第13章 試題與答案

第十三章金融監(jiān)管一、單項選擇題（下列題目中，只有1個答案正確，將所選答案的字母填在括號內。）1.金融監(jiān)管的最基本的出發(fā)點是（）。A.維護國家階級利益B.維護社會公眾利益C.控制金融機構經營風險D.維護金融秩序2.我國目前規(guī)定，商業(yè)銀行貸款余額與存款余額的比例不得超過（），對同一借款人的貸款余額與商業(yè)銀行資本余額的比例不得超過（）。A.75%；25%B.70%；10%C.70%；25%D.75%；10%3.澳大利亞是（）模式的典型代表。A.高度集中的單一監(jiān)管B.牽頭監(jiān)管C.雙峰式監(jiān)管D.雙層多頭監(jiān)管4.依法監(jiān)管原則指（）。A.金融監(jiān)管必須依法而行B.金融機構必須依法經營C.金融運行必須依法管理D.金融調控必須依法操作5.我國目前規(guī)定商業(yè)銀行資產流動性比率，即流動性資產平均余額與流動性負債平均余額之比不得低于（）。A.15%B.20%C.25%D.30%6.（）是金融監(jiān)管的基本點，金融機構必須接受國家金融管理當局的監(jiān)管，保證監(jiān)管的權威性、嚴厲性、強制性、一貫性，從而保證有效性。A.運用經濟行政處罰手段B.依法實施金融監(jiān)管C.運用金融稽核手段D.“四結合”并用的全方位監(jiān)管方法7.我國目前采用的金融監(jiān)管體制是（）。A．分業(yè)監(jiān)管B.集中監(jiān)管C．混合監(jiān)管D.交叉監(jiān)管8.1988年的《巴塞爾協議》的資本標準規(guī)定，核心資本占整個風險資產的比重最低為（）。A.4%B.5%C.6%D.8%9.2003年中國銀監(jiān)會成立，主要負責（）監(jiān)管。A.銀行、資產管理公司、信托機構及其他存款機構B.銀行間債券市場、同業(yè)拆借市場C.銀行、證券、保險業(yè)D.前兩類10.以下不屬于金融風險特征的是（）。A.普遍性B.傳染性C.隱蔽性D.客觀性11.奈得定義的風險是一種（）。A.收益B.損失C.收益和損失D.不確定性12.商業(yè)銀行的流動性覆蓋比例（LCR）是指優(yōu)質流動性資產與未來30天內的現金凈流出之比，我國的LCR大小為（C）。A.25%B.50%C.100%D.200%13.目前我國最新形成的金融監(jiān)管體制是（）A.“一行三會”B.“一行兩會”C.“一委一行兩會”D.“一委兩會”14.狹義金融風險一般用（）表示。A.資產負債率B.VaRC.LCRD.存貸比15.（）決定了美國的分業(yè)監(jiān)管模式。A.《格拉斯-斯蒂格爾法》B.《多德-弗蘭克法》C.《金融服務現代化法》D.《美國金融監(jiān)管法規(guī)》16.與利率波動的不確定性相關的風險，稱為().A.違約風險B.利率風險C.道德風險D.操作風險17.經濟學家認為，單個銀行的擠兌會通過()渠道在銀行系統中進行傳染，導致其他銀行的金融恐慌。A.存款傳染B.同業(yè)拆借傳染C.信息傳染D.關聯交易傳染18.金融監(jiān)管的社會利益論認為，金融監(jiān)管的出發(fā)點是()。A.降低金融業(yè)的風險B.保護信息劣勢方的利益C.得到對自身政績更廣泛的認可D.維護社會公眾的利益19.金融監(jiān)管的()理論認為，金融監(jiān)管的目的是為投資者創(chuàng)造一個公平的工作投資環(huán)境。A.社會利益論B.金融風險論C.公共選擇論D.投資者利益保護論20.（)理論將監(jiān)管看作一種“租”、認為它是由監(jiān)管者主動地向被監(jiān)管者提供從而獲益。A.管制供求論B.