初級銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理》專項(xiàng)練習(xí)試題合集

初級銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理》

專項(xiàng)練習(xí)試題合集，風(fēng)險管理（中級），

銀行從業(yè)資格

第1題題目分類：第一章風(fēng)險管理基礎(chǔ)＞〉根據(jù)巴塞爾協(xié)議n,

定義（）為一種特殊類型的操作風(fēng)險，它包括但不限于因監(jiān)管措施

和解決民商事爭議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導(dǎo)致的風(fēng)險

敞口。

A：聲譽(yù)風(fēng)險

B：國別風(fēng)險

C：法律風(fēng)險

D：流動性風(fēng)險

正確答案：C,

第2題題目分類：第一章風(fēng)險管理基礎(chǔ)＞〉全面風(fēng)險管理模式

體現(xiàn)了很多先進(jìn)的風(fēng)險管理理念和方法，下列選項(xiàng)沒有體現(xiàn)的是

()

A：全球的風(fēng)險管理體系

B：全面的風(fēng)險管理范圍

C：全程的風(fēng)險管理過程

D：完全的風(fēng)險規(guī)避制度

正確答案：D,

第3題題目分類：第一章風(fēng)險管理基礎(chǔ)＞〉法律風(fēng)險與操作風(fēng)

險之間的關(guān)系是()

A：操作風(fēng)險和法律風(fēng)險產(chǎn)生的原因相同

B：外部合規(guī)風(fēng)險與法律風(fēng)險是相同的

C：法律風(fēng)險與操作風(fēng)險相互獨(dú)立

D：法律風(fēng)險是操作風(fēng)險的一種特殊類型

正確答案：D,

第4題題目分類：第一章風(fēng)險管理基礎(chǔ)＞〉下列關(guān)于銀行資本

的說法中，正確的是()

A：經(jīng)濟(jì)資本也就是賬面資本

B：會計(jì)資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)

總體風(fēng)險水平相匹配的資本

C：經(jīng)濟(jì)資本是商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期

限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金

D：監(jiān)管資本是一種完全取決于商業(yè)銀行實(shí)際風(fēng)險水平的資本

正確答案：C,

第5題題目分類：第一章風(fēng)險管理基礎(chǔ)》〉根據(jù)1月1日起實(shí)

行的《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，我國非系統(tǒng)重要性銀行的資

本充足率不得低于()

A：6%

B：7%

C：10.5%

D：9%

正確答案：C,

第6題題目分類：第一章風(fēng)險管理基礎(chǔ)＞〉下列關(guān)于風(fēng)險管理

策略的說法中，正確的是（）

A：對于由相互獨(dú)立的多種資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合，只要組成的資產(chǎn)個

數(shù)足夠多，其系統(tǒng)性風(fēng)險就可以通過分散化的投資完全消除

B：風(fēng)險補(bǔ)償是指事前（損失發(fā)生以前）以風(fēng)險承擔(dān)的價格補(bǔ)償

C：風(fēng)險轉(zhuǎn)移只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險

D：風(fēng)險規(guī)避可分為保險規(guī)避和非保險規(guī)避

正確答案：B,

第7題題目分類：第一章風(fēng)險管理基礎(chǔ)＞〉監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求我國

商業(yè)銀行起執(zhí)行《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，將顯著改變商業(yè)

銀行的經(jīng)營管理方式，短期內(nèi)也可能導(dǎo)致其盈利能力面臨新的挑戰(zhàn)和

困難。這屬于商業(yè)銀行面臨的（）

A：違規(guī)風(fēng)險

B：監(jiān)管風(fēng)險

C：政策風(fēng)險

D：經(jīng)濟(jì)風(fēng)險

正確答案：B,

第8題題目分類：第一章風(fēng)險管理基礎(chǔ)＞〉風(fēng)險是指()

