2024年廣西中級銀行從業(yè)資格《（風險管理）實務》高頻核心題庫300題（含答案詳解）

PAGEPAGE12024年廣西中級銀行從業(yè)資格《風險管理》高頻核心題庫300題（含答案詳解）一、單選題1.商業(yè)銀行在衡量組合信用風險時，必須考慮到信貸損失事件之間的相關性。則下列說法最恰當?shù)氖牵ǎ?。A、預期違約的借款人不一定同時違約B、非預期違約的借款人一定會同時違約C、非預期違約的借款人一定不會同時違約D、預期違約的借款人一定會同時違約答案：A解析：貸款組合內的各單筆貸款之間通常存在一定程度的相關性。例如，如果兩筆貸款的信用風險隨著風險因素的變化同時上升或下降，則兩筆貸款是正相關的，即同時發(fā)生風險損失的可能性比較大；如果一個風險下降而另一個風險上升，則兩筆貸款就是負相關的，即同時發(fā)生風險損失的可能性比較小。2.根據(jù)我國監(jiān)管機構和《巴塞爾新資本協(xié)議》的要求，商業(yè)銀行可采用（）來計量市場風險資本。A、高級計量法B、內部評級法C、內部模型法D、基本指標法答案：C解析：商業(yè)銀行可以采用權重法、內部評級初級法和內部評級高級法計算信用風險資本；用標準法或內部模型法計量市場風險資本；用基本指標法、標準法或高級計量法計算操作風險資本。3.假如一家銀行的外匯敞口頭寸為：日元多頭150，馬克多頭400，英鎊多頭250，法郎空頭120，美元空頭480。則用累計總敞口頭寸法計算的總外匯敞口頭寸為（）。A、200B、800C、1000D、1400答案：D解析：累計總敞口頭寸等于所有外幣的多頭與空頭的總和。因此用累計總敞口頭寸法計算的總外匯敞口頭寸=150+400+250+120+480=1400。4.商業(yè)銀行持有的資本是否能夠充分覆蓋風險，取決于兩方面的因素是（）。A、持有資本的數(shù)量（資本充足率計算公式的分子），面臨的實際風險水平（資本充足率計算公式的分母）B、持有資本的數(shù)量（資本充足率計算公式的分母），面臨的實際風險水平（資本充足率計算公式的分子）C、持有資本的變化量（資本充足率計算公式的分子），預期風險水平（資本充足率計算公式的分母）D、預期風險水平（資本充足率計算公式的分母），持有資本的變化量（資本充足率計算公式的分子）答案：A解析：商業(yè)銀行持有的資本是否能夠充分覆蓋風險，取決于兩方面的因素:持有資本的數(shù)量（資本充足率計算公式的分子）與面臨的實際風險水平（資本充足率計算公式的分母）。5.借人流動性是商業(yè)銀行降低流動性風險的“最具風險”的方法，原因在于，借入資金時商業(yè)銀行不得不在資金成本和（）之間做出艱難選擇。A、流動性風險B、可獲得性C、不可獲性D、最終收益答案：B解析：在實踐操作中，必須清醒地認識到，借人流動性是商業(yè)銀行降低流動性風險的“最具風險”的方法，因為商業(yè)銀行在借入資金時，不得不在資金成本和可獲得性之間作出艱難的選擇。商業(yè)銀行通常選擇在真正需要資金的時候借入資金。6.中國銀監(jiān)會在總結和借鑒國內外銀行監(jiān)管經(jīng)驗的基礎上提出的理念是（）。A、管法人、管風險、管內控、提高透明度B、管法人、管風險、管制度、提高透明度C、管機構、管風險、管制度、提高透明度D、管法人、管流程、管內控、提高透明度答案：A解析：在總結和借鑒國內外銀行監(jiān)管經(jīng)驗的基礎上，中國銀監(jiān)會提出了“管法人、管風險、管內控、提高透明度”的監(jiān)管理念。這一監(jiān)管理念內生于中國的銀行改革、發(fā)展與監(jiān)管實踐，是對當前我國銀行監(jiān)管工作經(jīng)驗的高度總結。7.若商業(yè)銀行通過歷史數(shù)據(jù)分析得知，借款人A、B的一年期違約可能性分別為0．02％和0．04％，則根據(jù)監(jiān)管要求，在該銀行信用風險內部評級體系中，A、B的一年期違約概率分別為（）。A、0．03％，0．03％B、0．02％，0．04％C、0．02％，0．03％D、0．03％，0．04％答案：D解析：違約概率是指借款人在未來一定時期內發(fā)生違約的可能性。違約概率一般被具體定義為借款人內部評級l年期違約概率與0．03％中的較高者，設定0．03％的下限是為了給風險權重設定下限，也是考慮到商業(yè)銀行在檢驗小概率事件時所面臨的困難。8.假定某銀行2010會計年度結束時共有貸款200億元，其中正常貸款150億元，其共有一般準備8億元，專項準備1億元，特種準備1億元，則其不良貸款撥備覆蓋率約為（）。A、15％B、20％C、35％D、50％答案：B解析：不良貸款撥備覆蓋率=[（一般準備+專項準備+特種準備）／（次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款）]×100％=[（8+1+1）／（200-150）]×100％=20％。9.下列關于操作風險評估流程錯誤的是（）。A、在準備階段，制定評估計劃內容包括自我評估的目的、對象、范圍、時間安排、開展模式和方法及評估人員組成等B、在報告階段，包括整合結果和雙線報告C、在評估階段，評估后應收集盡可能多的操作風險信息D、操作風險評估包括準備、評估和報告三個步驟答案：C解析：C選項錯誤，評估前應收集盡可能多的操作風險信息。10.關于總敞口頭寸，下列說法正確的是（）。A、凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差B、累計總敞口頭寸等于所有外幣的多頭的總和C、總敞口頭寸反映整個資產組合的外匯風險D、短邊法的計算方法是：首先分別加總每種外匯的多頭和空頭；其次比較這兩個總數(shù)；最后選擇絕對值較小的作為銀行的總敞口頭寸答案：A解析：B項，累計總敞口頭寸等于所有外幣的多頭與空頭的總和。C項，總敞口頭寸反映整個貨幣組合的外匯風險。D項，短邊法的計算方法是：首先分別加總每種外匯的多頭和空頭；其次比較這兩個總數(shù)；最后選擇絕對值較大的作為銀行的總敞口頭寸。11.新產品（業(yè)務）風險管理方法不包括（）。A、風險識別B、風險評級C、制定風險防控措施D、新產品風險管理評價答案：A解析：新產品（業(yè)務）風險管理方法包括：1.風險評級；2.制定風險防控措施；3.新產品風險管理評價。12.下列關于三種計算風險價值方法的優(yōu)缺點分析中，錯誤的是（）。Ⅰ．方差一協(xié)方差法適用于計算期權產品的風險價值Ⅱ．歷史模擬法和蒙特卡羅模擬法均能對“肥尾”現(xiàn)象加以考慮Ⅲ．蒙特卡羅模擬法對基礎風險因素的分布沒有特定的假設Ⅳ．蒙特卡羅模擬法通過設置消減因子(DecayFactor)可使模擬結果對近期市場變化更快做出反應A、Ⅰ和ⅢB、Ⅲ和ⅣC、Ⅰ和ⅡD、只有Ⅰ答案：A解析：Ⅰ項，方差一協(xié)方差法是所有計算VaR的方法中最簡單的，只反映了風險因素對整個組合的一階線性和二階線性影響，無法反映高階非線性特征，該方法是局部估值法。期權屬于非線性金融工具，其風險無法用方差一協(xié)方差法來準確計量。Ⅲ項，蒙特卡羅模擬法對于基礎風險因素仍然有一定的假設，存在一定的模型風險。13.CreditPortfolioView模型根據(jù)現(xiàn)實宏觀經(jīng)濟因素通過（）計算違約率。A、壓力測試B、資產分組C、蒙特卡洛模擬D、歷史損失數(shù)據(jù)均值與方差替代答案：C解析：CreditPortfolioView模型可以看做是CreditMetrics模型的一個補充，因為該模型雖然在違約率計算上不使用歷史數(shù)據(jù)，而是根據(jù)現(xiàn)實宏觀經(jīng)濟因素通過蒙特卡洛模擬計算出來，但對于那些非違約的轉移概率則還需要根據(jù)歷史數(shù)據(jù)來計算，只不過將這些基于歷史數(shù)據(jù)的轉移概率進行了調整而已。14.下列不屬于關于合格優(yōu)質流動性資產的基本特征的是（）。A、風險低B、易于定價C、價值波動大D、與高風險資產的相關性低答案：C解析：合格優(yōu)質流動性資產是指滿足具有風險低、易于定價且價值穩(wěn)定、與高風險資產的相關性低等基本特征，能夠在無損失或極小損失的情況下快速變現(xiàn)的各類資產。15.下列各項中，應列入商業(yè)銀行二級資本的是（）。A、未分配利潤B、二級資本工具及其溢價C、盈余公積D、一般風險準備答案：B解析：在巴塞爾協(xié)議Ⅲ中，監(jiān)管資本包括一級資本和二級資本。其中，一級資本又包括核心一級資本和其他一級資本。核心一級資本包括：實收資本或普通股、資本公積可計入部分、盈余公積、一般風險準備、未分配利潤、少數(shù)股東資本可計入部分。其他一級資本包括：其他一級資本工具及其溢價(如優(yōu)先股及其溢價)、少數(shù)股東資本可計入部分。二級資本包括：二級資本工具及其溢價、超額貸款損失準備可計人部分、少數(shù)股東資本可計入部分。16.通常金融工具的到期日或距下一次重新定價日的時間越短，并且在到期日之前支付的金額越大，則久期的絕對值（）。A、不變B、越高C、越低D、無法判斷答案：C解析：通常金融工具的到期日或距下一次重新定價H的時間越長，并且在到期日之前支付的金額越小，則久期的絕對值越高，表明利率變動將會對銀行的經(jīng)濟價值產生較大的影響；反之則相反。17.交易對手信用風險需要計量銀行賬簿和交易賬簿下風險的類別不包括（）。A、場外衍生工具交易形成的交易對手信用風險B、證券融資交易形成的交易對手信用風險C、與中央交易對手交易形成的信用風險D、與地方政府對手交易形成的信用風險答案：D解析：交易對手信用風險需要計量銀行賬簿和交易賬簿下三類交易的風險：場外衍生工具交易形成的交易對手信用風險、證券融資交易形成的交易對手信用風險和與中央交易對手交易形成的信用風險。