公共選擇論C.供給利益論D.投資者利益保護論21.按照國際通行的貸款風險分類方法，將銀行貸款資產的質量從高到低依次分()。A.正常類、次級類、關注類、可疑類、損失類B.正常類、關注類、可疑類、次級類、損失類C.正常類、關注類、損失類、可疑類、次級類D.正常類、關注類、次級類、可疑類、損失類22.對存款保險制度的質疑在于，它可能會導致金融機構的（）問題。A.負債比例下降B.不良資產比例上升C.道德風險D.逆向選擇23.按照《巴塞爾協議I》的規(guī)定，國際銀行核心資本占總資本的比例不得低于()。A.8%B.12%C.50%D.60%24.按照《巴塞爾協議I》的規(guī)定，資本總額與風險加權資產的比例不得低于()。A.8%B.12%C.4%D.6%25.按照《巴塞爾協議I》的規(guī)定，銀行核心資本對風險資產的比例不得低于()。A.4%B.8%C.12%D.16%26.1988年通過的《巴塞爾協議I》將銀行資本分為()A.普通股與優(yōu)先股B.注冊資本與實繳資本C.國有股與私人股D.核心資本與附屬資本27.2004年6月通過的《巴塞爾協議Ⅱ》，相比于《巴塞爾協議Ⅰ》的進步在于（）。A.突出了信用風險的重要B.補充了操作風險的內容C.突出了國家風險的重要D.補充了流動性風險的內容28.下列不屬于《巴塞爾協議Ⅱ》三大支柱的是()。A.最低資本要求B.監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查C.存款保險制度D.市場約束29.按照《巴塞爾協議Ⅲ》對銀行業(yè)的要求，由普通股構成的核心一級資本占風險加權資產的比重由原來的2%提高到了()。A．4.5%B.5.5%C.6.5%D.7.5%30.按照《巴塞爾協議Ⅲ》對銀行業(yè)的要求，一級資本占風險加權資產的比重由原來的4%提高到了（）。A．5%B.6%C.7%D.8%31.為了降低銀行“大而不倒”帶來的道德風險，《巴塞爾協議Ⅲ》對系統重要性銀行提出了(A)的附加資本要求。A.1%B.1.5%C.2%D.2.5%二、多項選擇題（下列題目各選項中，有2個或2個以上正確答案，將所選答案的字母填在括號內，錯選、多選、少選均不得分。每題2分）1.下列屬于金融監(jiān)管的領域有（）。A.對存款貨幣銀行的監(jiān)督B.對信托投資公司的監(jiān)督C.對保險公司的監(jiān)督D.對證券公司的監(jiān)督2.金融監(jiān)管的原則主要有（）。A.自我約束原則B.依法監(jiān)管原則C.綜合性與系統性監(jiān)督原則D.經濟效益原則E.公平、公正、公開原則3.按監(jiān)督機構的的監(jiān)管范圍可把金融監(jiān)管體制分為（）。A.單一監(jiān)管體制B.多元監(jiān)管體制C.集中監(jiān)管體制D.分業(yè)監(jiān)管體制E.混合監(jiān)管體制4.金融監(jiān)管的一般目標是（）。A.確保金融穩(wěn)定安全，防范金融風險B.保護金融消費者權益C.增進金融體系的效率D.規(guī)范金融機構的行為，促進公平競爭E.促進各國銀行法或證券法等金融法規(guī)的趨同性5.實行多線頭的金融監(jiān)管體制的國家有（）A.英國B.美國C.德國D.加拿大E.巴西6.下面屬于對業(yè)務運營過程監(jiān)管的有（）A.規(guī)定最低資本金要求B.對資本質量監(jiān)管C.對流動性監(jiān)管D.對盈利能力監(jiān)管D.依法關閉金融機構7.金融監(jiān)管的成本表現在（）。A.執(zhí)法成本B.守法成本C.違法成本D.道德風險E.經濟風險8.我國金融體系中的金融監(jiān)管機構包括（）。A.