2024年期貨從業(yè)資格題庫(kù)含答案

2024年期貨從業(yè)資格題庫(kù)

第一部分單選題（500題）

1、中金所的國(guó)債期貨采取的報(bào)價(jià)法是（）。

A.指數(shù)式報(bào)價(jià)法

B.價(jià)格報(bào)價(jià)法

C.歐式報(bào)價(jià)法

D.美式報(bào)價(jià)法

【答案】：B

2、日K線使用當(dāng)日的（）畫出的。

A.開盤價(jià)、收盤價(jià)、結(jié)算價(jià)和最新價(jià)

B.開盤價(jià)、收盤價(jià)、最高價(jià)和最低價(jià)

C.最新價(jià)、結(jié)算價(jià)、最高價(jià)和最低價(jià)

D.開盤價(jià)、收盤價(jià)、平均價(jià)和結(jié)算價(jià)

【答案】：B

3、我國(guó)10年期國(guó)債期貨合約的交割方式為（)C

A.現(xiàn)金交割

B.實(shí)物交割

C.匯率交割

D.隔夜交割

【答案】：B

4、甲期貨公司共有10家營(yíng)業(yè)部,現(xiàn)有凈資產(chǎn)6000萬元，資產(chǎn)調(diào)整值

為100萬元，負(fù)債調(diào)整值為200萬元，有兩家客戶需要追加保證金，

但經(jīng)催告后仍然未足額追加，未足額追加的保證金數(shù)額達(dá)到1000萬元,

該期貨公司客戶權(quán)益總額為10億元。甲期貨公司的凈資本是（）

萬元。

A.6100

B.6300

C.5700

D.5900

【答案】：A

5、期貨公司為單位客戶申請(qǐng)交易編碼時(shí)，應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定要求向中國(guó)期

貨保證金監(jiān)控中心有限責(zé)任公司提交該單位客戶有效身份證明文件的

（）O

A.原件

B.掃描件

C.復(fù)印件

D.原件和復(fù)印件

【答案】：B

6、某大型糧油儲(chǔ)備企業(yè)，有大約10萬噸玉米準(zhǔn)備出庫(kù)。為防止出庫(kù)

銷售過程中，價(jià)格出現(xiàn)大幅下跌，該企業(yè)打算按銷售總量的50%在期貨

市場(chǎng)上進(jìn)行套保，套保期限為4個(gè)月（起始時(shí)間為5月份），保證金

為套保資金規(guī)模的10%。公司預(yù)計(jì)自己進(jìn)行套保的玉米期貨的均價(jià)

2050元/噸。保證金利息成本按5%的銀行存貸款利率計(jì)算，交易手續(xù)

費(fèi)為3元/手，公司計(jì)劃通過期貨市場(chǎng)對(duì)沖完成套期保值，則總費(fèi)用攤

薄到每噸玉米成本增加為（）元/噸。

A.3.07

B.4.02

C.5.02

D.6.02

【答案】：B

7、下面不屬于持倉(cāng)分析法研究?jī)?nèi)容的是（）。

A.價(jià)格

B.庫(kù)存

C.成交量

D.持倉(cāng)量

【答案】：B

8、期貨公司管理人員對(duì)期貨從業(yè)人員發(fā)出違法指令的，期貨從業(yè)人員

應(yīng)當(dāng)（）。

A.抵制并及時(shí)向期貨公司高級(jí)管理人員或者董事會(huì)報(bào)告

B.抵制并及時(shí)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告

C.先執(zhí)行再向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告

D.先執(zhí)行再向期貨公司董事會(huì)報(bào)告

【答案】：A

9、通常情況下，賣出看漲期權(quán)者的收益（）。（不計(jì)交易費(fèi)用）

A.最大為權(quán)利金

B.隨著標(biāo)的物價(jià)格的大幅波動(dòng)而增加

C.隨著標(biāo)的物價(jià)格的下跌而增加

D.隨著標(biāo)的物價(jià)格的上漲而增加

【答案】：A

10、期貨公司股東會(huì)或股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)（）至少召開一次會(huì)議。

A.每1個(gè)月

B.每3個(gè)月

C.每半年

D.每1年

【答案】：D

11、在大豆基差貿(mào)易中，賣方叫價(jià)通常是在（）進(jìn)行。

A.國(guó)際大豆貿(mào)易商和中國(guó)油廠

B.美國(guó)大豆農(nóng)場(chǎng)主與國(guó)際大豆貿(mào)易商

C.美國(guó)大豆農(nóng)場(chǎng)主和中國(guó)油廠

D.國(guó)際大豆貿(mào)易商與美國(guó)大豆農(nóng)場(chǎng)主和中國(guó)油廠

【答案】：B

12、期貨交易所的所得收益按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定管理和使用，但應(yīng)當(dāng)首

先用于（）。

A.繳納國(guó)家稅款

B.發(fā)放工作人員的工資和福利

C.擴(kuò)大期貨交易所的營(yíng)業(yè)規(guī)模

D.保證期貨交易場(chǎng)所、設(shè)施的運(yùn)行和改善

【答案】：D

13、禁止期貨從業(yè)人員挪用客戶的期貨保證金或者其他資產(chǎn)的規(guī)定，

主要是針對(duì)（）的從業(yè)人員提出的。

A.為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)

B.期貨公司

C.期貨投資咨詢機(jī)構(gòu)

D.中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)

【答案】：B

14、《期貨交易所管理辦法》第十九條規(guī)定，會(huì)員制期貨交易所設(shè)會(huì)

員大會(huì)。會(huì)員大會(huì)是期貨交易所的權(quán)力機(jī)構(gòu)，由全體會(huì)員組成。

A.1/4

B.1/3

C.1/2

D.2/3

【答案】：D

15、某投資者開倉(cāng)賣出10手國(guó)內(nèi)銅期貨合約，成交價(jià)格為47000元/

噸，當(dāng)日結(jié)算價(jià)為46950元/噸。期貨公司要求的交易保證金比例為5%

（銅期貨合約的交易單位為5噸/手，不計(jì)手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用）。該投資者

的當(dāng)日盈虧為（）元。

A.2500

B.250

C.-2500

D.-250

【答案】：A

16、證券公司依法接受期貨公司委托協(xié)助辦理開戶手續(xù)的，應(yīng)當(dāng)將所

有開戶資料提交（）審核開戶和存檔。

A.中國(guó)期貨保證金監(jiān)控中心

B.中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)

C.中國(guó)證監(jiān)會(huì)

D.期貨公司

【答案】：D

17、美國(guó)供應(yīng)管理協(xié)會(huì)（ISM）公布的制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)（PMI）

是一個(gè)綜合性加權(quán)指數(shù)，其中（）的權(quán)重最大。

A.新訂單指標(biāo)

B.生產(chǎn)指標(biāo)

C.供應(yīng)商配送指標(biāo)

D.就業(yè)指標(biāo)

【答案】：A

18、下列屬于利率互換和貨幣互換的共同點(diǎn)的是（）。

A.兩者都需交換本金

B.兩者都可用固定對(duì)固定利率方式計(jì)算利息

C.兩者都可用浮動(dòng)對(duì)固定利率方式計(jì)算利息

D.兩者的違約風(fēng)險(xiǎn)一樣大

【答案】：C

19、下列關(guān)于期權(quán)權(quán)利金的表述中，不正確的是（）。

A.是買方面臨的最大可能的損失（不考慮交易費(fèi)用）

B.是期權(quán)的價(jià)格

C.是執(zhí)行價(jià)格的一個(gè)固定比率

D.是買方必須負(fù)擔(dān)的費(fèi)用

【答案】：C

20、5月份，某進(jìn)口商以67000元/噸的價(jià)格從國(guó)外進(jìn)口一批銅，同時(shí)

