2023年銀行風(fēng)險(xiǎn)管理從業(yè)資格考試真題解析

2023年真題

一、單項(xiàng)選擇題（如下各小題所給出的四個(gè)選項(xiàng)中，只有一項(xiàng)最符合題目的|規(guī)定，請(qǐng)選擇對(duì)應(yīng)選項(xiàng)）

1.下列有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)分類的說(shuō)法，不對(duì)的的是（）。

A.按風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的范圍可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為可量化風(fēng)險(xiǎn)和不可量化風(fēng)險(xiǎn)

B.按風(fēng)險(xiǎn)事故可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、政治風(fēng)險(xiǎn)、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、自然風(fēng)險(xiǎn)卻技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)

C.按損失成果可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為純粹風(fēng)險(xiǎn)和投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)

D.按誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因，巴塞爾委員會(huì)將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)劃分為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、

流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)以及戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)八大類

［答案］A

［解析］按風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生日勺范圍可以分為系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)風(fēng)給。

［答案］A

［解析］按風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生日勺范圍可以分為系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。

本題考察對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分類的理解c根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)牛日勺范圍,我們會(huì)首先考慮風(fēng)除發(fā)牛是大范圍還是小范圍

附而可量化風(fēng)險(xiǎn)和不可量化風(fēng)險(xiǎn)與范圍沒(méi)有必然關(guān)聯(lián)性，風(fēng)險(xiǎn)能否量化是根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)R勺不同樣性質(zhì)，能否量化

才是可量化風(fēng)險(xiǎn)和不可量化風(fēng)險(xiǎn)的分類原則。本題選項(xiàng)C是干擾選項(xiàng)，純粹風(fēng)險(xiǎn)可以理解為純粹II勺損失，投

機(jī)風(fēng)險(xiǎn)可以理解為有獲利的也許，兩者的區(qū)別就在于損失成果不同樣。

2.在商。業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)過(guò)程中,（）決定其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力。

A.資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行H勺風(fēng)險(xiǎn)管理水平

B.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行日勺盈利水平

C.資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平

D.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行日勺風(fēng)險(xiǎn)管理水平

［答案」D

［解析］資本金的規(guī)模決定銀行面對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的J能力，風(fēng)險(xiǎn)管理水平則影響著風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率和承擔(dān)

風(fēng)險(xiǎn)的能力。資本金是銀行H勺白有資本，反應(yīng)在資產(chǎn)負(fù)債表上就是股東權(quán)益，資產(chǎn)則是股東權(quán)益加負(fù)債,兩

者相比，資本金更能體現(xiàn)銀行H勺真正實(shí)力。銀行口勺盈利水平間接影響著銀行的資產(chǎn)和資本金的規(guī)模，不如

風(fēng)險(xiǎn)管理水平和資本金規(guī)模更直接地作用于銀行承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的能力。

3.20世紀(jì)60年代，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)入（）。

A.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段B.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

C.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段D.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

I答案］D

［解析］60年代前一資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式;60年代后一負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式;70年代后一貨產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)

管理模式;80年代后一全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式。

4.全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系有三個(gè)維度，下列選項(xiàng)不屬于這三個(gè)維度的是（）。

A.企棉的咨產(chǎn)規(guī)模B,企業(yè)啊目的

C.全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素D.企業(yè)日勺各個(gè)層級(jí)

［答案］A

［解析］考生可形象化記憶這三個(gè)維度:橫向是企業(yè)目的，縱向是各個(gè)層級(jí)，分散于各個(gè)部門角落II勺

是風(fēng)險(xiǎn)管理要素。

5.下列有關(guān)金融風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致的損失的說(shuō)法，不對(duì)的的是（）。

A.金融風(fēng)險(xiǎn)也許導(dǎo)致日勺損失分為預(yù)期損失、非預(yù)期損失和劫難性損失

B.商業(yè)銀行一般采用提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤(rùn)日勺方式來(lái)應(yīng)對(duì)和吸取預(yù)期損失

C.商業(yè)銀行一般依托中央銀行救濟(jì)來(lái)應(yīng)對(duì)非預(yù)期損失

D.商業(yè)銀行對(duì)于規(guī)模巨大的劫難性損失，一般需要通過(guò)保險(xiǎn)手段來(lái)轉(zhuǎn)移

［答案］C

［解析］商業(yè)銀行應(yīng)對(duì)非預(yù)期損失的首要措施是依托經(jīng)濟(jì)資本，商業(yè)銀行只有在面臨破產(chǎn)威脅時(shí)才會(huì)

得到中央銀行救濟(jì)。在平常的經(jīng)營(yíng)中，中央銀行與商業(yè)銀行是監(jiān)管與被監(jiān)管的關(guān)系。

6.風(fēng)險(xiǎn)是指（）。

A.損失的大小B.損失的分布

C.未來(lái)成果的不確定性D.收益U勺分布

［答案］C

［解析］本題考核日勺是風(fēng)險(xiǎn)的定義。

7.風(fēng)險(xiǎn)與收益是互相影響、互相作用於J,一般遵照（）肉基本規(guī)律。

A.高風(fēng)險(xiǎn)低收益、低風(fēng)險(xiǎn)高收益B.高風(fēng)險(xiǎn)高收益、低風(fēng)險(xiǎn)低收益

C.低風(fēng)險(xiǎn)高收益D.高風(fēng)險(xiǎn)低收益

［答案］B

8.與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)相比，商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)具有（）。

A.特殊性、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性B.普遍性、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性

C.一般性、盈利性和不可轉(zhuǎn)化性D.普遍性、非盈利性和不可轉(zhuǎn)化性

［答案］B

［解析］本題考核的是商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)特性。

9.假如一種資產(chǎn)期初投資100元，期末收入150元,那么該資產(chǎn)的J對(duì)數(shù)收益率為（）o

A.0.1B.0.2

C.O.3D.0.4

［答案］D

I解析］本題考核H勺是對(duì)數(shù)收益率的I計(jì)算。

1（）.下列也許會(huì)對(duì)銀行導(dǎo)致?lián)p失的風(fēng)險(xiǎn)中不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)的是（）。

A.恐怖襲擊B.監(jiān)管規(guī)定

C.聲譽(yù)受損D.黑客襲擊

［答案］C

［解析］C屬于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。

11.商業(yè)銀行有效防備和控制操作風(fēng)險(xiǎn)的前提是（）。

A.建立完善的企業(yè)治理構(gòu)造B.建立完善內(nèi)部控制體制

C.加強(qiáng)外部監(jiān)管體制建設(shè)D.以上都不是

［答案］A

［解析］本題屬于記憶性的知識(shí)點(diǎn)。

I2.廣義日勺操作風(fēng)險(xiǎn)定義認(rèn)為，（）以外時(shí)所有風(fēng)險(xiǎn)均可視為操作風(fēng)險(xiǎn)。

A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B.法律風(fēng)險(xiǎn)

C.信用風(fēng)險(xiǎn)D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)

