計量經(jīng)濟學習題集和答案解析

計量經(jīng)濟學習題

一、名詞解釋

1、普通最小二乘法：為使被解釋變量的估計值與觀測值在總體上最為接近使Q二最小，

從而求出參數(shù)估計量的方法，即之。

2、總平方和、回歸平方和、殘差平方和的定義：TSS度量Y自身的差異程度，稱為總

平方和。TSS除以自由度nJ二因變量的方差，度量因變量自身的變化；RSS度量因變

量Y的擬合值自身的差異程度，稱為回歸平方和，RSS除以自由度〔自變量個數(shù)-1〕=

回歸方差，度量由自變量的變化引起的因變量變化局部；ESS度量實際值與拉合值之

間的差異程度，稱為殘差平方和。RSS除以自由度〔n-自變量個數(shù)-1〕二殘差〔誤差〕

方差，度量由非自變量的變化引起的因變量變化局部。

3、計量經(jīng)濟學：計量經(jīng)濟學是以經(jīng)濟理論為指導，以事實為依據(jù)，以數(shù)學和統(tǒng)計學為

方法，以電腦技術(shù)為工具，從事經(jīng)濟關(guān)系與經(jīng)濟活動數(shù)量規(guī)律的研究，并以建立和應

用經(jīng)濟計量模型為核心的一門經(jīng)濟學科。而且必須指出，這些經(jīng)濟計量模型是具有隨

機性特征的。

4、最小樣本容量：即從最小二乘原理和最大似然原理出發(fā)，欲得到參數(shù)估計量，不管

其質(zhì)量如何，所要求的樣本容量的下限；即樣本容量必須不少于模型中解釋變量的數(shù)

目〔包擴常數(shù)項〕，即之。

5、序列相關(guān)忸：模型的隨機誤差項違背了相互獨立的根本假設的情況。

6、多重共線性：在線性回歸模型中，如果某兩個或多個解釋變量之間出現(xiàn)了相關(guān)性，

那么稱為多重共線性。

7、工具變量法：在模型估計過程中被作為工具使用，以替代模型中與隨機誤差項相關(guān)

的隨機解釋變量。這種估計方法稱為工具變量法。

8、時間序列數(shù)據(jù)：按照時間先后排列的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

9、截面數(shù)據(jù)：發(fā)生在同一時間截面上的調(diào)查數(shù)據(jù)。

10、相關(guān)系數(shù)：指兩個以上的變量的樣本觀測值序列之間表現(xiàn)出來的隨機數(shù)學關(guān)系。

11、異方差：對于線性回歸模型提出了假設干根本假設，其中包括隨機誤差項具有同

方差；如果對于不同樣本點，隨機誤差項的方差不再是常數(shù)，而互不一樣，那么認為

出現(xiàn)了異方差性。

12^外生變量：外生變量是模型以外決定的變量，作為自變量影響內(nèi)生變量，外生變

量決定內(nèi)生變量，其參數(shù)不是模型系統(tǒng)的元素。因此，外生變量本身不能在模型體系

內(nèi)得到說明。外生變量一般是確定性變量，或者是具有臨界概率分布的隨機變量。外

生變量影響系統(tǒng)，但本身并不受系統(tǒng)的影響。外生變量一般是經(jīng)濟變量、條件變量、

政策變量、虛變量。一般情況下，外生變量與隨機項不相關(guān)。

二、填空題

1、計量經(jīng)濟學中，經(jīng)濟學提供理論根底,統(tǒng)計學提供資料依據(jù),數(shù)學提供研究

方法.

