銀行外匯業(yè)務(wù)與風(fēng)險(xiǎn)管理考核試卷

銀行外匯業(yè)務(wù)與風(fēng)險(xiǎn)管理考核試卷考生姓名：__________答題日期：__________得分：__________判卷人：__________

一、單項(xiàng)選擇題（本題共20小題，每小題1分，共20分，在每小題給出的四個(gè)選項(xiàng)中，只有一項(xiàng)是符合題目要求的）

1.以下哪個(gè)不屬于外匯業(yè)務(wù)的基本類型？

A.即期外匯交易

B.貨幣互換

C.外匯期權(quán)

D.資產(chǎn)支持證券

2.在外匯市場中，哪種貨幣被普遍視為“避險(xiǎn)貨幣”？

A.美元

B.歐元

C.日元

D.英鎊

3.以下哪個(gè)不是外匯風(fēng)險(xiǎn)的管理方法？

A.資金調(diào)撥

B.遠(yuǎn)期合約

C.外匯期貨

D.提高關(guān)稅

4.以下哪個(gè)不屬于影響匯率變動(dòng)的經(jīng)濟(jì)因素？

A.利率水平

B.央行干預(yù)

C.政府債務(wù)

D.天氣變化

5.在即期外匯交易中，交易雙方承諾在兩個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行外匯交割，這個(gè)“兩個(gè)工作日”通常指的是？

A.48小時(shí)

B.交易日后的第二個(gè)工作日

C.交易日后的第三個(gè)工作日

D.交易日后的第四個(gè)工作日

6.以下哪項(xiàng)不是外匯遠(yuǎn)期合約的特點(diǎn)？

A.定制化

B.非標(biāo)準(zhǔn)化

C.場外交易

D.低風(fēng)險(xiǎn)

7.關(guān)于外匯期權(quán)，以下哪個(gè)描述是錯(cuò)誤的？

A.期權(quán)買方有權(quán)利但無義務(wù)執(zhí)行期權(quán)

B.期權(quán)賣方有義務(wù)但無權(quán)利執(zhí)行期權(quán)

C.期權(quán)費(fèi)是期權(quán)買方支付給賣方的

D.期權(quán)只能在到期日之前執(zhí)行

8.以下哪個(gè)不是外匯掉期合約的基本要素？

A.原始本金

B.交換利率

C.掉期點(diǎn)數(shù)

D.期權(quán)費(fèi)

9.在外匯風(fēng)險(xiǎn)管理中，哪項(xiàng)策略通常用于對沖短期匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)？

A.資金凈回值

B.外匯期貨

C.外匯期權(quán)

D.自然對沖

10.以下哪項(xiàng)不是影響外匯市場情緒的非經(jīng)濟(jì)因素？

A.政治穩(wěn)定性

B.重大自然災(zāi)害

C.國際關(guān)系

D.通貨膨脹率

11.關(guān)于外匯市場的運(yùn)作，以下哪個(gè)描述是錯(cuò)誤的？

A.外匯市場是場外市場

B.外匯市場是全球最大的金融市場

C.外匯市場是24小時(shí)運(yùn)作

D.外匯市場的交易僅限于各國央行

12.在外匯風(fēng)險(xiǎn)管理中，以下哪個(gè)策略通常用于長期對外投資的風(fēng)險(xiǎn)管理？

A.遠(yuǎn)期合約

B.貨幣互換

C.外匯期貨

D.自然對沖

13.以下哪個(gè)因素不會導(dǎo)致外匯儲備的變動(dòng)？

A.貿(mào)易順差

B.外國直接投資

C.國內(nèi)利率水平

D.貨幣政策變動(dòng)

14.關(guān)于匯率制度，以下哪個(gè)描述是正確的？

A.浮動(dòng)匯率制度下，匯率完全由市場供求決定

B.固定匯率制度下，匯率由政府完全控制

C.郵票價(jià)格制度是一種常見的匯率制度

D.人民幣匯率制度是完全浮動(dòng)的

15.在外匯市場中，以下哪個(gè)是最常用的匯率報(bào)價(jià)方式？

A.直接報(bào)價(jià)

