2024年全國初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險管理考試絕密預(yù)測題（詳細參考解析）

姓名:_________________編號:_________________地區(qū):_________________省市:_________________ 密封線 姓名:_________________編號:_________________地區(qū):_________________省市:_________________ 密封線 密封線 全國初級銀行從業(yè)資格考試重點試題精編注意事項:1.全卷采用機器閱卷，請考生注意書寫規(guī)范；考試時間為120分鐘。2.在作答前，考生請將自己的學(xué)校、姓名、班級、準考證號涂寫在試卷和答題卡規(guī)定位置。

3.部分必須使用2B鉛筆填涂;非選擇題部分必須使用黑色簽字筆書寫，字體工整，筆跡清楚。

4.請按照題號在答題卡上與題目對應(yīng)的答題區(qū)域內(nèi)規(guī)范作答，超出答題區(qū)域書寫的答案無效:在草稿紙、試卷上答題無效。一、選擇題

1、（）是通過專業(yè)數(shù)據(jù)供應(yīng)商所獲得的數(shù)據(jù)，或者從稅務(wù)、海關(guān)、公共服務(wù)提供部門、征信系統(tǒng)等記錄客戶經(jīng)營和消費活動的機構(gòu)獲得的數(shù)據(jù)。A.外部數(shù)據(jù)B.內(nèi)部數(shù)據(jù)C.直接數(shù)據(jù)D.間接數(shù)據(jù)

2、下列屬于外包管理團隊管理內(nèi)容的是()。A.負責(zé)制定外包戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃B.負責(zé)外包活動的日常管理C.定期審閱本機構(gòu)外包活動相關(guān)報告D.確定外包管理團隊職責(zé)，并對其行為進行有效監(jiān)督

3、商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包管理中，下列不屬于資金業(yè)務(wù)操作風(fēng)險成因的是()。A.內(nèi)部控制薄弱，部門及崗位設(shè)置不合理，規(guī)章制度滯后B.電子化建設(shè)緩慢，缺乏相應(yīng)的業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)和風(fēng)險管理系統(tǒng)C.個人信用體系不健全D.風(fēng)險防范意識不足，認為資金交易業(yè)務(wù)主要是市場風(fēng)險，操作風(fēng)險不大

4、關(guān)于管理聲譽風(fēng)險最好的辦法，說法不正確的是()。A.強化全面風(fēng)險管理意識B.改善公司的治理C.預(yù)先做好應(yīng)對聲譽危機的準備D.確保全部風(fēng)險被正確識別、優(yōu)先排序

5、下列關(guān)于信用風(fēng)險監(jiān)測的說法，正確的是（）。A.信用風(fēng)險監(jiān)測是一個靜態(tài)的過程B.信用風(fēng)險監(jiān)測不包括對已發(fā)生風(fēng)險產(chǎn)生的遺留風(fēng)險的識別、分析C.當(dāng)風(fēng)險產(chǎn)生后進行事后處理比在貸后管理過程中監(jiān)測到風(fēng)險并迅速補救對降低風(fēng)險損失的貢獻高D.信用風(fēng)險監(jiān)測要跟蹤已識別風(fēng)險在整個授信周期內(nèi)的發(fā)展變化情況

6、久期分析也稱為持續(xù)期分析或期限彈性分析，是衡量利率變動對銀行()影響的一種方法。A.當(dāng)期收益B.風(fēng)險水平C.資本充足率D.整體經(jīng)濟價值?

7、某銀行2015年貸款按五級分類標準分別是：正常類800億元、關(guān)注類200億元、次級類35億元、可疑類10億元、損失類10億元，一般準備、專項準備、特種準備分別為40億元、15億元和5億元，則該銀行當(dāng)期的不良貸款撥備覆蓋率為()。A.20％B.92％C.109％D.120％

8、生產(chǎn)經(jīng)營單位管理人員的工資和福利費屬于企業(yè)的間接費用。

9、（2018年真題）某公司2008年銷售收入為1億元，銷售成本為8000萬元，2008年期初存貨為450萬元，2008年期末存貨為550萬元，則該公司2008年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為（）天。A.19.8B.18.0C.16.0D.22.5

10、外部審計的側(cè)重點為()。A.財務(wù)報表審計B.信息披露C.風(fēng)險暴露D.市場約束

11、下列關(guān)于違約概率的說法，正確的是（）。A.違約概率是事后檢驗的結(jié)果B.違約頻率可作為內(nèi)部評級的直接依據(jù)C.違約概率和違約頻率通常情況下是相等的D.違約概率和違約頻率不是同一個概念

12、下列關(guān)于商業(yè)銀行評級驗證的表述中，最恰當(dāng)?shù)氖?)。A.驗證本質(zhì)上是證明銀行內(nèi)部評級體系的必要性B.各家銀行所采用的驗證方法應(yīng)當(dāng)統(tǒng)一C.驗證主要由監(jiān)管當(dāng)局負責(zé)D.驗證應(yīng)隨著風(fēng)險管理手段的改進而調(diào)整

13、下列關(guān)于國別風(fēng)險限額和集中度管理的說法，錯誤的是（）。A.經(jīng)濟資本限額的設(shè)定旨在合適地分配及控制某國或地區(qū)所使用的經(jīng)濟資本B.國別風(fēng)險敞口限額考慮風(fēng)險轉(zhuǎn)移后的最終風(fēng)險敞口，即凈敞口限額C.國別限額依據(jù)國別風(fēng)險、業(yè)務(wù)機會兩個因素確定D.敞口限額的設(shè)定旨在控制某國家或地區(qū)敞口的持有量，以防止頭寸過分集中于某國家或地區(qū)

14、()是一種多因素分析方法，結(jié)合設(shè)定的各種可能情景的發(fā)生概率，研究多種因素同時作用時可能產(chǎn)生的影響。A.久期分析B.缺口分析C.敏感分析D.情景分析

15、下列不屬于金融風(fēng)險可能造成的損失的是()。A.預(yù)期損失B.非預(yù)期損失C.災(zāi)難性損失D.非災(zāi)難性損失

16、下列方法中不適用于計量商業(yè)銀行賬戶利率風(fēng)險的是()。A.久期分析B.敏感性分析C.內(nèi)部評級法D.缺口分析

17、假設(shè)目前收益率曲線是向上傾斜的，如果預(yù)期收益率曲線保持不變，則以下四種策略中，最適合理性投資者的是（）。A.買入期限較短的金融產(chǎn)品B.買入期限較長的金融產(chǎn)品C.買入期限較短的金融產(chǎn)品，賣出期限較長的金融產(chǎn)品D.賣出期限較長的金融產(chǎn)品

18、關(guān)于資產(chǎn)證券化，下列說法正確的是()。A.具有將缺乏流動性的貸款資產(chǎn)轉(zhuǎn)化成具有流動性的證券的特點B.在某種程度上，資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的屬性是由其標的屬性決定的C.有利于分散信用風(fēng)險，改善資產(chǎn)質(zhì)量D.以上都正確

19、AMA是指()A.標準法B.基本指標法C.高級計量法D.流程分析法

20、已知A項目的投資半年收益率為5%,B項目的年收益率為7%,C項目的季度收益率為3%，那么三個項目的年收益排序為()。A.A＞B＞CB.A＞C＞BC.C＞A＞BD.B＞A＞C

21、下列不屬于審慎經(jīng)營類指標的是()。A.資本充足率B.成本收入比C.大額風(fēng)險集中度D.不良貸款撥備覆蓋率

22、建設(shè)市場風(fēng)險管理體系的關(guān)鍵是（）。A.市場風(fēng)險管理部門相對于財務(wù)部門的獨立性B.市場風(fēng)險管理部門相對于財務(wù)部門的關(guān)聯(lián)性C.市場風(fēng)險管理部門相對于業(yè)務(wù)經(jīng)營部門的獨立性D.市場風(fēng)險管理部門相對于業(yè)務(wù)經(jīng)營部門的關(guān)聯(lián)性

