某信貸高手聊銀行風(fēng)險管理

某信貸高手聊銀行風(fēng)險管理銀行的風(fēng)險管理包括很多，其中包括信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險、操作風(fēng)險、國別風(fēng)險、銀行賬戶利率風(fēng)險、聲譽風(fēng)險、戰(zhàn)略風(fēng)險、信息科技風(fēng)險以及其他風(fēng)險。這里的風(fēng)險列了很多，其實銀行面臨的主要風(fēng)險包括信用風(fēng)險，市場風(fēng)險，流動性風(fēng)險，操作風(fēng)險四大塊。當(dāng)然，銀行面臨的主要風(fēng)險還是信用風(fēng)險，特別是貸款風(fēng)險（當(dāng)然，近年來“類信貸業(yè)務(wù)”占比也非常大），下面主要就信貸業(yè)務(wù)的風(fēng)險管理談?wù)勛约旱捏w會。1銀行信貸的邏輯當(dāng)前，銀行面臨的主要風(fēng)險還是信用風(fēng)險，特別是貸款風(fēng)險（當(dāng)然，近年來“類信貸業(yè)務(wù)”占比也非常大）。一般來說，銀行要給一個客戶做貸款，前提是該客戶在銀行有較長時間的結(jié)算關(guān)系，有賬戶流水，更重要的是日常企業(yè)財務(wù)到銀行對公、儲蓄柜臺辦理各種業(yè)務(wù)透漏出來的一些信息，客戶經(jīng)理會和企業(yè)財務(wù)聊，從而獲知企業(yè)的運作情況以及資金需求；傳統(tǒng)上，銀行一般不和陌生客戶打交道，只有當(dāng)企業(yè)符合一定條件了，銀行才開始介入授信放款，包括主動向客戶營銷信貸產(chǎn)品或客戶主動申請貸款。放款后的風(fēng)險管理呢？銀行要求借款人必須通過貸款銀行進行日常結(jié)算，銀行通過檢查賬戶往來，可以發(fā)現(xiàn)一些信息（不是全部，更多的信息要靠銀行與企業(yè)日常的溝通、走訪獲知）。例如：借款人貸款1000萬購買100臺汽車，那么1000萬支付出去以后，正常情況下后面陸陸續(xù)續(xù)會有汽車銷售收入進賬，比如一周進賬幾十萬，說明汽車在正常銷售，如果一個月內(nèi)沒有任何進賬，那么銀行就會很緊張?。。∵€有借款人繳稅、水電費支付都是通過銀行代扣代繳、工資通過銀行代發(fā)。銀行通過觀察其支付是否中斷、是否明顯減少等，來判斷企業(yè)經(jīng)營是否發(fā)生重大變故。分析賬戶交易流水本身就是一種本事，流水又和銀行系統(tǒng)參數(shù)息息相關(guān)。其他放貸機構(gòu)（如貸款公司、消費金融等等）沒有結(jié)算網(wǎng)絡(luò)，往往缺乏賬戶管控和流水分析的先天優(yōu)勢；雖然可以索取客戶的流水，但是一方面流水可以PS，而且不同銀行的流水格式參數(shù)千差萬別，又如何識別真?zhèn)?？就算是真的，又如何識別有效信息？銀行系統(tǒng)時不時的更新升級，同樣一個科目又有各種入賬方式，隔行如隔山啊，差之毫厘謬以千里！所謂銀行信貸風(fēng)控，就是對每一個細(xì)節(jié)深入細(xì)致的熟悉，而不是空洞的FRM之類的理論。所以要到銀行作風(fēng)控，首先你要熟悉銀行的結(jié)算系統(tǒng)，對公要熟悉，對私也要熟悉。不少互聯(lián)網(wǎng)公司也有辦法，客戶通過購物平臺消費會留下各種消費記錄，吃穿住行，這些也是一種流水，一種家庭經(jīng)營活動，運用數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)來篩選客戶，這也是一個有意義的嘗試。沒有平臺的，爬取客戶的海量外部信息、非機構(gòu)化信息，也可以試著做。大數(shù)據(jù)固然重要，而作為銀行人，我們往往更關(guān)心小數(shù)據(jù)，與手里的客戶相關(guān)的小數(shù)據(jù)。結(jié)算數(shù)據(jù)類似于抽樣，從客戶成千上萬的變量中抽取最能代表客戶風(fēng)險狀況的東西——現(xiàn)金流信息。有時候做好了現(xiàn)金流分析，已經(jīng)能夠判斷風(fēng)險80%。