金融資產管理公司B.人民銀行C.銀保監(jiān)會D.證監(jiān)會E.國家開發(fā)銀行9.《巴塞爾協議》將銀行資本劃分為（）兩個層面。A.核心資本B.風險資產C.公開準備金D.未公開準備金E.附屬資本10.以下不屬于傳統金融監(jiān)管重點對象的是（）。A.商業(yè)銀行B.證券公司C.保險公司D.資本市場11.從功能和機構的組合中，多頭監(jiān)管模式的模式可進一步分為（）A.統一監(jiān)管模式B.牽頭監(jiān)管模式C.“雙峰”監(jiān)管模式D.“一線多頭”模式E.“傘式”監(jiān)管模式12.根據金融監(jiān)管權力的分配結構和層次，大體可分為以下三類（）A.“一線多頭”模式B.“傘式”監(jiān)管模式C.“雙線多頭”模式D.“雙峰”監(jiān)管模式E.“集中單一”模式13.“四結合”的監(jiān)管方法是指（）A.現場稽核與非現場稽核相結合B.外部監(jiān)管與內部自律相結合C.定期檢查與隨機抽查相結合D.普遍監(jiān)管與特殊監(jiān)管相結合E.全面監(jiān)管與重點監(jiān)管相結合14.各監(jiān)管機構對銀行業(yè)的監(jiān)管重點放在（）A.市場準入監(jiān)管B.日常經營監(jiān)管C.市場退出監(jiān)管D.財務會計監(jiān)管E.資本充足率監(jiān)管15.金融監(jiān)管體系必須具備三個基本要素是（）A.監(jiān)管的時機B.監(jiān)管的主體C.監(jiān)管的程度D.監(jiān)管的客體D.監(jiān)管的工具16.下列屬于銀行業(yè)可能面臨的風險類型的是()。A.信用風險B.利率風險C.市場風險D.流動性風險17.經濟學家認為，單個銀行的擠兌會通過（)在銀行系統內進行傳染，導致其他銀行的金融恐慌。A.存款傳染B.信貸傳染C.信息傳染D.關聯交易傳染18.金融監(jiān)管的社會利益論認為()。A.金融監(jiān)管本身是存在供給和需求的特殊商品B.金融監(jiān)管的出發(fā)點是要維護社會大眾的利益C.金融監(jiān)管是為了克服金融業(yè)的高風險特征D.金融監(jiān)管是為了克服市場不完全帶來的負面影響19.金融監(jiān)管體制的類型有()。A.一元多頭式金融監(jiān)管體制B.二元多頭式金融監(jiān)管體制C.多元單一式金融監(jiān)管體制D.集中單一式金融監(jiān)管體制20.我國金融監(jiān)管體制的組成有()。A.中國人民銀行B.中國銀保監(jiān)會C.中國證監(jiān)會D.國務院金融穩(wěn)定發(fā)展委員會21.政府監(jiān)管的政府安全網由()組成。A.存款保險制度B.謹慎性監(jiān)管體系C.最后貸款人制度D.保證金制度22.存款保險制度的主要作用是（)。A.保護存款者利益B.穩(wěn)定金融體系C.保證存款者的最低收益水平D.以上都是23.《巴塞爾協議Ⅱ》三大支柱的是()A.最低資本要求B.監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查C.最后貸款人制度D.市場約束24.《巴塞爾協議Ⅲ》的推出，是為了應對自2008年全球金融危機爆發(fā)后，原有國際銀行業(yè)監(jiān)管準則中的()問題。A.核心資本充足率偏低B.銀行高杠桿經營缺乏控制C.對市場風險估計不足D.流動性監(jiān)管指標缺失三、判斷題1.經濟學家認為，單個銀行的擠兌會通過存款傳染渠道在銀行系統內進行傳染，導致其他銀行的金融恐慌。()2通常，金融業(yè)的特殊性表現在其是一個低負債的行業(yè)。()3.