MOOC 金融計量學(xué)-上海財經(jīng)大學(xué) 中國大學(xué)慕課答案

MOOC金融計量學(xué)-上海財經(jīng)大學(xué)中國大學(xué)慕課答案測驗1、問題：金融計量學(xué)是一門涉及（）的學(xué)科選項：A、經(jīng)濟學(xué)B、信息技術(shù)C、統(tǒng)計學(xué)D、以上都是正確答案:【以上都是】2、問題：1.以下關(guān)于金融計量學(xué)用途的說法正確的有（）選項：A、預(yù)測未來三個月上證綜指的波動率B、研究公司債券、股權(quán)和公司價值的最優(yōu)關(guān)系C、研究銀行貸款結(jié)構(gòu)和系統(tǒng)性風(fēng)險的關(guān)系D、研究個人消費與個人可支配收入之間的關(guān)系正確答案:【預(yù)測未來三個月上證綜指的波動率#研究銀行貸款結(jié)構(gòu)和系統(tǒng)性風(fēng)險的關(guān)系#研究個人消費與個人可支配收入之間的關(guān)系】第一章測試1、問題：金融計量學(xué)是一門涉及（）的學(xué)科選項：A、經(jīng)濟學(xué)B、信息技術(shù)C、統(tǒng)計學(xué)D、以上都是正確答案:【以上都是】2、問題：學(xué)習(xí)金融計量學(xué)需要掌握的思維框架的順序為（）①建立計量模型②基于相關(guān)理論提出假設(shè)或預(yù)測③尋找合理變量，收集數(shù)據(jù)④模型估計⑤模型檢驗選項：A、①②③④⑤B、④①②③⑤C、④②①③⑤D、②①③④⑤正確答案:【②①③④⑤】3、問題：對參數(shù)估計量的符號、大小及相互之間的關(guān)系的檢驗屬于（）選項：A、統(tǒng)計檢驗B、經(jīng)濟意義檢驗C、計量經(jīng)濟檢驗D、模型預(yù)測檢驗正確答案:【經(jīng)濟意義檢驗】4、問題：橫截面數(shù)據(jù)是指（）選項：A、同一時點上不同統(tǒng)計單位相同統(tǒng)計指標(biāo)組成的數(shù)據(jù)B、同一時點上相同統(tǒng)計單位相同統(tǒng)計指標(biāo)組成的數(shù)據(jù)C、同一時點上相同統(tǒng)計單位不同統(tǒng)計指標(biāo)組成的數(shù)據(jù)D、同一時點上不同統(tǒng)計單位不同統(tǒng)計指標(biāo)組成的數(shù)據(jù)正確答案:【同一時點上不同統(tǒng)計單位相同統(tǒng)計指標(biāo)組成的數(shù)據(jù)】5、問題：下面屬于時間序列數(shù)據(jù)是（）選項：A、2009-2019年中國資本市場各個上市公司股票的年度收益率B、2009-2019年中國資本市場股票的平均年度收益率C、2019年中國資本市場各個上市公司股票的年度收益率D、2019年中國資本市場股票的平均年度收益率正確答案:【2009-2019年中國資本市場股票的平均年度收益率】6、問題：若變量x的變化可以導(dǎo)致變量y的變化，則稱變量x為（）選項：A、被解釋變量B、因變量C、解釋變量D、響應(yīng)變量正確答案:【解釋變量】7、問題：下列不屬于常用統(tǒng)計分析軟件的是（）選項：A、STATAB、EVIEWSC、SPSSD、SQLite正確答案:【SQLite】8、問題：在Eviews軟件的基礎(chǔ)操作中，對變量X1取對數(shù)，生成新變量X2的命令是（）選項：A、GENRX2=LOG(X1)B、GENRX2=D(X1,2)C、DATAX2=LOG(X1)D、DATAX2=D(X1,2)正確答案:【GENRX2=LOG(X1)】9、問題：對于數(shù)據(jù)的操作，可以用畫圖以直觀表述，在Eviews軟件中，繪制變量X和變量Y散點圖的命令是（）選項：A、PLOTXYB、SCATXYC、DATAXYD、LSXY正確答案:【SCATXY】10、問題：基于Eviews給出的回歸估計結(jié)果（下圖），變量LX1的參數(shù)估計值為（）選項：A、0.813109B、0.005484C、148.2654D、0.000000正確答案:【0.813109】11、問題：以下關(guān)于金融計量學(xué)用途的說法正確的有（）選項：A、預(yù)測未來三個月上證綜指的波動率B、研究公司債券、股權(quán)和公司價值的最優(yōu)關(guān)系C、研究銀行貸款結(jié)構(gòu)和系統(tǒng)性風(fēng)險的關(guān)系D、研究個人消費與個人可支配收入之間的關(guān)系正確答案:【預(yù)測未來三個月上證綜指的波動率#研究銀行貸款結(jié)構(gòu)和系統(tǒng)性風(fēng)險的關(guān)系#研究個人消費與個人可支配收入之間的關(guān)系】12、問題：金融計量學(xué)中常用的估計方法主要有（）選項：A、普通最小二乘估計B、加權(quán)最小二乘估計C、極大似然估計法D、廣義矩估計法正確答案:【普通最小二乘估計#加權(quán)最小二乘估計#極大似然估計法#廣義矩估計法】13、問題：金融計量學(xué)處理的數(shù)據(jù)類型主要包括（）選項：A、橫截面數(shù)據(jù)B、時間序列數(shù)據(jù)C、面板數(shù)據(jù)D、非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)正確答案:【橫截面數(shù)據(jù)#時間序列數(shù)據(jù)#面板數(shù)據(jù)】第二章測試1、問題：變量之間的關(guān)系可以劃分為()選項：A、函數(shù)關(guān)系和統(tǒng)計關(guān)系B、線性關(guān)系和非線性關(guān)系C、相關(guān)關(guān)系和因果關(guān)系D、以上都是正確答案:【以上都是】2、問題：對小樣本回歸系數(shù)進行檢驗時，所用統(tǒng)計量是()?