統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)及決策知識(shí)點(diǎn)考試必過(guò)辯析

...wd......wd......wd...1.統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)的概念:預(yù)測(cè)就是根據(jù)過(guò)去和現(xiàn)在估計(jì)未來(lái)，預(yù)測(cè)未來(lái)。2.三要素：實(shí)際資料是預(yù)測(cè)的依據(jù)，經(jīng)濟(jì)理論是預(yù)測(cè)的根基，數(shù)學(xué)建模是預(yù)測(cè)的手段3.統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)、經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)的聯(lián)系和區(qū)別：主要聯(lián)系它們都以經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的數(shù)值作為其研究的對(duì)象：它們都直接或間接地為宏觀和微觀的市場(chǎng)預(yù)測(cè)、管理決策、制定政策和檢查政策等提供信息；統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)為經(jīng)濟(jì)定量預(yù)測(cè)提供所需的統(tǒng)計(jì)方法論；主要區(qū)別：從研究的角度看，統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)和經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)都以經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的數(shù)值作為其研究對(duì)象，但著眼點(diǎn)不同。前者屬于方法論研究，其研究的結(jié)果表現(xiàn)為預(yù)測(cè)方法的完善程度；后者則是對(duì)實(shí)際經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象進(jìn)展預(yù)測(cè)，是一種實(shí)質(zhì)性預(yù)測(cè)，其結(jié)果表現(xiàn)為對(duì)某種經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的未來(lái)開(kāi)展做出判斷。從研究的領(lǐng)域來(lái)看，經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)是研究經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域中的問(wèn)題，而統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)則被廣泛地應(yīng)用于人類(lèi)活動(dòng)的各個(gè)領(lǐng)域。4統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)的分類(lèi)：定性預(yù)測(cè)和定量預(yù)測(cè)兩類(lèi)，其中定量預(yù)測(cè)法又可大致分為回歸預(yù)測(cè)和時(shí)間序列預(yù)測(cè)；按預(yù)測(cè)時(shí)間長(zhǎng)短，分為近期預(yù)測(cè)、短期預(yù)測(cè)、中期預(yù)測(cè)和長(zhǎng)期預(yù)測(cè);按預(yù)測(cè)是否重復(fù)，分為一次性預(yù)測(cè)和反復(fù)預(yù)測(cè)5.預(yù)測(cè)方法考慮三個(gè)問(wèn)題：適宜性，費(fèi)用，準(zhǔn)確性6.統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)的原則：連貫原則，類(lèi)推原則7.統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)的步驟：確定預(yù)測(cè)目的，搜索和審核資料選擇預(yù)測(cè)類(lèi)型和方法，分析誤差改良模型，提出預(yù)測(cè)報(bào)告8.德?tīng)柗品ǎ菏歉鶕?jù)有專(zhuān)門(mén)知識(shí)的人的直接經(jīng)歷，對(duì)研究的問(wèn)題進(jìn)展判斷、預(yù)測(cè)的一種方法，也稱(chēng)專(zhuān)家調(diào)查法。它是美國(guó)蘭德公司于1964年首先用于預(yù)測(cè)領(lǐng)域的。特點(diǎn)：反響性，匿名性，統(tǒng)計(jì)性；優(yōu)點(diǎn)：加快預(yù)測(cè)速度節(jié)約預(yù)測(cè)費(fèi)用，獲得不同的價(jià)值觀點(diǎn)和意見(jiàn)，適用長(zhǎng)期預(yù)測(cè)和對(duì)新產(chǎn)品的預(yù)測(cè)，歷史資料缺乏或不可預(yù)測(cè)因素多時(shí)尤為適用；缺點(diǎn)：分地區(qū)的顧客群或產(chǎn)品的預(yù)測(cè)可能不可靠，責(zé)任分散，專(zhuān)家的意見(jiàn)未必完整9．主觀概率法步驟：1準(zhǔn)備相關(guān)資料2編制主觀概率調(diào)查表3匯總整理4判斷預(yù)測(cè)10.情景預(yù)測(cè)法特點(diǎn)：1使用范圍廣不受假設(shè)條件限制2考慮問(wèn)題全面應(yīng)用靈活3定性和定量分析結(jié)合4能及時(shí)發(fā)現(xiàn)可能出現(xiàn)的難題減輕影響。