2024年銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險管理模擬試題

一、單項選擇題

1.下列有關(guān)風(fēng)險分類的說法，不對的的是（）。

A.按風(fēng)險發(fā)生的范圍可以將風(fēng)險劃分為可量化風(fēng)險和不可量化風(fēng)險

B.按風(fēng)險事故可以將風(fēng)險劃分為經(jīng)濟(jì)風(fēng)險、政治風(fēng)險、社會風(fēng)險、自然風(fēng)險和技術(shù)風(fēng)

險

C.按損失成果可以將風(fēng)險劃分為純粹風(fēng)險和投機(jī)風(fēng)險

D.按誘發(fā)風(fēng)險的原因，巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險劃分為信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、

操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險、國家風(fēng)險、聲譽(yù)風(fēng)險、法律風(fēng)險以及戰(zhàn)略風(fēng)險八大類

2.商業(yè)銀行（）的做法簡樸地說就是:不做業(yè)務(wù)，不承擔(dān)風(fēng)險。

A.風(fēng)險轉(zhuǎn)移B.風(fēng)險規(guī)避C.風(fēng)險賠償D.風(fēng)險對沖

3.下列有關(guān)先進(jìn)的風(fēng)險管理理念的說法，不對的的是（）。

A.風(fēng)險管理的目的是消除風(fēng)險

B.風(fēng)險管理戰(zhàn)略應(yīng)納入商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略之中，并服務(wù)于業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略

C.風(fēng)險管理是商業(yè)銀行的關(guān)鍵競爭力，是發(fā)明資本增值和股東回報的重要手段

D.商業(yè)銀行應(yīng)理解所有風(fēng)險，建立和完善風(fēng)險控制機(jī)制，對不理解或無把握控制風(fēng)險的

業(yè)務(wù)，應(yīng)采用審慎態(tài)度

4.下列有關(guān)流動性風(fēng)險的I說法,不對的的是（）。

A.流動性風(fēng)險與信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險相比，形成的原因單一，一般被視為獨立

的風(fēng)險

B.流動性風(fēng)險包括資產(chǎn)流動性風(fēng)險和負(fù)債流動性風(fēng)險

C.流動性風(fēng)險是商業(yè)銀行無力為負(fù)債的減少和/或資產(chǎn)的增長提供融資而導(dǎo)致，損失或

破產(chǎn)的風(fēng)險

D.大量存款人的擠兌行為也許會使商業(yè)銀行面臨較大的流動性風(fēng)險

5.經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率（RAROC）的計算公式是（）。

A.ARAROC=（收益-預(yù)期損失）+非預(yù)期損失

B.RAROC=（收益一非預(yù)期損失）+預(yù)期損失

C.RAROC=（非預(yù)期損失-預(yù)期損失）+收益

D.RAROC=（預(yù)期損失-非預(yù)期損失）+收益

6.正態(tài)隨機(jī)變量*的觀測值落在距均值的距離為2倍原則差范圍內(nèi)的概率約為（/

A.68%B.95%C.32%D.50%

7.（）不包括在市場風(fēng)險中。

A、利率風(fēng)險

B、匯率風(fēng)險

C、操作風(fēng)險

D、商品價格風(fēng)險

8.（）是指因市場價格（利率、匯率、股票價格和商品價格）的不利變動而使銀行表內(nèi)和表

外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險。

A、信用風(fēng)險B、市場風(fēng)險

C、操作風(fēng)險D、流動性風(fēng)險

9.在風(fēng)險發(fā)生之前,風(fēng)險管理者因發(fā)現(xiàn)從事某種經(jīng)營活動也許帶來風(fēng)險損失，因而故意識

地采用規(guī)避措施,積極放棄或拒絕承擔(dān)該風(fēng)險，屬于（）的風(fēng)險管理措施。

A、風(fēng)險賠償B、風(fēng)險分散

C、風(fēng)險規(guī)避D、風(fēng)險轉(zhuǎn)移

10.對大多數(shù)商業(yè)銀行來說，最明顯的信用風(fēng)險來源于（）業(yè)務(wù)。

A.信用擔(dān)保B.貸款

C.衍生品交易D.同業(yè)交易

11.商業(yè)銀行常常將貸款分散到不同樣的行業(yè)和領(lǐng)域，使違約風(fēng)險減少，其原因是（）?

A.不同樣行業(yè)及地區(qū)間的貸款可以進(jìn)行風(fēng)險對沖

B.通過不同樣行業(yè)及地區(qū)間的貸款進(jìn)行風(fēng)險轉(zhuǎn)移

C.運用不同樣行業(yè)及地區(qū)間企業(yè)的低有關(guān)性來進(jìn)行風(fēng)險分散

D.將貸款分散至不同樣行業(yè)及地區(qū)來獲得規(guī)模效應(yīng)

12.戰(zhàn)略風(fēng)險的類型不包括（）。

A.產(chǎn)業(yè)風(fēng)險B.技術(shù)風(fēng)險C*競爭對手風(fēng)險D.信用風(fēng)險

13.下列商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理和控制措施中，屬于風(fēng)險緩釋措施的是（）。

A.減少在不熟悉市場的交易

B.強(qiáng)化交易員限額交易制度

C.購置未授權(quán)交易保險

D.為操作風(fēng)險分派資本金

A選項屬于規(guī)避風(fēng)險的措施;B選項屬于減少風(fēng)險的措施；D選項屬于銀行必須承擔(dān)的

風(fēng)險而采用的措施。

14.（）負(fù)責(zé)保證商業(yè)銀行建立并實行充足而有效的內(nèi)部控制體系。

A.監(jiān)事會B.高級管理層

C.股東大會D.董事會

15.商業(yè)銀行可以采用的風(fēng)險計量措施不包括（）。

A.因果關(guān)系分析B.VaR

C.敏感性分析D.情景分析

同步作用時也許產(chǎn)生的影響。

16.下列有關(guān)商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略基本內(nèi)容的說法，不對的的是（）。

A.商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略分為戰(zhàn)略目的和實現(xiàn)途徑

B.戰(zhàn)略目的可以分為戰(zhàn)略愿景、階段性戰(zhàn)略目歐I和重要發(fā)展指標(biāo)等

C.戰(zhàn)略目的決定了實現(xiàn)途徑

D.各家商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目的應(yīng)當(dāng)是一致的

17.下列有關(guān)風(fēng)險管理部門的說法，對的的是（）。

A.必須具有高度獨立性

B.具有完全的風(fēng)險管理方略執(zhí)行權(quán)

C.風(fēng)險管理部門又稱風(fēng)險管理委員會

D.關(guān)鍵職能是做出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實行

18.下列有關(guān)交易賬戶的說法,不對的的是（）。

A.為交易目的而持有的頭寸是指，在短期內(nèi)有目的地持有以便轉(zhuǎn)手發(fā)售、從實際或預(yù)期

的短期價格波動中獲利或者鎖定套利時頭寸

B.記入交易賬戶的頭寸在交易方面所受的限制較多

C.交易賬戶中的項目可以按模型定價（Mark-to-Mode1），即將從市場獲得的其他

有關(guān)數(shù)據(jù)輸入模型，計算或推算出交易頭寸的價值

D.交易目的在交易之初就已確定，此后一般不能隨意更改

19.認(rèn)為銀行的公共性質(zhì)在于提供廣泛的金融服務(wù)，對整個國民經(jīng)濟(jì)具有深刻的、連鎖

的影響，這種觀點屬于（）

A.利益沖突論B.債權(quán)保護(hù)論

C.銀行風(fēng)險論D.公共性質(zhì)論

20.商業(yè)銀行客戶信用評級是商業(yè)銀行對客戶償債能力和償債意愿的計量和評價，客戶評

級的評價成果是（）。

A.信用等級和違約概率

B.客戶經(jīng)營能力

C.商業(yè)銀行的債務(wù)水平

D.客戶違約風(fēng)險的趨勢

21.根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，使用內(nèi)部評級法的銀行必須建立二維的評級系統(tǒng)，其中

第一維是借款人評級，第二維是（）,

A.債務(wù)人評級B.債項評級

C.不良貸款評級D,貸款評級

22.將老式的互換進(jìn)行合成,來為投資者提供類似貸款或信用資產(chǎn)的信用衍生產(chǎn)品是

A.總收益互換B.信用違約互換

C.信用價差衍生產(chǎn)品D.信用聯(lián)動票據(jù)

23.在針對單個客戶進(jìn)行限額管理時,關(guān)鍵需要計算客戶的()?

