國(guó)際金融:外匯市場(chǎng)與外匯交易 習(xí)題與答案_第1頁(yè)
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文檔簡(jiǎn)介

一、單選題

1、利用不同外匯市場(chǎng)間的匯率差價(jià)賺取利潤(rùn)的交易是()

A.擇期交易

B.掉期交易

C.套利交易

D.套匯交易

正確答案:D

2、目前世界上最大的外匯交易市場(chǎng)是()

A.倫敦

B.紐約

C.東京

D.新加坡

正確答案:A

3、倫敦外匯市場(chǎng)上,即期匯率為1英鎊二1.4608美元,3個(gè)月外匯遠(yuǎn)

期貼水0.51美分,則3個(gè)月遠(yuǎn)期英鎊/美元二()

A.1.4557

B.1.9708

C.1.9568

D.1.4659

正確答案:D

4、最后必須進(jìn)行實(shí)際交割的交易是()

A.歐式期權(quán)交易

B.遠(yuǎn)期外匯交易

C.外匯期貨交易

D.美式期權(quán)交易

正確答案:B

5、已知巴黎外匯市場(chǎng)某日的牌價(jià)為1歐元=1.2385-1.2405美元,則

該市場(chǎng)上的美元對(duì)歐元的匯率為()

A.0.8061-0.8084

B.0.8061-0.8074

C.0.8074-0.8061

D.0.8084-0.8061

正確答案:B

6、倫敦外匯市場(chǎng)上,即期匯率為1英鎊兌換1.5893美元,90天遠(yuǎn)

期匯率為1英鎊兌換1.6382美元,表明美元的遠(yuǎn)期匯率為()

A.升水

B.無(wú)法判定

C.平價(jià)

D.貼水

正確答案:D

7、套期保值的目的是為了以()

A.現(xiàn)貨頭寸抵補(bǔ)遠(yuǎn)期頭寸

B.遠(yuǎn)期頭寸抵補(bǔ)將來(lái)的現(xiàn)貨頭寸

C.以上都不對(duì)

D.將來(lái)的現(xiàn)貨頭寸抵補(bǔ)現(xiàn)在的現(xiàn)貨頭寸

正確答案:B

8、期權(quán)交易中,期權(quán)買方買入看漲期權(quán),其中不可預(yù)測(cè)的因素有()

A.最大虧損額

B.期權(quán)合同量

C.期權(quán)費(fèi)

D.最大收益額

正確答案:D

9、以下交易中,買賣雙方的權(quán)利與義務(wù)不對(duì)等的交易有()

A.期貨交易

B.掉期交易

C.套利交易

D.期權(quán)交易

正確答案:D

10、當(dāng)預(yù)測(cè)某種貨幣未來(lái)將升值,則應(yīng)進(jìn)行該種貨幣的()

操作

A.套期保值

B.多頭

C.空頭

D.軋平頭寸

正確答案:B

二、判斷題

1、升水表示遠(yuǎn)期外匯比即期外匯賤,貼水表示遠(yuǎn)期外匯比即期外匯

貴。()

正確答案:A

2、一般而言,利率低的貨幣遠(yuǎn)期匯率會(huì)貼水

正確答案:A

3、商業(yè)銀行在買賣外匯時(shí),如果賣出多于買入為多頭,如果買入多

于賣出為空頭。()

正確答案:A

4、外匯經(jīng)紀(jì)公司代客戶接洽外匯交易,旨在收取傭金,他們不承擔(dān)

任何外匯風(fēng)險(xiǎn)。()

正確答案:B

5、某美國(guó)銀行在外匯交易中出現(xiàn)日元多頭,若日元升值,將使其蒙

受外匯風(fēng)險(xiǎn)損失。()

正確答案:B

6、套匯可促使不同市場(chǎng)利率差異縮小。()

正確答案:A

7、貨幣期貨業(yè)務(wù)從實(shí)質(zhì)上說(shuō)是一種保證金的買賣交易,一般都要求

進(jìn)行最后交割。()

正確答案:B

8、美式期權(quán)的持有者可以在合同到期前的任何時(shí)間行使其權(quán)利。

()

正確答案:A

9、在外匯期權(quán)業(yè)務(wù)中,一般美式期權(quán)的保險(xiǎn)費(fèi)比歐式期權(quán)的較低

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