初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險管理押題練習(xí)試卷B卷附答案

?初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險管理押題練習(xí)試卷B卷附答案

單選題（共60題）1、()是指監(jiān)管部門采取行政許可手段審查、批準(zhǔn)市場主體可以進(jìn)入某一領(lǐng)域并從事相關(guān)活動的機(jī)制。A.高級管理人員準(zhǔn)入B.業(yè)務(wù)準(zhǔn)入C.機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入D.市場準(zhǔn)入【答案】D2、下列對商業(yè)銀行久期缺口的描述，恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.通常情況下，久期缺口為正值B.通常情況下，久期缺口為負(fù)值C.通常情況下，久期缺口為零D.久期缺口是資產(chǎn)加權(quán)平均久期與負(fù)債加權(quán)平均久期的差【答案】A3、商業(yè)銀行應(yīng)制定跨行業(yè)類別、跨時期分配操作風(fēng)險損失的標(biāo)準(zhǔn)，對于反映在商業(yè)銀行的信用風(fēng)險數(shù)據(jù)中的操作風(fēng)險損失，在計算最低和監(jiān)管資本時將其視為()，不計入風(fēng)險資本，但應(yīng)將所有的操作風(fēng)險損失記錄在內(nèi)部操作風(fēng)險數(shù)據(jù)庫中。A.管理資本B.信用風(fēng)險C.市場風(fēng)險D.流動風(fēng)險【答案】B4、商業(yè)銀行總的市場風(fēng)險限額以及限額種類、結(jié)構(gòu)應(yīng)當(dāng)提交()批準(zhǔn)。A.董事會B.監(jiān)事會C.股東大會D.風(fēng)險管理部門【答案】A5、下列風(fēng)管材質(zhì)中，不屬于非金屬風(fēng)管的是（）。A.玻璃纖維復(fù)合板風(fēng)管B.玻璃鋼C.聚氯乙烯D.玻鎂復(fù)合風(fēng)管【答案】A6、投資者把他的財富的40%投資于一項預(yù)期收益率為15%的風(fēng)險資產(chǎn)，60%投資于收益率為6%的國庫券，那么他的資產(chǎn)組合的預(yù)期收益率為()A.11.4%B.9.6%C.29.5%D.37.5%【答案】B7、根據(jù)我國銀監(jiān)會制訂的《商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)》，其中關(guān)于累計外匯敞口頭寸比例的表述，下面選項中錯誤的一項是（）。A.累計外匯敞口頭寸為一個季度末的匯率敏感性外匯資產(chǎn)減去匯率敏感性外匯負(fù)債B.資本凈額定義與資本充足率指標(biāo)中定義一致C.在計算比率時應(yīng)將各種外匯敞口統(tǒng)一折合為美元D.累計外匯敞口頭寸比例=累計外匯敞口頭寸÷資本凈額【答案】A8、商業(yè)銀行在進(jìn)行貸款組合分析的過程中，組合中的貸款集中度越大，則組合中的（）。A.負(fù)債和組合的相關(guān)性也越大B.資產(chǎn)和組合的相關(guān)性也越小C.負(fù)債和組合的相關(guān)性也越小D.資產(chǎn)和組合的相關(guān)性也越大【答案】D9、強(qiáng)調(diào)通過加強(qiáng)資產(chǎn)分散化、抵押、項目調(diào)查等手段來提高商業(yè)銀行的安全度的風(fēng)險管理階段的是（）。A.負(fù)債風(fēng)險管理模式階段B.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段D.全面風(fēng)險管理模式階段【答案】B10、激烈的行業(yè)競爭必然形成優(yōu)勝劣汰，如果缺乏獨(dú)特的品牌形象和吸引力，將可能遭遇嚴(yán)重的生存危機(jī)。品牌風(fēng)險會影響到（）。A.商業(yè)銀行的技術(shù)水平B.商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)創(chuàng)新水平C.商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平D.商業(yè)銀行的盈利能力和業(yè)務(wù)發(fā)展空間【答案】D11、在風(fēng)險管理實踐中，為了對不確定性收益進(jìn)行計量和評估，通常需要計算未來的（）。