選項：A、正態(tài)統(tǒng)計量B、t統(tǒng)計量C、統(tǒng)計量D、F統(tǒng)計量正確答案:【t統(tǒng)計量】3、問題：下圖所示的分布是（）選項：A、正態(tài)分布B、t分布C、分布D、F分布正確答案:【分布】4、問題：普通最小二乘法的核心公式是()選項：A、B、C、D、正確答案:【】5、問題：最大似然估計法的核心公式是()選項：A、B、C、D、正確答案:【】6、問題：討論回歸結(jié)果時不用花費太多時間去分析常數(shù)項的估計值，這主要依據(jù)的假設(shè)是()選項：A、誤差項總體均值為0B、誤差項具有同方差C、所有解釋變量與誤差項都不相關(guān)D、誤差項與觀測值互不相關(guān)正確答案:【誤差項總體均值為0】7、問題：回歸模型中的隨機擾動項主要包含（）選項：A、除了解釋變量X意外的其他被忽略或者無法量化的因素對被解釋變量Y的影響B(tài)、變量觀測值的觀測誤差C、模型關(guān)系可能存在設(shè)定誤差D、其他隨機因素的干擾正確答案:【除了解釋變量X意外的其他被忽略或者無法量化的因素對被解釋變量Y的影響#變量觀測值的觀測誤差#模型關(guān)系可能存在設(shè)定誤差#其他隨機因素的干擾】8、問題：以下模型屬于線性回歸模型的是()選項：A、B、C、D、正確答案:【#】9、問題：在關(guān)于上市公司股票回報率和凈利潤增長率的計量模型中，新增上市公司是否在上證交易所上市這個變量后，以下說法正確的是（）選項：A、判定系數(shù)可能減小B、調(diào)整的判定系數(shù)可能減小C、凈利潤增長率（Growth_NP）的參數(shù)估計值可能發(fā)生變化D、常數(shù)項的估計值可能發(fā)生變化正確答案:【調(diào)整的判定系數(shù)可能減小#常數(shù)項的估計值可能發(fā)生變化】10、問題：在一元線性回歸模型選項：中，y通常稱為（）A、回歸元B、自變量C、被解釋變量D、因變量正確答案:【被解釋變量#因變量】11、問題：在一元線性回歸模型誤差平方和最小選項：中，我們可以通過調(diào)整（），使A、B、C、D、其他正確答案:【#】12、問題：兩個變量不線性相關(guān)不意味著不相關(guān)，他們可能存在非線性相關(guān)關(guān)系選項：A、正確B、錯誤正確答案:【正確】13、問題：兩個變量有相關(guān)關(guān)系不意味著一定有因果關(guān)系選項：A、正確B、錯誤正確答案:【正確】14、問題：在線性回歸模型中，解釋變量是原因，被解釋變量是結(jié)果選項：A、正確B、錯誤正確答案:【錯誤】15、問題：隨機誤差項與殘差項說的是一回事選項：A、正確B、錯誤正確答案:【錯誤】16、問題：回歸分析考察的是解釋變量與被解釋變量之間的函數(shù)關(guān)系選項：A、正確B、錯誤正確答案:【錯誤】17、問題：若回歸分析結(jié)果中對應(yīng)P值為0.015，則可以說在5%的顯著性水平下可以接受原假設(shè)選項：A、正確B、錯誤正確答案:【錯誤】18、問題：假設(shè)檢驗的結(jié)論是“無法拒絕原假設(shè)”而不是“接受原假設(shè)”選項：A、正確B、錯誤正確答案:【正確】19、問題：在回歸分析中，t統(tǒng)計量的絕對值越大，相應(yīng)的解釋變量越重要選項：A、正確B、錯誤正確答案:【正確】第三章測試1、問題：可用來進行多元線性回歸方程的多參數(shù)檢驗的是（）選項：A、t檢驗B、F檢驗C、檢驗D、Wald檢驗正確答案:【F檢驗】2、問題：設(shè)k為回歸模型中的實解釋變量的個數(shù)，n為樣本容量。則對回歸模型進行總體顯著性檢驗(F檢驗)時構(gòu)造的F統(tǒng)計量為（）選項：A、B、C、D、正確答案:【】3、問題：在多元回歸中，調(diào)整后的決定系數(shù)與決定系數(shù)的關(guān)系為（）選項：A、調(diào)整的B、調(diào)整的C、調(diào)整的=D、關(guān)系不確定正確答案:【調(diào)整的】4、問題：下列說法中正確的是（）選項：A、如果模型的很高，我們可以認(rèn)為此模型的質(zhì)量較好B、如果模型的很低，我們可以認(rèn)為此模型的質(zhì)量較差。C、如果某一參數(shù)不能通過顯著性檢驗，我們應(yīng)該剔除該解釋變量D、如果某一參數(shù)不能通過顯著性檢驗，我們不應(yīng)該隨便剔除該解釋變量正確答案:【如果某一參數(shù)不能通過顯著性檢驗，我們不應(yīng)該隨便剔除該解釋變量】5、問題：多元回歸模型中，F(xiàn)檢驗的兩個參數(shù)分別是（）選項：A、約束的個數(shù)；樣本數(shù)量B、約束的個數(shù)+1；樣本數(shù)量-多元回歸自變量個數(shù)C、約束的個數(shù)-1；樣本數(shù)量D、約束的個數(shù)；樣本數(shù)量-多元回歸自變量個數(shù)-1正確答案:【約束的個數(shù)；樣本數(shù)量-多元回歸自變量個數(shù)-1】6、問題：6.