A.最高債務(wù)承受能力

B.最低債務(wù)承受能力

C.平均債務(wù)承受能力

D.以上均不對

24.在設(shè)定組合集中度限額的程序中，首要的一步就是按某組合維度確定資本分派權(quán)重，

這里“資本分派”中的資本是指()。

A.所估計的下一年度的I銀行資本

B.本年度的銀行資本

C.所估計的未來三年的銀行資本

D.過去三年間的銀行資本

25.參照國際最佳實踐，在平常風(fēng)險管理操作中，詳細(xì)的風(fēng)險管理/控制措施可以采用

()。

A.從基層業(yè)務(wù)單位到高級管理層的二級管理方式

B.從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險管理委員會的二級管理方式

C.從基層業(yè)務(wù)單位到高級管理層，再到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險管理委員會的三級管理方式

D.從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險管理委員會，再到高級管理層的三級管理方式

26.若借款人甲、乙內(nèi)部評級1年期違約概率分別為0.02%和0.04%,則根據(jù)《巴塞

爾新資本協(xié)議》定義的兩者的違約概率分別為（）.

A.0.02%,0.04%B.O.03%,0.03%

C.0.02%,0.03%D.0.03%,0.04%

1年期違約概率與0.03%中的較高者。

27.在客戶信用評級中,由個人原因、資金用途原因、還款來源原因、保障原因和企業(yè)

前景原因等構(gòu)成，針對企業(yè)信用分析的專家系統(tǒng)是（）。

A.5cs系統(tǒng)B.5Ps系統(tǒng)

C.CA.MEL分析系統(tǒng)D.51ts系統(tǒng)

28.（）也稱期限錯配風(fēng)險，是最重要和最常見的利率風(fēng)險形式。

A.重新定價風(fēng)險B.收益率曲線風(fēng)險

C.基準(zhǔn)風(fēng)險D.期權(quán)性風(fēng)險

1）重新定價風(fēng)險:銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)到期期限（就固定利率而言）或重新定價期

限（就浮動利率而言）之間存在的差額。也稱期限錯配風(fēng)險。

（2）收益率曲線風(fēng)險:收益率曲線的非平行移動，對銀行的收益或內(nèi)在經(jīng)濟(jì)價值產(chǎn)生不利

的變化。稱利率期限構(gòu)造變化風(fēng)險。，

（3）基準(zhǔn)風(fēng)險：利息收入和利息支出所根據(jù)的基礎(chǔ)不同樣，因此變化的方向和幅度也不同

樣。

（4）期權(quán)性風(fēng)險:一般而言，期權(quán)和期權(quán)性條款都是在對買方有利，而對賣方不利的時候執(zhí)

行。

29.下列有關(guān)風(fēng)險管理信息傳遞的說法，不對的的是（）。

A.風(fēng)險管理應(yīng)當(dāng)在最短的時間將所有對的的信息傳遞給商業(yè)銀行所有人員

B.先進(jìn)的企業(yè)級風(fēng)險管理信息系統(tǒng)一般采用B/S構(gòu)造

C.風(fēng)險分析人員在匯報發(fā)送給外界之前要核準(zhǔn)風(fēng)險匯報成果精確無誤

D.風(fēng)險監(jiān)測人員在公布信息時要保證合適的人員得到他們所應(yīng)當(dāng)看到的風(fēng)險信息

30.客戶信用評級是商業(yè)銀行對客戶（）的計量和評價，反應(yīng)客戶（）的大小。

A.償債能力和償債意愿，違約風(fēng)險B.盈利能力和償債能力，違約風(fēng)險

C.收入水平和資產(chǎn)質(zhì)量，流動風(fēng)險D.償債能力和償債意愿，流動風(fēng)險

31.假設(shè)模型得到的JCAP曲線中，實際模型與隨機(jī)模型、理想模型圍成的圖形面積分別

為0.3和0.1,則該CAP曲線對應(yīng)的AR值等于（）。

3,B=0.1。A選項是實際模型與隨機(jī)模型圍成的圖形面積,B選項是實際模型與理想模

型圍成的圖形面積。A選項占的J面積越大，闡明模型越理想。

32.在《商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管關(guān)鍵指標(biāo)》中，關(guān)鍵負(fù)債比率為關(guān)鍵負(fù)債與負(fù)債總額之比，

不得低干（）.

A.20%B.40%

C.60%D.80%

100%,分別計算本外幣和外幣口徑數(shù)據(jù)，不得低于60%.

33.商業(yè)銀行的風(fēng)險管理模式大體經(jīng)歷了四個階段，依次是（）。

A.負(fù)債風(fēng)險管理模式階段一資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段一資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段一全

面風(fēng)險管理模式階段

B.被動負(fù)債風(fēng)險管理模式階段一積極負(fù)債風(fēng)險管理模式階段一資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階

段一全面風(fēng)險管理模式階段

C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段一資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段一負(fù)債風(fēng)險管理模式階段一全

面風(fēng)險管理模式階段

D.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段一負(fù)債風(fēng)險管理模式階段一資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段一全面

風(fēng)險管理模式階段

34.下列有關(guān)資本的說法，對的的是（）。

A.經(jīng)濟(jì)資本也就是賬面資本

B.會計資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險水平相匹

配的資本

C.經(jīng)濟(jì)資本是商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損

失而應(yīng)當(dāng)持有歐I資本金

D.監(jiān)管資本是一種完全取決于商業(yè)銀行實際風(fēng)險水平的資本

35.風(fēng)險文化的精神關(guān)鍵是（）。

A.風(fēng)險管理方略B.風(fēng)險管理理念

C.企業(yè)治理構(gòu)造D.內(nèi)部控制系統(tǒng)

36.假設(shè)某商業(yè)銀行目前賬戶中有1年期、利率為5%的2億元人民幣的定期存款，目前1

年期無風(fēng)險的美元和人民幣貸款的收益率分別為10%和8%,該銀行將1億元人民幣用于

人民幣貸款,而此外1億元人民幣兌換成美元后用于美元貸款，同步假定不存在匯率風(fēng)險，

則該銀行以上交易的利差為（）?

