銀行從業(yè)資格（風(fēng)險(xiǎn)管理）模擬試卷35

銀行從業(yè)資格（風(fēng)險(xiǎn)管理）模擬試卷35

一、單項(xiàng)選擇題（本題共80題，每題7.0分，共80

分。）

1、下列關(guān)于金融風(fēng)險(xiǎn)造成的損失的說法，不正確的是（）。

A、金融風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失分為預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失

B、商業(yè)銀行通常采取提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤的方式來應(yīng)對和吸收預(yù)期損失

C、商業(yè)銀行通常依靠中央銀行救助來應(yīng)對非預(yù)期損失

D、商業(yè)銀行對于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，一般需要通過保險(xiǎn)手段來轉(zhuǎn)移

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點(diǎn)解析：C項(xiàng)中應(yīng)為通過資本金來應(yīng)對非預(yù)期損失。

2、在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，（）決定其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力。

A、度產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平

B、資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平

C、資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平

D、資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：資本金的規(guī)模決定銀行面對流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的能力，風(fēng)險(xiǎn)管理水平則影響

著風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率和承祖風(fēng)險(xiǎn)的能力。

3、20世紀(jì)60年代，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)入（）。

A、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

B、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

C、全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

D、負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：60年代前為資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段；60年代后為負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式

階段：70年代后為資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段；80年代后全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階

段。

4、下列關(guān)于商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理模式的說法，不正確的是（）。

A、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)對資產(chǎn)業(yè)務(wù)和負(fù)債業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的協(xié)調(diào)管理，通過

匹配資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)、經(jīng)營目標(biāo)互相代替和資產(chǎn)分散，實(shí)現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險(xiǎn)控制

B、缺口分析和久期分析是資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式的重要分析手段

C、20世紀(jì)60年代以前：商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理屬于資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

D、1988年《巴塞爾資本協(xié)議》的出臺(tái)，標(biāo)志著國際銀行業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理原則體系

基本形成

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：B項(xiàng)中缺口分析和久期分析是資產(chǎn)負(fù)饋風(fēng)險(xiǎn)管理模式的重要分析手

段。

5、全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系有三個(gè)維度，下列選項(xiàng)不屬于這三個(gè)維度的是（）。

A、企業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模

B、企業(yè)的目標(biāo)

C、全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素

D、企業(yè)的各個(gè)層級

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析：考生可以形象化記憶這三個(gè)維度：橫向企業(yè)目標(biāo)，縱向各個(gè)層級，分

散各個(gè)部門角落的是風(fēng)險(xiǎn)管理因素。

6、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的是（）。

A、對大多數(shù)銀行來說，存款是最大、最明顯的信用風(fēng)險(xiǎn)來源

B、信用風(fēng)險(xiǎn)只存在于傳統(tǒng)的表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在干表外業(yè)務(wù)中

C、對于衍生產(chǎn)品而言，對手違約造成的損失一般小于衍生產(chǎn)品的名義價(jià)值，因此

其潛在風(fēng)險(xiǎn)可以忽略不計(jì)

D、從投資組合角度出發(fā)，交易對手的信用級別下降可能會(huì)給投資組合帶來損失

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：A項(xiàng)中應(yīng)為貸款而不是存款。B項(xiàng)中信用風(fēng)險(xiǎn)不僅存在于傳統(tǒng)的表內(nèi)

業(yè)務(wù)中，也存在于表外業(yè)務(wù)中。對于衍生品而言，由于衍生品的名義價(jià)值通常非常

巨大，潛在的風(fēng)險(xiǎn)是很大的，一旦運(yùn)用不當(dāng)，將極大地加劇銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)。

7、下列關(guān)于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的說法，不正確的是（）。

A、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)相比，形成的原因單一，通常被

視為獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)

B、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)包括資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

C、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行無力為負(fù)債的減少和資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或

破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)

D、大量存款人的擠兌行為可能會(huì)使商業(yè)銀行面臨較大的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案:A

知識點(diǎn)解析：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)相比，形成的原因更加

復(fù)雜，通常被視為一種綜合性風(fēng)險(xiǎn)。

8、下列關(guān)于國家風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的是（）。

A、國家風(fēng)險(xiǎn)可以分為政治風(fēng)險(xiǎn)、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)

B、在同一個(gè)國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)也存在國家風(fēng)險(xiǎn)

C、在國際金融活動(dòng)中，個(gè)人不會(huì)遭受因國家風(fēng)險(xiǎn)所帶來的損失

D、國家風(fēng)險(xiǎn)通常是由債權(quán)人所在國家的行為引起的，它超出了債務(wù)人的控制范圍

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析：在同一個(gè)國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)不存在國家風(fēng)險(xiǎn)。個(gè)人、企業(yè)、

政府、銀行都有可能遭受國家風(fēng)險(xiǎn)帶來的損失。國家風(fēng)險(xiǎn)通常是由債務(wù)人所在國家

的行為引起的，超出債權(quán)人的控制范圍。

9、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略不包括（）。

A、風(fēng)險(xiǎn)分散

B、風(fēng)險(xiǎn)對沖

C、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

D、風(fēng)險(xiǎn)隱藏

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：暫無解析

10、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理策略的說法，正確的是（）。

A、對于由相互獨(dú)立的多種資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合，只要組成的資產(chǎn)個(gè)數(shù)足夠多，其

系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)就可以通過分散化的投資完全消除

B、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償是指事前（殞失發(fā)生以前）對風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的價(jià)格補(bǔ)償

C、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

D、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避可分為保險(xiǎn)規(guī)避和非保險(xiǎn)規(guī)避

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：分散化投資只能消除單個(gè)資產(chǎn)的非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)是不能被消除

的。風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移可以轉(zhuǎn)移部分系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。

II、下列關(guān)于資本的說法，正確的是（）。

A、經(jīng)濟(jì)資本也就是賬面資本

B、會(huì)計(jì)資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)水平

相匹配的資本

C、經(jīng)濟(jì)資本是商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非

預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金

D、監(jiān)管資本是一種完全取決于商業(yè)銀行實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)水平的資本

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點(diǎn)解析：賬面資本是會(huì)計(jì)資本，經(jīng)濟(jì)資本是取決于風(fēng)險(xiǎn)水平的資本。

12、經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率（RAROC）的計(jì)算公式是（）0

A、RAROC=（收益-預(yù)期損失）俳預(yù)期損失

B、RAROC=（收益-非預(yù)期損失）/預(yù)期損失

C、RAROC=（非預(yù)期損失.預(yù)期損失）/收益

D、RAROC=（預(yù)期損失-非莎［期J員失攵益

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析：暫無解析

13、下列關(guān)于事件的說法，不正確的是（）。

A、概率描述的是偶然事件，是對未來發(fā)生的不確定性中的數(shù)量規(guī)律進(jìn)行度量

B、不確定性事件是指，在相同的條件下重復(fù)一個(gè)行為或試驗(yàn)，所出現(xiàn)的結(jié)果有多

種，但具體是哪種結(jié)果事前不可預(yù)知

C、確定性事件是指，在不同的條件下重復(fù)同一行為或試驗(yàn)，出現(xiàn)的結(jié)果也是相同

的

D、在每次隨機(jī)試驗(yàn)中可能出現(xiàn)、也可能不出現(xiàn)的結(jié)果稱為隨機(jī)事件

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點(diǎn)解析：C項(xiàng)應(yīng)為在相同的條件下重復(fù)。

14、隨機(jī)變量X的概率分力表如下:

K1410

P20%40%40%

則隨機(jī)變量X的期望

是()。

A、5.8

B、6.0

C、4.0

D、4.8

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析：E(X)=1x20%+4x40%+10x40=5.8。