在對兩個變量X，Y進行線性回歸分析時，有下列步驟，如果根據(jù)可行性要求能夠做出變量X,Y具有線性相關(guān)結(jié)論，則下列操作正確的是（）①對求出的回歸直線方程作出解釋；②收集數(shù)據(jù)(,)i=1,2，…n;③求線性回歸方程;④求未知參數(shù)；⑤根據(jù)所收集的數(shù)據(jù)繪制散點圖選項：A、①②⑤③④B、③②④⑤①C、②④③⑤①D、②⑤④③①正確答案:【②⑤④③①】7、問題：兩個變量y與x的回歸模型中，通常用R2來刻畫回歸的效果，則正確的敘述是()選項：A、越小，殘差平方和越小B、越大，殘差平方和越大C、與殘差平方和無關(guān)D、越小，殘差平方和越大正確答案:【越小，殘差平方和越大】8、問題：在回歸分析中，代表了數(shù)據(jù)點和它在回歸直線上相應(yīng)位置的差異的是（）選項：A、總偏差平方和B、殘差平方和C、回歸平方和D、相關(guān)指數(shù)正確答案:【殘差平方和】9、問題：已知直線回歸方程為y=2-1.5+5，保持不變，則變量增加一個單位時（）選項：A、y平均增加1.5個單位B、y平均增加2個單位C、y平均減少1.5個單位D、y平均減少2個單位正確答案:【y平均減少1.5個單位】10、問題：若線性回歸方程中的回歸系數(shù)b＝0，則＝（）選項：A、1B、0C、0.5D、-1正確答案:【0】11、填空題：Fama-French三因子模型相比較CAPM模型多加了和因子來預(yù)測股票市場的收益正確答案:【市值、賬面市值比】12、填空題：多元回歸方程中，計算參數(shù)向量的原理是正確答案:【最小化殘差平方和】13、填空題：在比較兩個模型的擬合效果時，甲、乙兩個模型的相關(guān)系數(shù)的值分別約為0.96和0.85，則擬合效果好的模型是???正確答案:【甲】14、填空題：若一組觀測值（,）（,）…（,）之間滿足,若恒為0，則為_____正確答案:【1】第四章測試1、問題：季節(jié)有春夏秋冬四個選項，我們應(yīng)該設(shè)置多少個虛擬變量？選項：A、4B、3C、2D、3或者4均可正確答案:【3】2、問題：加法方法引入虛擬變量改變的是選項：A、方程的斜率B、方程的殘差C、方程的系數(shù)D、方程的截距項正確答案:【方程的截距項】3、問題：乘法方法引入虛擬變量改變的是選項：A、方程的斜率B、方程的殘差C、方程的系數(shù)D、方程的截距項正確答案:【方程的斜率】4、問題：假設(shè)某商品需求模型為,其中Y是商品的需求量，X是商品的價格，為了考慮全年12個月份季節(jié)變動的影響?假設(shè)模型中引入了12個虛擬變量?則會產(chǎn)生的問題是選項：A、異方差B、序列相關(guān)C、不完全的多重共線性D、完全的多重共線正確答案:【完全的多重共線】5、問題：設(shè)截距和斜率同時變動模型為統(tǒng)計檢驗表明（）成立，則上式為截距變動模型。選項：:,如果A、B、C、D、正確答案:【】6、問題：設(shè)某地區(qū)消費函數(shù)中，消費支出不僅與收入x有關(guān)，而且與消費者的年齡構(gòu)成有關(guān)，若將年齡構(gòu)成分為小孩、青年人、成年人和老年人4個層次。假設(shè)邊際消費傾向不變，考慮上述年齡構(gòu)成因素的影響時，該消費函數(shù)引入虛擬變量的個數(shù)為()選項：A、1B、2C、3D、4正確答案:【3】7、問題：在利用月度數(shù)據(jù)構(gòu)建計量經(jīng)濟模型時，如果一年里的12個月全部表現(xiàn)出季節(jié)模式，則應(yīng)該引入虛擬變量個數(shù)為選項：A、4B、12C、11D、6正確答案:【11】8、問題：在利用月度數(shù)據(jù)構(gòu)建計量經(jīng)濟模型時，如果一年里的1、3、5、9四個月表現(xiàn)出季節(jié)模式，則應(yīng)該引入虛擬變量個數(shù)為選項：A、1B、2C、3D、4正確答案:【3】9、問題：Probit模型假設(shè)不可測變量的分布為()選項：A、正態(tài)分布B、邏輯分布C、威布爾分布D、二項分布正確答案:【正態(tài)分布】10、問題：Probit模型和Logit模型的核心區(qū)別在于（）選項：A、估計方法不同B、適用對象不同C、分布函數(shù)不同D、系數(shù)含義不同正確答案:【分布函數(shù)不同】11、問題：線性概率模型中，自變量的邊際效應(yīng)是（）選項：A、處處相同的B、處處不相同的C、非減的D、非增的正確答案:【處處相同的】12、問題：Probit回歸中的系數(shù)的經(jīng)濟含義是()選項：A、邊際效應(yīng)B、平均邊際效應(yīng)C、樣本均值處的邊際效應(yīng)D、都不是正確答案:【都不是】13、問題：Logit回歸中的系數(shù)的經(jīng)濟含義是()選項：A、邊際效應(yīng)B、平均邊際效應(yīng)C、樣本均值處的邊際效應(yīng)D、幾率比正確答案:【幾率比】14、問題：虛擬變量只能作為解釋變量選項：A、正確B、錯誤正確答案:【錯誤】15、問題：通過