［答案］D

13.健全完善我國(guó)商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系應(yīng)當(dāng)包括哪些內(nèi)容（）。

A.強(qiáng)化內(nèi)控意識(shí)，樹立內(nèi)控優(yōu)先理念

B.完善鼓勵(lì)約束機(jī)制

C.提高內(nèi)控制度口勺執(zhí)行力

D.以上都是

L答案］D

［解析］本題考核的是健全完善我國(guó)商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系的J內(nèi)容。

14.商業(yè)銀行過(guò)度依賴于掌握商業(yè)銀行大量技術(shù)和關(guān)鋌信息口勺外匯交易員，由此則也許帶來(lái)（）。

A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)B.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

C.信用風(fēng)險(xiǎn)D.操作風(fēng)險(xiǎn)

［答案］D

15.商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性是指（）。

A.商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)可以隨時(shí)得到償付或者在不貶值的狀況下發(fā)售

B.商業(yè)銀行可以以較低成本隨時(shí)獲得所需要的資金

C.商業(yè)銀行流動(dòng)負(fù)債數(shù)量的多少

D.商業(yè)銀行流動(dòng)資產(chǎn)減去流動(dòng)負(fù)債日勺值H勺大小

［答案］A

［解析］本題考核的是商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性的定義。

16.由于技術(shù)原因,商業(yè)銀行無(wú)法提供更細(xì)致、高效的金融產(chǎn)品與國(guó)際大銀行競(jìng)爭(zhēng)，因而在競(jìng)爭(zhēng)中處

在劣勢(shì)，這種狀況下商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)屬于（）。

A.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

［答案］D

［解析］本題考核的是對(duì)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的理解

17.國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行界目前認(rèn)為比較有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理措施不包括（）。

A.改善企業(yè)治理構(gòu)造

B.推行全面風(fēng)險(xiǎn)管理理念

C.保證各類重要風(fēng)險(xiǎn)得到對(duì)■的識(shí)別和排序

D.運(yùn)用精確的數(shù)量模型進(jìn)行量化

［答案］D

18.一家商業(yè)銀行對(duì)所有客戶的貸款政策均一視同仁，對(duì)信用等級(jí)低以及高的均合用同樣的貸款利率,

為改善業(yè)務(wù)，此銀行應(yīng)采用如下風(fēng)險(xiǎn)管理措施（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移B.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

C.風(fēng)險(xiǎn)賠償D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

［答案］C

［解析］本題考核的是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)賠償?shù)睦斫狻?/p>

19.（）是指金融機(jī)構(gòu)合并資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)減去負(fù)債后II勺所有者權(quán)益。

A.會(huì)計(jì)資本B.監(jiān)管資本

C經(jīng)濟(jì)資本D.實(shí)收資本

［答案］A

［解析］本題考核的是會(huì)計(jì)資本的定義。

20.商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理/決策機(jī)構(gòu)是（）。

A.董事會(huì)B.監(jiān)事會(huì)

C.股東大會(huì)D.高層管理者

［答案］A

［解析］商業(yè)銀行H勺最高風(fēng)險(xiǎn)管理/決策機(jī)構(gòu)是茶事會(huì)。

21.經(jīng)濟(jì)資本重要用于規(guī)避銀行的（）。

A.非預(yù)期損失B.預(yù)期損失

C.大規(guī)模損失D.一股性損失

［答案］A

［解析］經(jīng)濟(jì)資本是針對(duì)非預(yù)期損失的I。

22.在影響操作風(fēng)險(xiǎn)的原因中，交易/定價(jià)錯(cuò)誤是指（）。

A.文獻(xiàn)檔案的制定、管理不善

B.結(jié)算支付系統(tǒng)失靈或延遲

C.銀行員工專業(yè)知識(shí)相對(duì)缺乏，無(wú)法為產(chǎn)品定價(jià)

D.未遵照操作規(guī)定，使交易卻定價(jià)產(chǎn)生了錯(cuò)誤

［答案］D

I解析］本題考核時(shí)是對(duì)交易/定價(jià)錯(cuò)誤的理解。

23.操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的原則之一是自下而上，也就是說(shuō)，要全面識(shí)別和評(píng)估經(jīng)營(yíng)管理中存在日勺操作風(fēng)

險(xiǎn)原因，必須將風(fēng)險(xiǎn)控制叫關(guān)口前移.白下而上逐層開展操作風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別與評(píng)估。這是由干（）.

A.下級(jí)日勺業(yè)務(wù)種類少，相對(duì)簡(jiǎn)樸輕易識(shí)別,因此需從易到難、自下而上地評(píng)估

B.自下而上的原則符合下級(jí)向上級(jí)匯報(bào)的規(guī)范

C操作風(fēng)險(xiǎn)往往發(fā)生于商業(yè)銀行的基層機(jī)構(gòu)和經(jīng)營(yíng)管理流程的微弱環(huán)節(jié)

D.上級(jí)的問(wèn)題一般包括在下級(jí)出現(xiàn)U勺問(wèn)題中

［答案］C

［解析］本題考核日勺是操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估原則的J理解。

24.代理業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的一類，指商業(yè)銀行接受客戶委托，代為辦理客戶指定的經(jīng)濟(jì)事務(wù)、

提供金融服務(wù)并收取一定費(fèi)用的業(yè)務(wù)。其重要操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)包括人員原因、外部事件、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷。

其中，銷售時(shí)進(jìn)行不恰當(dāng)?shù)膹V告和不真實(shí)宣傳，錯(cuò)誤和誤導(dǎo)銷售.屬于（）操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

A.人員原因B.外部事件

C.內(nèi)部流程D.系統(tǒng)缺陷

［答案］C

［解析1本題考核的是代理業(yè)務(wù)的操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

25.商業(yè)銀行H勺貸款平均額和關(guān)鍵存款平均額間的差異構(gòu)成了（）。

A.久期缺口B.現(xiàn)金缺口

C.融資缺口D.信貸缺口

［答案］C

［解析］本題考核的I是融資缺口的計(jì)算公式。

26.假如商業(yè)銀行H勺流動(dòng)性需求和流動(dòng)性來(lái)源之間出現(xiàn)了不匹配，流動(dòng)性需求（）流動(dòng)性來(lái)源,

或者獲得流動(dòng)性的成本過(guò)高減少了銀行的收益，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)就發(fā)生了。

A.不不不大干B.不不大干

C.等于D.以上都不對(duì)

［答案］B

27.持續(xù)三次投擲一枚硬幣口勺基本領(lǐng)件共有（）件。

A.8B.7

C.6D.3

［答案］A

I解析］本題考核時(shí)是對(duì)基本領(lǐng)件H勺理解。

28.商業(yè)銀行一般采用定期時(shí)自我評(píng)估日勺措施來(lái)檢查戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理與否有效實(shí)行,定期一般是指（）。

A.每天B.每月

C.每周D.每年

［答案］B

［解析］商業(yè)銀行一般采用定期（每月或季度）H勺自我評(píng)估歐I措施，來(lái)檢查戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理與否有效實(shí)行.

