計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)知到智慧樹章節(jié)測(cè)試課后答案2024年秋西安歐亞學(xué)院

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)知到智慧樹章節(jié)測(cè)試課后答案2024年秋西安歐亞學(xué)院第一章單元測(cè)試

下面屬于橫截面數(shù)據(jù)的是（）。

A:1991－2021年各年西安市10個(gè)區(qū)的地區(qū)生產(chǎn)產(chǎn)值B:2021年西安市10個(gè)區(qū)的地區(qū)生產(chǎn)產(chǎn)值的合計(jì)數(shù)C:2021年西安市10個(gè)區(qū)的地區(qū)生產(chǎn)產(chǎn)值的平均數(shù)D:2021年西安市10個(gè)區(qū)的地區(qū)生產(chǎn)產(chǎn)值

答案:2021年西安市10個(gè)區(qū)的地區(qū)生產(chǎn)產(chǎn)值將解釋變量或者被解釋變量的前期值作解釋變量，這樣的變量稱為（）。

A:政策變量B:控制變量C:滯后變量D:虛擬變量

答案:滯后變量經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析工作的基本步驟是（）。

A:個(gè)體設(shè)計(jì)→總體估計(jì)→估計(jì)模型→應(yīng)用模型B:確定模型導(dǎo)向→確定變量及方程式→檢驗(yàn)?zāi)Ｐ汀烙?jì)模型C:設(shè)定理論模型→收集樣本資料→估計(jì)模型參數(shù)→檢驗(yàn)?zāi)Ｐ虳:設(shè)定模型→估計(jì)參數(shù)→收集樣本資料→應(yīng)用模型

答案:設(shè)定理論模型→收集樣本資料→估計(jì)模型參數(shù)→檢驗(yàn)?zāi)Ｐ徒⒂?jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的步驟是：理論模型的設(shè)計(jì)→估計(jì)模型參數(shù)→收集樣本資料→模型的檢驗(yàn)。（）

A:錯(cuò)B:對(duì)

答案:錯(cuò)如何通過(guò)變量樣本觀測(cè)值去科學(xué)地估計(jì)總體模型的參數(shù)是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的核心內(nèi)容。（）

A:錯(cuò)B:對(duì)

答案:對(duì)模型的經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn)檢驗(yàn)的是參數(shù)估計(jì)值是否抽樣的偶然結(jié)果。（）

A:錯(cuò)B:對(duì)

答案:錯(cuò)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)沒(méi)有關(guān)系。（）

A:對(duì)B:錯(cuò)

答案:錯(cuò)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型是用隨機(jī)性的數(shù)學(xué)方程解釋經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中各個(gè)因素之間的定量關(guān)系。（）

A:對(duì)B:錯(cuò)

答案:對(duì)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)分析即分析變量之間的數(shù)量比例關(guān)系，包括邊際分析、彈性分析、乘數(shù)分析等。（）

A:對(duì)B:錯(cuò)

答案:對(duì)運(yùn)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型完成經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)，即由預(yù)先測(cè)定的被解釋變量去預(yù)測(cè)解釋變量在樣本以外的數(shù)據(jù)。（）

A:錯(cuò)B:對(duì)

答案:錯(cuò)

第二章單元測(cè)試

可決系數(shù)越大，說(shuō)明在總離差中由模型作出了解釋的部分占的比重越大，模型擬合優(yōu)度越好。（）

A:錯(cuò)B:對(duì)

答案:對(duì)樣本可決系數(shù)R2是隨抽樣而變動(dòng)的隨機(jī)變量。（）

A:對(duì)B:錯(cuò)

答案:對(duì)擁有漸近無(wú)偏性、一致性、漸近有效性這類性質(zhì)的估計(jì)量稱為最佳線性無(wú)偏估計(jì)量（BLUE）。（）

A:對(duì)B:錯(cuò)

答案:錯(cuò)隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)是不包含在模型中的解釋變量和其他一些隨機(jī)因素對(duì)被解釋變量的總影響項(xiàng)。（）

A:對(duì)B:錯(cuò)

答案:對(duì)隨機(jī)誤差項(xiàng)是期望為0有一定分布的非隨機(jī)變量。（）

A:對(duì)B:錯(cuò)

答案:錯(cuò)參數(shù)估計(jì)量線性性是指參數(shù)估計(jì)量是Y的線性組合。（）

A:對(duì)B:錯(cuò)