15、卜.列關(guān)于經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織(OECD)的公司治理觀點(diǎn)的說法，不正確的是

()。

A、治理結(jié)構(gòu)框架應(yīng)確保經(jīng)理對公司的戰(zhàn)略性指導(dǎo)和對管理人員的有效監(jiān)督

B、公司治理應(yīng)當(dāng)維護(hù)股東的權(quán)利，確保包括小股東和外國股東在內(nèi)的全體股東受

到平等的待遇

C、如果股東權(quán)利受到損害，他們應(yīng)有機(jī)會(huì)得到有效補(bǔ)償

D、治理結(jié)構(gòu)應(yīng)當(dāng)確認(rèn)利益相關(guān)者的合法權(quán)利，并且鼓勵(lì)公司和利益相關(guān)者為創(chuàng)造

財(cái)富和工作機(jī)會(huì)以及為保持企業(yè)財(cái)務(wù)健全而積極地進(jìn)行合作

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析：A項(xiàng)中應(yīng)為確保董事會(huì)的指導(dǎo)和監(jiān)督，而不是經(jīng)理。

16、下列關(guān)于收益計(jì)量的說法，正確的是()。

A、相對收益是對投資成果的直接衡量，反映投資行為得到的增值部分的絕對量

B、資產(chǎn)多個(gè)時(shí)期的對數(shù)收益率等于其各時(shí)期對數(shù)收益率之和

C、資產(chǎn)多個(gè)時(shí)期的百分比收益率等于其各時(shí)期百分比收益率之和

D、百分比收益率衡量了絕對收益

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：A項(xiàng)中應(yīng)為絕對收益。C項(xiàng)中多個(gè)時(shí)期的百分比收益率也應(yīng)按照期初

和期末的價(jià)格來計(jì)算。D項(xiàng)中百分比收益率衡量的是相對收益。

17、商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行所持有的各類商品的價(jià)格發(fā)生不利變動(dòng)而給商業(yè)銀

行帶來兇失的風(fēng)險(xiǎn)。這里的商品不包括（）。

A、大豆

B、石油

C、銅

D、黃金

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：黃金不作為商品是?？嫉闹R點(diǎn)，考生應(yīng)牢記。

18、下列關(guān)于貨幣互換的說法，不正確的是（）。

A、貨幣互換是指交易雙方基于不同的貨幣進(jìn)行的互換交易

B、貨幣互換通常需要在互換交易的期初和期末交換本金，不同貨幣本金的數(shù)額由

事先確定的匯率決定

C、貨幣互換既明確了利率的支付方式，又確定了匯率

D、貨幣互換交易雙方規(guī)避了利率和匯率波動(dòng)造成的市場風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：D項(xiàng)中不能說規(guī)避，只能說降低了。

19,下列關(guān)于期權(quán)內(nèi)在階值的理解，不正確的是（），

A、內(nèi)在價(jià)值是指在期權(quán)存續(xù)期間，將期權(quán)履約執(zhí)行所能獲得的收益或利潤

B、買權(quán)的執(zhí)行價(jià)格低于即期市場價(jià)格時(shí)，則該期權(quán)具有內(nèi)在價(jià)值

C、賣權(quán)的執(zhí)行價(jià)格高于即期市場價(jià)格時(shí)，則該期權(quán)具有內(nèi)在價(jià)值

D、價(jià)內(nèi)期權(quán)和平價(jià)期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為零

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：價(jià)外期權(quán)與平價(jià)期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為零。

20、下列對于影響期權(quán)，介值因素的理解，不正確的是（）。

A、如果買方期權(quán)在某一時(shí)間執(zhí)行，則其收益（不考慮期權(quán)費(fèi)）為標(biāo)的資產(chǎn)市場價(jià)格

與期權(quán)執(zhí)行價(jià)格的差額

B、隨著標(biāo)的資產(chǎn)市場價(jià)格上升，買方期權(quán)的價(jià)值增大

C、隨著執(zhí)行價(jià)格的上升，買方期權(quán)的價(jià)值減小

D、買方期權(quán)持有者的最大損失是零

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：買方期權(quán)持有者的最大損失是期權(quán)費(fèi)。

21、下列關(guān)于銀行資產(chǎn)計(jì)價(jià)的說法，不正確的是（），

A、交易賬戶中的項(xiàng)目通常只能按模型定價(jià)

B、按模型定價(jià)是指將從市場獲得的其他相關(guān)數(shù)據(jù)輸入模型，計(jì)算或推算出交易頭

寸的價(jià)值

C、存貸款業(yè)務(wù)歸入銀行賬戶

D、銀行賬戶中的項(xiàng)目通常按歷史成本計(jì)價(jià)

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析：A項(xiàng)中通常按市場價(jià)格計(jì)價(jià)。

22、《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》規(guī)定了市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求涵蓋的風(fēng)險(xiǎn)范圍，

其中不包括（）。

A、交易賬戶中的利率風(fēng)險(xiǎn)和股票風(fēng)險(xiǎn)

B、交易對手的違約風(fēng)險(xiǎn)

C、全部的外匯風(fēng)險(xiǎn)

D、全部的商品風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：巾場風(fēng)險(xiǎn)旦括4個(gè)與價(jià)格有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，即ACD二項(xiàng)；違約風(fēng)險(xiǎn)是信

用風(fēng)險(xiǎn)。

23、商業(yè)銀行的市場風(fēng)險(xiǎn)管理組織框架中，（）。

A、包括董事會(huì)、高級管理層和相關(guān)部門三個(gè)層級

B、董事會(huì)負(fù)責(zé)制定、定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場風(fēng)險(xiǎn)管理的政策、程序以及具體的

操作規(guī)程

C、高級管理層承擔(dān)對市場風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施監(jiān)控的最終責(zé)任

D、承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)經(jīng)營部門可以同時(shí)是負(fù)責(zé)市場風(fēng)險(xiǎn)管理的部門

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析：排除法：B項(xiàng)是高管層的職責(zé)；C項(xiàng)是董事會(huì)的職責(zé)，D項(xiàng)中業(yè)務(wù)經(jīng)

營部門不能同時(shí)負(fù)責(zé)市場風(fēng)險(xiǎn)管理，市場風(fēng)險(xiǎn)管理部門是獨(dú)立的。故選A。

24、假設(shè)1年后的1年期利率為7%,1年期即期利率為5%,那么2年期即期利率

（年利率）為（）。

A、5.00%

B、6.00%

C、7.00%

D、8.00%

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：（1+R2）（1+R2）-（1+RI）（1+FL2）0

25、下列選項(xiàng)中，不屬于商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)限額管理的是（）。

A、交易限額

B、風(fēng)險(xiǎn)限額

C、止損限額

D、單一客戶限額

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：單一客戶限額屬于信用風(fēng)險(xiǎn)限額管理。

26、下列關(guān)于商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)限額管理的說法中，不正確的是（）。

A、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)業(yè)務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模、復(fù)雜程度和風(fēng)險(xiǎn)承受能力設(shè)定限額

B、制定并實(shí)施合理的超限額監(jiān)控和處理程序是限額管理的一部分

C、市場風(fēng)險(xiǎn)限額管理應(yīng)完全獨(dú)立于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等其他風(fēng)險(xiǎn)類別的限額管理

D、管理層應(yīng)當(dāng)根據(jù)一定時(shí)期內(nèi)的超限額發(fā)生情況，決定是否對限額管理體系進(jìn)行

調(diào)整

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點(diǎn)解析：應(yīng)綜合考慮流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等不是完全獨(dú)立的。

