《海龜交易法則》高度概括總結(jié)

《海龜交易法》挺出名，說(shuō)白了就是7,80年代有2個(gè)大神寫的一本書。后來(lái)傳著傳著有點(diǎn)被神化，都喜歡自稱“我們海龜怎么怎么交易”，就跟在中國(guó)纏論火了，膜拜者們就喜歡自吹“我們學(xué)纏論的人怎樣怎樣”。其實(shí)都是裝逼。此文我就把《海龜交易法》里有用的知識(shí)都概括一遍，大家以后可以多一種思路，就這樣。千萬(wàn)別神化某種交易法則或者某大師，學(xué)習(xí)完之后，信自己才是最好的。第一章如何用好ATR（平均真實(shí)波幅）ATR的定義尼瑪自己搜就有，公式什么我就不列了，因?yàn)榭幢P工具現(xiàn)在都幫你自動(dòng)算。只需要把ATR調(diào)出來(lái)，放在MACD下面就行了。ATR大概的意思就是這個(gè)產(chǎn)品平均每天波動(dòng)多少點(diǎn)。像外匯，絕大多數(shù)1天在100點(diǎn)上下。舉個(gè)例吧，此時(shí)此刻，紐幣ATR是85點(diǎn)，英鎊140，日元110，加幣100，黃金15（刀）。用法一ATR日內(nèi)止盈法如果碰到你認(rèn)為的關(guān)鍵阻力/支撐，你要做反手時(shí)，止盈設(shè)在哪？1個(gè)ATR。舉個(gè)例吧。加幣最近跌到1.2770，你觀察到價(jià)格二次新低是在布林帶內(nèi)；MACD開(kāi)始抬升；你想搏個(gè)反彈，止損不用說(shuō)了肯定是1.2770以下嘛，緊湊點(diǎn)。那么止盈呢？看剛我說(shuō)的，加幣一天的波幅是100個(gè)點(diǎn)，那止盈就設(shè)在12770+100=12870。果然最高就升到1.2890就回落了，你賺到這波上升的絕大部分，魚頭魚尾吃不到很正常。到了1.2890后，回調(diào)到1.2850，如果你不是及時(shí)止盈，那么40點(diǎn)盈利就這樣沒(méi)了，下面開(kāi)倉(cāng)時(shí)你不可能真的1.2770進(jìn)場(chǎng)這么神，假如進(jìn)場(chǎng)時(shí)你又少抓20點(diǎn)，這樣去頭去尾，本來(lái)100點(diǎn)的盈利變成了100-40-20，只剩40點(diǎn)。好了，價(jià)格到1.2850，現(xiàn)在下降趨勢(shì)正式上破，又回踩了布林帶中線確定有支撐，你想第二次做多（箭頭二處），那這一次止盈放在哪？老方法，1.2850+100=1.2950.果然，到了1.2966就又回落了。明明看到100塊浮贏，你以為很快就有200塊，但最后只剩40塊盈利，這種情況是不是經(jīng)常發(fā)生在每個(gè)人身上？使用ATR止盈就完美解決了“你不知道啥時(shí)候止盈好，該貪心進(jìn)取還是該落袋平安”的矛盾。升勢(shì)的過(guò)程中，經(jīng)常會(huì)回撤50%，像紐幣這些惡心品種有時(shí)甚至給你來(lái)個(gè)V型，回撤100%。用ATR止盈就可以很好地躲過(guò)大回撤。用法二ATR長(zhǎng)期持有單止損法《海龜》一書建議，如果你們不知道止損該放哪，那么統(tǒng)一放2ATR的地方。原理就是，如果你進(jìn)場(chǎng)了，但是價(jià)格連著2天都朝你相反的方向走，（而且是完完全全的相反，如果是震蕩，也不至于會(huì)碰到2ATR的止損位）那么你就該認(rèn)錯(cuò)離場(chǎng)了。