銀行從業(yè)資格考試的相關(guān)重點(diǎn)

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銀行從業(yè)資格考試的相關(guān)重點(diǎn)

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一、單項(xiàng)選擇題

1.商業(yè)銀行的核心競爭力是【D】。

A.吸存放貸

B.支付中介

C.貨幣創(chuàng)造

D.風(fēng)險(xiǎn)管理

【答案解析】風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行的核心競爭力，是創(chuàng)造資本增值和

股東回報(bào)的重要手段。

2.風(fēng)險(xiǎn)是指［C1

A.損失的大小

B.損失的分布

C.未來結(jié)果的不確定性

D.收益的分布

【答案解析】風(fēng)險(xiǎn)是未來結(jié)果的不確定性。

3.風(fēng)險(xiǎn)與收益是相互影響、相互作用的，一般遵循【B］的基本規(guī)律。

A.高風(fēng)險(xiǎn)低收益、低風(fēng)險(xiǎn)高收益

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B.高風(fēng)險(xiǎn)高收益、低風(fēng)險(xiǎn)低收益

C.高風(fēng)險(xiǎn)高收益

D.低風(fēng)險(xiǎn)低收益

【答案解析】高風(fēng)險(xiǎn)高收益、低風(fēng)險(xiǎn)低收益是風(fēng)險(xiǎn)與收益的基本關(guān)系。

4.風(fēng)險(xiǎn)分散化的理論基礎(chǔ)是【A】。

A.投資組合理論

B.期權(quán)定價(jià)理論

C.利率平價(jià)理論

D.無風(fēng)險(xiǎn)套利理論

【答案解析】現(xiàn)代投資組合理論的發(fā)端可以追溯到哈瑞。馬柯維茨于

1952年發(fā)表的題為《投資組合》的文章，及其后（1959年）出版的同名

專著。

5.與市場風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)相比，商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)具有【B】。

A.特殊性、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性

B.普遍性、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性

C.特殊性、盈利性和不可轉(zhuǎn)化性

D.普遍性、盈利性和不可轉(zhuǎn)化性

【答案解析】操作風(fēng)險(xiǎn)具有非盈利性，它并不能為商業(yè)銀行帶來盈利;

同時(shí)操作風(fēng)險(xiǎn)具有普遍性和可轉(zhuǎn)化性。

6.商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一國家

的借款者，應(yīng)是多方面開展，這里基于【B】的風(fēng)險(xiǎn)管理策略。

A.風(fēng)險(xiǎn)對沖

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B.風(fēng)險(xiǎn)分散

C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

D.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

【答案解析】風(fēng)險(xiǎn)分散是指通過多樣化的投資來分散和降低風(fēng)險(xiǎn)的方

法。

7.商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置的作用主要體現(xiàn)在【口兩個(gè)方面。

A.資本金管理和負(fù)債管理

B.資產(chǎn)管理和負(fù)債管理

C.風(fēng)險(xiǎn)管理和績效考核

D.流動(dòng)性管理和績效考核

【答案解析】經(jīng)濟(jì)資本配置對商業(yè)銀行的積極作用體現(xiàn)在兩個(gè)方面：

風(fēng)險(xiǎn)管理和績效考核。

8.如果一個(gè)資產(chǎn)期初投資100元，期末收入150元，那么該資產(chǎn)的對

數(shù)收益率為【D】。

A.0.1

B.0.2

C.O.3

D.0.4

【答案解析】對數(shù)收益率是兩個(gè)時(shí)期資產(chǎn)價(jià)值取對數(shù)后的差額，該資

產(chǎn)的對數(shù)收益率=lnl50——lnl00=0.4.