步驟：確定主題，收集資料，分析影響，分系突發(fā)事件，進(jìn)展預(yù)測(cè)11．為什么要對(duì)建設(shè)的回歸模型進(jìn)展統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)：由于很多社會(huì)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象之間存在相關(guān)關(guān)系，因此，一元線性回歸預(yù)測(cè)具有廣泛的應(yīng)用進(jìn)展一元線性回歸預(yù)測(cè)時(shí)，必須選用適宜的統(tǒng)計(jì)方法估計(jì)模型參數(shù)并對(duì)模型進(jìn)展統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)12.應(yīng)用回歸預(yù)測(cè)法進(jìn)展預(yù)測(cè)時(shí)應(yīng)注意：1用定性分析判斷現(xiàn)象之間的依存關(guān)系2防止回歸預(yù)測(cè)的任意外推3應(yīng)用適宜的數(shù)據(jù)資料13.影響經(jīng)濟(jì)時(shí)間序列變化因素：長(zhǎng)期趨勢(shì)，季節(jié)變動(dòng)，周期變動(dòng)，不規(guī)則變動(dòng)14,自適應(yīng)過(guò)濾法的計(jì)算步驟：確定加權(quán)平均數(shù)的個(gè)數(shù)p；確定初始權(quán)數(shù)；計(jì)算預(yù)測(cè)值；計(jì)算預(yù)測(cè)誤差；權(quán)數(shù)調(diào)整；進(jìn)展迭代調(diào)整15.自適應(yīng)過(guò)濾法的優(yōu)點(diǎn)：方法簡(jiǎn)單易行可采用標(biāo)準(zhǔn)程序上機(jī)運(yùn)算；需要數(shù)據(jù)量較少；約束條件較少；具有自適應(yīng)性，它能自動(dòng)調(diào)整權(quán)數(shù)，是一種可變的系數(shù)模型16:。自適應(yīng)過(guò)濾法與移動(dòng)平均法和指數(shù)平滑法相比有什么區(qū)別：自與移指都是以自回歸模型為根基，所不同的是移和指的權(quán)數(shù)都是固定的，而自適應(yīng)權(quán)數(shù)是根據(jù)預(yù)測(cè)誤差的大小不斷調(diào)整修改而獲得的最正確權(quán)數(shù)17,學(xué)習(xí)常數(shù)k的選取應(yīng)滿(mǎn)足什么條件若何確定：要使初始權(quán)數(shù)經(jīng)過(guò)調(diào)整逐步向最正確權(quán)數(shù)逼近，從而使模型的MSE向最小值收斂，k的選取值條件為，不過(guò)為了提高模型中權(quán)數(shù)調(diào)整逐次逼近最正確權(quán)數(shù)的速度，可以取較大的k值，但是必須滿(mǎn)足k《=1/p18，自適應(yīng)過(guò)濾法就是從一組初始加權(quán)系數(shù)開(kāi)場(chǎng)計(jì)算預(yù)測(cè)值及預(yù)測(cè)誤差，再利用公式進(jìn)展加權(quán)系數(shù)的迭代調(diào)整以減少誤差，經(jīng)過(guò)屢次反復(fù)迭代，直至選擇出最正確加權(quán)系數(shù)過(guò)程19，自適應(yīng)過(guò)濾法的應(yīng)用步驟有哪些：1確定加權(quán)平均的數(shù)據(jù)個(gè)數(shù)p；2利用公式計(jì)算預(yù)測(cè)值；3計(jì)算預(yù)測(cè)誤差；5應(yīng)用公式調(diào)整權(quán)數(shù)作為下一輪的迭代系數(shù)；6不斷進(jìn)展迭代直到找到最正確權(quán)20.對(duì)原始數(shù)據(jù)進(jìn)展標(biāo)準(zhǔn)化出來(lái)有什么作用：當(dāng)數(shù)據(jù)波動(dòng)較大時(shí)，在調(diào)整數(shù)據(jù)權(quán)數(shù)之前，應(yīng)對(duì)原始數(shù)值做標(biāo)準(zhǔn)化處理，標(biāo)準(zhǔn)化處理一方面可以加快調(diào)整速度，使權(quán)數(shù)迅速收斂于最正確的一組權(quán)數(shù)，并可使學(xué)習(xí)常數(shù)k的最正確值近似于1/p，從而使自適應(yīng)過(guò)濾更為有效。另一方面可以使數(shù)據(jù)和殘差無(wú)量綱化有助于不同單位時(shí)間序列數(shù)據(jù)的對(duì)比21.一次指數(shù)平滑法與一次移動(dòng)平滑法相比，其優(yōu)點(diǎn)是什么：指數(shù)平滑法實(shí)際上是從移動(dòng)算數(shù)平滑法演變而來(lái)的，優(yōu)點(diǎn)是不需要保存較多的歷史數(shù)據(jù)，只要有最近一期的實(shí)際觀測(cè)值和這期的預(yù)測(cè)誤差，就可以對(duì)未來(lái)進(jìn)展預(yù)測(cè)22.在何種情況下，宜采用線性二次移動(dòng)平均法或線性二次指數(shù)平滑法：如果時(shí)間序列具有明顯的線性變化趨勢(shì)，則不宜采用一次移動(dòng)平均法及一次指數(shù)平滑法來(lái)預(yù)測(cè)，宜采用二次移動(dòng)平均法或線性二次指數(shù)平滑法來(lái)預(yù)測(cè)23.