MOOC 金融風(fēng)險(xiǎn)管理-東華大學(xué) 中國大學(xué)慕課答案

MOOC金融風(fēng)險(xiǎn)管理-東華大學(xué)中國大學(xué)慕課答案金融風(fēng)險(xiǎn)管理概述（一）隨堂測驗(yàn)1、問題：1.（）是指金融機(jī)構(gòu)或其他經(jīng)濟(jì)主體在金融活動(dòng)中因沒有正確遵守法律條款，或因法律條款不完善、不嚴(yán)密而引致的風(fēng)險(xiǎn)。選項(xiàng)：A、利率風(fēng)險(xiǎn)B、匯率風(fēng)險(xiǎn)C、法律風(fēng)險(xiǎn)D、政策風(fēng)險(xiǎn)正確答案:【法律風(fēng)險(xiǎn)】2、問題：2.對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類可以把風(fēng)險(xiǎn)分為投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)和純粹風(fēng)險(xiǎn)，即可以獲得收益的風(fēng)險(xiǎn)是投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)，只能帶來損失的風(fēng)險(xiǎn)是純粹風(fēng)險(xiǎn)。下列陳述正確的是()。選項(xiàng)：A、利率風(fēng)險(xiǎn)是純粹風(fēng)險(xiǎn)B、操作風(fēng)險(xiǎn)是純粹風(fēng)險(xiǎn)C、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)D、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)是投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)正確答案:【操作風(fēng)險(xiǎn)是純粹風(fēng)險(xiǎn)】3、問題：3.海曼明斯基作為金融危機(jī)研究權(quán)威，其代表性理論是(??)。選項(xiàng)：A、金融不穩(wěn)定性理論B、不對(duì)稱信息理論C、資產(chǎn)價(jià)格定價(jià)理論D、風(fēng)險(xiǎn)傳染性理論正確答案:【金融不穩(wěn)定性理論】金融風(fēng)險(xiǎn)管理概述（一）單元測試1、問題：（）是指金融機(jī)構(gòu)或其他經(jīng)濟(jì)主體在金融活動(dòng)中因沒有正確遵守法律條款，或因法律條款不完善、不嚴(yán)密而引致的風(fēng)險(xiǎn)。選項(xiàng)：A、利率風(fēng)險(xiǎn)B、匯率風(fēng)險(xiǎn)C、法律風(fēng)險(xiǎn)D、政策風(fēng)險(xiǎn)正確答案:【法律風(fēng)險(xiǎn)】2、問題：對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類可以把風(fēng)險(xiǎn)分為投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)和純粹風(fēng)險(xiǎn)，即可以獲得收益的風(fēng)險(xiǎn)是投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)，只能帶來損失的風(fēng)險(xiǎn)是純粹風(fēng)險(xiǎn)。下列陳述正確的是()。選項(xiàng)：A、利率風(fēng)險(xiǎn)是純粹風(fēng)險(xiǎn)B、操作風(fēng)險(xiǎn)是純粹風(fēng)險(xiǎn)C、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)D、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)是投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)正確答案:【操作風(fēng)險(xiǎn)是純粹風(fēng)險(xiǎn)】3、問題：海曼明斯基作為金融危機(jī)研究權(quán)威，其代表性理論是(??)。選項(xiàng)：A、金融不穩(wěn)定性理論B、不對(duì)稱信息理論C、資產(chǎn)價(jià)格定價(jià)理論D、風(fēng)險(xiǎn)傳染性理論正確答案:【金融不穩(wěn)定性理論】4、問題：查爾斯龐茲所發(fā)現(xiàn)，新借款項(xiàng)能夠大于舊債所應(yīng)支付的利息的現(xiàn)象是哪種借款人(??)。選項(xiàng)：A、避險(xiǎn)性借款人B、投機(jī)性借款人C、龐氏借款人D、抵押借款人正確答案:【龐氏借款人】5、問題：（）是指由于客戶、設(shè)計(jì)不當(dāng)?shù)目刂企w系、控制系統(tǒng)失靈以及不可控事件導(dǎo)致的各類風(fēng)險(xiǎn)。選項(xiàng)：A、信用風(fēng)險(xiǎn)B、市場風(fēng)險(xiǎn)C、操作風(fēng)險(xiǎn)D、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)正確答案:【操作風(fēng)險(xiǎn)】6、問題：明斯基在金融不穩(wěn)定性假說中把借款人分為三類，分別是(??)。選項(xiàng)：A、基于未來現(xiàn)金流量、根據(jù)所預(yù)測的作補(bǔ)償性融資的避險(xiǎn)性借款人B、根據(jù)所測的未來資金豐缺程度和時(shí)間來確定和借款的投機(jī)性借款人C、需要滾動(dòng)融資以新債償舊債的龐氏借款人D、以自身財(cái)產(chǎn)作為抵押物的抵押借款人正確答案:【基于未來現(xiàn)金流量、根據(jù)所預(yù)測的作補(bǔ)償性融資的避險(xiǎn)性借款人#根據(jù)所測的未來資金豐缺程度和時(shí)間來確定和借款的投機(jī)性借款人#需要滾動(dòng)融資以新債償舊債的龐氏借款人】7、問題：下列說法正確的是()。