23、某商業(yè)銀行董事會明確定位本銀行為一家積極進取、以利潤最大化為首要經(jīng)營目標的銀行。2002-2007年間，其貨款主要投向房地產(chǎn)行業(yè)，資金交易業(yè)務(wù)主要集中于高收益的次級債券。2008年受金融危機的沖擊，該銀行面臨嚴重的流動性風(fēng)險。經(jīng)分析可確認，該銀行面臨的流動性風(fēng)險是其（）長期積聚、惡化的綜合作用結(jié)果。A.信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險B.聲譽風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險C.市場風(fēng)險、戰(zhàn)略風(fēng)險和操作風(fēng)險D.信用風(fēng)險、聲譽風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險

24、風(fēng)險報告的主要職責(zé)不包括（）。A.保障風(fēng)險管理信息及時、準確地向上級或者同級的風(fēng)險管理部門、外部監(jiān)管部門、投資者報告B.利用內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部事件、活動、狀況的信息，為商業(yè)銀行風(fēng)險管理和目標實施提供支持C.告訴員工在實施和支持全面風(fēng)險管理中的角色和職責(zé)D.使風(fēng)險信息在業(yè)務(wù)部門、流程和職能單元之間相互獨立

25、對于戰(zhàn)略風(fēng)險管理的理解，錯誤的是()。A.經(jīng)濟資本配置是戰(zhàn)略風(fēng)險管理的一個重要工具B.董事會和高級管理層負責(zé)制定商業(yè)銀行最高級別的戰(zhàn)略規(guī)劃C.戰(zhàn)略風(fēng)險一經(jīng)批準不得更改D.在評估戰(zhàn)略風(fēng)險時，應(yīng)當(dāng)首先由商業(yè)銀行內(nèi)部具有豐富經(jīng)驗的專家負責(zé)審核一些技術(shù)性較強的假設(shè)條件

26、如果銀行的總資產(chǎn)為200億元，總存款為120億元，核心存款為60億元，應(yīng)收存款為25億元，現(xiàn)金頭寸為10億元，總負債為220億元，則該銀行核心存款比例屬于()。A.0.125B.0.25C.0.3D.0.5

27、在進行風(fēng)險與控制自我評估工作時，應(yīng)以操作風(fēng)險管理薄弱或者風(fēng)險易發(fā)、高發(fā)環(huán)節(jié)為主，即自我評估工作要堅持（）原則。A.重要性B.準確性C.系統(tǒng)性D.動態(tài)性

28、操作風(fēng)險資本計量下新標準法計算業(yè)務(wù)規(guī)模需要計算的部分不包括（）。A.利息、租賃及股利部分B.服務(wù)部分C.財務(wù)部分D.管理部分

29、下列()不屬于銀監(jiān)會提出的良好銀行監(jiān)管標準。A.高效、節(jié)約地使用一切監(jiān)管資源B.對監(jiān)管者和被監(jiān)管者都是實施嚴格、明確的問責(zé)制C.確保銀行業(yè)金融機構(gòu)不破產(chǎn)D.對各類監(jiān)管設(shè)限做到科學(xué)合理，有所為有所不為，減少一切不必要的限制

30、信用風(fēng)險經(jīng)濟資本是指（）。A.商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)信用風(fēng)險資產(chǎn)的非預(yù)期損失和預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金B(yǎng).商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)信用風(fēng)險資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金C.商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)信用風(fēng)險資產(chǎn)的預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金D.以上都不對

31、商業(yè)銀行有效防范和控制操作風(fēng)險的前提是（）。A.建立完善的公司治理結(jié)構(gòu)B.建立完善內(nèi)部控制體制C.加強外部監(jiān)管體制建設(shè)D.以上都不是

32、流動性應(yīng)急計劃主要包括()和彌補現(xiàn)金流量不足的工作程序。A.提高流動性管理的預(yù)見性B.建立多層級的流動性屏障C.通過金融市場控制風(fēng)險D.危機處理方案

33、噪聲用聲級計測定選點在房間中心離地面高度（）m處測定。A.1B.1.2C.1.5D.2

34、在一國經(jīng)濟過度繁榮時，最有可能采取的政策是()。A.擴張性財政政策，抑制通貨膨脹B.擴張性財政政策，防止通貨膨脹C.緊縮性財政政策，抑制通貨膨脹D.緊縮性財政政策，防止通貨膨脹

35、在工程量清單計價中，分部分項工程綜合單價的組成包括（）。A.人工費+材料費+施工機械使用費+規(guī)費+企業(yè)管理費B.人工費+材料費+施工機械使用費+稅金+企業(yè)管理費C.人工費+材料費十施工機械使用費+規(guī)費一+利潤D.人工費+材料費+施工機械使用費+利潤+企業(yè)管理費

36、某銀行2008年初關(guān)注類貸款余額為4000億元，其中在2008年末轉(zhuǎn)為次級類、可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元，期間關(guān)注類貸款因回收減少了500億元，則關(guān)注類貸款遷徙率為（）。A.12.5%B.15.0%C.17.1%D.11.3%

37、“未按審批時所附的限制性條款發(fā)放貸款”屬于（）業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)可能出現(xiàn)的違規(guī)事項。A.貸前調(diào)查B.信貸審查C.信貸審批D.貸款發(fā)放

38、關(guān)于地址變更登記中的地址的描述，下列說法錯誤的是（）。A.住所依法只能有一個B.經(jīng)常性是指連續(xù)居住五年以上的住宅C.如無相反證明，戶籍登記的住址即為經(jīng)常居住地D.漁民和海員住在船舶上，船舶不具有固定性，因而不能以船舶為住所，而必須以船籍地為住所

39、多種信用風(fēng)險組合模型被廣泛應(yīng)用于國際銀行業(yè)中，其中（）直接將轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關(guān)系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉(zhuǎn)移概率的變化，得出模型的一系列參數(shù)值。A.CreditMetrics模型B.CreditPortfolioView模型C.CreditRisk+模型D.KMV模型

40、（2018年真題）某私營企業(yè)于2008年1月1日從某銀行獲得一筆3年期1000萬元的抵押貸款，2008年12月30日，由于該企業(yè)財務(wù)狀況惡化，出現(xiàn)了拖欠利息超過90天的違約行為。為降低損失，該銀行與企業(yè)磋商進行貸款重組，則下述重組措施中最不可行的是（）。A.將該筆貸款期限延長半年B.給予企業(yè)10％的利率優(yōu)惠C.允許企業(yè)貸款到期后一次性還本付息D.要求企業(yè)增加其董事長個人住房作為抵押品

41、合同工期指（）。A.在平均建設(shè)管理水平、施工工藝和機械裝備水平及正常的建設(shè)條件（自然的、社會經(jīng)濟的）下，工程從開工到竣工所經(jīng)歷的時間B.根據(jù)項目方案具體的工藝、組織和管理等方面情況，排定網(wǎng)絡(luò)計劃后，根據(jù)網(wǎng)絡(luò)計劃所計算出的工期C.指業(yè)主與承包商簽訂的合同中確定的承包商完成所承包項目的工期，也即業(yè)主對項目工期的期望D.指工程從開工至竣工所經(jīng)歷的時間

42、市場準入是指監(jiān)管部門采取行政許可手段審查、批準市場主體可以進入某一領(lǐng)域并從事相關(guān)活動的機制。A.人力資源B.資質(zhì)等級C.成本管理D.管理層素質(zhì)

43、（2020年真題）商業(yè)銀行內(nèi)部模型的返回檢驗是用風(fēng)險價值數(shù)據(jù)與（）進行比較。A.壓力測試結(jié)果B.市場風(fēng)險資本要求C.壓力風(fēng)險價值D.每日損益

44、在評估基準日，自愿的買賣雙方在知情、謹慎、非強迫的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價值是（）。A.名義價值B.實際價值C.公允價值D.市場價值

45、某1年期零息債券的年收益率為16.7%，假設(shè)債務(wù)人違約后，回收率為零，若1年期的無風(fēng)險年收益率為5%，則根據(jù)KPMG風(fēng)險中性定價模型得到上述債券在1年內(nèi)的違約概率為（）。A.0.05B.0.11C.0.15D.0.20

46、不良貸款率的公式是（）。A.(可疑類貸款+損失類貸款)/各項貸款余額×100％B.(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)/各項貸款余額×100％C.(正常類貸款+關(guān)注類貸款+次級類貸款)/各項貸款余額×100％D.(關(guān)注類貸款+次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)/各項貸款余額×100％