A.風(fēng)險確定性B.預(yù)期收益C.預(yù)汁損失D.經(jīng)濟(jì)增加值【答案】B12、商品價格風(fēng)險中所述的商品不包括()。A.農(nóng)產(chǎn)品B.礦產(chǎn)品C.白銀D.黃金【答案】D13、根據(jù)具體的超限原因，可對超限情況進(jìn)一步分類管理，“因市場大幅波動、流動性下降、長假休市等非銀行交易行為原因?qū)е碌某蕖敝傅氖牵ǎ?。A.實質(zhì)性超限B.主動超限C.被動超限D(zhuǎn).非實質(zhì)性超限【答案】C14、如果銀行以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源，當(dāng)利率上升時，貸款的利息收入是（），存款的利息支出會隨著利率的上升而（），從而使銀行的未來收益減少和經(jīng)濟(jì)價值降低。A.減少的，減少B.增加的，減少C.固定的，增加D.增加的，增加【答案】C15、（2021年真題）下列對商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的表述，最不適合的是（）A.商業(yè)銀行正確識別來自于內(nèi)外部戰(zhàn)略風(fēng)險，有助于經(jīng)營管理從被動防守轉(zhuǎn)變?yōu)橹鲃映鰮鬊.商業(yè)銀行“重前臺、輕后臺”的發(fā)展模式很容易積聚戰(zhàn)略風(fēng)險C.商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險管理應(yīng)當(dāng)全面評估商業(yè)銀行發(fā)展愿景、戰(zhàn)略目標(biāo)以及長期目標(biāo)D.商業(yè)銀行可以通過技術(shù)性的風(fēng)險參數(shù)對戰(zhàn)略進(jìn)行量化【答案】D16、自評工作的原則中，()原則是指自我評估應(yīng)以操作風(fēng)險管理薄弱或者風(fēng)險易發(fā)、高發(fā)環(huán)節(jié)為主。A.全面性B.及時性C.前瞻性D.重要性【答案】D17、王先生的投資包括三部分，一部分是年收益率為20％的A資產(chǎn)，總價值為15萬元：另一部是年收益率為45％的B資產(chǎn)，總價值為10萬元；還有一部分是年收益率為30％的C資產(chǎn)，總價值是15萬元。那么，王先生這個投資組合的預(yù)期收益率是()。A.20％B.30％C.45％D.50％【答案】B18、下列關(guān)于壓力測試的說法，不正確的是()。A.壓力測試是對在正常市場情況下銀行所承受的市場風(fēng)險進(jìn)行分析B.壓力測試可用來估算一些極端不利的情況可能造成的潛在損失C.壓力測試的目的是評估銀行在極端不利情況下的損失承受能力D.應(yīng)當(dāng)定期對壓力測試的設(shè)計和結(jié)果進(jìn)行審查，不斷完善其程序【答案】A19、下列商業(yè)銀行利益相關(guān)者中，作為內(nèi)部方，更關(guān)心銀行收益問題的是()。A.債權(quán)人B.管理層C.監(jiān)管機(jī)構(gòu)D.信用評級機(jī)構(gòu)【答案】B20、風(fēng)險管理委員會制定相關(guān)政策和指導(dǎo)原則的最終文件需要提交()批準(zhǔn)。A.監(jiān)事會B.高級管理層C.董事會D.其他部門【答案】C21、市場風(fēng)險壓力測試是一種以______為主的風(fēng)險分析與控制手段，測算商業(yè)銀行在假定遇到極端不利的______事件情況下可能發(fā)生的損失。（）A.定量分析；小概率B.定量分析；大概率C.定性分析；小概率D.定性分析；大概率【答案】A22、一般匯率風(fēng)險分為（）。A.外匯交易風(fēng)險、外匯結(jié)構(gòu)性風(fēng)險、外匯期貨風(fēng)險、外匯期權(quán)風(fēng)險B.外匯交易風(fēng)險、外匯結(jié)構(gòu)性風(fēng)險、外匯期權(quán)風(fēng)險C.外匯交易風(fēng)險、外匯結(jié)構(gòu)性風(fēng)險、外匯期貨風(fēng)險D.外匯交易風(fēng)險、外匯結(jié)構(gòu)性風(fēng)險【答案】D23、商業(yè)銀行的債券交易部門經(jīng)過計算獲得在95％的置信水平下隔夜VaR為500萬元，則該交易部門（）。A.預(yù)期在未來的252個交易日中有12.6天至少損失500萬元B.