2023年銀行從業(yè)資格-風(fēng)險(xiǎn)管理(初級)考試備考題庫附帶答案6

米寶寶科技2023年銀行從業(yè)資格-風(fēng)險(xiǎn)管理（初級）考試備考題庫附帶答案題目一二三四五六總分得分第1卷一.全考點(diǎn)押密題庫(共50題)1.(多項(xiàng)選擇題)(每題1.00分)現(xiàn)金流分為（）。A.內(nèi)部現(xiàn)金流B.經(jīng)營活動的現(xiàn)金流C.投資活動的現(xiàn)金流D.融資活動的現(xiàn)金流E.系統(tǒng)現(xiàn)金流正確答案：B,C,D,2.(判斷題)(每題1.00分)在抵押擔(dān)保方式下，債務(wù)人或第三方為抵押人，債權(quán)人為抵押權(quán)人，提供擔(dān)保的財(cái)產(chǎn)為抵押物。（）正確答案：A,3.(多項(xiàng)選擇題)(每題1.00分)商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)在（）等方面給予風(fēng)險(xiǎn)管理部門足夠的支持。A.薪酬和其他激勵政策B.人員數(shù)量和資質(zhì)C.信息科技系統(tǒng)訪問權(quán)限D(zhuǎn).專門的信息系統(tǒng)建設(shè)E.商業(yè)銀行內(nèi)部信息渠道正確答案：A,B,C,D,E,4.(多項(xiàng)選擇題)(每題1.00分)商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)在（）等方面給予風(fēng)險(xiǎn)管理部門足夠的支持。A.薪酬和其他激勵政策B.人員數(shù)量和資質(zhì)C.信息科技系統(tǒng)訪問權(quán)限D(zhuǎn).專門的信息系統(tǒng)建設(shè)E.商業(yè)銀行內(nèi)部信息渠道正確答案：A,B,C,D,E,5.(判斷題)(每題1.00分)商業(yè)銀行進(jìn)行操作風(fēng)險(xiǎn)管理時(shí)，使用外部相關(guān)數(shù)據(jù)的主要目的是為了解決因內(nèi)部損失數(shù)據(jù)有限、樣本數(shù)少而導(dǎo)致統(tǒng)計(jì)結(jié)果失真的問題。（）正確答案：A,6.(多項(xiàng)選擇題)(每題2.00分)商業(yè)銀行通常采用定性與定量相結(jié)合的方法評估操作風(fēng)險(xiǎn)，評估內(nèi)容主要包括（）。A.業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境B.內(nèi)部控制因素C.內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)D.情景分析E.外部相關(guān)損失數(shù)據(jù)正確答案：A,B,C,D,E,7.(判斷題)(每題1.00分)商業(yè)銀行交易賬簿中的項(xiàng)目通常按市場價(jià)格計(jì)價(jià)。（）正確答案：A,8.(單項(xiàng)選擇題)(每題0.50分)針對企業(yè)短期貸款，商業(yè)銀行對其現(xiàn)金流量的分析應(yīng)側(cè)重于（）。A.企業(yè)是否具有足夠的融資能力和投資能力B.企業(yè)正常經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量是否能夠及時(shí)而且足額償還貸款C.企業(yè)當(dāng)期利潤是否足夠償還貸款本息D.企業(yè)未來的經(jīng)營活動是否能產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以償還貸款本息正確答案：B,9.(多項(xiàng)選擇題)(每題1.00分)風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值通常是由銀行的內(nèi)部市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型來估算，就目前而言，常用的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值模型技術(shù)有（）。A.方差—協(xié)方差法B.蒙特卡洛法C.解釋區(qū)間法D.歷史模擬法E.高級計(jì)量法正確答案：A,B,D,10.(單項(xiàng)選擇題)(每題0.50分)商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置的作用主要體現(xiàn)在（）兩個方面。A.資產(chǎn)管理和負(fù)債管理B.風(fēng)險(xiǎn)管理和績效考核C.資本金管理和負(fù)債管理D.流動性管理和績效考核正確答案：B,11.(判斷題)(每題1.00分)信息科技是指計(jì)算機(jī)、通信、微電子和軟件工程等現(xiàn)代信息技術(shù)，在商業(yè)銀行業(yè)務(wù)交易處理、經(jīng)營管理和內(nèi)部控制等方面的應(yīng)用，并包括進(jìn)行信息科技治理，建立完整的管理組織架構(gòu)，制定完善的管理制度和流程。（）正確答案：A,12.(多項(xiàng)選擇題)(每題1.00分)日常國別風(fēng)險(xiǎn)信息監(jiān)測應(yīng)遵循的原則有()。A.完整性原則B.真實(shí)性原則C.合理性原則D.獨(dú)立性原則E.及時(shí)性原則正確答案：A,B,D,E,13.