選項(xiàng)：A、信用風(fēng)險(xiǎn)是銀行面臨的外部風(fēng)險(xiǎn)之一B、信用風(fēng)險(xiǎn)是最古老也是最重要的一種風(fēng)險(xiǎn)C、信用風(fēng)險(xiǎn)存在于一切信用交易活動(dòng)中D、信用風(fēng)險(xiǎn)屬于系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)正確答案:【信用風(fēng)險(xiǎn)是銀行面臨的外部風(fēng)險(xiǎn)之一#信用風(fēng)險(xiǎn)是最古老也是最重要的一種風(fēng)險(xiǎn)#信用風(fēng)險(xiǎn)存在于一切信用交易活動(dòng)中】8、問題：按金融風(fēng)險(xiǎn)主體分類，金融風(fēng)險(xiǎn)可以分為國家金融風(fēng)險(xiǎn)、金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)、居民金融風(fēng)險(xiǎn)和企業(yè)金融風(fēng)險(xiǎn)。選項(xiàng)：A、正確B、錯(cuò)誤正確答案:【正確】9、問題：龐氏騙局能夠得以實(shí)現(xiàn)的原因在于，可以利用新投資者的錢來向老投資者支付利息和短期回報(bào)，以制造賺錢的假象進(jìn)而騙取更多的投資(??)。選項(xiàng)：A、正確B、錯(cuò)誤正確答案:【正確】10、問題：證券承銷的市場風(fēng)險(xiǎn)就是在整個(gè)市場行情不斷下跌的時(shí)候，證券公司無法將要承銷的證券按預(yù)定的發(fā)行價(jià)全部銷售給投資者的風(fēng)險(xiǎn)。選項(xiàng)：A、正確B、錯(cuò)誤正確答案:【正確】金融風(fēng)險(xiǎn)管理概述（二）課堂測試1、問題：1.舊車市場模型是關(guān)于什么的經(jīng)典案例(??)。選項(xiàng)：A、信息不對(duì)稱B、資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)C、內(nèi)在脆弱性D、風(fēng)險(xiǎn)傳染正確答案:【信息不對(duì)稱】2、問題：2.由于個(gè)人的不誠實(shí)、不正直或不良企圖導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)事故的發(fā)生的因素是(答題答案：()選項(xiàng)：A、心理風(fēng)險(xiǎn)因素B、有形風(fēng)險(xiǎn)因素C、道德風(fēng)險(xiǎn)因素D、實(shí)質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)因素正確答案:【道德風(fēng)險(xiǎn)因素】3、問題：3.由于交易雙方信息不對(duì)稱，出現(xiàn)市場交易信息產(chǎn)品平均質(zhì)量下降的現(xiàn)象稱為(??)。選項(xiàng)：A、正向選擇B、反向選擇C、逆向選擇D、雙向選擇正確答案:【逆向選擇】金融風(fēng)險(xiǎn)管理概述（二）單元測試1、問題：舊車市場模型是關(guān)于什么的經(jīng)典案例(??)。選項(xiàng)：A、信息不對(duì)稱B、資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)C、內(nèi)在脆弱性D、風(fēng)險(xiǎn)傳染正確答案:【信息不對(duì)稱】2、問題：由于個(gè)人的不誠實(shí)、不正直或不良企圖導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)事故的發(fā)生的因素是(答題答案：()選項(xiàng)：A、心理風(fēng)險(xiǎn)因素B、有形風(fēng)險(xiǎn)因素C、道德風(fēng)險(xiǎn)因素D、實(shí)質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)因素正確答案:【道德風(fēng)險(xiǎn)因素】3、問題：由于交易雙方信息不對(duì)稱，出現(xiàn)市場交易信息產(chǎn)品平均質(zhì)量下降的現(xiàn)象稱為(??)。選項(xiàng)：A、正向選擇B、反向選擇C、逆向選擇D、雙向選擇正確答案:【逆向選擇】4、問題：（）系統(tǒng)地提出現(xiàn)代證券組合理論，為證券投資風(fēng)險(xiǎn)管理奠定了理論基礎(chǔ)。選項(xiàng)：A、凱恩斯B、?？怂笴、馬柯維茨D、夏普正確答案:【馬柯維茨】5、問題：在損失發(fā)生前，運(yùn)用各種控制手段，力求消除各種隱患，減少風(fēng)險(xiǎn)誘因，降低損失的策略屬于:(選項(xiàng)：A、風(fēng)險(xiǎn)融資B、風(fēng)險(xiǎn)控制C、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移D、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償正確答案:【風(fēng)險(xiǎn)控制】6、問題：金融風(fēng)險(xiǎn)的特征是（）。選項(xiàng)：A、擴(kuò)散性B、波動(dòng)性C、可控性D、損失性正確答案:【擴(kuò)散性#波動(dòng)性#可控性】7、問題：流動(dòng)性較高的資產(chǎn)在二級(jí)市場表現(xiàn)出的特征有（）選項(xiàng)：A、較低的違約風(fēng)B、較高的收益性C、較近的到期日D、較大的交易量正確答案:【較低的違約風(fēng)#較近的到期日#較大的交易量】8、問題：逆向選擇和道德風(fēng)險(xiǎn)發(fā)展到極致，金融市場就可能崩潰并由金融市場進(jìn)一步傳導(dǎo)到實(shí)體經(jīng)濟(jì)中，整個(gè)市場崩潰(??)。選項(xiàng)：A、正確B、錯(cuò)誤正確答案:【正確】9、問題：促使或引起風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生或風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生時(shí)，致使損失增加、擴(kuò)大的原因或條件是風(fēng)險(xiǎn)因素。