預(yù)期在未來的1年中有95天至少損失500萬元C.預(yù)期在未來的100個交易日中有5天至多損失500萬元D.預(yù)期在未來的252個交易日中12.6天至多損失500萬元【答案】C24、某公司2016年銷售收入為6900萬元，流動資產(chǎn)平均余額為2760萬元，則流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率為（）。A.1B.2.5C.4D.3【答案】B25、通常情況下，土地登記代理的基本程序的最后一步是（）。A.簽訂土地登記代理委托書、代理合同B.開展具體業(yè)務(wù)C.提交成果D.代領(lǐng)土地證書【答案】C26、商業(yè)銀行信用風(fēng)險預(yù)警的正確程序是（）。A.風(fēng)險分析，后評價，信用信息的收集與傳遞，風(fēng)險處置B.風(fēng)險分析，信用信息的收集與傳遞，風(fēng)險處置，后評價C.信用信息的收集與傳遞，后評價，風(fēng)險分析，風(fēng)險處置D.信用信息的收集與傳遞，風(fēng)險分析，風(fēng)險處置，后評價【答案】D27、下列關(guān)于紅色預(yù)警法的說法，錯誤的是()。A.是一種定性分析的方法B.要進(jìn)行不同時期的對比分析C.要對影響警素變動的有利因素與不利因素進(jìn)行全面的分析D.要結(jié)合風(fēng)險分析專家的直覺和經(jīng)驗進(jìn)行預(yù)警【答案】A28、一般來說，限額監(jiān)測作為風(fēng)險監(jiān)測的一部分，由()負(fù)責(zé)，并定期發(fā)布監(jiān)測報告。A.董事會B.監(jiān)事會C.風(fēng)險管理部門D.股東【答案】C29、《巴塞爾新資本協(xié)議》通過降低監(jiān)管資本要求，鼓勵商業(yè)銀行采用()技術(shù)。A.低級風(fēng)險量化B.中級風(fēng)險量化C.高級風(fēng)險量化D.以上均不正確【答案】C30、客戶存款金額為5000萬元，期限為5年，2年后可提前取款。如果2年后，客戶不提高商業(yè)銀行將面臨利率下降的風(fēng)險；如果客戶提前取款，則銀行面臨流動性風(fēng)險和利率上升的籌資本上升的風(fēng)險。此時，利率風(fēng)險表現(xiàn)為()。A.期權(quán)性風(fēng)險B.再定價風(fēng)險C.收益曲線風(fēng)險D.基準(zhǔn)利率風(fēng)險【答案】A31、商業(yè)銀行的決策機(jī)構(gòu)是()。A.董事會B.監(jiān)事會C.股東大會D.高層管理者【答案】A32、下列不屬于審慎經(jīng)營類指標(biāo)的是（）。A.成本收入比B.資本充足率C.大額風(fēng)險集中度D.不良貸款撥備覆蓋率【答案】A33、下列各項中，（）符合內(nèi)部控制過程評價的具體評分標(biāo)準(zhǔn)：A.被評價對象的過程和風(fēng)險已被充分識別的，可得該項分值的20%B.在滿足A項的基礎(chǔ)上，被評價項目的過程和對風(fēng)險的控制措施被規(guī)定并遵循要求的，可得該項分值的20%C.在滿足AB的基礎(chǔ)上，被評價項目的規(guī)定得到實施和保持，可再得該項分值的20%D.在滿足ABC的基礎(chǔ)上，被評價項目在實現(xiàn)風(fēng)險控制的結(jié)果方面，控制措施有效且適宜的，可再得該項分值的30%【答案】A34、（2018年真題）下列關(guān)于商業(yè)銀行高級管理層對市場風(fēng)險管理職責(zé)的表述中，錯誤的是（）。A.負(fù)責(zé)承擔(dān)對市場風(fēng)險管理的最終責(zé)任B.負(fù)責(zé)制定市場風(fēng)險管理政策C.及時掌握市場風(fēng)險水平及其管理狀況D.負(fù)責(zé)定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場風(fēng)險管理政策、程序以及具體操作規(guī)程【答案】A35、下列關(guān)于杠桿比率指標(biāo)的計算公式中，錯誤的是（）。A.資產(chǎn)負(fù)債率=（負(fù)債總額/資產(chǎn)總額）×100%B.有形凈值債務(wù)率=［負(fù)債總額/（股東權(quán)益-無形資產(chǎn)凈值）］×100%C.利息償付比率（利息保障倍數(shù)）=（稅前凈利潤+利息費(fèi)用）/利息費(fèi)用D.利息償付比率（利息保障倍數(shù)）=［（凈利潤+折舊+無形資產(chǎn)攤銷）+利息費(fèi)用-所得稅］/利息費(fèi)用【答案】D36、土地登記依法原則的含義不包括（）。