2023年初級(jí)銀行從業(yè)資格之初級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理能力檢測(cè)試卷A卷附答案

2023年初級(jí)銀行從業(yè)資格之初級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管

理能力檢測(cè)試卷A卷附答案

單選題（共50題）

1、下列關(guān)于盈利能力比率指標(biāo)的計(jì)算公式中，錯(cuò)誤的是（）。

A.銷售毛利率二［（銷售收入-銷售成本）/銷售收入］x100%

B.銷售凈利率=（凈利潤(rùn)/銷售收入）x100%

C.總資產(chǎn)收益率（權(quán)益報(bào)酬率）=凈利潤(rùn)/［（期初所有者權(quán)益合計(jì)+期

末所有者權(quán)益合計(jì)）/2］x100%

D.資產(chǎn)凈利率（總資產(chǎn)報(bào)酬率）=凈利潤(rùn)/［（期初資產(chǎn)總額+期末資產(chǎn)

總額）/2］xl00%

【答案】C

2、下列不屬于單幣種敞口頭寸的是（）o

A.即期凈敞口頭寸

B.遠(yuǎn)期凈敞口頭寸

C.總敞口頭寸

D.期權(quán)敞口頭寸

【答案】C

3、下列關(guān)于事件的說(shuō)法，不正確的是（）。

A.概率描述的是偶然事件，是對(duì)未來(lái)發(fā)生的不確定性中的數(shù)量規(guī)律

進(jìn)行度量

B.不確定性事件是指在相同的條件下重復(fù)一個(gè)行為或試驗(yàn)，所出現(xiàn)

的結(jié)果有多種，但具體是哪種結(jié)果事前不可預(yù)知

C.確定性事件是指在不同的條件下重復(fù)同一行為或試驗(yàn)，出現(xiàn)的結(jié)

果是相同的

D.在每次隨機(jī)試驗(yàn)中可能出現(xiàn)、也可能不出現(xiàn)的結(jié)果稱為隨機(jī)事件

【答案】C

4、（）是指對(duì)基于量化方法計(jì)算出的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量結(jié)果來(lái)設(shè)定

限額。

A.頭寸限額

B.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值限額

C.止損限額

D.敏感度限額

【答案】B

5、下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的表述，錯(cuò)誤的是Oo

A.只有違約才能導(dǎo)致信用風(fēng)險(xiǎn)

B.相比信用風(fēng)險(xiǎn)，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)更容易獲得

C.信用風(fēng)險(xiǎn)范圍不僅限于貸款業(yè)務(wù)

D.信息不對(duì)稱可以引發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)

【答案】A

6、某商業(yè)銀行年初貸款損失準(zhǔn)備余額10億元,上半年因核銷等因素

使用撥備5億元,補(bǔ)提7億元。如果6月未根據(jù)賬面計(jì)算應(yīng)提貨款損

失準(zhǔn)備10億元，則6月末該行貸款損失準(zhǔn)備充足率為(??)

A.100%

B.120%

C.90%

D.70%

【答案】B

7、(2019年真題)商業(yè)銀行將大量的短期負(fù)債用于長(zhǎng)期貸款最有可

能產(chǎn)生()o

A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

B.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

C.信用風(fēng)險(xiǎn)

D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

【答案】D

8、商業(yè)銀行專門信息科技管理委員會(huì)的成員代表不包括()o

A.高級(jí)管理層的代表

B.信息科技部門的代表

C.主要業(yè)務(wù)部門的代表

D.內(nèi)部審計(jì)部門的代表

【答案】D

9、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法的局限性不包括:)0

A.不能反映資產(chǎn)組合的構(gòu)成及對(duì)價(jià)格波動(dòng)的敏感性

B.未涵蓋價(jià)格劇烈波動(dòng)等可能會(huì)對(duì)銀行造成重大損失的突發(fā)性小概

率事件

C.不能計(jì)量非交易業(yè)務(wù)中的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

D.不能在不同業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)類別之間進(jìn)行比較和匯總

【答案】D

10、根據(jù)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征及誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因，巴塞爾委員會(huì)將

商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)劃分為八大類。以下不屬于其中分類的是()。

A.信用風(fēng)險(xiǎn)

B.權(quán)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)

C.操作風(fēng)險(xiǎn)

