4022國開(電大)2024年7月《金融風險概論 》期末試題及答案

試卷代號：試卷代號：4022國家開放大學2021年春季學期期末統(tǒng)一考試金融風險概論試題（開卷）一、單項選擇題（每題4分，共20分）1-假設一家證券類投資公司欲投資某只股票，該投資公司的總收益會出現(xiàn)巨額虧損的情況，我們稱之為（）oA.利率風險Bo信用風險C.匯率風險Do證券價格風險2。由貨幣當局直接控制，最具影響力且有普遍參照意義的利率指的是（ ）oA.基準利率 Bo普通市場利率C.風險市場利率 DoLIBOR3o（）是指當基準利率調(diào)整時，期限相同的金融資產(chǎn)與負債，由于各自收益率的浮動幅度不同，從而導致資產(chǎn)與負債的價值變動不同，進而凈值發(fā)生變化的風險。A.期限錯配風險 B.收益率曲線風險C.基差風險 D.期限調(diào)整風險4o折算風險暴露也稱為（）。A.交易風險暴 B.經(jīng)濟風險暴C.會計風險暴露 D.匯率風險暴露5o如果公司的頭寸是以次要貨幣來計價的，如南非蘭特、巴西雷亞爾、捷克克朗等，公司可以考慮使用（ ）來管理次要貨幣的風險暴露。A.遠期合約 B.貨幣市場套期保值C.期權套期保值 D.交叉套期保值二、多項選擇題（每題5分，共20分）.信用風險，也可以稱為（ IoA.交易對方風險 B.履約風險C.違約風險 D.操作風險.對于一家金融機構來說，將金融風險防范于初期或加以化解，需要提前采取哪些措施？（）Ao要滿足國家金融監(jiān)管機構防范風險的指標要求.要隨時監(jiān)控這些指標值的變動情況C.應建立金融風險防范預案D.撰寫風險報告8.利率風險的產(chǎn)生需要哪兩個條件？（）A.市場利率出現(xiàn)了顯著波動B.銀行等金融機構的資產(chǎn)和負債期限的特征不一致C.基準利率上升D.出現(xiàn)通貨膨脹9o匯率風險轉(zhuǎn)移策略的三種基本方法包括（）oA.分散化B.對沖C.保險方式 D.購買債券方式三、判斷正誤并說明理由（每題4分，共20分，只判斷對錯給2分）10.銀行間同業(yè)拆借利率是一種長期銀行之間的無擔保拆借利率。（）理由：1L產(chǎn)品本地化程度越高，對外依賴程度就越低，匯率變動對企業(yè)經(jīng)營的影響就越大。（）理由：.在新駱駝信用評級法中，資本充足率的評價依據(jù)為問題貸款與基礎資本的比率。（）理由：.相比封閉式基金，開放式基金的流動性風險會更大一些。（）理由：.聲譽風險對金融機構的影響不是很大。（）理由：四、問答題（每題20分，共40分）.論述操作風險管理的過程。.闡述《巴塞爾協(xié)議工》《巴塞爾協(xié)議H》《巴塞爾協(xié)議nD的監(jiān)管內(nèi)容。國家開放大學2021年春季學期期末統(tǒng)一考試金融風險概論試題答案及評分標準（開卷）（供參考）一、單項選擇題（每題4分，共20分）D2.A3.C4.C5.D二、多項選擇題（每題5分，共20分）6.ABC 7.ABC 8.AB 9.ABC三、判斷正誤并說明理由（每題4分，共20分）.（錯誤）理由：銀行間同業(yè)拆借利率是短期銀行之間的無擔保拆借利率，當某銀行出現(xiàn)存款準備金短缺時，其就會在該市場短期拆借資金來滿足準備金需要。.（錯誤）理由：產(chǎn)品本地化程度越高，對外依賴程度就越低，匯率變動對企業(yè)經(jīng)營的影響就越小。.（錯誤）理由：資本充足率的評價依據(jù)為資本與風險資產(chǎn)的比率。.（正確）理由：開放式基金的流動性風險會更大一些。.（錯誤）理由：聲譽風險對金融機構的影響是巨大而深遠的。四、問答題（每題20分，共40分）.論述操作風險管理的過程。答：操作風險管理的過程大致可以分為五個環(huán)節(jié)：（1）操作風險的識別。在操作風險的識別過程中應該考慮金融機構所面臨的內(nèi)部環(huán)境和外部環(huán)境、潛在操作風險的整體情況、產(chǎn)品和業(yè)務的變化等具體要素。（4分）（2）操作風險的評估和計量。操作風險評估的目的是確定哪些風險是可接受的，哪些風險是不能接受的，同時考慮操作風險發(fā)生的概率。操作風險的計量是操作風險管理過程中的重要一環(huán)，指金融機構采取各類計量工具測算為抵御操作風險所需的最少的監(jiān)管資本。（4分）（3）操作風險的控制和緩釋。管理層需要評估采取的降低操作風險或減輕操作風險影響的措施是否足夠。如有必要，應采取成本收益匹配的方案使操作風險降至一個可接受的水平。（4分）（4）操作風險的監(jiān)測。金融機構內(nèi)部應建立一個計劃，從定性和定量兩方面監(jiān)測各種操作試卷代號：4022風險的暴露，保證有足夠的控制手段發(fā)揮作用，把風險解決在發(fā)生之前。應建立操作風險矩陣或關鍵風險指標，保證重大風險維持在適當?shù)墓芾硭街畠?nèi)。常規(guī)的復議由內(nèi)審部門或其他有資格的組織來完成，分析控制風險的環(huán)境，監(jiān)測實施控制手段的效率，保證業(yè)務以可控的方式運行。（4分）（5）操作風險報告。金融機構的管理層應該保證合適的人可以定期接收到關于操作風險的報告。報告的信息包括風險評估結果、損失事件、風險誘因、關鍵風險指標、控制狀況、資本金水平、建議等。通過這些信息，董事會和高級管理層可以確定各個部門風險管理的職責，根據(jù)金融機構風險戰(zhàn)略與偏好，評估全面風險狀況，監(jiān)測關鍵風險指標，評估防范行為的效果；相關業(yè)務部門的管理層可以確信對關鍵風險的控制措施已經(jīng)成功實施。（4分）.闡述《巴塞爾協(xié)議I》《巴塞爾協(xié)議n＞《巴塞爾協(xié)議皿》的監(jiān)管內(nèi)容。答：（1）《巴塞爾協(xié)議I》（6分）主要內(nèi)容：核心資本和附屬資本的構成內(nèi)容，表內(nèi)資產(chǎn)和表外資產(chǎn)的分類及其權重的確定，風險加權資產(chǎn)總額的計算模型的運用。（2）《巴塞爾協(xié)議H》（6分）主要內(nèi)容：三大支柱監(jiān)管：第一支柱“最低資本金要求”中“標準法”對資產(chǎn)風險權重的確定，第二支柱“外部監(jiān)管”的四項原則，第三支柱“市場約束”發(fā)揮作用的兩個條件和信息披露的具體內(nèi)容。（3）《巴塞爾協(xié)議nD（8分）主要內(nèi)容：標準法對信用風險的風險權重的確定，對表外項目信用風險轉(zhuǎn)換