A.土地登記申請人應(yīng)當(dāng)依法向土地登記機(jī)構(gòu)申請B.土地登記機(jī)構(gòu)依法對存有權(quán)屬糾紛的土地進(jìn)行處理C.土地權(quán)利經(jīng)登記后的效力由法律、法規(guī)和政策規(guī)定，任何單位和個人都不能隨意夸大或縮小土地登記的效力D.土地登記機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依法對土地登記義務(wù)人的申請進(jìn)行審查和在土地登記簿上進(jìn)行登記【答案】B37、操作風(fēng)險指新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)因不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工和信息科技系統(tǒng)，以及外部事件可能造成損失的風(fēng)險，包括（）。A.法律風(fēng)險B.聲譽(yù)風(fēng)險C.合規(guī)風(fēng)險D.戰(zhàn)略風(fēng)險【答案】A38、（2019年真題）（）是商業(yè)銀行的內(nèi)部監(jiān)督機(jī)構(gòu)，對股東大會負(fù)責(zé)。A.董事會B.監(jiān)事會C.高級管理層D.風(fēng)險管理部門【答案】B39、“5Cs”方法屬于（）評級方法。A.信用評分法B.專家判斷法C.歷史模型法D.壓力測試法【答案】B40、下列關(guān)于操作風(fēng)險的描述，正確的是（）。A.操作風(fēng)險管理者對操作風(fēng)險管理負(fù)有最主要的責(zé)任B.由于金融機(jī)構(gòu)對操作風(fēng)險定義看法一致，操作風(fēng)險的計量手段已經(jīng)非常成熟C.操作風(fēng)險的計量需要評估操作風(fēng)險事件發(fā)生的可能性以及其嚴(yán)重程度D.操作風(fēng)險與其他風(fēng)險有著明確的界線，如信用風(fēng)險和市場風(fēng)險【答案】C41、（2018年真題）到期資產(chǎn)與到期負(fù)債若未能匹配，則形成資產(chǎn)負(fù)債的（）。A.金額錯配B.期限錯配C.止損錯配D.流動性錯配【答案】B42、下列關(guān)于風(fēng)險管理信息傳遞的說法，不正確的是()。A.風(fēng)險管理應(yīng)當(dāng)在最短的時間將所有正確的信息傳遞給商業(yè)銀行所有人員B.先進(jìn)的企業(yè)級風(fēng)險管理信息系統(tǒng)一般采用B/S結(jié)構(gòu)C.風(fēng)險分析人員在報告發(fā)送給外界之前要核準(zhǔn)風(fēng)險報告結(jié)果準(zhǔn)確無誤D.風(fēng)險監(jiān)測人員在發(fā)布信息時要確保適當(dāng)?shù)娜藛T得到他們應(yīng)當(dāng)看到的風(fēng)險信息【答案】A43、點(diǎn)型火災(zāi)探測器安裝的基本規(guī)定是，探測器至多孔送風(fēng)頂棚孔口的水平距離不應(yīng)小于（）m。A.1.5B.1.2C.1D.0.5【答案】D44、A銀行的總資產(chǎn)為800億元，總負(fù)債為600億元，核心存款為200億元，應(yīng)收存款為40億元，現(xiàn)金頭寸為160億元，則該銀行的現(xiàn)金頭寸指標(biāo)等于()。A.0.05B.0.2C.0.25D.0.5【答案】C45、下列關(guān)于資產(chǎn)證券化的說法，正確的是（）。A.具有將缺乏流動性的貸款資產(chǎn)轉(zhuǎn)化成具有流動性的證券的特點(diǎn)B.在某種程度上，資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的屬性是由其標(biāo)的屬性決定的C.有利于分散信用風(fēng)險，改善資產(chǎn)質(zhì)量D.以上都正確【答案】D46、（2019年真題）計算杠桿率時，一級資本與一級資本扣減項的統(tǒng)計口徑與（）有關(guān)計算資本充足率所采用的一級資本及其扣減項保持一致。A.銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)B.中國銀行業(yè)協(xié)會C.中國銀行D.中央銀行【答案】A47、下列關(guān)于損失的說法正確的是（）。A.