2023年初級(jí)銀行從業(yè)資格之初級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理題庫附答案（基礎(chǔ)題）

2023年初級(jí)銀行從業(yè)資格之初級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管

理題庫附答案（基礎(chǔ)題）

單選題（共50題）

1、關(guān)于以下銀行資本監(jiān)管的說法中，不正確的是（）。

A.監(jiān)管實(shí)踐中，對(duì)資本充足率的監(jiān)管不應(yīng)該作為監(jiān)管當(dāng)局評(píng)估商業(yè)

銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況、采取監(jiān)管措施的依據(jù)

B.國內(nèi)外教訓(xùn)反復(fù)證明，銀行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模的盲目擴(kuò)張是銀行業(yè)危機(jī)

的主要原因

C.在現(xiàn)代銀行體系中，對(duì)各類銀行提出統(tǒng)一的最低資本要求，能夠

降低銀行之間的不公平競(jìng)爭(zhēng)

0.資本監(jiān)管是銀行宏觀審慎監(jiān)管的核心

【答案】A

2、商業(yè)銀行進(jìn)行貸款組合層面的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別時(shí)，關(guān)注的重點(diǎn)不包

括（）0

A.銀行不同客戶的行業(yè)集中度

B.銀行客戶集中地區(qū)的經(jīng)濟(jì)狀況及其變動(dòng)趨勢(shì)

C.銀行貸款在不同行業(yè)中的分布

D.銀行主要客戶所在行業(yè)的特征、定位、競(jìng)爭(zhēng)力及替代性分析

【答案】B

3、連續(xù)三次投擲一枚硬幣的基本事件共有（）件。

A.6

B.4

C.8

D.2

【答案】C

4、（）是指商業(yè)銀行能夠以合理的市場(chǎng)價(jià)格將持有的各類流動(dòng)性資

產(chǎn)及時(shí)變現(xiàn)或以流動(dòng)性資產(chǎn)為押品進(jìn)行回購交易的能力。

A.資產(chǎn)流動(dòng)性

B.負(fù)債流動(dòng)性

C.表外流動(dòng)性

D.表內(nèi)流動(dòng)性

【答案】A

5、商業(yè)銀行向一家風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為50%的公司提供了100萬元的貸款，

為了滿足資本充足率的要求，該銀行為此貸款所需持有的資本應(yīng)至

少為（）萬元。

A.1

B.2

C.4

D.8

【答案】C

6、商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力是()。

A.創(chuàng)立能力

B.公司文化

C.市場(chǎng)地位

D.風(fēng)險(xiǎn)管理

【答案】D

7、商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理體系通?？梢苑纸鉃楹暧^戰(zhàn)略層面、中

觀管理層面和微觀執(zhí)行層面，戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)也相應(yīng)的潛藏于這三個(gè)層面

之中。關(guān)于商業(yè)銀行三個(gè)層面的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)，下列說法錯(cuò)誤的是

()。

A.具體崗位的風(fēng)險(xiǎn)管理政策和流程直接影響商業(yè)銀行的業(yè)績表現(xiàn)，

因此必須定期嚴(yán)格審核或修訂

B.信用評(píng)級(jí)參數(shù)的設(shè)定、投資組合的選擇/分布、市場(chǎng)營銷計(jì)劃等

可能存在相當(dāng)嚴(yán)重的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

C進(jìn)入/退出市場(chǎng)、提供新產(chǎn)品/服務(wù)、凄受/放棄合作伙伴等長

期戰(zhàn)略決策可能存在巨大的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃不應(yīng)經(jīng)常審核或修訂以免影響長期戰(zhàn)略一致性

【答案】D

8、市場(chǎng)約束的核心是（）。

A.監(jiān)管部門

B.存款人

C.行業(yè)自律協(xié)會(huì)

D.外部中介機(jī)構(gòu)

