銀行從業(yè)資格（風險管理）模擬試卷2（共1217題）

銀行從業(yè)資格（風險管理）模擬試卷2（共9套）（共1217題）銀行從業(yè)資格（風險管理）模擬試卷第1套一、單項選擇題(本題共51題，每題1.0分，共51分。)1、通常情況下，商業(yè)銀行可以采用()來應對金融風險中的非預期損失。A、嚴格限制業(yè)務B、提取損失準備金C、沖減利潤D、沖減資本金標準答案：D知識點解析：一般情況下，金融風險可能造成的損失分為預期損失、非預期損失和災難性損失。商業(yè)銀行通常采取提取損失準備金和沖減利潤的方式來應對和吸收預期損失。故B、C選項不符合題意。通常用沖減資本金來應對非預期損失，對于規(guī)模巨大的災難性損失，則應當采取事前嚴格限制高風險業(yè)務／行為的做法加以防范。故D選項符合題意，A選項不符合題意。2、下列關于操作風險的說法，不正確的是()。A、操作風險普遍存在于商業(yè)銀行業(yè)務和管理的各個方面B、操作風險具有非營利性，它并不能為商業(yè)銀行帶來盈利C、對操作風險的管理策略是在管理成本一定的情況下盡可能降低操作風險D、操作風險具有相對獨立性，不會引發(fā)市場風險和信用風險標準答案：D知識點解析：操作風險是在人員、流程、系統(tǒng)等操作風險方面出現(xiàn)問題而引發(fā)的風險，這些風險因素普遍存在于銀行業(yè)務各個角落，A項正確。B項，操作風險一旦發(fā)生了就會給銀行帶來損失，如果沒有發(fā)生，那么銀行就只是在正常的運轉，不能像市場風險一樣可能會給銀行帶來收益，操作風險不能為銀行帶來盈利，B項正確。C項是正確的管理方法。D項，風險沒有獨立的，操作風險也會引發(fā)諸如信用風險、市場風險。3、()是一種特殊的操作風險。A、法律風險B、聲譽風險C、戰(zhàn)略風險D、信用風險標準答案：A知識點解析：根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，法律風險是一種特殊類型的操作風險。故A項符合題意。聲譽風險、戰(zhàn)略風險及信用風險屬于《巴塞爾新資本協(xié)議》中與操作風險并列的八大類風險。故B、C、D選項不符合題意。4、下列各項說法正確的是()。A、風險轉移只能降低非系統(tǒng)性風險B、風險規(guī)避不發(fā)生實施成本C、風險補償主要是指事后(損失發(fā)生后)對風險承擔的價格補償D、風險分散的成本與承擔的潛在風險損失相比是非常有意義的標準答案：D知識點解析：A項中風險分散只能降低非系統(tǒng)性風險，面對共同因素引起的系統(tǒng)性風險卻無能為力，此時采用風險轉移策略是最為直接、有效的；B項風險規(guī)避策略的實施成本主要在于風險分析和經(jīng)濟資本配置方面的支出，同時也失去了在這一業(yè)務領域獲得收益的機會和可能；C項風險補償主要是指事前(損失發(fā)生前)對風險承擔的價格補償。5、下列不屬于風險轉移方式的是()。A、擔保B、保險C、轉讓D、客戶分散標準答案：D知識點解析：客戶分散是風險分散的方式，并沒有將風險轉移出去。6、商業(yè)銀行()的做法簡單地說就是：不做業(yè)務，不承擔風險。A、風險轉移B、風險規(guī)避C、風險補償D、風險對沖標準答案：B知識點解析：風險規(guī)避是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務或市場，以避免承擔該業(yè)務或市場風險的策略性選擇。簡單地說就是：不做業(yè)務，不承擔風險。故B選項符合題意。風險轉移是指通過購買某種金融產(chǎn)品或采取其他合法的經(jīng)濟措施將風險轉移給其他經(jīng)濟主體的一種策略性選擇。故A選項不符合題意。風險補償是指商業(yè)銀行在所從事的業(yè)務活動造成實質性損失之前，對所承擔的風險進行價格補償?shù)牟呗孕赃x擇。，故C選項不符合題意。風險對沖是指通過投資或購買與標的資產(chǎn)收益波動負相關的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，來沖銷標的資產(chǎn)潛在損失的一種策略性選擇。故D選項不符合題意。7、作為監(jiān)管當局限制商業(yè)銀行過度風險承擔行為、保障市場穩(wěn)定運行的重要工具，資本充足率以()為基礎進行計算。A、會計資本B、賬面資本C、監(jiān)管資本D、經(jīng)濟資本標準答案：C知識點解析：監(jiān)管資本是監(jiān)管部門定的商業(yè)銀行應持有的同其所承擔的業(yè)務總體風險水平相匹配的資本，是監(jiān)管當局針對商業(yè)銀行的業(yè)務特征按照統(tǒng)一的風險資本計量方法計算得出的。資本充足率是指資本與風險加權資產(chǎn)的比率，這里的資本就是監(jiān)管資本，是在商業(yè)銀行實收資本的基礎上再加上其他資本工具計算而來。以監(jiān)管資本為基礎計算的資本充足率，是監(jiān)管當局限制商業(yè)銀行過度風險承擔行為、保障市場穩(wěn)定運行的重要工具。故C項符合題意。對商業(yè)銀行最傳統(tǒng)的理解就是會計資本(也稱賬面資本)，是商業(yè)銀行資產(chǎn)負債表中資產(chǎn)減去負債后的所有者權益部分，包括實收資本、資本公積、盈余公積、一般準備、信托賠償準備和未分配利潤等。它屬于會計概念，并非監(jiān)管當局的限制工具。故A、B選項不符合題意。經(jīng)濟資本是指商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應對未來一定期限內資產(chǎn)的非預期損失而應該持有的資本金。它取決于商業(yè)銀行的實際風險水平，并非監(jiān)管當局的限制工具，故D選項不符合題意。8、某投資者現(xiàn)持有資產(chǎn)組合甲，則根據(jù)資產(chǎn)投資組合原理論，在減少投資者風險方面，下列做法效果最差的是()。A、投資者賣出50％的資產(chǎn)組合甲，用賣出資產(chǎn)組合甲所獲得的收入，購買與資產(chǎn)組合甲相關系數(shù)為0．5的資產(chǎn)組合乙B、投資者賣出50％的資產(chǎn)組合甲，持有現(xiàn)金C、投資者賣出50％的資產(chǎn)組合甲，用賣出資產(chǎn)組合甲所獲得的收入，購買與資產(chǎn)組合甲不相關的資產(chǎn)組合丙D、投資者賣出50％的資產(chǎn)組合甲，用賣出資產(chǎn)組合甲所獲得的收入，購買與資產(chǎn)組合甲相關系數(shù)為0．8的資產(chǎn)組合丁標準答案：D知識點解析：如果資產(chǎn)組合中各資產(chǎn)存在相關性，則風險分散的效果會隨著各資產(chǎn)間的相關系數(shù)有所不同。假設其他條件不變，當各資產(chǎn)間的相關系數(shù)為正時，風險分散效果較差；當相關系數(shù)為負時，風險分散效果較好。投資者賣出50％，的資產(chǎn)組合甲，用賣出資產(chǎn)組合甲獲得的收入購買資產(chǎn)，如購買的資產(chǎn)與甲相關系數(shù)越大，則風險越大；相關系數(shù)越小，則風險越小。此題風險分散效果最差的是D，故D選項符合題意。9、商業(yè)銀行通過一系列制度、程序和方法，對風險進行()。A、事前監(jiān)督和糾正、事中防范、事后控制B、事前控制、事中監(jiān)督和糾正、事后防范C、事前防范、事中監(jiān)督和糾正、事后控制D、事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正標準答案：D知識點解析：商業(yè)銀行內部控制是商業(yè)銀行為實現(xiàn)經(jīng)營目標，通過制定和實施一系列制度、程序和方法，對風險進行事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正的動態(tài)過程和機制。故D選項符合題意，A、B、C選項不符合題意。10、下列關于風險文化的表述，正確的是()。A、風險文化一般由風險管理理念、知識和制度三個層次組成B、制度是風險文化的精神核心，是風險文化中最為重要和最高層次的因素C、風險的目標是消除風險并獲取最大收益D、風險管理文化和企業(yè)文化是兩個不同的范疇標準答案：A知識點解析：風險文化由風險管理理念、知識和制度三個層次組成。故A選項表述正確。風險管理理念是風險文化的精神核心，也是風險文化中最為重要和最高層次的因素。故B選項表述錯誤。風險管理的目標不是消除風險，而是通過主動的風險管理過程實現(xiàn)風險與收益的平衡。故C選項表述錯誤。風險文化是商業(yè)銀行在經(jīng)營管理活動中逐步形成的風險管理理念、哲學和價值觀，通過商業(yè)銀行的風險管理戰(zhàn)略、風險管理制度以及廣大員工的風險管理行為表現(xiàn)出來的一種企業(yè)文化。故D選項表述錯誤。11、在銀行風險管理中，銀行()的主要職責是負責執(zhí)行風險管理政策，制定風險管理的程序和操作規(guī)程，及時了解風險水平及其管理狀況等。A、高級管理層B、董事會C、監(jiān)事會D、股東大會標準答案：A知識點解析：在銀行風險管理中，銀行高級管理層的主要職責是負責執(zhí)行風險管理政策，制定風險管理的程序和操作規(guī)程，及時了解風險水平及其管理狀況，并確保商業(yè)銀行具備足夠的人力、物力和恰當?shù)慕M織結構、管理信息系統(tǒng)，以及技術水平，有效地識別、計量、監(jiān)測和控制各項業(yè)務所承擔的各種風險。