《證券投資基金基礎(chǔ)知識》考試強(qiáng)化練習(xí)試題庫（精簡300題）VIP

《證券投資基金基礎(chǔ)知識》考試強(qiáng)化練習(xí)試題庫(精簡300稅征增值稅市場中取得的收入，暫免征收企業(yè)所得稅。D項(xiàng)表述錯(cuò)誤。故本題選D。3.某永續(xù)債每年付息一次，每次5元，如市場利率為5%,則該債券的內(nèi)在價(jià)值4.關(guān)于股票價(jià)格，以下表述正確的有()。1.股票的理論價(jià)格是對未來收益的評定I1.股票的理論價(jià)格與一定的利率水平有關(guān)III.股票的價(jià)格由股票的賬面價(jià)值決定IV.發(fā)行價(jià)格高于票面價(jià)值稱為折價(jià)發(fā)行A、I、IV解析：發(fā)行人以低于債券面額的價(jià)格出售債券的內(nèi)在價(jià)值決定股票的市場價(jià)格(選項(xiàng)III說法錯(cuò)誤)。險(xiǎn)C、期限不超過1年用的還有()。10.下列不屬于系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)的是()。11.以下屬于風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)系數(shù)的優(yōu)勢的是()。C、β系數(shù)既可以用來衡量投資組合相對基準(zhǔn)的風(fēng)險(xiǎn)水平，又可以用來比較D、當(dāng)投資組合中加入一只新上市股票時(shí)，β系數(shù)可以反映這個(gè)新的變化資組合的風(fēng)險(xiǎn)特征將會改變，但歷史數(shù)據(jù)無法反映這個(gè)變化，12.關(guān)于銀行間債券市場純?nèi)^戶結(jié)算方式，以下表述錯(cuò)誤的是()。A、交易方有風(fēng)險(xiǎn)，付款方無風(fēng)險(xiǎn)B、債券登記托管結(jié)算機(jī)構(gòu)辦理債券交割，款項(xiàng)結(jié)算自行C、特點(diǎn)要快捷，簡便解析：純?nèi)^戶(freeofpayment,FOP),是指交易結(jié)算雙方只要求債券登記托管15.下列()的參與使套期保值能夠順利進(jìn)行。16.關(guān)于收益率曲線，以下表述錯(cuò)誤的是()。最重要的特質(zhì)是滿足了投資者()的需要。盤價(jià)低于配股價(jià)，則配股權(quán)的估值價(jià)格是()。估值為零。所以此題選C。20.以下指標(biāo)中，既是計(jì)算投資者申購基金份額、贖回資金金額的基礎(chǔ)，又是評價(jià)基金投資業(yè)績基礎(chǔ)的為()。21.下列投資的收益率可以看作無風(fēng)險(xiǎn)收益率的是()。A、中證500指數(shù)收益率B、中國黃金交易所黃金T+D合約一年的收益率C、某貨幣基金的七日年化收益率D、五年期國債市場利率22.關(guān)于均值-方差模型，以下表述錯(cuò)誤的是()的25.全球投資業(yè)績標(biāo)準(zhǔn)(GIPS)計(jì)算收益率時(shí)采用的是()。解析：自2005年1月1日起，必須采用經(jīng)每日加權(quán)現(xiàn)金流調(diào)整后的時(shí)間加權(quán)收30.價(jià)格——收益率曲線的曲率就是債券的(35.下列關(guān)于可贖回債券和可回售債券的論述中，正確的是()。則兩人享受該貨幣市場基金分紅的天數(shù)相差()天。38.下列哪一類私募股權(quán)投資的戰(zhàn)略通常是向初證券交易所掛牌交易的是()。方式正確的是()。行42.下列不屬于股票投資風(fēng)險(xiǎn)的是()。票的表述中，錯(cuò)誤的是()。45.基金A當(dāng)月的實(shí)際收益率為5%,基金A的業(yè)績基準(zhǔn)投資組合B的基準(zhǔn)投資益率分別為5.84%、1.45%、0.48%,基準(zhǔn)B的當(dāng)月收益為(),此時(shí)基金A的超額收益率為()。解析：基準(zhǔn)B的當(dāng)月收益=0.7×5.84%+0.2×1.45%+0.1×0.48%=4.426%,基金A的超額收益率=5%-4.426%=0.574%。46.