9月期貨從業(yè)考試《基礎知識》真題

9月期貨從業(yè)考試《基礎知識》真題,

期貨基礎知識,期貨從業(yè)資格

第1題（單項選擇題）（每題0.50分）題目分類：未按章節(jié)分類的

試題（如真題模擬預測題）》單項選擇題》

（）,國務院和中國證監(jiān)會分別頒布了《期貨交易暫行條例》、《期貨

交易所管理辦法》、《期貨經(jīng)紀公司管理辦法》、《期貨經(jīng)紀公司高級管

理人員任職資格管理辦法》和《期貨從業(yè)人員資格管理辦法》。

{A}.1996年

{B}.1997年

{C}.1998年

{D}.1999年

正確答案：D,

第2題（單項選擇題）（每題0.50分）題目分類：未按章節(jié)分類的

試題（如真題模擬預測題）》單項選擇題》

（）不是會員制期貨交易所會員應當履行的義務。

{A},接受期貨交易所業(yè)務監(jiān)管

{B}.按規(guī)定繳納各種費用

{C}.安排期貨合約上市

{D}.執(zhí)行會員大會、理事會的決議

正確答案：C,

第3題（單項選擇題）（每題0.50分）題目分類：未按章節(jié)分類的

試題（如真題模擬預測題）》單項選擇題》

（）可以通過對沖平倉了結其持有的期權合約部分。

{A}.只有期權買方

{B}.只有期權賣方

{C}.期權買方和期權賣方

{D},期權買方或期權賣方

正確答案：C,

第4題（單項選擇題）（每題0.50分）題目分類：未按章節(jié)分類的

試題（如真題模擬預測題）》單項選擇題》

（）實行每日無負債結算制度。

{A}.現(xiàn)貨交易

{B}.遠期交易

{C}.分期付款交易

{D}.期貨交易

正確答案：D,

第5題（單項選擇題）（每題0.50分）題目分類：未按章節(jié)分類的

試題（如真題模擬預測題）》單項選擇題》

（）是將募集的資金投資于多個對沖基金，而不是投資于股票、債

券的基金。

{A},共同基金

{B}.集合基金

{C}.對沖基金的組合基金

{D}.商品投資基金

正確答案：C,

第6題（單項選擇題）（每題0.50分）題目分類：未按章節(jié)分類的

試題（如真題模擬預測題）》單項選擇題》

（）是商品基金的主要管理人，是基金的設計者和運作的決策者。

{A}.交易經(jīng)理（TM）

{B}.期貨傭金商（FCM）

{C},商品基金經(jīng)理（CP0）

{D}.商品交易顧問（CTA）

正確答案：C,

第7題（單項選擇題）（每題0.50分）題目分類：未按章節(jié)分類的

試題（如真題模擬預測題）》單項選擇題》

（）是指某一期貨合約當日最后一筆成交價格。

{A}.收盤價

{B}.最新價

{C}.結算價

{D}.最低價

正確答案：A,

第8題（單項選擇題）（每題0.50分）題目分類：未按章節(jié)分類的

試題（如真題模擬預測題）》單項選擇題》

（）是指在期貨交易所交易的每手期貨合約代表的標的物的數(shù)量。

{A},合約名稱

{B},交易單位

{C}.合約價值

{D},報價單位

正確答案：B,

第9題（單項選擇題）（每題0.50分）題目分類：未按章節(jié)分類的

試題（如真題模擬預測題）》單項選擇題》

（）又稱每日價格最大波動限制制度，即指期貨合約在一個交易日

中的交易價格波動不得高于或者低于規(guī)定的漲跌幅度，超過該漲跌幅

度的報價將視為無效報價，不能成交。

{A}.漲跌停板制度

{B}.保證金制度

{C}.當日無負債結算制度

{D}.持倉限額制度

正確答案：A,

第10題（單項選擇題）（每題0.50分）題目分類：未按章節(jié)分類的

試題（如真題模擬預測題）》單項選擇題》

1000000美元面值的3個月國債，按照8%的年貼現(xiàn)率來發(fā)行，則其發(fā)