答案:對(duì)參數(shù)估計(jì)量無(wú)偏性是指參數(shù)估計(jì)量（期望）等于總體回歸參數(shù)真值。（）

A:錯(cuò)B:對(duì)

答案:對(duì)參數(shù)估計(jì)量有效性是指參數(shù)估計(jì)量具有最大方差。（）

A:對(duì)B:錯(cuò)

答案:錯(cuò)代表排除在模型以外的所有因素對(duì)Y的影響的是隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)

。（）

A:錯(cuò)B:對(duì)

答案:對(duì)判定系數(shù)的大小不會(huì)受到回歸模型中所包含的解釋變量個(gè)數(shù)的影響。（）

A:錯(cuò)B:對(duì)

答案:錯(cuò)

第三章單元測(cè)試

解釋變量X1和另一個(gè)解釋變量X2的簡(jiǎn)單線性相關(guān)系數(shù)為0.9，不代表模型存在高度多重共線性。（）

A:對(duì)B:錯(cuò)

答案:錯(cuò)|t|>ta/2(n-k-1)則判定對(duì)應(yīng)的解釋變量沒(méi)有顯著影響被解釋變量。（）

A:錯(cuò)B:對(duì)

答案:錯(cuò)任何兩個(gè)計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的都是可以比較的。（）

A:對(duì)B:錯(cuò)

答案:錯(cuò)整個(gè)多元回歸模型在統(tǒng)計(jì)上是顯著的意味著模型中任何一個(gè)單獨(dú)的變量均是統(tǒng)計(jì)顯著的。（）

A:對(duì)B:錯(cuò)

答案:錯(cuò)多元回歸模型中F檢驗(yàn)和t檢驗(yàn)是等價(jià)的。（）

A:對(duì)B:錯(cuò)

答案:錯(cuò)F>Fa(k,n-k-1)則判定所有解釋變量聯(lián)合起來(lái)對(duì)被解釋變量有顯著影響。（）

A:對(duì)B:錯(cuò)

答案:對(duì)給定顯著性水平a及自由度，若計(jì)算得到的值超過(guò)臨界的t值，我們將接受零假設(shè)。（）

A:對(duì)B:錯(cuò)

答案:錯(cuò)對(duì)多元回歸模型進(jìn)行統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)，除了要做F檢驗(yàn)，通常t檢驗(yàn)也是必須的。（）

A:錯(cuò)B:對(duì)

答案:對(duì)多元回歸模型的很大，意味著F檢驗(yàn)得到的F值也不會(huì)小。（）

A:錯(cuò)B:對(duì)

答案:對(duì)如果零假設(shè)H0：B2=0，在顯著性水平5%下不被拒絕，則認(rèn)為B2一定是0。（）

A:對(duì)B:錯(cuò)

答案:錯(cuò)

第四章單元測(cè)試

模型中包含一個(gè)解釋變量X2,如果新引入一個(gè)變量X3，變量X2和X3的相關(guān)系數(shù)為-0.75，那么會(huì)導(dǎo)致模型參數(shù)的OLS估計(jì)量方差（）。

A:不變B:減小C:有偏D:增大

答案:增大存在嚴(yán)重的多重共線性時(shí)，參數(shù)估計(jì)量的值（）。

A:變大B:變小C:無(wú)法估計(jì)D:無(wú)窮大

答案:無(wú)法估計(jì)在線性回歸模型中，若解釋變量和的觀測(cè)值成比例，即有，其中k為非零常數(shù)，則表明模型中存在（）。

A:設(shè)定誤差B:序列相關(guān)C:多重共線性D:方差非齊性

答案:多重共線性在多元線性回歸模型中，若某個(gè)解釋變量對(duì)其余解釋變量的判定系數(shù)接近于1，則表明模型中存在（）。

A:序列相關(guān)B:多重共線性C:異方差D:高擬合優(yōu)度

答案:多重共線性為了克服多重共線性，可以使用逐步回歸法。（）

A:對(duì)B:錯(cuò)

答案:對(duì)某個(gè)解釋變量與其他解釋變量的相關(guān)性越高，其對(duì)應(yīng)的方差膨脹因子越大。（）

A:對(duì)B:錯(cuò)

答案:對(duì)一般認(rèn)為方差膨脹因子小于10時(shí)，模型中存在多重共線性。（）

A:對(duì)B:錯(cuò)

答案:錯(cuò)如果模型中任何兩個(gè)解釋變量的相關(guān)系數(shù)都小于0.8，那么模型中一定不存在多重共線性。（）

A:錯(cuò)B:對(duì)

