信用風險管理練習試卷1（共109題）

信用風險管理練習試卷1（共5套）（共109題）信用風險管理練習試卷第1套一、多項選擇題(本題共21題，每題1.0分，共21分。)1、在單一法人客戶基本信息分析中,申請授信的客戶應向商業(yè)銀行提交的基本信息包括()。標準答案：B，C，D，E知識點解析：暫無解析2、在單一法人客戶基本信息分析中,對于中長期授信,商業(yè)銀行除了要求客戶提交一些基本信息,商業(yè)銀行還需要預計()。標準答案：A，B，C，D，E知識點解析：暫無解析3、商業(yè)銀行對客戶的財務分析主要有()。標準答案：A，B，D知識點解析：暫無解析4、財務報表分析主要是對()進行分析。標準答案：A，C，E知識點解析：暫無解析5、根據(jù)國際最佳實踐,財務報表分析應特別注重的主要內容有()。標準答案：A，C，D，E知識點解析：暫無解析6、對單一法人客戶的財務狀況進行分析時,企業(yè)財務比率分析主要包括()。標準答案：B，C，D，E知識點解析：暫無解析7、盈利能力比率用來衡量管理層將銷售收入轉換成實際利潤的效率,體現(xiàn)管理層控制費用并獲得投資收益的能力,主要包括()。標準答案：A，B，D知識點解析：暫無解析8、下列各項中,不屬于投資活動現(xiàn)金流入的有()。標準答案：C，D知識點解析：暫無解析9、對于中長期貸款,需要考慮的內容包括()。標準答案：A，C，D知識點解析：暫無解析10、考察和分析企業(yè)的非財務因素,主要從()方面進行分析和判斷。標準答案：A，B，C，D，E知識點解析：暫無解析11、企業(yè)的生產經營風險主要包括()。標準答案：B，C，D，E知識點解析：暫無解析12、銀行必須對單一法人客戶進行擔保分析,這個所謂的“擔?！敝饕菫榱?)。標準答案：A，B，C，E知識點解析：暫無解析13、抵押合同應包含的基本內容有()。標準答案：A，B，C，D，E知識點解析：暫無解析14、權利質押的范圍包括()。標準答案：A，B，D，E知識點解析：暫無解析15、根據(jù)集團內部關聯(lián)關系的不同,企業(yè)集團可以分為()。標準答案：B，C知識點解析：暫無解析16、下列關于關聯(lián)交易的說法中,正確的有()。標準答案：A，B，C，E知識點解析：暫無解析17、構成企業(yè)集團的法人客戶群之間的關系有()。標準答案：A，B，C，D，E知識點解析：暫無解析18、下列對客戶負債管理狀況的分析中,屬于分析資產負債期限結構的有()。標準答案：C，D知識點解析：暫無解析19、個人客戶信用風險主要表現(xiàn)在()。標準答案：A，C，E知識點解析：暫無解析20、個人住房抵押貸款涉及的風險主要包括()。標準答案：A，B，D，E知識點解析：暫無解析21、下列屬于個人住房貸款中“假按揭”表現(xiàn)形式的有()。標準答案：A，C，D，E知識點解析：暫無解析信用風險管理練習試卷第2套一、單項選擇題(本題共15題，每題1.0分，共15分。)1、按照業(yè)務特點和風險特征的不同,商業(yè)銀行的客戶可以分為()。A、公共客戶和私人客戶B、法人客戶和個人客戶C、單一法人客戶和集團法人客戶D、企業(yè)類客戶和機構類客戶標準答案：B知識點解析：暫無解析2、商業(yè)銀行在對單一法人客戶進行信用風險識別和分析時,必須對客戶的基本情況和商業(yè)銀行業(yè)務相關的信息進行全面了解。申請授信的客戶應向商業(yè)銀行提交的基本信息包括稅務部門年檢合格的稅務登記證明和近()年稅務部門納稅證明資料復印件。A、1B、2C、3D、4標準答案：B知識點解析：暫無解析3、商業(yè)銀行對客戶進行財務分析的目的是()。A、幫助企業(yè)加快發(fā)展B、為企業(yè)改革提供依據(jù)C、搞好和客戶的關系以便更好地開展業(yè)務D、識別企業(yè)信用風險標準答案：D知識點解析：暫無解析4、在現(xiàn)金流量的分析中,首先分析的是()。A、融資活動的現(xiàn)金流B、投資活動的現(xiàn)金流C、經營性現(xiàn)金流D、消費活動的現(xiàn)金流標準答案：C知識點解析：暫無解析5、在對企業(yè)進行現(xiàn)金流分析中,對于不同類型的貸款,不同發(fā)展階段的借款人,分析起點和考慮的程度是不同的。