【答案】A

9、關(guān)鍵信息缺乏共享和文檔記錄屬于人員因素中哪一類原因造成的

損失？（）

A.失職違約

B.內(nèi)部欺詐

C.核心雇員流失

D.知識(shí)技能匱乏

【答案】C

10、商業(yè)銀行對(duì)小企業(yè)進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)分析時(shí)，下列一般不屬于小企

業(yè)特征的是（）o

A.財(cái)務(wù)真實(shí)性比較難以把握

B.生產(chǎn)經(jīng)營受市場(chǎng)的影響較大

C.公司治理受股東影響較大

D.生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)相對(duì)平穩(wěn)

【答案】D

11、商業(yè)銀行利用資產(chǎn)負(fù)債表或某些具有收益負(fù)相關(guān)性質(zhì)的業(yè)務(wù)組

合所具有的對(duì)沖特性進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖是指（）。

A.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

B.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

C.自我對(duì)沖

D.市場(chǎng)對(duì)沖

【答案】C

12、前臺(tái)交易人員通常需要的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)報(bào)告類型是（）。

A.整體風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告

B.頭寸報(bào)告

C.最佳避險(xiǎn)報(bào)告

D.以上均不是

【答案】B

13、工業(yè)建筑工程的施工區(qū)段劃分以（）為主導(dǎo)。

A.結(jié)構(gòu)界限（溫度縫、沉降縫和建筑單元等）

B.各施工段上所消耗的勞動(dòng)量盡可能相近

C.各施工段面積盡可能相近

D.生產(chǎn)流程

【答案】D

14、（）要求風(fēng)險(xiǎn)偏好重點(diǎn)突出核心指標(biāo)、關(guān)鍵指標(biāo)。

A.合規(guī)性

B.全面性

C.重要性

D.穩(wěn)定性

【答案】C

15、下列不應(yīng)被列入商業(yè)銀行交易賬戶的是（）。

A.為對(duì)沖銀行賬戶風(fēng)險(xiǎn)而持有的衍生工具頭寸

B.做市交易形成的頭寸

C.代客買賣頭寸

D.自營外匯交易頭寸

【答案】A

16、（2018年真題）在單一客戶限額管理中，客戶所有者權(quán)益為2

億元，杠桿系數(shù)為0.8,則該客戶最高債務(wù)承受額為（）億元。

A.2.5

B.2.0

C.1.6

D.0.8

【答案】C

17、商業(yè)銀行公司治理的核心是（）。

A.在所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)分離的情況下，為妥善解決委托一代理關(guān)系而

提出的董事會(huì)、高管層組織體系安排和監(jiān)督制衡機(jī)制

B.在所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)分離的情況下，通過信息披露制度完善股東對(duì)

公司管理層的監(jiān)督

C.在所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)分離的情況下，保證股東利益最大化

D.在股份制結(jié)構(gòu)下保證各類股東的權(quán)利分配體系

【答案】A

18、（）是風(fēng)險(xiǎn)文化中最重要、最高層次的因素。

A.風(fēng)險(xiǎn)管理方法

B.風(fēng)險(xiǎn)管理理念

C.風(fēng)險(xiǎn)管理制度

D.風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)

【答案】B

19、下列關(guān)于個(gè)人信用評(píng)分系統(tǒng)的說法，錯(cuò)誤的是（）。

A.有助于提升個(gè)人信貸業(yè)務(wù)的規(guī)模

B.有效控制個(gè)人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)的基本要求

C.對(duì)個(gè)人信貸業(yè)務(wù)的運(yùn)營效率提高具有主要作用

D.可以消除個(gè)人信貸業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)

【答案】D

20、（2018年真題）在商業(yè)銀行國別風(fēng)險(xiǎn)管理中，借款人或債務(wù)人

由于本國外匯儲(chǔ)備不足或外匯管制等原因，無法獲得所需外匯償還

其境外債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)，被稱為（）。

A.傳染風(fēng)險(xiǎn)

B.外匯風(fēng)險(xiǎn)

C.轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)

D.政治風(fēng)險(xiǎn)

【答案】C

21、死亡率模型是根據(jù)貸款或債券的歷史生約數(shù)據(jù)，計(jì)算在未來一

定持有期內(nèi)不同信用等級(jí)的貸款或債券的違約概率，即死亡率，通

常分為邊際死亡率和累計(jì)死亡率。根據(jù)死亡率模型，假設(shè)某3年期

辛迪加貸款，從第1年至第3年每年的邊際死亡率依次為0.17%.

