計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)課件：計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)緒論

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)緒論1.1引言1.1.1計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)簡(jiǎn)介

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是經(jīng)濟(jì)學(xué)的一個(gè)分支學(xué)科，誕生于20世紀(jì)30年代，是以揭示經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中客觀存在的數(shù)量關(guān)系為內(nèi)容的分支學(xué)科。關(guān)于計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的定義，已經(jīng)形成了共識(shí)。弗里希（RagnarFrisch,1933）指出：“經(jīng)驗(yàn)表明，統(tǒng)計(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)理論和數(shù)學(xué)這三者對(duì)于真正了解現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)生活的數(shù)量關(guān)系來(lái)說(shuō)，都是必要的，但本身并非是充分條件。三者結(jié)合起來(lái)，就是力量，這種結(jié)合便構(gòu)成了計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)?！彼_繆爾森（P.A.Samuelson,1954）認(rèn)為：“計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)可以定義為實(shí)際經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的數(shù)量分析。這種分析基于理論與觀測(cè)的并行發(fā)展，而理論與觀測(cè)又是通過(guò)適當(dāng)?shù)耐茢喾椒ǖ靡月?lián)系?！备甑遣瘢⊿.Goldberger,1964）給出的定義是：“計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)可以定義為這樣的社會(huì)科學(xué)：它把經(jīng)濟(jì)理論、數(shù)學(xué)和統(tǒng)計(jì)推斷作為工具，應(yīng)用于經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的分析?！笨傊痪湓?，即計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是經(jīng)濟(jì)理論、統(tǒng)計(jì)學(xué)和數(shù)學(xué)的結(jié)合。根據(jù)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)定義，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的核心問(wèn)題就是如何實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)理論、數(shù)學(xué)和統(tǒng)計(jì)學(xué)的科學(xué)的結(jié)合。1.1.2計(jì)量模型發(fā)展

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)自20世紀(jì)20年代末30年代初誕生以來(lái)，已經(jīng)形成了十分豐富的內(nèi)容體系。一般認(rèn)為，可以以20世紀(jì)70年代為界將計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)分為經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和現(xiàn)代計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)，而現(xiàn)代計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)又可以分為四個(gè)分支：時(shí)間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)、微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)、非參數(shù)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)、面板數(shù)據(jù)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)(包括空間計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)）。

如圖1.1.1所示：圖1.1.1

經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與現(xiàn)代計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)1.1.2計(jì)量模型發(fā)展

在理論方法方面的特征可以簡(jiǎn)要概括為:(1)模型類(lèi)型——參數(shù)模型、隨機(jī)模型；(2)模型導(dǎo)向——理論導(dǎo)向；(3)模型結(jié)構(gòu)——線性模型、因果分析模型；(4)數(shù)據(jù)類(lèi)型——截面數(shù)據(jù)、時(shí)間序列數(shù)據(jù)、被解釋變量具有服從正態(tài)分布的連續(xù)觀測(cè)值；(5)估計(jì)方法——僅利用樣本信息、最小二乘方法、最大似然方法。在應(yīng)用方面的特征可以簡(jiǎn)要概括為:(1)應(yīng)用模型方法論基礎(chǔ)——實(shí)證分析、經(jīng)驗(yàn)分析;(2)應(yīng)用模型的功能——結(jié)構(gòu)分析、政策評(píng)價(jià)、經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)、理論檢驗(yàn)與發(fā)展;(3)應(yīng)用模型的領(lǐng)域——傳統(tǒng)的應(yīng)用領(lǐng)域,例如生產(chǎn)、需求、消費(fèi)、投資、貨幣需求、就業(yè)、福利以及宏觀經(jīng)濟(jì)等。年份獲得者國(guó)家獲獎(jiǎng)時(shí)所在機(jī)構(gòu)1969拉格納·弗里希（Ragnar