B.間接報(bào)價(jià)

C.貨幣對報(bào)價(jià)

D.交叉匯率報(bào)價(jià)

16.以下哪個(gè)不是外匯市場的參與者？

A.銀行

B.企業(yè)

C.個(gè)人投資者

D.中央統(tǒng)計(jì)局

17.關(guān)于外匯衍生品，以下哪個(gè)描述是錯(cuò)誤的？

A.外匯期貨是在交易所交易的標(biāo)準(zhǔn)化合約

B.外匯期權(quán)是一種賦予購買者在未來某個(gè)時(shí)間點(diǎn)以特定價(jià)格買入或賣出一定數(shù)量外匯的權(quán)利

C.遠(yuǎn)期合約是在場外交易的非標(biāo)準(zhǔn)化合約

D.掉期合約主要用于對沖利率風(fēng)險(xiǎn)

18.以下哪個(gè)不是衡量匯率風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)？

A.現(xiàn)匯買入價(jià)和現(xiàn)鈔買入價(jià)

B.風(fēng)險(xiǎn)敞口

C.經(jīng)濟(jì)增值額（EVA）

D.價(jià)值在風(fēng)險(xiǎn)（VaR）

19.在跨國企業(yè)中，以下哪個(gè)操作通常不被視為外匯風(fēng)險(xiǎn)管理策略？

A.資金調(diào)撥

B.自然對沖

C.貨幣套保

D.增加關(guān)稅

20.以下哪個(gè)不是中央銀行在外匯市場中的主要職能？

A.維持匯率穩(wěn)定

B.管理外匯儲備

C.制定貨幣政策

D.監(jiān)管外匯市場參與者

（注：請考生在答題括號內(nèi)填寫答案，如：A）

二、多選題（本題共20小題，每小題1.5分，共30分，在每小題給出的四個(gè)選項(xiàng)中，至少有一項(xiàng)是符合題目要求的）

1.以下哪些因素會影響外匯市場的供求關(guān)系？

A.國際貿(mào)易流

B.利率差異

C.政治穩(wěn)定性

D.氣候變化

2.外匯市場的交易主要包括哪幾類？

A.即期交易

B.遠(yuǎn)期交易

C.貨幣互換

D.股票交易

3.以下哪些是外匯風(fēng)險(xiǎn)的主要類型？

A.交易風(fēng)險(xiǎn)

B.折算風(fēng)險(xiǎn)

C.經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)

D.信用風(fēng)險(xiǎn)

4.下列哪些屬于外匯衍生品？

A.外匯期權(quán)

B.外匯期貨

C.外匯掉期

D.國債

5.以下哪些是中央銀行干預(yù)外匯市場的手段？

A.直接市場操作

B.調(diào)整存款準(zhǔn)備金率

C.發(fā)表政策聲明

D.調(diào)整利率

6.以下哪些因素可能導(dǎo)致匯率波動(dòng)？

A.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)公布

B.政治選舉

C.自然災(zāi)害

D.節(jié)假日

7.以下哪些是企業(yè)在進(jìn)行外匯風(fēng)險(xiǎn)管理時(shí)可以采取的策略？

A.貨幣套保

B.資金調(diào)撥

C.外匯期貨合約

D.增加生產(chǎn)成本

8.外匯遠(yuǎn)期合約與外匯期貨合約的主要區(qū)別在于？

A.交易場所

B.合約標(biāo)準(zhǔn)化

C.交割日期

D.信用風(fēng)險(xiǎn)

9.以下哪些是影響匯率的長遠(yuǎn)因素？

A.經(jīng)濟(jì)增長

B.通貨膨脹

C.勞動(dòng)生產(chǎn)率

D.利率水平

10.以下哪些情況下，企業(yè)可能面臨外匯風(fēng)險(xiǎn)？

A.銷售收入以外幣計(jì)價(jià)

