【MOOC】金融風險管理-東華大學 中國大學慕課MOOC答案

【MOOC】金融風險管理-東華大學中國大學慕課MOOC答案金融風險管理概述（一）隨堂測驗1、【單選題】1.（）是指金融機構或其他經濟主體在金融活動中因沒有正確遵守法律條款，或因法律條款不完善、不嚴密而引致的風險。本題答案：【法律風險】2、【單選題】2.對風險進行分類可以把風險分為投機風險和純粹風險，即可以獲得收益的風險是投機風險，只能帶來損失的風險是純粹風險。下列陳述正確的是()。本題答案：【操作風險是純粹風險】3、【單選題】3.海曼明斯基作為金融危機研究權威，其代表性理論是()。本題答案：【金融不穩(wěn)定性理論】金融風險管理概述（一）單元測試1、【單選題】（）是指金融機構或其他經濟主體在金融活動中因沒有正確遵守法律條款，或因法律條款不完善、不嚴密而引致的風險。本題答案：【法律風險】2、【單選題】對風險進行分類可以把風險分為投機風險和純粹風險，即可以獲得收益的風險是投機風險，只能帶來損失的風險是純粹風險。下列陳述正確的是()。本題答案：【操作風險是純粹風險】3、【單選題】海曼明斯基作為金融危機研究權威，其代表性理論是()。本題答案：【金融不穩(wěn)定性理論】4、【單選題】查爾斯龐茲所發(fā)現(xiàn)，新借款項能夠大于舊債所應支付的利息的現(xiàn)象是哪種借款人()。本題答案：【龐氏借款人】5、【單選題】（）是指由于客戶、設計不當?shù)目刂企w系、控制系統(tǒng)失靈以及不可控事件導致的各類風險。本題答案：【操作風險】6、【多選題】明斯基在金融不穩(wěn)定性假說中把借款人分為三類，分別是()。本題答案：【基于未來現(xiàn)金流量、根據(jù)所預測的作補償性融資的避險性借款人#根據(jù)所測的未來資金豐缺程度和時間來確定和借款的投機性借款人#需要滾動融資以新債償舊債的龐氏借款人】7、【多選題】下列說法正確的是()。本題答案：【信用風險是銀行面臨的外部風險之一#信用風險是最古老也是最重要的一種風險#信用風險存在于一切信用交易活動中】8、【判斷題】按金融風險主體分類，金融風險可以分為國家金融風險、金融機構風險、居民金融風險和企業(yè)金融風險。本題答案：【正確】9、【判斷題】龐氏騙局能夠得以實現(xiàn)的原因在于，可以利用新投資者的錢來向老投資者支付利息和短期回報，以制造賺錢的假象進而騙取更多的投資()。本題答案：【正確】10、【判斷題】證券承銷的市場風險就是在整個市場行情不斷下跌的時候，證券公司無法將要承銷的證券按預定的發(fā)行價全部銷售給投資者的風險。本題答案：【正確】金融風險管理概述（二）課堂測試1、【單選題】1.舊車市場模型是關于什么的經典案例()。本題答案：【信息不對稱】2、【單選題】2.由于個人的不誠實、不正直或不良企圖導致風險事故的發(fā)生的因素是(答題答案：()本題答案：【道德風險因素】3、【單選題】3.由于交易雙方信息不對稱，出現(xiàn)市場交易信息產品平均質量下降的現(xiàn)象稱為()。本題答案：【逆向選擇】金融風險管理概述（二）單元測試1、【單選題】舊車市場模型是關于什么的經典案例()。本題答案：【信息不對稱】2、【單選題】由于個人的不誠實、不正直或不良企圖導致風險事故的發(fā)生的因素是(答題答案：()本題答案：【道德風險因素】3、【單選題】由于交易雙方信息不對稱，出現(xiàn)市場交易信息產品平均質量下降的現(xiàn)象稱為()。本題答案：【逆向選擇】4、【單選題】（）系統(tǒng)地提出現(xiàn)代證券組合理論，為證券投資風險管理奠定了理論基礎。本題答案：【馬柯維茨】5、【單選題】在損失發(fā)生前，運用各種控制手段，力求消除各種隱患，減少風險誘因，降低損失的策略屬于:(本題答案：【風險控制】6、【多選題】金融風險的特征是（）。本題答案：【擴散性#波動性#可控性】7、【多選題】流動性較高的資產在二級市場表現(xiàn)出的特征有（）本題答案：【較低的違約風#較近的到期日#較大的交易量】8、【判斷題】逆向選擇和道德風險發(fā)展到極致，金融市場就可能崩潰并由金融市場進一步傳導到實體經濟中，整個市場崩潰()。