9.下列有關(guān)銀行資產(chǎn)計(jì)價(jià)的說法，不正確的是LBL

九按模型定價(jià)是指將從市場獲得其他數(shù)據(jù)輸入模型，計(jì)算交易頭

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寸的價(jià)值

B.交易賬戶中的項(xiàng)目通常只能按模型定價(jià)

C.存款業(yè)務(wù)1日入銀行賬戶

D.銀行賬戶中的項(xiàng)目通常按歷史成本計(jì)價(jià)

【答案解析】交易賬戶中的項(xiàng)目通常按市場價(jià)格計(jì)價(jià)，當(dāng)缺乏可參考

的市場價(jià)格時(shí)，可以按模型定價(jià)。

10.風(fēng)險(xiǎn)識別方法中常用的情景分析法是指【B】。

A.將可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)逐一列出，并根據(jù)不同的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分類

B.通過圖解來識別和分析風(fēng)險(xiǎn)損失發(fā)生前存在的各種不恰當(dāng)行

為，由此判斷和總結(jié)哪些失誤最可能導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)損失

C.通過有關(guān)數(shù)據(jù)、曲線、圖表等模擬商業(yè)銀行未來發(fā)展的可能狀

態(tài)，識別潛在的風(fēng)險(xiǎn)因素、預(yù)測風(fēng)險(xiǎn)的范圍及結(jié)果，并選擇最佳的風(fēng)

險(xiǎn)管理方案

D.風(fēng)險(xiǎn)管理人員通過實(shí)際調(diào)查研究以及對商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債

表、損益表、財(cái)產(chǎn)目錄等財(cái)務(wù)資料進(jìn)行分析從而發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險(xiǎn)

【答案解析】情景分析法指專家通過圖解來識別和分析風(fēng)險(xiǎn)損失發(fā)生

前存在的各種不恰當(dāng)行為，由此判斷和總結(jié)哪些失誤最可能導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)

損失。

11.風(fēng)險(xiǎn)因素與風(fēng)險(xiǎn)管理復(fù)雜程度的關(guān)系是【B】。

A.風(fēng)險(xiǎn)因素考慮得越充分，風(fēng)險(xiǎn)管理就越容易

B.風(fēng)險(xiǎn)因素越多，風(fēng)險(xiǎn)管理就越復(fù)雜，難度就越大

C.風(fēng)險(xiǎn)因素的多少同風(fēng)險(xiǎn)管理的復(fù)雜性的相關(guān)程度并不大

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D.風(fēng)險(xiǎn)管理流程越復(fù)雜，則會(huì)有效減少風(fēng)險(xiǎn)因素

【答案解析】風(fēng)險(xiǎn)因素與風(fēng)險(xiǎn)管理復(fù)雜程度成正相關(guān)關(guān)系，風(fēng)險(xiǎn)因素

越多，風(fēng)險(xiǎn)管理就越復(fù)雜，難度就越大。

12.以下哪一個(gè)模型是針對市場風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量模型？【C】

A.CreditMetrics

B.KMV模型

C.vaR模型

D.高級計(jì)量法

【答案解析】市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法主要包括缺口分析、久期分析、外匯

敞口分析、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VaR)方法、敏感性分析、情形分析、壓力測試和

事后檢驗(yàn)。

13.CreditMetrics模型認(rèn)為債務(wù)人的信用風(fēng)險(xiǎn)狀況用債務(wù)人的【A】表

7J\o

A.信用等級

B.資產(chǎn)規(guī)模

C.盈利水平

D.還款意愿

【答案解析】CreditMetries模型中信用風(fēng)險(xiǎn)取決于債務(wù)人的信用狀況,

而債務(wù)人的信用狀況用借用等級來表示。

14.壓力測試是為了衡量【B】。

A.正常風(fēng)險(xiǎn)

B.小概率事件的風(fēng)險(xiǎn)

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C.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值

D.以上都不是

【答案解析】壓力測試(stresstesting)估算小概率事件等極端不利的情

況可能造成的潛在損失。

15.外部評級主要依靠【A】。

A.專家定性分析

B.定量分析

C.定性分析和定量分析結(jié)合

D.以上都不對

【答案解析】外部評級是專業(yè)評級機(jī)構(gòu)對特定債務(wù)人的償債能力和意

愿的整體評估，主要依靠專家定性分析，評級對象主要是政府或大企

業(yè);內(nèi)部評級是商業(yè)銀行根據(jù)內(nèi)部數(shù)據(jù)和標(biāo)準(zhǔn)(側(cè)重于定量分析)。

16.預(yù)期損失率的計(jì)算公式是【A】。

A.預(yù)期損失率=預(yù)期損失小資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口X100%

