應(yīng)對持續(xù)波動：首席風(fēng)險官角色不斷演變機構(gòu)敏捷性有待提高 -ey

0308章節(jié)10308章節(jié)1章節(jié)222章節(jié)332330202343403銀行業(yè)面臨的風(fēng)險持續(xù)擴散、不斷演化，這些風(fēng)險高度波動、錯綜復(fù)雜且來源不明，導(dǎo)面臨的市場和運營環(huán)境獨具挑戰(zhàn)。為此，首席風(fēng)險官需要發(fā)揮聰明才智，調(diào)動有限的資源來支持轉(zhuǎn)型，以釋放創(chuàng)新潛力并滿足迅速變化的客戶預(yù)期。安永與國際金融協(xié)會第十三次全球銀行風(fēng)險管理年度調(diào)查的結(jié)果表明，首席風(fēng)險官必須考慮更多樣的風(fēng)險，并積極應(yīng)對。雖然許多我們熟悉的風(fēng)險仍是首席風(fēng)險官議程的首要事項，但各種風(fēng)險不斷變化，形式多樣。網(wǎng)絡(luò)由于網(wǎng)絡(luò)攻擊日益復(fù)雜且不時借助新的媒介，相關(guān)風(fēng)險一向難以捉摸。與往年相比，首席風(fēng)險官對金融風(fēng)險的由于地緣政治貿(mào)易局勢緊張，在受影響地區(qū)開展業(yè)務(wù)的機構(gòu)可能面臨更高的交易對手信用風(fēng)險。如果銀行被迫退出某些市場，地緣政治也可能對其運營韌性造戰(zhàn)。其他風(fēng)險還包括與運營韌性密不可分的監(jiān)管規(guī)則和監(jiān)督預(yù)期方面的合規(guī)問題，首席風(fēng)險官認為這是未來一盡管目前的情況看起來異常嚴峻，但這種高度不確定性很可能會持續(xù)，所以，監(jiān)管肯定將會收緊。為此，銀行必須繼續(xù)建設(shè)必要的能力和基礎(chǔ)設(shè)施，涵蓋三道防線和業(yè)務(wù)部門，以提高識別、管理和報告風(fēng)險時的我們的調(diào)查結(jié)果表明，風(fēng)險管理運營模式需要調(diào)整，覆蓋范圍上至董事會下至一線員工，以應(yīng)對當前的市場波?強調(diào)批判性思維技能：聘用和培訓(xùn)風(fēng)險專業(yè)人員，他們能夠跨越傳統(tǒng)風(fēng)險領(lǐng)域，分析不同數(shù)據(jù)集，形成綜合洞見，并在兼顧大局的情況下提供詳細指導(dǎo)。?提高組織機構(gòu)敏捷性：通過適應(yīng)性能力和流程培養(yǎng)靈活性，部署人才并采取行動應(yīng)對重點關(guān)注風(fēng)險事項的?進一步采用先進技術(shù)：實現(xiàn)核心流程（如舞弊監(jiān)控、控制和報告）自動化，更快速地識別和跟蹤風(fēng)險，釋放人力，使其承擔高價值任務(wù)。?提高數(shù)據(jù)管理和分析能力：通過預(yù)測建模、情景規(guī)劃和數(shù)據(jù)可視化，提高前瞻性風(fēng)險可見性，實現(xiàn)模式識能夠準確地跟蹤并果斷應(yīng)對當前的緊迫威脅，同時篤定盡管面臨著種種挑戰(zhàn)，但今年的調(diào)查結(jié)果表明，首席風(fēng)險官和監(jiān)管機構(gòu)在過去幾年中采取的諸多措施已經(jīng)消除了銀行體系的核心風(fēng)險。過去十年中建立的優(yōu)化框架為最后，我們的調(diào)查結(jié)果還揭示了不同地區(qū)、不同類型和重要性銀行在重點關(guān)注風(fēng)險和轉(zhuǎn)型事項方面的差異。某04041首席風(fēng)險官必須確定風(fēng)險所在及其對業(yè)務(wù)的日常運營的威脅。鑒于近期發(fā)生的行業(yè)事件，首席風(fēng)險官必須放寬視野。高度的不確定性意味著出乎意料的影響不再令人意外，突如其來值得注意的是，除了2023年春季發(fā)生的一系列銀行事件外，市場波動并沒有導(dǎo)致最壞的結(jié)果。但在近期重點事項清單上，金融風(fēng)險和監(jiān)管風(fēng)險關(guān)注度回升，這表明首席風(fēng)險官們已經(jīng)吸取教訓(xùn)，做好準備應(yīng)對對于理論上已轉(zhuǎn)移出受監(jiān)管銀行體系之外的風(fēng)險，如與私人信貸相關(guān)的風(fēng)險和非銀行金融機構(gòu)資產(chǎn)負債表上的其他風(fēng)險，也應(yīng)保持警惕和謹慎。不可忽視這類風(fēng)險在各種領(lǐng)域、以各種形式對傳統(tǒng)銀行構(gòu)成的不同風(fēng)險類型之間互相疊加，令首席風(fēng)險官當前的工作變得更為復(fù)雜。找到外部風(fēng)險驅(qū)動因素與銀行特定風(fēng)險之間的連接點需要精密的情景建模。首席風(fēng)險官必須清楚現(xiàn)狀并跳出慣性思維來確定適當?shù)男袆?。