47、申請人向土地登記機關(guān)申請土地登記，應(yīng)當(dāng)提交的文件資料不包括（）。A.土地登記申請書B.申請人身份證明C.地上附著物權(quán)屬證明D.土地利用現(xiàn)狀證明

48、下列選項中，不屬于銀行監(jiān)管的方法的是（）。A.監(jiān)督檢查B.市場退出C.資本監(jiān)管D.市場準入

49、操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)收集指操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)(包括損失事件信息和會計記錄中確認的財務(wù)影響)的搜集、匯總、監(jiān)控、分析和報告工作。商業(yè)銀行對操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)的收集應(yīng)遵循如下原則，其中，“對操作風(fēng)險損失進行確認時，要保持必要的謹慎，應(yīng)進行客觀、公允統(tǒng)計，準確計量損失金額，不得出現(xiàn)多計或少計操作風(fēng)險損失的情況”屬于以下（）原則。A.準確性B.重要性C.謹慎性D.全面性

50、下列關(guān)于違約概率說法錯誤的是（）。A.違約概率是指借款人在未來一定時期內(nèi)發(fā)生違約的可能性B.《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評級1年期違約概率與0.03％中的較高者C.計算違約概率的1年期限與財務(wù)報表周期以及內(nèi)部評級的最長時間完全一致D.違約概率與違約頻率不是同一個概念二、多選題

51、操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)的收集步驟不包括（）。A.損失事件評估B.損失事件識別C.損失事件填報D.損失金額確定

52、在風(fēng)險偏好設(shè)置與實施過程中，需要注意的問題不包括()。A.向業(yè)務(wù)條線和分支機構(gòu)傳導(dǎo)B.將風(fēng)險偏好與戰(zhàn)略規(guī)劃有機結(jié)合C.充分考慮相關(guān)利益者的期望D.加強自我約束，確定風(fēng)險偏好

53、商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理部門采用回收現(xiàn)金流法計算某個債項的違約損失率時，若該債項的回收總金額為1.04億元，回收總成本為0.44億元，違約風(fēng)險暴露為1.2億元，則該債項的違約損失率為()。A.50%B.86.67%C.36.67%D.42.31%

54、A銀行的總資產(chǎn)為800億元，總負債為600億元，核心存款為200億元，應(yīng)收存款為40億元，現(xiàn)金頭寸為160億元，則該銀行的現(xiàn)金頭寸指標等于()。A.0.05B.0.2C.0.25D.0.5

55、金融資產(chǎn)價格和商品價格的波動給商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸、表外頭寸造成損失的風(fēng)險是()。A.信用風(fēng)險B.市場風(fēng)險C.操作風(fēng)險D.流動性風(fēng)險

56、下列對于久期公式的理解，不正確的是（）。A.久期是對金融工具的利率敏感程度或利率彈性的直接衡量B.收益率與價格反向變動C.價格變動的程度與久期的長短有關(guān)D.久期越長價格的變動幅度越小

57、商業(yè)銀行風(fēng)險管理模式經(jīng)歷的階段不包括()。A.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式B.負債風(fēng)險管理模式C.綜合風(fēng)險管理模式D.全面風(fēng)險管理模式

58、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)定期對因資產(chǎn)、負債及表外項目變化所產(chǎn)生的現(xiàn)金流量及期限變化進行預(yù)測和分析，力圖準確判斷未來特定時段的資金凈需求的是()A.流動性風(fēng)險預(yù)警B.壓力測試C.情景分析D.流動性風(fēng)險管理

59、違約的定義是()的重要定義。A.權(quán)重法B.債項評級C.經(jīng)濟資本管理D.內(nèi)部評級法

60、（2019年真題）杠桿率監(jiān)管覆蓋了表外資產(chǎn)，彌補了（）資本監(jiān)管下表外資產(chǎn)風(fēng)險計提不足的問題。A.巴塞爾協(xié)議ⅡB.巴塞爾協(xié)議ⅠC.巴塞爾協(xié)議ⅢD.巴塞爾協(xié)議框架的改進（巴塞爾協(xié)議2.5）

61、信用評分模型的關(guān)鍵在于()。A.辨別分析技術(shù)的運用B.特征變量當(dāng)前市場數(shù)據(jù)的收集C.特征變量的選擇和各自權(quán)重的確定D.同一信用等級下所有借款人違約概率的確定

62、債務(wù)人因所在國發(fā)生政治沖突、政權(quán)更替、戰(zhàn)爭等情形，或者債務(wù)人資產(chǎn)被國有化或被征用等情形而承受的風(fēng)險指的是()。A.間接國別風(fēng)險B.主權(quán)風(fēng)險C.政治風(fēng)險D.宏觀經(jīng)濟風(fēng)險

63、（2019年真題）假設(shè)某股票1個月后的股價增長率服從均值為2％、方差為0．01％的正態(tài)分布，則1個月后該股票的股價增長率落在（）區(qū)間內(nèi)的概率約為68％。A.（1％，3％）B.（0.4％，0.6％）C.（1.99％，2.01％）D.（1.98％，2.02％）

64、抵押權(quán)證和房產(chǎn)證丟失屬于操作風(fēng)險內(nèi)部流程中的(?)。A.文件／合同缺陷B.財務(wù)／會計錯誤C.結(jié)算／支付錯誤D.產(chǎn)品設(shè)計缺陷

65、（）應(yīng)建立專門的流動性投資組合，主要配置流動性最好的國債。A.一級流動性儲備B.二級流動性儲備C.三級流動性儲備D.特級流動性儲備

66、從指標的影響上看，流動性匹配率指標等于加權(quán)資金來源除以加權(quán)資金運用，監(jiān)管要求為不低于（）。A.33.3％B.50％C.75％D.100％

67、巴塞爾委員會將銀行資產(chǎn)按流動性高低分為四類，下列屬于流動性最差的資產(chǎn)的是（）。A.用于抵押的政府債券B.現(xiàn)金C.銀行的房產(chǎn)和子公司的投資D.同業(yè)借款

68、通過多樣化的投資來分散和降低風(fēng)險的策略性選擇屬于()。A.風(fēng)險對沖B.風(fēng)險轉(zhuǎn)移C.風(fēng)險規(guī)避D.風(fēng)險分散

69、（2020年真題）（）可用于對商業(yè)銀行信用風(fēng)險計量模型的事后檢驗。A.違約概率B.貸款不良率C.違約損失率D.違約頻率

70、下列關(guān)于國家風(fēng)險的說法，正確的是（）。A.國家風(fēng)險可以分為政治風(fēng)險、社會風(fēng)險和經(jīng)濟風(fēng)險B.在同一個國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟金融活動也存在國家風(fēng)險C.在國際金融活動中，個人不會遭受因國家風(fēng)險所帶來的損失D.國家風(fēng)險通常是由債權(quán)人所在國家的行為引起的，它超出債務(wù)人的控制范圍

71、（2021年真題）根據(jù)風(fēng)險壓力測試旨在估計出在（）情況下銀行的風(fēng)險承受能力。A.當(dāng)前B.一般C.極端D.過去三年平均

72、與綜合風(fēng)險報告內(nèi)容不同，專項風(fēng)險報告主要是（）。A.轄內(nèi)各類風(fēng)險總體狀況B.風(fēng)險應(yīng)對策略C.對管理范圍的重大風(fēng)險事項進行報告D.加強風(fēng)險管理

73、根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行對交易賬戶頭寸的重估應(yīng)至少()進行一次。A.每月B.每日C.每年D.每周

74、商業(yè)銀行核心競爭力的體現(xiàn)是()。A.吸存放貸能力B.支付中介作用C.貨幣創(chuàng)造能力D.風(fēng)險管理水平能力

75、下列關(guān)于先進的風(fēng)險管理理念，說法不正確的是()。A.風(fēng)險管理的目標是通過主動的風(fēng)險管理過程實現(xiàn)風(fēng)險與收益的平衡B.高風(fēng)險管理水平的企業(yè)控制風(fēng)險與收益的能力強C.商業(yè)銀行風(fēng)險管理的目標是提高承擔(dān)風(fēng)險所帶來的收益D.商業(yè)銀行是僅僅經(jīng)營貨幣的金融機構(gòu)