29.20世紀(jì)70年代，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理模式進(jìn)入了（）階段。

A.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式B.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式

C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式D.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式

［答案］C

［解析］20世紀(jì)70年代，單一的J負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式進(jìn)取有余而穩(wěn)健局限性。在這種狀況下，資產(chǎn)負(fù)

債風(fēng)險(xiǎn)管理理論應(yīng)運(yùn)而生。

30.有效風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)必須以（）為先導(dǎo)。

A.健全口勺內(nèi)部控制機(jī)制B.完善日勺企業(yè)治理機(jī)構(gòu)

C先進(jìn)日勺風(fēng)險(xiǎn)管理文化培育D.有效的風(fēng)險(xiǎn)治理方略

［答案］C

31.在對(duì)外幣H勺管理中，銀行（）實(shí)行對(duì)每一種貨幣的流動(dòng)性管理方略。

A.必須B.不需要

C.可以用也可以不用D.以上都不對(duì)

［答案］A

［解析］在對(duì)外幣的管理中黑行必須實(shí)行對(duì)每?種貨幣的流動(dòng)性管理方略。

32.（）是指經(jīng)營(yíng)決策錯(cuò)誤、決策執(zhí)行不妥或?qū)π袠I(yè)變化束手無(wú)策，對(duì)銀行日勺收益或資本形成現(xiàn)實(shí)和

長(zhǎng)遠(yuǎn)日勺影響。

A.操作風(fēng)險(xiǎn)B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)D.法律風(fēng)險(xiǎn)

［答案］C

［解析］本題考核H勺是戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的定義。

33.()時(shí)推出標(biāo)志著現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理出現(xiàn)明顯的變化。

A.《全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架》B.《巴塞爾新資本協(xié)議》

C.《巴塞爾資本協(xié)議》D.以上都不是

［答案］B

［解析］《巴塞爾新資本協(xié)議》的推出，使得商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理由此前的單純的信貸風(fēng)臉管理模式轉(zhuǎn)

向全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式。

34.商業(yè)銀行的資產(chǎn)重要是()。

A.固定資產(chǎn)B.非流動(dòng)資產(chǎn)

C.金融資產(chǎn)D.無(wú)形資宓

［答案］C

［解析］商業(yè)銀行H勺資產(chǎn)重要是金融資產(chǎn)。

35.銀行也許遭受H勺國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)包括()。

A.到期不還風(fēng)險(xiǎn)B.間接風(fēng)險(xiǎn)

C.債務(wù)重新安排風(fēng)險(xiǎn)D.以上都是

［答案］D

［解析］以上都屬于國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)。

36.()是影響高負(fù)債經(jīng)營(yíng)的商業(yè)銀行穩(wěn)定性的直接原因。

A.市場(chǎng)信心B.市場(chǎng)穩(wěn)定

C.政府政策D.貸款數(shù)量

［答案］A

［解析］市場(chǎng)信心是影響高負(fù)債經(jīng)營(yíng)口勺商業(yè)銀行穩(wěn)定性的直接原因，對(duì)商業(yè)銀行信心的喪失將直接導(dǎo)

致商業(yè)銀行危機(jī)甚至市場(chǎng)瓦解。

37.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式強(qiáng)調(diào)商業(yè)銀行最常常性的風(fēng)險(xiǎn)來(lái)自（）o

A.資產(chǎn)業(yè)務(wù)B.負(fù)債業(yè)務(wù)

C.貸款業(yè)務(wù)D.證券業(yè)務(wù)

［答案］A

［解析］資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式強(qiáng)調(diào)商業(yè)銀行最常常性的風(fēng)險(xiǎn)來(lái)自資產(chǎn)業(yè)務(wù)。

38.（）不是全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式H勺特性。

A.全球口勺風(fēng)險(xiǎn)管理體系B.全面的風(fēng)險(xiǎn)管理范圍

C全程的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)過(guò)程D.全新的風(fēng)險(xiǎn)管理措旅

［答案］c

39.最常見H勺資產(chǎn)負(fù)債的期限錯(cuò)配狀況指（）。

A.將大量短期借款用于長(zhǎng)期貸款，即借短貸長(zhǎng)

B.將大量長(zhǎng)期借款用于短期貸款，即借長(zhǎng)貸短

C.所有資產(chǎn)與部分負(fù)債在持有時(shí)間上不一致

D.部分資產(chǎn)與所有負(fù)債在到期時(shí)間.匕不?致

［答案］A

I解析］最常見的資產(chǎn)負(fù)債的期限錯(cuò)配狀況指將大最短期借款用于長(zhǎng)期貸款，即借短貸長(zhǎng)。

40.當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí)，假如市場(chǎng)利率下降，則流動(dòng)性也會(huì)()。

A.增強(qiáng)B.減弱

C.不變D.無(wú)關(guān)

［答案］B

［解析］當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí)，假如市場(chǎng)利率下降，流動(dòng)性也隨之減弱；假如市場(chǎng)利率上升，流動(dòng)性也

隨之加強(qiáng)。

41.()對(duì)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的成果負(fù)有最終責(zé)任。

A.監(jiān)事會(huì)B.股東大會(huì)

C.企業(yè)治理層D.堇事會(huì)

［答案］D

［解析］芾事會(huì)和高級(jí)管理層對(duì)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的成果負(fù)有最終責(zé)任。

42.下列不屬于違反用工法導(dǎo)致?lián)p失的原因日勺是()。

A.勞資關(guān)系B.安全/環(huán)境

C.未經(jīng)授權(quán)的活動(dòng)D.性別、種族歧視

［答案］C

［解析1未經(jīng)授權(quán)的活動(dòng)屬于由內(nèi)部欺詐導(dǎo)致?lián)p失的原因。

43.()是指商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對(duì)未來(lái)一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)持

有的資本金。

A.經(jīng)濟(jì)資本B.會(huì)計(jì)資本

C.監(jiān)管資本D.實(shí)收資本

［答案］A

［解析］本題考核的是經(jīng)濟(jì)資本H勺定義。

44.下列屬于操作風(fēng)險(xiǎn)外部風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的是（）。

A.從業(yè)年限B.系統(tǒng)數(shù)量

C.反洗錢警報(bào)數(shù)占比D.系統(tǒng)故障時(shí)間

［答案］C

［解析］A屬于人員風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo),BD屬于系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)。

45.（）是管理利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)非常有效II勺措施。

A.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移B.風(fēng)險(xiǎn)賠償

C.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖D.風(fēng)險(xiǎn)分散

［答案］C

［解析］本題重要考察對(duì)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的理解。

46.下列有關(guān)客戶評(píng)級(jí)與債項(xiàng)評(píng)級(jí)口勺說(shuō)法,不對(duì)於用勺是（）。

A.債項(xiàng)評(píng)級(jí)是在假設(shè)客戶已經(jīng)迷約日勺狀況下,針對(duì)每筆債項(xiàng)白身的特點(diǎn)預(yù)測(cè)債項(xiàng)也許的損失率