(多項(xiàng)選擇題)(每題2.00分)信用衍生產(chǎn)品包括()。A.總收益互換B.信用違約互換C.利率掉期D.外匯遠(yuǎn)期E.股票期權(quán)正確答案：A,B,14.(單項(xiàng)選擇題)(每題0.50分)巴塞爾新資本協(xié)議鼓勵商業(yè)銀行采?。ǎ┯?jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)。A.基于內(nèi)部評級體系的方法B.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）方法C.歷史模擬法D.基于外部評級體系的方法正確答案：A,15.(單項(xiàng)選擇題)(每題0.50分)假設(shè)某股票1個月后的股價(jià)增長率服從均值為5%，標(biāo)準(zhǔn)差為0.03的正態(tài)分布，則1個月后該股票的股價(jià)增長率落在()區(qū)間的概率約為68%。A.(0，6%)B.(2%，8%)C.(2%，3%)D.(2.2%，2.8%)正確答案：B,16.(判斷題)(每題1.00分)長期次級債務(wù)，是指原始期限最少在三年以上的次級債務(wù)。（）正確答案：B,17.(單項(xiàng)選擇題)(每題0.50分)貸款定價(jià)的形成機(jī)制比較復(fù)雜，其中形成均衡定價(jià)的三個主要力量不包括（）。A.市場B.銀行C.監(jiān)管機(jī)構(gòu)D.客戶正確答案：D,18.(單項(xiàng)選擇題)(每題0.50分)通常情況下，下列商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性自高至低排序正確的是（）。（1）國債（2）同業(yè)借款（3）銀行自有房產(chǎn)（4）可出售的貸款組合A.（2）＞（1）＞（3）＞（4）B.（1）＞（2）＞（3）＞（4）C.（2）＞（1）＞（4）＞（3）D.（1）＞（2）＞（4）＞（3）正確答案：D,19.(多項(xiàng)選擇題)(每題1.00分)商業(yè)銀行在設(shè)計(jì)市場風(fēng)險(xiǎn)限額體系時(shí)，應(yīng)當(dāng)綜合考慮的因素有（）。A.外部市場的發(fā)展變化B.自身業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和復(fù)雜程度C.資本實(shí)力以及與之相適應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)承受能力D.交易人員/業(yè)務(wù)經(jīng)營部門的既往業(yè)績E.從業(yè)人員的專業(yè)水平和經(jīng)驗(yàn)，以及風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)的性能正確答案：A,B,C,D,E,20.(單項(xiàng)選擇題)(每題0.50分)在商業(yè)銀行所面臨的下列風(fēng)險(xiǎn)類別中，最具有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征的是（）。A.市場風(fēng)險(xiǎn)B.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.信用風(fēng)險(xiǎn)正確答案：A,21.(單項(xiàng)選擇題)(每題0.50分)下列屬于流動性最差的資產(chǎn)的是（）。A.現(xiàn)金B(yǎng).活期存款C.無法出售的貸款D.股票正確答案：C,22.(單項(xiàng)選擇題)(每題1.00分)在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，()決定其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力。A.資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平B.資本充足率水平和商業(yè)銀行的盈利水平C.資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平D.資本充足率水平和商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平正確答案：D,23.(單項(xiàng)選擇題)(每題0.50分)效率原則是四大監(jiān)管原則之一，它具體是指中國銀監(jiān)會在進(jìn)行監(jiān)管活動中要()，既要保證全面履行監(jiān)管職責(zé)，確保監(jiān)管目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，又要努力降低監(jiān)管成本，不給納稅人、被監(jiān)管對象帶來負(fù)擔(dān)。A.提出監(jiān)管建議B.規(guī)范監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)C.降低適量成本D.合理配置和利用監(jiān)管資源，提高監(jiān)管效率正確答案：D,24.(單項(xiàng)選擇題)(每題0.50分)下列商業(yè)銀行資產(chǎn)中，通常最具流動性的資產(chǎn)是（）。A.股票B.抵押給第三方的資產(chǎn)C.國債D.同業(yè)借款正確答案：C,25.