A：損失的大小

B：損失的分布

C：未來結(jié)果出現(xiàn)收益或損失的不確定性

D：收益的分布

正確答案：C,

第9題題目分類：第一章風(fēng)險管理基礎(chǔ)＞〉()的推出標(biāo)志

著商業(yè)銀行風(fēng)險管理的模式發(fā)生了本質(zhì)的變化。

A：《全面風(fēng)險管理框架》

B：巴塞爾協(xié)議山

c：巴塞爾協(xié)議n

D：以上都不是

正確答案：B,

第10題題目分類：第一章風(fēng)險管理基礎(chǔ)＞》巴塞爾委員會以

()方式把商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險分為八大類。

A：損失結(jié)果

B：風(fēng)險事故

C：風(fēng)險發(fā)生的范圍

D：商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征和誘發(fā)風(fēng)險的原因

正確答案：D,

第11題題目分類：第一章風(fēng)險管理基礎(chǔ)》〉經(jīng)濟(jì)資本主要用

于抵御銀行的()

A：非預(yù)期損失

B：預(yù)期損失

C：大規(guī)模損失

D：普通性損失

正確答案：A,

第12題題目分類：第一章風(fēng)險管理基礎(chǔ)＞》下列關(guān)于風(fēng)險管

理和商業(yè)銀行關(guān)系的說法中，不正確的是0

A：承擔(dān)和管理風(fēng)險是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷

創(chuàng)新發(fā)展的原動力

B：風(fēng)險管理從根本上改變了商業(yè)銀行的經(jīng)營模式

C：風(fēng)險管理是能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行風(fēng)險管理技術(shù)提供依據(jù)，并有效管理

商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)模式

D：風(fēng)險管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力，不僅是商業(yè)銀行生

存發(fā)展的需要，也是現(xiàn)代金融監(jiān)管的迫切要求

正確答案：C,

第13題題目分類：第一章風(fēng)險管理基礎(chǔ)＞〉20世紀(jì)80年代以

后，商業(yè)銀行的風(fēng)險管理進(jìn)入0

A：全面風(fēng)險管理模式階段

B：資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段

C：負(fù)債風(fēng)險管理模式階段

D：資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段

正確答案：A,

第14題題目分類：第一章風(fēng)險管理基礎(chǔ)＞〉在商業(yè)銀行風(fēng)險

管理理論的四種管理模式中，不包括()

A：資產(chǎn)風(fēng)險管理模式

B：負(fù)債風(fēng)險管理模式

C：綜合風(fēng)險管理模式

D：全面風(fēng)險管理模式

正確答案：C,

第15題題目分類：第一章風(fēng)險管理基礎(chǔ)＞〉()是指商叱銀

行業(yè)務(wù)發(fā)展中基于歷史數(shù)據(jù)分析可以預(yù)見的損失。

A：已造成損失

B：非預(yù)期損失

C：預(yù)期損失

D：災(zāi)難性損失

正確答案：C,

第16題題目分類：第一章風(fēng)險管理基礎(chǔ)>〉假設(shè)一位投資者

將1萬元存入銀行，1年到期后得到本息又付共計(jì)11000元，投資的

絕對收益是()

A：1000元

B：100元

C：9.9%

D：10%

正確答案：A,

第17題題目分類：第一章風(fēng)險管理基礎(chǔ)>>與市場風(fēng)險和信

用風(fēng)險相比，商業(yè)銀行的操作風(fēng)險具有0

A：特殊性、非營利性

B：普遍性、非營利性

C：特殊性、營利性

D：普遍性、營利性

正確答案：B,

第18題題目分類：第一章風(fēng)險管理基礎(chǔ)>〉下列不屬于市場

風(fēng)險的是()

A：利率風(fēng)險

B：匯率風(fēng)險

C：法律風(fēng)險

D：商品風(fēng)險

正確答案：C,

第19題題目分類：第一章風(fēng)險管理基礎(chǔ)>>下列關(guān)于商業(yè)銀

行資本的說法中，不正確的是0

A：賬面資本即所有者權(quán)益，是商業(yè)銀行姿產(chǎn)負(fù)債表上所有者權(quán)益部

分

B：賬面資本包括實(shí)收資本、資本公積、盈余公積、一般風(fēng)險準(zhǔn)備、

投資重估儲備和未分配利潤等

C：監(jiān)管資本是指監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行必須持有的與其業(yè)務(wù)總體