故A選項符合題意，B、C、D選項不符合題意。12、商業(yè)銀行最高風險管理／決策機構是()。A、董事會B、監(jiān)事會C、風險管理部門D、財務控制部門標準答案：A知識點解析：董事會是商業(yè)銀行的最高風險管理／決策機構，確保商業(yè)銀行有效識別、計量、監(jiān)測和控制各項業(yè)務所承擔的各種風險，并承擔商業(yè)銀行風險管理的最終責任。故A選項說法正確。監(jiān)事會對股東大會負責，從事商業(yè)銀行內部盡職監(jiān)督、財務監(jiān)督、內部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作。故B選項不符合題意。風險管理部門主要負責組織、協(xié)調、推進風險管理政策在全行內的有效實施。故C選項不符合題意。財務控制部門為風險管理部門提供收益／損失數(shù)據(jù)，雙方合作確保風險系統(tǒng)中相應的收益／損失信息是準確的．并且可以應用于事后檢驗的目的。故D選項不符合題意。13、商業(yè)銀行在識別和分析貸款組合的信用風險時，應當更多地關注()可能造成的影響。A、個體風險B、系統(tǒng)性風險C、生產(chǎn)風險D、管理層風險標準答案：B知識點解析：與單筆貸款業(yè)務的信用風險識別有所不同，商業(yè)銀行在識別和分析貸款組合的信用風險時，應當更多地關注系統(tǒng)性風險可能造成的影響。系統(tǒng)性風險包括宏觀經(jīng)濟因素、行業(yè)風險和區(qū)域風險。故B選項符合題意。個體風險、生產(chǎn)風險、管理層風險屬于非系統(tǒng)風險。故A、C、D選項不符合題意。14、客戶信用評級是商業(yè)銀行對客戶()的計量和評價，反映客戶()的大小。A、償債能力和償債意愿，違約風險B、盈利能力和償債能力，違約風險C、收入水平和資產(chǎn)質量，流動風險D、償債能力和償債意愿，流動風險標準答案：A知識點解析：客戶信用評級是商業(yè)銀行對客戶償債能力和償債意愿的計量和評價，反映客戶違約風險的大小。故A選項符合題意。15、在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人內部評級1年期違約概率與()中的較高者。A、0．1％B、0.01%C、O．3％D、0．03％標準答案：D知識點解析：在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人內部評級1年期違約概率與O．03％中的較高者，故D選項符合題意，A、B、C選項不符合題意。16、下列關于客戶信用評級與債項評級的說法，錯誤的是()。A、債項評綴是在假設客戶已經(jīng)違約的情況下，針對每筆債項本身的特別預測項可能的損失率B、客戶信用評級針對客戶的每筆具體債項進行評級，再將其加總得出客戶信用評級C、在某一時點，同一債務人只能有一個客戶評級D、在某一時點，同一債務人的不同交易可能會有不同的債項評級標準答案：B知識點解析：客戶信用評級主要針對交易主體，其等級主要由債務人的信用水平?jīng)Q定；債項評級是在假設客戶已經(jīng)違約的情況下，針對每筆債項本身的特別預測債項可能的損失率。故A選項說法正確，B選項說法錯誤。根據(jù)商業(yè)銀行的內部評級，一個債務人只能有一個客戶信用評級，而同一債務人的不同交易可能會有不同的債項評級。故C、I)選項說法正確。17、下列情形不能引發(fā)債務人之間的違約相關性的是()。A、債務人所處行業(yè)頒布新的要求更高的環(huán)保標準B、銀行貸款利率提高C、債務人所在地區(qū)經(jīng)濟下滑D、債務人投資項目發(fā)生重大損失標準答案：D知識點解析：行業(yè)或地區(qū)因素將同時影響同一行業(yè)或地區(qū)所有債務人違約的可能性，而宏觀經(jīng)濟因素將導致不同行業(yè)之間的違約相關性。債務人所處行業(yè)頒布新的要求更高的環(huán)保標準和債務人所在地區(qū)經(jīng)濟下滑均屬于行業(yè)或地區(qū)因素，銀行貸款利率提高屬于宏觀經(jīng)濟因素，所以將影響所有債務人的違約可能性。故A、B、C選項不符合題意。債務人投資項目發(fā)生重大損失只是單一債務人的行為，不會引發(fā)債務人之間的違約相關性，故D選項符合題意。18、商業(yè)銀行在監(jiān)測客戶風險時，償債能力指標不包括()。A、利息保障倍數(shù)B、資產(chǎn)負債率C、存貨周轉率D、速動比率標準答案：C知識點解析：償債能力指標包括營運資金、流動比率、速動比率、現(xiàn)金比率等短期償債能力指標和利息保障倍數(shù)、債務本息償還保障倍數(shù)、資產(chǎn)負債率、凈資產(chǎn)負債率、有息負債的息稅前盈利、現(xiàn)金支付能力等長期償債能力指標。故A、B、D選項不符合題意。存貨周轉率屬于評價客戶的營運能力指標。故C選項符合題意。19、某商業(yè)銀行年底貸款余額為200億元，正常類和關注類貸款合計為180億元，一般準備金為8億元，專項準備金1億元，特種準備金1億元，則其不良貸款撥備覆蓋率為()。A、5％B、50％C、20％D、2％標準答案：B知識點解析：2001年，我國監(jiān)管當局出臺了貸款風險分類的指導原則，把貸款分為正常、關注、次級、可疑和損失五類(后三類合稱為不良貸款)。不良貸款拔備覆蓋率=(一般準備+專項準備+特種準備)／(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)=(8+1+1)／(200-180)=50％。故B選項正確。20、某銀行2009年年初關注類貸款余額為4000億元，其中在2009年年末轉為次級類、可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元，期初關注類貸款期間因正?；厥諟p少了500億元，則關注類貸款遷徙率為()。A、12．5％B、15．0％C、17．1％D、11．3％標準答案：C知識點解析：關注類貸款遷徙率=期初關注類貸款向下遷徙金額／(期初關注類貸款余額一期初關注類貸款期間減少金額)×1OO％=600／(4000-500)<100％=17．1％。故C選項正確。21、商業(yè)銀行信用風險預警程序的順序是()。A、信用信息的收集和傳遞—風險分析—風險處置—后評價B、風險分析—信用信息的收集和傳遞—風險處置—后評價C、信用信息的收集和傳遞—風險分析—后評價—風險處置D、信用信息的收集和傳遞—后評價—風險分析—風險處置標準答案：A知識點解析：風險預警是各種工具和各種處理機制的組合結果，應當逐級、依次完成以下程序：(1)信用信息的收集和傳遞。(2)風險分析。(3)風險處置。(4)后評價。故A選項符合題意，B、C、D選項不符合題意。22、針對單一客戶進行限額管理時，首先需要判斷該客戶債務承受能力，即確定客戶的()。A、最高債務承受額B、最低債務承受額C、平均債務承受額D、正常債務承受額標準答案：A知識點解析：針對單一客戶進行授信限額管理時，商業(yè)銀行對客戶進行信用評級后，首要工作就是判斷該客戶的債務承受能力，即確定客戶的最高債務承受額。故A選項符合題意。23、下列關于國家風險限額管理的說法，錯誤的是()．．A、國家風險限額至少一年重新檢查一次B、國家風險限額管理基于對一個國家的綜合評級C、國家風險限額是用來對某一國家的信用風險暴露進行管理的額度框架D、跨境轉移風險不屬于國家風險暴露標準答案：D知識點解析：國家風險限額管理基于對一個國家的綜合評級，至少一年重新檢查一次。故A、B選項說法正確。國家風險限額是用來對某一國家的信用風險暴露進行管理的額度框架。故C選項說法正確。國家風險暴露包含一個國家的信用風險暴露、跨境轉移風險以及高壓力風險事件情景。故D選項說法錯誤。24、信用風險緩釋中，對合格凈額結算的認定要求不包括()。A、在交易對象破產(chǎn)的情形下，仍可實施凈額結算協(xié)議B、交易雙方間存在多個交易時，守約方需要在交易終止時向違約方支付交易項下的全額款項C、在任何情況下，能確定同一交易對象在凈額結算合同下的資產(chǎn)和負債D、在凈頭寸的基礎上監(jiān)測和控制相關風險暴露標準答案：B知識點解析：合格凈額結算的認定要求包括：(1)可執(zhí)行性：具有法律上可執(zhí)行的凈額結算協(xié)議，無論交易對象是無力償還或破產(chǎn)，均可實施。(2)法律確定性：在任何情況下，能確定同一交易對象在凈額結算合同下的資產(chǎn)和負債。(3)風險監(jiān)控：在凈頭寸的基礎上監(jiān)測和控制相關風險暴露。故A、C、D選項不符合題意。凈額結算對于降低信用風險的作用在于，交易主體只需承擔凈額支付的風險(而不需要承擔支付交易項下全額款項的風險)。若沒有凈額結算條款，那么在交易雙方間存在多個交易時，守約方可能被要求在交易終止時向違約方支付交易項下的全額款項，但守約方收取違約方欠款的希望卻很小。故B選項符合題意。25、在信用風險資本計量的內部評級法初級法下，合格保證的范圍不包括()。A、主權B、公共企業(yè)C、外部評級為B級的法人D、沒有外部評級，但內部評級的違約概率相當于外部評級A級的自然人標準答案：C知識點解析：內部評級法初級法下，合格保證的范圍包括：(1)主權、公共企業(yè)、多邊開發(fā)銀行和其他銀行。