D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

【答案】B

11、如果某商業(yè)銀行持有美元遠(yuǎn)期多頭1500萬(wàn)，美元遠(yuǎn)期空頭

1200萬(wàn)，那么該商業(yè)銀行的凈總敞口頭寸為()萬(wàn)美元。

A.700

B.300

C.600

D.500

【答案】B

12、商業(yè)銀行的（）承擔(dān)操作風(fēng)險(xiǎn)的直接責(zé)任，并負(fù)責(zé)操作風(fēng)險(xiǎn)自

我評(píng)估的實(shí)施與優(yōu)先排序。

A.董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)

B.合規(guī)部門

C.業(yè)務(wù)部門

D.風(fēng)險(xiǎn)管理部門

【答案】C

13、根據(jù)我國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)和《巴塞爾協(xié)議II》的要求，商業(yè)銀行計(jì)算

市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)，應(yīng)采用（）來(lái)進(jìn)行。

A.高級(jí)計(jì)量法

B.基本指標(biāo)法

C.內(nèi)部評(píng)級(jí)法

D.內(nèi)部模型法

【答案】D

14、絕大部分金融工具都以（）為定價(jià)基礎(chǔ)。

A.利率

B.匯率

C.股票

D.商品

【答案】A

15、我國(guó)商業(yè)銀行信息披露主要存在的問(wèn)題不包括()

A.信息披露內(nèi)容不全面

B.風(fēng)險(xiǎn)信息披露不充分

C.表外業(yè)務(wù)信息披露不充分

D.管理層信息披露不夠充分

【答案】D

16、風(fēng)險(xiǎn)管理評(píng)級(jí)是對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，即()的政策、程序、技

術(shù)等的完整性、有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)定級(jí)的過(guò)程。

A.發(fā)現(xiàn)、計(jì)算、監(jiān)管和防范風(fēng)險(xiǎn)

B.識(shí)別、計(jì)算、監(jiān)測(cè)和控制風(fēng)險(xiǎn)

C發(fā)現(xiàn)、計(jì)算、監(jiān)管和控制風(fēng)險(xiǎn)

D.識(shí)別、計(jì)算、監(jiān)測(cè)和防范風(fēng)險(xiǎn)

【答案】B

17、所有施工對(duì)象的各施工段同時(shí)開(kāi)工、同時(shí)完工的一種施工組織

方式是（）。

A.依次施工

B.平行施工

C.流水施工

D.不清楚

【答案】B

18、下列各項(xiàng)中，屬于商業(yè)銀行存款的是（）o

A.透支

B.應(yīng)解匯款

C.票據(jù)融資

D.從非金融機(jī)構(gòu)買入返售資產(chǎn)

【答案】B

19、20世紀(jì)80年代以后，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)入（）。

A.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

B.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

C.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

D.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

【答案】A

20、下列關(guān)于RiskCalc模型的說(shuō)法，正確的是（）。

A.不適用于非上市公司

B.運(yùn)用Logit/Probit回歸技術(shù)預(yù)測(cè)客戶的違約概率

C.核心在于把企業(yè)與銀行的借貸關(guān)系視為期權(quán)買賣關(guān)系

D.核心是假設(shè)金融市場(chǎng)中的每個(gè)參與者都是風(fēng)險(xiǎn)中立者

【答案】B

21、下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，正確的是()。

A.結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)是指交易雙方在結(jié)算過(guò)程中，一方支付了合同資金但另

一方發(fā)生違約的風(fēng)險(xiǎn)

B.對(duì)衍生產(chǎn)品而言，信用風(fēng)險(xiǎn)造成的損失最多是債務(wù)的全部賬面價(jià)

值

C.信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征

D.信用風(fēng)險(xiǎn)又被稱為結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)

【答案】A

22、()經(jīng)常是商業(yè)銀行破產(chǎn)倒閉的原因。

A.操作風(fēng)險(xiǎn)

B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

C.法律風(fēng)險(xiǎn)

D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

【答案】D

23、商業(yè)銀行具有相同或相似屬性業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)敞口過(guò)大而表現(xiàn)出的風(fēng)

險(xiǎn)為（），該風(fēng)險(xiǎn)為流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的主要誘因之一。

A.信用風(fēng)險(xiǎn)

B.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

D.集中度風(fēng)險(xiǎn)

