一、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)基本概念二、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與相關(guān)學(xué)科的關(guān)系三

一、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)基本概念二、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與相關(guān)學(xué)科的關(guān)系三

一、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)基本概念二、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與相關(guān)學(xué)科的關(guān)系三、

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的學(xué)科體系四、建立計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的步驟和要點(diǎn)五、計(jì)

量經(jīng)濟(jì)學(xué)的應(yīng)用第一章

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)概述一、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)基本概念1.計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)2.計(jì)量經(jīng)

濟(jì)學(xué)的產(chǎn)生3.計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的定義4.計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的地位

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是經(jīng)濟(jì)學(xué)的一個(gè)分支學(xué)科，是以揭示經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中客觀

存在的數(shù)量關(guān)系為內(nèi)容的分支學(xué)科。在有關(guān)的出版物和課程表中出現(xiàn)

了

〃計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)〃與〃經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)〃兩種名稱?！ń?jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)〃是

由英文"econometrics"直譯得到的，而且強(qiáng)調(diào)該學(xué)科的主要內(nèi)容是

經(jīng)

濟(jì)計(jì)量的方法,是估計(jì)經(jīng)濟(jì)模型和檢驗(yàn)經(jīng)濟(jì)模型；〃計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)〃

則試圖通過名稱強(qiáng)調(diào)它是一門經(jīng)濟(jì)學(xué)科，強(qiáng)調(diào)它的經(jīng)濟(jì)學(xué)內(nèi)涵與外延。

什么是計(jì)量

經(jīng)濟(jì)學(xué)。1926年挪威經(jīng)濟(jì)學(xué)家R.Frisch提出Econometrics這一

學(xué)科名稱；。1930年成立世界計(jì)量

經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)；。1933年創(chuàng)刊《Econometrica》;。20世紀(jì)40、

50年代的大發(fā)展和60年代的擴(kuò)張；

o20世紀(jì)70年代以來非經(jīng)典（現(xiàn)代）計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展——計(jì)

量經(jīng)濟(jì)學(xué)的產(chǎn)生費(fèi)里希在Econometrica

的創(chuàng)刊辭中這樣指出：〃用數(shù)學(xué)方法處理經(jīng)濟(jì)學(xué)可以有多種形式,

其中任何單獨(dú)的一種都不等同于計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)不等同于統(tǒng)

計(jì)學(xué)，計(jì)量經(jīng)

濟(jì)學(xué)也不等同于我們稱之為的一般經(jīng)濟(jì)理論（即使這種理論的大

部分具有定量的特點(diǎn)），當(dāng)然，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)也不是數(shù)學(xué)在經(jīng)濟(jì)學(xué)中的

應(yīng)用的同義詞。

不用說，統(tǒng)計(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)理論和數(shù)學(xué)是理解現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)生活中的數(shù)量

關(guān)系所不可缺少的必要條件，但是作為充分條件的是這三者的結(jié)合，

這三者的結(jié)合就

構(gòu)成了計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)?！ǘx計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的地位計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是一門

經(jīng)濟(jì)學(xué)科。首先，從定義看，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是統(tǒng)計(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)理論和數(shù)學(xué)

三者的結(jié)合，這

種結(jié)合說明它是定量化的經(jīng)濟(jì)學(xué)或者經(jīng)濟(jì)學(xué)的定量化；其次，從

經(jīng)濟(jì)學(xué)科中的地位看，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)已經(jīng)在在西方國家的經(jīng)濟(jì)學(xué)科中占

有重要地位，在

大多數(shù)大學(xué)和學(xué)院中，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的講授已經(jīng)成為經(jīng)濟(jì)學(xué)課程表

中最有權(quán)威的部分。甚至有人說〃第二次世界大戰(zhàn)后的經(jīng)濟(jì)學(xué)是計(jì)量

經(jīng)濟(jì)學(xué)的時(shí)代〃

o大多數(shù)大學(xué)和學(xué)院中，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的講授已經(jīng)成為經(jīng)濟(jì)學(xué)課程

表中最有權(quán)威的一部分。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)已經(jīng)在經(jīng)濟(jì)學(xué)