虛擬變量將屬性因素引入計量模型，引入虛擬變量的個數(shù)僅與樣本容量大小有關(guān)選項：A、正確B、錯誤正確答案:【錯誤】16、問題：虛擬變量只能取值0或者1選項：A、正確B、錯誤正確答案:【錯誤】17、問題：一年有12個月，我們可以設(shè)置1月，2月，3月…11月共11個虛擬變量選項：A、正確B、錯誤正確答案:【正確】18、問題：當(dāng)因變量為0-1變量時，不能使用線性概率模型選項：A、正確B、錯誤正確答案:【錯誤】19、問題：當(dāng)自變量為0-1變量時，建議使用Probit或logit這類二值選擇模型回歸選項：A、正確B、錯誤正確答案:【錯誤】20、問題：Logit模型假設(shè)殘差是連續(xù)的選項：A、正確B、錯誤正確答案:【錯誤】第五章測試1、問題：DW檢驗的零假設(shè)是（ρ為隨機誤差項的一階相關(guān)系數(shù)）選項：A、DW＝0B、ρ＝0C、DW＝1D、ρ＝1正確答案:【ρ＝0】2、問題：DW的取值范圍是（）選項：A、-1≤DW≤0B、-1≤DW≤1C、-2≤DW≤2D、0≤DW≤4正確答案:【0≤DW≤4】3、問題：當(dāng)DW＝4時，說明（）選項：A、不存在序列相關(guān)B、不能判斷是否存在一階自相關(guān)C、存在完全的正的一階自相關(guān)D、存在完全的負(fù)的一階自相關(guān)正確答案:【存在完全的負(fù)的一階自相關(guān)】4、問題：根據(jù)20個觀測值估計的結(jié)果，一元線性回歸模型的DW＝2.3。在樣本容量n=20,解釋變量k=1，顯著性水平為0.05時，查得dl=1,du=1.41,則可以決斷（）選項：A、不存在一階自相關(guān)B、存在正的一階自相關(guān)C、存在負(fù)的一階自相關(guān)D、無法確定正確答案:【不存在一階自相關(guān)】5、問題：當(dāng)模型存在序列相關(guān)現(xiàn)象時，適宜的參數(shù)估計方法是（）選項：A、加權(quán)最小二乘法B、間接最小二乘法C、廣義差分法D、工具變量法正確答案:【廣義差分法】6、問題：采用一階差分模型一階線性自相關(guān)問題適用于下列哪種情況（）選項：A、ρ≈0B、ρ≈1C、-1＜ρ＜0D、0＜ρ＜1正確答案:【ρ≈1】7、問題：對于模型，以ρ表示et與et-1之間的線性相關(guān)關(guān)系（t=1,2,…T）,則下列明顯錯誤的是（）選項：A、ρ＝0.8，DW＝0.4B、ρ＝-0.8，DW＝-0.4C、ρ＝0，DW＝2D、ρ＝1，DW＝0正確答案:【ρ＝-0.8，DW＝-0.4】8、問題：DW檢驗不適用于下列哪種情況下的的序列相關(guān)檢驗選項：A、高階線性自回歸形式的序列相關(guān)B、一階非線性自回歸的序列相關(guān)C、移動平均形式的序列相關(guān)D、正的一階線性自回歸形式的序列相關(guān)E、負(fù)的一階線性自回歸形式的序列相關(guān)正確答案:【高階線性自回歸形式的序列相關(guān)#一階非線性自回歸的序列相關(guān)#移動平均形式的序列相關(guān)】9、問題：DW檢驗不適用于下列情況下的一階線性自相關(guān)檢驗（）選項：A、模型包含有隨機解釋變量B、樣本容量太小C、非一階自回歸模型D、含有滯后的被解釋變量E、包含有虛擬變量的模型正確答案:【樣本容量太小#非一階自回歸模型#含有滯后的被解釋變量】10、問題：如果模型存在一階自相關(guān)，普通最小二乘估計仍具備（）選項：A、線性B、無偏性C、有效性D、真實性E、精確性正確答案:【線性#無偏性】第六章測試1、問題：當(dāng)我們無法提前猜測出可能的斷點時，可以使用虛擬變量法來解決選項：A、正確B、錯誤正確答案:【錯誤】2、問題：某樣本計算出的F統(tǒng)計量為4.737，與5%水平下的臨界值F=0.0091進行比較，拒絕了原假設(shè)，模型結(jié)構(gòu)不存在顯著性變化選項：A、正確B、錯誤正確答案:【錯誤】3、問題：如果忽略了模型結(jié)構(gòu)的變化進行分析，會導(dǎo)致預(yù)測精度的降低，但并不影響結(jié)論的正確與否選項：A、正確B、錯誤正確答案:【錯誤】4、問題：在各類計量模型中，當(dāng)各變量相互之間的關(guān)系受到某些外部沖擊或模型設(shè)定偏誤時，可能會發(fā)生結(jié)構(gòu)性變化選項：A、正確B、錯誤正確答案:【錯誤】5、填空題：鄒氏檢驗是著名華人經(jīng)濟學(xué)家（）提出的檢驗方法正確答案:【鄒至莊】6、填空題：鄒氏檢驗可以判斷模型結(jié)構(gòu)是否穩(wěn)定，但無法判斷影響模型結(jié)構(gòu)的具體部分。