MOOC 計量經(jīng)濟學(xué)-西南財經(jīng)大學(xué) 中國大學(xué)慕課答案

MOOC計量經(jīng)濟學(xué)-西南財經(jīng)大學(xué)中國大學(xué)慕課答案第一章小測驗1、問題：判斷模型參數(shù)估計量的符號、大小、相互之間關(guān)系的合理性屬于什么檢驗？選項：A、經(jīng)濟意義檢驗B、統(tǒng)計檢驗C、計量經(jīng)濟學(xué)檢驗D、模型預(yù)測檢驗正確答案:【經(jīng)濟意義檢驗】2、問題：用模型描述現(xiàn)實經(jīng)濟系統(tǒng)的原則是選項：A、以理論分析作先導(dǎo)，解釋變量應(yīng)包括所有解釋變量B、以理論分析作先導(dǎo)，模型規(guī)模大小要適度C、模型規(guī)模越大越好，這樣更切合實際情況D、模型規(guī)模大小要適度，結(jié)構(gòu)盡可能復(fù)雜正確答案:【以理論分析作先導(dǎo)，模型規(guī)模大小要適度】3、問題：經(jīng)濟計量模型是指選項：A、投入產(chǎn)出模型B、數(shù)學(xué)規(guī)劃模型C、模糊數(shù)學(xué)模型D、包含隨機方程的經(jīng)濟數(shù)學(xué)模型正確答案:【包含隨機方程的經(jīng)濟數(shù)學(xué)模型】4、問題：經(jīng)濟計量分析工作的基本步驟是選項：A、設(shè)定理論模型→收集樣本資料→估計模型參數(shù)→檢驗?zāi)Ｐ虰、設(shè)定模型→估計參數(shù)→檢驗?zāi)Ｐ汀鷳?yīng)用模型C、個體設(shè)計→總體估計→估計模型→應(yīng)用模型D、確定模型導(dǎo)向→確定變量及方程式→估計模型→應(yīng)用模型正確答案:【設(shè)定模型→估計參數(shù)→檢驗?zāi)Ｐ汀鷳?yīng)用模型】5、問題：計量經(jīng)濟學(xué)成為一門獨立學(xué)科的標志是選項：A、1930年世界計量經(jīng)濟學(xué)會成立B、1933年《計量經(jīng)濟學(xué)》會刊出版C、1969年諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎設(shè)立D、1926年計量經(jīng)濟學(xué)（Econometrics）一詞構(gòu)造出來正確答案:【1930年世界計量經(jīng)濟學(xué)會成立】6、問題：計量經(jīng)濟學(xué)是以下哪些學(xué)科相結(jié)合的綜合性學(xué)科？選項：A、統(tǒng)計學(xué)B、經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué)C、數(shù)學(xué)D、經(jīng)濟學(xué)正確答案:【統(tǒng)計學(xué)#數(shù)學(xué)#經(jīng)濟學(xué)】7、問題：對于單一方程模型，一個計量經(jīng)濟模型通常由以下哪些部分構(gòu)成？選項：A、變量B、參數(shù)C、隨機擾動項D、方程式正確答案:【變量#參數(shù)#隨機擾動項】8、問題：在經(jīng)濟計量分析中，模型參數(shù)一旦被估計出來，就可將估計模型直接運用于實際的計量經(jīng)濟分析。選項：A、正確B、錯誤正確答案:【錯誤】2.1練習(xí)題1、問題：相關(guān)關(guān)系是指（）選項：A、變量間的非獨立關(guān)系B、變量間的因果關(guān)系C、變量間的函數(shù)關(guān)系D、變量間不確定性的依存關(guān)系正確答案:【變量間不確定性的依存關(guān)系】2、問題：總體回歸直線是解釋變量取各給定值時被解釋變量條件期望的軌跡。選項：A、正確B、錯誤正確答案:【正確】3、問題：總體回歸函數(shù)給出了對應(yīng)于每一個自變量的因變量的值。選項：A、正確B、錯誤正確答案:【錯誤】2.2練習(xí)題1、問題：以下模型不是線性回歸的是（）選項：A、B、C、D、正確答案:【2、問題：】選項：A、B、C、D、正確答案:【#】3、問題：線性回歸是指解釋變量和被解釋變量之間呈現(xiàn)線性關(guān)系。