那些對自身?shù)據(jù)感到自信并采用先進技術(shù)的首席風(fēng)險官，才能先發(fā)制人，將風(fēng)險扼殺在萌芽狀態(tài)。近幾年的經(jīng)歷無疑證明，重大風(fēng)險可能瞬間出現(xiàn)，而且來源廣泛。除行還面臨源于宏觀經(jīng)濟環(huán)境和更廣闊市場的生存威脅，另一些則面臨來自消費者行為的突然變化或自身052險，后續(xù)不太可能降雖然首席風(fēng)險官的重點關(guān)注事項似乎時刻在變化，但網(wǎng)絡(luò)和氣候已經(jīng)成為固定的首要關(guān)注事項。這兩項風(fēng)險似乎不太可能降至銀行通常追首席風(fēng)險官預(yù)計短期內(nèi)將投入最多時間關(guān)注網(wǎng)絡(luò)安全，考慮到日益復(fù)雜的網(wǎng)絡(luò)攻擊、大量的入侵行為以及不遺余力尋找漏洞的不良行為者，這一反饋不足為奇。但根據(jù)我們的調(diào)查發(fā)現(xiàn)以及持續(xù)的市場參與體驗，今年的網(wǎng)絡(luò)威脅與過去幾年有很大區(qū)別。具體表現(xiàn)和影響同比發(fā)生顯著變化。生成式人工智能和量子計算的最新發(fā)展可能導(dǎo)致網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險的潛在嚴重性呈指數(shù)我們的歷史調(diào)查結(jié)果也表明，氣候風(fēng)險在相對較短的時間內(nèi)已發(fā)展成勢。首席風(fēng)險官認識到，這一風(fēng)險將持續(xù)存在，且嚴重程度只增不減。氣候風(fēng)險的深遠影響和復(fù)雜多變與網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險不相上下?？紤]到不同司法管轄區(qū)、地區(qū)和行業(yè)多變的政治局勢和潛在的準則沖突，氣候相關(guān)監(jiān)管風(fēng)險關(guān)注點需要定期重新調(diào)整。氣候與網(wǎng)絡(luò)的主要差異在于：可持續(xù)金融機會，這些反過來也可能有助于在較長的在確定網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險和氣候風(fēng)險框架時，首席風(fēng)險官可以監(jiān)測多個不同維度和子風(fēng)險的演變（例如，評估與部署人工智能相關(guān)的第三方漏洞和數(shù)據(jù)隱私威脅；以及在氣候風(fēng)險戰(zhàn)略中平衡轉(zhuǎn)型風(fēng)險和物理風(fēng)險）。37%在未來12個月首席063再到變革推動者和文化塑造者，首席風(fēng)險官扮演的角色過去，首席風(fēng)險官可能是信貸、市場和運營風(fēng)險方面的專家。如今，除了核心專業(yè)知識，首席風(fēng)險官還必?積累深厚的技術(shù)知識（如監(jiān)管事項）并具備銀行業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略專業(yè)性（并確保其團隊也是如此）?對各種風(fēng)險及其成因（如地緣政治、貨幣政策、勞動力市場動態(tài)和合作伙伴關(guān)系管理等）有廣泛的了解，并對其潛在影響有創(chuàng)造性的思考?關(guān)注短期和長期威脅?解決稀缺人才問題，利用先進技術(shù)提升職能表現(xiàn)?在不阻礙產(chǎn)品創(chuàng)新或客戶融合度提升的情況下，建立穩(wěn)健控制任何需要兼顧業(yè)務(wù)經(jīng)營和改革的領(lǐng)導(dǎo)者都必須不斷平衡近期壓力和長期目標。對于首席風(fēng)險官而言，這意味著在推動變革和增長創(chuàng)新的同時，為銀行日常運營保駕護航。這并非易事。首席風(fēng)險官逐漸認識到，更強大的風(fēng)考慮到風(fēng)險不斷增加，銀行有必要自問目前可能需要多少位首席風(fēng)險官，以及如何在機構(gòu)中最有效地部署（例如，按部門、地區(qū)或還是風(fēng)險類型部署）。調(diào)查結(jié)果顯如何確定各首席風(fēng)險官角色和責(zé)任，以及如何促進協(xié)作67%074短期內(nèi)的人才危機已經(jīng)在很大程度上得到緩解，但如何吸引并留住Z世代員工和那些具備最搶手技能的人才是一個銀行在業(yè)務(wù)和風(fēng)險管理領(lǐng)域都需要更多的技術(shù)人員。網(wǎng)絡(luò)和數(shù)據(jù)科學(xué)專業(yè)知識仍然是首席風(fēng)險官的重點關(guān)注事項，他們希望提高此外，一些所謂的軟技能，比如批判性思維，也受到重視，這類技能是識別風(fēng)險間聯(lián)系并預(yù)見下一個重大潛在風(fēng)險點所必需的。