《風險管理概論》學生講義

課程介紹:

《風險治理》是研完如何通過科學的ZJ.法對祚經(jīng)濟卜體進行風險識別和衡

fi.采用合理的風險治理技術(shù)手段對風險加以處理,以最經(jīng)濟成本佚行鼓隹安全

保證的一門新興治理學科，是適應培養(yǎng)新型風險治理和保險人才的需要，針對保

險及相關(guān)專業(yè)開設(shè)的?門專業(yè)基礎(chǔ)課程.

《風險治理概論》是講授風的治理基礎(chǔ)知識的?門涅，學習的目的是通過本

課程的學習基本了解風除治理的一樣知識，并通過學習了解憚個保險學的專業(yè)體

系，并對保險有定了解。由于本課程面對的是大學年級本科學生，密微觀勢

濟學、微枳分、概率論等專業(yè)課程尚未講授，因此風險分析部分涉及到的數(shù)學知

識小做太高要求.似考慮到知識體系的完整慢.部分知識會提的講技.因此仍IH

需要學生了解一定的數(shù)學和短濟學知識.

《風險治理概論》的教學內(nèi)容包括三部分：

第主要對風險及風險治理進行介紹，了解風險的含義、加類以及戰(zhàn)險治

理的發(fā)展歷史及其基本內(nèi)容等（前兩堂）

第二，介紹經(jīng)典的風險治理體系，包牯：風除分析（包括風咫識別和風險商

X）.風險治理方法、保險.風險治理次策，以及企業(yè)常見風險的分析等（第3

8愛）

第介紹仃用于主流理論的11.他流派思想及現(xiàn)代K網(wǎng)治理的發(fā)曜潮流和主

要觀點、成果（第9、10章》

保險專業(yè)課程設(shè)置簡介

A身保總

賈住與，用

保險

財產(chǎn)保險

社會保險

保除法

海上保險

壽險精算

實務

苫，險精

算

生命衣構(gòu)

造

統(tǒng)計分析

投資學

金融工程

課稗介紹,.

促片白業(yè)課程Q!I簡介…......_3

第414?版述....ii.i

風冷的公義.?????■?5

二.W網(wǎng)坦的風險.______????《-?6

三、武陵的內(nèi)在邏輯提悻.一g

掰、鳳齡的分類.…................8

第二重風險治現(xiàn)傕述_______,?…10

.調(diào)齡治評起源和長源....,?…10

風院沁建泊定義—??.門0

鳳捺沿座程序.…….

?I"、人*^I???????“.??????.???????????????????…

二%險分柝的含義.——

-、風齡號人的6風?????????????

三、風險識姆….?…―,r，.(?????>

M陡評估.????????????????29

對鼓界遂行整理.-------..…29

二、M率及信用分箱.…”.......…30

第五聿風險希理方法”.......???(???(???t??????,?…36

、風總控嬲荻本理論一..........36

一，風段度制的；:晏方法.......>*4….1.*?????????????M?a…..38

三財務型風險沿理方法.一

綣六章風險柏JK方法一保險??????????????????■???????????

—〃孑器今?

?If**，nUJ.

-????????**Me???(*??

第匕聿風險治理決策一……一.?…

二常用的訣策松闿.-------...48

一,黑電報氈決策模型一??????????????"8

工期里歿用訣茶我不.____________..…58

園、現(xiàn)金流分析法屬模_________.?…59

Ji、修爾可夫SS<MarkovChaka)決??????????????????...63

第八點常見企業(yè)網(wǎng)院分析??(4????????????????(4a???????????????(??????????,,…69

工企業(yè)期產(chǎn)風除分析一-…??一…69

一.法律責任火險分析一?.……■????.一-N

不人力資本］儂分析一.?…一?….一

四、分出尺a分析….............,一71

.第九甲『主能風貶及風險治理理論介M….-????….73

對風蕊的不利認iff._____________________.一73

.、風險治理的，、同流漱........???<??????????????(????(?????????????????…74

篇|申鳳4治理的新發(fā)展一全面風修治理介紹“…76

二全誨鳳齡漓舞KH理念.…??…一.?……?????--不

基本癖賣.…..-77

主卷謖外同讀文獻；??????<?????????????????.?1..80

第一章風險概述

本章K點：

，顯過本章學習，了解有關(guān)風險的基本含義，并對風險的基本特點能較好

把握.

，把握風險的內(nèi)在邏輯短律，俄得不同的劃分標準下.風險的不同腫類.

一、風險的含義

(-)不同角度對風險的認識，廣義與狹義.效理與觸臬

1,廣義的風險定義；風除是指在特定X觀樂(1下，特定時冏內(nèi)，第f件其預做果，

實際結(jié)果的變動程陵.變動程度楂大?風險也大：反之.則過小

放義的風險定義，足指未束結(jié)果的變化性,疑調(diào)映失的不確定性結(jié)果的偏差

2.數(shù)理的定義：徐調(diào)從風修發(fā)生的可能住、帶耒的匕果以及m褥的準確性等可以用小學

r.網(wǎng)道行度貴的角隕對風除進行定義

＞如果提合X由n個可能的筠果血局，…后打1成，榜個招果U理的幡本分別為

。/2.一島,那么找個風也可以衣示為I

X=[xt.f]-,x2,f\:...,xn.Pn]

抽象的定義，從哲學向反晞及依視什事物發(fā)展過程中的不砒定性

客觀的不描定?1，實際結(jié)果與預劃成果的離心.可以用找計學工具加以度M.

