【商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的管理探究2800字】

商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的管理研究目錄TOC\o"1-2"\h\u5868一、何為商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn) 127285二、商業(yè)銀行金融風(fēng)險(xiǎn)有那幾個(gè)重要風(fēng)險(xiǎn) 13851三、如何有效識(shí)別、度量和管理商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn) 230282（一）操作風(fēng)險(xiǎn)的種類 227101（二）操作風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn) 323972（三）操作風(fēng)險(xiǎn)的度量 430588（四）商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的管理 426712參考文獻(xiàn) 6一、何為商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)巴塞爾理事會(huì)認(rèn)為，運(yùn)營危險(xiǎn)是員工不合理或不恰當(dāng)?shù)男袨椋捎谀承﹥?nèi)部程序或系統(tǒng)，以及由于公司運(yùn)營中的外部事件而給公司所有各方帶來損失的風(fēng)險(xiǎn)二、商業(yè)銀行金融風(fēng)險(xiǎn)有那幾個(gè)重要風(fēng)險(xiǎn)在長期的研究和應(yīng)用中，學(xué)界將商業(yè)銀行的金融風(fēng)險(xiǎn)總結(jié)歸納為金融八大風(fēng)險(xiǎn)：信用風(fēng)險(xiǎn)：大致分為兩種，資產(chǎn)業(yè)務(wù)和負(fù)債業(yè)務(wù)。信用風(fēng)險(xiǎn)即是指在銀行的資產(chǎn)業(yè)務(wù)中，由于借款人因?yàn)橹饔^或者客觀原因?qū)е聼o法按時(shí)履行還款業(yè)務(wù)，銀行貸款無法及時(shí)回收，資產(chǎn)質(zhì)量下降；在負(fù)債業(yè)務(wù)中，由于各種原因?qū)е麓婵钊硕唐凇⒋罅咳‖F(xiàn)，在商業(yè)銀行形成擠兌現(xiàn)象。市場風(fēng)險(xiǎn)：銀行資產(chǎn)的價(jià)格發(fā)生預(yù)期之外的波動(dòng)產(chǎn)生的，其中，外匯市場的風(fēng)險(xiǎn)主要包括利率風(fēng)險(xiǎn)和外匯風(fēng)險(xiǎn)。利率風(fēng)險(xiǎn)指的是銀行因匯率變動(dòng)而導(dǎo)致的貨幣資產(chǎn)和債務(wù)的價(jià)格變動(dòng)。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)：銀行可使用現(xiàn)金流不足以滿足銀行的存款支取或者貸款發(fā)放引起的不確定風(fēng)險(xiǎn)。操作風(fēng)險(xiǎn)：銀行內(nèi)部人員、程序、系統(tǒng)等方面的違規(guī)行為，因?yàn)殂y行自身的實(shí)際狀況存在差異，因而各銀行面臨的操作風(fēng)險(xiǎn)也不盡相同，要根據(jù)問題進(jìn)行具體的剖析。法律風(fēng)險(xiǎn)：按照《巴塞爾新資本協(xié)議》中有關(guān)法律的有關(guān)條款，法律風(fēng)險(xiǎn)屬于一種特定的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，一般而言，任何與法律糾紛有關(guān)的、合同類的危險(xiǎn)都可以歸為法律上的危險(xiǎn)。國別風(fēng)險(xiǎn)：當(dāng)某一地區(qū)經(jīng)濟(jì)、政治、文化等原因?qū)е履骋坏貐^(qū)某一地區(qū)某一地區(qū)的銀行不能按期償還其所欠的款項(xiàng)時(shí)，該地區(qū)的商業(yè)銀行將蒙受巨大的損害。聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)：在我國銀保監(jiān)會(huì)關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的法律法規(guī)中，信用風(fēng)險(xiǎn)是指在我國銀行業(yè)中存在的一種利害關(guān)系。戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)：目前學(xué)界對(duì)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)沒有統(tǒng)一定性，戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)可以視為商業(yè)銀行整體損失的不確定性。