復雜經濟學（經濟思想的新框架）

復雜經濟學經濟思想的新框架目錄\h01什么是復雜經濟學經濟思想的新框架復雜經濟學以一種不同的方式來思考經濟，它將經濟視作不斷進行自我“計算”、不斷自我創(chuàng)建和自我更新的動態(tài)系統(tǒng)。它強調偶然性、不確定性、意義構建和“一切變化皆有可能”，是一門以預測、反應、創(chuàng)新和替代為基礎的“動詞”學科。復雜經濟學正在取代新古典經濟學而穩(wěn)步走向經濟學的中心。\h經濟與復雜性\h內生的非均衡\h建立非均衡狀態(tài)下的理論\h三種典型的非均衡現象\h正反饋\h經濟的形成\h泡沫和崩潰是市場的基本趨勢\h一門基于“動詞”的科學\h02“愛爾法魯酒吧”問題歸納推理和有限理性“愛爾法魯酒吧”問題是個很有意思的決策問題?！昂芏嗳藭ァ钡念A期會導致幾乎沒人去，而“不會有人去”的預期則會導致許多人去。為什么理性預期會導致自我否定？現代心理學家認為，在復雜的或不確定的情況下，演繹推理會顯得“力不從心”，這時人們主要依靠歸納推理進行決策。\h歸納思維\h60人！歸納推理揭開的謎底\h歸納推理的多彩世界\h03圣塔菲人工股票市場內生預期的資產定價資產定價理論認為：行為主體是完全異質的，他們的預期需要不斷適應市場，而市場本身則是他們的預期共同創(chuàng)造的。實驗表明，在歸納預期的股票市場上，市場行為顯著地偏離了理性預期均衡，真實股票市場上的泡沫和崩盤等特征也都一一出現。\h市場是理性的嗎\h為什么歸納推理是有效的\h歸納預期的市場\h兩種市場體制的涌現\h是普遍規(guī)律，還是人為假象\h金融市場是個復雜系統(tǒng)\h04收益遞增和路徑依賴技術競爭、正反饋及歷史事件導致的鎖定復雜技術被采用后，往往表現出收益遞增的特性。技術被采用得越多，獲得的經驗就越多，技術被改進得也就越多。當多種收益遞增的技術為獲得由采用者組成的市場而“相互競爭”時，某些看似微不足道的偶然事件可能變得相當重要，導致經濟最終可能被“鎖定”到某些不可預測的、較差的結果上。\h簡單模型：僅存在兩種技術\h一般框架：考慮隨機性小事件\h收益體制與路徑鎖定\h動態(tài)收益遞增會導致糟糕的“鎖定”\h05經濟中的過程與涌現“復雜性視角”下的經濟系統(tǒng)復雜經濟的顯著特征告訴我們：傳統(tǒng)經濟學所使用的數學方法將面臨極大挑戰(zhàn)。把復雜性科學引入經濟領域，將帶來三個重大影響。所謂的“共同知識”，只能是通過具體的互動過程來獲得經驗，卻無法用演繹推理方法獲得。由行為主體之間重復互動模式所定義的網絡結構，正成為新的研究熱點。\h復雜經濟的6大特征\h“復雜性視角”帶來的三大影響\h三個新熱點\h06再好的經濟和社會系統(tǒng)也會被“玩弄”“壓力測試”是防范操控行為的良方再好的經濟系統(tǒng)，也可能存在被他人利用的漏洞。我們可以借鑒工程上的失敗模式分析法，對政策設計進行“壓力測試”，模型中無須加入任何“剝削”元素。行為主體在做策略選擇時，會發(fā)現某些行動特別有效，這時“剝削”行為就顯露了身影。通過計算機的自動預警，我們就能采取相應的防范措施。\h“剝削”的4種類型\h“壓力測試”的作用\h用“涌現”發(fā)現新行為\h自動預警\h補上“失敗模式反思”這一課\h07技術究竟是如何進化的在實驗室中觀察到的組合進化技術的進化機制，就是創(chuàng)造新的組合并選擇那些有效的組合。所有技術都是從已經存在的技術中被創(chuàng)造出來的。復雜技術是涌現出來的！不過，這是通過先創(chuàng)造簡單的、作為構件的技術來實現的。正如我們所預料的那樣，只有少數技術被證明是創(chuàng)造“子孫后代”技術的關鍵構件。\h電路設計的進化\h新技術的涌現\h技術的擴展\h創(chuàng)造性毀滅的風潮\h復雜技術是涌現出來的\h08技術進化所引發(fā)的經濟進化經濟是從它的技術中涌現出來的眾多的技術集合在一起，創(chuàng)造了一種我們稱之為“經濟”的東西。經濟從它的技術中浮現，不斷地從它的技術中創(chuàng)造自己，并決定哪種新技術將會進入其中。每一個以新技術形式體現的解決方案，都會帶來新的問題，這些問題又迫切需要進一步得到解決。經濟是技術的一種表達，并隨這些技術的進化而進化。\h經濟就是技術的一種表達\h結構性變化\h解決方案帶來的新問題\h09復雜性的進化是越來越復雜，還是隨時可能坍塌我們經常認為，隨時間進化的系統(tǒng)，一般都會變得越來越復雜。實際上卻并非如此。復雜性隨系統(tǒng)進化而增加的機制有三種：協(xié)同進化多樣性的增加、結構深化和捕獲軟件。在這三種機制下，復雜性的增加都是間斷性的和世代性的。由于前兩種機制是可逆的，因此復雜性也可能隨時坍塌。\h機制1：協(xié)同進化多樣性的增加\h機制2：結構深化\h機制3：捕獲軟件\h復雜性的坍塌\h10認知科學打開經濟學黑箱的金鑰匙當人類行為主體面對復雜的或不確定性的決策問題時，他們在推理時所運用的不是演繹理性。那么，他們用的是什么呢？認知科學告訴我們，在這種情況下，我們會“聯想地”進行思考：我們從經驗中找到類似的情境，并用這些情境去擬合我們所面對的問題，然后從中得到一些啟示。\h心智是什么\h心智是快速的模式完成器\h認知過程建模\h理論很重要，經驗也很重要\h認知真的有那么重要嗎\h11確定性的終結不確定性是經濟世界的主旋律很多年來，確定論和理性主義思想主導了理論經濟學，這讓許多經濟學家深感不安。如果我們以完美的演繹推理預期采取行動，那么我們的預期就創(chuàng)造了正在試圖預測的世界。但如果沒有關于他人的預期的知識，任何一個行為主體的預期，從邏輯上看就不可能形成。實際上，經濟中存在著根本的不確定性。\h經濟是確定的嗎\h“起飛時段選擇”的困惑\h“資產定價”的困惑\h現實世界是這樣的\h結語復雜的經濟需要復雜經濟學在經濟系統(tǒng)中，人類行為主體能夠通過思考自己將要采取的行為可能帶來怎樣的結果，對自己的策略和預測進行調整，因此，完美的演繹推理就失效了。源于收益遞增的正反饋是經濟系統(tǒng)的重要特征。復雜經濟學不是標準經濟學理論的附屬物，而是一個更一般的、超越了均衡觀念的理論。\h復雜經濟學是一種超越均衡的經濟理論\h一只“輕推的手”\h“歸納理性”的勝利\h經濟世界怎能少了“泡沫”和“崩潰”\h經濟是依賴于過程的、有機的和永遠進化的\h附錄未來的經濟學原則本章是一個導論，討論了本書其他章節(jié)的諸多主題。本章的目的是為復雜經濟學提供一個框架。復雜經濟學建立在經濟不一定處于均衡狀態(tài)這個基本命題的基礎之上。經濟主體，如企業(yè)、消費者、投資者，不斷改變自己的行為和策略，以便對他們共同創(chuàng)造的結果做出反應，而且這種反應進一步改變了結果，這又需要他們重新進行調整。因此，經濟主體生活在這樣一個世界里，他們的信念和策略要不斷地接受結果或“生態(tài)”的檢驗，而這種結果或“生態(tài)”正是這些信念和策略一起創(chuàng)造的。以往的經濟學在很大程度上回避了如上這種非均衡觀點，但是只要我們接受它，就可以觀察到標準的均衡分析中無法觀察到的模式或現象。這些模式或現象以一定概率出現，持續(xù)一段時間后可能會消散，并且在經濟的“中觀層面”上，即微觀層面和宏觀層面之間發(fā)揮作用。我們還認為，經濟并不是給定的、一成不變地存在著，而是在一系列技術創(chuàng)新、制度和安排的不斷發(fā)展中形成的，這種技術創(chuàng)新、制度和安排還會引出進一步的技術創(chuàng)新、制度和安排。因此，在復雜經濟學看來，經濟是運動著的、永遠在“計算”自身的?；蛘哒f，經濟無時無刻不在重新構建自身。均衡經濟學強調秩序、確定性、演繹推理和靜態(tài)分析，而復雜經濟學則強調偶然性、不確定性、理解（即意義建構）和對變化的開放心態(tài)。本章是專門為本書撰寫的，它的基礎是我于1999年發(fā)表在《科學》雜志上的論復雜性與經濟的文章。當時，我正在帕洛阿爾托研究中心的智能系統(tǒng)實驗室做外聘教授。在此，我非常感謝羅南·阿瑟（RonanArthur）、理查德·布朗克、戴維·科蘭德、多因·法默、瑪格達·豐塔納（MagdaFontana）、奧利·彼得斯（OlePeters）、戴維·賴斯曼（DavidReisma）和威廉·塔布（WilliamTabb）等人的寶貴意見。