假設(shè)其他條件不變，根據(jù)杜邦分析法，下列舉措中降低公司凈資產(chǎn)I、降低公司的資產(chǎn)負(fù)債率Ⅱ、加快公司的資產(chǎn)周轉(zhuǎn)III、提高公司的解析：凈資產(chǎn)收益率=銷售利潤率×總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率×權(quán)益乘47.在某基金公司的晨會上，投資經(jīng)理A提到：“可以通過投資股票、債券、期貨等來分散基金的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，且也可一定程律等因素的關(guān)注。”關(guān)于兩人的說法，下列表述正確的是()。48.關(guān)于凈資產(chǎn)收益率，以下表述正確的是()49.關(guān)于基金的業(yè)績評價(jià)，以下表述錯(cuò)誤的是()。的方式是()。55.關(guān)于利率互換和貨幣互換的描述，正確的是()A、貨幣互換合約是指兩種貨幣之間的交換合約B、利率互換的合約雙方交換的是雙方認(rèn)為具有相等經(jīng)濟(jì)價(jià)值的現(xiàn)金流C、利率互換的合約雙方互換的是不同幣種下的相同利率D、貨幣互換的合約的一方具有貨幣交換的權(quán)利，而沒有貨幣交換的56.關(guān)于私募股權(quán)投資中的J曲線，下列表述錯(cuò)誤的是()。A、非常重視短期收益的投資者通常不適合投資私募股權(quán)B、J曲線以時(shí)間為橫軸C、私募股權(quán)管理人應(yīng)當(dāng)盡可能縮短J曲線的虧損期或低回報(bào)期57.根據(jù)貼現(xiàn)現(xiàn)金流估值法的理論，下列說法正確的是()。58.2017年10月24號，投資者小王買入A股票50000元，賣出B股票30000元，當(dāng)前的證券交易印花稅率為1%,則小王應(yīng)繳納的印花稅金額是()元。收取30000*1%=30元，此題目選擇D選項(xiàng)。60.某債券A,如果市場利率上升50個(gè)基點(diǎn)，其理論市場價(jià)格將下降0.75%。同期某債券B,如果市場利率下降40個(gè)基點(diǎn)，其理論市場價(jià)格將上漲0.6%。方向相反。債券A的久期=0.75%/0.005=1.5,債券B的久期=0.6%/0.004=1.5.D、I、I的變動關(guān)系，下列說法正確的是()。C、凈資產(chǎn)收益率=銷售利潤率x應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率x權(quán)益乘數(shù)D、凈資產(chǎn)收益率=銷售利潤率x總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率x權(quán)益乘數(shù)解析：凈資產(chǎn)收益率=銷售利潤率X總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率X權(quán)益乘數(shù)這里體現(xiàn)的交易制度是()A、結(jié)算代理制度B、做市商制度D、結(jié)算參與人制度66.一般情況下，以下證券中有投票權(quán)的是()。69.信用風(fēng)險(xiǎn)管理的措施不包括()。益易所采用的結(jié)算貨幣是()。取的是()。解析：張家村100戶人家，老張一戶就有過億元，1億/100戶=100(萬),這樣82.目前我國開放式基金的估值頻率為()。87.下列關(guān)于優(yōu)先股的表述中，錯(cuò)誤的是()。88.關(guān)于計(jì)算VaR值的蒙特卡洛模擬法，以下表述錯(cuò)誤的是()。89.以下指標(biāo)中不能反映股票基金風(fēng)險(xiǎn)的是()90.某機(jī)構(gòu)投資者7月4日買入A基金10,000份，成交價(jià)格1.1元，賣出B基金5,000份，成交價(jià)格2元，不考慮其他交易費(fèi)用的前提下，該機(jī)構(gòu)投資者當(dāng)日需支付的印花稅是()元。計(jì)算一次組合群的收益；自2010年1月1日起必須至少()計(jì)算一次組合群收對)D、研究表明期貨市場的交易者具有更好的信息，并能將信息傳遞給現(xiàn)貨市場的99.