計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)教學(xué)大綱

《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》教學(xué)大綱一、課程基本信息中文名稱(chēng)：計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)英文名稱(chēng)：Econometrics課程編碼：1205005B課程類(lèi)別：專(zhuān)業(yè)選修課總學(xué)時(shí)：45學(xué)時(shí)（理論學(xué)時(shí)45）總學(xué)分：3學(xué)分適用專(zhuān)業(yè)：電子商務(wù)先修課程：高等數(shù)學(xué)、線性代數(shù)、微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)開(kāi)課系部：經(jīng)濟(jì)管理系二、課程的性質(zhì)和任務(wù)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是以經(jīng)濟(jì)理論為前提,利用數(shù)學(xué)、數(shù)理統(tǒng)計(jì)方法與計(jì)算機(jī)技術(shù),根據(jù)實(shí)際觀察數(shù)據(jù)來(lái)研究帶有隨機(jī)影響的經(jīng)濟(jì)變量之間的數(shù)量關(guān)系和規(guī)律的一門(mén)學(xué)科，它是電子商務(wù)專(zhuān)業(yè)的一門(mén)專(zhuān)業(yè)選修課程，其目的是通過(guò)建立經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型來(lái)研究經(jīng)濟(jì)變量之間內(nèi)在的數(shù)量規(guī)律。通過(guò)本課程的學(xué)習(xí)，使學(xué)生了解計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)課程在本課程體系中的地位和在實(shí)際工作中的作用；掌握簡(jiǎn)單經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論與方法；對(duì)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象中的數(shù)量關(guān)系能夠建立簡(jiǎn)單的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型并對(duì)其進(jìn)行分析。三、課程教學(xué)基本要求第一章導(dǎo)論教學(xué)目的和要求：通過(guò)本章學(xué)習(xí)，理解計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的學(xué)科性質(zhì)；理解計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與其他學(xué)科之間的關(guān)系；理解計(jì)量經(jīng)濟(jì)研究的運(yùn)用步驟；理解變量、參數(shù)、數(shù)據(jù)與模型等概念。教學(xué)重點(diǎn)：計(jì)量經(jīng)濟(jì)研究的運(yùn)用步驟。教學(xué)難點(diǎn)：參數(shù)的估計(jì)。教學(xué)內(nèi)容：第一節(jié)什么是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)一、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的產(chǎn)生與發(fā)展二、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的性質(zhì)三、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與其他學(xué)科的關(guān)系第二節(jié)計(jì)量經(jīng)濟(jì)的研究步驟一、模型設(shè)定二、估計(jì)參數(shù)三、模型檢驗(yàn)四、模型應(yīng)用第三節(jié)變量、參數(shù)、數(shù)據(jù)與模型一、計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型中的變量二、參數(shù)的估計(jì)三、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中應(yīng)用的數(shù)據(jù)四、計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的建立思考題：1.