***在過去的25年間，一種與以往的經濟學有著全然不同的經濟學觀點的復雜經濟學，逐漸誕生并緩慢地發(fā)展起來了。復雜經濟學認為，經濟不一定會處于均衡狀態(tài)；在經濟學中，計算與數學同樣非常有用；在同一種經濟狀況下，既有可能出現收益遞增，也有可能出現收益遞減；經濟不是給定的、一成不變地存在著，而是在一系列制度、安排和技術創(chuàng)新的不斷發(fā)展中形成的。在很大程度上，復雜經濟學的研究起源于20世紀80年代后期的圣塔菲研究所。不過，現在對復雜經濟學進行研究的學者已經非常多了。\h\h[1]\h復雜經濟學也引發(fā)了不少疑問。例如，復雜經濟學這種不同的思考經濟問題的框架能為我們帶來什么，它怎樣才能發(fā)揮作用，又適用于哪些領域？復雜經濟學會不會取代新古典經濟學，又或者它會不會融入新古典經濟學？如果存在一種邏輯框架的話，復雜經濟學是如何在這種框架下發(fā)揮作用的？本章的目的就是來回答上述問題，尤其是最后一個問題的。為了達到這個目的，我在本章中要完成的工作，不是對復雜經濟學進行綜述，也不是提供一份“復雜經濟學導游圖”，而是要給出一個思考這種新經濟學觀點的框架，一個連貫的邏輯框架。首先，我將論述復雜經濟學的若干基本原則；然后，我將在我自己以前發(fā)表的兩篇文章，以及其他一些學者研究的基礎上，闡明復雜經濟學的核心要點。\h\h[2]\h在本章中，我將證明復雜經濟學絕不僅是標準經濟學的延伸，也不只是標準經濟學模型再加上基于行為主體的行為。復雜經濟學以一種全然不同的方式看待經濟，給出了一個完全不同的圖景。在這個圖景中，行動和策略是不斷進化的，時間變得至關重要，結構不斷形成且不斷重組，標準的均衡分析中不可見的現象將浮現出來并得到研究，介于微觀層面和宏觀層面之間的中觀層面也是非常重要的。與新古典主義理論中的世界相比，復雜經濟學中的世界更接近于政治經濟學中的世界，那是一個有機的、進化的、充斥著歷史偶然性的世界。經濟與復雜性接下來，我們先來討論經濟本身。經濟是一個龐大而又復雜的，由各種各樣的制度安排和行為構成的體系。在經濟這個體系中，不同的行為主體，如消費者、廠商、銀行、投資者、政府機構，從事著各種各樣的活動，如買賣、投機、貿易、監(jiān)督、生產產品、提供服務、對公司投資、制定策略、探究、預測、競爭、學習、創(chuàng)新，以及調整適應，等等。用現代術語來說，經濟就是一個有著無比龐大的并發(fā)行為（concurrentbehavior）的并行系統(tǒng)（parallelsystems）。市場、價格、貿易協(xié)定、制度和產業(yè)，全都形成于這些并發(fā)行為中，并最終形成了經濟的總體模式或聚合模式（aggregatepattern）。復雜性科學（ComplexityScience）一門研究系統(tǒng)中相互作用的要素如何生成整體模式，整體模式反過來又如何導致這些要素發(fā)生變化，或導致這些要素調整以適應整體模式的科學。一種歷史悠久的、可以追溯到亞當·斯密時代的經濟學觀點認為，這種總體模式形成于個體行為，而個體行為反過來又會受到這種總體模式的影響。這里存在著一個遞歸循環(huán)，正是這種遞歸循環(huán)使經濟具備了復雜性。復雜性科學研究系統(tǒng)中相互作用的要素如何生成整體模式，以及整體模式反過來又如何導致這些要素發(fā)生變化，或導致這些要素調整以適應整體模式。復雜性并不是一種理論，而是一種科學運動。例如，我們可以研究大量單個汽車在行駛中如何共同形成了某些交通模式，這些模式反過來又如何影響單個汽車的位置。復雜性是關于結構形成的：結構是如何形成的，這種結構形成又是如何影響和導致客體的生成的。從復雜性的視角出發(fā)去研究經濟或經濟中的某些領域，就意味著要探究經濟是如何進化的，也就意味著要深入詳細地研究個體行為主體的行為，是如何共同形成某種結果的，以及這種結果反過來又是如何改變他們的行為的。換句話說，從復雜性的視角出發(fā)，要研究的是個體行為者如何應對其行為共同創(chuàng)造出來的模式，以及這種模式是如何實現自我調整的。通常來說，這是一個難度很大的問題。這就要求我們探究一個過程是如何從多個行為主體的有目的的行動中生成的。也正因為如此，歷史上早期的經濟學，采用了更加簡單的、便于進行數學分析的方法來處理各種經濟問題。這種更加簡單的方法，要探究的不是行為主體如何應對他們的行為所形成的總體模式，而是什么樣的行為，如行動、策略、預期是能夠被這些總體模式所支持的，或者說是符合這些總體模式的，或者說是與這些總體模式相一致的。以往的經濟學要探究的是，何種模式不需要微觀行為做出改變，何種模式將處于靜止狀態(tài)或均衡狀態(tài)。比如，一般均衡理論要研究的問題是，被生產出來的商品的價格和數量，和被消費掉的商品的價格和數量如何做到一致，才會符合各個經濟市場的價格和數量的總體模式，因而行為主體也就沒有受到激勵去做出改變。又如，經典博弈論要研究的問題是，在給定博弈對手可能選擇的策略、行動和資源配置的情況下，一個行為主體根據某種判斷標準，應該選擇什么樣的策略、行動和資源配置，才是最優(yōu)的行動選擇。再如，理性預期經濟學要研究的是，什么樣的預期符合所有這些預期共同創(chuàng)造的結果，或者說平均而言能夠被所有這些預期共同創(chuàng)造的結果所驗證。這種便捷的均衡理論，不失為研究經濟模式的一種自然方法，同時也為數理分析留下了用武之地。利用這種方法來推進經濟學研究無疑是可以理解的，甚至可以說是適當的，而且該方法也確實帶來了累累碩果。這種方法的核心理論建構是一般均衡理論。它不僅在數學上是嚴謹的，而且還通過對經濟的建模，使我們得以在心智上對經濟進行重構，從而給了我們一種刻畫經濟的方法，一種全面理解經濟整體的途徑。這一點無疑是極其有價值的。除了一般均衡模型之外，其他理論，如廠商理論、國際貿易理論和金融市場理論的均衡模型，也都是非常有價值的。不過，這種“均衡建模法”也不是沒有代價的。許多經濟學家都不認同這種均衡建模法，以及在它基礎上形成的新古典經濟學理論，理由是它假設了一個理想化和理性化的世界，這扭曲了現實世界，而且為這個世界所選定的基本假設也往往只是為了便于分析。\h\h[3]\h我本人也持同樣的反對意見。正如許多其他經濟學家一樣，我也贊賞新古典經濟學的美好，但在我看來，新古典經濟學的理論建構過于純粹、過于脆弱了，必定會在現實世界面前碰個頭破血流。新古典經濟學生活在一個有序、靜態(tài)、可知、完美的柏拉圖式的世界當中。在這個世界里，現實世界的模糊不清、混亂無序和真實多變是完全不存在的。當然，所有杰出的經濟學家都非常清楚，現實世界中的經濟遠比新古典經濟學世界中的經濟更加豐富多彩。有人或許會認為，我們可以這樣做，一方面堅守均衡概念作為我們思考經濟問題的基礎，同時在另一方面，通過經驗和直覺來填補更加豐富的現實內容。但是，這還遠遠無法令人滿意。如果我們預先假定經濟是均衡的，那么就等于設置了一個過濾器，我們就無法觀察到經濟中的很多現象。這是因為均衡本身的定義就決定了，均衡的經濟沒有改進或進一步調整的余地，沒有探索和創(chuàng)造的空間，也沒有任何暫時性現象的存身之地。在均衡理論中，任何可以在經濟中帶來改變的東西，如適應、創(chuàng)新、結構變化及歷史本身，都會被繞開或被忽略。由此而產生的新古典經濟學，也許算得上一個完美的理論建構，但是它缺少真實性、活力和創(chuàng)造力。那么，如果“允許”經濟學考慮更多的可能性，并且能夠研究行為主體如何應對他們共同創(chuàng)造的模式，又會怎樣呢？這會不會使一切都變得有所不同呢？到時候我們又將會有什么樣的發(fā)現呢？內生的非均衡首先要指出的一點是，只要我們探究“行為主體可能如何應對”這樣一個問題，其實就已經隱含地假定經濟是非均衡的了。這是因為，如果新的應對方法是可能的，那么這些方法就會改變結果，所以由定義可知，這不可能是均衡的。接受過良好的新古典經濟學訓練的經濟學家，可能會對非均衡假設持反對意見，因為標準經濟學理論認為非均衡情況在經濟中無足輕重。薩繆爾森在1983年就曾經說過：“那么不穩(wěn)定的非均衡狀態(tài)，即使真的存在，也必定只是暫時的、非持久的狀態(tài)……讀者諸君，你們幾時曾見過豎起來的雞蛋呢？”\h\h[4]\h這些經濟學家明確地告訴我們：均衡就是經濟的自然狀態(tài)。但是，我認為事實并非如此，絕對不會如此。