行價為（）美元。

{A}.920000

{B}.980000

{C}.900000

{D}.1000000

正確答案：B,

第n題（單項選擇題）（每題0.50分）題目分類：未按章節(jié)分類的

試題（如真題模擬預測題）》單項選擇題》

1975年，（）推出了第一張利率期貨合約一一國民抵押協(xié)會債券期

貨合約。

{A},芝加哥商業(yè)交易所

{B}.芝加哥期貨交易所

{C}.倫敦金屬交易所

{D}.紐約商品交易所

正確答案：B,

第12題（單項選擇題）（每題0.50分）題目分類：未按章節(jié)分類的

試題（如真題模擬預測題）》單項選擇題》

1975年10月20日，C、B、0T推出了歷史上第一張利率期貨合約—

政府國民抵押協(xié)會（GovE、rnmE、ntNA、tionA、IMortgA,gE、A、

ssoC、1A、tion,GNMAO抵押憑證期貨合約，其簡寫為（）。

{A}.COP

{B}.CDR

{C}.C0F

{D}.COE

正確答案：B,

第13題（單項選擇題）（每題0.50分）題目分類：未按章節(jié)分類的

試題（如真題模擬預測題）》單項選擇題》

標準倉單需經(jīng)過（）注冊后方有效。

{A}.倉庫管理公司

{B}.制定結算銀行

{C}.制定交割倉庫

{D}.期貨交易所

正確答案：D,

第14題（單項選擇題）（每題0.50分）題目分類：未按章節(jié)分類的

試題（如真題模擬預測題）》單項選擇題》

根據(jù)資金量的不同，投資者在單個品種上的最大交易資金應控制在總

資本的（）以內(nèi)。

{A}.5%-10%

{B}.10%?20%

{C}.20%?25%

{D}.25%?30%

正確答案：B,

第15題（單項選擇題）（每題0.50分）題目分類：未按章節(jié)分類的

試題（如真題模擬預測題）》單項選擇題》

股票價格指數(shù)與經(jīng)濟周期變動的關系是（）o

{A}.股票價格指數(shù)先于經(jīng)濟周期的變動而變動

{B},股票價格指數(shù)與經(jīng)濟周期同步變動

{C}.股票價格指數(shù)落后于經(jīng)濟周期的變動

{D}.股票價格指數(shù)與經(jīng)濟周期變動無關

正確答案：A,

第16題（單項選擇題）（每題0.50分）題目分類：未按章節(jié)分類的

試題（如真題模擬預測題）》單項選擇題》

關于我國三家商品期貨交易所結算制度的說法，正確的是（）o

{A},交易所會員既是交易會員也是結算會員

{B}.區(qū)分結算會員與非結算會員

{C}.設立獨立的結算機構

{D}.期貨交易所直接對所有客戶進行結算

正確答案：A,

第17題（單項選擇題）（每題0.50分）題目分類：未按章節(jié)分類的

試題（如真題模擬預測題）》單項選擇題》

滬深300股指期權仿真交易合約最后交易日的交易時間是（）。

{A}.900-1130,1300-1515

{B}.915-1130,1300-1500

{C}.930-1130,1300-1500

{D}.915-1130,1300-1515

正確答案：B,

第18題（單項選擇題）（每題0.50分）題目分類：未按章節(jié)分類的

試題（如真題模擬預測題）》單項選擇題》

某執(zhí)行價格為1280美分的大豆期貨看漲期權，當標的大豆期貨合約

市場價格為1300美分時，該期權為（）期權。

{A}.實值

{B}.虛值

{C}.美式

{D},歐式

正確答案：A,

第19題（單項選擇題）（每題0.50分）題目分類：未按章節(jié)分類的

試題（如真題模擬預測題）》單項選擇題》

目前在我國，某一品種某一月份合約的限倉數(shù)額規(guī)定描述正確的是

（）o

{A}.限倉數(shù)額根據(jù)價格變動情況而定

{B}.限倉數(shù)額與交割月份遠近無關

{C}.交割月份越遠的合約限倉數(shù)額越小

{D},進入交割月份的合約限倉數(shù)額最小

正確答案：D,

第20題（單項選擇題）（每題0.50分）題目分類：未按章節(jié)分類的

試題（如真題模擬預測題）》單項選擇題》