主觀的不rtl定性：個人對客觀風降的H估，他同個人的鈕識.體會、陸神和心理狀態(tài)仃

關(guān),不同的人面臨相同的客觀風險時侖行不同的主艦不確定性

3.保除學小時風的的定義；風險足指在價定的女觀怙形下，在特定的期間內(nèi)，工檸蟻失

發(fā)生的不磁定性

二、加何11得風險

圖L1同命不確定性

1.風險與不確定性的關(guān)系

不確定與風險并不是等同的概念.

>確定：.一仲沒物懷錢的狀態(tài)”

>不m定：”懷疑自己對當前行為所無成的招來結(jié)果的犯溺能力反映rmr遭以檢

測木朱活動、羽件的后果而產(chǎn)生的懷疑態(tài)度.

R1-1不確定的木T

第3顛去來的紹興。發(fā)生的概率均無法碉定

第2或知道未來的結(jié)果?但站果發(fā)生的微率無法碉定主觀不班定

B1A未來結(jié)果L1如，婚杵結(jié)處的假率也已知客覘不a*定

Mofl結(jié)果可以掂確測定風齡與不確定性為0

風險的不確定性：

>再覘不礴定

>模型A號的不玷確造成的不礴定

,卷數(shù)的不準確尋我的不確定

，數(shù)州的不轉(zhuǎn)確、籍乏代農(nóng)性以及誤復等寸近的不確定

2.如何懂網(wǎng)風險的定義?

名Sid打定的睇境和謀定的時期內(nèi)，觀察W的存在：

鳳噲?zhí)遣淮_土的.，即注定時機內(nèi)匕個*件A發(fā)夕的展幸件。1之間的開區(qū)間.

，格率為何修時不確定性最

P(A>=(O,1).

，14險是客觀存在的,4以用假串廈，'”《冷發(fā)生可防性的大小，像冷風心的利足中

W廠客觀!Bi樞:

風險是。人類經(jīng)濟括功相伴的僚含.

W1-2風修戕生的樣規(guī)律

圖，-3常見個人和企業(yè)風咫

三、風險的內(nèi)在JE,短停

L風險囚寮：引起或增加尺g串件發(fā)生的各種脫的成條性,或行風驗小值發(fā)土時，導

致決失擴大的假囚或彖件.

①實質(zhì)風險因素?與物曲的物理功使百關(guān).與人無關(guān)分形的；

②道值風陶因素：5人的修養(yǎng)仔美，像血千人的您在行為無刑的；

理風哈因素：與人的心理狀態(tài)力.關(guān)，偏！人的善意行為一無形的；

如：風險國家，①電線如路②縱火③應撥電源火災

2.風除里故：同命事件的具體會理冊式——風段的假體

3塊失一一風險卞曲的結(jié)纓.包括Ct接凝失和間接缺失

四、K齡的分類

1.投風物的環(huán)境分類

靜龍風險：由白然力的不燒則變動，人們的行為所引起,與社會的經(jīng)清、政泊支動

無關(guān).如各件自健災害、其中糾紛.

動態(tài)風險：與社會的熙濟、政治變動有關(guān).如：技術(shù)進步、人【」潴長，改湎巖濟體

制的改革。

2.按風險的性質(zhì)分類

只有缺失的可能性而無荻利可能住的14險.

地悴風險

后果只有兩種：威失：無戢失

既“認失的可能性又有在利可能性的1414

投機風險

后果有三f?:籍失；無就失：獲利

3.技戰(zhàn)階的對象分類

財產(chǎn)風修：導致財產(chǎn)毀懂'滅失和貶值的142.

rtfFlAPfc：依法對他人造血人身傷害或財產(chǎn)缺失附負法林硝健允仃的14曲.

伯用風除；無法履行介PJ紿對方g成外濟缺失的風哈.

人身風險；因牛.、€,病、死、戰(zhàn)向?qū)е碌娘L院.

4.按風險產(chǎn)生的朦因外關(guān)

白也以險：各種白然災士.

社會風險，因社會原因引發(fā)的社險里件,如一說.愴族一―職守等.

政治風險；“戰(zhàn)爭是收治的延續(xù)”一一克勞塞飾茨《必爭M》

外濟風險?決策火炭、經(jīng)營治死不善

S.按M冷的影響短畤分類

系統(tǒng)性風險，產(chǎn)生于體制本中.M所行體刎內(nèi)枇成員椅行或4H.而旦一樣風險治理抬生

無法推除其戚遇.

妻系蛻性風險：與特定的人或物門因果關(guān)條.即由特定的人或物引起的而且法失僅法及

系絳的,都分，通常可以通過風險治理措見進行行效的風臉。

第二章風險治理概述

本章重點I

，了解風險治理的起海和定義：

-對同險治型的流程有募本認假

一、風險治理起惠和發(fā)展

企業(yè)風險冶理思想Y?在19世紀己開始訪芽,它是相伴」:此班命的產(chǎn)生而產(chǎn)生的.