18.以下不屬于國別風險評估指標的是（）。A、數(shù)量指標B、比例指標C、元素指標D、等級指標答案：C解析：國別風險評估的主要指標：數(shù)量指標、比例指標、等級指標。19.關于商業(yè)銀行內部評級體系的驗證，下列說法錯誤的是（）。A、銀行應根據(jù)本行內部評級體系和風險參數(shù)量化的特點，采取基準測試、返回檢驗等不同的驗證方法B、驗證過程和結果應接受統(tǒng)一檢查，負責檢查的部門應與驗證工作的設計和實施部門統(tǒng)一C、驗證頻率應能夠保證內部評級和風險參數(shù)量化的準確性、完整性、可靠性D、銀行內部評級風險參數(shù)量化的方法、數(shù)據(jù)或實施發(fā)生重大改變時，相關驗證活動應盡快實施答案：B解析：B項，驗證過程和結果應接受獨立檢查，負責檢查的部門應獨立于驗證工作的設計和實施部門。20.下列關于風險監(jiān)管的內容的表述，不正確的是（）。A、銀行機構風險狀況包括其單一分支機構的風險水平B、監(jiān)管部門對商業(yè)銀行人力資源狀況的監(jiān)管包括對技術管理人員實施任職資格審核和對商業(yè)銀行人事政策和管理程序進行評估C、監(jiān)管部門高度關注銀行類金融機構所面臨的風險狀況，包括行業(yè)整體風險狀況、區(qū)域風險狀況和銀行機構自身的風險狀況D、監(jiān)管部門對管理信息系統(tǒng)有效性的評判可用質量、數(shù)量、及時性來衡量答案：B解析：B項，監(jiān)管部門對商業(yè)銀行人力資源狀況的監(jiān)管分為兩大方面：①對高級管理人員實施任職資格審核；②對商業(yè)銀行人事政策和管理程序的評價。21.（）對金融機構的一般事務及會計事務進行監(jiān)督，是商業(yè)銀行的監(jiān)督機構，對股東大會負責。A、監(jiān)事會B、黨委C、紀委D、董事會答案：A解析：監(jiān)事會是商業(yè)銀行的內部監(jiān)督機構，對股東大會負責。除依據(jù)《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)和商業(yè)銀行章程履行職責外，在風險管理方面，對本行經(jīng)營決策、風險管理和內部控制等進行監(jiān)督檢查并督促整改。22.為了應對短期潛在的流動性壓力，銀行可以設定的限額不包括（）。A、LCR限額B、最低流動性緩沖限額C、市場限額D、壓力測試生存期限額答案：C解析：為了應對短期潛在的流動性壓力，銀行可以設定LCR限額、最低流動性緩沖限額或者壓力測試生存期限額。23.可能造成重大經(jīng)濟損失，從而對流動性狀況產生嚴重影響，如法國興業(yè)銀行交易員違規(guī)交易衍生產品造成巨額損失，不得不接受政府救助，這屬于（）對流動性的影響。A、市場風險B、法律風險C、操作風險D、戰(zhàn)略風險答案：C解析：操作風險是指由不完善或有問題的內部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風險。24.某客戶的2015年度稅后損益為300萬元，利息費用為200萬元，平均資產總額為2000萬元，稅率為33%，則該客戶的資產回報率為（）。A、5%B、15%C、21.7%D、25%答案：C解析：資產回報率（ROA）通常用于衡量企業(yè)的盈利能力，可以通過稅后凈利潤與平均資產總額的比率來計算。根據(jù)題目，客戶的稅后損益為300萬元，利息費用為200萬元，平均資產總額為2000萬元。因此，資產回報率的計算公式為：ROA=稅后凈利潤/平均資產總額=(稅后損益-利息費用)/平均資產總額=(300-200)/2000=21.7%因此，正確答案是C。25.（）是用來判斷企業(yè)歸還短期債務的能力。A、盈利能力比率B、效率比率C、杠桿利率D、流動比率答案：D解析：（1）盈利能力比率，用來衡量管理層將銷售收入轉換成實際利潤的效率，體現(xiàn)管理層控制費用并獲得投資收益的能力。（2）效率比率，又稱營運能力比率，體現(xiàn)管理層管理和控制資產的能力。（3）杠桿比率，用來衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資的能力，也用于判斷企業(yè)的償債資格和能力。（4）流動比率，用來判斷企業(yè)歸還短期債務的能力，即分析企業(yè)當前的現(xiàn)金支付能力和應付突發(fā)事件和困境的能力。26.相對而言，下列受房地產行業(yè)價格波動影響小的行業(yè)是（）。A、水泥業(yè)B、鋼鐵業(yè)C、汽車業(yè)D、建筑業(yè)答案：C解析：行業(yè)風險是指當某些行業(yè)出現(xiàn)產業(yè)結構調整或原材料價格上升或競爭加劇等不利變化時，貸款組合中處于這些行業(yè)的借款人可能因履約能力整體下降而給商業(yè)銀行造成系統(tǒng)性的信用風險損失，包括上下游行業(yè)風險和關聯(lián)性行業(yè)風險。ABD三項均為房地產行業(yè)的上游或下游行業(yè)，受房地產行業(yè)價格波動影響相對較大。27.2011年6月發(fā)布《商業(yè)銀行杠桿率管理辦法》，首次提出對商業(yè)銀行的杠桿率監(jiān)管要求，該辦法規(guī)定，商業(yè)銀行并表和未并表的杠桿率均不得低于（）%，比巴塞爾委員會的要求高（）個百分點。A、2,1B、2,2C、4,1D、4,2答案：C解析：2011年6月，銀監(jiān)會發(fā)布了《商業(yè)銀行杠桿率管理辦法》，首次提出對商業(yè)銀行的杠桿率監(jiān)管要求，該辦法全面采用了巴塞爾協(xié)議Ⅲ規(guī)定的杠桿率計量方法，井對杠桿率提出了更加嚴格的監(jiān)管要求。該辦法規(guī)定，商業(yè)銀行并表和未并表的杠桿率均不得低于4%，比巴塞爾委員會的要求高1個百分點，由國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構對銀行整體杠桿率情況進行持續(xù)監(jiān)測，加強對銀行業(yè)系統(tǒng)性風險的分析與防范。28.債券A的票面利率為8%,債券B的票面利率為6%,假設其他因素完全一樣,如果市場利率完全下降時,則（）。A、和B均跌價,但A比B跌的快B、A和B均漲價,但A比B漲的快C、A和B均跌價,但B比A跌的快D、A和B均漲價,但B比A漲的快答案：B解析：債券的利率是不會變的，市場利率下降相當于債券漲價了，A比B利率大，相對來說漲的要快。29.下列哪項關于現(xiàn)場檢查的表述不正確?（）A、現(xiàn)場檢查是指監(jiān)管當局及其分支機構派出監(jiān)管人員到被監(jiān)管的銀行業(yè)金融機構進行實地檢查B、銀行業(yè)監(jiān)督管理機構現(xiàn)場檢查的重點內容包括業(yè)務經(jīng)營的合法合規(guī)性、風險狀況和資本充足性、資產質量、流動性、盈利能力、管理水平和內部控制、市場風險敏感度C、現(xiàn)場檢查對銀行風險管理的重要作用之一是發(fā)現(xiàn)和識別風險D、現(xiàn)場檢查對非現(xiàn)場監(jiān)管有指導作用答案：D解析：D項，非現(xiàn)場監(jiān)管對現(xiàn)場檢查有指導作用。30.以下關于聲譽風險管理的最佳實踐操作的說法，正確的是（）。①推行全面風險管理理念，改善公司治理，并預先做好防范危機的準略；②確保各類主要風險被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理。③建立嚴密的聲譽風險管理制度，主要以基層工作人員的良好執(zhí)行為基礎A、只有①B、只有②C、①和②D、①、②、③答案：C解析：截至目前，國內外金融機構尚未開發(fā)出有效的聲譽風險管理量化技術，但普遍認為聲譽風險管理的最佳實踐操作是：推行全面風險管理理念，改善公司治理，并預先做好防范危機的準備；確保各類風險被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理。31.為避免經(jīng)濟下滑，央行宣布降低存貸款基準利率，如果存款利率下調幅度大于貸款利率下調幅度，則商業(yè)銀行面臨的最主要風險是（）。A、利率風險B、匯率風險C、操作風險D、信用風險答案：A解析：如果存貸款利率調整幅度不一致，此時商業(yè)銀行面臨的最主要風險是利率風險。32.商業(yè)銀行的（）有權制定風險管理策略，并決定采取何種有效措施來控制商業(yè)銀行的整體或重大風險。A、業(yè)務部門B、風險管理部門C、高級管理層D、風險管理委員會答案：D解析：大部分銀行特別是大型銀行和國際活躍銀行，在高級管理層層面設立了風險管理相關委員會，對銀行風險管理相關重要事項進行討論、審議或決策；在我國商業(yè)銀行，高管層層面普遍設立負責對風險管理政策制度、風險管理和風險水平等進行審議的風險管理委員會。33.根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行使用權重法計算風險加權資產時，對個人住房抵押貸款的風險權重為（）。A、70％B、50％C、100％D、0答案：B解析：在權重法下，不同資產類別分別對應不同的風險權重／信用轉換系數(shù)。例如，對現(xiàn)金類資產、對我國中央政府和中國人民銀行的債權、對我國政策性銀行的債權，風險權重為0；對一般企業(yè)的債權權重為100％；對符合標準的微型和小型企業(yè)的債權權重為75％；對個人住房抵押貸款債權權重為50％；對個人其他債權權重為75％。