B.成本支出以外幣計(jì)價(jià)

C.投資收益以外幣計(jì)價(jià)

D.以上都是

11.以下哪些是外匯期權(quán)的特點(diǎn)？

A.權(quán)利與義務(wù)的不對等

B.期權(quán)費(fèi)的支付

C.有限的損失和無限的收益潛力

D.必須在到期日行使

12.以下哪些是掉期合約的應(yīng)用場景？

A.對沖利率風(fēng)險(xiǎn)

B.對沖匯率風(fēng)險(xiǎn)

C.獲取低成本的融資

D.投機(jī)

13.以下哪些措施可以幫助銀行降低外匯業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)？

A.信用風(fēng)險(xiǎn)管理

B.市場風(fēng)險(xiǎn)管理

C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理

D.法律合規(guī)管理

14.以下哪些是浮動(dòng)匯率制度的特點(diǎn)？

A.匯率由市場供求關(guān)系決定

B.政府干預(yù)較為頻繁

C.匯率波動(dòng)較大

D.有助于經(jīng)濟(jì)自動(dòng)調(diào)節(jié)

15.以下哪些因素可能導(dǎo)致外匯儲備的增加？

A.外貿(mào)順差

B.外國直接投資

C.資本流入

D.貨幣政策緊縮

16.以下哪些是跨國公司面臨的外匯風(fēng)險(xiǎn)管理挑戰(zhàn)？

A.多幣種管理

B.不同國家的監(jiān)管環(huán)境

C.匯率波動(dòng)

D.國際政治風(fēng)險(xiǎn)

17.以下哪些是個(gè)人投資者在外匯市場上可以使用的工具？

A.外匯現(xiàn)匯交易

B.外匯期貨合約

C.外匯期權(quán)