選項(xiàng)：A、正確B、錯(cuò)誤正確答案:【正確】10、問題：金融風(fēng)險(xiǎn)管理流程包括風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)度量、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測、風(fēng)險(xiǎn)管理策略、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告幾個(gè)階段。選項(xiàng)：A、正確B、錯(cuò)誤正確答案:【正確】金融風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警隨堂測驗(yàn)1、問題：關(guān)于金融風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系的功能，下列說法正確的是（）選項(xiàng)：A、金融風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系主要用來測度金融風(fēng)險(xiǎn)。B、預(yù)警閥值的設(shè)定會(huì)影響金融風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的靈敏度。C、預(yù)警閥值的設(shè)定不會(huì)對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警靈敏度產(chǎn)生影響。D、金融風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系更注重宏觀層面的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警功能。正確答案:【預(yù)警閥值的設(shè)定會(huì)影響金融風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的靈敏度?！?、問題：下列指標(biāo)中，不屬于單個(gè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)的是（）選項(xiàng)：A、不良貸款率B、凈資產(chǎn)收益率C、銀行業(yè)景氣度D、資本充足率正確答案:【銀行業(yè)景氣度】3、問題：金融和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系的預(yù)警功能主要是通過識(shí)別（）來實(shí)現(xiàn)的。選項(xiàng)：A、靜態(tài)信用水平B、動(dòng)態(tài)信用風(fēng)險(xiǎn)C、信用下降水平D、信用變化水平正確答案:【信用下降水平】金融風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警單元測試1、問題：關(guān)于金融風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系的功能，下列說法正確的是（）選項(xiàng)：A、金融風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系主要用來測度金融風(fēng)險(xiǎn)。B、預(yù)警閥值的設(shè)定會(huì)影響金融風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的靈敏度。C、預(yù)警閥值的設(shè)定不會(huì)對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警靈敏度產(chǎn)生影響。D、金融風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系更注重宏觀層面的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警功能。正確答案:【預(yù)警閥值的設(shè)定會(huì)影響金融風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的靈敏度?！?、問題：下列指標(biāo)中，不屬于單個(gè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)的是（）選項(xiàng)：A、不良貸款率B、凈資產(chǎn)收益率C、銀行業(yè)景氣度D、資本充足率正確答案:【銀行業(yè)景氣度】3、問題：金融和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系的預(yù)警功能主要是通過識(shí)別（）來實(shí)現(xiàn)的。選項(xiàng)：A、靜態(tài)信用水平B、動(dòng)態(tài)信用風(fēng)險(xiǎn)C、信用下降水平D、信用變化水平正確答案:【信用下降水平】4、問題：不同類型金融風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警模型事先設(shè)定的預(yù)警等級(jí)區(qū)間（）選項(xiàng)：A、完全相同B、完全不同C、可能不同D、無關(guān)聯(lián)性正確答案:【可能不同】5、問題：（）是以現(xiàn)實(shí)金融活動(dòng)為對(duì)象，在經(jīng)濟(jì)、金融理論指導(dǎo)下，采用一定措施對(duì)整個(gè)金融運(yùn)行過程進(jìn)行檢測，并針對(duì)監(jiān)測結(jié)果所獲得的警情和警兆發(fā)布相應(yīng)警示的金融決策支持系統(tǒng)。