（新版）浙江初級銀行從業(yè)資格《（風險管理）實務》考前強化練習題庫300題（含解析）

PAGEPAGE1（新版）浙江初級銀行從業(yè)資格《風險管理》考前強化練習題庫300題（含解析）一、單選題1.組合層面的風險監(jiān)測把多種信貸資產(chǎn)作為投資組合進行整體監(jiān)測。關于商業(yè)銀行組合風險監(jiān)測，下列說法錯誤的是（）。A、商業(yè)銀行組合風險監(jiān)測主要有傳統(tǒng)的組合監(jiān)測方法和資產(chǎn)組合模型兩種方法B、商業(yè)銀行可以依據(jù)風險管理專家的判斷，給予各項指標一定權重，得出對單個資產(chǎn)組合風險判斷的綜合指標或指數(shù)C、資產(chǎn)組合模型方法主要是對信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和結構進行分析監(jiān)測D、組合監(jiān)測能夠體現(xiàn)多樣化投資產(chǎn)生的風險分散效果，防止國別、行業(yè)、區(qū)域、產(chǎn)品等維度的風險集中度過高，實現(xiàn)資源的最優(yōu)化配置答案：C解析：C項，傳統(tǒng)的組合監(jiān)測方法主要是對信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和結構進行分析監(jiān)測。2.在針對單個客戶進行限額管理時，商業(yè)銀行對客戶進行信用評級后，首要工作是判斷客戶的（）。A、最高債務承受額B、最低債務承受額C、平均債務承受額D、長期債務承受額答案：A解析：針對單個客戶進行限額管理時，商業(yè)銀行對客戶進行信用評級后，首要工作是判斷該客戶的債務承受能力，即確定客戶的最高債務承受額，即客戶憑借自身信用與實力承受對外債務的最大能力。3.從風險實質(zhì)性上說，業(yè)務操作或服務可以外包，（）。A、其最終責任并未被“包”出去B、其最終責任部分被“包”了出去C、其最終責任完全被“包”了出去D、其最終責任承擔比例視外包業(yè)務類型而定答案：A解析：從風險實質(zhì)性上說，業(yè)務操作或服務雖然可以外包，但其最終責任并未被“包”出去。外包并不能減少或免除董事會和高級管理層確保第三方行為的安全穩(wěn)健以及遵守相關法律的責任。4.關于總敞口頭寸，下列說法正確的是（）。A、凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差B、累計總敞口頭寸等于所有外幣的多頭的總和C、總敞口頭寸反映整個資產(chǎn)組合的外匯風險D、短邊法的計算方法是：首先分別加總每種外匯的多頭和空頭；其次比較這兩個總數(shù)；最后選擇絕對值較小的作為銀行的總敞口頭寸答案：A解析：B項，累計總敞口頭寸等于所有外幣的多頭與空頭的總和。C項，總敞口頭寸反映整個貨幣組合的外匯風險。D項，短邊法的計算方法是：首先分別加總每種外匯的多頭和空頭；其次比較這兩個總數(shù)；最后選擇絕對值較大的作為銀行的總敞口頭寸。5.某商業(yè)銀行年初貸款損失準備余額10億元，上半年因核銷等因素使用撥備5億元，補提7億元。如果6月末根據(jù)賬面計算應提貸款損失準備10億元，到6月末該行貸款損失準備充足率為（）。A、120％B、70％C、100％D、90％答案：A解析：由題可得，貸款損失準備充足率=貸款實際計提準備／貸款應提準備×100％=（5+7）／10×100％=120％。6.超限類型不包括（）。A、主動超限B、被動超限C、實質(zhì)性超限D、非實質(zhì)性超限答案：C解析：根據(jù)具體的超限原因，超限情況分為主動超限、被動超限和非實質(zhì)性超限。7.下列（）不屬于造成商業(yè)銀行操作風險的外部因素。A、外部欺詐B、自然災害C、行業(yè)競爭激烈D、交通事故答案：C解析：從操作風險的定義來看，操作風險的產(chǎn)生可分為人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件四大原因，表現(xiàn)形式主要有:員工方面表現(xiàn)為職員欺詐、失職違規(guī)、違反用工法律等;內(nèi)部流程方面表現(xiàn)為流程不健全、流程執(zhí)行失敗、控制和報告不力、文件或合同缺陷、擔保品管理不當、產(chǎn)品服務缺陷、泄密、與客戶糾紛等;系統(tǒng)方面表現(xiàn)為信息科技系統(tǒng)和一般配套設備不完善;外部事件方面表現(xiàn)為外部欺詐、自然災害、交通事故、外包商不履責等。8.自我評估工作應及時開展，評估結果應及時報送，管理行動應及時實施，對實施效果應及時追蹤指的是（）原則。A、全面性B、及時性C、重要性D、客觀性答案：B解析：自評工作要堅持下列原則：一是全面性。自我評估范圍應包括各級行的操作風險相關機構，原則上覆蓋所有業(yè)務品種。二是及時性。自我評估工作應及時開展，評估結果應及時報送，管理行動應及時實施，對實施效果應及時追蹤。三是客觀性。自我評估工作應當謹慎、客觀，從而保證作出恰當?shù)臎Q策并采取適當?shù)墓芾硇袆印Ｋ氖乔罢靶?。自我評估應當充分考慮本行內(nèi)、外部環(huán)境變化因素。五是重要性。自我評估應以操作風險管理薄弱或者風險易發(fā)、高發(fā)環(huán)節(jié)為主。9.下列屬于戰(zhàn)略風險識別中觀管理層面內(nèi)容的是（）。A、進入或退出市場的決策是否恰當B、資產(chǎn)投資組合中是否存在高風險、低收益的金融產(chǎn)品C、是否忽視對個人理財人員的職業(yè)技能和道德操守培訓D、建立企業(yè)級風險管理信息系統(tǒng)的決策是否恰當答案：B解析：“進入或退出市場的決策是否恰當”、“建立企業(yè)級風險管理信息系統(tǒng)的決策是否恰當”屬于宏觀戰(zhàn)略層面的內(nèi)容；“是否忽視對個人理財人員的職業(yè)技能和道德操守培訓”屬于微觀執(zhí)行層面的內(nèi)容。10.商業(yè)銀行應該高度重視借款人的第一還款來源，要求借款人以不影響其正常生活的、可變現(xiàn)的財產(chǎn)作為抵押，并且要求借款人購買（）。A、保證保險B、信用保險C、財產(chǎn)保險D、責任保險答案：C解析：由于個人貸款的抵押權實現(xiàn)困難，商業(yè)銀行應當高度重視借款人的第一還款來源，要求借款人以不影響其正常生活的、可變現(xiàn)的財產(chǎn)作為抵押，并且要求借款人購買財產(chǎn)保險。11.風險計量既需要對單筆交易承擔的風險進行計量，也要對組合層面、銀行整體層面承擔的風險水平進行評估，也就是通常所說的（）。A、風險識別B、風險監(jiān)測C、風險控制D、風險加總答案：D解析：風險計量既需要對單筆交易承擔的風險進行計量，也要對組合層面、銀行整體層面承擔的風險水平進行評估，也就是通常所說的風險加總。不同類型的風險之間、風險參數(shù)之間、不同機構之間都存在著相關性，對相關性假設的合理性成為風險加總可信度的關鍵。12.銀行風險管理的流程順序是（）。A、風險識別—風險控制—風險監(jiān)測—風險計量B、風險控制—風險識別—風險計量—風險監(jiān)測C、風險識別—風險計量—風險監(jiān)測—風險控制D、風險控制—風險識別—風險監(jiān)測—風險計量答案：C解析：商業(yè)銀行的風險管理流程可以概括為風險識別、風險計量、風險監(jiān)測和風險控制四個主要步驟。13.以下（）屬于柜面業(yè)務存在的主要操作風險點。A、柜員為實名客戶開立賬戶B、有價單據(jù)實行專人管理、柜員領用C、定期核對賬務D、管庫員單人出入庫房答案：D解析：ABC三項都是正確的行為。14.下列哪一項屬于商業(yè)銀行面臨的技術風險?（）A、產(chǎn)品研發(fā)失敗B、外部經(jīng)濟周期或者階段性政策變化，導致商業(yè)銀行出現(xiàn)收益下降C、銀行的信息系統(tǒng)安全性存在風險D、銀行缺乏獨特的品牌形象答案：C解析：A項屬于項目風險；B項屬于行業(yè)風險；D項屬于品牌風險。15.某商業(yè)銀行目前的資本金為40億元，信用風險加權資產(chǎn)為100億元，根據(jù)《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》，若要使資本充足率為8％，則市場風險資本要求為（）億元。A、8B、16C、24D、32答案：D解析：根據(jù)資本充足率的計算公式：資本充足率=（總資本-對應資本扣減項）／[信用風險加權資產(chǎn)+12．5×（市場風險資本要求）+（操作風險資本要求）]×100％，可以推出：市場風險資本要求=[（總資本-對應資本扣除項）／資本充足率-信用風險加權資產(chǎn)-操作風險資本要求]／12．5=（40／8％-100）／12．5=32（億元）。16.通過撤銷危險地區(qū)網(wǎng)點、關閉高風險業(yè)務等方式進行規(guī)避屬于（）策略。A、消除風險B、回避風險C、轉移風險D、承受風險答案：B解析：回避風險，即通過撤銷危險地區(qū)網(wǎng)點、關閉高風險業(yè)務等方式進行規(guī)避；轉移或緩釋風險，即通過外包、保險、專門協(xié)議等工具，將損失全部或部分轉移至第三方，值得注意的是，在轉移或緩釋操作風險的過程中，可能會產(chǎn)生新的操作風險；承受風險，即對于無法降低又無法避免的風險，如人員、流程、系統(tǒng)等引起的操作風險，采取承擔并通過定價、撥備、資本等方式進行主動管理。17.對內(nèi)部模型計量的風險價值設定的限額是（）限額。A、交易B、頭寸C、風險價值D、止損答案：C解析：風險價值限額是指對基于量化方法計算出的市場風險計量結果來設定限額，例如，對采用內(nèi)部模型法計量出的風險價值設定限額。18.商業(yè)銀行建立了一套科學的授信限額管理系統(tǒng)，能夠根據(jù)客戶信息自動授予限額，則在其他條件相同的情況下，該系統(tǒng)不可能發(fā)生的情形是（）。