27、下列情形中，重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)最大的是（）。

A、以短期存款作為短期流動(dòng)資金貸款的融資來源

B、以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源

C、以短期存款作為長期浮動(dòng)利率貸款的融資來源

D、以長期固定利率存款作為長期固定利率貸款的融資來源

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析?：本題考查期限錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)。浮動(dòng)利率貸款的風(fēng)險(xiǎn)小于固定利率貸款的風(fēng)

險(xiǎn)。

28、下列金融衍生工具中，具有不對稱支付特征的是（）。

A、期貨

B、期權(quán)

C、貨幣互換

D、遠(yuǎn)期

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)露析：期權(quán)的買方和賣方的權(quán)利義務(wù)是不對等的。

29、遠(yuǎn)期匯率反映了貨幣的遠(yuǎn)期價(jià)值，其決定因素不包括（）。

A、即期匯率

B、兩種貨幣之間的利率差

C、期限

D、交易金額

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：交易金額是日常記錄的交易額，它不決定遠(yuǎn)期匯率。

30、股票S的價(jià)格為28元/股。某投資者花6.8元購得股票S的買方期權(quán)，規(guī)定該

投資者可以在12個(gè)月后以每股35元的價(jià)格購買1股S股票?，F(xiàn)知6個(gè)月后，股票

S的價(jià)格上漲為40元，則此時(shí)該投資者手中期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為（）元。

A、5

B、7

C、-1.8

D、0

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析：內(nèi)在價(jià)值一市場價(jià)格一執(zhí)行價(jià)格。

31、下列關(guān)于交易賬戶的說法，不正確的是（）。

A、交易賬戶記錄的是銀行為了交易或規(guī)避交易賬戶其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的可以

自由交易的金融工具和商品頭寸

B、記入交易賬戶的頭寸在交易方面所受的限制較多

C、銀行應(yīng)當(dāng)對交易賬戶頭寸經(jīng)常進(jìn)行準(zhǔn)確估值，并積極管理該項(xiàng)投資組合

D、為交易目的而持有的頭寸包括自營頭寸、代客買賣頭寸和做市交易形成的頭寸

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：記入交易賬戶的頭寸必須在交易方面不受任何條款的限制。

32、國際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則對金融資產(chǎn)劃分的優(yōu)點(diǎn)不包括（），

A、它是基于會(huì)計(jì)核算的劃分

B、按照確認(rèn)、計(jì)量、記錄和報(bào)告等程序嚴(yán)格界定了進(jìn)入四類賬戶的標(biāo)準(zhǔn)、時(shí)間和

數(shù)量，以及在賬戶之間變動(dòng)、終止的量化標(biāo)準(zhǔn)

C、直接面對風(fēng)險(xiǎn)管理的各項(xiàng)要求

D、有強(qiáng)大的會(huì)計(jì)核算理論和銀行流程框架、基礎(chǔ)信息支持

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點(diǎn)解析：C項(xiàng)是國際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則對金融資產(chǎn)劃分的缺點(diǎn)。

33、假設(shè)資本要求（K）為2%,違約風(fēng)險(xiǎn)暴露（EAD）為10億元，則根據(jù)《巴塞爾新

資本協(xié)議》，風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)（RWA）為（）億元“

A、12.5

B、10

C、2.5

D、1.25

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點(diǎn)解析：風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)RWA=Kxl2.5xEADo

34、一個(gè)由5筆等級均為B的債券組成的600萬元的債券組合，違約概率為1%,

違約后回收率為40%,則預(yù)期損失為（）萬元。

A、3.6

B、36

C、2.4

D、24

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析：預(yù)期損失二違約概率x違約損失率x違約風(fēng)險(xiǎn)暴露=1%X60%X600萬

=3.6萬。

35、假設(shè)一家銀行的外匯敞口頭寸如下：日元多頭100,歐元多頭50,港幣空頭

80,美元空頭30,則用短邊法計(jì)算的總敞口頭寸為（）。

A、150

B、110

C、40

D、260

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析：短邊法步驟為：先分別加總每種外匯的多頭和空頭，其次比較這兩個(gè)

總數(shù)，最后把較大的一個(gè)作為銀行的總敞口頭寸。本題中，多頭為150,空頭為

110,因此總敞口頭寸為150。

36、某5年期債券，面值為100元，票面利率為10%,單利計(jì)息，市場利率為

8%,到期一次還本付息，則該債券的麥考利久期為（）年。

A、I

B、2.5

C、3.5

D、5

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析?：根據(jù)麥考利久期的計(jì)算公式可算得。

37、某商業(yè)銀行2007年度資產(chǎn)負(fù)債表顯示，其在中國人民銀行超額準(zhǔn)備金存款為

46億元，庫存現(xiàn)金為8億元，人民幣各項(xiàng)存款期末余額為2138億元，則該銀行人

民幣超額準(zhǔn)備金率為（）c

A、2.53%

B、2.16%

C、2.15%

D、1.78%

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析：人民幣超額準(zhǔn)備金率=（在中國人民銀行超額準(zhǔn)備金存款+庫存現(xiàn)金）/

人民幣各項(xiàng)存款期末余額X100%。

38、下列關(guān)于壓力測試的說法，不正確的是（）。

A、壓力測試對在正常市場情況下銀行所承受的市場風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析

B、壓力測試可用來估算一些極端不利的情況可能造成的潛在損失

C、壓力測試主要采用敏感性分析和情景分析方法進(jìn)行模擬和估計(jì)

D、應(yīng)當(dāng)定期對壓力測試的設(shè)計(jì)和結(jié)果進(jìn)行審查；不斷完善其程序

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析?：銀行不僅應(yīng)采用各種市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法對在正常市場情況下所承受的

市場風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析，還應(yīng)當(dāng)通過壓力測試來估算突發(fā)的小概率事件等極端不利的情

況可能對其造成的潛在損失。

39、風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)不包括（）。

A、核心負(fù)債比率

B、預(yù)期損失率

C、關(guān)注類貸款遷徙率

D、不良貸款撥備覆蓋率

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點(diǎn)解析：風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)衡量商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)變化的程度，不是衡量風(fēng)險(xiǎn)水

平。

40、下列情況會(huì)引發(fā)基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)的是（）。

A、利息收入和利息支出依據(jù)相同的基準(zhǔn)利率，該利率波動(dòng)劇烈

B、利息收入和利息支出依據(jù)相同的基準(zhǔn)利率,該利率較穩(wěn)定

C、利息收入和利息支出依據(jù)不同的基準(zhǔn)利率,兩種利率變動(dòng)一致

D、利息收入和利息支出依據(jù)不同的基準(zhǔn)利率,兩種利率不同步變化

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：暫無解析

41、下列關(guān)于巴塞爾委員會(huì)在1996年的《資本協(xié)議市場風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充規(guī)定》中，對市

場風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型提出的定量要求，表述不正確的是（）。

A、置信水平采用99%的雙尾置信區(qū)間

B、持有期為10個(gè)營業(yè)日

C、市場風(fēng)險(xiǎn)要素價(jià)格的歷史觀測期至少為1年

D、至少每3個(gè)月更新一次數(shù)據(jù)

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析：應(yīng)為單尾置信區(qū)間。

42、期權(quán)費(fèi)由期權(quán)的（）兩部分組成。

A、市場價(jià)值和內(nèi)在價(jià)值

B、市場價(jià)值和時(shí)間價(jià)值

C、內(nèi)在價(jià)值和時(shí)間價(jià)值

D、時(shí)間價(jià)值和利率水平

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點(diǎn)解析：記憶題。

43、商業(yè)銀行劃分了銀行賬戶和交易賬戶之后，以卜說法不止確的是（）。

A、有助于銀行加強(qiáng)自身的風(fēng)險(xiǎn)管理

B、商業(yè)銀行自營交易的盈虧將由暗變明

C、交易人員可以廣泛進(jìn)秘“尋利性交易”

