我國商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)模型及其實(shí)證研究的開題報(bào)告

我國商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)模型及其實(shí)證研究的開題報(bào)告一、研究背景及意義商業(yè)銀行是我國金融體系的重要組成部分，其經(jīng)營效益對(duì)整個(gè)國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展起著至關(guān)重要的作用。然而，商業(yè)銀行在進(jìn)行業(yè)務(wù)時(shí)，面臨著來自市場利率變化的風(fēng)險(xiǎn)。為了有效控制這種風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行需要建立一個(gè)科學(xué)合理的利率風(fēng)險(xiǎn)模型，以幫助銀行管理人員預(yù)測市場的利率變化趨勢，及時(shí)調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表的構(gòu)成，盡可能地減少市場利率對(duì)銀行經(jīng)營的不利影響。因此，本研究旨在構(gòu)建一個(gè)能夠準(zhǔn)確預(yù)測市場利率變化趨勢的商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)模型，并通過實(shí)證研究對(duì)該模型進(jìn)行驗(yàn)證和改進(jìn)，為商業(yè)銀行的利率風(fēng)險(xiǎn)管理提供一定的參考和借鑒。二、研究內(nèi)容（一）研究目標(biāo)本研究的主要目標(biāo)是構(gòu)建一個(gè)能夠準(zhǔn)確預(yù)測市場利率變化趨勢的商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)模型，并通過實(shí)證研究對(duì)該模型進(jìn)行驗(yàn)證和改進(jìn)。（二）研究方法本研究將運(yùn)用時(shí)間序列分析、多元回歸分析等方法，結(jié)合我國商業(yè)銀行的實(shí)際數(shù)據(jù)，構(gòu)建一個(gè)適用于我國商業(yè)銀行的利率風(fēng)險(xiǎn)模型，并運(yùn)用樣本外預(yù)測方法進(jìn)行模型驗(yàn)證。（三）研究步驟1.數(shù)據(jù)收集和整理：收集我國商業(yè)銀行的相關(guān)數(shù)據(jù)，包括存款利率、貸款利率、市場利率、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)等。2.數(shù)據(jù)處理：對(duì)收集到的數(shù)據(jù)進(jìn)行數(shù)據(jù)清洗、變量篩選和缺失值處理，為模型構(gòu)建做準(zhǔn)備。3.模型構(gòu)建：根據(jù)收集到的數(shù)據(jù)和實(shí)際情況，結(jié)合時(shí)間序列分析、多元回歸分析等方法，構(gòu)建適用于我國商業(yè)銀行的利率風(fēng)險(xiǎn)模型。4.模型驗(yàn)證：利用樣本外預(yù)測方法對(duì)構(gòu)建的模型進(jìn)行驗(yàn)證，并對(duì)模型進(jìn)行改進(jìn)。5.結(jié)果分析：對(duì)模型的結(jié)果進(jìn)行分析和解釋，為商業(yè)銀行制定利率風(fēng)險(xiǎn)管理策略提供決策依據(jù)。（四）論文結(jié)構(gòu)安排本研究主要分為以下幾個(gè)部分：緒論、文獻(xiàn)綜述、模型構(gòu)建、模型驗(yàn)證、結(jié)果分析與討論、結(jié)論和進(jìn)一步研究建議。三、預(yù)期成果1.構(gòu)建適用于我國商業(yè)銀行的利率風(fēng)險(xiǎn)模型，提高商業(yè)銀行對(duì)市場利率變化的預(yù)測準(zhǔn)確度。2.利用樣本外預(yù)測方法對(duì)模型進(jìn)行驗(yàn)證，提高模型的可信度和適用性。3.分析模型的預(yù)測結(jié)果，并對(duì)商業(yè)銀行進(jìn)行指導(dǎo)，幫助其制定合理的利率風(fēng)險(xiǎn)管理策略。四、進(jìn)度安排（一）時(shí)間安排：2019年11月至2020年6月（二）主要進(jìn)度安排：1.2019年11月-2019年12月：完成文獻(xiàn)綜述，明確研究方向和內(nèi)容，確定研究方法。2.2020年1月-2020年2月：收集和整理數(shù)據(jù)，并進(jìn)行數(shù)據(jù)處理和變量篩選。3.2020年3月-2020年4月：根據(jù)收集到的數(shù)據(jù)和實(shí)際情況，構(gòu)建利率風(fēng)險(xiǎn)模型。4.2020年5月-2020年6月：對(duì)模型進(jìn)行驗(yàn)證和分析，撰寫研究報(bào)告。五、參考文獻(xiàn)[1]許小松.基于風(fēng)險(xiǎn)管理的商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)研究[D].上海:上海財(cái)經(jīng)大學(xué),2016.[2]楊一鳴.論我國商業(yè)銀行的利率風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管[D].北京:對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué),2013.[3]李佩佩,趙永強(qiáng).商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)影響因素研究[J].管理工程學(xué)報(bào),2018,32(2):