2024年中級銀行從業(yè)資格《（風(fēng)險管理）實務(wù)》核心考點速記速練200題（詳細解析）

PAGEPAGE12024年中級銀行從業(yè)資格《風(fēng)險管理》核心考點速記速練200題（詳細解析）一、單選題1.在制定外包活動政策時，應(yīng)當(dāng)評估的風(fēng)險因素不包括（）。A、外包活動的戰(zhàn)略風(fēng)險、法律風(fēng)險、聲譽風(fēng)險、合規(guī)風(fēng)險、操作風(fēng)險、國別風(fēng)險等風(fēng)險B、影響外包活動的外部因素C、本機構(gòu)對外包活動的風(fēng)險管控能力D、本機構(gòu)的技術(shù)能力及專業(yè)能力，業(yè)務(wù)策略和業(yè)務(wù)規(guī)模，業(yè)務(wù)連續(xù)性及破產(chǎn)風(fēng)險，風(fēng)險控制能力及外包服務(wù)的集中度答案：D解析：在制定外包活動政策時，應(yīng)當(dāng)評估的風(fēng)險因素包括但不限于：影響外包活動的外部因素、本機構(gòu)對外包活動的風(fēng)險管控能力、外包活動的戰(zhàn)略風(fēng)險、法律風(fēng)險、聲譽風(fēng)險、合規(guī)風(fēng)險、操作風(fēng)險、國別風(fēng)險等。而本機構(gòu)的技術(shù)能力及專業(yè)能力，業(yè)務(wù)策略和業(yè)務(wù)規(guī)模，業(yè)務(wù)連續(xù)性及破產(chǎn)風(fēng)險，風(fēng)險控制能力及外包服務(wù)的集中度，這些因素更偏向于內(nèi)部因素，而不是需要評估的外包活動本身的風(fēng)險因素。因此，D選項不包括在內(nèi)。2.下列關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險管理的說法，正確的是（）。A、經(jīng)濟資本配置是戰(zhàn)略風(fēng)險管理的重要工具之一B、風(fēng)險管理部門負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行最高級別的戰(zhàn)略規(guī)劃C、商業(yè)銀行只需要對失敗的戰(zhàn)略規(guī)劃進行總結(jié)，吸取教訓(xùn)D、戰(zhàn)略風(fēng)險獨立于市場、信用、操作、流動性等風(fēng)險單獨存在答案：A解析：經(jīng)濟資本配置是戰(zhàn)略風(fēng)險管理的重要工具之一，A選項正確。戰(zhàn)略風(fēng)險管理是指全面、及時、有效地識別和評估各類風(fēng)險，并采取適當(dāng)措施控制和減少風(fēng)險的過程。它是一個綜合性的風(fēng)險管理框架，包括風(fēng)險管理部門、內(nèi)部審計部門、業(yè)務(wù)部門等多個機構(gòu)和部門。B選項錯誤，戰(zhàn)略風(fēng)險管理需要從整體角度出發(fā)，不僅需要制定最高級別的戰(zhàn)略規(guī)劃，還需要對規(guī)劃的實施過程進行監(jiān)督和控制。C選項錯誤，商業(yè)銀行需要全面、及時地識別和評估戰(zhàn)略風(fēng)險，并采取適當(dāng)?shù)拇胧┛刂坪蜏p少風(fēng)險，不僅僅是對失敗的戰(zhàn)略規(guī)劃進行總結(jié)和吸取教訓(xùn)。D選項錯誤，戰(zhàn)略風(fēng)險不是獨立存在的，它與其他風(fēng)險（如市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險等）是相互關(guān)聯(lián)的，需要綜合分析和控制。3.某銀行為爭取客戶資源開發(fā)了一種新的理財產(chǎn)品，但該理財產(chǎn)品存在的設(shè)計缺陷可能給銀行帶來巨大損失。該情況對應(yīng)的操作風(fēng)險成因?qū)儆冢ǎ╊悇e。A、外部事件B、內(nèi)部流程C、人員因素D、系統(tǒng)缺陷答案：B解析：內(nèi)部流程方面表現(xiàn)為流程不健全、流程執(zhí)行失敗、控制和報告不力、文件或合同缺陷、擔(dān)保品管理不當(dāng)、產(chǎn)品服務(wù)缺陷、泄密、與客戶糾紛等。4.下列哪一項屬于商業(yè)銀行面臨的技術(shù)風(fēng)險（）A、技術(shù)開發(fā)失敗B、我國金融業(yè)開放之后，行業(yè)競爭更加激烈C、銀行的信息系統(tǒng)安全性存在風(fēng)險D、銀行缺乏獨特的品牌形象答案：C解析：A項屬于項目風(fēng)險；B項屬于行業(yè)風(fēng)險；D項屬于品牌風(fēng)險。5.（）是商業(yè)銀行最高風(fēng)險管理/決策機構(gòu),（）承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險管理的最終責(zé)任A、股東大會,董事會B、股東大會,監(jiān)事會C、董事會,高級管理層D、董事會,董事會答案：D解析：董事會是商業(yè)銀行最高風(fēng)險管理/決策機構(gòu),董事會承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險管理的最終責(zé)任。6.關(guān)于總敞口頭寸，下列說法正確的是（）。A、凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差B、累計總敞口頭寸等于所有外幣的多頭的總和C、總敞口頭寸反映整個資產(chǎn)組合的外匯風(fēng)險D、短邊法的計算方法是：首先分別加總每種外匯的多頭和空頭；其次比較這兩個總數(shù)；最后選擇絕對值較小的作為銀行的總敞口頭寸答案：A解析：B項，累計總敞口頭寸等于所有外幣的多頭與空頭的總和。C項，總敞口頭寸反映整個貨幣組合的外匯風(fēng)險。D項，短邊法的計算方法是：首先分別加總每種外匯的多頭和空頭；其次比較這兩個總數(shù)；最后選擇絕對值較大的作為銀行的總敞口頭寸。7.良好的風(fēng)險報告路徑應(yīng)采?。ǎ、橫向傳送B、縱向報送C、直線傳送D、縱向報送與橫向傳送相結(jié)合的矩陣式結(jié)構(gòu)答案：D解析：良好的風(fēng)險報告路徑應(yīng)采取縱向報送與橫向傳送相結(jié)合的矩陣式結(jié)構(gòu)，即本級行各部門向上級行對口部門報送風(fēng)險報告的同時，也須向本級行的風(fēng)險管理部門傳送風(fēng)險報告，以增強決策管理層對操作層的管理和監(jiān)督。8.某企業(yè)2006年凈利潤為0.5億元人民幣，2005年末總資產(chǎn)為12億元人民幣，2006年末總資產(chǎn)為13億元人民幣，該企業(yè)2006年的總資產(chǎn)收益率為（）。A、5%B、4%C、7%D、10%答案：B解析：2006年的總資產(chǎn)收益率=凈利潤/平均總資產(chǎn)=0.5÷[（12+13）÷2]=4%9.根據(jù)商業(yè)銀行信用風(fēng)險內(nèi)部評級法，不同信用等級的客戶，其違約風(fēng)險與信用等級之間的變化趨勢應(yīng)當(dāng)為（）。A、B、C、D、答案：A解析：不同信用等級的客戶違約風(fēng)險隨信用等級的下降而呈加速上升的趨勢。客戶的違約頻率越高，其信用等級越低，兩者呈負(fù)相關(guān)。10.目前，我國商業(yè)銀行的資本充足率是以（）為基礎(chǔ)計算的。A、表內(nèi)信用資產(chǎn)風(fēng)險權(quán)重B、資本監(jiān)管C、充足計提各類資產(chǎn)損失準(zhǔn)備D、信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)答案：C解析：在審慎貸款風(fēng)險分類、充足計提各類資產(chǎn)損失準(zhǔn)備基礎(chǔ)上計算的資本充足率，是衡量銀行綜合經(jīng)營實力和抵御風(fēng)險能力的重要指標(biāo)。11.對商業(yè)銀行聲譽風(fēng)險進行有效管理的最佳做法是（）。A、聲譽風(fēng)險管理應(yīng)主要針對高管言行和理財產(chǎn)品B、聲譽風(fēng)險管理應(yīng)全面覆蓋商業(yè)銀行的各種行為C、聲譽風(fēng)險管理應(yīng)重在對銀行內(nèi)部控制制度建設(shè)D、聲譽風(fēng)險管理應(yīng)主要針對高管言行和新聞媒體答案：B解析：2009年8月，中國銀監(jiān)會正式發(fā)布《商業(yè)銀行聲譽風(fēng)險管理指引》，要求商業(yè)銀行聲譽風(fēng)險管理應(yīng)當(dāng)全面覆蓋商業(yè)銀行的各種行為、經(jīng)營活動和業(yè)務(wù)領(lǐng)域，督促商業(yè)銀行規(guī)范聲譽風(fēng)險管理，引導(dǎo)商業(yè)銀行完善全面風(fēng)險管理體系，并通過審慎有效監(jiān)管，保護廣大存款人和消費者的利益。12.在國別風(fēng)險的主要類型中，（）是最主要的類型之一。A、主權(quán)風(fēng)險B、政治風(fēng)險C、傳染風(fēng)險D、轉(zhuǎn)移風(fēng)險答案：D解析：國別風(fēng)險的主要類型包括轉(zhuǎn)移風(fēng)險、主權(quán)風(fēng)險、傳染風(fēng)險、貨幣風(fēng)險、宏觀經(jīng)濟風(fēng)險、政治風(fēng)險、間接國別風(fēng)險七類。其中，轉(zhuǎn)移風(fēng)險是國別風(fēng)險的最主要類型之一。13.CreditPortfolioView模型根據(jù)現(xiàn)實宏觀經(jīng)濟因素通過（）計算違約率。A、壓力測試B、資產(chǎn)分組C、蒙特卡洛模擬D、歷史損失數(shù)據(jù)均值與方差替代答案：C解析：CreditPortfolioView模型可以看做是CreditMetrics模型的一個補充，因為該模型雖然在違約率計算上不使用歷史數(shù)據(jù)，而是根據(jù)現(xiàn)實宏觀經(jīng)濟因素通過蒙特卡洛模擬計算出來，但對于那些非違約的轉(zhuǎn)移概率則還需要根據(jù)歷史數(shù)據(jù)來計算，只不過將這些基于歷史數(shù)據(jù)的轉(zhuǎn)移概率進行了調(diào)整而已。14.下列說法正確的是（）。A、累計總敞口頭寸法和凈總敞口頭寸法均比較保守B、累計總敞口頭寸法比較保守，凈總敞口頭寸法較為激進C、累計總敞口頭寸法較為激進，凈總敞口頭寸法比較保守D、累計總敞口頭寸法和凈總敞口頭寸法均較為激進答案：B解析：累計總敞口頭寸法認(rèn)為，不論多頭還是空頭，都屬于銀行的敞口頭寸，都應(yīng)被納入總敞口頭寸的計量范圍，因此，這種計量方法比較保守；凈總敞口頭寸法主要考慮不同貨幣匯率波動的相關(guān)性，認(rèn)為多頭與空頭存在對沖效應(yīng)，因此，這種計量方法較為激進。15.商業(yè)銀行通常將（）看作是對其經(jīng)濟價值最大的威脅。A、市場風(fēng)險B、流動性風(fēng)險C、聲譽風(fēng)險D、操作風(fēng)險答案：C解析：聲譽風(fēng)險是指由商業(yè)銀行經(jīng)營、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對商業(yè)銀行負(fù)面評價的風(fēng)險。商業(yè)銀行通常將聲譽風(fēng)險看作是對其經(jīng)濟價值最大的威脅。16.抵押權(quán)證、房產(chǎn)證丟失屬于哪類因素引起的操作風(fēng)險?（）A、員工因素B、內(nèi)部流程C、系統(tǒng)缺陷D、外部事件答案：B解析：商業(yè)銀行的操作風(fēng)險可按人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件四大類別分類。其中，內(nèi)部流程引起的操作風(fēng)險主要包括流程不健全、流程執(zhí)行失敗、控制和報告不力、文件或合同缺陷、擔(dān)保品管理不當(dāng)、產(chǎn)品服務(wù)缺陷、泄密、與客戶糾紛等。其中，文件或合同缺陷主要表現(xiàn)為抵押權(quán)證、房產(chǎn)證丟失等。17.如果某商業(yè)銀行持有1000萬美元資產(chǎn)，700萬美元負(fù)債，美元遠期多頭500萬，美元遠期空頭300萬，那么該商業(yè)銀行的美元敞口頭寸為（）萬美元。A、300B、500C、700D、1000答案：B解析：單幣種敞口頭寸=即期凈敞口頭寸+遠期凈敞口頭寸+期權(quán)敞口頭寸+其他敞口頭寸=（即期資產(chǎn)-即期負(fù)債）+（遠期買入-遠期賣出）+期權(quán)敞口頭寸+其他敞口頭寸=（1000-700）+（500-300）=500（萬美元）。18.以下貸款最低定價的公式，正確的是（）。A、貸款最低定價＝（資金成本-資金收益）/貸款額B、貨款最低定價＝（資金成本+經(jīng)營成本）/貸款額C、貸款最低定價＝（資金成本+經(jīng)營成本+風(fēng)險成本）/貸款額D、貸款最低定價＝（資金成本+經(jīng)營成本+風(fēng)險成本+資本成本）/貸款額答案：D解析：貸款最低定價＝（資金成本+經(jīng)營成本+風(fēng)險成本+資本成本）/貸款額19.