選項：A、正確B、錯誤正確答案:【錯誤】2.3練習(xí)題1、問題：選項：A、B、C、D、正確答案:【2、問題：】選項：A、隨機向量B、非隨機向量C、確定性向量D、常量正確答案:【隨機向量】3、問題：普通最小二乘的直線具有以下特性（）選項：A、B、C、D、正確答案:【##】2.4練習(xí)題1、問題：若隨機擾動項滿足古典假定，以下說法錯誤的是（）選項：A、B、?C、D、正確答案:【?】2、問題：選項：A、B、C、?D、服從正態(tài)分布正確答案:【##?】3、問題：假設(shè)線性回歸模型滿足全部基本假設(shè)，則其參數(shù)的估計量具備（）。選項：A、可靠性B、線性性C、無偏性D、有效性正確答案:【線性性#無偏性#有效性】2.5練習(xí)題1、問題：選項：A、40B、32C、38.095D、36.364正確答案:【40】2、問題：滿足基本假設(shè)條件下，隨機誤差項服從正態(tài)分布，但被解釋變量Y不一定服從正態(tài)分布。選項：A、正確B、錯誤正確答案:【錯誤】3、問題：選項：A、正確B、錯誤正確答案:【錯誤】2.6練習(xí)題1、問題：選項：A、B、C、D、正確答案:【#】2、問題：任何兩個計量經(jīng)濟模型的可決系數(shù)都是可以比較的。選項：A、正確B、錯誤正確答案:【錯誤】3、問題：通過可決系數(shù)的高低可以進行顯著性判斷。選項：A、正確B、錯誤正確答案:【錯誤】2.7練習(xí)題1、問題：選項：A、B、C、D、正確答案:【】2、問題：設(shè)k為回歸模型中的參數(shù)個數(shù)，n為樣本容量。則對多元線性回歸方程進行顯著性檢驗時，所用的F統(tǒng)計量可表示為（）選項：A、B、C、D、正確答案:【3、問題：】選項：A、B、C、D、正確答案:【##】2.8練習(xí)題1、問題：計量經(jīng)濟預(yù)測的條件是（）選項：A、模型設(shè)定的關(guān)系式不變B、所估計的參數(shù)不變C、解釋變量在預(yù)測期的取值已作出預(yù)測D、沒有對解釋變量在預(yù)測期的取值進行過預(yù)測正確答案:【模型設(shè)定的關(guān)系式不變#所估計的參數(shù)不變#解釋變量在預(yù)測期的取值已作出預(yù)測】2、問題：對被解釋變量的預(yù)測可以分為（）選項：A、被解釋變量平均值的點預(yù)測B、被解釋變量平均值的區(qū)間預(yù)測C、被解釋變量個別值的點預(yù)測D、被解釋變量個別值的區(qū)間預(yù)測正確答案:【被解釋變量平均值的點預(yù)測#被解釋變量平均值的區(qū)間預(yù)測#被解釋變量個別值的區(qū)間預(yù)測】3、問題：預(yù)測區(qū)間的寬窄只與樣本容量n有關(guān)。選項：A、正確B、錯誤正確答案:【錯誤】第二章小測驗1、問題：表示X和Y之間真實線性關(guān)系的總體回歸模型是（）選項：A、?B、C、D、正確答案:【】2、問題：選項：A、B、C、D、正確答案:【】3、問題：選項：A、B、C、D、正確答案:【】4、問題：選項：A、?B、C、D、正確答案:【】5、問題：選項：A、當(dāng)X2不變時，X1每變動一個單位Y的平均變動。B、當(dāng)X1不變時，X2每變動一個單位Y的平均變動。C、當(dāng)X1和X2都保持不變時，Y的平均變動。D、當(dāng)X1和X2都變動一個單位時，Y的平均變動。正確答案:【當(dāng)X2不變時，X1每變動一個單位Y的平均變動?！?、問題：選項：A、B、C、?D、正確答案:【?】7、問題：選項：A、解釋變量X2對Y的影響不顯著B、解釋變量X1對Y的影響顯著C、模型所描述的變量之間的線性關(guān)系總體上顯著D、解釋變量X1和X2對Y的影響顯著正確答案:【模型所描述的變量之間的線性關(guān)系總體上顯著】8、問題：反映由模型中解釋變量所解釋的那部分離差大小的是（）選項：A、總離差平方和B、回歸平方和C、殘差平方和D、可決系數(shù)正確答案:【回歸平方和】9、問題：在計量經(jīng)濟學(xué)的參數(shù)估計中，以下哪一項不屬于參數(shù)估計“盡可能接近真實值”的判斷標準是（）選項：A、無偏性B、一致性C、有效性D、漸進正態(tài)性正確答案:【漸進正態(tài)性】10、問題：關(guān)于古典假定與統(tǒng)計性質(zhì)的關(guān)系，以下說法正確的是（）選項：A、若零均值假定不成立，則OLS的無偏性和有效性都會受到影響。B、若同方差假定不成立，則OLS的無偏性和有效性都會受到影響。