期貨合約與遠期現(xiàn)貨合約的根本區(qū)別在于（）o

{A},期貨合約是標準化合約

{B}.期貨合約具有避險功能

{C}.期貨合約價格連續(xù)變動

{D}.期貨合約確定了交割月份

正確答案：A,

第21題（單項選擇題）（每題0.50分）題目分類：未按章節(jié)分類的

試題（如真題模擬預測題）》單項選擇題》

期貨會員的結算準備金（）時，該期貨結算結果即被視為期貨交易

所向會員發(fā)出的追加保證金通知。

{A}.低于最低余額

{B}.高于最低余額

{C}.等于最低余額

{D}.為零

正確答案：A,

第22題（單項選擇題）（每題0.50分）題目分類：未按章節(jié)分類的

試題（如真題模擬預測題）》單項選擇題》

期貨市場高風險的主要原因是（）o

{A}.價格波動

{B},非理性投機

{C}.杠桿效應

{D}.對沖機制

正確答案：C,

第23題（單項選擇題）（每題0.50分）題目分類：未按章節(jié)分類的

試題（如真題模擬預測題）》單項選擇題》

強行平倉制度實施的特點（）o

{A},避免會員（客戶）賬戶損失擴大，防止風險擴散

{B}.加大會員（客戶）賬戶損失擴大，加快風險擴散

{C}.避免會員（客戶）賬戶損失擴大，加快風險擴散

{D}.加大會員（客戶）賬戶損失擴大，防止風險擴散

正確答案：A,

第24題（單項選擇題）（每題0.50分）題目分類：未按章節(jié)分類的

試題（如真題模擬預測題）》單項選擇題》

我國大連商品交易所期貨合約交易時間是（）o

{A}.交易日的930?1130,1330?1500

{B}.交易日的900?1130,1330-1500

{C},交易日的900?1130,1300~1500

{D}.交易日的930?1130,1300-1500

正確答案：B,

第25題（單項選擇題）（每題0.50分）題目分類：未按章節(jié)分類的

試題（如真題模擬預測題）》單項選擇題》

我國期貨交易所的會員資格審查機構是（）o

{A},期貨交易所

{B}.中國期貨業(yè)協(xié)會

{C}.中國證監(jiān)會地方派出機構

{D}.中國證監(jiān)會

正確答案：A,

第26題（單項選擇題）（每題0.50分）題目分類：未按章節(jié)分類的

試題（如真題模擬預測題）》單項選擇題》

我國線型低密度聚乙烯期貨合約的交割月份是（）o

{A}.1、3、5、7、9、11月

{B}.1-12月

{C}.2、4、6、8、10、12月

{D}.1、3、5、7、8、9、11、12月

正確答案：B,

第27題（單項選擇題）（每題0.50分）題目分類：未按章節(jié)分類的

試題（如真題模擬預測題）》單項選擇題》

下列關于期貨交易杠桿效應的描述中，正確的是（）o

{A}.保證金比率越低，期貨交易的杠桿效應越大

{B}.保證金比率越低，期貨交易的杠桿效應越小

{C}.保證金比率越低，期貨交易的杠桿效應越不確定

{D}.保證金比率越低，期貨交易的杠桿效應越穩(wěn)定

正確答案：A,

第28題（單項選擇題）（每題0.50分）題目分類：未按章節(jié)分類的

試題（如真題模擬預測題）》單項選擇題》

下列選項中，其盈虧狀態(tài)與性線盈虧狀態(tài)有本質(zhì)區(qū)別的是（）o

{A}.證券交易

{B}.期貨交易

{C}.遠期交易

{D}.期權交易

正確答案:D,

第29題（單項選擇題）（每題0.50分）題目分類：未按章節(jié)分類的

試題（如真題模擬預測題）》單項選擇題》

現(xiàn)代意義上的結算機構的產(chǎn)生地是（）o

{A},美國芝加哥

{B}.英國倫敦

{C}.法國巴黎

{D}.日本東京

正確答案：A,

第30題（單項選擇題）（每題0.50分）題目分類：未按章節(jié)分類的

試題（如真題模擬預測題）》單項選擇題》

一般情況下，同一種商品在期貨市場和現(xiàn)貨市場上的價格變動趨勢

（）o

{A}.相反

⑻.相同

{C}.相同而且價格之差保持不變

{D}.沒有規(guī)律

正確答案：B,