(單項(xiàng)選擇題)(每題1.00分)下列關(guān)于穩(wěn)健薪酬和績效考核的說法中，不正確的是（）。A.薪酬機(jī)制應(yīng)堅(jiān)持薪酬水平與風(fēng)險(xiǎn)成本調(diào)整后的經(jīng)營業(yè)績相適應(yīng)的原則B.薪酬機(jī)制應(yīng)堅(jiān)持短期激勵和長期激勵相協(xié)調(diào)的原則C.績效考評應(yīng)堅(jiān)持綜合平衡的原則D.商業(yè)銀行無權(quán)制定績效薪酬延期追索、扣回規(guī)定正確答案：D,26.(多項(xiàng)選擇題)(每題2.00分)商業(yè)銀行的預(yù)期損失主要由（）來彌補(bǔ)和吸收。A.購買保險(xiǎn)B.計(jì)提損失準(zhǔn)備金C.沖減經(jīng)營利潤D.變現(xiàn)資產(chǎn)E.集體資本金正確答案：B,C,27.(單項(xiàng)選擇題)(每題1.00分)某銀行分支機(jī)構(gòu)一年的貸款總收入為8千萬元，各項(xiàng)費(fèi)用支出是6千萬元，預(yù)期損失為2百萬元，用來抵押非預(yù)期損失的經(jīng)濟(jì)資本為1億元，則該機(jī)構(gòu)經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率(RAROC)是()。A.22％B.18％C.25％D.20％正確答案：B,28.(判斷題)(每題1.00分)市場對沖是指對于無法通過資產(chǎn)負(fù)債表和相關(guān)業(yè)務(wù)調(diào)整進(jìn)行自我對沖的風(fēng)險(xiǎn)，通過衍生產(chǎn)品市場進(jìn)行對沖。正確答案：A,29.(單項(xiàng)選擇題)(每題0.50分)商業(yè)銀行公司治理結(jié)構(gòu)應(yīng)確保（）對商業(yè)銀行的戰(zhàn)略性指導(dǎo)和對管理人員的有效監(jiān)督，并對商業(yè)銀行的股東負(fù)責(zé)。A.高級管理層B.監(jiān)事會C.董事會D.員工正確答案：C,30.(單項(xiàng)選擇題)(每題0.50分)下列不應(yīng)被列入商業(yè)銀行交易賬戶的是（）。A.為對沖銀行賬戶風(fēng)險(xiǎn)而持有的衍生工具B.自營外匯交易頭寸C.做市交易形成的頭寸D.代客買賣頭寸正確答案：A,31.(單項(xiàng)選擇題)(每題1.00分)使用最為廣泛的專家系統(tǒng)是(

)。A.5Cs系統(tǒng)B.5Ps系統(tǒng)C.CAMELS系統(tǒng)D.以上都是正確答案：A,32.(單項(xiàng)選擇題)(每題1.00分)（）按每筆貸款損失的程度計(jì)提的用于彌補(bǔ)專項(xiàng)損失的準(zhǔn)備。A.專項(xiàng)準(zhǔn)備B.一般準(zhǔn)備C.特種準(zhǔn)備D.壞賬準(zhǔn)備正確答案：A,33.(單項(xiàng)選擇題)(每題0.50分)下列關(guān)于久期分析的說法中，錯誤的是（）。A.久期分析是衡量利率變動對銀行短期收益的影響B(tài).如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)C.如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能很好地反映期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)D.對于利率的大動，久期分析的結(jié)果會不夠準(zhǔn)確正確答案：A,34.(多項(xiàng)選擇題)(每題2.00分)商業(yè)銀行柜員在現(xiàn)金存取款的操作中，存在操作風(fēng)險(xiǎn)的有（）。A.臨時(shí)離崗時(shí)，錢箱加鎖并保管好鑰匙B.未審核客戶有效身份證辦理大額取現(xiàn)業(yè)務(wù)C.未能正確識別假鈔D.未經(jīng)授權(quán)辦理大額取現(xiàn)業(yè)務(wù)E.無支付憑證或使用內(nèi)部憑證辦理客戶資金支付業(yè)務(wù)正確答案：B,C,D,E,35.(多項(xiàng)選擇題)(每題1.00分)操作風(fēng)險(xiǎn)管理中的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)通常包括（）。A.交易量B.員工水平C.客戶滿意度D.產(chǎn)品成熟度E.董事長個人魅力正確答案：A,B,C,D,36.(判斷題)(每題1.00分)商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行所持有的各類商品(包括黃金)及其衍生頭寸由于商品價(jià)格發(fā)生不利變動而給商業(yè)銀行造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)。正確答案：B,37.(多項(xiàng)選擇題)(每題1.00分)銀行制定資本規(guī)劃需要考慮的因素有（）。A.壓力測試結(jié)果B.資本監(jiān)管要求C.風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果D.資本可獲得性E.未來資本需求正確答案：B,C,D,E,38.(單項(xiàng)選擇題)(每題0.50分)某商業(yè)銀行資金交易部門的上期稅前凈利潤為2億元，經(jīng)濟(jì)資本為20億元，稅率為20%，資本預(yù)期收益率為5%，則該部門上期經(jīng)濟(jì)增加值（EVA）為（）萬元。