線性二次指數(shù)平滑法優(yōu)于二次移動(dòng)平均法之處在哪里：二次指數(shù)平滑是對(duì)一次指數(shù)平滑值再進(jìn)展一次平滑，它是用平滑值對(duì)時(shí)序存在的線性趨勢(shì)進(jìn)展修正。線性二次指數(shù)平滑法只利用三個(gè)數(shù)據(jù)值和一個(gè)值就可以計(jì)算這種方法可以使過(guò)去觀察值的權(quán)數(shù)減少24.Box-J方法的前提條件是需要測(cè)定時(shí)間序列是否具有隨機(jī)性，平穩(wěn)性和季節(jié)性25.平穩(wěn)時(shí)間序列的統(tǒng)計(jì)特性是什么：設(shè)時(shí)間序列{y}取自某一個(gè)隨機(jī)過(guò)程，如果此隨機(jī)過(guò)程的隨機(jī)特征不隨時(shí)間變化，則我們稱(chēng)過(guò)程是平穩(wěn)的。其統(tǒng)計(jì)上的特征就是，對(duì)于任意的t，k和m，滿(mǎn)足26.Box-J方法預(yù)測(cè)有幾個(gè)階段，請(qǐng)說(shuō)出內(nèi)容：第一步，關(guān)于時(shí)間序列進(jìn)展特性分析。一般地，從時(shí)間序列的隨機(jī)性，平穩(wěn)性和季節(jié)性三個(gè)方面進(jìn)展考慮。其中平穩(wěn)性和季節(jié)性最為重要，對(duì)于一個(gè)非平穩(wěn)時(shí)間序列，假設(shè)要建模首先要將其平穩(wěn)化，其方法通常有三種：1差分，一些序列通過(guò)差分可以使其平穩(wěn)化2季節(jié)差分，如果序列具有周期波動(dòng)特點(diǎn)，為了消除周期波動(dòng)的影響，通常引入季節(jié)差分3函數(shù)變換與差分的結(jié)合運(yùn)用，某些序列如果具有某類(lèi)函數(shù)趨勢(shì)，我們可以先引入某種函數(shù)的變換將序列轉(zhuǎn)化為線性趨勢(shì)，然后再進(jìn)展差分以消除線性趨勢(shì)。第二部，模型的識(shí)別與建設(shè)，這是ARMA模型建模的重要一步。首先需要計(jì)算時(shí)間序列的樣本的自相關(guān)函數(shù)和偏相關(guān)函數(shù)，利用自相關(guān)函數(shù)分析圖進(jìn)展模型的識(shí)別和定階。確定了模型階數(shù)以后就要對(duì)模型的參數(shù)進(jìn)展估計(jì)。得到模型之后，應(yīng)該對(duì)模型的適應(yīng)性進(jìn)展檢驗(yàn)。第三部，模型的預(yù)測(cè)與模型的評(píng)價(jià)，Box-J方法通常采用線性最小差預(yù)測(cè)法，一般的，評(píng)價(jià)和分析模型的方法是對(duì)時(shí)間序列進(jìn)展歷史模擬。此外，還可以做事后預(yù)測(cè)，通過(guò)對(duì)比預(yù)測(cè)值和實(shí)際值來(lái)評(píng)估預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確程度。27.利用自相關(guān)分系統(tǒng)測(cè)定時(shí)間序列的平穩(wěn)性的準(zhǔn)側(cè)是什么：1假設(shè)時(shí)間序列的自相關(guān)函數(shù)在k>3時(shí)都落入置信區(qū)間，并且逐漸趨于零，則該時(shí)間序列具有平穩(wěn)性2假設(shè)時(shí)間序列的自相關(guān)函數(shù)更多的落在置信區(qū)間外面，則該時(shí)間序列就不具有平穩(wěn)性。28.協(xié)整檢驗(yàn)的目的是什么：所謂協(xié)整，是指兩個(gè)或者多個(gè)非平穩(wěn)的變量序列，而其線性組合后的序列呈平穩(wěn)性，通過(guò)進(jìn)展協(xié)整檢驗(yàn)，可以判斷幾個(gè)同階單整的時(shí)間序列之間可能存在一種長(zhǎng)期的穩(wěn)定關(guān)系，其線性組合可能降低單整階數(shù)。29.干預(yù)變量有哪幾種：有兩種。第一種是秩序性的干預(yù)變量，表示T時(shí)刻發(fā)生以后，一直有影響，可以用階躍函數(shù)表示，形式是：S=第二種是短暫性的干預(yù)變量，表示在某時(shí)刻發(fā)生，進(jìn)對(duì)該時(shí)刻有影響，用單位脈沖函數(shù)表示，形式是30.干預(yù)變量有哪幾種1干預(yù)事件的影響突然開(kāi)場(chǎng)，長(zhǎng)期持續(xù)下去。2干預(yù)事件的影響逐漸開(kāi)場(chǎng)，長(zhǎng)期持續(xù)下去。3干預(yù)事件突然開(kāi)場(chǎng)，產(chǎn)生暫時(shí)影響。4干預(yù)事件逐漸開(kāi)場(chǎng)，產(chǎn)生暫時(shí)的影響31.單變量時(shí)間序列干預(yù)模型分析步驟有哪些：1利用干預(yù)影響產(chǎn)生前的數(shù)據(jù)，建設(shè)一個(gè)簡(jiǎn)單變量的時(shí)間序列模型。然后利用此模型進(jìn)展外推預(yù)測(cè)，得到的預(yù)測(cè)值，作為不受干預(yù)影響的數(shù)值。2將實(shí)際值減去預(yù)測(cè)值，得到受干預(yù)影響的具體結(jié)果，利用這些結(jié)果求估計(jì)干預(yù)影響的局部參數(shù)。3利用排除干預(yù)影響后的凈化序列，識(shí)別與估計(jì)出一個(gè)單變量的時(shí)間序列模型。4將〔2〕與〔3〕的模型結(jié)合，求出總的干預(yù)分析模型31.什么叫景氣什么叫景氣循環(huán)：景氣是對(duì)經(jīng)濟(jì)開(kāi)展?fàn)顩r的一種綜合性描述，用于說(shuō)明經(jīng)濟(jì)的活潑程度。