當時法國科學治理大師亨利?.J公在其所著的《工業(yè)革命。”治理》一書中總

風險治理劌想引入企業(yè)”田內(nèi)，承井未出成克夠的體嵌.

戰(zhàn)之后怏國企業(yè)界因切藥的社會邦境的政治坪境I"推案企業(yè)如何生存

20世紀30年代早期和中期的美國,反思人蕭條中的一枝體會和教訓而產(chǎn)生風險治火

20世紀50年代.加拉格爾-Management---theNewPhraseofCostControl)fit.風

障治理學科產(chǎn)生

?>1963年,美國記版的《保總尹珊:刊載/梅爾和林奇斯O業(yè)的心心治理》(Risk

ManagementintheBusinessEnterprise)—Jt

?1964年威廉姆斯和漢斯出版了“風險冷押，j保KH(RiskManagementand

Insurance)一",明起歐美善國的瞥遍幣視.

<?1975年，美國保險治理協(xié)會更名為“鳳噲與保障治理協(xié)公”RIMS?

?1983年.RIMS通過("101條風險治珊準則”

?：?風險泊珅的研究遙力由向系統(tǒng)化.專門化,成為治理科學中的一門校七學

二、風險治理的定義

(-?不同學行對風險治理的定又

1.美國風險治理領(lǐng)域權(quán)威C?小阿瑟?威廉闔斯：風險治狎是好過對尺險的識別、估量

和擰制,以粒少的費用支出旃風險所致的種種不利后果或少到最低微摩的?件科學治理方

法.一描示門《險治理的女質(zhì)是以於經(jīng)濟合理的方式熱陸風益?致的各構(gòu)災古性后果，指

出了M險治用是包括鳳除IM別、應缺御ALM險沖刎等一帙力系帙俞科學的治理方法.

2類國學者格林作《風險與保父》的中程曲“風險治理是治理的久處內(nèi)企業(yè)可能面

物的特定風險的一種方法和技術(shù)：風依治理的對做足純柞風會而仆投機性風階J——將J4

段治理的池明欠中『處就企業(yè)所而小的特定見通及桃郭風險（“第性》.

3英國特訐保8學仝ICII＞救材定義：從廣義上說,J4冷治理是為/流少小址出性力

件的影響,詞討組織.“劃、安揖.控制各種枚務活動和資源.以排除各種不硼定性要件的

不利影響.

4.KtSSCORE.Harrington在其出版的《風險治理與保險》中.方水從治并過僧的角度

來認識風險治理.包括風險識別.ftjflt潛在的跳失贖率和缺失程咬、開發(fā)并挑選做實現(xiàn)企一業(yè)

價｛RG文化的WJQ治理方法、實施所送定的風險治理方法并進行連續(xù)地16測..

S.有西保心學家京宗斜在《保?學一危險與保命》中,楊鳳?治理定義為在劉阿險

的《確定性及可傕性等因蠹迸行號案、猜測、收柒分析的麻碑上,制定出色格識別區(qū)段.衢

I*風冷、松機治理風險,右效處置風險及我件處理風險所導致統(tǒng)失等?禁官系統(tǒng)而科學的力

法.

6法國亨利?福約爾評出：運營不同于治理.企讓的錢營活動大致上分為六類：技術(shù)

活動，商業(yè)活初，財務活動.安全活初.會讓活動.治理活動.風除治胖甥安全活動,是企

業(yè)治理的主要職能之一.

媒介興fl■，風K?治理可以定義為有為純伸風漁的決策，應用樣的治理朦理去治理?個

組織的資源和活動,并X可能M少總外事故缺失和他對俎織及R環(huán)境的不同阱G

＜^＞風險治理對象

1.風險治理的對象，對純辨風?的治理——美國模式。

鳳陽治珅不只用力把純梓城除的小利性減檸到最低程度.還應當包怙也投機從9的收箭

性擴大更破大限度.魔謨把動態(tài)風除作為限I冷治理的對領(lǐng)——英檢檄大

2.風險治理的主體：細細而不是企業(yè)°（不專?指企業(yè)的風險沿算.?一，實標中以企

業(yè)的風險治理為主.?樣提到風險治理是指企業(yè)的風險治理）

3風險治理的H林：以合理的成本案現(xiàn)顯人的安全保證，

“企業(yè)純粹風險說”——建才在保險治理的基亞上?型粵較為保守.

??企W全郃風附設(shè)”一一符合現(xiàn)代風修治理的發(fā)腐心瞥.

三、風險治遇想存

圖2-1風險沿理示意圖

C-）制定風通治理計劃書

峋運風險治理人坡的耽士；確定風險泊理㈱門的內(nèi)施小索結(jié)構(gòu)；與其他部門的令作《史

計部門、散據(jù)處理部門，法律M務制“、人$?門、生產(chǎn)部門L風險治建計劃的控制I編

制風檢治理力針書：

《二》識別鳳臉，

五美風險包拈，財產(chǎn)的物峽性缺失以及浦外費用支出：國時產(chǎn)缺失而可!起的收入皎災和

其他營業(yè)中斷缺失以及部外費用文出：因損害他人利益引起的訴訟導豉企業(yè)造變的筑先：W

欺詐.犯備和雇員不忠誠什為對企業(yè)造成的跳失；因企業(yè)出姐|二管人員的死亡和法失工作能

力對企業(yè)造成的缺失.