據(jù)我看盤的經(jīng)驗(yàn)，一般即便是很大的波動(dòng)日（如周四周五，有重要數(shù)據(jù)公布時(shí)），當(dāng)天的波幅頂多也就1.5ATR左右。例如周一二這種平淡日，加幣一天波動(dòng)100個(gè)點(diǎn)，那么周四五頂多就波動(dòng)150點(diǎn)。所以如果你虧200點(diǎn)，證明已經(jīng)錯(cuò)得很厲害，應(yīng)該無(wú)條件止損了。用法三用ATR管理倉(cāng)位大小《海龜》建議開(kāi)一個(gè)頭寸的大小，應(yīng)該使1ATR=你總資金1%的波動(dòng)。啥意思？假如你賬號(hào)里總共1萬(wàn)元。波動(dòng)1%那就是100元。假如加幣現(xiàn)在1ATR是100點(diǎn)，那你開(kāi)倉(cāng)1萬(wàn)刀加幣，它波動(dòng)1ATR,你就賺100,或者虧100.此法我個(gè)人認(rèn)為非常好。可以確保你不是因?yàn)橐粫r(shí)沖動(dòng)，想扳回來(lái)而失去理智的加倉(cāng)。有點(diǎn)類似行軍打仗，進(jìn)退有據(jù)，前隊(duì)多少人中隊(duì)多少人后隊(duì)多少人，都是按照陣法來(lái)布置的，不能一沖動(dòng)就“全軍突擊”，那么陣法就失去意義了。萬(wàn)一被敵人一下包圍（價(jià)格朝反方向大動(dòng)），后面連個(gè)援兵都沒(méi)，很容易全軍覆沒(méi)（爆倉(cāng)）。接著，《海龜》建議，單一一種產(chǎn)品，最多只允許自己買4個(gè)單位單一方向的頭寸。用上面加幣的例子就是最多買4萬(wàn)?！皾M倉(cāng)”即買4萬(wàn)，如果你覺(jué)得有2個(gè)阻力位，要分兩批入場(chǎng)，那就先買2萬(wàn)確保自己不踏空，等跌到關(guān)鍵位再買剩下的2萬(wàn)。但是，假如你這么玩：一方面你長(zhǎng)期持有多單，另一方面你又想搏一下那50點(diǎn)的回撤，同時(shí)開(kāi)多單和空單，那么多和空在倉(cāng)位上來(lái)說(shuō)互相抵消了。意思就是，你可以開(kāi)4萬(wàn)多倉(cāng)，4萬(wàn)空倉(cāng)，這樣視作0倉(cāng)位?！皾M倉(cāng)”如果被止損，就是虧4萬(wàn)*2ATR,也就是800刀，你的總賬戶損失了8%，還不算太嚴(yán)重。再錯(cuò)一次，那就是剩下的9200刀又虧掉8%，剩8464.以此類推，滿倉(cāng)連錯(cuò)4次還能剩70%。比那些“全軍突擊”一次爆倉(cāng)的人實(shí)在是好太多了。接著，高度相關(guān)產(chǎn)品，最多只允許自己買6個(gè)單位單一方向的頭寸。啥意思？例如紐幣和澳幣就是高度相關(guān)。如果你已經(jīng)開(kāi)了4萬(wàn)紐幣的倉(cāng)位，就別再多開(kāi)4萬(wàn)澳幣的倉(cāng)位了。紐幣+澳幣倉(cāng)位最多只能6萬(wàn)。怎么分配就看你個(gè)人喜好了。一般我是哪個(gè)圖形走得漂亮就買哪個(gè)多一點(diǎn)。最后，單一方向的所有倉(cāng)位，最多不超過(guò)12單位。例如你已經(jīng)開(kāi)倉(cāng)了6萬(wàn)澳紐幣，剩下你可以開(kāi)倉(cāng)原油6萬(wàn)他們基本是不相關(guān)的。加起來(lái)總共12萬(wàn)，這就是你fullyloaded了，不要再加倉(cāng)了，再加就超載了。假如你這12單位全錯(cuò)，那么虧1千2，你賬戶還剩8千8，要扳回來(lái)還是比較容易。