B.預(yù)期損失率=預(yù)期損失+貸款資產(chǎn)總額X100%

C.預(yù)期損失率=預(yù)期損失+風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)總額X100%

D.預(yù)期損失率=預(yù)期損失+資產(chǎn)總額X100%

【答案解析】預(yù)期損失率=預(yù)期損失+資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口X100%,其中預(yù)

期損失=PDXLGDXEAD,其中，PD為借款人的違約概率，LGD為違

約損失率，EAD為違約風(fēng)險(xiǎn)暴露。

17.中國銀監(jiān)會(huì)《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測和考核暫行辦法》規(guī)定不良

貸款分析報(bào)告主要包括哪些方面？【D】

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A.不良貸款清收轉(zhuǎn)化情況

B.新發(fā)放貸款質(zhì)量情況

C.新發(fā)生不良貸款的內(nèi)外部原因及典型案例

D.以上都是

【答案解析】中國銀監(jiān)會(huì)《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測和考核暫行辦法》

規(guī)定的不良貸款分析報(bào)告主要基本情況包括以下幾方面：地區(qū)和客戶

結(jié)構(gòu)情況、不良貸款清收轉(zhuǎn)化情況、新發(fā)放貸款質(zhì)量情況、薪發(fā)生不

良貸款的內(nèi)外部原因分析及典型案例。

18.信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本是指【A】。

A.商業(yè)銀行在一定的中心置信下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)信用

風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金

B.商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)信用

風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金

C.商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)信用

風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的非預(yù)期損失和預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金

D.以上都不對

【答案解析】信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本是指商業(yè)銀行在一定的置信水平下，

為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)借用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的

資本金，其在數(shù)值上等于信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)可能帶來的非預(yù)期損失。

19.在持有期為3天，置信水平為95%的情況下，若所計(jì)算的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)

值為3萬元，則表明該銀行的資產(chǎn)組合【C】。

A.在3天中的收益有95%的可能性不會(huì)超過3萬元

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B.在3天中的收益有95%的可能性會(huì)超過3萬元

C.在3天中的損失有95%的可能性不超過3萬元

D.在3天中的損失有95%的可能性會(huì)超過3萬元

【答案解析】風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、

匯率等市場風(fēng)險(xiǎn)要素發(fā)生變化時(shí)可能對某項(xiàng)資金頭寸、資產(chǎn)組合或機(jī)

構(gòu)造成的潛在的最大損失。

20.已知某商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)信貸資產(chǎn)總額為300億元，如果所有借款

人的違約概率都是5%,違約回收率平均為20%,那么該商業(yè)銀行的

風(fēng)險(xiǎn)信貸資產(chǎn)的預(yù)期損失是【B】。

A.15億元

B.12億元

C.20億元

D.30億元

【答案解析】風(fēng)險(xiǎn)信貸資產(chǎn)的預(yù)期損失=300義5%義（1-20%。）=12（億

元）

二、不定項(xiàng)選擇題

1.商業(yè)銀行的經(jīng)營原則是【ABC】

A.盈利性

B.安全性

C.流動(dòng)性

D.擴(kuò)張性

E.競爭性

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【答案解析】商業(yè)銀行經(jīng)營管理的"三性原貝『'是指：安全性、流動(dòng)性

和盈利性。

2.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的主要類別包括【ABCDE】

Ao九信用風(fēng)險(xiǎn)

B.市場風(fēng)險(xiǎn)

C.操作風(fēng)險(xiǎn)

D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

E.國家風(fēng)險(xiǎn)

【答案解析】識記。

3.衡量風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)有[ABCE]

A.方差

B.久期

C.凸度

D.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VaR)

E.期望收益

【答案解析】D選項(xiàng)衡量的是收益的指標(biāo)。

4.對于不可管理的風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行可以采取的管理辦法是[CDE]

A.風(fēng)險(xiǎn)分散

B.風(fēng)險(xiǎn)對沖

C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

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E.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

【答案解析】商業(yè)銀行

風(fēng)險(xiǎn)管理的方法有風(fēng)險(xiǎn)分散、風(fēng)險(xiǎn)對沖、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避和風(fēng)險(xiǎn)