B.客戶評(píng)級(jí)重要針對(duì)客戶時(shí)每筆詳細(xì)債項(xiàng)進(jìn)行評(píng)級(jí)

C.在某一時(shí)點(diǎn)，同一債務(wù)人只能有一種客戶評(píng)級(jí)

D.在某一時(shí)點(diǎn)，同一債務(wù)人H勺不同樣交易也許會(huì)有不同樣的債項(xiàng)評(píng)級(jí)

［答案］B

47.某銀行2023年初可疑類貸款余額為600億元，其中100億元在2023年末成為損失類貸款，其

間由于正常收回、不良貸款處置或核銷等原因可疑類貸款減少了150億元，則該銀行可疑類貸款遷徙率

為（）。

A.16.67%B.22.22%

C.25.00%D.41.67%

［答案］B

48.如下是貸款日勺轉(zhuǎn)讓環(huán)節(jié)，其對(duì)的次序是（）。

①挑選出同質(zhì)的待轉(zhuǎn)讓單筆貸款，并將其放在一種資產(chǎn)組合中；

②辦理貸款轉(zhuǎn)讓手續(xù)；

③對(duì)資產(chǎn)組合進(jìn)行評(píng)估；

④簽訂轉(zhuǎn)讓協(xié)議；

⑤雙方協(xié)商（或投標(biāo)）確定購(gòu)置價(jià)格；

⑥為投資者提供資產(chǎn)組合的詳細(xì)信息。

A.①②③④⑤⑥B.⑥⑤③②④①

C.①②⑤???D.①③⑥⑤④②

［答案］D

49.企棉集團(tuán)也許具有如下特件:由重.要投資者個(gè)人/關(guān)鍵管理人員或與其關(guān)系親密時(shí)家庭匆員（包括

三代以內(nèi)直系親屬關(guān)系和兩代以內(nèi)旁系親屬關(guān)系）共同直接或間接控制。這里的“重要投資者”是指（）。

A.直接或間接控制一種企業(yè)10%或10%以上表決權(quán)的個(gè)人投資者

B.直接或間接控制一種企業(yè)5%或5%以上表決權(quán)的個(gè)人投資者

C.直.接或間接控制一種企業(yè)3%或3%以上表決權(quán)的個(gè)人投資者

D.直接或間接控制一種企業(yè)1%或1%以上表決權(quán)H勺個(gè)人投資者

［答案］A

50.某企業(yè)2023年銷售收入10億元人民幣，銷售凈利率為14%,2023年初所有者權(quán)益為39億元人

民幣，2023年末所有者權(quán)益為45億元人民幣，則該企業(yè)2023年凈資產(chǎn)收益率為（）。

A.3.00%B.3.11%

C.3.33%D.3.58%

［答案］C

51.某企業(yè)2023年息稅折舊攤銷前利潤(rùn)（EBITDA）為2億元人民幣，凈利潤(rùn)為1.2億元人民幣,

折日為0.2億元人民幣，無(wú)形資產(chǎn)攤銷為0.1億元人民幣,所得稅,為0.3億元人民幣，則該企業(yè)2023年的

利息費(fèi)用為（）億元人民幣。

A.0.1B.0.2

C.0.3D.O.4

［答案］B

52.下列有關(guān)客戶信用評(píng)級(jí)的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。

A.評(píng)價(jià)主體是商業(yè)銀行

B.評(píng)價(jià)目曰勺是客戶違約風(fēng)險(xiǎn)

C.評(píng)價(jià)成果是信用等級(jí)和違約概率

D.評(píng)價(jià)內(nèi)容是客戶違約后特定債項(xiàng)損失大小

［答案］D

53.在客戶信用評(píng)價(jià)中，由個(gè)人原因、資金用途原因、還款來(lái)源原因、保障原因和企業(yè)前景原因等

構(gòu)成，針對(duì)企業(yè)信用分析的專家系統(tǒng)是（）。

A.5cs系統(tǒng)B.5Ps系統(tǒng)

C.CAMELs系統(tǒng)D.4cs系統(tǒng)

［答案］B

54.根據(jù)死亡率模型,假設(shè)某3年期辛迪加貸款，從第1年至第3年每年口勺邊際死亡率依次為（）.17%、

0.6Q%、0.60%,則3年日勺合計(jì)死亡率為（）。

A.O.17%B.0.77%

C.1.36%D.2.32%

［答案］C

55.某1年期零息債券H勺年收益率為16.7%,假設(shè)債務(wù)人違約后，回收率為零，若1年期的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)

年收益率為5%,則根據(jù)KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型得到上述債券在1年內(nèi)的違約概率為（）。

A.0.05B.0.10

C.0.15D.0,20

［答案］B

56.下列有關(guān)客戶評(píng)級(jí)與債項(xiàng)評(píng)級(jí)的說(shuō)法，不對(duì)口勺H勺是（）。

A.債項(xiàng)評(píng)級(jí)是在假設(shè)客戶已經(jīng)違約的J狀況下，針對(duì)每筆債項(xiàng)自身的特點(diǎn)預(yù)測(cè)債項(xiàng)也許的損失率

B.客戶評(píng)級(jí)重要針對(duì)客戶的每筆詳細(xì)債項(xiàng)進(jìn)行評(píng)級(jí)

C.在某一時(shí)點(diǎn)，同一債務(wù)人只能有一種客戶評(píng)級(jí)

D.在某一時(shí)點(diǎn),同一債務(wù)人的不同樣交易也許會(huì)有不同樣的債項(xiàng)評(píng)級(jí)

［答案］B

57.按照（）不同樣，個(gè)人客戶評(píng)分可以分為信用局評(píng)分、申請(qǐng)?jiān)u分和行為評(píng)分。

A.評(píng)分口勺階段B.評(píng)分的措施

C.評(píng)分的對(duì)象D.評(píng)分H勺成果

［答案］A

58.對(duì)于商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，如下一般不采用日勺擔(dān)保方式是（）.