A.3%B.4%C.5%D.8%

2=[(8%-5%)+(10%-5%)]/2=4%o

37.()指的是自期權(quán)成交之日起，至到期日之前，期權(quán)的買方可在此期間內(nèi)任意時點，

隨時規(guī)定期權(quán)的賣方按照期權(quán)的協(xié)議內(nèi)容，買入或賣出特定數(shù)量的某種交易標(biāo)的物。

A.平價期權(quán)B.歐式期權(quán)

C.買入期權(quán)D.美式期權(quán)

38.假定某商業(yè)銀行資產(chǎn)組合的收益為100萬元，所對應(yīng)的稅率為25%,資本預(yù)期

收益率為10%,為了覆蓋該資產(chǎn)組合也許產(chǎn)生的損失，商業(yè)銀行為該組合配置的經(jīng)濟(jì)資本

為20萬元，則該資產(chǎn)組合的經(jīng)濟(jì)增長值為()萬元。

A.55B.73C.75D.100

100x75%-20x10%=73

39.有關(guān)商業(yè)銀行資產(chǎn)分類的會計原則和監(jiān)管原則的如下說法，不對的歐)是()。

A.兩者所要抵達(dá)的目的不同樣

B.伴隨人們對風(fēng)險日益關(guān)注，兩者之間存在的差異將慢慢消失

C.資產(chǎn)分類的監(jiān)管原則是直接面向風(fēng)險管理的

D.資產(chǎn)分類的會計原則有強(qiáng)大的會計核算理論和銀行流程架構(gòu)、基礎(chǔ)信息支持

39號》的目的是反應(yīng)企業(yè)真實的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，這也是會計信息系統(tǒng)的最終目的,

其對交易賬戶劃分的第一原則是以公允價值計價。

資產(chǎn)分類的監(jiān)管原則的長處是直接面向風(fēng)險管理，缺陷是可操作性相對較弱。國際會計準(zhǔn)

則對金融資產(chǎn)劃分的長處在于，它是基于會計核算的劃分，并且按照確認(rèn)、計量、記錄和匯

報等程序嚴(yán)格界定了進(jìn)入四類賬戶的原則、時間和數(shù)量，以及在賬戶之間變動、終止的量

化原則，有強(qiáng)大的會計核算理論和銀行流程構(gòu)架、基礎(chǔ)信息支持;缺陷是財務(wù)會計意義上的劃

分著重強(qiáng)調(diào)的是權(quán)益和現(xiàn)金流量變動的關(guān)系和影響,不直接面對風(fēng)險管理的各項規(guī)定。

由此可看出,ACD選項不對的。

40.計算VaR值的基本措施有方差-協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法，這三種措

施中需要歷史數(shù)據(jù)支持的是（）。

A.歷史模擬法和方差一協(xié)方差法

B.蒙特卡洛模擬法和方差一協(xié)方差法

C.歷史模擬法、蒙特卡洛模擬法

D.方差-協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法

41.利率風(fēng)險按照來源的不同樣可以分為重新定價風(fēng)險、收益率曲線風(fēng)險、基準(zhǔn)風(fēng)險和期權(quán)

性風(fēng)險;就固定利率而言，（）來源于銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)到期期限錯配所存在的I差

異。

A、基準(zhǔn)風(fēng)險B、期權(quán)性風(fēng)險

C、重新定價風(fēng)險D、收益率曲線風(fēng)險

生變化，即收益率曲線的非平行移動，對銀行的收益或內(nèi)在經(jīng)濟(jì)價值產(chǎn)生不利的影響，從

而形成收益率曲線風(fēng)險，也稱為利率期限構(gòu)造變化風(fēng)險。

42.參照國際最佳實踐，在拓展客戶期，商業(yè)銀行對個人客戶評分時宜采用（）。

A.申請評分

B.行為評分

C.信用局評分

D.利潤評分

43.巴塞爾委員會在1996年的《資本協(xié)議市場風(fēng)險補(bǔ)充規(guī)定》中提出的對運用市場風(fēng)

險內(nèi)部模型計量市場風(fēng)險監(jiān)管資本的公式為（）。

A.市場風(fēng)險監(jiān)管資本=乘數(shù)因子xVAR

B.市場風(fēng)險監(jiān)管資本=（附加因子+最低乘數(shù)因子3）xVAR

C.市場風(fēng)險監(jiān)管資本=VAR-乘數(shù)因子

D.市場風(fēng)險監(jiān)管資本=VAR+（附加因子+最低乘數(shù)因子）

44.一家銀行用2年期存款作為2年期貸款的融資來源，貸款按照美國國庫券利率每月

重新定價一次，而存款則按照倫敦銀行同業(yè)拆借利率每月重新定價一次。針對此種情形，該

銀行最輕易引起的利率風(fēng)險是（）.

A.重新定價風(fēng)險B.收益率曲線風(fēng)險

C.基準(zhǔn)風(fēng)險D.期限錯配風(fēng)險

45.下列有關(guān)銀行資產(chǎn)計價的說法，不對的的是（）。

A.交易賬戶中的項目一般只能按模型定價

B.按模型定價是指將從市場獲得的其他有關(guān)數(shù)據(jù)輸入模型，計算或推算出交易頭寸的價

值

C.存貸款業(yè)務(wù)歸人銀行賬戶

D.銀行賬戶中的項目一般按歷史成本計價

46.（）是指由于股票價格的不利變動所帶來的風(fēng)險。

A.股票價格風(fēng)險B.折算風(fēng)險

C.交易風(fēng)險D.市場風(fēng)險

47.假如利率變動對存款人有利，存款人就也許選擇重新安排存款，從而對銀行產(chǎn)生不

利影響，這是（）。

A.基準(zhǔn)風(fēng)險B.收益率曲線風(fēng)險

C.重新定價風(fēng)險D.期權(quán)性風(fēng)險

48.下列有關(guān)風(fēng)險管理文化的表述，對的的是（）。

A.風(fēng)險管理文化一般由風(fēng)險管理理念、知識和制度三個層次構(gòu)成

B.制度是風(fēng)險管理文化的精神關(guān)鍵，是風(fēng)險文化中最為重要和最高層次的原因

C.風(fēng)險管理的目的J是消除風(fēng)險并獲取最大收益

D.風(fēng)險管理文化和企業(yè)文化是兩個不同樣的范圍

49.風(fēng)險匯報部門是一種獨立于營銷部門的部門,其重要職責(zé)是（）。

A.搜集和處理與風(fēng)險控制有關(guān)的多種信息，并將該信息匯總到風(fēng)險匯報中

B.顯示總體組合和各個子組合的風(fēng)險狀況

C.討論多種流程和措施的有效性

D.匯報重要單筆業(yè)務(wù)頭寸的風(fēng)險狀況

50.商業(yè)銀行進(jìn)行風(fēng)險管理最主線的驅(qū)動力是（）。

A.客戶利益至上

B.儲戶利益至上

C.股東資本是風(fēng)險的第一承擔(dān)者

D.金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定

51.在操作風(fēng)險關(guān)鍵指標(biāo)中，交易成果和財務(wù)核算成果間的差異屬于流程風(fēng)險指標(biāo)類。監(jiān)

控這一指標(biāo)可以提高風(fēng)險管理匯報的質(zhì)量，其計算公式為某產(chǎn)品交易成果和財務(wù)成果之間

的差異/該產(chǎn)品交易次數(shù)。交易成果和財務(wù)成果差異過大意味著：（）

A.工作人員缺乏職業(yè)素養(yǎng)和職業(yè)道德

B.存在管理報表和決策基礎(chǔ)不穩(wěn)的風(fēng)險

C.前臺和后臺在執(zhí)行和管理交易訂單時不精確

D.信息系統(tǒng)出現(xiàn)故障

52.操作風(fēng)險監(jiān)測匯報應(yīng)當(dāng)對操作風(fēng)險的變動狀況評估資本的充足狀況。同步匯報還

應(yīng)對資本模型的壓力測試成果進(jìn)行分析，其目的是：（）

A.確定模型的安全性和精確性

B.使匯報內(nèi)容愈加完整

C.遵照監(jiān)管當(dāng)局的規(guī)定

D.減少資本成本

53.在操作風(fēng)險監(jiān)測過程中建立的因果分析模型可以確定哪些原因與風(fēng)險具有最高的關(guān)