風(fēng)險水平相匹配的資本

D：經(jīng)濟(jì)資本是指商業(yè)銀行用于彌補(bǔ)預(yù)期損失的資本

正確答案：D,

第20題題目分類：第一章風(fēng)險管理基礎(chǔ)>>關(guān)于風(fēng)險的概念,

以下理解正確的是()

A：風(fēng)險是一個事前的概念

B：風(fēng)險是一個事后的概念

C：風(fēng)險是一個貫穿于事前和事后的概念

D：風(fēng)險是一個無法確定的概念

正確答案：A,

第21題題目分類：第一章風(fēng)險管理基礎(chǔ)>〉銀行可能遭受的

國別風(fēng)險包括()

A：流動性風(fēng)險

B：間接國別風(fēng)險

C：聲譽(yù)風(fēng)險

D：操作風(fēng)險

正確答案：B,

第22題題目分類：第一章風(fēng)險管理基礎(chǔ)＞〉將許多類似的但

不會同時發(fā)生的風(fēng)險集中起來考慮，從而使這一組合中發(fā)生風(fēng)險損失

的部分能夠得到其他未發(fā)生損失的部分的補(bǔ)償，屬于()的風(fēng)險管

理方式。

A：風(fēng)險對沖

B：風(fēng)險轉(zhuǎn)移

C：風(fēng)險規(guī)避

D：風(fēng)險分散

正確答案：D,

第23題題目分類：第一章風(fēng)險管理基礎(chǔ)＞〉()階段的金融

理論被稱為華爾街的第一次數(shù)學(xué)革命。

A：資產(chǎn)風(fēng)險管理模式

B：負(fù)債風(fēng)險管理模式

C：資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式

D：全面風(fēng)險管理模式

正確答案：B,

第24題題目分類：第一章風(fēng)險管理基礎(chǔ)＞〉甲、乙兩家企叱均

為某商業(yè)銀行的客戶，甲的信用評級低于乙，在其他條件相同的情況

下，商業(yè)銀行為甲設(shè)定的貸款利率高于為乙設(shè)定的貸款利率，這種風(fēng)