34.商業(yè)銀行的零售存款通常被認為是（）。A、核心資本B、附屬存款C、核心存款D、附屬資本答案：C解析：從商業(yè)銀行融資流動性的角度來看，零售存款相對穩(wěn)定，通常被看做是核心存款的重要組成部分。35.商業(yè)銀行采用高級風險量化技術面臨（）。A、聲譽風險B、模型風險C、市場風險D、法律風險答案：B解析：B項，商業(yè)銀行在追求和采用高級風險量化方法時，應當意識到，高級量化技術隨著業(yè)務復雜程度的增加，通常會產生新的風險，如模型風險。因此，使用高級風險量化技術進行輔助決策以及核算監(jiān)管資本的數(shù)量時，商業(yè)銀行應當具備相應的知識和技術條件，并且事先通過監(jiān)管機構的審核與批準。36.商業(yè)銀行的風險管理模式大體經(jīng)歷了四個發(fā)展階段，其順序是（）。A、資產風險管理模式—負債風險管理模式—資產負債風險管理模式—全面風險管理模式B、負債風險管理模式—資產風險管理模式—資產負債風險管理模式—全面風險管理模式C、資產負債風險管理模式—資產風險管理模式—負債風險管理模式—全面風險管理模式D、資產負債風險管理模式—負債風險管理模式—資產風險管理模式—全面風險管理模式答案：A解析：商業(yè)銀行風險管理的模式：資產風險管理模式—負債風險管理模式—資產負債風險管理模式—全面風險管理模式37.超限類型不包括（）。A、主動超限B、被動超限C、實質性超限D、非實質性超限答案：C解析：根據(jù)具體的超限原因，超限情況分為主動超限、被動超限和非實質性超限。38.甲公司2014年銷售收入為2億元，銷售成本為1.5億元，2014年期初應收賬款為7500萬元，2014年期末應收賬款為9500萬元，則下列財務比率計算正確的有（）。A、銷售毛利率為75％B、應收賬款周轉率為2.11C、應收賬款周轉天數(shù)為171天D、銷售毛利率為25％答案：D解析：根據(jù)題目中提供的數(shù)據(jù)，銷售收入為2億元，銷售成本為1.5億元，期初應收賬款為7500萬元，期末應收賬款為9500萬元。銷售毛利率是毛利占銷售收入的百分比，計算公式為：（銷售收入-銷售成本）/銷售收入×100%。因此，銷售毛利率=（2-1.5）/2×100%=25%。所以選項D是正確的。應收賬款周轉率是年內應收賬款轉為現(xiàn)金的平均次數(shù)，計算公式為：銷售收入/（期初應收賬款+期末應收賬款）/2。應收賬款周轉率=2/（7500+9500）/2=2.13次。但是題目要求選擇正確的選項，所以應該選擇B選項。應收賬款周轉天數(shù)是應收賬款周轉率的另一種表達方式，等于365天除以應收賬款周轉率。應收賬款周轉天數(shù)=365/2.13=171天。所以選項C也是正確的。39.關于頭寸拆分，以下說法中錯誤的是（）。A、同一頭寸通過不同風險類別計提的資本，體現(xiàn)了同一頭寸對應不同風險類別的潛在損失對應的資本B、相同的產品頭寸納入不同風險類別下的分別計量，屬于重復計量C、頭寸拆分的原理是從現(xiàn)金流的角度來看待一個產品D、在標準法下，金融產品被從現(xiàn)金流角度拆分并重新組合，形成了按多空頭、利率、期限、幣種等劃分的多組現(xiàn)金流答案：B解析：B項，相同的產品頭寸納入不同風險類別下的分別計量，并非重復計量。同一頭寸通過不同風險類別計提的資本，體現(xiàn)了同一頭寸對應不同風險類別的潛在損失對應的資本。40.某資產組合包含兩個資產，權重相同，資產組合的標準差為13。資產1和資產2的相關系數(shù)為0．5，資產2的標準差為19．50，則資產1的標準差為（）。A、1B、10C、20D、無法計算答案：B解析：設資產1的標準差為σ，則根據(jù)公式：132=（0．5σ）2+（0．5×19．5）2+2×0．5×0．5×0．5×σ×19．5，解得σ=10。41.下列未體現(xiàn)商業(yè)銀行風險管理職能獨立性的是（）。A、風險管理部門具備足夠的職權、資源以及與董事會進行直接溝通的渠道B、設置獨立的風險管理部門C、風險管理部門薪酬與業(yè)務條線收入掛鉤D、風險管理部門以獨立于業(yè)務部門的報告路線直接向高管層和董事會報告業(yè)務的風險狀況答案：C解析：C項，對于控制職能的員工（如風險、合規(guī)及內部審計），薪酬制定應獨立于其所監(jiān)督的業(yè)務條線之外，績效指標也應主要基于他們自身目標的實現(xiàn)，避免影響他們的獨立性。42.下列哪項不屬于適應監(jiān)管底線的風險預警管理?（）A、資本充足率預警管理B、存貸比監(jiān)管預警管理C、主要風險暴露預警管理D、撥備覆蓋比預警管理答案：C解析：適應監(jiān)管底線的風險預警管理通常會根據(jù)不同的監(jiān)管底線要求，制定和實施不同的預警管理機制。例如，資本充足率預警管理、存貸比監(jiān)管預警管理、信貸不良資產及不良資產占比預警管理、產品風險監(jiān)測預警、撥備覆蓋比預警管理、集中度風險預警管理、重大風險事件預警管理等。C項屬于適應本行內部信用風險執(zhí)行效果的預警管理。43.商業(yè)銀行向某客戶提供一筆3年期的貸款1000萬元，該客戶在第1年的違約率是0．8％，第2年的違約率是1．4％，第3年的違約率是2．1％。三年到期后，貸款會全部歸還的回收率為（）。A、95．757％B、96．026％C、98．562％D、92．547％答案：A解析：根據(jù)死亡率模型，該客戶能夠在3年到期后將本息全部歸還的概率為：（1-0．8％）×（1-1．4％）×（1-2．1％）=95．757％。44.中國銀監(jiān)會《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定（）負責根據(jù)業(yè)務戰(zhàn)略和風險偏好組織實施資本管理工作，確保資本與業(yè)務發(fā)展、風險水平相適應，落實各項監(jiān)控措施，定期評估資本計量高級方法和工具的合理性和有效性。A、董事會B、監(jiān)事會C、股東大會D、高級管理層答案：D解析：根據(jù)中國銀監(jiān)會《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》的規(guī)定，高級管理層負責根據(jù)業(yè)務戰(zhàn)略和風險偏好組織實施資本管理工作，確保資本與業(yè)務發(fā)展、風險水平相適應，落實各項監(jiān)控措施，定期評估資本計量高級方法和工具的合理性和有效性。這是因為高級管理層是商業(yè)銀行日常運營和管理的直接責任者，需要確保各項業(yè)務和風險管理措施的有效實施。董事會作為商業(yè)銀行的決策機構，負責制定商業(yè)銀行的戰(zhàn)略規(guī)劃和重大政策，監(jiān)事會則是對董事會和高級管理層的履職情況進行監(jiān)督。股東大會則是公司的最高權力機構。因此，選項D是正確的答案。45.《巴塞爾Ⅲ最終方案》對全球系統(tǒng)重要性銀行提出了比一般銀行更高的杠桿率緩沖要求，即（）A、全球系統(tǒng)重要性銀行的杠桿率最低要求=一般銀行杠桿率最低要求+25%*系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求B、全球系統(tǒng)重要性銀行的杠桿率最低要求=一般銀行杠桿率最低要求+50%*系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求C、全球系統(tǒng)重要性銀行的杠桿率最低要求=一般銀行杠桿率最低要求+75%*系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求D、全球系統(tǒng)重要性銀行的杠桿率最低要求=一般銀行杠桿率最低要求答案：B解析：《巴塞爾Ⅲ最終方案》對全球系統(tǒng)重要性銀行提出了比一般銀行更高的杠桿率緩沖要求，即"全球系統(tǒng)重要性銀行的杠桿率最低要求=一般銀行杠桿率最低要求+50%*系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求"46.下列不屬于商業(yè)銀行市場風險控制措施的是（）。A、利用經(jīng)濟資本配置限制高風險業(yè)務B、采用自我評估法評估交易風險和預期損失C、利用金融衍生品對沖或轉移市場風險D、對總交易頭寸或凈交易頭寸設定限額答案：B解析：市場風險控制方法包括限額管理、風險對沖等。市場風險限額指標主要包括：頭寸限額、風險價值限額、止損限額、敏感度限額、期限限額、幣種限額和發(fā)行人限額等；風險對沖的工具主要是金融衍生產品。通過配置合理的經(jīng)濟資本也可降低市場風險敞口。B項，自我評估法是操作風險控制措施。47.客戶被看做商業(yè)銀行的核心資產，現(xiàn)在越來越多的商業(yè)銀行將產品研發(fā)、未來發(fā)展計劃向客戶／公眾告知，增強對客戶／公眾的透明度。這對聲譽風險管理有什么意義?（）A、提高商業(yè)銀行的聲譽B、增加客戶對銀行聲譽風險管理的干預程度C、增加客戶對商業(yè)銀行聲譽風險管理的了解程度D、廣泛征求客戶的意見，提早預知和防范新產品可能引發(fā)的聲譽風險答案：D解析：客戶應當被看做是商業(yè)銀行的核心資產，而不僅僅是產品或服務的被動接受者。