經(jīng)濟(jì)景氣是指總體經(jīng)濟(jì)呈上升趨勢(shì)，經(jīng)濟(jì)不景氣是指總體經(jīng)濟(jì)呈下滑的開(kāi)展趨勢(shì)。景氣循環(huán)又稱(chēng)經(jīng)濟(jì)波動(dòng)，也叫經(jīng)濟(jì)周期。經(jīng)濟(jì)周期分為古典周期和現(xiàn)代周期。一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的經(jīng)濟(jì)周期通常包括擴(kuò)張和收縮兩個(gè)時(shí)期，分為復(fù)蘇，高漲，衰退和蕭條四個(gè)階段32.景氣指標(biāo)的選擇應(yīng)遵循四個(gè)原則：1重要性和代表性2可靠性和充分性3一致性和穩(wěn)定性4及時(shí)性和光滑性33.什么叫做滯后先行和同步指標(biāo)試舉出我國(guó)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)體系中那些是先行指標(biāo)，那些是同步指標(biāo)同步指標(biāo)值只它的變化與總體經(jīng)濟(jì)的變化相一致或者同步的指標(biāo)。工業(yè)總產(chǎn)值，工業(yè)銷(xiāo)售收入，國(guó)內(nèi)商業(yè)純購(gòu)進(jìn)，國(guó)內(nèi)商業(yè)純銷(xiāo)售，社會(huì)商品零售額，貨幣供給量m，銀行現(xiàn)金工資性支出，鐵路貨運(yùn)量，發(fā)電量；先行指標(biāo)是指領(lǐng)先于總體經(jīng)濟(jì)而預(yù)先變化的指標(biāo)，這些指標(biāo)的變化常常預(yù)示著總體經(jīng)濟(jì)將要變化的方向。外貿(mào)出口收匯，農(nóng)副產(chǎn)品收購(gòu)額，鋼材原料庫(kù)存，進(jìn)本建設(shè)財(cái)政撥款，財(cái)政支出工業(yè)貸款，農(nóng)業(yè)貸款，一次能源生產(chǎn)總額。滯后指標(biāo)，是指它的變化比總體經(jīng)濟(jì)的變化滯后一個(gè)時(shí)期的指標(biāo)，國(guó)內(nèi)商業(yè)庫(kù)存，基本建設(shè)投資完成額，財(cái)政收入，財(cái)政存款，商業(yè)貸款。34.確定基準(zhǔn)循環(huán)的方法有哪些：1以重要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)〔GNP,GDP，工業(yè)生產(chǎn)總值〕的周期為基準(zhǔn)循環(huán)2專(zhuān)家意見(jiàn)和專(zhuān)家評(píng)分3經(jīng)濟(jì)大事記和經(jīng)濟(jì)循環(huán)年表4初選幾項(xiàng)重要指標(biāo)計(jì)算歷史擴(kuò)散指數(shù)5以一直合成指數(shù)轉(zhuǎn)折點(diǎn)為根基35.試述同步指標(biāo)擴(kuò)散指數(shù)曲線與經(jīng)濟(jì)總量波動(dòng)關(guān)系：1同步與經(jīng)濟(jì)總量的波動(dòng)相對(duì)應(yīng)，波動(dòng)周期長(zhǎng)度基本一樣2同步指標(biāo)的峰值總比總量廢峰值平均先行四分之一周期左右3經(jīng)濟(jì)總量的峰值基本上和同步的景氣下轉(zhuǎn)點(diǎn)相對(duì)應(yīng)這是因?yàn)樽宰筮吀鼽c(diǎn)開(kāi)場(chǎng)經(jīng)濟(jì)總量上升對(duì)應(yīng)的同步指標(biāo)DI值大于50%，經(jīng)濟(jì)處于擴(kuò)張狀態(tài)之中，直至同步指標(biāo)擴(kuò)散指數(shù)DI曲線下降到DI-50%線的交點(diǎn)經(jīng)濟(jì)總量到達(dá)最大值4經(jīng)的谷點(diǎn)基本上和同的上轉(zhuǎn)點(diǎn)相對(duì)應(yīng)，經(jīng)濟(jì)走出谷底，意味著上升的同步指標(biāo)數(shù)從少于下降的同步指標(biāo)數(shù)上升到接近或等于下降的同步指標(biāo)數(shù)，這是總產(chǎn)出到達(dá)最小，經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)動(dòng)態(tài)的累積效應(yīng)。36.什么叫灰色預(yù)測(cè)法有哪幾種類(lèi)型：灰色預(yù)測(cè)是一種對(duì)含有不確定因素的系統(tǒng)進(jìn)展預(yù)測(cè)的方法。類(lèi)型：灰色時(shí)間序列預(yù)測(cè)2畸變預(yù)測(cè)3系統(tǒng)預(yù)測(cè)4拓?fù)漕A(yù)測(cè)37灰色預(yù)測(cè)的步驟為什么要先對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)展處理：為了弱化時(shí)間序列的隨機(jī)性，為建設(shè)灰色模型提供信息。。1生成列，狗仔矩陣B和數(shù)據(jù)向量2計(jì)算。3得出預(yù)測(cè)模型4殘差檢驗(yàn)5關(guān)聯(lián)度檢驗(yàn)6后驗(yàn)差檢驗(yàn)7模型用于預(yù)測(cè)38.什么是狀態(tài)空間模型種類(lèi)：狀態(tài)空間模型是動(dòng)態(tài)時(shí)域模型，以隱含著的時(shí)間為自變量，包括兩個(gè)模型1狀態(tài)方程模型，反響動(dòng)態(tài)系統(tǒng)在輸入變量作用下在其時(shí)刻所轉(zhuǎn)移到的狀態(tài)2輸出方程模型他將系統(tǒng)在某時(shí)刻的輸出和系統(tǒng)的狀態(tài)及輸入變量聯(lián)系起來(lái)。