對于短期貸款應更多地關注()。A、在未來的經營活動中是否能夠產生足夠的現(xiàn)金流量以償還貸款本息B、其抵押或擔保是否足額,其還本付息是否正常C、正常經營活動的現(xiàn)金流量是否足夠及時和足額償還貸款D、借款人是否有足夠的籌資能力和投資能力來獲得現(xiàn)金流量以償還貸款利息標準答案：A知識點解析：暫無解析6、下列擔保形式中,主要用于保管合同,運輸合同,加工承攬合同等主合同的是()。A、保證B、抵押C、質押D、留置標準答案：D知識點解析：暫無解析7、在對貸款保證人進行分析時,下列各項中,屬于考察范圍的是()。A、保證人的關聯(lián)方B、保證人的行業(yè)地位C、保證人的保證意愿D、保證人的貸款規(guī)模標準答案：C知識點解析：暫無解析8、更理想的保障倍數(shù)是將企業(yè)經營活動的現(xiàn)金流量與本息支付合計數(shù)相比較,這是為了克服()的缺陷。A、資產負債率計算方式B、有形凈值債務率C、利息保障倍數(shù)D、付息能力測試方法標準答案：C知識點解析：暫無解析9、關聯(lián)交易是指發(fā)生在集團內()之間的有關轉移權利和義務的事項安排。A、控股股東B、高級管理層C、關聯(lián)方D、董事會成員標準答案：C知識點解析：暫無解析10、下列關于集團客戶的說法中,錯誤的是()。A、存在投資關系,在股權或經營決策上具有直接或間接控制與被控制關系,或共同被第三方(企事業(yè)法人或自然人)所控制的企事業(yè)法人群體B、存在關聯(lián)交易,資產重組或可能不按公允價值原則轉移資產,收入和利潤等行為,且使授信申請人償債能力受到較大影響,可能使銀行信貸資產發(fā)生風險的企事業(yè)法人群體C、無論是否存在投資關系,通過自然人或與其關系密切的家庭成員作為主要投資者和關鍵管理人員,或以其他方式直接或間接控制的企事業(yè)法人群體D、以資本為主要聯(lián)結紐帶,以集團章程為共同行為規(guī)范的母公司,子公司,參股公司及其他成員企業(yè)或機構共同組成的具有一定規(guī)模的企業(yè)法人聯(lián)合體,其自身不具有企業(yè)法人資格標準答案：D知識點解析：暫無解析11、在對集團客戶進行合并報表時,下列說法中,不正確的是()。A、合并報表能為預測和評價母公司及子公司將來的股利分派提供依據(jù)B、合并報表雖以母公司觀點編報,但可同時為母公司與子公司的股東服務C、母公司和子公司的債權人對企業(yè)的債權要求權通常是針對獨立的法律主體,而不是針對經濟主體D、合并報表既是集團的反映,也反映了其中每個法律實體的償債能力,因而能夠滿足債權人的分析要求標準答案：C知識點解析：暫無解析12、下列不屬于商業(yè)銀行了解個人借款人資信狀況途徑的是()。A、通過實地考察了解客戶提供的信息的真實性B、查詢法院部門個人客戶信用記錄C、從其他銀行購買客戶借款記錄D、查詢人民銀行個人信用信息基礎數(shù)據(jù)庫標準答案：C知識點解析：暫無解析13、商業(yè)銀行個人信貸產品可以劃分為()。A、個人住宅抵押貸款,個人零售貸款,合格的循環(huán)零售貸款B、個人信用貸款,個人消費貸款,合格的循環(huán)零售貸款C、個人零售貸款,個人信用貸款,合格的循環(huán)零售貸款D、個人住宅抵押貸款,助學與助業(yè)貸款,合格的循環(huán)零售貸款標準答案：A知識點解析：暫無解析14、下列屬于針對個人的循環(huán)零售貸款業(yè)務的標準和做法的是()。A、貸款是有承諾的B、貸款是有抵押的C、子組合內對個人最高授信額度不超過5萬歐元(或等值貨幣)D、必須保留子組合的損失率數(shù)據(jù),以便分析損失率波動情況標準答案：D知識點解析：暫無解析15、下列關于違約概率的說法中,正確的是()。A、違約概率是事后檢驗的結果B、違約頻率可作為內部評級的直接依據(jù)C、違約概率和違約頻率通常情況下是相等的D、違約概率和違約頻率不是同一個概念標準答案：D知識點解析：暫無解析二、判斷題(本題共6題，每題1.0分，共6分。)16、對商業(yè)銀行進行風險管理是風險管理部門的責任,與前臺業(yè)務部門無關。