本題答案：【正確】9、【判斷題】促使或引起風險事件發(fā)生或風險事件發(fā)生時，致使損失增加、擴大的原因或條件是風險因素。本題答案：【正確】10、【判斷題】金融風險管理流程包括風險識別、風險度量、風險監(jiān)測、風險管理策略、風險報告幾個階段。本題答案：【正確】金融風險預警隨堂測驗1、【單選題】關于金融風險預警體系的功能，下列說法正確的是（）本題答案：【預警閥值的設定會影響金融風險預警的靈敏度?！?、【單選題】下列指標中，不屬于單個銀行信用風險預警指標的是（）本題答案：【銀行業(yè)景氣度】3、【單選題】金融和風險預警體系的預警功能主要是通過識別（）來實現(xiàn)的。本題答案：【信用下降水平】金融風險預警單元測試1、【單選題】關于金融風險預警體系的功能，下列說法正確的是（）本題答案：【預警閥值的設定會影響金融風險預警的靈敏度?！?、【單選題】下列指標中，不屬于單個銀行信用風險預警指標的是（）本題答案：【銀行業(yè)景氣度】3、【單選題】金融和風險預警體系的預警功能主要是通過識別（）來實現(xiàn)的。本題答案：【信用下降水平】4、【單選題】不同類型金融風險預警模型事先設定的預警等級區(qū)間（）本題答案：【可能不同】5、【單選題】（）是以現(xiàn)實金融活動為對象，在經濟、金融理論指導下，采用一定措施對整個金融運行過程進行檢測，并針對監(jiān)測結果所獲得的警情和警兆發(fā)布相應警示的金融決策支持系統(tǒng)。本題答案：【金融風險預警機制】6、【多選題】銀行業(yè)金融風險預警指標主要包括（）。本題答案：【流動性水平#信貸資產質量#資本充足率】7、【多選題】金融風險預警的主要功能包括（）本題答案：【事后控制金融風險#防范金融風險擴大】8、【判斷題】對金融風險進行度量是實現(xiàn)金融風險預警目標的重要基礎。本題答案：【正確】9、【判斷題】基于專家打分方式的預警指標權重設定方法更具預警精確度本題答案：【錯誤】10、【判斷題】VAR測試是為了衡量一定置信水平下資產在一定期間內的最大可能損失值。本題答案：【正確】國際銀行業(yè)風險管理的方法隨堂測驗1、【單選題】BaselIII框架中對流動性的監(jiān)管設計主要是提出了流動性覆蓋率（LCR）及凈穩(wěn)定融資比率（NSFR）兩個監(jiān)管指標，其對商業(yè)銀行的約束下限是（）。本題答案：【100%】2、【單選題】在新資本協(xié)議第一支柱下，涉及哪些風險相關的資本計算要求？本題答案：【以上皆是】3、【單選題】第三支柱下，信息披露的頻率如何安排？本題答案：【每半年進行1次】國際銀行業(yè)風險管理的方法單元測試1、【單選題】BaselIII框架中對流動性的監(jiān)管設計主要是提出了流動性覆蓋率（LCR）及凈穩(wěn)定融資比率（NSFR）兩個監(jiān)管指標，其對商業(yè)銀行的約束下限是（）。本題答案：【100%】2、【單選題】在新資本協(xié)議第一支柱下，涉及哪些風險相關的資本計算要求？本題答案：【以上皆是】3、【單選題】計算信用風險的資本要求主要有哪兩種方法？本題答案：【標準法、內部評級法】4、【單選題】巴塞爾委員會屬于哪個國際金融機構？本題答案：【BIS】5、【單選題】第三支柱下，信息披露的頻率如何安排？本題答案：【每半年進行1次】6、【多選題】《第二巴塞爾協(xié)議》版所說的三大支柱是指（）本題答案：【資本充足率#政府監(jiān)管#市場紀律】7、【多選題】中國銀行實施新資本協(xié)議的特點是（）本題答案：【從戰(zhàn)略高度重視并積極推進新資本協(xié)議工作#建立有效的工作機制，加強項目管理和質量控制#注重全面落實促進成果及時應用#積極傳播理念培育卓越的風險管理文化】8、【判斷題】巴塞爾協(xié)議3已經全面實施。本題答案：【錯誤】9、【判斷題】在金融危機結束后，監(jiān)管機構意識到資本數(shù)量比資本質量更為重要。因為資本數(shù)量能有效地增強銀行資本工具吸收損失的能力。本題答案：【錯誤】10、【判斷題】商業(yè)銀行最古老最常見的風險是戰(zhàn)略性風險。