76、()是根據(jù)針對火災(zāi)險的財險精算原理，對貸款組合違約率進行分析，并假設(shè)在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)。A.CreditMetrics模型B.CreditRisk+模型C.CreditPortfolioVien模型D.CreditMonitor模型

77、假設(shè)某銀行在2012會計年度結(jié)束時，其正常類貸款為30億人民幣，關(guān)注類貸款為15億人民幣，次級類貸款為5億人民幣，可疑類貸款為2億人民幣，損失類貸款為1億人民幣，則其不良貸款率為（）。A.15％B.12％C.45％D.25％

78、商業(yè)銀行管理信息科技運行時，應(yīng)制定有效的變更管理流程，以確保生產(chǎn)環(huán)境的完整性和（）。A.可靠性B.科學(xué)性C.流暢性D.嚴謹性

79、按照《巴塞爾資本協(xié)議》的要求，商業(yè)銀行的核心資本充足率指標不得低于______，資本充足率不得低于______，附屬資本最高不得超過核心資本的______。（）A.4%；8%；90%B.4%；6%；90%C.4%；7%；100%D.4%；8%；100%

80、某商業(yè)銀行2014年貸款總額100億元，貸款應(yīng)提準備4億元，貸款實際計提準備6億元，則該銀行的貸款準備充足率是（）。A.150％B.67％C.60％D.40％

81、下列盈利能力比率公式中錯誤的是（）。A.銷售毛利率=[(銷售收入-銷售成本)/銷售收入]×100％B.總資產(chǎn)收益率=凈利潤/總資產(chǎn)C.銷售凈利率=(凈利潤/銷售收入)×100％D.資產(chǎn)凈利率=凈利潤/[(期初資產(chǎn)總額+期末資產(chǎn)總額)/2]×100％

82、（2021年真題）下列對修正久期描述錯誤的是（）A.修正久期度量的是固定收益產(chǎn)品價格對收益率的一階導(dǎo)數(shù)B.修正久期是對麥考利久期的修正，是麥考利久期/（1+y/m）C.在同等條件下，修正久期越小，抗利率上升風(fēng)險能力較弱D.修正久期衡量的是利率變動引起的固定收益產(chǎn)品價格變動的相對值

83、商業(yè)銀行的貸款平均額和核心存款平均額間的差異構(gòu)成了（）。A．久期缺口B．現(xiàn)金缺口C．融資缺口D．信貸缺口A.見圖AB.見圖BC.見圖CD.見圖D

84、下列關(guān)于杠桿率說法正確的是（）。A.杠桿率=(一級資本-一級資本扣減項)／調(diào)整后的表內(nèi)外資產(chǎn)余額，不低于1％B.杠桿率=(一級資本-一級資本扣減項)／調(diào)整后的表內(nèi)外資產(chǎn)余額，不低于2％C.杠桿率=(一級資本-一級資本扣減項)／調(diào)整后的表內(nèi)外資產(chǎn)余額，不低于4％D.杠桿率=(一級資本-一級資本扣減項)／調(diào)整后的表內(nèi)外資產(chǎn)余額，不低于5％

85、下列關(guān)于核心存款指標的計算，正確的是（）。A．核心存款÷凈資產(chǎn)B．核心存款÷總資產(chǎn)C．核心資產(chǎn)×總資產(chǎn)D．核心資產(chǎn)×凈資產(chǎn)A.見圖AB.見圖BC.見圖CD.見圖D

86、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)（）選取流動性風(fēng)險的評估方法。A.選定某一種方法，便一以貫之地采用B.流動性管理水平高的銀行應(yīng)當(dāng)選用較高級的缺口分析法和久期分析法，管理水平低的銀行應(yīng)當(dāng)選取較初級的流動性指標分析法和現(xiàn)金流分析法C.商業(yè)銀行可以同時采用多種流動性風(fēng)險的評估辦法來評價商業(yè)銀行的流動性狀況D.以上都不對

87、資產(chǎn)證券化風(fēng)險暴露是指商業(yè)銀行因從事資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)而形成的表內(nèi)外風(fēng)險暴露，包括但不限于（）、信用增級、流動性便利、利率或貨幣互換、信用衍生工具和分檔次抵補等。A.不良貸款（次級貸款）證券化和優(yōu)良貸款證券B.存量貸款證券化和增量貸款證券化C.表內(nèi)貸款證券化和表外貸款證券化D.資產(chǎn)支持證券（ABS）和住房抵押貸款證券（MBS）

88、關(guān)于公允價值、名義價值、市場價值，以下說法不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.在市場風(fēng)險計量與監(jiān)測的過程中，更具有實質(zhì)意義的是市場價值和公允價值B.市場價值是指在評估基準日，通過Ih愿交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的未來價值C.與市場價值相比，公允價值的定義更廣、更概括D.在大多數(shù)情況下，市場價值可以代表公允價值

89、特種設(shè)備起重機械，其范圍規(guī)定的額定起重量大于或者等于（）t的升降機；額定起重量大于或者等于（）t，且提升高度大于或者等于（）m的起重機和承重形式固定的電動葫蘆等。A.0.511B.0.522C.0.512D.0.521

90、根據(jù)《中華人民共和國土地管理法》的規(guī)定，中央國家機關(guān)使用的國有土地由（）確定登記發(fā)證。A.國務(wù)院B.縣級人民政府C.省級人民政府D.土地資源管理部門

91、流動性風(fēng)險的()就是分析流動性風(fēng)險的主要來源，從而能夠有針對地進行相關(guān)流動性風(fēng)險的計量與控制。A.識別B.計量C.監(jiān)測D.控制

92、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險計量的表述，不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.銀行在使用量化模型計量風(fēng)險時，可能產(chǎn)生模型風(fēng)險B.風(fēng)險計量可以采取定性、定量及兩者相結(jié)合的方式C.監(jiān)管機構(gòu)鼓勵銀行采用初級方法計量風(fēng)險D.風(fēng)險計量包括對單個風(fēng)險、組合風(fēng)險及銀行整體風(fēng)險的評估

93、下列關(guān)于客戶信用評級的說法，不正確的是（）。A.評價主體是商業(yè)銀行B.評價目標是客戶違約風(fēng)險C.評價結(jié)果是信用等級和違約概率D.評價內(nèi)容是客戶違約后特定債項損失的大小

94、下列不屬于審慎經(jīng)營類指標的是()。A.資本充足率B.成本收入比C.大額風(fēng)險集中度D.不良貸款撥備覆蓋率

95、原始期限在1年以下或原始期限在1年以上但隨時可無條件撤銷的承諾，其信用轉(zhuǎn)換系數(shù)為()。A.100％B.50％C.20％D.0

96、當(dāng)工程質(zhì)量未達到規(guī)定的標準或要求，有十分嚴重的質(zhì)量問題，對結(jié)構(gòu)的使用和安全都將產(chǎn)生重大影響，而又無法通過修補辦法給予糾正時，可以做出（）的決定。A.修補處理B.返工處理C.限制使用D.不做處理

97、（??）是商業(yè)銀行在長期經(jīng)營信貸業(yè)務(wù)、承擔(dān)信用風(fēng)險過程中逐步發(fā)展并完善起來的傳統(tǒng)信用分析方法。A.基本指標法B.標準法C.專家判斷法D.高級計量法

98、下列關(guān)于區(qū)域風(fēng)險限額管理的說法中，正確的是()。A.我國區(qū)域風(fēng)險限額都是作為指導(dǎo)性的彈性限額B.國外銀行一般會對一個國家內(nèi)的某一區(qū)域設(shè)置區(qū)域風(fēng)險限額C.在我國，區(qū)域風(fēng)險限額管理和國家風(fēng)險限額管理基本一致D.我國在一定時期內(nèi)實施區(qū)域風(fēng)險限額管理是有必要的

99、砌體承重結(jié)構(gòu)和框架結(jié)構(gòu)在地基主要受力層范圍內(nèi)的壓實系數(shù)≥0.97。

100、（2018年真題）商業(yè)銀行的（）負責(zé)審查批準信息科技戰(zhàn)略，確保其與銀行的總體業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和重大策略相一致。A.高級管理層B.風(fēng)險管理委員會C.董事會D.外包管理團隊三、判斷題