A、客戶資產(chǎn)負債率越高，限額越高B、客戶歷史信譽狀況越好，限額越高C、客戶所有者權益越高，限額越高D、客戶信用等級越高，限額越高答案：A解析：資產(chǎn)負債率=（負債總額／資產(chǎn)總額）×100％，客戶資產(chǎn)負債率越高，在總資產(chǎn)一定的情況下，其負債總額也就越高，對該客戶授予的限額應該越低。19.“未按審批時所附的限制性條款發(fā)放貸款”屬于（）業(yè)務環(huán)節(jié)可能出現(xiàn)的違規(guī)事項。A、貸前調(diào)查B、信貸審查C、信貸審批D、貸款發(fā)放答案：D解析：貸款發(fā)放業(yè)務環(huán)節(jié)可能出現(xiàn)的違規(guī)事項有：①逆程序發(fā)放貸款；②未按審批時所附的限制性條款發(fā)放貸款；③貸款合同要素填寫不規(guī)范；④未按規(guī)定辦妥抵押品抵押登記手續(xù)或手續(xù)不完善，造成抵押無效；⑤未按規(guī)定辦理質(zhì)押物止付手續(xù)和質(zhì)押權利轉移手續(xù)，形成無效質(zhì)押；⑥貸款錄人上賬錯誤等。20.某商業(yè)銀行今年共發(fā)放了1萬筆長期個人住房貸款，假設該1萬筆貸款預期在第一年、第二年、第三年的邊際死亡率分別為5％、3％、1％，則該1萬筆貸款預期在三年間的累計死亡率是（）。A、7．25％B、9％C、10．14％D、8．77％答案：D解析：貸款存活率=（1-5％）×（1-3％）×（1-1％）=91．23％，累計死亡率=1-91．23％=8．77％。21.根據(jù)巴塞爾委員會對商業(yè)銀行的風險分類，政治風險屬于（）。A、操作風險B、戰(zhàn)略風險C、國別風險D、信用風險答案：C解析：國別風險的主要類型包括轉移風險、主權風險、傳染風險、貨幣風險、宏觀經(jīng)濟風險、政治風險、間接國別風險七類。22.柜面業(yè)務操作風險控制措施不包括（）。A、完善規(guī)章制度和業(yè)務操作流程，不斷細化操作細則，并建立崗位操作規(guī)范和操作手冊，通過制度規(guī)范來防范操作風險B、加強業(yè)務系統(tǒng)建設，盡可能將業(yè)務納入系統(tǒng)處理，并在系統(tǒng)中自動設立風險監(jiān)控要點，發(fā)現(xiàn)操作中的風險點能及時提供警示信息C、改革信貸經(jīng)營管理模式D、加強崗位培訓，特別是新業(yè)務和新產(chǎn)品培訓，不斷提高柜員操作技能和業(yè)務水平答案：C解析：改革信貸經(jīng)營管理模式屬于法人信貸業(yè)務操作風險控制措施。23.資產(chǎn)組合的信用風險通常應（）單個資產(chǎn)信用風險的加總。A、大于B、小于C、等于D、無關答案：B解析：資產(chǎn)組合的信用風險通常應小于單個資產(chǎn)信用風險的加總。24.償債比例指標衡量一國短期的外債償還能力，這個指標的限度是（）。A、10％～20％B、15％～25％C、25％～35％D、20％～30％答案：B解析：償債比例是一國外債本息償付額與該國當年出口收入之比，它衡量一國短期的外債償還能力，這個指標的限度是15％～25％，超過這個限度說明該國的償還能力有問題。25.戰(zhàn)略風險管理的基本假設不包括（）。A、如果采取適當?shù)拇胧?，風險可以完全避免B、預防工作有助于避免或減少風險事件和未來損失C、準確預測未來風險事件的可能性是存在的D、如果對未來風險加以有效管理和利用，風險有可能轉變?yōu)榘l(fā)展機會答案：A解析：商業(yè)銀行致力于戰(zhàn)略風險管理的前提，是理解并接受戰(zhàn)略風險管理的基本假設：①準確預測未來風險事件的可能性是存在的；②預防工作有助于避免或減少風險事件和未來損失；③如果對未來風險加以有效管理和利用，風險有可能轉變?yōu)榘l(fā)展機會。26.（）是指第三方故意騙取、盜用、搶劫財產(chǎn)、偽造要件、攻擊商業(yè)銀行信息科技系統(tǒng)或逃避法律監(jiān)管導致的損失事件。A、外部欺詐事件B、內(nèi)部欺詐事件C、執(zhí)行、交割和流程管理事件D、就業(yè)制度和工作場所安全事件答案：A解析：外部欺詐事件是指第三方故意騙取、盜用、搶劫財產(chǎn)、偽造要件、攻擊商業(yè)銀行信息科技系統(tǒng)或逃避法律監(jiān)管導致的損失事件。27.下列關于商業(yè)銀行聲譽風險的理解中，最恰當?shù)氖牵ǎ、聲譽風險通過整體的、系統(tǒng)化的方法來管理B、聲譽風險無法通過加強內(nèi)部控制來避免C、聲譽風險不會損害到銀行的經(jīng)濟價值D、聲譽風險與其他風險不具有相關性答案：A解析：商業(yè)銀行所面臨的風險，不論是正面的還是負面的，都必須通過系統(tǒng)化方法管理，因為幾乎所有風險都可能影響商業(yè)銀行聲譽，因此聲譽風險也被視為一種多維風險。商業(yè)銀行只有從整體層面認真規(guī)劃、管理聲譽風險，制定明確的運營規(guī)范、行為方式和道德標準，并切實貫徹和執(zhí)行，才能有效管理和降低聲譽風險。28.（）負責設定風險偏好，（）負責根據(jù)業(yè)務戰(zhàn)略和風險偏好組織實施資本管理工作。A、股東大會；董事會B、股東大會；高級管理層C、董事會；監(jiān)事會D、董事會；高級管理層答案：D解析：董事會負責設定風險偏好，高級管理層負責根據(jù)業(yè)務戰(zhàn)略和風險偏好組織實施資本管理工作。29.通過第三方識別客戶身份的，應當確保第三方已經(jīng)采取符合本法要求的客戶身份識別措施；第三方未采取符合本法要求的客戶身份識別措施的，由該（）承擔未履行客戶身份識別義務的責任。A、商業(yè)銀行B、客戶C、商業(yè)銀行和客戶D、中國銀行業(yè)協(xié)會答案：A解析：通過第三方識別客戶身份的，應當確保第三方已經(jīng)采取符合本法要求的客戶身份識別措施；第三方未采取符合本法要求的客戶身份識別措施的，由該商業(yè)銀行承擔未履行客戶身份識別義務的責任。30.關于久期，下列論述不正確的是（）。A、久期缺口絕對值的大小與利率風險有明顯聯(lián)系B、久期缺口絕對值越小，銀行利率風險越高C、久期缺口的絕對值越大，銀行利率風險越高D、久期分析能計量利率風險對銀行整體經(jīng)濟價值的影響答案：B解析：B項，資產(chǎn)負債久期缺口的絕對值越大，銀行整體市場價值對利率的敏感度就越高，因而整體的利率風險敞口也越大。31.2011年6月發(fā)布《商業(yè)銀行杠桿率管理辦法》，首次提出對商業(yè)銀行的杠桿率監(jiān)管要求，該辦法規(guī)定，商業(yè)銀行并表和未并表的杠桿率均不得低于（）%，比巴塞爾委員會的要求高（）個百分點。A、2,1B、2,2C、4,1D、4,2答案：C解析：2011年6月，銀監(jiān)會發(fā)布了《商業(yè)銀行杠桿率管理辦法》，首次提出對商業(yè)銀行的杠桿率監(jiān)管要求，該辦法全面采用了巴塞爾協(xié)議Ⅲ規(guī)定的杠桿率計量方法，井對杠桿率提出了更加嚴格的監(jiān)管要求。該辦法規(guī)定，商業(yè)銀行并表和未并表的杠桿率均不得低于4%，比巴塞爾委員會的要求高1個百分點，由國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構對銀行整體杠桿率情況進行持續(xù)監(jiān)測，加強對銀行業(yè)系統(tǒng)性風險的分析與防范。32.下列哪項不屬于造成商業(yè)銀行操作風險的外部因素?（）A、外部欺詐B、自然災害C、行業(yè)競爭激烈D、交通事故答案：C解析：操作風險是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風險，包括法律風險，但不包括聲譽風險和戰(zhàn)略風險。操作風險可分為人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件四大類別，其中，外部事件方面表現(xiàn)為外部欺詐、自然災害、交通事故、外包商不履責等。33.當直接風險主體為空殼公司或SPV（特殊目的載體）時，比如注冊在開曼群島、維京群島等離岸金融中心或其他金融中心的客戶，則其所在國家（地區(qū)）為（）。A、注冊所在地，即離岸金融中心或其他金融中心B、實際經(jīng)營或管理機構所在國家（地區(qū)）C、母公司注冊所在地D、離岸島的主權所在國答案：B解析：當直接風險主體是空殼公司或特殊目的載體（SPV），比如注冊在開曼群島、維爾京群島等離岸金融中心或其他金融中心的客戶，則其所在地為從事實際經(jīng)營活動的地區(qū)或其管理機構的所在地。34.下列哪項不屬于適應監(jiān)管底線的風險預警管理?（）A、資本充足率預警管理B、存貸比監(jiān)管預警管理C、主要風險暴露預警管理D、撥備覆蓋比預警管理答案：C解析：適應監(jiān)管底線的風險預警管理通常會根據(jù)不同的監(jiān)管底線要求，制定和實施不同的預警管理機制。例如，資本充足率預警管理、存貸比監(jiān)管預警管理、信貸不良資產(chǎn)及不良資產(chǎn)占比預警管理、產(chǎn)品風險監(jiān)測預警、撥備覆蓋比預警管理、集中度風險預警管理、重大風險事件預警管理等。C項屬于適應本行內(nèi)部信用風險執(zhí)行效果的預警管理。35.關于久期公式dP／dy=-D×P／（1+y），下列各項理解正確的是（）。A、久期越長，固定收益產(chǎn)品的價格變動幅度越大B、價格變動的程度與久期的長短無關C、久期公式中的D為修正久期D、收益率與價格同向變動答案：A解析：當市場利率發(fā)生變化時，固定收益產(chǎn)品的價格將發(fā)生反比例的變動，其變動程度取決于久期的長短，久期越長，其變動幅度也就越大。久期公式中的D為麥考利久期，修正久期為D/（1+y），y表示市場利率。36.下列關于商業(yè)銀行針對幣種結構進行流動性風險管理的說法，不正確的是（）。