選項(xiàng)：A、金融風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制B、金融風(fēng)險(xiǎn)擔(dān)保機(jī)制C、金融風(fēng)險(xiǎn)處置機(jī)制D、金融風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制正確答案:【金融風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制】6、問題：銀行業(yè)金融風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)主要包括（）。選項(xiàng)：A、流動(dòng)性水平B、信貸資產(chǎn)質(zhì)量C、信貸創(chuàng)新水平D、資本充足率正確答案:【流動(dòng)性水平#信貸資產(chǎn)質(zhì)量#資本充足率】7、問題：金融風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的主要功能包括（）選項(xiàng)：A、事前防范金融風(fēng)險(xiǎn)B、事后控制金融風(fēng)險(xiǎn)C、防范金融風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)大D、抑制金融風(fēng)險(xiǎn)形成正確答案:【事后控制金融風(fēng)險(xiǎn)#防范金融風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)大】8、問題：對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行度量是實(shí)現(xiàn)金融風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警目標(biāo)的重要基礎(chǔ)。選項(xiàng)：A、正確B、錯(cuò)誤正確答案:【正確】9、問題：基于專家打分方式的預(yù)警指標(biāo)權(quán)重設(shè)定方法更具預(yù)警精確度選項(xiàng)：A、正確B、錯(cuò)誤正確答案:【錯(cuò)誤】10、問題：VAR測試是為了衡量一定置信水平下資產(chǎn)在一定期間內(nèi)的最大可能損失值。選項(xiàng)：A、正確B、錯(cuò)誤正確答案:【正確】國際銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的方法隨堂測驗(yàn)1、問題：BaselIII框架中對(duì)流動(dòng)性的監(jiān)管設(shè)計(jì)主要是提出了流動(dòng)性覆蓋率（LCR）及凈穩(wěn)定融資比率（NSFR）兩個(gè)監(jiān)管指標(biāo)，其對(duì)商業(yè)銀行的約束下限是（）。選項(xiàng)：A、50%B、75%C、100%D、125%正確答案:【100%】2、問題：在新資本協(xié)議第一支柱下，涉及哪些風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的資本計(jì)算要求？選項(xiàng)：A、信用風(fēng)險(xiǎn)B、市場風(fēng)險(xiǎn)C、操作風(fēng)險(xiǎn)D、以上皆是正確答案:【以上皆是】3、問題：第三支柱下，信息披露的頻率如何安排？選項(xiàng)：A、每季度進(jìn)行1次B、每半年進(jìn)行1次C、每年進(jìn)行1次D、每兩年進(jìn)行1次正確答案:【每半年進(jìn)行1次】國際銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的方法單元測試1、問題：BaselIII框架中對(duì)流動(dòng)性的監(jiān)管設(shè)計(jì)主要是提出了流動(dòng)性覆蓋率（LCR）及凈穩(wěn)定融資比率（NSFR）兩個(gè)監(jiān)管指標(biāo)，其對(duì)商業(yè)銀行的約束下限是（）。選項(xiàng)：A、50%B、75%C、100%D、125%正確答案:【100%】2、問題：在新資本協(xié)議第一支柱下，涉及哪些風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的資本計(jì)算要求？選項(xiàng)：A、信用風(fēng)險(xiǎn)B、市場風(fēng)險(xiǎn)C、操作風(fēng)險(xiǎn)D、以上皆是正確答案:【以上皆是】3、問題：計(jì)算信用風(fēng)險(xiǎn)的資本要求主要有哪兩種方法？選項(xiàng)：A、標(biāo)準(zhǔn)法、內(nèi)部評(píng)級(jí)法B、標(biāo)準(zhǔn)法、外部評(píng)級(jí)法C、現(xiàn)行法、內(nèi)部評(píng)級(jí)法D、現(xiàn)行法、外部評(píng)級(jí)法正確答案:【標(biāo)準(zhǔn)法、內(nèi)部評(píng)級(jí)法】4、問題：巴塞爾委員會(huì)屬于哪個(gè)國際金融機(jī)構(gòu)？選項(xiàng)：A、IMFB、世界銀行C、亞洲開發(fā)銀行D、BIS正確答案:【BIS】5、問題：第三支柱下，信息披露的頻率如何安排？選項(xiàng)：A、每季度進(jìn)行1次B、每半年進(jìn)行1次C、每年進(jìn)行1次D、每兩年進(jìn)行1次正確答案:【每半年進(jìn)行1次】6、問題：《第二巴塞爾協(xié)議》版所說的三大支柱是指（）選項(xiàng)：A、資本充足率B、政府監(jiān)管C、內(nèi)部控制D、市場紀(jì)律正確答案:【資本充足率#政府監(jiān)管#市場紀(jì)律】7、問題：中國銀行實(shí)施新資本協(xié)議的特點(diǎn)是（）選項(xiàng)：A、從戰(zhàn)略高度重視并積極推進(jìn)新資本協(xié)議工作B、建立有效的工作機(jī)制，加強(qiáng)項(xiàng)目管理和質(zhì)量控制C、注重全面落實(shí)促進(jìn)成果及時(shí)應(yīng)用D、積極傳播理念培育卓越的風(fēng)險(xiǎn)管理文化正確答案:【從戰(zhàn)略高度重視并積極推進(jìn)新資本協(xié)議工作#建立有效的工作機(jī)制，加強(qiáng)項(xiàng)目管理和質(zhì)量控制#注重全面落實(shí)促進(jìn)成果及時(shí)應(yīng)用#積極傳播理念培育卓越的風(fēng)險(xiǎn)管理文化】8、問題：巴塞爾協(xié)議3已經(jīng)全面實(shí)施。