101、國別限額類型有敞口限額和經(jīng)濟資本限額。（）

102、空間使用權(quán)的取得方式是（）。A.利用招標的方式B.利用拍賣的方式C.不同于土地使用的取得方式D.同于土地使用權(quán)的取得方式

103、地下工程防水等級分為四級，其中（）級防水要求最高。A.1B.2C.3D.4

104、安全技術(shù)交底活動要形成交底記錄，記錄要有參加交底活動的（）的簽字，記錄由項目部專職安全員整理歸檔。A.工程監(jiān)理B.項目經(jīng)理C.全部人員D.90%以上人員

105、工程建設(shè)中，直接涉及工程質(zhì)量、安全、環(huán)境保護和人身健康的標準屬于是（）。A.強制性標準B.推薦性標準C.企業(yè)技術(shù)標準D.企業(yè)管理標準

106、下列選項中屬于相鄰關(guān)系的主體的是（）。A.動產(chǎn)經(jīng)營權(quán)人B.不動產(chǎn)所有人C.動產(chǎn)承租人D.動產(chǎn)借用人

107、對下列事項行政復(fù)議機關(guān)可進行調(diào)解的有：（）A.行政賠償糾紛B.行政補償糾紛C.行政裁決D.行政確認

108、經(jīng)過物理（淬火）或化學(xué)（離子交換）鋼化處理的玻璃，可使玻璃表面層產(chǎn)生參與壓縮應(yīng)力，而使玻璃的抗折強度、抗沖擊性、熱穩(wěn)定性大幅提高。

109、甲建筑設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)將乙施工單位訂購的價值10萬元的某設(shè)備錯發(fā)給了丙施工單位，幾天后，甲索回該設(shè)備并交付給乙，乙因丙曾使用過該設(shè)備造成部分磨損而要求甲減少價款1萬元。下列關(guān)于本案中債的性質(zhì)的說法，正確的有（）。A.甲錯發(fā)設(shè)備給丙屬于無因管理之債B.丙接收了甲錯發(fā)的設(shè)備屬于不當(dāng)?shù)美畟鵆.乙向甲支付設(shè)備款屬于合同之債D.甲向乙少收1萬元貨款屬于侵權(quán)之債E.丙擅自使用該設(shè)備對乙應(yīng)承擔(dān)侵權(quán)之債

110、為有效規(guī)避和緩釋業(yè)務(wù)所涉國別風(fēng)險，應(yīng)在合同中減少保護條款。（）

111、土地承包經(jīng)營權(quán)是（）。A.他物權(quán)B.主物權(quán)C.擔(dān)保物權(quán)D.用益物權(quán)E.限制物權(quán)

112、民事行為能力是指（）以自己的行為享有民事權(quán)利。承擔(dān)民事義務(wù)的能力。A.合同雙方B.當(dāng)事人C.民事主體D.有效合同方

113、在民法中，以下財產(chǎn)所有權(quán)的取得方式中，屬于繼受取得的是（）。A.以所有的意思占有無主財產(chǎn)B.互易財物C.沒收財產(chǎn)D.收取孳息

114、巴塞爾委員會認為操作風(fēng)險應(yīng)當(dāng)包括法律風(fēng)險和聲譽風(fēng)險。()

115、下列關(guān)于劃撥國有土地使用權(quán)的抵押的說法，不正確的是（）。A.必須領(lǐng)有國有土地使用證B.具有合法的地上建筑物、其他附著物產(chǎn)權(quán)證明C.原土地使用者不受限制D.原土地使用者為公司、企業(yè)、其他經(jīng)濟組織和個人

116、計量檢驗是在抽樣檢驗的樣本中，對每一個體測量其某個定量特性的檢查方法。（）

117、國家所有的土地由（）代表國家行使。A.國務(wù)院B.國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理機構(gòu)C.國土資源管理局D.國家土地局

118、明龍骨吊頂、飾面材料與龍骨的搭接寬度應(yīng)大于龍骨受力面寬（）。A.1/3B.1/2C.2/3D.3/4

119、施工項目信息管理實質(zhì)上是進行有計劃地（）應(yīng)用各類各專業(yè)信息等一系列工作的總和。A.收集B.處理C.存儲D.傳遞E.殺毒

120、（）是人力資源管理的第一環(huán)節(jié)。A.招聘B.使用C.開發(fā)D.培訓(xùn)

參考答案與解析

1、答案：A本題解析：風(fēng)險管理信息系統(tǒng)需要從很多來源收集海量的數(shù)據(jù)和信息，除非采用大規(guī)模的自動化處理技術(shù)，否則對海量數(shù)據(jù)信息進行有效管理和控制是無法想象的。需要收集的風(fēng)險信息/數(shù)據(jù)通常分為：(1)內(nèi)部數(shù)據(jù)，是從各個業(yè)務(wù)系統(tǒng)中抽取的、與風(fēng)險管理相關(guān)的數(shù)據(jù)信息；(2)外部數(shù)據(jù)，是通過專業(yè)數(shù)據(jù)供應(yīng)商所獲得的數(shù)據(jù)，或者從稅務(wù)、海關(guān)、公共服務(wù)提供部門、征信系統(tǒng)等記錄客戶經(jīng)營和消費活動的機構(gòu)獲得的數(shù)據(jù)?？键c：風(fēng)險管理IT系統(tǒng)

2、答案：B本題解析：外包管理團隊的管理內(nèi)容包括：(1)負責(zé)執(zhí)行外包風(fēng)險管理的政策、操作流程和內(nèi)控制度。(2)負責(zé)外包活動的日常管理，包括盡職調(diào)查、合同執(zhí)行隋況的監(jiān)督及風(fēng)險狀況的監(jiān)督。(3)向高級管理層提出有關(guān)外包活動發(fā)展和風(fēng)險管控的意見和建議。(4)在發(fā)現(xiàn)外包服務(wù)提供商業(yè)的業(yè)務(wù)活動存在缺陷時，采取及時有效的措施。

3、答案：C本題解析：資金業(yè)務(wù)操作風(fēng)險的成因包括：(1)風(fēng)險防范意識不足，認為資金交易業(yè)務(wù)主要是市場風(fēng)險，操作風(fēng)險不大。(2)內(nèi)部控制薄弱，部門及崗位設(shè)置不合理，規(guī)章制度滯后。(3)電子化建設(shè)緩慢，缺乏相應(yīng)的業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)和風(fēng)險管理系統(tǒng)等。

4、答案：D本題解析：聲譽風(fēng)險是商業(yè)銀行所有的利益持有者通過持續(xù)努力、長期信任建立的寶貴的無形資產(chǎn)。管理聲譽風(fēng)險的最好辦法是：強化全面風(fēng)險管理意識，改善公司治理和內(nèi)部控制，預(yù)先做好應(yīng)對聲譽危機的準備，確保其他主要風(fēng)險被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理。

5、答案：D本題解析：。對信用風(fēng)險監(jiān)測相關(guān)知識點的考查。信用風(fēng)險監(jiān)測是一個動態(tài)、連續(xù)的過程，通常包括兩個層面：一是跟蹤已識別風(fēng)險的發(fā)展變化情況，包括在整個授信周期內(nèi)；二是根據(jù)風(fēng)險的變化情況及時調(diào)整風(fēng)險應(yīng)對計劃，并對已發(fā)生的風(fēng)險及其產(chǎn)生的遺留風(fēng)險和新增風(fēng)險及時識別、分析，以便采取適當(dāng)?shù)膽?yīng)對措施。在貸后管理過程中監(jiān)測到風(fēng)險并迅速補救，對降低風(fēng)險損失的貢獻度為25%?30%;而當(dāng)風(fēng)險產(chǎn)生后才進行事后處理，其效力則低于20%。

6、答案：D本題解析：久期分析也稱為持續(xù)期分析或期限彈性分析，是衡量利率變動對銀行整體經(jīng)濟價值的影響的一種方法。?考點?市場風(fēng)險計量方法?