(2)外部評級在A一級及以上的法人、其他組織或自然人。(3)雖然沒有相應的外部評級，但內部評級的違約概率相當于外部評級A一級及以上水平的法人、其他組織或自然人。故A、B、D選項不符合題意，C選項符合題意。26、一個由5筆等級均為B的債券組成的600萬元的債券組合，違約概率為1％，違約后回收率為40％，則預期損失為()萬元。A、3．6B、36C、2．4D、24標準答案：A知識點解析：預期損失=違約概率×違約風險暴露×違約損失率：600×(1-40％)×1％=3．6(萬元)。故A選項正確。27、假設某筆交易違約風險暴露(EAD)為10億元，對應風險權重(Rw)為25％，則根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，在信用風險計量的內部評級法下，該筆交易對應的風險加權資產(chǎn)(RWA)為()億元。A、40B、10C、2．5D、1．25標準答案：C知識點解析：風險加權資產(chǎn)(RwA)=Rw×EAD=25％×10=2．5(億元)，故C選項正確。28、下列情況會引發(fā)基準風險的是()。A、利息收入和利息支出依據(jù)相同的基準利率，該利率波動劇烈B、利息收入和利息支出依據(jù)相同的基準利率，該利率較穩(wěn)定C、利息收入和利息支出依據(jù)不同的基準利率，兩種利率變動一致D、利息收入和利息支出依據(jù)不同的基準利率，兩種利率不同步變化標準答案：D知識點解析：基準風險也稱為利率定價基礎風險。在刮息收入和利息支出所依據(jù)的基準利率變動不一致的情況下，雖然資產(chǎn)、負債和表外業(yè)務的重新定價特征相似，但因其利息收入和利息支出發(fā)生了變化，也會對銀行的收益或內在經(jīng)濟價值產(chǎn)生不利的影響。A、B選項中，利息收入和利息支出依據(jù)相同基準利率的情況，不存在基準風險。故A、B選項不符合題意。C選項中，由于兩種利率變動一致，所以也不存在基準風險。故C選項不符合題意。D選項中，兩種利率變動不一致，會引發(fā)基準風險。故D選項符合題意。29、期權費由期權的()兩部分組成，，A、市場價值和內在價值B、市場價值和時間價值C、內在價值和時間價值D、時間價值和利率水平標準答案：C知識點解析：期權的價值(即期權費也稱權利金)由其內在價值和時間價值兩部分構成。故C選項符合題意。30、歐式期權的買方在期權到期日前，不得要求期權的賣方履行期權合約()。A、正確B、錯誤標準答案：A知識點解析：歐式期權的買方在期權到期日前，不得要求期權的賣方履行期權合約，僅能夠在期權到期日當天要求期權賣方履行期權合約。31、交易賬戶中的項目通常按()計價。A、賬面價格B、市場價格C、歷史成本D、市場價格與歷史成本孰低標準答案：B知識點解析：交易賬戶中的項目通常按市場價格計價(盯市)，當缺乏可參考的市場價格時，可以按模型定價(盯模)。銀行賬戶中的項目則通常按歷史成本計價。故B選項符合題意，A、C、D選項不符合題意。32、某銀行外匯敞口頭寸為：歐元多頭90，日元空頭40，英鎊空頭60，瑞士法郎多頭40，加拿大元空頭20，澳元空頭30，美元多頭160，分剮按累計總敞口頭寸法、凈總敞口頭寸法和短邊法三種方法計算的總敞口頭寸中，最小的是()。A、140B、150C、120D、230標準答案：A知識點解析：凈多頭頭寸之和：90+40+160=290，凈空頭頭寸之和=40+60+20+30=150。累計總敞口頭寸等于所有外幣的多頭與空頭的總和，故本題中累計總敞口頭寸=290+150=440；凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差，故本題中凈總敞口頭寸=290-150=140；按短邊法計算的總敞口頭寸為凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸之和中絕對值的較大者，所以本題中按短邊法計算的總敞口頭寸為290。因此，按三種方法計算的總敞口頭寸中，最小的為140。故A選項正確。33、某2年期債券麥考利久期為1．6年，債券目前價格為101．00元，市場利率為8％，假設市場利率突然上升2％，則按照久期公式計算，該債券價格()。A、上漲2．96％B、下跌2．96％C、上漲3．20％D、下跌3．20％標準答案：B知識點解析：△P／P=-D×△y／(1+y)=-1．6×2％／(1+8％)=-2．96％。其中，D為麥考利久期；y表示市場利率；△y表示市場利率的微小變動幅度；△P／P表示債券價格變化率。故B選項正確。34、某1O年期債券當前的市場價格為102元，債券久期為9．5年，當前市場利率為3％。如果市場利率提高O．25％，則該債券的價格變化為()。A、降低2．352元B、提高2．352元C、降低1．136元D、提高1．136元標準答案：A知識點解析：△P=-102×9．5×0．0025÷(1+0．03)=-2．352，即該債券的價格將降低2．352元。35、商業(yè)銀行存在負債敏感型缺口，當市場利率上升時，銀行的凈利息收入將()。A、上升B、下降C、不變D、無法確定標準答案：B知識點解析：缺口分析就是將銀行的所有生息資產(chǎn)和付息負債按照重新定價的期限劃分到不同的時間段(如1個月以內，1至3個月，3個月至1年，1至5年，5年以上等)。在每個時間段內，將利率敏感性資產(chǎn)減去利率敏感性負債，再加上表外業(yè)務頭寸，就得到該時間段內的重新定價“缺口”。以該缺口乘以假定的利率變動，即得出這一利率變動對凈利息收入變動的大致影響。當某一時間段內的負債大于資產(chǎn)(包括表外業(yè)務頭寸)時，就產(chǎn)生了負缺口，即負債敏感型缺口，此時，市場利率上升會導致銀行的凈利息收入下降。故B選項符合題意。，36、在置信水平95％的條件下，某銀行的某日VaR為1億元，這意味著該銀行資產(chǎn)組合的市場價格為9500萬元。()A、正確B、錯誤標準答案：B知識點解析：風險價值是指在一定持有期和置信水平下，利率、匯率等市場風險要素的變化可能對資產(chǎn)價值造成的最大損失。在置信水平95％的條件下，某日VaR為1億元，這意味著該銀行資產(chǎn)組合在一天中的損失有95％的可能性不會超過1億元。37、情景分析是一種單因素分析方法。()A、正確B、錯誤標準答案：B知識點解析：與敏感性分析和壓力測試對單一因素進行分析不同，情景分析是一種多因素分析方法。38、銀行對某頭寸設定了50萬元的限額，當該頭寸累計損失達到或接近該限額時就減小規(guī)?；蛄⒓雌絺}，這種限額被稱為()。A、交易限額B、風險限額C、止損限額D、最大限額標準答案：C知識點解析：常用的市場風險限額包括交易限額、風險限額和止損限額等。止損限額是指所允許的最大損失額。通常，當某個頭寸的累計損失達到或接近止損限額時，就必須對該頭寸進行對沖交易或立即變現(xiàn)。故C選項符合題意。交易限額是指對總交易頭寸或凈交易頭寸設定的限額。風險限額是指對基于量化方法計算出的市場風險參數(shù)來設定限額。故A、B選項不符合題意。39、用VaR計算市場風險監(jiān)管資本時，巴塞爾委員會規(guī)定乘數(shù)因子不得低于()。A、2B、3C、4D、5標準答案：B知識點解析：計算市場風險監(jiān)管資本時，巴塞爾委員會規(guī)定最低乘數(shù)因子為3。故B選項符合題意。40、在下列行為中，()是銀行內部流程因素引發(fā)的操作風險。A、某銀行運鈔車在半路遭遇搶劫，損失1000萬元B、辦理抵押貸款時，為做成業(yè)務，銀行在抵押手續(xù)尚未辦理完全時即發(fā)放了貸款C、某商業(yè)銀行網(wǎng)上支付系統(tǒng)遭黑客攻擊，上千用戶信息泄露D、銀行員工小王聯(lián)合某無業(yè)人員，偷竊銀行重要空白憑證標準答案：B知識點解析：搶劫和黑客攻擊損失屬于外部事件引發(fā)的操作風險。故A、C選項不符合題意。內部人員盜竊屬于人員因素而引發(fā)的操作風險。故D選項不符合題意。缺乏必要的流程屬于銀行內部流程引發(fā)的操作風險。故B選項符合題意。41、在對操作風險進行評估過程中，使用外部相關損失數(shù)據(jù)必須配合采用的方法是()。A、敏感性分析B、風險管理專家的情景分析C、基本指標法D、標準法標準答案：B知識點解析：使用外部相關損失數(shù)據(jù)必須配合采用風險管理專家的情景分析。故B選項符合題意。42、下列關于操作風險分類的說法，正確的是()。A、高管欺詐屬于可降低的風險B、交易差錯和記賬差錯屬于可規(guī)避的風險C、火災和搶劫屬于可規(guī)避的風險D、對可規(guī)避的操作風險可采用調整業(yè)務規(guī)模、放棄某些產(chǎn)品等措施標準答案：D知識點解析：可規(guī)避的操作風險指商業(yè)銀行可以通過調整業(yè)務規(guī)模、改變市場定位、放棄某些產(chǎn)品等措施，讓其不再出現(xiàn)的操作風險。故D選項說法正確。交易差錯、記賬差錯等操作風險可以通過采取更為有力的內部控制措施(如輪崗、強制休假、差錯率考核等)來降低風險發(fā)生頻率，屬于可降低的操作風險。故B選項說法錯誤。火災、搶劫、高管欺詐等操作風險商業(yè)銀行往往很難規(guī)避和降低，甚至有些無能為力，但可以通過制訂應急和連續(xù)營業(yè)方案、購買保險、業(yè)務外包等方式將風險轉移或緩釋，屬于可緩釋的操作風險。故A、C選項說法錯誤。