三、如何有效識(shí)別、度量和管理商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)（一）操作風(fēng)險(xiǎn)的種類巴塞爾理事會(huì)將業(yè)務(wù)中的常見風(fēng)險(xiǎn)劃分為七類,：內(nèi)部欺詐,也就是業(yè)銀行內(nèi)部人員存在主觀欺詐銀行，例如假賬、貪污、挪用公款、內(nèi)幕交易等等。外部欺詐，是由于第三方的故意欺詐，導(dǎo)致商業(yè)銀行的資產(chǎn)損失，例如搶劫、敲詐等等。由勞動(dòng)契約及勞動(dòng)環(huán)境引起的危險(xiǎn)事故，是指由于雇員在雇用與經(jīng)營期間，因觸犯有關(guān)法律、法規(guī)而發(fā)生的各種爭議所造成的損害，例如薪酬問題、性別歧視等等。來自客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)事件，是因?yàn)殂y行產(chǎn)品設(shè)計(jì)不合理、或者因?yàn)殂y行員工的專業(yè)性不足等原因，導(dǎo)致的銀行損失，例如泄密、違規(guī)銷售等等。有形資產(chǎn)的損失，主要是指因不可抗拒因素而造成的實(shí)物損失，例如地震、洪水等等。經(jīng)營中斷和系統(tǒng)出錯(cuò)，指由于計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中斷或電力原因引起的損失，例如硬件損壞、軟件漏洞等等。設(shè)計(jì)執(zhí)行、交付和事務(wù)處理中發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)，是由于交易中出現(xiàn)的失誤或交易失敗而導(dǎo)致的損失，例如交割失敗、數(shù)據(jù)錄入錯(cuò)誤等。（二）操作風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)操作風(fēng)險(xiǎn)是內(nèi)在的，相對(duì)于其它銀行的風(fēng)險(xiǎn)而言，它主要是因?yàn)殂y行自身的不規(guī)范而導(dǎo)致的。操作風(fēng)險(xiǎn)具有人為性，根據(jù)巴塞爾委員會(huì)所定義的七種操作風(fēng)險(xiǎn)，除有形資產(chǎn)損失外，都有人為因素的參與?？梢娿y行的操作風(fēng)險(xiǎn)基本可以人為是人為風(fēng)險(xiǎn)。操作風(fēng)險(xiǎn)概率小、破壞性大，相對(duì)而言操作風(fēng)險(xiǎn)在銀行的規(guī)章制度管理下出現(xiàn)概率比較低，這也導(dǎo)致一旦出現(xiàn)操作風(fēng)險(xiǎn)，帶來的損失往往都是不可估量的。我國目前存在的主要是操縱型的風(fēng)險(xiǎn)。在我國商業(yè)銀行經(jīng)營活動(dòng)中，最普遍的就是內(nèi)外合謀。例如前段時(shí)間河南某銀行，就屬于資金挪用，商業(yè)欺詐。操作風(fēng)險(xiǎn)易發(fā)生在基層，由于基層商業(yè)銀行存在“山高皇帝遠(yuǎn)”的心態(tài)，以及從業(yè)人員的專業(yè)水平相對(duì)較低的現(xiàn)象，導(dǎo)致操作風(fēng)險(xiǎn)更容易發(fā)生在基層。（三）操作風(fēng)險(xiǎn)的度量中國銀監(jiān)會(huì)于2012頒布了《中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)令》，其中對(duì)三種類型的操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了界定?；局笜?biāo)法：以銀行收入為風(fēng)險(xiǎn)衡量標(biāo)準(zhǔn)，以三年來的平均營業(yè)收入總額的15%為經(jīng)營。標(biāo)準(zhǔn)法：標(biāo)準(zhǔn)法是將商業(yè)銀行確定的各類項(xiàng)目進(jìn)行拆分計(jì)量，最后將計(jì)量結(jié)果進(jìn)行相加。根據(jù)我國銀監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定，我國的商業(yè)銀行項(xiàng)目被劃分成立9個(gè)業(yè)務(wù)支線。高級(jí)計(jì)量法：基于商業(yè)銀行的經(jīng)營特點(diǎn)、經(jīng)營規(guī)模和經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的度量模式，并且根據(jù)當(dāng)前內(nèi)外部環(huán)境和數(shù)據(jù)等各種因素對(duì)計(jì)量模型進(jìn)行優(yōu)化，讓風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型能夠充分反應(yīng)操作風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)際情況。