選項(xiàng)：A、正確B、錯(cuò)誤正確答案:【錯(cuò)誤】9、問題：在金融危機(jī)結(jié)束后，監(jiān)管機(jī)構(gòu)意識(shí)到資本數(shù)量比資本質(zhì)量更為重要。因?yàn)橘Y本數(shù)量能有效地增強(qiáng)銀行資本工具吸收損失的能力。選項(xiàng)：A、正確B、錯(cuò)誤正確答案:【錯(cuò)誤】10、問題：商業(yè)銀行最古老最常見的風(fēng)險(xiǎn)是戰(zhàn)略性風(fēng)險(xiǎn)。選項(xiàng)：A、正確B、錯(cuò)誤正確答案:【錯(cuò)誤】信用風(fēng)險(xiǎn)度量——Z-score模型隨堂測驗(yàn)1、問題：信用風(fēng)險(xiǎn)與市場風(fēng)險(xiǎn)之間具有關(guān)聯(lián)又有差異，對(duì)它們之間的主要差別描述不正確的是（）選項(xiàng)：A、風(fēng)險(xiǎn)來源的不確定性因素不同B、造成風(fēng)險(xiǎn)損失的結(jié)果不同C、兩種風(fēng)險(xiǎn)的分布形態(tài)不同D、兩種風(fēng)險(xiǎn)的數(shù)據(jù)頻率不同正確答案:【造成風(fēng)險(xiǎn)損失的結(jié)果不同】2、問題：巴塞爾協(xié)議中隊(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的資本要求分為三個(gè)層次（）選項(xiàng)：A、標(biāo)準(zhǔn)法，初級(jí)內(nèi)部評(píng)級(jí)和高級(jí)內(nèi)部評(píng)級(jí)B、基本指標(biāo)法，標(biāo)準(zhǔn)法，高級(jí)計(jì)量法C、違約概率，違約損失，違約頭寸D、違約概率，違約損失，持有期限正確答案:【基本指標(biāo)法，標(biāo)準(zhǔn)法，高級(jí)計(jì)量法】3、問題：在ZETA信用評(píng)級(jí)模型中，下列變量中的哪一項(xiàng)沒有作用（）選項(xiàng)：A、公司支付利稅前的收益與總資產(chǎn)的比率B、公司支付利稅前的收益與應(yīng)付利息的比率C、公司的賬面資產(chǎn)價(jià)值與市場價(jià)值的比率D、股東權(quán)益與總資本的比率正確答案:【公司的賬面資產(chǎn)價(jià)值與市場價(jià)值的比率】信用風(fēng)險(xiǎn)度量—Z-score模型單元測試1、問題：信用風(fēng)險(xiǎn)與市場風(fēng)險(xiǎn)之間具有關(guān)聯(lián)又有差異，對(duì)它們之間的主要差別描述不正確的是（）選項(xiàng)：A、風(fēng)險(xiǎn)來源的不確定性因素不同B、造成風(fēng)險(xiǎn)損失的結(jié)果不同C、兩種風(fēng)險(xiǎn)的分布形態(tài)不同D、兩種風(fēng)險(xiǎn)的數(shù)據(jù)頻率不同正確答案:【造成風(fēng)險(xiǎn)損失的結(jié)果不同】2、問題：巴塞爾協(xié)議中隊(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的資本要求分為三個(gè)層次（）選項(xiàng)：A、標(biāo)準(zhǔn)法，初級(jí)內(nèi)部評(píng)級(jí)和高級(jí)內(nèi)部評(píng)級(jí)B、基本指標(biāo)法，標(biāo)準(zhǔn)法，高級(jí)計(jì)量法C、違約概率，違約損失，違約頭寸D、違約概率，違約損失，持有期限正確答案:【基本指標(biāo)法，標(biāo)準(zhǔn)法，高級(jí)計(jì)量法】3、問題：在ZETA信用評(píng)級(jí)模型中，下列變量中的哪一項(xiàng)沒有作用（）選項(xiàng)：A、公司支付利稅前的收益與總資產(chǎn)的比率B、公司支付利稅前的收益與應(yīng)付利息的比率C、公司的賬面資產(chǎn)價(jià)值與市場價(jià)值的比率D、股東權(quán)益與總資本的比率正確答案:【公司的賬面資產(chǎn)價(jià)值與市場價(jià)值的比率】4、問題：根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)普爾的歷史違約數(shù)據(jù)，一個(gè)信用等級(jí)為BB的債務(wù)在一年內(nèi)發(fā)生違約的概率大約是：（）選項(xiàng)：A、0.05%B、0.20%C、1.0%D、5.0%正確答案:【1.0%】5、問題：下列關(guān)于財(cái)務(wù)比率的表述，正確的是()。選項(xiàng)：A、盈利能力比率體現(xiàn)管理層控制費(fèi)用并獲得投資收益的能力B、杠桿比率用來判斷企業(yè)歸還短期債務(wù)的能力C、流動(dòng)性比率用于體現(xiàn)管理層管理和控制資產(chǎn)的能力D、效率比率用來衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資的能力正確答案:【盈利能力比率體現(xiàn)管理層控制費(fèi)用并獲得投資收益的能力】6、問題：目前國際銀行業(yè)應(yīng)用比較廣泛的組合模型包括（）。選項(xiàng)：A、CreditMetrics模型B、ZETA模型C、CreditRisk+模型D、CreditPortfolioView模型正確答案:【CreditMetrics模型#CreditRisk+模型#CreditPortfolioView模型】7、問題：商業(yè)銀行對(duì)客戶的財(cái)務(wù)分析主要包括（）。選項(xiàng)：A、企業(yè)經(jīng)營成果B、財(cái)務(wù)狀況C、主管財(cái)務(wù)的工作人員能否勝任D、現(xiàn)金流量情況正確答案:【企業(yè)經(jīng)營成果#財(cái)務(wù)狀況#現(xiàn)金流量情況】8、問題：違約損失是一個(gè)事后概念。