以67500元/噸的價(jià)格賣出9月份銅期貨合約進(jìn)行套期保值。至6月

中旬，該進(jìn)口商與某電纜廠協(xié)商以9月份銅期貨合約為基準(zhǔn)價(jià)，以低

于期貨價(jià)格300元/噸的價(jià)格交易，8月10日，電纜廠實(shí)施點(diǎn)價(jià)，以

65000元/噸的期貨合約作為基準(zhǔn)價(jià)，進(jìn)行實(shí)物交收，同時(shí)該進(jìn)口商立

刻按該期貨儕格將合約

A.與電纜廠實(shí)物交收的價(jià)格為64500元/噸

B.基差走弱200元/噸，該進(jìn)口商現(xiàn)貨市場(chǎng)盈利1000元/噸

C.對(duì)該進(jìn)口商而言，結(jié)束套期保值的基差為200元/噸

D.通過套期保值操作，銅的售價(jià)相當(dāng)于67200元/噸

【答案】：D

21、某建筑企業(yè)已與某鋼材貿(mào)易商簽訂鋼材的采購(gòu)合同，確立了，介格,

但尚未實(shí)現(xiàn)交收，此時(shí)該建筑企業(yè)屬于（）情形。

A.期貨多頭

B.現(xiàn)貨多頭

C.期貨空頭

D.現(xiàn)貨空頭

【答案】：B

22、根據(jù)以下材料，回答題

A.42300

B.18300

C.-42300

D.-18300

【答案】：C

23、公司制期貨交易所應(yīng)當(dāng)設(shè)獨(dú)立董事，獨(dú)立董事由（）。

A.中國(guó)證監(jiān)會(huì)提名，股東大會(huì)通過

B.中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)提名，董事會(huì)通過

C.股東大會(huì)提名，董事會(huì)通過

D.股東大會(huì)提名，中國(guó)證監(jiān)會(huì)通過

【答案】：A

24、財(cái)政支出中的經(jīng)常性支出包括（）。

A.政府儲(chǔ)備物資的購(gòu)買

B.公共消贊產(chǎn)品的購(gòu)買

C.政府的公共性投資支出

D.政府在基礎(chǔ)設(shè)施上的投資

【答案】：B

25、期貨公司經(jīng)理層人員在申請(qǐng)任職資格時(shí)，必須提交（）推薦人

的書面推薦意見。

A.5名

B.3名

C.2名

D.1名

【答案】：C

26、《期貨公司金融期貨結(jié)算業(yè)務(wù)試行辦法》的施行時(shí)間是()。

A.2007年4月19日

B.2007年7月4日

C.2008年3月27日

D.2008年6月1日

【答案】：A

27、實(shí)行會(huì)員分級(jí)結(jié)算制度的期貨交易所特有的風(fēng)險(xiǎn)管理制度是

()O

A.結(jié)算擔(dān)保金制度

B.結(jié)算準(zhǔn)備金制度

C.風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金制度

D.漲跌停板制度

【答案】：A

28、下列關(guān)于期貨交易所的總經(jīng)理和副總經(jīng)理的說法，正確的是

()O

A.期貨交易所設(shè)總經(jīng)理1人，副總經(jīng)理若干人

B.總經(jīng)理由證監(jiān)會(huì)任免，副總經(jīng)理由理事會(huì)任免

C.總經(jīng)理任期為3年，可以連選連任

D.未經(jīng)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，總經(jīng)理不得作為理事會(huì)理事

【答案】：A

29、期貨公司及其分支機(jī)構(gòu)接受未辦理開戶手續(xù)的單位或者個(gè)人委托

進(jìn)行期貨交易，或者將客戶的資金賬號(hào)、交易編碼借給其他單位或者

個(gè)人使用的，給予警告，單處或者并處（）元以下罰款。

A.3萬

B.5萬

C.10萬

D.20萬

【答案】：A

30、下列關(guān)于跨期套利的說法，不正確的是（）。

A.利用同一交易所的同種商品但不同交割月份的期貨合約的價(jià)差進(jìn)行

交易

B.可以分為牛市套利、熊市套利、蝶式套利三種

C.正向市場(chǎng)上的套利稱為牛市套利

D.若不同交割月份的商品期貨價(jià)格間的相關(guān)性很低或根本不相關(guān)，進(jìn)

行牛市套利是沒有意義的

【答案】：C

31、根據(jù)《證券公亙?yōu)槠谪浌咎峁┲虚g介紹業(yè)務(wù)試行辦法》，證券

公司從事介紹業(yè)務(wù)的人員必須具備（）

A.期貨從業(yè)人員資格

B.證券投資咨詢資格

C.證券銷售人員資格

D.期貨投資咨詢資格

【答案】：A

32、下列不屬于經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的是（）。

A.GDP

B.CPI

C.PMI

D.CPA

【答案】：D

33、我國(guó)5年期國(guó)債期貨的合約標(biāo)的為（）。

A.面值為10萬元人民幣、票面利率為6%的名義申期國(guó)債

B.面值為100萬元人民幣、票面利率為6%的名義中期國(guó)債

C.面值為10萬元人民幣、票面利率為3%的名義中期國(guó)債

D.面值為100萬元人民、票面利率為3%的名義中期國(guó)債

【答案】：D

34、國(guó)債期貨是指以（）為期貨合約標(biāo)的的期貨品種。

A.主權(quán)國(guó)家發(fā)行的國(guó)債

B.NG0發(fā)行的國(guó)債

C.非主權(quán)國(guó)家發(fā)行的國(guó)債

D.主權(quán)國(guó)家發(fā)行的貨幣

【答案】：A

35、期貨合約標(biāo)準(zhǔn)化是指除（）外的所有條款都是預(yù)先由期貨交易

所統(tǒng)一規(guī)定好的，這給期貨交易帶來很大便利。

A.交易品種

B.商品交收

C.保證金

D.價(jià)格

【答案】：D

36、進(jìn)行外匯期貨套期保值交易的目的是為了規(guī)避（）。

A.利率風(fēng)險(xiǎn)

B.外匯風(fēng)險(xiǎn)

C.通貨膨脹風(fēng)險(xiǎn)

D.財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

【答案】：B

37、3月10日，某交易者在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)開倉(cāng)賣出10手7月份螺紋鋼期貨

合約，成交價(jià)格為4800元/噸。之后以4752元/噸的價(jià)格將上述頭

寸全部平倉(cāng)，若不計(jì)交易費(fèi)用，其交易結(jié)果是（）。

A.虧損4800元

B.盈利4800元

C.虧損2400元

D.盈利2400元

【答案】：B

38、客戶的保證金不足，期貨公司未按約定通知客戶追加保證金的，

由于行情向持倉(cāng)不利的方向變化導(dǎo)致客戶透支發(fā)生的擴(kuò)大損失，

（）O

A.期貨公司不承擔(dān)賠償責(zé)任

B.客戶不承擔(dān)責(zé)任

C.客戶承擔(dān)主要責(zé)任

D.期貨公司承擔(dān)主要賠償責(zé)任，賠償額不超過損失的80%

【答案】：D

39、12月1日，某飼料廠與某油脂企業(yè)簽訂合同，約定出售一批豆粕,

協(xié)調(diào)以下一年3月份豆粕期貨價(jià)格為基準(zhǔn)，以高于期貨價(jià)格10元/噸

的價(jià)格作為現(xiàn)貨交收價(jià)格。同時(shí)該飼料廠進(jìn)行套期保值，以2220元/

噸的價(jià)格賣出下一年3月份豆粕期貨。該飼料廠開始套期保值時(shí)的基

差為（）元/噸。

A.-20

B.-10

C.20

D.10

【答案】：D

40、在某時(shí)點(diǎn)，某交易所7月份銅期貨合約的買入價(jià)是67570元/噸，

前一成交價(jià)是67560元/噸，如果此時(shí)賣出申報(bào)價(jià)是67550元/噸，則

此時(shí)點(diǎn)該交易以（）成交。

A.67550

B.67560

C.67570

D.67580

【答案】：B

41、滬深300指數(shù)期貨的每日價(jià)格波動(dòng)限制為上一交易日結(jié)算價(jià)的

（）O

A.±10%

B.±20%

C.±30%

D.±40%

【答案】：A

42、美國(guó)銀行公布的外匯牌價(jià)為1美元兌6.70元人民幣，則這種外匯

標(biāo)價(jià)方法是（）

A.美元標(biāo)價(jià)法

B.浮動(dòng)標(biāo)價(jià)法

C.直接標(biāo)價(jià)法

D.間接標(biāo)價(jià)法

【答案】：D

43、正向市場(chǎng)中進(jìn)行牛市套利交易，只有價(jià)差（）才能盈利。

A.擴(kuò)大

B.縮小

C.平衡

D.向上波動(dòng)

【答案】：B

44、期貨公司應(yīng)當(dāng)在凈資產(chǎn)計(jì)算表的附注中，充分披露（）的性質(zhì)、

涉及金額、形成原因、可能發(fā)生的損失等情況，并在計(jì)算凈資本時(shí)按

照一定比例扣減。

A.預(yù)計(jì)負(fù)債

B.或有負(fù)債

C.或有資產(chǎn)

D.負(fù)債

【答案】：B

45、期貨公司允許客戶在保證金不足的情況下進(jìn)行期貨交易的，責(zé)令

改正，給予警告，沒收違法所得，并處違法所得（）的罰款；沒

有違法所得或者違法所得不滿10萬元的，并處10萬元以上30萬元以

下的罰款。

A.1倍以上3倍以下

B.1倍以上5倍以下

C.3倍以上5倍以下

D.3倍以上7倍以下

【答案】：A

46、某投資者買入50萬歐元，計(jì)劃投資3個(gè)月，但又擔(dān)心期間歐元對(duì)

美元貶值，該投資者決定利用歐元期貨進(jìn)行空頭套期保值（每張歐元

期貨合約為12.5萬歐元）03月1日，外匯即期市場(chǎng)上以EUR/USD：

1.3432購(gòu)買50萬歐元，在期貨市場(chǎng)上賣出歐元期貨合約的成交價(jià)為

EUR/USD：1.3450,6月1日，歐元即期匯率為EUR/USIAL2120,期貨

市場(chǎng)上以成交價(jià)格EUR/USD：1.2101買入對(duì)沖平倉(cāng)，則該投資者

（）O

A.盈利1850美元

B.虧損1850美元

C.盈利18500美元

D.虧損18500美元

【答案】：A

47、（）在所有的衍生品家族中，是品種最多、變化最多、應(yīng)用最

靈活的產(chǎn)品，因而也是最吸引人的、創(chuàng)新潛力最大的產(chǎn)品。

A.股指期貨

B.金融遠(yuǎn)期

C.金融互換

D.期權(quán)