【答案】D

24、設(shè)計(jì)良好的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)體系要滿足整體性、重要性、敏感性、

可靠性原則。其中，（）原則是指監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)來(lái)源要準(zhǔn)確可靠，具有可

操作性，要保證監(jiān)控工作流程、質(zhì)量可控，要建立起監(jiān)控結(jié)果的驗(yàn)

證機(jī)制。

A.重要性

B.敏感性

C.可靠性

D.整體性

【答案】C

25、一家商業(yè)銀行對(duì)所有客戶的貸款政策均一視同仁，對(duì)信用等級(jí)

低以及高的均適用同樣的貸款利率，為改進(jìn)業(yè)務(wù)，此銀行應(yīng)采?。ǎ?/p>

的風(fēng)險(xiǎn)管理措施。

A.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

B.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

C.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

【答案】C

26、（）法是建立在操作損失事件基礎(chǔ)上的，因而損失數(shù)據(jù)庫(kù)的建立

至關(guān)重要。

A.高級(jí)計(jì)量

B.基本指標(biāo)

C.標(biāo)準(zhǔn)

D.內(nèi)部模型

【答案】A

27、（）是審慎銀行監(jiān)管的核心。

A.資本監(jiān)管

B.市場(chǎng)準(zhǔn)入

C.現(xiàn)場(chǎng)檢查

D.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)

【答案】A

28、（2019年真題）商業(yè)銀行對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理承擔(dān)最終責(zé)任的是

（）o

A.高級(jí)管理層

B.風(fēng)險(xiǎn)管理部門

C.股東大會(huì)

D.董事會(huì)

【答案】D

29、在影響操作風(fēng)險(xiǎn)的因素中，交易/定價(jià)錯(cuò)誤是指0。

A.文件檔案的制訂、管理不善

B.結(jié)算支付系統(tǒng)失靈或延遲

C.銀行員工專業(yè)知識(shí)相對(duì)缺乏，無(wú)法為產(chǎn)品定價(jià)

D.因未遵循操作規(guī)定，使交易和定價(jià)產(chǎn)生了錯(cuò)誤

【答案】D

30、在銀行監(jiān)管實(shí)踐中，（）貫穿于市場(chǎng)準(zhǔn)入、持續(xù)經(jīng)營(yíng)、市場(chǎng)退出

的全過(guò)程，也是監(jiān)管當(dāng)局評(píng)價(jià)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況、采取監(jiān)管措施的

主要依據(jù)。

A.盈利能力

B.資本收益率

C.資本充足率

D.資產(chǎn)收益率

【答案】C

31、目前，中國(guó)銀監(jiān)會(huì)已發(fā)布的主要制度包括（）《商業(yè)銀行操作風(fēng)

險(xiǎn)監(jiān)管資本計(jì)量指引》《中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于加大防范操

作風(fēng)險(xiǎn)工作力度的通知》等文件，從不同層面提出了操作風(fēng)險(xiǎn)的相

關(guān)管理要求。

A.《商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理指引》

B.《商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理指引》

C.《貸款風(fēng)險(xiǎn)分類指導(dǎo)原則》

D.《銀行貸款損失準(zhǔn)備計(jì)提指引》

【答案】A

32、在業(yè)務(wù)外包管理活動(dòng)中，（）負(fù)責(zé)定期安排內(nèi)部審計(jì)，確保審計(jì)

范圍涵蓋所有的外包安排。

A.股東大會(huì)

B.董事會(huì)

C.高級(jí)管理層

D.外包管理團(tuán)隊(duì)

【答案】B

33、在反洗錢主要制度體系中，處于基礎(chǔ)地位的是（）。

A.客戶身份識(shí)別制度

B.客戶身份資料保存制度

C.客戶交易記錄保存制度

D.大額交易報(bào)告制度

【答案】A

34、操作風(fēng)險(xiǎn)是銀行面臨的一項(xiàng)重要風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作

風(fēng)險(xiǎn)造成的損失安排（）。

A.資本充足率

B.經(jīng)濟(jì)資本

C.存款保險(xiǎn)

D.存款準(zhǔn)備金

【答案】B

35、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管特征的說(shuō)法中，錯(cuò)誤的是（）。