我敢肯定，非均衡狀態(tài)才是經濟的自然狀態(tài)，因此經濟始終處于變化當中。這不僅是因為經濟總是面臨著外部沖擊或外界影響，而且還因為非均衡本身就產生于經濟的內部。內生的非均衡的出現，主要出于兩個原因，第一個原因是根本的不確定性或奈特意義上的不確定性，第二個原因是技術創(chuàng)新或技術變革。下面讓我們依次來闡述。第一個原因是根本的不確定性。經濟中所有關于選擇的問題都與未來發(fā)生的事情相關，這些事情既可能馬上就會發(fā)生，也可能過段時間才會發(fā)生。因此，經濟中的選擇問題，必定在一定程度上與未知的事情相關。在某些情況下，行為主體擁有充分的信息，或者能獲取可能會發(fā)生的事情的準確概率分布，但是在很多其他情況下，即在絕大多數情況下，他們并不擁有這些信息，甚至根本不知道這些信息，也無法估計出概率分布。\h\h[5]\h例如，我可能會選擇某一種新技術進行風險投資。在剛開始時，我可能完全不知道這種技術會不會成功、公眾對它的接受程度如何、政府會對它進行怎樣的監(jiān)管，也根本不知道會不會有人把同類產品引入這個市場。然而，我必須有所行動，因為我對相關的情況，即根本的不確定性完全一無所知，所以所謂“最優(yōu)”行動根本就不存在。當其他行為主體也參與進來時，情況會變得更糟。在那種情況下，這種不確定性就會自我強化。如果我不清楚具體情況，我只能認為其他人也不清楚。我不僅必須形成自己的主觀信念，還必須形成有關主觀信念的主觀信念，而且其他行為主體也必須這樣做。由此，不確定性帶來了更進一步的不確定性。\h\h[6]\h當然，我的這個觀點并不是一個新觀點。其他經濟學家，尤其像沙克爾（Shackle），已經撰寫了大量論著論述這一點。只有將這個觀點理論化，才能顯示出重要的理論意義。當我們無從得知結果是什么時，它所帶來的決策問題是無法清晰明確地加以界定的。問題本身都未能在邏輯上界定清楚，針對這些問題的原由也就不可能有一個合乎“邏輯”的解決方法，因此理性，即純粹的演繹理性（deductiverationality），也不可能得以明確地界定。在這種情況下，演繹理性不僅只是一個糟糕的假設，而且它本身根本就不可能存在。也許有可能存在聰明的行為、合乎情理的行為，也許可以存在富有遠見的行為，但是從嚴格意義上來說，根本不存在合乎演繹理性的行為。因此，我們不能假設這種理性。當然，所有這些并不意味著人們面對經濟問題時束手無策、寸步難行，也不意味著人們不會做出選擇、采取行動。行為經濟學告訴我們，情境往往決定了人們如何決策，也無疑讓我們直接利用它來“替我們發(fā)現”結果。此外，認知科學也告訴我們，如果某個決策很重要，那么人們有可能會擺脫當前情境的影響，他們會努力通過推斷、猜測，以及利用過去的知識和經驗去分析這個決策。他們會發(fā)揮自己的想象力，盡可能地預測未來，并以此為依據來做出決策。確實，正如沙克爾所指出的，“每個人都會發(fā)揮自己的想象力，努力想象未來的樣子，這種想象過程是其決策過程中一個至關重要的組成部分?！币罁晨藸柕热说倪@種洞見建立決策模型的一種方法是：假設行為主體對自己身處的環(huán)境形成了某種個人信念或假設，也有可能是一系列信念或假設，即內部模型，并且不斷地對他們的信念或假設進行更新。這也就是說，當他們在探索時，他們以此為依據不斷對自己的行動和策略進行調整、舍棄和替換。\h\h[7]\h總之，他們是在利用歸納不斷前行。\h\h[8]\h這種探索行為的不斷實現，導致了經濟中永恒存在的布朗運動。由于行為主體的探索、學習及適應，經濟永遠都處于破壞性運動之中。正如我們將會看到的那樣，這些破壞性運動會被放大，成為顯著的現象。破壞性運動的另一個動力是技術變革。大約在100年前的1912年，熊彼特提出了一個著名的觀點，他指出“經濟體系中存在著一種力量，這種力量能夠破壞任何可能達至的均衡”。這種力量來源于“生產方式的新組合”，我們現在稱之為技術的新組合。經濟學并沒有否認這一觀點，但是它必須假設經濟均衡能夠不時地進行調整，以適應外界的變化。然而，這種技術力量的破壞性很強，遠遠超出了熊彼特所設想的范圍。新技術需要更多的其他新技術來支持。例如，在人們發(fā)明了電腦以后，電腦就需要或“要求”更強大的數據儲存技術、計算機編程語言、計算算法及固態(tài)開關設備，等等。而且，新技術也為其他新技術的出現創(chuàng)造了條件。舉例來說，真空管的問世，使得無線電的傳送和接收、廣播、繼電器電路、早期計算機以及雷達等技術的出現成為可能，或者說它為后來的這些技術提供了“供給”。同時，這些新技術反過來又催生了對更新技術的需求和供給。由此可見，一項新技術并不是只會使均衡受到一次性的破壞，相反，新技術永遠都是更新技術的創(chuàng)造者和需求者，而且這些更新技術本身，也需要創(chuàng)造出比自己更新的技術。我要再次提請讀者注意這個過程自我強化的性質。由此而導致的結果并不是偶發(fā)性的破壞，而是持續(xù)性的、一浪催生一浪的破壞大潮。在整個經濟中，這種破壞并行出現，在所有維度上同時發(fā)生。技術變化會內生地、不斷地創(chuàng)造出更進一步的變化，從而使經濟處于永遠的變化之中。從時間維度來看，技術的破壞性影響發(fā)揮作用的速度，要慢于純粹源于不確定性的布朗運動。但是，技術的破壞性影響會導致更大的劇變。技術的破壞性影響本身，也會帶來進一步的不確定性，因為各行各業(yè)，如工商界和產業(yè)界，根本不可能知道下一步進入自己領域的技術會是什么。因此，不確定性和技術這兩個因素，都會導致這樣一個現象：行為主體沒有任何確定性的方法來做出決策?，F在，一種全新的看待經濟的方法正在崛起，它不同于標準的均衡性經濟學方法。由于在經濟中，不確定性和技術變革無所不在，而且毫無疑問，它們二者滲透了經濟的各個層面，行為主體必須探索著前行、“學習”自己面臨的決策問題并對出現在眼前的機會做出反應。在我們所處的世界里，行為主體的信念、策略和行動創(chuàng)造了某種狀態(tài)、結果或“生態(tài)”。而與此同時，行為主體的信念、策略和行動，都要接受這些狀態(tài)、結果或生態(tài)的“檢驗”。再者，更加微妙的是，行為主體進行的探索，還會進一步改變經濟本身以及行為主體所面對的環(huán)境。因此，行為主體不僅要面對自己試圖解決的問題，而且他們在解決問題過程中的每一個行動，合起來還會改變當前的結果，這就要求他們必須再次做出調整。換句話說，我們處在一個復雜的世界當中，這種復雜性與非均衡有著密切的聯系。建立非均衡狀態(tài)下的理論面對內生的非均衡，我們應該怎么辦呢？如果龐大的經濟一直隨著行為主體的活動處于“沸騰”之中，借用熊彼特的一句話，那么我們要處理的似乎就是一種“無法納入分析范圍的混沌”。面對這個難題，以往的標準經濟學的態(tài)度可以用兩個成語來描述：束手無策和退避三舍。但是，如果我們決定不步標準經濟學的后塵，并且我們堅定自己的立場，認真對待非均衡問題，那么我們必須怎樣做才能繼續(xù)向前呢？我們能夠得出一些有用的結果嗎？我們會有什么樣的發(fā)現呢？當然，首先要回答的一個問題是，在非均衡狀態(tài)下進行理論化建模意味著什么。有一種觀點認為，經濟的很多組成部分可以被視為處于近乎均衡的狀態(tài)，對于它們，標準理論仍然是適用的。同時，對于經濟的其他組成部分，則可以將它們視為處于暫時偏離了最具吸引力狀態(tài)的狀態(tài)，仍然可以研究它們向這個最具吸引力的狀態(tài)收斂。但是，這種觀點仍然把經濟當成了一臺高度平衡、能夠自動調整的機器，認為它只會暫時偏離均衡狀態(tài)。固守這種觀點，只會使我們既不能了解經濟在均衡狀態(tài)之外的表現，也不能刻畫經濟在非均衡狀態(tài)下極具創(chuàng)造力的一面。研究非均衡經濟的一種更好的方法是，研究經濟的各種“當前狀況”。正是在這些當前狀況中，形成了決定未來事件或事物的那些條件。經濟是一個系統(tǒng)，而且這個系統(tǒng)中的各個元素，都會根據“當前狀況”來不斷更新自己的行為。\h\h[9]\h如果采用另外一種更加正式的說法，我們可以說，經濟就是一種持續(xù)的“計算”（computation）。這是一種極其龐大的分布式計算，也是一種大規(guī)模的并行計算，而且這種計算是隨機的。\h\h[10]\h這樣一來，經濟就可以視為一個以一系列事件為序不斷進化的系統(tǒng)。從這個角度來看，經濟是有算法規(guī)則的。