Frisch）挪威挪威奧斯陸大學(xué)簡(jiǎn)·丁伯根（JanTinbergen）荷蘭荷蘭經(jīng)濟(jì)學(xué)院1980勞倫斯·克萊因（LawrenceR.Klein）美國(guó)美國(guó)賓夕法尼亞大學(xué)1989特里夫·哈維默（TrygveHaavelmo）挪威挪威奧斯陸大學(xué)2000詹姆斯·赫克曼（JamesJ.Heckman）美國(guó)美國(guó)芝加哥大學(xué)丹尼爾·麥克法登（DanielL.McFadden）美國(guó)美國(guó)加州大學(xué)2003羅伯特·恩格爾（RobertF.Engle）美國(guó)美國(guó)紐約大學(xué)克萊夫·格蘭杰（CliveW.J.Granger）美國(guó)美國(guó)加州大學(xué)2011托馬斯·薩金特（ThomasJ.Sargent）美國(guó)紐約大學(xué)克里斯托·西姆斯（ChristopherA.Sims）美國(guó)普林斯頓大學(xué)2013尤金法馬(EugeneF.Fama)美國(guó)芝加哥大學(xué)拉斯·彼得·漢森(LarsPeterhansen)美國(guó)芝加哥大學(xué)羅伯特·希勒(RobertJ.Shiller)美國(guó)耶魯大學(xué)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)領(lǐng)域諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)得主情況1.1.3研究步驟（1）理論模型的設(shè)計(jì)：主要包含三部分工作，即選擇變量，確定變量之間的數(shù)學(xué)關(guān)系，擬定模型中待估計(jì)參數(shù)的數(shù)值范圍。設(shè)計(jì)時(shí)要遵循“從一般到簡(jiǎn)單”的原則。（2）樣本數(shù)據(jù)的收集和整理：是建立計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型過(guò)程中最費(fèi)時(shí)費(fèi)力的工作，也是對(duì)模型質(zhì)量影響極大一項(xiàng)工作。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)常用數(shù)據(jù)有三大類(lèi)型：橫橫截面數(shù)據(jù)、時(shí)間序列數(shù)據(jù)、面板數(shù)據(jù)。（3）模型參數(shù)的估計(jì)：參數(shù)估計(jì)是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的核心內(nèi)容，選擇適當(dāng)?shù)姆椒ü烙?jì)模型是一個(gè)純技術(shù)過(guò)程，也涉及到軟件的應(yīng)用等內(nèi)容。（4）模型檢驗(yàn)：模型的檢驗(yàn)包含多方面的內(nèi)容，通常有經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn)、統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗(yàn)和模型預(yù)測(cè)檢驗(yàn)。1.1.4主要數(shù)據(jù)類(lèi)型截面數(shù)據(jù):對(duì)給定的某個(gè)時(shí)間點(diǎn)的個(gè)人、家庭、企業(yè)、城市、國(guó)家或者一系列其他單位采集的樣本所構(gòu)成的數(shù)據(jù)集。時(shí)間序列數(shù)據(jù):在不同時(shí)間點(diǎn)上收集到的數(shù)據(jù)，這類(lèi)數(shù)據(jù)反映了某一事物、現(xiàn)象等隨時(shí)間的變化狀態(tài)或程度。如我國(guó)GDP從1949年到2015年的變化就是時(shí)間序列數(shù)據(jù)。面板數(shù)據(jù):由數(shù)據(jù)集中每個(gè)橫截面單位的一個(gè)時(shí)間序列組成，面板數(shù)據(jù)前后年份的樣本是相同的，具有可比性。1.3

Stata操作簡(jiǎn)介1.3.1Stata啟動(dòng)第一種方法是直接雙擊桌面的Stata圖標(biāo)，在win8以上系統(tǒng)中，也可以通過(guò)左下角搜索欄進(jìn)入，路徑為“搜索欄”>輸入“Stata”>回車(chē)鍵進(jìn)入。第二種方法就是直接在Stata安裝文件夾里找到擴(kuò)展名為*.dta的文件，雙擊打開(kāi)即可。1.3.2Stata基本窗口介紹1.3.3Stata數(shù)據(jù)基本操作（參見(jiàn)教材中案例操作）例：我國(guó)2000—2014年GDP增長(zhǎng)率以及第三產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)率的數(shù)據(jù)1、導(dǎo)入數(shù)據(jù)2、修改變量標(biāo)簽3、變量的創(chuàng)建4、變量的描述與整理5、畫(huà)圖1.3.4Stata幫助系統(tǒng)Stata的幫助是該軟件的一個(gè)重要特色。而作為初學(xué)者，能夠看懂help命令，對(duì)于學(xué)習(xí)Stata具有極大的幫助點(diǎn)擊菜單欄中的“幫助”按鈕，然后選擇“內(nèi)容”，在彈出的對(duì)話框中，可以點(diǎn)擊各個(gè)部分的鏈接，查看對(duì)應(yīng)得更進(jìn)一步得內(nèi)容。有時(shí)，我們需要得一些命令，可能Stata中沒(méi)有，需要我們進(jìn)行安裝命令，常用從ssc上下載命令，操作命令為：sscinstall