43、商業(yè)銀行將保險理賠收入作為操作風險的緩釋因素時，其保險的緩釋最高不超過操作風險監(jiān)管資本要求的()。A、10％B、20％C、25％D、35％標準答案：B知識點解析：商業(yè)銀行在計量操作風險監(jiān)管資本時，可以將保險理賠收入作為操作風險的緩釋因素，但保險的緩釋最高不超過操作風險監(jiān)管資本要求的20％。故B選項正確。44、下列關于商業(yè)銀行通過業(yè)務外包以管理其操作風險的說法，錯誤的是()。A、合理的業(yè)務外包可使商業(yè)銀行提高效率，節(jié)約成本B、商業(yè)銀行通過業(yè)務外包將最終責任轉移給了外部服務提供商C、業(yè)務外包必須有嚴謹?shù)暮贤蚍諈f(xié)議D、一些關鍵過程和核心業(yè)務不應外包出去標準答案：B知識點解析：外包非核心業(yè)務有助于商業(yè)銀行將重點放在核心業(yè)務上，從而提高效率，降低成本．故A選項說法正確。，從本質上說，業(yè)務操作或服務雖然可以外包，但其最終責任并未被“包”出去，外包并不能減少或免除董事會和高級管理層確保第三方行為的安全穩(wěn)健以及遵守相關法律的責任故B選項說法錯誤，業(yè)務外包必須有嚴謹?shù)暮贤蚍諈f(xié)議，明確對外包服務質量和可靠性的基本要求。故C選項說法正確。商業(yè)銀行必須對外包業(yè)務的風險進行管理，一些關鍵過程和核心業(yè)務，如賬務系統(tǒng)、資金交易業(yè)務等不應外包出去，因為過多的外包也會產(chǎn)生額外的操作風險或其他隱患。故D選項說法正確。45、下列關于操作風險報告的說法，錯誤的是()。，A、可以使用外部人員撰寫的風險報告B、除高級管理層外，報告應發(fā)送給相應的各級管理層C、內容應包括風險狀況、損失事件、誘因與對策、關鍵風險指標、資本金水平五個主要部分D、業(yè)務部門不必參與制作操作風險報告標準答案：D知識點解析：為了確保風險報告的有效性和可靠性，建議結合監(jiān)管機構或外部審計師撰寫的風險報告。故A選項說法正確。除高級管理層外，操作風險報告還應發(fā)送給相應的各級管理層，以及可能受到影響的有關單位，以提高商業(yè)銀行整體的操作風險意識。故B選項說法正確。操作風險報告的內容應當包括風險狀況、損失事件、誘因與對策、關鍵風險指標、資本金水平五個主要部分。故C選項說法正確。各業(yè)務部門負責收集與操作風險相關的內部數(shù)據(jù)和信息，并報告至操作風險管理部門。故D選項說法錯誤。46、下列關于我國商業(yè)銀行操作風險資本計量中替代標準法的說法，正確的是()。A、零售銀行業(yè)務條線的監(jiān)管資本=3．5％×當年零售銀行業(yè)務條線的總收入之和×12％B、商業(yè)銀行業(yè)務條線的監(jiān)管資本=3．5％×前三年商業(yè)銀行業(yè)務條線貸款余額的算術平均數(shù)×15％C、公司金融業(yè)務條線的監(jiān)管資本可以用其業(yè)務條線的總收入之和與15％的乘積計算D、支付和結算業(yè)務條線的監(jiān)管資本不能按照標準法計算標準答案：B知識點解析：在替代標準法下，零售銀行業(yè)務條線的監(jiān)管資本：3．5％×前三年零售銀行業(yè)務條線貸款余額的算術平均數(shù)×12％。故A選項說法錯誤。商業(yè)銀行業(yè)務條線的監(jiān)管資本=3．5％×前三年商業(yè)銀行業(yè)務條線貸款余額的算術平均數(shù)×15％。故B選項說法正確。在替代標準法中，商業(yè)銀行對除零售銀行和商業(yè)銀行以外的業(yè)務條線的監(jiān)管資本，可以按照標準法計算，也可以用其他業(yè)務條線的總收入之和與18％的乘積代替。故C、D選項說法錯誤。47、按照巴塞爾委員會的分類，下列資產(chǎn)中流動性最差的是()。A、在中央銀行的市場操作中可用于抵押的政府債券B、無法出售的貸款C、可以出售，但在不利情況下可能會喪失流動性的證券D、商業(yè)銀行可出售的貸款組合標準答案：B知識點解析：巴塞爾委員會將銀行資產(chǎn)按流動性高低分為四類：(1)最具有流動性的資產(chǎn)，如現(xiàn)金及在中央銀行的市場操作中可用于抵押的政府債券。(2)其他可在市場上交易的證券，如股票和同業(yè)借款，這些證券是可以出售的，但在不利情況下可能會喪失流動性。(3)商業(yè)銀行可出售的貸款組合。(4)流動性最差的資產(chǎn)包括實質上無法進行市場交易的資產(chǎn)，如無法出售的貸款、銀行的房產(chǎn)和在子公司的投資、存在嚴重問題的信貸資產(chǎn)等。故B選項符合題意。48、融資缺口等于()。A、貸款平均額減存款平均額B、核心貸款平均額減存款平均額C、貸款平均額減核心存款平均額D、核心貸款平均額減核心存款平均額標準答案：C知識點解析：商業(yè)銀行在未來特定時段內的貸款平均額和核心存款平均額之間的差額構成了融資缺口，即：融資缺口=貸款平均額一核心存款平均額。故C選項符合題意。49、商業(yè)銀行對本幣進行流動性風險管理時，對敏感負債應當保持其總額的()作為流動性儲備。A、15％B、30％C、50％D、80％標準答案：D知識點解析：敏感負債，對利率非常敏感，隨時都可能提取。對這部分負債，商業(yè)銀行應保持較強的流動性儲備，可持有其總額的80％。故D選項符合題意。50、戰(zhàn)略風險管理的基本假設不包括()。A、準確預測未來風險事件的可能性是存在的B、預防工作有助于避免或減少風險事件和未來損失C、如果對未來風險加以有效管理和利用，風險有可能轉變?yōu)榘l(fā)展機會D、風險可以完全避免標準答案：D知識點解析：商業(yè)銀行致力于戰(zhàn)略風險管理的前提是理解并接受戰(zhàn)略風險管理的基本假設：(1)準確預測未來風險事件的可能性是存在的。(2)預防工作有助于避免或減少風險事件和未來損失。(3)如果對未來風險加以有效管理和利用，風險有可能轉變?yōu)榘l(fā)展機會。故A、B、C選項不符合題意。戰(zhàn)略風險管理不假設風險可以完全避免。故D選項符合題意。51、下列關于資本監(jiān)管的說法，錯誤的是()。A、商業(yè)銀行的核心資本具備兩個特征：一是能夠不受限制地用于彌補商業(yè)銀行經(jīng)營過程中的任何損失；二是可以隨時動用B、按照《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》，商業(yè)銀行資本充足率不得低于8％，核心資本充足率不得低于4％C、未分配利潤屬于核心資本D、少數(shù)股權屬于附屬資本標準答案：D知識點解析：從抵補損失的角度來看，商業(yè)銀行的核心資本具備兩個特征：(1)能夠不受限制地用于彌補商業(yè)銀行經(jīng)營過程中的任何損失。(2)可以隨時動用。故A選項說法正確。按照《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》要求，商業(yè)銀行資本充足率不得低于8％，核心資本充足率不得低于4％。故B選項說法正確。核心資本包括實收資本或普通股、資本公積、盈余公積、未分配利潤和少數(shù)股權。附屬資本包括重估儲備、一般準備、優(yōu)先股、可轉換債券、混合資本債券和長期次級債務。故C選項說法正確，D選項說法錯誤。二、多項選擇題(本題共19題，每題1.0分，共19分。)52、根據(jù)無套利均衡原理，住0期為了汁算某貨幣第2期到第3期的遠期利率，應當首先知道的變量是()。標準答案：B,C,D知識點解析：考查無套利均衡的計算，考生要熟悉。53、收益率曲線圖中的橫坐標和縱坐標分別表爪()。標準答案：A,C知識點解析：考查收益率曲線，考生要注意收益率曲線圖中的橫坐標和縱坐標分別表示資產(chǎn)的到期期限和資產(chǎn)的到期收益率。54、下列關于外匯敞口分析的說法，正確的有()。標準答案：A,B,D,E知識點解析：C項也需要分析單幣種敞口頭寸，以及通過不同計算方法算的總敞口頭寸。55、商業(yè)銀行風險監(jiān)測的具體內容包括()。標準答案：B,C,D知識點解析：A項屬于風險計量，E項屬于風險控制。56、商業(yè)銀行風險管理部門的主要職責有()。標準答案：A,B,C,D,E知識點解析：商業(yè)銀行風險管理部門的主要職責即上述所有選項。57、流動性風險預警的內部指標包括()。標準答案：A,B,C,D知識點解析：流動性風險預警的內部指標包括：盈利水平、產(chǎn)品業(yè)務的風險水平、資產(chǎn)負債結構、資產(chǎn)負債質量。58、下列關于風險預警方法的說法中，正確的有()。標準答案：A,B,C,D,E知識點解析：本題綜合考查了風險預警指標的特征。A、B、C、D、E選項均正確。59、違約概率和不良率足兩個概念，關于違約和不良兩者關系的說法，正確的有()。標準答案：A,B,C,E知識點解析：不良不能作為違約的判斷標準，二者不是一個概念。60、下列可能給某商業(yè)銀行帶來聲譽風險的有()。標準答案：A,B,C,D,E知識點解析：題目給出的選項都會影響商業(yè)銀行的聲譽。61、在F列可用衍生產(chǎn)品轉移／對沖風險的基礎資產(chǎn)中，由于通常缺少客觀的風險評估而難以對其風險進行轉移的足()。標準答案：A,D知識點解析：中小企業(yè)貸款以及個人客戶的信貸資產(chǎn)組合通常缺少客觀的風險評估，使得難以對其風險進行對沖。62、下列關于商業(yè)銀行的風險管理部門設置，說法正確的是()。