C、若無自相關(guān)假定不成立，則OLS的無偏性和有效性都會受到影響。D、若正態(tài)性分布假定不成立，則OLS的無偏性和有效性都會受到影響。正確答案:【若零均值假定不成立，則OLS的無偏性和有效性都會受到影響?！?1、問題：使用普通最小二乘法估計模型時，所選擇的回歸線使得所有觀察值的殘差和達到最小。選項：A、正確B、錯誤正確答案:【錯誤】12、問題：隨機擾動項u和殘差項e是一回事。選項：A、正確B、錯誤正確答案:【錯誤】13、問題：可決系數(shù)R平方的大小不受到回歸模型中所包含的解釋變量個數(shù)的影響。選項：A、正確B、錯誤正確答案:【錯誤】14、問題：回歸系數(shù)的顯著性檢驗是用來檢驗解釋變量對被解釋變量有無顯著解釋能力的檢驗。選項：A、正確B、錯誤正確答案:【正確】15、問題：回歸方程總體線性顯著性檢驗的原假設(shè)是模型中所有的回歸參數(shù)同時為零。選項：A、正確B、錯誤正確答案:【錯誤】16、問題：一般情況下，平均值的預(yù)測區(qū)間比個別值的預(yù)測區(qū)間寬。選項：A、正確B、錯誤正確答案:【錯誤】17、問題：用回歸模型進行預(yù)測時，預(yù)測普通情況和極端情況的精度是一樣的。選項：A、正確B、錯誤正確答案:【錯誤】18、問題：在任何情況下OLS估計量都是待估參數(shù)的最優(yōu)線性無偏估計。選項：A、正確B、錯誤正確答案:【錯誤】19、問題：在多元線性回歸中，t檢驗和F檢驗缺一不可。選項：A、正確B、錯誤正確答案:【正確】20、問題：多元線性回歸中，多重可決系數(shù)是評價模型擬合優(yōu)度好壞的最佳標準。選項：A、正確B、錯誤正確答案:【錯誤】3.1練習(xí)題1、問題：如果某產(chǎn)品的銷售額僅在每一年的9月、10月和11月有明顯的月度變動，為了研究產(chǎn)品銷售額的月度效應(yīng)，在一個有截距的回歸模型里，需要引入幾個虛擬變量（）。選項：A、1B、2C、3D、4正確答案:【3】2、問題：虛擬變量只能作為解釋變量。選項：A、正確B、錯誤正確答案:【錯誤】3、問題：通過虛擬變量將屬性因素引入計量經(jīng)濟模型，引入虛擬變量的個數(shù)與模型有無截距項無關(guān)。選項：A、正確B、錯誤正確答案:【錯誤】3.2練習(xí)題1、問題：職工薪金的回歸模型可設(shè)計為：。其中，Y代表職工薪金，X代表工齡，D1代表性別（D1取1代表女性，取0代表男性），D2代表學(xué)歷（D2取1代表本科以下，取0代表本科及以上），則男職工本科以下學(xué)歷的平均薪金為（）選項：A、B、C、D、正確答案:【】2、問題：職工收入的基礎(chǔ)回歸模型設(shè)為：，其中Y代表職工收入，X代表工齡。如果想研究男性職工工齡對收入的邊際效應(yīng)與女性職工工齡對收入的邊際效應(yīng)是否存在差異，可以將模型設(shè)定為以下哪種形式（），其中D代表性別虛擬變量。選項：A、B、C、D、正確答案:【】3、問題：定性變量作為解釋變量，可以影響模型的截距，也可以影響模型的斜率，還可以同時影響截距和斜率。選項：A、正確B、錯誤正確答案:【正確】第三章小測驗1、問題：需要將一年四個季度引入有截距的回歸模型中，需要引入的虛擬變量個數(shù)為（）：選項：A、1B、2C、3D、4正確答案:【3】2、問題：以下變量屬于定性變量的是：選項：A、國內(nèi)生產(chǎn)總值B、收入C、可支配收入D、稅收政策正確答案:【稅收政策】3、問題：研究職工薪金與工齡之間的關(guān)系時考慮不同學(xué)歷的影響，設(shè)定以下模型：,其中Y代表職工薪金，X代表工齡，D代表學(xué)歷（D取0代表本科以下，取1代表本科及以上）。那么代表：選項：A、本科及以上的回歸模型截距B、工齡對于收入的邊際效應(yīng)C、工齡對于收入的邊際效應(yīng)D、本科及以上與本科以下收入的差異正確答案:【本科及以上與本科以下收入的差異】4、問題：以下屬于虛擬變量的作用有：選項：A、作為屬性因素的代表B、作為某些非精確計量的數(shù)量因素的代表C、比較兩個回歸模型的差異D、時間序列分析中作為月份的代表E、研究斜率、截距的變動正確答案:【作為屬性因素的代表#作為某些非精確計量的數(shù)量因素的代表#比較兩個回歸模型的差異#時間序列分析中作為月份的代表#研究斜率、截距的變動】5、問題：對于分段回歸模型,以下說法正確的有：選項：A、代表分段點以后回歸模型的斜率B、代表分段點前后回歸模型斜率的差異C、代表分段點以前回歸模型的斜率D、代表分段點前后回歸模型斜率的差異正確答案:【代表分段點前后回歸模型斜率的差異#代表分段點以前回歸模型的斜率】6、問題：通過虛擬變量將屬性因素引入計量經(jīng)濟模型，引入虛擬變量的個數(shù)與樣本容量大小有關(guān)。