2、研究經(jīng)濟問題時，一般要處理三種類型的數(shù)據(jù)：〔I〕截面數(shù)據(jù);〔2〕時間序列數(shù)

據(jù)；和〔3〕虛擬變量數(shù)據(jù)。

3、OLS參數(shù)估計量具有如下統(tǒng)計性質(zhì)，即線性、無偏性、有效性。

4、時間序列數(shù)據(jù)與橫截面數(shù)據(jù)的最大區(qū)別在于數(shù)據(jù)的順序性_°

5、在模型中引入多個虛擬變量時，虛擬變量的個數(shù)應按以下原那么確定：如果有M個

互斥的屬性類型，那么在模型中引入M-1個虛擬變量。

6、在現(xiàn)實經(jīng)濟活動中往往存在一個被解釋變量受到多個解釋變量的影響的現(xiàn)象，表現(xiàn)

為在線性回歸模型中有多個解釋變量，這樣的模型被稱為多元線性回歸模型。

7、在多元線性回歸模型中，參數(shù)的最小二乘估計量具線性性、無偏性、最小方差性,

同時多元線性回歸模型滿足經(jīng)典假定，所以此時的最小二乘估計量是最優(yōu)的線性無偏

估計量，又稱BLUE估計量。

8、計量經(jīng)濟學的核心內(nèi)容是建立和應用計量經(jīng)濟模型。

9、Rj是一個回歸直線與樣本觀測值擬合優(yōu)度的數(shù)量指標，其值越大，擬合優(yōu)度越好,

其值越小，擬合優(yōu)度就越差。

10、自相關(guān)就是指總體回歸方程的誤差項5之間存在著相關(guān)，即：按時間或空間排序

的觀察值序列的個成員之間存在的相關(guān)。

三、單項選擇題

1.經(jīng)濟計量模型是指（C）

A.投入產(chǎn)出模型B數(shù)學規(guī)劃模型

C.包含隨機方程的經(jīng)濟數(shù)學模型1＞模糊數(shù)學模型

2.回歸分析中定義的（B）

A.解釋變量和被解釋變量都是隨機變量

B.解釋變量為非隨機變量，被解釋變量為隨機變量

C.解釋變量和被解釋變量都為非隨機變量

D.解釋變量為隨機變量，被解釋變量為非隨機變量

3.設k為回歸模型中的參數(shù)個數(shù),n為樣本容量。那么對總體回歸模型進展顯著性檢驗（F

檢驗）時構(gòu)造的F統(tǒng)計量為（A）

XF_ESS/(k-l)BF=1ESS/(k-l)

RSS/(n-k)RSS/(n-k)

4.D-W檢驗，即杜賓-瓦爾森檢驗，用于檢驗時間序列回歸模型的誤差項中的一階序列

A.G〔消費〕=500+0.84〔收入〕

〔商品需求〕=10+0.84〔收入〕09片〔價格〕

C.Q〔商品供應〕=20+0.75P〔價格〕

D.匕〔產(chǎn)出量〕=0.65"6〔資本〕甲〔勞動〕

四、多項選擇題

1、不滿足QLS根本假定的情況，主要包括：〔ABCD〕。

A.隨機序列項不是同方差，而是異方差

B.隨機序列項序列相關(guān)，即存在自相關(guān)

C.解釋變量是隨機變量，且與隨機擾動項相關(guān)

D.解釋變量之間相關(guān)，存在多重共線性

E.因變量是隨機變量，即存在誤差

2、隨機擾動項產(chǎn)生的原因大致包括如下幾個方面，它們是〔ABCD〕。

A.客觀現(xiàn)象的隨機性〔人的行為、社會環(huán)境與自然影響的隨機性〕

B模型省略變量〔被省略的具有隨機性的變量歸入隨機擾動項〕

C.測量與歸并誤差〔估計時測量和歸并誤差都歸入隨機擾動項〕

D.數(shù)學模型函數(shù)的形式的誤定

E.從根本上看是由于經(jīng)濟活動是人類參與的活動

3、內(nèi)生變量〔ABDE

A.在聯(lián)立方程模型中，內(nèi)生變量由系統(tǒng)內(nèi)方程決定，同時又對模型系統(tǒng)產(chǎn)生影響;