7、答案：C本題解析：不良貸款撥備覆蓋率=(一般準備+專項準備+特種準備)／(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)=(40+15+5)／(35+10+10)×100％=109％。

8、答案：正確本題解析：間接費用包括企業(yè)內(nèi)部的各生產(chǎn)經(jīng)營單位為組織和管理生產(chǎn)所發(fā)生的各種費用。例如生產(chǎn)經(jīng)營單位管理人員的工資和福利費屬于企業(yè)的間接費用。

9、答案：D本題解析：存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)=360／存貨周轉(zhuǎn)率=360／{產(chǎn)品銷售成本／[（期初存貨+期末存貨）／2]}-180×（期初存貨+期末存貨）／產(chǎn)品銷售成本=180×（450+550）／8000=21.5（天）。

10、答案：A本題解析：通常情況下，外部審計則側(cè)重于財務(wù)報表審計，關(guān)注財務(wù)信息的完整性、準確性、可靠性。

11、答案：D本題解析：。A選項違約頻率是事后檢驗的結(jié)果，而違約概率是分析模型作出的事前預(yù)測，兩者存在本質(zhì)的區(qū)別；B選項違約頻率可用于對計量模型的返回檢驗，但不能作為內(nèi)部評級的直接依據(jù)；C選項違約概率和違約頻率通常情況下是不相等的，兩者之間的對比分析是事后檢驗的一項重要內(nèi)容。

12、答案：D本題解析：對銀行內(nèi)部評級進行驗證，目的是提高評級體系的可信度與穩(wěn)健性；各家銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)自己的具體情況制定評級系統(tǒng)；驗證主要由商業(yè)銀行負責(zé)，監(jiān)管當(dāng)局負責(zé)評估。

13、答案：C本題解析：C項，國別限額可依據(jù)國別風(fēng)險、業(yè)務(wù)機會和國家（地區(qū)）重要性三個因素確定。

14、答案：D本題解析：這是情景分析的定義。

15、答案：D本題解析：在實踐中，通常將金融風(fēng)險可能造成的損失分為預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失三大類。

16、答案：C本題解析：適用于計量利率風(fēng)險的方法同樣適用于計量銀行賬戶利率風(fēng)險，常用方法包括但不限于缺口分析、久期分析、敏感性分析、情景模擬等。

17、答案：B本題解析：假設(shè)目前收益率曲線向上傾斜，如果預(yù)期收益率曲線基本維持不變，則可以買入期限較長的金融產(chǎn)品。B項正確。故本題選B。

18、答案：D本題解析：信用資產(chǎn)證券化具有將缺乏流動性的貸款資產(chǎn)轉(zhuǎn)化成具有流動性的證券的特點，有利于分散信用風(fēng)險，改善資產(chǎn)質(zhì)量。在某種程度上，資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的屬性是由其標的屬性決定的。

19、答案：C本題解析：高級計量法(AdvancedMeasurementApproach,AMA)，是銀行根據(jù)本行業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和產(chǎn)品復(fù)雜程度以及風(fēng)險管理水平，基于內(nèi)部損失數(shù)據(jù)、外部損失數(shù)據(jù)、情景分析、業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境和內(nèi)部控制因素，建立操作風(fēng)險計量模型以計算本行操作風(fēng)險監(jiān)管資本的方法。

20、答案：C本題解析：A項目的年收益率=(1+5%)2-1=0.1025，即10.25%；C項目的年收益率=(1+3%)4-1≈0.1255，即12.55%.12.55%＞10.25%＞7%，即C＞A＞B。

21、答案：B本題解析：審慎經(jīng)營類指標包括資本充足率、大額風(fēng)險集中度和不良貸款拔備覆蓋率。

22、答案：C本題解析：市場風(fēng)險管理部門相對于業(yè)務(wù)經(jīng)營部門的獨立性是建設(shè)市場風(fēng)險管理體系的關(guān)鍵。

23、答案：A本題解析：本題中，“其資金交易業(yè)務(wù)主要集中于高收益的次級債券”屬于信用風(fēng)險；“2008年起因受到金融危機的沖擊”屬于市場風(fēng)險：“明確定位本恨行為一家積極進取、以利潤最大化為首要經(jīng)營目標的恨行”屬于戰(zhàn)略風(fēng)險。

24、答案：D本題解析：。D選項應(yīng)為使員工在業(yè)務(wù)部門、流程和職能單元之間分享風(fēng)險信息。風(fēng)險報告的主要職責(zé)還包括：①保證對有效全面風(fēng)險管理的重要性和相關(guān)性的清醒認識；②傳遞商業(yè)銀行的風(fēng)險偏好和風(fēng)險容忍度；③實施并支持一致的風(fēng)險語言/術(shù)語。

25、答案：C本題解析：經(jīng)濟資本配置是戰(zhàn)略風(fēng)險管理的一個重要工具．利用經(jīng)濟資本配置，可以有效控制每個業(yè)務(wù)領(lǐng)域所承受的風(fēng)險規(guī)模，所以A項正確；董事會和高級管理層負責(zé)制定商業(yè)銀行最高級別的戰(zhàn)略規(guī)劃，并將其作為商業(yè)銀行未來發(fā)展的行動指南，所以B項正確；戰(zhàn)略風(fēng)險一經(jīng)批準，并不意味著戰(zhàn)略規(guī)劃因此長期不變，相反戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)定期審核或修正，所以C項錯誤；在評估戰(zhàn)略風(fēng)險時，應(yīng)當(dāng)首先由商業(yè)銀行內(nèi)部具有豐富經(jīng)驗的專家負責(zé)審核一些技術(shù)性較強的假設(shè)條件，所以D項正確。

26、答案：C本題解析：核心存款比例=核心存款/總資產(chǎn)=0.3。

27、答案：A本題解析：自評工作要堅持的原則有：①全面性；②及時性；③客觀性；④前瞻性；⑤重要性，自我評估應(yīng)以操作風(fēng)險管理薄弱或者風(fēng)險易發(fā)、高發(fā)環(huán)節(jié)為主。

28、答案：D本題解析：業(yè)務(wù)規(guī)模（BI）由三個部分相加得到，包括利息、租賃及股利部分（IL-DC），服務(wù)部分（SC），及財務(wù)部分（FC）

29、答案：C本題解析：除A、B、D三項外，銀監(jiān)會提出的良好銀行監(jiān)管標準還包括：(1)促進金融穩(wěn)定和金融創(chuàng)新共同發(fā)展；(2)努力提升我國銀行業(yè)在國際金融服務(wù)中的競爭力；(3)鼓勵公平競爭，反對無序競爭。

30、答案：B本題解析：。信用風(fēng)險經(jīng)濟資本是指商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)信用風(fēng)險資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金。

31、答案：A本題解析：。本題屬于記憶性的知識點。公司治理是現(xiàn)代商業(yè)銀行穩(wěn)健運營/發(fā)展的核心，完善的公司治理結(jié)構(gòu)是商業(yè)銀行有效規(guī)范和控制操作風(fēng)險的前提。

32、答案：D本題解析：流動性應(yīng)急計劃主要包括危機處理方案和彌補現(xiàn)金流量不足的工作程序。商業(yè)銀行除了借鑒和掌握先進的流動性管理知識／技術(shù)外，針對我國當(dāng)前的經(jīng)濟形勢和實際市場狀況，還應(yīng)當(dāng)高度重視以下流動性風(fēng)險管理要點：提高流動性管理的預(yù)見性，建立多層次的流動性屏障，通過金融市場控制風(fēng)險。

33、答案：B本題解析：風(fēng)速即氣流速度用熱球式風(fēng)速儀測定，溫度可用水銀溫度計在不同標高平面上測定，相對濕度用自記錄式毛發(fā)溫度計測定，噪聲用聲級計測定選點在房間中心離地面高度1.2m處測定。

34、答案：C本題解析：經(jīng)濟過度繁榮可能導(dǎo)致通貨膨脹，因此應(yīng)當(dāng)采取緊縮性財政政策以抑制通貨膨脹。

35、答案：D本題解析：在工程量清單計價中，分部分項工程綜合單價的組成包括人工費+材料費+施工機械使用費+利潤+企業(yè)管理費。

36、答案：C本題解析：。將題中已知條件代入公式：關(guān)注類貸款遷徙率=期初關(guān)注類貸款向下遷徙金額/(期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額）X100%=600/(4000-500)≈17.1%。其中，期初關(guān)注類貸款向下遷徙金額，是指期初關(guān)注類貸款中，在報告期末分類為次級類、可疑類、損失類的貸款余額之和。