A.動(dòng)產(chǎn)留置B.不動(dòng)產(chǎn)抵押

C.外資企業(yè)連帶貨任保證D.支票、匯票、本票等的J抵押

［答案］A

59.世界上第一種資產(chǎn)證券化產(chǎn)品是()。

A.轉(zhuǎn)手轉(zhuǎn)付證券B.資產(chǎn)支付證券

C.知識(shí)產(chǎn)權(quán)證券化D.住房抵押貸款證券

［答案］D

60.黃金價(jià)格波動(dòng)屬于()。

A.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)B.利率風(fēng)險(xiǎn)

C.匯率風(fēng)險(xiǎn)D.商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

［答案］c

61.()，標(biāo)志著金融期貨交易時(shí)開始。

八.1968年，英國(guó)倫敦證券交易所初次進(jìn)行國(guó)際貨幣日勺期權(quán)交易

B.1970年.美國(guó)英加哥訐券交易所開始換進(jìn)期貨交易

C.1972年，美國(guó)紐約商品交易所的J國(guó)際貨幣市場(chǎng)初次進(jìn)行國(guó)際貨幣的期權(quán)交易

D.1975年，美國(guó)芝加哥商品交易所開展房地產(chǎn)抵押證券的期貨交易

［答案］D

62.()承擔(dān)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)行監(jiān)控的最終責(zé)任，保證商業(yè)銀行可以有效地識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)

和控制各項(xiàng)業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各類市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。

A.股東大會(huì)B.董事會(huì)

C.監(jiān)事會(huì)D.董事長(zhǎng)

［答案］B

63.我國(guó)規(guī)定資本充足率不得低于（）。

A.6%B.7%

C.8%D.9%

［答案］C

64.在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理理論的管理模式中，不包括（）。

A.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式B.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式

C.內(nèi)部管理模式D.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式

［答案］C

65.對(duì)于全額抵押日勺債務(wù)，《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定應(yīng)在原違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的J違約損失率基礎(chǔ)上乘以

（），該系數(shù)即《巴塞爾新資本協(xié)議》所稱的“底線”系數(shù)。

A.O.75B.0.5

C.0.25D.0.15

［答案］D

66.采用回收現(xiàn)金流法計(jì)算違約損失率時(shí),若回收金額為1.04億元，回收成本為0.84億元，違約風(fēng)險(xiǎn)

暴露為1.2億元，則違約損失率為（）。

A.13.33%B,16.67%

C.30.00%D.83.33%

［答案］D

67.假設(shè)違約損失率（LGD）為8%,商業(yè)銀行估計(jì)（EL）為10%,則根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，違約風(fēng)

險(xiǎn)暴露的資本規(guī)定（1＜）為（

A.18%B.0

C.-2%D.2%

［答案］B

68.根據(jù)Credi（Risk+模型，假設(shè)一種組合的平均違約率為2%,e=2.72,則該組合發(fā)生4筆貸款違

約H勺概率為（）。

A.0.09B.0.08

C.0.07D.0.06

［答案］A

69.下列有關(guān)《巴塞爾新資本協(xié)議》及其信用風(fēng)險(xiǎn)量化的說(shuō)法，不對(duì)"勺的是（）。

A.提出了信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的兩大類措施:原則法和內(nèi)部評(píng)級(jí)法

B.明確最低資本充足率覆蓋了信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)三大重要風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源

C.外部評(píng)級(jí)法是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出時(shí)用于外部監(jiān)管的計(jì)算資產(chǎn)充足率日勺措施

D.構(gòu)建了最低資本充足率、監(jiān)督檢查、市場(chǎng)約束三大支柱

［答案］C

70.下列有關(guān)信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的說(shuō)法，對(duì)日勺的是（）。

A.信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)是一種靜態(tài)的過(guò)程

B.信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)不包括對(duì)已發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生口勺遺留風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、分析

C當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生后進(jìn)行事后處理比在貸后管理過(guò)程中監(jiān)測(cè)到風(fēng)險(xiǎn)并迅速補(bǔ)救對(duì)減少風(fēng)險(xiǎn)損失的奉獻(xiàn)高

D.信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)要跟蹤已識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)在整個(gè)授信周期內(nèi)的發(fā)展變化狀況

［答案］D

71.下列屬于客戶風(fēng)險(xiǎn)的財(cái)務(wù)指標(biāo)是（）。

A.流動(dòng)比率B.企業(yè)治理構(gòu)造

C.資金實(shí)力D.市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境

［答案］A

72.某銀行2023年初關(guān)注類貸款余額為4（）00億元，其中在2023年末轉(zhuǎn)為次級(jí)類、可疑類、損

失類的I貸款金額之和為600億元，期間關(guān)注類貸款因回收減少了500億元，則關(guān)注類貸款遷徙率為（）。

A.12.5%B.15.0%

C.17.1%D.11.3%

［答案］C

73.下列有關(guān)組合資產(chǎn)模型監(jiān)測(cè)商業(yè)銀行組合風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，對(duì)的的是（）。

A.重要是對(duì)信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和成果進(jìn)行分析監(jiān)測(cè)

B.必須直接估計(jì)每個(gè)敞口之間H勺有關(guān)性

C.CreditPortfo1ioView模型直接估計(jì)組合資產(chǎn)的未來(lái)價(jià)值概率分布

D.CreditMetrics模型需要直接估計(jì)各敞LI之間曰勺有關(guān)性

［答案］C

74.下列不屬于審慎經(jīng)營(yíng)類指標(biāo)日勺是（）。

A.成本收入比B.資本充足率

C.大額風(fēng)險(xiǎn)集中度D.不良貸款撥備覆蓋率

［答案］A

75.某銀行2023年貸款應(yīng)提準(zhǔn)備為1100億元，貸款損失準(zhǔn)備充足率為80%，則貸款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)

備為（）億元。

A.88（）B.1375

C.1100D.1000

［答案］A

76.下列有關(guān)國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)暴露的說(shuō)法,不對(duì)的J的是（）。

A.國(guó)家信用風(fēng)險(xiǎn)暴露是指在某一國(guó)設(shè)有固定居所的交易對(duì)方（包括沒(méi)有國(guó)外機(jī)構(gòu)擔(dān)保的駐該國(guó)家日勺

子企業(yè)）口勺信用風(fēng)險(xiǎn)暴露，以及該國(guó)家交易對(duì)方海外子企業(yè)的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露

B.跨境轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生于一國(guó)的商業(yè)銀行分支機(jī)構(gòu)對(duì)此外一國(guó)的交易對(duì)方進(jìn)行的授信業(yè)務(wù)活動(dòng)

C.轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)作為信用風(fēng)險(xiǎn)的構(gòu)成要素，可認(rèn)為是當(dāng)一種具有清償能力和償債意愿的債務(wù)人，由于政府或

監(jiān)管當(dāng)局的控制不能自由獲得外匯，或不能將資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓于境外而導(dǎo)致的不能按期償還債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)

D.商業(yè)銀行總行對(duì)海外分行提供的信用支持不包括在國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)暴露中

［答案］D

77.某銀行2023年對(duì)A企業(yè)的I一筆貸款收入為1000萬(wàn)元，各項(xiàng)贄用為200萬(wàn)元，預(yù)期損失為100

萬(wàn)元，經(jīng)濟(jì)資本為16（XX）萬(wàn)元，則RAROC等于（）。

A.438%B.6.25%

C.5.（X）%D.5.63%

［答案］A

78.在法人客戶評(píng)級(jí)模型中，（）通過(guò)應(yīng)用期權(quán)定價(jià)理論求解出信用風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)和對(duì)應(yīng)的違約率。

A.AlimanZ計(jì)分模型B.RiskCalc模型

C.CreditMonitor模型D.死亡率模型

［答案］C

79.違約概率模型可以直接估計(jì)客戶日勺違約概率，因此對(duì)歷史數(shù)據(jù)的規(guī)定更高，需要商業(yè)銀行建立?