（=）衢敢鳳嗓：

塊失用度r用次缺失可能的展模.即出失金額的大小，缺失并度的市0性.七城光

務的也響一一較小的缺失，微不足道，附囁大的缺失,前金典轉(zhuǎn)向盟：特冽大的城失給企業(yè)

財務計劃帝來不艮的后槊.

缺失頗軍：一定時間內(nèi)缺失可能發(fā)生的次數(shù)?加-?機建策物因火災受垓楸聿.

理花博.普亨蒂提出了用觀念代替教依財娥央遂行相略估61.如分為：幾乎不會發(fā)生（即

在風心治理的觀念中,這種事件不會發(fā)生）.不太可能發(fā)生（事件比有可能發(fā)生，但現(xiàn)在沒

行發(fā)生相求也不可能發(fā)生八植率玷15（倏期將索仃可能發(fā)生）、行定發(fā)生（一直仃設(shè)律地發(fā)

生.并能fft網(wǎng)格來亦有規(guī)件他發(fā)生八這件方法不如概率ifl通.但是仍行優(yōu)點,由實踐考比

4船和研宣過去的體；S大多數(shù)4職風險治珅者能姐出必要的估卡,進行這共估量汪能蟒促

進對風驗而統(tǒng)的研亢.

用大可能跳失：估小匕最不利的堵形卜可能通黨的獨大缺失闋

?大可信缺失：伯H在通常情后下可信ifl受的附3、做夫做

（四）挑選對W風險的方法

以變可能胃起亞密加嵌失的風險兇累,分為兩類，

控制型——采取些具體的技術(shù)乎段來IWUJ《命的發(fā)生和HE批失.

財務型通過事先的“務il也粵搞熨全.對缺失進行適*充分的補償.

控制型；規(guī)避、預防、抑制等

財務里1日留、科林、中和'保險

不論采取何冷方式.必須服從風險治理的gII標.

（五）用劭和執(zhí)行風險治理的決策

（六）恰育和群利

計的撕的情形和何陋修改和競彈方案

第三章風險分析

本章重點，

，通過本章的學習，了解風險分析的基本合義，井把?公平■博對確定個

人風險偏好的作用.

〃慎得效用的含義，以及不同風險類型中效用面數(shù)的特點.

，冬耕風險識別的方法中.?點諼符?故村分析法

一、風險分析的含義

144分折是?個包括風電識別.14電警旅.⑷冷汗劑的復朵過程,而的衢宗也可以

具體細化為風險T人的行為、風段分析方法和統(tǒng)計分析部分：

>風險與人的行為——不同的人面對風修的不同態(tài)度和應對方式

，風險分析方法一具體的分析了校

>統(tǒng)計分析——對前兩枇分的整合分析

14g分析問樣:要考慮成本.內(nèi)為對一個域名只傕造成1004缺失的原H花I200位支

評估，明皿是不劃算的

圖>2騰Kf敢益、鐘澗交出友系

二、風險與人的行為

(-I對傳風陽的態(tài)度和行為

1.以依依偏好來去示不同的人時雙胃的態(tài)度.以及面對風心可能來取的行為

什么叫2的偏好？因不確定科的fr在.不同的人而<M'網(wǎng)的風修總會行不同的收稅度和

認識.曲單來說，風噲偏好就是不問人對風險的態(tài)僮

2.?■時除風險的態(tài)度:

同金理論中相風聆的態(tài)度劃分為3大；風險量好,風噲中忖和風除深怒行

《一)公平嫖懈叮風險偏好

1.公平咐將模型的引入可以他助衢a.不同對象的風險偏時類里

公￥?;那一一是指不改變個體節(jié)前期中收益的幡珀，?1個娟目的隨機收會為e,其戔

化均值為￡(口廠。的制臨

荷?米發(fā)達就是一一以假穿p皆一個止的網(wǎng)報tn以格寄＜l-p＞”負收益.心，它稱為

個公平的W!腳是指￡(X)=p"'("")4=0

該公式的含義是指.如果在桌場裨非中，巢一對中人所口隹的數(shù)學期里便大于。.那么

此人應當先交出等于期地值的找來，才可以使得這場砧M變得公平.或齊說公平賭博結(jié)里的

僮期只應當和入局的所持存的資金盤相等,即咻博的結(jié)果從概率千均電義I.傅該是小編M、

8U

例：某人參與-一個加段幣的貼片褥戲,止面期I:荻得104.反面如上我荻得。無，如

果要使該前戰(zhàn)成為個公平電博，那么該游戲的入門費應該收多少？

浙戲的平均收益E(X)=05xlO+Q.5xO=5,因此入門功底連收5元

2.牧用雨較

效用的提出一一18世紀數(shù)學次尼古拄貝努里契山了先住用健憐論(S1.Peter3rg

Paradox).即如果交浦一筆線k型與悲博，然后拼蝕幣,當?shù)谝淮蜛i現(xiàn)正曲朝上時，渝或”

止，參與者可以點刊2"個盧布＜n為某次設(shè)規(guī)正面時，源戲已經(jīng)遺行的次數(shù))，決過杼是

否愿建導與新博？

對參、者來說,第n次投榔顯呢正面的依部為1-.相應的回報為2"-A.期中收足為

2"

￡=￡(，-&葉=s.明H齡。聒將可以獲得無窮大的期也收k無論k行多大郡是很

劃口的.但實叼上總是擲不了幾次就終止「很端女網(wǎng)投貨.町M,僅僅后丫均何熨是不帔

的問域的都決來口丹杞爾?暝努奴提出的.0人明以效4砰論"

從牧用理論出發(fā).這個㈣題可以變成求貼博收前帝來的跳足唐的期皿,即

￡L￡，/|2"<|2-.如處用用故畫故近似代替我用南效，且令k?0,拈么叁與林忖的用

?-|

生效用為

.