標準答案：A,B,E知識點解析：實踐操作中，商業(yè)銀行的“風險管理部門”和“風險管理委員會”既要保持相互獨立，又要互為支持，但絕不能混為一談：風險管理部門的核心職能是風險信息的收集、分析和報告；風險管理委員會的職能是根據(jù)風險管理部門提供的信息，做出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實施。63、現(xiàn)代商業(yè)銀行管理最重要的兩份報告是()。標準答案：D,E知識點解析：商業(yè)銀行的每日風險狀況報告和每日收益／損失表是現(xiàn)代商業(yè)銀行管理的最重要的兩份報告。提供了關于商業(yè)銀行風險和收益／損失的最及時、最準確的第一手資料。64、商業(yè)銀行的法人信貸業(yè)務包括()。標準答案：A,B,D知識點解析：法人信貸業(yè)務是商業(yè)銀行經(jīng)營的以企業(yè)／機構客戶為服務對象的信貸業(yè)務，包括法人客戶貸款業(yè)務、貼現(xiàn)業(yè)務、商業(yè)銀行承兌匯票等業(yè)務。CE兩項屬于個人信貸業(yè)務。65、在戰(zhàn)略風險評估中，應由專家審核的假設條件t要有()。標準答案：B,D,E知識點解析：在評估戰(zhàn)略風險時，應當首先由商業(yè)銀行內部具有豐富經(jīng)驗的專家負責審核一些技術性較強的假設條件，例如整體經(jīng)濟指標、利率變化／預期、信用風險參數(shù)等。66、風險監(jiān)管指標中的市場風險類指標，用來衡量商業(yè)銀行因匯率和利率變化而面臨的風險，包盾累計外匯敞口頭寸比例和市值敏感性比率。關于這一類指標說法，下列正確的有()。標準答案：C,E知識點解析：A項累計外匯敞口頭寸比率為累計外匯敞口頭寸與資本凈額之比；B項累計外匯敞口頭寸比率不得高于20％，在條件成熟時將采用在險價值法(VaR方法)；D項市值敏感度比率為修正持續(xù)期缺口乘以1％／年。67、銀行風險監(jiān)管指標的監(jiān)測評價應遵循()原則。標準答案：A,B,C,D知識點解析：銀行風險監(jiān)管指標的監(jiān)測評價應遵循的原則是：準確性原則、可比性原則、及時性原則、持續(xù)性原則、法人并表原則和保密性原則，不包括實質重于形式原則。68、商業(yè)銀行核心資本包括()。標準答案：A,B知識點解析：商業(yè)銀行核心資本包括實收資本或普通股、資本公積、盈余公積、未分配利潤和少數(shù)股權。CDE三項屬于附屬資本。69、下列關于信用價差的說法，不正確的足()。標準答案：C,D知識點解析：信用價差增加表明貸款信用狀況惡化，信用價差減少表明貸款信用狀況提高。70、下列說法中，屬于商業(yè)銀行核心資本特征的是()。標準答案：A,C知識點解析：從抵補損失的角度來看，商業(yè)銀行的核心資本具備兩個特征：①應能夠不受限制地用于沖銷商業(yè)銀行經(jīng)營過程中的任何損失。②隨時可以動用。三、判斷題(本題共7題，每題1.0分，共7分。)71、房地產(chǎn)和股市發(fā)展的過熱，意味著存款流失的增加和貸款的增加，從而使得融資缺口擴大，使得銀行面臨相當大的流動性風險。()A、正確B、錯誤標準答案：A知識點解析：房地產(chǎn)和股市發(fā)展的過熱，意味著存款流失的增加和貸款的增加，從而使得融資缺口擴大，使得銀行面臨相當大的流動性風險。72、負債的流動性，是指商業(yè)銀行隨時籌得所需資金的能力及成本?；I資的能力越強，所付的成本越低，則流動性越強。()A、正確B、錯誤標準答案：A知識點解析：負債的流動性是指商業(yè)銀行隨時籌得所需資金的能力及成本?；I資的能力越強，所付的成本越低,則流動性越強。73、對于商業(yè)銀行來說，為了實現(xiàn)流動性、安全性、盈利性的目標，應該力求流動性的最大化。()A、正確B、錯誤標準答案：B知識點解析：商業(yè)銀行應該統(tǒng)籌流動性、安全性、盈利性三原則的有機結合。74、外匯匯率的波動用來衡量未來貨幣價格變動的不確定性。()A、正確B、錯誤標準答案：A知識點解析：外匯匯率的變動用來衡量未來貨幣價格變動的不確定性。75、傳統(tǒng)的組合監(jiān)測方法是商業(yè)銀行在計量每個敞口的信用風險，即估計每個敞口的未來價值概率分布的基礎上，就能夠計量組合整體的未來價值概率分布。()A、正確B、錯誤標準答案：B知識點解析：資產(chǎn)組合模型(而非傳統(tǒng)的組合監(jiān)測方法)是商業(yè)銀行在計量每個敞口的信用風險，即估計每個敞口的未來價值概率分布的基礎上，就能夠計量組合整體的未來價值概率分布；而傳統(tǒng)的組合檢測方法主要是對信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和結構進行分析檢測。76、與市場價值相比，公允價值的定義更廣，更概括，在大多數(shù)情況下，市場價值可以代表公允價值。但是若沒有證據(jù)證明資產(chǎn)交易市場存在時，公允價值可以通過收益法或成本法來獲得。()A、正確B、錯誤標準答案：A知識點解析：與市場價值相比，公允價值的定義更廣，更概括，在大多數(shù)情況下，市場價值可以代表公允價值。但是若沒有證據(jù)證明資產(chǎn)交易市場存在時，公允價值可以通過收益法或成本法來獲得。77、資產(chǎn)分類，即銀行賬戶與交易賬戶的劃分是商業(yè)銀行實施信用風險管理和計提信用風險資本的前提和基礎。()A、正確B、錯誤標準答案：B知識點解析：資產(chǎn)分類，即銀行賬戶與交易賬戶的劃分是商業(yè)銀行實施市場風險管理(非信用風險管理)和計提市場風險(非信用風險)資本的前提和基礎。銀行從業(yè)資格（風險管理）模擬試卷第2套一、單項選擇題(本題共80題，每題1.0分，共80分。)1、商業(yè)銀行()的做法簡單地說就是：不做業(yè)務，不承擔風險。A、風險轉移B、風險規(guī)避C、風險補償D、風險對沖標準答案：B知識點解析：本題考查商業(yè)銀行風險管理的主要策略。2、下列關于風險分類的說法，不正確的是()。A、按風險發(fā)生的范圍可以將風險劃分為可量化風險和不可量化風險B、按風險事故可以將風險劃分為經(jīng)濟風險、政治風險、社會風險、自然風險和技術風險C、按損失結果可以將風險劃分為純粹風險和投機風險D、按誘發(fā)風險的原因，巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風險劃分為信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險、國家風險、聲譽風險、法律風險以及戰(zhàn)略風險八大類標準答案：A知識點解析：按風險發(fā)生的范圍可以分為系統(tǒng)風險和非系統(tǒng)風險。3、假設隨機變量X服從二項分布B(10，0.1)，則隨機變量X的均值為()，方差為()，A、1，0.9B、0.9，1C、1，1D、0.9，0.9標準答案：A知識點解析：隨機變量×服從二項分布，即：X-B(n，p)，均值公式為np，方差公式為np(1-p)。4、()是指對于無法通過資產(chǎn)負債表和相關業(yè)務調整進行自我對沖的風險，通過衍生產(chǎn)品市場進行對沖。A、系統(tǒng)性風險對沖B、非系統(tǒng)性風險對沖C、自我對沖D、市場對沖標準答案：D知識點解析：本題考查市場對沖的定義，考生須記住衍生品市場是關鍵。5、甲、乙兩家企業(yè)均為某商業(yè)銀行的客戶，甲的信用評級低于乙，在其他條件相同的情況下，商業(yè)銀行為甲設定的貸款利率高于為乙設定的貸款利率，這種風險管理的方法屬于()。A、風險補償B、風險轉移C、風險分散D、風險對沖標準答案：A知識點解析：對于信用評級低的客戶收取較高的貸款利率，對自己承擔更高的風險進行補償。6、下列對于久期公式的理解，不正確的是()。A、收益率與價格反向變動B、價格變動的程度與久期的長短有關C、久期越長，價格的變動幅度越大D、久期公式中的D為修正久期標準答案：D知識點解析：久期公式中的D為麥考利久期。7、在銀行風險管理中，銀行()的主要職責是負責執(zhí)行風險管理政策，制定風險管理的程序和操作規(guī)程，及時了解風險水平及其管理狀況等。A、高級管理層B、董事會C、監(jiān)事會D、股東大會標準答案：A知識點解析：本題考查銀行風險的管理組織機構，考生須記住的是董事會、監(jiān)事會、高管層的各項職能。8、風險文化的精神核心是()。A、風險管理理念B、知識C、制度D、內部控制標準答案：A知識點解析：只有管理理念是屬于精神層次的，其他三項是為理念服務。9、下列關于先進的風險管理理念的說法：不正確的是()。A、風險管理的目標是消除風險B、風險管理戰(zhàn)略應納入商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略之中，并服務于業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略C、風險管理是商業(yè)銀行的核心競爭力，是創(chuàng)造資本增值和股東回報的重要手段D、商業(yè)銀行應了解所有風險，建立和完善風險控制機制．對不了解或無把握控制風險的業(yè)務，應采取審慎態(tài)度標準答案：A知識點解析：風險管理的目標是降低風險，讓風險和收益相匹配，10、商業(yè)銀行通過制定一系列制度、程序和方法，對風險進行()。