非預(yù)期損失是指利用統(tǒng)計分析方法計算出的對預(yù)期損失的偏離，是可以預(yù)見的較大損失B.預(yù)期損失是指商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展中基于歷史數(shù)據(jù)分析可以預(yù)見到的損失，通常為一定時期內(nèi)損失的平均值（有時也采用中間值）C.災(zāi)難性損失是指沒有超出非預(yù)期損失的可能威脅到商業(yè)銀行安全性和流動性的重大損失D.預(yù)期損失是指商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展中基于歷史數(shù)據(jù)分析可以預(yù)見到的損失，通常為一定時期內(nèi)損失的累計值【答案】B48、（2020年真題）在短期內(nèi)，如果一家商業(yè)銀行預(yù)計最好狀況下的流動性余額為5000萬元，出現(xiàn)概率為25％，正常情況下的流動性余額為3000萬元，出現(xiàn)概率為50％，最壞情況下的流動性缺口為2000萬元，出現(xiàn)概率為25％，則該商業(yè)銀行預(yù)期在短期內(nèi)的流動性余缺情況是（）。A.余額3250萬元B.余額1000萬元C.缺口1000萬元D.余額2250萬元【答案】D49、下列關(guān)于氣候相關(guān)金融信息披露工作組（TCFD）的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ〢.2017年6月，TCFD發(fā)布《氣候相關(guān)金融信息、披露工作組建議報告》B.2015年10月，巴賽爾委員會成立氣候相關(guān)金融信息披露工作組C.TCFD從治理、戰(zhàn)略、風(fēng)險管理、指標(biāo)和目標(biāo)四個領(lǐng)域提出氣候相關(guān)的信息披露建議D.TCFD致力于建立一致、可比和清晰的氣候相關(guān)信息披露框架【答案】B50、按照馬柯維茨的投資組合理論，市場上的投資者都是理性的，即（）。A.偏好收益、厭惡風(fēng)險B.厭惡收益、厭惡風(fēng)險C.偏好收益、偏好風(fēng)險D.厭惡收益、偏好風(fēng)險【答案】A51、貸款定價中的風(fēng)險成本一般是指（）。A.預(yù)期損失B.非預(yù)期損失C.預(yù)期和非預(yù)期損失D.以上都不對【答案】A52、下列關(guān)于內(nèi)部評級法的說法，不正確的是()。A.根據(jù)對商業(yè)銀行內(nèi)部評級體系依賴程度的不同，可分為初級法和高級法兩種B.初級法要求商業(yè)銀行運(yùn)用自身客戶評級估計每一等級客戶違約概率，其他風(fēng)險要素采用監(jiān)管當(dāng)局的估計值C.高級法要求商業(yè)銀行運(yùn)用自身二維評級體系自行估計違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險暴露、期限D(zhuǎn).內(nèi)部評級法初級法和高級法的區(qū)分只適用于零售暴露【答案】D53、操作風(fēng)險報告的主要內(nèi)容不包括（）。A.信息系統(tǒng)B.風(fēng)險狀況C.損失事件D.誘因和對策【答案】A54、假如某一房地產(chǎn)項目總投資10億元。開發(fā)商自有資本金3.5億元，貨款及其它負(fù)債6.5億元。在不利的市場行情下，一旦預(yù)期項目的市場價值將低于6.5億元，開發(fā)商可能會選擇讓項目爛尾，從而給債權(quán)人帶來風(fēng)險。這種情形下，債權(quán)人好比（）。A.買入一份看漲期權(quán)B.賣出一份看跌期權(quán)C.買入一份看跌期權(quán)D.賣出一份看漲期權(quán)【答案】B55、（）對股東大會負(fù)責(zé)，從事商業(yè)銀行內(nèi)部盡職監(jiān)督、財務(wù)監(jiān)督、內(nèi)部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作。A.監(jiān)事會B.董事會C.內(nèi)部審計部門D.高級經(jīng)理【答案】A56、（）的反洗錢管理理念，是全球反洗錢監(jiān)管和執(zhí)行機(jī)構(gòu)一致認(rèn)同并極力遵循的國際標(biāo)準(zhǔn)和工作方法。A.預(yù)防為主B.集中控制C.風(fēng)險為本D.以人為本【答案】C57、商業(yè)銀行員工在代理業(yè)務(wù)操作中，下列行為易造成操作風(fēng)險的是（）。A.設(shè)立專戶核算代理資金B(yǎng).