￡=工加（2"）2"=139

（白已動F運算》

效用去示的足，"…酒貨某種商品所獲理的主觀滿足程度,門：，片為了比較謝債者

ftifii對不同消費提選時創(chuàng)造的一個錚濟學N詞，其本功“無女際的經(jīng)濟含L也沒仃眼也.

裳至不少學力對效用理論都進行了妣評，認為箕前坦假設(shè)聲格且脫離實際“

但效用理論相對于數(shù)學期里理論.奧健反瞑人的主猊判定與個性差舁.閃此一五都是主

海稅濟學的內(nèi)容.

3.如何用效用函JSM分風沖儡好

若投貪占的初始M富為w°,他不參。?個公平貼博.則共效用的是u（Wo）.若參與剜

及財富公起變化，受化的期氏的期里效用是以p獲僧，W,+hJ,以（1-P）兼存<WC+M.

比較投強若對一者之間態(tài)度,可以判定投資行的風的態(tài)度.

裳投費不不總愛自，任何公平的賭博.日

U（WtlJpU（W?+h,）+（1-p>￡/（H；+h:）,則稱投依荷是鳳玲慶總T.比時.效用的

故u是一個凹福數(shù).

以冷1人惡力之所以網(wǎng)避公Y投博，是內(nèi)為靖府禧聚的對缺失的也憂超過」.我部帝夫的滿

it.即負面效應M過了正面效他。

例；低收入占更偏好心固的職位和也入，對都收入但不穩(wěn)固的職業(yè)心存隹慮

網(wǎng)“好果投費?!,：?坦參、所行公平的喏博，如

?叫）$必死+小（1-m叫+包）.一稱投費者是風險。好嬖比時.我用足

敷U是個凸陰數(shù)，

這種投資弄杷風險的“樂好與思花內(nèi),即灰取收益的熱耨出過了對城失的擔憂,從而“

投倚首向在，就是公平照博的硼定等價伯島「無以陽投資?風冷愛好者總是加入公平貼博.

制?年粒人相對老年人更也修從方H”挑戰(zhàn)性的工竹

只年中性投資替對公干財⑼的參與尢偏好.即

如果投貴才對足否參與所存公平的賭博沒(dM.風險中性；.

“附2加叫儲4)+(I-加吸+2

這時，投資才對14段不取無全無所謂的志畋.不對風除費產(chǎn)電京任柯M險林伐.投債者

只是按照預期收蕊率來劉士風嶼投費風險的高低。風的中性投貨行無美.這意址，，不存在

鳳命口I肉.對斌桿的投資k來說?貨產(chǎn)紐門的落定等價朋勞軍茯是預期也鼠事.

圖3T三類雙腎儡好類型圖示

3效用函數(shù)的取得

效用眄數(shù)是種主觀劃定.通常也是通過海定某個人對具體得失的反應制出效用雨鈕

的.

(1)限定效用消軟的自變景范即，因為同一個人在不同時期的效用函數(shù)也會不一樣.

(2)在門變R通明內(nèi)取n個4.按從小列大的H序記為K「Xz.—％-假設(shè)時Zn個

結(jié)果.并檢定U(xJ=O,U(xJ=l

(3)對于xi，被測試者鏗說出一個慨率p.使拗他對f?以卜兩種收益的效用上滓舁：

,確定的挑打*

,以P,的戕串卷得4,以《10》的攝本獲得X1

也就於說U($)=(7(.%>〃+U(MXI-0)=〃，

這個概率我示的就是他對M的制史程度,filAl,骼P”P,,…，與姓祖或，口可R更近

懼的效用成數(shù)

圖34效用的數(shù)小意圖

期望效用原則展期中收益原則的稗怦代.根據(jù)珊集農(nóng)用.20%的收也不定和2倍的

10%的收益一樣好：20%的缺失也不一定與2倍的10%跳失一樣粕！

伊11;解設(shè)仃兩個挑選一一要么接空1。00元，翌么蚯?個浙戲；從一個找心90個找理

和10個白塊的袋下斗!隨機泉一個,如果掌潴黑球用10元，拿到白球得1力兀,如何挽達？

如果太到黑球壽-10元.又該如何優(yōu)選？

三、風險火刷

注意事項：

I,對于?個企業(yè)，必須把幾稗方法拈合起來,相互補充；

2.對干特定力業(yè),某杓特定的囚刷方法有特別好的成奴?如潦程圖法用于產(chǎn)造業(yè)：

3.向風險治理匍以外的人（其他部門的經(jīng)理,熟恚企船風險的公E及專拿如風修治理咸

問、保險掙紀人.僅唯代理人等》征求意見，求知對企業(yè)風險的生而了怵：

4.必納連續(xù)地識別風險,風餐是可變的；

5.舷濟上的合理性：

6.花風隆識別的同時.做好小碉記錄,識別前的衣格紀錄的求備I：作.識別兄何冒氣飛

庠存.