()A、正確B、錯誤標準答案：B知識點解析：暫無解析17、風險管理是商業(yè)銀行的核心競爭力。()A、正確B、錯誤標準答案：A知識點解析：暫無解析18、商業(yè)銀行的戰(zhàn)略與風險管理并不完全一致,當商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標與風險管理相沖突時,應當犧牲風險管理以服從戰(zhàn)略目標。()A、正確B、錯誤標準答案：B知識點解析：暫無解析19、商業(yè)銀行業(yè)務的日益多樣化以及相關風險的復雜性,極大地增加了風險識別的難度,延誤或錯誤判斷,都將直接導致風險管理信息流動和決策的失效,甚至造成更為嚴重的風險損失。()A、正確B、錯誤標準答案：A知識點解析：暫無解析20、一般地,商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略一旦制定以后就不能修改。()A、正確B、錯誤標準答案：B知識點解析：暫無解析21、法律/合規(guī)部門應當獨立于商業(yè)銀行的經營活動,所以應該不受內部審計部門和外部監(jiān)管部門的約束。()A、正確B、錯誤標準答案：B知識點解析：暫無解析信用風險管理練習試卷第3套一、多項選擇題(本題共11題，每題1.0分，共11分。)1、違約概率和不良率是兩個概念。關于違約概率和不良率兩者關系的說法中,正確的有()。標準答案：A，B，C，D知識點解析：暫無解析2、下列屬于企業(yè)信用分析5Cs系統(tǒng)的分析范圍的有()。標準答案：A，B，C，D，E知識點解析：暫無解析3、普遍被應用于商業(yè)銀行企業(yè)信用分析的CAMEL系統(tǒng)有5個關鍵要素,其中包括()。標準答案：A，B，C，E知識點解析：暫無解析4、從國際銀行業(yè)的發(fā)展歷程來看,商業(yè)銀行客戶信用評級在過去幾十年甚至上百年的時間里,大致經歷了三個階段,分別為()。標準答案：B，C，D知識點解析：暫無解析5、我國商業(yè)銀行信用風險監(jiān)管指標包括()。標準答案：A，B，C，D，E知識點解析：暫無解析6、審慎經營類指標包括()。標準答案：B，C，D知識點解析：暫無解析7、在我國銀行業(yè)實踐中,可以根據(jù)運作機制將風險預警方法分為三類,其中包括()。標準答案：A，C，D知識點解析：暫無解析8、在限額管理過程中需要進行的決策包括()。標準答案：A，B，D知識點解析：暫無解析9、存貸客戶財務狀況變化的風險預警信號包括()。標準答案：A，D知識點解析：暫無解析10、信用風險報告的職責有()。標準答案：A，B，C，D，E知識點解析：暫無解析11、下列關于信用風險預期損失的說法中,不正確的有()。標準答案：A，D知識點解析：暫無解析二、判斷題(本題共12題，每題1.0分，共12分。)12、信用風險具有明顯的系統(tǒng)性風險特征。()A、正確B、錯誤標準答案：B知識點解析：暫無解析13、信貸風險的成因是信貸活動中的不確定性,企業(yè)可以通過適當?shù)囊?guī)則降低這種不確定性所產生的風險。()A、正確B、錯誤標準答案：B知識點解析：暫無解析14、法人客戶根據(jù)其組織形式不同可以分為企業(yè)類客戶和機構類客戶兩種。()A、正確B、錯誤標準答案：B知識點解析：暫無解析15、財務分析是一項系統(tǒng)工程,對任何指標或數(shù)值的孤立理解都不利于分析目標的實現(xiàn)。()A、正確B、錯誤標準答案：A知識點解析：暫無解析16、在企業(yè)的效率比率中,各項周轉率越高,企業(yè)的盈利能力和償債能力就越好。()A、正確B、錯誤標準答案：B知識點解析：暫無解析17、流動比率用來判斷企業(yè)歸還短期債務的能力,即分析企業(yè)當前的現(xiàn)金償付能力和應付突發(fā)事件和困境的能力,主要有流動比率和速動比率。()A、正確B、錯誤標準答案：A知識點解析：暫無解析18、現(xiàn)金流是指現(xiàn)金在一個公司的流入和流出。根據(jù)大多數(shù)國家的標準,現(xiàn)金流量表分為三個部分:經營活動的現(xiàn)金流,投資活動的現(xiàn)金流和融資活動的現(xiàn)金流。