【答案】：D

48、在產(chǎn)品存續(xù)期間，如果標(biāo)的指數(shù)下跌幅度突破過20樂期末指數(shù)上

漲5%,則產(chǎn)品的贖回價(jià)值為（）元。

A.95

B.100

C.105

D.120

【答案】：C

49、6月H日，菜籽油現(xiàn)貨價(jià)格為8800元/噸。某榨油廠決定利用菜

籽油期貨對(duì)其生產(chǎn)的菜籽油進(jìn)行套期保值。當(dāng)日該廠在9月份菜籽油

期貨合約上建倉(cāng)，成交價(jià)格為8950元/噸。至8月份，現(xiàn)貨價(jià)格至

7950元/噸，該廠按此現(xiàn)貨價(jià)格出售菜籽汩，同時(shí)將期貨合約對(duì)沖平

倉(cāng)。通過套期保值該廠菜籽油實(shí)際售價(jià)是8850元/噸，則該廠期貨合

約對(duì)沖平倉(cāng)價(jià)格是（）元/噸。

A.8050

B.9700

C.7900

D.9850

【答案】：A

50、目前，我國(guó)上市交易的ETF衍生品包括（）。

A.ETF期貨

B.ETF期權(quán)

C.ETF遠(yuǎn)期

D.ETF互換

【答案】：B

51、當(dāng)市場(chǎng)出現(xiàn)供給不足、需求旺盛或者遠(yuǎn)期供給相對(duì)旺盛的情形，

導(dǎo)致較近月份合約價(jià)格上漲幅度大于較遠(yuǎn)月份合約價(jià)格的上漲幅度，

或者較近月份合約價(jià)格下降幅度小于較遠(yuǎn)月份合約價(jià)格的下跌幅度，

無論是正向市場(chǎng)還是反向市場(chǎng)，在這種情況下，買入較近月份的合約

同時(shí)賣出較遠(yuǎn)月份的合約進(jìn)行套利，盈利的可能性比較大，我們稱這

種套利為（）。

A.買進(jìn)套利

B.賣出套利

C.牛市套利

D.熊市套利

【答案】：C

52、下列選項(xiàng)中，不屬于期貨公司及其從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)遵循的業(yè)務(wù)規(guī)則

的是（）。

A.具備專業(yè)技能，謹(jǐn)慎、勤勉、盡責(zé)地為客戶提供期貨投資咨詢服務(wù)

B.保守客戶的商業(yè)秘密

C.幫助客戶設(shè)計(jì)期貨投資計(jì)劃并接受客戶委托，代為從事期貨交易

D.維護(hù)客戶合法權(quán)益

【答案】：C

53、某進(jìn)出口公司歐元收入被延遲1個(gè)月，為了對(duì)沖1個(gè)月之后的歐

元匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，該公司決定使用外匯衍生品工具進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理，以

下不適合的是（）。

A.外匯期權(quán)

B.外匯掉期

C.貨幣掉期

D.外匯期貨

【答案】：D

54、因期貨經(jīng)濟(jì)合同無效給客戶造成經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)（）。

A.應(yīng)根據(jù)無效行為與損失之間的因果關(guān)系確定責(zé)任的承擔(dān)

B.客戶不承擔(dān)責(zé)任

C.期貨公司與客戶各自承擔(dān)50%的責(zé)任

D.期貨公司承擔(dān)主要賠償責(zé)任

【答案】：A

55、我國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的季度GDP初步核實(shí)數(shù)據(jù)，在季后（）天

左右公布。

A.15

B.45

C.20

D.9

【答案】：B

56、交易策略的單筆平均盈利與單筆平均虧損的比值稱為（）。

A.收支比

B.盈虧比

C.平均盈虧比

D.單筆盈虧比

【答案】：B

57、某一款結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品由零息債券和普通的歐式看漲期權(quán)所構(gòu)成，其

基本特征如表8—1所示，其中所含零息債券的價(jià)值為92.5元，期權(quán)

價(jià)值為6.9元，則這家金融機(jī)構(gòu)所面臨的風(fēng)險(xiǎn)暴露有（）。

A.做空了4625萬元的零息債券

B.做多了345萬元的歐式期權(quán)

C做多了4625萬元日勺零息債券

D.做空了345萬元的美式期權(quán)

【答案】：A

58、期貨加現(xiàn)金增值策略中期貨頭寸和現(xiàn)金頭寸的比例一般是（）。

A.1:3

B.1：5

C.1:6

D.1：9

【答案】：D

59、期貨公司應(yīng)當(dāng)建立交易、結(jié)算、財(cái)務(wù)等數(shù)據(jù)的備份制度，交易指

令記錄、交易結(jié)算記錄、錯(cuò)單記錄、客戶投訴檔案以及其他業(yè)務(wù)記錄

應(yīng)當(dāng)至少保存（）年。

A.5

B.10

C.15

D.20

【答案】：D

60、目前，我國(guó)期貨交易所采取分級(jí)結(jié)算制度的是（）。

A.鄭州商品交易所

B.大連商品交易所

C.上海期貨交易所

D.中國(guó)金融期貨交易所

【答案】：D

61、在流動(dòng)性不好的市場(chǎng)，沖擊成本往往會(huì)（）。

A.比較大

B.和平時(shí)相等

C.比較小

D.不確定

【答案】：A

62、通常情況下，賣出看漲期權(quán)者的收益（不計(jì)交易費(fèi)用）（）。

A.最小為權(quán)利金

B.最大為權(quán)利金

C.沒有上限，有下限

D.沒有上限，也沒有下限

【答案】：B

63、期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)向普通投資者銷售或提供高風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的產(chǎn)品或服務(wù)

時(shí)，下列關(guān)于該機(jī)構(gòu)適當(dāng)性義務(wù)的表述錯(cuò)誤的是（）。

A.應(yīng)當(dāng)給予投資者至少48小時(shí)的冷靜期

B.特別風(fēng)險(xiǎn)警示書應(yīng)當(dāng)由投資者簽字確認(rèn)

C.應(yīng)當(dāng)向投資者提供特別風(fēng)險(xiǎn)警示書

D.應(yīng)當(dāng)追加了解投資者的相關(guān)信息

【答案】：A

64、期貨公司獨(dú)立董事最多可以在（）家期貨公司兼任獨(dú)立董事。

A.5

B.1

C.2

D.3

【答案】：C

65、期貨交易所對(duì)期貨公司強(qiáng)行平倉(cāng)數(shù)額應(yīng)當(dāng)與期貨公司（）。

A.需追加的保證金數(shù)額完全相同

B.持倉(cāng)占用的保證金數(shù)額完全相同

C.需追加的保證金數(shù)額基本相當(dāng)

D.持倉(cāng)占用的保證金數(shù)額基本相當(dāng)

【答案】：C

66、假設(shè)美元兌人民幣即期匯率為6.2022,美元年利率為3%,人民幣

年利率為5%,按單利計(jì)，1年期美元兌人民幣遠(yuǎn)期匯率為（）。

A.6.0641

B.6.3262

C.6.5123

D.6.3226

【答案】：D

67、棉花期貨的多空雙方進(jìn)行期轉(zhuǎn)現(xiàn)交易。多頭開倉(cāng)價(jià)格為30210元/

噸，空頭開倉(cāng)價(jià)格為30630元/噸，已知進(jìn)行期轉(zhuǎn)現(xiàn)交易，空頭可節(jié)約

交割成本140元/噸。進(jìn)行期轉(zhuǎn)現(xiàn)交易對(duì)買賣雙方都有利的情形是

()O

A.協(xié)議平倉(cāng)價(jià)格為30550元/噸,交收價(jià)格為30400元/噸

B.協(xié)議平倉(cāng)價(jià)格為30300元/噸,交收價(jià)格為30400元/噸

C.協(xié)議平倉(cāng)價(jià)格為30480元/噸,交收價(jià)格為30400元/噸

D.協(xié)議平倉(cāng)價(jià)格為30210元/噸,交收價(jià)格為30220元/噸

【答案】：C

68、一般來說，期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格與期權(quán)合約標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的差額越大,

其時(shí)間價(jià)值()。

A.越大

B.越小

C.不變

D.不確定

【答案】：B

69、實(shí)行會(huì)員分級(jí)結(jié)算制度的期貨交易所根據(jù)結(jié)算會(huì)員資信和業(yè)務(wù)開

展情況，限制結(jié)算會(huì)員的結(jié)算業(yè)務(wù)范圍的，應(yīng)當(dāng)于()內(nèi)報(bào)告中國(guó)