37、答案：D本題解析：貸款發(fā)放業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)可能出現(xiàn)的違規(guī)事項有：①逆程序發(fā)放貸款；②未按審批時所附的限制性條款發(fā)放貸款；③貸款合同要素填寫不規(guī)范；④未按規(guī)定辦妥抵押品抵押登記手續(xù)或手續(xù)不完善，造成抵押無效；⑤未按規(guī)定辦理質(zhì)押物止付手續(xù)和質(zhì)押權(quán)利轉(zhuǎn)移手續(xù)，形成無效質(zhì)押；⑥貸款錄入上賬錯誤等。故本題選D。

38、答案：B本題解析：居住地不是指住宅，而是指住宅所在的具體處所；在城鎮(zhèn)以門牌編號表示，在鄉(xiāng)村僅以自然村表示。經(jīng)常性是指連續(xù)居住一年以上。

39、答案：B本題解析：。麥肯錫公司提出CreditPortfolioView模型直接將轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關(guān)系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉(zhuǎn)移概率的變化，得出模型中的一系列參數(shù)值。

40、答案：D本題解析：貸款重組是當(dāng)債務(wù)人因種種原因無法按原有合同履約時，商業(yè)銀行為了降低客戶違約風(fēng)險引致的損失，而對原有貸款結(jié)構(gòu)（期限、金額、利率、費用、擔(dān)保等）進行調(diào)整、重新安排、重新組織的過程。董事長作為公司股東，以其出資額為限對公司債務(wù)承擔(dān)有限責(zé)任，銀行無權(quán)要求董事長（股東）以其個人財產(chǎn)為企業(yè)債務(wù)提供擔(dān)保。

41、答案：C本題解析：合同工期指業(yè)主與承包商簽訂的合同中確定的承包商完成所承包項目的工期，也即業(yè)主對項目工期的期望。

42、答案：D本題解析：實力類指標包括資金實力、技術(shù)及設(shè)備的先進性、人力資源、資質(zhì)等級、運營效率、成本管理、重大投資影響、對外擔(dān)保因素影響等。D項屬于品質(zhì)類指標

43、答案：D本題解析：對于產(chǎn)品較復(fù)雜，并使用風(fēng)險價值模型的商業(yè)銀行，可采用基于理論損益的返回檢驗，將內(nèi)部模型計算得出的風(fēng)險價值與當(dāng)日理論損益進行對比。

44、答案：D本題解析：市場價值是指在評估基準日，自愿的買賣雙方在知情、謹慎、非強迫的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價值。

45、答案：B本題解析：。將已知條件代入公式，得：違約概率=1-P1=1-（l+i1/（1+k1)=1-（1+5%）/（1+16.7%）≈0.11。

46、答案：B本題解析：不良貸款率為不良貸款與貸款總額之比．即：不良貸款率=(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)/各項貸款余額×100％。

47、答案：D本題解析：申請人向土地登記機關(guān)申請土地登記，應(yīng)當(dāng)提交的文件資料包括：①土地登記申請書；②申請人身份證明材料；③土地權(quán)屬來源證明；④地籍調(diào)查表、宗地圖及宗地界址坐標；⑤地上附著物權(quán)屬證明；⑥法律法規(guī)規(guī)定的完稅或者減免稅憑證；⑦其他證明材料。

48、答案：B本題解析：銀行監(jiān)管的方法的是：市場準入、監(jiān)督檢查、資本監(jiān)管?？键c：銀行監(jiān)管的方法

49、答案：C本題解析：謹慎性原則要求對操作風(fēng)險損失進行確認時，要保持必要的謹慎，應(yīng)進行客觀、公允統(tǒng)計，準確計量損失金額，不得出現(xiàn)多計或少計操作風(fēng)險損失的情況。

50、答案：C本題解析：違約概率是指借款人在未來一定時期內(nèi)發(fā)生違約的可能性，《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評級1年期違約概率與0．03％中的較高者，所以AB項正確；計算違約概率的1年期限與財務(wù)報表周期以及內(nèi)部評級的最短時間完全一致，所以C項錯誤；與違約概率容易混淆的一個概念是違約頻率，違約頻率是事后檢驗的結(jié)果，違約概率是分析模型作出的事前預(yù)測，所以D項正確。

51、答案：A本題解析：損失數(shù)據(jù)收集的步驟包括損失事件識別，損失事件填報，損失金額確定，損失事件信息審核和損失數(shù)據(jù)驗證。故本題選A。

52、答案：D本題解析：在風(fēng)險偏好設(shè)置與實施中，需要注意以下幾點：①充分考慮利益相關(guān)者的期望；②將風(fēng)險偏好與戰(zhàn)略規(guī)劃有機結(jié)合；③向業(yè)務(wù)條線和分支機構(gòu)傳導(dǎo)；④持續(xù)地監(jiān)測與報告。D選項屬于風(fēng)險偏好框架的構(gòu)建的因素之一。

53、答案：A本題解析：采用回收現(xiàn)金流法計算時，違約損失率LGD=1-回收率=1-（回收金額-回收成本）/違約風(fēng)險暴露=1-（1.04-0.44）/1.2=50%，即該債項的違約損失率為50%

54、答案：C本題解析：現(xiàn)金頭寸指標=（現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款）/總資產(chǎn)=(160+40)7800=0.25。

55、答案：B本題解析：市場風(fēng)險是指金融資產(chǎn)價格和商品價格的波動給商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸、表外頭寸造成損失的風(fēng)險。

56、答案：D本題解析：久期越長價格的變動幅度越大。

57、答案：C本題解析：商業(yè)銀行的風(fēng)險管理模式大體經(jīng)歷了資產(chǎn)風(fēng)險管理模式、負債風(fēng)險管理模式、資產(chǎn)負債風(fēng)險管理模式和全面風(fēng)險管理模式四個階段。

58、答案：B本題解析：商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)定期對因資產(chǎn)、負債及表外項目變化所產(chǎn)生的現(xiàn)金流量及期限變化進行預(yù)測和分析，為圖準確判斷未來特定時段的資金凈需求的是壓力測試。

59、答案：D本題解析：此題暫無解析

60、答案：A本題解析：杠桿率監(jiān)管覆蓋表外資產(chǎn)，彌補了巴塞爾協(xié)議Ⅱ資本監(jiān)管下表外資產(chǎn)風(fēng)險計提不足的問題，減少了銀行向表外轉(zhuǎn)移資產(chǎn)進行監(jiān)管套利的可能性。

61、答案：C本題解析：信用評分模型是一種傳統(tǒng)的信用風(fēng)險量化模型，利用可觀察到的借款人特征變量計算出一個數(shù)值(得分)來代表債務(wù)人的信用風(fēng)險，并將借款人歸類于不同的風(fēng)險等級。信用評分模型的關(guān)鍵在于特征變量的選擇和各自權(quán)重的確定。

62、答案：C本題解析：政治風(fēng)險指債務(wù)人因所在國發(fā)生政治沖突、政權(quán)更替、戰(zhàn)爭等情形，或者債務(wù)人資產(chǎn)被國有化或被征用等情形而承受的風(fēng)險。

63、答案：A本題解析：股價近似落在左右1倍標準差內(nèi)，標準差為1％，即（2％-1％，2％+1％）。

64、答案：A本題解析：抵押權(quán)證和房產(chǎn)證丟失屬于操作風(fēng)險內(nèi)部流程中的文件／合同缺陷。

65、答案：B本題解析：一家股份制銀行的流動性儲備分為三級：一級流動性儲備、二級流動性儲備和三級流動性儲備。其中，二級流動性儲備應(yīng)建立專門的流動性投資組合。該組合屬于交易賬戶，主要配置流動性最好的國債。故本題選B項。一級流動性備付包括超額備付金和庫存現(xiàn)金。直接用于流動性支付和流動性波動。銀行將全部交易賬戶、部分持有待售組合、票據(jù)等資產(chǎn)劃為三級流動性備付，在危機情況下流動性風(fēng)險管理團隊可以申請對這部分資產(chǎn)進行變現(xiàn)。同時，流動性管理團隊對這部分組合的期限、信用等級、產(chǎn)品類型等可以提出相應(yīng)的配置要求。