答案:錯(cuò)應(yīng)用逐步回歸法時(shí)，如果新增加一個(gè)解釋變量使得模型的R方增大，那么應(yīng)當(dāng)保留該解釋變量。（）

A:對(duì)B:錯(cuò)

答案:錯(cuò)在建立回歸模型時(shí)，選擇的解釋變量越多越好。（）

A:對(duì)B:錯(cuò)

答案:錯(cuò)

第五章單元測(cè)試

在異方差性情況下，常用的估計(jì)方法是（）

A:一階差分法B:廣義差分法C:加權(quán)最小二乘法D:工具變量法

答案:加權(quán)最小二乘法加權(quán)最小二乘法可以克服的問(wèn)題是（）

A:同方差B:異方差C:多重共線性D:自相關(guān)

答案:異方差容易產(chǎn)生異方差的數(shù)據(jù)是（）

A:年度數(shù)據(jù)B:修勻數(shù)據(jù)C:橫截面數(shù)據(jù)D:時(shí)間序列數(shù)據(jù)

答案:橫截面數(shù)據(jù)設(shè)回歸模型為，其中var()=，則的最小二乘估計(jì)量為（）

A:有偏且非有效B:有偏但有效C:無(wú)偏且有效D:無(wú)偏但非有效

答案:無(wú)偏但非有效當(dāng)異方差出現(xiàn)時(shí)，常用的t檢驗(yàn)和F檢驗(yàn)失效。（）

A:錯(cuò)B:對(duì)

答案:對(duì)當(dāng)異方差出現(xiàn)時(shí)，最小二乘估計(jì)是有偏的和不具有最小方差特性。（）

A:對(duì)B:錯(cuò)

答案:錯(cuò)加權(quán)最小二乘法及其基本原理是區(qū)別對(duì)待不同的誤差。對(duì)較小的誤差,給予較大的權(quán)重，對(duì)較大的誤差給予較小的權(quán)重。（）

A:對(duì)B:錯(cuò)

答案:對(duì)模型存在異方差不會(huì)影響預(yù)測(cè)精度。（）

A:對(duì)B:錯(cuò)

答案:錯(cuò)加權(quán)最小二乘法和模型變換法是兩種完全不同的方法。（）

A:錯(cuò)B:對(duì)

答案:錯(cuò)加權(quán)最小二乘法通?？梢赃x用的權(quán)值包括1/x，1/x^2等。（）

A:對(duì)B:錯(cuò)

答案:對(duì)

第六章單元測(cè)試

自相關(guān)系數(shù)的取值范圍為（）

A:(-1,0)B:（0，1）C:（-1，1）D:[-1,1]

答案:[-1,1]如果殘差項(xiàng)與滯后一期殘差項(xiàng)散點(diǎn)圖的大多數(shù)散點(diǎn)落到了1，3象限，則說(shuō)明存在（）自相關(guān)

A:正B:不確定C:無(wú)D:負(fù)

答案:正根據(jù)20個(gè)觀測(cè)值估計(jì)的結(jié)果，一元線性回歸模型的DW＝2.3。在樣本容量n=20,解釋變量k=1，顯著性水平為0.05時(shí)，查得dl=1,du=1.41,則可以決斷（）

A:不存在一階自相關(guān)B:存在正的一階自相關(guān)C:無(wú)法確定D:存在負(fù)的一階自相關(guān)

答案:不存在一階自相關(guān)對(duì)于模型，以ρ表示et與et-1之間的線性相關(guān)關(guān)系（t=1,2,…T）,則下列明顯錯(cuò)誤的是（）

A:ρ＝-0.8，DW＝-0.4B:ρ＝0，DW＝2C:ρ＝1，DW＝0D:ρ＝0.8，DW＝0.4

答案:ρ＝-0.8，DW＝-0.4序列相關(guān)性產(chǎn)生的原因不包括（）

A:經(jīng)濟(jì)變量固有的慣性B:模型設(shè)定的偏誤C:數(shù)據(jù)的“編造”D:調(diào)查個(gè)體存在差異

答案:調(diào)查個(gè)體存在差異若某一案例誤差項(xiàng)存在一階自相關(guān)，一階自相關(guān)系數(shù)為0.76，廣義差分處理后的模型參數(shù)為，則原始模型的參數(shù)估計(jì)值分別（）

