1-計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)緒論

《Econometrics》

《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》孫建/p>

課件及有關(guān)資源：

/cqusun課程說(shuō)明課程地位作用課程性質(zhì)授課計(jì)劃考核性質(zhì)和考核方式測(cè)驗(yàn)、期中與期末考試及實(shí)驗(yàn)等環(huán)節(jié)的評(píng)分比例1.理論與應(yīng)用并重

(1)對(duì)于理論方法，重點(diǎn)是思路而不是數(shù)學(xué)過(guò)程

(2)對(duì)于應(yīng)用模型，著重注意它與所學(xué)知識(shí)的關(guān)聯(lián)性2.必須十分重視上機(jī)練習(xí)3.注意課堂的軟件應(yīng)用演示4.課后練習(xí)學(xué)習(xí)方法說(shuō)明第一章緒論§1.1計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)§1.2經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的建模步驟§1.3計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的應(yīng)用§1.1計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)一、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)二、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型三、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的內(nèi)容體系四、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是一門(mén)經(jīng)濟(jì)學(xué)科一、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)的一個(gè)分支學(xué)科○20世紀(jì)20年代末30年代初誕生1926年挪威經(jīng)濟(jì)學(xué)家R.Frish提出Econometrics1930年成立世界計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)1933年創(chuàng)刊《Econometrica》○20世紀(jì)40、50年代的大發(fā)展和60年代的擴(kuò)張○20世紀(jì)70年代的批評(píng)和反思○20世紀(jì)70年代末以來(lái)非經(jīng)典（現(xiàn)代）計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展定義“用數(shù)學(xué)方法探討經(jīng)濟(jì)學(xué)可以從好幾個(gè)方面著手，但任何一個(gè)方面都不能和計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)混為一談。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)絕非一碼事；它也不同于我們所說(shuō)的一般經(jīng)濟(jì)理論，盡管經(jīng)濟(jì)理論大部分具有一定的數(shù)量特征；計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)也不應(yīng)視為數(shù)學(xué)應(yīng)用于經(jīng)濟(jì)學(xué)的同義語(yǔ)。經(jīng)驗(yàn)表明，統(tǒng)計(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)理論和數(shù)學(xué)這三者對(duì)于真正了解現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)生活的數(shù)量關(guān)系來(lái)說(shuō)，都是必要的，但本身并非是充分條件。三者結(jié)合起來(lái)，就是力量，這種結(jié)合便構(gòu)成了計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)。”消費(fèi)=346+0.728收入數(shù)據(jù)來(lái)自統(tǒng)計(jì)學(xué)，線性關(guān)系來(lái)自經(jīng)濟(jì)學(xué)，數(shù)量關(guān)系來(lái)自數(shù)學(xué)。三者結(jié)合建立了計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型。

簡(jiǎn)單的例子在經(jīng)濟(jì)學(xué)科中占據(jù)極重要的地位克萊因（R.Klein）：“計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)已經(jīng)在經(jīng)濟(jì)學(xué)科中居于最重要的地位”，“在大多數(shù)大學(xué)和學(xué)院中，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的講授已經(jīng)成為經(jīng)濟(jì)學(xué)課程表中最有權(quán)威的一部分”。薩繆爾森（P.Samuelson）：“第二次大戰(zhàn)后的經(jīng)濟(jì)學(xué)是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的時(shí)代”?！队?jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》的中國(guó)的情況《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》與《微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)》、《宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)》一起成為各國(guó)高校經(jīng)濟(jì)類(lèi)學(xué)生的核心課程。1998年7月，教育部高等學(xué)校經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)科教學(xué)指導(dǎo)委員會(huì)成立，在第一次會(huì)議上，討論并確定了高等學(xué)校經(jīng)濟(jì)學(xué)門(mén)類(lèi)各專(zhuān)業(yè)的8門(mén)共同核心課程，其中包括《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》。將《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》首次列入經(jīng)濟(jì)類(lèi)專(zhuān)業(yè)核心課程，是我國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)科教學(xué)走向現(xiàn)代化和科學(xué)化的重要標(biāo)志，對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)人才培養(yǎng)質(zhì)量產(chǎn)生了重要影響。應(yīng)用研究廣泛開(kāi)展以《經(jīng)濟(jì)研究》發(fā)文數(shù)量對(duì)比為例1984—2006年3143篇論文的統(tǒng)計(jì)分析應(yīng)用領(lǐng)域廣闊以《經(jīng)濟(jì)研究》發(fā)文為例二、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型