A.目標(biāo)明確

B.計(jì)劃性弱

C.提高效率

D.節(jié)省資源

【答案】B

36、（2021年真題）商業(yè)銀行的下列風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)中，評(píng)級(jí)結(jié)果不包含

違約概率的是（）

A.個(gè)人客戶評(píng)級(jí)

B.國(guó)別評(píng)級(jí)

C.法人客戶評(píng)級(jí)

D.主權(quán)評(píng)級(jí)

【答案】B

37、（）是國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的主要類型之一，是指借款人或債務(wù)人由十本國(guó)

外匯儲(chǔ)備不足或外匯管制等原因，無(wú)法獲得所需外匯以償還其境外

債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。

A.主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)

B.傳染風(fēng)險(xiǎn)

C.轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)

D.貨幣風(fēng)險(xiǎn)

【答案】C

38、下列關(guān)于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系的說(shuō)法，不正確的是（）o

A.努力建設(shè)學(xué)習(xí)型組織不屬于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系

B.有明確記載的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理政策和流程

C.培養(yǎng)開(kāi)放、互信、互助的機(jī)構(gòu)文化

D.利用自身的價(jià)值理念、道德規(guī)范影響合作伙伴、供應(yīng)商和客戶

【答案】A

39、金融資產(chǎn)價(jià)格和商品價(jià)格的波動(dòng)給商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸、表外頭

寸造成損失的風(fēng)險(xiǎn)是（）o

A.信用風(fēng)險(xiǎn)

B.操作風(fēng)險(xiǎn)

C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

D.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)

【答案】C

40、下列關(guān)于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包的概述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.一些關(guān)鍵流程和核心業(yè)務(wù)不應(yīng)外包出去

B.選擇外包服務(wù)提供者時(shí)要對(duì)其財(cái)務(wù)、信譽(yù)狀況和獨(dú)立程序進(jìn)行評(píng)

估

C.銀行原來(lái)承擔(dān)的與外包服務(wù)有關(guān)的責(zé)任同時(shí)被轉(zhuǎn)移

D.銀行應(yīng)了解和管理任何與外包有關(guān)的后續(xù)風(fēng)險(xiǎn)

【答案】C

41、商業(yè)銀行的資本充足率不得低于（）。

A.5%

B.6%

C.8%

D.10%

【答案】C

42、甲公司中標(biāo)一高級(jí)寫字樓機(jī)電工程，內(nèi)容含給水排水工程、通

風(fēng)與空調(diào)工程、電氣工程等多個(gè)專業(yè)分部工程，由于工程量大、工

期緊，需要編制施工進(jìn)度網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃，充分利用公司資源，進(jìn)行嚴(yán)密

組織施工，才能滿足工期需要。根據(jù)背景資料，回答下列問(wèn)題。

A.設(shè)計(jì)進(jìn)度計(jì)劃

B.施工進(jìn)度計(jì)劃

C.物資設(shè)備供應(yīng)計(jì)劃

D.總進(jìn)度計(jì)劃

【答案】D

43、（）是商業(yè)銀行有效識(shí)別和防范操作風(fēng)險(xiǎn)的重要手段。

A.健全的內(nèi)部控制體系

B.完善的激勵(lì)約束機(jī)制

C.完善的公司治理

D.以上都正確

【答案】A

44、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別包括（）環(huán)節(jié)。

A.感知風(fēng)險(xiǎn)和分析風(fēng)險(xiǎn)

B.計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)和分析風(fēng)險(xiǎn)

C.計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)和感知風(fēng)險(xiǎn)

D.感知風(fēng)險(xiǎn)和檢測(cè)風(fēng)險(xiǎn)

【答案】A

45、商業(yè)銀行對(duì)于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，如地震、火災(zāi)等，可以

通過(guò)（）轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)。

A.資本金

B.沖減利潤(rùn)

C.購(gòu)買商業(yè)保險(xiǎn)

D.提取損失準(zhǔn)備金

【答案】C

46、如果一個(gè)資產(chǎn)期初投資100元，期末收入150元，那么該資產(chǎn)

的對(duì)數(shù)收益率為（）o

A.0.1

B.0.2

C.0.3

D.0.4

【答案】D

47、以下不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量方法的是（）°

A.基本指標(biāo)法

B.標(biāo)準(zhǔn)法

C.高級(jí)計(jì)量法

D.動(dòng)態(tài)指標(biāo)法

【答案】D

48、下列不屬于貸后管理內(nèi)容的是（）。

A.貸后審核

B.信貸資金監(jiān)控

C.貸款定價(jià)