商業(yè)銀行在組合風(fēng)險限額管理中確定資本分配的權(quán)重時，不需考慮的因素是（）。A、組合的風(fēng)險權(quán)重B、組合在戰(zhàn)略層面上的重要性C、經(jīng)濟前景(宏觀經(jīng)濟狀況預(yù)測)D、當(dāng)前組合集中度情況答案：A解析：商業(yè)銀行在組合風(fēng)險限額管理中確定資本分配的權(quán)重時，需要考慮許多因素。其中，組合的集中度情況（D選項正確）、戰(zhàn)略重要性（B選項正確）和經(jīng)濟前景（C選項正確）等都是需要考慮的因素。這些因素將影響銀行對風(fēng)險敞口的限制和管理。然而，組合的風(fēng)險權(quán)重（A選項）是商業(yè)銀行在制定和執(zhí)行總體風(fēng)險限額時已經(jīng)考慮過的因素，因此不是需要考慮的額外因素。所以，在這個問題中，答案為A。20.下列有關(guān)新產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）風(fēng)險管理和金融產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）創(chuàng)新的說法錯誤的是（）。A、新產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）風(fēng)險管理是指商業(yè)銀行產(chǎn)品主管部門在新產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）立項申請、需求設(shè)計、技術(shù)開發(fā)、測試投產(chǎn)等各環(huán)節(jié)，運用定量或定性方法對新產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）進行風(fēng)險識別、評估和控制，并由風(fēng)險管理等部門進行風(fēng)險審查和監(jiān)督管理的過程B、新產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）風(fēng)險管理的對象包括商業(yè)銀行依托軟件開發(fā)的新產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）、通過產(chǎn)品屬性參數(shù)配置的新產(chǎn)品和通過業(yè)務(wù)研發(fā)的新產(chǎn)品C、金融產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）創(chuàng)新是指商業(yè)銀行等金融機構(gòu)運用新方式、新技術(shù)，通過創(chuàng)新、模仿、推廣金融產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）以滿足人們不斷增長的金融消費需求D、金融產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）創(chuàng)新是一個絕對概念，不僅包括金融機構(gòu)的自主研發(fā)還包括通過引入國外成熟的金融工具，對產(chǎn)品進行組合拓展或重新進行市場定位等答案：D解析：新產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）風(fēng)險管理是指商業(yè)銀行產(chǎn)品主管部門在新產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）立項申請、需求設(shè)計、技術(shù)開發(fā)、測試投產(chǎn)等各環(huán)節(jié)，運用定量或定性方法對新產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）進行風(fēng)險識別、評估和控制，并由風(fēng)險管理等部門進行風(fēng)險審查和監(jiān)督管理的過程。新產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）風(fēng)險管理的對象包括商業(yè)銀行依托軟件開發(fā)的新產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）、通過產(chǎn)品屬性參數(shù)配置的新產(chǎn)品和通過業(yè)務(wù)研發(fā)的新產(chǎn)品。金融產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）創(chuàng)新是指商業(yè)銀行等金融機構(gòu)運用新方式、新技術(shù)，通過創(chuàng)新、模仿、推廣金融產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）以滿足人們不斷增長的金融消費需求。金融產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）創(chuàng)新是一個相對概念，不僅包括金融機構(gòu)的自主研發(fā)還包括通過引入國外成熟的金融工具，對產(chǎn)品進行組合拓展或重新進行市場定位等。21.壓力測試的作用主要包括（）項。A、三B、五C、六D、八答案：C解析：壓力測試的作用主要包括：第一，前瞻性評估壓力情景下的風(fēng)險暴露，識別定位業(yè)務(wù)的脆弱環(huán)節(jié)，改進對風(fēng)險狀況的理解，監(jiān)測風(fēng)險的變動。第二，對基于歷史數(shù)據(jù)的統(tǒng)計模型進行補充，識別和管理“尾部”風(fēng)險，對模型假設(shè)進行評估。第三，關(guān)注新產(chǎn)品或新業(yè)務(wù)帶來的潛在風(fēng)險。第四，評估銀行盈利、資本和流動性承受壓力事件的能力，為銀行設(shè)定風(fēng)險偏好、制定資本和流動性規(guī)劃提供依據(jù)。第五，支持內(nèi)外部對風(fēng)險偏好和改進措施的溝通交流。第六，協(xié)助銀行制定改進措施。22.一家日本出口商向美國進口商出口了一批貨物，預(yù)計1個月后收到1000萬美元的貨款，匯率為1美元=103日元。商業(yè)銀行的研究部門預(yù)計1個月后日元可能會升值到1美元=100日元，因此建議該日本出口商（），以對沖風(fēng)險。A、在103價位建立日元／美元的貨幣期貨的多頭頭寸B、在103價位建立日元／美元的貨幣期貨的空頭頭寸C、在100價位建立日元／美元的貨幣期貨的多頭頭寸D、在100價位建立日元／美元的貨幣期貨的空頭頭寸答案：A解析：由題意可知，該日本出口商預(yù)計1個月后收到1000萬美元的貨款，為了避免美元貶值造成損失，可在103價位建立日元／美元的貨幣期貨的多頭頭寸。23.根據(jù)巴塞爾協(xié)議Ⅱ，法律風(fēng)險是一種特殊類型的（）。A、聲譽風(fēng)險B、國別風(fēng)險C、操作風(fēng)險D、流動性風(fēng)險答案：C解析：根據(jù)巴塞爾協(xié)議Ⅱ，法律風(fēng)險是一種特殊類型的操作風(fēng)險，包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事爭議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導(dǎo)致的風(fēng)險敞口。24.下列關(guān)于風(fēng)險管理策略的說法，正確的是（）。A、對于由相互獨立的多種資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合，只要組成的資產(chǎn)個數(shù)足夠多，其系統(tǒng)性風(fēng)險就可以通過分散化的投資完全消除B、風(fēng)險補償是指事前（損失發(fā)生以前）對風(fēng)險承擔(dān)的價格補償C、風(fēng)險轉(zhuǎn)移簡單的說是不做業(yè)務(wù)，不承擔(dān)風(fēng)險D、風(fēng)險規(guī)避可分為保險規(guī)避和非保險規(guī)避答案：B解析：對于由相互獨立的多種資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合，只要組成的資產(chǎn)個數(shù)足夠多，其非系統(tǒng)性風(fēng)險就可以通過分散化的投資完全消除；風(fēng)險規(guī)避簡單的說是不做業(yè)務(wù)，不承擔(dān)風(fēng)險；風(fēng)險轉(zhuǎn)移可分為保險轉(zhuǎn)移和非保險轉(zhuǎn)移，是可以降低系統(tǒng)風(fēng)險的；風(fēng)險補償是指商業(yè)銀行在所從事的業(yè)務(wù)活動造成實質(zhì)性損失之前,對所承擔(dān)的風(fēng)險進行價格補償?shù)牟呗孕赃x擇。25.即使采用適當(dāng)?shù)木忈尮ぞ?，也不能（）操作風(fēng)險。A、限制B、降低C、分散D、消除答案：D解析：操作風(fēng)險緩釋是在量化分析風(fēng)險點分布、發(fā)生概率和損失程度的基礎(chǔ)上，采用適當(dāng)?shù)木忈尮ぞ?，限制、降低或分散操作風(fēng)險。26.（）是指由于某一國家或地區(qū)經(jīng)濟、政治、社會變化及事件，導(dǎo)致該國家或地區(qū)借款人或債務(wù)人沒有能力或者拒絕償付商業(yè)銀行債務(wù)，或使商業(yè)銀行在該國家或地區(qū)的商業(yè)存在遭受損失，或使商業(yè)銀行遭受其他損失的風(fēng)險。A、政治風(fēng)險B、國別風(fēng)險C、經(jīng)濟風(fēng)險D、市場風(fēng)險答案：B解析：國別風(fēng)險是指由于某一國家或地區(qū)經(jīng)濟、政治、社會變化及事件，導(dǎo)致該國家或地區(qū)借款人或債務(wù)人沒有能力或者拒絕償付商業(yè)銀行債務(wù)，或使商業(yè)銀行在該國家或地區(qū)的商業(yè)存在遭受損失，或使商業(yè)銀行遭受其他損失的風(fēng)險。27.關(guān)于風(fēng)險計量中的VaR，下列說法不正確的是（）。A、VaR是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場風(fēng)險因子發(fā)生變化時可能對某項資金頭寸、資產(chǎn)組合或金融機構(gòu)造成的潛在最大損失B、在VaR的定義中，有兩個重要參數(shù)——持有期△t和預(yù)測損失水平卸，任何VaR只有在給定這兩個參數(shù)的情況下才會有意義C、△p為金融資產(chǎn)在持有期△t內(nèi)的損失D、該方法完全是一種基于統(tǒng)計分析基礎(chǔ)上的風(fēng)險度量技術(shù)答案：B解析：B項，在VaR的定義中，有兩個重要參數(shù)——持有期△t和置信水平x％，任何VaR只有在給定這兩個參數(shù)的情況下才會有意義。28.通常，以（）為主要資金來源的商業(yè)銀行，其負(fù)債流動性的利率敏感度相對較低。A、發(fā)行債券B、公司存款C、同業(yè)拆借D、居民儲蓄答案：D解析：從商業(yè)銀行融資流動性的角度來看，零售存款相對穩(wěn)定，通常被看作是核心存款的重要組成部分。B項，公司／機構(gòu)存款對商業(yè)銀行的風(fēng)險狀況和利率水平高度敏感，通常不夠穩(wěn)定，很容易對商業(yè)銀行的流動性造成較大影響；AC兩項，零售性質(zhì)的資金(例如居民儲蓄)相比批發(fā)性質(zhì)的資金(例如同業(yè)拆借、發(fā)行票據(jù))具有更高的穩(wěn)定性，因為其資金來源相對更加分散，同質(zhì)性更低。29.在資本供給方面，一般情況下應(yīng)以（）合格標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)，適當(dāng)考慮可以使用的資本工具等確定。A、經(jīng)濟資本B、監(jiān)管資本C、賬面資本D、實收資本答案：B解析：商業(yè)銀行應(yīng)基于風(fēng)險評估過程中獲取的當(dāng)前風(fēng)險輪廓、未來業(yè)務(wù)規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略確定資本需求。在各類重大風(fēng)險資本需求的確定上，對于可以量化的風(fēng)險以監(jiān)管資本或內(nèi)部經(jīng)濟資本計量模型確定其資本需求，包括但不限于：信用風(fēng)險(含信用集中度風(fēng)險)、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、銀行賬戶利率風(fēng)險；對于不可量化風(fēng)險采用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的一定比例確定資本需求。