簽訂書面委托代理合同C.代理手續(xù)費(fèi)收入先用于員工獎勵，再納入銀行大賬核算D.遇到誤導(dǎo)性宣傳和錯誤銷售，對業(yè)務(wù)風(fēng)險進(jìn)行必要的提示【答案】C58、真實票據(jù)論的理論依據(jù)是商業(yè)銀行在發(fā)展初期，業(yè)務(wù)主要集中于（）。A.長期貸款B.消費(fèi)者貸款C.短期自償性貸款D.房地產(chǎn)貸款【答案】C59、連續(xù)三次投擲一枚硬幣的基本事件共有（）件。A.8B.7C.6D.3【答案】A60、下列關(guān)于聲譽(yù)風(fēng)險的說法，錯誤的是（）。A.聲譽(yù)風(fēng)險是指由商業(yè)銀行經(jīng)營、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對商業(yè)銀行負(fù)面評價的風(fēng)險B.在激烈競爭的市場條件下，聲譽(yù)風(fēng)險的損害可能是短期的C.商業(yè)銀行只有從整體層面認(rèn)真規(guī)劃才能有效管理和降低聲譽(yù)風(fēng)險。D.良好的聲譽(yù)是商業(yè)銀行生存之本【答案】B多選題（共45題）1、下列屬于商業(yè)銀行反洗錢管理體系的有（）。A.反洗錢管理組織架構(gòu)B.反洗錢內(nèi)控制度體系C.反洗錢內(nèi)部監(jiān)督體系D.反洗錢內(nèi)部考核體系E.反洗錢培訓(xùn)【答案】ABCD2、下列關(guān)于遠(yuǎn)期和期貨的說法，正確的有()。A.遠(yuǎn)期合約是非標(biāo)準(zhǔn)化的，期貨合約是標(biāo)準(zhǔn)化的B.期貨合約允許投資者按確定的價格購買或出售某項資產(chǎn)C.遠(yuǎn)期合約允許投資者在確定的未來時間購買或出售某項資產(chǎn)D.遠(yuǎn)期合約的流動性較差，合約一般要持有到期，而期貨合約的流動性較好，合約可以在到期前隨時平倉E.遠(yuǎn)期合約一般在交易所交易，由交易所承擔(dān)違約風(fēng)險，而期貨合約一般通過金融機(jī)構(gòu)或經(jīng)紀(jì)商柜臺交易，合約持有者面臨交易對手的違約風(fēng)險【答案】ABCD3、按照執(zhí)行價格劃分，期權(quán)可以分為()。A.美式期權(quán)B.歐式期權(quán)C.價內(nèi)期權(quán)D.平價期權(quán)E.價外期權(quán)【答案】CD4、風(fēng)險偏好的維度是風(fēng)險偏好框架下需要界定的主要問題，包括以下哪些內(nèi)容（）。A.一級資本B.相應(yīng)置信水平下的經(jīng)濟(jì)資本C.定性的指標(biāo)D.定量的指標(biāo)E.賬面資本【答案】ABCD5、有關(guān)市場風(fēng)險狀況的報告應(yīng)當(dāng)定期、及時地向董事會、高級管理層和其他管理人員提其內(nèi)容應(yīng)主要包括（）。A.按業(yè)務(wù)、部門、地區(qū)和風(fēng)險類別分別統(tǒng)計的市場風(fēng)險頭寸B.按業(yè)務(wù)、部門、地區(qū)和風(fēng)險類別分別計量的市場風(fēng)險水平C.對改進(jìn)市場風(fēng)險管理政策、程序以及市場風(fēng)險應(yīng)急方案的建議D.市場風(fēng)險識別、計量、監(jiān)測和控制方法及程序的變更情況E.市場風(fēng)險限額的遵守情況，包括對超限額情況的處理【答案】ABCD6、以下各項屬于商業(yè)銀行從事的銀行賬戶中的外幣業(yè)務(wù)活動的是（）。A.外幣存款B.外幣貸款C.外幣債券投資D.外匯遠(yuǎn)期的買賣E.跨境投資【答案】ABC7、對外匯期權(quán)的風(fēng)險管理一般采用（）作為敏感性指標(biāo)。A.標(biāo)的資產(chǎn)市場價格B.到期時間C.波動率D.無風(fēng)險利率E.方差【答案】AC8、收益率曲線通常表現(xiàn)的形態(tài)包括（）。A.正向收益率曲線B.正態(tài)收益率曲線C.垂直收益率曲線D.水平收益率曲線E.波動收益率曲線【答案】AD9、產(chǎn)品設(shè)計缺陷是指商業(yè)銀行為公司、個人、金融機(jī)構(gòu)等客戶提供的產(chǎn)品在()等方面存在不完善、不健全等問題。A.風(fēng)險管理要求B.權(quán)利義務(wù)結(jié)構(gòu)C.業(yè)務(wù)管理框架D.內(nèi)部系統(tǒng)安全E.