傳統(tǒng)上，商業(yè)銀行通常都會因為競爭關系而將很多信息秘而不宣，如今越來越多的商業(yè)銀行將產品研發(fā)、未來發(fā)展計劃向客戶／公眾告知，并廣泛征求意見，以提早預知和防范新產品／服務可能引發(fā)的聲譽風險。48.下列關于商業(yè)銀行資本規(guī)劃的表述，錯誤的是（）。A、銀行應當通過嚴格和前瞻性的壓力測試，測算不同壓力條件下的資本需求和資本可獲得性B、資本規(guī)劃應充分考慮對銀行資本水平可能產生重大負面影響的因素C、對于輕度壓力測試結果，銀行應當在應急預案中明確相應的資本補充政策安排和應對措施D、資本規(guī)劃應至少設定內部資本充足率3年目標答案：C解析：C項，對于重度壓力測試結果，商業(yè)銀行應當在應急預案中明確相應的資本補充政策安排和應對措施，并充分考慮融資市場流動性變化，合理設計資本補充渠道。49.法律風險與違規(guī)風險之間的關系是（）。A、違規(guī)風險包括法律風險B、兩者產生的風險相同C、兩者有關但又有區(qū)別D、兩者產生的原因相同答案：C解析：違規(guī)風險是指商業(yè)銀行由于違反監(jiān)管規(guī)定和原則，而招致法律訴訟或遭到監(jiān)管機構處罰，進而產生不利于商業(yè)銀行實現(xiàn)商業(yè)目的的風險。廣義上，與法律風險密切相關的有違規(guī)風險和監(jiān)管風險。50.下列產品最適合采用歷史模擬法計量風險價值(VaR)的是（）。A、互換合約B、交易活躍的金融產品C、交易不活躍的金融產品D、場外信用衍生產品答案：B解析：歷史模擬法假定歷史可以在未來重復，通過搜集一定歷史期限內全部的風險因素收益信息，模擬風險因素收益未來的變化。歷史模擬法較為依賴市場數(shù)據(jù)，ACD三項數(shù)據(jù)不易獲取。51.（）是指通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風險種類和性質。A、識別風險B、制作風險清單C、感知風險D、分析風險答案：C解析：風險識別包括感知風險和分析風險兩個環(huán)節(jié)：①感知風險是通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風險種類和性質；②分析風險是深入理解各種風險的成因及變化規(guī)律。52.商業(yè)銀行有必要對（）做好事前準備，建立有效的溝通預案，制定有效的危機應對措施，并及時調動內外部資源以緩解致命風險的沖擊。A、危機管理的政策和流程B、聲譽管理措施C、聲譽管理計劃D、風險承受能力答案：A解析：商業(yè)銀行有必要對危機管理的政策和流程做好事前準備，建立有效的溝通預案，制定有效的危機應對措施，并及時調動內外部資源以緩解致命風險的沖擊。53.下列行為中，（）是由于銀行內部流程而引發(fā)的操作風險。A、某銀行運鈔車在半路遭遇搶劫，損失500萬元B、辦理抵押貸款時，為做成業(yè)務，銀行在抵押手續(xù)尚未辦理完全時即發(fā)放了貸款C、某商業(yè)銀行不恰當解除勞動合同D、銀行員工王某聯(lián)合無業(yè)人員張某，偷竊銀行重要空白憑證答案：B解析：A項屬于由于外部事件而引發(fā)的操作風險；CD兩項屬于由于人員因素而引發(fā)的操作風險。54.（）是指由于某一國家或地區(qū)經(jīng)濟、政治、社會變化及事件，導致該國家或地區(qū)借款人或債務人沒有能力或者拒絕償付商業(yè)銀行債務，或使商業(yè)銀行在該國家或地區(qū)的商業(yè)存在遭受損失，或使商業(yè)銀行遭受其他損失的風險。A、政治風險B、國別風險C、經(jīng)濟風險D、市場風險答案：B解析：國別風險是指由于某一國家或地區(qū)經(jīng)濟、政治、社會變化及事件，導致該國家或地區(qū)借款人或債務人沒有能力或者拒絕償付商業(yè)銀行債務，或使商業(yè)銀行在該國家或地區(qū)的商業(yè)存在遭受損失，或使商業(yè)銀行遭受其他損失的風險。55.在操作風險計量的標準法中，商業(yè)銀行的“代理服務業(yè)務”產品線的β值為（）。A、8％B、12％C、18％D、15％答案：D解析：商業(yè)銀行各業(yè)務條線的屆系數(shù)為：“公司金融”、“交易和銷售”、“支付和清算”條線為18％；“商業(yè)銀行業(yè)務”、“代理服務”條線為15％；“零售銀行業(yè)務”、“資產管理”、“零售經(jīng)紀”條線為12％。56.影響商業(yè)銀行信貸資產違約損失率的因素有很多，其中清償優(yōu)先性屬于（）。A、項目因素B、行業(yè)因素C、地區(qū)因素D、宏觀性因素答案：A解析：項目因素直接與債項的具體設計相關，反映了違約損失率的產品特性，也反映了商業(yè)銀行在具體交易中通過交易方式的設計來管理和降低信用風險的努力，包括清償優(yōu)先性、抵押品等。清償優(yōu)先性是債務合同規(guī)定的債權人所擁有債權的重要特性，是指在負債企業(yè)破產清算時，債權人從企業(yè)殘余價值中獲得清償時相對于該企業(yè)其他債權人和股東的先后順序。57.下列關于商業(yè)銀行評級驗證的表述，最恰當?shù)氖牵ǎ?。A、各家銀行所采用的驗證方法應當統(tǒng)一B、驗證本質上是證明銀行內部評級體系的必要性C、驗證主要由監(jiān)管當局負責D、驗證應隨著風險管理手段的改進而調整答案：D解析：A項，銀行應根據(jù)本行內部評級體系和風險參數(shù)量化的特點，采取基準測試、返回檢驗等不同的驗證方法；B項，內部評級體系的驗證應評估內部評級和風險參數(shù)量化的準確性、穩(wěn)定性和審慎性；C項，驗證是銀行優(yōu)化內部評級體系的重要手段，也是監(jiān)管當局衡量銀行內部評級體系是否符合監(jiān)管要求的重要方式。58.下列關于國別風險的說法，正確的是（）A、國別風險可以分為七類B、在同一個國家范圍內的經(jīng)濟金融活動也存在國別風險C、在國際金融活動中，個人不會遭受到國別風險所帶來的損失D、國別風險通常是由債權人所在國家的行為引起的，它超出了債務人控制范圍答案：A解析：國別風險是指由于某一國家或地區(qū)經(jīng)濟、政治、社會變化及事件,導致該國家或地區(qū)借款人或債務人沒有能力或者拒絕償付商業(yè)銀行債務,或使商業(yè)銀行在該國家或地區(qū)的商業(yè)存在遭受損失,或使商業(yè)銀行遭受其他損失的風險。國別風險的主要類型包括轉移風險、主權風險、傳染風險、貨幣風險、宏觀經(jīng)濟風險、政治風險、間接國別風險七類。59.某項頭寸的累計損失達到或接近（）限額時，就必須對該頭寸進行對沖交易或立即變現(xiàn)。A、止損B、頭寸C、風險D、交易答案：A解析：止損限額是指所允許的最大損失額。通常，當某個頭寸的累計損失達到或接近止損限額時，就必須對該頭寸進行對沖交易或立即變現(xiàn)。60.商業(yè)銀行外匯交易部門針對一個外匯投資組合過去250天的收益率進行分析，所獲得的收益率分布為正態(tài)分布，假設該組合的日平均收益率為0．1％，標準差為0．15％，則在下一個市場交易日，該外匯投資組合的當日收益率有95％的可能性落在（）。A、-0．05％～0．1％B、-0．05％～0．25％C、0．1％～0．25％D、-0．2％～0．4％答案：D解析：正態(tài)隨機變量X落在距均值1倍、2倍、2．5倍標準差范圍內的概率分別如下：P(μ-σ＜X＜μ+σ)≈68％；P(μ-2σ＜X＜μ+2σ)≈95％；P(μ-2．5σ-＜X＜μ+2．5σ)≈99％。則當概率為95％時，可得-0．2％＜X＜0．4％。61.根據(jù)我國監(jiān)管機構和《巴塞爾新資本協(xié)議》的要求，商業(yè)銀行可采用（）來計量市場風險資本。A、高級計量法B、內部評級法C、內部模型法D、基本指標法答案：C解析：風險加權資產計算方法上，商業(yè)銀行可以采用權重法或內部評級法計量信用風險加權資產；商業(yè)銀行可以采用標準法或內部模型法計量市場風險資本要求；商業(yè)銀行可采用基本指標法、標準法或高級計量法計量操作風險資本要求。62.某一投資組合由兩種證券組成，證券甲的預期收益率為8％，權重為0．3，證券乙的預期收益率為6％，權重為0．7，則該投資組合的收益率為（）。A、6．6％B、2．4％C、3．2％D、4．2％答案：A解析：63.下列關于商業(yè)銀行風險的說法正確的是（）。A、市場風險指交易雙方在結算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風險B、結算風險是一種市場風險C、信用風險具有明顯的系統(tǒng)性風險特征D、與市場風險相比，信用風險的觀察數(shù)據(jù)少，且不易獲取答案：D解析：AB兩項，結算風險是指交易雙方在結算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風險，它是一種特殊的信用風險；C項，信用風險具有明顯的非系統(tǒng)性風險特征。64.關于風險救助，下列說法不正確的是（）。A、是針對有問題的銀行機構采取的救助性措施B、其內容包括調整決策層和管理層、實施資產和債務重組等C、其措施可分為兩類：一類是建議性或參考性措施，另一類是帶有一定強制性或監(jiān)控性的措施D、其目的是通過風險救助，改善銀行機構經(jīng)營狀況，有效處置化解風險，防止風險進一步擴大和惡化答案：C解析：C項，風險的糾正性措施可分為兩類：一類是建議性或參考性措施，另一類是帶有一定強制性或監(jiān)控性的措施。65.下列屬于戰(zhàn)略風險識別中觀管理層面內容的是（）。