A、商業(yè)銀行應對其經(jīng)常使用的主要幣種的流動性剛性狀況進行計量、監(jiān)測和控制B、商業(yè)銀行除結合本幣承諾來評價總的外匯流動性需求以及可接受的錯配情況外，還應對所持有的各幣種的流動性進行單獨分析C、多幣種的資產(chǎn)與負債結構降低了銀行流動性風險管理的復雜程度D、商業(yè)銀行如果認為美元是最重要的對外結算工具，可以完全持有美元用來匹配所有的外幣債務，而減少其他外幣的持有量答案：C解析：對于從事國際業(yè)務的商業(yè)銀行而言，多幣種的資產(chǎn)負債期限結構增加了流動性風險管理的復雜程度。在本國或國際市場出現(xiàn)異常狀況時，外幣債權方通常因為對債務方缺乏足夠了解并且無法對市場發(fā)展作出正確判斷，而要求債務方提前償付債務。在這種不利的市場條件下，商業(yè)銀行如果不能迅速滿足外幣債務的償付需求，將不可避免地陷入外幣流動性危機，并嚴重影響其在國際市場上的聲譽。因此，從事國際業(yè)務的商業(yè)銀行必須高度重視各主要幣種的資產(chǎn)負債期限結構。37.銀監(jiān)會《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定，商業(yè)銀行（）應對董事會及高級管理層在資本管理和資本計量高級方法管理中的履職情況進行監(jiān)督評價，并至少每年一次向股東大會報告董事會及高級管理層的履職情況。A、行長B、股東大會C、監(jiān)事會D、理事會答案：C解析：銀監(jiān)會《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定，商業(yè)銀行監(jiān)事會應對董事會及高級管理層在資本管理和資本計量高級方法管理中的履職情況進行監(jiān)督評價，并至少每年一次向股東大會報告董事會及高級管理層的履職情況。38.交易對手信用風險需要計量銀行賬簿和交易賬簿下風險的類別不包括（）。A、場外衍生工具交易形成的交易對手信用風險B、證券融資交易形成的交易對手信用風險C、與中央交易對手交易形成的信用風險D、與地方政府對手交易形成的信用風險答案：D解析：交易對手信用風險需要計量銀行賬簿和交易賬簿下三類交易的風險：場外衍生工具交易形成的交易對手信用風險、證券融資交易形成的交易對手信用風險和與中央交易對手交易形成的信用風險。39.商業(yè)銀行應當通過系統(tǒng)化的管理方法降低聲譽風險可能給商業(yè)銀行造成的損失，據(jù)此對聲譽風險管理的認識，最不恰當?shù)氖牵ǎ、商業(yè)銀行面臨的幾乎所有風險都可能危及自身聲譽B、聲譽風險可以通過歷史模擬法計量和監(jiān)測C、所有員工都應當深入理解風險管理理念，恪守內(nèi)部流程，減少可能造成聲譽風險的因素D、有效的聲譽風險管理是由資質(zhì)的管理人員、高效的風險管理流程和現(xiàn)代信息技術共同作用的結果答案：B解析：截至目前，國內(nèi)外金融機構尚未開發(fā)出有效的聲譽風險管理量化技術，但普遍認為聲譽風險管理的最佳實踐操作是:推行全面風險管理理念，改善公司治理，并預先做好防范危機的準備;確保各類風險被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理。40.（）是有效管理個人客戶信用風險的重要工具。A、客戶信用評級B、客戶資信情況調(diào)查C、個人信用評分系統(tǒng)D、客戶資產(chǎn)與負債情況調(diào)查答案：C解析：個人信用評分系統(tǒng)是有效管理個人客戶信用風險的重要工具，而且有助于大幅擴大并提高個人信貸業(yè)務規(guī)模和效率。41.下列各項不屬于債項特定風險因素的是（）。A、抵押B、質(zhì)押C、優(yōu)先性D、產(chǎn)品類別答案：B解析：債項評級是對交易本身的特定風險進行計量和評價，反映客戶違約后的債項損失大小。債項特定風險因素包括抵押、優(yōu)先性、產(chǎn)品類別、地區(qū)、行業(yè)等。42.《巴塞爾新資本協(xié)議》認為（）包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事爭議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導致的風險敞口。A、聲譽風險B、國別風險C、法律風險D、流動性風險答案：C解析：法律風險是一種特殊類型的操作風險，包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事爭議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導致的風險敞口。43.一般來說，我國商業(yè)銀行持有的下列資產(chǎn)中流動性最差的是（）。A、現(xiàn)金B(yǎng)、同業(yè)借款C、可出售的貸款組合D、銀行的房產(chǎn)答案：D解析：根據(jù)巴塞爾委員會將銀行資產(chǎn)按流動性高低分類，流動性最差的資產(chǎn)包括：實質(zhì)上無法進行市場交易的資產(chǎn)，如無法出售的貸款、銀行的房產(chǎn)和在子公司的投資、存在嚴重問題的信貸資產(chǎn)等。44.核心負債比率中核心負債的定義為（）。A、活期存款的50％以及距到期日3個月以上(含)定期存款和發(fā)行債券B、活期存款以及距到期日6個月以上(含)定期存款和發(fā)行債券C、活期存款的50％以及距到期136個月以上(含)定期存款和發(fā)行債券D、活期存款以及距到期日3個月以上(含)定期存款和發(fā)行債券答案：A解析：根據(jù)我國銀監(jiān)會制定的《商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標》，核心負債包括距到期日三個月以上(含)定期存款和發(fā)行債券以及活期存款的50％；總負債是指銀行資產(chǎn)負債表中負債方總額。45.風險偏好維度不包括（）。A、負債類指標B、資本類指標C、收益類指標D、特定風險類的指標答案：A解析：風險偏好的維度是風險偏好框架下需要界定的主要問題。風險偏好的維度包括以下方面：（1）資本類，包括一級資本、監(jiān)管資本和經(jīng)濟資本等指標；（2）收益類，包括相應置信水平下的經(jīng)濟資本、收益的波動水平等；（3）特定風險類的指標，包括定量和定性（包括零容忍）的指標。46.()是指該國家或地區(qū)現(xiàn)有的國別風險期望值低，償債能力足夠，但目前及未來可預計一段時間內(nèi)，存在一些可能影響其償債能力或導致對該國家或地區(qū)投資遭受損失的不利因素。A、低國別風險B、中等國別風險C、高國別風險D、較低國別風險答案：D解析：較低國別風險是指該國家或地區(qū)現(xiàn)有的國別風險期望值低，償債能力足夠，但目前及未來可預計一段時間內(nèi)，存在一些可能影響其償債能力或導致對該國家或地區(qū)投資遭受損失的不利因素。47.當銀行業(yè)出現(xiàn)整體性不利傳聞的時候，銀行業(yè)的股票指數(shù)相對股票市場（），商業(yè)銀行金融債的信用點差相對（）。A、下跌，收縮B、下跌，擴張C、上漲，收縮D、上漲，擴張答案：B解析：當銀行業(yè)出現(xiàn)整體性不利傳聞的時候，銀行業(yè)的股票指數(shù)相對股票市場下跌，商業(yè)銀行金融債的信用點差相對擴張。當某個銀行出現(xiàn)不利傳聞，陷入流動性困境的時候，該銀行的股票價格相對其他銀行下跌，該銀行發(fā)行的金融債信用點差相對其他銀行快速擴大。48.目前，國別風險評級機構和國際主要銀行應用的國別風險評級模型有（）種。A、一B、兩C、三D、五答案：B解析：目前，國別風險評級機構和國際主要銀行應用的國別風險評級模型有兩種：一種是由定量和定性指標相結合的綜合打分卡模型，通常除了政治、經(jīng)濟等主權評級模型中考慮到的因素外，另加入法律、稅收、基礎設施等運營環(huán)境模塊；另一種是基于主權評級模型基礎上的國別評級模型。49.作為市場風險的重要計量和分析方法，久期分析通常用來衡量商業(yè)銀行的經(jīng)濟價值對利率變動的敏感性，與缺口分析相比，它側重于分析（）。A、期權性風險B、基準風險C、利率變動的長期影響D、重新定價風險答案：C解析：與缺口分析相比較，久期分析是一種更為先進的利率風險計量方法。缺口分析側重于計量利率變動對銀行短期收益的影響，而久期分析則能計量利率風險對銀行整體經(jīng)濟價值的影響，即估算利率變動對所有頭寸的未來現(xiàn)金流現(xiàn)值的影響，從而對利率變動的長期影響進行評估，并且更為準確地計量利率風險敞口。50.下列選項中，不屬于信息系統(tǒng)安全管理的主要標準的是（）。A、隨時進行數(shù)據(jù)信息備份和存檔，定期進行監(jiān)測并形成文件記錄B、為所有系統(tǒng)用戶設置相同的使用權限和識別標志C、對每次系統(tǒng)登陸或使用提供詳細記錄，以便為意外事件提供證據(jù)D、設置嚴格的網(wǎng)絡安全／加密系統(tǒng)，防止外部非法入侵答案：B解析：B選項：為每個系統(tǒng)用戶設置獨特的識別標志，并定期更換登錄密碼或磁卡。51.風險控制可以分為事前控制和事后控制，常用的事前控制方法不包括（）。A、限額管理B、制定應急預案C、風險定價D、風險轉移答案：D解析：商業(yè)銀行常用的事前控制方法有：限額管理、風險定價和制定應急預案等；常用的事后控制的方法有：風險緩釋或風險轉移、風險資本的重新分配、提高風險資本水平等。52.在保持其他條件不變的前提下，研究單個市場風險要素的微小變化可能會對金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟價值產(chǎn)生的影響的方法是（）。A、缺口分析B、敏感性分析C、壓力測試D、久期分析答案：B解析：敏感性分析是指在保持其他條件不變的前提下，研究單個市場風險要素（利率、匯率、股票價格和商品價格）的微小變化可能會對金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟價值產(chǎn)生的影響。