科中居于最重要的地位。下頁克萊因語錄二次世界大戰(zhàn)后，經(jīng)濟(jì)

學(xué)是經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)的時(shí)代。薩繆爾森語錄從諾貝爾經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)看計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)

諾貝爾經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)自

1969年設(shè)立，至2005年，共有57位經(jīng)濟(jì)學(xué)家獲獎(jiǎng)，直接因計(jì)

量經(jīng)濟(jì)學(xué)的創(chuàng)立和發(fā)展得獎(jiǎng)的有10人。第一屆諾貝爾經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)即授予弗

里希與

丁伯根；克萊因則以開拓和發(fā)展了聯(lián)立方程模型得獎(jiǎng)。2000年的

諾貝爾經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)得主為赫克曼和麥克法登。2003年的諾貝爾經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)得主

為恩格

爾(RobertF.Engle)和格蘭杰(CliveW.J.Granger)?！髦Z貝爾經(jīng)

濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)與計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)。5

5位獲獎(jiǎng)?wù)咧?0位直接因?yàn)閷?duì)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)發(fā)展的貢獻(xiàn)而獲獎(jiǎng)1969

R.FrischJ.Tinb

ergen1973W.Leotief1980L.R.Klein

1984R.Stone1989T.Haavelmo2

000J.J.HeckmanD.L.McFadden2003RobertF.E

ngleCliveW.J.Grangerol6位擔(dān)任過世界計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)會(huì)長

。30位左右在獲獎(jiǎng)成果

中應(yīng)用了計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)19691969年10月，新

設(shè)的諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)授予了費(fèi)里希和丁伯根，表彰的理由是他們

〃發(fā)現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)過程分析的動(dòng)態(tài)模型，并使之實(shí)用化?！ɡ窦{?弗

里希1895-1973出生地：挪威奧斯陸奧斯陸大學(xué)簡?丁伯根1

903-1994出生地：荷蘭海牙萊頓大學(xué)物理學(xué)博士荷蘭經(jīng)濟(jì)學(xué)院

教授經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)的奠基人經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)模式建造者之父1969年

諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)公告諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)20002000年10月，諾貝

爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)授予了赫克曼和麥克法登，表彰他們〃在微觀計(jì)量

經(jīng)濟(jì)學(xué)領(lǐng)域，他們發(fā)展了廣泛應(yīng)用于個(gè)體和家庭行為實(shí)證分析的

理論和方法〃。詹姆斯?赫克曼1944年生于美國芝加哥，曾就讀于科

羅

拉多學(xué)院。1971年獲普林斯頓大學(xué)經(jīng)濟(jì)系博士學(xué)位?，F(xiàn)為芝加

哥大學(xué)的教授。著名論文丹尼爾?麥克法登1937年生于美國北卡羅來

那州的瑞雷，曾就讀于明尼蘇達(dá)大學(xué)。1962年獲得明尼蘇達(dá)大學(xué)

博士學(xué)位。現(xiàn)為加州大學(xué)伯克萊分校教授c從諾貝爾經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)看計(jì)量經(jīng)

濟(jì)學(xué)2

000年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)公告瑞典皇家科學(xué)院8日宣布，將200

3年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)授予美國經(jīng)濟(jì)學(xué)家羅伯特?恩格爾和英國經(jīng)濟(jì)學(xué)家

克萊夫?格

蘭杰，以表彰他們?cè)诮?jīng)濟(jì)學(xué)時(shí)間數(shù)列分析方面所作出的貢獻(xiàn)。兩

人將分享共計(jì)1000萬克朗（約合130萬美元）的獎(jiǎng)金?！ń衲?/p>

的（諾貝爾獎(jiǎng)

）獲得者發(fā)明了處理許多經(jīng)濟(jì)時(shí)間序列兩個(gè)關(guān)鍵特性的統(tǒng)計(jì)方法：

時(shí)間變化的變更率和非平穩(wěn)性?！烙山?jīng)濟(jì)學(xué)家分享2003年諾貝

爾經(jīng)濟(jì)

學(xué)獎(jiǎng)諾貝爾經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)全名單：2005RobertJ.AumannThomas