第31題（單項選擇題）（每題0.50分）題目分類：未按章節(jié)分類的

試題（如真題模擬預測題）》單項選擇題》

在形態(tài)理論中，屬于持續(xù)整理形態(tài)的是（）o

{A}.菱形

{B}.鉆石形

{C}.旗形

{D}.W形

正確答案：C,

第32題（單項選擇題）（每題0.50分）題目分類：未按章節(jié)分類的

試題（如真題模擬預測題）》單項選擇題》

自然人投資者申請開戶時，如其用仿真交易經(jīng)歷申請開戶，那么其股

指期貨仿真交易經(jīng)歷應當至少達到的標準是（）o

{A}.10個交易日，20筆以上的股指期貨仿真交易經(jīng)歷

{B},20個交易日，10筆以上的股指期貨仿真交易經(jīng)歷

{C}.5個交易日，10筆以上的股指期貨仿真交易經(jīng)歷

{D}.10個交易日，10筆以上的股指期貨仿真交易經(jīng)歷

正確答案：A,

第33題（不定項選擇題）（每題1.00分）題目分類：未按章節(jié)分類

的試題（如真題模擬預測題）＞不定項選擇題》

國內(nèi)某證券投資基金在某年6月3日時，其收益率已達到26%,鑒

于后市不太明顯，認為下跌可能性大，為了保持這一業(yè)績到9月，決

定利用滬深300股指期貨實行保值,其股票組合的現(xiàn)值為2.25億元，

并且其股票組合與滬深300指數(shù)的B系數(shù)為0.8,假定6月3日的

現(xiàn)貨指數(shù)為5600點，而9月到期的期貨合約為5700點。該基金為了

使2.25億元的股票組合得到有效保護，需要（）

{A}.賣出131張期貨合約

{B},買入131張期貨合約

{C}.賣出105張期貨合約

{D}.入105張期貨合約

正確答案：C,

第34題（不定項選擇題）（每題1.00分）題目分類：未按章節(jié)分類

的試題（如真題模擬預測題）＞不定項選擇題》

交易者以0.0106（匯率）的價格出售10張在芝加哥商業(yè)交易所集團

上市的執(zhí)行價格為L590的GB、D、/USD,美式看漲期貨期權。則該

交易者的盈虧平衡點為（）

{A}.1.590

{B}.1.6006

{C}.1.5794

{D}.1.6112

正確答案：B,

第35題（不定項選擇題）（每題1.00分）題目分類:未按章節(jié)分類

的試題（如真題模擬預測題）＞不定項選擇題》

某公司購入500噸棉花，價格為14120元/噸，為避免價格風險，該

公司以14200元/噸價格在鄭州商品交易所做套期保值交易，棉花3

個月后交割的期貨合約上做賣出保值并成交。兩個月后，該公司以

12600元/噸的價格將該批棉花賣出，同時以12700元/噸的成交價格

將持有的期貨合約平倉。該公司該筆保值交易的結果為（）元。（其

他費用忽略）

{A}.盈利10000

{B}.虧損12000

{C}.盈利12000

{D}.虧損10000

正確答案：D,

第36題（不定項選擇題）（每題1.00分）題目分類：未按章節(jié)分類

的試題（如真題模擬預測題）＞不定項選擇題》

某股票當前價格為63.95港元，下列以該股票為標的期權中內(nèi)涵價值

最低的是（）

{A}.執(zhí)行價格為64.50港元，權利金為1.00港元的看跌期權

{B}.執(zhí)行價格為67.50港元，權利金為0.81港元的看跌期權

{C}.執(zhí)行價格為67.50港元，權利金為6.48港元的看跌期權

{D}.執(zhí)行價格為60.00港元，權利金為4.53港元的看跌期權

正確答案：D,

第37題（不定項選擇題）（每題1.00分）題目分類：未按章節(jié)分類

的試題（如真題模擬預測題）＞不定項選擇題》

某交易者賣出執(zhí)行價格為540美元/蒲式耳的小麥看漲期權，權利金

為35美元蒲式耳。則該交易者賣出的看漲期權的損益平衡點為（）

美元/蒲式耳。（不考慮交易費用）

{A}.520

{B}.540

{C}.575

{D}.585

正確答案：C,

第38題（不定項選擇題）（每題1.00分）題目分類：未按章節(jié)分類

的試題（如真題模擬預測題）＞不定項選擇題》