A、進入或退出市場的決策是否恰當B、資產投資組合中是否存在高風險、低收益的金融產品C、是否忽視對個人理財人員的職業(yè)技能和道德操守培訓D、建立企業(yè)級風險管理信息系統(tǒng)的決策是否恰當答案：B解析：通常，戰(zhàn)略風險識別可以從宏觀戰(zhàn)略層面、中觀管理層面和微觀執(zhí)行層面三個層面人手。其中，在中觀管理層面，業(yè)務領域負責人應當嚴格遵循商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略規(guī)劃，最大限度地避免投資策略、業(yè)務拓展等涉及短期利益的經(jīng)營／管理活動存在的戰(zhàn)略風險。例如，違背董事會和最高管理層的風險偏好原則，傾向于選擇高風險、高收益的業(yè)務，甚至是投資組合中存在高風險、低收益的金融產品。AD兩項屬于宏觀戰(zhàn)略層面的風險識別；C項屬于微觀執(zhí)行層面的戰(zhàn)略風險識別。66.下列風險管理領域相關制度指引中，（）不屬于信用風險管理領域相關制度指引。A、《貸款通則》B、《商業(yè)銀行不良資產監(jiān)測和考核暫行辦法》C、《商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標(試行)》D、《項目融資業(yè)務指引》答案：C解析：C項，《商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標(試行)》屬于其他風險管理領域相關制度指引。67.根據(jù)超限原因和類型，銀行前中臺部門協(xié)商一致可采取的措施不包括（）。A、降低頭寸/敞口B、申請確定時限的臨時調增限額C、申請長期調整限額D、重新建立一個新的限額體系答案：D解析：根據(jù)超限原因和類型，銀行前中臺部門協(xié)商一致可采取包括降低頭寸/敞口、申請確定時限的臨時調增限額和申請長期調整限額等措施。68.下列關于戰(zhàn)略風險管理的說法，正確的是（）。A、經(jīng)濟資本配置是戰(zhàn)略風險管理的重要工具之一B、風險管理部門負責制定商業(yè)銀行最高級別的戰(zhàn)略規(guī)劃C、商業(yè)銀行只需要對失敗的戰(zhàn)略規(guī)劃進行總結，吸取教訓D、戰(zhàn)略風險獨立于市場、信用、操作、流動性等風險單獨存在答案：A解析：經(jīng)濟資本配置是戰(zhàn)略風險管理的重要工具之一，A選項正確。戰(zhàn)略風險管理是指全面、及時、有效地識別和評估各類風險，并采取適當措施控制和減少風險的過程。它是一個綜合性的風險管理框架，包括風險管理部門、內部審計部門、業(yè)務部門等多個機構和部門。B選項錯誤，戰(zhàn)略風險管理需要從整體角度出發(fā)，不僅需要制定最高級別的戰(zhàn)略規(guī)劃，還需要對規(guī)劃的實施過程進行監(jiān)督和控制。C選項錯誤，商業(yè)銀行需要全面、及時地識別和評估戰(zhàn)略風險，并采取適當?shù)拇胧┛刂坪蜏p少風險，不僅僅是對失敗的戰(zhàn)略規(guī)劃進行總結和吸取教訓。D選項錯誤，戰(zhàn)略風險不是獨立存在的，它與其他風險（如市場風險、信用風險、操作風險、流動性風險等）是相互關聯(lián)的，需要綜合分析和控制。69.關于風險監(jiān)管方法，下列表述不正確的是（）。A、風險監(jiān)管的方法一般分為非現(xiàn)場監(jiān)管與現(xiàn)場檢查兩類B、非現(xiàn)場監(jiān)管是非現(xiàn)場監(jiān)管人員按照風險為本的監(jiān)管理念，全面持續(xù)地收集、檢測和分析被監(jiān)管機構的風險信息C、非現(xiàn)場監(jiān)管是指認可機構必須定期向銀行業(yè)監(jiān)督管理機構報送資料，這些資料主要包括：統(tǒng)計資料申報表、內部管理賬目、其他管理資料和已公布的財務資料D、非現(xiàn)場監(jiān)管工作對現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)的問題和風險進行持續(xù)跟蹤監(jiān)測，督促被監(jiān)管機構的整改進度和情況答案：C解析：C項，非現(xiàn)場監(jiān)管是非現(xiàn)場監(jiān)管人員按照風險為本的監(jiān)管理念，全面持續(xù)地收集、檢測和分析被監(jiān)管機構的風險信息，針對被監(jiān)管機構的主要風險隱患制訂監(jiān)管計劃，并結合被監(jiān)管機構風險水平的高低和對金融體系穩(wěn)定的影響程度，合理配置監(jiān)管資源，實施一系列分類監(jiān)管措施的周而復始的過程。70.下列說法正確的是（）。A、累計總敞口頭寸法和凈總敞口頭寸法均比較保守B、累計總敞口頭寸法比較保守，凈總敞口頭寸法較為激進C、累計總敞口頭寸法較為激進，凈總敞口頭寸法比較保守D、累計總敞口頭寸法和凈總敞口頭寸法均較為激進答案：B解析：累計總敞口頭寸法認為，不論多頭還是空頭，都屬于銀行的敞口頭寸，都應被納入總敞口頭寸的計量范圍，因此，這種計量方法比較保守；凈總敞口頭寸法主要考慮不同貨幣匯率波動的相關性，認為多頭與空頭存在對沖效應，因此，這種計量方法較為激進。71.風險計量既需要對單筆交易承擔的風險進行計量，也要對組合層面、銀行整體層面承擔的風險水平進行評估，也就是通常所說的（）。A、風險識別B、風險監(jiān)測C、風險控制D、風險加總答案：D解析：風險計量既需要對單筆交易承擔的風險進行計量，也要對組合層面、銀行整體層面承擔的風險水平進行評估，也就是通常所說的風險加總。不同類型的風險之間、風險參數(shù)之間、不同機構之間都存在著相關性，對相關性假設的合理性成為風險加總可信度的關鍵。72.以上材料主要體現(xiàn)的是（）的操作風險。A、人員因素B、內部流程C、系統(tǒng)缺陷D、外部事件答案：A解析：盡管興業(yè)銀行此次事件的操作風險涉及ABC，但主要體現(xiàn)的是人員的失職違規(guī)。73.清晰的戰(zhàn)略風險管理流程不包括（）。A、戰(zhàn)略風險識別B、戰(zhàn)略風險監(jiān)測和報告C、戰(zhàn)略風險評估D、應急方案答案：D解析：戰(zhàn)略風險管理流程通常包括戰(zhàn)略風險識別、戰(zhàn)略風險監(jiān)測和報告、戰(zhàn)略風險評估和應急方案。因此，選項D不是清晰的戰(zhàn)略風險管理流程所包括的內容。74.以下關于商業(yè)銀行國家風險限額管理的表述，不恰當?shù)氖牵ǎ?。A、國家風險暴露涵蓋了一個國家的信用風險暴露、跨境轉移風險以及高壓力風險事件情景B、國家風險限額管理是基于對一個國家的綜合評級C、國家風險限額一般至少一年重新檢查一次D、國際先進銀行通常對國家風險限額采取彈性管理答案：D解析：國家風險限額是用來對某一國家的信用風險暴露進行管理的額度框架。國家風險限額管理基于對一個國家的綜合評級，至少一年重新檢查一次。國家風險暴露包含一個國家的信用風險暴露、跨境轉移風險以及高壓力風險事件情景。D選項：區(qū)域風險限額在一般情況下經(jīng)常作為指導性的彈性限額。75.市場準入應遵循的原則不包括（）。A、效益B、公開C、便民D、效率答案：A解析：市場準入應當遵循公開、公平、公正、效率及便民的原則。76.商業(yè)銀行貸款定價應至少覆蓋貸款的（）。A、預期損失B、非預期損失C、違約損失D、極端損失答案：A解析：貸款最低定價=(資金成本+經(jīng)營成本+風險成本+資本成本)／貸款額，其中，資金成本包括債務成本和股權成本；經(jīng)營成本包括日常管理成本和稅收成本；風險成本指預期損失，預期損失=違約概率×違約風險暴露×違約損失率；資本成本主要是指用來覆蓋該筆貸款的信用風險所需經(jīng)濟資本的成本，在數(shù)值上等于經(jīng)濟資本與股東最低資本回報率的乘積。77.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，采用操作風險高級計量法的商業(yè)銀行，應具備至少_________年觀測期的內部損失數(shù)據(jù)，初次使用高級計量法的商業(yè)銀行，可使用_________年期的內部損失數(shù)據(jù)。（）A、5；3B、6；4C、5；4D、6；5答案：A解析：《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》對各類操作風險計量方法的實施前提條件進行了明確規(guī)定，采用高級計量法，要求數(shù)據(jù)全面準確，其中對內部損失數(shù)據(jù)的要求為：商業(yè)銀行應具備至少5年觀測期的內部損失數(shù)據(jù)，初次使用高級計量法的商業(yè)銀行，可使用3年期的內部損失數(shù)據(jù)。78.下列關于收益率曲線的描述，錯誤的是（）。A、債券的到期收益率通常不等于票面利率B、收益率曲線對應著各類期限的貸款利率C、收益率曲線斜向下意味著長期收益率較低D、收益率曲線是根據(jù)市場上具有代表性的交易品種所繪制的利率曲線答案：B解析：B項，收益率曲線用于描述收益率與到期期限之間的關系。收益率曲線的形狀反映了長短期收益率之間的關系，它是市場對當前經(jīng)濟狀況的判斷，以及對未來經(jīng)濟走勢預期(包括經(jīng)濟增長、通貨膨脹、資本回報等)的結果。79.法律風險是一種特殊類型的（）。