雖然以這種方式看待經濟有一個風險，有人可能會說，這只是為了迎合科學的當代潮流。但是基于這種思想，我可以闡明一個很重要的觀點。讓我們暫且假設我們掌握了經濟的算法，或者更進一步地說，假設自己就是拉普拉斯（Laplace）或“上帝”\h\h[11]\h那樣的人，在我們掌握的經濟或感興趣的某個經濟領域中，“采取”下一步行動時，所要遵循的數量龐大但總數有限的各種具體機制。有關計算的一個基本定理告訴我們，一般來說，如果我們隨機選擇了某種算法，是沒有方法，或者說沒有系統(tǒng)的解析方法能夠提前算出該算法或電腦程序是否會終止，而不是永遠持續(xù)或循環(huán)下去的。因為我們只能規(guī)定，如果某種算法的輸出，符合一組特定的數學條件或得到了某個給定的“解”（solution）就終止計算，那么一般來說，我們并不能確定這種算法是否合適?？傊瑳]有任何解析方法能夠提前確定某種給定的算法是否合適。\h\h[12]\h我們所能做的，無非是按照算法計算下去，然后看看它會帶來什么結果。如果某個算法足夠簡單，我們還是經?？梢杂^察到，它會帶來某種特定的結果。但是，當我們不能決定算法的結果時，算法就不必過于復雜了。非均衡系統(tǒng)（NonequilibriumSystem）一些經濟學家認為，非均衡狀態(tài)才是經濟的自然狀態(tài)，經濟始終處于變化當中。這不僅是因為經濟總是面臨著外部沖擊或外界影響，而且還因為非均衡本身就是產生于經濟內部的。因此，我們必須更加謹慎一些。對于一個高度互聯的體系來說，均衡或閉合解（closed-formsolution）都不是缺省結果。而且，如果均衡或閉合解是確實存在的，那么必須解釋它們存在的理由。從計算的角度思考這些系統(tǒng)，并不意味著我們有意回避解析分析，嚴格地說，解析分析是非常必要的。我們經常要對非均衡系統(tǒng)的定性特點進行很多非常有用的預分析，以便更好地理解它們背后的機制。然而，在研究非均衡系統(tǒng)的結果時，唯一準確的方法仍然是計算。現實經濟背后的算法并不是隨機選擇的，而是高度結構化的。因此，一種可能出現的情況是，現實經濟的“計算”總是會得到非常簡單的結果；另一種同樣可能出現的情況是，現實經濟的計算也總是無序的、無定形的。在我們所研究的經濟領域內，通常不會出現這兩種情況。尤其是在有強大的抗衡力量發(fā)揮作用的情況下，我們經?？梢杂^察到一些大型結構，即一些與均衡不嚴格對應的吸引域。在這些吸引域內或當不存在吸引域時，我們也能觀察到某些機制，它們會造成某些不是隨機產生或消亡的現象、子模式或子結構。對此，我們可以用物理學中研究的太陽來進行類比。從遠處看，太陽是一個由氣體組成的巨大球體，而且是一個處于均衡狀態(tài)之下的球體。但是在這個“均衡”的內部，還存在著一些強大的機制，它們引起了許多動態(tài)現象，如巨大的磁環(huán)和磁拱、冕洞、X射線耀斑，以及最高時速可達7.2×106千米的等離子射線大規(guī)模爆發(fā)等。太陽這個巨型“氣球”確實呈現為一個松散的球體，但是它從來都沒有處于均衡狀態(tài)。相反，它一直處于不斷的運動之中，這種運動源于更早之前的擾動，而且它破壞了達到均衡的可能性。這些現象都是局部的，并且能夠發(fā)生在各種維度上。再者，這些現象都是短暫的，它們的出現、消失和互動，從時間上看都是相當隨機的。我們在經濟中也經常可以觀察到類似的情況。要建立非均衡狀態(tài)的理論，就是要揭示那些起作用的大吸引子（如果它們真的存在的話），同時還要研究其他子結構或現象，這些子結構或現象可能因大吸引子的特點和行為而出現。我們可以利用精心設計的計算機實驗來做到這一點，通常是對結果進行統(tǒng)計分析，從而將各種現象及導致這些現象的機制識別出來。在很多情況下，我們可以為某種現象建立一個較簡單的“玩具模型”（toymodel），該模型應該能夠刻畫該現象的基本特征，并允許我們利用數學理論或隨機理論來研究這種現象。但是要記住，研究的目標并不一定是要給出確定的方程式或達到某些必要條件，相反，正如所有的理論一樣，我們的目標是獲得一般性觀點。接下來，讓我們通過一個真實的、利用計算機完成的非均衡研究，來將上述要點融合起來。這是一個經典案例。1991年，克里斯蒂安·林格倫（KristianLindgren）設計了一個在計算機上進行的錦標賽。在這個錦標賽中，各種策略隨機配對，進行重復的囚徒困境博弈，以便分出高下。在這里，我們不必考慮囚徒困境博弈的細節(jié)，而是直接把它視為一個有一系列指定策略的簡單博弈。所謂博弈策略，就是指給定對手最近采取的行動，另一方應該如何行動。如果某個策略帶來的結果很好，那么就重復該策略并進行策略突變；如果某個策略帶來的結果很糟糕，那么該策略就會被移除。林格倫允許博弈參與者擁有對另一方和自身最近采取的行動的深層記憶，從而可以“深化”策略。這樣一來，用我們在這里采用的術語，就可以說這些策略在“探索”策略空間。如果策略不是很成功，那么就可以進行改變和調整。林格倫發(fā)現，在錦標賽開始之初，簡單策略，如“一報還一報”策略是占優(yōu)策略，但是過了一段時間后，“更深層”策略出現并戰(zhàn)勝了原來的簡單策略。隨著時間的推移，又出現了能夠“剝削”以前更深層策略的更加深層的策略，這個過程是在相對穩(wěn)定期間和動態(tài)不穩(wěn)定期間的相互交替中完成的（如圖1-1所示）。圖1-1林格倫計算機錦標賽中的策略圖中橫軸表示時間（期數），縱軸表示使用某個特定策略的次數，標號表示策略的記憶深度。這個錦標賽的動力學機制十分簡單，因此林格倫可以將它們用一些隨機方程式描述出來。但是，這些隨機方程式不能說明全部情況，我們必須通過計算來搞清楚到底會發(fā)生什么。在計算過程中，我們發(fā)現涌現出來的是一個生態(tài)，即一個“策略生態(tài)”。每種策略都試圖利用某個環(huán)境，在該環(huán)境下求得生存，而且該環(huán)境就是由該策略本身以及其他策略在努力利用環(huán)境、尋得生存時所創(chuàng)造的。這個生態(tài)就是一個微型的“生物圈”，在這個生物圈中，各種新物種（即策略）不斷涌現出來，在現有各物種所創(chuàng)造的環(huán)境中探索求生，如果遭到失敗，這些失敗的策略就無法生存。這里需要提請讀者注意的是，這個生物圈中當然也有進化，但這種進化并不是從外部引入的，而是在各種策略為生存而競爭的自然趨勢中發(fā)展出來的。這種觀點在復雜經濟學這種類型的經濟學中是很常見的。復雜經濟學中的“解”，是一個由相互競爭的多種策略、行為或信念組成的生態(tài)系統(tǒng)。這個生態(tài)系統(tǒng)是不斷變化的，它擁有自己的特性，對它可以進行定性研究和統(tǒng)計研究。\h\h[13]\h在林格倫的這項研究中，每一輪計算的結果都各不相同。不過，在經過多輪計算之后，終于出現了一個進化穩(wěn)定策略，那是一個復雜的策略，它依賴于對過去四期行為的記憶。而且，在其他各輪錦標賽中，這個系統(tǒng)仍然持續(xù)不斷進化。在某些輪次中，我們觀察到復雜的策略很快就出現了，而在另外一些輪次中，復雜策略則很遲才出現。盡管如此，這個錦標賽中還是存在一些不變的東西，如策略之間的共存現象、新策略的開發(fā)、自發(fā)涌現的互利主義、忽然發(fā)生的崩潰、靜止狀態(tài)和不穩(wěn)定狀態(tài)之間的交替變化，等等。這些情況與古動物學上的圖景何其相似！我在這里將林格倫這項研究稱為非均衡經濟學研究的一個樣板。有的讀者可能會心生疑慮：對一個在計算機上進行的研究，怎么可以算是經濟學研究呢？這種研究與建立非均衡狀態(tài)下的經濟學理論，有什么關系呢？這看上去一點也不“數學”。對于這種疑問，我的回答是理論絕非全由數學構成。數學無非是一種技術、一個工具而已，盡管它看上去比較精確、比較復雜。理論不同于數學，理論就在于發(fā)現、理解并解釋世界中存在的現象。數學只是為這個理論化過程提供便利，當然這是一個很大的便利。重要的是，計算也能起到同樣的作用。當然，計算與數學也有不同。利用數學模型時，我們可以通過方程一步一步地論證，并找到問題的解必須滿足的條件，計算卻不能做到這些。\h\h[14]\h計算也有自己的長處。它的長處不但能補償它的不足，還可以讓我們看到均衡數學無法看到的現象。通過計算，我們能在不同的條件下重新得到結果，在結構出現或沒有出現時進行探索，確定潛在的深層機制，層層遞進地簡化現象，提取現象的根本信息。