什么是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)？2.計(jì)量經(jīng)濟(jì)的研究步驟分哪幾步？3.完整的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型應(yīng)包括哪些基本要素？考核要求：1.識(shí)記：計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)、變量、參數(shù)、數(shù)據(jù)等基本概念。2.領(lǐng)會(huì)：計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與其他學(xué)科的關(guān)系。3.簡(jiǎn)單應(yīng)用：掌握計(jì)量經(jīng)濟(jì)的研究步驟第二章簡(jiǎn)單線性回歸模型教學(xué)目的和要求：通過(guò)本章學(xué)習(xí)，了解總體回歸方程和樣本方程，理解古典回歸模型的假定；掌握OLS法的基本原理，理解系數(shù)的估計(jì)誤差與置信區(qū)間；掌握回歸模型統(tǒng)計(jì)顯著性檢驗(yàn)的意義和方法，了解回歸模型的預(yù)測(cè)。教學(xué)重點(diǎn)：回歸分析與回歸函數(shù)、簡(jiǎn)單線性回歸模型參數(shù)的估計(jì)。教學(xué)難點(diǎn)：OLS法的基本原理。教學(xué)內(nèi)容：第一節(jié)回歸分析與回歸函數(shù)一、相關(guān)分析與回歸分析二、總體回歸函數(shù)三、隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)四、樣本回歸函數(shù)第二節(jié)簡(jiǎn)單線性回歸模型參數(shù)的估計(jì)一、簡(jiǎn)單線性回歸的基本假定二、普通最小二乘法三、OLS回歸線的性質(zhì)四、最小二乘估計(jì)式的統(tǒng)計(jì)性質(zhì)第三節(jié)擬合優(yōu)度的度量一、總變差的分解二、可決系數(shù)三、可決系數(shù)與相關(guān)系數(shù)的關(guān)系第四節(jié)回歸系數(shù)的區(qū)間估計(jì)和假設(shè)檢驗(yàn)一、OLS估計(jì)的分布性質(zhì)二、回歸系數(shù)的區(qū)間估計(jì)三、回歸系數(shù)的假設(shè)檢驗(yàn)第五節(jié)回歸模型預(yù)測(cè)一、回歸分析結(jié)果的報(bào)告二、被解釋變量平均值預(yù)測(cè)三、被解釋變量個(gè)別值預(yù)測(cè)第六節(jié)案例分析思考題：1.分析相關(guān)分析與回歸分析的區(qū)別與聯(lián)系。2.簡(jiǎn)單線性回歸的基本假定有哪些？3.最小二乘估計(jì)式有哪些統(tǒng)計(jì)性質(zhì)？考核要求：1.識(shí)記：殘差項(xiàng)、擬合優(yōu)度、回歸系數(shù)、可決系數(shù)等基本概念。2.領(lǐng)會(huì)：簡(jiǎn)單線性回歸的基本假定、相關(guān)分析、回歸分析、最小二乘估計(jì)式的統(tǒng)計(jì)性質(zhì)。3.簡(jiǎn)單應(yīng)用：普通最小二乘法、回歸系數(shù)的OLS估計(jì)、回歸系數(shù)的區(qū)間估計(jì)和假設(shè)檢驗(yàn)、預(yù)測(cè)。4.綜合應(yīng)用：對(duì)具體問(wèn)題的回歸分析。第三章多元線性回歸模型教學(xué)目的和要求：了解多元線性回歸模型及古典假定；理解多元線性回歸模型OLS法的基本原理和高斯—馬爾柯夫定理，理解系數(shù)的估計(jì)誤差與置信區(qū)間；掌握多元線性回歸模型統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)的意義和方法；了解回歸模型的預(yù)測(cè)。教學(xué)重點(diǎn)：多元線性回歸模型及古典假定。教學(xué)難點(diǎn)：多元線性回歸模型的預(yù)測(cè)。教學(xué)內(nèi)容：第一節(jié)多元線性回歸模型及古典假定一、多元線性回歸模型二、多元線性回歸模型的矩陣形式三、多元線性回歸模型的古典假定第二節(jié)多元線性回歸模型的估計(jì)一、多元線性回歸模型參數(shù)的最小二乘估計(jì)二、參數(shù)最小二乘估計(jì)的性質(zhì)三、OLS估計(jì)的分布性質(zhì)四、隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)方差的估計(jì)五、多元線性回歸模型參數(shù)的區(qū)間估計(jì)第三節(jié)多元線性回歸模型的檢驗(yàn)一、擬合優(yōu)度檢驗(yàn)二、回歸方程的顯著性檢驗(yàn)三、回歸參數(shù)的顯著性檢驗(yàn)第四節(jié)多元線性回歸模型的預(yù)測(cè)一、點(diǎn)預(yù)測(cè)二、平均值的區(qū)間預(yù)測(cè)三、個(gè)別值的區(qū)間預(yù)測(cè)第五節(jié)案例分析思考題：1.