A、聲譽風險B、國別風險C、操作風險D、流動性風險答案：C解析：法律風險是一種特殊類型的操作風險，包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事爭議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導致的風險敞口。80.（）假定投資組合中各種風險因素的變化服從特定的分布(通常為正態(tài)分布)，然后通過歷史數(shù)據(jù)分析和估計該風險因素收益分布方差一協(xié)方差、相關系數(shù)等。A、歷史模擬法B、方差一協(xié)方差法C、壓力測試法D、蒙特卡羅模擬法答案：B解析：方差一協(xié)方差法假定投資組合中各種風險因素的變化服從特定的分布(通常為正態(tài)分布)，然后通過歷史數(shù)據(jù)分析和估計該風險因素收益分布方差一協(xié)方差、相關系數(shù)等。在選定時間段里組合收益率的標準差將由每個風險因素的標準差、風險因素對組合的敏感度和風險因素間的相關系數(shù)通過矩陣運算求得。81.對于正態(tài)曲線，若固定σ的值，隨μ值不同，曲線位置（）。A、不同B、相同C、不動D、不確定答案：A解析：正態(tài)曲線由σ和μ決定其形狀：μ為均值決定了曲線中心，σ為標準差決定了曲線的離散程度。若固定σ的值，隨μ值不同，曲線位置將不同。82.商業(yè)銀行計劃推出A、B、C三種不同金融產品。預期在不同市場條件下，三種產品可能產生的收益率分別為5％、10％、15％，產生不同收益率的可能性如表1—2所示。表1—2A、B、C產生不同收益率的可能性根據(jù)上表，商業(yè)銀行如果以預期收益率作為決策依據(jù)，下列描述正確的是（）。Ⅰ．A和B具有同樣的預期收益水平Ⅱ．A和B的預期收益率同為10％，C的預期收益率為11．25％Ⅲ．C的預期收益水平最高，因此可以作為最佳選擇Ⅳ．A和B的組合是一種良好的風險轉移策略A、Ⅰ，ⅢB、Ⅱ，ⅢC、Ⅰ，ⅣD、Ⅰ．Ⅱ答案：D解析：A的預期收益率=0．25×5％+0．5×10％+0．25×15％=10％，方差=0．25×（5％-10％）2+0．5×（10％-10％）2+0．25×（15％-10％）2=0．00125；B的預期收益率=0．5×5％+0．5×15％=10％，方差=0．5×（5％-10％）2+0．5×（15％-10％）2=0．0025；C的預期收益率=0．25×5％+0．25×10％+0．5×15％=11．25％，方差=0．25×（5％-11．25％）2+0．25×（10％-11．25％）2+0．5×（15％-11．25％）2=0．00171。83.下列關于戰(zhàn)略風險管理流程的說法錯誤的是（）。A、有效的戰(zhàn)略風險管理流程應當確保商業(yè)銀行的長期戰(zhàn)略、短期目標、風險管理措施和可利用資源緊密聯(lián)系在一起B(yǎng)、商業(yè)銀行應當建立清晰的戰(zhàn)術風險管理流程C、戰(zhàn)略風險產生于商業(yè)銀行運營的所有層面和環(huán)節(jié)D、建立企業(yè)級風險管理信息系統(tǒng)的決與市場風險、信用風險、操作風險和流動性風險等交織在一起答案：B解析：有效的戰(zhàn)略風險管理流程應當確保商業(yè)銀行的長期戰(zhàn)略、短期目標、風險管理措施和可利用資源緊密聯(lián)系在一起。與聲譽風險相似，戰(zhàn)略風險產生于商業(yè)銀行運營的所有層面和環(huán)節(jié)，并與市場風險、信用風險、操作風險和流動性風險等交織在一起。因此，商業(yè)銀行應當建立清晰的戰(zhàn)略風險管理流程，用來一致、持久地識別、評估和監(jiān)測每一個可能影響發(fā)展戰(zhàn)略的風險因素。84.與單個金融機構風險或個體風險相比，系統(tǒng)性金融風險主要有的特征不包括（）。A、突發(fā)性B、交叉?zhèn)魅拘钥?，波及范圍小C、負外部性強D、復雜性答案：B解析：與單個金融機構風險或個體風險相比，系統(tǒng)性金融風險主要有四個方面的特征：復雜性。突發(fā)性。交叉?zhèn)魅拘钥欤胺秶鷱V。負外部性強。85.在風險偏好設置與實施過程中，需要注意的內容不包括（）。A、將風險偏好與戰(zhàn)略規(guī)劃有機結合B、向業(yè)務條線和分支機構傳導C、持續(xù)地監(jiān)測與報告D、充分考慮股東的期望答案：D解析：D項，應該是充分考慮利益相關者的期望，而不僅僅是考慮股東的期望。商業(yè)銀行作為經(jīng)營風險的企業(yè)，利益相關者眾多，主要包括股東、董事會、管理層、員工、存款人、債權人、監(jiān)管機構和信用評級機構。86.合格循環(huán)零售風險暴露的風險特征為：各類無擔保的個人循環(huán)貸款，對單一客戶最大信貸余額不超過（）萬元。A、50B、100C、150D、200答案：B解析：合格循環(huán)零售風險暴露的風險特征為：各類無擔保的個人循環(huán)貸款，對單一客戶最大信貸余額不超過100萬元。87.下列關于流動性風險壓力測試情景，說法正確的是（）。A、短期輕度情景是時間長度為5天，資產輕度下跌，存款輕度流失，同業(yè)資金輕度流失B、短期重度情景是時間長度為5天，資產輕度下跌，存款輕度流失，同業(yè)資金輕度流失C、中期輕度情景是時間長度為30天，資產輕度下跌，出現(xiàn)不良貸款，存款輕度流失，同業(yè)資金輕度流失D、中期中度情景是時間長度為30天，資產中度下跌，出現(xiàn)不良貸款，存款中度流失，同業(yè)資金中度流失，法定存款準備金率上升1個百分點答案：C解析：短期輕度情景是時間長度為7天，資產輕度下跌，存款輕度流失，同業(yè)資金輕度流失；短期中度情景是時間長度為7天，資產中度下跌，存款中度流失，同業(yè)資金中度流失。法定存款準備金率上升0.5個百分點；短期重度情景是時間長度為7天，資產重度下跌，存款重度流失，同業(yè)資金重度流失。法定存款準備金率上升1個百分點。中期輕度情景是時間長度為30天，資產輕度下跌，出現(xiàn)不良貸款，存款輕度流失，同業(yè)資金輕度流失；中期中度情景是時間長度為30天，資產中度下跌，出現(xiàn)不良貸款，存款中度流失，同業(yè)資金中度流失。法定存款準備金率上升0.5個百分點；中期重度情景是時間長度為30天，資產重度下跌，出現(xiàn)不良貸款，存款重度流失，同業(yè)資金重度流失。法定準備金率上升1個百分點。88.下列風險監(jiān)測指標中，（）=（貸款實際計提準備/貸款應提準備）×100%。A、預期損失率B、貸款損失準備充足率C、正常貸款遷徙率D、不良資產/貸款率答案：B解析：貸款損失準備充足率=（貸款實際計提準備/貸款應提準備）×100%，貸款實際計提準備指商業(yè)銀行根據(jù)貸款預計損失而實際計提的準備，該指標能夠反映商業(yè)銀行的審慎經(jīng)營狀況。89.某企業(yè)由于財務印章被盜用，導致該企業(yè)在開戶行的巨額存款在幾天內被取走，給該行造成不良影響。從操作風險事件分類來看，該事件歸于（）類別。A、內部流程B、外部事件C、人員因素D、系統(tǒng)缺陷答案：B解析：操作風險可分為人員因素、內部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件四大類別。外部事件包括外部欺詐、自然災害、交通事故、外包商不履責等。其中，外部欺詐是指第三方故意騙取、盜用、搶劫財產、偽造要件、攻擊商業(yè)銀行信息科技系統(tǒng)或逃避法律監(jiān)管導致的損失事件。90.匯率風險是指由于（）的不利變動而導致銀行業(yè)務發(fā)生損失的風險。A、利率B、匯率C、價格D、產品答案：B解析：匯率風險是指由于匯率的不利變動而導致銀行業(yè)務發(fā)生損失的風險。91.風險分散的原理是（）。A、兩種資產之間的收益率變化完全正相關B、用標準差度量的加權組合資產的風險小于各資產風險的加權和C、用標準差度量的加權組合資產的風險大于各資產風險的加權和D、用標準差度量的加權組合資產的風險等于各資產風險的加權和答案：B解析：則根據(jù)上述公式可得，當兩種資產之間的收益率變化不完全正相關(即P<1)時，該資產組合的整體風險小于各項資產風險的加權之和，揭示了資產組合降低和分散風險的數(shù)理原理。92.在證券交易所資產支持證券存續(xù)期，資產服務機構的風險管理職責不包括（）。A、按照約定積極履行基礎資產管理、運營、維護職責，監(jiān)測基礎資產質量變化情況B、按照約定落實現(xiàn)金流歸集、不合格基礎資產贖回或替換、基礎資產循環(huán)購買和維護專項計劃資產安全的機制C、積極配合管理人及其他參與機構和投資者開展風險管理工作，發(fā)現(xiàn)影響專項計劃資產安全、投資者利益等風險事項及時告知管理人D、監(jiān)督管理人對專項計劃資產管理、運用、處分情況，發(fā)現(xiàn)管理人的管理指令違反專項計劃說明書或者托管協(xié)議約定的，應當要求改正，未能改正的，應當拒絕執(zhí)行并及時向證券交易所及相關監(jiān)管機構報告答案：D解析：在證券交易所資產支持證券存續(xù)期，資產服務機構的風險管理職責包括：（1）按照約定積極履行基礎資產管理、運營、維護職責，監(jiān)測基礎資產質量變化情況；（2）按照約定及時歸集和劃轉現(xiàn)金流，防范基礎資產及其現(xiàn)金流與自身或相關參與機構固有財產混同，維護專項計劃資產安全；（3）按照約定落實現(xiàn)金流歸集、不合格基礎資產贖回或替換、基礎資產循環(huán)購買和維護專項計劃資產安全的機制；（4）積極配合管理人及其他參與機構和投資者開展風險管理工作，發(fā)現(xiàn)影響專項計劃資產安全、投資者利益等風險事項及時告知管理人。