更強的領(lǐng)導(dǎo)力和溝通技能有助于首席風(fēng)險官在不確定性較高的環(huán)境中制定更安全、利潤更高的方案，從而為其所在機構(gòu)提供新技能培訓(xùn)對于解決特定人才持續(xù)短缺問題以及留住關(guān)鍵員工十分必要，替代外包策略也必不可少。展望未來，首席風(fēng)險官應(yīng)與人力資源主管接洽，以確保風(fēng)險管理職業(yè)生涯提供足夠的回報和發(fā)展機會，留住當前員工并吸引未來員工。隨著Z世代（20世紀90年代中期至21世紀10年代初期出生）在勞動力中的占比和留住環(huán)境風(fēng)險（如氣候、生物多樣性）08圖1：未來12個月，首席風(fēng)險官最需關(guān)注的五大風(fēng)險管理問題是什么？網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險零售或消費信用風(fēng)險運營韌性流動性風(fēng)險風(fēng)險偏好批發(fā)業(yè)務(wù)信用風(fēng)險操作風(fēng)險（網(wǎng)絡(luò)安全除外）地緣政治風(fēng)險商業(yè)模式風(fēng)險機器學(xué)習(xí)/人工智能應(yīng)用模型風(fēng)險金融風(fēng)險重新受到關(guān)注。幾年來，我們的調(diào)查結(jié)果均顯示首席風(fēng)險官認為這些傳統(tǒng)風(fēng)險是可控的，但2023年春季的一系列事件、高利率和整體宏觀請參閱第12頁。金融風(fēng)險重新受到關(guān)注。幾年來，我們的調(diào)查結(jié)果均顯示首席風(fēng)險官認為這些傳統(tǒng)風(fēng)險是可控的，但2023年春季的一系列事件、高利率和整體宏觀請參閱第12頁。是，2023年中東沖突是在我們的調(diào)查結(jié)束后爆發(fā)的。有09首席風(fēng)險官與董事會達成一致首席風(fēng)險官認為，無論是在未來12個月還是未來5年，其優(yōu)先事項都與董事會的優(yōu)先事項基本一致，特別是在金融風(fēng)險方面。最大的差距在于數(shù)字化戰(zhàn)略，首席風(fēng)險官希望董事會在更大程度上優(yōu)先考慮數(shù)字化戰(zhàn)略。首席風(fēng)險官認為，與董事會相比，他們將更加關(guān)注監(jiān)管和監(jiān)督問題。圖2：未來12個月，董事會最需關(guān)注的五大風(fēng)險管理問題是什么？網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險數(shù)字化戰(zhàn)略/流程轉(zhuǎn)型商業(yè)模式風(fēng)險流動性風(fēng)險風(fēng)險偏好執(zhí)行監(jiān)管規(guī)定/監(jiān)管要求批發(fā)業(yè)務(wù)信用風(fēng)險聲譽風(fēng)險運營風(fēng)險資本配置地緣政治風(fēng)險零售或消費業(yè)務(wù)信用風(fēng)險企業(yè)文化、行為和價值觀機器學(xué)習(xí)/人工智能應(yīng)用新技術(shù)引發(fā)的行業(yè)顛覆機器學(xué)習(xí)/人工智能應(yīng)用新技術(shù)引發(fā)的行業(yè)顛覆與機器學(xué)習(xí)/人工智能相關(guān)的模型風(fēng)險氣候和自然相關(guān)風(fēng)險機器學(xué)習(xí)/人工智能應(yīng)用新技術(shù)引發(fā)的行業(yè)顛覆與機器學(xué)習(xí)/人工智能相關(guān)的模型風(fēng)險10新風(fēng)險趨勢氣候變化和人工智能是首席風(fēng)險官預(yù)計在未來五年內(nèi)最重要的風(fēng)險優(yōu)先事項。他們預(yù)計，這將成為董事會關(guān)注的首要問題，參見圖3和圖4。今年，首席風(fēng)險官和董事會所關(guān)注的問題尤為一致。全球監(jiān)管碎片化掉出前十我們的調(diào)查結(jié)果表明，首席風(fēng)險官已認識到深入了解氣候風(fēng)險并采取行動的必要性，并加大力度彌補差距。有機器學(xué)習(xí)等新風(fēng)險，提及相關(guān)使用風(fēng)險的調(diào)查對象比例），表明隨著人工智能的大范圍使用，到2029年，人工智數(shù)據(jù)和技術(shù)問題仍然是長期優(yōu)先事項中的重點，表明銀行業(yè)務(wù)各個方面不斷趨于數(shù)字化。雖然此問題反饋中未將網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險作為選項，但其仍是幾個最常見風(fēng)險的潛在圖3：您認為未來五年對貴行而言最重要的五大新風(fēng)險是什么？氣候和自然相關(guān)風(fēng)險圖4：您認為未來五年哪一項對董事會或董事會風(fēng)險委員會來說最重要？