聯(lián)度，從而為操作風(fēng)險管理指明方向。該模型是對操作風(fēng)險的（）三個方面進(jìn)行歷史記錄，

并形成互有關(guān)聯(lián)的多元分布？

A.風(fēng)險誘因、風(fēng)險指標(biāo)和損失事件

B.風(fēng)險程度、風(fēng)險發(fā)生時間和損失事件

C.風(fēng)險誘因、風(fēng)險程度和損失金額

D.風(fēng)險程度、風(fēng)險發(fā)生時間和損失金額

54.下列有關(guān)即期凈敞口頭寸的說法，不對的的是（）。

A.指計入資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)的業(yè)務(wù)所形成的敞口頭寸

B.等于表內(nèi)的即期負(fù)債減去即期資產(chǎn)

C.不包括變化較小的構(gòu)造性資產(chǎn)或負(fù)債

D.不包括未到交割日的現(xiàn)貨合約

55.采用基本指標(biāo)法的商業(yè)銀行所持有的操作風(fēng)險資本應(yīng)等于（）。

A.前五年中各年總收入乘以一種固定比例加總后的平均值

B.前五年中各年正的總收入乘以一種固定比例加總后的平均值

C.前三年中各年正的總收入乘以一種固定比例加總后的平均值

D.前三年中各年總收入乘以一種固定比例加總后的平均值

56.操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)的搜集要遵照（）的原則。

A.客觀性、全面性、動態(tài)性、原則化B.主觀性、全面性、靜態(tài)性、原則化

C.主觀性、全面性、動態(tài)性、原則化D.客觀性、全面性、靜態(tài)性、原則化

57.每位員工根據(jù)本崗位工作職責(zé)以及體系文獻(xiàn)、場所文獻(xiàn),識別本崗位各項工作環(huán)節(jié)中

的風(fēng)險點及對應(yīng)的控制措施，初步評估風(fēng)險程度和控制措施，并提出控制優(yōu)化的提議。這一環(huán)

節(jié)的工作屬于操作風(fēng)險與內(nèi)部控制評估工作流程的1（）階段。

A.控制活動識別與評估B.全員風(fēng)險識別與匯報

C.作業(yè)流程分析和風(fēng)險識別與評估D.制定與實行控制優(yōu)化方案

58.在操作風(fēng)險經(jīng)濟(jì)資本計量的措施中，（）的原理是，將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分

為八類產(chǎn)品線，對每一類產(chǎn)品線規(guī)定不同樣的操作風(fēng)險資本規(guī)定系數(shù)，并分別求出對應(yīng)的資

本，然后加總八類產(chǎn)品線的資本，即可得到商業(yè)銀行總體操作風(fēng)險的資本規(guī)定。

A.高級計量法B.基本指標(biāo)法

C.原則法D.內(nèi)部評級法

59.有關(guān)商業(yè)銀行操作風(fēng)險的下列說法，不對的的是（）。

A.根據(jù)商業(yè)銀行管理和控制操作風(fēng)險的能力，可以將操作風(fēng)險劃分為可規(guī)避的操作風(fēng)

險、可減少的操作風(fēng)險、可緩釋的操作風(fēng)險和應(yīng)承擔(dān)的操作風(fēng)險

B.不管盡多大努力，采用多好的措施，購置多好的保險,總會有操作風(fēng)險發(fā)生

C.商業(yè)銀行對于無法防止、減少、緩釋的操作風(fēng)險束手無策

D.商業(yè)銀行應(yīng)為必須承擔(dān)的風(fēng)險計提損失準(zhǔn)備或分派資本金

60.如下不是商業(yè)銀行獲取資金，滿足流動性需求的快捷通道的是（）。

A、公開市場B、外匯市場

C、貨幣市場D、債券市場

61.對某些無法防止和轉(zhuǎn)移的風(fēng)險采用一種現(xiàn)實的態(tài)度，是積極務(wù)實的。在不影響國際投資

者主線或大局利益的前提下承擔(dān)所面臨的國家風(fēng)險，就是（）。

A.風(fēng)險自留B.風(fēng)險分散

C.風(fēng)險克制D.以上都是

62.當(dāng)國際貸款金額巨大時，貸款銀行面臨的國家風(fēng)險及其也許導(dǎo)致的經(jīng)濟(jì)損失就很

大了,因而不易獲得第三方保證。在這種狀況下，貸款活動一般是以（）方式進(jìn)行，從而減少

個別銀行單獨放款的也許風(fēng)險。

A.銀團(tuán)貸款B.共同投資

C.國別限額D.以上都不是

63.無論是銀行自身的跨國經(jīng)營，還是商業(yè)銀行與外國代理行或客戶的業(yè)務(wù)往來，都

勢必要與一系列非本國事務(wù)打交道。而但凡波及到兩個或兩個以上主權(quán)地區(qū)的業(yè)務(wù),就難免

受到（）的影響。

A.法律風(fēng)險B.流動性風(fēng)險

C.聲譽(yù)風(fēng)險D.國家風(fēng)險

64.（）是指在極端情景下，分析評估流動性風(fēng)險管理模型或內(nèi)控流程的有效性，發(fā)現(xiàn)問題,

制定改善措施的措施,目的是防止出現(xiàn)重大損失事件。

A.情景分析B.壓力測試

C.融資渠道管理D.應(yīng)急計劃

65.商業(yè)銀行的（）是指銀行為資產(chǎn)的增長而融資及在債務(wù)到期時履約的能力。

A.安全性B.流動性C.收益性D.風(fēng)險性

66.在業(yè)務(wù)外包風(fēng)險管理中，銀行選擇服務(wù)提供商時應(yīng)進(jìn)行（）。

A.風(fēng)險測量B.風(fēng)險識別C.風(fēng)險評估D.盡職調(diào)查

67.（）數(shù)據(jù)應(yīng)包括實際損失金額數(shù)據(jù)、發(fā)生損失事件的業(yè)務(wù)范圍信息、損失事件的起

因和狀況、其他有助于評估其他銀行損失事件有關(guān)性的信息。

A.內(nèi)部B.業(yè)務(wù)C.風(fēng)險D.外部

68.銀行的流動性風(fēng)險與（）沒有關(guān)系。

A.資產(chǎn)負(fù)債期限構(gòu)造B.資產(chǎn)負(fù)債幣種構(gòu)造

C.資產(chǎn)負(fù)債分布構(gòu)造D.資產(chǎn)負(fù)債類別構(gòu)造

69.《巴塞爾新資本協(xié)議》只對（）的定義作了一種嘗試性的規(guī)定：“包括但不限于

因監(jiān)管措施和處理民商事爭議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導(dǎo)致的風(fēng)險敞口?！?/p>

A.法律風(fēng)險B.流動性風(fēng)險

C.聲譽(yù)風(fēng)險D.國家風(fēng)險

70.有效風(fēng)險管理體系建設(shè)必須以（）為先導(dǎo)。

A.健全的內(nèi)部控制機(jī)制B.完善的企業(yè)治理機(jī)構(gòu)

C.先進(jìn)風(fēng)險管理文化培育D.有效的風(fēng)險管理方略

71.某企業(yè)2023年凈利潤為0.5億元人民幣,2023年初總資產(chǎn)為10億元人民幣，20

23年末總資產(chǎn)為15億元人民幣，則該企業(yè)2023年的總資產(chǎn)收益率為（）。

A.3.00%

B.3.63%

C.4.00%

D.4.75%

100%

=0.5*（10+15）/2x100%

=4.00%

72.（）是指商業(yè)銀行針對政治、經(jīng)濟(jì)、社會、科技等外部環(huán)境和內(nèi)部可運用資源，系統(tǒng)