補(bǔ)償，其中后三種主要針對不可管理風(fēng)險(xiǎn)。

5.商業(yè)銀行常用的風(fēng)險(xiǎn)識別方法包括【ABCDE】

A.專家調(diào)查列舉法

B.資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法

C.情景分析法

D.分解分析法

E.失誤樹分析法

【答案解析】識記并理解。

6.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程包括[ABCD]

A.風(fēng)險(xiǎn)識別

B.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

C.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測

D.風(fēng)險(xiǎn)控制

E.風(fēng)險(xiǎn)對沖

【答案解析】商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理流程可以概括為風(fēng)險(xiǎn)識別、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)

量、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測和風(fēng)險(xiǎn)控制四個(gè)主要步驟。

7.個(gè)人住房抵押貸款涉及的風(fēng)險(xiǎn)主要包括【ABCD】

A.經(jīng)銷商風(fēng)險(xiǎn)

B."假按揭"風(fēng)險(xiǎn)

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C.由于房產(chǎn)價(jià)值下跌導(dǎo)致超額押值不足

D.借款人的經(jīng)濟(jì)財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

E.國家對房市采取宏觀調(diào)控措施

【答案解析】個(gè)人住房抵押貸款的風(fēng)險(xiǎn)包括：①經(jīng)銷商風(fēng)險(xiǎn)。②"假

按揭"風(fēng)險(xiǎn)："假按揭"的主要特征是，開發(fā)商利用積壓房產(chǎn)套取銀行

信用，欺詐銀行信貸資金。③由于房產(chǎn)價(jià)值下跌而導(dǎo)致超額押值不足

的風(fēng)險(xiǎn)。④借款人的經(jīng)濟(jì)財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。

8.KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型中所要用到的變量包括[ABC]

A.貸款承諾的利息

B.與貸款相同期限的零息國債的收益率

C.貸款的違約回收率

D.貸款期限

E.借款企業(yè)的市場價(jià)值

【答案解析】KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型中所要用到的變量包括期限I

年的零息債券的非違約概率、零息債券承諾的利息、零息債券的回收

率和期限1年的零息國債的收益率。

9.我國監(jiān)管當(dāng)局出臺(tái)的貸款五級分類包含哪些等級的貸款？[ABCE]

A.正常

B.關(guān)注

C.次級

D.可疑

E.損失

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【答案解析】識記我國貸款五級分類。

10.目前國際銀行業(yè)應(yīng)用比較廣泛的組合模型包括【ABC】

A.CreditMetrics模型

B.CreditPortfolioView模型

C.CreditRisk+模型

D.KMV模型

E.ZETA模型

【答案解析】國際銀行業(yè)應(yīng)用比較廣泛的組合模型包括CreditMetrics

模型、CreditPortfolioView模型和CreditRisk+模型。

IL中國銀監(jiān)會(huì)評估國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行的資產(chǎn)質(zhì)量指標(biāo)

包括以下哪幾項(xiàng)？【ABCDE】

A.不良資產(chǎn)/貸款率

B.預(yù)期損失率

C.貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙率

D.不良貸款撥備覆蓋率

E.貸款損失準(zhǔn)備充足率

【答案解析】有關(guān)資產(chǎn)質(zhì)量的主要指標(biāo)包括以下幾個(gè)方面：不良資產(chǎn)

/貸款率、預(yù)期損失率、單一（集團(tuán)）客戶授信集中度、貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙率、

不良貸款撥備覆蓋率、貸款損失準(zhǔn)備充足率。

12.根據(jù)巴塞爾委員會(huì)的規(guī)定，在風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告中，為了提高商業(yè)銀行透

明度，信息應(yīng)當(dāng)具備哪些特征？[ABCDE]

A.全面性

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B.相關(guān)性

C.及時(shí)性

D.可靠性

E.可比性

【答案解析】識記。

13.商業(yè)銀行進(jìn)行貸款轉(zhuǎn)讓的目的有LADE]

A.增加收益

B.集中風(fēng)險(xiǎn)

C.實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)單一化

D.轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險(xiǎn)

E.提高經(jīng)濟(jì)資本配置效率

【答案解析】貸款轉(zhuǎn)讓的主要目的是為了分散風(fēng)險(xiǎn)、增加收益、實(shí)現(xiàn)