在資本供給方面，一般情況下應(yīng)以監(jiān)管資本合格標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)，適當(dāng)考慮可以使用的資本工具等確定。30.操作風(fēng)險指新產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）因不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工和信息科技系統(tǒng)，以及外部事件可能造成損失的風(fēng)險，包括（）。A、法律風(fēng)險B、聲譽風(fēng)險C、合規(guī)風(fēng)險D、戰(zhàn)略風(fēng)險答案：A解析：操作風(fēng)險：指新產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）因不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工和信息科技系統(tǒng)，以及外部事件可能造成損失的風(fēng)險，包括法律風(fēng)險。31.下列各項中，屬于違反就業(yè)制度和工作場所安全事件的是（）。A、性別及種族歧視事件B、盜用財產(chǎn)或違反監(jiān)管規(guī)章C、產(chǎn)品性質(zhì)或設(shè)計缺陷導(dǎo)致的損失事件D、公司政策導(dǎo)致的損失事件答案：A解析：就業(yè)制度和工作場所安全事件，指違反就業(yè)、健康或安全方面的法律或協(xié)議，個人工傷賠付或者因歧視及差別待遇導(dǎo)致的損失事件。32.下列不屬于交叉性金融風(fēng)險間接傳染路徑的是（）A、通過業(yè)務(wù)傳染B、通過市場價格波動進行傳染C、通過流動性進行傳染D、通過市場預(yù)期進行傳染答案：A解析：交叉性金融風(fēng)險傳染路徑可分為直接傳染路徑和間接傳染路徑。（一）直接傳染路徑1.通過業(yè)務(wù)直接傳染2.通過交易對手/合作機構(gòu)直接傳染（二）間接傳染路徑1.通過市場價格波動進行傳染2.通過流動性進行傳染3.通過市場預(yù)期進行傳染33.商業(yè)銀行向某客戶提供一筆3年期的貸款1000萬元。該客戶在第1年的違約率是0．8％，第二年的違約率是1．4％，第三年的違約率是2．1％。假設(shè)客戶違約后，銀行的貸款將遭受全額損失。該筆貸款預(yù)計到期可收回的金額為（）。A、1455．00萬元B、1455．41萬元C、957．57萬元D、960．26萬元答案：C解析：根據(jù)題意，第一年預(yù)計可收回金額為：1000×（1-0．8％）=992（萬元）；第二年預(yù)計可收回金額為：992×（1-1．4％）≈978．11（萬元）；第三年預(yù)計可收回金額為：978．11×（1-2．1％）≈957．57（萬元）。34.下列不屬于銀行監(jiān)管法律框架的是（）。A、法律B、行政法規(guī)C、規(guī)章D、自律組織答案：D解析：在我國，按照法律的效力等級劃分，銀行監(jiān)管法律框架由法律、行政法規(guī)和規(guī)章三個層級的法律規(guī)范構(gòu)成。35.根據(jù)財政部《金融企業(yè)不良資產(chǎn)批量轉(zhuǎn)讓管理辦法》，金融企業(yè)批量轉(zhuǎn)讓不良資產(chǎn)的范圍不包括（）。A、抵債資產(chǎn)B、按規(guī)定程序和標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定為次級、可疑、損失類的貸款C、個人貸款D、已核銷的賬銷案存資產(chǎn)答案：C解析：金融企業(yè)批量轉(zhuǎn)讓不良資產(chǎn)的范圍包括金融企業(yè)在經(jīng)營中形成的以下不良信貸資產(chǎn)和非信貸資產(chǎn)：①按規(guī)定程序和標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定為次級、可疑、損失類的貸款；②已核銷的賬銷案存資產(chǎn)；③抵債資產(chǎn)；④其他不良資產(chǎn)。36.如表5—1所示，β1～9表示各業(yè)務(wù)條線當(dāng)年的總收入，β1～9表示各業(yè)務(wù)條線對應(yīng)的β系數(shù)。用標(biāo)準(zhǔn)法計算，則2010年操作風(fēng)險資本為（）億元。A、5B、10C、15D、20答案：A解析：在標(biāo)準(zhǔn)法中，總資本要求是各產(chǎn)品線監(jiān)管資本的簡單加總，根據(jù)其計算公式，37.關(guān)聯(lián)交易是指發(fā)生在集團內(nèi)（）之間的有關(guān)轉(zhuǎn)移權(quán)利和義務(wù)的事項安排。A、控股股東B、高級管理層C、關(guān)聯(lián)方D、董事會成員答案：C解析：關(guān)聯(lián)交易是指發(fā)生在集團內(nèi)關(guān)聯(lián)方之間的有關(guān)轉(zhuǎn)移權(quán)利或義務(wù)的事項安排。關(guān)聯(lián)方是指在財務(wù)和經(jīng)營決策中，與他方之間存在直接或間接控制關(guān)系或重大影響關(guān)系的企事業(yè)法人。38.現(xiàn)有A、B、C三種產(chǎn)品，其資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)如表1—3所示，則（）。?表1—3三種產(chǎn)品資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)A、B與C的組合可以很好的起到風(fēng)險對沖的作用B、A與B的組合可以很好地分散風(fēng)險C、A與C的組合不能起到風(fēng)險分散的作用D、B與C的組合不能很好地分散風(fēng)險答案：A解析：風(fēng)險對沖是指通過投資或購買與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，來沖銷標(biāo)的資產(chǎn)潛在損失的一種策略性選擇。如表1—3所示，產(chǎn)品A與產(chǎn)品B的資產(chǎn)收益率高度正相關(guān)，其組合不能很好地分散風(fēng)險；產(chǎn)品A與產(chǎn)品C的資產(chǎn)收益率弱相關(guān)，產(chǎn)品B與產(chǎn)品C的資產(chǎn)收益率負(fù)相關(guān)，這兩個組合都能起到風(fēng)險分散的作用。39.如果商業(yè)銀行獲取資金的能力較弱，則其流動性風(fēng)險也相應(yīng)（）。A、較高B、較低C、沒有影響D、無關(guān)聯(lián)答案：A解析：如果商業(yè)銀行獲取資金的能力較弱，則容易導(dǎo)致銀行的流動性狀況欠佳，其流動性風(fēng)險也相應(yīng)較高。40.風(fēng)險控制可以分為事前控制和事后控制，常用的事前控制方法不包括（）。A、限額管理B、制定應(yīng)急預(yù)案C、風(fēng)險定價D、風(fēng)險轉(zhuǎn)移答案：D解析：商業(yè)銀行常用的事前控制方法有：限額管理、風(fēng)險定價和制定應(yīng)急預(yù)案等；常用的事后控制的方法有：風(fēng)險緩釋或風(fēng)險轉(zhuǎn)移、風(fēng)險資本的重新分配、提高風(fēng)險資本水平等。41.風(fēng)險管理部門在（）的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)建設(shè)完善包括風(fēng)險管理政策制度、工具方法、信息系統(tǒng)等在內(nèi)的風(fēng)險管理體系。A、監(jiān)事會B、高管層C、經(jīng)營部門D、董事會答案：B解析：風(fēng)險管理部門在高管層（首席風(fēng)險官）的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)建設(shè)完善包括風(fēng)險管理政策制度、工具方法、信息系統(tǒng)等在內(nèi)的風(fēng)險管理體系，組織開展各項風(fēng)險管理工作，對銀行承擔(dān)的風(fēng)險進行識別、計量、監(jiān)測、控制、緩釋以及風(fēng)險敞口的報告，促進銀行穩(wěn)健經(jīng)營、持續(xù)發(fā)展。42.商業(yè)銀行外匯交易部門針對一個外匯投資組合過去250天的收益率進行分析，所獲得的收益率分布為正態(tài)分布，假設(shè)該組合的日平均收益率為0．1％，標(biāo)準(zhǔn)差為0．15％，則在下一個市場交易日，該外匯投資組合的當(dāng)日收益率有95％的可能性落在（）。A、-0．05％～0．1％B、-0．05％～0．25％C、0．1％～0．25％D、-0．2％～0．4％答案：D解析：正態(tài)隨機變量X落在距均值1倍、2倍、2．5倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率分別如下：P(μ-σ＜X＜μ+σ)≈68％；P(μ-2σ＜X＜μ+2σ)≈95％；P(μ-2．5σ-＜X＜μ+2．5σ)≈99％。則當(dāng)概率為95％時，可得-0．2％＜X＜0．4％。43.下列各項中，應(yīng)列入商業(yè)銀行二級資本的是（）。A、未分配利潤B、二級資本工具及其溢價C、盈余公積D、一般風(fēng)險準(zhǔn)備答案：B解析：二級資本包括二級資本工具及其溢價、超額貸款損失準(zhǔn)備可計入部分、少數(shù)股東資本可計人部分。44.商業(yè)銀行有必要對（）做好事前準(zhǔn)備，建立有效的溝通預(yù)案，制定有效的危機應(yīng)對措施，并及時調(diào)動內(nèi)外部資源以緩解致命風(fēng)險的沖擊。A、危機管理的政策和流程B、聲譽管理措施C、聲譽管理計劃D、風(fēng)險承受能力答案：A解析：商業(yè)銀行有必要對危機管理的政策和流程做好事前準(zhǔn)備，建立有效的溝通預(yù)案，制定有效的危機應(yīng)對措施，并及時調(diào)動內(nèi)外部資源以緩解致命風(fēng)險的沖擊。45.某商業(yè)銀行今年共發(fā)放了1萬筆長期個人住房貸款，假設(shè)該1萬筆貸款預(yù)期在第一年、第二年、第三年的邊際死亡率分別為5％、3％、1％，則該1萬筆貸款預(yù)期在三年間的累計死亡率是（）。A、7．25％B、9％C、10．14％D、8．77％答案：D解析：根據(jù)題目描述，預(yù)期在第一年、第二年、第三年的邊際死亡率分別為5％、3％、1％，那么三年間的累計死亡率應(yīng)該是這三個概率的加權(quán)平均值。即：5％*第一年+3％*第二年+1％*第三年=累計死亡率通過計算，可以得到該1萬筆貸款預(yù)期在三年間的累計死亡率為：累計死亡率=5％+3％+1％=8.77％。因此，答案為D。46.區(qū)域風(fēng)險通常表現(xiàn)為區(qū)域政策法規(guī)的重大變化、區(qū)域環(huán)境的惡化以及區(qū)域內(nèi)部經(jīng)營管理水平下降、區(qū)域信貸資產(chǎn)質(zhì)量惡化等。下列各項不屬于區(qū)域政策法規(guī)的重大變化中的相關(guān)警示信號的是（）。A、地方政府為吸引企業(yè)投資，不惜一切代價，提供優(yōu)惠條件B、區(qū)域產(chǎn)業(yè)集中度高，區(qū)域主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)衰退C、區(qū)域內(nèi)某產(chǎn)業(yè)集中度高，而該產(chǎn)業(yè)受到國家宏觀調(diào)控D、區(qū)域法律法規(guī)明顯調(diào)整答案：B解析：B項屬于區(qū)域經(jīng)營環(huán)境出現(xiàn)惡化的相關(guān)警示信號。47.下列哪種情形屬于因系統(tǒng)缺陷而引發(fā)的操作風(fēng)險?（）A、地震致使某銀行貯存的賬冊嚴(yán)重?fù)p毀B、某銀行因為通信系統(tǒng)不穩(wěn)定而發(fā)生業(yè)務(wù)中斷C、某銀行財務(wù)系統(tǒng)建設(shè)存在缺陷，未保留部分重要文件D、某銀行員工李某超越授權(quán)使用客戶的資金進行投資，造成客戶損失答案：B解析：A項是由于外部事件而引發(fā)的操作風(fēng)險；C項是由于內(nèi)部流程而引發(fā)的操作風(fēng)險；D項是由于人員因素而引發(fā)的操作風(fēng)險。48.（）是指商業(yè)銀行在不影響日常經(jīng)營或財務(wù)狀況的情況下，無法及時有效滿足資金需求的風(fēng)險。A、融資流動性風(fēng)險B、市場流動性風(fēng)險C、負(fù)債流動性風(fēng)險D、抵押流動性風(fēng)險答案：A解析：融資流動性風(fēng)險是指商業(yè)銀行在不影響日常經(jīng)營或財務(wù)狀況的情況下，無法及時有效滿足資金需求的風(fēng)險。