《高等計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》教學(xué)大綱

《高等計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》教學(xué)大綱

一、課程基本信息

開課單位數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院課程代碼Math21O4

課程名稱高等計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)英文名稱Advanced

Econometrics

課程性質(zhì)必修課總學(xué)時(shí)36

二、課程描述

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)(亦稱經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué))是經(jīng)濟(jì)學(xué)的一個(gè)分支，它是在數(shù)理經(jīng)

濟(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)和數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)基礎(chǔ)上發(fā)展起來的一門應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)

科。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)在對社會經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象作定性分析的基礎(chǔ)上，探討如何運(yùn)

用計(jì)量經(jīng)濟(jì)方法來定量描述具有隨機(jī)性特征的經(jīng)濟(jì)變量關(guān)系。本課程

的主要內(nèi)容是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的基本方法，具體包括：單方程回歸模型、

違背古典假定的計(jì)量經(jīng)濟(jì)問題和聯(lián)立方程模型及應(yīng)用三大部分。本課

程適用于經(jīng)濟(jì)類各專業(yè)本科高年級學(xué)生，通過本課程的教學(xué)，培養(yǎng)學(xué)

生分析與解決實(shí)際問題的能力，要求學(xué)生掌握計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的基本理論

和主要模型設(shè)定方法，熟悉計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析工作的基本內(nèi)容和工作程序,

能用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)軟件包進(jìn)行實(shí)際操作。

三、課程內(nèi)容

(-)課程教學(xué)目標(biāo)

1998年7月，國家教育部高等學(xué)校經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)科教學(xué)指導(dǎo)委員會確定

了高等學(xué)校經(jīng)濟(jì)學(xué)門類各專業(yè)8門共同核心課程，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是其中

之一。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是統(tǒng)計(jì)學(xué)專業(yè)本科必修重點(diǎn)專業(yè)課程。本課程教學(xué)

目標(biāo)為：

1、了解現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)學(xué)的特征，了解經(jīng)濟(jì)數(shù)量分析課程在經(jīng)濟(jì)學(xué)課程體

系中的地位，了解經(jīng)濟(jì)數(shù)量分析在經(jīng)濟(jì)學(xué)科的發(fā)展和實(shí)際經(jīng)濟(jì)工作中

的作用。

2、掌握基本的經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論與方法，并對計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論與

方法的擴(kuò)展和新發(fā)展有概念性了解。

3、能夠建立并應(yīng)用簡單的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型，對現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象中的數(shù)量

關(guān)系進(jìn)行實(shí)際分析。

4、具有進(jìn)一步學(xué)習(xí)和應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論、方法與模型的基礎(chǔ)卻能

力。

（二）基本教學(xué)內(nèi)容

導(dǎo)論，簡單線性回歸模型，多元線性回歸模型，多重共線性，異方差

性，自相關(guān)，分布滯后模型與自回歸模型，虛擬變量回歸，設(shè)定誤差

與測量誤差，時(shí)間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型，聯(lián)立方程組模型，實(shí)證項(xiàng)目的

計(jì)量經(jīng)濟(jì)研究一課程論文。

第一章、導(dǎo)論

教學(xué)目的與要求：本章既是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)入門的基礎(chǔ)，又是整個(gè)教材的

綱。要求學(xué)生通過木章的學(xué)習(xí)應(yīng)達(dá)到：了解計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)經(jīng)過分析經(jīng)濟(jì)

問題從方法上演變而得的背景；了解計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的基本概念；了解計(jì)

量經(jīng)濟(jì)學(xué)與其它學(xué)科的關(guān)系；熟知計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析的工作程序；掌握數(shù)

據(jù)、變量和模型的基本概念。

教學(xué)重點(diǎn)與難點(diǎn)：計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究步驟

2

教學(xué)內(nèi)容：

第一節(jié)什么是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)

第二節(jié)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究步驟

第三節(jié)數(shù)據(jù)、變量與模型

學(xué)時(shí)分配：4

第二章、簡單線性回歸模型

教學(xué)目的與要求：本章是整個(gè)課程的重要的基礎(chǔ)部分。通過教學(xué)應(yīng)達(dá)