()A、正確B、錯誤標準答案：A知識點解析：暫無解析19、在雙方達成定金類保證之后,給付定金的一方不履行債務的,無權要求返還定金。()A、正確B、錯誤標準答案：A知識點解析：暫無解析20、留置與定金的擔保方式是商業(yè)銀行業(yè)務中普遍采用的擔保方式之一。()A、正確B、錯誤標準答案：B知識點解析：暫無解析21、在動產質押時,出質人和債權人之間口頭訂立的質押合同一樣有效。()A、正確B、錯誤標準答案：B知識點解析：暫無解析22、個人住房貸款“假按揭”是指公司或者企事業(yè)單位以本單位職工或其他關系人冒充客戶作為購房人,通過虛假銷售的方式套取銀行貸款的行為。()A、正確B、錯誤標準答案：B知識點解析：暫無解析23、資產組合和分散化投資的基本目的之一是提高預期收益或者降低預期損失。()A、正確B、錯誤標準答案：B知識點解析：暫無解析信用風險管理練習試卷第4套一、判斷題(本題共23題，每題1.0分，共23分。)1、一旦完成客戶的信用狀況分析,客戶獲得的信用評分結果將長期有效。()A、正確B、錯誤標準答案：B知識點解析：暫無解析2、商業(yè)銀行在對個人客戶評級時常采用申請評分模型,這種模型通常是對申請者在未來各種信貸關系中的違約概率作出預測。()A、正確B、錯誤標準答案：B知識點解析：暫無解析3、驗證的流程和結果應得到獨立于驗證設計和實施部門之外的部門審閱。()A、正確B、錯誤標準答案：A知識點解析：暫無解析4、同一債務人的不同交易只能有一個客戶評級。()A、正確B、錯誤標準答案：B知識點解析：暫無解析5、債項評級本質等同于貸款分類。()A、正確B、錯誤標準答案：B知識點解析：暫無解析6、貸款五級分類主要用于貸前審批。()A、正確B、錯誤標準答案：B知識點解析：暫無解析7、相關系數(shù)具有線性不變性,即同時對兩個變量作相同的線性變換,變換之后的兩個新變量之間的相關系數(shù)與原變量的相關系數(shù)仍然相等。()A、正確B、錯誤標準答案：A知識點解析：暫無解析8、如果變量x,y之間的線性相關系數(shù)為0,則表明變量x,y之間是獨立的。()A、正確B、錯誤標準答案：B知識點解析：暫無解析9、壓力測試主要分為敏感性分析和情景分析方法。()A、正確B、錯誤標準答案：A知識點解析：暫無解析10、主權評級模型應該是靜態(tài)的。()A、正確B、錯誤標準答案：B知識點解析：暫無解析11、銀行實施內部評級法無須經過監(jiān)管當局的技術檢驗和正式批準。()A、正確B、錯誤標準答案：B知識點解析：暫無解析12、風險報告是商業(yè)銀行實施全面風險管理的媒介,貫穿于整個流程和各個層面。()A、正確B、錯誤標準答案：A知識點解析：暫無解析13、風險限額是固定不可變動的。()A、正確B、錯誤標準答案：B知識點解析：暫無解析14、貸款實際計提準備指商業(yè)銀行根據(jù)貸款預計損失而實際計提的準備。()A、正確B、錯誤標準答案：A知識點解析：暫無解析15、商業(yè)銀行不得將未到期的貸款轉讓給其他機構。()A、正確B、錯誤標準答案：B知識點解析：暫無解析16、信貸重組是指出現(xiàn)不良信貸資產后,銀行暫時放棄對貸款的清收,而對借款人債務作出重新安排,但同時并不期望借款人能夠歸還貸款。()A、正確B、錯誤標準答案：B知識點解析：暫無解析17、資產證券化是貸款銷售的一種方式,它是指銀行將具有共同特征的流動性較差的一組盈利資產,如貸款集中起來,以此為基礎發(fā)行具有投資特征的證券的行為。()A、正確B、錯誤標準答案：B知識點解析：暫無解析18、銀行的存款政策,客戶中間業(yè)務情況,銀行收益等因素會影響商業(yè)銀行授信額度的決定,當這些因素為正面影響時,對授信限額的調節(jié)系數(shù)大于1。()A、正確B、錯誤標準答案：A知識點解析：暫無解析19、根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》,在信用風險評級標準法下,商業(yè)銀行不得通過信用衍生工具進行信用風險緩釋。()A、正確B、錯誤標準答案：B知識點解析：暫無解析20、除了轉移單筆貸款或資產組合的風險外,交易雙方還可以針對“虛擬的基礎資產”利用某種信用衍生產品進行尋利交易。