換句話說，計算是思想的助手，在這一點上，它與經濟學早期發(fā)展中所運用的其他輔助工具沒有什么區(qū)別。線性代數、微積分、統(tǒng)計學、拓撲學、隨機過程等輔助工具，在當時都曾經受到過抵制。計算機已經成了研究經濟學的一個實驗室，如果能夠熟練地、有效地利用計算機，它可以成為一個強有力的理論創(chuàng)造器。\h\h[15]\h所有這些都指向一個新的前進方向，即以非均衡視角來研究經濟的方向。我們可以將經濟或我們感興趣的部分經濟領域視為行為主體的策略、預測和行為不斷變化的結果。對于這些經濟領域，以及經濟學中的一些經典問題，如代際轉移支付、資產定價、國際貿易、金融交易、銀行業(yè)務等，我們都可以通過建立模型來研究。只不過在我們的模型中，要研究的不只是行為主體在均衡狀態(tài)下做出的應對，而是行為主體在所有情況下做出的應對。我們的模型有時也可以借助于數學來進行分析，但是許多時候只能借助于計算，當然有時需要同時借助于這兩者。我們不僅希望找到均衡的條件，我們還想理解結果的形成以及結果的進一步發(fā)展，解釋經濟中出現的所有動態(tài)現象。三種典型的非均衡現象那么，在非均衡狀態(tài)下會出現什么現象呢？這些現象同非均衡與復雜性有什么關系？接下來，我將依次對這些問題展開分析。在研究非均衡經濟中可能出現什么模式和結構之前，我們不妨先來看一下，均衡這個過濾網下的模式與我們所見的模式之間有什么不同之處。為了說明我們的觀點，下面先考慮一個簡單的交通流量模型，盡管它與經濟的關系似乎不是那么緊密。一個典型的交通流量模型通常都會承認這一點：當一輛車與前面的車輛離得很近時，該車應該減速；與前面車輛相距很遠時，該車應該加速。如果給定某個較高的交通密度，例如每千米有N輛車，那么就意味著車輛之間有一定的平均間距，車輛應該放慢車速或提高車速，以便與之相適應。這樣一來，也就在不經意間出現了一個均衡速度，如果我們希望得到的解只限于均衡狀態(tài)，那么我們就只能看到這種模式。在現實生活中，當交通密度較高時，往往會出現非均衡現象。有些車輛會放慢速度，因為司機可能注意力不夠集中或受到了干擾，而這就會導致它們后面的車輛隨之減速，從而立即壓縮了交通流量，并進而導致后面的車輛進一步減速。隨著這種壓縮不斷向后蔓延，交通就會受阻，交通堵塞就出現了。然后，等過了一段時間之后，交通又會恢復正常。這里需要注意三點：第一，這種現象是自發(fā)的，每次出現的時間、蔓延的長度以及恢復的時間都是各不相同的。這也就意味著很難找到閉合解，因此最好利用概率方法或統(tǒng)計方法來對此進行研究。第二，這種現象是暫時的，是在一定時間內出現或發(fā)生的，如果我們堅持均衡觀點就不會觀察到這種現象。\h\h[16]\h第三，這種現象既不是發(fā)生在微觀層面上的（即單個車輛），也不是發(fā)生在宏觀層面上的（即道路上的所有車輛），而是發(fā)生在這兩個層面之間，即中觀層面上的。那么，更一般的非均衡經濟又會是怎樣一種情況呢？如果將均衡這個過濾網移走，我們會看到什么現象呢？這些現象又是怎樣發(fā)生和發(fā)展的呢？接下來，作為例子，我將討論三種非均衡現象。第一，資產價格變動的自我強化，或者用通俗的說法就是“泡沫和崩潰”。只要看一下圣塔菲研究所的人工股票市場，就可以了解這種現象是怎么產生的。在這個基于計算機的模型中，“投資者”是一些人工智能計算機程序。根據我們在前面已經闡述過的理由，這些“投資者”不能簡單地假設或推斷出某個給定的“理性”預測模型，相反，他們必須分別去發(fā)現某個有效的預期模型或預測模型。這些“投資者”會隨機地創(chuàng)造出或發(fā)現他們自己的預測模型，試用那些有“應用前景”的預測模型，舍棄那些沒有用的預測模型，而且他們還會定期地創(chuàng)造出新模型來替換舊模型。股票價格在這些“投資者”的買賣過程中形成，因此最終形成了行為主體的預測。這樣一來，我們這個市場成了一個預測模型的生態(tài)系統(tǒng)，這些預測模型要么成功，要么被淘汰出局，該生態(tài)系統(tǒng)因而處于不斷變化當中。\h\h[17]\h在這個人工模型股票市場中，我們可以觀察到很多現象，而其中最主要的就是自發(fā)形成的泡沫和崩潰現象。要想搞清楚這些現象是怎樣產生的，我們可以從這個實驗中提取一個簡單的機制。假設我們的“投資者”之中，有人發(fā)現了如下交易預測規(guī)則：“如果股票價格在最近的k個交易期內上漲，那么就預期價格會在下個交易期內上漲x%?！蓖瑫r假設，有的“投資者”，也有可能就是上述這些“投資者”，發(fā)現了如下這樣的預測規(guī)則：“如果當前的股票價格是基礎盈利或股息的y倍，那么就預期價格會下跌z%?！钡谝环N預測可能會導致泡沫行為：如果價格上漲了一段時間，“投資者”就會買進，這樣也就證實了這種預測，從而就可能導致價格的進一步上漲。到最后，當這種預測驅動價格上漲到一定高度后，就會引發(fā)第二種預測。于是，持有這些股票的“投資者”會拋售這些股票，股價下跌，這樣就會終止上漲的預測，也導致其他“投資者”跟著拋售股票，最終就會致使股票崩盤。這種擾動的規(guī)模和持續(xù)時間各不相同，而且發(fā)生的時間也很隨機，因此是不可預測的。唯一可以預測的是，這種擾動的現象肯定會發(fā)生，并且振動的規(guī)模大小有一定的概率分布。第二個暫時現象是集群波動（clustedvolatility）。所謂集群波動，是指低波動期與高波動期隨機交替出現的現象。在我們的人工股票市場中，集群波動表現為價格低波動周期與高波動周期的交替出現。當行為主體的預測規(guī)則在相當程度上相互一致且能夠起作用時，就會出現價格低波動周期，這時行為主體沒有什么動力去改變這些預測規(guī)則或這些預測所產生的結果。當一些行為主體發(fā)現了更好的預測規(guī)則（即“預測器”）時，就會出現價格高波動周期。因為這會打破整體的模式，使得其他“投資者”不得不改變他們的預測規(guī)則來重新適應環(huán)境，這就會導致進一步的擾動，以及進一步的重新適應新環(huán)境。這種模式在林格倫的研究中，可以看得非常清楚（見圖1-1）。由此而導致的結果是，在一段時間內，會出現頻繁的再調整或激烈的波動。在現實的金融市場數據中，這種隨機的低波動期和高波動期交替出現的現象，被稱為“廣義自回歸條件異方差行為”，即GARCH行為。第三個現象是被我們稱為突然滲透（suddenpercolation）的現象。這種現象更經常地發(fā)生在空間的維度上，而較少發(fā)生在時間的維度上。在一個網絡內，當某個地方出現了可以傳播的變化時，如果這個網絡內部的聯系比較“稀疏”，那么這個變化就遲早會因為可用的“轉接”不足而逐漸消失。如果網絡內部的聯系很緊密，這個變化將會不斷地傳播下去。在銀行網絡中，某個銀行可能發(fā)現自己持有不良資產，于是該銀行就有壓力去提高資產的流動性，并向作為其交易對手的銀行求助。這樣一來，作為該銀行交易對手的那些銀行也會面臨壓力，不得不提高自己的資產流動性，于是又向它們交易對手的銀行求助。因此，不良資產問題很快就會通過“多米諾效應”傳遍整個銀行網絡。這樣的事件會造成很嚴重的破壞。這種問題在一些聯系不緊密的網絡中會逐漸消失，但是如果網絡內部的互聯程度超過了某個閾值，并且聯系變得更加緊密之后，這些問題就會在很長時間內持續(xù)地傳播，甚至滲透到整個網絡。\h\h[18]\h上面的最后一個例子，讓我們了解到了復雜系統(tǒng)的一個一般性質。通常，在復雜系統(tǒng)內，只有當模型中所刻畫的調節(jié)強度或聯系程度的基本參數值超過某個閾值或達到了某個臨界水平時，一些現象才會出現。在這個關節(jié)點上，系統(tǒng)的整體行為會出現一種相變（phasetransition）。在我們的人工股票市場中，“投資者”以一個較慢的速度搜尋新的預測規(guī)則，市場行為會“坍塌”為理性預期均衡。不同行為主體會做出同樣的預測，而這些預測會使價格發(fā)生變化，價格變化的總體情況通常又會證實這些預測。在這種情況下，簡單行為占了主導地位。但是，當我們的“投資者”搜尋新預測規(guī)則的速度變得非常快且更加符合實際時，市場就會形成一種“復雜心理”，產生各種不同的預測信念。這時，各種各樣的暫時現象就開始出現了。在這種情況下，復雜行為就占了主導地位。