A、事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正B、事前監(jiān)督和糾正、事中防范、事后控制C、事前控制、事中監(jiān)督和糾正、事后防范D、事前防范、事中監(jiān)督和糾正、事后控制標準答案：A知識點解析：本題要按照一定的邏輯順序即可排列正確。11、如果一家商業(yè)銀行的總資產(chǎn)為10億元，總負債為7億元，資產(chǎn)加權平均久期為2年，負債加權平均久期為3年，那么久期缺口等于()。A、-1B、1C、-0.1D、0.1標準答案：C知識點解析：久期缺口=資產(chǎn)加權平均久期-(總負債/總資產(chǎn))×負債加權平均久期。12、下列情形中，表現(xiàn)流動性風險與市場風險關系的是()。A、不良貸款及壞賬比率顯著上升通常被視為資產(chǎn)質量下降及流動資金出現(xiàn)問題的征兆B、利率波動會影響資產(chǎn)的收入、市值及融資成本等，其任何不利變動必然產(chǎn)生某種程度上的流動性風險C、前臺交易系統(tǒng)無法處理交易或執(zhí)行交易時的延誤，特別是資金調撥與證券結算系統(tǒng)發(fā)生故障時，現(xiàn)金流量便會受到直接影響D、任何負面消息，不論是否屬實，都可能削弱存款人的信心而造成大量的資金流失．進而導致流動性困難標準答案：B知識點解析：略13、目前，()是我國商業(yè)銀行面臨的最大、最主要的風險種類。A、信用風險B、市場風險C、操作風險D、聲譽風險標準答案：A知識點解析：略14、某1年期零息債券的年收益率為18.2%，假設債務人違約后回收率為20%，若1年期的無風險年收益率為4%，則根據(jù)KPMG風險中性定價模型得到上述債券在1年內的違約概率為()。A、0.05B、0.10C、0.15D、0.20標準答案：C知識點解析：違約概率=1-(1+一年期無風險的年收益率)/(1+零息債券承諾的利息)。15、下列關于擔保的說法，不正確的是()。A、連帶責任保證的債權人可以要求保證人在其保證范圍內承擔保證責任B、抵押要求債務人將抵押財產(chǎn)移交債權人占有C、質押方式下，債務人不履行債務時，債權人有權依照法律規(guī)定以該動產(chǎn)折價或者以拍賣、變賣該動產(chǎn)的價款優(yōu)先受償D、債務人可以向債權人給付定金作為債權的擔保標準答案：B知識點解析：抵押下，債務人不必將抵押財產(chǎn)移交給債權人。16、《巴塞爾新資本協(xié)議》要求實施內部評級法初級法的商業(yè)銀行()。A、必須自行估計每筆債項的違約損失率B、參照其他同等規(guī)模商業(yè)銀行的違約損失率C、由監(jiān)管當局根據(jù)資產(chǎn)類別給定違約損失率D、由信用評級機構根據(jù)商業(yè)銀行要求給出違約損失率標準答案：C知識點解析：實施內部評級法高級法的商業(yè)銀行必須自行估計每筆債項的違約損失率，而實施內部評級低級法的商業(yè)銀行則由監(jiān)管當局根據(jù)資產(chǎn)類別給定違約損失率。17、假定股票市場一年后可能出現(xiàn)5種情況，每種情況所對應的概率和收益率如下表所示：則一年后投資股票市場的預期收益率為()。A、18.25%B、27.25%C、11.25%D、11.75%標準答案：D知識點解析：通過加權平均計算可以得出，預期收益率=0.05×50%+0.20×15%+0.15×(-10%)+0.25×(-25%)+0.35×40%。18、下列關于商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略基本內容的說法，不正確的是()。A、商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略分為戰(zhàn)略目標和實現(xiàn)路徑B、戰(zhàn)略閂標可以分為戰(zhàn)略遠景、階段性戰(zhàn)略目標和主要發(fā)展指標等C、戰(zhàn)略口標決定了實現(xiàn)路徑D、各家商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標應當是—致的標準答案：D知識點解析：各家商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標都是根據(jù)自身的情況來確定的，不一定是一致的。19、正態(tài)隨機變量X的觀測值落在距均值的距離為2倍標準差范圍內的概率約為()。A、68%B、95%C、32%D、50%標準答案：B知識點解析：關于這個知識點，考生應需記住：1倍標準差內對應的概率68%，2倍標準差內對應的概率為。95%，3倍標準差對應的概率為99%。20、下列關于商業(yè)銀行風險管理模式經(jīng)歷的四個發(fā)展階段的說法，不正確的是()。A、資產(chǎn)風險管理模式階段，商業(yè)銀行的風險管理主要偏重：于資產(chǎn)業(yè)務的風險管理，強調保證商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性B、負債風險管理模式階段，西方商業(yè)銀行由積極性的主動負債變?yōu)楸粍迂搨鵆、資產(chǎn)負債風險管理模式階段，重點強調對資產(chǎn)業(yè)務、負債業(yè)務風險的協(xié)調管理，通過匹配資產(chǎn)負債結構、經(jīng)營目標互相替換和資產(chǎn)分散，實現(xiàn)總量平衡和風險控制D、全面風險管理模式階段，金融衍生產(chǎn)品、金融工程學等一系列專業(yè)技術逐漸應用于商業(yè)銀行的風險管理標準答案：B知識點解析：應該是由被動員債變?yōu)橹鲃迂搨?1、下列關于信用風險的說法，正確的是()。A、信用風險只有當違約實際發(fā)生時才會產(chǎn)生B、對商業(yè)銀行來說，貸款是唯一的信用風險來源C、信用風險包括違約風險、結算風險等主要形式D、交易對手信用評級的下降不屬于信用風險標準答案：C知識點解析：信用風險也可以發(fā)生在實際違約之前。貸款是最大最明顯的信用風險來源，不是唯一的。交易對手信用評級的下降也屬于信用風險，因為存在潛在的損失。22、大量存款人的擠兌行為可能會導致商業(yè)銀行面臨()危機。A、流動性B、操作C、法律D、戰(zhàn)略標準答案：A知識點解析：流動性風險發(fā)生時最具特點的場景就是存款人擠兌，考生要將這個場景與流動性風險聯(lián)系起來。23、下列降低風險的方法中，()只能降低非系統(tǒng)性風險。A、風險分散B、風險轉移C、風險對沖D、風險規(guī)避標準答案：A知識點解析：風險分散只能降低非系統(tǒng)風險；風險轉移可以轉移非系統(tǒng)風險和系統(tǒng)風險；風險對沖不僅對沖非系統(tǒng)風險也可以對沖系統(tǒng)風險，風險規(guī)避就直接避免了系統(tǒng)風險和非系統(tǒng)風險。24、對于操作風險，商業(yè)銀行可以采取的風險加權資產(chǎn)計算方法不包括()。A、標準法B、基本指標法C、內部模型法D、高級計量法標準答案：C知識點解析：與操作風險有關的三種計算方法：基本指標法，標準法，高級計量法。25、在實際應用中，通常用正態(tài)分布來描述()的分布。A、每日股票價格B、每日股票指數(shù)C、股票價格每日變動值D、股票價格每日收益率標準答案：D知識點解析：略26、下列關于風險的說法，不正確的是()。A、風險是收益的概率分布B、風險既是損失的來源，同時也是盈利的基礎C、損失是一個事前概念，風險是一個事后概念D、風險雖然通常采用損失的可能性以及潛在的損失規(guī)模來計量，但并不等同于損失本身標準答案：C知識點解析：風險是事前概念，如果事后才來考慮風險，那就沒有意義了。27、下列關于風險管理部門的說法，正確的是()。A、必須具備高度獨立性B、具有完全的風險管理策略執(zhí)行權C、風險管理部門又稱風險管理委員會D、核心職能是做出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實施標準答案：A知識點解析：風險管理部門不具有或者只具有非常有限的風險管理策略執(zhí)行權，且它與風險管理委員會是獨立的兩個不同的機構，核心職能是作出風險的識別、分析等決策。28、下列關于風險的說法，正確的是()。A、違約風險僅針對個人而言，不針對企業(yè)B、結算風險指交易雙方在結算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風險C、信用風險具有明顯的系統(tǒng)性風險特征D、與市場風險相比，信用風險的觀察數(shù)據(jù)多，且容易獲得標準答案：B知識點解析：違約風險不僅針對個人，也針對企業(yè)等。信用風險具有明顯的非系統(tǒng)性風險特征。與市場風險相比，信用風險的觀察數(shù)據(jù)少，也不易獲得。29、下列關于操作風險的說法，不正確的是()。A、操作風險普遍存在于商業(yè)銀行業(yè)務和管理的各個方面B、操作風險具有非營利性，它并不能為商業(yè)銀行帶來盈利C、對操作風險的管理策略是在管理成本——定的情況下盡可能降低操作風險D、操作風險具有相對獨立性，不會引發(fā)市場風險和信用風險標準答案：D知識點解析：操作風險可能引發(fā)市場風險和信用風險。