D、交易員基本不可能再利用銀行賬戶，將交易類證券轉(zhuǎn)到投資類證券以隱瞞交易

損失

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點(diǎn)解析：暫無解析

44、假設(shè)資產(chǎn)組合初始沒資額100萬元，預(yù)期一年該資產(chǎn)投資收益率服從均值為

5%、標(biāo)準(zhǔn)差為1%的正態(tài)分布，那么在95%置信水平下，該資產(chǎn)組合一年均值

VAR為（）萬元。（標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布95%置信水平下的臨界值為1.96）

A、3.92

B、1.96

C、-3.92

D、-1.96

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：VAR二初始投資額x置信水平下的臨界值x標(biāo)準(zhǔn)差x時(shí)間的方差

=100x1.96x0.01xl-1.96o

45、下列關(guān)于銀行資產(chǎn)負(fù)債利率風(fēng)險(xiǎn)的說法，不正確的是（）。

A、當(dāng)市場利率上升時(shí)，銀行資產(chǎn)價(jià)值下降

B、當(dāng)市場利率上升時(shí)，銀行負(fù)債價(jià)值上升

C、資產(chǎn)的久期越長；資產(chǎn)的利率風(fēng)險(xiǎn)越大

D、負(fù)債的久期越長，負(fù)債的利率風(fēng)險(xiǎn)越大

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：當(dāng)市場利率上升時(shí)，銀行負(fù)債價(jià)值下降。

46、市場風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法的局限性不包括（）。

A、不能反映資產(chǎn)組合的構(gòu)成及其對價(jià)格波動(dòng)的敏感性

B、未涵蓋價(jià)格劇烈波動(dòng)等可能會(huì)對銀行造成重大損失的突發(fā)性小概率事件

C、不能計(jì)量非交易業(yè)務(wù)中的市場風(fēng)險(xiǎn)

D、不能在不同業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)類別之間進(jìn)行比較和匯息

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：D項(xiàng)是市場風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型的主要優(yōu)點(diǎn)，

47、下列關(guān)于銀行監(jiān)管基本原則的說法，不正確的是（）。

A、公開原則是指監(jiān)管活動(dòng)除法律規(guī)定需要保密的以外，應(yīng)當(dāng)具有適當(dāng)?shù)耐该鞫?/p>

B、公正原則是指銀行業(yè)市場的參與者具有平等的法律地位，銀監(jiān)會(huì)進(jìn)行監(jiān)管活動(dòng)

時(shí)應(yīng)當(dāng)平等對待所有參與者

C、對公正原則應(yīng)該把握兩個(gè)方面，一是實(shí)體公正，二是程序公正

D、效率原則是指銀監(jiān)會(huì)在進(jìn)行監(jiān)管活動(dòng)中要以提高銀行業(yè)整體效率為目標(biāo)

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：效率原則是指銀監(jiān)會(huì)在進(jìn)行監(jiān)管活動(dòng)中要合理配置和利用監(jiān)管資源。

48、用VAR計(jì)算市場風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，巴塞爾委員會(huì)規(guī)定乘數(shù)因子不得低于（）。

A、2

B、3

C、4

D、5

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：暫無解析

49、以下不屬于內(nèi)部欺蚱事件的是（）。

A、頭寸故意計(jì)價(jià)錯(cuò)誤

B、多戶頭支票欺詐

C、交易品種未經(jīng)授權(quán)

D、銀行內(nèi)部發(fā)生的性力J或種族歧視事件

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：關(guān)于欺詐的常識，考生要了解。

50、我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理的核心問題是（）。

A、信息系統(tǒng)升級換代

B、合規(guī)問題

C、員工的知識或技能培養(yǎng)

D、公司治理結(jié)構(gòu)的完善

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：常識，考生要了解。

51、我國銀行業(yè)第一個(gè)關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)管理的指引法規(guī)是（）。

A、《商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)管理指引》

B、《關(guān)于加大防范操作風(fēng)險(xiǎn)工作力度的通知》

C、《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》

D、《巴塞爾新資本協(xié)議》

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：暫無解析

52、商業(yè)銀行有效防范和控制操作風(fēng)險(xiǎn)的前提是（），

A、建立完善的公司治理結(jié)構(gòu)

B、建立完善內(nèi)部控制體制

C、加強(qiáng)外部監(jiān)管體制建設(shè)

以上都不是

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)漏析：有效防范和控制操作風(fēng)險(xiǎn)的前提是建立完善的公司治理結(jié)構(gòu)。

53、對于已反映在商業(yè)艱行信用風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)中的操作風(fēng)險(xiǎn)損失，在計(jì)算監(jiān)管資本時(shí)，

應(yīng)當(dāng)將其視為（）。

A、操作風(fēng)險(xiǎn)損失

B、信用風(fēng)險(xiǎn)損失

C、市場風(fēng)險(xiǎn)損失

D、以上都不對

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：已反映在商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)中的操作風(fēng)險(xiǎn)損失應(yīng)當(dāng)將其視為信用

風(fēng)險(xiǎn)損失。

54、從長期來看，商業(yè)艱行資本分配于抵補(bǔ)操作風(fēng)險(xiǎn)的比例大約為（）。

A、40%

B、30%

C、20%

D、10%

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：暫無解析

55、商業(yè)銀行在市場交易過程中的交易或定價(jià)錯(cuò)誤屬于()。

A、市場風(fēng)險(xiǎn)

B、操作風(fēng)險(xiǎn)

C、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

D、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)露析：市場交易過程中的交易或定價(jià)錯(cuò)誤屬于操作風(fēng)險(xiǎn)。

56、健全完善我國商業(yè)家行內(nèi)部控制體系應(yīng)當(dāng)包括那些內(nèi)容?()

A、強(qiáng)化內(nèi)控意識，樹立內(nèi)控優(yōu)先理念

B、完善激勵(lì)約束機(jī)制

C、提高內(nèi)控制度的執(zhí)行力

D、以上都是

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：考生要了解健全完善我國商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系的內(nèi)容。

57、以下關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的論述，正確的是()。

A、商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)往往小于市場風(fēng)險(xiǎn)，因此商業(yè)銀行應(yīng)該更關(guān)注市場風(fēng)險(xiǎn)管

理

B、商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)也可能帶來巨虧，因此應(yīng)當(dāng)比市場風(fēng)險(xiǎn)更加充分重視

C、商業(yè)銀行的各種類型的風(fēng)險(xiǎn)都可能帶來巨大損失，都應(yīng)當(dāng)加以重視

D、以上都不對

標(biāo)準(zhǔn)答案.C

知識點(diǎn)解雇暫無解析

58、關(guān)于商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)外包的論述，不正確的是()。

A、商業(yè)銀行經(jīng)營管理中的諸多操作或服務(wù)都可以外包

B、通過業(yè)務(wù)外包，商業(yè)銀行也把相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)者轉(zhuǎn)移給了外包商，商業(yè)銀行從

此不必對外包業(yè)務(wù)負(fù)任何直接或間接的責(zé)任

C、雖然業(yè)務(wù)可以外包，但是對于外包業(yè)務(wù)的可能的不良后果，商業(yè)仍然承擔(dān)責(zé)任

D、過多的外包業(yè)務(wù)可能產(chǎn)生額外的操作風(fēng)險(xiǎn)或其他隱患

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：商業(yè)銀行對不良后果仍要承擔(dān)責(zé)任。

59、59關(guān)于計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)所需經(jīng)濟(jì)資本的標(biāo)準(zhǔn)法，將商業(yè)銀行的所有.業(yè)務(wù)劃分為