既作為被解釋變量，又可以在不同的方程中作為解釋變量。

B.一般情況下，內(nèi)生變量與隨機項相關(guān)。

C.內(nèi)生變量決定外生變量

D.內(nèi)生變量一般都是經(jīng)濟變量

E.內(nèi)生變量Y一般滿足：

CovCY,,從〕W0,即E〔丫從〕云0。

4、影響預測精度的因素包括〔ACD〕。

A.樣本容量愈大，預測的方差愈小，預測的精度愈大

B.樣本中解釋變量的離均差的和愈大，預測的方差愈小，預測的精度愈大

C.內(nèi)插預測的精度比擬有把握，外推預測的能力顯著下降，預測精度難以把握

D.當其樣本容量n相當大，而預測點的取值X0接近于X的平均值時，預測的方差

最小，預測的精度最大

E.殘差標準差的估計值愈小，回歸預測的精度愈準確，所以常常把殘差標準差的估

計值作為預測精度的標志

5.以下哪些變量屬于前定變量（CD）。

A.內(nèi)生變量B.隨機變量

C.滯后變量D.外生變量

E.工具變量

五、判斷題

1、通常把由方程組內(nèi)決定的變量稱為內(nèi)生變量，而不能由方程組內(nèi)直接決定的變量為

前定變量，又稱為先決變量。［V}

2、前定〔先決〕變量既能作為解釋變量，也能作為被解釋變量。〔X〕

3、D-W檢驗，即杜賓-瓦爾森檢驗，D.W'二占―------,其最大優(yōu)點為簡單易行。如

f=l

果D.W值接近于零，那么說明越傾向于無自相關(guān)?！瞂〕

4、截面數(shù)據(jù)是一批發(fā)生在同一時間截面上的調(diào)查數(shù)據(jù)。例如，在給定的某個時點上對

個人、家戶、企業(yè)、城市、地區(qū)、國家或一系列其它單位采集的樣本所構(gòu)成的數(shù)據(jù)集。

〔，〕

5、內(nèi)生變量是理論或模型所要解釋的變量，即因變量，它是為理論或模型以外的因素

所影響的變量，是具有某種概率分布的隨機變量?！睲〕

6、違背根本假設的計量經(jīng)濟學模型是不可估計的。〔X〕

7、只有滿足根本假設的計量經(jīng)濟學模型的普通最小二乘參數(shù)估計量才具有無偏性和有

效性。〔，〕

8、要使得計量經(jīng)濟學模型擬合得好，就必須增加解釋變量。〔X〕

9、在擬合優(yōu)度檢驗中，擬合優(yōu)度高，那么解釋變量對被解釋變量的解釋程度就高，可

以推測模型總體線性關(guān)系成立；反之亦然。〔X〕

1()、樣本容量N越小，殘差平方和RSS就越小，模型擬合優(yōu)度越好?！瞂〕

11、當計量經(jīng)濟學模型出現(xiàn)異方差性，其普通最小二乘法參數(shù)估計量仍具有無偏性，

但不具有有效性?！?，)