本題答案：【錯誤】信用風險度量——Z-score模型隨堂測驗1、【單選題】信用風險與市場風險之間具有關聯(lián)又有差異，對它們之間的主要差別描述不正確的是（）本題答案：【造成風險損失的結果不同】2、【單選題】巴塞爾協(xié)議中隊信用風險的資本要求分為三個層次（）本題答案：【基本指標法，標準法，高級計量法】3、【單選題】在ZETA信用評級模型中，下列變量中的哪一項沒有作用（）本題答案：【公司的賬面資產價值與市場價值的比率】信用風險度量—Z-score模型單元測試1、【單選題】信用風險與市場風險之間具有關聯(lián)又有差異，對它們之間的主要差別描述不正確的是（）本題答案：【造成風險損失的結果不同】2、【單選題】巴塞爾協(xié)議中隊信用風險的資本要求分為三個層次（）本題答案：【基本指標法，標準法，高級計量法】3、【單選題】在ZETA信用評級模型中，下列變量中的哪一項沒有作用（）本題答案：【公司的賬面資產價值與市場價值的比率】4、【單選題】根據(jù)標準普爾的歷史違約數(shù)據(jù)，一個信用等級為BB的債務在一年內發(fā)生違約的概率大約是：（）本題答案：【1.0%】5、【單選題】下列關于財務比率的表述，正確的是()。本題答案：【盈利能力比率體現(xiàn)管理層控制費用并獲得投資收益的能力】6、【多選題】目前國際銀行業(yè)應用比較廣泛的組合模型包括（）。本題答案：【CreditMetrics模型#CreditRisk+模型#CreditPortfolioView模型】7、【多選題】商業(yè)銀行對客戶的財務分析主要包括（）。本題答案：【企業(yè)經營成果#財務狀況#現(xiàn)金流量情況】8、【判斷題】違約損失是一個事后概念。本題答案：【正確】9、【判斷題】借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔保也會造成一定損失的貸款，屬于可疑類貸款。本題答案：【正確】10、【判斷題】商業(yè)銀行對貸款風險進行分類，應以評估借款人的還款能力為核心。本題答案：【正確】商業(yè)銀行流動性風險度量隨堂測驗1、【單選題】下列商業(yè)銀行資產中，通常最具流動性的資產是（）。本題答案：【國債】2、【單選題】下列商業(yè)銀行資金來源中，（）對利率最為敏感，隨時都有可能被提取，商業(yè)銀行應對這部分負債準備比較充足的備付資金。本題答案：【證券業(yè)存款】3、【單選題】借入流動性是商業(yè)銀行降低流動性風險的“最具風險”的方法，原因在于，借入資金時商業(yè)銀行不得不在資金成本和()之間做出艱難選擇。本題答案：【可獲得性】商業(yè)銀行流動性風險度量單元測試1、【單選題】下列商業(yè)銀行資產中，通常最具流動性的資產是（）。本題答案：【國債】2、【單選題】下列商業(yè)銀行資金來源中，（）對利率最為敏感，隨時都有可能被提取，商業(yè)銀行應對這部分負債準備比較充足的備付資金。本題答案：【證券業(yè)存款】3、【單選題】借入流動性是商業(yè)銀行降低流動性風險的“最具風險”的方法，原因在于，借入資金時商業(yè)銀行不得不在資金成本和()之間做出艱難選擇。本題答案：【可獲得性】4、【單選題】某商業(yè)銀行資產為500億元，資產加權平均久期為4年，負債為450億，負債加權平均久期為3年。根據(jù)久期分析法，如果市場利率下降，則其流動性（）。本題答案：【增強】5、【單選題】商業(yè)銀行在完善流動性風險預警機制的同時，還要制定本、外幣流動性管理應急計劃，其主要內容是（）本題答案：【制定危機處理方案與彌補現(xiàn)金流量不足的工作程序】6、【多選題】流動性是指商業(yè)銀行在一定時間內、以合理的成本獲取資金用于償還債務和增加資產的能力，其基本因素包括（）本題答案：【成本#資金數(shù)量#時間】7、【多選題】分析商業(yè)銀行資產負債期限結構時，應重點關注的內容有（）。