致、明確的違約定義，并且在此基礎(chǔ)上積累至少（）年歐J數(shù)據(jù)。

A.1B.3

C.5D.2

I答案］C

80.橫軸、（）為縱軸，分別做出理想評(píng)級(jí)模型、實(shí)際評(píng)級(jí)模型、隨即評(píng)級(jí)模型三條曲線。

A.違約客戶合計(jì)比例B.違約客戶數(shù)量

C.正常客戶合計(jì)比例D.正?？蛻魯?shù)量

［答案］A

81.《巴塞爾新資本協(xié)議》指出，在信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)原則法中，零售類資產(chǎn)根據(jù)與否有居民房產(chǎn)抵押分別

予以（）、35%的權(quán)重。

A.100%B.75%

C.65%D.50%

［答案］B

82.估計(jì)違約損失率的損失是經(jīng)濟(jì)損失，必須以歷史回收率為基礎(chǔ)，參照至少（）年、涵蓋一種經(jīng)濟(jì)周

期的數(shù)據(jù)。

A.3B.5

C.7D.1

［答案］C

83.多種信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型被廣泛應(yīng)用于國(guó)際銀行業(yè)中，其中（）直接將轉(zhuǎn)移概率與宏觀原因的關(guān)

系模型化，然后通過(guò)不停加入宏觀原因沖擊來(lái)模擬轉(zhuǎn)移概率的變化，得出模型U勺一系列參數(shù)值c

A.CreditMetrics模型B.CreditPortfolioView模型

C.CrcditRisk+模型D.KMV模型

l答案］B

84.Altman的Z計(jì)分模型中用來(lái)衡量企業(yè)流動(dòng)性日勺指標(biāo)是（）。

A.流動(dòng)資產(chǎn)/流動(dòng)負(fù)債B.流動(dòng)資產(chǎn)/總資產(chǎn)

C.（流動(dòng)資產(chǎn)-流動(dòng)負(fù)債）/總資產(chǎn)D.流動(dòng)負(fù)債/總資產(chǎn)

［答案］C

85.某企業(yè)2023年銷售收入為1億元，銷售成本為8000萬(wàn)元,2023年期初存貨為450萬(wàn)元,2023年

期未存貨為550萬(wàn)元，則該企業(yè)2023年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為（）。

A.19.8B.18.0

C.16.0D.22.5

I答案］D

86.在客戶風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)體系中，資產(chǎn)增長(zhǎng)率和資質(zhì)等級(jí)分別屬于（）。

A.基本面指標(biāo)和財(cái)務(wù)指標(biāo)B.財(cái)務(wù)指標(biāo)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

C.基本面指標(biāo)和基本面指標(biāo)D.財(cái)務(wù)指標(biāo)和基本面指標(biāo)

［答案］D

87.在實(shí)際操作中，商業(yè)銀行在真正需要資金時(shí)一般選擇的融資方式是（）。

A.長(zhǎng)期在總資產(chǎn)中保留相稱規(guī)模H勺流動(dòng)性資產(chǎn)

B,同業(yè)拆入

C.發(fā)售流動(dòng)資產(chǎn)

D.外部融資

［答案］B

88.如下各風(fēng)險(xiǎn)都會(huì)給商業(yè)銀行帶來(lái)經(jīng)營(yíng)困難，但一般也許導(dǎo)致商業(yè)銀行破產(chǎn)打勺直接原因是（）,>

A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)B.信用風(fēng)險(xiǎn)

C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)原則

［答案］A

89.如下各指標(biāo)都可用于衡量商業(yè)銀行日勺流動(dòng)性，其中數(shù)值越高闡明商業(yè)銀行流動(dòng)性越差的是（）。

A.現(xiàn)金頭寸指標(biāo)B.關(guān)鍵存款比例

C.貸款總額與關(guān)鍵存款的比率D.貸款總額與總資產(chǎn)的比率高

［答案］C

90.有關(guān)關(guān)鍵存款的如下說(shuō)法，不對(duì)的II勺是（）。

A.短期內(nèi)被提取的也許性較小

B.對(duì)利率變動(dòng)不敏感

C.季節(jié)變化或經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化對(duì)其影響較小

D.不包括活期存款，由于其流動(dòng)性太高

［答案］D

二、多選題（如下各小題所給出的百個(gè)選項(xiàng)中，有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上符合題目日勺規(guī)定，請(qǐng)選擇對(duì)應(yīng)選項(xiàng)）

1.下列有關(guān)經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估措施的說(shuō)法，對(duì)日勺日勺是（）。

A.在經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)彷?措施中，目前被廣泛接受和普遍使用口勺是經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率（RA

ROC)

B.在單筆業(yè)務(wù)層面上,RAROC可用于衡量一筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)與收益與否匹配，為商業(yè)銀行與否開展

該筆業(yè)務(wù)以及怎樣定價(jià)提供根據(jù)

C在資產(chǎn)組合層面上，商業(yè)銀行在考量單筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)和資產(chǎn)組合效應(yīng)之后，可根據(jù)RAROC衡

量資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)與收益與否匹配

D.以監(jiān)管資本配置為基礎(chǔ)的經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估措施，克服了老式績(jī)效考核中盈利目日勺未充足反

應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)成本的缺陷

E.使用經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整日勺業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估措施，有助于在銀行內(nèi)部建立對(duì)時(shí)的鼓勵(lì)機(jī)制，從主線上變化銀行忽視

風(fēng)險(xiǎn)、盲目追求利潤(rùn)口勺經(jīng)營(yíng)方式

［答案］ABCE

2.信用風(fēng)險(xiǎn)的重要形式包括（）。

A.結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)B.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

C.非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)D.違約風(fēng)險(xiǎn)

E.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

I答案］AD

［解析］信用風(fēng)險(xiǎn)包括結(jié)算及險(xiǎn)和違約風(fēng)險(xiǎn)。

3.如下屬于風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移方略的是（）。

A.出口信貸保險(xiǎn)B.擔(dān)保

C.備用信用訐D.市場(chǎng)對(duì)沖

E.自我對(duì)沖

［答案］ABC

［解析］DE屬于風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖，

4.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避方略的實(shí)行成本重要在于（）的支出。

A.人員工資B.風(fēng)險(xiǎn)分析

C.經(jīng)濟(jì)資本配置D.風(fēng)險(xiǎn)賠償

E.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

［答案］BC

L解析］風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避方略的實(shí)行成本重要在于風(fēng)險(xiǎn)分析和經(jīng)濟(jì)資本配置方面日勺支出。

5.關(guān)鍵雇員流失的風(fēng)險(xiǎn)詳細(xì)體現(xiàn)為（）。

A.關(guān)鍵員工的知識(shí)/技能缺乏B.缺乏足夠后援/替代人員

C.有關(guān)信息缺乏共享和文檔記錄D.缺乏崗位輪換機(jī)制

E.關(guān)鍵員工失職違規(guī)