識別和評估商業(yè)銀行既定的戰(zhàn)略目的、發(fā)展規(guī)劃和實行方案中潛在的風(fēng)險，并采用科學(xué)的

決策措施和風(fēng)險管理措施來防止或減少也許的風(fēng)險損失的風(fēng)險管理措施。

A.法律風(fēng)險管理B.戰(zhàn)略風(fēng)險管理

C.合規(guī)風(fēng)險管理D.國家風(fēng)險管理

73.股票S的價格為28元/股。某投資者花6.8元購得股票S的買方期權(quán)，規(guī)定

該投資者可以在12個月后以每股35元的價格購置1股S股票?，F(xiàn)知6個月后，股票S的

價格上漲為40元，則此時該投資者手中期權(quán)的內(nèi)在價值為（）元。

A.5B.7C.-1.8D.0

40元，執(zhí)行價格是35元，因此內(nèi)在價值是40-35=5元。本題中，28元是股票曾經(jīng)

的市場價格，沒有運用價值了。6.8元是期權(quán)費，就是期權(quán)價格。

74.符合內(nèi)部控制過程評價的詳細(xì)評分原則的一項為（）。

A.被評價對象的過程和風(fēng)險已被充足識別的，可得該項分值的30%

B.在滿足前項的基礎(chǔ)上，被評價項目的過程和對風(fēng)險的控制措施被規(guī)定并遵照規(guī)定的，

可得該項分值的20%

C.在滿足前兩項的基礎(chǔ)上，被評價項目的規(guī)定得到實行和保持，可再得該項分值的20%

D.在滿足前三項的基礎(chǔ)上，被評價項目在實現(xiàn)風(fēng)險控制的成果方面，控制措施有效且合

適的，可再得該項分值的20%

20%;B選項中數(shù)值應(yīng)為30%;C選項中數(shù)值應(yīng)為30%o

75.信息披露的頻率方面，下面表述不對的的是（）。

A.按規(guī)定銀行披露信息的頻率應(yīng)當(dāng)每六個月進(jìn)行一次

B.大的國際活躍銀行和其他大銀行（及其重要分支機(jī)構(gòu)）必須按季度披露一級資本充足

率、總的資本充足率及其構(gòu)成成分

C.假如有關(guān)風(fēng)險暴露或其他項目的信息變化較快,銀行也要按季披露這些信息

D.對于有關(guān)銀行風(fēng)險管理目的及政策、匯報系統(tǒng)及各項口徑的一般性概述的定性披露,

需要每六個月進(jìn)行一次

76.多數(shù)風(fēng)險管理方案都會針對每一業(yè)務(wù)流程提出最優(yōu)的控制措施，并將其列入風(fēng)險管

理進(jìn)程或政策程序中，在這些控制措施中，最常用的是（）。

A.分散化B.績效指標(biāo)考核

C自動化操作D.職責(zé)分離

77.銀行的經(jīng)營環(huán)境時刻都處在變化當(dāng)中,或者說銀行的外部環(huán)境存在很大的不確定

性，不過不同樣銀行受到的影響是不同樣的，這取決于銀行經(jīng)營對外部環(huán)境的依賴程度以

及銀行經(jīng)營模式跟隨外部經(jīng)營環(huán)境變化而變化和調(diào)整的彈性。一家銀行的經(jīng)營活動和盈利

模式越依賴于外部環(huán)境，銀行潛在的戰(zhàn)略風(fēng)險就越（）。

A.高B.低C.不一定D.以上都不對

78.下列有關(guān)積極的組合管理的說法，錯誤的是（）。

A.積極的組合管理就是將全行范圍內(nèi)的資本配置和單筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險管理相結(jié)合

B.積極的組合管理不僅需要度量、加總和監(jiān)控風(fēng)險，并且也包括積極地變化風(fēng)險

C.積極的組合管理需要銀行不僅可以在組合層面上度量風(fēng)險,并且還需要分析單個管理工

具是怎樣影響風(fēng)險狀況的

D.積極的組合管理不需要考慮組合層面上單個業(yè)務(wù)風(fēng)險之間的有關(guān)性

79.戰(zhàn)略風(fēng)險管理流程一般可以分為9個環(huán)節(jié);下列哪一項活動是在確定風(fēng)險管理方案之

后執(zhí)行的？（）

A.確定風(fēng)險管理備選方案

B.風(fēng)險優(yōu)先排序

C.監(jiān)測風(fēng)險評估效果

D.明確期望成果

9個環(huán)節(jié)包括：1）識別/發(fā)現(xiàn)風(fēng)險原因；2）評估重要風(fēng)險原因⑶評估也許性和影響;4）風(fēng)險

優(yōu)先排序;5）明確期望成果;6）確定風(fēng)險管理備選方案；7）確定風(fēng)險管理方案;8）執(zhí)行風(fēng)險

管理方案;9）監(jiān)測風(fēng)險評估效果調(diào)整方略。

80.按照KPMG風(fēng)險中性定價模型,假如回收率為0,某1年期的I零息國債的收益率為

10%,1年期的信用等級為B的零息債券的收益率為15%;則該信用等級為B的零息債券

在1年內(nèi)的違約概率為（）o

1-（1+10%）/（1+15%）=0.0435

81.CAMELS評級體系需對資產(chǎn)質(zhì)量進(jìn)行評級，下列哪一項屬于資產(chǎn)質(zhì)量評級時應(yīng)考慮的

原因？（）

A.資產(chǎn)質(zhì)量對資本的影響,如資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的充足程度

B.無形資產(chǎn)對資本的影響

C.表內(nèi)外資產(chǎn)中各口徑的問題資產(chǎn)的金額、構(gòu)造分布、問題嚴(yán)重程度以及變化趨勢

D.銀行進(jìn)入資本市場或通過其他渠道增長資本的能力

82.商業(yè)銀行經(jīng)營的I目的是追求利潤最大化。其盈利能力狀況也是監(jiān)管當(dāng)局應(yīng)當(dāng)重點

監(jiān)管的。資本金收益率屬于盈利能力監(jiān)管指標(biāo)，下列有關(guān)這一指標(biāo),說法錯誤的是（）

A.資本收益率也稱為股本收益率

B.其計算公式為:稅前收入/資本金總額

C.該指標(biāo)可以審查銀行資本或股本的盈利能力

D.一般來說，資本金盈利率較高，抵達(dá)或超過行業(yè)平均水平的銀行應(yīng)當(dāng)是比很好的銀行

83.風(fēng)險監(jiān)管和合規(guī)監(jiān)管的關(guān)系是（）。

A.風(fēng)險監(jiān)管比合規(guī)監(jiān)管更先進(jìn),是對合規(guī)監(jiān)管的否認(rèn)

B.風(fēng)險監(jiān)管是對合規(guī)監(jiān)管的繼承和發(fā)展

C.合規(guī)監(jiān)管是對風(fēng)險監(jiān)管的繼承和發(fā)展

D.以上都不對

84.根據(jù)我國銀監(jiān)會制定的《商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管關(guān)鍵指標(biāo)》，其中有關(guān)非信貸資產(chǎn)準(zhǔn)備