()A、正確B、錯誤標準答案：A知識點解析：暫無解析21、信用風險既存在于表內業(yè)務中,又存在于表外業(yè)務中,還存在于衍生產品交易中。()A、正確B、錯誤標準答案：A知識點解析：暫無解析22、信用價差衍生產品是以信用價差為基礎資產的信用遠期合約。()A、正確B、錯誤標準答案：A知識點解析：暫無解析23、信用違約互換是基于借款人的違約,因此違約也就意味著對所有貸款全部違約。A、正確B、錯誤標準答案：B知識點解析：暫無解析信用風險管理練習試卷第5套一、單項選擇題(本題共18題，每題1.0分，共18分。)1、采用統(tǒng)計模型法來計算違約概率的理論依據(jù)是()。A、統(tǒng)計模型具有明顯的經濟意義B、統(tǒng)計模型的估計與使用相對比較簡單C、財務比率在即將發(fā)生違約的企業(yè)和正常企業(yè)之間有著明顯差異D、統(tǒng)計模型所反映的統(tǒng)計關系較為穩(wěn)定,不隨行業(yè)的變化而變化標準答案：C知識點解析：暫無解析2、客戶信用評級的發(fā)展過程是()。A、違約概率模型→專家判斷法→信用評分法B、信用風險模型→專家判斷法→違約概率模型C、專家判斷法→信用評分法→信用風險模型D、專家判斷法→違約概率模型→信用評分法標準答案：C知識點解析：暫無解析3、較多地考慮了管理層素質,公司的行業(yè)競爭力等定性信息的內部評級方法是()。A、專家判斷法B、統(tǒng)計模型法C、信用評分法D、信用風險模型標準答案：A知識點解析：暫無解析4、“5C”方法屬于()評級方法。A、信用風險模型法B、專家判斷法C、信用評分法D、統(tǒng)計模型法標準答案：B知識點解析：暫無解析5、下列關于信用評分模型的說法中,不正確的是()。A、信用評分模型是建立在對歷史數(shù)據(jù)模擬的基礎上的B、信用評分模型可以給出客戶信用風險水平的分數(shù)C、信用評分模型可以提供客戶違約概率的準確數(shù)值D、由于歷史數(shù)據(jù)更新速度較慢,信用評分模型使用的回歸方程中各特征變量的權重在一定時間內保持不變,從而無法及時反映企業(yè)信用狀況的變化標準答案：C知識點解析：暫無解析6、下列關于RiskCalc模型的說法中,正確的是()。A、不適用于非上市公司B、運用Logit/Probit回歸技術預測客戶的違約概率C、核心在于把企業(yè)與銀行的借貸關系視為期權買賣關系D、核心是假設金融市場中的每個參與者都是風險中立者標準答案：B知識點解析：暫無解析7、下列關于信用評定方法的說法中,正確的是()。A、對企業(yè)客戶和個人客戶都采用評分方法B、對企業(yè)客戶和個人客戶都采用評級方法C、對企業(yè)客戶采用評分方法,對個人客戶采用評級方法D、對企業(yè)客戶采用評級方法,對個人客戶采用評分方法標準答案：D知識點解析：暫無解析8、參照國際最佳實踐,在拓展客戶期,商業(yè)銀行對個人客戶評分時宜采用()。A、申請評分B、行為評分C、信用局評分D、利潤評分標準答案：C知識點解析：暫無解析9、根據(jù)中國人民銀行《關于全面推行貸款質量五級分類管理的通知》中的貸款風險分類指導原則,借款人無法足額償還貸款本息,即使執(zhí)行擔保,也肯定要造成較大損失的貸款屬于()。A、關注類貸款B、次級類貸款C、可疑類貸款D、損失類貸款標準答案：C知識點解析：暫無解析10、()通過兩個變量之間變化的一致性反映兩個變量之間的相關性。A、連接函數(shù)B、秩相關系數(shù)C、坎德爾系數(shù)D、簡單相關系數(shù)標準答案：C知識點解析：暫無解析11、多種信用風險組合模型被廣泛應用于國際銀行業(yè)中,其中()直接將轉移概率與宏觀因素的關系模型化,然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉移概率的變化,得出模型的一系列參數(shù)值。A、CreditMetrics模型B、CreditPortfolioView模型C、CreditRisk+模型D、CreditMonitor模型標準答案：B知識點解析：暫無解析12、()是采用保險業(yè)中的精算方法得出債券或貸款組合損失分布的信用風險模型。A、Credi