多元線性回歸模型的基本假定有哪些?與簡(jiǎn)單線性回歸的基本假定有何異同？2.多元線性回歸模型的最小二乘估計(jì)式有哪些統(tǒng)計(jì)性質(zhì)？3.回歸方程的顯著性檢驗(yàn)與回歸參數(shù)的顯著性檢驗(yàn)有何區(qū)別？考核要求：1.識(shí)記：多元線性回歸模型、偏回歸系數(shù)、修正的可決系數(shù)、等基本概念。2.領(lǐng)會(huì)：多元線性回歸的基本假定、最小二乘估計(jì)式的統(tǒng)計(jì)性質(zhì)。3.簡(jiǎn)單應(yīng)用：偏回歸系數(shù)的OLS估計(jì)、區(qū)間估計(jì)、模型的檢驗(yàn)、偏回歸系數(shù)的檢驗(yàn)、預(yù)測(cè)。4.綜合應(yīng)用：對(duì)具體問(wèn)題的回歸分析。第四章多重共線性教學(xué)目的和要求：了解多重共線性的意義、產(chǎn)生原因和影響，掌握多重共線性的檢驗(yàn)和修正方法。教學(xué)重點(diǎn)：多重共線性的檢驗(yàn)和修正方法。教學(xué)難點(diǎn)：方差擴(kuò)大因子法。教學(xué)內(nèi)容：第一節(jié)什么是多重共線性一、多重共線性的含義二、產(chǎn)生多重共線性的背景第二節(jié)多重共線性產(chǎn)生的后果一、完全多重共線性產(chǎn)生的后果二、不完全多重共線性下產(chǎn)生的后果第三節(jié)多重共線性的檢驗(yàn)一、簡(jiǎn)單相關(guān)系數(shù)檢驗(yàn)法二、方差擴(kuò)大因子法第四節(jié)多重共線性的補(bǔ)救措施一、修正多重共線性的經(jīng)驗(yàn)方法二、逐步回歸法

第五節(jié)案例分析思考題：1.什么是多重共線性？2.不完全多重共線性產(chǎn)生的后果有哪些？3.多重共線性有哪幾種常用的檢驗(yàn)方法？考核要求：1.識(shí)記：多重共線性、方差擴(kuò)大因子等基本概念。2.領(lǐng)會(huì)：產(chǎn)生多重共線性的背景、多重共線性產(chǎn)生的后果。3.簡(jiǎn)單應(yīng)用：多重共線性的檢驗(yàn)、多重共線性的補(bǔ)救。4.綜合應(yīng)用：根據(jù)實(shí)際問(wèn)題做分析判斷。第五章異方差性教學(xué)目的和要求：了解異方差性的意義、產(chǎn)生原因和影響，掌握異方差性的檢驗(yàn)和修正方法。教學(xué)重點(diǎn)：異方差性的檢驗(yàn)和修正方法。教學(xué)難點(diǎn)：G－Q檢驗(yàn)法。教學(xué)內(nèi)容：第一節(jié)異方差性的概念一、異方差性的實(shí)質(zhì)二、產(chǎn)生異方差的原因第二節(jié)異方差性的后果一、對(duì)參數(shù)估計(jì)式統(tǒng)計(jì)特性的影響二、對(duì)模型假設(shè)檢驗(yàn)的影響三、對(duì)預(yù)測(cè)的影響第三節(jié)異方差性的檢驗(yàn)一、圖示檢驗(yàn)法二、G－Q檢驗(yàn)法三、White檢驗(yàn)法第四節(jié)異方差性的補(bǔ)救措施一、對(duì)模型變換二、加權(quán)最小二乘法三、模型的對(duì)數(shù)變換

第五節(jié)案例分析思考題：1.異方差性的實(shí)質(zhì)是什么？2.異方差性的后果有哪些？3.異方差性的常用檢驗(yàn)方法有哪幾種？4.異方差性的補(bǔ)救措施有哪些？考核要求：1.識(shí)記：異方差性的概念。2.領(lǐng)會(huì)：異方差性的后果。3.簡(jiǎn)單應(yīng)用：異方差性的檢驗(yàn)、異方差性的補(bǔ)救措施。4.綜合應(yīng)用：根據(jù)實(shí)際問(wèn)題做分析。.第六章自相關(guān)教學(xué)目的和要求了解自相關(guān)性的意義、產(chǎn)生原因和影響，掌握自相關(guān)性的檢驗(yàn)和修正方法；掌握自相關(guān)性檢驗(yàn)和修正方法。教學(xué)重點(diǎn)：自相關(guān)性的檢驗(yàn)和修正方法。教學(xué)難點(diǎn)：科克倫－奧克特迭代法。