謹慎性監(jiān)管意味著監(jiān)管當局無權更早和更有力地干預陷人困境的銀行。（）4.金融監(jiān)管的社會利益論的基本思想是通過政府監(jiān)管來克服市場完全競爭所帶來的負面影響。()5.管制供求論強調“管制尋租”的意思，即監(jiān)管者和被監(jiān)管者都尋求管制以牟取私利。()6.英國是世界上最早建立存款保險制度的國家。()7.存款保險制度存在的問題之一是容易產生銀行的逆向選擇問題。()8.存款保險制度的積極作用在于它能更好地保護大銀行。()9.通常，建立存款保險制度的國家，存款保險機構對每一位存款戶承擔全額賠償責任。()10.“最后貸款人”制度的主要目標是防止單個金融機構的破產。（）1I.中央銀行作為“最后貸款人”會為銀行提供中長期貸款。()12.根據《巴塞爾協議I》，積累優(yōu)先股屬于銀行的核心資本。（）13.根據《巴塞爾協議I》關于資本構成的規(guī)定，我國銀行的實繳股本屬于附屬資本。()14.1988年的《巴塞爾協議I》突出強調市場風險。()四、名詞解釋1.金融監(jiān)管2.金融風險3.混業(yè)經營4.分業(yè)經營5.流動性風險6.銀行擠兌7.存款保險制度五、簡答題1.簡述金融監(jiān)管包含哪些內容。2、簡述金融監(jiān)管應遵循的主要原則。3、簡述最后貸款人制度的內涵及原則。4、簡述目前金融監(jiān)管國際協調的形式有哪些？六、論述題1.試分析《巴塞爾協議Ⅱ》三個支柱的內容及意義。參考答案一、單項選擇題1.B2.D、D3.C4.A5.C6.B7.A8.A9.A10.D11.D12.C13.C14.B15.A16.B17.C18.D19.D20.B21.D22.C23.C24.A25.A26.D27.B28.C29.A30.B31.A二、多項選擇題1.ABCD2.BCE3.CD4.ABCD5.BD6.BCD7.ABD8.BCD9.AE10.BCD11.BCE12.ACE13.ABCE14.ABC15.BDE16.ABCD17.BC18.BD19.ABD20.ABCD21.ABC22.AB23.ABD24.ABD二、判斷題1.×2.×3.×4.×5.×6.×7.×8.×9.×10.×11.×12.×13.×14.×三、名詞解釋1.金融監(jiān)管。金融監(jiān)管當局依據國家法律法規(guī)的授權對整個金融業(yè)，包括金融機構以及金融機構在金融市場上所有的業(yè)務活動實施的監(jiān)督管理。2.金融風險。經濟主體在金融活動過程中獲得收益或遭受損失的可能性。3.混業(yè)經營。所有金融行業(yè)之間經營關系，金融混業(yè)經營即銀行、保險、證券、信托機構等金融機構都可以進入上述任一業(yè)務領域甚至是非金融領域，進行業(yè)務多元化經營。4.分業(yè)經營。金融業(yè)中銀行、證券和保險三個子行業(yè)的分離，商業(yè)銀行、證券公司和保險公司只能經營各自的銀行業(yè)務、證券業(yè)務和保險業(yè)務，一個子行業(yè)中的金融機構不能經營其它兩個子行業(yè)的業(yè)務。5.流動性風險。它是商業(yè)銀行所面臨的重要風險之一，指商業(yè)銀行雖然有清償能力，但無法及時獲得充足資金或無法以合理成本及時獲得充足資金以應對資產增長或支付到期債務的風險。流動性風險如果不能有效控制，將有可能損害商業(yè)銀行的清償能力。6.銀行擠兌。是指大量的銀行客戶因為金融危機的恐慌或者相關影響同時到銀行提取現金，而銀行的存款準備金又不足的情況。它是一種突發(fā)性、集中性、災難性的危機。在出現擠兌時，市場銀根異常緊縮，借貸資本短缺，利息率不斷上漲，迫使一些銀行和金融機構倒閉或停業(yè)，從而更進一步加劇了貨幣信用危機，發(fā)生銀行恐慌甚至銀行業(yè)危機。