C.Schelling什尊奕論）2004

FinnKydlandEdwardPrescott（商業(yè)周期）2003RobertF.Engle

Cl

iveW.J.Granger（時(shí)間序列分析）2002DanielKahneman,

VernonL.Smith

（經(jīng)濟(jì)心理學(xué)）2001GeorgeA.AkerlofA.MichaelSpence,

JosephE.Stig

litz（不對(duì)稱信息）2000JamesJHeckman,DanielLMcFadden（微

觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)）1999Ro

bertA.Mundell（貨幣與財(cái)政）1998AmartyaSen（福利經(jīng)濟(jì)

學(xué)）1997RobertC.Merto

n,MyronS.Scholes（期貨期權(quán)定價(jià)）1996JamesA.Mirrlees,

WilliamVickre

y（激勵(lì)理論）1995RobertE.LucasJr.（理性預(yù)期與宏觀經(jīng)濟(jì)）1994

JohnC.Harsanyi,

JohnF.NashJr.,ReinhardSelten（博弈）1993RobertW.Fogel

Dougla

ssC.North（計(jì)量經(jīng)濟(jì)史學(xué)）1992GaryS.Beckerl991RonaldH.

Coasel990Ha

rryM.Markowitz,MertonH.Miller,WilliamF.Sharpe（投資組

合與CAPM）1

989TrygveHaavelmol988MauriceAllaisl987RobertM.

Solowl986Ja

mesM.BuchananJr.1985FrancoModiglianil984Richard

Stonel983G

erardDebreul982GeorgeJ.Stiglerl981JamesTobinl980

LawrenceR

.Kleinl979TheodoreW.Schultz,SirArthurLewisl978

HerbertA.

Simonl977BertilOhlin,JamesE.Meadel976Milton

Friedmanl975Le

onidVitaliyevichKantorovich,TjallingC.Koopmansl974

GunnarMy

rdal,FriedrichAugustvonHayekl973WassilyLeontiefl972

JohnR.

Hicks,KennethJ.Arrowl971SimonKuznetsl970PaulA.

Samuelsonl

969RagnarFrisch,JanTinbergen二、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與相關(guān)學(xué)科的

關(guān)系1、與數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)：數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)作為一門

經(jīng)濟(jì)學(xué)科，同樣應(yīng)用于經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的數(shù)量化，但比計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)更強(qiáng)

調(diào)數(shù)學(xué)的作用，可以看作是用數(shù)學(xué)語言來描述經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的學(xué)科。2、與

數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)：

數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的主要工具，大量的估計(jì)、檢驗(yàn)、預(yù)測

等工作需要用到數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)。但同時(shí)，數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)也是其它學(xué)科的工

具或前提。3、

與理論經(jīng)濟(jì)學(xué)：計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究建立在現(xiàn)實(shí)的經(jīng)濟(jì)問題之上，

理論經(jīng)濟(jì)學(xué)決定了研究的基調(diào)。L廣義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和狹義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)

2、初、

中、高級(jí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)3、理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)4、

經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)5、微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和宏觀計(jì)量

經(jīng)濟(jì)

學(xué)三、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的內(nèi)容體系L廣義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和狹義計(jì)量經(jīng)濟(jì)

學(xué)廣義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是利用經(jīng)濟(jì)理論、數(shù)學(xué)以及統(tǒng)計(jì)學(xué)定量研究經(jīng)濟(jì)現(xiàn)

象的經(jīng)濟(jì)計(jì)量

方法的統(tǒng)稱，包括回歸分析方法、投入產(chǎn)出分析方法、時(shí)間序列

分析方法等。狹義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)，也就是我們通常所說的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)，

以揭示經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象

中的因果關(guān)系為目的，在數(shù)學(xué)上主要應(yīng)用回歸分析方法。本課程

中的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型，就是狹義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)意義上的經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)模型。

2、初、中

、高級(jí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)初級(jí)以計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)和經(jīng)

典的線性單方程模型理論與方法為主要內(nèi)容；中級(jí)以用矩陣描述的經(jīng)