例如，匯率變化對銀行凈外匯頭寸的影響，利率變化對銀行經(jīng)濟價值或收益產(chǎn)生的影響。53.如果資產(chǎn)組合中各資產(chǎn)存在相關性，假設其他條件不變，當相關系數(shù)為（）時，風險分散效果較好。A、正B、負C、零D、不確定答案：B解析：如果資產(chǎn)組合中各資產(chǎn)存在相關性，則風險分散的效果會隨著各資產(chǎn)間的相關系數(shù)有所不同。假設其他條件不變，當各資產(chǎn)間的相關系數(shù)為正時，風險分散效果較差;當相關系數(shù)為負時，風險分散效果較好。54.凈穩(wěn)定資金比率指標的觀察區(qū)間為一個（），有助于抑制銀行使用期限剛好大于流動性覆蓋率規(guī)定的30日時間區(qū)間的短期資金行為。A、月度B、季度C、年度D、半年度答案：C解析：凈穩(wěn)定資金比率指標的觀察區(qū)間為一個年度，有助于抑制銀行使用期限剛好大于流動性覆蓋率規(guī)定的30日時間區(qū)間的短期資金行為。55.（）是指不法分子將非法資金直接存放到銀行等合法金融機構，或通過地下錢莊等非法金融體系進入銀行或轉移至國外，其目的就是讓非法資金進入金融機構，以便于下一步的資金轉移。A、融合階段B、離析階段C、放置階段D、轉移階段答案：C解析：放置階段，是指不法分子將非法資金直接存放到銀行等合法金融機構，或通過地下錢莊等非法金融體系進入銀行或轉移至國外，其目的就是讓非法資金進入金融機構，以便于下一步的資金轉移。56.下列關于信用風險的說法，不正確的是（）。A、對大多數(shù)商業(yè)銀行來說，貸款是最大、最明顯的信用風險來源B、信用風險只存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務中，不存在于信用擔保、貸款承諾等表外業(yè)務中C、對衍生產(chǎn)品而言，對手違約造成的損失雖然會小于衍生產(chǎn)品的名義價值，但由于衍生產(chǎn)品的名義價值通常十分巨大，因此潛在的風險損失不容忽視D、從投資組合角度出發(fā)，交易對手的信用級別下降可能會給投資組合帶來損失答案：B解析：B項，信用風險既存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務中，又存在于信用擔保、貸款承諾及衍生產(chǎn)品交易等表外業(yè)務中。57.下列關于商業(yè)銀行風險的說法正確的是（）。A、市場風險指交易雙方在結算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風險B、結算風險是一種市場風險C、信用風險具有明顯的系統(tǒng)性風險特征D、與市場風險相比，信用風險的觀察數(shù)據(jù)少，且不易獲取答案：D解析：AB兩項，結算風險是指交易雙方在結算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風險，它是一種特殊的信用風險；C項，信用風險具有明顯的非系統(tǒng)性風險特征。58.對商業(yè)銀行聲譽風險進行有效管理的最佳做法是（）。A、聲譽風險管理應全面覆蓋商業(yè)銀行的各種行為B、聲譽風險管理應主要針對高管言行和理財產(chǎn)品C、聲譽風險管理應主要針對高管言行和新聞媒體D、聲譽風險管理應重在對銀行內(nèi)部控制制度建設答案：A解析：2009年8月，銀監(jiān)會正式發(fā)布《商業(yè)銀行聲譽風險管理指引》，要求商業(yè)銀行聲譽風險管理應當全面覆蓋商業(yè)銀行的各種行為、經(jīng)營活動和業(yè)務領域，督促商業(yè)銀行規(guī)范聲譽風險管理，引導商業(yè)銀行完善全面風險管理體系，并通過審慎有效監(jiān)管，保護廣大存款人和消費者的利益。59.下列關于信貸審批的說法，不正確的是（）。A、原有貸款的展期無須再次經(jīng)過審批程序B、信貸審批應當完全獨立于貸款的營銷和發(fā)放C、在進行信貸決策時，應當考慮衍生交易工具的信用風險D、在進行信貸決策時，商業(yè)銀行應當對可能引發(fā)信用風險的借款人的所有風險暴露和債項做統(tǒng)一考慮和計量答案：A解析：信貸審批或信貸決策應遵循的原則包括：①審貸分離原則，信貸審批應當完全獨立于貸款的營銷和貸款的發(fā)放；②統(tǒng)一考慮原則，在進行信貸決策時，商業(yè)銀行應當對可能引發(fā)信用風險的借款人的所有風險暴露和債項做統(tǒng)一考慮和計量，包括貸款、回購協(xié)議、逆回購協(xié)議、信用證、承兌匯票、擔保和衍生交易工具等；③展期重審原則，原有貸款和其他信用風險暴露的任何展期都應作為一個新的信用決策，需要經(jīng)過正常的審批程序。60.（）是反洗錢和反恐怖融資領域最具權威性的政府間國際組織之一。2007年6月28日，中國成為該機構的正式成員。A、埃格蒙特集團B、反洗錢金融行動特別工作組C、沃爾夫斯堡集團D、亞太反洗錢集團答案：B解析：反洗錢金融行動特別工作組是反洗錢和反恐怖融資領域最具權威性的政府間國際組織之一，其成員遍布各大洲。2007年6月28日，中國成為該機構的正式成員。61.與單個金融機構風險或個體風險相比，系統(tǒng)性金融風險主要有的特征不包括（）。A、突發(fā)性B、交叉?zhèn)魅拘钥?，波及范圍小C、負外部性強D、復雜性答案：B解析：與單個金融機構風險或個體風險相比，系統(tǒng)性金融風險主要有四個方面的特征：復雜性。突發(fā)性。交叉?zhèn)魅拘钥?，波及范圍廣。負外部性強。62.商業(yè)銀行的（）有權制定風險管理策略，并決定采取何種有效措施來控制商業(yè)銀行的整體或重大風險。A、業(yè)務部門B、風險管理部門C、高級管理層D、風險管理委員會答案：D解析：大部分銀行特別是大型銀行和國際活躍銀行，在高級管理層層面設立了風險管理相關委員會，對銀行風險管理相關重要事項進行討論、審議或決策；在我國商業(yè)銀行，高管層層面普遍設立負責對風險管理政策制度、風險管理和風險水平等進行審議的風險管理委員會。63.法律風險與違規(guī)風險之間的關系是（）。A、違規(guī)風險包括法律風險B、兩者產(chǎn)生的風險相同C、兩者有關但又有區(qū)別D、兩者產(chǎn)生的原因相同答案：C解析：違規(guī)風險是指商業(yè)銀行由于違反監(jiān)管規(guī)定和原則，而招致法律訴訟或遭到監(jiān)管機構處罰，進而產(chǎn)生不利于商業(yè)銀行實現(xiàn)商業(yè)目的的風險。廣義上，與法律風險密切相關的有違規(guī)風險和監(jiān)管風險。64.下列關于期限錯配分析的敘述中，錯誤的是（）。A、資產(chǎn)負債的流動性除了與業(yè)務屬性密切相關，同時也與業(yè)務期限密切相關B、銀行往往用短期存款去支持長期的貸款，出現(xiàn)期限錯配C、如果商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負債不能滾動，不產(chǎn)生新的業(yè)務，短期內(nèi)到期負債多于短期內(nèi)到期的資產(chǎn)會導致銀行現(xiàn)金凈流出，從而帶來流動性風險D、期限錯配的程度越小，潛在的流動性風險就越大答案：D解析：資產(chǎn)負債的流動性除了與業(yè)務屬性密切相關，同時也與業(yè)務期限密切相關。銀行往往用短期存款去支持長期的貸款，出現(xiàn)期限錯配。如果商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負債不能滾動，不產(chǎn)生新的業(yè)務，短期內(nèi)到期負債多于短期內(nèi)到期的資產(chǎn)會導致銀行現(xiàn)金凈流出，從而帶來流動性風險。期限錯配的程度越大，這種潛在的流動性風險就越大。65.商業(yè)銀行在發(fā)放貸款時，通常會要求借款人提供第三方信用擔保作為還款保證，這種做法屬于（）管理策略。A、風險對沖B、風險轉移C、風險規(guī)避D、風險補償答案：B解析：商業(yè)銀行在發(fā)放貸款時，通常會要求借款人提供第三方信用擔保作為還款保證，這種做法屬于風險轉移管理策略。通過將風險轉移給第三方，商業(yè)銀行降低了貸款違約的風險，提高了資產(chǎn)質(zhì)量。其他選項A、C、D與此做法無關。66.某銀行外匯敞口頭寸為：歐元多頭90，日元空頭40，英鎊空頭60，瑞士法郎多頭40，加拿大元空頭20，澳元空頭30，美元多頭160，分別按累計總敞口頭寸法、凈總敞口頭寸法和短邊法三種方法計算的總敞口頭寸中，最小的是（）。A、140B、150C、120D、230答案：A解析：累計總敞口頭寸法，總頭寸為90+40+60+40+20+30+160=440;凈總敞口頭寸法：90+40+160-40-60-20-30=140;短邊法：90+40+160=29067.在商業(yè)銀行風險管理實踐中，風險對沖策略對管理（）最為有效。A、聲譽風險B、信息系統(tǒng)失效風險C、貸款違約風險D、商品價格風險答案：D解析：風險對沖對管理市場風險（利率風險、匯率風險、股票風險和商品風險）非常有效，可以分為自我對沖和市場對沖兩種情況。68.某企業(yè)2006年凈利潤為0.5億元人民幣，2005年末總資產(chǎn)為12億元人民幣，2006年末總資產(chǎn)為13億元人民幣，該企業(yè)2006年的總資產(chǎn)收益率為（）。A、5%B、4%C、7%D、10%答案：B解析：2006年的總資產(chǎn)收益率=凈利潤/平均總資產(chǎn)=0.5÷[（12+13）÷2]=4%69.商業(yè)銀行在組合風險限額管理中確定資本分配的權重時，不需考慮的因素是（）。A、組合的風險權重B、組合在戰(zhàn)略層面上的重要性C、經(jīng)濟前景(宏觀經(jīng)濟狀況預測)D、當前組合集中度情況答案：A解析：在確定資本分配的權重時，需考慮的因素包括：①組合在戰(zhàn)略層面上的重要性；②經(jīng)濟前景(宏觀經(jīng)濟狀況預測)；③當前組合集中度情況；④收益率(ROE)。