7.存款保險制度。存款保險制度是一種對存款者利益提供保護、穩(wěn)定金融體系的制度安排。在這一制成安排下,吸收存款的金融機構根據其吸收存數的數額，按規(guī)定的保費率向存款保險機構繳費保護，當存款機構破產而無法滿足存款者的提款要求時，由存款保險機構承擔支付法定保證金的責任。美國是世界上最早建立存款保險制度的國家。五、簡答題1.簡述金融監(jiān)管包含哪些內容。答：金融監(jiān)管的具體監(jiān)管內容主要有三個方面，即市場準入的監(jiān)管、業(yè)務運營的監(jiān)管、市場退出的監(jiān)管。第一、市場準入的監(jiān)管。所有國家對銀行等金融機構的監(jiān)管都是從市場準入開始。市場準入的監(jiān)管內容主要包括:（1）確定金融機構設立的程序;（2）規(guī)定金融機構設立的組織形式;（3）審查批準申請設立金融機構的可行性報告;（4）審查批準金融機構擬定的章程;（5）規(guī)定最低的資本金要求;（6）審查批準金融機構的經營方針和營業(yè)場所;（7）審查法定代表人及主要負責人的任職資格;（8）金融機構的設立采用特許制度的國家，經監(jiān)管當局審查批準后，頒發(fā)給新設立金融機構法人許可證或營業(yè)許可證，憑許可證到管理部門辦理登記，并領取營業(yè)執(zhí)照。第二、業(yè)務運營的監(jiān)管。金融機構經批準開業(yè)后，監(jiān)管當局要對金融機構的運作過程進行有效監(jiān)管，以便更好地實現監(jiān)管目標的要求。各國對金融機構市場運作過程監(jiān)管的具體內容并不完全相同，但一般都將監(jiān)管的重點放在以下幾個方面:金融機構業(yè)務經營的合規(guī)性、資本充足性、資產質量、流動性、盈利能力、管理水平和內部控制能力。第三、市場退出的監(jiān)管。金融機構市場退出的原因和方式可以分為兩類:主動退出與被動退出。主動退出是指金融機構因分立、合并或者出現公司章程規(guī)定的事由需要解散,因此而退出市場的。被動退出則是指由于法定的理由,如由法院宣布破產或因嚴重違規(guī)、資不抵債等原因而遭關閉，監(jiān)管當局將依法關閉金融機構，取消其經營金融業(yè)務的資格,金融機構因此而退出市場。無論采用哪種形式，當局都要對金融機構的市場退出過程進行監(jiān)管,保持其退出的合理性和平穩(wěn)性。2、簡述金融監(jiān)管應遵循的主要原則。答：（1）依法監(jiān)管原則；（2）不干涉金融機構內部管理原則；（3）綜合性與系統性監(jiān)督原則；（4）公平、公開、公正的原則；（5）內控與外控相結合的原則；（6）監(jiān)管適度原則；（7）穩(wěn)健運行與風險預防原則；（8）監(jiān)管成本與效率原則。3、簡述最后貸款人制度的內涵及原則。答：(1)最后貸款人，是一國中央銀行履行銀行的職能，向暫時出現流動性困難的銀行提供緊急援助的一種制度安排，其目的是防止暫時流動性危機向清償危機和系統性危機的轉化。(2)中央銀行作為最后貸敬人，向可能成已經發(fā)生信用危機的銀行提供流動性支持是世界各國的普遍做法。如《美國聯邦儲備法》規(guī)定，作為最后借款人，美聯邦儲備銀行可以向會員銀行提供臨時性抵押貸款。(3)在央行充當最后貸款人角色時，既可以是出于對正遭受流動性危機銀行的關注，并向其提供緊急流動性支持便利;也可以是出于系統安全考慮，向正經歷大量現金擠兌的所有銀行供應超額準備，以維持銀行系統整體的穩(wěn)定性。(4)最后貸款人的一般原則。歸納起來，最后貸款人為:第一，最后貸款人的首要職責是防止恐慌造成的貨幣儲備減少。第二，最后貸款人的主要目標是穩(wěn)定整個金融體系，而不是單個金融機構。