30、根據(jù)所給出的結果和對應到實數(shù)空間的函數(shù)取值范圍，隨機變量分為()。A、確定型隨機變量和不確定型隨機變量B、跳躍型隨機變量和連貫型隨機變量C、離散型隨機變量和跳躍型隨機變量D、離散型隨機變量和連續(xù)型隨機變量標準答案：D知識點解析：略31、小陳的投資組合中有三種人民幣資產(chǎn)，期初資產(chǎn)價值分別為2萬元、4萬元、4萬元，一年后，三種資產(chǎn)的年百分比收益率分別為30%、25%、15%，則小陳的投資組合年百分比收益率是()。A、25.0%B、20.0%C、21.0%D、22.0%標準答案：D知識點解析：先算出各資產(chǎn)占總投資的比例，再以此比例來對收益率加權平均。32、某交易部門持有三種資產(chǎn)，占總資產(chǎn)的比例分別為20%、40%、40%，三種資產(chǎn)對應的百分比收益率分別為8%、10%、12%，則該部門總的資產(chǎn)百分比收益率是()。A、10%B、10.4%C、9.5%D、3.5%標準答案：B知識點解析：20%×8%+40%×10%+40×12%=10.4%。33、在計算單一幣種敞口頭寸時，所包含的項目不包括()。A、即期凈敞口頭寸B、遠期凈敞口頭寸C、期權敞口頭寸D、總敞口頭寸標準答案：D知識點解析：單一幣種敞口頭寸=即期凈敞口頭寸+遠期凈敞口頭寸+期權敞口頭寸。34、缺口分析和久期分析采用的都是()敏感性分析方法。A、利率B、匯率C、股票價格D、商品價格標準答案：A知識點解析：缺口是分析是衡量利率變動對銀行當期收益影響的一種方法；久期分析是衡量利率變動對銀行資產(chǎn)價值影響的一種方法。35、投資或者購買與管理基礎資產(chǎn)收益波動負相關或完全負相關的某種資產(chǎn)或金融衍生品的風險管理策略是()。A、風險規(guī)避B、風險對沖C、風險分散D、風險轉移標準答案：B知識點解析：風險對沖的特點就是負相關。36、下列關于經(jīng)濟增加值(EVA)的表達式，不正確的是()。A、EVA：稅后凈利潤-資本成本B、EVA：稅后凈利潤-經(jīng)濟資本×資本預期收益率C、EVA：(資本金收益率-資本預期收益率)×經(jīng)濟資本D、EVA：(經(jīng)風險調整的收益率-資本預期收益率)×經(jīng)濟資本標準答案：C知識點解析：注意公式的形式變換。37、假設某項交易的期限為125個交易日，并且只在這段時間占用了所配置的經(jīng)濟資本。此項交易對應的RAROC為4%，則調整為年度比率的RAROC等于()。A、4.00%B、4.08%C、8.00%D、8.16%標準答案：D知識點解析：據(jù)RAROCAnnual的計算公式可算得。年度RAROC=(1+4%)250/125-1=8.16%。38、下列關于VAR的說法，不正確的是()。A、均值VAR是以均值作為基準來測度風險B、均值VAR度量的是資產(chǎn)價值的平均損失C、零值VAR是以初始價值作為基準來測度風險D、零值VAR度量的是資產(chǎn)價值的絕對損失標準答案：B知識點解析：均值VAR法度量的是資產(chǎn)價值的相對損失。39、即期外匯交易的作用不包括()。A、可以滿足客戶對不同貨幣的需求B、可以用于調整持有不同外匯頭寸的比例，以避免發(fā)生匯率風險C、可以用來套期保值D、可以用于外匯投機標準答案：C知識點解析：略40、下列關于遠期利率合約的說法，不正確的是()。A、遠期利率可由即期利率曲線推斷B、遠期利率合約是一項表內資產(chǎn)業(yè)務C、債務人通過購買遠期利率合約，鎖定了未來的債務成本，規(guī)避了利率可能上升帶來的風險D、債權人通過賣出遠期利率合約，保證了未來的投資收益，規(guī)避了利率可能下降帶來的風險標準答案：B知識點解析：B項是表外資產(chǎn)業(yè)務。41、利率互換是兩個交易對手相互交換一組資金流量，()。A、涉及本金的交換和利息支付方式的交換B、涉及本金的交換，不涉及利息支付方式的交換C、不涉及本金的交換，涉及利息支付方式的交換D、不涉及本金的交換，也不涉及利息支付方式的交換標準答案：C知識點解析：利率互換交換的只有利息，沒有本金。42、()是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值。A、名義價值B、市場價值C、公允價值D、市值重估價值標準答案：A知識點解析：考生牢記這幾種價值的含義。43、下列關于商業(yè)銀行風險管理部門的說法，不正確的是()。A、集中型風險管理部門更適合于規(guī)模龐大，資金、技術、人力資源雄厚的大中型商業(yè)銀行B、集中型風險管理部門包括了風險監(jiān)控、數(shù)量分析、價格確認、模型創(chuàng)建和相應的信息系統(tǒng)、技術支持等風險管理核心要素C、分散型風險管理部門自身需包含完善的風險管理功能D、分散型風險管理部門難以絕對控制商業(yè)銀行的敏感信息標準答案：A知識點解析：名義價值是根據(jù)歷史成本計算出來的，不具有實質性意義。44、下列關于即期凈敞口頭寸的說法，不正確的是()。A、指計入資產(chǎn)負債表內的業(yè)務所形成的敞口頭寸B、等于表內的即期負債減去即期資產(chǎn)C、不包括變化較小的結構性資產(chǎn)或負債D、不包括未到交割日的現(xiàn)貨合約標準答案：B知識點解析：應為表內的即期資產(chǎn)減去即期負債。45、假設一家銀行的外匯敞口頭寸如下：日元多頭100，歐元多頭50，港幣空頭80，美元空頭30，則凈總敞口頭寸為()。A、150B、110C、40D、260標準答案：C知識點解析：凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差。46、影響金融工具久期的因素不包括()。A、金融工具的到期日B、距下一次重新定價日的時間長短C、到期日之前支付金額的大小D、金融工具的發(fā)行日期標準答案：D知識點解析：發(fā)行日期不會對久期產(chǎn)生影響，久期著重未來的發(fā)展。47、某3年期債券麥考利久期為2年，債券目前價格為101.00元，市場利率為10%，假設市場利率突然下降1%，則按照久期公式計算，該債券價格()。A、上漲1.84元B、下跌1.84元C、上漲2.02元D、下跌2.02元標準答案：A知識點解析：△P＝-P×D×△y/(1+y)＝-101.00×2×1%/(1+10%)=1.84。48、下列有關利率風險的說法，正確的是()。A、若銀行以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源，當利率下降時，銀行的未來收益將減少B、存款人根據(jù)利率變動重新安排存款，借款人根據(jù)利率變動重新安排貸款，銀行收益不受影響C、銀行利用5年期的政府債券的空頭頭寸為10年期政府債券的多頭頭寸進行保值，就不會存在收益率曲線風險D、當利率敏感性負債與利率敏感性資產(chǎn)的重新定價期限完全相同時，銀行同樣可能面臨基準風險標準答案：D知識點解析：A項中，利率下降時，銀行的未來收益將增加，因為短期存款需要支付的利息變少了，而長期貸款所得到的利息還是按以前的利率計算的。B項中，存款人和借款人的重新安排是會影響銀行的收益的。49、A、B兩種債券為永久性債券，每年付息，永不償還本金。債券A的票面利率為5%，債券B的票面利率為6%，若它們的到期收益率均等于市場利率，則()。A、債券A的久期大于債券B的久期B、債券A的久期小于債券B的久期C、債券A的久期等于債券B的久期D、無法確定債券A和B的久期大小標準答案：C知識點解析：債券AB在其他方面都相同，因此若到期收益率均等于市場利率，則它們的久期相等。50、用方差—協(xié)方差法計算VAR時，其基本假設之—是時間序列不相關。若某序列具有趨勢特征，則真實VAR與采用方差—協(xié)方差法計算得到的VAR相比()。A、較大B、一樣C、較小D、無法確定標準答案：A知識點解析：當某序列具有趨勢特征時，相關性增大會增加風險。51、下列關于市場風險的說法，不正確的是()。A、市場風險中的利率風險分為重新定價風險、收益率曲線風險、基準風險和期權性風險B、市場風險具有明顯的非系統(tǒng)性特征C、市場風險與其他風險相比，容易計量D、銀行表內外都存在市場風險標準答案：B知識點解析：市場風險具有明顯的系統(tǒng)性特征。52、外匯結構性風險來源于()。A、自營外匯買賣B、代客外匯買賣C、遠期外匯買賣D、銀行資產(chǎn)與負債以及資本之間幣種的不匹配標準答案：D知識點解析：A、B、C三項內容都是外匯交易風險。53、某銀行外匯敞口頭寸為：歐元多頭90，日元空頭40，英鎊空頭60，瑞士法郎多頭40，加拿大元空頭20，澳元空頭30，美元多頭160，分別按累計總敞口頭寸法、凈總敞口頭寸法和短邊法三種方法計算的總敞口頭寸中，最小的是()。A、140B、150C、120D、230標準答案：A知識點解析：累計總敞口頭寸等于所有外幣的多頭與空頭的總和，在本題中為440。凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差，在本題中為140。短邊法步驟為：先分別加總每種外匯的多頭和空頭，其次比較這兩個總數(shù)，最后把較大的一個作為銀行的總敞口頭寸。本題中，多頭為290，空頭為150，因此總敞口頭寸為290。54、根據(jù)《國際會計準則第39號》對金融資產(chǎn)的分類，按公允價值計價但公允價值的變動不計入損益而是計入所有者權益的資產(chǎn)是()。