數(shù)據(jù)可用性地緣政治風(fēng)險機構(gòu)變革規(guī)模數(shù)字化變革的速度和規(guī)模數(shù)據(jù)可用性地緣政治風(fēng)險機構(gòu)變革規(guī)模數(shù)字化變革的速度和規(guī)模11聚焦：地緣政治、金融、氣候和監(jiān)管風(fēng)險從過去幾年的調(diào)查結(jié)果中可以看出，氣候和地緣政治風(fēng)險的緊迫性和復(fù)雜性日益增加。金融風(fēng)險的回歸和監(jiān)管問題的突出，與其說是首席風(fēng)險官優(yōu)先事志。事實上，在某種程度上，我們的調(diào)查結(jié)果可看作對過去12個月世界重大事件的總結(jié)，也可看作重地緣政治風(fēng)險的不確定性首席風(fēng)險官長期以來一直關(guān)注全球央行的聲明和政策。歷經(jīng)幾十年，直到最近首席風(fēng)險官才有了研究國際關(guān)系的理由。雖然今年的調(diào)查顯示首席風(fēng)險官對地緣政治風(fēng)險的關(guān)注度有所下降，但我們預(yù)計這一風(fēng)險仍將是一個突出的重點領(lǐng)域。由于現(xiàn)有一直存在的地區(qū)沖突、新形成的國際緊張局勢以及其他形式的政治動蕩會帶來一系列負面結(jié)果和影響，首在去年的研究中，地緣政治風(fēng)險因俄烏沖突重新成在可預(yù)見的未來，銀行在20世紀90年代逐漸習(xí)慣的國際穩(wěn)定局面可能無法維持。制裁、網(wǎng)絡(luò)影響和運的首席風(fēng)險官預(yù)計地緣政治風(fēng)險在五年內(nèi)的影響將首席風(fēng)險官預(yù)計，與地緣政治風(fēng)險相比，全球經(jīng)濟消費或零售信用風(fēng)險銀行賬簿利率風(fēng)險交易對手信用風(fēng)險消費或零售信用風(fēng)險銀行賬簿利率風(fēng)險交易對手信用風(fēng)險交易賬簿市場風(fēng)險12圖5：未來12個月，貴行面臨的最大金融風(fēng)險是什么？金融風(fēng)險重新受到關(guān)注盡管疫情過后，成熟經(jīng)濟體相對軟著陸，但金融風(fēng)險仍是許多銀行定性帶來的不祥預(yù)感。隨著銀行業(yè)務(wù)趨于數(shù)字化，銀行擠兌的概念也發(fā)生了變化，其標志不再是儲戶大排長龍，而是多用戶同時點擊同樣，風(fēng)險領(lǐng)域的重疊可能會擴大新金融政策或更廣泛經(jīng)濟衰退的影響。首席風(fēng)險官必須跟蹤各種趨勢，從亞洲房地產(chǎn)市場的表現(xiàn)到提及銀行賬簿利率風(fēng)險和流動性風(fēng)險的調(diào)查對象比例較去年大幅上升，參見圖5。所有資產(chǎn)規(guī)模超過1萬億美元的銀行（100%）都將流動性或融資風(fēng)險列為今年的優(yōu)先關(guān)注事項。商業(yè)房地產(chǎn)），所有調(diào)查對象總體比例為48%）。銀行正在采取一系列金融風(fēng)險管理行動（如新的風(fēng)險計量、壓力測試和情景建圖6：貴行計劃在未來12個月對金融風(fēng)險管理能力進行哪些關(guān)鍵改進？風(fēng)險計量、壓力測試和情景建模是首席風(fēng)險官計劃在未來12個月內(nèi)增強金融風(fēng)險管理能力的方式，其次是風(fēng)險數(shù)據(jù)匯總和報告，參見圖6。銀行正集中采取一些關(guān)鍵步驟來降低信用風(fēng)險和流動性風(fēng)險，其中全球系統(tǒng)重要性銀行尤架和政策進行關(guān)鍵改進，而非全球系統(tǒng)重要性銀行的這一比例僅為47風(fēng)險數(shù)據(jù)、匯總和報告能力風(fēng)險偏好和限額框架和第二道防線問責(zé)機制監(jiān)測能力，包括日內(nèi)監(jiān)測未計劃進行重大改進13圖7：您如何描述貴行對氣候變化物理風(fēng)險和轉(zhuǎn)型風(fēng)險敞口的了解程度？充分了解氣候變化風(fēng)險敞口在一定程度上充分了解氣候變化風(fēng)險敞口初步了解氣候變化風(fēng)險敞口但打算對此進行評估首席風(fēng)險官們表示正在采取行動，將氣候風(fēng)險納入風(fēng)險管理活動，特別是在分類和框架方面，參見圖8。我們完全有理由相信，這種整合措施將成為更多銀行的普遍選擇，尤其是某些可行措施，如政策制定和對重大信用風(fēng)險敞口的正式評估。未來要成功應(yīng)對氣候風(fēng)險，既需要深厚、廣泛的專業(yè)知識，也需要大膽、創(chuàng)造性的變革時代的氣候風(fēng)險鑒于這一問題的性質(zhì)，我們預(yù)計在未來多年，該風(fēng)險仍將處于首要位置。