12、實際問題中的多重共淺性不是自變量之間存在理論上或?qū)嶋H上的線性關(guān)系造成的，

而是由于所收集的數(shù)據(jù)之間存在近似的線性關(guān)系所致?！玻?/p>

13、模型的擬合優(yōu)度不是判斷模型質(zhì)量的唯一標準，為了追求模型的經(jīng)濟意義，可以

犧整一點擬合優(yōu)度?！?、/〕

14、如果給定解釋變量值，根據(jù)模型就可以得到被解釋變量的預測值?！瞂〕

15、異方差問題中，隨機誤差項的方差與解釋變量觀測值之間都是有規(guī)律可循的?！瞂〕

16、計量經(jīng)濟學模型解釋經(jīng)濟活動中各因素之間的理論關(guān)系，用確定性的數(shù)學方程加

以描述。〔X〕

17、計量經(jīng)濟學根據(jù)研究對象和內(nèi)容側(cè)重面不同，可以分為廣義計量經(jīng)濟學和狹義計

量經(jīng)濟學。〔M〕

18、計量經(jīng)濟學是一門經(jīng)濟學科，而不是數(shù)學或其他?！睲〕

19、樣本數(shù)據(jù)的收集是計量經(jīng)濟學的核心內(nèi)容?！瞂〕

20、方法，主要包括模型方法和計算方法，是計量經(jīng)濟學研究的根底?！瞂〕

21、具有因果關(guān)系的變量之間一定有數(shù)學上的相關(guān)關(guān)系，具有相關(guān)關(guān)系的變量之間一

定具有因果關(guān)系?！瞂〕

22、乘數(shù)是變量的變化率之比?！擦x〕

23、單方程計量經(jīng)濟學模型是以多個經(jīng)濟現(xiàn)象為研究對象，是應用最為普遍的計量經(jīng)

濟學模型?！擦x〕

24、對于最小二乘法最合理的參數(shù)估計量應該使得從模型中抽取n組樣本觀測值的概

率最大?！瞂〕

25、總體平方和由殘差平方和和回歸平方和組成?！睲〕

26、校正的判定系數(shù)和非校正的判定系數(shù)僅當非校正判定系數(shù)為1時才相等。［M)