當(dāng)然，客戶的一些社交網(wǎng)絡(luò)信息（如微博、QQ信息、微信信息）重要不重要？有時候的確很重要，權(quán)當(dāng)一種預(yù)警信息吧。對于那些不在結(jié)算體系里的客戶，只能通過互聯(lián)網(wǎng)抓外部信息，權(quán)作一種聊勝于無的分析。對于銀行來說，直接放棄這些客戶是比較保險的做法。經(jīng)營分析、流水分析屬于第一還款來源分析，下面說說第二還款來源。當(dāng)前，銀行最大的風(fēng)險緩釋手段就是抵押物。做銀行的風(fēng)控，首先要熟悉各種抵押物，主要是房產(chǎn)。房產(chǎn)有幾種類型？各有什么政策風(fēng)險？抵押登記如何辦理？他項權(quán)證也有假的哦?。?！質(zhì)押如何辦理？政府哪個部門受理？出了風(fēng)險如何處置？有哪些障礙？汽車抵押如何控制風(fēng)險？如何盤庫？如何拖車？所以，銀行風(fēng)險控制，就是這些細(xì)枝末節(jié)的東西。一個小細(xì)節(jié)失控，就是幾個億的漏洞?。?！2風(fēng)控技術(shù)與風(fēng)險管理年少時，認(rèn)為要專業(yè)，什么VBA、SAS、CFA、FRM、風(fēng)險案例模型研究一大堆；到后來發(fā)現(xiàn)，做好還是要團隊，要管理，要整合資源，也即是另一種能力。知道做不到，等于不知道。專業(yè)的知識，可以補救，能力提升則不易。明明知道哪些事情該如何做，但是具體的事情要人去做，手下的人品質(zhì)出了問題，再強大的風(fēng)險控制體系，都無濟于事。人防、物防、技防，缺一不可。現(xiàn)在過于偏重技術(shù)，例如用大數(shù)據(jù)建模篩選信貸客戶，用行為模型做貸后管理。其實銀行里面，更多的強調(diào)人品的作用。太過“聰明”的人不適合做銀行，據(jù)說中國第一批金融家都在監(jiān)獄里。例如前段時間炒得沸沸揚揚的，某P2P公司，業(yè)務(wù)員造假資料，與客戶合謀騙貸款。堡壘從內(nèi)部瓦解，這是金融機構(gòu)最擔(dān)心的事情。一般傳統(tǒng)金融機構(gòu)這一塊做的相對較好，員工流動性小，歸屬感強，比較在意自己的長遠(yuǎn)職業(yè)規(guī)劃。目前很多新興金融機構(gòu)，如互聯(lián)網(wǎng)金融等，對技術(shù)的重視程度太高，技術(shù)其實是雙刃劍，一個金融機構(gòu)過于重視技術(shù)，人品風(fēng)險就比較大，人沒了人情味，沒了感情，對單位沒了感情，僅僅為了比較高的薪酬，短期化行為就比較嚴(yán)重?；ヂ?lián)網(wǎng)金融一旦大了，必然面臨銀行一樣的煩惱，即：如何管理人員？如何樹立價值觀？人員、業(yè)務(wù)管理不好，本身就是巨大風(fēng)險。這時候，一個機構(gòu)的風(fēng)險往往不來自于外部，而是內(nèi)外勾結(jié)。到了一定位置，什么樣背景的風(fēng)險總監(jiān)都有，有的來自政府、監(jiān)管部門，有的就是行內(nèi)的，如公司部老總調(diào)任風(fēng)險部老總，風(fēng)險部老總調(diào)任支行行長等等（這種調(diào)任很普通，因為銀行管理層必須定期輪崗）。到了更高層面，行長既要管業(yè)務(wù)又要管風(fēng)控。所以，沒有說誰天生就適合干風(fēng)險，誰天生適合干市場，誰必須一直干風(fēng)險。年輕的時候，更多的要去歷練，多崗位歷練，不要一開始就定位?！拔揖褪亲鲲L(fēng)險控制的，不用關(guān)心其他方面”，這樣很局限。不懂業(yè)務(wù)能做風(fēng)險控制嗎？不懂業(yè)務(wù)細(xì)節(jié)，連風(fēng)險在哪里都不知道，何談風(fēng)險控制？不懂管理能做風(fēng)控嗎？風(fēng)控措施要執(zhí)行，如何激勵下屬去執(zhí)行？職業(yè)可以從行業(yè)、專業(yè)來劃分，如風(fēng)險、銷售、財務(wù)、法務(wù)、辦公室等；也可以劃分為研究決策類、執(zhí)行類、組織協(xié)調(diào)類等。