研究結(jié)果表明，盡管氣候風(fēng)險是首席風(fēng)險官和董事會未來12個月的十大優(yōu)先關(guān)注事項之一，但仍被視為一種未來風(fēng)險。氣候變我們的研究結(jié)果表明，首席風(fēng)險官和銀行已經(jīng)開始仔細研究氣候風(fēng)險，首先就是正視已知和未知的事實。絕大多數(shù)首席風(fēng)險官認識很少有首席風(fēng)險官表示充分了解。參見圖7。近一半的調(diào)查對象圖8：以下哪一項是將氣候變化風(fēng)險納入貴行風(fēng)險管理活動的最重要方式？開展氣候變化風(fēng)險相關(guān)情景分析和壓力測試將氣候變化風(fēng)險納入新風(fēng)險監(jiān)測將氣候變化風(fēng)險納入新風(fēng)險監(jiān)測為受氣候變化影響的業(yè)務(wù)領(lǐng)域制定相應(yīng)政策對重大信用風(fēng)險敞口中固有的氣候變化風(fēng)險進行評估技術(shù)和實施工作取得重大進展在初步評估和需求制定方面取得積極進展近期啟動項目，已進行規(guī)劃和動員（如項目技術(shù)和實施工作取得重大進展在初步評估和需求制定方面取得積極進展近期啟動項目，已進行規(guī)劃和動員（如項目14監(jiān)管風(fēng)險加劇在我們2015年和2016年的調(diào)查中，監(jiān)管風(fēng)險是首席風(fēng)險官的首要優(yōu)先關(guān)已經(jīng)跌至第六位。而今年，首席風(fēng)險官將其列為未來12個月的第二大優(yōu)5,000億美元至1萬億美元之間的銀一系列因素促使監(jiān)管擔憂升現(xiàn)有的監(jiān)管優(yōu)先事項，如氣候相關(guān)要準備的早期階段，參見圖9。僅有10%的首席風(fēng)險官表示其所在機構(gòu)已經(jīng)做好充分圖9：貴行對實施《巴塞爾協(xié)議III》最終階段的準備情況如何？2023年春季一系列15調(diào)查結(jié)果表明，首席風(fēng)險官參與了許多但并非所有轉(zhuǎn)型計劃，參見圖10。面各地區(qū)差異較大，例如，北美的比例為調(diào)查結(jié)果顯示，首席風(fēng)險官較少參與變革性官作為利益相關(guān)者參與了此類計劃，風(fēng)險職能可能因此錯失了為業(yè)務(wù)部門提供建議的機會。這類計劃中風(fēng)險部門的缺席也可能會導(dǎo)致未來技術(shù)風(fēng)險增加。相對于有效監(jiān)督新興數(shù)據(jù)管理和質(zhì)量框架監(jiān)管資本和壓力測試倡議采用變革性技術(shù)（例如，人工智能和數(shù)據(jù)管理和質(zhì)量框架監(jiān)管資本和壓力測試倡議采用變革性技術(shù)（例如，人工智能和第一道和第二道防線運營模式轉(zhuǎn)型或優(yōu)化業(yè)務(wù)流程和控制相關(guān)倡議數(shù)字資產(chǎn)戰(zhàn)略相關(guān)新產(chǎn)品和增長機會先進分析技術(shù)（例如，人工智能和機先進分析技術(shù)（例如，人工智能和機器學(xué)習(xí)等）催生的客戶洞見核心功能和平臺現(xiàn)代化1616變革規(guī)模較大26%過往技術(shù)改造面臨挑戰(zhàn)25%缺乏對具有挑戰(zhàn)性的重點關(guān)注事項的持續(xù)投入注重客戶洞見，而歐洲首席風(fēng)險官最注銀行首席風(fēng)險官關(guān)注現(xiàn)代化改造，而所這類機構(gòu)的大部分核心功能已經(jīng)完成現(xiàn)來自不同地區(qū)、不同規(guī)模銀行的首席風(fēng)制約因素。大型銀行的首席風(fēng)險官認有挑戰(zhàn)性的重點關(guān)注事項的持續(xù)投入系統(tǒng)重要性銀行首席風(fēng)險官認為預(yù)算有席風(fēng)險官認為最大的挑戰(zhàn)是變革規(guī)模較圖11：未來五年貴行加速數(shù)字化轉(zhuǎn)型的主要方式有哪些？監(jiān)管要求和監(jiān)督預(yù)期利用數(shù)據(jù)向客戶提供更多洞見的能力快速報告并提高風(fēng)險管理能力監(jiān)管要求和監(jiān)督預(yù)期利用數(shù)據(jù)向客戶提供更多洞見的能力快速報告并提高風(fēng)險管理能力17重視數(shù)據(jù)管理首席風(fēng)險官認識到數(shù)據(jù)的重要性及其廣泛影響，參見圖關(guān)注事項的首要因素。但首席風(fēng)險官還表示，安全有效要。只有8%的拉美首席風(fēng)險官認為監(jiān)管和監(jiān)督預(yù)期是最查結(jié)果證明，首席風(fēng)險官知曉需要將職能責(zé)任（保護公圖12：在未來一年中，影響貴行數(shù)據(jù)管理關(guān)注事項的首要因素是什么？