（四）商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的管理1、規(guī)范操作流程，審慎合規(guī)經(jīng)營商業(yè)銀行解決這些問題的主要途徑：一是最大限度發(fā)揮業(yè)務(wù)鏈條的影響力，打造更加規(guī)范的業(yè)務(wù)績效評(píng)價(jià)體系和更加集中的業(yè)務(wù)管理水平；第二，進(jìn)一步加強(qiáng)透明和風(fēng)險(xiǎn)管理流程的執(zhí)行。為了監(jiān)控和控制員工在業(yè)務(wù)過程中的各種行為，商業(yè)銀行還必須謹(jǐn)慎控制相關(guān)資產(chǎn)的流動(dòng)，并使用不同的方法和工具獲取高科技信息，還要在風(fēng)險(xiǎn)管理流程中來回整合，以確保商業(yè)銀行業(yè)務(wù)流程的良性運(yùn)行，加強(qiáng)對(duì)銀行業(yè)的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制。隨著企業(yè)的不斷革新、跨界融資等新的經(jīng)營環(huán)境，商業(yè)銀行與其它金融組織之間的相互依存關(guān)系繼續(xù)加強(qiáng)。企業(yè)面臨著內(nèi)在體制與外在條件的巨大變革，銀行不僅要專注于業(yè)務(wù)發(fā)展，更要記得初衷，回歸本源，時(shí)刻警惕業(yè)務(wù)擴(kuò)張的操作風(fēng)險(xiǎn)，不盲從，而是謹(jǐn)言慎行，確保商業(yè)銀行穩(wěn)健運(yùn)行。2、加強(qiáng)人才引進(jìn)，注重職業(yè)素養(yǎng)管理培訓(xùn)針對(duì)商業(yè)銀行穩(wěn)健發(fā)展，首先要突出技能，用先進(jìn)的發(fā)展理念和高質(zhì)量的關(guān)懷來吸引高技術(shù)、高質(zhì)量的人才，其次要強(qiáng)化中央和基層的專業(yè)素質(zhì)，業(yè)務(wù)能力和內(nèi)部控制管理的培訓(xùn)；三是加強(qiáng)對(duì)邊防人員防范和管理經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的初始培訓(xùn)和，從源頭上控制內(nèi)部欺詐。此外，商業(yè)銀行必須嚴(yán)懲違反法律法規(guī)的銀行員工，其中一個(gè)是確保銀行制定的規(guī)章制度能夠得到執(zhí)行，另一個(gè)是給其他員工一些警告。商業(yè)銀行還將能夠引入多部門輪換制度，這將使銀行內(nèi)部的員工更好地了解銀行的不同部門和職能，以便為適當(dāng)?shù)娜蝿?wù)展示適當(dāng)?shù)募寄?。這也阻止了某些重要電臺(tái)的長期“管理”，導(dǎo)致新聞被封鎖，出現(xiàn)一人獨(dú)大的局面。3、改革落實(shí)內(nèi)控機(jī)制，優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)管理體系商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生對(duì)商業(yè)銀行開展同業(yè)交易而言，首先要對(duì)內(nèi)部制度及相關(guān)人員進(jìn)行審查，對(duì)于裙帶關(guān)系情況，提高警惕，對(duì)嚴(yán)重違規(guī)的行為予以處理。在審核報(bào)告的期間，有必要制造對(duì)內(nèi)部控制力；其次，總行必須改革和更新分行內(nèi)部控制制度和風(fēng)險(xiǎn)管理制度，優(yōu)化溝通渠道。如果頂級(jí)分行無法及時(shí)獲取細(xì)分領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)信息，則進(jìn)行銀行內(nèi)部溝通。就業(yè)務(wù)而言，商業(yè)銀行應(yīng)適應(yīng)銀行間業(yè)務(wù)等新型操作風(fēng)險(xiǎn)易發(fā)業(yè)務(wù)發(fā)展的戰(zhàn)略方向和風(fēng)險(xiǎn)控制的范圍和結(jié)構(gòu)，使管理和監(jiān)督的范圍涵蓋所有業(yè)務(wù)活動(dòng)，而嚴(yán)格遵守規(guī)則也是有效實(shí)施商業(yè)銀行內(nèi)部控制制度的必要條件。最后，優(yōu)化銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理體系并進(jìn)行深入改革也至關(guān)重要，針對(duì)原本的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、計(jì)量方法進(jìn)行優(yōu)化和更新，以確保全面識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)并對(duì)測算結(jié)果的準(zhǔn)確性可以保證。參考文獻(xiàn)[1]卡羅爾.亞歷山大.商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)[M].中國金