49.假設(shè)某商業(yè)銀行資金交易部門當(dāng)前在99%的置信水平下，每日VaR為300萬元，則下列表述正確的是（）。A、該組合在一天中的損失有99%的可能性不會超過100萬元B、該組合在一天中有99%的可能性其損失不會超過300萬元C、該組合當(dāng)前的市場價值為297萬元D、該組合當(dāng)前的損失價值為3萬元答案：B解析：風(fēng)險價值（VaR），又稱在險價值、風(fēng)險收益、風(fēng)險報酬，是指在給定的時間區(qū)間內(nèi)和給定的置信水平下，利率、匯率等市場風(fēng)險要素發(fā)生變化時，投資組合所面臨的潛在最大損失。即該組合在一天中有99%的可能性其損失不會超過300萬元。50.在單一法人客戶的非財務(wù)因素分析中，宏觀經(jīng)濟、社會及自然環(huán)境分析應(yīng)關(guān)注（）。A、行業(yè)成熟期分析B、行業(yè)周期性分析C、人口老齡化D、行業(yè)競爭力及替代性分析答案：C解析：ABD三項屬于行業(yè)風(fēng)險分析的主要內(nèi)容。宏觀經(jīng)濟、社會及自然環(huán)境分析包括：經(jīng)濟／法律環(huán)境、技術(shù)進步、環(huán)保意識增強、人口老齡化、自然災(zāi)害等外部因素的發(fā)展變化。C項屬于宏觀經(jīng)濟、社會及自然環(huán)境的分析。51.對于操作風(fēng)險，商業(yè)銀行可以采取的識別方法是（）。A、標(biāo)準(zhǔn)法B、基本指標(biāo)法C、指標(biāo)分析識別法D、高級計量法答案：C解析：操作風(fēng)險識別的主要方法有以下幾種：1.損失分析識別法，主要使用過往發(fā)生的損失數(shù)據(jù)記錄等信息識別操作風(fēng)險及其誘因，損失數(shù)據(jù)包括內(nèi)部損失數(shù)據(jù)和發(fā)生在同業(yè)的外部損失數(shù)據(jù)。2.指標(biāo)分析識別法，主要選擇一些和操作風(fēng)險產(chǎn)生有關(guān)的關(guān)鍵指標(biāo)，通過監(jiān)控指標(biāo)表現(xiàn)和趨勢，識別操作風(fēng)險及其產(chǎn)生原因。52.（）應(yīng)承擔(dān)監(jiān)控操作風(fēng)險管理有效性的最終責(zé)任。A、董事會B、高級管理層C、操作風(fēng)險部門D、合規(guī)部門答案：A解析：董事會應(yīng)承擔(dān)監(jiān)控操作風(fēng)險管理有效性的最終責(zé)任，高級管理層應(yīng)負(fù)責(zé)執(zhí)行董事會批準(zhǔn)的操作風(fēng)險管理策略、總體政策及體系。53.初次使用高級計量法的商業(yè)銀行，可使用（）年期的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。A、4B、3C、2D、1答案：B解析：初次使用高級計量法的商業(yè)銀行，可使用3年期的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。54.（）一直是商業(yè)銀行管理操作風(fēng)險的重要工具。A、業(yè)務(wù)連續(xù)性管理計劃B、購買商業(yè)保險C、業(yè)務(wù)外包D、獨立營業(yè)方案答案：B解析：購買商業(yè)保險作為操作風(fēng)險緩釋的有效手段，一直是商業(yè)銀行管理操作風(fēng)險的重要工具。55.在我國銀行監(jiān)管實踐中,（）監(jiān)管貫穿于商業(yè)銀行設(shè)立、持續(xù)經(jīng)營、市場退出的全過程,也是監(jiān)管當(dāng)局評估商業(yè)銀行風(fēng)險狀況、采取監(jiān)管措施的重要依據(jù)。A、資產(chǎn)收益率B、盈利能力C、資本收益率D、資本充足率答案：D解析：在監(jiān)管實踐中,資本充足率監(jiān)管貫穿于商業(yè)銀行設(shè)立、持續(xù)經(jīng)營、市場退出的全過程,也是監(jiān)管當(dāng)局評估商業(yè)銀行風(fēng)險狀況、采取監(jiān)管措施的重要依據(jù)。56.償債比例指標(biāo)衡量一國短期的外債償還能力，這個指標(biāo)的限度是（）。A、10％～20％B、15％～25％C、25％～35％D、20％～30％答案：B解析：償債比例是一國外債本息償付額與該國當(dāng)年出口收入之比，它衡量一國短期的外債償還能力，這個指標(biāo)的限度是15％～25％，超過這個限度說明該國的償還能力有問題。57.下列關(guān)于操作風(fēng)險說法正確的是（）。A、操作風(fēng)險是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險B、操作風(fēng)險是指金融資產(chǎn)價格和商品價格的波動給商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸、表外頭寸造成損失的風(fēng)險C、操作風(fēng)險是指商業(yè)銀行無法及時獲得或者無法以合理成本獲得充足資金,以償付到期債務(wù)或其他支付義務(wù)、滿足資產(chǎn)增長或其他業(yè)務(wù)發(fā)展需要的風(fēng)險D、操作風(fēng)險是指債務(wù)人或交易對手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化,影響金融產(chǎn)品價值,從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟損失的風(fēng)險答案：A解析：操作風(fēng)險是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險。58.如果一家國內(nèi)商業(yè)銀行的貸款資產(chǎn)情況為：正常類貸款50億元，關(guān)注類貸款30億元，次級類貸款10億元，可疑類貸款7億元，損失類貸款3億元，那么該商業(yè)銀行的不良貸款率等于（）。A、10％B、15％C、18％D、20％答案：D解析：該商業(yè)銀行的不良貸款率=[（10+7+3）／（50+30+10+7+3）]×100％=20％。59.下列商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險中，不能采用風(fēng)險對沖策略進行管理的是（）。A、匯率風(fēng)險B、操作風(fēng)險C、商品價格風(fēng)險D、利率風(fēng)險答案：B解析：風(fēng)險對沖對管理市場風(fēng)險(利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票風(fēng)險和商品風(fēng)險)非常有效，可以分為自我對沖和市場對沖兩種情況。操作風(fēng)險很難通過風(fēng)險對沖策略進行管理。60.商業(yè)銀行在貸后管理中，常常進行貸款重組活動，即對原有貸款結(jié)構(gòu)（期限、金額、利率、費用、擔(dān)保等）進行調(diào)整、重新安排、重新組織，其目的主要在于（）。A、增加收益B、提高經(jīng)濟資本配置效率C、降低客戶違約風(fēng)險D、實現(xiàn)資產(chǎn)多元化配置答案：C解析：ABD三項屬于貸款轉(zhuǎn)讓的主要目的。61.商業(yè)銀行實施市場風(fēng)險管理和計提市場風(fēng)險資本的前提和基礎(chǔ)是（）。A、建立完善的內(nèi)部控制體系B、正確劃分為銀行賬簿和交易賬簿C、制定合理的中長期經(jīng)營戰(zhàn)略D、正確劃分表內(nèi)業(yè)務(wù)和表外業(yè)務(wù)答案：B解析：合理的賬簿劃分是商業(yè)銀行開展有效的市場風(fēng)險計量監(jiān)控、準(zhǔn)確計量市場風(fēng)險監(jiān)管資本要求的基礎(chǔ)。根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行））《商業(yè)銀行銀行賬簿利率風(fēng)險管理指引》規(guī)定，商業(yè)銀行的金融工具和商品頭寸可劃分為銀行賬簿和交易賬簿兩大類。62.影響貸款最低定價的因素不包括（）。A、資金成本B、法律成本C、風(fēng)險成本D、資本成本答案：B解析：貸款最低定價=（資金成本+經(jīng)營成本+風(fēng)險成本+資本成本）／貸款額。63.（）方法是以某一個市場變量作為計值基礎(chǔ)，推算出或計算出交易頭寸的價值。A、盯市B、情景分析C、模擬D、盯模答案：D解析：盯模即按模型計值。當(dāng)按市場價格計值存在困難時，銀行可以按照數(shù)理模型確定的價值計值。具體來說，就是以某一個市場變量作為計值基礎(chǔ)，推算出或計算出交易頭寸的價值。64.風(fēng)險識別應(yīng)涵蓋銀行面臨的所有重大風(fēng)險，不包括（）。A、表內(nèi)與表外B、集團層面C、投資組合層面D、收益層面答案：D解析：風(fēng)險識別應(yīng)涵蓋銀行面臨的所有重大風(fēng)險，包括表內(nèi)與表外、集團層面、投資組合層面及業(yè)務(wù)條線層面的風(fēng)險。65.在建立風(fēng)險評估體系時，一般堅持的基本原則不包括下列哪一項（）。A、符合監(jiān)管要求B、保證一定的收益性C、符合銀行實際D、保證一定的前瞻性答案：B解析：在建立風(fēng)險評估體系時，一般要堅持三個基本原則：符合監(jiān)管要求、符合銀行實際、保證一定的前瞻性。66.市場約束參與方不包括（）。A、監(jiān)管部門B、股東C、外部中介機構(gòu)D、個人存款人答案：D解析：市場約束參與方包括：監(jiān)管部門、公眾存款人、股東、其他債權(quán)人、外部中介機構(gòu)和其他參與方。67.股票投資收益率上升，最可能會給銀行造成（）風(fēng)險。A、信用B、市場C、聲譽D、流動性答案：D解析：股票市場投資收益率上升時，存款人傾向于將資金從銀行轉(zhuǎn)到股票市場，而借款人可能會推進新的貸款請求或加速提取那些支付低利率的信貸額度，也將對商業(yè)銀行的流動性狀況造成影響。68.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險的說法正確的是（）。A、市場風(fēng)險指交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險B、結(jié)算風(fēng)險是一種市場風(fēng)險C、信用風(fēng)險具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險特征D、與市場風(fēng)險相比，信用風(fēng)險的觀察數(shù)據(jù)少，且不易獲取答案：D解析：AB兩項，結(jié)算風(fēng)險是指交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險，它是一種特殊的信用風(fēng)險；C項，信用風(fēng)險具有明顯的非系統(tǒng)性風(fēng)險特征。69.凈穩(wěn)定資金比率指標(biāo)的觀察區(qū)間為一個（），有助于抑制銀行使用期限剛好大于流動性覆蓋率規(guī)定的30日時間區(qū)間的短期資金行為。A、月度B、季度C、年度D、半年度答案：C解析：凈穩(wěn)定資金比率指標(biāo)的觀察區(qū)間為一個年度，有助于抑制銀行使用期限剛好大于流動性覆蓋率規(guī)定的30日時間區(qū)間的短期資金行為。70.下列關(guān)于風(fēng)險管理信息系統(tǒng)的說法中，不正確的是（）。A、應(yīng)當(dāng)設(shè)置錯誤承受程序B、應(yīng)當(dāng)隨時進行數(shù)據(jù)信息備份和存檔，定期進行監(jiān)測并形成文件記錄C、應(yīng)當(dāng)設(shè)置嚴(yán)格的網(wǎng)絡(luò)安全／加密系統(tǒng)，防止外部非法入侵D、應(yīng)當(dāng)為所有系統(tǒng)用戶設(shè)置相同的使用權(quán)限和識別標(biāo)志答案：D解析：風(fēng)險管理信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)：（1）針對風(fēng)險管理組織體系、部門職能、崗位職責(zé)等，設(shè)置不同的登錄級別；2）為每個系統(tǒng)用戶設(shè)置獨特的識別標(biāo)志，并定期更換登錄密碼或磁卡；（3）對每次系統(tǒng)登錄或使用提供詳細記錄，以便為意外事件提供證據(jù)；（4）設(shè)置嚴(yán)格的網(wǎng)絡(luò)安全/加密系統(tǒng)，防止外部非法入侵；（5）隨時進行數(shù)據(jù)信息備份和存檔，定期進行檢測并形成文件記錄；（6）設(shè)置災(zāi)難恢復(fù)以及應(yīng)急操作程序；（7）建立錯誤承受程序，以便發(fā)生技術(shù)困難時，仍然可以在一定時間內(nèi)保持系統(tǒng)的完整性。