0.60%.0.60%,則3年的累計(jì)死亡率為（）。

A.0.17%

B.0.77%

C.1.36%

D.2.32%

【答案】C

22、商業(yè)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行所持有的各類商品的價(jià)格發(fā)生不利

變動(dòng)而給商業(yè)銀行帶來損失的風(fēng)險(xiǎn)。其中所述商品不包括（）。

A.大米

B.石油

C.柏

D.黃金

【答案】D

23、電腦“千年蟲”屬于典型的（）風(fēng)險(xiǎn)。

A.不完善或有問題的內(nèi)部程序

B.人員因素

C.系統(tǒng)缺陷

D.外部事件

【答案】C

24、下列各項(xiàng)中可以防止信貸風(fēng)險(xiǎn)過于集中于某一地區(qū)的限額管理

類別是（??）o

A.單一客戶風(fēng)險(xiǎn)限額

B.組合風(fēng)險(xiǎn)限額

C.集團(tuán)客戶風(fēng)險(xiǎn)限額

D.以上均不對(duì)

【答案】R

25、巴塞爾委員會(huì)將銀行資產(chǎn)按照流動(dòng)性高低分為四類：最有流動(dòng)

性的資產(chǎn)、其他可在市場(chǎng)上交易的證券、商業(yè)銀行可出售的貸款組

合和流動(dòng)性最差的資產(chǎn)。下列不屬于流動(dòng)性最差的資產(chǎn)的是(?)。

A.無法出售的貸款

B.銀行的房產(chǎn)和在子公司的投資

C.抵押給第三方的資產(chǎn)

D.存在嚴(yán)重問題的信貸資產(chǎn)

【答案】C

26、根據(jù)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)發(fā)布的《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)國別風(fēng)險(xiǎn)管

理指引》國別風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)當(dāng)至少劃分為()

A.較低、中等、較高

B.低、較低、中等、較高、高

C.1氐、局、

D.低、中等、高

【答案】B

27、假設(shè)商業(yè)銀行的一個(gè)資產(chǎn)組合由相互獨(dú)立的兩筆貸款組成(見

下表)，則該資產(chǎn)組合一年期的預(yù)期損失為()萬元。

A.28

B.15

C.36

D.4

【答案】c

28、根據(jù)《商業(yè)銀行貸款損失準(zhǔn)備管理辦法》，貸款損失準(zhǔn)備不包括

Oo

A.附加準(zhǔn)備

B.一般準(zhǔn)備

C.特種準(zhǔn)備

D.專項(xiàng)準(zhǔn)備

【答案】A

29、按照業(yè)務(wù)特點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)特征的不同，商業(yè)銀行的客戶可以劃分為

()o

A.企業(yè)類客戶和機(jī)構(gòu)類客戶

B.單一法人客戶和集團(tuán)法人客戶

C.法人客戶和個(gè)人客戶

D.集休客戶和個(gè)人客戶

【答案】C

30、金融衍生產(chǎn)品、金融工程學(xué)等一系列專業(yè)技術(shù)逐漸應(yīng)用于商業(yè)

銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理，這屬于商業(yè)銀行()o

A.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

B.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

D.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

【答案】D

31、引入攝像機(jī)的電纜要有()田的余量在外。

A.1

B.2

C.3

D.4

【答案】A

32、下列關(guān)于市場(chǎng)約束的表述中，錯(cuò)誤的是()。

A.監(jiān)管部門是市場(chǎng)約束的核心

B.市場(chǎng)約束的目的在于促進(jìn)銀行穩(wěn)健經(jīng)營

C.市場(chǎng)約束機(jī)制不需要一系列配套制度也可以實(shí)現(xiàn)