了幾類產(chǎn)品線?()

A、5類

B、6類

C、7類

D、8類

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：暫無解析

60、60商業(yè)銀行過度依賴于掌握商業(yè)銀行大量技術(shù)和關(guān)鍵信息的外匯交易員，由

此則可能帶來（）。

A、市場風(fēng)險(xiǎn)

B、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

C、信用風(fēng)險(xiǎn)

D、操作風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：這是由操作引起的，所以可能是操作風(fēng)險(xiǎn)。

61、商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性是指（）。

A、商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)可以隨時(shí)得到償付或者在不貶值的情況下出售

B、商業(yè)銀行能夠以較低成本隨時(shí)獲得所需要的資金

C、商業(yè)銀行流動(dòng)資產(chǎn)數(shù)量的多少

D、商業(yè)銀行流動(dòng)資產(chǎn)減去流動(dòng)負(fù)債的值的大小

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析：對資產(chǎn)流動(dòng)性定義的考查。

62、如果商業(yè)銀行對市場利率的上升和下降都不那么敏感，那么商業(yè)銀行傾向于持

有什么樣的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)?（）

A、將短期借款與長期貸款匹配

B、將長期借款與長期貸款匹配

C、將短期借款4短期貸款匹配

D、資產(chǎn)和負(fù)債的期限結(jié)構(gòu)比較平衡

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：商業(yè)銀行對市場利率的上升和下降都不那么敏感時(shí)傾向于持有資產(chǎn)和

負(fù)債的期限結(jié)構(gòu)比較平衡。

63、目前最恰當(dāng)?shù)穆曌u(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理方法是（）。

A、采用精確的定量分析方法

B、推行全面風(fēng)險(xiǎn)管理，確保各類主要風(fēng)險(xiǎn)被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管

理

C、按照風(fēng)險(xiǎn)人小，采取抓人放小的原則

D、采取平等原則對待所有風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：相比而言，B項(xiàng)最全面。

64、如果某商業(yè)銀行資產(chǎn)為1000億元，負(fù)債為800億元，資產(chǎn)久期為6年，負(fù)債

久期為4年，如果年利率從8%上升到8.5%,那么按照久期分析方法描述商業(yè)銀行

資產(chǎn)價(jià)值的變動(dòng)：如果某商業(yè)銀行資產(chǎn)為1000億元，負(fù)債為800億元，資產(chǎn)久期

為6年，負(fù)債久期為4年，如果年利率從8%上升到8.5%,那么按照久期分析方法

描述商業(yè)銀行資產(chǎn)價(jià)值的變動(dòng)，商業(yè)銀行資產(chǎn)價(jià)值的變化為（）。

A、資產(chǎn)價(jià)值減少27.8億元

B、資產(chǎn)價(jià)值增加27.8億元

C、資產(chǎn)價(jià)值減少14.8億元

D、資產(chǎn)價(jià)值增加14.8億元

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析：資產(chǎn)的價(jià)值變化=-（資產(chǎn)加權(quán)平均久期x總資產(chǎn)初始值x利率變化量

/（1+市場利率）。

65、如果某商業(yè)銀行資產(chǎn)為1000億元，負(fù)債為800億元，資產(chǎn)久期為6年，負(fù)債

久期為4年，如果年利率從8%上升到8.5%,那么按照久期分析方法描述商業(yè)銀行

資產(chǎn)價(jià)值的變動(dòng)：如果某商業(yè)銀行資產(chǎn)為1（X）0億元，負(fù)債為800億元，資產(chǎn)久期

為6年，負(fù)債久期為4年，如果年利率從8%上升到8.5%,那么按照久期分析方法

描述商業(yè)銀行資產(chǎn)價(jià)值的變動(dòng)：下列關(guān)于商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)的說法，不

正確的是（）。

A、流動(dòng)性比例和超額各付金比率屬于商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)

B、核心負(fù)債比例屬于商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)

C、流動(dòng)性缺口比率屬于商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)

D、計(jì)算商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)應(yīng)將本幣和外幣統(tǒng)一折合成本幣計(jì)算

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：應(yīng)為按照本幣和外幣分別計(jì)算。

66、如果某商業(yè)銀行資產(chǎn)為1000億元，負(fù)債為800億元，資產(chǎn)久期為6年，負(fù)債

久期為4年,如果年利率從8%卜升到X.5%，那么按照久期分析方法描述商加銀行

資產(chǎn)價(jià)值的變動(dòng)：下列流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)的計(jì)算公式，正確的是（）

A、流動(dòng)性比例二流動(dòng)性負(fù)債余額/流動(dòng)性資產(chǎn)余額X100%

B、人民幣超額準(zhǔn)備金率=在中國人民銀行超額準(zhǔn)備金存款/人民幣各項(xiàng)存款期末余

額X100%

C、核心負(fù)債比率;核心負(fù)債期末余額/總負(fù)債期末余額X100%

D、流動(dòng)性缺口率;流動(dòng)性缺口/到期流動(dòng)性資產(chǎn)X100%

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點(diǎn)解析：A項(xiàng)流動(dòng)性比例二流動(dòng)性資產(chǎn)余額/流動(dòng)性負(fù)債余額xlOO%。B項(xiàng)人民

幣超額準(zhǔn)備金率=（在中國人民銀行超額準(zhǔn)備金存款+庫存現(xiàn)金）/人民幣各項(xiàng)存款期

末余額X100%。D項(xiàng)流動(dòng)性缺口率二（流動(dòng)性缺口+未使用不可撤銷承諾）/到期流動(dòng)性

資產(chǎn)xIOO%。

67、下列關(guān)于超額備付金率的說法，正確的是（）。

A、外幣超額備付金率不得低于3%

B、外幣超額備付金率：（在中國人民銀行超額外匯準(zhǔn)備金存款+存人同業(yè)外匯款項(xiàng)

+外匯現(xiàn)金）/外幣各項(xiàng)存款期末余額xlOO%

C、在中國人民銀行超額準(zhǔn)備金存款是指銀行存人中央銀行的全部存款

D、人民幣超額準(zhǔn)備金率不得低于3%

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：A項(xiàng)應(yīng)為不得低于2%。C項(xiàng)是指銀行存入央行的各種存款中高于法

定準(zhǔn)備金要求的部分。D項(xiàng)應(yīng)為不得低于2%。

68、下列屬于外資銀行流動(dòng)性監(jiān)管指標(biāo)的是（）。

A、單一客戶授信集中度

B、不良貸款撥備覆蓋率

C、營運(yùn)資金作為生息資產(chǎn)的比例

D、貸款損失準(zhǔn)備金率

標(biāo)準(zhǔn)答案：c

知識點(diǎn)露析：流動(dòng)性監(jiān)管指標(biāo)就是要考慮資產(chǎn)的流動(dòng)性，“營運(yùn)資金”、“生息資產(chǎn)”

就是流動(dòng)性的表現(xiàn)指標(biāo)。

69、下列指標(biāo)計(jì)算公式中，不正確的是（）。

A、操作風(fēng)險(xiǎn)損失率為操作造成的損失與前三期凈利息收入加上非利息收入平均值

之比

B、撥備覆蓋率二（一般沱備+專項(xiàng)準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備）/貸款余額

C、關(guān)注類貸款遷徙率：期初關(guān)注類貸款向下遷徙金額/（期初關(guān)注類貸款余額-期初

關(guān)注類貸款期間減少金額）x100%

D、市值敏感度為修正持續(xù)期缺口乘以1%/年

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：撥備覆蓋率=（-般準(zhǔn)備+專項(xiàng)準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備）/（次級類貸款+可疑類貸款