A、持有待售類資產(chǎn)B、持有到期的投資C、貸款D、應收款標準答案：A知識點解析：略55、在下列行為中，()是由于銀行內部流程而引發(fā)的操作風險。A、某銀行運鈔車在半路遭遇搶劫，損失1000萬元B、辦理抵押貸款時，為做成業(yè)務，銀行在抵押手續(xù)尚未辦理完全時即發(fā)放了貸款C、某商業(yè)銀行網(wǎng)上支付系統(tǒng)遭黑客攻擊，上千用戶信息泄露D、銀行員工小王聯(lián)合某無業(yè)人員，偷竊銀行重要空白憑證標準答案：B知識點解析：A、C項屬于外部事件。D項屬于內部欺詐。56、在對操作風險進行評估過程中，使用外部數(shù)據(jù)必須配合采用的方法是()。A、敏感性分析B、專家的情景分析C、基本指標法D、標準法標準答案：B知識點解析：略57、下列關于商業(yè)銀行通過業(yè)務外包以管理其操作風險的說法，不正確的是()。A、合理的業(yè)務外包可使商業(yè)銀行提高效率，節(jié)約成本B、商業(yè)銀行通過業(yè)務外包將最終責任轉移給了外部服務提供商C、業(yè)務外包必須有嚴謹?shù)暮贤蚍諈f(xié)議D、一些關鍵過程和核心業(yè)務不應外包出去標準答案：B知識點解析：最終責任在業(yè)務外包的情況下并沒有轉移出去。58、下列關于商業(yè)銀行通過購買保險以管理其操作風險的說法中，不正確的是()。A、保險是西方商業(yè)銀行操作風險管理的重要工具B、對于商業(yè)銀行內部欺詐、員工過失、自然災害、黑客攻擊等風險，都可以通過購買保險來緩釋C、目前還沒有一種保險產(chǎn)品能夠覆蓋商業(yè)銀行所有的操作風險D、商業(yè)銀行應該為各業(yè)務線盡可能全面地購買保險標準答案：D知識點解析：購買保險是需要成本的，如果盡可能全面購買保險，也將影響銀行的效益。59、操作風險與內部控制自我評估常用的方法不包括()。A、流程分析法B、德爾菲法C、引導會議法D、隨機法標準答案：D知識點解析：操作風險與內部控制自我評估常用的方法還色括：情景模擬法、調查問卷法。60、根據(jù)巴塞爾委員會的規(guī)定，下列關于銀行各產(chǎn)品線及其對應的β值的說法，正確的是()。A、交易和銷售對應的β值：為8%B、商業(yè)銀行業(yè)務對應的β值為12%C、支付和結算對應的β值為15%D、公司金融對應的β值為18%標準答案：D知識點解析：A項應為18%，B項應為15%，C項應為18%。61、2005年6月17日，萬事達卡國際組織宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系統(tǒng)”，包括萬事達、維薩等機構在內的4000多萬張信用卡用戶的銀行資料被盜取，這種風險屬于()引發(fā)的風險。A、人員因素B、系統(tǒng)缺陷C、內部流程D、外部事件標準答案：D知識點解析：黑客入侵屬于外部風險。62、下列關于操作風險分類的說法，正確的是()。A、高管欺詐屬于可降低的風險B、交易差錯和記賬差錯屬于可規(guī)避的風險C、火災和搶劫屬于可規(guī)避的風險D、改變市場定位屬于可規(guī)避風險標準答案：D知識點解析：B項屬于可降低的風險；A、C項屬于可緩解的風險。63、自我評估法有助于()。A、識別銀行日常經(jīng)營存在的風險點B、員工績效考核C、簡化管理流程D、計算損失金額和發(fā)生概率標準答案：A知識點解析：自我評估法是對銀行日常經(jīng)營存在的風險點進行評估。64、關于操作風險報告的說法，正確的是()。A、不能使用外部人員撰寫的報告B、除高級管理層外，報告不應發(fā)送給相應的各級管理層C、內審部門應直接參與業(yè)務部門的操作風險管理D、業(yè)務部門可以單獨向高級管理層匯報，不一‘定需要經(jīng)過風險管理部門標準答案：D知識點解析：為了確保風險報告的有效性和可靠性，還可以使用外部人員撰寫的報告，如監(jiān)管機構，外部審計師。除了高級管理層以外，風險報告還應發(fā)送給相應的各級管理層以及可能受到影響的有關單位，以提高商業(yè)銀行整體的風險意識水平。內審部門不直接負責或參與其他部門的操作風險管理。65、下列關于銀行監(jiān)管法律法規(guī)的說法，不正確的是()。A、法律是由全國人民代表大會及其常務委員會根據(jù)《憲法》，并依照法定程序制定的有關法律規(guī)范，是法律框架的最基本組成部分B、行政法規(guī)是由國務院依法制定的，以國務院令的形式發(fā)布的各種有關活動的法律規(guī)范，其效力等同于法律C、規(guī)章是銀行監(jiān)督管理部門根據(jù)法律和行政法規(guī)，在權限內制定的規(guī)范性文件D、在我國，按照法律的效力等級劃分，銀行監(jiān)管法律框架由法律、行政法規(guī)和規(guī)章三個層級的法律規(guī)范構成標準答案：B知識點解析：行政法規(guī)的效力低于法律。66、下列對銀行業(yè)機構信息披露要求的說法，不正確的是()。A、必須每季度披露風險管理政策B、根據(jù)巴塞爾委員會的要求，銀行應進行并表披露C、必須提高信息披露的相關性D、必須保持合理頻度標準答案：A知識點解析：應為每半年。67、通常戰(zhàn)略風險識別可以從()三個層面入手。A、戰(zhàn)術、宏觀和全局B、戰(zhàn)略、戰(zhàn)術和全局C、戰(zhàn)術、宏觀和微觀D、戰(zhàn)略、宏觀和微觀標準答案：D知識點解析：三個層次：戰(zhàn)略層面(總行)、宏觀層面(業(yè)務領域)和微觀層面(工作崗位)。68、商業(yè)銀行的借款人由于經(jīng)營問題，無法按期償還貸款，商業(yè)銀行這部分貸款面臨的是()。A、資產(chǎn)流動性風險B、負債流動性風險C、流動性過剩D、以上都不對標準答案：A知識點解析：屬于資產(chǎn)流動性風險的常見問題。69、戰(zhàn)略風險屬于一種()。A、長期的潛在的風險B、短期的風險C、顯性的風險D、以上都不對標準答案：A知識點解析：考生注意戰(zhàn)略風險屬于一種長期的潛在的風險。70、由于技術原因，商業(yè)銀行無法提供更細致、高效的金融產(chǎn)品與國際大銀行競爭，因而在競爭中處于劣勢，這種情況F商業(yè)銀行所面臨的風險屬于()。A、聲譽風險B、市場風險C、戰(zhàn)略風險D、國家風險標準答案：C知識點解析：略71、可能影響商業(yè)銀行聲譽的事件不包括()。A、流動性惡化B、出現(xiàn)重大操作失誤C、國家監(jiān)管政策變化D、由于市場利率波動導致投資頭寸價值惡化標準答案：C知識點解析：略72、國內商業(yè)銀行界目前認為比較有效的聲譽風險管理方法不包括()。A、改善公司治理結構B、預先做好防范危機的準備C、確保各類主要風險得到正確識別和排序D、利用精確的數(shù)量模型進行量化標準答案：D知識點解析：掌握各種風險管理的特點。73、銀行從資產(chǎn)負債管理時代向風險管理時代過渡的標志是()。A、《有效銀行監(jiān)管的核心原則》B、《巴塞爾新資本協(xié)議》C、《巴塞爾資本協(xié)議》D、以上都不是標準答案：C知識點解析：略74、CreditMonitor模型將企業(yè)的股東權益視為()。A、企業(yè)資產(chǎn)價值的看漲期權B、企業(yè)資產(chǎn)價值的看跌期權C、企業(yè)股權價值的看漲期權D、企業(yè)股權價值的看跌期權標準答案：A知識點解析：CreditMonitor模型將企業(yè)的股東權益視為企業(yè)資產(chǎn)價值的看漲期權。75、一般說來，集團法人客戶的信用風險特征不包括()。A、內部關聯(lián)交易頻繁B、連環(huán)擔保十分普遍C、財務報表真實性差D、資金鏈脆弱標準答案：D知識點解析：D項屬于單一法人客戶的風險特征。76、下列關于資本監(jiān)管的說法，不正確的是()。A、商業(yè)銀行的核心資本具備兩個特征：一是應能夠不受限制地用于沖銷商業(yè)銀行經(jīng)營過程中的任何損失；二是隨時可以動用B、按照《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》，商業(yè)銀行資本充足率不得低于8%，核心資本充足率不得低于4%C、未分配利潤屬于核心資本D、少數(shù)股權屬于附屬資本標準答案：C知識點解析：略77、目前普遍認為有助于改善商業(yè)銀行聲譽風險管理的最佳操作實踐不包括()。A、減少營業(yè)網(wǎng)點B、強化聲譽風險管理培訓C、確保及時處理投訴和批評D、從投訴和批評中積累早期預警經(jīng)驗標準答案：A知識點解析：減少營業(yè)網(wǎng)點只能更加不方便客戶，增加銀行的聲譽風險。78、銀監(jiān)會公布的風險監(jiān)管核心指標不包括()。A、風險水平B、風險遷徙C、風險抵補D、風險價值標準答案：D知識點解析：略79、《巴塞爾資本協(xié)議》規(guī)定，商業(yè)銀行核心資本充足率的指標不得低于()。A、4%B、8%C、10%D、12%標準答案：A知識點解析：略80、已知某商業(yè)銀行的資本總額為20億，核心資本為5億，附屬資本為2億，信用風險加權資產(chǎn)為80億，并且市場風險的資本要求為20億，那么根據(jù)《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》規(guī)定的資本充