D.擔(dān)保管理

【答案】C

49、根據(jù)國(guó)土資源部相關(guān)規(guī)定，對(duì)于采取租賃方式供應(yīng)工業(yè)用地的,

所確定的年租金按照一定的還原利率修正到法定最高出讓年期的價(jià)

格，還原利率不得低于同期中國(guó)人民銀行公布的人民幣（）年

期存款利率。

A.3

B.4

C.5

D.7

【答案】C

50、（）是指商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展中基于歷史數(shù)據(jù)分析可以預(yù)見(jiàn)到

的損失。

A.預(yù)期損失

&非預(yù)期損失

C.災(zāi)難性損失

D.自然性損失

【答案】A

多選題（共20題）

1、有效的風(fēng)險(xiǎn)偏好聲明應(yīng)該滿足以下原則（）o

A.定性的陳述

B.具有前瞻性

C.定量指標(biāo)

D.基于總體風(fēng)險(xiǎn)偏好、風(fēng)險(xiǎn)能力、風(fēng)險(xiǎn)輪廓，應(yīng)為每類實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)

和總體風(fēng)險(xiǎn)確定能夠接受的最高風(fēng)險(xiǎn)水平

E.與銀行長(zhǎng)短戰(zhàn)略規(guī)劃、資本規(guī)劃、財(cái)務(wù)規(guī)劃、薪酬機(jī)制相關(guān)聯(lián)

【答案】ABCD

2、下列屬于有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系內(nèi)容的有（）。

A.建立公平的獎(jiǎng)懲機(jī)制，支持發(fā)展目標(biāo)和股東價(jià)值的實(shí)現(xiàn)

B.利用自身的價(jià)值理念、道德規(guī)范影響合作伙伴、供應(yīng)商和客戶

C.明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價(jià)值理念

D.建立強(qiáng)大的、動(dòng)態(tài)的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，有能力提供風(fēng)險(xiǎn)事件的早期

預(yù)警

E.深入理解不同利益持有者（例如股東、員工、客戶、監(jiān)管機(jī)構(gòu)、

社會(huì)公眾等）對(duì)自身的期望值

【答案】ABCD

3、商業(yè)銀行高管層及高管層風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)對(duì)于操作風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)負(fù)

的職責(zé)有（）O

A.執(zhí)行董事會(huì)批準(zhǔn)的操作風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略和體系

B.統(tǒng)籌和協(xié)調(diào)全行操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和管理工作

C.審議操作風(fēng)險(xiǎn)管理的重大事項(xiàng)

D.解決操作風(fēng)險(xiǎn)管理中出現(xiàn)的重大問(wèn)題

E.負(fù)責(zé)相關(guān)業(yè)務(wù)條線的操作風(fēng)險(xiǎn)管理

【答案】ACD

4、監(jiān)事會(huì)監(jiān)督和測(cè)評(píng)的方式包括（）。

A.列席會(huì)議

B.訪談座談

C.調(diào)閱文件

D.檢查與調(diào)研

E.監(jiān)督測(cè)評(píng)

【答案】ABCD

5、商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)是指在未來(lái)特定時(shí)段內(nèi)，（）

的構(gòu)成狀況。

A.現(xiàn)金流人與現(xiàn)金流出

B.長(zhǎng)期資產(chǎn)數(shù)量與長(zhǎng)期負(fù)債數(shù)量

C.敏感性資產(chǎn)數(shù)量與敏感性負(fù)債數(shù)量

0.到期資產(chǎn)與到期負(fù)債

E.流動(dòng)性資產(chǎn)數(shù)量與流動(dòng)性負(fù)債數(shù)量

【答案】AD

6、商業(yè)銀行應(yīng)建立經(jīng)董事會(huì)或其授權(quán)委員會(huì)批準(zhǔn)的壓力測(cè)試政策，

確保壓力測(cè)試工作的0,并融人資本規(guī)劃、資本應(yīng)急預(yù)案等風(fēng)險(xiǎn)管

理和資本管理體系中。

A.收益性

B.全面性

C.審慎性

D.規(guī)范性

E.有效性

【答案】BD

7、產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷是指商業(yè)銀行為公司、個(gè)人、金融機(jī)構(gòu)等客戶提供