+損失類貸款）。

70、下列關(guān)于貸款遷徙率指標(biāo)計(jì)算的說法，不正確的是（）。

A、正常貸款遷徙率=（期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中

轉(zhuǎn)為不良貸款的金額）/（期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關(guān)

注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額）x100%

B、期初關(guān)注類貸款期間減少金額是指期初關(guān)注類貸款中，在報(bào)告期內(nèi)，由于貸款

正常收回、不良貸款處置或貸款核銷等原因而減少的貸款

C、次級類貸款遷徙率：期初次級類貸款向下遷徙金額/（期初次級類貸款余額-期初

次級類貸款期間減少金額）x100%

D、期初次級類貸款向下遷徙金額，是指期初次級類貸款中，在報(bào)告期末分類為可

疑類的貸款余額

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：期初次級類貸款向下遷徙金額，是指期初次級類貸款中，在報(bào)告期末

分類為可疑類/損失類的貸款余額之和。

71、盈利能力監(jiān)管指標(biāo)不包括（）。

A、資本金收益率

B、不良貸款率

C、凈利息收入率

D、資產(chǎn)收益率

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：B項(xiàng)屬于信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)。

72、下列指標(biāo)計(jì)算公式中，不正確的是（）。

A、資本金收益率:稅后凈收入/資本金總額

B、資產(chǎn)收益率=稅后凈收入/資產(chǎn)總額

C、凈業(yè)務(wù)收益率=（營業(yè)收入總額-營業(yè)支出總額）/資產(chǎn)總額

D、非利息收入率二（非利息收入-非利息支出）/（營業(yè)收入總額-營業(yè)支出總額）

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：非利息收入率=（非利息收入-非利息支出）/資產(chǎn)總額。

73、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的說法，不正確的是（）。

A、監(jiān)管部門所關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)狀況包括行業(yè)整體風(fēng)險(xiǎn)狀況、區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)狀況和銀行機(jī)構(gòu)

風(fēng)險(xiǎn)狀況

B、銀行監(jiān)管部門通過現(xiàn)場檢查和非現(xiàn)場監(jiān)管等手段，對銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行全

面評估和監(jiān)控

C、按照誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因，通常可將風(fēng)險(xiǎn)分為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流

動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、國家風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)以及戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)八大類

D、銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)狀況不包括分支機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)水平

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：暫無解析

74、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的說法，不正確的是（）。

A、監(jiān)管部門通過對商業(yè)銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)、程序的監(jiān)督檢查，督促商業(yè)銀行

建立全面涵蓋各類風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部管理體系

B、內(nèi)部控制是商業(yè)銀行有效防范風(fēng)險(xiǎn)的最后一道防線

C、建立風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型是實(shí)現(xiàn)對風(fēng)險(xiǎn)模擬、定量分析的前提和基礎(chǔ)

D、管理信息系統(tǒng)的形式和內(nèi)容應(yīng)當(dāng)與商業(yè)銀行營運(yùn)、組織結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)政策、操作

系統(tǒng)和管理報(bào)告制度相吻合

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：內(nèi)部控制是第一道防線。

75、下列關(guān)于商業(yè)銀行資本的說法，不正確的是（），

A、賬面資本即所有者權(quán)益，是商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債表上所有者權(quán)益部分

B、賬面資本包括實(shí)收資本、資本公積、盈余公積、一般準(zhǔn)備、信托賠償準(zhǔn)備和未

分配利潤等

C、監(jiān)管資本是指商業(yè)銀行根據(jù)監(jiān)管當(dāng)局關(guān)于合格資本的法規(guī)與指引發(fā)行的所有合

格的資本工具

D、經(jīng)濟(jì)資本是指商業(yè)銀行用于彌補(bǔ)預(yù)期損失的資本

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：經(jīng)濟(jì)資本是指商業(yè)銀行用于彌補(bǔ)非預(yù)期損失的資本。

76、下列關(guān)于我國對資本充足率要求的說法，正確的是（）。

A、我國對商業(yè)銀行資本充足率的計(jì)算依據(jù)2004年中國銀監(jiān)會(huì)發(fā)布的《商業(yè)銀行

資本充足率管理辦法》實(shí)施

B、我國商業(yè)銀行資本充足率僅需在每月木保持在監(jiān)管要求比率之上

C、資本充足率：（資本x扣除項(xiàng)）/信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)

D、核心資本充足率：（核心資本x核心資本扣除項(xiàng)）/（信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)+8x市場風(fēng)

險(xiǎn)資本要求）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析：B項(xiàng)應(yīng)為在任何時(shí)點(diǎn)都要保持在監(jiān)管要求比例之上。C項(xiàng)資本充足率

二（資本-扣除項(xiàng)）/（信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)+12.5X市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求）。D項(xiàng)核心資本充足

率二（核心資本■核心資本扣除項(xiàng)）/（信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)+12.5X市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求）。

77、下列關(guān)于商業(yè)銀行資本的說法，不正確的是（）,

A、重估儲(chǔ)備指商業(yè)銀行經(jīng)國家有關(guān)部門批準(zhǔn)，對固定資產(chǎn)進(jìn)行重估時(shí)，固定資產(chǎn)

公允價(jià)值與賬面價(jià)值之間的正差額

B、若銀監(jiān)會(huì)認(rèn)為重估作價(jià)是審慎的，這類重估儲(chǔ)備可以列入附屬資本，但計(jì)入附

屬資本的部分不超過重估儲(chǔ)備的70%

C、優(yōu)先股是商業(yè)銀行發(fā)行的、給予投資者在收益分配、剩余資產(chǎn)分配等方面優(yōu)先

權(quán)利的股票

D、少數(shù)股權(quán)指在合并報(bào)表時(shí)，母銀行凈經(jīng)營成果和凈資產(chǎn)中，不以任何直接或間

接方式歸屬于子銀行的部分

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：在合并報(bào)表時(shí)，包括在核心資本中的非全資子銀行中的少數(shù)股權(quán)，是

指子銀行凈經(jīng)營成果和凈資產(chǎn)中，不以任何直接或間接方式歸屬于母銀行的部分。

78、根據(jù)1988年《巴塞爾資本協(xié)議》的規(guī)定，商譽(yù)應(yīng)從核心資本中扣除的比例是

（）。

A、0

B、50%

C、75%

D、100%

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：暫無解析

79、下列關(guān)于表外項(xiàng)目的處理的說法，不正確的是（）。

A、表外項(xiàng)目的處理，按兩步轉(zhuǎn)換的方法計(jì)算普通表外項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)

B、首先將表外項(xiàng)目的名義本金額乘以信用轉(zhuǎn)換系數(shù)，獲得等同于表內(nèi)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)

資產(chǎn)，然后根據(jù)交易對象的屬性確定風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重，計(jì)算表外項(xiàng)目相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)

C、對于匯率、利率及其他衍生產(chǎn)品合約的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)，使用現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法計(jì)

算

D、利率和匯率合約的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)由兩部分組成：一部分是賬面價(jià)值，另一部分由市

值乘以固定系數(shù)獲得

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：兩部分，一部分是按市價(jià)計(jì)算出的重置資本，另一部分由賬面的名義

本金乘以固定系數(shù)獲得。

80、風(fēng)險(xiǎn)評級的程序是（）。

A、制定監(jiān)管措施+收集評級信息+分析評級信息+得出評級結(jié)果+整理評級檔案

B、收集評級信息+分析評級信息+得出評級結(jié)果+制定監(jiān)管措施+整理評級檔案

C、制定監(jiān)管措施+整理評級檔案+收集評級信息、+分析評級信息+得出評級結(jié)果

D、整理評級檔案+收集評級信息+制定監(jiān)管措施+分析評級信息+得出評級結(jié)果

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：無論什么評估工作，收集信息是第一步。

二、多項(xiàng)選擇題（本題共40題，每題1.0分，共40

分。）

81、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關(guān)系的說法，正確的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B.C,D.E