當我們繼續(xù)調高“投資者”搜尋新的預測規(guī)則的速度時，個體行為就不能有效地進行調整來適應他人行為的快速改變，于是混沌行為就會占據主導地位。其他的一些研究也發(fā)現了從均衡到復雜再到混沌的相變，或者從均衡到復雜再到多重均衡的相變。我認為，在非均衡模型中，一般都存在著這種相變?，F在，我們可以開始了解這種現象（如果你愿意的話，也可稱其為秩序或結構）與復雜性之間有什么聯系了。正如我所指出的，復雜性科學研究的是相互作用所產生的結果，它研究各種元素，如粒子、細胞、偶極、行為主體、企業(yè)等的相互作用中產生的模式、結構或現象。很明顯，這種相互作用同樣發(fā)生在我們上面說的這個網絡案例中，不過在我們的人工股票市場中，相互作用顯得更加微妙一些。只要我們的“投資者”中有一個人買入或拋售股票，這種行為就會導致股票價格發(fā)生變化，雖然也許只是非常微小的變化，但其他投資者就可能會對這種變化做出反應。在上面提到的所有三個例子中，變化都會在系統(tǒng)中擴散出去。復雜性科學研究這種變化是如何“進行到底”的。或者換一種說法，復雜性科學研究的就是，這種變化是如何通過相互聯系的行為擴散出去的。在銀行體系中，一個銀行在面對壓力時，可能會將這種變化轉移給與自己有聯系的同伴，而這些同伴又可能將其傳遞給它們自己的同伴，那些同伴的同伴又可能進一步傳遞給它們自己的同伴……因此，在某一個節(jié)點發(fā)生的事件，可能會引發(fā)一連串級聯放大的事件。這種級聯事件或連鎖反應，通常只會進一步對其他一兩個因素產生影響，有時也會對更多的因素產生影響，只有在極少數情況下才會對很多因素產生影響。這個過程中的數學理論，是復雜性理論的一個非常重要的組成部分。該理論表明，這種事件會進一步引發(fā)其他事件，它們的傳播有一些典型特征，如冪次法則（冪律，由很多小型且頻繁的傳播引起，只有極少數由大型且罕見的傳播引起）、重尾概率分布（長程傳播雖然罕見，但是仍然比正態(tài)分布所預測的更加頻繁）\h\h[19]\h，以及長程相關性（事件可以長距離、長時間傳播）。事實上，所有系統(tǒng)，包括物理系統(tǒng)、化學系統(tǒng)、生物系統(tǒng)、地理系統(tǒng)等都有這種特征，即事件可以在系統(tǒng)中傳播。在我們上面所舉的與經濟相關的例子中，傳播也發(fā)揮著非常重要的作用，并且也具備這些特征，這其實不足為奇。\h\h[20]\h在現實的經濟數據中，這些特征也都是顯而易見的。除了這些特征之外，我們還可以觀察到其他一些東西。如果從外部改變一個系統(tǒng)內部各因素相互作用的程度，如提高某些事件進一步引發(fā)其他事件的概率，或者增加系統(tǒng)內部的連接數等，系統(tǒng)就會受到影響。如果原本存在某種后果的話，這種后果會從輕微影響發(fā)展到嚴重影響，再從嚴重影響發(fā)展到永久影響。系統(tǒng)會經歷一個相變。所有這些特征都是復雜性的標志。我們終于可以說清楚，為什么非均衡與復雜性是相互聯系的。經濟中的非均衡現象，迫使我們去研究非均衡導致的各種變化的傳播，而復雜性科學要研究的在很大程度上就是這種傳播。由此可見，非均衡經濟學可以適當地納入復雜性研究的范圍之內。\h\h[21]\h在這里，還需要對上述觀點稍做進一步的說明。我在前面解釋過的那些現象，經常會先出現在特定的歷史時間或空間上，然后又消失。如果我們堅持均衡的立場，那么就無法觀察到這些現象。這些現象不是局部現象，它們出現在局部網絡或股票市場的某個組成中，并可能向外擴散。通常來說，它們會在各種各樣的維度上發(fā)生。網絡中的有些事件可能僅僅涉及很少的幾個節(jié)點，而有些事件則可能會涉及整個經濟系統(tǒng)。這些現象通常都是介于微觀和宏觀之間，因此我們可以恰當地稱之為中觀現象。\h\h[22]\h它們具有中觀經濟（meso-economy）的特征。有人也許仍然會認為，這種現象是無關緊要的。畢竟，這樣的系統(tǒng)中還隱藏著標準的均衡解，而且均衡解的有效性是最高的。對我們的股票市場模型來說，也許確實如此，因為沒有任何一個股票市場能長期保持100倍的市盈率。\h\h[23]\h但是，這是一個至關重要的“但是”，正是由于一些暫時現象的存在，市場中才會發(fā)生一些有趣的事情，而且這些事情都發(fā)生在偏離均衡的時候。說到底，只有這種時候，才是能夠賺到錢的時候。對此，我們可以用以下例子來進行類比說明。由于總是存在著重力，在地球上沒有物體能“擺脫”重力，海洋中存在著一個近乎均衡的海平面，這個海平面的有效性最高。這一點當然是千真萬確的。正如在股票市場中一樣，在茫茫大海中，有趣的事情通常不會發(fā)生在均衡的海平面上，而且這種均衡的海平面很少見。有趣的事情通常只會發(fā)生在那些永遠都波動不休的海面上，而且這種波動還會造成更進一步的波動，那才是船只停留或航行的地方。在這一節(jié)中，我用了三個相當著名的例子來說明何為復雜現象以及它們是怎樣出現的。我們也注意到了其他的一些現象，當然還有更多的現象有待于我們去發(fā)現。這些現象到底是什么，它們有什么特性，以及現象之間的相互作用如何，這些都是未來我們要研究的重要問題。但現在最重要的是，上面的論述表明，我們需要關注經濟中一個“新”的層面，即中觀經濟。在中觀經濟中，事件能夠在各種維度上進一步引發(fā)其他事件。經濟中存在一個中間層面或中觀層面。正是在這個中觀經濟層上，各種現象出現了，這些現象會持續(xù)一段時間，然后消失不見。正反饋上面我們討論了復雜經濟學的機制，關于這種機制我還想進一步說明一點。這些機制源于相互作用中自我強化的行為。比如，行為主體買進了某只股票，或者輕微地擾動了市場，又或者傳播了某種變化，就有可能導致進一步的買入行為，或者進一步的擾動，或者進一步的傳播。又如，我們在前面已經看到的，行為主體在做出選擇時往往表現出不確定性，這會導致進一步的不確定性；或者行為主體引入一些新技術，這又往往會帶來更新的技術。這種正反饋會打破現狀，導致不均衡，而且也會導致某種結構的出現。在交通運行中，一個小小的阻塞會引起更進一步的阻塞，進而導致一種結構的形成——交通堵塞。這也正是我所說的布朗運動出現的地方。它會導致一些小小的攝動，圍繞著這種小小的攝動，會形成小型的“成核運動”，而正反饋則會放大這些運動，然后這些運動會被“鎖定”，最后，隨著時間的推移，它們最終會消失。正反饋可以說是復雜系統(tǒng)的定義特征，或者更確切地說，正反饋和負反饋同時存在、共同作用，是復雜系統(tǒng)的定義特征。如果一個系統(tǒng)只存在負反饋（在經濟學中，這就是收益遞減），那么系統(tǒng)很快就會收斂到均衡狀態(tài)，表現出“死的”行為。如果一個系統(tǒng)只存在正反饋，那么系統(tǒng)會偏離均衡，表現出爆炸性行為。只有在同時包含正反饋和負反饋時，系統(tǒng)才會表現出“有趣的”或“復雜的”行為。在正反饋的作用下，各種相互作用會相互疊加，形成某種結構，在經過一段時間后，又會被負反饋作用抵消，最后消失。因此，結構形成，然后又消失，其中有一些結構還會進一步繼續(xù)發(fā)展，或者導致進一步的結構形成。這樣的系統(tǒng)才是一個“活的”系統(tǒng)。這些觀察結果，豐富了經濟學中關于正反饋或收益遞增的早期文獻。舉例來說，如果一個企業(yè)在產品、技術、地理區(qū)域等方面處于領先地位（這可能是由某些小概率事件所導致），那么在收益遞增的情況下，它就會擁有更進一步的優(yōu)勢，從而可以獲得更加領先的地位，那么接下來它很可能繼續(xù)主導競爭結果。如果有N家企業(yè)相互競爭的話，那么最少會有N種結果，但是N的值不一定很小。在19世紀末期，打字機鍵盤的布局有很多種，各種不同的鍵盤布局為了讓更多人使用而相互“競爭”，最終只有我們現在正在使用的這種布局勝出，成為了標準的打字機鍵盤布局。但是，一個簡單的計算表明，當初其實存在著多于1054種可能，無論怎么看，這都可以說是一個天文數字。收益遞增的形成過程現在已經眾所周知了。在這里，我要補充的是，經濟中的正反饋的普遍性，遠遠超出了我們以往的想象。它不僅存在于企業(yè)或產品中，也存在于各種小型機制和大型機制中，還存在于決策行為、市場行為、金融行為及網絡動力學中。正反饋在所有維度上都能發(fā)揮作用，它使經濟變得不穩(wěn)定，甚至在宏觀層面上也不例外。例如，凱恩斯理論所描述的機制，可視為一種正反饋。