模型物理模型幾何模型數(shù)學(xué)模型模擬模型數(shù)學(xué)模型經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)模型：數(shù)理模型、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型……三、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的內(nèi)容體系

各種分類(lèi)廣義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和狹義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)初、中、高級(jí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)△理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是以介紹、研究計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的理論與方法為主要內(nèi)容，側(cè)重于理論與方法的數(shù)學(xué)證明與推導(dǎo)，與數(shù)理統(tǒng)計(jì)聯(lián)系極為密切。除了介紹計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的數(shù)學(xué)理論基礎(chǔ)、普遍應(yīng)用的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的參數(shù)估計(jì)方法與檢驗(yàn)方法外，還研究特殊模型的估計(jì)方法與檢驗(yàn)方法，應(yīng)用了廣泛的數(shù)學(xué)知識(shí)。應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)則以建立與應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型為主要內(nèi)容，強(qiáng)調(diào)應(yīng)用模型的經(jīng)濟(jì)學(xué)和經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)基礎(chǔ)，側(cè)重于建立與應(yīng)用模型過(guò)程中實(shí)際問(wèn)題的處理?！督?jīng)濟(jì)研究》1984-2004年發(fā)表的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用研究論文中，經(jīng)典單方程模型占64%AER1984-2004年發(fā)表的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用研究論文中，經(jīng)典單方程模型占80%四、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是一門(mén)經(jīng)濟(jì)學(xué)科從計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的定義看從計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)在西方國(guó)家經(jīng)濟(jì)學(xué)科中的地位看從計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)的區(qū)別看從建立與應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的全過(guò)程看從諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)看經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)創(chuàng)立建立第1個(gè)應(yīng)用模型建立概率論基礎(chǔ)發(fā)展數(shù)據(jù)基礎(chǔ)發(fā)展應(yīng)用模型TinbergenFrischHaavelmoStoneKlein建立投入產(chǎn)出模型Leontief非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)微觀計(jì)量：選擇性樣本模型微觀計(jì)量：離散選擇模型時(shí)間序列：協(xié)整理論—現(xiàn)代宏觀計(jì)量時(shí)間序列：ARCH—現(xiàn)代金融計(jì)量EngleHeckmanMcFaddenGranger§1.2建立計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的步驟和要點(diǎn)

一、理論模型的設(shè)計(jì)

二、樣本數(shù)據(jù)的收集

三、模型參數(shù)的估計(jì)

四、模型的檢驗(yàn)

五、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型成功的三要素一、理論模型的建立建立理論模型包括3項(xiàng)任務(wù)：確定模型包含的變量確定模型的數(shù)學(xué)形式擬定模型中待估計(jì)參數(shù)的理論期望值區(qū)間⑴確定模型包含的變量（被解釋變量、解釋變量）

I.如何正確選擇被解釋變量：

作為研究對(duì)象的變量，也就是變量因果關(guān)系中表示“果”的變量。

II.如何正確選擇解釋變量：影響被解釋變量的主要因素。

III.影響被解釋變量的非主要因素及隨機(jī)因素歸入隨機(jī)誤差項(xiàng)。

⑵確定模型的數(shù)學(xué)形式利用經(jīng)濟(jì)學(xué)和數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)的成果根據(jù)樣本數(shù)據(jù)作出的變量關(guān)系圖選擇可能的形式試模擬⑶擬定模型中待估計(jì)參數(shù)的理論期望值區(qū)間符號(hào)、大小、關(guān)系

例如：ln(人均食品需求量)=α+βln(人均收入)+γln(食品價(jià)格)+δln(其它商品價(jià)格)+ε

其中α、β、γ、δ的符號(hào)、大小、關(guān)系一個(gè)例子：經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象：一國(guó)或地區(qū)進(jìn)口隨國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的增加而增加。變量表示：進(jìn)口IM；國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值GDP變量關(guān)系：