［答案］BCD

［解析］關(guān)鍵員工流失體現(xiàn)對(duì)關(guān)鍵人員依賴U勺風(fēng)險(xiǎn)，表H前BCD。

6.商業(yè)銀行為了完善操作風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估與控制，需要具有哪些基本條件（）o

A.完善日勺企業(yè)治理構(gòu)造

B.健全的內(nèi)部控制體系

C.普及合規(guī)管理文化

D.集中式的、可靈活擴(kuò)充內(nèi)業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)

E.雄厚啊研發(fā)實(shí)力

［答案］ABCD

7.衡量商業(yè)銀行流動(dòng)性H勺指標(biāo)中，貸款總額與關(guān)鍵存款比率這一指標(biāo)可以通過(guò)哪兩個(gè)指標(biāo)換算得到

A.現(xiàn)金頭寸指標(biāo)B.關(guān)鍵存款比例

C.貸款總額與總資產(chǎn)比率D.流動(dòng)資產(chǎn)與總資產(chǎn)比率

E.易變負(fù)債.與總資產(chǎn)

［答案］BC

I解析］本題考核的J是流動(dòng)性比率日勺內(nèi)容。

8.如下哪些是聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理中應(yīng)強(qiáng)調(diào)H勺內(nèi)容（）。

A.明確商業(yè)銀行口勺戰(zhàn)略愿景和價(jià)值理念

B.有明確記載叢J危機(jī)/決策流程

C.深入理解不同樣利益持有者對(duì)自身的期望值

D.培養(yǎng)開放、互信、互助的機(jī)構(gòu)文化

E.建設(shè)學(xué)習(xí)型組織

［答案］ABCDE

［解析］以上均屬于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系的內(nèi)容。

9.在《巴塞爾新資本協(xié)議》中,規(guī)定對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量措施有三種，分別是（）。

A.基本指標(biāo)法B.內(nèi)部模型法

C.原則法D.內(nèi)部評(píng)級(jí)初級(jí)法

E.內(nèi)部評(píng)級(jí)高級(jí)法

［答案］CDE

［解析］AB屬于對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量措施。

10.目前RAROC等經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估措施在國(guó)際先進(jìn)銀行中廣泛應(yīng)用，其原因是與以往的盈利

指標(biāo)ROE、ROA相比,RAROC（）。

A.可以全面反應(yīng)銀行經(jīng)營(yíng)長(zhǎng)期的穩(wěn)定性和健康性

B.可以在揭示盈利性的同步，反應(yīng)銀行所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)水平

C.RAROC=（收益-預(yù)期損失）+經(jīng)濟(jì)資本

D.使銀行不再重視盈利性

E.放棄了股東價(jià)值最大化H勺目日勺

L答案］ABC

11.下列有關(guān)銀行資本日勺作用論述對(duì)時(shí)的是（）。

A.提供融資B.使銀行免受損失

C.維持市場(chǎng)信心D.限制銀行業(yè)務(wù)過(guò)度擴(kuò)張

E.保護(hù)客戶利益

［答案］ACD

12.如下有關(guān)會(huì)計(jì)資本的說(shuō)法中，對(duì)的的是（）。

A.會(huì)計(jì)資本也稱為賬面資本，與銀行風(fēng)險(xiǎn)并無(wú)關(guān)系

B.會(huì)計(jì)資本是銀行資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)減去負(fù)債后日勺余額，即所有者權(quán)益

C.會(huì)計(jì)資本是銀行可以實(shí)際運(yùn)用口勺資本

D.會(huì)計(jì)資本包括實(shí)收資本、資本公積、盈余公積、一般準(zhǔn)備、未分派利潤(rùn)（合計(jì)虧損）和外幣報(bào)表折

算差額六個(gè)部分

E.會(huì)計(jì)資本就是經(jīng)濟(jì)資本

［答案］BCD

［解析1會(huì)計(jì)資本雖然不和風(fēng)險(xiǎn)直接掛鉤，不過(guò)風(fēng)險(xiǎn)帶來(lái)的任何損失最終都會(huì)反應(yīng)在賬面上。會(huì)計(jì)資

本在數(shù)額上應(yīng)當(dāng)不不不不大于體現(xiàn)實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)水平的經(jīng)濟(jì)資本。

13.《中華人民共和國(guó)商業(yè)銀行法》規(guī)定“商業(yè)銀行以安全性、流動(dòng)性、效益性為經(jīng)營(yíng)原則.實(shí)行（）”。

A.自主經(jīng)營(yíng)B.自擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)

C.自負(fù)盈虧D.自我約束

E.自我發(fā)展

［答案］ABCD

14.根據(jù)金融體系的變遷和金融實(shí)踐的發(fā)展過(guò)程，國(guó)外商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理大體通過(guò)四種風(fēng)險(xiǎn)管理模式

歐I發(fā)展階段，即（）。

A.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理階段B.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理階段

C.資產(chǎn)負(fù)債管理階段D.全面風(fēng)險(xiǎn)管理階段

E.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理階段

［答案］ABCD

［解析］本題考核IJ勺是風(fēng)險(xiǎn)管理模式發(fā)展U勺階段。

15.《巴塞爾新資本協(xié)議》對(duì)三大風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)規(guī)定了不同樣的計(jì)算措施。其中對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，商業(yè)

銀行不可以采用的I措施是（）。

A.內(nèi)部評(píng)級(jí)初級(jí)法B.原則法

C.高級(jí)計(jì)量法D.內(nèi)部評(píng)級(jí)高級(jí)法

E.內(nèi)部模型法

［答案］ACD

［解析］對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，可以采用原則法或內(nèi)部模型法。

16.以一下哪些屬于商業(yè)銀行的代理業(yè)務(wù)（）。

A.代理商業(yè)銀行業(yè)務(wù)B.代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)

C.代理證券業(yè)務(wù)D.代收代付業(yè)務(wù)

E.代理政策性業(yè)務(wù)

［答案］ABCDE

［解析］以上均屬于商業(yè)銀行H勺代理業(yè)務(wù)。

17.操作風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵指標(biāo)包括（）。

A.人員風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)B.流程風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

C.內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)D.外部風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

E.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

［答案］ABDE

18.可以轉(zhuǎn)移商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的保險(xiǎn)品種包括（）。

A.財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)B.電子保險(xiǎn)

C.計(jì)算機(jī)犯罪保險(xiǎn)D.錯(cuò)誤與遺漏保險(xiǎn)

E.營(yíng)業(yè)中斷保險(xiǎn)

［答案］ABCDE

19.下列屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)有（）o

A.利率風(fēng)險(xiǎn)B.股票風(fēng)險(xiǎn)

C.匯率風(fēng)險(xiǎn)D.商品風(fēng)險(xiǎn)

E.操作風(fēng)險(xiǎn)

［答案］ABCD

［解析］本題考核的是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)H勺內(nèi)容。

20.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)來(lái)自（）。

A.商業(yè)銀行戰(zhàn)略H的缺乏整體兼容性

B.商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)目U勺不能準(zhǔn)時(shí)實(shí)現(xiàn)