將數(shù)字資產(chǎn)嵌入貿(mào)易融資產(chǎn)品和服務(wù)中我們?nèi)栽谔剿鲾?shù)字資產(chǎn)戰(zhàn)略將數(shù)字資產(chǎn)嵌入貿(mào)易融資產(chǎn)品和服務(wù)中我們?nèi)栽谔剿鲾?shù)字資產(chǎn)戰(zhàn)略我們決定目前不推行包含數(shù)字資產(chǎn)的戰(zhàn)略18數(shù)字資產(chǎn)戰(zhàn)略的發(fā)展多數(shù)銀行仍在探索如何處理數(shù)字資產(chǎn)，以及如何利用數(shù)字資產(chǎn)提升業(yè)務(wù)水平。因此，首席風(fēng)險官也在研究如何管理相關(guān)風(fēng)險。在去年的49%，參見圖13。這意味著，很多銀行正在推進數(shù)字資產(chǎn)圖13：貴行關(guān)注數(shù)字資產(chǎn)戰(zhàn)略的哪些要素？處理數(shù)字資產(chǎn)支付和結(jié)算擔任數(shù)字資產(chǎn)托管人協(xié)助客戶實現(xiàn)數(shù)字資產(chǎn)交易數(shù)字資產(chǎn)戰(zhàn)略已經(jīng)遠遠超出了加密貨幣和替代貨幣的范圍。代幣化可能成為下一個創(chuàng)新領(lǐng)域，越來越多的銀行正在探索潛在用例并開展試點。關(guān)于數(shù)字資產(chǎn)數(shù)字資產(chǎn)的發(fā)展還處于早期階段，人才和招聘是數(shù)字資產(chǎn)風(fēng)險管理戰(zhàn)略的重點，參見圖14。超過一半的銀行將招聘作為重點關(guān)注事項，近一半的銀行在與客戶合作的同時，致力于建立合作伙伴關(guān)系以及與行業(yè)和監(jiān)管機構(gòu)建立良好互動，以發(fā)展其數(shù)字資產(chǎn)戰(zhàn)略。大型銀行更積極地推行數(shù)字資產(chǎn)戰(zhàn)略，并將招聘視為執(zhí)行該戰(zhàn)略的關(guān)鍵。推行數(shù)字資產(chǎn)戰(zhàn)略的歐洲銀行最關(guān)注獲得必建立新的數(shù)字化技能與客戶合作，評估其數(shù)字資產(chǎn)需求成立領(lǐng)導(dǎo)委員會，確定和參與行業(yè)倡議，回應(yīng)擬議監(jiān)管框架和征求意見函雇傭擁有必要技能和知識的人才加強員工培訓(xùn)深入理解監(jiān)管變化并能夠雇傭擁有必要技能和知識的人才加強員工培訓(xùn)深入理解監(jiān)管變化并能夠19許多銀行正在完善其數(shù)字資產(chǎn)戰(zhàn)略，與此同時，首席風(fēng)險官也在為管理相關(guān)風(fēng)險做準備。超過一要針對數(shù)字資產(chǎn)進行風(fēng)險管理變需要進行變革，參見圖15。大型銀行的招聘需求最大，或許是因為它們更有可能在數(shù)字資產(chǎn)戰(zhàn)略圖15：貴行為應(yīng)對數(shù)字資產(chǎn)戰(zhàn)略相關(guān)風(fēng)險將做出哪些必要變化？培養(yǎng)創(chuàng)造力和創(chuàng)新能力我們正在分析同行如何執(zhí)行培養(yǎng)創(chuàng)造力和創(chuàng)新能力我們正在分析同行如何執(zhí)行參考制定我們自己的戰(zhàn)略據(jù)我所知，我行未制定加速產(chǎn)品上市創(chuàng)建產(chǎn)品組合，并提供給客戶20生態(tài)系統(tǒng)和銀行業(yè)聯(lián)盟的狀況銀行繼續(xù)推行生態(tài)系統(tǒng)和聯(lián)盟戰(zhàn)略，但我們的調(diào)查結(jié)果表明，其主要是因為它們需要提高成本效益和獲得新客戶，參見圖16和圖17。與其他地區(qū)的銀行相比，拉美銀行更關(guān)注生態(tài)系統(tǒng)。圖16：貴行制定生態(tài)系統(tǒng)或聯(lián)盟戰(zhàn)略的情況如何？我們正在執(zhí)行與整體業(yè)務(wù)戰(zhàn)略吻合我們正在修訂生態(tài)系統(tǒng)或聯(lián)盟戰(zhàn)略，以擴大合作圖17：貴行的生態(tài)系統(tǒng)或聯(lián)盟戰(zhàn)略背后的主要驅(qū)動因素是什么？21我們的調(diào)查結(jié)果表明，銀行在應(yīng)對可持續(xù)金融風(fēng)險和機遇方面取得了進展。但首席風(fēng)險官表示，有必要進一步明確與整體業(yè)其所在的銀行對部分（但不是全部）綠色產(chǎn)品和服務(wù)采用了分相關(guān)的早期階段，北美銀行此比例則達81%，參見圖19?？沙掷m(xù)發(fā)展掛鉤企業(yè)貸款重大機遇調(diào)查中非重大機遇圖19：貴行如何跟蹤哪些產(chǎn)品和服務(wù)應(yīng)被視為環(huán)境相關(guān)？