如果想要得到更加確切的信息，我們可以使用（），它可以判斷出是模型的斜率項還是截距項導(dǎo)致了結(jié)構(gòu)性變化正確答案:【虛擬變量】7、填空題：鄒氏檢驗所依據(jù)的理論前提包括：在可能發(fā)生的結(jié)構(gòu)變化前后，隨機誤差項具有相同的方差以及隨機誤差項（）正確答案:【獨立同分布】第七章測試1、問題：如果回歸模型中解釋變量之間存在完全的多重共線性，則最小二乘估計量選項：A、不確定，方差無限大B、確定，方差無限大C、不確定，方差最小D、確定，方差最小正確答案:【不確定，方差無限大】2、問題：多元線性回歸模型中，發(fā)現(xiàn)各參數(shù)估計量的t值都不顯著，但模型的R2很大，F(xiàn)值很顯著，這說明模型存在選項：A、多重共線性B、異方差C、自相關(guān)D、設(shè)定偏誤正確答案:【多重共線性】3、問題：下面說法不正確的是選項：A、多重共線性產(chǎn)生的原因之一是模型中大量使用滯后變量B、多重共線性是樣本現(xiàn)象C、檢驗多重共線性的方法有DW檢驗法D、增加樣本可以減少多重共線性正確答案:【檢驗多重共線性的方法有DW檢驗法】4、問題：經(jīng)驗認(rèn)為某個解釋變量與其他解釋變量之間存在嚴(yán)重的多重共線性是兩個解釋變量的VIF選項：A、大于10B、小于10C、大于5D、小于5正確答案:【大于10】5、問題：完全多重共線性時，下列判斷不正確的是選項：A、參數(shù)無法估計B、只能估計參數(shù)的線性組合C、模型的擬合程度不能判斷D、可以計算模型的擬合程度正確答案:【可以計算模型的擬合程度】6、問題：當(dāng)模型存在嚴(yán)重的多重共線性時，OLS估計量將不具備選項：A、線性B、無偏性C、有效性D、一致性正確答案:【一致性】7、問題：逐步回歸法檢驗修正了選項：A、異方差性B、自相關(guān)性C、隨機解釋變量D、多重共線性正確答案:【多重共線性】8、問題：在多元線性回歸模型中，若某個解釋變量對其余解釋變量的判定系數(shù)接近于1，則表明模型中存在選項：A、異方差B、序列相關(guān)C、多重共線性D、高擬合優(yōu)度正確答案:【多重共線性】9、問題：存在嚴(yán)重的多重共線性時，參數(shù)估計的標(biāo)準(zhǔn)差選項：A、變大B、變小C、無法估計D、無窮大正確答案:【變大】10、問題：完全多重共線性時，下列判斷不正確的是選項：A、參數(shù)無法估計B、只能估計參數(shù)的線性組合C、模型的擬合程度不能判斷D、可以計算模型的擬合程度正確答案:【可以計算模型的擬合程度】11、問題：逐步回歸分析中，若增加自變量的個數(shù)，則選項：A、回歸平方和與殘差平方和均增大B、回歸平方和與殘差平方和均減小C、回歸平方和與總平方和均增大D、回歸平方和增大，殘差平方和減小正確答案:【回歸平方和增大，殘差平方和減小】12、問題：多重線性回歸分析中，若對某一自變量的值加上一個不為零的常數(shù)，則有選項：A、截距和偏回歸系數(shù)值均不變B、該偏回歸系數(shù)值為原有偏回歸系數(shù)值的倍數(shù)C、該偏回歸系數(shù)值會改變，但無規(guī)律D、截距改變，但所有偏回歸系數(shù)值均不改變正確答案:【截距改變，但所有偏回歸系數(shù)值均不改變】13、問題：能夠檢驗多重共線性的方法有選項：A、簡單相關(guān)系數(shù)矩陣法B、t檢驗與F檢驗綜合判斷法C、輔助回歸法D、White檢驗正確答案:【簡單相關(guān)系數(shù)矩陣法#t檢驗與F檢驗綜合判斷法#輔助回歸法】14、問題：如果模型中解釋變量之間存在共線性，則會引起如下后果選項：A、參數(shù)估計確定B、參數(shù)估計不確定C、參數(shù)估計值的方差趨于無窮大D、參數(shù)的經(jīng)濟意義不確定正確答案:【參數(shù)估計不確定#參數(shù)估計值的方差趨于無窮大#參數(shù)的經(jīng)濟意義不確定】15、問題：模型存在完全多重共線性時，下列判斷正確的是選項：A、參數(shù)無法估計B、只能估計參數(shù)的線性組合C、模型的判定系數(shù)為0D、模型的判定系數(shù)為1正確答案:【參數(shù)無法估計#只能估計參數(shù)的線性組合】16、問題：造成多重共線性的原因有選項：A、解釋變量都享有共同的時間趨勢B、一個解釋變量是另一個的滯后，二者往往遵循一個趨勢C、由于數(shù)據(jù)收集的基礎(chǔ)不夠?qū)?，某些解釋變量可能會一起變動D、某些解釋變量間存在某種近似的線性關(guān)正確答案:【解釋變量都享有共同的時間趨勢#一個解釋變量是另一個的滯后，二者往往遵循一個趨勢#由于數(shù)據(jù)收集的基礎(chǔ)不夠?qū)?，某些解釋變量可能會一起變?某些解釋變量間存在某種近似的線性關(guān)】17、問題：關(guān)于多重共線性，判斷錯誤的有選項：A、解釋變量兩兩不相關(guān)，則不存在多重共線性B、所有的t檢驗都不顯著，則說明模型總體是不顯著的C、有多重共線性的計量經(jīng)濟模型沒有應(yīng)用的意義D、存在嚴(yán)重的多重共線性的模型不能用于結(jié)構(gòu)分析正確答案:【解釋變量兩兩不相關(guān)，則不存在多重共線性#所有的t檢驗都不顯著，則說明模型總體是不顯著的#有多重共線性的計量經(jīng)濟模型沒有應(yīng)用的意義】18、問題：當(dāng)模型中解釋變量間存在高度的多重共線性時選項：A、各個解釋變量對被解釋變量的影響將難以精確鑒別B、部分解釋變量與隨機誤差項之間將高度相關(guān)C、估計量的精度將大幅度下降D、估計對于樣本容量的變動將十分敏感正確答案:【各個解釋變量對被解釋變量的影響將難以精確鑒別#估計量的精度將大幅度下降#估計對于樣本容量的變動將十分敏感】19、問題：多重共線性問題是隨機擾動項違背古典假定引起的選項：A、正確B、錯誤正確答案:【錯誤】20、問題：解釋變量與隨機誤差項相關(guān)，是產(chǎn)生多重共線性的主要原因。