典的線性單方程

模型理論與方法、經(jīng)典的線性聯(lián)立方程模型理論與方法，以及傳

統(tǒng)的應(yīng)用模型為主要內(nèi)容；高級(jí)以非經(jīng)典的、現(xiàn)代的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型

理論、方法與應(yīng)

用為主要內(nèi)容。本課程定位于中級(jí)水平上，適當(dāng)引入高級(jí)的內(nèi)容。

3、理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是以介紹、研

究計(jì)量經(jīng)

濟(jì)學(xué)的理論與方法為主要內(nèi)容，側(cè)重于理論與方法的數(shù)學(xué)證明與

推導(dǎo)，與數(shù)理統(tǒng)計(jì)聯(lián)系極為密切。除了介紹計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的數(shù)學(xué)理論

基礎(chǔ)、普遍應(yīng)用

的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的參數(shù)估計(jì)方法與檢驗(yàn)方法外，還研究特殊模型

的估計(jì)方法與檢驗(yàn)方法，應(yīng)用了廣泛的數(shù)學(xué)知識(shí)。應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)則

以建立與應(yīng)用計(jì)

量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型為主要內(nèi)容，強(qiáng)調(diào)應(yīng)用模型的經(jīng)濟(jì)學(xué)和經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)

基礎(chǔ)，側(cè)重于建立與應(yīng)用模型過程中實(shí)際問題的處理。本課程是二者

的結(jié)合。4、

經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)(Classical

Econometrics)一股指20世紀(jì)70年代以前發(fā)展并廣

泛應(yīng)用的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)。R.Frisch創(chuàng)立T.Haavelmo建立了它的概

率論基礎(chǔ)L.R.KIein成為其理

論與應(yīng)用的集大成者經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)在理論方法方面特征是：⑴

模型類型一隨機(jī)模型；⑵模型導(dǎo)向一理論導(dǎo)向；③

模型結(jié)構(gòu)一線性或者可以化為線性，因果分析，解釋變量具有同

等地位，模型具有明確的形式和參數(shù)；⑷數(shù)據(jù)類型一以時(shí)間序列數(shù)據(jù)

或者

截面數(shù)據(jù)為樣本，被解釋變量為服從正態(tài)分布的連續(xù)隨機(jī)變量；

⑸估計(jì)方法一僅利用樣本信息，采用最小二乘方法或者最大似然方法

估計(jì)

模型。經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)在應(yīng)用方面的特征是：⑴應(yīng)用模型方法論

基礎(chǔ)一實(shí)證分析、經(jīng)驗(yàn)分析、歸納；⑵應(yīng)用模型的功能一結(jié)構(gòu)

分析、政策評(píng)價(jià)、經(jīng)濟(jì)預(yù)測、理論檢驗(yàn)與發(fā)展；⑶應(yīng)用模型的領(lǐng)

域一傳統(tǒng)的應(yīng)用領(lǐng)域，例如生產(chǎn)、需求、消費(fèi)、投資、貨幣需求，以

及宏

觀經(jīng)濟(jì)等。經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)創(chuàng)立建立第1個(gè)應(yīng)用模型建立概率論

基礎(chǔ)發(fā)展數(shù)據(jù)基礎(chǔ)發(fā)展應(yīng)用模型TinbergenFrischHaavelmo

StoneKlein建立投入產(chǎn)出模型Leontief非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)一般指

20世紀(jì)70年代以來發(fā)展的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論、方法及應(yīng)用模型

,也稱為現(xiàn)代計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)。非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)主要包括：微觀計(jì)

量經(jīng)濟(jì)學(xué)、非參數(shù)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)、時(shí)間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和動(dòng)態(tài)計(jì)量經(jīng)濟(jì)

學(xué)等。非經(jīng)典計(jì)

量經(jīng)濟(jì)學(xué)的內(nèi)容體系：模型類型非經(jīng)典的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)問題、模型

導(dǎo)向非經(jīng)典的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)問題、模型結(jié)構(gòu)非經(jīng)典的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)問題、

數(shù)據(jù)類型非經(jīng)典

的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)問題和估計(jì)方法非經(jīng)典的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)問題。非經(jīng)典