到：熟練掌握簡單（一元）線性回歸模型的基本理論和建模方法：清

楚一元線性回歸的古典假定條件、有關(guān)的數(shù)學(xué)推導(dǎo)和結(jié)論；熟知一元

線性回歸模型的有關(guān)檢驗(yàn)；能夠運(yùn)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析專門軟件獨(dú)立地建

立簡單線性回歸模型。

教學(xué)重點(diǎn)：一元線性回歸的古典假定條件；一元線性回歸模型的有關(guān)

檢驗(yàn)。

教學(xué)難點(diǎn)：相關(guān)的數(shù)學(xué)推導(dǎo)

教學(xué)內(nèi)容：

第一節(jié)回歸分析與回歸方程

第二節(jié)簡單線性回歸模型的最小二乘估計(jì)

第三節(jié)回歸系數(shù)的假設(shè)檢驗(yàn)和區(qū)間估計(jì)

第四節(jié)擬合優(yōu)度的度量

第五節(jié)回歸預(yù)測

第六節(jié)案例分析

本章學(xué)時(shí)：6

3

第三章、多元線性回歸模型

教學(xué)目的與要求：本章是在第二章基礎(chǔ)上的推廣，仍然是學(xué)習(xí)計(jì)量經(jīng)

濟(jì)學(xué)的重要基礎(chǔ)。通過本章的學(xué)習(xí)應(yīng)達(dá)到：了解多元線性回歸模型的

產(chǎn)生背景；掌握模型的古典假定、模型的參數(shù)估計(jì)以及模型的統(tǒng)計(jì)檢

驗(yàn)；在本章結(jié)束之前，學(xué)生能夠根據(jù)所學(xué)知識，獨(dú)立地選擇一個(gè)經(jīng)濟(jì)

研究問題，確定研究對象，按照計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析的工作程序（即建立理

論模型，收集統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，參數(shù)的估計(jì)和檢驗(yàn)）去完成，并寫出研究的

分析報(bào)告。

重點(diǎn)：掌握模型的古典假定、模型的參數(shù)估計(jì)以及模型的統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)

難點(diǎn)：相關(guān)的數(shù)學(xué)推導(dǎo)

教學(xué)內(nèi)容：

第一節(jié)多元線性回歸模型及古典假定

第二節(jié)多元線性回歸模型的估計(jì)

第三節(jié)多元線性回歸模型的檢驗(yàn)

第四節(jié)多元線性回歸模型的預(yù)測

第五節(jié)案例分析

本章課時(shí)：6

第四章、多重共線性

教學(xué)目的與要求：本章是違背古典假定情況下線性回歸模型的建立。

通過本章的學(xué)習(xí)要求學(xué)生應(yīng)達(dá)到：掌握多重共線性的概念，模型中出

現(xiàn)多重共線性的不良后果，怎樣診斷多重共線性和修正多重共線性的

若干方法；根據(jù)本章知識，學(xué)生能夠獨(dú)立解決模型中的多重共線性問

4

題。

教學(xué)重點(diǎn)：掌握多重共線性的概念，診斷多重共線性和修正多重共線

性的若干方法。

教學(xué)難點(diǎn)：診斷多重共線性和修正多重共線性方法的運(yùn)用

教學(xué)內(nèi)容：

第一節(jié)什么是多重共線性

第二節(jié)多重共線性產(chǎn)生的后果

第三節(jié)多重共線性的檢驗(yàn)

第四節(jié)多重共線性的補(bǔ)救措施

本章課時(shí)：4

第五章、異方差性

教學(xué)目的與要求：本章是違背古典假定情況下線性回歸模型建立的另

一問題。通過本章的學(xué)習(xí)應(yīng)達(dá)到：掌握異方差的概念包括經(jīng)濟(jì)學(xué)解釋,

異方差的出現(xiàn)對模型的不良影響，診斷異方差的方法和修正異方差的

若干方法；經(jīng)過學(xué)習(xí)學(xué)生能夠處理模型中出現(xiàn)的異方差問題。

教學(xué)重點(diǎn)與難點(diǎn)：掌握異方差的概念包括經(jīng)濟(jì)學(xué)解釋，異方差的出現(xiàn)