（）現(xiàn)場調(diào)色法

1間任前的推龍工作

時間求番，何時調(diào)伐以介通，費少

隔在對我.啦點調(diào)育風險牧大的項H/（2識別雙階.卬整改后的情形.發(fā)覺新的鳳階.

板修，調(diào)六隊目代

2現(xiàn)場i?r任

3.尺場調(diào)查后的后續(xù)［作,將調(diào)111時發(fā)覺的情形通知行關(guān)方時.

4現(xiàn)場隔杳法的優(yōu)的啟

優(yōu)點，通過現(xiàn)場調(diào)杳可費料第一手責料,而不必依泰別人的報去;有助于與的層人員和

車間負員人迂在他里絡艮好的關(guān)系.

決點，禮身時同學.成本離，認a的調(diào)我？?電引起員工的破稿和反朦.

（-）審核表調(diào)有法

［審核表類型

2.審核農(nóng)調(diào)汽法的優(yōu)”.也

優(yōu)點：能弊獲取大it的風險佶息11成本合口.在時間和曹陽上找黃?。簣?zhí)行商單田述:

有利于對企業(yè)避打逐年的書?效的跟蹤監(jiān)測：審核太易于驚戌

取點：制定審較標的標準索以確定：埴、不準礴.不客觀.。實性低：回復率低：

（；）組織結(jié)構(gòu)圖小法

（四>流程圖法

汲程圖可以用來描述公司內(nèi)任何影式的??流動工

A步驟；

LIH別產(chǎn)品加I：的笈個階段：草圖

2,范程圖的設(shè)計：

3.簡單的規(guī)則：用力板衰不輸入,加原村科的體小.用眼制我示工藝過程.11|￡?:

4.流程圖的說明，

鳳◎治理人可以淵覽工方的郁步，漢別可能發(fā)生破夫的憎個環(huán)節(jié).以及可恁發(fā)生玳

失的原因和后果.

fm可能片生缺失的弊故可能的原囚可他的后果

精測可健的缺失情形,準品制定if?劃I

A流程圖的優(yōu)跳點

優(yōu)點，杷?個陽分成若I個可以治理的部分，

洪盤:耗帚大量的時間：過于龍揍：無法W事故發(fā)牛.的可能性進行評估：

圖3-6某企業(yè)現(xiàn)金流動流出圖

(E)危險區(qū)京卬可行性蝴究

危險區(qū)案和可行性研究是用在項Hii劃階段時風險進行定性人別，包含四個主要問過：

戳檢A部分的意圖，9潦明的◎圖的恒長?偏湍的IR因：但喝的結(jié)果.

笫一要挑選工廠的一個特定部分.城定該部分的意圖.有一個小捫來執(zhí)行?.小組由宮在

體2位t門技術(shù)人員機底.他m通過調(diào)杳制出有在得修藕分的意圖，論后再檢在工廠的其他

郵分,根據(jù)檢杳列出所行窟圖侑離憂形.小祖祖貝利用其專業(yè)知識“如象力,提列所〃可隹

的原因和后果.并考虎潞要采取的可能行動.

優(yōu)點：以一首更廣就的思珞識別所仃可能的風險而微少忽略一縷夷要事情.

塊點：研究的時間過多，須劃出正礴的系填圖,

(ii)以險加效怯

?(&風降刑度&K潛布跳失區(qū)大帖”獻夫

?31■咨不數(shù)比技

加工單位一E工順位一

單位風險系數(shù)33

原M一系欺3014

煙出系數(shù)0.740.32

火災與母津指數(shù)9042

*3-2加工單位總結(jié)衰

火災與爆炸指數(shù)90

受災半徑76米

受災范疇價值280000元

損古票數(shù)0.74

數(shù)大可能財產(chǎn)缺失207200元

世信泰數(shù)0.45

M大可仁缺失93240元

火災與爆炸指數(shù)表示風噲冏度,不同的依例時墳不同的風檢程度；H時火災與爆炸指數(shù)

也對應一定的受災半行.從而對顯大可能霞失利m大可信秋尖進行信it.wit.求火災。停

炸指敷是關(guān)犍.

火災與爆炸指蛀=眼材料系敷X單位風險系數(shù)=原我科系數(shù)X1樣枝心系故x特別【4Q系

數(shù),

g“故樹法＜ATA)

事故樹分■折(AccidentTreeAnalKs.節(jié);稱ATA)方法起源，故陽樹分析(商林FTA),足

安全系統(tǒng)工程的更要為折方漆之--第一由關(guān)圍貝爾電話研究所于1961年為研究民兵式導

彈發(fā)射控制系統(tǒng)時提出來.1974年設(shè)國原『健紀員公達同"A對收電站咻戰(zhàn)進行了鳳g評

判.發(fā)去了著名的《拉姆進報告》.該報告對方戰(zhàn)樹分析作了大規(guī)模為效的應用.