93.按照操作風險損失事件類型劃分，熱羅姆·蓋維耶爾的行為屬于（）。A、內部欺詐事件B、外部欺詐事件C、就業(yè)制度和工作場所安全事件D、執(zhí)行、交割和流程管理事件答案：A解析：內部欺詐事件是指故意騙取、盜用財產或違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公司政策導致的損失事件，此類事件至少涉及內部一方，但不包括歧視及差別待遇事件。行為未經(jīng)授權、盜竊和欺詐都屬于此類。94.在分析單一法人客戶的非財務因素時，在管理層風險方面不需要關注的是（）。A、某機械公司的管理層決策過程B、某文化公司王總經(jīng)理的年齡C、某證券公司何副總的誠信度D、某保險公司客戶主管的素質答案：B解析：管理層風險分析重點考核企業(yè)管理者的人品、誠信度、授信動機、經(jīng)營能力及道德水準，其主要內容包括：①歷史經(jīng)營記錄及其經(jīng)驗；②經(jīng)營者相對于所有者的獨立性；③品德與誠信度；④影響其決策的相關人員的情況；⑤決策過程；⑥所有者關系、內控機制是否完備及運行正常；⑦領導后備力量和中層主管人員的素質；⑧管理的政策、計劃、實施和控制等。95.影響貸款最低定價的因素不包括（）。A、資金成本B、法律成本C、風險成本D、資本成本答案：B解析：貸款最低定價=（資金成本+經(jīng)營成本+風險成本+資本成本）／貸款額。96.下列關于商業(yè)銀行市場風險限額管理的說法，不正確的是（）。A、商業(yè)銀行應當根據(jù)業(yè)務的性質、規(guī)模、復雜程度和風險承受能力設定限額B、制定并實施合理的超限額監(jiān)控和處理程序是限額管理的一部分C、市場風險限額管理應完全獨立于流動性風險等其他風險類別的限額管理D、管理層應當根據(jù)一定時期內的超限額發(fā)生情況，決定是否對限額管理體系進行調整答案：C解析：C項，商業(yè)銀行應當確保不同市場風險限額之間的一致性，并協(xié)調市場風險限額管理與信用風險、流動性風險等其他風險的限額管理。97.下列哪項不屬于清晰的聲譽風險管理流程的內容?（）A、外部審計B、聲譽風險監(jiān)測和報告C、聲譽風險評估D、聲譽風險識別答案：A解析：商業(yè)銀行應當建立清晰的聲譽風險管理流程，用來一致、持久地識別、評估和監(jiān)測每一個可能影響聲譽的風險因素。清晰的聲譽風險管理流程包括：①聲譽風險識別；②聲譽風險評估；③聲譽風險監(jiān)測和報告；④聲譽風險控制與緩釋。98.下列關于信用風險組合模型，說法正確的是（）。A、CreditPortfolioView模型直接將轉移概率與微觀因素的關系模型化，然后通過不斷加入微觀因素沖擊來模擬轉移概率的變化，得出模型中的一系列參數(shù)值。B、CreditMetrics模型本質上是一個VaR模型，目的是為了計算出在一定的置信水平下，一個信用資產組合在無期限內可能發(fā)生的最大損失。C、reditRisk+模型是根據(jù)針對火險的財險精算原理，對貸款組合違約率進行分析，并假設在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)。D、CreditPortfolioView模型比較適用于沖動類型的借款人，因為該類借款人對宏觀經(jīng)濟因素的變化更敏感。答案：C解析：選項A，CreditPortfolioView模型是直接將轉移概率與宏觀因素的關系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉移概率的變化，得出模型中的一系列參數(shù)值，而不是微觀因素。選項B，CreditMetrics模型本質上是一個VaR模型，目的是為了計算出在一定的置信水平下，一個信用資產組合在持有期限內可能發(fā)生的最大損失。選項D，CreditPortfolioView模型比較適用于投機類型而不是沖動類型的借款人，因為投機類借款人對宏觀經(jīng)濟因素的變化更敏感。99.某商業(yè)銀行今年共發(fā)放了1萬筆長期個人住房貸款，假設該1萬筆貸款預期在第一年、第二年、第三年的邊際死亡率分別為5％、3％、1％，則該1萬筆貸款預期在三年間的累計死亡率是（）。A、7．25％B、9％C、10．14％D、8．77％答案：D解析：根據(jù)題目描述，預期在第一年、第二年、第三年的邊際死亡率分別為5％、3％、1％，那么三年間的累計死亡率應該是這三個概率的加權平均值。即：5％*第一年+3％*第二年+1％*第三年=累計死亡率通過計算，可以得到該1萬筆貸款預期在三年間的累計死亡率為：累計死亡率=5％+3％+1％=8.77％。因此，答案為D。100.在資本供給方面，一般情況下應以（）合格標準為準，適當考慮可以使用的資本工具等確定。A、經(jīng)濟資本B、監(jiān)管資本C、賬面資本D、實收資本答案：B解析：商業(yè)銀行應基于風險評估過程中獲取的當前風險輪廓、未來業(yè)務規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略確定資本需求。在各類重大風險資本需求的確定上，對于可以量化的風險以監(jiān)管資本或內部經(jīng)濟資本計量模型確定其資本需求，包括但不限于：信用風險(含信用集中度風險)、市場風險、操作風險、銀行賬戶利率風險；對于不可量化風險采用風險加權資產的一定比例確定資本需求。在資本供給方面，一般情況下應以監(jiān)管資本合格標準為準，適當考慮可以使用的資本工具等確定。101.下列各項中，（）不屬于內部評級法初級法下合格保證的范圍。A、主權、公共企業(yè)、多邊開發(fā)銀行B、外部評級在A-級及以上的法人C、內部評級的違約概率在B+級以上的組織D、雖然沒有相應的外部評級，但內部評級的違約概率相當于外部評級A-級及以上水平的自然人答案：C解析：內部評級法初級法下，合格保證的范圍包括：①主權、公共企業(yè)、多邊開發(fā)銀行和其他銀行；②外部評級在A-級及以上的法人、其他組織或自然人；③雖然沒有相應的外部評級，但內部評級的違約概率相當于外部評級A-級及以上水平的法人、其他組織或自然人。102.凈穩(wěn)定資金比率指標的觀察區(qū)間為一個（），有助于抑制銀行使用期限剛好大于流動性覆蓋率規(guī)定的30日時間區(qū)間的短期資金行為。A、月度B、季度C、年度D、半年度答案：C解析：凈穩(wěn)定資金比率指標的觀察區(qū)間為一個年度，有助于抑制銀行使用期限剛好大于流動性覆蓋率規(guī)定的30日時間區(qū)間的短期資金行為。103.根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行使用權重法計算風險加權資產時，對個人住房抵押貸款的風險權重為（）。A、70％B、50％C、100％D、0答案：B解析：在權重法下，不同資產類別分別對應不同的風險權重／信用轉換系數(shù)。例如，對現(xiàn)金類資產、對我國中央政府和中國人民銀行的債權、對我國政策性銀行的債權（不包括次級債權），風險權重為0；對一般企業(yè)的債權權重為100％；對符合標準的微型和小型企業(yè)的債權權重為75％；對個人住房抵押貸款債權權重為50％；對個人其他債權權重為75％。104.由于疏忽、事故或自然災害等事件造成實物資產的直接損壞或價值的減少是（）。A、資產損失B、對外賠償C、賬面減值D、其他損失答案：A解析：105.商業(yè)銀行員工在代理業(yè)務操作中，下列行為易造成操作風險的是（）。A、設立專戶核算代理資金B(yǎng)、簽訂書面委托代理合同C、代理手續(xù)費收入先用于員工獎勵，再納入銀行大賬核算D、遇到誤導性宣傳和錯誤銷售，對業(yè)務風險進行必要的提示答案：C解析：在代理業(yè)務中，由于人員因素引起的操作風險違規(guī)事項主要包括：①業(yè)務人員貪污或截留手續(xù)費，不進入大賬核算；②內外勾結編造虛假代理業(yè)務合同騙取手續(xù)費收入；③未經(jīng)授權或超過權限擅自進行交易；④內部人員盜竊客戶資料謀取私利等。106.《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》全面引入了巴塞爾協(xié)議Ⅲ確立的資本監(jiān)管最新要求,資本監(jiān)管要求的最低資本要求不包括（）。A、儲備資本充足率B、核心一級資本充足率C、一級資本充足率D、資本充足率答案：A解析：《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》全面引入了巴塞爾協(xié)議Ⅲ確立的資本監(jiān)管最新要求,資本監(jiān)管要求的最低資本要求包括：核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率。107.下列各項不屬于商業(yè)銀行業(yè)務外包的是（）。A、技術外包B、程序外包C、業(yè)務營銷外包D、資金交易業(yè)務外包答案：D解析：商業(yè)銀行可以將某些業(yè)務外包給具有較高技能和規(guī)模的其他機構來管理，用以轉移操作風險。商業(yè)銀行業(yè)務外包種類包括：①技術外包；②程序外包；③業(yè)務營銷外包；④專業(yè)性服務外包；⑤后勤性事務外包。賬務系統(tǒng)、資金交易等關鍵過程和核心業(yè)務不應外包出去。108.商業(yè)銀行的操作風險與市場風險、信用風險相比，具有（）的特點。