選項：A、正確B、錯誤正確答案:【錯誤】7、問題：虛擬變量的取值只能取0或1。選項：A、正確B、錯誤正確答案:【錯誤】8、問題：被解釋變量必須是連續(xù)變量。選項：A、正確B、錯誤正確答案:【錯誤】4.1練習(xí)題1、問題：關(guān)于嚴重多重共線性，下列說法錯誤的是（）選項：A、參數(shù)估計值的方差與協(xié)方差增大B、可能導(dǎo)致參數(shù)估計量經(jīng)濟含義不合理C、可能造成可決系數(shù)較低，F(xiàn)檢驗不顯著D、當(dāng)多重共線性嚴重時，假設(shè)檢驗容易作出錯誤的判斷正確答案:【可能造成可決系數(shù)較低，F(xiàn)檢驗不顯著】2、問題：多重共線性既包括完全的線性關(guān)系，又包括不完全的線性關(guān)系。選項：A、正確B、錯誤正確答案:【正確】3、問題：解釋變量存在完全多重共線性時仍可以得到參數(shù)ols估計式。選項：A、正確B、錯誤正確答案:【錯誤】4.2練習(xí)題1、問題：以下哪種方法不是檢驗多重共線性的方法（）選項：A、逐步回歸法B、相關(guān)系數(shù)檢驗法C、DW檢驗法D、方差擴大因子法正確答案:【DW檢驗法】2、問題：一般地，如果每兩個解釋變量的相關(guān)系數(shù)大于0.8，表明存在著較嚴重的多重共線性。選項：A、正確B、錯誤正確答案:【正確】3、問題：當(dāng)引入新變量后可決系數(shù)顯著改善，原來的解釋變量的顯著性不變化，說明新變量是多余解釋變量。選項：A、正確B、錯誤正確答案:【錯誤】4.3練習(xí)題1、問題：檢驗解釋變量X2和X3之間相關(guān)系數(shù)的命令是colX2X3。選項：A、正確B、錯誤正確答案:【錯誤】2、問題：當(dāng)方差擴大引子大于等于10，說明該解釋變量與其余解釋變量之間有嚴重的多重共線性。選項：A、正確B、錯誤正確答案:【正確】第四章小測驗1、問題：當(dāng)模型中解釋變量存在完全多重共線性時，參數(shù)估計的方差擴大因子為（）選項：A、無窮B、0C、1D、不能確定正確答案:【無窮】2、問題：如果方差擴大因子大于10，則什么問題是嚴重的（）選項：A、多重共線性B、異方差C、自相關(guān)D、解釋變量與隨機誤差項高度相關(guān)正確答案:【多重共線性】3、問題：在線性回歸模型中，若解釋變量和的觀測值成比例，即，其中為非零常數(shù)，則表明模型中存在（）選項：A、異方差B、多重共線性C、序列相關(guān)D、隨機解釋變量正確答案:【多重共線性】4、問題：下面哪幾種現(xiàn)象說明存在嚴重多重共線性（）選項：A、可決系數(shù)很高B、F檢驗顯著，但是t檢驗通不過C、參數(shù)估計量經(jīng)濟含義不合理D、兩經(jīng)濟變量之間相關(guān)性很高E、方差擴大因子大于10正確答案:【F檢驗顯著，但是t檢驗通不過#參數(shù)估計量經(jīng)濟含義不合理#兩經(jīng)濟變量之間相關(guān)性很高#方差擴大因子大于10】5、問題：以下哪些方法可以用來修正多重共線性（）選項：A、增加樣本容量B、利用先驗信息C、變換模型形式D、逐步回歸法正確答案:【增加樣本容量#利用先驗信息#變換模型形式#逐步回歸法】6、問題：盡管有完全的多重共線性，OLS估計量仍然是最佳線性無偏估計量。選項：A、正確B、錯誤正確答案:【錯誤】7、問題：當(dāng)模型中解釋變量存在完全多重共線性時，參數(shù)估計的方差趨向于0。選項：A、正確B、錯誤正確答案:【錯誤】8、問題：多重共線性問題是隨機擾動項違背古典假定引起的。選項：A、正確B、錯誤正確答案:【錯誤】5.1練習(xí)題1、問題：1.模型設(shè)定錯誤可能會導(dǎo)致異方差性。選項：A、正確B、錯誤正確答案:【正確】2、問題：2.存在異方差性時，一定會低估OLS估計量的真實方差。選項：A、正確B、錯誤正確答案:【錯誤】3、問題：3.