選項(xiàng)：A、正確B、錯(cuò)誤正確答案:【正確】9、問題：借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保也會(huì)造成一定損失的貸款，屬于可疑類貸款。選項(xiàng)：A、正確B、錯(cuò)誤正確答案:【正確】10、問題：商業(yè)銀行對(duì)貸款風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類，應(yīng)以評(píng)估借款人的還款能力為核心。選項(xiàng)：A、正確B、錯(cuò)誤正確答案:【正確】商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)度量隨堂測驗(yàn)1、問題：下列商業(yè)銀行資產(chǎn)中，通常最具流動(dòng)性的資產(chǎn)是（）。選項(xiàng)：A、抵押給第三方的資產(chǎn)B、同業(yè)借款C、國債D、股票正確答案:【國債】2、問題：下列商業(yè)銀行資金來源中，（）對(duì)利率最為敏感，隨時(shí)都有可能被提取，商業(yè)銀行應(yīng)對(duì)這部分負(fù)債準(zhǔn)備比較充足的備付資金。選項(xiàng)：A、公共事業(yè)費(fèi)收入B、證券業(yè)存款C、居民儲(chǔ)蓄D、政府稅款正確答案:【證券業(yè)存款】3、問題：借入流動(dòng)性是商業(yè)銀行降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的“最具風(fēng)險(xiǎn)”的方法，原因在于，借入資金時(shí)商業(yè)銀行不得不在資金成本和()之間做出艱難選擇。選項(xiàng)：A、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)B、可獲得性C、不可獲性D、最終收益正確答案:【可獲得性】商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)度量單元測試1、問題：下列商業(yè)銀行資產(chǎn)中，通常最具流動(dòng)性的資產(chǎn)是（）。選項(xiàng)：A、抵押給第三方的資產(chǎn)B、同業(yè)借款C、國債D、股票正確答案:【國債】2、問題：下列商業(yè)銀行資金來源中，（）對(duì)利率最為敏感，隨時(shí)都有可能被提取，商業(yè)銀行應(yīng)對(duì)這部分負(fù)債準(zhǔn)備比較充足的備付資金。選項(xiàng)：A、公共事業(yè)費(fèi)收入B、證券業(yè)存款C、居民儲(chǔ)蓄D、政府稅款正確答案:【證券業(yè)存款】3、問題：借入流動(dòng)性是商業(yè)銀行降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的“最具風(fēng)險(xiǎn)”的方法，原因在于，借入資金時(shí)商業(yè)銀行不得不在資金成本和()之間做出艱難選擇。選項(xiàng)：A、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)B、可獲得性C、不可獲性D、最終收益正確答案:【可獲得性】4、問題：某商業(yè)銀行資產(chǎn)為500億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為4年，負(fù)債為450億，負(fù)債加權(quán)平均久期為3年。根據(jù)久期分析法，如果市場利率下降，則其流動(dòng)性（）。選項(xiàng)：A、減弱B、不變C、增強(qiáng)D、無法判斷正確答案:【增強(qiáng)】5、問題：商業(yè)銀行在完善流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制的同時(shí)，還要制定本、外幣流動(dòng)性管理應(yīng)急計(jì)劃，其主要內(nèi)容是（）選項(xiàng)：A、建立多層次的流動(dòng)性屏障B、通過金融市場控制風(fēng)險(xiǎn)C、制定危機(jī)處理方案與彌補(bǔ)現(xiàn)金流量不足的工作程序D、提高流動(dòng)性管理的預(yù)見性正確答案:【制定危機(jī)處理方案與彌補(bǔ)現(xiàn)金流量不足的工作程序】6、問題：流動(dòng)性是指商業(yè)銀行在一定時(shí)間內(nèi)、以合理的成本獲取資金用于償還債務(wù)和增加資產(chǎn)的能力，其基本因素包括（）選項(xiàng)：A、成本B、資金數(shù)量C、時(shí)間D、經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的收益正確答案:【成本#資金數(shù)量#時(shí)間】7、問題：分析商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)時(shí)，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注的內(nèi)容有（）。選項(xiàng)：A、資產(chǎn)配置是否合理B、財(cái)務(wù)報(bào)表編制基礎(chǔ)是否一致C、長期資產(chǎn)是否有足夠的長期負(fù)債來支持D、短期資產(chǎn)是否恰當(dāng)?shù)嘏c短期或長期負(fù)債相匹配正確答案:【資產(chǎn)配置是否合理#長期資產(chǎn)是否有足夠的長期負(fù)債來支持#短期資產(chǎn)是否恰當(dāng)?shù)嘏c短期或長期負(fù)債相匹配】8、問題：商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)通常是信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等重要風(fēng)險(xiǎn)長期積聚、惡化的綜合結(jié)果。選項(xiàng)：A、正確B、錯(cuò)誤正確答案:【正確】9、問題：絕大多數(shù)嚴(yán)重的流動(dòng)性危機(jī)都源于商業(yè)銀行外部環(huán)境的變動(dòng)。