39狀態(tài)空間模型的特點(diǎn)：1狀態(tài)空間模型不僅能反響系統(tǒng)內(nèi)部的狀態(tài)，而且能提醒系統(tǒng)內(nèi)部與外部的輸入和輸出變量的聯(lián)系。2狀將多個(gè)變量時(shí)間序列處理為向量時(shí)間序列，這種從變量到向量的轉(zhuǎn)變是和解決多輸入多輸出情況下的建模問(wèn)題3能夠用現(xiàn)在和過(guò)去的最小信息形式描述系統(tǒng)的運(yùn)行狀態(tài)，因此不需要大量的歷史數(shù)據(jù)資料，省時(shí)省力。40.試述預(yù)測(cè)精度的意義。常用的測(cè)定預(yù)測(cè)精度的指標(biāo)有哪些：預(yù)測(cè)精度的一般含義是指指數(shù)預(yù)測(cè)模型擬合的好壞程度。指標(biāo)：1平均誤差和平均絕對(duì)誤差2平均相對(duì)誤差和平均相對(duì)誤差絕對(duì)值3預(yù)測(cè)誤差的方差和標(biāo)準(zhǔn)差41.影響預(yù)測(cè)誤差的因素有哪些：1模式或關(guān)系的識(shí)別錯(cuò)誤。2模式或關(guān)系的不確定性。3模式或現(xiàn)象之間關(guān)系的變化性42.什么叫組合預(yù)測(cè)精度若何：組合預(yù)測(cè)模型將各種不同類(lèi)型的單項(xiàng)預(yù)測(cè)模型兼收并蓄各取所長(zhǎng)，集中了更多的經(jīng)濟(jì)信息和預(yù)測(cè)技巧，減少預(yù)測(cè)誤差，顯著改良了預(yù)測(cè)效果43.決策：為了實(shí)現(xiàn)特定的目標(biāo)，根據(jù)客觀的可能性，在占有一定信息和經(jīng)歷的根基上，借助一定的工具、技巧和方法，對(duì)影響未來(lái)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的諸因素進(jìn)展準(zhǔn)確的計(jì)算和判斷選優(yōu)后，對(duì)未來(lái)行動(dòng)做出決定。44.決策基本特征：未來(lái)性，選擇性，實(shí)踐性；基本因素：決策主體，決策目標(biāo)，決策對(duì)象，決策環(huán)境45.決策的種類(lèi)：按決策問(wèn)題所處的條件，分為確定性決策、不確定型決策和對(duì)抗型決策；按問(wèn)題的性質(zhì)，分為程序化決策和非程序化決策；按決策涉及的范圍，分為總體決策和局部決策；按決策過(guò)程是否運(yùn)用數(shù)學(xué)模型來(lái)輔助決策，分為定性決策和定量決策；按決策目標(biāo)的數(shù)量，分為單目標(biāo)決策和多目標(biāo)決策。按決策的整體構(gòu)成，分為單階段決策和多階段決策。46統(tǒng)計(jì)決策中的三個(gè)基本概念，決策函數(shù)損失函數(shù)風(fēng)險(xiǎn)函數(shù)47決策的過(guò)程步驟：決策目標(biāo)，擬定備選方案，方案抉擇和方案實(shí)施48．決策的公理和決策的原理：決策的公理是所有理智健全的決策者都能承受或成認(rèn)的基本原理，是許許多多決策者長(zhǎng)期決策實(shí)踐經(jīng)歷的總結(jié)。決策六條公理：方案的優(yōu)劣是可對(duì)比和判別的；方案必須具有獨(dú)立存在的價(jià)值；在分析方案，時(shí)只有不同的結(jié)果才需要加以對(duì)比；主觀概率和方案結(jié)果之間不存在聯(lián)系；效用的等同性；效用的替換性。決策的原則：可行性，經(jīng)濟(jì)型，合理性。49.什么叫做先驗(yàn)概率，什么叫風(fēng)險(xiǎn)性決策：：根據(jù)過(guò)去經(jīng)歷或主觀判斷而形成的對(duì)各自然狀態(tài)的風(fēng)險(xiǎn)程度的測(cè)算值。簡(jiǎn)言之，原始的概率就稱(chēng)為先驗(yàn)概率。根據(jù)預(yù)測(cè)各種事件可能發(fā)生的先驗(yàn)概率，然后再采用期望效果最好的方案作為最優(yōu)決策方案。50什么叫做決策樹(shù)?r若何用決策樹(shù)進(jìn)展決策分析：決策樹(shù)是對(duì)決策局面的一種圖解。它把各種備選方案、可能出現(xiàn)的自然狀態(tài)及各種損益值簡(jiǎn)明地繪制在一張圖表上。用決策樹(shù)可以使決策問(wèn)題形象化。就是按一定的方法繪制好決策樹(shù)，然后用反推決策樹(shù)方式進(jìn)展分析，最后選定合理的最正確方案。1.繪出決策點(diǎn)和方案枝，在方案枝上標(biāo)出對(duì)應(yīng)的備選方案；2.繪出時(shí)機(jī)點(diǎn)和概率枝，在概率枝上標(biāo)出對(duì)應(yīng)的自然狀態(tài)出現(xiàn)的概率值；3.在概率枝的末端標(biāo)出對(duì)應(yīng)的損益值，這樣就得出一個(gè)完整的決策樹(shù)。51.情景預(yù)測(cè)法的步驟：一，確定預(yù)測(cè)主題；二根據(jù)預(yù)測(cè)主題，尋找資料，充分考慮主題將來(lái)會(huì)出現(xiàn)的狀況；三，尋找影響主題的環(huán)境因素，要盡可能周全的分析不同因素的影響程度；死，將上述影響因素歸納為幾個(gè)影響領(lǐng)域，分析在不同影響領(lǐng)域下主題實(shí)現(xiàn)的可能性，同時(shí)分析是否有突發(fā)事件的影響，假設(shè)有，影響何如；五,對(duì)各種可能出現(xiàn)的主題狀態(tài)進(jìn)展預(yù)測(cè)。52.一元線性回歸的步驟：一，建設(shè)模型；二，估計(jì)參數(shù)；三，進(jìn)展檢驗(yàn)；四，進(jìn)展預(yù)測(cè)53,。