71.商業(yè)銀行在使用內(nèi)部評級法初級法計量信用風(fēng)險資本時，（）不屬于合格信用風(fēng)險緩釋工具。A、黃金B(yǎng)、上市公司發(fā)行的企業(yè)債券C、商業(yè)銀行承兌的匯票D、人民銀行發(fā)行的票據(jù)答案：B解析：信用風(fēng)險緩釋是指銀行采用內(nèi)部評級法計量信用風(fēng)險監(jiān)管資本時，運用合格的抵(質(zhì))押品、凈額結(jié)算、保證和信用衍生工具等方式轉(zhuǎn)移或降低信用風(fēng)險。ACD三項都屬于內(nèi)部評級法初級法下的合格的抵(質(zhì))押品中的金融質(zhì)押品。72.某銀行為爭取客戶資源開發(fā)了一種新的理財產(chǎn)品，但該理財產(chǎn)品存在的設(shè)計缺陷可能給銀行帶來巨大損失。該情況對應(yīng)的操作風(fēng)險成因?qū)儆冢ǎ╊悇e。A、外部事件B、內(nèi)部流程C、人員因素D、系統(tǒng)缺陷答案：B解析：內(nèi)部流程因素引起的操作風(fēng)險是指由于商業(yè)銀行流程不健全、流程執(zhí)行失敗、控制和報告不力、文件或合同缺陷、擔(dān)保品管理不當(dāng)、產(chǎn)品服務(wù)缺陷、泄密、與客戶糾紛等所造成損失的風(fēng)險。73.商業(yè)銀行信用風(fēng)險監(jiān)測中，行業(yè)經(jīng)營環(huán)境出現(xiàn)惡化的預(yù)警指標(biāo)不包括（）。A、行業(yè)整體衰退B、經(jīng)濟環(huán)境變化C、出現(xiàn)重大的技術(shù)變革D、政府優(yōu)惠政策的停止答案：D解析：行業(yè)經(jīng)營風(fēng)險預(yù)警指標(biāo)包括：①行業(yè)整體衰退；②出現(xiàn)重大的技術(shù)變革，影響到行業(yè)的產(chǎn)品和生產(chǎn)技術(shù)的改變；③經(jīng)濟環(huán)境變化，如經(jīng)濟蕭條或出現(xiàn)金融危機，對行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生影響；④產(chǎn)能明顯過剩；⑤市場需求出現(xiàn)明顯下降；⑥行業(yè)出現(xiàn)整體虧損或行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)出現(xiàn)虧損。74.下列關(guān)于聲譽危機管理規(guī)劃的說法，正確的是（）。A、制定危機管理規(guī)劃是聲譽危機管理規(guī)劃的主要內(nèi)容之一B、危機管理應(yīng)當(dāng)采用“辯護或否認(rèn)”的對抗策略C、聲譽危機管理需要技能、經(jīng)驗以及全面細致的危機管理規(guī)劃，以便為商業(yè)銀行在危機情況下保全甚至提高聲譽提供行動指南D、危機可能永遠不會發(fā)生，所以聲譽危機管理規(guī)劃沒有給商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價值答案：C解析：A項，制定危機管理規(guī)劃是改善商業(yè)銀行聲譽風(fēng)險管理的最佳操作實踐之一；B項，傳統(tǒng)上，商業(yè)銀行的危機管理主要采用“辯護或否認(rèn)”的對抗戰(zhàn)略推卸責(zé)任，但往往招致更強烈的對抗行動，如今更加具有建設(shè)性的危機處理方法是“化敵為友”；D項，無論聲譽危機何時發(fā)生，商業(yè)銀行在系統(tǒng)制定聲譽危機管理規(guī)劃時，很多潛在風(fēng)險就已經(jīng)被及時發(fā)現(xiàn)并得到有效處理，因此，聲譽危機管理規(guī)劃能夠給商業(yè)銀行創(chuàng)造相當(dāng)可觀的附加價值。75.下列關(guān)于商業(yè)銀行反洗錢管理措施的表述，錯誤的是（）。A、客戶身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后、客戶交易信息在交易結(jié)束后，均應(yīng)當(dāng)至少保存五年B、通過第三方識別客戶身份的，如第三方未采取客戶身份識別措施，由商業(yè)銀行承擔(dān)未履行客戶身份識別業(yè)務(wù)的責(zé)任C、商業(yè)銀行的負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)對反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實施負(fù)責(zé)D、商業(yè)銀行在為客戶提供一次性金融服務(wù)時，不需要客戶出示身份證明文件答案：D解析：D項，商業(yè)銀行在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者為客戶提供規(guī)定金額以上的現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)時，應(yīng)當(dāng)要求客戶出示真實有效的身份證件或者其他身份證明文件，進行核對并登記。76.不屬于公開原則內(nèi)容的是（）。A、監(jiān)管立法和政策標(biāo)準(zhǔn)公開B、監(jiān)管執(zhí)法和行為標(biāo)準(zhǔn)公開C、行政復(fù)議的依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)、程序公開D、訴訟的依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)、程序公開答案：D解析：公開原則主要有三個方面的內(nèi)容:一是監(jiān)管立法和政策標(biāo)準(zhǔn)公開;二是監(jiān)管執(zhí)法和行為標(biāo)準(zhǔn)公開;三是行政復(fù)議的依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)、程序公開。77.客戶被看做商業(yè)銀行的核心資產(chǎn)，現(xiàn)在越來越多的商業(yè)銀行將產(chǎn)品研發(fā)、未來發(fā)展計劃向客戶／公眾告知，增強對客戶／公眾的透明度。這對聲譽風(fēng)險管理有什么意義?（）A、提高商業(yè)銀行的聲譽B、增加客戶對銀行聲譽風(fēng)險管理的干預(yù)程度C、增加客戶對商業(yè)銀行聲譽風(fēng)險管理的了解程度D、廣泛征求客戶的意見，提早預(yù)知和防范新產(chǎn)品可能引發(fā)的聲譽風(fēng)險答案：D解析：客戶應(yīng)當(dāng)被看做是商業(yè)銀行的核心資產(chǎn)，而不僅僅是產(chǎn)品或服務(wù)的被動接受者。傳統(tǒng)上，商業(yè)銀行通常都會因為競爭關(guān)系而將很多信息秘而不宣，如今越來越多的商業(yè)銀行將產(chǎn)品研發(fā)、未來發(fā)展計劃向客戶／公眾告知，并廣泛征求意見，以提早預(yù)知和防范新產(chǎn)品／服務(wù)可能引發(fā)的聲譽風(fēng)險。78.資本充足率的定期壓力測試至少（）一次。A、半年B、一年C、兩年D、三年答案：B解析：資本充足率壓力測試分為定期壓力測試和不定期壓力測試。原則上，定期壓力測試至少一年一次。不定期壓力測試視經(jīng)濟金融形勢、監(jiān)管需要或銀行自身判斷適時進行。79.我國規(guī)定，商業(yè)銀行流動性資產(chǎn)余額與流動性負(fù)債余額的比例不得低于（）。A、25％B、30％C、50％D、75％答案：A解析：根據(jù)《商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)(試行)》第八條，流動性比率為流動性資產(chǎn)余額與流動性負(fù)債余額之比，衡量商業(yè)銀行流動性的總體水平，不應(yīng)低于25％。80.監(jiān)事會是我國商業(yè)銀行所特有的監(jiān)督機構(gòu)，對（）負(fù)責(zé)。A、董事會B、最高風(fēng)險管理委員會C、股東大會D、風(fēng)險管理部門答案：C解析：在《商業(yè)銀行公司治理指引》中，監(jiān)事會是商業(yè)銀行的內(nèi)部監(jiān)督機構(gòu)，對股東大會負(fù)責(zé)。81.重大風(fēng)險暴露和高風(fēng)險國家暴露應(yīng)當(dāng)至少每（）向董事會報告。A、半年B、季度C、一年D、兩年答案：B解析：不同層次和種類的國別風(fēng)險報告應(yīng)當(dāng)遵循規(guī)定的發(fā)送范圍、程序和頻率。重大風(fēng)險暴露和高風(fēng)險國家暴露應(yīng)當(dāng)至少每季度向董事會報告。在風(fēng)險暴露可能威脅到銀行盈利、資本和聲譽的情況下，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)及時向董事會和高級管理層報告。82.當(dāng)某一時段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)（包括表外業(yè)務(wù)頭寸）時，即出現(xiàn)（）。A、資產(chǎn)敏感性缺口B、資產(chǎn)缺口C、負(fù)債缺口D、負(fù)債敏感性缺口答案：D解析：當(dāng)某一時段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)（包括表外業(yè)務(wù)頭寸）時，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，即負(fù)債敏感性缺口，此時，市場利率上升會導(dǎo)致銀行的凈利息收入下降；相反，當(dāng)某一時段內(nèi)的資產(chǎn)（包括表外業(yè)務(wù)頭寸）大于負(fù)債時，就產(chǎn)生了正缺口，即資產(chǎn)敏感性缺口，此時，市場利率下降會導(dǎo)致銀行的凈利息收入下降。83.對商業(yè)銀行而言，下列情形中重新定價風(fēng)險最大的是（）。A、以長期固定利率存款作為長期固定利率貸款的資金來源B、以短期存款作為長期固定利率貸款的資金來源C、以短期存款作為短期流動資金貸款的資金來源D、以短期存款作為長期浮動利率貸款的資金來源答案：B解析：B項，商業(yè)銀行以短期存款作為長期固定利率貸款的資金來源，當(dāng)利率上升時，貸款的利息收入固定，但存款的利息支出隨利率上升而增加，從而使銀行的未來收益減少，重新定價風(fēng)險增大。84.下列指標(biāo)計算公式中，不正確的是（）。A、不良貸款率=[（次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款）÷各項貸款余額]×100％B、預(yù)期損失率=（預(yù)期損失÷資產(chǎn)風(fēng)險暴露）×100％C、單一客戶貸款集中度=（最大一家客戶貸款總額÷貸款類資本總額）×100％D、貸款損失準(zhǔn)備充足率=（貸款實際計提準(zhǔn)備／貸款應(yīng)提準(zhǔn)備）×100％答案：C解析：C選項中的“最大一家客戶貸款總額”是一個比率，而非單純的金額，因此不應(yīng)該除以“貸款類資本總額”，而應(yīng)該除以貸款總額。因此，C選項的計算公式是不正確的。答案為C。85.缺口分析是衡量利率變動對銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法。當(dāng)某一時段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)（包括表外業(yè)務(wù)頭寸）時，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，即（），此時，市場利率上升會導(dǎo)致銀行的凈利息收入（）。A、資產(chǎn)敏感性缺口，上升B、資產(chǎn)敏感性缺口，下降C、負(fù)債敏感性缺口，上升D、負(fù)債敏感性缺口，下降答案：D解析：缺口分析是衡量利率變動對銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法。當(dāng)某一時段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)（包括表外業(yè)務(wù)頭寸）時，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，即負(fù)債敏感性缺口，此時，市場利率上升會導(dǎo)致銀行的凈利息收入下降。多選題1.下列關(guān)于歷史模擬法的說法，正確的有（）。?A、是一種全值估計B、需要對市場因子的統(tǒng)計分布進行假定C、是一種參數(shù)方法D、無須分布假定E、反映風(fēng)險因素統(tǒng)計規(guī)律答案：ADE解析：是一種全值估計;無須分布假定;反映風(fēng)險因素統(tǒng)計規(guī)律;2.