資產(chǎn)多元化、提高經(jīng)濟(jì)資本配置效率。

14.商業(yè)銀行的授信審批和信貸決策應(yīng)當(dāng)遵循哪些原則？【ABC】

A.審貸分離原則

B.統(tǒng)一考慮原則

C.展期重審原則

D.責(zé)任到人原則

E.追蹤審核原則

【答案解析】授信審批或信貸決策一般應(yīng)遵循的原則有：⑴審貸分離

原則一授信審批應(yīng)當(dāng)完全獨(dú)立于貸款的營銷和貸款的發(fā)放，故A選項(xiàng)

說法正確。⑵統(tǒng)一考慮原則。在進(jìn)行信貸決策時(shí)，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對可

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能引發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)的借款人的所有風(fēng)險(xiǎn)暴露和債項(xiàng)作統(tǒng)一考慮和計(jì)量，

包括貸款、回購協(xié)議、再回購協(xié)議、信用證、承兌匯票、擔(dān)保和衍生

交易工具等，故B選項(xiàng)說法正確裔⑶展期重審原則。原有貸款和其他

信用風(fēng)險(xiǎn)暴露的任何展期都應(yīng)作為一個(gè)新的信用決策，需要經(jīng)過正常

的審批程序，故C選項(xiàng)說法正確。

15.信用衍生產(chǎn)品包括【ABCD】

A.總收益互換

B.信用違約互換

C.信用價(jià)差衍生產(chǎn)品

D.信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)

E.股票期權(quán)

【答案解析】常用的信用衍生工具有總收益互換、信用違約互換、信

用價(jià)差衍生產(chǎn)品、信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)以及混合工具（前述四種衍生工具的

再組）。

16.計(jì)算商業(yè)銀行特定客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)，需要以下哪些變量？【ABC】

A.違約概率

B.違約損失率

C.違約風(fēng)險(xiǎn)暴露

D.期限

E.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)

【答案解析】預(yù)期損失=預(yù)期損失率X資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞13=借款人的違約

概率X違約損失率X違約風(fēng)險(xiǎn)暴露。

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17.對企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)分析的5Cs指標(biāo)包括哪些方面？［ABCDE】

A.品德

B.資本

C.還款能力

D.抵押

E.經(jīng)營環(huán)境

【答案解析】商業(yè)銀行對企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)分析的5cs系統(tǒng)是指：品德、

資本、還款能力、抵押和經(jīng)營環(huán)境。

18.信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型包括【BCD】

A.CreditMonitor

B.CreditMetrics

C.CreditPortfolioView

0.CreditRisk+

E.VaR

【解析】信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型包括CreditMetrics、CreditPortfolioView

和CreditRisk+模型三個(gè)。

19.根據(jù)無套利均衡原理，在0期為了計(jì)算某貨幣第2期到第3期的

遠(yuǎn)期利率，應(yīng)當(dāng)首先知道的變量是【BCD】

A.銀行間的短期利率水平

B.第0期到第1期的即期利率

C.第I期到第2期的遠(yuǎn)期利率

D.3年期的即期利率

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E.市場在3期內(nèi)的平均利率水平

【答案解析】理解遠(yuǎn)期利率計(jì)算方式。

20.期權(quán)的價(jià)值由哪幾部分組成？[AB]

A.時(shí)間價(jià)值

B.內(nèi)在價(jià)值

C.執(zhí)行價(jià)格

D.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格

E.無風(fēng)險(xiǎn)利率

【答案解析】期權(quán)的價(jià)值=內(nèi)在價(jià)值+時(shí)間價(jià)值。

三、判斷題

L損失反映的是風(fēng)險(xiǎn)時(shí)間發(fā)生后所造成的實(shí)際結(jié)果，風(fēng)險(xiǎn)反映的

是損失發(fā)生前的事物發(fā)展?fàn)顟B(tài)【T】

【答案解析】損失反映的是風(fēng)險(xiǎn)時(shí)間發(fā)生后所造成的實(shí)際成果，風(fēng)險(xiǎn)

反映的是損失發(fā)生前的事物發(fā)展?fàn)罱?/p>

2.全面風(fēng)險(xiǎn)管理理論重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)對資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負(fù)債業(yè)務(wù)的協(xié)調(diào)管理,