決策的作用：科學(xué)的統(tǒng)計(jì)決策起著由決策目標(biāo)到結(jié)果的中間媒介作用；科學(xué)的統(tǒng)計(jì)決策提供有事實(shí)根據(jù)的最優(yōu)行動(dòng)方案，起著防止盲目性、減少風(fēng)險(xiǎn)性的導(dǎo)向效應(yīng)；統(tǒng)計(jì)決策在市場(chǎng)、經(jīng)濟(jì)、管理等諸多領(lǐng)域中有廣泛的用途。54.決策樹(shù)例題：第一方案是建大廠；第二方案是先建小廠，后考慮擴(kuò)建。如建大廠，需投資700萬(wàn)元，在市場(chǎng)銷(xiāo)路好時(shí)，每年收益210萬(wàn)元；銷(xiāo)路差時(shí)，每年虧損40萬(wàn)元。在第二方案中，先建小廠，如銷(xiāo)路好，3年后進(jìn)展擴(kuò)建。建小廠的投資為300萬(wàn)元，在市場(chǎng)銷(xiāo)路好時(shí)，每年收益90萬(wàn)元；銷(xiāo)路差時(shí)，每年收益60萬(wàn)元；如果3年后擴(kuò)建，擴(kuò)建投資為400萬(wàn)元，收益情況同第一方案一致。未來(lái)市場(chǎng)銷(xiāo)路好的概率為0.7，銷(xiāo)路差的概率為0.3；如果前3年銷(xiāo)路好，則后7年銷(xiāo)路好的概率為0.9，銷(xiāo)路差的概率為0.1。無(wú)論選用何種方案，使用期均為10年，試做決策分析點(diǎn)4：210×0.9×7－40×0.1×7=1295〔萬(wàn)元〕點(diǎn)5：－40×7=－280〔萬(wàn)元〕點(diǎn)2：1295×0.7+210×0.7×3－280×0.3－40×0.3×3=1227.5〔萬(wàn)元〕點(diǎn)8：210×0.9×7－40×0.1×7－400=895〔萬(wàn)元〕點(diǎn)9：90×0.9×7+60×0.1×7=609〔萬(wàn)元〕點(diǎn)6是決策點(diǎn)，對(duì)比點(diǎn)8和點(diǎn)9的期望收益，選擇擴(kuò)建。點(diǎn)6：895〔萬(wàn)元〕點(diǎn)7：60×7=420〔萬(wàn)元〕點(diǎn)3：895×0.7+210×0.7×3+420×0.3+60×0.3×3=1247.5〔萬(wàn)元〕對(duì)比點(diǎn)2和點(diǎn)3的期望收益，點(diǎn)3的期望收益值較大，可見(jiàn)，最優(yōu)方案是先建小廠，如果銷(xiāo)路好，3年以后再進(jìn)展擴(kuò)建。1、運(yùn)用差分法確定以下數(shù)據(jù)適合的模型類(lèi)型：時(shí)序〔t)12345678910689.38717.14747.29776.29806.75834.93863.21892.98921.5950.77解：對(duì)時(shí)序數(shù)據(jù)進(jìn)展一次差分處理從以上的時(shí)序數(shù)據(jù)一階差分可以看出，序列在一階差分后基本平穩(wěn)，在28左右波動(dòng)。符合一次線性模型的差分特性。因此該時(shí)序數(shù)據(jù)適合用一次線性模型擬合。1、自適應(yīng)過(guò)濾法答：從自回歸系數(shù)的一組初始估計(jì)值開(kāi)場(chǎng)利用公式逐次迭代，不斷調(diào)整，以實(shí)現(xiàn)自回歸系數(shù)的最優(yōu)化。1、自適應(yīng)法的重要特點(diǎn)是什么優(yōu)點(diǎn)有哪些答：自適應(yīng)過(guò)濾法的重要特點(diǎn)是它能把自回歸方程中的系數(shù)調(diào)整成為新的為我們所需要的值。他的優(yōu)點(diǎn)是：〔1〕簡(jiǎn)單易行，可采用標(biāo)準(zhǔn)程序上機(jī)運(yùn)算?！?〕適用于數(shù)據(jù)點(diǎn)較少的情況?！?〕約束條件較少〔4〕具有自適應(yīng)性，他能自動(dòng)調(diào)整回歸系數(shù)，是一個(gè)可變系數(shù)的數(shù)據(jù)模型。五、計(jì)算題判斷以下時(shí)間序列是否為寬平穩(wěn)，為什么=1\*GB3①，其中；=2\*GB3②，其中；=3\*GB3③，其中；=4\*GB3④，其中，c為一非零常數(shù)；=5\*GB3⑤獨(dú)立同分布，服從柯西分布；答：=1\*GB3①寬平穩(wěn)；=2\*GB3②寬平穩(wěn)；=3\*GB3③寬平穩(wěn)；=4\*GB3④不平穩(wěn)；=5\*GB3⑤不平穩(wěn)；第八章干預(yù)分析模型預(yù)測(cè)法三、名詞解釋1、干預(yù)答：干預(yù)：時(shí)間序列經(jīng)常會(huì)受到特殊事件及態(tài)勢(shì)的影響，稱(chēng)這類(lèi)外部事件為干預(yù)。景氣預(yù)測(cè)法三、名詞解釋5、景氣循環(huán)答：景氣循環(huán)---又稱(chēng)經(jīng)濟(jì)波動(dòng)，也稱(chēng)經(jīng)濟(jì)周期.五、計(jì)算題1、如下表的時(shí)間序列，“+〞表示經(jīng)濟(jì)擴(kuò)張，“—〞表示經(jīng)濟(jì)收縮。要求：〔1〕求出各序列的擴(kuò)散指數(shù)?！?〕畫(huà)出擴(kuò)散指數(shù)曲線圖。〔3〕標(biāo)出景氣擴(kuò)張的峰點(diǎn)和谷點(diǎn)?！?