選項：A、正確B、錯誤正確答案:【錯誤】21、問題：在嚴(yán)重多重共線性下，OLS估計量仍是最佳線性無偏估計量選項：A、正確B、錯誤正確答案:【正確】22、問題：雖然多重共線性下，很難精確區(qū)分各個解釋變量的單獨影響，但可據(jù)此模型進行預(yù)測選項：A、正確B、錯誤正確答案:【正確】23、問題：如果回歸模型存在嚴(yán)重的多重共線性，可去掉某個解釋變量從而消除多重共線性選項：A、正確B、錯誤正確答案:【錯誤】第八章測試1、問題：以下哪一個序列的走勢明顯不符合平穩(wěn)時間序列的定義？選項：A、TimeSeries1B、TimeSeries2C、TimeSeries3D、TimeSeries4正確答案:【TimeSeries3】2、問題：假設(shè)是一個白噪聲序列，那么由ARMA系列模型的定義和ACF的定義，下列哪幾個模型的ACF是拖尾的？①②③④⑤⑥選項：A、②④⑤⑥B、①②④⑥C、③④⑤⑥D(zhuǎn)、①②④⑤正確答案:【①②④⑤】3、問題：在一個ARMA過程中，選項：A、ARMA過程的平穩(wěn)性取決于其AR部分B、ARMA過程中的MA過程通常不平穩(wěn)C、即使ARMA過程是平穩(wěn)的，其中AR部分仍有可能不平穩(wěn)D、即使ARMA過程是不平穩(wěn)的，其中AR部分仍有可能是平穩(wěn)的正確答案:【ARMA過程的平穩(wěn)性取決于其AR部分】4、問題：著名經(jīng)濟學(xué)家弗里德曼（M.Friedman）指出，一個好的計量模型必須對未來有較強的預(yù)測能力。而由于模型的會隨著解釋變量的增加而不斷增加，因此當(dāng)我們將作為參考標(biāo)準(zhǔn)時，未必能夠得到最佳的預(yù)測模型。為此我們引入了（），以考慮解釋變量的增多所導(dǎo)致的自由度丟失的問題選項：A、ARMA模型B、信息準(zhǔn)則C、固定效應(yīng)模型D、穩(wěn)健的t統(tǒng)計量正確答案:【信息準(zhǔn)則】5、問題：當(dāng)考慮（）這幾個問題時，我們可以使用時間序列模型（如ARMA系列模型）對時間序列變量的樣本進行分析和預(yù)測選項：A、當(dāng)我們將時間序列變量作為被解釋變量時，由于許多解釋變量無法被直接觀測，可能無法基于因果關(guān)系構(gòu)造出令人滿意的回歸模型B、對于一個時間序列，如果增長趨勢在時間序列歷史數(shù)據(jù)的波動中占主導(dǎo)地位，那么我們是否可以認(rèn)為時間序列在未來會繼續(xù)增長？C、對于一個時間序列，如果時間序列的波動呈現(xiàn)出了循環(huán)或周期性的特征，那么我們是否可以用歷史數(shù)據(jù)來直接推測其未來的走向？D、Hausman檢驗認(rèn)為應(yīng)當(dāng)在面板數(shù)據(jù)的分析過程中考慮不隨時間變化的個體效應(yīng)正確答案:【當(dāng)我們將時間序列變量作為被解釋變量時，由于許多解釋變量無法被直接觀測，可能無法基于因果關(guān)系構(gòu)造出令人滿意的回歸模型#對于一個時間序列，如果增長趨勢在時間序列歷史數(shù)據(jù)的波動中占主導(dǎo)地位，那么我們是否可以認(rèn)為時間序列在未來會繼續(xù)增長？#對于一個時間序列，如果時間序列的波動呈現(xiàn)出了循環(huán)或周期性的特征，那么我們是否可以用歷史數(shù)據(jù)來直接推測其未來的走向？】6、問題：以下哪幾項是白噪聲過程所具備的特征？選項：A、時間序列變量的分布隨時間變化B、時間序列變量的均值不隨時間變化C、任意滯后階k所對應(yīng)的協(xié)方差為大于0的常數(shù)D、時間序列變量的方差為常數(shù)正確答案:【時間序列變量的均值不隨時間變化#時間序列變量的方差為常數(shù)】7、問題：在確定ARMA（p,q）模型的滯后階數(shù)（即p和q的取值）時，我們通常會參考哪些信息準(zhǔn)則的取值？選項：A、AICB、ICACC、ACCAD、HQIC正確答案:【AIC#HQIC】8、問題：弱平穩(wěn)的定義為：時間序列變量的分布不隨時間變化而變化選項：A、正確B、錯誤正確答案:【錯誤】9、問題：將定義為滯后k階的協(xié)方差（k0），即和之間的協(xié)方差。若一個時間序列是平穩(wěn)的，則對于所有t，為常數(shù)選項：A、正確B、錯誤正確答案:【正確】10、填空題：移動平均模型（即MA模型）可以被視作多個_______過程（即各期的隨機干擾項）的線性組合正確答案:【白噪聲】第九章測試1、問題：下列哪個模型或時間序列過程未必符合弱平穩(wěn)的定義？選項：A、白噪聲過程B、ARMA過程C、MA過程D、一個分布不隨時間變化的時間序列正確答案:【ARMA過程】2、問題：在使用一個時間序列對另一個時間序列進行回歸時，雖然能夠得到擬合度極高的回歸結(jié)果，但模型本身可能并不具備顯著的經(jīng)濟學(xué)意義。模型之所以擬合程度較好僅僅是因為這兩個時間序列均同時存在隨時間向上或向下波動的趨勢，我們稱這一回歸模型存在（）的問題選項：A、未使用穩(wěn)健的t統(tǒng)計量B、偽回歸C、未考慮固定效應(yīng)D、異方差正確答案:【偽回歸】3、問題：在DF檢驗中，建立的原假設(shè)為：時間序列中包含一個單位根。