27、判定所有解釋變量是否對應變量有顯著影響的方法是看是否每個解釋變量都是顯

著的［統(tǒng)計量；如果不是，那么解釋變量整體是統(tǒng)計不顯著的?！瞂〕

28、當R2=l,F=0;當R2=0,F=8。〔X〕

29、在模型Y-B.+R^+B^+iii中，如果X2和X?負相關(guān)由巴＞0,那么從模型中略去解

釋變量X3將使如的值減?。垡布?EQQVCBR。其中片是Y僅對X2的回歸方程中的斜

率系數(shù)?！?，〕

30、當我們說估計的回歸系數(shù)在統(tǒng)計上是顯著的，意思是說它顯著不為1?！瞂〕

31、要計算t臨界值，僅僅需知道自由度?！瞂〕

32、整個多元回歸模型在統(tǒng)計上是顯著的意味著模型中任何一個單獨的變量均是統(tǒng)計

顯著的?！瞂〕

33、就估計和假設檢驗而言，單方程回歸與多元回歸沒有什么區(qū)別?！?，〕

34、無論模型中包括多少個解釋變量，總離差平方和的自由度總為價一1）?！玻?/p>

35、雙對數(shù)模型的斜率和彈性系數(shù)一樣?！玻?/p>

36、對于變量之間是線性的模型而言，斜率系數(shù)是一個常數(shù)，彈性系數(shù)是一個變量。

但雙對數(shù)模型的彈性系數(shù)是一個常數(shù)，而斜率是一個變量?！玻?/p>

37、雙對數(shù)模型的IV值可以與對數(shù)-線性模型的相比擬，但不能與線性-對數(shù)模型的相

比擬?！?，〕

38、線性-對數(shù)模型的R?值可以與線性模型相比擬，但不能與雙對數(shù)模型或?qū)?shù)線性模

型的相比擬。〔M〕

39、模型A:lnY=-0.6+0.4X;r2=0.85；模型B:Y=1.3+2.2X;1=0.73模型A更好一些，

因為它的產(chǎn)大?！擦x〕

40、在存在異方差情況下，普通最小二乘估計是有偏的和無效的?！瞂〕

41、如果存在異方差，通常使用的t檢驗和F檢臉是無效的?！睲〕

42、在存在異方差情況下，常用的OLS估計總是高估了估計量的標準差?！瞂〕

43、當存在序列相關(guān)時，OLS估計量是有偏的并且也是無效的?！瞂〕

44、消除序列相關(guān)的廣義差分變換假定自相關(guān)系數(shù)必須等于1。〔、/〕

45、兩個模型，一個是一階差分形式，一個是水平形式，這兩個模型的R?是不可以直

接比擬的?！?，〕

46、存在多重共線性時，模型參數(shù)無法估計?！瞂〕

47、盡管存在著完全多重共線性，普通最小二乘估計量仍然是最優(yōu)線性無偏估計量。

〔X〕

48、在存在高度多重共線性的情況下，無法估計一個或多個偏回歸系數(shù)的顯著性?！睲〕

49、一旦模型中的解釋變量是隨機變量，那么違背了根本假設，使得模型的OLS估計

量有偏且不一^致?！瞂〕

六、簡答

1、隨機擾動項產(chǎn)生的原因

答：〔1〕客觀現(xiàn)象的隨機性。引入e的根本原因，乃是經(jīng)濟活動是人類參與的，因此

不可能像科學實驗那樣準確。

〔2〕此外還有社會環(huán)境和自然環(huán)境的隨機性。

〔3〕模型省略了變量。被省略的變量包含在隨機擾動項e中。

〔4〕測量與歸并誤差。測量誤差致使觀察值不等于實際值，匯總也存在誤差。

〔5〕數(shù)學模型形式設定造成的誤差。由于認識缺乏或者簡化，將非線性設定成線性模

型。

經(jīng)濟計量模型的隨機性，正是為什么要采用數(shù)理統(tǒng)計方法的原因。

2、采用普通最小二乘法，已經(jīng)保證了模型最好地擬合樣本觀測值，為何還要進展擬合

優(yōu)度檢驗？

答：普通最小二乘法所保證的最好擬合，是同一個問題內(nèi)部的比擬，擬合優(yōu)度檢驗結(jié)