〕景氣循環(huán)的周期長(zhǎng)度是多少t123456789101112+++——++++——+++—++——+++———+++———+————++———+++++++——+———++++——解：〔1〕60%，80%，60%，40%20%，40%，60%，100%，80%，60%，20%，40%〔4〕6灰色預(yù)測(cè)法三、名詞解釋1、灰色系統(tǒng)答：灰色系統(tǒng)內(nèi)的一局部信息是的，另一局部信息時(shí)未知的，系統(tǒng)內(nèi)各因素間具有不確定的關(guān)系。四、簡(jiǎn)答題1、什么叫灰色預(yù)測(cè)灰色預(yù)測(cè)分為哪幾種類(lèi)型答：灰色預(yù)測(cè)法是一種對(duì)含有不確定因素的系統(tǒng)進(jìn)展預(yù)測(cè)的方法?；疑到y(tǒng)是介于白色系統(tǒng)和黑色系統(tǒng)之間的一種系統(tǒng)。灰色預(yù)測(cè)主要包括四種類(lèi)型：灰色時(shí)間序列預(yù)測(cè)；畸變預(yù)測(cè)；系統(tǒng)預(yù)測(cè)；拓?fù)漕A(yù)測(cè)。五、計(jì)算題1、設(shè)參考序列為被對(duì)比序列為，試求關(guān)聯(lián)度答：，所以和的關(guān)聯(lián)程度大于和的關(guān)聯(lián)程度。第十一章?tīng)顟B(tài)空間模型和卡爾曼濾波三、名詞解釋1、狀態(tài)空間模型答：狀態(tài)空間模型---動(dòng)態(tài)時(shí)域模型，以隱含著的時(shí)間為自變量。描述動(dòng)態(tài)系統(tǒng)的完整模型，它表達(dá)了由于輸入引起系統(tǒng)內(nèi)部狀態(tài)的變化，并由此使輸出發(fā)生變化。四、簡(jiǎn)答題1、簡(jiǎn)述狀態(tài)空間模型以及狀態(tài)模型的分類(lèi)。答：他是動(dòng)態(tài)時(shí)域模型，以隱含著的時(shí)間為自變量。描述動(dòng)態(tài)系統(tǒng)的完整模型，它表達(dá)了由于輸入引起系統(tǒng)內(nèi)部狀態(tài)的變化，并由此使輸出發(fā)生變化。狀態(tài)空間模型包括：輸出方程模型和狀態(tài)方程模型兩個(gè)模型。狀態(tài)空間模型按所受影響因素的不同分為：〔1〕確定性狀態(tài)空間模型；〔2〕隨機(jī)性狀態(tài)空間狀態(tài)空間模型按數(shù)值形式分為：〔1〕離散空間模型；〔2〕連續(xù)空間模型狀態(tài)空間模型按所描述的動(dòng)態(tài)系統(tǒng)可以分為〔1〕線性的與非線性的；〔2〕時(shí)變的與時(shí)不變的。第十二章預(yù)測(cè)精度測(cè)定與預(yù)測(cè)評(píng)價(jià)1、預(yù)測(cè)精度答：預(yù)測(cè)精度的一般含義：是指預(yù)測(cè)模型擬合的好壞程度，即由預(yù)測(cè)模型所產(chǎn)生的模擬值與歷史實(shí)際值擬合程度的優(yōu)劣。四、簡(jiǎn)答題4、什么叫組合預(yù)測(cè)組合預(yù)測(cè)的精度若何答：組合預(yù)測(cè)是一種將不同預(yù)測(cè)方法所得的預(yù)測(cè)結(jié)果組合起來(lái)形成一個(gè)新的預(yù)測(cè)結(jié)果的方法。組合預(yù)測(cè)有兩種基本形式：一是等權(quán)組合，即各預(yù)測(cè)方法的預(yù)測(cè)值按一樣的權(quán)數(shù)組合成新的組合預(yù)測(cè)值；二是不等權(quán)組合，即賦予不同預(yù)測(cè)方法的預(yù)測(cè)值的權(quán)數(shù)是不一樣的。組合預(yù)測(cè)通常具有較高的精度。第十三章統(tǒng)計(jì)決策概述2、貝葉斯決策答：貝葉斯決策：通過(guò)樣本，結(jié)合先驗(yàn)信息，利用貝葉斯的后驗(yàn)概率公式所作的決策。四、簡(jiǎn)答題2、決策信息搜集成本和決策之間有若何的關(guān)系答：隨著時(shí)間推移，決策信息搜集成本在逐漸增加，在搜集到一定的信息之后，信息搜集成本會(huì)高于信息所能帶來(lái)的收益。因此，認(rèn)為重要程度較低的決策問(wèn)題，采取即時(shí)決策，認(rèn)為重要程度較高的決策問(wèn)題，要在搜集到一定的信息之后，適時(shí)作出決策。第十四章風(fēng)險(xiǎn)型決策方法1、風(fēng)險(xiǎn)型決策答：風(fēng)險(xiǎn)型決策：根據(jù)預(yù)測(cè)各種事件可能發(fā)生的先驗(yàn)概率，然后再采用期望效果最好的方案作為最優(yōu)決策方案。1、風(fēng)險(xiǎn)型決策經(jīng)常應(yīng)用的方法有哪些實(shí)踐中若何選擇這些方法答：常用的方法有：以期望值為標(biāo)準(zhǔn)的決策方法、以等概率〔合理性〕為標(biāo)準(zhǔn)的決策方法、以最大可能性為標(biāo)準(zhǔn)的決策方法等。以期望值為標(biāo)準(zhǔn)的決策方法一般適用于幾種情況：〔1〕概率的出現(xiàn)具有明顯的客觀性質(zhì)，而且對(duì)比穩(wěn)定；〔2〕決策不是解決一次性問(wèn)題，而是解決屢次重復(fù)的問(wèn)題；〔3〕決策的結(jié)果不會(huì)對(duì)決策者帶來(lái)嚴(yán)重的后果。以等概率〔合理性〕為標(biāo)準(zhǔn)的決策方法適用于各種自然狀態(tài)出現(xiàn)的概率無(wú)法得到的情況。以最大可能性為標(biāo)準(zhǔn)的決策方法適用于各種自然狀態(tài)中其中某一狀態(tài)的概率顯著地高于其它方案所出現(xiàn)的概率，而期望值相差不大的情況。五、計(jì)算題1、某廠準(zhǔn)備生產(chǎn)一種新的電子儀器?？刹捎镁w管分立元件電路，也可采用集成電路。采用分立元件電路有經(jīng)歷，肯定成功，可獲利25萬(wàn)元。采用集成電路沒(méi)有經(jīng)歷，試制成功的概率為0.4。