證監(jiān)會(huì)。

A.3日

B.5日

C.10日

D.1個(gè)月

【答案】：A

70、某投資者M(jìn)在9月初持有的2000萬元指數(shù)成分股組合及2000萬

元國(guó)債組合。打算把股票組合分配比例增至75%,國(guó)債組合減少至25%,

M決定賣出9月下旬到期交割的國(guó)債期貨，同時(shí)買入9月下旬到期交割

的滬深300股指期貨。9月2日，M賣出10月份國(guó)債期貨合約（每份合

約規(guī)模100元），買入滬深300股指期貨9月合約價(jià)格為2895.2點(diǎn)，

9月18日兩個(gè)合約到

A.10386267元

B.104247元

C.10282020元

D.10177746元

【答案】：A

71、（）是金融期貨中最早出現(xiàn)的品種，是金融期貨的重要組成部分。

A.外匯期貨

B.利率期貨

C.商品期貨

D.股指期貨

【答案】：A

72、（）的變動(dòng)表現(xiàn)為供給曲線上的點(diǎn)的移動(dòng)。

A.需求量

B.供給水平

C.需求水平

D.供給量

【答案】：D

73、在我國(guó)商品期貨市場(chǎng)上，為了防止實(shí)物交割中可能出現(xiàn)違約風(fēng)險(xiǎn),

交易保證金比率一般（）。

A.隨著交割期臨近而降低

B.隨著交割期臨近而提高

C.隨著交割期臨近而適時(shí)調(diào)高或調(diào)低

I）.不隨交割期臨近而調(diào)整

【答案】：B

74、當(dāng)滬深300指數(shù)期貨合約1手的價(jià)值為120萬元時(shí)，該合約的成

交價(jià)為（）點(diǎn)。

A.3000

B.4000

C.5000

D.6000

【答案】：B

75、在期權(quán)交易中，買人看漲期權(quán)時(shí)最大的損失是（）。

A.零

B.無窮大

C.全部權(quán)利金

D.標(biāo)的資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格

【答案】：C

76、對(duì)期權(quán)權(quán)利金的表述錯(cuò)誤的是（）。

A.是期權(quán)的市場(chǎng)價(jià)格

B.是期權(quán)買方付給賣方的費(fèi)用

C.是期權(quán)買方面臨的最大損失（不考慮交易費(fèi)用）

D.是行權(quán)價(jià)格的一個(gè)固定比率

【答案】：D

77、期貨公司及其從業(yè)人員從事期貨投資咨詢業(yè)務(wù)，與客戶之間可能

發(fā)生利益沖突的，應(yīng)當(dāng)遵循（）的原則予以處理；不同客戶之間存

在利益沖突的，應(yīng)當(dāng)遵循（）的原則予以處理。

A.客戶利益優(yōu)先；先開發(fā)的客戶利益優(yōu)先

B.自身利益優(yōu)先；先開發(fā)的客戶利益優(yōu)先

C.客戶利益優(yōu)先；公平對(duì)待

D.自身利益優(yōu)先；公平對(duì)待

【答案】：C

78、證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)（）開展一次適當(dāng)性自查，形成自查報(bào)

告。

A.每季度

B.每半年

C.每年

D.不定期

【答案】：B

79、按照《期貨公瓦風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)管理辦法》的規(guī)定，期貨公司風(fēng)險(xiǎn)

監(jiān)管指標(biāo)達(dá)到預(yù)警標(biāo)準(zhǔn)的，期貨公司應(yīng)當(dāng)于當(dāng)日向公司住所地中國(guó)證

監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)書面報(bào)告，還應(yīng)當(dāng)向公司（）提交書面報(bào)告。

A.全體董事

B.全體股東

C.全體董事和全體股東

D.總經(jīng)理

【答案】：A

80、假設(shè)年利率為6機(jī)年指數(shù)股息率為1%,6月30日為6月股指期貨

合約的交割日，4月1日，股票現(xiàn)貨指數(shù)為1450點(diǎn)，如不考慮交易成

本，其6月股指期貨合約的理論價(jià)格為（）點(diǎn)。（小數(shù)點(diǎn)后保留兩

位）

A.1486.47

B.1537

C.1468.13

D.1457.03

【答案】：C

81、對(duì)股票指數(shù)期貨來說，若期貨指數(shù)與現(xiàn)貨指數(shù)出現(xiàn)偏離，當(dāng)（）

時(shí)，就會(huì)產(chǎn)生套利機(jī)會(huì)。（考慮交易成本）

A.實(shí)際期指高于無套利區(qū)間的下界

B.實(shí)際期指低于無套利區(qū)間的上界

C.實(shí)際期指低于無套利區(qū)間的下界

D.實(shí)際期指處于無套利區(qū)間

【答案】：C

82、金融機(jī)構(gòu)維護(hù)客戶資源并提高自身經(jīng)營(yíng)收益的主要手段是（）。

A.具有優(yōu)秀的內(nèi)部運(yùn)營(yíng)能力

B.利用場(chǎng)內(nèi)金融工具對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)

C.設(shè)計(jì)比較復(fù)雜的產(chǎn)品

D.直接接觸客戶并為客戶提供合適的金融服務(wù)

【答案】：D

83、為了加強(qiáng)期貨從業(yè)人員的資格管理，規(guī)范期貨從業(yè)人員的執(zhí)業(yè)行

為，根據(jù)（），制定《期貨從業(yè)人員管理辦法》。

A.《證券法》

B.《期貨交易管理?xiàng)l例》

C.《期貨交易所管理辦法》

D.《期貨公司監(jiān)督管理辦法》

【答案】：B

84、6月5日某投機(jī)者以95.45點(diǎn)的價(jià)格買進(jìn)10張9月份到期的3個(gè)

月歐洲美元利率（EU-RIBOR）期貨合約，6月20該投機(jī)者以95.40點(diǎn)

的價(jià)格將手中的合約平倉(cāng)。在不考慮其他成本因素的情況下，該投機(jī)

者的凈收益是（）美元。

A.1250

B.-1250

C.12500

D.-12500

【答案】：B

85、我國(guó)5年期國(guó)債期貨合約的最后交割日為最后交易日后的第（）

個(gè)交易日。

A.1

B.2

C.3

D.5

【答案】：C

86、關(guān)于買進(jìn)看跌期權(quán)的盈虧平衡點(diǎn)（不計(jì)交易費(fèi)用），以下說法正

確的是（）o

A.盈虧平衡點(diǎn)二執(zhí)行，介格+權(quán)利金

B.盈虧平衡點(diǎn)二期權(quán)，介格-執(zhí)行價(jià)格

C.盈虧平衡點(diǎn)二期權(quán)吩格十執(zhí)行價(jià)格

D.盈虧平衡點(diǎn)二執(zhí)行，介格-權(quán)利金

【答案】：D

87、中國(guó)的固定資產(chǎn)投資完成額由中國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布，每季度第一

個(gè)月（）日左右發(fā)布上一季度數(shù)據(jù)。

A.18

B.15

C.30

D.13

【答案】：D

88、目前我國(guó)的期貨結(jié)算機(jī)構(gòu)（）

A.獨(dú)立于期貨交易所

B.只提供結(jié)算服務(wù)

C.屬于期貨交易所的內(nèi)部機(jī)構(gòu)

D.以上都不對(duì)

【答案】：C

89、期貨公司董事長(zhǎng)失蹤時(shí)，代為履行職責(zé)的董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、首席

風(fēng)險(xiǎn)官職責(zé)時(shí)間不得超過（）個(gè)月。

A.1

B.3

C.6

D.12

【答案】：C

90、下列主體中，不必提取風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金的是（）。

A.期貨保證金安全存管監(jiān)控機(jī)構(gòu)

B.非期貨公司結(jié)算會(huì)員

C.期貨公司

D.期貨交易所

【答案】：A

91、基差的計(jì)算公式為（）。

A.基差二期貨價(jià)格-現(xiàn)貨價(jià)格

B.基差二現(xiàn)貨價(jià)格-期貨價(jià)格

C.基差二遠(yuǎn)期價(jià)格-期貨價(jià)格

D.基差二期貨價(jià)格-遠(yuǎn)期價(jià)格

【答案】：B

92、在實(shí)踐中，對(duì)于影響蚓素眾多，且相互間關(guān)系比較復(fù)雜的品種，

最適合的分析法為（

A.一元線性回歸分析法

B.多元線性回歸分析法

C.聯(lián)立方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型分析法

D.分類排序法

【答案】：C

93、在熊市階段，投資者一般傾向于持有（）證券，盡量降低投資

風(fēng)險(xiǎn)。

A.進(jìn)攻型

B.防守型

C.中立型

D.無風(fēng)險(xiǎn)

【答案】：B

94、期貨從業(yè)人員涉嫌違法違規(guī)需要中國(guó)證監(jiān)會(huì)給予行政處罰的，協(xié)

會(huì)應(yīng)當(dāng)及時(shí)移送（）處理。

A.公安機(jī)關(guān)

B.中國(guó)證監(jiān)會(huì)

C.法院

D.期貨交易所

【答案】：B

95、期貨公司或者其分支機(jī)構(gòu)有成立后無正當(dāng)理由超過（）個(gè)月

未開始營(yíng)業(yè)，國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依法辦理期貨業(yè)務(wù)許可證

注銷手續(xù)。

A.1

B.2

C.3

D.4

【答案】：C

96、交易結(jié)算會(huì)員期貨公司可以受托為客戶辦理金融期貨結(jié)算業(yè)務(wù)，

不得接受O的委托為其辦理金融期貨結(jié)算業(yè)務(wù)