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立與全面風(fēng)險管理相適應(yīng)的管理信息系統(tǒng)體系，相關(guān)管理信息系統(tǒng)應(yīng)具備的功能包括（）。A、支持各業(yè)務(wù)條線的風(fēng)險計量和全行風(fēng)險加總B、識別全行范圍的集中度風(fēng)險，以及信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險、聲譽風(fēng)險等各類風(fēng)險相互作用產(chǎn)生的風(fēng)險C、分析各類風(fēng)險緩釋工具在不同市場環(huán)境的作用和效果D、支持全行層面的壓力測試工作，評估各種壓力場景對全行及主要業(yè)務(wù)條線的影響E、具有適當(dāng)靈活性，及時反映風(fēng)險假設(shè)變化對風(fēng)險評估和資本評估的影響答案：ABCDE解析：《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》要求“商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立與全面風(fēng)險管理相適應(yīng)的管理信息系統(tǒng)體系，相關(guān)管理信息系統(tǒng)應(yīng)具備以下主要功能：支持各業(yè)務(wù)條線的風(fēng)險計量和全行風(fēng)險加總；識別全行范圍的集中度風(fēng)險，以及信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險、聲譽風(fēng)險等各類風(fēng)險相互作用產(chǎn)生的風(fēng)險;分析各類風(fēng)險緩釋工具在不同市場環(huán)境的作用和效果；支持全行層面的壓力測試工作，評估各種壓力場景對全行及主要業(yè)務(wù)條線的影響；具有適當(dāng)靈活性，及時反映風(fēng)險假設(shè)變化對風(fēng)險評估和資本評估的影響”。3.法人客戶財務(wù)狀況變化的風(fēng)險預(yù)警信號包括（）。A、銀行存款余額不斷減少B、高管人員沒有履行個人義務(wù)C、關(guān)鍵的人事變動D、會計師變化E、缺乏可見的管理連續(xù)性答案：AD解析：BCE三項屬于法人客戶非財務(wù)警示信號。4.我國監(jiān)管當(dāng)局出臺的貸款分類包含（）。A、正常B、關(guān)注C、次級D、可疑E、損失答案：ABCDE解析：根據(jù)《貸款風(fēng)險分類指導(dǎo)原則》（銀發(fā)（2001）416號）附件（該文件目前已失效）以及《貸款風(fēng)險分類指引》（銀監(jiān)發(fā)（2007）54號）等文件規(guī)定，貸款可分為正常、關(guān)注、次級、可疑和損失五類，后三類合稱為不良貸款。5.有效的戰(zhàn)略風(fēng)險管理應(yīng)當(dāng)（）。A、制定切實可行的實施方案B、定期采取從上至下的方式進行C、體現(xiàn)在商業(yè)銀行的日常風(fēng)險管理活動中D、使得在實現(xiàn)戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)的同時，將風(fēng)險損失降到最低E、全面評估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長期目標(biāo)答案：ABCDE解析：戰(zhàn)略風(fēng)險涵蓋了商業(yè)銀行的發(fā)展愿景、戰(zhàn)略目標(biāo)以及當(dāng)前和未來的資源制約等諸多方面的內(nèi)容。因此，有效的戰(zhàn)略風(fēng)險管理應(yīng)當(dāng)定期采取從上至下的方式，全面評估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長期目標(biāo)，并據(jù)此制訂切實可行的實施方案，體現(xiàn)在商業(yè)銀行的日常風(fēng)險管理活動中。在整個管理過程中，商業(yè)銀行應(yīng)保持風(fēng)險管理、戰(zhàn)略規(guī)劃和實施方案相互促進、統(tǒng)一協(xié)調(diào)，在實現(xiàn)戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)的同時，將風(fēng)險損失降到最低。6.國際銀行業(yè)開展風(fēng)險評估的基本原則有（）。A、符合監(jiān)管要求B、符合銀行實際C、符合存款者要求D、保證一定的前瞻性E、采用先進技術(shù)指標(biāo)答案：ABD解析：銀行在建立風(fēng)險評估體系時，一般要堅持三個基本原則：①符合監(jiān)管要求，即實質(zhì)性風(fēng)險評估體系必須要符合監(jiān)管機構(gòu)的相關(guān)要求；②符合銀行實際，即評估體系要符合銀行內(nèi)部風(fēng)險管理和資本管理的需要；③保證一定的前瞻性，即在建立風(fēng)險評估體系時需要充分借鑒世界各國監(jiān)管機構(gòu)和銀行同業(yè)的先進經(jīng)驗，保證評估體系具有一定的前瞻性。7.商業(yè)銀行董事會負(fù)責(zé)本行資本充足率的信息披露，信息披露需保證其（），以便市場參與者能夠?qū)ι虡I(yè)銀行資本充足率作出正確的判斷。A、真實性B、準(zhǔn)確性C、及時性D、配比性E、充分性答案：ABCE解析：商業(yè)銀行董事會負(fù)責(zé)本行資本充足率的信息披露，未設(shè)立董事會的，由行長負(fù)責(zé)。信息披露的內(nèi)容須經(jīng)董事會或行長批準(zhǔn)，并保證信息披露的真實性、準(zhǔn)確性、充分性、及時性、公平性，以便市場參與者能夠?qū)ι虡I(yè)銀行資本充足率作出正確的判斷。8.有效的風(fēng)險偏好框架的影響包括（）。A、有效的風(fēng)險偏好框架應(yīng)具備有效的傳導(dǎo)和信息共享機制，確保風(fēng)險偏好可以有效地傳遞到集團內(nèi)各個業(yè)務(wù)條線和各法人機構(gòu)B、董事會自上而下推動，各管理層級自下而上參與，能夠被銀行全體人員充分理解C、在業(yè)務(wù)機會出現(xiàn)時，評估銀行需要承擔(dān)的風(fēng)險，防止過度承擔(dān)風(fēng)險D、能夠適應(yīng)業(yè)務(wù)和市場條件變化，及時調(diào)整業(yè)務(wù)條線或法律實體風(fēng)險限額，并且確保金融機構(gòu)總體風(fēng)險偏好不變E、涵蓋子公司、第三方外包供應(yīng)商等在風(fēng)險地圖內(nèi)但不受銀行直接控制的活動、運營和體系答案：ABCDE解析：金融穩(wěn)定理事會在《有效風(fēng)險偏好框架制定原則》中強調(diào)，有效的風(fēng)險偏好框架應(yīng)具備有效的傳導(dǎo)和信息共享機制，確保風(fēng)險偏好可以有效地傳遞到集團內(nèi)各個業(yè)務(wù)條線和各法人機構(gòu)；董事會自上而下推動，各管理層級自下而上參與，能夠被銀行全體人員充分理解；風(fēng)險偏好應(yīng)融入集團的風(fēng)險文化；在業(yè)務(wù)機會出現(xiàn)時，評估銀行需要承擔(dān)的風(fēng)險，防止過度承擔(dān)風(fēng)險；能夠適應(yīng)業(yè)務(wù)和市場條件變化，及時調(diào)整業(yè)務(wù)條線或法律實體風(fēng)險限額，并且確保金融機構(gòu)總體風(fēng)險偏好不變；涵蓋子公司、第三方外包供應(yīng)商等在風(fēng)險地圖內(nèi)但不受銀行直接控制的活動、運營和體系。9.經(jīng)濟資本對商業(yè)銀行的管理有重要的意義，下列說法正確的有（）。A、經(jīng)濟資本有助于商業(yè)銀行提高風(fēng)險管理水平B、經(jīng)濟資本應(yīng)與商業(yè)銀行的整體風(fēng)險水平成反比C、商業(yè)銀行會計資本的數(shù)量應(yīng)該不大于經(jīng)濟資本的數(shù)量D、經(jīng)濟資本是銀行為未來資產(chǎn)的非預(yù)期損失而持有的資本金E、經(jīng)濟資本有助于商業(yè)銀行制度科學(xué)的業(yè)績評估體系答案：ADE解析：B項，經(jīng)濟資本與商業(yè)銀行的整體風(fēng)險水平成正比；C項，商業(yè)銀行賬面(或會計)資本的數(shù)量應(yīng)當(dāng)不小于經(jīng)濟資本的數(shù)量。10.下列方法中，計量交易對手信用風(fēng)險的方法有（）。A、標(biāo)準(zhǔn)法B、歷史模擬法C、內(nèi)部模型法D、單一國別最大敞口法E、現(xiàn)期風(fēng)險暴露法答案：ACE解析：巴塞爾協(xié)議II提出三種交易對手信用風(fēng)險暴露計量方法，較常用的方法是現(xiàn)期風(fēng)險暴露法、標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部模型法。11.銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)對銀行業(yè)實施監(jiān)督管理應(yīng)當(dāng)遵循的基本原則包括下列哪幾項?（）A、公正原則B、公開原則C、效率原則D、公平原則E、依法原則答案：ABCE解析：監(jiān)管原則是對監(jiān)管行為的總體規(guī)范，《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》明確規(guī)定，銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)對銀行業(yè)實施監(jiān)督管理，應(yīng)當(dāng)遵循依法、公開、公正和效率四項基本原則。12.CreditPortfolioView模型是目前國際銀行業(yè)應(yīng)用比較廣泛的信用風(fēng)險組合模型之一，關(guān)于該模型，下列說法正確的有（）。A、CreditMetrics模型可以看做是該模型的一個補充B、8．計算非違約的轉(zhuǎn)移概率時不使用歷史數(shù)據(jù)C、它直接將轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關(guān)系模型化D、在違約率計算上不使用歷史數(shù)據(jù)E、比較適用于投機類型的借款人答案：CDE解析：CreditPortfolioView模型可以看做是CreditMetrics模型的一個補充，因為該模型雖然在違約率計算上不使用歷史數(shù)據(jù)，而是根據(jù)現(xiàn)實宏觀經(jīng)濟因素通過蒙特卡羅模擬計算出來，但對于那些非違約的轉(zhuǎn)移概率則還需要根據(jù)歷史數(shù)據(jù)來計算，只不過將這些基于歷史數(shù)據(jù)的轉(zhuǎn)移概率進行了調(diào)整而已。CreditPortfolioView模型比較適用于投機類型的借款人，因為該類借款人對宏觀經(jīng)濟因素的變化更敏感。13.商業(yè)銀行通常采用（）的方式來應(yīng)對和吸收預(yù)期損失。A、風(fēng)險分散B、風(fēng)險轉(zhuǎn)移C、風(fēng)險規(guī)避D、沖減利潤E、提取損失準(zhǔn)備金答案：DE解析：在實踐中，通常將金融風(fēng)險可能造成的損失分為預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失。商業(yè)銀行通常采取提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤方式應(yīng)對和吸收預(yù)期損失。14.對于推出的新產(chǎn)品（業(yè)務(wù)），商業(yè)銀行應(yīng)對新產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）開展及風(fēng)險管理情況不定期開展評價，評價內(nèi)容可包括（）。A、業(yè)務(wù)部門新產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）交易信息B、業(yè)務(wù)運作和效益C、限額設(shè)置情況D、限額執(zhí)行情況E、風(fēng)險管理措施落實情況答案：ABDE解析：對于推出的新產(chǎn)品（業(yè)務(wù)），商業(yè)銀行應(yīng)對新產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）開展及風(fēng)險管理情況不定期開展評價，評價內(nèi)容可包括業(yè)務(wù)部門新產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）交易信息、業(yè)務(wù)運作和效益、限額執(zhí)行情況，以及風(fēng)險管理措施落實情況等。