選項(xiàng)：A、正確B、錯(cuò)誤正確答案:【錯(cuò)誤】10、問題：商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債的不同流動(dòng)性，以現(xiàn)金備付、二級(jí)備付、三級(jí)備付、法定準(zhǔn)備等多級(jí)流動(dòng)性準(zhǔn)備，實(shí)行彈性的、多層次的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)匹配。選項(xiàng)：A、正確B、錯(cuò)誤正確答案:【正確】中國銀行間債券市場概況隨堂測驗(yàn)1、問題：對(duì)于分期付息的債券，當(dāng)市場利率小于票面利率時(shí)，隨著債券到期日的接近，債券價(jià)值將相應(yīng)（）選項(xiàng)：A、增加B、減少C、不變D、不確定正確答案:【減少】2、問題：如果名義年利率為8%，每年復(fù)利計(jì)息兩次，則實(shí)際年利率為（）選項(xiàng)：A、8.24%B、6%C、8.16%D、16%正確答案:【8.16%】3、問題：當(dāng)市場利率上升時(shí)，長期固定利率債券價(jià)格的下降幅度（）短期債券的下降幅度。選項(xiàng)：A、大于B、小于C、等于D、不確定正確答案:【大于】中國銀行間債券市場概況單元測試1、問題：對(duì)于分期付息的債券，當(dāng)市場利率小于票面利率時(shí)，隨著債券到期日的接近，債券價(jià)值將相應(yīng)（）選項(xiàng)：A、增加B、減少C、不變D、不確定正確答案:【減少】2、問題：如果名義年利率為8%，每年復(fù)利計(jì)息兩次，則實(shí)際年利率為（）選項(xiàng)：A、8.24%B、6%C、8.16%D、16%正確答案:【8.16%】3、問題：當(dāng)市場利率上升時(shí)，長期固定利率債券價(jià)格的下降幅度（）短期債券的下降幅度。選項(xiàng)：A、大于B、小于C、等于D、不確定正確答案:【大于】4、問題：當(dāng)債券溢價(jià)發(fā)行時(shí)，債券的到期收益率比當(dāng)期收益率（）選項(xiàng)：A、小B、大C、相等D、無法比較正確答案:【小】5、問題：短期債券是償還期限在_____以下的債券。選項(xiàng)：A、3個(gè)月B、6個(gè)月C、9個(gè)月D、1年正確答案:【1年】6、問題：從微觀來看，資產(chǎn)證券化有哪些經(jīng)濟(jì)意義？（）選項(xiàng)：A、改善了發(fā)行人的資本結(jié)構(gòu)B、改善銀行的期限管理C、提高了資產(chǎn)的流動(dòng)性，降低了資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)D、提供了新的融資渠道正確答案:【改善了發(fā)行人的資本結(jié)構(gòu)#改善銀行的期限管理#提高了資產(chǎn)的流動(dòng)性，降低了資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)#提供了新的融資渠道】7、問題：通脹指數(shù)化債券的發(fā)行期限一般比較長，是由于（）選項(xiàng)：A、債券的期限越長，固定利率的風(fēng)險(xiǎn)越大B、期限長能體現(xiàn)通脹指數(shù)化債券的優(yōu)勢C、比較好地防范違約風(fēng)險(xiǎn)D、減少了發(fā)行短期債券帶來的頻繁再融資需要正確答案:【債券的期限越長，固定利率的風(fēng)險(xiǎn)越大#期限長能體現(xiàn)通脹指數(shù)化債券的優(yōu)勢#減少了發(fā)行短期債券帶來的頻繁再融資需要】8、問題：隨著到期日的不斷接近，債券價(jià)格會(huì)不斷接近面值。選項(xiàng)：A、正確B、錯(cuò)誤正確答案:【正確】9、問題：固定收益產(chǎn)品所面臨的最大風(fēng)險(xiǎn)是信用風(fēng)險(xiǎn)。選項(xiàng)：A、正確B、錯(cuò)誤正確答案:【錯(cuò)誤】10、問題：債券的年票息除以債券價(jià)格，等于債券的到期收益率。選項(xiàng)：A、正確B、錯(cuò)誤正確答案:【錯(cuò)誤】隨堂測驗(yàn)1、問題：由于收益率曲線斜率下降而導(dǎo)致的利率風(fēng)險(xiǎn)屬于（??）選項(xiàng)：A、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)B、重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)C、基本點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)D、內(nèi)含選擇權(quán)風(fēng)險(xiǎn)正確答案:【收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)】2、問題：某銀行存款利率的調(diào)整時(shí)間和貸款利率的調(diào)整周期不一致，所導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)是（??）選項(xiàng)：A、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)B、重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)C、基本點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)D、內(nèi)含選擇權(quán)風(fēng)險(xiǎn)正確答案:【重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)】3、問題：某銀行利率敏感性資產(chǎn)規(guī)模超過利率敏感的負(fù)債，若利率突然下降，該銀行（??）選項(xiàng)：A、受益B、受損C、利潤不變D、無法判斷正確答案:【受損】利率風(fēng)險(xiǎn)管理單元測試1、問題：某銀行存款利率的調(diào)整時(shí)間和貸款利率的調(diào)整周期不一致，所導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)是（?）