知識之解析「就立條文字性的多選題，只能要求考生多看書，形成大概印象來作

答。

82、全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式體現(xiàn)的先進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理理念和方法包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識點(diǎn)解析：全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式就這五種理念和方法，有統(tǒng)一的表達(dá)格式。

83、計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)時(shí)，對于信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，商業(yè)銀行可以采取（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,D,E

知識點(diǎn)解析：信用風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量方法是“標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)評”，內(nèi)部評級又分為初級和高級。內(nèi)

部模型法是市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法：高級計(jì)量表是操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法。

84、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理策略的說法中，正確的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,D,E

知識點(diǎn)解析：對應(yīng)我們總結(jié)歸納過的風(fēng)險(xiǎn)控制方法的特征，可選出正確答案。其

中，B是風(fēng)險(xiǎn)對沖的方法，C是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的方法。

85、2007年底，美國爆發(fā)了次級債危機(jī)。長期以來，有些美資商業(yè)銀行員工違規(guī)

向信用分?jǐn)?shù)較低、收入證明缺失、負(fù)債較重的人提供貸款，由于房地產(chǎn)市場回落，

客戶負(fù)擔(dān)逐步達(dá)到了極限，大量違約客戶出現(xiàn)，不再償還貸款，形成壞賬，次級債

危機(jī)就產(chǎn)生了。危機(jī)使信用衍生產(chǎn)品市場大跌，眾多機(jī)構(gòu)的投資受損，并進(jìn)一步致

使銀行間資金吃緊。危機(jī)殃及了許多全球知名的商業(yè)銀行、投資銀行和對沖基金，

使長期以來它們在公眾心目中穩(wěn)健經(jīng)營的形象大打折扣。上述信息包含了（）等風(fēng)

險(xiǎn)。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識點(diǎn)解析：這段文字中，有一些關(guān)鍵字值得注意：“違規(guī)”是操作風(fēng)險(xiǎn)；“信用分

數(shù)”是信用風(fēng)險(xiǎn)；“房地產(chǎn)市場”是市場風(fēng)險(xiǎn)；“資金吃緊”是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)；“形象”是

聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。

86、風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D

知識點(diǎn)解析：風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)作為商業(yè)銀行的“無形資產(chǎn)”，必須設(shè)置嚴(yán)格的質(zhì)量

和安全保障標(biāo)準(zhǔn)確保系統(tǒng)能夠長期、不間斷的運(yùn)行。應(yīng)當(dāng)為每個(gè)系統(tǒng)用戶設(shè)置獨(dú)特

的識別標(biāo)志，并定期更疾密碼或磁卡。另外看到了E中出現(xiàn)了“所有”、“相同”這種

過于絕對的詞匯，就要加倍留意。

87、我國商業(yè)銀行監(jiān)管當(dāng)局提出的商業(yè)銀行公司治理要求的主要內(nèi)容包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識點(diǎn)解析：這類題目，只要內(nèi)容積極正面，都是正確選項(xiàng)。

88、現(xiàn)代商業(yè)銀行管理的最重要的兩份報(bào)告是（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,D

知識點(diǎn)解析：作為知識點(diǎn)記憶。

89、2001年，我國監(jiān)管當(dāng)局出臺(tái)了貸款風(fēng)險(xiǎn)分類的指導(dǎo)原則，把貸款分為五類。

下列定義正確的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,E

知識點(diǎn)解析：當(dāng)遇到這類同一個(gè)知識點(diǎn)，而所列選項(xiàng)比較全面的題時(shí)，通過比較分

析選項(xiàng)間的輕重程度，夜照順序排列一下，就不難作答。次級類貸款：借款人的

還款能力出現(xiàn)明顯問題，完全依靠其正常經(jīng)營收入無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)

行擔(dān)保，也可能會(huì)造成一定損失的貸款?？梢深愘J款：借款人無法足額償還貸款本

息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也肯定要造成較大損失的貸款。

90、由于許多集團(tuán)客戶之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系比較復(fù)雜，因此在對其授信時(shí)應(yīng)注意（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,D,E

知識點(diǎn)解析：題干中指出許多客戶關(guān)聯(lián)關(guān)系熨雜，所以個(gè)體控制不太現(xiàn)實(shí)；保證比

抵押效力要低。

91、產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷是指商業(yè)銀行為公司、個(gè)人、金融機(jī)構(gòu)等客戶提供的產(chǎn)品在（）等

方面存在不完善、不健全等問題。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C,D

知識點(diǎn)解析：本題屬于汜憶題。數(shù)據(jù)信息質(zhì)量和內(nèi)部系統(tǒng)缺陷都是屬于系統(tǒng)缺陷。

92、商業(yè)銀行除了要對客戶的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識別和分析外，還應(yīng)當(dāng)分析（）等非

財(cái)務(wù)因素。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,D,E

知識點(diǎn)解析：本題較簡單，企業(yè)現(xiàn)金流量是財(cái)務(wù)因素。

93、對小企業(yè)進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)分析時(shí)，應(yīng)關(guān)注（）等風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,C,D,E

知識點(diǎn)解析：風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)一般描述出來都是對銀行有負(fù)面影響的問題，如小企業(yè)逃債、

資金匱乏、經(jīng)不起原材料價(jià)格波動(dòng)都直接威脅著企業(yè)還貸的順利實(shí)現(xiàn)。很少開具發(fā)

票說明企業(yè)會(huì)隱瞞收入，這種違規(guī)操作本身就是負(fù)面的。而產(chǎn)品多樣化是一種分散

風(fēng)險(xiǎn)的做法，不能稱作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，這種做法對銀行是有利的。

94、下列關(guān)于行業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析指標(biāo)的說法，正確的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,E

知識點(diǎn)解析：考生在對某個(gè)概念不清晰的時(shí)候，要學(xué)會(huì)聯(lián)想其他類似概念，如果不

知道行業(yè)盈虧系數(shù)和行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系，可以聯(lián)想其他相關(guān)系數(shù)的特征，一般來說，

系數(shù)越低，兩者的相關(guān)性越小，風(fēng)險(xiǎn)也就越小，因此可以大膽推斷行業(yè)盈虧系數(shù)越

低，行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)越小。產(chǎn)綃率高，說明銷售情況好；銷售利潤率是一個(gè)比較簡單的指

標(biāo)，另外這個(gè)選項(xiàng)中用了“最”這個(gè)字，考生要加倍關(guān)注，十有八九是錯(cuò)誤選項(xiàng)，事

實(shí)上，行業(yè)凈資產(chǎn)收益率是衡量行.業(yè)盈利能力最重要的指標(biāo)；資本積累率越低，我

們可以認(rèn)為這個(gè)行業(yè)掙的錢越來越少，不可能是潛力好的標(biāo)志，只有行業(yè)資本積累

率越高說明發(fā)展?jié)摿υ胶谩?/p>

95、相對于單一法人客戶，集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)特征有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,E

知識點(diǎn)解析：集團(tuán)相對于單一，特征就是數(shù)量大，數(shù)量大所對應(yīng)的問題就是

ABCE,D應(yīng)為系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)較高，因?yàn)殛P(guān)聯(lián)度高。

96、下列屬于可以質(zhì)押的權(quán)利有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D.E