充足率的表述，下面選項中不對的的是（）。

A.非信貸資產(chǎn)實際計提準(zhǔn)備是指商業(yè)銀行針對非信貸資產(chǎn)估計損失實際計提的各類損

失準(zhǔn)備和減值準(zhǔn)備

B.非信貸資產(chǎn)準(zhǔn)備充足率=非信貸資產(chǎn)實際計提準(zhǔn)備期平均余額+非信貸資產(chǎn)估計損失

C.非信貸資產(chǎn)估計損失是指商業(yè)銀行根據(jù)《金融企業(yè)會計制度》針對短期投資、長期投

資、固定資產(chǎn)、在建工程、無形資產(chǎn)和抵債資產(chǎn)等非信貸資產(chǎn)，估計未來也許損失的金額

D.對非信貸資產(chǎn)實際計提準(zhǔn)備詳細(xì)參照財政部《金融企業(yè)會計制度》（財會[2023]49

號）執(zhí)行

85.風(fēng)險監(jiān)管的演變階段不包括（）。

A.審慎監(jiān)管B.風(fēng)險為本的監(jiān)管

C.風(fēng)險價值監(jiān)管D.以上都不包括

1979年美國監(jiān)管當(dāng)局提出了駱駝評級體系，被稱為審慎監(jiān)管;第二階段是風(fēng)險為本的

監(jiān)管。沒有C所說的風(fēng)險價值監(jiān)管。風(fēng)險價值是VAR的一種計量措施。

86.有關(guān)外部審計制度的表述，下面選項中不對的的是（）。

A.它肩負(fù)著過濾會計信息風(fēng)險、保證會計信息質(zhì)量、減少會計信息識別成本的責(zé)任

B.被利益有關(guān)者視為重要的利益保障機(jī)制

C.外部審計制度的價值在于有效性

D.在直接審計委托模式下，包括企業(yè)所有者、注冊會計師和經(jīng)營者三方

87.某銀行2023年初正常類貸款余額為10000億元,其中在2023年末轉(zhuǎn)為關(guān)注類、

次級類、可疑類、損失類的貸款金額之和為900億元，期間正常類貸款因回收減少了800

億元，則正常類貸款遷徙率為（）。

A.7.0%

B.8.0%

C.9.8%

D.9.0%

100%

=900/（10000-800）x100%=9.78%

88.在風(fēng)險預(yù)警措施中，（）不引進(jìn)警兆自變量;只考察警素指標(biāo)的時間序列變化規(guī)律。

A.白色預(yù)警法

B.紅色預(yù)警法

C.黑色預(yù)警法

D.藍(lán)色預(yù)警法

89.已知某國內(nèi)商業(yè)銀行按照五級分類法對貸款資產(chǎn)進(jìn)行分類，從正常類貸款到損失

類貸款，對應(yīng)的非預(yù)期損失分別為2億、4億、5億、3億、1億,假如各類貸款對應(yīng)的邊際

非預(yù)期損失是0.02、0.03、0.05、0.1、0.1,假設(shè)商業(yè)銀行的總體經(jīng)濟(jì)資本為30億,

則根據(jù)非預(yù)期損失占比，商業(yè)銀行分派給正常類貸款的經(jīng)濟(jì)資本為()。

A.4億

B.8億

C.10億

D.6億

1,2,n個分派單元，對應(yīng)的非預(yù)期損失分別為CVaR1,CVaR2,...,CVaRn,

貝ij第i個單元對應(yīng)的經(jīng)濟(jì)資本為Ci=CxCVaRi/(CVaR1+CVaR2+...+CVaRn),因此，商業(yè)

銀行分派給正常類貸款的經(jīng)濟(jì)資本=30x2/(2+4+54-3+1)=4.

90.操作風(fēng)險評估過程一般從業(yè)務(wù)管理和風(fēng)險管理兩個層面開展,其遵照的原則一般包括

()。

A.由內(nèi)而外、自上而下和從已知到未知

B.由表及里、自下而上和從已知到未知

C.由內(nèi)而外、自下而上和從已知到未知

D.由表及里、自上而下和從已知到未知

二、多選題

1.風(fēng)險管理信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)（）。

A.建立錯誤承受程序

B.設(shè)置劫難恢復(fù)以及應(yīng)急操作程序

C.隨時進(jìn)行數(shù)據(jù)信息備份和存檔，定期進(jìn)行檢測并形成文獻(xiàn)記錄

D.設(shè)置嚴(yán)格的網(wǎng)絡(luò)安全/加密系統(tǒng)，防止外部非法入侵

E.為所有系統(tǒng)顧客設(shè)置相似的使用權(quán)限和識別標(biāo)志

2.商業(yè)銀行為了完善操作風(fēng)險的評估與控制，需要具有哪些基本條件（）

A.完善的企業(yè)治理構(gòu)造

B.健全的內(nèi)部控制體系

C.普及合規(guī)管理文化

D.集中式歐（、可靈活擴(kuò)充的業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)

E.強(qiáng)大的研發(fā)實力

3.商業(yè)銀行一般可以通過觀測一定指標(biāo)的變動來防備流動性風(fēng)險，如下屬于其內(nèi)部指

標(biāo)信號的指標(biāo)有（）。

A.某項業(yè)務(wù)風(fēng)險水平增長

B.盈利能力下降

C.資產(chǎn)過于集中

D.資產(chǎn)質(zhì)量下降

E.所發(fā)行的股票價格下跌

4.有關(guān)債項評級說法錯誤的有（）。

A.債項評級是對交易自身的特定風(fēng)險進(jìn)行估測

B.債項評級反應(yīng)的是客戶違約后的債項損失大小

C.特定風(fēng)險原因包括抵押、優(yōu)先性、產(chǎn)品類別、地區(qū)、行業(yè)等

D.債項評級只能反應(yīng)債項自身的交易風(fēng)險

E.債項評級可以同步反應(yīng)客戶信用風(fēng)險和債項交易風(fēng)險

5.產(chǎn)品設(shè)計缺陷是指商業(yè)銀行為企業(yè)、個人、金融機(jī)構(gòu)等客戶提供的產(chǎn)品在（）等方面

存在不完善、不健全等問題。

A.業(yè)務(wù)管理框架B.數(shù)據(jù)信息質(zhì)量

C.風(fēng)險管理規(guī)定D.權(quán)利義務(wù)構(gòu)造

E.內(nèi)部系統(tǒng)安全

6.商業(yè)銀行的關(guān)鍵資本包括（）。

A.權(quán)益資本B.混合性債務(wù)工具

C.公開儲備D.未公開儲備

E.重估儲備

7.普遍被應(yīng)用于商業(yè)銀行企業(yè)信用分析的CAMEL系統(tǒng)有5個關(guān)鍵要素，其中包括（）。

A.資本充足性B.流動性

C.資產(chǎn)質(zhì)量D.保障原因

E.盈利水平

8.6c法是商業(yè)銀行信用風(fēng)險預(yù)警的老式措施，根據(jù)這一措施，專家需對債務(wù)人的六項原

因做出評價，這六項原因中包括（）。

A.流動性B.抵押品

C.經(jīng)濟(jì)周期的走勢D.品格

E.資產(chǎn)

6C法，即根據(jù)專家對債務(wù)人或交易對方的品格、資本、能力、抵押品、現(xiàn)金流、經(jīng)濟(jì)

周期的走勢六項原因的分析，作出主觀判斷。

9.商業(yè)銀行貸款重組是當(dāng)債務(wù)人因種種原因無法按原有協(xié)議履約時，商業(yè)銀行對原有

貸款構(gòu)造進(jìn)行調(diào)整、重新安排、重新組織的過程，在此,貸款構(gòu)造包括（）。

A.貸款期限B,貸款擔(dān)保

C.貸款金額D.貸款人規(guī)模

E.貸款費用

10.商業(yè)銀行除了要對客戶的財務(wù)狀況進(jìn)行風(fēng)險識別和分析外，還應(yīng)當(dāng)分析（）等非財

務(wù)原因。

A.管理者的品德與誠信度B.行業(yè)的周期性

C.企業(yè)現(xiàn)金流量D.勞資關(guān)系

E.產(chǎn)品研發(fā)