選項(xiàng)：A、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)B、重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)C、基本點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)D、內(nèi)含選擇權(quán)風(fēng)險(xiǎn)正確答案:【重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)】2、問題：由于收益率曲線斜率下降而導(dǎo)致的利率風(fēng)險(xiǎn)屬于選項(xiàng)：A、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)B、重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)C、基本點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)D、內(nèi)含選擇權(quán)風(fēng)險(xiǎn)正確答案:【收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)】3、問題：具有類似定價(jià)性質(zhì)的不同金融工具，在利率調(diào)整上的不完全相關(guān)性造成的利率風(fēng)險(xiǎn)屬于（??）。選項(xiàng)：A、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)B、重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)C、基本點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)D、內(nèi)含選擇權(quán)風(fēng)險(xiǎn)正確答案:【基本點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)】4、問題：商業(yè)銀行在存貸款業(yè)務(wù)上的被動(dòng)性所帶來的不利結(jié)果屬于（???）。選項(xiàng)：A、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)B、重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)C、基本點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)D、內(nèi)含選擇權(quán)風(fēng)險(xiǎn)正確答案:【內(nèi)含選擇權(quán)風(fēng)險(xiǎn)】5、問題：某銀行利率敏感性資產(chǎn)規(guī)模超過利率敏感的負(fù)債，若利率突然下降，該銀行（??）選項(xiàng)：A、受益B、受損C、利潤不變D、無法判斷正確答案:【受損】6、問題：20世紀(jì)七、八十年代，美國通貨膨脹率較高，利率波動(dòng)幅度比較大。對(duì)此你認(rèn)為下述觀點(diǎn)正確的有（??）。選項(xiàng)：A、利率水平的預(yù)測和控制的不確定性B、銀行應(yīng)通過保持資產(chǎn)負(fù)債期限對(duì)稱而規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)C、商業(yè)銀行為保持流動(dòng)性而面臨的利率風(fēng)險(xiǎn)更大D、非利息收入業(yè)務(wù)會(huì)對(duì)沖利率變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)正確答案:【利率水平的預(yù)測和控制的不確定性#銀行應(yīng)通過保持資產(chǎn)負(fù)債期限對(duì)稱而規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)#商業(yè)銀行為保持流動(dòng)性而面臨的利率風(fēng)險(xiǎn)更大】7、問題：當(dāng)市場利率波動(dòng)較小時(shí)，你認(rèn)為商業(yè)銀行可能面臨的利率風(fēng)險(xiǎn)有（??）。選項(xiàng)：A、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)B、重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)C、基本點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)D、內(nèi)含選擇權(quán)風(fēng)險(xiǎn)正確答案:【收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)#重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)#基本點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)#內(nèi)含選擇權(quán)風(fēng)險(xiǎn)】8、問題：奧蘭治縣財(cái)政破產(chǎn)的例子告訴我們，要保持長短期利差才能避免利率風(fēng)險(xiǎn)。（??）選項(xiàng)：A、正確B、錯(cuò)誤正確答案:【錯(cuò)誤】9、問題：客戶提前還貸，會(huì)讓商業(yè)銀行面臨重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。（??）選項(xiàng)：A、正確B、錯(cuò)誤正確答案:【正確】10、問題：非利息收入對(duì)利率變化不敏感。（??）選項(xiàng)：A、正確B、錯(cuò)誤正確答案:【錯(cuò)誤】隨堂測驗(yàn)1、問題：某公司持有外匯期權(quán)頭寸，因匯率變動(dòng)而導(dǎo)致的損失屬于（??）選項(xiàng)：A、交易風(fēng)險(xiǎn)B、折算風(fēng)