某交易者以0.0106（匯率）的價格出售10張在芝加哥商業(yè)交易所集

團上市的執(zhí)行價格為L590的GB、D、/USD、美式看漲期貨期權。則

該交易者的盈虧平衡點為（）o

{A}.1.590

{B}.1.6006

{C}.1.5794

{D}.1.6112

正確答案：B,

第39題（不定項選擇題）（每題1.00分）題目分類：未按章節(jié)分類

的試題（如真題模擬預測題）＞不定項選擇題》

某期貨交易所內(nèi)的執(zhí)行價格為450美分/蒲式耳的玉米看漲和看跌期

權，當標的玉米期貨價格為400美分/蒲式耳時，看跌期權的內(nèi)涵價

值為（）

{A}.看跌期權的內(nèi)涵價值=450+400=850（美分/蒲式耳）

{B}.看跌期權的內(nèi)涵價值=450+0=450（美分/蒲式耳）

{C}.看跌期權的內(nèi)涵價值=450-400=50（美分/蒲式耳）

{D}.看跌期權的內(nèi)涵價值=400-0=400（美分/蒲式耳）

正確答案：C,

第40題（不定項選擇題）（每題1.00分）題目分類：未按章節(jié)分類

的試題（如真題模擬預測題）＞不定項選擇題》

某日，我國菜籽油期貨某合約的結算價為9900元/噸，收盤價為9910

元/噸，若該合約每日交割最大波動限制為正負3%,最小變動價位為

2元/噸，則下一交易菜籽油期貨合約允許的報價范圍為（）元/噸。

{A}.9614^10206

{B}.9613^10207

{C}.9604^10196

{D}.9603^10197

正確答案：C,

第41題（不定項選擇題）（每題1.00分）題目分類：未按章節(jié)分類

的試題（如真題模擬預測題）＞不定項選擇題》

某套利者在9月1日買入10月份的白砂糖期貨合約，同時賣出12月

份白砂糖期貨合約，以上兩份期貨合約的價格分別是3420元/噸和

3520元/噸，到了9月15日，10月份和12月份白砂糖的期貨價格分

別為3690元/噸和3750元/噸，則9月15日的價差為（）

{A}.50元/噸

{B}.60元/噸

{C}.70元/噸

{D}.80元/噸

正確答案：B,

第42題（不定項選擇題）（每題1.00分）題目分類：未按章節(jié)分類

的試題（如真題模擬預測題）＞不定項選擇題》

某新客戶存入保證金50000元，5月7日買入5手大豆合約，成交價

為4000元/噸，結算價為4010元/噸，收盤價為4020元/噸。5月8

日再買入5手大豆合約成交價為4020元/噸，結算價為4040元/噸,

收盤價4030元/噸。5月9日將10手大豆合約全部平倉，成交價為

4050元/噸，則5月9日該客戶的當日結算準備金余額為（）元。（大

豆期貨的交易單位是10噸/手）

{A}.51000

{B}.5400

{C}.54000

{D}.5100

正確答案：C,

第43題（不定項選擇題）（每題1.00分）題目分類：未按章節(jié)分類

的試題（如真題模擬預測題）＞不定項選擇題》

如果投資者在3月份以600點的權利金買入一張執(zhí)行價格為21500點

的5月份恒指看漲期權，同時又以400點的期權價格買入一張執(zhí)行價

格為21500點的5月份恒指看跌期權，其損益平衡點為（）o（不計

交易費用）

{A}.21300點和21700點

{B}.21100點和21900點

{C}.22100點和21100點

{D}.20500點和22500點

正確答案：C,

第44題（多項選擇題）（每題1.00分）題目分類:未按章節(jié)分類的

試題（如真題模擬預測題）＞多項選擇題》

11月8日，次年3月份、5月份和9月份玉米期貨合約價格分別為

2355元/噸、2373元/噸和2425元/噸，套利者預期這三個合約間的

價差都將縮小，（）o

{A}.買入3月玉米期貨合約，同時賣出9月玉米期貨

{B},賣出5月玉米期貨合約，同時買入9月玉米期貨

{C}.買入3月玉米期貨合約，同時賣出5月玉米期貨

{D}.賣出3月玉米期貨合約，同時買入5月玉米期貨

E

正確答案：A,C,

第45題（多項選擇題）（每題1.00分）題目分類：未按章節(jié)分類的

試題（如真題模擬預測題）＞