70.對于規(guī)模巨大的災難性損失，一般需要（）來轉移。A、提取損失準備金B(yǎng)、沖減利潤C、資本金D、保險手段答案：D解析：一般情況下，金融風險可能造成的損失分為預期損失、非預期損失和災難性損失，商業(yè)銀行通常應對的做法為：①采取提取損失準備金和沖減利潤的方式來應對和吸收預期損失；②用資本金來應對非預期損失；③對于規(guī)模巨大的災難性損失，如地震、火災等，可能過購買商業(yè)保險轉移風險。71.下面關于期權風險，說法錯誤的是（）。A、期權風險資本計提分為簡易法和高級法（德爾塔+，Delta-Plus）B、簡易法適合只存在期權多頭的金融機構C、德爾塔+法適合只存在期權空頭的金融機構D、期權根據(jù)基礎工具性質(zhì)區(qū)分為債務工具、利率（除債務）、股票、外匯（含黃金）和商品五類答案：C解析：德爾塔+法適合同時存在期權多頭和期權空頭的金融機構。72.多種信用風險組合模型被廣泛應用于國際銀行業(yè)中，其中（）直接將轉移概率與宏觀因素的關系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉移概率的變化，得出模型中的一系列參數(shù)值。A、CreditMetrics模型B、CreditPortfolioView模型C、reditRisk+模型D、CreditMonitor模型答案：B解析：A項，CreditMetrics模型本質(zhì)上是一個VaR模型，目的是為了計算出在一定的置信水平下，一個信用資產(chǎn)組合在持有期限內(nèi)可能發(fā)生的最大損失；C項，CreditRisk+模型根據(jù)針對火險的財險精算原理，對貸款組合違約率進行分析；D項，CreditMonitor模型屬于違約概率模型，不屬于信用風險組合模型。73.下列關于風險管理策略的說法中，正確的是（）。A、對于由相互獨立的多種資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合，只要組成的資產(chǎn)個數(shù)足夠多，其系統(tǒng)性風險就可以通過分散化的投資完全消除B、風險補償是指事前（損失發(fā)生以前）以風險承擔的價格補償C、風險轉移只能降低非系統(tǒng)性風險D、風險規(guī)避可分為保險規(guī)避和非保險規(guī)避答案：B解析：系統(tǒng)性風險不可能被完全消除。故A項錯誤。風險轉移既可以降低非系統(tǒng)風險，也可以轉移部分系統(tǒng)風險。故C項錯誤。風險規(guī)避就是不做業(yè)務、不承擔風險。風險轉移可以分為保險轉移和非保險轉移。故D項錯誤。74.商業(yè)銀行發(fā)行的理財產(chǎn)品出現(xiàn)與國內(nèi)客戶訴訟糾紛的負面事件，并在網(wǎng)絡傳播，商業(yè)銀行面臨的風險類型有（）。A、聲譽風險、戰(zhàn)略風險B、國別風險、戰(zhàn)略風險C、聲譽風險、法律風險D、國別風險、法律風險答案：C解析：聲譽風險是指由商業(yè)銀行經(jīng)營、管理及其他行為或外部事件導致利益相關方對商業(yè)銀行作出負面評價的風險。法律風險是指商業(yè)銀行因日常經(jīng)營和業(yè)務活動無法滿足或違反法律規(guī)定，導致不能履行合同、發(fā)生爭議／訴訟或其他法律糾紛而造成經(jīng)濟損失的風險。75.盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但存在一些可能對償還產(chǎn)生不利影響因素的貨款是指（）類貸款。A、關注B、可疑C、損失D、次級答案：A解析：關注類貸款是指盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但存在一些可能對償還產(chǎn)生不利影響的因素。76.假設某風險資產(chǎn)的預期收益率為8％，標準差為0．15，同期國債的無風險收益率為4％。如果希望利用該風險資產(chǎn)和國債構造一個預期收益率為6％的資產(chǎn)組合，則該風險資產(chǎn)和國債的投資權重分別為（）。A、50％，50％B、30％，70％C、20％，80％D、40％，60％答案：A解析：為了利用該風險資產(chǎn)和國債構造一個預期收益率為6％的資產(chǎn)組合，我們可以通過將兩種資產(chǎn)按照各自的預期收益率和標準差進行加權平均得到總資產(chǎn)的預期收益率和標準差。根據(jù)題目所給信息，風險資產(chǎn)的預期收益率為8％，標準差為0.15，國債的無風險收益率為4％。因此，風險資產(chǎn)的投資權重為(8%-6%)/(8%-4%)=50%，國債的投資權重為(6%-4%)/(8%-4%)=50%。所以，答案是A。77.影響超額備付金頭寸的主要因素不包括（）。A、外匯占款B、貸款投放C、工作日因素D、節(jié)假日因素答案：C解析：影響超額備付金頭寸的主要因素包括，外匯占款、貸款投放、節(jié)假日因素等。78.商業(yè)銀行的內(nèi)部評級體系應具有彼此相對獨立、特點鮮明的兩個維度，其中第一維度是客戶評級，第二維度是（）。A、債務人評級B、債權人評級C、債項評級D、風險評級答案：C解析：一般來說，商業(yè)銀行的內(nèi)部評級體系應具有彼此相對獨立、特點鮮明的兩個維度：第一維度（客戶評級）必須針對客戶的違約風險；第二維度（債項評級）必須反映交易本身特定的風險要素。79.（）是指出于匯率不利變動或貨幣貶值，導致債務人持有的本國貨幣或現(xiàn)金流不足以支付其外幣債務的風險。A、間接國別風險B、傳染風險C、貨幣風險D、主權風險答案：C解析：貨幣風險是指出于匯率不利變動或貨幣貶值，導致債務人持有的本國貨幣或現(xiàn)金流不足以支付其外幣債務的風險。80.杠桿率指標具有逆周期性的特點，在經(jīng)濟上行期，資產(chǎn)價格上升，銀行會（）資產(chǎn)規(guī)模，杠桿率指標會相應（）。A、縮小，下降B、縮小，上升C、擴大，下降D、擴大，上升答案：C解析：杠桿率指標具有逆周期性的特點，在經(jīng)濟上行期，資產(chǎn)價格上升，銀行會擴大資產(chǎn)規(guī)模，杠桿率指標會相應下降。81.下列哪種情形不是企業(yè)出現(xiàn)的早期財務預警信號?（）A、存貨周轉率變小B、出現(xiàn)陳舊存貨、大量存貨或不恰當存貨組合的證據(jù)C、總資產(chǎn)中流動資產(chǎn)所占比例大幅下降D、公司業(yè)務性質(zhì)的改變答案：D解析：法人客戶風險預警可分為財務風險預警和非財務風險預警兩大類。風險經(jīng)理應當密切關注企業(yè)出現(xiàn)的早期財務和非財務警示信號，對客戶的長短期償債能力高度關注。D項，業(yè)務性質(zhì)變化屬于非財務風險的監(jiān)測。82.某國家外匯儲備中美元所占的比重較大，為了防止美元下跌帶來損失，可以（）。A、賣出一部分美元，買入英鎊、歐元等其他國際主要儲備貨幣B、買入美元，賣出一部分英鎊、歐元等其他國際主要儲備貨幣C、買入美元，同時買入英鎊、歐元等其他國際主要儲備貨幣D、賣出一部分美元，同時賣出一部分英鎊、歐元等其他國際主要儲備貨幣答案：A解析：本題目中，為了防止美元下跌帶來損失，可以在賣出一部分美元的同時買入英鎊、歐元等其他國際主要儲備貨幣，從而降低風險。83.國家或地區(qū)政體穩(wěn)定，經(jīng)濟政策被證明有效且正確，不存在任何外匯限制，有及時償債的超強能力屬于（）。A、中等國別風險B、中低國別風險C、低國別風險D、較低國別風險答案：C解析：較低國別風險：該國家或地區(qū)現(xiàn)有的國別風險期望值低，償債能力足夠，但目前及未來可預計一段時間內(nèi)，存在一些可能影響其償債能力或導致對該國家或地區(qū)投資遭受損失的不利因素。中等國別風險：指某一國家或地區(qū)的還款能力出現(xiàn)明顯問題，對該國家或地區(qū)的貸款本息或投資可能會造成一定損失。低國別風險：國家或地區(qū)政體穩(wěn)定，經(jīng)濟政策（無論在經(jīng)濟繁榮期還是蕭條期）被證明有效且正確，不存在任何外匯限制，有及時償債的超強能力。84.下列關于風險計量的說法中，錯誤的是（）。A、風險計量就是對單筆交易承擔的風險進行計量B、風險計量可以基于專家經(jīng)驗C、風險計量采取定性、定量或者定性與定量相結合的方式D、準確的風險計量結果需要建立在卓越的風險模型基礎之上答案：A解析：A項，風險計量既需要對單筆交易承擔的風險進行計量，也要對組合層面、銀行整體層面承擔的風險水平進行評估，也就是通常所說的風險加總。85.關于交易對手信用風險加權資產(chǎn)的計量，下列說法錯誤的是（）。A、對于場外衍生工具交易，商業(yè)銀行采用權重法的，交易對手違約風險加權資產(chǎn)為場外衍生工具交易的違約風險暴露乘以權重法下交易對手的風險權重B、對于場外衍生工具交易，商業(yè)銀行采用內(nèi)部評級法的，將場外衍生工具交易風險暴露代入內(nèi)部評級法計量交易對手違約風險加權資產(chǎn)C、對于證券融資交易，商業(yè)銀行采用權重法的，對銀行賬簿，交易對手信用風險加權資產(chǎn)為證券融資交易風險緩釋后風險暴露乘以權重法規(guī)定的交易對手風險權重；對交易賬簿，按照權重法的規(guī)定計量風險加權資產(chǎn)D、商業(yè)銀行采用內(nèi)部評級法的，按照一般信用風險內(nèi)部評級法的計量規(guī)則計算答案：C解析：對于證券融資交易，商業(yè)銀行采用權重法的，對銀行賬簿，按照權重法的規(guī)定計量風險加權資產(chǎn)，對交易賬簿，交易對手信用風險加權資產(chǎn)為證券融資交易風險緩釋后風險暴露乘以權重法規(guī)定的交易對手風險權重。C選項中把對于銀行賬簿和交易賬簿的做法說反了。86.（）是指監(jiān)管機構在最低資本要求的基礎上提出的各類特定資本要求的總和。