11.對小企業(yè)進(jìn)行信用風(fēng)險分析時，應(yīng)關(guān)注（）等風(fēng)險點。

A.產(chǎn)品多樣化B.也許出現(xiàn)逃債現(xiàn)象

C.自有資金匱乏D.很少開具發(fā)票

E.經(jīng)不起原材料價格波動

12.下列屬于可以質(zhì)押的權(quán)利有（）。

A.依法可以轉(zhuǎn)讓的商標(biāo)專用權(quán)B.專利權(quán)中的財產(chǎn)權(quán)

C.匯票D.債券

E.上市企業(yè)的股票

13.參照國際風(fēng)險管理原則，集中型風(fēng)險管理部門的人員必須具有的重要技能包括（）。

A.風(fēng)險監(jiān)控和分析能力

B.數(shù)量分析能力

C.價格核準(zhǔn)能力

D.模型創(chuàng)立能力

E.系統(tǒng)開發(fā)/集成能力

14.嚴(yán)格的資本監(jiān)管對經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長的重要意義重要表目前（）。

A.可以保護(hù)存款人剩益

B.可以減少銀行破產(chǎn)概率

C.可以增強(qiáng)商業(yè)銀行抵御風(fēng)險的能力

D.可以維護(hù)貨幣供應(yīng)和支付體系的平穩(wěn)運行

E.減少銀行之間的不公平競爭

15.戰(zhàn)略風(fēng)險來自（）。

A.商業(yè)銀行戰(zhàn)略目的缺乏整體兼容性

B.商業(yè)銀行經(jīng)營目的不能準(zhǔn)時實現(xiàn)

C.為實現(xiàn)戰(zhàn)略目的而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷

D.為實現(xiàn)目的所需要的資源匱乏

E.整個戰(zhàn)略實行過程的質(zhì)量難以保證

16.下列有關(guān)外匯敞口分析的說法，對的的有（）。

A.外匯敞口重要來源于銀行表內(nèi)外業(yè)務(wù)中的貨幣錯配

B.當(dāng)在某一時間段內(nèi)，銀行某一幣種的多頭頭寸與空頭頭寸不一致時，所產(chǎn)生的差額就

形成了外匯敞口

C.在進(jìn)行敞口分析時，銀行只需分析各幣種敞口折成匯報貨幣并加總軋差后形成的外匯

總敞口

D.銀行應(yīng)當(dāng)對交易業(yè)務(wù)和非交易業(yè)務(wù)形成的外匯敞口加以辨別

E.對因存在外匯敞口而產(chǎn)生的匯率風(fēng)險，銀行一般采用套期保值和限額管理等方式進(jìn)行

控制

17.債券收益率曲線一般體現(xiàn)的形態(tài)包括（）.

A.正向收益率曲線B.反向收益率曲線

C.波動收益率曲線D.水平收益率曲線

E.垂直收益率曲線

18.下列有關(guān)衍生產(chǎn)品與市場風(fēng)險關(guān)系的說法，對的的有（）?

A.衍生產(chǎn)品可用來防備市場風(fēng)險

B.衍生產(chǎn)品會產(chǎn)生新的市場風(fēng)險

C.衍生產(chǎn)品的杠桿作用可以完全消滅市場風(fēng)險

D.衍生產(chǎn)品的杠桿作用對市場風(fēng)險具有放大作用

E.衍生產(chǎn)品的杠桿作用也許導(dǎo)致金融風(fēng)險事件中出現(xiàn)巨額損失

19.巴塞爾委員會提出，用原則法計算經(jīng)濟(jì)資本配置,銀行至少應(yīng)當(dāng)滿足哪幾種條

件？（）

A.董事會和高級管理層應(yīng)當(dāng)積極參與監(jiān)督操作風(fēng)險管理架構(gòu)

B.銀行應(yīng)當(dāng)擁有充足的資源支持在重要產(chǎn)品線上和控制及審計領(lǐng)域采用該措施

C.銀行的資本充足率應(yīng)當(dāng)?shù)诌_(dá)12.5%

D.銀行應(yīng)當(dāng)持續(xù)三年盈利

E.銀行應(yīng)當(dāng)擁有完整且切實可行的操作風(fēng)險管理系統(tǒng)

20.資金交易業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的一類。從該業(yè)務(wù)的流程來看可分為前臺交易、

中臺風(fēng)險管理、后臺清算三個環(huán)節(jié)。后臺結(jié)算清算需注意的I操作風(fēng)險點包括：（）

A.交易結(jié)算不及時或交易清算交割金額有誤

B.對交易條款理解不精確而導(dǎo)致結(jié)算爭議

C.因系統(tǒng)中斷而不能及時將資金清算到位

D.因錄入錯誤而錯誤清算資金

E.未履行監(jiān)管部門所規(guī)定的強(qiáng)制性匯報義務(wù)

21.商業(yè)銀行進(jìn)行流動性風(fēng)險預(yù)警的內(nèi)部指標(biāo)/信號包括（）等指標(biāo)的變化。

A.銀行的J資產(chǎn)質(zhì)量

B.銀行的盈利能力

C.第三方評級

D.銀行發(fā)行的有價證券的市場體現(xiàn)

E.銀行內(nèi)部有關(guān)風(fēng)險水平

22.下列哪些屬于Altman的Z評分模型中的財務(wù)比率？（）

A.息前、稅前收益/總資產(chǎn)B.股權(quán)市值/總負(fù)債賬面值

C.流動資金/總資產(chǎn)D.銷售收入/總資產(chǎn)

E.留存收益/總資產(chǎn)

1=（流動資產(chǎn)-流動負(fù)債）/總資產(chǎn)

X2=留存收益/總資產(chǎn)

X3=息稅前利潤/總資產(chǎn)

X4=股票市場價值/債務(wù)賬面價值

X5=銷售額/總資產(chǎn)

23.有關(guān)資產(chǎn)流動性的如下說法，對的的是（）

A、資產(chǎn)流動性是商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)在無損失的狀況下迅速變現(xiàn)的能力

B、資產(chǎn)的變現(xiàn)能力越強(qiáng)，所付成本越低,則流動性越強(qiáng)

C、資產(chǎn)流動性是商業(yè)銀行能較低的成本隨時獲得需要的資金

D、一般從零售客戶和企業(yè)/機(jī)構(gòu)客戶對商業(yè)銀行的資產(chǎn)流動性進(jìn)行分析

E、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)估算所持有的可變現(xiàn)資產(chǎn)量，把流動性資產(chǎn)持有與之前的流動性需求

進(jìn)行比較，以確定流動性的合適度

24.下列有關(guān)遠(yuǎn)期和期貨的說法，對的的有（）。

A.遠(yuǎn)期合約容許投資者在確定的未來時間購置或發(fā)售某項資產(chǎn)

B.期貨合約容許投資者按確定的價格購置或發(fā)售某項資產(chǎn)

C.遠(yuǎn)期合約是非原則化的，期貨合約是原則化的

D.遠(yuǎn)期合約一般在交易所交易，由交易所承擔(dān)違約風(fēng)險，而期貨合約一般通過金融機(jī)構(gòu)

或經(jīng)紀(jì)商柜臺交易，合約持有者面臨交易對手的違約風(fēng)險

E.遠(yuǎn)期合約的流動性較差，合約一般要持有到期，而期貨合約的流動性很好，合約可

以在到期前隨時平倉

25.商業(yè)銀行的下列做法中，可以起到減少流動性風(fēng)險作用的有（）。

A.適度分散客戶種類和資金到期日

B.制定風(fēng)險集中限額

C.以零售資金作為銀行負(fù)債的重要來源

D.將貸款集中于房地產(chǎn)企業(yè)

E.以批發(fā)性質(zhì)的資金作為銀行負(fù)債的重要來源

26.目前最廣泛應(yīng)用歐J信用風(fēng)險評分模型是（）。

A.CP模型

B.KPMG模型

C.線性概率模型

D.Probit模型

E.線性辨別模型

27.壓力測試是一種風(fēng)險管理技術(shù)，其功能重要有（）.