通過匹配資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)、

經(jīng)營目標(biāo)互相代替和資產(chǎn)分散，實(shí)現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險(xiǎn)控制【F】

【答案解析】資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理理論重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)對資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負(fù)債業(yè)務(wù)

的協(xié)調(diào)管理，通過匹配資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)、經(jīng)營目標(biāo)互相代替和資產(chǎn)

分散，實(shí)現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險(xiǎn)控制。

3.風(fēng)險(xiǎn)與收益是相互影響、相互作用的，一般遵循低風(fēng)險(xiǎn)高收益

的基本規(guī)律【F】

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【答案解析】風(fēng)險(xiǎn)與收益是相互影響、相互作用的，一般遵循低風(fēng)險(xiǎn)

低收益的基本規(guī)律。

4.指數(shù)預(yù)警法是利用警兆指標(biāo)合成的風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)進(jìn)行預(yù)警【T】

【答案解析】指數(shù)預(yù)警法是利用警兆指標(biāo)合成的風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)進(jìn)行預(yù)警。

5.無論是集中型的風(fēng)險(xiǎn)管理部門，還是分散型的風(fēng)險(xiǎn)管理部門，

必須都要包括商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的核心要素【F】

【答案解析】集中型風(fēng)險(xiǎn)管理部門包括了商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的核心要

素：風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控、數(shù)量分析、價(jià)格確認(rèn)、模型創(chuàng)建和相應(yīng)的信息系統(tǒng)/

技術(shù)支持.分散型的商業(yè)銀行不需要建立完善的風(fēng)險(xiǎn)管理部門，因此

可以考慮將數(shù)據(jù)分析、技術(shù)支持、價(jià)格確認(rèn)等風(fēng)險(xiǎn)管理職能外包給專

業(yè)服務(wù)供應(yīng)商。

6.對于我國生產(chǎn)企業(yè)來說，各項(xiàng)周轉(zhuǎn)率（如存貨周轉(zhuǎn)率、應(yīng)收賬款

周轉(zhuǎn)率、資產(chǎn)回報(bào)率等）越高，則該企業(yè)的盈利能力和償債能力就越

好［F1

【答案解析】雖然從表面上看，各項(xiàng)周轉(zhuǎn)率越高，盈利能力和償債能

力就越好，但實(shí)踐中并非如此。

7.一般來說，高校等機(jī)構(gòu)類客戶的固定資產(chǎn)投資規(guī)模大，財(cái)務(wù)制

度較健全，因此這類客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)較小【F】

【答案解析】高校的固定資產(chǎn)投資規(guī)模大，資產(chǎn)負(fù)債比例高，償債壓

力大，還貸能力弱，而且普遍存在財(cái)務(wù)制度不健全等問題，存在嚴(yán)重

的信用風(fēng)險(xiǎn)。

8.從實(shí)踐來看，國外商業(yè)銀行的內(nèi)部評級體系因?yàn)閷ζ渌L(fēng)險(xiǎn)變

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演講稿工作總結(jié)調(diào)研報(bào)告講話稿事跡材料心得體會(huì)策劃方案

量的計(jì)量較精確，因此一般都沒有區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)變量【F】

【答案解析】區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)作為一種系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)難以通過貸款組合完全消

除，因此其成為影響資產(chǎn)組合信用風(fēng)險(xiǎn)水平的一種重要風(fēng)險(xiǎn)因素。從

實(shí)踐來看，國外商業(yè)銀行的內(nèi)部評級體系一般都沒有區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)變量。

9.為客戶提供外匯交易服務(wù)時(shí)未能立即進(jìn)行對沖的外匯敞口頭

寸和銀行對外幣走勢有某種預(yù)期而持有的外匯敞口頭寸會(huì)導(dǎo)致外匯

交易風(fēng)險(xiǎn)【T】

【答案解析】為客戶提供外匯交易服務(wù)時(shí)未能立即進(jìn)行對沖的外匯敞

口頭寸和銀行對外幣走勢有某種預(yù)期而持有的外匯敞口頭寸會(huì)導(dǎo)致

外匯交易風(fēng)險(xiǎn)。