對模型的不良影響，診斷異方差的方法和修正異方差的若干方法

教學(xué)內(nèi)容：

第一節(jié)異方差的概念

第二節(jié)異方差的后果

第三節(jié)異方差的檢驗(yàn)

第四節(jié)異方差性的補(bǔ)救措施

5

第五節(jié)案例分析

本章課時(shí)：4

第六章、自相關(guān)性

教學(xué)目的與要求：本章是違背古典假定情況下線性回歸模型建立的另

一問題。通過本章的學(xué)習(xí)應(yīng)達(dá)到：掌握自相關(guān)的概念包括經(jīng)濟(jì)學(xué)解釋,

自相關(guān)的出現(xiàn)對模型的不良影響，診斷自相關(guān)的方法和修正自相關(guān)的

若干方法；經(jīng)過學(xué)習(xí)學(xué)生能夠處理模型中出現(xiàn)的自相關(guān)問題。

教學(xué)重點(diǎn)與難點(diǎn)：掌握自相關(guān)的概念包括經(jīng)濟(jì)學(xué)解釋，自相關(guān)的出現(xiàn)

對模型的不良影響，診斷自相關(guān)的方法和修正自相關(guān)的若干方法。

教學(xué)內(nèi)容：

第一節(jié)自相關(guān)性的概念

第二節(jié)自相關(guān)的后果

第三節(jié)自相關(guān)的檢驗(yàn)

本章課時(shí)：4

第七章、分布滯后模型與自回歸模型

教學(xué)目的與要求：本章是一般線性回歸模型的擴(kuò)展部分。通過本章學(xué)

習(xí)應(yīng)達(dá)到：了解分布滯后模型與自回歸模型的區(qū)別與聯(lián)系；認(rèn)知模型

估計(jì)的難點(diǎn)；掌握庫伊克模型、自適應(yīng)期望模型和局部調(diào)整模型的經(jīng)

濟(jì)背景與估計(jì)方法.

教學(xué)重點(diǎn)：分布滯后模型與自回歸模型的區(qū)別與聯(lián)系；認(rèn)知模型估計(jì)

的難點(diǎn)。

難點(diǎn)：掌握庫伊克模型、自適應(yīng)期望模型和局部調(diào)整模型的經(jīng)濟(jì)背景

6

與估計(jì)方法。

教學(xué)內(nèi)容：

第一節(jié)滯后效應(yīng)與滯后變量模型

第二節(jié)分布滯后模型的估計(jì)

第三節(jié)自回歸模型的構(gòu)建

第四節(jié)自回歸模型的估計(jì)

第五節(jié)案例分析

本章課時(shí)：4

第八章、虛擬變量回歸

教學(xué)目的與要求：本章內(nèi)容是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)建模的拓展，包括虛擬解釋

變量和虛擬被解釋變量，其中的第三節(jié)是供選講的內(nèi)容。通過本章學(xué)

習(xí)應(yīng)達(dá)到：掌握虛擬解釋變量的意義、設(shè)置規(guī)則對模型的影響和其他

修正模型的作用；了解虛擬被解釋變量的意義和有關(guān)模型及其估計(jì)。

重點(diǎn)與難點(diǎn)：掌握虛擬解釋變量的意義、設(shè)置規(guī)則對模型的影響卻其

他修正模型的作用。

教學(xué)內(nèi)容：

第一節(jié)虛擬變量

第二節(jié)虛擬解釋變量的回歸

第三節(jié)虛擬被解釋變量

第四節(jié)案例分析

本章課時(shí)：4

四、考核方式

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總評成績=平時(shí)成績+課程論文+考試成績

平時(shí)成績占20%

課程論文占30%

考試成績占50%

五、參考教材及參考書

LU高級計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)（上冊），靳云匯，金賽男著，北京大學(xué)出版社；第

1版,20