1.一本特號

M—一個無照（或無網(wǎng)路）的連通圖

仲彬一一改不頂上事件或中間事件,將事件拘耍氾入矩形板內(nèi)

耀形網(wǎng)號一一叔示基本（腺因）?。?.可以是人的差霜，也可以是〃備.機出故陣.環(huán)境

因點等，它及小顯票本的小件，不能用連縹往卜分析r.

?一符號—佗表示正常中件.足系統(tǒng)在正常狀龍卜發(fā)生的H常中伸

荽形忖號一一它出示省略小件，即表示不的不使分析，或看沒心再分析下A的必嬖的貨

件

與門府號--用門茂接表示輸入事件Bl.B2同時發(fā)生的情形下?輸錯事件A才分發(fā)

生的連接關(guān)系.二國凝一不可，表現(xiàn)為避輯積的關(guān)系.S|）A=BinB2

成門將I；一一衣示輸入事件B1或B2中.仃何個事件發(fā)生都可以忸睪件A發(fā)生，衣

現(xiàn)為迎我和的美東即A=B1UB2

2.編*1/故樹

>確定頂上事件-一琛「事件就是所■分析的事故，后年第選足、世“火車。汽車相

撞事故等.事先要詳細分析事故資料.以確定什么是頂上于h?忖其扼要地填”在矩形摳內(nèi)

■調(diào)杳或分析電成項上第件的榛因一一頂上事件確定之后,為了編制好事故村，必

家將造成BM小件的所有直接原因事件找出來,盡可能不鬟澗帕

>依制木板樹一一在找山造我頂上善件的和各種原因之用,就可以用陽向多件村號知

道豈的邏輜門把它們從上到卜分層遷接起東，層層向卜，H到外苓本的原因事件,這樣就構(gòu)

成一個驛故樹

ffl3-73故利示您圖

（1）分析,簡化事故樹

一T

ffll-8簡化”故樹

由故利的結(jié)構(gòu)函數(shù)可以上不為T=Al+A2=X1X2+(X3+0

^XlX2-t-|X3-t-(XlX3)|-XlX24-X3

>制英：事故刊中-，基本事件的發(fā)生,能終造或帕I.事件發(fā)牛，這組基本事件就叫

別臬.聽起頂上步件發(fā)生的基本*件的最低限《a的集合叫屈小51聯(lián)

>怪粲：如果小故例中某些駐東事件不發(fā)生，原上學件就不發(fā)生?那么,這"基本事

件的臬介稱為徑錢.不引起頂上％件發(fā)生的展砥限懂的蟠益邪件的集分叫我小徑修

圖3?9巾位種化間求最小幫虬

求戢小別失——

沙故樹化筒TA1+A2X1B1X2+X4B2

=X1(X1+X3)X2+X4(C+X6)

XIXIX2+X1X3X2+X4(X4-X5+X6|

=X1X2IXIX2X3IX4X4X5IX4X6

=X1X2+X1X2X3+X4X5+X4X6

=X1X2+X4X5+X4X6

得到三個最小割SUXI.X2|,(X4,X5).PM,X6}

由dl：可以得到恢“故椅的軸效RI

圖3-1。咻故樹普效圖

求用小役蚣——利用它,jii小副案的對假件.第他州‘J事故樹射偶的或動樹.即把卓

先事故樹的“與門”換成“理rr.”或門"換"與門各靠事ft發(fā)生軼了不發(fā)生.然后,利用上

述方法，求出或動樹的^小刈集”M,交換行就是事數(shù)情的赧小徑集.

圖311IW述例題抬攜后的成功樹

T=A]'A2，

二pa'+8「4X2'MX4'+B2')

=(xr-xrX3#+-X20(X4,4C'K6,)

=<X1'+X2'HX4'+(X4'4-X5))X6'|

(xrIX2-HX4-?X4-X6UX5--X6)

=(xr+X2MX4，-hX5,X6Z)

=Xr-X4'^xr-XS'-Xb'卜X2'?X4'+xr-XS,-X6

RI3-12的小徑堤衣水的小效忖

*故樹中吱門越多.福列的品小削士就越多,這個系統(tǒng)也碇越不安全.對于這林的名故

樹用好從求G小杼跳蓿廠.找出包含讓本步件較彩的最小校集，涔A；2法M少乳帙本3件期.

或荷增加M小杼集tt.以提高系統(tǒng)的安全科耀.

事故樹中馬門越多.捋到的酸小劑生的個數(shù)就收少.這個系統(tǒng)的安全性就腌倚.“于這

樣的中故的外好從求最小刷梁科F--找出事件數(shù)較少的最小利第，樗除它或者使法墻和它的

基本中件數(shù)，以提高系統(tǒng)的安全性

4.利用更故樹分析某?系統(tǒng)

(1)結(jié)構(gòu)用變度分析一從事故樹結(jié)構(gòu)上入手分析界草本小仲的中.做程度.結(jié)構(gòu)出峨

度分析?樣可以采用兩種方法，種是附確求U1結(jié)構(gòu)里要慢系數(shù),一種是用蚊小割柒或用M

小冷保排出砧構(gòu)羽要吱低序

，而如十--5最小割集中的基本事件個數(shù)不等附，基本事得少的割集中的拓本事件

比基本第件名的副集中的基本第H結(jié)匐刑要度大.