本題答案：【資產配置是否合理#長期資產是否有足夠的長期負債來支持#短期資產是否恰當?shù)嘏c短期或長期負債相匹配】8、【判斷題】商業(yè)銀行流動性風險通常是信用風險、市場風險、操作風險等重要風險長期積聚、惡化的綜合結果。本題答案：【正確】9、【判斷題】絕大多數(shù)嚴重的流動性危機都源于商業(yè)銀行外部環(huán)境的變動。本題答案：【錯誤】10、【判斷題】商業(yè)銀行應當根據(jù)資產負債的不同流動性，以現(xiàn)金備付、二級備付、三級備付、法定準備等多級流動性準備，實行彈性的、多層次的資產負債期限結構匹配。本題答案：【正確】中國銀行間債券市場概況隨堂測驗1、【單選題】對于分期付息的債券，當市場利率小于票面利率時，隨著債券到期日的接近，債券價值將相應（）本題答案：【減少】2、【單選題】如果名義年利率為8%，每年復利計息兩次，則實際年利率為（）本題答案：【8.16%】3、【單選題】當市場利率上升時，長期固定利率債券價格的下降幅度（）短期債券的下降幅度。本題答案：【大于】中國銀行間債券市場概況單元測試1、【單選題】對于分期付息的債券，當市場利率小于票面利率時，隨著債券到期日的接近，債券價值將相應（）本題答案：【減少】2、【單選題】如果名義年利率為8%，每年復利計息兩次，則實際年利率為（）本題答案：【8.16%】3、【單選題】當市場利率上升時，長期固定利率債券價格的下降幅度（）短期債券的下降幅度。本題答案：【大于】4、【單選題】當債券溢價發(fā)行時，債券的到期收益率比當期收益率（）本題答案：【小】5、【單選題】短期債券是償還期限在_____以下的債券。本題答案：【1年】6、【多選題】從微觀來看，資產證券化有哪些經濟意義？（）本題答案：【改善了發(fā)行人的資本結構#改善銀行的期限管理#提高了資產的流動性，降低了資產的風險#提供了新的融資渠道】7、【多選題】通脹指數(shù)化債券的發(fā)行期限一般比較長，是由于（）本題答案：【債券的期限越長，固定利率的風險越大#期限長能體現(xiàn)通脹指數(shù)化債券的優(yōu)勢#減少了發(fā)行短期債券帶來的頻繁再融資需要】8、【判斷題】隨著到期日的不斷接近，債券價格會不斷接近面值。本題答案：【正確】9、【判斷題】固定收益產品所面臨的最大風險是信用風險。本題答案：【錯誤】10、【判斷題】債券的年票息除以債券價格，等于債券的到期收益率。本題答案：【錯誤】隨堂測驗1、【單選題】由于收益率曲線斜率下降而導致的利率風險屬于（）本題答案：【收益率曲線風險】2、【單選題】某銀行存款利率的調整時間和貸款利率的調整周期不一致，所導致的風險是（）本題答案：【重新定價風險】3、【單選題】某銀行利率敏感性資產規(guī)模超過利率敏感的負債，若利率突然下降，該銀行（）本題答案：【受損】利率風險管理單元測試1、【單選題】某銀行存款利率的調整時間和貸款利率的調整周期不一致，所導致的風險是（）本題答案：【重新定價風險】2、【單選題】由于收益率曲線斜率下降而導致的利率風險屬于本題答案：【收益率曲線風險】3、【單選題】具有類似定價性質的不同金融工具，在利率調整上的不完全相關性造成的利率風險屬于（）。本題答案：【基本點風險】4、【單選題】商業(yè)銀行在存貸款業(yè)務上的被動性所帶來的不利結果屬于（）。本題答案：【內含選擇權風險】5、【單選題】某銀行利率敏感性資產規(guī)模超過利率敏感的負債，若利率突然下降，該銀行（）本題答案：【受損】6、【多選題】20世紀七、八十年代，美國通貨膨脹率較高，利率波動幅度比較大。對此你認為下述觀點正確的有（）。本題答案：【利率水平的預測和控制的不確定性#銀行應通過保持資產負債期限對稱而規(guī)避風險#商業(yè)銀行為保持流動性而面臨的利率風險更大】7、【多選題】當市場利率波動較小時，你認為商業(yè)銀行可能面臨的利率風險有（）。本題答案：【收益率曲線風險#重新定價風險#基本點風險#內含選擇權風險】8、【判斷題】奧蘭治縣財政破產的例子告訴我們，要保持長短期利差才能避免利率風險。（）本題答案：【錯誤】9、【判斷題】客戶提前還貸，會讓商業(yè)銀行面臨重新定價風險。（）本題答案：【正確】10、【判斷題】非利息收入對利率變化不敏感。（）本題答