A、第一支柱資本要求B、第二支柱資本要求C、第三支柱資本要求D、第四支柱資本要求答案：B解析：第二支柱資本要求是指監(jiān)管機構在最低資本要求的基礎上提出的各類特定資本要求的總和。87.下列資本工具中，()屬于商業(yè)銀行的二級資本。A、優(yōu)先股及其溢價B、一般風險準備可計入部分C、超額貸款損失準備可計入部分D、資本公積及盈余公積可計入部分答案：C解析：二級資本包括二級資本工具及其溢價、超額貸款損失準備可計入部分、少數(shù)股東資本可計入部分。資本公積可計入部分、盈余公積、一般風險準備屬于核心一級資本。優(yōu)先股及其溢價屬于其他一級資本。88.下列產(chǎn)品最適合采用歷史模擬法計量風險價值(VaR)的是（）。A、互換合約B、交易活躍的金融產(chǎn)品C、交易不活躍的金融產(chǎn)品D、場外信用衍生產(chǎn)品答案：B解析：歷史模擬法假定歷史可以在未來重復，通過搜集一定歷史期限內(nèi)全部的風險因素收益信息，模擬風險因素收益未來的變化。歷史模擬法較為依賴市場數(shù)據(jù)，ACD三項數(shù)據(jù)不易獲取。89.貸款組合層面的行業(yè)風險應關注的因素不包括（）。A、銀行客戶的行業(yè)集中度B、銀行貸款在不同行業(yè)中的分布C、銀行主要客戶所在行業(yè)的特征D、銀行客戶集中地區(qū)的信用環(huán)境和法律環(huán)境答案：D解析：行業(yè)風險是指當某些行業(yè)出現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整或原材料價格上升或競爭加劇等不利變化時，貸款組合中處于這些行業(yè)的借款人可能因履約能力整體下降而給商業(yè)銀行造成系統(tǒng)性的信用風險損失。D項屬于區(qū)域風險應關注的因素。90.下列聲譽風險管理中，不是董事會及高級管理層責任的是（）。A、制定聲譽風險管理政策和操作流程B、獨立設置聲譽風險管理職能C、負責識別、評估、監(jiān)測和控制聲譽風險D、征詢最大多數(shù)員工的意見和建議答案：D解析：董事會和高級管理層負責制定商業(yè)銀行的聲譽風險管理政策和操作流程，并在其直接領導下，獨立設置聲譽風險管理職能，負責識別、評估、監(jiān)測和控制聲譽風險。所以A、B、C項正確，D選項屬于戰(zhàn)略風險管理中董事會及高級管理層的職責。91.關于風險計量中的VaR，下列說法不正確的是（）。A、VaR是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場風險因子發(fā)生變化時可能對某項資金頭寸、資產(chǎn)組合或金融機構造成的潛在最大損失B、在VaR的定義中，有兩個重要參數(shù)——持有期△t和預測損失水平卸，任何VaR只有在給定這兩個參數(shù)的情況下才會有意義C、△p為金融資產(chǎn)在持有期△t內(nèi)的損失D、該方法完全是一種基于統(tǒng)計分析基礎上的風險度量技術答案：B解析：B項，在VaR的定義中，有兩個重要參數(shù)——持有期△t和置信水平x％，任何VaR只有在給定這兩個參數(shù)的情況下才會有意義。92.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，商業(yè)銀行的（）負責制定本行的風險偏好。A、董事會B、風險管理部門C、監(jiān)事會D、風險管理委員會答案：A解析：在風險管理方面，董事會對商業(yè)銀行風險管理承擔最終責任，負責風險偏好等重大風險管理事項的審議、審批，對銀行承擔風險的整體情況和風險管理體系的有效性進行監(jiān)督。93.關于風險管理和商業(yè)銀行的關系，下列說法中錯誤的是（）。A、承擔和管理風險是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力B、風險管理從根本上改變了商業(yè)銀行的經(jīng)營模式C、風險管理是能夠為商業(yè)銀行風險管理技術提供依據(jù)，并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務模式D、風險管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力，不僅是商業(yè)銀行生存發(fā)展的需要，也是現(xiàn)代金融監(jiān)管的迫切需求答案：C解析：風險管理能夠為商業(yè)銀行風險定價提供依據(jù)，并有效管理商業(yè)銀行金融資產(chǎn)和業(yè)務組合。94.（）是有效管理個人客戶信用風險的重要工具。A、客戶信用評級B、客戶資信情況調(diào)查C、個人信用評分系統(tǒng)D、客戶資產(chǎn)與負債情況調(diào)查答案：C解析：個人信用評分系統(tǒng)是有效管理個人客戶信用風險的重要工具，而且有助于大幅擴大并提高個人信貸業(yè)務規(guī)模和運營效率。95.（）是最具流動性的資產(chǎn)。A、現(xiàn)金B(yǎng)、票據(jù)C、股票D、貸款答案：A解析：巴塞爾委員會認為最具流動性的資產(chǎn)是現(xiàn)金及在中央銀行市場操作中可用于抵押的政府債券，這類資產(chǎn)可用于從中央銀行獲得流動性支持，或者在市場上出售、回購或抵押融資。96.（）是對已經(jīng)識別和計量的風險采取分散、對沖、轉移、規(guī)避和補償?shù)却胧?，進行有效管理和控制的過程。A、風險監(jiān)測B、風險計量C、風險控制D、風險識別答案：C解析：風險控制／緩釋是商業(yè)銀行對已經(jīng)識別和計量的風險，采取分散、對沖、轉移、規(guī)避和補償?shù)炔呗砸约昂细竦娘L險緩釋工具進行有效管理和控制風險的過程。97.商品價格風險是指商業(yè)銀行所持有的各類商品的價格發(fā)生不利變動而給商業(yè)銀行帶來損失的風險。這里的商品不包括（）。A、小麥B、石油C、棉花D、黃金答案：D解析：商品價格風險定義中的商品主要是指可以在場內(nèi)自由交易的農(nóng)產(chǎn)品、礦產(chǎn)品(包括石油)和貴金屬等，但不包括黃金這種貴金屬，黃金價值波動是被納入?yún)R率風險范疇的。98.下列關于貸款轉讓的敘述中，錯誤的是（）。A、不良貸款轉讓（打包出售）是指銀行對10戶／項以上規(guī)模的不良貸款進行組包B、通過協(xié)議轉讓、招標、拍賣等形式，將不良貸款及全部相關權利義務轉讓給資產(chǎn)管理公司的行為C、商業(yè)銀行通過批量轉讓可以實現(xiàn)不良貸款的快速處置，與單筆不良貸款處置相比，可以迅速改善商業(yè)銀行的資產(chǎn)結構，提高資產(chǎn)質(zhì)量，提高經(jīng)營效益D、從回收率角度來看，不會存在處置損失答案：D解析：商業(yè)銀行通過批量轉讓可以實現(xiàn)不良貸款的快速處置，與單筆不良貸款處置相比，批量轉讓可以迅速改善商業(yè)銀行的資產(chǎn)結構，提高資產(chǎn)質(zhì)量，提高經(jīng)營效益。但同時，從回收率角度來看，批量轉讓的本金回收率一般小于100%,即會存在處置損失。99.下列不屬于風險管理“三道防線”的是（）。A、業(yè)務條線部門B、風險管理部門和合規(guī)部門C、內(nèi)部審計D、后臺管理部門答案：D解析：業(yè)務條線部門是第一道風險防線，其是風險的承擔者，應負責持續(xù)識別、評估和報告風險敞口。風險管理部門和合規(guī)部門是第二道風險防線。風險管理部門負責監(jiān)督和評估業(yè)務部門承擔風險的業(yè)務活動。合規(guī)部門負責定期監(jiān)控銀行對于法律、公司治理規(guī)則、監(jiān)管規(guī)定、行為規(guī)范和政策的執(zhí)行情況。風險管理和合規(guī)管理部門均應獨立于業(yè)務條線部門。內(nèi)部審計是第三道風險防線。內(nèi)審部門對銀行的風險治理框架的質(zhì)量和有效性進行獨立的審計。100.假定某銀行2010會計年度結束時共有貸款200億元，其中正常貸款150億元，其共有一般準備8億元，專項準備1億元，特種準備1億元，則其不良貸款撥備覆蓋率約為（）。A、15％B、20％C、35％D、50％答案：B解析：不良貸款撥備覆蓋率=[（一般準備+專項準備+特種準備）／（次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款）]×100％=[（8+1+1）／（200-150）]×100％=20％。101.監(jiān)事會向（）負責，是商業(yè)銀行的內(nèi)部監(jiān)督機構。A、董事會B、最高風險管理委員會C、股東大會D、風險管理部門答案：C解析：在《商業(yè)銀行公司治理指引》中，監(jiān)事會是商業(yè)銀行的內(nèi)部監(jiān)督機構，對股東大會負責。102.國別風險的主要類型不包括（）。A、傳染風險B、貨幣風險C、主權風險D、領土風險答案：D解析：國別風險的主要類型包括轉移風險、主權風險、傳染風險、貨幣風險、宏觀經(jīng)濟風險、政治風險、間接國別風險七類。103.如果一家國內(nèi)商業(yè)銀行的貸款資產(chǎn)情況為：正常類貸款50億，關注類貸款30億，次級類貸款10億，可疑類貸款7億，損失類貸款3億，如果撥備的一般準備為15億，專項準備為8億，特種準備為2億，則該商業(yè)銀行不良貸款撥備覆蓋率為（）。A、50%B、125%C、150%D、100%答案：B解析：不良貸款撥備覆蓋率=（一般準備+專項準備+特種準備）/（次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款）=（15+8+2）/（10+7+3）=125%。104.（）作為商業(yè)銀行的重要“無形資產(chǎn)”，必須設置嚴格的安全保障，確保能夠長期、不間斷地運行。