如果在假設(shè)檢驗中，我們拒絕了原假設(shè)，那么我們可以將這個時間序列視為是（）選項：A、隨機B、平穩(wěn)C、非平穩(wěn)D、自相關(guān)正確答案:【平穩(wěn)】4、問題：假設(shè)DF檢驗使用的模型為，其中為白噪聲序列。在DF檢驗的基礎(chǔ)上，ADF檢驗又做了進一步拓展，即在DF檢驗?zāi)Ｐ偷幕A(chǔ)上進一步添加了（），因此也被稱為拓展（或稱増廣）的DF檢驗選項：A、的滯后項B、C、D、的滯后項正確答案:【的滯后項】5、問題：ARIMA中的“I”是“Integrated”的縮寫。我們知道，d階單整序列I（d）中的“I”也指的是“IntegratedSeries”的意思。所以，由單整序列的定義我們可知，ARIMA模型是基于經(jīng)過（）后得到的平穩(wěn)時間序列建立的模型選項：A、差分B、標(biāo)準(zhǔn)化C、積分D、求和正確答案:【差分】6、問題：假設(shè)時間序列y_{t}是股票s的過去一年每日收盤價格的自然對數(shù)。若y_{t}是一個非平穩(wěn)序列，則此時我們需要對其進行一階差分，進而得到反映（）的新序列，并繼續(xù)檢驗新序列的平穩(wěn)性選項：A、股票s每日收盤價格的增長率B、股票s每日收盤價格的偏度C、股票s每日收盤價格的線性相關(guān)性D、股票s每日收盤價格的異方差特征正確答案:【股票s每日收盤價格的增長率】7、問題：對于一個平穩(wěn)的時間序列，它的ACF和PACF都是拖尾的，那么我們可以將序列設(shè)定為（）過程，而參數(shù)的值則需要不斷地從（）開始試探選項：A、ARMA(p,q)，低階（計量經(jīng)濟學(xué)家們在實際操作中通常選擇1階）B、ARMA(p,q)，高階（計量經(jīng)濟學(xué)家們在實際操作中通常選擇10階）C、AR(p)，低階（計量經(jīng)濟學(xué)家們在實際操作中通常選擇1階）D、MA(q)，高階（計量經(jīng)濟學(xué)家們在實際操作中通常選擇10階）正確答案:【ARMA(p,q)，低階（計量經(jīng)濟學(xué)家們在實際操作中通常選擇1階）】8、問題：假設(shè)是白噪聲序列，若服從ARIMA(0,1,0)模型，那么我們此時建立的模型可以為（），我們也稱這一類模型為隨機游走過程選項：A、B、C、D、正確答案:【#】9、問題：用一個平穩(wěn)的一元時間序列模型（如ARMA模型）進行預(yù)測，也就是基于一個時間序列變量的前期值或殘差值的前期值，來預(yù)測這個時間序列變量未來的值。選項：A、正確B、錯誤正確答案:【正確】10、填空題：AR過程平穩(wěn)的條件是：其特征方程的根全部落在單位圓之______（填“內(nèi)”、“外”或“上”）正確答案:【外】11、填空題：在構(gòu)造ARIMA(p,d,q)時，我們首先需要確定的參數(shù)是_______。（填“p”或“d”或“q”）正確答案:【d】12、填空題：ARIMA(p,d,q)模型中參數(shù)p和q的取值______為0（填“可以”或“不可以”）正確答案:【可以】第十章測試1、問題：哪個VAR的拓展形式克服了VAR模型對數(shù)據(jù)量的限制和空間個體的異質(zhì)性影響？選項：A、SVARB、BVARC、PVARD、非線性動態(tài)VAR正確答案:【PVAR】2、問題：下列哪個選項不是VAR模型的優(yōu)點選項：A、VAR模型形式比較靈活B、VAR模型的參數(shù)估計比較容易C、VAR模型具有堅實的理論依據(jù)D、VAR模型的預(yù)測結(jié)果一般是優(yōu)于結(jié)構(gòu)聯(lián)立方程的正確答案:【VAR模型具有堅實的理論依據(jù)】3、問題：下列關(guān)于盧卡斯批判，哪個選項是錯誤的？選項：A、盧卡斯批判是針對結(jié)構(gòu)化模型的批判B、盧卡斯批判認(rèn)為使用結(jié)構(gòu)模型預(yù)測未來經(jīng)濟政策的變化所產(chǎn)生的效用是不可信的C、盧卡斯批判認(rèn)為公眾的預(yù)期很重要D、盧卡斯批判認(rèn)為VAR模型可以解決結(jié)構(gòu)化模型的問題正確答案:【盧卡斯批判認(rèn)為VAR模型可以解決結(jié)構(gòu)化模型的問題】4、問題：關(guān)于滯后階數(shù)的判定方法，哪個選項是錯誤的？選項：A、AIC準(zhǔn)則法是取使AIC值最小的滯后階數(shù)B、似然比檢驗法是取使似然函數(shù)值最大的滯后階數(shù)C、似然比檢驗法服從自由度為m的卡方分布D、不同信息準(zhǔn)則法對自由度增加給予的懲罰是不同的正確答案:【似然比檢驗法是取使似然函數(shù)值最大的滯后階數(shù)】5、問題：關(guān)于VAR結(jié)果的解讀，哪些是錯誤的？