當(dāng)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)發(fā)生較大變化時，時間序列中也可能存在異方差性。選項：A、正確B、錯誤正確答案:【正確】5.2練習(xí)題1、問題：1.若對一元回歸模型做GQ檢驗，按解釋變量遞增的順序?qū)颖具M行排序，計算得統(tǒng)計量F值等于10.52，且第一段回歸的殘差平方和大于第二段回歸的殘差平方和。F分布的臨界值為2.98，那么模型中（）選項：A、存在遞增型異方差B、存在遞減型異方差C、不存在異方差D、不能確定正確答案:【存在遞減型異方差】2、問題：2.通過圖示檢驗法可以發(fā)現(xiàn)哪個解釋變量可能引起異方差性。選項：A、正確B、錯誤正確答案:【正確】3、問題：3.GQ檢驗只能檢驗遞增或遞減型異方差。選項：A、正確B、錯誤正確答案:【正確】5.3練習(xí)題1、問題：1.在不知道關(guān)于異方差的任何先驗信息時，可以采用White檢驗。選項：A、正確B、錯誤正確答案:【正確】2、問題：2.Glejser檢驗不僅能對異方差的存在進行判斷，而且還能對異方差隨某個解釋變量變化的函數(shù)形式進行診斷。選項：A、正確B、錯誤正確答案:【正確】3、問題：3.ARCH檢驗可以適用于所有類型的數(shù)據(jù)。選項：A、正確B、錯誤正確答案:【錯誤】5.4練習(xí)題1、問題：1.選擇加權(quán)最小二乘法的權(quán)重時，下列哪種檢驗方法的結(jié)果無法提供有用信息（）選項：A、圖示檢驗法B、White檢驗C、Glejser檢驗D、ARCH檢驗正確答案:【ARCH檢驗】2、問題：2.當(dāng)已知異方差的具體形式時，用模型變換法和加權(quán)最小二乘法能消除異方差。選項：A、正確B、錯誤正確答案:【正確】3、問題：3.對數(shù)變換法一定能消除異方差性。選項：A、正確B、錯誤正確答案:【錯誤】第五章小測驗1、問題：下列不屬于檢驗異方差性的方法的是（）選項：A、White檢驗B、DW檢驗C、ARCH檢驗D、Glejser檢驗正確答案:【DW檢驗】2、問題：下列哪個選項不是異方差性的后果（）選項：A、OLS估計有偏且非有效B、OLS估計無偏且非有效C、t檢驗失效D、預(yù)測精度降低正確答案:【OLS估計有偏且非有效】3、問題：下列哪個異方差檢驗不能診斷出是由哪個解釋變量引起的異方差性（）選項：A、White檢驗B、Glejser檢驗C、ARCH檢驗D、GQ檢驗正確答案:【ARCH檢驗】4、問題：對三元回歸模型，樣本量用n表示?？紤]包含交叉項的White檢驗，則檢驗統(tǒng)計量服從自由度為（）的卡方分布。選項：A、3B、5C、6D、9正確答案:【9】5、問題：考慮一個樣本量為100的多元回歸模型，若去掉中間的20個觀測值進行GQ檢驗，則檢驗統(tǒng)計量在原假設(shè)下服從（）分布選項：A、F(38,38)B、C、F(47,47)D、F(37,37)正確答案:【F(37,37)】6、問題：異方差性是指隨機擾動項的方差會隨解釋變量的變化而變化。選項：A、正確B、錯誤正確答案:【正確】7、問題：當(dāng)隨機擾動項存在異方差性時，應(yīng)該使用加權(quán)最小二乘法估計回歸模型中的參數(shù)。選項：A、正確B、錯誤正確答案:【正確】8、問題：時間序列數(shù)據(jù)中更容易出現(xiàn)異方差性。選項：A、正確B、錯誤正確答案:【錯誤】9、問題：White檢驗的結(jié)果可以幫助估計異方差性的具體形式，便于利用加權(quán)最小二乘法進行補救。選項：A、正確B、錯誤正確答案:【正確】10、問題：考慮對2016年全國31個省市自治區(qū)的房價對GDP、居民收入水平、地方財政、利率等因素建立多元回歸模型。若要對該模型進行異方差檢驗，可以使用ARCH檢驗。選項：A、正確B、錯誤正確答案:【錯誤】6.1練習(xí)題1、問題：下列哪個選項不是自相關(guān)性的后果（）選項：A、OLS估計有偏且非有效B、OLS估計無偏且非有效C、t檢驗失效D、預(yù)測精度降低正確答案:【OLS估計有偏且非有效】2、問題：模型設(shè)定錯誤可能會導(dǎo)致自相關(guān)性。選項：A、正確B、錯誤正確答案:【正確】3、問題：1.存在正自相關(guān)性時，方差估計量仍是的無偏估計量。