A、完善的公司治理機構B、健全的內(nèi)部控制機制C、有效的風險管理策略D、風險管理信息系統(tǒng)答案：D解析：風險管理信息系統(tǒng)作為商業(yè)銀行的重要“無形資產(chǎn)”，必須設置嚴格的安全保障，確保系統(tǒng)能夠長期、不問斷地運行。105.風險識別應涵蓋銀行面臨的所有重大風險，不包括（）。A、表內(nèi)與表外B、集團層面C、投資組合層面D、收益層面答案：D解析：風險識別應涵蓋銀行面臨的所有重大風險，包括表內(nèi)與表外、集團層面、投資組合層面及業(yè)務條線層面的風險。106.《巴塞爾Ⅲ最終方案》對全球系統(tǒng)重要性銀行提出了比一般銀行更高的杠桿率緩沖要求，即（）A、全球系統(tǒng)重要性銀行的杠桿率最低要求=一般銀行杠桿率最低要求+25%*系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求B、全球系統(tǒng)重要性銀行的杠桿率最低要求=一般銀行杠桿率最低要求+50%*系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求C、全球系統(tǒng)重要性銀行的杠桿率最低要求=一般銀行杠桿率最低要求+75%*系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求D、全球系統(tǒng)重要性銀行的杠桿率最低要求=一般銀行杠桿率最低要求答案：B解析：《巴塞爾Ⅲ最終方案》對全球系統(tǒng)重要性銀行提出了比一般銀行更高的杠桿率緩沖要求，即"全球系統(tǒng)重要性銀行的杠桿率最低要求=一般銀行杠桿率最低要求+50%*系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求"107.商業(yè)銀行針對操作風險潛在損失不斷增大的情況，應及早加以防范并及時采取（）降低風險和損失程度。A、補充資本B、評估手段C、控制措施D、數(shù)據(jù)分析答案：C解析：商業(yè)銀行針對操作風險潛在損失不斷增大的情況，應及早加以防范并及時采取控制措施降低風險和損失程度。108.金融風險可能造成的損失不包括（）。A、系統(tǒng)損失B、預期損失C、非預期損失D、災難性損失答案：A解析：金融風險可能造成的損失分為預期損失、非預期損失和災難性損失。109.商業(yè)銀行通過假設自身3個月的收益率變化增加／減少20％的情況進行流動性測算，以確保商業(yè)銀行儲備足夠的流動性來應付可能出現(xiàn)的各種極端狀況的方法屬于（）。A、敏感性分析B、情景分析C、信號分析D、壓力測試答案：D解析：壓力測試是根據(jù)不同的假設情況(可量化的極端范圍)進行流動性測算，以確保商業(yè)銀行儲備足夠的流動性來應付可能出現(xiàn)的各種極端情況。110.在業(yè)務外包過程中，由于供應商的過錯造成供應中斷，引起銀行部分支付業(yè)務無法正常進行而造成嚴重損失。此事件對應的操作風險成因是（）。A、違反內(nèi)部流程B、人員因素C、系統(tǒng)缺陷D、外部事件答案：D解析：商業(yè)銀行的操作風險可分為人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件四大類別，其中，外部事件包括外部欺詐、自然災害、交通事故、外包商不履責等。在業(yè)務外包過程中由于供應商的過錯造成的損失屬于外部事件。111.根據(jù)死亡率模型，假設某5年期貸款，兩年的累計死亡率為6．00％，第一年的邊際死亡率為2．50％，則隱含的第二年邊際死亡率約為（）。A、3．45％B、3．59％C、3．67％D、4．35％答案：B解析：根據(jù)死亡率模型，兩年的累計死亡率計算公式為：（1-MMR2）×（1-MMR1）=1-CMR2，其中，MMRi表示第i年的邊際死亡率，CMR2表示兩年的累計死亡率。根據(jù)題意得：MMR2=1-（1-6％）／（1-2．5％）≈3．59％。112.日常國別風險信息監(jiān)測渠道不包括()。A、新聞平臺B、外部評級機構數(shù)據(jù)C、銀行內(nèi)部信息D、小道消息答案：D解析：日常國別風險信息監(jiān)測渠道包括A、B、C三項。113.我國規(guī)定，商業(yè)銀行流動性資產(chǎn)余額與流動性負債余額的比例不得低于（）。A、25％B、30％C、50％D、75％答案：A解析：根據(jù)《商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標(試行)》第八條，最新題庫，考前流動性比率為流動性資產(chǎn)余額與流動性負債余額之比，衡量商業(yè)銀行流動性的總體水平，不應低于25％。114.根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的要求，商業(yè)銀行的內(nèi)部評級系統(tǒng)應當包括（）兩個維度。A、內(nèi)部評級和外部評級B、客戶評級和監(jiān)管分析C、客戶評級和債項評級D、分行評級和總行評級答案：C解析：商業(yè)銀行的內(nèi)部評級應具有彼此相對獨立、特點鮮明的兩個維度：第一維度即客戶評級，必須針對客戶的違約風險；第二維度即債項評級，必須反映交易本身特定的風險要素。115.若商業(yè)銀行通過歷史數(shù)據(jù)分析得知，借款人A、B的一年期違約可能性分別為0．02％和0．04％，則根據(jù)監(jiān)管要求，在該銀行信用風險內(nèi)部評級體系中，A、B的一年期違約概率分別為（）。A、0．03％，0．03％B、0．02％，0．04％C、0．02％，0．03％D、0．03％，0．04％答案：D解析：違約概率是指借款人在未來一定時期內(nèi)發(fā)生違約的可能性。違約概率一般被具體定義為借款人內(nèi)部評級1年期違約概率與0．03％中的較高者，設定0．03％的下限是為了給風險權重設定下限，也是考慮到商業(yè)銀行在檢驗小概率事件時所面臨的困難。116.根據(jù)財政部《金融企業(yè)不良資產(chǎn)批量轉讓管理辦法》，金融企業(yè)批量轉讓不良資產(chǎn)的范圍不包括（）。A、抵債資產(chǎn)B、按規(guī)定程序和標準認定為次級、可疑、損失類的貸款C、個人貸款D、已核銷的賬銷案存資產(chǎn)答案：C解析：金融企業(yè)批量轉讓不良資產(chǎn)的范圍包括金融企業(yè)在經(jīng)營中形成的以下不良信貸資產(chǎn)和非信貸資產(chǎn)：①按規(guī)定程序和標準認定為次級、可疑、損失類的貸款；②已核銷的賬銷案存資產(chǎn)；③抵債資產(chǎn)；④其他不良資產(chǎn)。117.目前，我國商業(yè)銀行的資本充足率是以()為基礎計算的。A、會計資本B、經(jīng)濟資本C、監(jiān)管資本D、賬面資本答案：C解析：以監(jiān)管資本為基礎計算的資本充足率，是監(jiān)管部門限制銀行過度承擔風險、保證金融市場穩(wěn)定運行的重要工具。118.某一國家或地區(qū)的還款能力出現(xiàn)明顯問題，對該國家或地區(qū)的貸款本息或投資可能會造成一定損失，這種狀況應當劃分為()。A、低國別風險B、中等國別風險C、較低國別風險D、較高國別風險答案：B解析：中等國別風險指某一國家或地區(qū)的還款能力出現(xiàn)明顯問題，對該國家或地區(qū)的貸款本息或投資可能會造成一定損失。119.巴塞爾委員會提出大型銀行、國際活躍銀行以及其他銀行應配備首席風險官，關于首席風險官，下列說法中錯誤的是（）。A、首席風險官必須具備獨立性B、首席風險官負責商業(yè)銀行的全面風險管理C、首席風險官不能向董事會報告D、首席風險官應與操作和經(jīng)營條線分離，不負管理和財務職責答案：C解析：銀監(jiān)會《商業(yè)銀行公司治理指引》指出，商業(yè)銀行可以設立獨立于操作和經(jīng)營條線的首席風險官。首席風險官負責商業(yè)銀行的全面風險管理，并可以直接向董事會及其風險管理委員會報告。120.關于采用信用衍生工具緩釋信用風險需滿足的要求，下列說法錯誤的是（）。A、信用保護購買者必須有權利和能力通知信用保護提供方信用事件的發(fā)生B、除非由于信用保護出售方的原因，否則合同規(guī)定的支付義務不可撤銷C、在違約所規(guī)定的寬限期之前，基礎債項不能支付并不導致信用衍生工具終止D、允許現(xiàn)金結算的信用衍生工具，應具備嚴格的評估程序，以便可靠地估計損失答案：B解析：采用信用衍生工具緩釋信用風險需滿足的要求包括法律確定性、可執(zhí)行性、評估和信用事件的規(guī)定四方面。A項屬于法律確定性的要求；B項，按照可執(zhí)行性要求，除非由于信用保護購買方的原因，否則合同規(guī)定的支付義務不可撤銷；C項屬于可執(zhí)行性的要求；D項屬于評估的要求。121.下列關于交易賬戶的說法，正確的是（）。A、為交易目的而持有的頭寸是自營頭寸B、記入交易賬戶的頭寸在交易方面所受的限制很多C、銀行應當對交易賬戶頭寸經(jīng)常進行準確估值，并積極管理該項投資組合D、銀行賬戶記錄的是銀行為了交易或規(guī)避交易賬戶或其他項目的風險而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸答案：C解析：A項，為交易目的而持有的頭寸包括自營業(yè)務、做市業(yè)務和為執(zhí)行客戶買賣委托的代客業(yè)務而持有的頭寸；B項，記入交易賬戶的頭寸必須在交易方面不受任何限制；D項，交易賬戶記錄的是銀行為了交易或管理交易賬戶或其他項目的風險而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸。122.下列未體現(xiàn)商業(yè)銀行風險管理職能獨立性的是（）。