我們采用了可靠的分類法來識別某些但不是全部環(huán)境相關(guān)產(chǎn)品我們?nèi)蕴幱诖_定哪些產(chǎn)品和服務(wù)應(yīng)被視為與環(huán)境相關(guān)的客戶選擇、審貸流程、風(fēng)險評級和定價。就總體層面的可持續(xù)金融方案而言，大型銀行處于領(lǐng)先地位，目前它們對氣候風(fēng)險的關(guān)注增加。但大型銀行的能力并未成熟。雖然我們可以預(yù)見未來的很多機會和活動，但可持續(xù)金融22轉(zhuǎn)向戰(zhàn)略化職責(zé)定位首席風(fēng)險官預(yù)計在未來幾年需要投入時間和精力的其他幾個領(lǐng)域，參見圖20。圖20：您預(yù)計首席風(fēng)險官的角色在未來五年將在哪些領(lǐng)域發(fā)生變化？作為向董事會和高級管理層培養(yǎng)嚴密的三道防線風(fēng)險文化為業(yè)務(wù)部門提供高質(zhì)量的風(fēng)險數(shù)據(jù)和分析服務(wù)為業(yè)務(wù)部門提供預(yù)防風(fēng)險的建議發(fā)展新的風(fēng)險能力支持風(fēng)險負責(zé)部門向23的，參見圖21。欲實現(xiàn)全面成功轉(zhuǎn)型，并逐漸提高業(yè)務(wù)所需的機構(gòu)敏捷性，可能需要更加積極主動的心態(tài)。圖21：貴行控制相關(guān)文化的健全程度如何？控制管理：基本上被動響應(yīng)在測試、周期性風(fēng)險和控制自我評估在全行范圍設(shè)置多個首席風(fēng)險官可輔助加強風(fēng)險文化；絕大多數(shù)調(diào)查對象表示其所在機構(gòu)除了銀行整體層全球系統(tǒng)重要性銀行）的調(diào)查對象表示，除了按風(fēng)險類型設(shè)置的領(lǐng)導(dǎo)之外，他們還設(shè)有業(yè)務(wù)部門首席風(fēng)險能是因為工作量不斷增加）。隨著風(fēng)險類型和潛在風(fēng)險驅(qū)動因素的激增，各種規(guī)模的銀行均可能會聘請更圖22：貴行風(fēng)險管理領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任是如何分配的？）：主動關(guān)注重點，實施激勵措施），審批及監(jiān)控所有業(yè)務(wù)單位的某個特定類型風(fēng)險第二道防線治理和監(jiān)督團隊、獨立測試部門以外部門的了解不充分；控制管理：往往事后才考慮其角色明確，責(zé)任清晰，共同致力于有效管理風(fēng)險），其主要職責(zé)是識別、計量、審批及監(jiān)控各業(yè)務(wù)單位的所有類型風(fēng)險導(dǎo)致銀行整體層面風(fēng)險管理面臨職責(zé)模糊或效率低下問題24預(yù)計第一道和第二道防線將增加多數(shù)銀行計劃在第一道防線和第二道防線上增加風(fēng)險管理資源，參見圖23。預(yù)計第一道和第二道防線增大約每10家銀行中就有一家預(yù)計會縮減風(fēng)險管理團隊的規(guī)模。削減資源的主要動機是提高運營效率），利率、資產(chǎn)負債表及流動性利率、資產(chǎn)負債表及流動性25人才需求明顯根據(jù)64%的首席風(fēng)險官的回答，銀行增加風(fēng)險管理資源延續(xù)了之前的調(diào)查反饋趨勢。今年流動性風(fēng)險領(lǐng)域的人才需求更加明圖24：在吸引和保留人才方面，您目前在哪個技能領(lǐng)域面臨兩道防線均需要額外技能29%第一道或第二道防線需要額外技能兩道防線均不需要額外技能基于人工智能的模型風(fēng)險管理基于人工智能的模型風(fēng)險管理運營韌性和業(yè)務(wù)連續(xù)性2626圖25：您認為未來五年需要的最重要技能有哪些？三分之一的首席風(fēng)險官認為領(lǐng)導(dǎo)技能對未來很重要。這些技能可以在動蕩時期帶來紅利，必定有助于首席風(fēng)險官發(fā)揮更具戰(zhàn)略意義的作用。全球系統(tǒng)重要的全球系統(tǒng)重要性銀行首席風(fēng)險官認為網(wǎng)絡(luò)安全是重要的必備技能。另外僅有全球系統(tǒng)重要性銀行首席風(fēng)險官計劃更加專注于基于人工智能的模型風(fēng)險管理從每道防線所需的技能來看，存在相當程度的重疊，可能說明各道防線的共同首席風(fēng)險官希望在網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)科學(xué)、治理風(fēng)險和控制方面引入更多專業(yè)知識和技能。運營韌性和業(yè)務(wù)連續(xù)性一直是第一道防線的優(yōu)先考慮事項，氣候風(fēng)險也正受到更多關(guān)注。首席風(fēng)險官將考慮加強第二道防線團隊，配置更多基于人工智能的模型風(fēng)險管理和數(shù)據(jù)建模27圖26：未來五年亟需的最重要技能有哪些？