選項：A、正確B、錯誤正確答案:【錯誤】6.2練習(xí)題1、問題：下列可用于檢驗自相關(guān)性的方法的是（）選項：A、White檢驗B、BG檢驗C、ARCH檢驗D、Glejser檢驗正確答案:【BG檢驗】2、問題：DW檢驗的零假設(shè)是（為隨機誤差項的一階相關(guān)系數(shù)）選項：A、DW=0B、C、DW=1D、正確答案:【】3、問題：當(dāng)DW檢驗無法判斷是否存在自相關(guān)性時，應(yīng)該采用BG檢驗。選項：A、正確B、錯誤正確答案:【正確】6.3練習(xí)題1、問題：下列哪種方法不適用于估計隨機擾動項高階自相關(guān)性的自回歸系數(shù)（）選項：A、用DW值估計B、用殘差序列構(gòu)造輔助回歸估計C、科克倫奧克特迭代法D、德賓兩步法正確答案:【用DW值估計】2、問題：當(dāng)隨機擾動項存在自相關(guān)性時，可用下列哪種方法估計回歸模型中的參數(shù)（）選項：A、OLSB、WLSC、廣義差分法D、工具變量法正確答案:【廣義差分法】3、問題：廣義差分方程的正確形式為（）選項：A、B、C、D、正確答案:【】第六章小測驗1、問題：下列哪個選項描述的是一元線性回歸模型中的自相關(guān)性（）選項：A、B、C、D、正確答案:【】2、問題：如果一元線性回歸模型中存在自相關(guān)性，則OLS估計不具有下列哪個性質(zhì)（）選項：A、線性性B、無偏性C、有效性D、一致性正確答案:【有效性】3、問題：DW統(tǒng)計量的取值范圍是（）選項：A、B、C、D、正確答案:【】4、問題：DW檢驗適用于下列哪種情況的檢驗（）選項：A、AR(2)形式的自相關(guān)性B、正的一階自回歸形式的自相關(guān)性C、解釋變量中含有滯后被解釋變量的回歸模型中的自相關(guān)性D、過原點回歸模型中的自相關(guān)性正確答案:【正的一階自回歸形式的自相關(guān)性】5、問題：根據(jù)樣本量n=30的樣本估計的結(jié)果，一元線性回歸的DW值為1.3。已知在5%的顯著性水平下，dl=1.352，du=1.489，那么認為原模型（）選項：A、存在一階正自相關(guān)B、存在一階負自相關(guān)C、不能確定D、不存在自相關(guān)性正確答案:【存在一階正自相關(guān)】6、問題：如果一元回歸模型模型的正確形式為（）選項：的DW值為0.46，則廣義差分A、B、C、D、正確答案:【】7、問題：截面數(shù)據(jù)中不會出現(xiàn)自相關(guān)性。選項：A、正確B、錯誤正確答案:【錯誤】8、問題：自相關(guān)性都會造成低估OLS估計量的真實方差。選項：A、正確B、錯誤正確答案:【錯誤】9、問題：用DW統(tǒng)計量估計自回歸系數(shù)只適用于一階自相關(guān)性。選項：A、正確B、錯誤正確答案:【正確】10、問題：利用估計的自回歸系數(shù)一定能消除自相關(guān)性。選項：A、正確B、錯誤正確答案:【錯誤】7.1練習(xí)題1、問題：1.若時間序列變量是弱平穩(wěn)的，則下列說法錯誤的是（）選項：A、的期望為常數(shù)B、的方差為常數(shù)C、的協(xié)方差不為零D、與的協(xié)方差，僅與間隔j有關(guān)正確答案:【的協(xié)方差不為零】2、問題：2.關(guān)于弱平穩(wěn)，下列說法錯誤的是（）選項：A、弱平穩(wěn)也稱為二階平穩(wěn)B、弱平穩(wěn)也稱為寬平穩(wěn)C、弱平穩(wěn)也稱為協(xié)方差平穩(wěn)D、弱平穩(wěn)也稱為強平穩(wěn)正確答案:【弱平穩(wěn)也稱為強平穩(wěn)】7.2習(xí)題1、問題：1.關(guān)于確定性趨勢序列是否錯誤的是（）選項：A、確定性趨勢序列也稱為均值非平穩(wěn)序列B、確定性趨勢序列也稱為趨勢平穩(wěn)序列C、確定性趨勢序列中含有明確的時間變量D、確定性趨勢序列滿足弱平穩(wěn)的定義正確答案:【確定性趨勢序列滿足弱平穩(wěn)的定義】2、問題：2.下列說法正確的是（）選項：A、隨機趨勢序列滿足弱平穩(wěn)的定義B、隨機趨勢序列可以通過差分法轉(zhuǎn)換成平穩(wěn)序列C、隨機趨勢序列中含有明確的時間變量D、隨機趨勢序列是趨勢平穩(wěn)序列正確答案:【隨機趨勢序列可以通過差分法轉(zhuǎn)換成平穩(wěn)序列】7.3習(xí)題1、問題：1.