A、風險管理部門薪酬與業(yè)務條線收入掛鉤B、風險管理部門具備足夠的職權、資源以及與董事會進行直接溝通的渠道C、設置獨立的風險管理部門D、風險管理部門以獨立于業(yè)務部門的報告路線直接向高管層和董事會報告業(yè)務的風險狀況答案：A解析：商業(yè)銀行應當在人員數(shù)量和資質(zhì)、薪酬和其他激勵政策、信息科技系統(tǒng)訪問權限、專門的信息系統(tǒng)建設以及商業(yè)銀行內(nèi)部信息渠道等方面給予風險管理部門足夠的支持。A項未體現(xiàn)商業(yè)銀行風險管理職能獨立性。123.巴塞爾協(xié)議Ⅲ顯著提高了資本充足率的監(jiān)管標準，通常情況下普通商業(yè)銀行的普通股充足率應達到()，總資本充足率不得低于()。A、1％；3．5％B、3．5％；1％C、7％；10．5％D、10．5％；7％答案：C解析：巴塞爾協(xié)議Ⅲ顯著提高了資本充足率的監(jiān)管標準，通常情況下普通商業(yè)銀行的普通股充足率應達到7％，總資本充足率不得低于10．5％，同時進一步要求全球系統(tǒng)重要性銀行須計提1％～3．5％的附加資本要求。124.權威信用評級機構將一家受金融危機影響的AAA級企業(yè)改評為AA級，則表明與該企業(yè)發(fā)生業(yè)務往來的商業(yè)銀行所面臨的（）增加。A、聲譽風險B、操作風險C、信用風險D、法律風險答案：C解析：信用風險是指債務人或交易對手未能履行合同規(guī)定的義務或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價值，從而給債權人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟損失的風險。該企業(yè)的評級下降會使與該企業(yè)發(fā)生業(yè)務往來的商業(yè)銀行所面臨的信用風險增加。125.下列哪一項是由于股票價格的不利變動所帶來的風險?（）A、股票風險B、折算風險C、交易風險D、信用風險答案：A解析：股票風險是指由于股票價格發(fā)生不利變動而給商業(yè)銀行帶來損失的風險。126.從保護存款人利益和增強銀行體系安全性的角度出發(fā)，銀行資本的核心功能是（）。A、保護銀行的正常經(jīng)營B、為銀行的注冊提供資金C、吸收損失D、組織營業(yè)答案：C解析：從保護存款人利益和增強銀行體系安全性的角度出發(fā)，銀行資本的核心功能是吸收損失：①在銀行清算條件下吸收損失，其功能是為高級債權人和存款人提供保護；②在持續(xù)經(jīng)營條件下吸收損失，體現(xiàn)為隨時用來彌補銀行經(jīng)營過程中發(fā)生的損失。127.當某個頭寸的累計損失達到或接近()時，就必須對該頭寸進行對沖交易或立即變現(xiàn)。A、風險價值限額B、止損限額C、頭寸限額D、敏感度限額答案：B解析：通常，當某個頭寸的累計損失達到或接近止損限額時，就必須對該頭寸進行對沖交易或立即變現(xiàn)。止損限額適用于一日、一周或一個月等一段時間內(nèi)的累計損失。128.（）假定投資組合中各種風險因素的變化服從特定的分布(通常為正態(tài)分布)，然后通過歷史數(shù)據(jù)分析和估計該風險因素收益分布方差一協(xié)方差、相關系數(shù)等。A、歷史模擬法B、方差一協(xié)方差法C、壓力測試法D、蒙特卡羅模擬法答案：B解析：方差一協(xié)方差法假定投資組合中各種風險因素的變化服從特定的分布(通常為正態(tài)分布)，然后通過歷史數(shù)據(jù)分析和估計該風險因素收益分布方差一協(xié)方差、相關系數(shù)等。在選定時間段里組合收益率的標準差將由每個風險因素的標準差、風險因素對組合的敏感度和風險因素間的相關系數(shù)通過矩陣運算求得。129.銀行體系的流動性主要體現(xiàn)為商業(yè)銀行整體在中央銀行的（）。A、各項貸款總額B、各項存款總額C、現(xiàn)金寸頭D、超額備付金寸頭答案：D解析：銀行體系的流動性主要體現(xiàn)為商業(yè)銀行整體在中央銀行的超額備付金頭寸。影響超額備付金頭寸的主要因素包括外匯占款、貸款投放、節(jié)假日因素等。130.外債總額與國民生產(chǎn)總值之比反映了一國長期的外債負擔情況，一般的限度是（）。A、20％～25％B、15％～25％C、10％～20％D、10％～25％答案：A解析：外債總額與國民生產(chǎn)總值之比反映了一國長期的外債負擔情況，一般的限度是20％～25％，高于這個限度說明外債負擔過重。131.個人貸款業(yè)務的特點是（）。A、單筆業(yè)務資金規(guī)模小，數(shù)量也少B、單筆業(yè)務資金規(guī)模小，數(shù)量巨大C、單筆業(yè)務資金規(guī)模大，但數(shù)量少D、單筆資金業(yè)務規(guī)模大，數(shù)量巨大答案：B解析：個人貸款業(yè)務所面對的客戶主要是自然人，其特點是單筆業(yè)務資金規(guī)模小但數(shù)量巨大。132.VaR值的局限性不包括（）。A、無法預測尾部極端損失情況B、無法預測單邊市場走勢極端情況C、無法預測市場非流動性因素D、無法預測市場流動性因素答案：D解析：VaR值是對未來損失風險的事前預測，VaR值的局限性包括無法預測尾部極端損失情況、單邊市場走勢極端情況、市場非流動性因素。133.商業(yè)銀行的操作風險與市場風險、信用風險相比，具有（）的特點。A、普遍性、非營利性B、普遍性、營利性C、特殊性、非營利性D、特殊性、營利性答案：A解析：操作風險是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風險。與市場風險主要存在于交易賬戶和信用風險主要存在于銀行賬戶不同，操作風險廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務和管理的各個領域，具有普遍性和非營利性，不能給商業(yè)銀行帶來盈利。134.有效的戰(zhàn)略風險管理應當定期采?。ǎ┑姆绞剑嬖u估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長期目標，并據(jù)此制定切實可行的實施方案。A、從下至上B、從上至下C、由內(nèi)到外D、由外到內(nèi)答案：B解析：戰(zhàn)略風險涵蓋了商業(yè)銀行的發(fā)展愿景、戰(zhàn)略目標以及當前和未來的資源制約等諸多方面的內(nèi)容。因此，有效的戰(zhàn)略風險管理應當定期采取從上至下的方式，全面評估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長期目標，并據(jù)此制訂切實可行的實施方案，體現(xiàn)在商業(yè)銀行的日常風險管理活動中。135.商業(yè)銀行在外包合同中應當要求外包服務提供商承諾相關事項，不包括（）。A、不定期通報外包活動的有關事項B、及時通報外包活動的突發(fā)性事件C、配合商業(yè)銀行接受銀行業(yè)監(jiān)督管理機構的檢查D、保障客戶信息的安全性答案：A解析：商業(yè)銀行在外包合同中應當要求外包服務提供商承諾以下事項：定期通報外包活動的有關事項；及時通報外包活動的突發(fā)性事件；配合商業(yè)銀行接受銀行業(yè)監(jiān)督管理機構的檢查；保障客戶信息的安全性，當客戶信息不安全或客戶權利受到影響時，商業(yè)銀行有權隨時終止外包合同；不得以商業(yè)銀行的名義開展活動。136.用于表示在一定時間水平、一定概率下所發(fā)生最大損失的要素是（）。A、違約概率B、非預期損失C、預期損失D、風險價值答案：D解析：風險價值（VaR）是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率、股票價格和商品價格等市場風險要素發(fā)生變化時可能對產(chǎn)品頭寸或組合造成的潛在最大損失。137.（）根據(jù)銀行一個年度內(nèi)資產(chǎn)的流動性特征設定可接受的最低穩(wěn)定資金量。A、流動性比率B、存貸比C、流動性覆蓋率D、凈穩(wěn)定資金比例答案：D解析：凈穩(wěn)定資金比率根據(jù)銀行一個年度內(nèi)資產(chǎn)的流動性特征設定可接受的最低穩(wěn)定資金量。138.國內(nèi)某兒童玩具廠欲向銀行借款以擴大生產(chǎn)，擬請附近一家公立幼兒園為其擔保，該幼兒園（）。A、如有足夠資金可以提供擔保B、無資格提供擔保C、有資格提供擔保D、經(jīng)銀行同意即可提供擔保答案：B解析：國家機關（除經(jīng)國務院批準），學校、幼兒園、醫(yī)院等以公益為目的的事業(yè)單位、社會團體，企業(yè)法人的分支機構和職能部門，均不得作為保證人。139.由于某債務人因某種原因無法按原有合同履約，商業(yè)銀行決定對其原有貸款予以展期處理，商業(yè)銀行的這種操作屬于（）。A、貸款重組B、貸款轉讓C、貸款審批D、資產(chǎn)證券化答案：A解析：貸款重組是當債務人因種種原因無法按原有合同履約時，商業(yè)銀行為了降低客戶違約風險引致的損失，而對原有貸款結構（期限、金額、利率、費用、擔保等）進行調(diào)整、重新安排、重新組織的過程。140.相對而言，下列受房地產(chǎn)行業(yè)價格波動影響小的行業(yè)是（）。A、水泥業(yè)B、鋼鐵業(yè)C、汽車業(yè)D、建筑業(yè)答案：C解析：行業(yè)風險是指當某些行業(yè)出現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整或原材料價格上升或競爭加劇等不利變化時，貸款組合中處于這些行業(yè)的借款人可能因履約能力整體下降而給商業(yè)銀行造成系統(tǒng)性的信用風險損失，包括上下游行業(yè)風險和關聯(lián)性行業(yè)風險。A、B、D三項受房地產(chǎn)行業(yè)價格波動影響相對較大。141.在內(nèi)部評級法下，表內(nèi)凈額結算的風險緩釋作用體現(xiàn)為（）的下降。A、違約概率B、違約頻率C、違約損失率D、違約風險暴露答案：D解析：在內(nèi)部評級法下，表內(nèi)凈額結算的風險緩釋作用體現(xiàn)為違約風險