下列關(guān)于RQFII的說法錯(cuò)誤的是()。組合方式進(jìn)行境外證券投資管理的境內(nèi)基金管理公司和構(gòu)B、RQFII機(jī)制是外國專業(yè)投資機(jī)構(gòu)到境內(nèi)投資的資格認(rèn)定制度C、RQFII機(jī)制于2011年8月17日由時(shí)任國務(wù)院副總理的李克強(qiáng)在港出席論壇時(shí)提出民銀行依法對人民幣合格投資者在境內(nèi)開立人民幣銀行賬戶進(jìn)行運(yùn)用所募集的部分或者全部資金以資產(chǎn)組合方式114.某股票型指數(shù)基金跟蹤標(biāo)的為滬深300指數(shù)，跟蹤誤差為0.06%,而同類平均跟蹤誤差為0.12%。據(jù)此，下列判斷錯(cuò)誤的是()。中國證監(jiān)會與香港證監(jiān)會發(fā)布《香港互認(rèn)基金管理暫行規(guī)定》,自2015年7月1日起施行，標(biāo)志著內(nèi)地與香港基金互認(rèn)工作正式啟動。2016年8月16日，127.國債收益率曲線是反映()的有效途徑。供給水平。流通在市場上的中央銀行票據(jù)的期限還包括3個(gè)月、6個(gè)月和遠(yuǎn)期票據(jù)，其中以1年期以下的央票為主。129.以下關(guān)于股票票面價(jià)值的說法，錯(cuò)誤的選項(xiàng)是()。B、股票以面值發(fā)行成為平價(jià)發(fā)行聯(lián)系130.小芳購買了某公司發(fā)行的面值為100元的3年期債券共100張，利率為5%,每年付息一次，該筆投資共獲得利息收入()元。解析：100*100*3*5%=1500。本題選擇B。136.股票風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)涵是指()。137.該債券一定不屬于()。的內(nèi)在價(jià)值為()。解析：根據(jù)2017年9月5日公布并施行的《中國證監(jiān)會關(guān)于證券投資基金估值141.在Brinson模型中，()是挑選證券帶來的超額收益。142.以下不屬于風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后基金收益指標(biāo)的是()。解析：幾種常用的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益指標(biāo)包括：1.夏普比率；2.特雷諾比率；3.詹森α;4.信息比率與跟蹤誤差。143.某日A銀行，在銀行間債券市場做了一筆質(zhì)押式正回購，融入資金1000萬元，回購利率5%,實(shí)際占款天數(shù)73天，在到期結(jié)算日，A銀行應(yīng)向逆回購方支付的資金額為()萬元。144.A公司2015年的總資產(chǎn)、總負(fù)債、銷售收入、凈利潤均較2014年上升1億元，則以下說法正確的是()。A、公司2015年凈資產(chǎn)收益率高于2014年B、A公司2015年總資產(chǎn)收益率高于2014年C、A公司2015年總資產(chǎn)收益率低于2014年D、A公司2015年銷售利潤率高于2014年146.關(guān)于證券投資基金分類的意義，以下表述不正確的是()。A、有利于監(jiān)督部門針對不同基金的特點(diǎn)實(shí)施更有效的分類監(jiān)管D、有助于確保投資者投資基金獲利147.貨幣市場工具不包括()。A、397天以內(nèi)的資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃B、1年以內(nèi)的債券回購C、1年以內(nèi)的定期存款D、397天以內(nèi)的債券解析：在我國，貨幣市場工具主要包括現(xiàn)金，期限在1年以內(nèi)(含1年)的銀行存款、債券回購、中央銀行票據(jù)、同業(yè)存單，剩余期限在397天以內(nèi)(含397)的債148.某基金持有可轉(zhuǎn)債A,該轉(zhuǎn)債面值200元，轉(zhuǎn)股價(jià)5元，票面利率為1%.可轉(zhuǎn)債A在T日交易所收盤價(jià)為128.22元，應(yīng)計(jì)利息0.11元，當(dāng)日該轉(zhuǎn)債的估值全價(jià)為()元A、200.11149.