第二章“海龜”如何進(jìn)場(chǎng)進(jìn)場(chǎng)點(diǎn)一，原書上的定義是：第21天看到價(jià)格比之前20天的價(jià)格都要高，我們可以腦中想象一下這個(gè)畫面感，是不是就是突破了一個(gè)區(qū)間范圍？在我以前的文章有說(shuō)過(guò)，我個(gè)人的進(jìn)場(chǎng)信號(hào)之一是“10天均線突破20均”。所以海龜法的這句話，作用就跟我自己用的很類似。你們想選哪個(gè)都行，隨意，進(jìn)場(chǎng)點(diǎn)不會(huì)差太遠(yuǎn)的。（當(dāng)然我還有進(jìn)場(chǎng)信號(hào)二，布林帶系統(tǒng)和進(jìn)場(chǎng)信號(hào)三MACD突破零軸，三者結(jié)合使用，但展開(kāi)說(shuō)又得另一篇文章了）。進(jìn)場(chǎng)點(diǎn)二：如果價(jià)格突破50均線，無(wú)條件進(jìn)場(chǎng)，作為長(zhǎng)期倉(cāng)持有，以免錯(cuò)過(guò)主趨勢(shì)。這一條，我個(gè)人認(rèn)為非常好。只要平時(shí)多看圖，都能留意到50均線非常重拿石油舉個(gè)例，雖然這波跌勢(shì)起始點(diǎn)是51.5，下破50均線時(shí)已經(jīng)是47.3，看似少賺4刀，但卻能夠確保你捕捉到后面的大部分跌幅。第三章“海龜”如何加倉(cāng)海龜法是建議，價(jià)格每浮贏0.5ATR,加一次倉(cāng)，頭寸大小是1單位，然后把舊頭寸的止損靠攏過(guò)來(lái)。舉個(gè)例吧。紐幣在7250時(shí)，出現(xiàn)10均下破20均的信號(hào)，進(jìn)場(chǎng)，頭寸是1個(gè)單位，例如1萬(wàn)刀。跌到7200時(shí)，跌了0.5ATR（這里假設(shè)紐幣每天波幅100點(diǎn)），加倉(cāng)，同樣1個(gè)單位，即1萬(wàn)刀，同時(shí)止損下移。再跌0.5ATR到7150，再加倉(cāng)，并下移止損。然后7100再加倉(cāng)，這時(shí)已經(jīng)第四次加倉(cāng)，我們前面提過(guò)，單一產(chǎn)品，4個(gè)單位就滿倉(cāng)了，所以到此時(shí)就打住不再加了。直到降勢(shì)線被打破（例子中是7000），我們就止盈離場(chǎng)。止損點(diǎn)怎么設(shè)？海龜法建議止損設(shè)2ATR，那是保守派做法。我個(gè)人是激進(jìn)派，所以我覺(jué)得0.7ATR作為止損挺好，我的理?yè)?jù)是，一般大跌一天，例如跌100點(diǎn)，一般會(huì)回抽50%左右，以為第二天大跌做空間上的準(zhǔn)備0.7ATR即回抽了當(dāng)天80%的跌幅，遠(yuǎn)超過(guò)61.8%，基本接近V型了，這時(shí)候就證明健康的降勢(shì)已經(jīng)不能保持，該離場(chǎng)了。就拿最新鮮的，昨晚至今天的紐幣走勢(shì)作為例子：紐幣在7240下破了降軌，我們做空。目前紐幣1ATR是85點(diǎn)，所以0.7ATR就是60點(diǎn)。我們止損設(shè)在7240+70=7300處。由于止損要避開(kāi)整數(shù)位，所以最終設(shè)7308左右。如今即可避免了后續(xù)更多的虧損。因?yàn)榉磸椓?.7ATR,就基本離V型反彈不遠(yuǎn)了。還有一種日內(nèi)止損點(diǎn)（這是我自創(chuàng)的）。對(duì)于日