的產(chǎn)品在()等方面存在不完善、不健全等問(wèn)題。

A.風(fēng)險(xiǎn)管理要求

B.權(quán)利義務(wù)結(jié)構(gòu)

C.業(yè)務(wù)管理框架

D.內(nèi)部系統(tǒng)安全

E.數(shù)據(jù)信息質(zhì)量

【答案】ABC

8、銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)的監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)應(yīng)遵循；)原則。

A.準(zhǔn)確性原則

B.可比性原則

C.及時(shí)性原則

D.持續(xù)性原則

E.法人并表原則

【答案】ABCD

9、關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）,下列表述正確的有（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值并非是指實(shí)際發(fā)生的最大損失

B.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是以概率百分比表示的價(jià)值

C.VaR的計(jì)算涉及兩個(gè)因素，即置信水平、持有期的選取

D.如果模型的使用者是經(jīng)營(yíng)者本身，則時(shí)間的間隔取決于其資產(chǎn)組

合的特性；如果資產(chǎn)組合變動(dòng)頻繁，時(shí)間間隔應(yīng)該短，反之時(shí)間間

隔就應(yīng)該長(zhǎng)

E.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率

等市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素發(fā)生變化可能對(duì)某項(xiàng)資金頭寸、資產(chǎn)組合或機(jī)構(gòu)造

成的潛在最大損失

【答案】ACD

10、我國(guó)銀行業(yè)信息披露管理制度包括（）。

A.明確披露原則

B.完善管理法規(guī)

C.改進(jìn)銀行會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

D.強(qiáng)化表外信息披露

E.落實(shí)監(jiān)控制度

【答案】ABCD

11、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)分散化的論述，正確的有0。

A.如果資產(chǎn)之間的風(fēng)險(xiǎn)不存在相關(guān)性，那么分散化策略將不會(huì)有風(fēng)

險(xiǎn)分散的效果

B.如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為-1,風(fēng)險(xiǎn)分散化效果較差

C.如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為+1,風(fēng)險(xiǎn)分散化效果較好

D.如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為正，那么風(fēng)險(xiǎn)分散化效果較好

E.如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為負(fù)，那么風(fēng)險(xiǎn)分散化效果較好

【答案】A

12、下列選項(xiàng)中，體現(xiàn)了建立良好的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系的優(yōu)勢(shì)的有

()o

A.能有效地幫助商業(yè)銀行減少各種潛在的風(fēng)險(xiǎn)損失

B.招募和保留最佳雇員

C.維持客戶和供應(yīng)商的忠誠(chéng)度

D.吸引高質(zhì)量的合作伙伴和強(qiáng)化自身競(jìng)爭(zhēng)力

E.最大限度地減少訴訟威脅和監(jiān)管要求

【答案】ABCD

13、進(jìn)度是指(九

A.某項(xiàng)工作進(jìn)行的速度

B.工程施工進(jìn)行的速度

C.根據(jù)已批準(zhǔn)的建設(shè)文件或簽訂的承發(fā)包合同，將工程項(xiàng)目的建設(shè)

進(jìn)度作出周密的安排，是把預(yù)期施工完成的工作按時(shí)間坐標(biāo)序列表

達(dá)出來(lái)的書(shū)面文件

D.工桂從開(kāi)工至竣工所經(jīng)歷的時(shí)間

【答案】A

14、常用的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額指標(biāo)包括0

A.頭寸限額

B.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值限額

C.止損限額

D.敏感度限額

E.發(fā)行人限額

【答案】ABCD

15、以下對(duì)商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的方法中，能使商業(yè)銀行形成

合理的資金來(lái)源和使用分布結(jié)構(gòu)，以獲得穩(wěn)定的、多樣化的現(xiàn)金流

量，降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的方法有()。

A.控制各類資金來(lái)源的合理比例，適度分散客戶種類和資金到期日

B.在日常經(jīng)營(yíng)中持有足夠水平的流動(dòng)資金，持有合理的流動(dòng)資產(chǎn)組

合，作為應(yīng)付緊急融資的儲(chǔ)備

C.制定適當(dāng)?shù)膫鶆?wù)組合以及與主要的資金提供者建立穩(wěn)健持