A:7.7858B:241.671.867C:587.78D:1.867241.67

答案:241.671.867LM檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量對(duì)應(yīng)的p值為0.02，在顯著性水平0.05下，則該案例的隨機(jī)誤差項(xiàng)存在自相關(guān)（）

A:對(duì)B:錯(cuò)

答案:對(duì)圖示檢驗(yàn)法適用于一階自相關(guān)的檢驗(yàn)，DW與LM檢驗(yàn)適用于高階自相關(guān)檢驗(yàn)（）

A:對(duì)B:錯(cuò)

答案:錯(cuò)科克倫-奧克特迭代法實(shí)際是通過(guò)迭代對(duì)自相關(guān)系數(shù)進(jìn)行估計(jì)，而后根據(jù)估計(jì)值應(yīng)用廣義差分法進(jìn)行模型修正（）

A:對(duì)B:錯(cuò)

答案:對(duì)自相關(guān)即不同觀測(cè)點(diǎn)上的誤差項(xiàng)彼此相關(guān)，可以表示為（

）

A:B:C:D:

答案:

第七章單元測(cè)試

虛擬變量（）

A:只能代表質(zhì)的因素B:只能代表季節(jié)影響因素C:只能代表數(shù)量因素D:主要來(lái)代表質(zhì)的因素，但在有些情況下可以用來(lái)代表數(shù)量因素

答案:主要來(lái)代表質(zhì)的因素，但在有些情況下可以用來(lái)代表數(shù)量因素某商品需求函數(shù)為，其中y為需求量，x為價(jià)格。為了考慮“地區(qū)”（農(nóng)村、城市）和“季節(jié)”（春、夏、秋、冬）兩個(gè)因素的影響，擬引入虛擬變量，則應(yīng)引入虛擬變量的個(gè)數(shù)為（）

A:5B:6C:2D:4

答案:4設(shè)某地區(qū)消費(fèi)函數(shù)中，消費(fèi)支出不僅與收入X有關(guān)，而且與消費(fèi)者的年齡構(gòu)成有關(guān)，若將年齡構(gòu)成分為小孩、青年人、成年人和老年人4個(gè)層次。假設(shè)邊際消費(fèi)傾向不變，考慮上述年齡構(gòu)成因素的影響時(shí)，該消費(fèi)函數(shù)引入虛擬變量的個(gè)數(shù)為（）

A:4個(gè)B:3個(gè)C:2個(gè)D:1個(gè)

答案:3個(gè)在利用月度數(shù)據(jù)構(gòu)建計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型時(shí)，如果一年里的12個(gè)月全部表現(xiàn)出季節(jié)模式，則應(yīng)該引入虛擬變量的個(gè)數(shù)為（）

A:6B:11C:12D:4

答案:11當(dāng)質(zhì)的因素引進(jìn)經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型時(shí)，需要使用（）

A:內(nèi)生變量B:前定變量C:虛擬變量D:外生變量

答案:虛擬變量虛擬變量只能作為解釋變量。（）

A:對(duì)B:錯(cuò)

答案:錯(cuò)工具變量法就是用合適的工具變量替換模型中的內(nèi)生解釋變量，然后再用OLS法進(jìn)行估計(jì)。（）

A:對(duì)B:錯(cuò)

答案:錯(cuò)假定個(gè)人服裝支出同收入水平和性別有關(guān)，由于性別是具有兩種屬性（男、女）的定性因素，因此，用虛擬變量回歸方法分析性別對(duì)服裝支出的影響時(shí)，需要引入兩個(gè)虛擬變量。（）

A:對(duì)B:錯(cuò)

答案:錯(cuò)對(duì)一個(gè)具有m個(gè)定性變量的模型設(shè)置m-1個(gè)虛擬變量，則會(huì)出現(xiàn)“虛變量的陷阱”。（）

A:對(duì)B:錯(cuò)

答案:錯(cuò)什么是虛擬變量的陷阱？（）

A:多重共線性B:自相關(guān)C:設(shè)定誤差D:異方差

答案:多重共線性

第八章單元測(cè)試

下列哪項(xiàng)屬于時(shí)間序列（）。

A:1990年-2020年全國(guó)34個(gè)省市年均降水量B:2020年全國(guó)34個(gè)省市機(jī)場(chǎng)旅客人數(shù)C:2010年1月-2020年12月北京市最低氣溫D:1960年-2020年全國(guó)34個(gè)省市GDP