教學(xué)內(nèi)容：第一節(jié)什么是自相關(guān)一、自相關(guān)概念二、自相關(guān)產(chǎn)生的原因三、自相關(guān)的表現(xiàn)形式第二節(jié)自相關(guān)的后果一、一階自回歸形式的性質(zhì)二、自相關(guān)對(duì)參數(shù)估計(jì)的影響三、自相關(guān)對(duì)模型檢驗(yàn)的影響四、自相關(guān)對(duì)模型預(yù)測(cè)的影響第三節(jié)自相關(guān)的檢驗(yàn)一、圖示檢驗(yàn)法二、DW檢驗(yàn)法第四節(jié)自相關(guān)的補(bǔ)救廣義差分法第五節(jié)案例分析思考題：1.什么是自相關(guān)？2.自相關(guān)的后果有哪些？考核要求：1.識(shí)記：自相關(guān)、一階自回歸的概念。2.領(lǐng)會(huì)：自相關(guān)的后果、圖示檢驗(yàn)法。3.簡(jiǎn)單應(yīng)用：DW檢驗(yàn)法、廣義差分法。4.綜合應(yīng)用：根據(jù)實(shí)際問(wèn)題做分析。第七章時(shí)間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型教學(xué)目的與要求：通過(guò)本章學(xué)習(xí)，使學(xué)生掌握時(shí)間序列的基本概念、時(shí)間序列的平穩(wěn)性檢驗(yàn)；了解協(xié)整理論；掌握格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn)；并能運(yùn)用Eviews實(shí)現(xiàn)上述各種方法。教學(xué)重點(diǎn)：時(shí)間序列的基本概念、時(shí)間序列的平穩(wěn)性檢驗(yàn)；協(xié)整理論；格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn)；運(yùn)用Eviews實(shí)現(xiàn)上述各種方法。教學(xué)難點(diǎn)：時(shí)間序列的平穩(wěn)性檢驗(yàn)；協(xié)整理論；格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn)。教學(xué)內(nèi)容：第一節(jié)時(shí)間序列平穩(wěn)性的單位根檢驗(yàn)一、時(shí)間序列的平穩(wěn)性二、單位根檢驗(yàn)三、自相關(guān)的后果第二節(jié)協(xié)整性的檢驗(yàn)一、協(xié)整的含義二、協(xié)整檢驗(yàn)第三節(jié)格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn)一、格蘭杰因果關(guān)系二、格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn)第四節(jié)案例分析思考題：1.格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn)的基本思想是什么？考核要求：1.識(shí)記：偽回歸、隨機(jī)過(guò)程、平穩(wěn)性、協(xié)整等基本概念。2.領(lǐng)會(huì)：ADF檢驗(yàn)。3.簡(jiǎn)單應(yīng)用：?jiǎn)挝桓鶛z驗(yàn)。4.綜合應(yīng)用：協(xié)整檢驗(yàn)、格蘭杰因果檢驗(yàn)。四、有關(guān)教學(xué)環(huán)節(jié)的要求學(xué)習(xí)本課程只要具備高中數(shù)學(xué)基礎(chǔ)即可。教學(xué)方式以講授為主。課堂教學(xué)與習(xí)題課按5：1的比例安排學(xué)時(shí)；對(duì)于課堂教學(xué)，講清楚代數(shù)的基本概念及其產(chǎn)生的背景，定理的條件和結(jié)論及證明思想；對(duì)于習(xí)題課，進(jìn)行典型問(wèn)題分析，方法總結(jié)，難題講解與學(xué)生黑板演題相結(jié)合，提高學(xué)生解決問(wèn)題的能力?？己朔绞剑翰捎闷綍r(shí)成績(jī)和閉卷考試相結(jié)合的方式進(jìn)行考核。成績(jī)?cè)u(píng)定采用結(jié)構(gòu)計(jì)分制。

五、學(xué)時(shí)分配章節(jié)主要內(nèi)容各教學(xué)環(huán)節(jié)學(xué)時(shí)分配作業(yè)題量備注講授習(xí)題討論上機(jī)小計(jì)一導(dǎo)論44二簡(jiǎn)單線性回歸模型8210三多元線性回歸模型628四多重共線性314五異方差性516六自相關(guān)516七時(shí)間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型527合計(jì)36945六、教材及主要教學(xué)參考書(shū)使用教材：龐皓.《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》（第四版），高等教育出版社，2019.參考書(shū)目：1、龐皓