A.6000B.10000C.11000D.8000正確答案：A,39.(多項(xiàng)選擇題)(每題1.00分)商業(yè)銀行可根據(jù)自身業(yè)務(wù)特色和需要，對以下（）風(fēng)險(xiǎn)因素的變化可能對各類資產(chǎn)、負(fù)債，以及表外項(xiàng)目價(jià)值造成的影響進(jìn)行壓力測試。A.存貸款基準(zhǔn)利率連續(xù)累計(jì)上調(diào)/下調(diào)250個基點(diǎn)B.市場收益率提高/降低50％C.持有主要外幣相對于本幣升值/貶值20％D.重要行業(yè)的原材料/銷售價(jià)格上下波幅超過50％E.GDP、CPl、失業(yè)率等重要宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)上下波幅超過20％正確答案：A,B,C,D,E,40.(單項(xiàng)選擇題)(每題0.50分)張某向商業(yè)銀行申請個人住房抵押貸款，期限15年。該行在張某尚未來得及辦理他項(xiàng)權(quán)證的情況下，便向其發(fā)放貸款。不久張某出車禍身亡，造成該筆貸款處于高風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)。此情況應(yīng)歸類為（）引起的操作風(fēng)險(xiǎn)。A.貸款流程執(zhí)行不嚴(yán)B.未授權(quán)交易C.信貸人員技能匱乏D.內(nèi)部欺詐正確答案：A,41.(單項(xiàng)選擇題)(每題0.50分)風(fēng)險(xiǎn)偏好的維度包括資本類、收益類和特定風(fēng)險(xiǎn)類的指標(biāo)。下列屬于資本類指標(biāo)的是（)。A.一級資本B.定量和定性的指標(biāo)C.收益的波動水平D.相應(yīng)置信水平下的經(jīng)濟(jì)資本正確答案：A,42.(多項(xiàng)選擇題)(每題1.00分)商業(yè)銀行董事會承擔(dān)監(jiān)控國別風(fēng)險(xiǎn)管理有效性的最終責(zé)任，主要職責(zé)包括（）。A.確保高級管理層采取必要措施識別、計(jì)量、監(jiān)測和控制國別風(fēng)險(xiǎn)B.定期審核和批準(zhǔn)國別風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略、政策、程序和限額C.確定內(nèi)部審計(jì)部門對國別風(fēng)險(xiǎn)管理情況的監(jiān)督職責(zé)D.制定、定期審查和監(jiān)督執(zhí)行國別風(fēng)險(xiǎn)管理的政策、程序和操作規(guī)程E.定期審閱高級管理層提交的國別風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告，監(jiān)控和評價(jià)國別風(fēng)險(xiǎn)管理有效性以及高級管理層對國別風(fēng)險(xiǎn)管理的履職情況正確答案：A,B,C,E,43.(判斷題)(每題1.00分)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生可能引發(fā)銀行重大損失甚至倒閉。()A．正確B．錯誤正確答案：A,44.(單項(xiàng)選擇題)(每題0.50分)某商業(yè)銀行用一年期美元存款作為一年期歐元貸款的融資來源，存款按照美國國庫券利率每半年定價(jià)一次，貸款按照倫敦同業(yè)拆借市場利率每半年定價(jià)一次；該筆歐元貸款為可提前償還的貸款。則該銀行所面臨的市場風(fēng)險(xiǎn)不包括（）。A.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)B.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)C.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)D.匯率風(fēng)險(xiǎn)正確答案：C,45.(單項(xiàng)選擇題)(每題0.50分)在風(fēng)險(xiǎn)管理的"三道防線"中，第二道風(fēng)險(xiǎn)防線是（）。A.業(yè)務(wù)條線部門B.風(fēng)險(xiǎn)管理部門和合規(guī)部門C.監(jiān)管部門D.內(nèi)審部門正確答案：B,46.(判斷題)(每題1.00分)商業(yè)銀行保持適度的流動性有助于維持盈利性與安全性之間的良好平衡。（）正確答案：A,47.(多項(xiàng)選擇題)(每題1.00分)商業(yè)銀行通常采用定性與定量相結(jié)合的方法來評估操作風(fēng)險(xiǎn)，評估內(nèi)容主要包括（）。A.內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)B.業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境C.情景分析D.外部相關(guān)損失數(shù)據(jù)E.內(nèi)部控制因素正確答案：A,B,C,D,E,48.(單項(xiàng)選擇題)(每題1.00分)根據(jù)不同的管理需要和本質(zhì)特性，銀行資本不包括（）。A.賬面資本B.經(jīng)濟(jì)資本C.監(jiān)管資本D.實(shí)體資本正確答案：D,49.(判斷題)(每題1.00分)商業(yè)