險管理的方法屬于（）

A：風(fēng)險補(bǔ)償

B：風(fēng)險轉(zhuǎn)移

C：風(fēng)險分散

D：風(fēng)險對沖

正確答案：A,

第25題題目分類：第一章風(fēng)險管理基礎(chǔ)＞》對于巨大的災(zāi)難

性損失，商業(yè)銀行通常采用（）來轉(zhuǎn)移。

A：提取損失準(zhǔn)備金

B：資本金

C：購買商業(yè)保險

D：沖減利潤

正確答案：C,

第26題題目分類：第一章風(fēng)險管理基礎(chǔ)＞〉以下屬于華爾街

的第一次數(shù)學(xué)革命的金融理論的是（）

A：馬柯維茨提出的現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論

B：夏普提出的CAPM模型

C：布萊克、舒爾斯、默頓推導(dǎo)出的歐式期權(quán)定價的一般模型

D：羅斯提出套利定價理論

正確答案：B,

第27題題目分類：第一章風(fēng)險管理基礎(chǔ)>》全面的風(fēng)險管理

模式強(qiáng)調(diào)信用風(fēng)險、（）和操作風(fēng)險管理并舉，組織流程再造與定

量分析技術(shù)并舉的全面風(fēng)險管理模式。

A：市場風(fēng)險

B：流動風(fēng)險

C：戰(zhàn)略風(fēng)險

D：法律風(fēng)險

正確答案：A,

第28題題目分類：第一章風(fēng)險管理基礎(chǔ)>〉下列關(guān)于風(fēng)險管

理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關(guān)系，說法不正確的是（）。

A：承擔(dān)和管理風(fēng)險是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷

創(chuàng)新發(fā)展的原動力

B：風(fēng)險管理不能從根本上改變商業(yè)銀行的經(jīng)營模式，即從傳統(tǒng)上片

面追求擴(kuò)大規(guī)模、增加利潤的粗放經(jīng)營模式，向風(fēng)險與收益相匹配的

精細(xì)化管理模式轉(zhuǎn)變等

C：風(fēng)險管理能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行風(fēng)險定價提供依據(jù)，并有效管理金融資

產(chǎn)和業(yè)務(wù)組合

D：健全的風(fēng)險管理體系能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行創(chuàng)造價值

正確答案：B,

第29題題目分類：第一章風(fēng)險管理基礎(chǔ)＞〉資本收益率的計(jì)

算公式為()。

A：RAROC=(EL-NI)/UL

B：RAROC=(UL-NI)/EL

C：RAROC=(NI-EL)/UL

D：RAROC=(EL-UL)/NI

正確答案：C,

第30題題目分類：第一章風(fēng)險管理基礎(chǔ)＞〉20世紀(jì)70年代,

資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理理論產(chǎn)生于()階段。

A：資產(chǎn)風(fēng)險管理模式

B：負(fù)債風(fēng)險管理模式

C：資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式

D：全面風(fēng)險管理模式

正確答案：C,

第31題題目分類：第一章風(fēng)險管理基礎(chǔ)>>商業(yè)銀行的風(fēng)險

管理模式的四個發(fā)展階段依次為（）。

A：資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段-負(fù)債風(fēng)險管理模式階段一資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險

管理模式階段f全面風(fēng)險管理模式階段

B：負(fù)債風(fēng)險管理模式階段一資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段一資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險

管理模式階段f全面風(fēng)險管理模式階段

C：資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段一資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段-負(fù)債風(fēng)險

管理模式階段一全面風(fēng)險管理模式階段

D：資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段一資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段一負(fù)債風(fēng)險

管理模式階段一全面風(fēng)險管理模式階段

正確答案：A,

第32題題目分類：第一章風(fēng)險管理基礎(chǔ)＞＞對于巨大的災(zāi)難

性損失，商業(yè)銀行通常采用（）來轉(zhuǎn)移。

A：提取損失準(zhǔn)備金

B：資本金

C：保險手段

D：沖減利潤

正確答案：C,

第33題題目分類：第一章風(fēng)險管理基礎(chǔ)＞＞在商業(yè)銀行的經(jīng)

營過程中，（）決定其風(fēng)險承擔(dān)能力。

A：資本規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平

B：資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平

C：資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平

D：資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平

正確答案：C,

第34題題目分類：第一章風(fēng)險管理基礎(chǔ)>〉金融衍生產(chǎn)品、金

融工程等一系列專業(yè)技術(shù)逐漸應(yīng)用于商業(yè)銀行的風(fēng)險管理，這屬于商

業(yè)銀行()。

A：資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段

B：負(fù)債風(fēng)險管理模式階段

C：資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段

D：全面風(fēng)險管理模式階段

正確答案：D,

第35題題目分類：第一章風(fēng)險管理基礎(chǔ)>>國別風(fēng)險是由

()引起的，超出了()的控制范圍。

A：債權(quán)人國家

B：債務(wù)人債權(quán)人

C：債權(quán)人所在國的行為國家

D：債務(wù)人所在國的行為債權(quán)人

正確答案：D,

第36題題目分類：第一章風(fēng)險管理基礎(chǔ)＞〉()是指商叱銀

行業(yè)務(wù)發(fā)展中基于歷史數(shù)據(jù)分析可以預(yù)見的損失。

A：已造成損失

B：非預(yù)期損失

C：預(yù)期損失

D：災(zāi)難性損失

正確答案：C,

第37題題目分類：第一章風(fēng)險管理基礎(chǔ)＞〉下列關(guān)于國別風(fēng)