關(guān)于DF檢驗，下列說法正確的是（）選項：A、DF檢驗統(tǒng)計量服從t分布B、DF檢驗是雙側(cè)檢驗C、DF檢驗有三種形式D、DF檢驗的原假設(shè)是待檢驗序列是平穩(wěn)序列正確答案:【DF檢驗有三種形式】2、問題：2.關(guān)于ADF檢驗說法正確的是（）選項：A、ADF檢驗是DF檢驗的一般形式B、在3種輔助回歸的檢驗形式下，DF檢驗的備擇假設(shè)相同C、ADF檢驗?zāi)Ｐ椭械臄_動項可以存在一階自相關(guān)，不能存在高階自相關(guān)D、拒絕原假設(shè)，表明變量一定是弱平穩(wěn)的正確答案:【ADF檢驗是DF檢驗的一般形式】3、問題：3.若變量選項：，則下列說法錯誤的是（）A、是平穩(wěn)的B、C、是非平穩(wěn)的D、正確答案:【是平穩(wěn)的】第七章小測驗1、問題：1.若時間序列變量Xt是弱平穩(wěn)的，則下列說法錯誤的是（）選項：A、Xt的期望為常數(shù)B、Xt的方差為常數(shù)C、Xt與Xt-j的協(xié)方差，僅與t有關(guān)D、Xt的協(xié)方差可能為零，也可能不為零正確答案:【Xt與Xt-j的協(xié)方差，僅與t有關(guān)】2、問題：2.若為白噪聲序列，則下列不屬于確定性趨勢平穩(wěn)序列的是（）選項：A、B、C、D、正確答案:【】3、問題：3.若為零均值、同方差、無自相關(guān)序列（即白噪聲序列），則下列屬于平穩(wěn)序列的是（）選項：A、B、C、D、正確答案:【】4、問題：4若DF檢驗?zāi)Ｐ蜑椋渲袨榱憔?、同方差、無自相關(guān)序列，則關(guān)于此情形下的DF檢驗，說法正確的是（）選項：A、其原假設(shè)為B、其備擇假設(shè)為C、其檢驗統(tǒng)計量漸近服從DF分布D、以上說法都不正確正確答案:【以上說法都不正確】5、問題：5.若變量選項：，則下列說法錯誤的是（）A、B、C、是平穩(wěn)的D、正確答案:【是平穩(wěn)的】6、問題：6關(guān)于形式的DF檢驗和檢驗?zāi)Ｐ椭薪忉屪兞肯禂?shù)是否為0的t檢驗，則下列說法錯誤的是（）選項：A、原假設(shè)都是解釋變量系數(shù)為零B、檢驗統(tǒng)計量相同C、檢驗統(tǒng)計量服從的分布不同D、都是雙側(cè)檢驗正確答案:【都是雙側(cè)檢驗】7、問題：7.關(guān)于DF檢驗說法正確的是（）選項：A、DF檢驗是ADF檢驗的特例B、在3種輔助回歸的檢驗形式下，DF檢驗的原假設(shè)不同C、拒絕原假設(shè)，表明變量一定是弱平穩(wěn)的D、DF檢驗?zāi)Ｐ椭械臄_動項可以存在一階自相關(guān)，不能存在高階自相關(guān)正確答案:【DF檢驗是ADF檢驗的特例】8、問題：8.若變量滿足，若，，，，且無序列相關(guān)，則下列說法錯誤的是（）選項：A、變量的均值為0B、變量的方差為4C、變量是單位根過程D、變量的一階差分變量是平穩(wěn)的正確答案:【變量的方差為4】9、問題：9.若，其中，無序列相關(guān)，則下列說法正確的是（）選項：A、是平穩(wěn)序列B、是1階單整變量C、是2階單整變量D、無法判斷的單整階數(shù)正確答案:【是2階單整變量】10、問題：10某同學(xué)應(yīng)用對變量進行了ADF檢驗，其檢驗形式為，其中為零均值、同方差、無自相關(guān)序列；，，則ADF檢驗統(tǒng)計量值，，為（）選項：A、-3B、2.24C、-1.57D、0.5正確答案:【-3】8.1習(xí)題1、問題：1.被解釋變量既可能受滯后解釋變量的影響，也可能受滯后被解釋變量的影響。選項：A、正確B、錯誤正確答案:【正確】2、問題：2.滯后效應(yīng)產(chǎn)生的原因一般有：心理因素、技術(shù)或運作因素、制度因素。選項：A、正確B、錯誤正確答案:【正確】3、問題：3.分布滯后模型中僅含滯后被解釋變量，不含滯后解釋變量。選項：A、正確B、錯誤正確答案:【錯誤】4、問題：4.無限分布滯后模型不存在多重共線性問題。選項：A、正確B、錯誤正確答案:【錯誤】5、問題：5.有限分布滯后模型的滯后階數(shù)，可通過信息準則進行確定。選項：A、正確B、錯誤正確答案:【正確】8.2習(xí)題1、問題：1.有限分布滯后模型常用的估計方法有：經(jīng)驗加權(quán)估計法、阿爾蒙（Almon）法。