A.評估商業(yè)銀行在盈利性和資本充足性兩方面承受壓力的能力

B.提供商業(yè)銀行對自身風(fēng)險特性的理解

C.為商業(yè)銀行提供更好的信用風(fēng)險管理模型

D.為估計商業(yè)銀行在壓力條件下的風(fēng)險暴露提供措施

E.協(xié)助董事會和高層管理者確定該商業(yè)銀行的風(fēng)險暴露與否與其風(fēng)險偏好一致

性的假設(shè)）；

⑥評估商業(yè)銀行在盈利性和資本充足性兩方面承受壓力的能力。

28.商業(yè)銀行的經(jīng)營原則有（）。

A.安全性B.約束性C.流動性

D.效益性E.規(guī)模性

29.如下哪些是聲譽(yù)風(fēng)險管理中應(yīng)強(qiáng)調(diào)的內(nèi)容？（）

A.明確商業(yè)銀行的|戰(zhàn)略愿景和價值理念

B.有明確記載的聲譽(yù)風(fēng)險管理流程及政策

C.深入理解不同樣利益持有者對自身的期望值

D.有明確記載的危機(jī)處理/決策流程

E.建設(shè)學(xué)習(xí)型組織

30.我國銀行監(jiān)管領(lǐng)域所依托的重要法律包括（）。

A.《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》B.《中國人民銀行法》C.《商業(yè)銀行法》

D.《行政許可法》E.《巴塞爾新資本協(xié)議》

31.信用評分模型在分析借款人信用風(fēng)險過程中，存在的突出問題是（）。

A.信用評分模型是一種向后看的模型，無法及時反應(yīng)企業(yè)信用狀況的變化

B.信用評分模型對歷史數(shù)據(jù)的規(guī)定相稱高,對于多數(shù)新興商業(yè)銀行而言，所搜集的歷史數(shù)

據(jù)極為有限

C.無法全面地反應(yīng)借款人的信用狀況

D.信用評分模型無法提供客戶違約概率的精確數(shù)值

R.措施過于機(jī)械死板，太依賴于數(shù)理措施，而忽視了某些定量性的、需要基于經(jīng)驗進(jìn)行判

斷的原因

32.假如房地產(chǎn)市場發(fā)展過熱，首先居民大量提取存款買房,另首先大量房地產(chǎn)企業(yè)和個

人向銀行借款，這種狀況下，假如由于房地產(chǎn)市場嚴(yán)重下跌,大量個人住房貸款無法償還，房地

產(chǎn)企業(yè)也由于倒閉而無力償還貸款，這時商業(yè)銀行所面臨的重要風(fēng)險包括（）o

A.戰(zhàn)略風(fēng)險B.信用風(fēng)險

C.流動性風(fēng)險D.操作風(fēng)險

E.國家風(fēng)險

33.按照馬柯維茨的J理論，下列說法對的的有（）.

A.市場上的投資者都是理性的

B.市場上的投資者偏好風(fēng)險

C.存在一種可以用均值和方差體現(xiàn)自己投資效用的均方效用函數(shù)

D.無差異曲線與有效集的切點就是投資者的最優(yōu)資產(chǎn)組合

E.理性投資者可以獲得自己所期望的I最優(yōu)資產(chǎn)組合

34.信息披露是市場約束發(fā)揮作用的基礎(chǔ)。我國銀行監(jiān)管部門于2023年5月21日制定

的《商業(yè)銀行信息披露暫行措施》規(guī)定，商業(yè)銀行必須信息披露包括：（）

A.財務(wù)會計匯報

B.各類風(fēng)險管理狀況

C.企業(yè)治理信息

D.員工收入分派狀況

E.年度重大事項

2023年制定的《商業(yè)銀行信息披露暫行措施》規(guī)定,商業(yè)銀行必須披露如下重要信息:

一是財務(wù)會計匯報，包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表（損益表）、所有者權(quán)益變動表及其他附表;

二是各類風(fēng)險管理狀況，包括信用風(fēng)險狀況、流動性風(fēng)險狀況、市場風(fēng)險狀況、操作風(fēng)險

狀況及其他風(fēng)險狀況;三是企業(yè)治理信息，如年度內(nèi)召開股東大會狀況、董事會的構(gòu)成及其工

作狀況、監(jiān)事會的構(gòu)成及其工作狀況、高級管理層組員構(gòu)成及其基本狀況、銀行部門與分

支機(jī)構(gòu)設(shè)置狀況;四是年度重大事項，包括最大十名股東名稱及匯報期內(nèi)變動狀況、增長或減

少注冊資本、分立合并事項及其他有必要讓公眾理解的重要信息。

35.市場風(fēng)險是指因市場價格變動而導(dǎo)致商業(yè)銀行表內(nèi)外頭寸損失的風(fēng)險。巴塞爾委員

會《資本協(xié)議市場風(fēng)險補(bǔ)充規(guī)定》規(guī)定商業(yè)銀行對交易賬戶中受利率影響的各類金融工具

及股票所波及的風(fēng)險、商業(yè)銀行所有的外匯風(fēng)險和商品風(fēng)險計提資本。根據(jù)我國的實際狀

況，目前我國商業(yè)銀行需計提資本的市場風(fēng)險重要包括（）

A、股票投資損失

B、交易性人民幣債券投資的利率風(fēng)險

C、外幣債券投資的利率風(fēng)險

D、外幣債券投資的利率風(fēng)險

E、期貨投資的價格風(fēng)險

36.風(fēng)險管理/控制應(yīng)當(dāng)實現(xiàn)的目的包括（）。

A.風(fēng)險管理戰(zhàn)略和方略符合商業(yè)銀行經(jīng)營目的的規(guī)定

B.商業(yè)銀行所采用的詳細(xì)措施符合風(fēng)險管理戰(zhàn)略和方略的規(guī)定，并在成本/收益上保持有

效性

C.商業(yè)銀行通過對風(fēng)險誘因的分析，發(fā)現(xiàn)管理中存在的問題，并及時完善風(fēng)險管理程序

D.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)竭力消除風(fēng)險

E.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)在風(fēng)險管理實踐中不停積累知識經(jīng)驗，提高風(fēng)險管理能力

37.中國銀行監(jiān)管應(yīng)當(dāng)遵照的基本原則包括（）。

A.公正原則B.公開原則C.效率原則

D.利益原則C.依法原則

38.對銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險狀況的監(jiān)管重要包括（）。

A.建立銀行風(fēng)險的識別、評價和預(yù)警機(jī)制

B.建立高風(fēng)險銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的判斷和救濟(jì)體系

C.建立風(fēng)險評價的指標(biāo)體系，根據(jù)定性和定量指標(biāo)確定風(fēng)險水平或級別,根據(jù)風(fēng)險水平

及時進(jìn)行預(yù)警

D.建立應(yīng)對支付危機(jī)的處置體系，包括停業(yè)隔離整頓，予以流動性救濟(jì)，資產(chǎn)負(fù)債重組，以

及關(guān)閉清算，實行市場退出等

E.建立