運營韌性和業(yè)務(wù)連續(xù)性運營韌性和業(yè)務(wù)連續(xù)性基于人工智能的模型風(fēng)險管理運營韌性和業(yè)務(wù)連續(xù)性為滿足多樣化的人才需求，銀行顯然需要投入更多精力，從新一代員工中吸引未來的風(fēng)險管理人員。只有43%的首席風(fēng)險官表示其機構(gòu)對Z世代（出生于20世28擁抱風(fēng)險管理的人工智能時代無論是從業(yè)務(wù)還是從風(fēng)險管理的角度來看，生成式人工智能在銀行業(yè)的應(yīng)用都將繼續(xù)發(fā)展。人工智能在此次調(diào)查的新興風(fēng)險中排名突出反映出技術(shù)本身的力量及其帶來的巨大不確定性，包括監(jiān)盡管如此，行業(yè)中仍有諸多風(fēng)險管理團隊采用了人工智能和機器學(xué)習(xí)，主要用于欺詐檢測和流程自動化。人工智能也被用于數(shù)據(jù)和文件的分析，參見圖27。圖27：貴行主要在哪些領(lǐng)域使用機器學(xué)習(xí)和人工智能（包括生成式人工人工智能將被更廣泛地用于監(jiān)測信息安全（目前提及這一領(lǐng)域的調(diào)查對象總體而言，我們通過這些用例可以看出，各業(yè)務(wù)主管已逐漸形成共識，即內(nèi)部人工智能應(yīng)用可作為更安全的起點，而不應(yīng)被動等待更明確的監(jiān)管方向。隨著業(yè)務(wù)中人工智能應(yīng)用（包括更多外部和面向客戶的用例）和風(fēng)險管理職能中人工智能應(yīng)用的增加，在未來的調(diào)查中，相信首席風(fēng)險官對人先進技術(shù)也是加快第二道防線數(shù)字化轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵。首席風(fēng)險官計劃將重點文檔分析自動化（例如，利用光學(xué)字人工智能模型風(fēng)險管理29重新思考采購模式過共享或集中效用模型提供的職能。人工智能模型風(fēng)險管理和機器學(xué)習(xí)很快也會加入這一行列，因為調(diào)查對象預(yù)計會提高職能集中度，參見28。圖28：貴行目前在哪些職能領(lǐng)域設(shè)有中央團隊作為常見職能的共享效用中心？您預(yù)計未來會在哪些職能領(lǐng)域建立這類共享效用中心？定量分析和建模職能定量分析和建模職能風(fēng)險監(jiān)控或報告職能3030包括定量分析和建模以及數(shù)據(jù)管理職能在內(nèi)的手動流程和任務(wù)，最有可能轉(zhuǎn)向更具成本效益的外包和共建模式，參見圖29。圖29：您預(yù)計在未來五年內(nèi)，哪些類型的風(fēng)險管理角色和職能最有可能通前的第二道防線人才管理中比重不首席風(fēng)險官認為這類職能非常適合面，參見圖30。用，但首席風(fēng)險官預(yù)計在未來五年席風(fēng)險官表示，外包和共建是其當前第二道防線人才策略中比重非常表示是比重重大的一部分。未來五年，對應(yīng)比例預(yù)計將分別躍升至31圖30：目前，在第二道防線風(fēng)險部門整體人才策略中，最佳離岸外包以及外包或共建的比重如何？您認為貴行勞動力中有多大比例是通過最最佳離岸外包目前應(yīng)用較為廣泛，但仍將保持顯著增長。近三分之一的調(diào)查對象表示，目前最佳離岸外包是比重非常大的一部分表示將是比重較大的一部分，參見圖31。大型銀行將是最大的最佳離岸外包用戶。替代采購模式的增長反映出首席風(fēng)險官愿意嘗圖31：未來五年，在第二道防線風(fēng)險部門整體人才策略中，您預(yù)計最佳離岸外包以及外包或共建的比重如何？32即使首席風(fēng)險官成功保護了銀行免受單個風(fēng)險的威脅，他們也必須考慮到不同類型風(fēng)險的疊加。雖然對突發(fā)緊急情況做出快速反應(yīng)是第一要務(wù)，但也不能忽視前瞻性全面風(fēng)險排查。在這個意義因此，我們認為，基于更高數(shù)據(jù)流暢性、自動化和批判性思維的機構(gòu)敏捷性將成為未來高績效風(fēng)險管理職能的標志。這些屬性和能力將建立在銀行近年來風(fēng)險管理實踐和控制環(huán)境巨大改進的基礎(chǔ)之上，使首席風(fēng)險官能夠更有效地發(fā)揮更廣泛的作用，進行更33參與本次調(diào)查的銀行，其首席風(fēng)險官或其他風(fēng)險高管均接受了訪談，并/或完成了問卷調(diào)查。參與本次調(diào)查的金融機構(gòu)共計88家，來自30個國家。參與本次調(diào)查的銀行在資產(chǎn)規(guī)模、地域范圍和銀行類型方面，34忻怡大中華區(qū)金融服務(wù)首席合伙人亞太區(qū)金融科技與創(chuàng)新首席合伙人+862122283286effie.xin@許旭明大中華區(qū)金融服務(wù)高增長