2024年春國(guó)開《金融風(fēng)險(xiǎn)管理》形考任務(wù)1-4

形考任務(wù)1

一、名詞解釋：（每題6分，共30分）

1.

匯率風(fēng)險(xiǎn)

簡(jiǎn)答題缶分）

2.

（金融風(fēng)險(xiǎn)管理的）預(yù)防策略

簡(jiǎn)答題（6分）

3.

（金融風(fēng)險(xiǎn)管理的）規(guī)避策略

簡(jiǎn)答題（6分）

4.

法律風(fēng)險(xiǎn)

簡(jiǎn)答題（6分）

5.

國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)

簡(jiǎn)答題（G分）

二、判斷題：（每題5分，共30分）

6.

只要是金融活動(dòng)，都面臨著風(fēng)險(xiǎn)。

判斷題（5分）

A.

是

B.

否

7.

程序控制不完備引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)被稱為系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。

判斷題（5分）

A.

是

B.

否

8.

遭受國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)的主體一定是主權(quán)國(guó)家。

判斷題（5分）

A.

是

B.

否

9.

廣義的保值策略不僅包括套期保值策略，還包括其他種類的金融風(fēng)險(xiǎn)管理策略。

判斷題（5分）

A.

是

B.

否

10.

因市場(chǎng)價(jià)格發(fā)生變化而產(chǎn)生的金融風(fēng)險(xiǎn)被稱為市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。

判斷題（5分）

A.

是

B.

否

11.

企業(yè)和個(gè)人產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)屬于狹義的金融風(fēng)險(xiǎn)。

判斷題（5分）

A.

是

B.

否

二、簡(jiǎn)答題：（共3題，共40分）

12.

簡(jiǎn)述金融風(fēng)險(xiǎn)的含義，及金融風(fēng)險(xiǎn)都有哪些性質(zhì)（16分）

簡(jiǎn)答題（16分）

13.

金融風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因是什么？（12分）

簡(jiǎn)答題（12分）

14.

金融風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展大致分為哪些階段？（12分）

簡(jiǎn)答題Q2分）

形考任務(wù)2

一、名詞解釋：（每題6分，共30分）

1.

利率風(fēng)險(xiǎn)

簡(jiǎn)答題（6分）

2.

市場(chǎng)分割理論

簡(jiǎn)答題（6分）

3.

外匯買賣風(fēng)險(xiǎn)

簡(jiǎn)答題（6分）

4.

信用風(fēng)險(xiǎn)

簡(jiǎn)答題（6分）

5.

凈外匯風(fēng)險(xiǎn)敞口

簡(jiǎn)答題缶分）

二、判斷題：（每題5分，共30分）

6.

專家制度法是判斷利率風(fēng)險(xiǎn)的重要方法。

判斷題（5分）

A.

是

B.

否

7.

信用遠(yuǎn)期合約可起到管理信用風(fēng)險(xiǎn)的作用。

判斷題（5分）

A.

是

B.

否

8.

在某一時(shí)間期貨合約價(jià)格預(yù)期標(biāo)的斐產(chǎn)現(xiàn)值之差價(jià)稱為基差。

判斷題（5分）

A.

是

B.

否

9.

在股票和債券市場(chǎng)上，如果證券市場(chǎng)處于上升時(shí)期，市場(chǎng)利率將下降；反之利率相對(duì)而言也

上升。

判斷題（5分）

A.

是

B.

否

10.

跨國(guó)企'也為了編制統(tǒng)?的財(cái)務(wù)報(bào)表，將以外幣表示的財(cái)務(wù)報(bào)表用母公司的貨幣進(jìn)行折算或合

并時(shí)，由于匯率變動(dòng)而產(chǎn)生的賬面上的損益差異的風(fēng)險(xiǎn)稱為匯率風(fēng)險(xiǎn)。

判斷題（5分）

A.

是

B.

否

11.

匯率風(fēng)險(xiǎn)包括交易風(fēng)險(xiǎn)、會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)。

判斷題（5分）

A.

是

A.

對(duì)

B.

錯(cuò)

8.

流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的特征在于客觀性、不可控性、擴(kuò)散性、隱蔽性和加速性（）

判斷題（5分）

A.

對(duì)

B.

錯(cuò)

9.

操作風(fēng)險(xiǎn)中的風(fēng)險(xiǎn)因素很大比例上來源于銀行的業(yè)務(wù)操作，所以操作風(fēng)險(xiǎn)不可控（）

判斷題（5分）

A.

對(duì)

B.

錯(cuò)

10.

巴塞爾委員會(huì)建議基本指標(biāo)法適用業(yè)務(wù)復(fù)雜、規(guī)模龐大的國(guó)際活躍銀行（）

判斷題（5分）

A.

對(duì)

B.

錯(cuò)

11.

廣義的操作風(fēng)險(xiǎn)包括信用風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。

判斷題（5分）

A.

對(duì)

B.

錯(cuò)

三.簡(jiǎn)答題共3題，共40分

12.

簡(jiǎn)述負(fù)債管理理論包括哪些（16分）

簡(jiǎn)答題（16分）

13.

度量流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)有哪些？（14分）

簡(jiǎn)答題（14分）

14.

商業(yè)銀行出現(xiàn)操作風(fēng)險(xiǎn)的主要原因？（10分）

簡(jiǎn)答題（10分）

形考任務(wù)4

一、名詞解釋：（每題6分，共30分）

1.

金融衍生工具

簡(jiǎn)答題缶分）

2.

金融期權(quán)

簡(jiǎn)答題（6分）

3.

分離定理

簡(jiǎn)答題缶分）

4.

系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

簡(jiǎn)答題（6分）

5.

聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

簡(jiǎn)答題（6分）

二、判斷題：（每題5分，共30分）

G.

金融遠(yuǎn)期指合約雙方約定在將來某個(gè)確定的時(shí)刻以某個(gè)確定的價(jià)格購買或出售?定數(shù)量的

某項(xiàng)資產(chǎn)的協(xié)議。

判斷題（5分）

A.

是

B.

否

7.

金融期貨是允許合約雙方小期權(quán)的買方向賣方支付一筆費(fèi)用，以獲得在未來某個(gè)時(shí)間以約定

的價(jià)格購買（或出售）一項(xiàng)資產(chǎn)的權(quán)利。

判斷題（5分）

A.

是

B.

否

8.

金融衍生工具在微觀方面的四個(gè)基本功能分別為避險(xiǎn)保值、投機(jī)、價(jià)格發(fā)現(xiàn)和降低交易成本。

判斷題（5分）

A.

是

B.

否

9.

所有有效組合都可視為無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)與市場(chǎng)組合的再組合。

判斷題（5分）

A.

是

B.

否

10.

套利理論認(rèn)為，如果市場(chǎng)未達(dá)到均衡狀態(tài)的話，市場(chǎng)上就會(huì)存在無風(fēng)險(xiǎn)套利機(jī)會(huì)。并且用多

個(gè)因素來解釋風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)收益，并根據(jù)無套利原則，得到風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)均衡收益與多個(gè)因索之間存

在（近似的）線性關(guān)系。

判斷題（5分）

A.

是

B.

否

11.

系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)也稱為微觀風(fēng)險(xiǎn)、可分散性風(fēng)險(xiǎn)。

判斷題（5分）

A.

是

D.

否

三、簡(jiǎn)答題：（共3題，共40分）

12.

聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的情形有哪些？管理聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的有效措施有哪些？（14分）

簡(jiǎn)答題