例：某事故樹的外小劑集為：(XI.X2.X3.X4).(X5.X6),(X7).(XB)

明中4度的排K為I

1(7)=1(8)>1(5)=1(6>>1(1)=1(2>1(3)=1(4)

,行班數(shù)一一3最小刑案中珞本串H的個數(shù)相等時,市氏在石鼓小”集中4現(xiàn)的用本

卬什.比只在?個最小割集中整理的聯(lián)本叼(T站恂里要僮大：羽發(fā)次數(shù)多的比索復次數(shù)少的

站構(gòu)成唉收大.

例如,某事故材有8個最小/集1{XI.X5.X7.X8).(XI.X6.X7.XSL(X2.X5.

X7.X8).{X2.X6.X7.X8).(X3.XS.X7.X8).(X3.X6.X7.X8).(X4.XS.X7.X8).

(X4,X6.X7.XS).

ffi構(gòu)—ItW以代序為r(7)=H8)>1(51=1(6)>?a)=l(2h1(3)=1(4)

>覬0頻串又6頗數(shù)一一在玨本那》少的鼠小割集中顯現(xiàn)次數(shù)少的4H1‘3條4；”的

名的最小泰集中整現(xiàn)次數(shù)多的相比峻，網(wǎng)前看大］后4.

例如.火力校樹的金t小割染為：{XI).{X2.X3J,(X2.X4).{X2.X5J,其結(jié)構(gòu)聿望度

順序為；l(l)>l(2)>K3)31(4)=l(S|

(2)Wl率由變度分析一結(jié)構(gòu)幣.嚶度分析生從中故樹的結(jié)構(gòu)上,分析各荔木事件的丑

要程度.如果迸一人寫比整本事件發(fā)生假率的變化會倒頂」爭件發(fā)生戳率以多大影響.就愛

分析果本那件的概率北婆度-

值上事件發(fā)生的微字迪言刖最小例犯的《(卒和笈示

例：——英事故樹果小劇集為強1,X2}'{XI,X3}.可以把其目作由兩個字件El、E2U!

成的因故樹.按照求癖率和的運算公式，門+E2的凝率為，Q=%I+9八一%四門

Q=0.01+001-0001-0.019

wnm上貨件發(fā)生慨率Q話數(shù)是一個U由線性函數(shù)達一件陵,只受對白攵子中求一次

帕導軟,就可伸出謖基本事件的根隼更要改系數(shù)?即：=學

甌

例；設(shè)學收外最小劇集Mxi.X3h{xi,X5)x{X3.X4)(X2.X4.X5h

善基本哀件悔案分別為:ql=001.q2=0.02.q30.03.q40.04.qS=0.OS,;及各就

本事件IK率老嚶度系數(shù)

頂上事件的概率為

Q=g“+%?+%>+%

=90+彳小+4。+%4風

=O.OIxW-HI.OIx().05+003xWM+0.02x0.()4x0.05

=0.002

省基本平仲的假零布要度庭數(shù)為

5>='=5-4=0領(lǐng)

西

/Q*===/夕，=0002

如,=卓=4+4,=。。5

際

%=等=%+僅,=。。31

以4

4?,=①=幺+夕聞，=°小°8

“5

這樣.就可以按低串里要度系數(shù)的大小推出各基本聚件的微率型爰度順序，

/<M>>仆>>'“2,>'0、>>’02,

從概率電安度系數(shù)的算法可以百出店樣的事實：一個亞本3件的戳聿重要反如何.井小

取決于它本耳的概率值大小,而取決r-它所在此小箱it'i'rtfeWA事ft的假率枳的t小以及

它在8個母小幫第中中女孤說的次數(shù),樣而言.殘少以半人的叢木事作的妾比減少錯率小

的客躬，而微挈中里境系數(shù)并未反映這?步實.因此.它不足從本骯I反映各M本*fl4H

植樹中晌蟲要限收.

〈3〉臨界市曉發(fā)系數(shù)——從眼糠度和慨串雙市才|度制用3谷小十件的本.妥反標準,定

文為

依期的例中的條件,可以得到各林木小件的格界中婪饃系數(shù)為

G4*

=-1

GQ

如k

■Q2

GG

=1

1L。.

Gd

--

。八=0.62

G生

一

一

?！?。.27

因此就制對一個技臨界幣要償系數(shù)的大小排列的各葩本本科用金程度的娘字?

C3>C4>C1>C5>02

、出率里要度相比.翦本事件XI的重費隹度卜律了,這罐因為它的發(fā)生察卒最低

本冰件X3俄甲盥,這不僅是因為它敏燒堆金大,而且它本身的根巳值也粒大.

總結(jié)，件申喔之條切3結(jié)構(gòu)Jfi哽度系」從中故軻結(jié)構(gòu)1反畋蕊本小樣的巾?■我：

到穿申妾度系數(shù)反映基本小件柢率的用M對頂上事件發(fā)生慨串次響的做段度：據(jù)界垂贖度系

數(shù)從故蛻吸和口身發(fā)生極不人小雙聚角度反映基本平竹的電要程院.

結(jié)構(gòu)王贅咀泉數(shù)反映/某墻本小件在