果所表示的優(yōu)劣是不同問題之間的比擬。兩個同樣滿足最小二乘原那么的模型，對樣

本觀測值的擬合程度不一定一樣。

3、針對普通最小二乘法，線性回歸摸型的根本假設

答：〔1〕解釋變量是確定性變量，而且解釋變量之間不相關(guān)。

〔2〕隨機誤差項具有0均值且同方差。

〔3〕隨機誤差項在不同樣本點之間獨立，不存在序列相關(guān)。

〔4〕隨機誤差項與解釋變量之間不相關(guān)。

〔5〕隨機誤差項服從0均值且同方差的正態(tài)分布。

七、綜合題

1、某人試圖建立我國煤炭行業(yè)生產(chǎn)方程，以煤炭產(chǎn)量為被解釋變量，經(jīng)過理論和經(jīng)歷

分析，確定以固定資產(chǎn)原值、職工人數(shù)和電力消耗量變量作為解釋變量，變量的選擇

是正確的。于是建立了如下形式的理論模型：

煤炭產(chǎn)量二a()+四固定資產(chǎn)原值+%職工人數(shù)十%電力消耗量+從

選擇2000年全國60個大型國有煤炭企業(yè)的數(shù)據(jù)為樣本觀測值；固定資產(chǎn)原值用資產(chǎn)形

成年當年價計算的價值量，其它采用實物量單位；采用OLS方法估計參數(shù)。指出該計

量經(jīng)濟學問題中可能存在的主要錯誤，并簡單說明理由。

答：⑴模型關(guān)系錯誤。直接線性模型表示投入要素之間完全可以替代，與實際生產(chǎn)活

動不符。

(2)估計方法錯誤。該問題存在明顯的序列相關(guān)性，不能采用OLS方法估計。

⑶樣本選擇違反一致性。行業(yè)生產(chǎn)方程不能選擇企業(yè)作為樣本。

(4)樣本數(shù)據(jù)違反可比性。固定資產(chǎn)原值用資產(chǎn)形成年當年價計算的價值量，不具備可

比性。

2、材料：為證明刻卜勒行星運行第三定律，把地球與太陽的距離定為1個單位。地球

繞太陽公轉(zhuǎn)一周的時間為1個單位〔年〕。那么太陽系9個行星與太陽的距離〔D〕和

繞太陽各公轉(zhuǎn)一周所需時間〔T〕的數(shù)據(jù)如下：

obs水星金星地球火星木星土星天王星海王星冥王星

DISTANCE0.3870.72311.525.29.5419.230.139.5

Time0.240.61511.8811.929.584165248

D30.0570.37713.512140.6868.370782727161630

T20.0570.37813.534141.6870.270562722561504

用上述數(shù)據(jù)建立計量模型并使用EVIEWS計算輸出結(jié)果如下

問題：根據(jù)EVIEW'S計算輸出結(jié)果答發(fā)以下問題

[11EVIEWS計算選用的解釋變量是______________________

〔2〕EVIEWS計算選用的被解釋變量是______________________

〔3〕建立的回歸模型方程是_______________________

〔4〕回歸模型的擬合優(yōu)度為

〔5〕回歸函數(shù)的標準差為

〔6)回歸參數(shù)估計值的樣本標準差為

〔7〕回歸參數(shù)估計值的t統(tǒng)計量值為

[8〕殘差平方和為______________________

〔9〕被解釋變量的平均教為

〔10〕被解釋變量的標準差為

答案如下：

〔1〕Log(distance)〔2〕Ix>g(time)〔3〕Log(distance)=1.500033Log(time)+u

〔4〕0.999999〔5〕0.002B5〔6〕0.000334〔7〕4492.202

〔8〕3.82c-05〔9〕2.181016〔10〕2.587182

3、

〔中國〕國內(nèi)生產(chǎn)總值與投資及貨物和效勞凈出口

單位：億元

年份國內(nèi)生產(chǎn)總值〔Y〕資本形成額〔XI〕貨物和效勞凈出口〔X2〕

199121280.407517.000617.5000

199225863.709636.000275.6000

199334500.7014998.00-679.4000

199446690.7019260.60634.1000

199558510.5023877.00998.5000

199668330.4026867.201459.300

199774894.2028457.602857.200

199879003.3029545.W)3051.S00

199982673.1030701.602248.800

200089340.9032499.802240.200

200198592.9037460.802204.700

2002107897.642304.902794.200

2003121511.451382.702686.200

用上述數(shù)據(jù)建立計量模型并使用EVIEWS計算輸出結(jié)果如下

DependentVariable:Y

Method:LeastSquares

Date:10/19/09Time:21:40

Sample:19912003

Includedobservations:13

VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.

C3871.8052235.2631.7321470.1139

XI2.1779160.12069218,045270.0000

X24.0519801.2824023.1596800.0102

R-squared0.991494Meandependentvar69929.98

AdjustedR-squared0.989793S.D.dependentvar31367.13

S.E.ofregression3168.980Akaikeinfocriterion19.15938

Sumsquaredresid1.00E+08Schwarzcriterion19.28975

Iz)glikelihood-121.5360F-statistic582.8439

Durbin-Watsonstat0.926720Prob(F-statistic)().000000

〔1〕建立投資與凈出口與國民生產(chǎn)總值的二元線性回歸方程并進展估計，并解釋斜率

系數(shù)的經(jīng)濟意義。

解：建立y與右、X2之間的線性回歸模型：

y=Bo+B\X、+B?x廣ci

根據(jù)普通最小二乘法參數(shù)估計有

故所求回歸方程為

r=3871.805+2.177916X,+4.051980X2

X的系數(shù)自=2.177916說明，如果其他變量保持不變，為使國民生產(chǎn)總值增加一億元

投資需增加2.18億元，凈出口增加4.05億元也能使國民生產(chǎn)總值增加一億元。

〔2〕對偏回歸系數(shù)及所建立的回歸模型進展檢臉，顯著性水平"=0.()5。rOO25(10)=2.2281

解：假設從4=0,〃/：以.工0。在M成立的條件下

AAAA

檢險統(tǒng)計量"=4二4二=^~r〃”@],二2二4=-^?