假設(shè)試制成功可獲利250萬(wàn)元，假設(shè)失敗，則虧損100萬(wàn)元。以期望損益值為標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)展決策。對(duì)先驗(yàn)概率進(jìn)展敏感性分析?！?〕規(guī)定最大收益時(shí)效用為1，虧損最大時(shí)效用為0.決策者認(rèn)為穩(wěn)得25萬(wàn)元與第二方案期望值100萬(wàn)元相當(dāng)。要求用效用概率決策法進(jìn)展決策，并與〔1〕的決策結(jié)果對(duì)比。答：〔1〕第一方案，即采用分立元件電路,確定收益為25萬(wàn)元，第二方案，即采用集成電路，期望收益為250*0.4-100*0.6=40萬(wàn)元顯然最優(yōu)方案為第二方案?！?〕計(jì)算第二方案的期望收益時(shí)，用到先驗(yàn)概率。設(shè)采用集成電路成功的概率為,根據(jù)方案的期望收益相等求出臨界概率。由250*-100*〔1-〕=25得到=0.357.故只要采用集成電路成功的概率大于0.357，決策結(jié)果都不變，都得到第二方案為最優(yōu)方案〔3〕用效用概率決策法。顯然，第一方案穩(wěn)得25萬(wàn)元的效用值與第二方案期望值為100萬(wàn)元的效用相等。由〔1〕知道，第二方案期望值為40萬(wàn)元，故其效用值要小于第一方案的效用值。因此，根據(jù)效用期望標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)該是第一方案最優(yōu)。這與〔1〕結(jié)果相反。第十五章貝葉斯決策方法三、名詞解釋1、貝葉斯決策答：貝葉斯決策：根據(jù)各種事件發(fā)生的先驗(yàn)概率進(jìn)展決策一般具有較大的風(fēng)險(xiǎn)。減少這種風(fēng)險(xiǎn)的方法是通過(guò)科學(xué)實(shí)驗(yàn)、調(diào)查、統(tǒng)計(jì)分析等方法獲得較為準(zhǔn)確的情報(bào)信息，以修正先驗(yàn)概率。四、簡(jiǎn)答題1、簡(jiǎn)述個(gè)事件的貝葉斯定理。答：個(gè)事件的貝葉斯定理公式：如果事件是互斥完備的，其中某個(gè)事件的發(fā)生是事件發(fā)生的必要條件。則五、計(jì)算題1、某工廠的產(chǎn)品每箱的次品率由三種可能：0.02，0.05，0.10，其相應(yīng)概率分別為0.5，0.3，0.2。今從一箱中有返回地抽取10件，檢驗(yàn)后發(fā)現(xiàn)這10件中有一件次品，試求三種次品率的后驗(yàn)概率。答：〔1〕設(shè)三種次品率依次為，于是，，。設(shè)表示事件“10件中有一件次品〞，要求，，。==0.0167==0.0315==0.03874=0.02555所求的后驗(yàn)概率為：==0.00945/0.02555=0.3699==0.00835/0.02555=0.3268==0.00775/0.02555=0.3033第十六章不確定型決策方法三、名詞解釋5、“最小的最大懊悔值〞決策方法答：“最小的最大懊悔值〞決策方法：是決策者先計(jì)算出各方案在不同自然狀態(tài)下的懊悔值，然后分別找出各方案對(duì)應(yīng)不同自然狀態(tài)下的懊悔值中最大值，最后從這些最大懊悔值中找出最小的最大懊悔值，將其對(duì)應(yīng)的方案作為最優(yōu)方案。四、簡(jiǎn)答題2、簡(jiǎn)述“好中求好〞決策方法的一般步驟。答：“好中求好〞決策準(zhǔn)則的步驟：〔1〕確定各種可行方案；〔2〕確定決策問(wèn)題將面臨的各種自然狀態(tài)?！?〕將各種方案在各種自然狀態(tài)下的損益值列于決策矩陣表中?！?〕求出每一方案在各自然狀態(tài)下的最大損益值?！?〕在這些最大損益值中取最大值，所對(duì)應(yīng)的方案為最正確決策方案。如果損益矩陣是損失矩陣，則采取“最小最小〞決策準(zhǔn)則，即取對(duì)應(yīng)的方案為最正確決策方案。第十七章多目標(biāo)決策法1、多目標(biāo)決策答：多目標(biāo)決策:統(tǒng)計(jì)決策中的目標(biāo)通常不會(huì)只有一個(gè)，而是有多個(gè)目標(biāo)，具有多個(gè)目標(biāo)的決策問(wèn)題的決策即稱(chēng)為多目標(biāo)決策。四、簡(jiǎn)答題3、簡(jiǎn)述應(yīng)用層次分析法的步驟。答：層次分析法的步驟：〔1〕明確問(wèn)題；〔2〕建設(shè)層次模型；〔3〕對(duì)每一層構(gòu)造判斷矩陣；〔3〕確定每一層次權(quán)重；〔4〕對(duì)判斷矩陣的一致性進(jìn)展檢驗(yàn)；〔5〕層次加權(quán)，得到各方案關(guān)于總目標(biāo)的權(quán)重大小，具有最大權(quán)重的方案就是最優(yōu)方案。一元回歸模型：標(biāo)準(zhǔn)誤差可決系數(shù)相關(guān)系數(shù)回歸系數(shù)顯著性檢驗(yàn)：檢驗(yàn)假設(shè)：統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)量其中檢驗(yàn)規(guī)則：給定顯著性水平假設(shè)則回歸系數(shù)顯著。置信區(qū)間=?例1身高與體重的資料如下表所示：身高〔米〕1.551.601.651.671.71.751.801.82體重〔公斤〕5052575660656270要求：〔1〕擬適宜當(dāng)?shù)幕貧w方程；〔2〕判斷擬合優(yōu)度情況；〔3〕對(duì)模型進(jìn)展顯著性檢驗(yàn)；〔α=0.05〕〔4〕當(dāng)體重為75公斤時(shí)，求其身高平均值的95%的置信