知識點(diǎn)解析：權(quán)利質(zhì)押的范圍：①匯票、支票、本票、債券、存款單等；②倉

單、提單等與貨權(quán)相關(guān)的票據(jù)；③依法可以轉(zhuǎn)讓的股份、股票；④依法可以轉(zhuǎn)讓

的商標(biāo)專用權(quán)、專利權(quán)、著作權(quán)中的財(cái)產(chǎn)權(quán)；⑤依法可以質(zhì)押的其他權(quán)利。

97、盈利能力比率用來衡量管理層將銷售收入轉(zhuǎn)換成實(shí)際利潤的效率，體現(xiàn)管理層

控制費(fèi)用并獲得投資收益的能力，主要有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,D

知識點(diǎn)解析：我們提到過，盈利能力指標(biāo)都是有利潤這個(gè)因素的。資產(chǎn)負(fù)債率是杠

桿比率，用來衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資的能力；總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率是效率

比率，體現(xiàn)管理層控制費(fèi)用并獲得投資收益的能力。

98、銀監(jiān)會(huì)對原國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行按照三大類七項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行評估，具

體包括經(jīng)營績效類指標(biāo)、資產(chǎn)質(zhì)量類指標(biāo)和審慎經(jīng)營類指標(biāo)，其中資產(chǎn)質(zhì)量類指標(biāo)

不包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,D,E

知識點(diǎn)解析：題干中已經(jīng)給出了三類指標(biāo)的名稱，考生可以逐項(xiàng)歸類，例如AD都

是與風(fēng)險(xiǎn)密切相關(guān)的指標(biāo)，歸為審慎經(jīng)營指標(biāo)；B是經(jīng)營績效類指標(biāo)：C不良貸款

率可能會(huì)被誤歸為審慎經(jīng)營類指標(biāo)，但是相對于E.它更可以解釋資產(chǎn)質(zhì)量的問

題。A有可能被認(rèn)為是資產(chǎn)質(zhì)量類指標(biāo)，但是考生要留意資本充足與資產(chǎn)質(zhì)量是沒

有什么關(guān)系的。E是審慎經(jīng)營類指標(biāo)很好判斷。

99、某公司2008年銷售收入為2億元，銷傳成本為1.5億元，2008年期初應(yīng)收賬

款為7500萬元，2008年期末應(yīng)收賬款為9500萬元，則下列財(cái)務(wù)比率計(jì)算正確的

有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,D

知識點(diǎn)解析：銷售毛利率二［（銷售收入-銷售成本片銷售收入］X100%,應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)

率=銷售收入引（期初應(yīng)收賬款+期末應(yīng)收賬款）+2］,應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)=360：應(yīng)收賬

款周轉(zhuǎn)率。代人數(shù)據(jù)，得出銷售毛利率為25%,應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率為2.35,應(yīng)收賬

款周轉(zhuǎn)天數(shù)為153天。

100、信貸客戶財(cái)務(wù)狀況變化的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,D

知識點(diǎn)解析：抓住題干中“財(cái)務(wù)”這個(gè)關(guān)鍵詞，正確選項(xiàng)一定是與財(cái)務(wù)有關(guān)系的，這

也是本題的出題點(diǎn)。業(yè)務(wù)方面的變動(dòng)不屬于財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)。

101.授信權(quán)限管理原則包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,D,E

知識點(diǎn)解析：暫無解析

102、個(gè)人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)在（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C,E

知識點(diǎn)解析：本題的出題點(diǎn)就是個(gè)人客戶和信用風(fēng)險(xiǎn)。B、D中是員工的問題，不

是客戶問題，B、D是操作風(fēng)險(xiǎn)。

103、下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)評級標(biāo)準(zhǔn)法下信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量框架的表述，正確的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,E

知識點(diǎn)解析：A中應(yīng)為75%。商業(yè)銀行可以通過抵押、擔(dān)保、信用衍生工具進(jìn)行

信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋。D中應(yīng)為35%。

104、國家風(fēng)險(xiǎn)限額管理基于對一個(gè)國家的綜合評級，該評級包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識點(diǎn)解析：暫無解析

105、驗(yàn)證客戶違約風(fēng)險(xiǎn)區(qū)分能力的常用方法有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B.D

知識點(diǎn)解析：二項(xiàng)式分布檢驗(yàn)和擴(kuò)展的交通燈檢驗(yàn)是對違約概率預(yù)測準(zhǔn)確性進(jìn)行檢

驗(yàn)的方法。

106、影響違約損失率的因素包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識點(diǎn)解析：這些因素從宏觀到微觀，考生按照順序可以方便記憶。

107、下列關(guān)于缺口分析的理解，正確的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C

知識點(diǎn)解析：遇到缺口這個(gè)知識點(diǎn)時(shí)，簡單記住正缺口就是銀行正資產(chǎn)，負(fù)缺口就

是銀行在負(fù)債。于是，在正缺口情況下，市場利率上升會(huì)導(dǎo)致銀行凈利息收入上

升。在負(fù)缺口情況下，市場利率上升會(huì)導(dǎo)致銀行凈利息收入下降。

108、情景分析中的情景可以（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識點(diǎn)解析：人為設(shè)定不等同于任意設(shè)定，這個(gè)地方會(huì)設(shè)置陷阱，考生要留意。

109、下列關(guān)于即期外匯買賣的說法，正確的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,C,D,E

知識點(diǎn)解析：即期外匯買賣不是衍生品交易衍生品都是在未來交易的。

110、某中國出口商將于3個(gè)月后收到貨款100萬美元，為規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)，該巴口

商可以在當(dāng)前利用的金融衍生工具有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D

知識點(diǎn)解析?：即期外匯交易不是衍生品交易，不能用來規(guī)避外匯風(fēng)險(xiǎn)。A、B、

C、D包含了衍生品的基本種類，都可以為匯率風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行對沖。

111、某3年期債券麥考利久期為2.3年，債券目前價(jià)格為105.00元，市場利率為

9%o假設(shè)市場利率突然上升到10%,則按照久期公式計(jì)算，該債券價(jià)格（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C

知識點(diǎn)解析：久期公式4P;PxDW（l+y）,D=2.3,P=105,△y=10%-9%=0.01,

y=10%o計(jì)算得出△P=-2.2,因此，該債券價(jià)格下降2.2元，下降比例為

△P：P=2.1%。

112、下列關(guān)于外匯敞口分析的說法，正確的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,D,E

知識點(diǎn)解析：C中“只需要”的措辭就要引起考生注意。C錯(cuò)在也需要分析單幣種敞

口頭寸，以及通過不同計(jì)算方法算的總敞口頭寸。

113、下列關(guān)于蒙特卡洛模擬法的說法，正確的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,E

知識點(diǎn)解析：本題考查蒙特卡洛模擬法的相關(guān)知識，需要考生自己看書掌握，本題

中D是很明顯的錯(cuò)誤，因?yàn)閷τ陲L(fēng)險(xiǎn)，沒有不存在的說法，蒙特卡洛模擬法對于

基礎(chǔ)風(fēng)險(xiǎn)因素仍有一定的假設(shè)，存在一定的模型風(fēng)險(xiǎn)。

114、市場風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型的優(yōu)點(diǎn)包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D

知識點(diǎn)解析：關(guān)于市場內(nèi)部模型最重要的缺陷就是E所述的問題，市場風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部

模型未涵蓋價(jià)格劇烈波動(dòng)等可能對銀行造成重大損失的突發(fā)性小概率事件，需要用

壓力測試對其進(jìn)行補(bǔ)充。考生要留意這句話，經(jīng)常出各種類型考題。

115、債券收益率曲線通常表現(xiàn)的形態(tài)包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D

知識點(diǎn)解析：收益率曲線是隨時(shí)間的增加而變動(dòng)的，如果是