GDP↑→IM↑確定變量：

IM為被解釋變量GDP為解釋變量數(shù)學(xué)表達(dá)：

IM＝a+bGDP+u參數(shù)期望值：b>0二、樣本數(shù)據(jù)的收集⑴幾類(lèi)常用的樣本數(shù)據(jù)Cross-sectionalDataTime-seriesDataPanelData⑵數(shù)據(jù)質(zhì)量完整性準(zhǔn)確性可比性一致性三、模型參數(shù)的估計(jì)⑴各種模型參數(shù)估計(jì)方法LS,LeastSquaresEstimationOLS,GLS,2SLS,3SLSNLSML,MaximumLikelihoodEstimationML,LIML,FILMMM,MethodofMomentsIV,GMM⑵如何選擇模型參數(shù)估計(jì)方法需要對(duì)模型進(jìn)行識(shí)別和檢驗(yàn)，然后確定估計(jì)方法⑶關(guān)于應(yīng)用軟件的使用課堂教學(xué)結(jié)合Eviews能夠熟練使用一種四、模型的檢驗(yàn)⑴經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn)

根據(jù)擬定的符號(hào)、大小、關(guān)系，對(duì)參數(shù)估計(jì)結(jié)果的可靠性進(jìn)行判斷。例如：ln(人均食品需求量)=－2.0－0.5ln(人均收入)－4.5ln(食品價(jià)格)+0.8ln(其它商品價(jià)格)錯(cuò)！為什么？⑵統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)由數(shù)理統(tǒng)計(jì)理論決定。包括：擬合優(yōu)度檢驗(yàn)(CoefficientofDetermination)總體顯著性檢驗(yàn)(OverallSignificanceofRegression)變量顯著性檢驗(yàn)(SignificanceofVariables)⑶計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗(yàn)由計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論決定。包括：異方差性檢驗(yàn)(Heteroskedasticity)序列相關(guān)性檢驗(yàn)(SerialCorrelation)共線性檢驗(yàn)(Multi-collinearity)⑷模型預(yù)測(cè)檢驗(yàn)由模型的應(yīng)用要求決定。包括：穩(wěn)定性檢驗(yàn)：擴(kuò)大樣本重新估計(jì)預(yù)測(cè)性能檢驗(yàn)：對(duì)樣本外一點(diǎn)進(jìn)行實(shí)際預(yù)測(cè)五、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型成功的三要素

理論數(shù)據(jù)方法§1.3計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的應(yīng)用

一、結(jié)構(gòu)分析二、經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)三、政策評(píng)價(jià)四、理論檢驗(yàn)與發(fā)展一、結(jié)構(gòu)分析經(jīng)濟(jì)學(xué)中的結(jié)構(gòu)分析是對(duì)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象中變量之間相互關(guān)系的研究。結(jié)構(gòu)分析所采用的主要方法是彈性分析、乘數(shù)分析與比較靜力分析。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的功能是揭示經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象中變量之間的相互關(guān)系，即通過(guò)模型得到彈性、乘數(shù)等。二、經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型作為一類(lèi)經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)模型，是從用于經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)，特別是短期預(yù)測(cè)而發(fā)展起來(lái)的。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型是以模擬歷史、從已經(jīng)發(fā)生的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中找出變化規(guī)律為主要技術(shù)手段。對(duì)于非穩(wěn)定發(fā)展的經(jīng)濟(jì)過(guò)程，對(duì)于缺乏規(guī)范行為理論的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型預(yù)測(cè)功能失效。模型理論方法的發(fā)展以適應(yīng)預(yù)測(cè)的需要。經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)不應(yīng)該成為計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的主要應(yīng)用領(lǐng)域。

三、政策評(píng)價(jià)經(jīng)濟(jì)政策不能實(shí)驗(yàn)，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的“經(jīng)濟(jì)政策實(shí)驗(yàn)室”的功能所能夠產(chǎn)生的效用是巨大的。只要求“相對(duì)性”結(jié)果，模