A.結(jié)算會(huì)員

B.全面結(jié)算會(huì)員

C.投資者

D.非結(jié)算會(huì)員

【答案】：D

97、下列策略中，不屬于止盈策略的是（）。

A.跟蹤止盈

B.移動(dòng)平均止盈

C.利潤(rùn)折回止盈

D.技術(shù)形態(tài)止盈

【答案】：D

98、建倉(cāng)時(shí)，當(dāng)遠(yuǎn)期月份合約的價(jià)格（）近期月份合約的價(jià)格時(shí),

做空頭的投機(jī)者應(yīng)該賣出近期月份合約。

A.等于

B.低于

C.大于

D.接近于

【答案】：B

99、根據(jù)《期貨公司監(jiān)督管理辦法》的規(guī)定，（）是期貨公司法人

治理結(jié)構(gòu)建立的立足點(diǎn)和出發(fā)點(diǎn)。

A.風(fēng)險(xiǎn)防范

B.市場(chǎng)穩(wěn)定

C.職責(zé)明晰

D.投資者利益保護(hù)

【答案】：A

100、道氏理論認(rèn)為，趨勢(shì)的（）是確定投資的關(guān)鍵。

A.反轉(zhuǎn)點(diǎn)

B.起點(diǎn)

C.終點(diǎn)

【）.黃金分割點(diǎn)

【答案】：A

10k某客戶通過期貨公司開倉(cāng)賣出1月份黃大豆1號(hào)期貨合約100手

（10噸/手），成交價(jià)為3535元/噸，當(dāng)日結(jié)算價(jià)為3530元/噸，期貨

公司要求的交易保證金比例為5%。該客戶的當(dāng)日盈虧為（）元。

A.5000

B.-5000

C.2500

D.-2500

【答案】：A

102、證券公司從事期貨中間介紹業(yè)務(wù)的，應(yīng)當(dāng)建立完備的（）制

度，對(duì)客戶的開戶資料和身份真實(shí)性等進(jìn)行審查。

A.協(xié)助開戶

B.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)

C.業(yè)務(wù)隔離

D.宣傳評(píng)價(jià)

【答案】：A

103、某投資者M(jìn)考慮增持其股票組合1000萬，同時(shí)減持國(guó)債組合

1000萬，配置策略如下：賣出9月下旬到期交割的1000萬元國(guó)債期貨,

同時(shí)買入9月下旬到期交割的滬深300股指期貨。假如9月2日M賣

出10份國(guó)債期貨合約（每份合約規(guī)模100萬元），滬深300股指期貨9

月合約價(jià)格為2984.6點(diǎn)。9月18日（第三個(gè)星期五）兩個(gè)合約都到期,

國(guó)債期貨最后結(jié)算的現(xiàn)金價(jià)格是105.7436元，滬深300指數(shù)期貨合

約最終交割價(jià)為3324.43點(diǎn)。M將得到（）萬元購(gòu)買成分股。

A.1067.63

B.1017.78

C.982.22

D.961.37

【答案】：A

104、某大型糧油儲(chǔ)備庫(kù)按照準(zhǔn)備輪庫(kù)的數(shù)量，大約有10萬噸早稻準(zhǔn)

備出庫(kù)，為了防止出庫(kù)過程中價(jià)格出現(xiàn)大幅下降，該企業(yè)按銷售量的

50%在期貨市場(chǎng)上進(jìn)行套期保值，套期保值期限3個(gè)月，5月開始，該

企業(yè)在價(jià)格為2050元開始建倉(cāng)。保證金比例為10%。保證金利息為5%,

交易手續(xù)費(fèi)為3元/手，那么該企業(yè)總計(jì)費(fèi)用是（），攤薄到每噸

早稻成本增加是（）。

A.15.8萬元3.2元/噸

B.15.8萬元6.321/噸

C.2050萬元3.2元/噸

D.2050萬元6.32元/噸

【答案】：A

105、期貨公司應(yīng)當(dāng)咬照中國(guó)期貨保證金監(jiān)控中心規(guī)定的格式要求笑集

客戶影像資料，以（）方式在公司總部集中統(tǒng)一保存，并隨其他開

戶材料一并存檔備查。

A.光盤備份

B.打印文件

C.客戶簽名確認(rèn)文件

D.電子文檔

【答案】：D

106、美國(guó)勞工部勞動(dòng)統(tǒng)計(jì)局一般在每月第（）個(gè)星期五發(fā)布非農(nóng)

就業(yè)數(shù)據(jù)。

A.1

B.2

C.3

D.4

【答案】：A

107、5月份，某進(jìn)口商以49000元/噸的價(jià)格從國(guó)外進(jìn)口一批銅，同時(shí)

以49500元/噸的價(jià)珞賣出9月份銅期貨合約進(jìn)行套期保值。至6月中

旬，該進(jìn)口商與某電纜廠協(xié)商以9月份銅期貨價(jià)格為基準(zhǔn)值，以低于

期貨價(jià)格300元/噸的價(jià)格交易銅。8月10日，電纜廠實(shí)施點(diǎn)價(jià)，以

47000元/噸的期貨價(jià)格作為基準(zhǔn)價(jià)，進(jìn)行實(shí)物交收。同時(shí)該進(jìn)口商立

刻按該期貨價(jià)格將合約

A.基差走弱200元/II屯，該進(jìn)口商現(xiàn)貨市場(chǎng)盈利1000元/噸

B.與電纜廠實(shí)物交收價(jià)格為46500元/噸

C.通過套期保值操作，銅的售價(jià)相當(dāng)于49200元/噸

D.對(duì)該進(jìn)口商而言，結(jié)束套期保值時(shí)的基差為200元/噸

【答案】：C

108、（）指導(dǎo)和監(jiān)督協(xié)會(huì)對(duì)期貨從業(yè)人員的自律管理活動(dòng)

A.期貨業(yè)協(xié)會(huì)

B.中國(guó)證監(jiān)會(huì)

C.公安機(jī)關(guān)

D.期貨交易所

【答案】：B

109、期貨交易內(nèi)幕信息的知情人員在涉及期貨交易的信息尚未公開前,

從事與該內(nèi)幕信息有關(guān)的期貨交易，情節(jié)嚴(yán)重的，（）。

A.處5年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得1倍以上5

倍以下罰金

B.處3年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得1倍以上5

倍以下罰金

C.處5年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得1倍以上10

倍以下罰金

D.處3年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得1倍以上10

倍以下罰金

【答案】：A

110,因?qū)嵨锝桓畎l(fā)生糾紛的，其合同履行地為（）。

A.期貨公司住所地

B.期貨交易所住所地

C.交倉(cāng)所在地

D.客戶住所地

【答案】：B

11k某看跌期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格為55美分/蒲式耳，標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格為

50美分/蒲式耳，該期權(quán)的內(nèi)涵價(jià)值為（）。

A.-5美分/蒲式耳

B.5美分/蒲式耳

C.0

D.1美分/蒲式耳

【答案】：B

112、根據(jù)《期貨交易所管理辦法》，可以為非結(jié)算會(huì)員辦理結(jié)算業(yè)務(wù)

的是（）。

A.全面結(jié)算會(huì)員和交易結(jié)算會(huì)員

B.交易結(jié)算會(huì)員和特別結(jié)算會(huì)員

C.特別結(jié)算會(huì)員和交易會(huì)員

D.全面結(jié)算會(huì)員和特別結(jié)算會(huì)員

【答案】：D

113、某股票組合現(xiàn)值100萬元，預(yù)計(jì)2個(gè)月后可收到紅利1萬元，當(dāng)

時(shí)市場(chǎng)年利率為12%,則3個(gè)月后交割的該股票組合遠(yuǎn)期合約的凈持有

成本為（）元。

A.20000

B.19900

C.29900

D.30000

【答案】：B

114、在看漲行情中，如果計(jì)算出的當(dāng)日SAR值高于當(dāng)日或前一日的最

低價(jià)格，

A.最高價(jià)格

B.最低價(jià)格

C.平均價(jià)格

D.以上均不正確

【答案】：B

115、投資者利用股指期貨對(duì)其持有的價(jià)值為3000萬元的股票組合進(jìn)

行套期保值，該組合的B系數(shù)為1.2。當(dāng)期貨指數(shù)為1000點(diǎn)，合約

乘數(shù)為100元時(shí)，他應(yīng)該（）手股指期貨合約。

A.賣出300

B.賣出360

C.買入300

D.買入360

【答案】：B

116、下列關(guān)于客戶資產(chǎn)保護(hù)的表述中，錯(cuò)誤的是0。

A.客戶開立期貨保證金賬戶的，僅需向期貨保證金安全存管監(jiān)控機(jī)構(gòu)