第三，最后貸款人的存在不是為了避免危機的發(fā)生，而是緩解危機沖擊的影響。第四，最后貸款人應為一切有良好資產抵押的銀行提供貸款，而不應拯救不好的銀行，其目的是防止恐慌蔓延到好的銀行。第五，中央銀行緊急援助資金的數量不受限制，并執(zhí)行懲罰性高利率。4、簡述目前金融監(jiān)管國際協調的形式有哪些？答：金融監(jiān)管的國際協調是目前解決國際范圍內監(jiān)管失效和監(jiān)管空白最有力、最現實的方法。目前金融監(jiān)管的國際協調主要通過以下幾種形式進行：⑴雙邊的諒解備忘錄。指兩國就金融監(jiān)管某一領域的問題進行探討，并取得共識，通過簽訂協議來明確雙方在這一領域的責任和義務。目前，兩國之間的監(jiān)管協調絕大部分是通過這種形式實現的。⑵多邊論壇。多邊論壇一般就某一監(jiān)管問題進行會談，并簽署監(jiān)管聲明或文件。這些文件一般都不具備法律效力。⑶以統一的監(jiān)管標準為基礎的協調。各國或國際監(jiān)管組織通過彼此的協調和交流，制定統一的監(jiān)管標準，這些監(jiān)管標準為各成員國監(jiān)管當局所接受，并為各國監(jiān)管當局所必須遵守。比如，巴塞爾委員會所頒布的資本充足率的標準。⑷統一監(jiān)管。也就是說由一個統一的監(jiān)管機構來負責跨國的金融監(jiān)管。目前，嚴格意義上的統一監(jiān)管還沒有出現。不過，歐盟的金融監(jiān)管在某些方面可以說具備了統一監(jiān)管的雛形。六、論述題1.試分析《巴塞爾協議Ⅱ》三個支柱的內容及意義。答：《新資本協議》的內容可以概括為三個支柱，分別是:最低資本要求、監(jiān)管部門的監(jiān)管及市場約束。(1)最低資本要求，是《新資本協議》的第一支柱。將其視為保證銀行穩(wěn)健經營的中心因素。1)目標比率規(guī)定:要求信用風險、市場風險和操作風險的最低資本充足率為8%，并對信用風險、市場風險和操作風險，《新資本協議》提出了不同的測量方法。2)信用風險的計量方法:包括標準法、初級內部評級法及高級內部評級法。第一，標準法，即根據借款人的外部評估結果確定其風險權重，權重層級分為0、20%、50%、100%、150%五級。針對不同的債務主體，新資本協議規(guī)定銀行對國家及央行債權風險不再按是否屬經合組織成員國劃分，而按外部出口信用評級結果核定;對銀行、金融機構債權風險，既可按實際外部評級結果而定，又可按國家信用風險權重下調一級的簡便方法處理;對非金融企業(yè)債權風險權重，按外部評級結果確定。第二，當銀行的內部風險管理系統和信息披露達到一系列嚴格的標準后，銀行可采用內部評級法，內部評級法允許銀行使用自己測算的風險要素計算法定資本要求。其中，初級內部評級法允許銀行測算與每個借款人相關的違約概率，其他數值由監(jiān)管部門提供;高級內部評級法允許銀行測算其他必需的數值。3)市場風險和操作風險的計量方法。該協議也提供了不同層次的方案以備選擇。例如，在量化操作風險時，《新資本協議》提出了三個處理方案:一是基本指標法，資本要求可依據某一單一指標(如總收入)乘以一個百分業(yè)務；二是標準法，將銀行業(yè)務劃分為投資銀行業(yè)務、商業(yè)銀行業(yè)務和其他業(yè)務，各乘以一個百分比:三是內部計量法，由銀行自己收集數據，計算損失概率。4)資本比率的計算:在計算資本比率時，市場風險和操作風險的資本要求乘以12.5（即最低資本比8%的倒數），再加上針對信用風險的風險加權資產，就得到分母，即總的風險加權資產。分子是監(jiān)管資本，兩者相除得到資本比率的數值?？偟馁Y本比率不得低于8%。（2）監(jiān)管部門的