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)微觀計(jì)量：選擇性樣本模型微觀計(jì)量：離散選擇模型時(shí)間

序列：協(xié)整理論

—現(xiàn)代宏觀計(jì)量時(shí)間序列：ARCH一現(xiàn)代金融計(jì)量

EngleHeckmanMcFaddenGranger本課程以經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)為主，

適

當(dāng)引入一些簡單的、應(yīng)用較多的現(xiàn)代計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論方法。理由：

一方面，從理論方法角度，經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論方法是非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)

濟(jì)學(xué)

理論方法的基礎(chǔ)；另一方面，從應(yīng)用的角度，經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模

型仍然是目前應(yīng)用最為普遍的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型。5、微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)

和宏

觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)于2000年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)公報(bào)中

正式提出。微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的內(nèi)容集中于〃對(duì)個(gè)人和家庭的經(jīng)濟(jì)行為

進(jìn)行經(jīng)驗(yàn)分

析〃；〃微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的原材料是微觀數(shù)據(jù)〃，微觀數(shù)據(jù)表現(xiàn)

為截面數(shù)據(jù)和平行(penal)數(shù)據(jù)。赫克曼(J.Heckman)和麥克法登

(D.McFaddan)對(duì)微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)作出原創(chuàng)性貢獻(xiàn)。微觀計(jì)量

經(jīng)濟(jì)學(xué)教科書和課程有："Microeconometrics”

"AdvancedMicroeconometrics”"Applied

Microeconometrics"Z/To

picsinMicroeconometrics7"Methodsin

Microeconometricsz,微觀計(jì)量經(jīng)

濟(jì)學(xué)的主要內(nèi)容包括：平行（penal）數(shù)據(jù)模型的理論方法離散

選擇模型的理論方法選擇性樣本模型的理論方法宏

觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)名稱由來已久，但是它的主要內(nèi)容和研究方向發(fā)生

了變化。經(jīng)典宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)：利用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論方法，建立宏觀

經(jīng)濟(jì)模型，對(duì)宏

觀經(jīng)濟(jì)進(jìn)行分析、評(píng)價(jià)和預(yù)測?，F(xiàn)代宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的主要研究

方向：單位根檢驗(yàn)、協(xié)整理論以及動(dòng)態(tài)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)。四、建立經(jīng)典計(jì)

量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型

步驟和要點(diǎn)1、理論模型的設(shè)計(jì)2、樣本數(shù)據(jù)的收集3、模型參數(shù)

的估計(jì)4、模型的檢驗(yàn)5、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型成功的三要素1、理論模型

的建立⑴確定模型包含的變量根據(jù)經(jīng)濟(jì)學(xué)理論和經(jīng)濟(jì)行為分析。

例如：同樣是生產(chǎn)方程，電力工業(yè)和

紡織工業(yè)應(yīng)該選擇不同的變量，為什么？在時(shí)間序列數(shù)據(jù)樣本下

可以應(yīng)用Grange統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)等方法。

例如，消費(fèi)和GDP之間的因果關(guān)系。考慮數(shù)據(jù)的可得性。注意

因素和變量之間的聯(lián)系與區(qū)別。

考慮入選變量之間的關(guān)系。要求變量間互相獨(dú)立。⑵確定模型的

數(shù)學(xué)形式利用經(jīng)濟(jì)

學(xué)和數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)的成果根據(jù)樣本數(shù)據(jù)作出的變量關(guān)系圖選擇可能

的形式試模擬⑶擬定模型中待估計(jì)參

數(shù)的理論期望值區(qū)間符號(hào)、大小、關(guān)系例如：In（人均食品需求

量）=a+0ln（人均收入）

+yln（食品價(jià)格）+bln（其它商品價(jià)格）+￡其中a、0、y、b的符

號(hào)、大小、關(guān)系

2、樣本數(shù)據(jù)的收集⑴幾類常用的樣本數(shù)據(jù)時(shí)間序列數(shù)據(jù)截面數(shù)