數(shù)據(jù)信息質(zhì)量【答案】ABC10、信用風(fēng)險的主要形式包括結(jié)算風(fēng)險、違約風(fēng)險。A.個人住宅抵押貸款B.流動資金貸款C.個人零售貸款D.循環(huán)零售貸款E.大學(xué)生創(chuàng)業(yè)貸款【答案】BD11、操作風(fēng)險在內(nèi)部流程方面的表現(xiàn)包括()。A.職員欺詐B.失職違規(guī)C.控制和報告不力D.流程不健全E.流程執(zhí)行失敗【答案】CD12、市場準(zhǔn)人應(yīng)當(dāng)遵循的原則包括（）。A.公開B.公平C.公正D.效率E.便民【答案】ABCD13、流動性風(fēng)險預(yù)警信號中的融資預(yù)警信號包括()。A.商業(yè)銀行內(nèi)部有關(guān)風(fēng)險水平的指標(biāo)變化B.債權(quán)人提前要求兌付造成支付能力不足C.存款大量流失D.所發(fā)行的可流通債券(包括次級債)的交易量上升E.所發(fā)行股票價格下跌【答案】BC14、銀行機(jī)構(gòu)市場準(zhǔn)人的主要目標(biāo)包括()。A.維護(hù)銀行市場秩序B.保護(hù)存款者利益C.保護(hù)銀行利益D.保證大客戶的數(shù)量E.保證注冊銀行具有良好的品質(zhì)，防止不穩(wěn)定機(jī)構(gòu)進(jìn)入銀行體系【答案】AB15、任何暫定價、暫估價、概算價等都不能作為合同價款，（）價格不能作為合同價。A.當(dāng)事人協(xié)商的B.約而不定的C.業(yè)主簽訂的D.工程師簽訂的【答案】B16、商業(yè)銀行董事會掌握主要的信息科技風(fēng)險，確定可接受的風(fēng)險級別，確保相關(guān)風(fēng)險能夠被（）。A.識別B.評估C.計量D.監(jiān)測E.控制【答案】ACD17、以下關(guān)于商業(yè)銀行客戶評級／評分驗證的說法，正確的有()。A.驗證是一個循環(huán)過程B.驗證是商業(yè)銀行優(yōu)化內(nèi)部評級的重要手段C.驗證的流程要在驗證設(shè)計和實施部門審閱D.驗證的結(jié)果要接受驗證設(shè)計和實施部門的審閱E.《巴塞爾新資本協(xié)議》對內(nèi)部評級的驗證進(jìn)行了詳細(xì)闡釋【答案】AB18、下列屬于商業(yè)銀行流動性風(fēng)險預(yù)警信號的有()。A.存款大量流失B.客戶辦理業(yè)務(wù)等候時間較長C.所發(fā)行的股票價格大幅下降D.被迫從市場上購回已發(fā)行的債券E.債權(quán)人提前要求兌付【答案】ACD19、法人信貸業(yè)務(wù)操作風(fēng)險的起因包括()。A.片面追求貸款規(guī)模和市場份額B.信貸制度不完善，缺乏監(jiān)督制約機(jī)制C.信貸操作不規(guī)范，依法管貸意識不強(qiáng)D.因人手緊張而未嚴(yán)格執(zhí)行換人復(fù)核制度E.社會缺乏良好的信貸文化和信用環(huán)境【答案】ABC20、下列關(guān)于風(fēng)險遷徙類指標(biāo)說法正確的是（）。A.風(fēng)險遷徙類指標(biāo)包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率B.是衡量商業(yè)銀行風(fēng)險變化的程度C.屬于動態(tài)指標(biāo)D.表示為資產(chǎn)質(zhì)量從本期到前期變化的比率E.屬于靜態(tài)指標(biāo)【答案】ABC21、銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)對銀行業(yè)實施監(jiān)督管理，應(yīng)當(dāng)遵循的原則有（）。A.審慎原則B.依法原則C.公開原則D.公正原則E.效率原則【答案】BCD22、巴塞爾委員會提出，用標(biāo)準(zhǔn)法計算經(jīng)濟(jì)資本配置，銀行至少應(yīng)該滿足的條件有（）。A.董事會和高級管理層應(yīng)當(dāng)積極參與監(jiān)督操作風(fēng)險管理架構(gòu)B.銀行應(yīng)當(dāng)擁有充足的資源支持在主要產(chǎn)品線上和控制及審計領(lǐng)域采用該方法C.銀行的資本充足率應(yīng)該達(dá)到12.5%D.銀行應(yīng)該連續(xù)三年盈利E.銀行應(yīng)當(dāng)擁有完整且切實可行的操作風(fēng)險管理系統(tǒng)【答案】AB23、商業(yè)銀行應(yīng)在建立良好的公司治理的基礎(chǔ)上進(jìn)行信息科技治理，形成（）的信息科技治理組織結(jié)構(gòu)。