這種正反饋被暫時鎖定在充分就業(yè)和失業(yè)這兩種可能狀態(tài)中的一種上。此外，正反饋還會給復雜系統(tǒng)帶來一系列獨特的屬性，如多吸引子、不可預測性、無效，以及路徑依賴等。在物理學中，則相對應地表現為多重亞穩(wěn)定狀態(tài)、不可預測性、相鎖定（或模式鎖定）、高能基態(tài)，以及非遍歷性等。不過，我們還是可以把這些屬性與正式的復雜性聯系到一起。經濟的形成接下來，我想討論一個非常不一樣的主題。這個主題建立在前面提到的技術的破壞性影響的基礎之上。到目前為止，我們已經看到，給定組成經濟的要素，這些要素會不斷地對它們自己創(chuàng)造的模式做出反應，并且不斷地形成不同的模式。但是，這仍然不足以刻畫經濟的基本特征。說到底，經濟是不斷地通過創(chuàng)造新要素來實現自我創(chuàng)造和再自我創(chuàng)造的。這些新要素通常是新技術和新制度，隨著經濟的進化，它們會產生新的結構。那么，這究竟是如何發(fā)生的？經濟是如何形成其自身的？經濟又是怎樣發(fā)生結構性改變的？熊彼特在1980年將上述問題中要解釋的現象，稱為“我們試圖解釋的現象中最重要的一個”。復雜性思想有助于解釋這個問題，因為復雜性就是關于結構的創(chuàng)造和再創(chuàng)造的。我們首先要認識到：如果想搞清楚經濟是如何建構自身以及如何改變的，那么我們就必須先去研究技術，搞清楚技術本身是如何建構自身以及如何隨時間改變的。當然，技術并不是造成經濟改變的唯一因素，但很顯然是最主要的一個因素。關于經濟變遷的標準，經濟學理論將技術與生產函數等同起來，并把經濟視為這些技術的“容器”。當新的工業(yè)技術被引入進來時，生產函數就會發(fā)生變化，于是產量也提高了，勞動力或其他資源得到了釋放，而這就意味著可以投入更多的財富，用來研發(fā)更新的技術。從而，經濟平滑地從一個均衡轉移到另一個均衡，并實現了內生增長。這種模型很漂亮，也非常符合均衡經濟學的套路。但是問題在于，它使經濟的主要驅動力——技術，成了背景因素，而把價格和數量放在了前臺顯著位置。這種觀點把技術看作是無形無相的，技術自然會神不知鬼不覺地翩然而至，一個一個地隨機出現，而且沒有結構可以用來解釋技術是如何產生的，又如何隨時間的推移而改變經濟。根據復雜經濟學的觀點，技術是處于最顯著的前臺位置，價格和數量反而處于背景位置。\h\h[24]\h從復雜經濟學視角出發(fā)，我們將會認識到，經濟中的重要結構是可以用于解釋技術的興起以及技術是如何進入經濟的。為了得到這種認識，復雜經濟學聚焦于任何一個時點上出現的技術集合（collectionoftechnologies），并且追問這個技術集合是如何進化的，即集合中的技術是怎樣產生的，這個技術集合又是如何創(chuàng)造和再創(chuàng)造一個相互支持的支撐體系（supportingset）的，這個支撐體系又是如何隨時間的推移改變了經濟的結構。我們首先可以將各種各樣的單個技術，定義為人類為了實現自己的目標而運用的手段。作為手段，技術可以包括工業(yè)生產程序、機械設備、醫(yī)療程序、算法法則以及商業(yè)流程等。除此之外，技術還可以包括組織機構、法律和制度，這些也都是人類實現自己目標時所用的手段。關于技術，非常重要的一點是，技術總是用零件、裝配組件和半成品建構、組裝、組合而成的。這些零件、裝配組件等也是人類實現目標的手段，因此新技術是通過組合現有技術而形成的。\h\h[25]\h例如，激光打印機就是根據現有的激光技術、數字處理器及靜電復印術創(chuàng)造出來的。處理器引導高度集中的激光束，在復印機硒鼓“印出”一個圖像。我們可以把技術看成是這樣一個系統(tǒng)：新的元素（即技術）不斷地從現有元素中形成，而且這些新元素的存在又可能要求更新的元素出現。其次，我們可以將經濟定義為一系列的安排和活動，社會就是通過這些安排和活動來滿足自己的需要。這些安排當然就是指經濟中的技術。從這種角度來看待經濟也許并不常見，但是其實非常符合古典經濟學家們的觀點。因為古典經濟學家認為，經濟就是一個以自身的生產工具為起始點的過程。我們可以這樣說，經濟涌現于它自身的安排和自身的技術，經濟就是它自身技術的一種表達。從這個視角而言，經濟就是其自身的生產方式（即它自身的技術）的一個生態(tài)系統(tǒng)。在這個生態(tài)系統(tǒng)中，得到應用的各種技術必須是相互支持，在經濟上要保持一致的。在此基礎上，我們還可以加入另一種觀察結果。只有當存在對技術的“需求”時，技術才會出現。這種需求大多是來源于技術本身的需求。例如，汽車出現后，就需要或引發(fā)一系列更進一步的技術，包括石油勘探技術、石油鉆探技術、煉油技術、大批量生產技術、汽油分銷技術，以及汽車維修技術等。在任何一個時候，都存在著一個開放的機會之網，有利于進一步的新技術的開發(fā)和新安排的涌現。基于以上內容，我們就可以搭建經濟的基本結構了。要讓這個基本結構運行起來，首先還要搞清楚技術集合是如何建構的。根據建構技術集合的各個步驟，我們可以給出如下經濟形成的“算法”：步驟1：新技術出現。新技術是在某些現有的特定技術的基礎上創(chuàng)造出來的，并且它會作為一個新元素，進入當前的技術集合中。步驟2：新技術變得活躍起來，并替代現有技術及現有技術中的某些部分。步驟3：新元素為支持性技術和組織安排，創(chuàng)造出進一步的“需求”或提供進一步的機會利基（opportunityniches）。步驟4：如果被替換的舊技術從技術集合中退出，那么它們的附屬需求就會消失。它們提供的一系列機會利基，也會隨著它們的退出而消失；反過來，那些用于填補這些機會之窗的元素，也會變得不再活躍。步驟5：作為未來技術或未來元素的組件，新要素變得活躍起來。步驟6：經濟，即商品和服務的生產和消費模式，重新進行調整來適應上面這些步驟。成本和價格以及研發(fā)新技術的激勵也會相應地有所改變。例如，鐵路機車是通過將現有的蒸汽發(fā)動機、鍋爐、曲柄和鐵輪組合而建構出來的。在1819年前后，鐵路機車出現在了技術集合當中（步驟1）；它替代了原有的馬車（步驟2）；創(chuàng)造了對鐵路網絡和鐵路運輸企業(yè)的需要（步驟3）；導致運河水運業(yè)和馬車陸運業(yè)的萎縮（步驟4）；成為貨物運輸的一個關鍵組件（步驟5）；隨著時間的流逝，最終使整個經濟的價格和激勵出現了變化（步驟6）。當然，以上這些事件或步驟可能是并行展開的，如新技術一出現，新機會就會隨之出現。如果你在腦海中依序“運行”這個算法，你就可以發(fā)現一些很有趣的事情。這個算法一旦運行起來，就可以啟動一系列事件且永遠不會停下來，因為這些事件中的每一個事件，都可能激發(fā)出更進一步的事件。例如，一項新技術可以通過步驟3和步驟5，導致更新的技術出現；通過步驟4，可以進一步替換舊技術；通過步驟6，則可以進行進一步的調整。同時，這些新技術反過來也會提供更多的機會、更新的技術，以及更進一步的替換。這個算法看上去也許很簡單，但是一旦啟動它，就會永不止息地引發(fā)各種各樣的、具有一定模式的新行為。至此，經濟形成的基本機制也被解釋清楚了。但是，除此之外還有第二個層面的機制，該機制能夠進一步增加經濟結構。新技術通常是以技術集群的形式進入經濟的。在過去幾十年間，一大批技術，如蒸汽發(fā)動機技術、電力技術、化學技術、數字技術等都已經進入了經濟。所有這些技術，或者是以某項既定的關鍵核心技術為基礎的，如蒸汽發(fā)動機技術是以蒸汽機為基礎的；或者是以一系列相關現象為基礎的，如相關的化學現象、電力現象、遺傳現象等，這些現象得到了有效的利用，從而形成了相關技術。此外，這些技術是在以往的一兩個核心技術的基礎上逐漸形成的，即在核心技術的基礎上，補充所需要的子技術。與其說這些“技術體”是在經濟內被采用的，還不如說它們是與相關的行業(yè)“邂逅”的。它們與現有的商業(yè)流程相結合，創(chuàng)造出了新活動，激發(fā)出了新動力，形成了可用的新流程，并促成了小企業(yè)的急劇涌現。在這些小企業(yè)中，少數會繼續(xù)成長為大企業(yè)。經濟，滿足我們需求的一系列安排和活動，就是這樣形成的。事實上，經濟就是所有這些機制的運行結果。截至目前，我介紹的這些機制，只是經濟重塑自身的過程中最基本的“骨架”。每個機制都含有若干的子機制，它們在這里都被略去了。