據(jù)虛變

量離散數(shù)據(jù)聯(lián)合應(yīng)用（PanelData）⑵數(shù)據(jù)質(zhì)量完整性準(zhǔn)確

性可比性一致性3、模型參數(shù)的估計(jì)⑴各種模型參數(shù)估計(jì)方法

⑵如何選擇模型參數(shù)估計(jì)方

法⑶關(guān)于應(yīng)用軟件的使用課堂教學(xué)結(jié)合Eviews能夠熟練使用一

種4、模型的檢驗(yàn)⑴經(jīng)濟(jì)意

義檢驗(yàn)根據(jù)擬定的符號(hào)、大小、關(guān)系例如：In（人均食品需求量）二

-2.0-0.5ln（人均收入）-4.51。食品

價(jià)格）+0.8ln（其它商品價(jià)格）In（人均食品需求量）=-2.0+0.5ln（人

均收入）-4.5ln（

食品價(jià)格）+0.8ln（其它商品價(jià)格）In（人均食品需求量）=-

2.0+0.5ln（人均收入）-0.8ln

（食品價(jià)格）+0.8ln（其它商品價(jià)格）三個(gè)例題中，經(jīng)濟(jì)意義上是否

合理？⑵統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)由數(shù)理統(tǒng)

計(jì)理論決定包括擬合優(yōu)度檢驗(yàn)總體顯著性檢驗(yàn)變量

顯著性檢驗(yàn)⑶計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗(yàn)由計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論決定包括異方差

性檢驗(yàn)

序列相關(guān)性檢驗(yàn)多重共線性檢驗(yàn)⑷模型預(yù)測檢驗(yàn)由模型的應(yīng)用要

求決定

包括穩(wěn)定性檢驗(yàn)：擴(kuò)大樣本重新估計(jì)預(yù)測性能檢驗(yàn)：對(duì)樣本外一

點(diǎn)進(jìn)行實(shí)際預(yù)測任何一

項(xiàng)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究、任何一個(gè)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型賴以成功的要素應(yīng)

該有三個(gè)：理論、方法和數(shù)據(jù)。理論，即經(jīng)濟(jì)理論，所研究的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)

象的行為理論，

是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的基礎(chǔ)。方法，主要包括模型方法和計(jì)算方法，

是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的工具與手段，是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)不同于其他經(jīng)濟(jì)學(xué)分

支學(xué)科的主要

特征。數(shù)據(jù)，反映研究對(duì)象的活動(dòng)水平、相互間聯(lián)系以及外部環(huán)

境的數(shù)據(jù)，或更廣義講是信息，是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的原料。這三方面

缺一不可。5

、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型成功三要素五、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的應(yīng)用1、結(jié)構(gòu)分析

2、經(jīng)濟(jì)預(yù)測3、政策評(píng)價(jià)4、檢驗(yàn)與發(fā)展經(jīng)濟(jì)理論1、結(jié)構(gòu)分析經(jīng)濟(jì)

學(xué)中的結(jié)構(gòu)

分析是對(duì)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象中變量之間相互關(guān)系的研究。結(jié)構(gòu)分析所采用

的主要方法是彈性分析、乘數(shù)分析與比較靜力分析。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型

的功能是揭

示經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象中變量之間的相互關(guān)系，即通過模型得到彈性、乘數(shù)

等。應(yīng)用舉例彈性，是經(jīng)濟(jì)學(xué)中一個(gè)重要概念，是某一變量的相對(duì)變

化引起另一變量的相對(duì)變化的度量，即變量的變化率之比。在經(jīng)

濟(jì)研究中，除了需要研究經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)中變量絕對(duì)量之間的關(guān)系，還要掌

握變量的相對(duì)變

化所帶來的相互影響，以掌握經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的數(shù)量規(guī)律和有效地控制

經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型結(jié)構(gòu)式揭示了變量之間的直接因果關(guān)系，

從模型出發(fā)進(jìn)一

步揭示變量相對(duì)變化量之間的關(guān)系是十分方便的。彈性分析乘數(shù),

也是經(jīng)濟(jì)學(xué)中一個(gè)重要概念，是某一變量的絕對(duì)變化引起另一變量的

絕對(duì)變化的度量，即變量的變化量之比，也稱倍數(shù)。它直接度量

經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)中變量之間的相互影響，經(jīng)常被用來研究外生變量的變化對(duì)