關(guān)于QDII機(jī)制的意義，下列表述錯(cuò)誤的是()。A、QDII機(jī)制可以為境內(nèi)金融資產(chǎn)提供風(fēng)險(xiǎn)分散渠道，并有效分流儲蓄，化解金融風(fēng)險(xiǎn)B、建立QDII機(jī)制有利于促進(jìn)我國法律法規(guī)與國外151.QDII基金的下列行為符合證監(jiān)會規(guī)定的有()。153.某零息債券到期時(shí)間為5年，它的麥考利久期()A、小于5年C、大于5年D、等于5年B、新興的、快速成長的企業(yè)，其經(jīng)營活動產(chǎn)生的凈現(xiàn)金流155.無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)與風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的相關(guān)系數(shù)為()。關(guān)系數(shù)為0。156.關(guān)于證券交易的印花稅，以下表述錯(cuò)誤的是()。A、目前，我國A股印花稅為雙邊征收，稅率為0.1%B、相關(guān)部門可以通過調(diào)節(jié)印花稅稅率和征收方向來調(diào)節(jié)交易費(fèi)用159.關(guān)于最大回撤，以下表述錯(cuò)誤的是()。A、最大回撤只能衡量基金損失的大小，不能衡量損失發(fā)生的頻率B、最大回撤用于衡量基金經(jīng)理對下行風(fēng)險(xiǎn)的控制能力C、某基金2020年1月2日成立，成立時(shí)基金凈值為1元，凈值于2月28日達(dá)到最小值0.85元，則該基金成立兩個(gè)月以來的最大回撤為15%160.關(guān)于資產(chǎn)收益率和凈資產(chǎn)收益率，以下表述錯(cuò)誤的是()161.下列不屬于獨(dú)立信用評級機(jī)構(gòu)的是()。163.關(guān)于基金業(yè)績歸因，下列表述錯(cuò)誤的是()。A、基金業(yè)績歸因的Brinson方法主要?dú)w因于資產(chǎn)配置、行業(yè)選擇、證券選擇以D、基金業(yè)績歸因中，通常會從多個(gè)時(shí)間維度進(jìn)行164.關(guān)于戰(zhàn)略資產(chǎn)配置以及戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置，以下表述正確的是()I.戰(zhàn)略資產(chǎn)配解析：戰(zhàn)略資產(chǎn)配置是在較長投資期限內(nèi)以追求長期回報(bào)為目標(biāo)的資產(chǎn)配置。 165.關(guān)于股票分析方法，以下表述錯(cuò)誤的是()D、股票內(nèi)在價(jià)值屬于基本面分析對象166.可以體現(xiàn)基金盈利能力和分紅能力的指標(biāo)為()D、期末基金份額167.以下不屬于風(fēng)險(xiǎn)敏感度指標(biāo)的是()C、凸性168.以下指標(biāo)中，可以反映股票基金風(fēng)險(xiǎn)的是()。I、標(biāo)準(zhǔn)差Ⅱ、β系數(shù)Ⅲ、資集中度、持股數(shù)量等。故本題選擇C選項(xiàng)。解析：教材上冊第十四章第2節(jié)下行標(biāo)準(zhǔn)差P432:n表示基金收益率小于目標(biāo)收171.關(guān)于可轉(zhuǎn)換債券的特征和要素，以下表述正確的是()。的編制方法稱為()。B、算術(shù)平均法D、幾何平均法174.下列關(guān)于股票基金風(fēng)險(xiǎn)的說法中，正確的是()。C、不同類型股票基金所面臨的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)是相同的175.下列關(guān)于基金互認(rèn)的說法中，錯(cuò)誤的是()。180.下列選項(xiàng)中，不屬于債券按計(jì)息方式分類的是()。181.債權(quán)人獲得的年利率為2.8%,若實(shí)際利率為1.4%,則通貨膨脹率為()。的是14天，以3個(gè)月、6個(gè)月為主。C、剩余期限為3個(gè)月的AAA信用等級的公司債會造成相關(guān)債券估值急劇下降；(2)相關(guān)債券流動性喪失，很難變現(xiàn)；(3)投194.