A.分工合理B.相互制衡C.權(quán)責(zé)分離D.職責(zé)明確E.報告關(guān)系清晰【答案】ABD24、按照馬柯維茨理論的假設(shè)和結(jié)論，下列說法正確的有（）。A.市場上的投資者都是理性的B.市場上的投資者是風(fēng)險中性的C.存在一個可以用均值和方差表示自己投資效用的均方效用函數(shù)D.無差異曲線與有效集的切點(diǎn)就是投資者的最優(yōu)資產(chǎn)組合E.理性投資者可以獲得自己所期望的最優(yōu)資產(chǎn)組合【答案】ACD25、新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)風(fēng)險管理是指商業(yè)銀行產(chǎn)品主管部門在新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)（）等各環(huán)節(jié)，運(yùn)用定量或定性方法對新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)進(jìn)行風(fēng)險識別、評估和控制，并由風(fēng)險管理等部門進(jìn)行風(fēng)險審查和監(jiān)督管理的過程。A.立項申請B.需求設(shè)計C.技術(shù)開發(fā)D.測試投產(chǎn)E.售后跟蹤【答案】ABCD26、“三道防線”模式體現(xiàn)的風(fēng)險管理特征有（）。A.全員性B.全面性C.獨(dú)立性D.專業(yè)性E.垂直性【答案】ABCD27、從報告的使用者來看，風(fēng)險報告可分為（）。A.整體報告B.部分報告C.綜合報告D.內(nèi)部報告E.外部報告【答案】D28、下列關(guān)于信貸審批的說法，錯誤的是（）。A.信貸審批應(yīng)當(dāng)堅持審貸分離的原則B.信貸審貸要對信用風(fēng)險暴露進(jìn)行詳細(xì)的評估C.在評估過程中，只要考慮客戶的信用等級D.原有的貸款的任何展期可以不用重新進(jìn)行申請E.在進(jìn)行信貸決策時，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對可能引發(fā)信用風(fēng)險的借款人的所有風(fēng)險暴露和債項做統(tǒng)一考慮和計量【答案】CD29、集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險包括（）。A.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁B.連環(huán)擔(dān)保十分普遍C.真實財務(wù)狀況難以掌握D.系統(tǒng)性風(fēng)險較高E.風(fēng)險識別和貸后管理難度大【答案】ABCD30、《巴塞爾新資本協(xié)議》對法律風(fēng)險的定義做了一個嘗試性的規(guī)定：“包括但不限于因()而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導(dǎo)致的風(fēng)險敞口?！盇.監(jiān)管措施B.解決民事爭議C.解決商事爭議D.管理體系E.制度建設(shè)【答案】ABC31、商業(yè)銀行針對信用風(fēng)險的壓力測試情景包括（）。A.部分國際業(yè)務(wù)敞口面臨國別風(fēng)險或轉(zhuǎn)移風(fēng)險B.銀行支付清算系統(tǒng)突然中斷運(yùn)行C.國內(nèi)及國際主要經(jīng)濟(jì)體宏觀經(jīng)濟(jì)增長下滑D.房地產(chǎn)價格出現(xiàn)大幅度向下波動E.部分行業(yè)出現(xiàn)集中違約【答案】ACD32、資本充足率壓力測試的輸出結(jié)果應(yīng)充分反映壓力情景對全行造成的影響包括()。A.監(jiān)管資本B.會計損益C.資產(chǎn)價值D.成本測算E.風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)【答案】ABC33、可以用來量化收益的風(fēng)險或者說收益率的波動性的指標(biāo)有（）。A.預(yù)期收益率B.中位數(shù)C.方差D.標(biāo)準(zhǔn)差E.眾數(shù)【答案】CD34、操作風(fēng)險涉及的領(lǐng)域廣泛，形成原因復(fù)雜，其誘因主要可以從內(nèi)部因素和外部因素兩個方面來進(jìn)行識別。從內(nèi)部因素來看，包括()引起的操作風(fēng)險。