15.商業(yè)銀行在對客戶風(fēng)險進行監(jiān)測時，通常需要分析客戶風(fēng)險的基本面指標(biāo)?；久嬷笜?biāo)主要包括（）。A、環(huán)境類指標(biāo)B、實力類指標(biāo)C、品質(zhì)類指標(biāo)D、財務(wù)類指標(biāo)E、營運能力指標(biāo)答案：ABC解析：客戶風(fēng)險的內(nèi)生變量包括兩類指標(biāo)：①基本面指標(biāo)，包括品質(zhì)類指標(biāo)、實力類指標(biāo)和環(huán)境類指標(biāo)；②財務(wù)指標(biāo)，包括償債能力指標(biāo)、盈利能力指標(biāo)、營運能力指標(biāo)和增長能力指標(biāo)。16.貸款重組可以采取的措施有（）。A、調(diào)整信貸產(chǎn)品B、減少貸款額度C、調(diào)整貸款利率D、增加控制措施E、調(diào)整貸款期限答案：ABCDE解析：貸款重組的主要措施包括：①調(diào)整信貸產(chǎn)品；②減少貸款額度；③調(diào)整貸款期限（貸款展期或縮短貸款期限）；④調(diào)整貸款利率；⑤增加控制措施，限制企業(yè)經(jīng)營活動。17.商業(yè)銀行風(fēng)險管理涉及到大量的數(shù)據(jù)，下列各項屬于外部數(shù)據(jù)的有（）。A、專業(yè)數(shù)據(jù)供應(yīng)商所獲得的數(shù)據(jù)B、從稅務(wù)、海關(guān)、公共服務(wù)提供部門的機構(gòu)獲得的數(shù)據(jù)C、征信系統(tǒng)等記錄客戶經(jīng)營的機構(gòu)獲得的數(shù)據(jù)D、記錄消費活動的機構(gòu)獲得的數(shù)據(jù)E、客戶在本行的信用記錄答案：ABCD解析：根據(jù)數(shù)據(jù)的來源不同，風(fēng)險管理信息系統(tǒng)的風(fēng)險數(shù)據(jù)可以分為：①內(nèi)部數(shù)據(jù)，指從各個業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)中抽取的、與風(fēng)險管理相關(guān)的數(shù)據(jù)信息；②外部數(shù)據(jù)，是通過專業(yè)數(shù)據(jù)供應(yīng)商所獲得的數(shù)據(jù)，或者從稅務(wù)、海關(guān)、公共服務(wù)提供部門、征信系統(tǒng)等記錄客戶經(jīng)營和消費活動的機構(gòu)獲得的數(shù)據(jù)。18.有效的聲譽風(fēng)險管理同樣是（）共同作用的結(jié)果。A、有資質(zhì)的管理人員B、高效的風(fēng)險管理流程C、先進的信息系統(tǒng)D、投資者的良好評價E、成功的宣傳工作答案：ABC解析：有效的聲譽風(fēng)險管理是有資質(zhì)的管理人員、高效的風(fēng)險管理流程以及先進的信息系統(tǒng)共同作用的結(jié)果。19.建立合理有效的信息傳遞機制，保證信息平臺收集到的全部信息都（）地傳遞給了相關(guān)人員，并進行了合理的分類，從而用于預(yù)警等級的確定。A、及時B、完整C、快速D、有效E、正確答案：BCD解析：建立合理有效的信息傳遞機制，保證信息平臺收集到的全部信息都完整、快速、有效地傳遞給了相關(guān)人員，并進行了合理的分類，從而用于預(yù)警等級的確定。20.商業(yè)銀行制定資本規(guī)劃，應(yīng)當(dāng)（）。A、綜合考慮風(fēng)險評估結(jié)果、未來資本需求、資本監(jiān)管要求和資本可獲得性，確保資本水平持續(xù)滿足監(jiān)管要求B、確保目標(biāo)資本水平與業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略、風(fēng)險偏好、風(fēng)險管理水平和外部經(jīng)營環(huán)境相適應(yīng)，兼顧短期和長期資本需求，并考慮各種資本補充來源的長期可持續(xù)性C、審慎估計資產(chǎn)質(zhì)量、利潤增長及資本市場的波動性，充分考慮對銀行資本水平可能產(chǎn)生重大負(fù)面影響的因素，包括或有風(fēng)險暴露，嚴(yán)重且長期的市場衰退，以及突破風(fēng)險承受能力的其他事件D、優(yōu)先考慮補充核心一級資本，增強內(nèi)部資本積累能力，完善資本結(jié)構(gòu)，提高資本質(zhì)量E、通過嚴(yán)格和前瞻性的壓力測試，測算不同壓力條件下的資本需求和資本可獲得性，并制定資本應(yīng)急預(yù)案以滿足計劃外的資本需求，確保銀行具備充足資本應(yīng)對不利的市場條件變化答案：ABCDE解析：除了ABCDE五項外，商業(yè)銀行制定資本規(guī)劃的監(jiān)管要求還有：①對于重度壓力測試結(jié)果，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)在應(yīng)急預(yù)案中明確相應(yīng)的資本補充政策安排和應(yīng)對措施，并充分考慮融資市場流動性變化，合理設(shè)計資本補充渠道；②商業(yè)銀行高級管理層應(yīng)當(dāng)充分理解壓力條件下商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險及風(fēng)險間的相互作用、資本工具吸收損失和支持業(yè)務(wù)持續(xù)運營的能力，并判斷資本管理目標(biāo)、資本補充政策安排和應(yīng)對措施的合理性。21.風(fēng)險信息與數(shù)據(jù)是國別風(fēng)險預(yù)警的基礎(chǔ)和起點，只有保證信息數(shù)據(jù)的（），才能確保應(yīng)急預(yù)警體系的有效性。A、準(zhǔn)確性B、完整性C、及時性D、真實性E、正確性答案：BCE解析：完善風(fēng)險信息監(jiān)控：風(fēng)險信息與數(shù)據(jù)是國別風(fēng)險預(yù)警的基礎(chǔ)和起點，只有保證信息數(shù)據(jù)的正確性、完整性和及時性，才能確保應(yīng)急預(yù)警體系的有效性。22.下列關(guān)于違約概率的說法，不正確的有（）。A、違約概率是事后檢驗的結(jié)果B、違約概率是指借款人在未來一定時期內(nèi)發(fā)生違約的可能性C、違約概率一般被具體定義為借款人內(nèi)部評級1年期違約概率與0．02％中的較高者D、違約概率的估計包括單一借款人的違約概率和某一信用等級所有借款人的違約概率兩個層面E、對任一級別的債務(wù)人，銀行可以使用違約概率預(yù)測模型得到的每個債務(wù)人違約概率的簡單平均值作為該級別的違約概率答案：AC解析：A項，違約頻率是事后檢驗的結(jié)果，而違約概率是分析模型作出的事前預(yù)測，兩者存在本質(zhì)的區(qū)別；C項，違約概率一般被具體定義為借款人內(nèi)部評級1年期違約概率與0．03％中的較高者。23.下列各項屬于商業(yè)銀行客戶風(fēng)險監(jiān)測內(nèi)生變量指標(biāo)的有（）。A、融資主體的合規(guī)性、公司治理結(jié)構(gòu)、經(jīng)營組織架構(gòu)、管理層素質(zhì)、還款意愿、信用記錄等品質(zhì)類指標(biāo)B、資金實力、技術(shù)以及設(shè)備的先進性、人力資源、資質(zhì)等級等實力類指標(biāo)C、市場競爭環(huán)境、政策法規(guī)環(huán)境、外部重大事件、信用環(huán)境等環(huán)境類指標(biāo)D、長期、短期償債能力指標(biāo)E、主要股東、上下游客戶、市場競爭者等“風(fēng)險域”企業(yè)答案：ABCD解析：E項，主要股東、上下游客戶、市場競爭者等“風(fēng)險域”企業(yè)屬于客戶風(fēng)險的外生變量指標(biāo)。24.風(fēng)險價值通常是由銀行的內(nèi)部市場風(fēng)險計量模型來估算，就目前而言，常用的風(fēng)險價值模型技術(shù)有（）。?A、方差一協(xié)方差法B、蒙特卡羅法C、解釋區(qū)間法D、歷史模擬法E、高級計量法答案：ABD解析：目前，常用的風(fēng)險價值模型技術(shù)主要有三種：方差一協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡羅法。25.其他條件不變的情況下，當(dāng)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債久期缺口為正時，下列關(guān)于市場利率與銀行整體價值變化的描述，正確的有（）。A、市場利率上升，銀行整體價值增加B、市場利率不變，銀行整體價值不變C、市場利率上升，銀行整體價值減少D、市場利率下降，銀行整體價值減少E、市場利率下降，銀行整體價值增加答案：BCE解析：當(dāng)商業(yè)銀行的久期缺口為正值時，如果市場利率下降，則資產(chǎn)與負(fù)債的價值都會增加，但資產(chǎn)價值增加的幅度比負(fù)債價值增加的幅度大，銀行的市場價值將增加；如果市場利率上升，則資產(chǎn)與負(fù)債的價值都將減少，但資產(chǎn)價值減少的幅度比負(fù)債價值減少的幅度大，銀行的市場價值將減少。26.商業(yè)銀行計量信用風(fēng)險資本時，下列可以起到信用風(fēng)險緩釋作用的方式有（）。A、信用衍生工具B、質(zhì)押C、凈額結(jié)算D、保證E、抵押答案：ABCDE解析：信用風(fēng)險緩釋是指銀行采用內(nèi)部評級法計量信用風(fēng)險監(jiān)管資本時，運用合格的抵(質(zhì))押品、凈額結(jié)算、保證和信用衍生工具等方式轉(zhuǎn)移或降低信用風(fēng)險。27.銀行必須對單一法人客戶進行擔(dān)保分析，這個所謂的“擔(dān)保”主要是為了（）。A、維護債權(quán)人和其他當(dāng)事人的合法權(quán)益B、提高貸款償還的可能性C、降低商業(yè)銀行資金損失的風(fēng)險D、提高銀行對法人客戶的指導(dǎo)能力E、為商業(yè)銀行提供一個可以影響或控制的潛在還款來源答案：ABCE解析：擔(dān)保有助于維護債權(quán)人和其他當(dāng)事人的合法權(quán)益，提高貸款償還的可能性，降低商業(yè)銀行資金損失的風(fēng)險，為商業(yè)銀行提供一個可以影響或控制的潛在還款來源。28.在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，（）被認(rèn)為是促進金融體系安全和穩(wěn)健的三大支柱。A、治理結(jié)構(gòu)B、內(nèi)部控制C、最低資本要求D、市場約束E、監(jiān)管當(dāng)局的監(jiān)督檢查答案：CDE解析：巴塞爾委員會頒布的《巴塞爾新資本協(xié)議》中明確最低資本充足率要求、監(jiān)管部門監(jiān)督檢查和市場約束三大支柱，對促進全球金融體系的安全和穩(wěn)健發(fā)揮重要作用。29.國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)提出的良好銀行監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)包括（）。A、促進金融穩(wěn)定和金融創(chuàng)新共同發(fā)展B、努力提升我國銀行業(yè)在國際金融服務(wù)中的競爭力C、對各類監(jiān)管設(shè)限做到科學(xué)合理，有所為有所不為，減少一切不必要的限制D、堅定不移地擴大我國銀行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模E、高效、節(jié)約地使用一切監(jiān)管資源答案：ABCE解析：國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)總結(jié)國內(nèi)外銀行監(jiān)管工作經(jīng)驗，明確提出良好銀行監(jiān)管的六條標(biāo)準(zhǔn)：（1）促進金融穩(wěn)定和金融創(chuàng)新共同發(fā)展；（2）努力提升我國銀行業(yè)在國際金融服務(wù)中的競爭力；（3）對各類監(jiān)管設(shè)限做到科學(xué)合理，有所為有所不為，減少一切不必要的限制；（4）鼓勵公平競爭，反對無序競爭；（5）對監(jiān)管者和被監(jiān)管者都要實施嚴(yán)格、明確的問責(zé)制；（6）高效、節(jié)約地使用一切監(jiān)管資源。30.銀行必須對單一法人客戶進行擔(dān)保分析，這個所謂的“擔(dān)保”主要是為了（）。