下列不屬于基金業(yè)績評價(jià)原則的是()。195.以下不是無差異曲線的特點(diǎn)的有()。C、同一條無差異曲線上的所有點(diǎn)向投資者提供不同的效用差異曲線具有以下特點(diǎn)：(1)風(fēng)險(xiǎn)厭惡的投資者的無差異曲方傾斜的。(2)同一條無差異曲線上的所有點(diǎn)向投資者提供了相同的效用。(3)196.關(guān)于賣空交交易，以下表述錯(cuò)誤的是()益生199.某基金的當(dāng)月實(shí)際收益率為5.5%,該基金業(yè)績比較基準(zhǔn)的組成如下：(1)股票基準(zhǔn)權(quán)重60%,當(dāng)月基準(zhǔn)指數(shù)收益率7.5%。(2)債券基準(zhǔn)權(quán)重30%,當(dāng)月基準(zhǔn)指數(shù)收益率1.8%。(3)現(xiàn)金基準(zhǔn)權(quán)重10%,當(dāng)月基準(zhǔn)指數(shù)收益率0.30%。請問該基金的超額收益率為()。解析：基準(zhǔn)的當(dāng)月收益率=0.6×7.5%+0.3×1.8%+0.1×0.30%=5.07%。則該基金的超額收益率=5.5%-5.07%=0.43%。200.基金在場內(nèi)進(jìn)行投資交易，需要支付的交易結(jié)算費(fèi)用中不包括()B、證券交易所交易監(jiān)管費(fèi)D、申購贖回費(fèi)發(fā)行規(guī)模10億元，因A公司于2015年虧損4.77億元，直接導(dǎo)致“X6A債”發(fā)“X6A債”以預(yù)定好的價(jià)格(包括本金和期間已發(fā)生的利息)賣給了發(fā)行人A公202.下列不屬于收益率曲線基本類型的是()。00000萬份，當(dāng)日該基金資產(chǎn)單位凈值是()元。利率為2.5%,如采用股利貼現(xiàn)模型，該股票的價(jià)值為()票價(jià)值=5÷5%=100元。A、公司合并/分離/解散等需要股東投票表決通過219.投資者于2017年2月10日(周五)贖回了某貨幣市場基金(非T+0到賬),則該投資者享有哪幾天的收益()B、2月11日、2月12日和2月13日C、2月10日、2月11日和2月12日D、2月11日和2月12日220.與凈額結(jié)算相比，全額結(jié)算的優(yōu)點(diǎn)是()。A、降低流動性需求B、降低市場參與者結(jié)算成本221.下列關(guān)于戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置的說法中，正確的是()。I.戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置通過偏術(shù)資產(chǎn)配置在動態(tài)調(diào)整資產(chǎn)配置時(shí)，不需要再次估計(jì)投B、I、I224.如果期貨交易保證金為合約金額的5%,則可以控制20倍于所投資金額的合約資產(chǎn)。這屬于衍生工具的()特點(diǎn)。226.投資交易中的操作風(fēng)險(xiǎn)是指()。227.下列不屬于金融債券的是()。228.如果基于月度收益計(jì)算得到的下行標(biāo)準(zhǔn)差為8%,那么年化下行標(biāo)準(zhǔn)差為()量的開方；如果收益率采用每月收益，則乘以12的開方。本題給出的是每月收益率，年化下行標(biāo)準(zhǔn)差為8%×√12=27.71%,本題選擇C。229.下列關(guān)于優(yōu)先股的說法中，錯(cuò)誤的是()。D、優(yōu)先股沒有到期期限230.目前，我國貨幣市場基金的管理費(fèi)率一般不高于()A、0.005231.與小規(guī)?；鹣啾?，同類大規(guī)?；鸬膬?yōu)勢體現(xiàn)在()。1.可以更有效減B、I、I易制度是()。D、結(jié)算代理制度的要素是()。A、擔(dān)保條款C、轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款237.下列關(guān)于我國的證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)的表述中，正確的是()。239.