答案:2010年1月-2020年12月北京市最低氣溫下列關(guān)于寬平穩(wěn)性質(zhì)的說(shuō)法中，不正確的是（）。

A:方差是一個(gè)常數(shù)B:具有常數(shù)均值C:嚴(yán)平穩(wěn)的序列一定是寬平穩(wěn)D:自協(xié)方差函數(shù)和時(shí)間間隔有關(guān)而與時(shí)間起至無(wú)關(guān)

答案:嚴(yán)平穩(wěn)的序列一定是寬平穩(wěn)下列哪種情況屬于純隨機(jī)性序列（）。

A:序列延遲階數(shù)為2、4、6、8的LB檢驗(yàn)伴隨概率p>0.05B:序列延遲階數(shù)為2、4、6、8的LB檢驗(yàn)伴隨概率p值均為0C:序列延遲階數(shù)為2、4、6、8的LB檢驗(yàn)伴隨概率p<0.05D:序列延遲階數(shù)為2、4的LB檢驗(yàn)伴隨概率p<0.05，6、8、10階p>0.05

答案:序列延遲階數(shù)為2、4、6、8的LB檢驗(yàn)伴隨概率p>0.05下列哪項(xiàng)屬于純隨機(jī)檢驗(yàn)（）。

A:ADF檢驗(yàn)B:PP檢驗(yàn)C:Q-LB檢驗(yàn)D:KPSS檢驗(yàn)

答案:Q-LB檢驗(yàn)白噪聲序列理論自相關(guān)系數(shù)不為零。（）

A:對(duì)B:錯(cuò)

答案:錯(cuò)若序列季節(jié)周期波動(dòng)的振幅隨著長(zhǎng)期趨勢(shì)發(fā)生變化，用乘法模型進(jìn)行分解。（）

A:錯(cuò)B:對(duì)

答案:對(duì)若序列季節(jié)周期波動(dòng)的振幅不隨長(zhǎng)期趨勢(shì)發(fā)生變化，用加法模型進(jìn)行分解。（）

A:錯(cuò)B:對(duì)

答案:對(duì)傳統(tǒng)因素分解理論中不包含交易日（Dt）的影響。（）

A:對(duì)B:錯(cuò)

答案:對(duì)因素分解時(shí)加法模型和乘法模型的季節(jié)指數(shù)構(gòu)建是一樣的。（）

A:對(duì)B:錯(cuò)

答案:錯(cuò)自相關(guān)圖呈現(xiàn)系數(shù)很大且周期波動(dòng)的特點(diǎn)時(shí)為非平穩(wěn)序列。（）

A:錯(cuò)B:對(duì)

答案:對(duì)

第九章單元測(cè)試

下列哪項(xiàng)不屬于平穩(wěn)性檢驗(yàn)方法（）。

A:ADF檢驗(yàn)B:KPSS檢驗(yàn)C:LB檢驗(yàn)D:PP檢驗(yàn)

答案:LB檢驗(yàn)序列一階差分平穩(wěn)，且差分平穩(wěn)序列自相關(guān)圖拖尾、偏自相關(guān)圖3階截尾，則對(duì)原始序列可以建立的模型是（）。

A:AR(3)B:ARIMA(3,1,0)C:MA(3)D:ARIMA(0,1,3)

答案:ARIMA(0,1,3)序列自相關(guān)圖拖尾、偏自相關(guān)圖2階截尾，則對(duì)該序列可以建立的模型是（）。

A:ARMA(1,2)B:MA(2)C:ARMA(2,1)D:AR(2)

答案:AR(2)某序列同時(shí)可建立多個(gè)模型：MA(2)、ARMA(1,1)、AR(2)、ARMA(2,2)。其AIC值分別為324.566、342.286、320.201、358.455，最優(yōu)模型為（）。

A:MA(2)B:ARMA(1,1)C:ARMA(2,2)D:AR(2)

答案:AR(2)ARIMA模型要求殘差為白噪聲序列。（）

A:錯(cuò)B:對(duì)

答案:對(duì)AR(2)模型的3階自相關(guān)系數(shù)理論上等于0。（）

A:對(duì)B:錯(cuò)

答案:錯(cuò)最優(yōu)模型確定準(zhǔn)則：AIC和BIC值越小說(shuō)明模型越優(yōu)。（）

A:對(duì)B:錯(cuò)

答案:對(duì)MA(1）模型的2階自相關(guān)系數(shù)理論上等于0。（）

A:錯(cuò)B:對(duì)

答案:對(duì)Eviews中實(shí)現(xiàn)ARMA(1,1)模型的命令為lscar(1)