A、維護債權(quán)人和其他當(dāng)事人的合法權(quán)益B、提高貸款償還的可能性C、降低商業(yè)銀行資金損失的風(fēng)險D、提高銀行對法人客戶的指導(dǎo)能力E、為商業(yè)銀行提供一個可以影響或控制的潛在還款來源答案：ABCE解析：擔(dān)保是指為維護債權(quán)人和其他當(dāng)事人的合法權(quán)益、提高貸款償還的可能性、降低商業(yè)銀行資金損失的風(fēng)險，由借款人或第三方對貸款本息的償還或其他授信產(chǎn)品提供的一種附加保障，為商業(yè)銀行提供一個可以影響或控制的潛在還款來源。31.缺口分析的局限性包括（）。A、未考慮當(dāng)利率水平變化時，因各種金融產(chǎn)品基準(zhǔn)利率的調(diào)整幅度不同而帶來的利率風(fēng)險，即基準(zhǔn)風(fēng)險B、忽略了同一時間段內(nèi)不同頭寸的到期時問或利率重新定價期限的差異C、未考慮由于重新定價期限的不同而帶來的利率風(fēng)險D、大多數(shù)缺口分析未能反映利率變動對非利息收入的影響E、考慮了利率變動對銀行整體經(jīng)濟價值的影響答案：ABD解析：C項，缺口分析只考慮了由于重新定價期限的不同而帶來的利率風(fēng)險(即重新定價風(fēng)險)，而未考慮當(dāng)利率水平變化時，各種金融產(chǎn)品因基準(zhǔn)利率的調(diào)整幅度不同產(chǎn)生的利率風(fēng)險(即基準(zhǔn)風(fēng)險)；E項，缺口分析主要衡量利率變動對銀行當(dāng)期收益的影響，未考慮利率變動對銀行整體經(jīng)濟價值的影響，所以只能反映利率變動的短期影響。因此，缺口分析只是一種相對初級并且粗略的利率風(fēng)險計量方法。32.納入股權(quán)風(fēng)險暴露的金融工具應(yīng)同時滿足的條件包括（）。A、該項金融工具不可贖回B、該項金融工具不屬于發(fā)行方的債務(wù)C、對發(fā)行方資產(chǎn)或收入具有剩余索取權(quán)D、發(fā)行方的年銷售額不超過3億元人民幣E、持有該項金融工具獲取收益的主要來源是未來資本利得，而不是隨時間所產(chǎn)生的收益答案：ABCE解析：該項金融工具不可贖回，該項金融工具不屬于發(fā)行方的債務(wù)對發(fā)行方資產(chǎn)或收入具有剩余索取權(quán)持有該項金融工具獲取收益的主要來源是未來資本利得，而不是隨時間所產(chǎn)生的收益33.商業(yè)銀行在反洗錢管理方面主要的職責(zé)有（）。A、建立客戶身份識別制度B、進行客戶身份識別，必要時可以向公安、工商行政管理等部門核實客戶的有關(guān)身份信息C、應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定建立客戶身份資料和交易記錄保存制度D、建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度，商業(yè)銀行的負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)對反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實施負(fù)責(zé)E、應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定執(zhí)行大額交易和可疑交易報告制度答案：ABCDE解析：根據(jù)人民銀行、銀監(jiān)會有關(guān)規(guī)定，商業(yè)銀行在反洗錢管理方面主要有以下職責(zé)：1.建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度，商業(yè)銀行的負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)對反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實施負(fù)責(zé)。2.建立客戶身份識別制度。3.通過第三方識別客戶身份的，應(yīng)當(dāng)確保第三方已經(jīng)采取符合本法要求的客戶身份識別措施；第三方未采取符合本法要求的客戶身份識別措施的，由該商業(yè)銀行承擔(dān)未履行客戶身份識別義務(wù)的責(zé)任。4.進行客戶身份識別，必要時可以向公安、工商行政管理等部門核實客戶的有關(guān)身份信息。5.應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定建立客戶身份資料和交易記錄保存制度6.應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定執(zhí)行大額交易和可疑交易報告制度。7.建立客戶身份識別制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度的具體辦法，由國務(wù)院反洗錢行政主管部門會同國務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)督管理機構(gòu)制定。商業(yè)銀行大額交易和可疑交易報告的具體辦法，由國務(wù)院反洗錢行政主管部門制定。8.應(yīng)當(dāng)按照反洗錢預(yù)防、監(jiān)控制度的要求，開展反洗錢培訓(xùn)和宣傳工作。34.商業(yè)銀行各級機構(gòu)應(yīng)按照統(tǒng)一流程和統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)進行新產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）風(fēng)險（）。A、識別評估B、審查C、計量D、控制E、監(jiān)督管理答案：ABDE解析：商業(yè)銀行各級機構(gòu)應(yīng)按照統(tǒng)一流程和統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)進行新產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）風(fēng)險識別評估、控制、審查和監(jiān)督管理。35.2016年4月，巴塞爾委員會正式發(fā)布了最新的《銀行賬簿利率風(fēng)險監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)》，強化了銀行賬簿利率風(fēng)險監(jiān)管原則，其中原則1?7是對銀行賬簿利率風(fēng)險（）流程的監(jiān)管。A、識別B、計量C、監(jiān)測D、分析E、控制答案：ABCE解析：巴塞爾委員會2016年4月發(fā)布的《銀行賬簿利率風(fēng)險監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)》，采用了強化的第二支柱方法，通過提升銀行風(fēng)險計量和內(nèi)部資本充足性評估要求、強化監(jiān)管評估、嚴(yán)格市場披露來提升銀行的風(fēng)險管理能力。主要改進內(nèi)容包括兩個方面:一是升級銀行賬簿利率風(fēng)險監(jiān)管原則。最新監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)修訂了2004年版的銀行賬簿利率風(fēng)險監(jiān)管原則，顯著提升了銀行賬簿利率風(fēng)險的監(jiān)管要求。修訂后的原則共12條，其中原則1-7是細化和提升了銀行賬簿利率風(fēng)險識別、計量、監(jiān)測與控制流程的監(jiān)管要求;原則8明確了信息披露的詳細要求;原則9要求銀行將銀行賬簿利率風(fēng)險納入內(nèi)部資本評估程序（ICAAP），并提出了評估時要包含的各項要素;原則10-11明確了監(jiān)管評估要求和主要內(nèi)容；原則12對異常銀行提出更嚴(yán)格的監(jiān)管措施，從嚴(yán)界定異常銀行的閾值，即利率沖擊下經(jīng)濟價值變動超過一級資本15%的銀行為異常銀行（原規(guī)定為20%）。36.下列關(guān)于銀行監(jiān)管必要性原理的論述正確的有（）。A、無論是國家所有還是非國家所有的銀行業(yè)金融機構(gòu)所提供的服務(wù)或產(chǎn)品都具有一定的公共性質(zhì)，應(yīng)當(dāng)接受作為公共權(quán)力機構(gòu)的政府或其授權(quán)機構(gòu)的監(jiān)管B、銀行普遍存在通過擴大其資產(chǎn)規(guī)模而增加利潤的發(fā)展沖動C、外部宏觀經(jīng)濟、行業(yè)、區(qū)域等風(fēng)險因素的變化對銀行經(jīng)營及未來發(fā)展產(chǎn)生深遠的影響D、銀行業(yè)先天存在壟斷與競爭的悖論E、為提高效率，可以通過市場機制實現(xiàn)資本的自由準(zhǔn)入與退出答案：ABCD解析：E項，銀行業(yè)具有內(nèi)在的壟斷和過度競爭的發(fā)展趨勢，難以靠市場調(diào)節(jié)自動達到適度競爭的均衡狀態(tài)，也難以通過市場機制實現(xiàn)資本的自由準(zhǔn)入與退出。37.某公司2009年1月4日從A銀行獲取了一筆貸款金額1000萬元、期限1年、年利率7%的流動資金貸款,根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，出現(xiàn)下列哪些情況時,該公司將被A銀行視為違約客戶（）。A、為優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu),2009年7月4日,A銀行以1000萬元的價格將該筆貸款出手給B銀行B、截止2010年2月15日,該公司仍未償還該筆貸款C、考慮到貸款的質(zhì)量下降,2009年9月,A銀行為該筆貸款提取了250萬元的貸款損失專項準(zhǔn)備D、2010年1月4日,A銀行與該公司簽訂貸款重組協(xié)議,免除其70萬元的利息,該公司償還200萬元的貸款本金,剩余800萬元2010年7月3日償還,年利率6%E、2009年7月,由于經(jīng)營不善,該公司向法院申請破產(chǎn)答案：ACDE解析：B：債務(wù)逾期沒有超過90天，不算違約。當(dāng)下列一項或多項事件發(fā)生時，債務(wù)人即被視為違約：1.債務(wù)人對銀行的實質(zhì)性信貸債務(wù)逾期90天以上。若債務(wù)人違反了規(guī)定的透支限額或者重新核定的透支限額小于目前的余額，各項透支將被視為逾期。2.銀行認(rèn)定，除非采取變現(xiàn)抵（質(zhì)）押品等追索措施，債務(wù)人可能無法全額償還對銀行的債務(wù)。出現(xiàn)以下任何一種情況，銀行應(yīng)將債務(wù)人認(rèn)定為“可能無法全額償還對銀行的債務(wù)”:（1）銀行對債務(wù)人任何一筆貸款停止計息或應(yīng)計利息納入表外核算。（2）發(fā)生信貸關(guān)系后，由于債務(wù)人財務(wù)狀況惡化，銀行核銷了貸款或已計提一定比例的貸款損失準(zhǔn)備。（3）銀行將貸款出售并承擔(dān)一定比例的賬面損失。（4）由于債務(wù)人財務(wù)狀況惡化，銀行同意進行消極重組，對借款合同條款作出非商業(yè)性調(diào)整。具體包括但不限于以下情況：一是合同條款變更導(dǎo)致債務(wù)規(guī)模下降；二是因債務(wù)人無力償還而借新還舊；三是債務(wù)人無力償還而導(dǎo)致的展期。（5）銀行將債務(wù)人列為破產(chǎn)企業(yè)或類似狀態(tài)。（6）債務(wù)人申請破產(chǎn)，或者已經(jīng)破產(chǎn)，或者處于類似保護狀態(tài)，由此將不履行或延期履行償付銀行債務(wù)。（7）銀行認(rèn)定的其他可能導(dǎo)致債務(wù)人不能全額償還債務(wù)的情況。38.下列屬于商業(yè)銀行二級資本的有（）。A、超額貸款損失準(zhǔn)備可計入部分B、未公開儲備C、少數(shù)股東資本可計入部分D、二級資本工具及其溢價E、重估儲備答案：ACD解析：二級資本是指在破產(chǎn)清算條件下可以用于吸收損失的資本工具，二級資本的受償順序列在普通股之前、在一般債權(quán)人之后，不帶贖回機制，不允許設(shè)定利率跳升條款，收益不具有信用敏感性特征，必須含有減記或轉(zhuǎn)股條款。二級資本包括二級資本工具及其溢價、超額貸款損失準(zhǔn)備可計人部分、少數(shù)股東資本可計入部分。39.下列關(guān)于債項評級的說法不正確的有（）。A、客戶信用評級與債項評級是反映信用風(fēng)險水平的兩個維度B、債項評級只可以反映債項本身的交易風(fēng)險C、債項評級是對交易本身的特定風(fēng)險進行計量和評價，反映客戶違約前估計的債項損失大小。D、根據(jù)商業(yè)銀行的內(nèi)部評級，同一債務(wù)人的不同交易可能會有不同的債項評級E、在內(nèi)部評級法下，債項評級與債項的違約風(fēng)險暴露、違約損失率、有效期限密切相關(guān)答案：BC解析：B項，債項評級既可以只反映債項本身的交易風(fēng)險，也可以同時反映客戶的信用風(fēng)險和債項交易風(fēng)險；C項，債項評級是對交易本身的特定風(fēng)險進行計量和評價，反映客戶違約后估計