選項：A、我們很關(guān)注VAR模型估計出來的參數(shù)B、脈沖響應(yīng)是指系統(tǒng)對其中某一變量的一個沖擊或新生所做的反應(yīng)C、預(yù)測方差分解，是將系統(tǒng)的預(yù)測均方誤差分解為系統(tǒng)中各變量沖擊所作的貢獻D、在VAR模型中每個方程的系數(shù)只是反映了一個局部的動態(tài)關(guān)系，并不能捕捉全面復(fù)雜的互動過程正確答案:【我們很關(guān)注VAR模型估計出來的參數(shù)】6、問題：下列關(guān)于滯后階數(shù)的確定，哪項是錯誤的選項：A、滯后階數(shù)取的越多，模型獲得的信息就會越多B、滯后階數(shù)取的越多，模型獲得的信息就會越少C、滯后階數(shù)取的越少，模型的自由度就會越多D、滯后階數(shù)取的越少，模型的自由度就會越少正確答案:【滯后階數(shù)取的越多，模型獲得的信息就會越少#滯后階數(shù)取的越少，模型的自由度就會越少】7、問題：關(guān)于VAR模型的形式，下列哪些選項是正確的選項：A、VAR模型中沒有內(nèi)生變量和外生變量之分B、VAR模型中每個方程的解釋變量是不同的C、VAR模型中每個方程的被解釋變量是不同的D、VAR模型中會給定初始的約束條件正確答案:【VAR模型中沒有內(nèi)生變量和外生變量之分#VAR模型中每個方程的被解釋變量是不同的】8、問題：下列哪些方法是信息準(zhǔn)則法選項：A、AICB、SQICC、HQICD、SBIC正確答案:【AIC#HQIC#SBIC】9、問題：VAR模型滯后階數(shù)的判定有哪些方法選項：A、似然比檢驗法B、恩格爾格蘭杰檢驗法C、單位根檢驗法D、信息準(zhǔn)則法正確答案:【似然比檢驗法#信息準(zhǔn)則法】第十一章測試1、問題：下圖我們可以得到什么結(jié)論？選項：A、消費是收入的格蘭杰原因，收入是消費的格蘭杰原因B、消費是收入的格蘭杰原因，收入不是消費的格蘭杰原因C、消費不是收入的格蘭杰原因，收入是消費的格蘭杰原因D、消費不是收入的格蘭杰原因，收入不是消費的格蘭杰原因正確答案:【消費是收入的格蘭杰原因，收入不是消費的格蘭杰原因】2、問題：下列選項那些是錯誤的選項：A、格蘭杰因果檢驗是進行因果關(guān)系判斷的前提B、格蘭杰因果檢驗不是進行因果關(guān)系判斷的前提C、因果關(guān)系是進行格蘭杰因果關(guān)系檢驗的前提D、因果關(guān)系不是進行格蘭杰因果關(guān)系檢驗的前提正確答案:【格蘭杰因果檢驗是進行因果關(guān)系判斷的前提#因果關(guān)系是進行格蘭杰因果關(guān)系檢驗的前提】3、問題：關(guān)于格蘭杰因果關(guān)系，哪些選項是正確的？選項：A、格蘭杰因果關(guān)系是計量上的相關(guān)關(guān)系B、格蘭杰因果關(guān)系也有可能是因果關(guān)系C、格蘭杰因果關(guān)系是時間序列之間的領(lǐng)先與滯后關(guān)系D、格蘭杰因果關(guān)系表達(dá)的是一種可預(yù)測性正確答案:【格蘭杰因果關(guān)系是計量上的相關(guān)關(guān)系#格蘭杰因果關(guān)系也有可能是因果關(guān)系#格蘭杰因果關(guān)系是時間序列之間的領(lǐng)先與滯后關(guān)系#格蘭杰因果關(guān)系表達(dá)的是一種可預(yù)測性】4、問題：下列哪些選項是正確的選項：A、糧食產(chǎn)量是降雨的格蘭杰原因，所以糧食產(chǎn)量可以預(yù)測降雨量B、糧食產(chǎn)量是降雨的格蘭杰原因，所以糧食產(chǎn)量不可以預(yù)測降雨量C、糧食產(chǎn)量是降雨的格蘭杰原因，所以糧食產(chǎn)量對降雨有影響D、糧食產(chǎn)量是降雨的格蘭杰原因，但是糧食產(chǎn)量對降雨沒有有影響正確答案:【糧食產(chǎn)量是降雨的格蘭杰原因，所以糧食產(chǎn)量可以預(yù)測降雨量#糧食產(chǎn)量是降雨的格蘭杰原因，但是糧食產(chǎn)量對降雨沒有有影響】5、問題：格蘭杰因果檢驗的步驟不包括哪些？選項：A、檢驗“X不是引起Y變化的原因”的原假設(shè)B、檢驗“X是引起Y變化的原因”的原假設(shè)C、檢驗“Y不是引起X變化的原因”的原假設(shè)D、檢驗“Y是引起X變化的原因”的原假設(shè)正確答案:【檢驗“X是引起Y變化的原因”的原假設(shè)#檢驗“Y是引起X變化的原因”的原假設(shè)】6、填空題：計量學(xué)上的因果性表示時間序列之間的領(lǐng)先與滯后關(guān)系，只是_____的因果關(guān)系，重在_____的確認(rèn)，而非完全的因果關(guān)系正確答案:【時間影響方向】第十二章測試1、問題：如果聯(lián)立方程中某個結(jié)構(gòu)方程包含了所有的變量，則這個方程為選項：A、恰好識別B、過度識別C、不可識別D、可以識別正確答案:【不可識別】2、問題：下面關(guān)于簡化式模型的概念，不正確的是選項：A、簡化式方程的解釋變量都是前定變量B、簡化式參數(shù)反映解釋變量對被解釋變量的總影響C、簡化式參數(shù)是結(jié)構(gòu)式參數(shù)的線性函數(shù)D、簡化式模型的經(jīng)濟含義不明確正確答案:【簡化式參數(shù)是結(jié)構(gòu)式參數(shù)的線性函數(shù)】3、問題：對聯(lián)立方程模型進行參數(shù)估計的方法可以分兩類，即：選項：A、間接最小二乘法和系數(shù)估計法B、單方程估計法和系統(tǒng)估計法C、單方程估計法和二階段最小二乘法D、工具變量法和間接最小二乘法正確答案:【單方程估計法和系統(tǒng)估計法】4、問題：結(jié)構(gòu)式方程中的系數(shù)稱為選項：A、短期影響乘數(shù)B、長期影響乘數(shù)C、結(jié)構(gòu)式參數(shù)D、簡化式參數(shù)正確答案:【結(jié)構(gòu)式參數(shù)】5、問題：在聯(lián)立方程