下列關(guān)于共同對手方的說法中，錯(cuò)誤的是()。D、共同對手方的引入，有利于增強(qiáng)投資者信心，有利于活躍市場交易241.F公司2016年度資產(chǎn)負(fù)債表中，流動負(fù)債總計(jì)10億元，非流動負(fù)債總計(jì)3億元，所有者權(quán)益22億元，則當(dāng)年F公司的總資產(chǎn)是()。A、9億元B、13億元D、35億元B、質(zhì)押式回購期限最長為1年246.某股票的前收盤價(jià)為10元，配股價(jià)格為8元，股份變動比例為100%,那么除權(quán)參考價(jià)為()元。解析：除權(quán)參考價(jià)=(前收盤價(jià)-現(xiàn)金紅利+配股價(jià)格×股份變動比例)/(1+股權(quán)變動比例)=(10+8×100%)/(1+100%))=9元產(chǎn)不于5億美元億美元，最近一個(gè)會計(jì)年度管理的證券資產(chǎn)不少于50億美元；對其他機(jī)構(gòu)投資者(養(yǎng)老基金、慈善基金會、捐贈基金、信托公司、政成立2年以上，最近一個(gè)會計(jì)年度管理或持有的證券資產(chǎn)不少于5億美元。②申的治理結(jié)構(gòu)和完善的內(nèi)控制度，經(jīng)營行為規(guī)范，近3年未受到監(jiān)管機(jī)構(gòu)的重大處249.下列關(guān)于保險(xiǎn)公司的說法錯(cuò)誤的是()。A、保險(xiǎn)公司通過銷售保單募集大量保費(fèi)250.以下統(tǒng)計(jì)量中，描述統(tǒng)計(jì)樣本偏離其均值程度的是()。251.小王于2017年10月20日(周五)贖回了某公募貨幣市場基金，他應(yīng)享受的利潤日包含()。A、2017年10月20日、21日C、2017年10月20日、21日、22日D、2017年10月20日、21日、22日、23日10月20日(周五)贖回，享有10月21日(周六)和10月22日(周日)的利253.A公司上年度每股股息為0.9元，預(yù)期今后每股股息將以每年10%的速度穩(wěn)定增長。當(dāng)前的無風(fēng)險(xiǎn)利率為4%,市場組合的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)為12%,A公司股票的β值為1.5。那么,A公司股票當(dāng)前的合理價(jià)格是()元。解析：(利用不變增長模型的價(jià)值公式)預(yù)期收益率=4%+1.5×12%=22%,股票的內(nèi)在價(jià)值=0.9×(1+10%)/(22%-10%)=8.25(元)。ng)和投資私募股權(quán)二級市場(secondarie256.政策性金融債的發(fā)行人通常不包括()。258.如果一個(gè)投資組合的收益率為2%,其基準(zhǔn)組合收益率為2.2%,則跟蹤偏離為20億份，則該基金的基金份額凈值為()元。263.下列與信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋合約最類似的是()。264.下列屬于隱性成本的是()。I.買賣價(jià)差Ⅱ.沖擊成本Ⅲ.機(jī)會成本IV.對265.下列關(guān)于通貨膨脹風(fēng)險(xiǎn)的說法中，正確的是()。B、不論通貨膨脹程度如何，投資者的實(shí)際收益率都不可能為負(fù)數(shù)D、通貨膨脹將降低基金的實(shí)際收益率266.關(guān)于做市商和經(jīng)紀(jì)人，以下表述錯(cuò)誤的是()。B、在報(bào)價(jià)驅(qū)動市場中，經(jīng)紀(jì)人是市場流動性的主要提供者和維持者C、經(jīng)紀(jì)人的利潤主要來自給投資者提供經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的傭金轉(zhuǎn)讓的是()268.銀行間債券市場的主管部門是()。C、滬深300指數(shù)D、標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)供投資分析工具和業(yè)績評價(jià)基準(zhǔn)，于2007年12月17日正式發(fā)布中證全債指數(shù)(簡稱“中證全債”)。