但是請讀者注意一下，總的主題已經很明確地揭示出技術擁有一些簡單屬性，這些簡單屬性生成了一個由處于不斷變化當中的元素（即技術）組成的系統(tǒng)。在這個系統(tǒng)中，每個新的元素都是在以前元素的基礎上形成的，每一種元素都會導致元素的替換。所有的元素都會帶來一系列對于未來更新的元素不斷變化的需求，而整個系統(tǒng)是在那些新近被發(fā)現的主導性現象，其屬性和可能性的引導下結構化的。這整個過程是一個自我創(chuàng)造的過程。新技術的形成來源于現有的技術，因此整個技術集合是自我生產的，或者自創(chuàng)生的（autopoietic）。經濟也是自創(chuàng)生系統(tǒng)。經濟的形成來源于技術，而且能夠引發(fā)進一步的技術形成，進而導致經濟自身的進一步形成。很顯然，我們又一次深入復雜性領域的腹地了?，F在，我們可以了解到，經濟的結構是怎樣發(fā)生變化的。隨著新的實體技術的進入，新的組織形式和新的制度也在新技術的“要求”下應運而生。而且，這些新的組織形式和新的制度，反過來也會對新技術產生更進一步的需求，即要求更進一步的方法、組織和制度的出現。于是，結構就涌現了出來。從更長遠的時間尺度來看，大量的技術匯集成的技術集合，確定了經濟的“主旋律”，即經濟運行的主要方式。我們就是這樣迎來了蒸汽時代、鐵路時代和數字時代。技術也提出了一系列特有的挑戰(zhàn)或“主旋律性”的挑戰(zhàn)，它們需要用新的方法去解決，經濟也因此發(fā)生了結構性的變化。例如，蒸汽機和早期紡織機的出現，使得以工廠為基礎的維多利亞式經濟成為可能。不過，維多利亞式經濟的過度發(fā)展，又引發(fā)了一系列新的安排，如保護兒童安全的法律、改善工作條件的法規(guī)，以及現代工會等。\h\h[26]\h隨著經濟的變化，經濟組織和經濟制度也隨之發(fā)生了變化，而這些變化又會帶來更進一步的安排、更進一步的新技術以及更進一步的變化。經濟結構也因此發(fā)生變化。我們可以確定經濟實現這種自我更新的機制，但是我們無法準確預測這些機制究竟以何種方式發(fā)揮作用。整個過程（如果你愿意的話，也可以稱之為“計算”）遠遠不是確定性的，但是它確實可以說是一個非常完美的非均衡過程。需要注意的是，我概述的這個理論實際上是一個算法而不是一組方程式。這個理論表現為一系列程序，其中一些程序由另一些程序觸發(fā)。讀者可能還會問，這怎么可能是一種理論呢？它當然是理論。事實上，它與生物學理論相類似。即便是在達爾文出版《物種起源》一書后的今天，也沒有人能夠成功地將新物種的產生、新物種生態(tài)系統(tǒng)的形成，以及進入某個特定物種主導時代的過程，歸納為一個方程組。原因就在于，進化過程是基于一些進化機制的，而這些進化機制是依序分步運行并相互觸發(fā)的，而且會不斷地界定出新的類別（即新物種）。聯立方程只有在類別給定時才大有用武之地，因為方程式能很好地描述出給定類別內的數值或數量變化，但是在新類別不斷涌現的情況下，方程式通常就無能為力了。我們必須承認，只有在深刻地理解進化的核心機制，并且提出一組與現實世界的現象相符合、內在一致的一般性命題時，我們這些“理解”才可以說真正構成了理論。\h\h[27]\h因此，生物學理論是理論，但不是以數學形式表達的理論；它是以過程為基礎的，而不是以數量為基礎的?？傊?，生物學理論是程序性的。同理，一個關于形成和變化而又周詳的經濟學理論也將是程序性的。\h\h[28]\h經濟研究的要旨在于深入理解驅動經濟形成的機制，而不在于能不能將這些機制歸納為方程式。我提出的這種程序性理論，并不是對標準理論的否定。但是這種理論確實提供了一種替代研究進路，它將重點集中在能夠促成變化的動力本身，這就是技術。然而，我們怎樣才能更加深入地研究這些問題呢？這些基本過程都是有算法的，所以我們肯定可以針對它們的核心機制，構建一些基于計算機的模型。\h\h[29]\h本文介紹的這些研究只是一個開始。我們最終想要建構的總體理論，是一種關于創(chuàng)造性生成的理論：新元素是在現有元素的基礎上形成的，新結構是在現有結構的基礎上形成的，同時形成本身也源于之前的形成。這無疑是一個貫徹了復雜性思想的觀點。泡沫和崩潰是市場的基本趨勢行文至此，讀者應該清楚，對于經濟學問題，我們有了一種不同的思考框架。這種經濟思想所強調的，并不是實物商品或現實的服務；相反，它強調的是變化和創(chuàng)造的過程。正如有的讀者所想到的，這并不是一種全新的經濟學思想，它與之前的經濟學思想有一定聯系。接下來，我將對這種聯系加以說明。經濟學向來有兩大問題。第一個問題是經濟中的資源配置。所有市場中，商品和服務的數量與價格之間是如何被決定的？一般均衡理論、國際貿易理論和博弈論這些“偉大的理論”，都是研究這個問題的“典型代表”。第二個問題就是經濟中的形成。經濟最初是如何出現的？又是如何發(fā)展的？經濟結構是如何隨著時間的推移而變化的？關于創(chuàng)新、經濟發(fā)展、結構變化、歷史的作用、制度，以及治理的經濟學思想，全都是研究這個問題的結果。資源配置問題已經得到了深入的研究，而且這個問題已經高度數學化了，但是對于經濟形成問題的了解卻仍然非常少，而且這個問題也幾乎完全沒有被數學化。\h\h[30]\h為什么會出現這種情況呢？直到1870年前后，所有偉大的經濟學家都認為，這兩個問題在經濟學中同樣重要。斯密、穆勒和馬克思都努力嘗試過，從理性科學的角度研究資源配置問題，試圖在這方面有所建樹，與此同時，他們對經濟形成問題、治理問題和歷史問題，也同樣做出了重要貢獻。此后，在維多利亞時代，出現了偉大的邊際主義革命和一般均衡革命。在嚴格的理性假設和均衡假設下，它們使得資源配置問題轉化為一個代數問題和微積分問題。但是，經濟形成問題卻無法進行這種轉化。這是因為就經濟形成問題的本質而言，它既不能被限制為靜態(tài)的，也不能被限制為理性的。到了20世紀，數學化的理論被當成了唯一的“理論”，因此經濟學的數學化大潮與經濟形成問題擦肩而過。馬歇爾、凡勃倫、熊彼特、哈耶克和沙克爾等一系列經濟學家，以及他們之后的許多制度主義者和歷史學派經濟學家，都對經濟形成問題進行了研究。然而令人感到遺憾的是，在很大程度上，他們這些研究是針對特定歷史時期、特殊化、基于案例和直覺主義的?？傊痪湓?，它們是屬于文字敘述型的，而不屬于能夠被一般化的理論推理。隨著時間的流逝，這些被稱為政治經濟學的經濟學理論，便被擱置到了一邊。政治經濟學理論雖然被公認為是符合現實的、有用的，但是卻得不到大家的一貫尊重。好在到了今天，經濟學家們都非常清楚，關于資源配置的“數學分析”，不但遠未包含所有經濟問題，而且也不能很好地處理經濟形成、探索、適應以及質變等問題。相比之下，復雜經濟學則非常關注創(chuàng)造問題和結構形成問題，它研究的就是創(chuàng)造和結構形成得以實現的機制。復雜經濟學是與政治經濟學一脈相承的，并且是對政治經濟學偉大傳統(tǒng)的復興。特別讓我高興的是，這兩種理論有很多值得相互借鑒的地方。利用復雜經濟學，我們能夠從理論上系統(tǒng)地研究世界的形成；利用政治經濟學，我們能夠通過直覺方法和經驗方法來研究世界的形成。復雜經濟學將為政治經濟學提供堅實的理論基礎。復雜經濟學不可以、也不應該取代基于案例的歷史分析；恰恰相反，它將深化和發(fā)展這個值得尊重的經濟學思維方法。同樣，政治經濟學也會深化和發(fā)展復雜經濟學。政治經濟學的一個主要優(yōu)勢，就是它的歷史感和它的時間感。時間可以導致真實的、不可逆轉的差異，進而不斷創(chuàng)造出新的結構。相比之下，新古典主義經濟學在處理時間問題時，則要遜色很多。在均衡狀態(tài)下，一個結果會一直持續(xù)下去，因此時間在很大程度上沒有多少意義；相反，在動態(tài)模型中，時間卻變成了一個重要的參數，這個參數可以來回轉換、影響當前的結果。這一點令很多經濟思想家覺得“不舒服”。1973年，瓊·羅賓遜（JoanRobinson）提出了一個著名的主張：“一旦我們承認經濟存在于時間之流中，承認歷史是朝著一個方向發(fā)展的，即從不可逆轉的過去向不可預知的未來發(fā)展，那么均衡概念也就站不住腳了。到那時，我們就要重新思考整個傳統(tǒng)經濟學了。”在反思時間問題這個方面，復雜經濟學與政治經濟學是一致的。在“計算”中，也就是說在經濟中，大概率事件和小概率事件，往往會在某些特定的、不可重復的時刻決定吸引子的形成，決定時間結構的形成和消失，決定技術