選項：A、正確B、錯誤正確答案:【正確】2、問題：2.經(jīng)驗加權(quán)估計法將參數(shù)的結(jié)構(gòu)通常假設(shè)為如下3種：遞減滯后結(jié)構(gòu)、不變滯后結(jié)構(gòu)、gamma型滯后結(jié)構(gòu)。選項：A、正確B、錯誤正確答案:【正確】3、問題：3.無限分布滯后模型可通過Koyck（庫伊克）變換，將其變換成一階自回歸模型。選項：A、正確B、錯誤正確答案:【正確】8.3習(xí)題1、問題：1.自回歸模型可通過自適應(yīng)預(yù)期模型和局部調(diào)整模型變換得到。選項：A、正確B、錯誤正確答案:【正確】2、問題：2.自回歸模型中僅含滯后解釋變量，不含滯后被解釋變量。選項：A、正確B、錯誤正確答案:【錯誤】3、問題：3.自適應(yīng)預(yù)期模型和局部調(diào)整模型通過標準變換得到的一階自回歸模型均不存在內(nèi)生性問題。選項：A、正確B、錯誤正確答案:【錯誤】4、問題：4.自適應(yīng)預(yù)期模型和局部調(diào)整模型通過標準變換得到的一階自回歸模型的擾動項均存在自相關(guān)性。選項：A、正確B、錯誤正確答案:【錯誤】第八章小測驗1、問題：1.關(guān)于工具變量，下列說法正確的是（）選項：A、工具變量應(yīng)該與所有的解釋變量高度相關(guān)B、工具變量必須與內(nèi)生解釋變量高度相關(guān)C、工具變量應(yīng)該與隨機擾動項相關(guān)D、以上說法都不正確正確答案:【工具變量必須與內(nèi)生解釋變量高度相關(guān)】2、問題：2.有限分布滯后模型估計中，錯誤的是（）選項：A、滯后項導(dǎo)致回歸分析的自由度太小B、一定存在內(nèi)生性問題C、滯后長度的選擇存在主觀性D、滯后項間相關(guān)性容易導(dǎo)致共線性問題正確答案:【一定存在內(nèi)生性問題】3、問題：3.含有截距項的分布滯后回歸模型估計的殘差平方和為，原始樣本容量為選項：，滯后期長度選擇為4，則隨機誤差項的估計量最接近()A、1.79B、2C、3D、3.33正確答案:【2】4、問題：4.在分布滯后模型中，為了使模型的自由度達到25，必須擁有多少年的觀測資料？（）選項：A、27B、29C、31D、32正確答案:【31】5、問題：5.對于有限分布滯后模型試圖使用阿爾蒙變換解決參數(shù)估計時的共線性問題，參數(shù)近似用一個關(guān)于下標的多項式表示（i=0，1，2，…，k），其中多項式的最高階需要滿足的條件是（）選項：A、B、C、D、正確答案:【】6、問題：6.局部調(diào)整模型中，假定原模型的隨機擾動項滿足古典假設(shè)，則最終的自回歸模型中，關(guān)于滯后隨機解釋變量（）選項：和新誤差項的下列說法正確的有A、B、C、D、正確答案:【】7、問題：7.對于無限分布滯后模型，在標準的庫伊克變換假設(shè)下，長期乘數(shù)可用以下哪個公式進行計算？（）選項：A、B、C、D、正確答案:【】8、問題：8.關(guān)于局部調(diào)整模型，下列說法錯誤的有（）選項：A、它是由某種期望模型演變形成的B、最終可以轉(zhuǎn)換成一階自回歸模型C、一般來說，直接使用OLS方法進行參數(shù)估計不能得到BLUE估計量D、若原回歸滿足古典假設(shè)，最終的自回歸模型不存在解釋變量與擾動項相關(guān)問題正確答案:【一般來說，直接使用OLS方法進行參數(shù)估計不能得到BLUE估計量】9、問題：9.下列哪種方法適用于處理無限分布滯后模型()選項：A、經(jīng)驗加權(quán)法B、阿爾蒙法C、庫伊克變換D、一階差分正確答案:【庫伊克變換】10、問題：10.下列哪個模型可用DW檢驗進行擾動項自相關(guān)分析（）選項：A、局部調(diào)整模型B、自適應(yīng)預(yù)期模型C、自回歸分布滯后模型D、有限分布滯后模型正確答案:【有限分布滯后模型】9.1習(xí)題1、問題：1.Engle-Granger協(xié)整檢驗的原假設(shè)是所有變量之間存在協(xié)整關(guān)系。選項：A、正確B、錯誤正確答案:【錯誤】2、問題：2.對協(xié)整回歸模型的殘差進行單位根檢驗時，采用無截距項、無趨勢項情形進行檢驗。選項：A、正確B、錯誤正確答案:【正確】3、問題：3.對兩個變