D.股東通過行使權(quán)利給銀行經(jīng)營者施加經(jīng)營壓力，有利于銀行改善

治理，實(shí)現(xiàn)對(duì)銀行的市場(chǎng)約束

【答案】C

33、國際商業(yè)銀行用來衡量商業(yè)銀行的盈利能力和風(fēng)險(xiǎn)水平的最佳

方法是（）。

A.股本收益率

B.資產(chǎn)收益率

C.風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績?cè)u(píng)估方法

D.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值

【答案】C

34、概括來說，銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的作用是0。

A.提高銀行管理水平，提高銀行知名度

B.最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失，持久維護(hù)商業(yè)銀行的聲譽(yù)，提高銀行

的股東價(jià)值

C.維護(hù)良好的客戶關(guān)系

D.保證商業(yè)銀行合理的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)

【答案】B

35、下列相關(guān)文件中，（?）不屬于信用風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域相關(guān)制度指弓

A.《貸款通則》

B.《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測(cè)和考核暫行辦法》

C.《商業(yè)銀行銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)管理指引》

D.《銀團(tuán)貸款業(yè)務(wù)指引》

【答案】C

36、《金融違法行為處罰辦法》屬于0。

A.指引

B.法律

C.行政法規(guī)

D.部門規(guī)章

【答案】C

37、商業(yè)銀行在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，下列做法不恰當(dāng)?shù)氖?/p>

()o

A.通過金融市場(chǎng)控制風(fēng)險(xiǎn)

B.建立多層次的流動(dòng)性屏障

C.提高資產(chǎn)的穩(wěn)定性和負(fù)債的流動(dòng)性

D.提高流動(dòng)性管理的預(yù)見性

【答案】C

38、下列關(guān)于商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債久期缺口的分析中，正確的是

()o

A.久期缺口為負(fù)時(shí)，如果市場(chǎng)利率上升，則商業(yè)銀行的流動(dòng)性減弱

B.久期缺口的絕對(duì)值越大，利率變化對(duì)銀行整體價(jià)值的影響越小

C.久期缺口為正時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，則商業(yè)銀行的流動(dòng)性減弱

D.久期缺口為零時(shí)，利率變動(dòng)對(duì)商業(yè)銀行的流動(dòng)性沒有影響

【答案】D

39、下列關(guān)于監(jiān)管資本的說法，正確的是()

A.監(jiān)管資本包括一級(jí)資本和其他資本

B.一級(jí)資本包括核心一級(jí)資本和其他一級(jí)資本

C.未分配利潤屬十其他一級(jí)資本

D.一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備不屬于核心一級(jí)資本

【答案】B

40、在銀行為國際貿(mào)易提供的支付結(jié)算方式中，通常用0。

A.本票、匯款、信用證

B.本票、信用證、托收

C.匯款、信用證、托收

D.匯票、信用證、支票

【答案】C

41、操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量下新標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)算業(yè)務(wù)規(guī)模需要計(jì)算的部分不

包括()。

A.利息、租賃及股利部分

B.服務(wù)部分

C.財(cái)務(wù)部分

D.管理部分

【答案】D

42、20世紀(jì)70年代，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理模式進(jìn)入了()階段。

A.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式

B.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式

C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式

D.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式

【答案】C

43、當(dāng)前我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理的核心問題是(?)o

A.技術(shù)創(chuàng)新

B.合規(guī)管理

C.管理問題

D.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管

【答案】B

44、通常在商業(yè)銀行實(shí)際運(yùn)營情況下，下列對(duì)資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的

描述，恰當(dāng)?shù)氖?)o

A.資產(chǎn)與負(fù)債的久期相等

B.資產(chǎn)的久期大于負(fù)債的久期

C.資產(chǎn)與負(fù)債的久期缺口為零

D.資產(chǎn)的久期小于負(fù)債的久期

【答案】R

45、（）是指金融機(jī)構(gòu)合并資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)減去負(fù)債后的所有者