前面是職業(yè)，后面是能力。既要關(guān)注具體做的那些職業(yè)，更要關(guān)注能力的提升，后者往往更重要。風(fēng)控知識，我相信，一年半載就都知道了，但是做好卻不容易，很多事情到了風(fēng)控這里，就是硬骨頭，有的人能力強，善于協(xié)調(diào)地方政府、協(xié)調(diào)上下級，輕松搞定很多硬骨頭，而有的人雖然知道事情如何做，就是做不了，協(xié)調(diào)不下來。做了那么多調(diào)查研究，模型數(shù)據(jù)分析，信貸風(fēng)控，重點是企業(yè)客戶，所以要懂一些企業(yè)管理。風(fēng)控這些年，見證大大小小數(shù)十個企業(yè)集團從興旺到破產(chǎn)。多少富一代創(chuàng)業(yè)艱辛。多少富二代，接班短短幾年，敗光幾十億家產(chǎn)，負(fù)債累累，還鋃鐺入獄。作為一個董事長，法人代表，要簽署太多的合同，這些合同標(biāo)的不小，創(chuàng)始人一路走來，從幾千塊的生意做起，商場上的貓膩，駕輕就熟。接班人沒遇過這些坑，也沒時間去經(jīng)歷那些坑，一上來就是幾千萬的合同，一不留神就陷入進退維谷。聽誰的，誰可以信任，外面的法律顧問？托孤大臣？其中故事堪比宮廷戲。做風(fēng)險控制有必要多看看歷史書，例如《資治通鑒》。民營企業(yè)，要看實際控制人（真正的老板）家庭結(jié)構(gòu)。創(chuàng)業(yè)團隊成員的契合度。這些信息，要通過一次一次的接觸，例如宴會細(xì)節(jié)，去感悟。如何分析企業(yè)？舉個例子吧：看企業(yè)，第一步是很重要，所謂人生的機遇，第一桶金。企業(yè)家，第一個成功案例做出來了，以后就是商業(yè)模式（所謂的故事）+資金（貸款、各種基金），在不同城市批量復(fù)制，擴張。短短幾年，滾雪球一樣，迅速做大。這個成功很簡單，也很難。第一步很難，實現(xiàn)了“屌絲的飛躍”，很多企業(yè)家，搞了幾十年，換了無數(shù)行業(yè)，一直在模仿，從來未超越。創(chuàng)始人，就是經(jīng)歷了無數(shù)個0，做成了1，有了這個起點，再招聘職業(yè)經(jīng)理人，員工，就能從1，變成10，變成100。從0到1，其實需要的資金倒不是很多，從1到100，需要大量的資金。當(dāng)然故事好了，自然有資金找上門。反過來，從我們風(fēng)險控制的角度看企業(yè)?？雌髽I(yè)集團，就要從紛繁復(fù)雜的集團結(jié)構(gòu)中跳出來，把那些閃閃發(fā)光的0抹去，看到他的1在哪里？集團再大，一定有個主業(yè)，這個主業(yè)有什么風(fēng)險？哪些因素會影響這個主業(yè)？主業(yè)一旦衰敗，集團也不長久了。很多企業(yè)家，往往從1做到100，就上癮了，總覺得老天特別青睞自己。比如開百貨店的，第一個店做成功了，復(fù)制下來，再開了幾家店；這時候，感到飄飄然：“既然做超市能從1到10，其他行業(yè)也可以吧！”不斷挑戰(zhàn)能力的邊界。當(dāng)然，可能因為主業(yè)有周期，有競爭，利潤越來越薄，不轉(zhuǎn)型等死，于是“二次創(chuàng)業(yè)”。從風(fēng)險分散的角度，有必要多領(lǐng)域投資。但是如何實現(xiàn)成功轉(zhuǎn)型，是個難題。通過這幾家店去融資，資金歸集以后，轉(zhuǎn)型，進軍不同的領(lǐng)域。其實轉(zhuǎn)行，光有資金是不行的，無數(shù)個0投下去，未見得會做出個1來，而我們看到那些做出了1的，無不是，摸爬滾打，為伊消得人憔悴，歷經(jīng)無數(shù)失敗才僥幸成功。富起來了，做事的心態(tài)與當(dāng)年挖第一桶金的心態(tài)是不一樣的（高富帥心態(tài)與屌絲心態(tài)）。通過高薪找來職業(yè)經(jīng)理人就可以運營了嗎？招來公關(guān)經(jīng)理就可以處理行業(yè)相關(guān)政府部門的關(guān)系了嗎？經(jīng)理人做事和老板做事不一樣，特別是轉(zhuǎn)型，意味著創(chuàng)