A、普遍性、非營利性B、普遍性、營利性C、特殊性、非營利性D、特殊性、營利性答案：A解析：操作風險是指由不完善或有問題的內部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風險。與市場風險主要存在于交易賬戶和信用風險主要存在于銀行賬戶不同，操作風險廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務和管理的各個領域，具有普遍性和非營利性，不能給商業(yè)銀行帶來盈利。109.壓力情景應充分體現(xiàn)銀行（）的特征。A、經(jīng)營和收益B、經(jīng)營和風險C、風險和收益D、經(jīng)營和管理答案：B解析：壓力情景可以基于歷史情景設置，或者通過專家判斷的形式設置虛擬情景，也可以設置歷史情景和虛擬情景相結合的混合情景。無論采用哪種方法設置，壓力情景應充分體現(xiàn)銀行經(jīng)營和風險的特征。110.（）在風險管理方面，對本行經(jīng)營決策、風險管理和內部控制等進行監(jiān)督檢查并督促整改。A、風險管理委員會B、董事會C、高級管理層D、監(jiān)事會答案：D解析：在《商業(yè)銀行公司治理指引》中，監(jiān)事會是商業(yè)銀行的內部監(jiān)督機構，對股東大會負責。除依據(jù)《公司法》等法律法規(guī)和商業(yè)銀行章程履行職責外，在風險管理方面，對本行經(jīng)營決策、風險管理和內部控制等進行監(jiān)督檢查并督促整改。111.為了對未來一段時期的資本充足情況進行預測和管理，資本規(guī)劃通常的做法是對未來（）進行滾動規(guī)劃。A、一年或三年B、三年或五年C、兩年或三年D、三年或四年答案：B解析：為了對未來一段時期的資本充足情況進行預測和管理，資本規(guī)劃通常的做法是對未來三年或五年進行滾動規(guī)劃。由于銀行對于未來一年往往有更多的信息，因此規(guī)劃的重點往往在第一年，第一年的預測也為后幾年的預測提供了基礎信息。112.以下商業(yè)銀行資產的流動性由弱到強排序是（）。（1）國債（2）同業(yè)拆借（3）在子公司的投資（4）公司債券A、（1）（2）（3）（4）B、（3）（2）（4）（1）C、（2）（4）（1）（3）D、（3）（4）（2）（1）答案：D解析：巴塞爾委員會將銀行資產按流動性高低分為四類：（1）最具有流動性的資產，如現(xiàn)金及在中央銀行的市場操作中可用于抵押的政府債券，這類資產可用于從中央銀行獲得流動性支持，或者在市場上出售、回購或抵押融資；（2）其他可在市場上交易的證券，如股票和同業(yè)借款，這些證券是可以出售的，但在不利情況下可能會喪失流動性；（3）商業(yè)銀行可出售的貸款組合，一些貸款組合雖然有可供交易的市場，但在流動性分析的框架內卻可能被視為不能出售；（4）流動性最差的資產包括實質上無法進行市場交易的資產，如無法出售的貸款、銀行的房產和在子公司的投資、存在嚴重問題的信貸資產等。同業(yè)拆借是指銀行等金融機構之間相互借貸，以調劑資金余缺，流動性好；債券的流動性一般弱于股票。因此流動性排序是：國債＞同業(yè)拆借＞公司債券＞在子公司的投資113.某一年期零息債券的年收益率為6.7%，假設債務人違約后，回收率為零，若一年期的無風險年收益率為3%，則根據(jù)KPMG風險中性定價模型得到上述債券在一年內的違約概率為（）。A、55.22%B、44.78%C、96.53%D、3.47%答案：D解析：根據(jù)KPMG風險中性定價模型，該債券的違約概率可以通過將無風險收益率與債券收益率之間的差值作為風險溢價來計算。在這種情況下，債券收益率是6.7%，無風險收益率是3%，因此風險溢價就是3%-6.7%=-3.7%。根據(jù)違約概率與風險溢價的負相關關系，我們可以得到該債券的違約概率為-3.7%絕對值的大小，即大約為3.47%。因此，答案是D。114.下列關于CreditRisk+模型的說法，不正確的是（）。A、假定每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)B、組合的損失分布即使受到宏觀經(jīng)濟影響也還是正態(tài)分布C、認為同種類型的貸款同時違約的概率是很小的且相互獨立的D、根據(jù)火災險的財險精算原理，假設貸款組合服從泊松分布，對貸款組合違約率進行分析答案：B解析：CreditRisk+模型是根據(jù)針對火險的財險精算原理，對貸款組合違約率進行分析，并假設在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)。貸款組合中不同類型的貸款同時違約的概率是很小的且相互獨立，因此貸款組合的違約率服從泊松分布。組合的損失分布會隨組合中貸款筆數(shù)的增加而更加接近于正態(tài)分布。在計算過程中，模型假設每一組的平均違約率都是固定不變的，而實際上，平均違約率會受宏觀經(jīng)濟狀況等因素影響而發(fā)生變化，在這種情況下，貸款組合的損失分布會出現(xiàn)更加嚴重的肥尾現(xiàn)象。115.“不要將所有雞蛋放在一個籃子里”，這一投資格言說明的風險管理策略是（）。A、風險分散B、風險對沖C、風險轉移D、風險補償答案：A解析：風險分散是指通過多樣化投資分散并降低風險的策略性選擇。116.某2年期債券久期為1．8年，債券目前價格為105．00元，市場利率為3％，假設市場利率上升50個基點，則按照久期公式計算，該債券價格（）。A、上漲0．874％B、下跌0．917％C、下跌0．874％D、上漲0．917％答案：C解析：久期(也稱持續(xù)期)用于對固定收益產品的利率敏感程度或利率彈性的衡量。在市場利率有微小改變時，固定收益產品價格的變化可以表示為：117.個人貸款業(yè)務的特點是（）。A、單筆業(yè)務資金規(guī)模小，數(shù)量也少B、單筆業(yè)務資金規(guī)模小，數(shù)量巨大C、單筆業(yè)務資金規(guī)模大，但數(shù)量少D、單筆資金業(yè)務規(guī)模大，數(shù)量巨大答案：B解析：個人貸款業(yè)務所面對的客戶主要是自然人，其特點是單筆業(yè)務資金規(guī)模小但數(shù)量巨大。118.外部的盜竊、搶劫行為屬于（）。A、內部欺詐B、外部欺詐C、系統(tǒng)缺陷D、人員因素答案：B解析：外部欺詐是指第三方故意騙取、盜用、搶劫財產、偽造要件、攻擊商業(yè)銀行信息科技系統(tǒng)或逃避法律監(jiān)管導致的損失事件。119.香港金管局規(guī)定的法定流動資產比率為（）。A、10％B、15％C、25％D、40％答案：C解析：略120.下列關于市場準入的說法，不正確的是（）。A、市場準入是指監(jiān)管部門采取行政許可手段審查、批準市場主體可以進入某一領域并從事相關活動的機制B、機構準入是指依據(jù)法定標準，批準銀行機構法人或其分支機構的設立C、業(yè)務準入是指按照盈利性原則，批準銀行機構的業(yè)務范圍和開辦新的業(yè)務品種D、高級管理人員的準人，是指對銀行機構高級管理人員任職資格的核準或認可答案：C解析：根據(jù)中國銀監(jiān)會的監(jiān)管規(guī)則，銀行機構的市場準入包括三個方面：機構準人、業(yè)務準入、高級管理人員準入。其中，業(yè)務準入是指按照審慎性標準，批準銀行機構業(yè)務范圍和開辦新業(yè)務。121.某國家外匯儲備中美元所占的比重較大，為了防止美元下跌帶來損失，可以（）。A、賣出一部分美元，買入英鎊、歐元等其他國際主要儲備貨幣B、買入美元，賣出一部分英鎊、歐元等其他國際主要儲備貨幣C、買入美元，同時買入英鎊、歐元等其他國際主要儲備貨幣D、賣出一部分美元，同時賣出一部分英鎊、歐元等其他國際主要儲備貨幣答案：A解析：風險對沖是指通過投資或購買與標的資產收益波動負相關的某種資產或衍生產品，來沖銷標的資產潛在損失的一種策略性選擇。題目中，為了防止美元下跌帶來損失，可以賣出一部分美元的同時買人英鎊、歐元等其他國際主要儲備貨幣，從而降低風險。122.某國家外匯儲備中美元所占的比重較大，為了防止美元下跌帶來損失，可以（）。A、賣出一部分美元，買入英鎊、歐元等其他國際主要儲備貨幣B、買入美元，賣出一部分英鎊、歐元等其他國際主要儲備貨幣C、買入美元，同時買入英鎊、歐元等其他國際主要儲備貨幣D、賣出一部分美元，同時賣出一部分英鎊、歐元等其他國際主要儲備貨幣答案：A解析：風險對沖是指通過投資或購買與標的資產收益波動負相關的某種資產或衍生產品，來沖銷標的資產潛在損失的一種策略性選擇。題目中，為了防止美元下跌帶來損失，可以賣出一部分美元的同時買入英鎊、歐元等其他國際主要儲備貨幣，從而降低風險。123.（）是有效管理個人客戶信用風險的重要工具。A、客戶信用評級B、客戶資信情況調查C、個人信用評分系統(tǒng)D、客戶資產與負債情況調查答案：C解析：個人信用評分系統(tǒng)是有效管理個人客戶信用風險的重要工具，而且有助于大幅擴大并提高個人信貸業(yè)務規(guī)模和運營效率。124.下列關于商業(yè)銀行高級管理層對市場風險管理職責的表述，錯誤的是（）。A、負責承擔對市場風險管理的最終責任B、負責組織人力、物力、系統(tǒng)等資源有效地識別、計量、監(jiān)測和控制市場風險C、及時掌握市場風險水平及其管理狀況D、負責定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場風險管理政策、程序以及具體操作規(guī)程答案：A解析：A項，在風險