備案

B.期貨公司應(yīng)按規(guī)定向客戶披露期貨保證金賬戶開立.變更或者撤銷

情況

C.嚴(yán)禁在期貨保證金賬戶和期貨交易所專用結(jié)算賬戶之外存放客戶保

證金

D.客戶應(yīng)當(dāng)向期貨公司登記以本人名義開立的用于存取保證金的期貨

結(jié)算賬戶

【答案】：A

117、在期權(quán)到期前，如果股票支付股利，則理論上以該股票為標(biāo)的的

美式看漲期權(quán)的價(jià)格（）。

A.比該股票歐式看漲期權(quán)的價(jià)格低

B.比該股票歐式看漲期權(quán)的價(jià)格高

C.不低于該股票歐式看漲期權(quán)的價(jià)格

D.與該股票歐式看漲期權(quán)的價(jià)格相同

【答案】：C

118、（）是期貨交易者所持有的未平倉(cāng)合約的雙邊累計(jì)數(shù)量。

A.持倉(cāng)量

B.成交量

C.賣量

D.買量

【答案】：A

119、下列關(guān)于期貨交易杠桿效應(yīng)的描述中，正確的是（）。

A.保證金比率越低，期貨交易的杠桿效應(yīng)越大

B.保證金比率越低，期貨交易的杠桿效應(yīng)越小

C.保證金比率越低，期貨交易的杠桿效應(yīng)越不確定

D.保證金比率越低，期貨交易的杠桿效應(yīng)越穩(wěn)定

【答案】：A

120、旗形和楔形是兩個(gè)最為著名的持續(xù)整理形態(tài)，休整之后的走勢(shì)往

往是（）。

A.與原有趨勢(shì)相反

B.保持原有趨勢(shì)

C.尋找突破方向

D.不能判斷

【答案】：B

121、糧食貿(mào)易商可利用大豆期貨進(jìn)行賣出套期保值的情形是（）。

A.擔(dān)心大豆價(jià)格上漲

B.大豆現(xiàn)貨價(jià)格遠(yuǎn)高于期貨價(jià)格

C.已簽訂大豆購(gòu)貨合同，確定了交易價(jià)格，擔(dān)心大豆價(jià)格下跌

D.三個(gè)月后將購(gòu)置一批大豆，擔(dān)心大豆價(jià)格上漲

【答案】：C

122、如果一種貨幣的遠(yuǎn)期升水和貼水二者相等，則稱為（）。

A.遠(yuǎn)期等價(jià)

B.遠(yuǎn)期平價(jià)

C.遠(yuǎn)期升水

D.遠(yuǎn)期貼水

【答案】：B

123、10月20日，某投資者預(yù)期未來的市場(chǎng)利率水平將會(huì)下降，于是

以97.300美元價(jià)格買入10手12月份到期的歐洲美元期貨合約；當(dāng)

期貨合約價(jià)格漲到97.800美元時(shí)，投資者以此價(jià)格平倉(cāng)，若不計(jì)交

易費(fèi)用，投資者該筆交易的盈虧狀況為（）。

A.盈利1250美元/手

B.虧損1250美元/手

C.盈利500美元/手

D.虧損500美元/手

【答案】：A

124、會(huì)員如對(duì)結(jié)算結(jié)果有異議，應(yīng)在下一交易日開市前30分鐘內(nèi)以

書面形式通知（）。

A.期貨交易所

B.證監(jiān)會(huì)

C.期貨經(jīng)紀(jì)公司

D.中國(guó)期貨結(jié)算登記公司

【答案】：A

125、（）自創(chuàng)建以來，交易穩(wěn)定發(fā)展，至今其價(jià)格依然是國(guó)際有

色金屬市場(chǎng)的“晴雨表”。

A.芝加哥商業(yè)交易所

B.倫敦金屬交易所

C.美國(guó)堪薩斯交易所

D.芝加哥期貨交易

【答案】：B

126、滬深300股指期貨合約的最低交易保證金是合約價(jià)值的（）。

A.8%

B.5%

C.10%

D.12%

【答案】：A

127、反映回歸直線與樣本觀察值擬合程度的量，這個(gè)量就是擬合優(yōu)度,

又稱樣本“可決系數(shù)”，計(jì)算公式為（）。

A.RSS/TSS

B.1-RSS/TSS

C.RSSXTSS

D.1-RSSXTSS

【答案】：B

128、期貨公司申請(qǐng)從事期貨投資咨詢業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)具有3年以上期貨從

業(yè)經(jīng)歷并取得期貨投資咨詢從業(yè)資格的高級(jí)管理人員不少于（）

名。

A.2

B.1

C.3

D.4

【答案】：B

129、某期限為2年日勺貨幣互換合約，每半年互換一次。假設(shè)本國(guó)使用

貨幣為美元，外國(guó)使用貨幣為英鎊，當(dāng)前匯率為1.41USD/GBP。120

天后，即期匯率為1.35USD/GBP,新的利率期限結(jié)構(gòu)如表3所示。假

設(shè)名義本金為1美元，當(dāng)前美元固定利率為Rfix=0.0632,英鎊固定

利率為Rfix=0.0528o120天后，支付英鎊固定利率交換美元固定利

率的互換合約

A.1.0152

B.0.9688

C.0.0464

D.0.7177

【答案】：C

130、影響出口量的因素不包括（）。

A.國(guó)際市場(chǎng)供求狀況

B.內(nèi)銷和外銷價(jià)格比

C.國(guó)內(nèi)消費(fèi)者人數(shù)

D.匯率

【答案】：C

131、期貨公司擬免除（）職務(wù)的，應(yīng)當(dāng)在作出決定前向中國(guó)證監(jiān)

會(huì)派出機(jī)構(gòu)報(bào)告。

A.首席風(fēng)險(xiǎn)官

B.董事長(zhǎng)

C.獨(dú)立董事

D.監(jiān)事會(huì)主席

【答案】：A

132、2007年，大豆期貨交易活躍。某客戶在某期貨公司營(yíng)業(yè)部開戶并

存入近億元的資金準(zhǔn)備進(jìn)行大豆期貨交易。當(dāng)時(shí)因市場(chǎng)原因該客戶一

直沒有進(jìn)行交易，資金閑置。該營(yíng)業(yè)部總經(jīng)理看到席位上有這么多的

資金，根據(jù)自己的經(jīng)驗(yàn)判斷大豆期貨處于多頭行情中，認(rèn)為賺大錢的

機(jī)會(huì)來了，于是擅自利用這些資金以自己名義買進(jìn)了多手期貨合約。

A.給予紀(jì)律處分，處1萬元以上10萬元以下的罰款

B.給予警告，并處1萬元以上5萬元以下的罰款；情節(jié)嚴(yán)重的，暫停

或者撤銷任職資格、期貨從業(yè)人員資格

C.給予警告，并處1萬元以上10萬元以下的罰款；情節(jié)嚴(yán)重的，暫停

或者撤銷任職資格、期貨從業(yè)人員資格

D.給予警告，并處1萬元以上15萬元以下的罰款；情節(jié)嚴(yán)重的，暫停

或者撤銷任職資格、期貨從業(yè)人員資格

【答案】：C

133、期權(quán)也稱選擇權(quán)，期權(quán)的買方有權(quán)在約定的期限內(nèi)，按照事先確

定的價(jià)格，（）一定數(shù)量某種特定商品或金融指標(biāo)的權(quán)利。

A.頭入

B.賣出

C.買入或賣出

D.買入和賣出

【答案】：C

134、9月1日，堪薩斯交易所和芝加哥期貨交易所12月份小麥期貨

價(jià)格分別為740美分/蒲式耳和770美分/蒲式耳。某交易者以上述價(jià)

格開倉(cāng)買入100手堪薩斯交易所12月小麥合約，賣出100手芝加哥交

易所12月份小麥合約。9月15日，該交易者同時(shí)將兩個(gè)交易所的小

麥期貨合約全部平倉(cāng)，成交價(jià)格分別為748美分/蒲式耳和772美分/

蒲式耳。兩交易所小麥期

A.虧損25000

B.盈利25000

C虧損30000

D.盈利30000

【答案】：D

135、中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)應(yīng)當(dāng)自對(duì)期貨從業(yè)人員作出紀(jì)律懲戒決定之日起

（）個(gè)工作日內(nèi)，向中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其有關(guān)派出機(jī)構(gòu)報(bào)告。

A.5

B.20

C.15

D.10

【答案】：D

136、得到ARMA模型的估計(jì)參數(shù)后，應(yīng)對(duì)估計(jì)結(jié)果進(jìn)行診斷與檢驗(yàn)，

其中參數(shù)估計(jì)的顯著性檢驗(yàn)通過—完成，而模型的優(yōu)劣以及殘差序

列的判斷是用—完成。（）

A.F檢驗(yàn)；Q檢驗(yàn)

B.t檢驗(yàn)；F檢驗(yàn)

C.F檢驗(yàn)；t檢驗(yàn)

D.t檢驗(yàn)；Q檢驗(yàn)

【答案】：D

137、基本面分析方法以供求分析為基礎(chǔ)，研究?jī)r(jià)格變動(dòng)的內(nèi)在因素和

根本原因，側(cè)重于分析和預(yù)測(cè)價(jià)格變動(dòng)的（）趨勢(shì)。

A.長(zhǎng)期

B.短期

C.中期

D.中長(zhǎng)期

【答案】：D

138、在我國(guó)，關(guān)于會(huì)員制期貨交易所會(huì)員享有的權(quán)利，表述錯(cuò)誤的是

（）O

A.在期貨交易所從事規(guī)定的交易.結(jié)算和交割等業(yè)務(wù)