權(quán)益。

A.賬面資本

B.監(jiān)管資本

C.經(jīng)濟(jì)資本

D.實(shí)收資本

【答案】A

46、資本充足率的定期壓力測(cè)試至少（）年1次。

A.半

B.1

C.2

D.3

【答案】B

47、（2020年真題）（）可用于對(duì)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型的事

后檢驗(yàn)。

A.違約概率

B.貸款不良率

C.違約損失率

D.違約頻率

【答案】D

48、凈穩(wěn)定資金比率（NSFR）是商業(yè)銀行流動(dòng)性管理的重要指標(biāo)之

一,其定義為可用穩(wěn)定資金與所需資金的比例，根據(jù)我國監(jiān)管要求,

該指標(biāo)必須大十（）o

A.100%

B.50%

C.75%

D.150%

【答案】A

49、關(guān)于商業(yè)銀行交易賬簿劃分，下列表述中正確的是（）o

A.為執(zhí)行客戶買賣委托的代客業(yè)務(wù)而持有的頭寸不屬于交易賬簿

B.交易賬簿包括為交易目的或?qū)_交易賬戶其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有

的金融工具和商品頭寸

C.交易賬簿業(yè)務(wù)必須采用盯市價(jià)格計(jì)量其公允價(jià)值

D.為對(duì)沖商業(yè)銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)而持有的金融工具和商品

頭寸屬于交易賬簿

【答案】B

50、（2022年7月真題）為了保障穩(wěn)健發(fā)展和提升風(fēng)險(xiǎn)管控能力，

某中小銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門向首席風(fēng)險(xiǎn)官提出下列建議，其中最不恰

當(dāng)?shù)氖?)o

A.主要依靠同業(yè)資金，大幅提高同業(yè)負(fù)債占比

B.完善公司治理機(jī)制，提升內(nèi)部管理水平

C.優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，提高自身盈利和抗風(fēng)險(xiǎn)能力

D.強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)控制，提升資本集約化發(fā)展水平

【答案】A

多選題(共20題)

1、我國商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的通常做法有0。

A.在總行設(shè)立資產(chǎn)負(fù)債管理委員會(huì)，制定全行的流動(dòng)性管理政策

B.將總行缺口分散到分行

C.通過制定本外幣資金管理辦法，對(duì)日常頭寸的監(jiān)控、調(diào)撥、清算

進(jìn)行管理

D.運(yùn)用貨幣市場(chǎng)、公開市場(chǎng)等于外部市場(chǎng)平盤，保證在分行分散管

理、配置資金

E.通過對(duì)貸存比、流動(dòng)性比率、中長期貸款比例等指標(biāo)的考核，加

強(qiáng)對(duì)全行流動(dòng)性的管理

【答案】AC

2、中國銀監(jiān)會(huì)提出的銀行監(jiān)管的具體目標(biāo)包括()。

A.管風(fēng)險(xiǎn)、管法人、管內(nèi)控、提高透明度

B.通過審慎有效的監(jiān)管，保護(hù)廣大存款人和金融消費(fèi)者的利益

C.通過審慎有效的監(jiān)管，增進(jìn)市場(chǎng)信心

D.通過金融、相關(guān)金融知識(shí)的宣傳教育工作和相關(guān)信息的披露，增

進(jìn)公眾對(duì)現(xiàn)代金融的了解

E.努力減少金融犯罪，維護(hù)金融穩(wěn)定

【答案】BCD

3、集中度風(fēng)險(xiǎn)的情形有（）

A.交易對(duì)手或借款人集中風(fēng)險(xiǎn)

B.地區(qū)集中風(fēng)險(xiǎn)

C.行業(yè)集中風(fēng)險(xiǎn)

D.資產(chǎn)集中風(fēng)險(xiǎn)

E.表外項(xiàng)目集中風(fēng)險(xiǎn)