66、答案：D本題解析：從指標的影響上看，流動性匹配率指標等于加權(quán)資金來源除以加權(quán)資金運用，監(jiān)管要求為不低于100％。

67、答案：C本題解析：流動性最差的資產(chǎn)包括實質(zhì)上無法進行市場交易的資產(chǎn)，如無法出售的貸款、銀行的房產(chǎn)和子公司的投資、存在嚴重問題的信貸資產(chǎn)等。

68、答案：D本題解析：風(fēng)險分散是指通過多樣化的投資來分散和降低風(fēng)險的策略性選擇。

69、答案：D本題解析：違約頻率可用于對信用風(fēng)險計量模型的事后檢驗，但不能作為內(nèi)部評級的直接依據(jù)。違約概率和違約頻率通常情況下是不相等的，兩者之間的對比分析是事后檢驗的一項重要內(nèi)容。

70、答案：A本題解析：?？疾殛P(guān)于國家風(fēng)險的相關(guān)知識點。B選項在同一個國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟金融活動不存在國家風(fēng)險。C選項的個人，企業(yè)，政府，銀行都有可能遭受國家風(fēng)險帶來的損失，國家是個人組成的，國家風(fēng)險不會使個人遭受損失顯然錯誤。D選項風(fēng)險一般都是債務(wù)方帶給債權(quán)方的，國家風(fēng)險也是由債務(wù)人所在國家的行為引起的，超出債權(quán)人的控制范圍。

71、答案：C本題解析：根據(jù)風(fēng)險壓力測試旨在估計出在極端情況下銀行的風(fēng)險承受能力。

72、答案：C本題解析：專項風(fēng)險報告主要是針對管理范圍內(nèi)發(fā)生的重大風(fēng)險事項與內(nèi)控隱患所做的專題性風(fēng)險分析報告。

73、答案：B本題解析：在市場風(fēng)險管理實踐中，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對交易賬戶頭寸按市值每日至少重估一次價值。

74、答案：D本題解析：風(fēng)險管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力。

75、答案：D本題解析：風(fēng)險管理水平體現(xiàn)商業(yè)銀行的核心競爭力，是創(chuàng)造資本增值和股東回報的重要手段。這是一種重要的理念突破，商業(yè)銀行不再是傳統(tǒng)意義上僅僅經(jīng)營貨幣的金融機構(gòu)，而是經(jīng)營風(fēng)險的特殊企業(yè)。

76、答案：B本題解析：答案為B。CreditRisk+模型是根據(jù)針對火災(zāi)險的財險精算原理，對貸款組合違約率進行分析的，并假設(shè)在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)。

77、答案：A本題解析：不良貸款率=(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)／各項貸款×100％=(5+2+1)／(30+15+5+2+1)≈15％。

78、答案：A本題解析：應(yīng)制定有效的變更管理流程，以確保生產(chǎn)環(huán)境的完整性和可靠性。

79、答案：D本題解析：按照《巴塞爾資本協(xié)議》的要求，商業(yè)銀行的核心資本充足率指標不得低于4%，資本充足率不得低于8%，附屬資本最高不得超過核心資本的100%。D項正確。故本題選D。

80、答案：A本題解析：貸款損失準備充足率=貸款實際計提準備÷貸款應(yīng)提準備×100％=6÷4×100％=150％。

81、答案：B本題解析：選項B錯誤，總資產(chǎn)收益率=凈利潤/平均總資產(chǎn)=(凈利潤/銷售收入)×(銷售收入/平均總資產(chǎn))。

82、答案：C本題解析：修正久期不同于麥考利久期，麥考利久期度量的是投資回收的平均時間，而修正久期實質(zhì)上度量的是固定收益產(chǎn)品價格對收益率的一階導(dǎo)數(shù)，衡量的是利率變動引起的固定收益產(chǎn)品價格變動的相對值。在同等要素條件下，修正久期小的債券較修正久期大的債券抗利率上升風(fēng)險能力強。

83、答案：C本題解析：商業(yè)銀行的貸款平均額和核心存款平均額之間的差異構(gòu)成了所謂的融資缺口。故本題選C。

84、答案：C本題解析：杠桿率=(一級資本-一級資本扣減項)／調(diào)整后的表內(nèi)外資產(chǎn)余額，不低于4％。

85、答案：B本題解析：核心存款指標=核心存款/總資產(chǎn)。對同類商業(yè)銀行而言，比率高的商業(yè)銀行流動性也相對較好。故本題選B。

86、答案：C本題解析：。不論是什么規(guī)模的銀行，不論管理水平高低，只采取一種或者某幾種方法是不能全面評估風(fēng)險的，因為每種方法都有它的優(yōu)點和缺點，如果想要全面綜合地評價銀行的流動性狀況，最好同時采用多種評估方法。

87、答案：D本題解析：資產(chǎn)證券化風(fēng)險暴露是指商業(yè)銀行因從事資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)而形成的表內(nèi)外風(fēng)險暴露，包括但不限于資產(chǎn)支持證券、住房抵押貸款證券、信用增級、流動性便利、利率或貨幣互換、信用衍生工具和分檔次抵補等。

88、答案：B本題解析：市場價值是在評估基準日，自愿的買賣雙方在知情、謹慎、非強迫的情況下通過公平交易資產(chǎn)所得到的資產(chǎn)的預(yù)期價值。

89、答案：C本題解析：特種設(shè)備起重機械，其范圍規(guī)定的額定起重量大于或者等于0.5t的升降機；額定起重量大于或者等于1t，且提升高度大于或者等于2m的起重機和承重形式固定的電動葫蘆等。

90、答案：A本題解析：《中華人民共和國土地管理法》第十一條規(guī)定：①農(nóng)民集體所有的土地，由縣級人民政府登記造冊，核發(fā)證書，確認所有權(quán)；②農(nóng)民集體所有的土地依法用于非農(nóng)業(yè)建設(shè)的，由縣級人民政府登記造冊，核發(fā)證書，確認建設(shè)用地使用權(quán)；③單位和個人依法使用的國有土地，由縣級以上人民政府登記造冊，核發(fā)證書，確認使用權(quán)；④中央國家機關(guān)使用的國有土地的具體登記發(fā)證機關(guān)，由國務(wù)院確定。

91、答案：A本題解析：流動性風(fēng)險的識別就是分析流動性風(fēng)險的主要來源，從而能夠有針對地進行相關(guān)流動性風(fēng)險的計量與控制。

92、答案：C本題解析：C項，隨著我國《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》的實施，我國商業(yè)銀行也開始逐步采用資本計量高級方法，提高風(fēng)險計量的科學(xué)性和準確性。2014年4月，銀監(jiān)會批準工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、建設(shè)銀行、交通銀行和招商銀行實施資本管理高級方法。

93、答案：D本題解析：客戶信用評級的評價內(nèi)容是客戶償債能力和償債意愿。

94、答案：B本題解析：審慎經(jīng)營類指標包括資本充足率、大額風(fēng)險集中度和不良貸款拔備覆蓋率。

95、答案：D本題解析：暫無解析

96、答案：B本題解析：當(dāng)工程質(zhì)量未達到規(guī)定的標準或要求，有十分嚴重的質(zhì)量問題，對結(jié)構(gòu)的使用和安全都將產(chǎn)生重大影響，而又無法通過修補辦法給予糾正時，可以做出返工處理的決定。

97、答案：C本題解析：專家判斷法即專家系統(tǒng)，是商業(yè)銀行在長期經(jīng)營信貸業(yè)務(wù)、承擔(dān)信用風(fēng)險過程中逐步發(fā)展并完善起來的傳統(tǒng)信用分析方法。

98、答案：D本題解析：我國區(qū)域風(fēng)險限額一般是作為指導(dǎo)性的彈性限額，但遇到某些情況，區(qū)域風(fēng)險