D.外匯基金

18.以下哪些是衡量外匯風(fēng)險(xiǎn)管理效果的工具？

A.風(fēng)險(xiǎn)敞口

B.價(jià)值在風(fēng)險(xiǎn)（VaR）

C.經(jīng)濟(jì)增值額（EVA）

D.貨幣錯(cuò)配

19.以下哪些情況可能導(dǎo)致匯率制度的改變？

A.經(jīng)濟(jì)基本面變化

B.政治因素

C.國際金融市場的壓力

D.國內(nèi)通貨膨脹

20.以下哪些是外匯市場的基本功能？

A.促進(jìn)國際貿(mào)易

B.提供資金融通

C.風(fēng)險(xiǎn)管理和投資

D.控制通貨膨脹

（注：請考生在答題括號內(nèi)填寫答案，如：ABCD）

三、填空題（本題共10小題，每小題2分，共20分，請將正確答案填到題目空白處）

1.外匯市場是全球最大的金融市場，其日交易量通常超過______億美元。

（）

2.匯率的報(bào)價(jià)通常由兩個(gè)價(jià)格組成，即______和______。

（）

3.外匯風(fēng)險(xiǎn)主要包括交易風(fēng)險(xiǎn)、折算風(fēng)險(xiǎn)和______風(fēng)險(xiǎn)。

（）

4.在外匯市場中，______被普遍視為“避險(xiǎn)貨幣”。

（）

5.企業(yè)的外匯風(fēng)險(xiǎn)敞口可以通過______、______和______等方式進(jìn)行管理。

（）

6.外匯期貨合約是在______上交易的標(biāo)準(zhǔn)化合約，其交割日期是固定的。

（）

7.外匯期權(quán)給予購買者在未來某個(gè)時(shí)間點(diǎn)以特定價(jià)格買入或賣出一定數(shù)量外匯的______。

（）

8.在外匯掉期合約中，雙方同意在未來的某個(gè)日期以______匯率交換本金和利息。

（）

9.價(jià)值在風(fēng)險(xiǎn)（VaR）是一種衡量______風(fēng)險(xiǎn)的工具。

（）

10.人民幣匯率制度是______匯率制度，即人民幣對美元的匯率在一個(gè)窄幅區(qū)間內(nèi)浮動(dòng)。

（）

四、判斷題（本題共10小題，每題1分，共10分，正確的請?jiān)诖痤}括號中畫√，錯(cuò)誤的畫×）

1.外匯市場的參與者主要包括銀行、企業(yè)、個(gè)人投資者和政府。（）

2.在浮動(dòng)匯率制度下，匯率完全由市場供求關(guān)系決定，政府不進(jìn)行任何干預(yù)。（）

3.外匯期權(quán)買方在支付期權(quán)費(fèi)后，有義務(wù)在到期日或之前行使期權(quán)。（）

4.遠(yuǎn)期合約是在交易所交易的標(biāo)準(zhǔn)化合約，而掉期合約是在場外交易的非標(biāo)準(zhǔn)化合約。（）

5.銀行在外匯風(fēng)險(xiǎn)管理中的主要目標(biāo)是最大化利潤。（）

6.外匯掉期合約主要用于對沖利率風(fēng)險(xiǎn)，而不是匯率風(fēng)險(xiǎn)。（）

7.交易風(fēng)險(xiǎn)是指由于匯率變動(dòng)導(dǎo)致企業(yè)已經(jīng)完成的交易產(chǎn)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。（）

8.在直接報(bào)價(jià)法中，買入價(jià)是銀行愿意買入外匯的最高價(jià)，賣出價(jià)是銀行愿意賣出外匯的最低價(jià)。（）

9.個(gè)人投資者可以通過外匯交易進(jìn)行投機(jī)，但不能用于風(fēng)險(xiǎn)管理。（）

10.中央銀行在外匯市場中的主要職能是調(diào)控貨幣供應(yīng)量和利率水平。（）

五、主觀題（本題共4小題，每題10分，共40分）

1.請描述即期外匯交易和遠(yuǎn)期外匯交易的區(qū)別，并舉例說明企業(yè)在進(jìn)行國際貿(mào)易時(shí)如何利用這兩種交易方式來管理外匯風(fēng)險(xiǎn)。

（）

2.解釋外匯期權(quán)的工作原理，并討論為什么外匯期權(quán)對于外匯風(fēng)險(xiǎn)管理來說是一個(gè)有用的工具。

（）

3.請闡述外匯掉期合約的主要特點(diǎn)，并說明它在企業(yè)外匯風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用。

（）

4.討論中央銀行在外匯市場中的角色和職能，以及它們?nèi)绾瓮ㄟ^外匯市場操作來影響匯率和經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定。

（）

標(biāo)準(zhǔn)答案

一、單項(xiàng)選擇題

1.D

2.C

3.D

4.D

5.B

6.D

7.D

8.D

9.B

10.D

11.D

12.B

13.C

14.A

15.C

16.D

17.D

18.A

19.D

20.D

二、多選題

1.ABCD

2.ABC

3.ABC

4.ABC

5.ABC

6.ABCD

7.ABC

8.AB

9.ABCD

10.D

11.ABC

12.ABC

13.ABCD

14.AC

15.ABC

16.ABCD

17.ABC

18.ABCD

19.ABC

20.ABC

三、填空題

1.5-6萬

2.買入價(jià)賣出價(jià)

3.經(jīng)濟(jì)

4.日元

5.貨幣套保外匯期貨外匯期權(quán)

6.交易所

7.權(quán)利

8.預(yù)定

9.市場風(fēng)險(xiǎn)

10.有管理的浮動(dòng)

四、判斷題

1.×

2.×

3.×

4.×

5.×

6.×

7.√

8.√

9.×

10.×

五、主觀題（參考）

1.即期交易是即時(shí)交割的外匯交易，遠(yuǎn)期交易是約定未來某一日期交割的交易。企業(yè)可以通過即期交易鎖定當(dāng)前的匯率，避免未來匯率波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)；通過遠(yuǎn)期交易預(yù)測未來匯率走勢，提前鎖定交易成本，降低風(fēng)險(xiǎn)