【答案】ABCD

4、能夠估算利率變動(dòng)對(duì)所有頭寸的未來現(xiàn)金流現(xiàn)值的潛在影響，從

而能夠?qū)首儎?dòng)長期影響進(jìn)行評(píng)估的分析方法包括（）。

A.期限彈性分析

B.持續(xù)期分析

C.敏感分析

D.外匯敞口分析

E.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值分析

【答案】AB

5、起因物是（）。

A.指直接引起中毒的物體或物質(zhì)

B.導(dǎo)致事故發(fā)生的物體和物質(zhì)

C.指直接引起傷害及中毒的物體或物質(zhì)

D.導(dǎo)致傷害發(fā)生的物體和物質(zhì)

【答案】B

6、下列關(guān)于商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略與風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)系，說法正確的是

()o

A.商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略與風(fēng)險(xiǎn)管理密切相關(guān)，相互作用

B.商業(yè)銀行戰(zhàn)略管理是商業(yè)銀行核心競(jìng)爭(zhēng)力的體現(xiàn)

C.風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行戰(zhàn)略的一個(gè)十分重要的方面

D.風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)包括戰(zhàn)略目標(biāo)

E.風(fēng)險(xiǎn)管理過程本身是實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)以及整個(gè)戰(zhàn)略目標(biāo)的重要

路徑

【答案】AC

7、下列屬于實(shí)力類指標(biāo)的有()。

A.資金實(shí)力

B.人力資源

C.技術(shù)及設(shè)備的先進(jìn)性

D.市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境

E.政策法規(guī)環(huán)境

【答案】ABC

8、商業(yè)銀行進(jìn)行貸款定價(jià)，一般由（）因素決定。

A.資金成本

B.經(jīng)營成本

C.風(fēng)險(xiǎn)成本

D.監(jiān)管資本

E.資本成本

【答案】ABC

9、國別風(fēng)險(xiǎn)的主要類型有（）。

A.轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)

B.匯率風(fēng)險(xiǎn)

C.傳染風(fēng)險(xiǎn)

0.宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)

E.間接國別風(fēng)險(xiǎn)

【答案】ACD

10、在商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)管理中，內(nèi)部評(píng)級(jí)結(jié)果可以廣泛應(yīng)用于

（）。

A.貸款定價(jià)

B.授信審批和限額管理

C.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告

D.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控

E.經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的績效考核

【答案】ABCD

11、下列（）是普遍認(rèn)為的有助于改善銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的最佳操作

實(shí)踐。

A.制定危機(jī)管理規(guī)劃

B.從投訴和批評(píng)中積累早期預(yù)警經(jīng)驗(yàn)

C.確保及時(shí)處理投訴和批評(píng)

D.增強(qiáng)對(duì)客戶/公眾的透明度

E.確保實(shí)現(xiàn)承諾

【答案】ABCD

12、下列選項(xiàng)中，屬于優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)特征的有（）o

A.存在多元化的買賣方，市場(chǎng)集中度低

B.具有活躍且具規(guī)模的市場(chǎng)

C.從歷史上看，在系統(tǒng)性危機(jī)發(fā)生時(shí)，市新顯示出向這類資產(chǎn)轉(zhuǎn)移

的趨勢(shì)

D.在壓力時(shí)期，這些資產(chǎn)能夠不受任何限制地轉(zhuǎn)換成現(xiàn)金流以彌補(bǔ)

現(xiàn)金流入和現(xiàn)金流出形成的缺口

E.與高風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的低相關(guān)性

【答案】ABCD

13、影響違約損失率的因素包括（）。

A.項(xiàng)目因素

B.公司因素

C.行業(yè)因素

D.地區(qū)因素

E.宏觀經(jīng)濟(jì)周期因素

【答案】ABCD

14、關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程，下列表述正確的有（）。

A.適時(shí)、準(zhǔn)確地監(jiān)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)是風(fēng)險(xiǎn)管理最基本的要求

B.壓力測(cè)試法是商業(yè)銀行可以采取的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法

C.風(fēng)險(xiǎn)控制要求隨時(shí)關(guān)注所采取的