B.參加會(huì)員大會(huì)，行使選舉權(quán).被選舉權(quán)和表決權(quán)

C.按規(guī)定轉(zhuǎn)讓會(huì)員資格

D.負(fù)責(zé)期貨交易所日常經(jīng)營(yíng)管理工作

【答案】：D

139、在上海期貨交易所中，黃金期貨看跌期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格為290元/

克，權(quán)利金為50元/克，當(dāng)標(biāo)的期貨合約價(jià)格為285元/克時(shí)，則該

期權(quán)的內(nèi)涵價(jià)值為（）元/克。

A.內(nèi)涵價(jià)值=50-（290-285）

B.內(nèi)涵價(jià)值=5X1000

C.內(nèi)涵價(jià)值=290-285

I）.內(nèi)涵價(jià)值=290+285

【答案】：C

140、4月10日，某套利交易者在CME市場(chǎng)買入4手7月期英鎊兌美元

期貨合約（交易單位為62500英鎊），價(jià)格為1.4475,同時(shí)在LIFFE

市場(chǎng)賣出10手6月期英鎊兌美元期貨合約10手，價(jià)格為1.4775（交

易單位為25000英鎊），5月10日將全部平倉(cāng)，成交價(jià)格均為1.4825,

該套利者通過套利交易（）

A.虧損7000美元

B.獲利7500美元

C.獲利7000美元

D.虧損7500美元

【答案】：B

141、派出機(jī)構(gòu)因營(yíng)業(yè)部管理問題對(duì)營(yíng)業(yè)部采取限期整改、暫停業(yè)務(wù)等

監(jiān)管措施的，應(yīng)當(dāng)將采取監(jiān)管措施的（）期貨公司及公司住所地派

出機(jī)構(gòu)。

A.相關(guān)文件抄送

B.相關(guān)處罰資金報(bào)送

C.相關(guān)審計(jì)報(bào)告抄送

D.相關(guān)處罰人員移交

【答案】：A

142、（）應(yīng)當(dāng)保障投資者評(píng)估數(shù)據(jù)庫(kù)正常運(yùn)行，有效滿足投資者

適當(dāng)性管理需求。

A.期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)

B.期貨業(yè)協(xié)會(huì)

C.期貨交易所

D.中國(guó)證監(jiān)會(huì)

【答案】：A

143、某期貨公司從事經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)，接受客戶甲的委托，以該期貨公司的

名義為客戶進(jìn)行期貨交易，則交易結(jié)果由（）承擔(dān)。

A.甲客戶

B.該期貨公司

C.甲和期貨公司

D.都不承擔(dān)

【答案】：A

144、期貨公司的董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、首席風(fēng)險(xiǎn)官之間不得存在（）

關(guān)系。

A.親屬

B.近親屬

D.朋友

【答案】：B

145、自然人投資者申請(qǐng)劃分為專業(yè)投資者，提交的證明材料不包括

()O

A.近1個(gè)月本人的金融資產(chǎn)證明文件

B.近2年收入證明

C.職業(yè)資格證書

D.工作證明

【答案】：B

146、4月16日，陰極銅現(xiàn)貨價(jià)格為48000元/噸。某有色冶煉企業(yè)希

望7月份生產(chǎn)的陰極銅也能賣出這個(gè)價(jià)格。為防止未來銅價(jià)下跌，按

預(yù)期產(chǎn)量，該企業(yè)于4月16日在期貨市場(chǎng)上賣出了100手7月份交割

的陰極銅期貨合約，成交價(jià)為49000元/噸。但隨后企業(yè)發(fā)現(xiàn)基差變化

不定，套期保值不能完全規(guī)避未來現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格變化的風(fēng)險(xiǎn)。于是，

企業(yè)積極尋找銅現(xiàn)貨買家。4月28日，一家電纜廠表現(xiàn)出購(gòu)買的意愿。

經(jīng)協(xié)商，買賣雙方約定，在6月份之前的任何一天的期貨交易時(shí)間內(nèi),

電纜廠均可按銅期貨市場(chǎng)的即時(shí)價(jià)格點(diǎn)價(jià)。最終現(xiàn)貨按期貨價(jià)格-600

元/噸作價(jià)成交。

A.盈利170萬元

B.盈利50萬元

C.盈利20萬元

D.虧損120萬元

【答案】：C

147、某套利者賣出4月份鋁期貨合約，同時(shí)買入5月份鋁期貨合約，

價(jià)格分別為19670元/噸和19830元/噸，平倉(cāng)時(shí)4月份鋁期貨價(jià)格

變?yōu)?9780元/噸，則5月份鋁期貨合約變?yōu)椋ǎ┰?噸時(shí)，價(jià)差

是縮小的。

A.19970

B.19950

C.19980

D.19900

【答案】：D

148、截至目前，我國(guó)的期貨交易所不包括（）。

A.鄭州商品交易所

B.大連商品交易所

C.上海證券交易所

D.中國(guó)金融期貨交易所

【答案】：C

149、期貨公司“一對(duì)多”資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)時(shí)，資產(chǎn)管理計(jì)劃應(yīng)當(dāng)通過

（）進(jìn)行備案。

A.中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)

B.中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)

C.期貨交易所

D.中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)私募基金登記備案系統(tǒng)

【答案】：D

150、（）是指在交割月份最后交易日過后，一次性集中交割的交

割方式。

A.滾動(dòng)交割

B.集中交割

C.期轉(zhuǎn)現(xiàn)

D.協(xié)議交割

【答案】：B

151、下列敘述中正確的是（）。

A.維持保證金是當(dāng)投資者買入或賣出一份期貨合約時(shí)存人經(jīng)紀(jì)人賬戶

的一定數(shù)量的資金

B.維持保證金是最低保證金價(jià)值，低于這一水平期貨合約的持有者將

收到要求追加保證金的通知

C.所有的期貨合約都要求同樣多的保證金

D.維持保證金是由標(biāo)的資產(chǎn)的生產(chǎn)者來確定的

【答案】：B

152、下面屬于熊市套利做法的是（）。

A.買入1手3月大豆期貨合約，同時(shí)賣出1手5月大豆期貨合約

B.賣出1手3月大豆期貨合約，第二天買入1手5月大豆期貨合約

C.買入1手3月大豆期貨合約，同時(shí)賣出2手5月大豆期貨合約

D.賣出1手3月大豆期貨合約，同時(shí)買入1手5月大豆期貨合約

【答案】：D

153、下列關(guān)于轉(zhuǎn)換因子的說法不正確的是（）o

A.是各種可交割國(guó)債與期貨合約標(biāo)的名義標(biāo)準(zhǔn)國(guó)債之間的轉(zhuǎn)換比例

B.實(shí)質(zhì)上是面值1元的可交割國(guó)債在其剩余期限內(nèi)的所有現(xiàn)金流按國(guó)

債期貨合約標(biāo)的票面利率折現(xiàn)的現(xiàn)值

C.可交割國(guó)債票面利率高于國(guó)債期貨合約標(biāo)的票面利率，轉(zhuǎn)換因子小

于1

D.轉(zhuǎn)換因子在合約上市時(shí)由交易所公布，其數(shù)值在合約存續(xù)期間不變

【答案】：C

154、某地區(qū)1950-1990年的人均食物年支出和人均年生活費(fèi)收入月度

數(shù)據(jù)如表3-2所示。

A.x序列為平穩(wěn)性時(shí)間序列，y序列為非平穩(wěn)性時(shí)間序列

B.x和y序列均為平穩(wěn)性時(shí)間序列

C.x和y序列均為非平穩(wěn)性時(shí)間序列

D.y序列為平穩(wěn)性時(shí)間序列，x序列為非平穩(wěn)性時(shí)間序列

【答案】：C

155、期貨公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員被中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)

及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定先不適當(dāng)人選的，期貨公司應(yīng)當(dāng)將該人員（）。

A調(diào)離

B.罰款

C.免職

D.降級(jí)

【答案】：C

156、在進(jìn)行蝶式套利時(shí)，套利者必須同時(shí)下達(dá)（）個(gè)指令。

A.6

B.0

C.3

D.4

【答案】：C

157、期貨投資者保障基金由（）集中管理、統(tǒng)籌使用。

A.財(cái)政部

B.中國(guó)證監(jiān)會(huì)

C.期貨公司

D.商務(wù)部

【答案】：B

158、按照風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，期貨公司應(yīng)當(dāng)持續(xù)符合負(fù)債與凈資產(chǎn)的