險的說法，不正確的是()。

A：國別風(fēng)險只有在一國或地區(qū)經(jīng)濟(jì)狀況惡化、政治和社會動蕩時才

會被引發(fā)

B：由債務(wù)人所在國家的行為引起，超出了債權(quán)人的控制范圍

C：轉(zhuǎn)移風(fēng)險是國別風(fēng)險的主要類型之一

D：存在于授信、國際資本市場業(yè)務(wù)、設(shè)立境外機(jī)構(gòu)、代理行往來等

經(jīng)營活動中

正確答案：A,

第38題題目分類：第一章風(fēng)險管理基礎(chǔ)＞》以下關(guān)于經(jīng)風(fēng)險

調(diào)整的資本收益率在經(jīng)營管理活動中的作用，說法錯誤的是0。

A：在單筆業(yè)務(wù)層面上，RAR0C可用于衡量一筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險與收益是

否匹配，為商業(yè)銀行決定是否開展該筆業(yè)務(wù)以及如何進(jìn)行定價提供依

據(jù)

B：使用經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法，不利于在銀行內(nèi)部建立正確的

激勵機(jī)制

C：在資產(chǎn)組合層面上，商業(yè)銀行在考慮單筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險和資產(chǎn)組合

效應(yīng)之后，可依據(jù)RAR0C衡量資產(chǎn)組合的風(fēng)險與收益是否匹配，及時

對RAR0C指標(biāo)出現(xiàn)明顯不利變化趨勢的資產(chǎn)組合進(jìn)行處理

D：在商業(yè)銀行總體層面上，RAR0C指標(biāo)可用于目標(biāo)設(shè)定、業(yè)務(wù)決策、

資本配置和績效考核等

正確答案：B,

第39題題目分類：第一章風(fēng)險管理基礎(chǔ)》〉全面風(fēng)險管理模

式體現(xiàn)了很多先進(jìn)的風(fēng)險管理理念和方法，下列選項(xiàng)沒有體現(xiàn)的是

()o

A：全球的風(fēng)險管理體系

B：全面的風(fēng)險管理范圍

C：全程的風(fēng)險管理過程

D：完全的風(fēng)險規(guī)避制度

正確答案：D,

第40題題目分類：第一章風(fēng)險管理基礎(chǔ)》>巴塞爾委員會以

()方式把商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險分為八大類。

A：損失結(jié)果

B：風(fēng)險事故

C：風(fēng)險發(fā)生的范圍

D：誘發(fā)風(fēng)險的原因

正確答案：D,

第41題題目分類：第一章風(fēng)險管理基礎(chǔ)>>下列不屬于國別

風(fēng)險的是()。

A：主權(quán)風(fēng)險

B：傳染風(fēng)險

C：貨幣風(fēng)險

D：微觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險

正確答案：D,

第42題題目分類：第一章風(fēng)險管理基礎(chǔ)＞〉具有永久性、清償

順序排在所有其他融資工具之后的特征的資本是()。

A：二級資本

B：其他一級資本

C：核心一級資本

D：股東資本

正確答案：C,

第43題題目分類：第一章風(fēng)險管理基礎(chǔ)＞〉下列屬于商業(yè)銀

行風(fēng)險管理的主要策略的是()。

A：風(fēng)險分散

B：風(fēng)險對換

C：風(fēng)險集中

D：風(fēng)險轉(zhuǎn)出

正確答案：A,

第44題題目分類：第一章風(fēng)險管理基礎(chǔ)＞〉對于規(guī)模巨大的

災(zāi)難性損失，商業(yè)銀行可以通過()的方式來轉(zhuǎn)移風(fēng)險。

A：提取損失準(zhǔn)備金

B：沖減利潤

C：購買商業(yè)保險

D：嚴(yán)格限制高風(fēng)險業(yè)務(wù)

正確答案：C,

第45題題目分類：第一章風(fēng)險管理