C.為實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目日勺而制定的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略存在缺陷

D.為實(shí)現(xiàn)目的所需要的資源匱乏

E.整個(gè)戰(zhàn)略實(shí)行過(guò)程的質(zhì)量難以保證

［答案］ACDE

21.國(guó)際上較為廣泛采用的］信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警措施有（）o

A.老式措施B.評(píng)級(jí)措施

C.信用評(píng)分措施D.統(tǒng)汁模型

E.黑色預(yù)警法

［答案］ABCD

22.區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警重要包括哪幾種狀況（）。

A.有關(guān)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的政策法規(guī)發(fā)生重大變化

B.區(qū)域經(jīng)營(yíng)環(huán)境出現(xiàn)惡化

C.區(qū)域商業(yè)銀行分支機(jī)構(gòu)內(nèi)部出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)原因

D.國(guó)家有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策發(fā)生變化

E.產(chǎn)品出口的國(guó)家H勺貿(mào)易限制政策

［答案］ABC

23.目前使用廣泛的對(duì)企業(yè)信用分析的5Ps系統(tǒng)考察的原因包括（）。

A.個(gè)人原因B.資金用途原因

C.還款來(lái)源原因D.保障原因

E.企業(yè)前景原因

［答案］ABCDE

24.根據(jù)巴塞爾委員會(huì)的規(guī)定,在風(fēng)險(xiǎn)匯報(bào)中，為了提高商'業(yè)銀行透明度，信息應(yīng)當(dāng)具有哪些特性（）。

A.全面性B.有關(guān)性

C.及時(shí)性D.可靠性

E.可比性

［答案］ACE

25.如下屬于金融衍生品的是（）。

A.即期金融產(chǎn)品B.金融期貨

C.期權(quán)D.遠(yuǎn)期利率協(xié)議

E.貨幣互換

［答案］BD

26.如下屬于國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行流動(dòng)性資產(chǎn)的是（）。

A.庫(kù)存現(xiàn)金B(yǎng).超額準(zhǔn)備金

C.一種月內(nèi)到期的正常類貸款D.一種月內(nèi)到期的債權(quán)

E.長(zhǎng)期企業(yè)債

［答案］AC

［解析］考牛應(yīng)聯(lián)絡(luò)記憶流動(dòng)性資產(chǎn)所包括日勺其他內(nèi)容。

27.信用評(píng)分模型在分析借款人信用風(fēng)險(xiǎn)過(guò)程中，存在的突出問(wèn)題是（）。

A.信用評(píng)分模型是一種向后看的模型，無(wú)法及時(shí)反應(yīng)企業(yè)信用狀況的變化

B.信用評(píng)分模型對(duì)歷史數(shù)據(jù)的規(guī)定相稱高，對(duì)于多數(shù)新興商業(yè)銀行而言，所搜集的歷史數(shù)據(jù)極為有

C.無(wú)法全面地反應(yīng)借款人的信用狀況

D.信用評(píng)分模型無(wú)法提供客戶違約概率日勺精確數(shù)值

E.措施過(guò)于機(jī)械死板，太依賴于數(shù)理措施，而忽視了某些定量性日勺、需要基于經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行判斷日勺原因

［答案］AD

28.針對(duì)商業(yè)銀行等金融機(jī)構(gòu)信用分析的駱駝（CAMEL）分析系統(tǒng)包括（）。

A.資本充足性B.資產(chǎn)質(zhì)量

C.管理水平D.盈利水平

E.流動(dòng)性

［答案］ABCDE

29.商業(yè)銀行考察保證人的有效性應(yīng)關(guān)注哪些方面（）。

A.保證人U勺資格

B.保證人的財(cái)務(wù)實(shí)力

C.保證人日勺意愿

D.保證人履約H勺經(jīng)濟(jì)動(dòng)機(jī)及其與借款人之間的關(guān)系

E.保證人口勺法律責(zé)任

［答案］ACE

30.財(cái)務(wù)比率重要分為哪;1.類（）“

A.盈利能力比率B.負(fù)債比重比率

C.效率比率D.杠桿比率

E.流動(dòng)比率

［答案］ACDE

31.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程包括（）o

A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別B.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

C.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)D.風(fēng)險(xiǎn)控制

E.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

［答案］ABCD

32.商業(yè)銀行貸款擔(dān)保的重要方式有（）。

A.保證B.抵押

C.質(zhì)押D.留置

E.定金

［答案］ABC

33.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是我國(guó)商業(yè)銀行所要面臨的重要風(fēng)險(xiǎn)之一，它包括（）o

A.利率風(fēng)險(xiǎn)B.匯率風(fēng)險(xiǎn)

C.信用風(fēng)險(xiǎn)D.商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

E.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

［答案］ABD

34.期貨是在交易所里進(jìn)行交易的原則化口勺遠(yuǎn)期合約，有關(guān)期貨口勺如下說(shuō)法，對(duì)口勺日勺有1）。

A.現(xiàn)代期貨交易產(chǎn)牛干20廿紀(jì)

B.目前的金融期貨合約重要有利率期貨、貨幣期貨、股票指數(shù)期貨三大類

C.貨幣期貨可以用來(lái)規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)

D.股票指數(shù)期貨在交割時(shí)既可以交割構(gòu)成指數(shù)口勺股票，又可以以現(xiàn)金進(jìn)行結(jié)算

E.期貨交易有助于發(fā)現(xiàn)公平價(jià)格

［答案］ABCE

35.如下有關(guān)缺口分析時(shí)對(duì)的陳說(shuō)是（）。

A.當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)日勺負(fù)債不不大于資產(chǎn)時(shí)，就產(chǎn)生了負(fù)缺口,即負(fù)債敏感型缺I」

B.當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的J負(fù)債不不大于資產(chǎn)時(shí)，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，即資產(chǎn)敏感型缺口

C.當(dāng)某二時(shí)段內(nèi)口勺資產(chǎn)不不大于負(fù)債時(shí)，就產(chǎn)生了正缺口，即資產(chǎn)敏感型缺口

D.當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的資產(chǎn)不不大于負(fù)債時(shí)，就產(chǎn)生了正缺口，即負(fù)債敏感型缺口

E.當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債不不大于資產(chǎn)時(shí)，就產(chǎn)生了正缺口，即負(fù)債敏感型缺口

［答案］AC

36.利率風(fēng)險(xiǎn)是指由于利率的不利變動(dòng)而使銀行的表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失R勺風(fēng)險(xiǎn)，按照風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源的

不司樣，它可以分為（）。

A.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)B.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)

C.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)D.股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

E.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

［答案］ABC

37.期權(quán)價(jià)值由內(nèi)在價(jià)值和時(shí)間價(jià)值兩部分構(gòu)成，在如下期權(quán)中，內(nèi)在價(jià)值有也許為正的包括（）。

A.平價(jià)期權(quán)B.價(jià)內(nèi)