內(nèi)牛變量的影響

,對(duì)于實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的調(diào)控有重要作用。乘數(shù)可以從計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)

模型的簡化式很方便地求得。乘數(shù)分析比較靜力分析，是比較經(jīng)濟(jì)系

統(tǒng)

的不同平衡位置之間的聯(lián)系，探索經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)從一個(gè)平衡點(diǎn)到另一

個(gè)平衡點(diǎn)時(shí)變量的變化，研究系統(tǒng)中某個(gè)變量或參數(shù)的變化對(duì)另外變

量或參數(shù)的影響

o顯然，彈性分析和乘數(shù)分析都是比較靜力分析的形式。計(jì)量經(jīng)

濟(jì)學(xué)模型為比較靜力分析提供了一個(gè)基礎(chǔ)，沒有定量描述變量之間關(guān)

系的、包含變量

和參數(shù)的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型，比較靜力分析將無從著手。比較靜力

分析2、經(jīng)濟(jì)預(yù)測計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型作為一類經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)模型，是從用于經(jīng)

濟(jì)預(yù)測，特別

是短期預(yù)測而發(fā)展起來的。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型是以模擬歷史、從已

經(jīng)發(fā)生的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中找出變化規(guī)律為主要技術(shù)手段。對(duì)于非穩(wěn)定發(fā)展

的經(jīng)濟(jì)過程

,對(duì)于缺乏規(guī)范行為理論的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型預(yù)測功能

失效。模型理論方法的發(fā)展以適應(yīng)預(yù)測的需要。政策評(píng)價(jià)是指從

許多不同的政策中選擇較好的政策予以實(shí)行，或者說是研究不同

的政策對(duì)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)所產(chǎn)生的影響的差異。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型，揭示了經(jīng)

濟(jì)系統(tǒng)中變量之

間的相互聯(lián)系，將經(jīng)濟(jì)目標(biāo)作為被解釋變量，經(jīng)濟(jì)政策作為解釋

變量，可以很方便的評(píng)價(jià)各種不同的政策對(duì)目標(biāo)的影響。將計(jì)量經(jīng)濟(jì)

學(xué)模型和計(jì)算機(jī)

技術(shù)結(jié)合起來，可以建成名副其實(shí)的"經(jīng)濟(jì)政策實(shí)驗(yàn)室”。3、政

策評(píng)價(jià)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型用于政策評(píng)價(jià)，主要有三種方法。一是工具一

目標(biāo)法。給定目標(biāo)變量的預(yù)期值，即我們希望達(dá)到的目標(biāo)，通過

求解模型，可以得到政策變量值。二是政策模擬。即將各種不同的政

策代入模型，計(jì)

算各自的目標(biāo)值，然后比較其優(yōu)劣，決定政策的取舍。三是最優(yōu)

控制方法。將計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型與最優(yōu)化方法結(jié)合起來，選擇使得目標(biāo)

最優(yōu)的政策或政

策組合。政策評(píng)價(jià)（續(xù)）政策評(píng)價(jià)的意義政策評(píng)價(jià)的重要性。經(jīng)濟(jì)政

策的不可試驗(yàn)性。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的〃經(jīng)濟(jì)政策實(shí)驗(yàn)室〃功能。四、

理論檢驗(yàn)與

發(fā)展實(shí)踐是檢驗(yàn)真理的唯一標(biāo)準(zhǔn)。任何經(jīng)濟(jì)學(xué)理論，只有當(dāng)它成

功地解釋了過去，才能為人們所接受。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型提供了一種檢

驗(yàn)經(jīng)濟(jì)理論

的好方法。對(duì)理論假設(shè)的檢驗(yàn)可以發(fā)現(xiàn)和發(fā)展理論。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)

模型的兩方面功能。一是按照某種經(jīng)濟(jì)理論去建立模型，然后用

表現(xiàn)已經(jīng)發(fā)生的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的樣本數(shù)據(jù)去擬合，如果擬合很好，則

這種經(jīng)濟(jì)理論得到