比例不得高于（）°

A.100%

B.120%

C.125%

D.150%

【答案】：D

159、截至2013年，全球ETF產(chǎn)品已超過（）萬億美元。

A.1

B.2

C.3

D.4

【答案】：B

160、某交易者以8710元/噸買入7月棕桐油期貨合約1手，同時(shí)以

8780元/噸賣出9月棕桐油期貨合約1手，當(dāng)兩合約價(jià)格為0時(shí)，將

所持合約同時(shí)平倉(cāng)，該交易者盈利最大。

A.7月8880元/噸,9月8840元/噸

B.7月8840元/噸,9月8860元/噸

C.7月8810元/噸,9月8850元/噸

D.7月8720元/噸,9月8820元/噸

【答案】：A

161、股指期貨是目前全世界交易最（）的期貨品種。

A.沉悶

B.活躍

C.穩(wěn)定

D.消極

【答案】：B

162、行套期保值。當(dāng)天以4350元/噸的價(jià)格在11月份白糖期貨合約

上建倉(cāng)。10月10日，白糖現(xiàn)貨價(jià)格跌至于3800元/噸，期貨價(jià)格跌至

3750元/噸。該糖廠平倉(cāng)后，買際白糖的賣出價(jià)格為（）元/噸。

A.4300

B.4400

C.4200

D.4500

【答案】：B

163、期貨公司申請(qǐng)金融期貨交易結(jié)算業(yè)務(wù)資格，其注冊(cè)資本應(yīng)不低于

人民幣（）萬元，申請(qǐng)日前兩2個(gè)月的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)應(yīng)持續(xù)符合規(guī)

定的標(biāo)準(zhǔn)。

A.1000

B.2000

C.3000

D.5000

【答案】：D

164、下列商品投資基金和對(duì)沖基金的區(qū)別，說法錯(cuò)誤的是（）。

A.商品投資基金的投資領(lǐng)域比對(duì)沖基金小得多，它的投資對(duì)象主要是

在交易所交易的期貨和期權(quán)，因而其業(yè)績(jī)表現(xiàn)與股票和債券市場(chǎng)的相

關(guān)度更低

B.在組織形式上，商品投資基金運(yùn)作比對(duì)沖基金風(fēng)險(xiǎn)小

C.商品投資基金比對(duì)沖基金的規(guī)模大

D.在組織形式上，商品投資基金運(yùn)作比對(duì)沖基金規(guī)范。透明度高

【答案】：C

165、甲乙雙方簽訂一份場(chǎng)外期權(quán)合約，在合約基準(zhǔn)日確定甲現(xiàn)有資產(chǎn)

組合為100個(gè)指數(shù)點(diǎn)。未來指數(shù)點(diǎn)高于100點(diǎn)時(shí)，甲方資產(chǎn)組合上升,

反之則下降。合約乘數(shù)為200元/指數(shù)點(diǎn)，甲方總資產(chǎn)為20000元。

假設(shè)未來甲方預(yù)期資產(chǎn)價(jià)值會(huì)下降，購(gòu)買一個(gè)歐式看跌期權(quán)，行權(quán)價(jià)

為95,期限1個(gè)月，期權(quán)的價(jià)格為3.8個(gè)指數(shù)點(diǎn)，這3.8的期權(quán)費(fèi)

是賣出資產(chǎn)得到。假設(shè)指數(shù)跌到90,則到期甲方資產(chǎn)總的市值是（）

o

A.500

B.18316

C.19240

D.17316

【答案】：B

166、某投資者以4010元/噸的價(jià)格買入4手大豆期貨合約，再以4030

元/噸的價(jià)格買入3手該合約；當(dāng)價(jià)格升至4040元/噸時(shí)，又買了2手,

當(dāng)價(jià)格升至4050元/噸時(shí)，再買入1手。若不計(jì)交易費(fèi)用，期貨價(jià)格

高于（）元/噸時(shí)，該交易者可以盈利。

A.4026

B.4025

C.4020

D.4010

【答案】：A

167、通常情況下，看漲期權(quán)賣方的收益（）。

A.最大為權(quán)利金

B.隨著標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的大幅波動(dòng)而降低

C.隨著標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的上漲而減少

D.隨著標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的下降而增加

【答案】：A

168、下而不屬丁技術(shù)分析內(nèi)容的是（）。

A.價(jià)格

B.庫(kù)存

C.交易量

D.持倉(cāng)量

【答案】：B

169、蝶式套利中，居中月份合約的數(shù)量是較近月份和較遠(yuǎn)月份合約數(shù)

量的（）。

A.乘積

B.較大數(shù)

C.較小數(shù)

D.和

【答案】：D

170、根據(jù)《期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則（修訂）》的規(guī)定，除（）

同意外，期貨從業(yè)人員不得兼任導(dǎo)致與現(xiàn)任職務(wù)產(chǎn)生實(shí)際或潛在利益

沖突的其他組織的職務(wù)。

A.中國(guó)證監(jiān)會(huì)

B.所在期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)

C.所在地中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)

D.中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)

【答案】：B

17k某交易者以9710元/噸買入7月棕稠油期貨合約100手，同時(shí)以

9780元/噸賣出9月棕稠油期貨合約100手，當(dāng)兩合約價(jià)格為（）

時(shí)，將所持合約同時(shí)平倉(cāng)，該交易者虧損。（不計(jì)手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用）

A.7月9810元/噸，9月9850元/噸

B.7月9860元/噸，9月9840元/噸

C.7月9720元/噸，9月9820元/噸

D.7月9840元/噸，9月9860元/噸

【答案】：C

172、期貨經(jīng)紀(jì)公司高級(jí)管理人員在申請(qǐng)任職資格時(shí)，必須有（）

位具有期貨，證券，基金或者中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他高級(jí)管理人員任職

資格的推薦人的同意推薦。

A.3

B.2

C.5

D.1

【答案】：B

173、某投資者開倉(cāng)買入10手3月份的滬深300指數(shù)期貨合約，賣出

10手4月份的滬深300指數(shù)期貨合約，其建倉(cāng)價(jià)分別為2800點(diǎn)和

2850點(diǎn)，上一交易日結(jié)算價(jià)分別為2810點(diǎn)和2830點(diǎn)，上一交易日該

投資者沒有持倉(cāng)。如果該投資者當(dāng)日不平倉(cāng)，當(dāng)日3月和4月合約的

結(jié)算價(jià)分別為2840點(diǎn)和2870點(diǎn)，則該交易持倉(cāng)盈虧為（）元。

A.-30000

B.30000

C.60000

D.20000

【答案】：C

174、某期貨公司從業(yè)人員小李受客戶王某指令，要求進(jìn)行混碼交易。

因此。期貨公司按照王某的指令進(jìn)行混碼交易，由此造成的損失

（）O

A.王某和期貨公司各承擔(dān)一部分

B.期貨交易所承擔(dān)

C.期貨公司承擔(dān)

D.王某承擔(dān)

【答案】：D

175、期貨公司應(yīng)當(dāng)于年度結(jié)束后（）個(gè)月內(nèi)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派

出機(jī)構(gòu)提交上一年度資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)年度報(bào)告。

A.5

B.3

C.2

D.1

【答案】：B

176、當(dāng)期貨從業(yè)人員與投資者存在利益沖突無法繼續(xù)提供期貨業(yè)務(wù)服

務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)通過（）及時(shí)與投資者協(xié)商，采取辦法妥善予以妥善解

決。

A.中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)

B.期貨交易所

C.所在期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)

D.中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)

【答案】：C

177、《期貨交易管理?xiàng)l例》自（）起正式實(shí)施。

A.2007年4月15日

B.2007年3月28日

C.2003年7月1日

D.2002年5月7日

【答案】：A

178、（）可以根據(jù)監(jiān)管職責(zé)對(duì)境外交易者或者境外經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行

境內(nèi)特定品種期貨交易及相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行定期或者不定期現(xiàn)場(chǎng)檢查。

A.中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)

B.證券交易所

C.期貨交易所

D.期貨業(yè)協(xié)會(huì)

【答案】：A

179、期貨公司應(yīng)當(dāng)聘請(qǐng)（）對(duì)期貨公司年度風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管報(bào)表進(jìn)行審

計(jì)。

A.會(huì)計(jì)師事務(wù)所

B.律師事務(wù)所

C.具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的律師事務(wù)所

D.具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所

【答案】：D

180、市場(chǎng)年利率為8%,指數(shù)年股息率為2機(jī)當(dāng)股票價(jià)格指數(shù)為1000

點(diǎn)時(shí)，3個(gè)月后交割的該股票指數(shù)期貨合約的理論指數(shù)應(yīng)該是（）

點(diǎn)。

A.1006

B.1010

C.1015

D.1020

【答案】：C

181、會(huì)員制期貨交易所的法定代表人是（）。

A.董事長(zhǎng)

B.總經(jīng)理

C.理事長(zhǎng)

D.監(jiān)事長(zhǎng)

【答案】：B

182、中國(guó)金融期貨交易所、期貨公司應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)投資者交易行為的合

法合規(guī)性管理，督促投資者遵守金融期貨交易相關(guān)法律、行政法規(guī)、

規(guī)章及中金所業(yè)務(wù)規(guī)則，持續(xù)開展投資者（）。

A.法制教育

B.風(fēng)險(xiǎn)教育

C.道德教育

D.認(rèn)知教育

【答案】：B

183、恒生指數(shù)期貨合約的乘數(shù)為50港元。當(dāng)香港恒生指數(shù)從16000

點(diǎn)跌到15980點(diǎn)時(shí)，恒生指數(shù)期貨合約的實(shí)際價(jià)格波動(dòng)為（