應(yīng)用時間序列分析（山東聯(lián)盟）智慧樹知到答案2024年山東工商學(xué)院

應(yīng)用時間序列分析（山東聯(lián)盟）山東工商學(xué)院智慧樹知到答案2024年第一章測試

統(tǒng)計數(shù)據(jù)分為截面數(shù)據(jù)和時間序列，兩者的分析方法相同。（）

A:錯B:對

答案:A平穩(wěn)時間序列的均值和方差都等于常數(shù)。（）

A:錯B:對

答案:B寬平穩(wěn)序列一定是嚴(yán)平穩(wěn)序列。（）

A:錯B:對

答案:A對于正態(tài)分布，嚴(yán)平穩(wěn)與寬平穩(wěn)等價。（）

A:錯B:對

答案:B正態(tài)序列的嚴(yán)平穩(wěn)和寬平穩(wěn)是等價的。（）

A:對B:錯

答案:A獨立同分布序列是寬平穩(wěn)序列。（）

A:錯B:對

答案:B白噪聲序列是嚴(yán)平穩(wěn)序列。（）

A:錯B:對

答案:A寬平穩(wěn)序列的協(xié)方差是常數(shù)。（）

A:對B:錯

答案:B平穩(wěn)序列的一階自相關(guān)函數(shù)和一階偏自相關(guān)函數(shù)是相等的。（）

A:對B:錯

答案:A平穩(wěn)時間序列的樣本均值等于理論均值。（）

A:錯B:對

答案:A平穩(wěn)時間序列的樣本均值是理論均值的無偏估計。（）

A:對B:錯

答案:A

第二章測試

ARMA(p,q)模型中，p和q分別代表什么？（）

A:自回歸階數(shù)和滑動平均階數(shù)B:自回歸階數(shù)和時間序列長度C:均值和方差D:滑動平均階數(shù)和時間序列長度

答案:A差分方程的通解為（）

A:既不發(fā)散也不收斂B:無解C:收斂解D:發(fā)散解

答案:CARMA（p，q）模型的平穩(wěn)性判定結(jié)論，正確的是（）

A:ARMA（p，q）模型的平穩(wěn)性條件和MA(q)模型一樣。B:ARMA（p，q）模型的平穩(wěn)性條件和AR(p)模型一樣。C:均不正確D:ARMA（p，q）模型的平穩(wěn)性條件和AR(p)模型以及MA（q）模型都一樣。

答案:B平穩(wěn)自回歸模型為白噪聲，自相關(guān)函數(shù)等于（）

A:都不是B:0C:D:1

答案:CAR(2)模型為白噪聲，偏自相關(guān)函數(shù)等于（）

A:B:1C:D:0

答案:AMA(1)模型為白噪聲，正確的是（）

A:B:C:D:

答案:D的d階差分為（）

A:B:C:D:

答案:C記B是延遲算子，則下列錯誤的是（）

A:B:C:D:

答案:A下列哪些不是MA模型的統(tǒng)計性質(zhì)（）

A:B:C:D:

答案:D平穩(wěn)AR(1)模型為白噪聲，哪一項是不正確的（）

A:B:C:D:

答案:C

第三章測試

ARMA（p，q）確定p和q使用下面哪一項？（）

A:PCA分解B:Lasso回歸C:神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型D:ACF和PACF圖像

答案:D自回歸移動平均模型ARMA(p,q)模型中，p和q分別代表什么？（）

A:滑動平均階數(shù)和時間序列長度B:均值和方差C:自回歸階數(shù)和滑動平均階數(shù)D:自回歸階數(shù)和時間序列長度

答案:C下列哪個統(tǒng)計量可以用來檢驗ARMA模型殘差是否服從正態(tài)分布？（）

A:直方圖B:殘差圖C:Q-Q圖D:核密度估計

答案:C關(guān)于適時修正預(yù)測結(jié)論正確的是（）

A:適時修正預(yù)測增大了原預(yù)測的誤差方差B:適時修正預(yù)測減少了原預(yù)測的預(yù)測值C:適時修正預(yù)測減少了原預(yù)測的誤差方差D:適時修正預(yù)測增大了原預(yù)測的預(yù)測值

答案:C下列哪個屬于ARMA(p,q)模型的特征，其中p，q均為大于0的正整數(shù)？（）

A:ACF截尾，PACF截尾B:ACF拖尾，PACF拖尾C:ACF截尾尾，PACF拖尾D:ACF拖尾，PACF截尾

答案:B

第四章測試

下列哪個選項是描述ARIMA模型是正確的？（）

A:ARIMA模型只能用來建立非平穩(wěn)時間序列B:ARIMA(p,d,q)中的參數(shù)p表示自回歸項數(shù)C:ARIMA(p,d,q)中的參數(shù)q表示移動平均項數(shù)D:ARIMA(p,d,q)中的參數(shù)d表示差分次數(shù)

答案:A時間序列數(shù)據(jù)是非平穩(wěn)的，一般采用什么方法將其轉(zhuǎn)化為平穩(wěn)時間序列進(jìn)行建模？（）

A:分解法B:差分法C:二次平滑法D:歸一化處理

答案:B下列哪個指標(biāo)可以用來評估ARIMA模型的預(yù)測效果？（）

A:均方誤差（MSE）B:R-squaredC:跟蹤誤差（TE）D:平均絕對誤差（MAE）

答案:AARIMA模型中進(jìn)行預(yù)測的時候采用的是均方誤差預(yù)測。（）

A:對B:錯

答案:A

第五章測試

Holt-Winters方法不可以用于帶有趨勢和季節(jié)性的時間序列。（）

A:對B:錯

答案:B時間序列分解是將一個完整的時間序列拆分為趨勢和隨機成分的過程。（）

A:錯B:對

答案:A簡單指數(shù)平滑適合具有趨勢的預(yù)測。（）

A:對B:錯

答案:B移動平均法可以用于消除季節(jié)變動。（）

A:對B:錯

答案:A簡單指數(shù)平滑平滑系數(shù)越大，平滑后的序列越光滑。（）

A:對B:錯

答案:B

第六章測試

ARCH模型用來描述時間序列的平均值和方差，是一個自回歸模型。（）

A:錯B:對

答案:AGARCH模型可以通過最大似然法來估計模型參數(shù)，包括自回歸項和條件異方差項。（）

A:對B:錯

答案:AARCH模型和GARCH模型都假設(shè)時間序列具有異方差性，但ARCH模型比GARCH模型更適合處理長期相關(guān)性較弱的數(shù)據(jù)。（）

A:錯B:對

答案:A在GARCH(1,1)模型中，p=1表示過去一個時間點的波動率對當(dāng)前波動率的影響，q=1表示過去一個時間點的方差變化程度對當(dāng)前波動率的影響。（）

A:對B:錯

答案:A用GARCH模型進(jìn)行預(yù)測時，需要對殘差的正態(tài)性、異方差性等進(jìn)行檢驗，以確保預(yù)測結(jié)果的準(zhǔn)確性和可靠性。（）

A:對B:錯

答案:A

第七章測試

檢驗多個變量是否存在協(xié)整可以使用Johansen檢驗。（）

A:錯B:對

答案:B具有相同的單位根的兩個變量不存在協(xié)整關(guān)系。（）

A:錯B:對

答案:A協(xié)整關(guān)系只是存在于單一方程中的多個變量之間。（）

A:對B:錯

答案:B若進(jìn)行ADF（AugmentedDic