計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 第2版 課件 第3章 多元線性模型

ECONOMETRICS第三章多元線性回歸模型教學(xué)目的和要求0105040302了解多元線性回歸模型及古典假定掌握多元線性回歸模型OLS法的基本原理了解高斯—馬爾柯夫定理掌握多元線性回歸模型統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)的意義和方法掌握多元線性回歸EVIEWS軟件實(shí)現(xiàn)課程內(nèi)容01040302多元線性回歸模型及其經(jīng)典假定多元線性回歸模型的估計(jì)多元線性回歸模型的統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)多元線性回歸模型預(yù)測(cè)引子：什么造就了中國(guó)高儲(chǔ)蓄？中國(guó)是全球國(guó)家總儲(chǔ)蓄水平最高的經(jīng)濟(jì)體之一。1990~2001年，國(guó)民儲(chǔ)蓄率約為GDP的35%~40%，2010年達(dá)到歷史峰值，約為GDP的50.7%。此后國(guó)民儲(chǔ)蓄率出現(xiàn)下降，但相比國(guó)際平均水平，中國(guó)的儲(chǔ)蓄率仍然高于全球大多數(shù)國(guó)家。2019-2022年，平均家庭儲(chǔ)蓄率分別為29.9%、34.1%、31.4%、33.5%，疫情導(dǎo)致中國(guó)家庭儲(chǔ)蓄率再度上升。是何種原因造就了中國(guó)的高儲(chǔ)蓄率呢？傳統(tǒng)的國(guó)民儲(chǔ)蓄涉及三大塊，一是家庭部門儲(chǔ)蓄，二是企業(yè)部門儲(chǔ)蓄，三是政府部門儲(chǔ)蓄。每個(gè)儲(chǔ)蓄部門均涉及多項(xiàng)原因，如家庭儲(chǔ)蓄更依賴于人口結(jié)構(gòu)變化、社會(huì)保障體系、房改等；企業(yè)及政府部門則依賴于進(jìn)出口貿(mào)易、財(cái)政收入等。

因此，簡(jiǎn)單線性回歸模型無法實(shí)現(xiàn)這類多因素問題研究，從而需要引入包含多個(gè)解釋變量的回歸分析方法。

3.1多元線性回歸模型及其經(jīng)典假定

多元總體回歸函數(shù)

多元樣本回歸函數(shù)

多元線性回歸模型的矩陣形式

B

矩陣形式

偏回歸系數(shù)

3.1.2多元線性回歸模型的經(jīng)典假定

經(jīng)典假定

經(jīng)典假定

3.2多元線性回歸模型的估計(jì)

普通最小二乘法

普通最小二乘估計(jì)表達(dá)式

OLS估計(jì)統(tǒng)計(jì)性質(zhì)

3.2.2隨機(jī)誤差項(xiàng)方差的估計(jì)

3.3多元線性回歸模型的統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)

多重可決系數(shù)

修正的可決系數(shù)

修正的可決系數(shù)

赤池信息準(zhǔn)則、施瓦茨準(zhǔn)則和漢南-奎因準(zhǔn)則3.3.2偏回歸系數(shù)的顯著性檢驗(yàn)

t檢驗(yàn)

t檢驗(yàn)

t檢驗(yàn)的p值

3.3.3回歸模型的總體顯著性檢驗(yàn)

F檢驗(yàn)

統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)間的關(guān)系

3.4多元線性回歸模型預(yù)測(cè)

3.4.1被解釋變量點(diǎn)預(yù)測(cè)

3.5案例分析

模型估計(jì)

模型檢驗(yàn)思考與練習(xí)

參考文獻(xiàn)[1]汪偉.經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、人口結(jié)構(gòu)變化與中國(guó)高儲(chǔ)蓄[J].經(jīng)濟(jì)學(xué)(季刊),2010,9(01):29-52.[2]Kelley,A.,andR.Schmidt,“Saving,DependencyandDevelopment”,JournalofPopulationE-conomics,1996,9(4),365-386.[3]龐皓.計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)(第四