S3)S3)-S(4)S(/)

I江C92S（A）3"江-。2

S（Bi）=dCii=

n-kVn-k

其中g(shù)是（X'X）7對角線的值。WXi=Z（工一匕『，為殘差平方和。

AA

2.177916A4.051980

所以:_A_=18.04527G=3.159680

5（左）0.120692s（A）1.282402

給定a=0.05.w=\\t\>ta（n-A:）U||/|>tOO25（［O）}=^r|>2.2281}o從上面結(jié)果看出r

i、t2的絕對值均大于2.2281,故拒絕H。，認為后、層均顯著不等于0,因、不對V的影

響均顯著。

〔3〕估計可決系數(shù)，以顯著性水平a=0.05對方程整體顯著性進展檢臉，并估計校正可

決系數(shù),說明其含義。與05（2,10）=9.39

解：A2=]_=1_屋=（）991494

TSSz（x—y）

假設Ho：仇二仇=0。乩：伙、月不全為0。

檢驗統(tǒng)計量F=^/第二ZW一"7'&"）二582.8439

k/n—kk/n—k

給定a=0.05.卬=｛F濘",〃一Q｝二｛“2%）5（2,10）｝二｛尸29.39｝下遠大于日。3（2,10）,

故拒絕Ho,認為總體參數(shù)員氏不全為等于（），資本形成額X和貨物和效勞凈出口乂

對國民生產(chǎn)總值/的影響顯著。

4、假設要求你建立一個計量經(jīng)濟模型來說明在學校跑道上慢跑一英里或一英里以上的

人數(shù)，以便決定是否修建第二條跑道以滿足所有的鍛煉者。你通過整個學年收集數(shù)據(jù)，

得到兩個可能的解釋性方程：

方程A:y=125.0-15.0X,-1.0X,+1.5X.=0.75

方程B:r=123.0-14.0X,+5.5X2-3.7X4R2=0.73

其中：y—某天慢跑者的人數(shù)；X1一該天降雨的英寸數(shù)；X?一該天日照的小時數(shù)；x3

-該天的最高溫度〔按華氏溫度〕；X,一第二天需交學期論文的班級數(shù)。

請答復以下問題：

〔1〕這兩個方程你認為哪個更合理些，為什么？

〔2〕為什么用一樣的數(shù)據(jù)去估計一樣變量的系數(shù)得到不同的符號？

答案：

〔1〕方程B更合理些。原因是：方程B中的參數(shù)估計值的符號與現(xiàn)實更接近些，

如與日照的小時數(shù)同向變化，天長那么慢跑的人會多些；與第二天需交學期論文的班

級數(shù)成反向變化，這一點在學校的跑道模型中是一個合理的解釋變量。

〔2〕解釋變量的系數(shù)說明該變量的單位變化在方程中其他解釋變量不變的條件下

對被解釋變量的影響，在方程A和方程B中由于選擇了不同的解釋變量，如方程A選

擇的是“該天的最高溫度”而方程B選擇的是“第二天需交學期論文的班級數(shù)"，由

此造成X2與這兩個變量之間的關(guān)系不同，所以用一樣的數(shù)據(jù)估計一樣的變量得到不同

的符號。

5、收集1978-2001年的消費額XF〔億元)，國內(nèi)生產(chǎn)總值GDP〔億元〕資料，建立消

費函數(shù)，Eviews結(jié)果如下：

DependentVariable：I.OG(XF)

Method:LeastSquares

Date:10/21/09Tine:20:16

Sample:19782001

Includedobservations:24

CoefficientStd.Errort-StadsticProb.

c-0.0426620.033247tl=0.2128

LOG(GDP)0.936417().084454t2=0.0000

R-squared0.999503Meandepencentvar6.829620

AdjustedR-squared0.998480S.D.dependentvar1.308850

S.E.ofregression0.029846Akaikeinfocriterio