銀行從業(yè)資格（風(fēng)險管理）模擬試卷46

銀行從業(yè)資格（風(fēng)險管理）模擬試卷46

一、單項選擇題（本題共90題，每題7.0分，共90

分。）

1、在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，（）決定其風(fēng)險承擔(dān)能力。

A、資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平

B、資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平

C、資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平

D、資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平?jīng)Q

定其風(fēng)險承擔(dān)能力。

2、20世紀(jì)80年代以后，商業(yè)銀行的風(fēng)險管理進(jìn)入（）。

A、全面風(fēng)險管理模式階段

B、資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段

C、負(fù)債風(fēng)險管理模式階段

D、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析：20世紀(jì)80年代以后，商業(yè)銀行的風(fēng)險管理進(jìn)入全面風(fēng)險管理模式階

段。

3、下列關(guān)于信用風(fēng)險的說法，正確的是（）。

A、信用風(fēng)險僅存在于表內(nèi)業(yè)務(wù)中

B、對商業(yè)銀行來說，貸款是唯一的信用風(fēng)險來源

C、信用風(fēng)險包括違約風(fēng)險、結(jié)算風(fēng)險等主要形式

D、交易對手信用評級的下降不屬于信用風(fēng)險

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點(diǎn)解析：信用風(fēng)險既存在于表內(nèi)業(yè)務(wù)也存在于表外業(yè)務(wù)。對于商'IH艮行來說，

貸款是最大、最明顯的信用風(fēng)險來源，但不是唯一的信用風(fēng)險來源。交易對手信用

評級的下降也屬于信用風(fēng)險。

4、下列關(guān)于國家風(fēng)險的說法，正確的是（）。

A、國家風(fēng)險可以分為政治風(fēng)險、社會風(fēng)險和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險

B、在同一個國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)金融活動也存在國家風(fēng)險

C、在國際金融活動中，個人不會遭受因國家風(fēng)險所帶來的損失

D、國家風(fēng)險通常是由債權(quán)人所在國家的行為引起的，它超出了債務(wù)人的控制范圍

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析：在同一個國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)金融活動不存在國家風(fēng)險；個人、企業(yè)、

政府，銀行都有可能遭受國家風(fēng)險帶來的損失，在國際金融活動中，個人也會因為

國家風(fēng)險而遭受損失；風(fēng)險一般都是債務(wù)方帶給債權(quán)方的，國家風(fēng)險也是由債務(wù)人

所在國家的行為引起的，超出債權(quán)人的控制范圍。

5、商業(yè)銀行的（）是指紊業(yè)銀行在追求短期商業(yè)目的和長期發(fā)展目標(biāo)的過程中，因

不適當(dāng)?shù)陌l(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策給商業(yè)銀行造成損失或不利影響的風(fēng)險。

A、市場風(fēng)險

13、流動性風(fēng)險

C、國家風(fēng)險

D、戰(zhàn)略風(fēng)險

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：本題考查的是戰(zhàn)略風(fēng)險的含義。

6、商業(yè)銀行與借款人簽訂貸款合同時,，要求第三方提供擔(dān)保，當(dāng)借款人財務(wù)狀況

惡化、違反借款合同或無法償還貸款本息時，商業(yè)銀行可以通過執(zhí)行擔(dān)保來爭取貸

款本息的最終償還或減少損失，這種風(fēng)險管理的方法屬于（）。

A、風(fēng)險轉(zhuǎn)移

B、風(fēng)險補(bǔ)償

C、風(fēng)險分散

D、風(fēng)險規(guī)避

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析：A選項是將風(fēng)險部分地轉(zhuǎn)移到擔(dān)保人的身上。風(fēng)險補(bǔ)償是指用高的風(fēng)

險溢價來補(bǔ)償承擔(dān)高的風(fēng)險。風(fēng)險分散，多半是指多樣化投資。風(fēng)險規(guī)避：不做業(yè)

務(wù)，不承擔(dān)風(fēng)險。

7、下列降低風(fēng)險的方法中，（）是一種消極的風(fēng)險管理策略。

A、風(fēng)險分散

B、風(fēng)險規(guī)避

C、風(fēng)險對沖

D、風(fēng)險轉(zhuǎn)移

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：風(fēng)險規(guī)避策略是一種消極的風(fēng)險管理策略。

8、商業(yè)銀行計算信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)時，可以采用的計算方法是（）。

A、內(nèi)部評級初級法

B、內(nèi)部模型法

C、基本指標(biāo)法

D、高級計量法

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析：對于信用風(fēng)險資產(chǎn)，商業(yè)銀行可以采用標(biāo)準(zhǔn)法、內(nèi)部評級初級法和內(nèi)

部評級高級法。

9、下列關(guān)于商業(yè)銀行資本的說法，不正確的是（）。

A、賬面資本即會計資本，是商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債表上所有者權(quán)益部分

B、賬面資本包括實收資本、資本公積、盈余公積、一般準(zhǔn)備、信托賠償準(zhǔn)備和未

分配利潤等

C、監(jiān)管資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險水平

相匹配的資本

D、經(jīng)濟(jì)資本是指商業(yè)銀行用于彌補(bǔ)預(yù)期損失的資本

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：經(jīng)濟(jì)資本是指商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限

內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金。

10、商業(yè)銀行會計資本的數(shù)量（）經(jīng)濟(jì)資本的數(shù)量。

A、大于

B、等于

C、小于

D、大于等于

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：商業(yè)銀行會計資本的數(shù)量應(yīng)當(dāng)不小于經(jīng)濟(jì)資本的數(shù)量。

X14

11、隨機(jī)變量Y的概率分布表如下:P60%40%隨機(jī)變

量Y的方差為（）。

A、2.76

B、2.16

C、4.06

D、4.68

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：期望E=lx60%+4x40%=2.2,方差D=(122)2x0.6+(4-

2.2)2x04=2.16o

12、巴塞爾委員會在（）頒布了《加強(qiáng)銀行機(jī)構(gòu)公司治理》，并于2006年2月重新

修訂。

A、1996年9月

R、1999年9月

C、1996年6月

D、1999年6月

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：巴塞爾委員會頒布《加強(qiáng)銀行機(jī)構(gòu)公司治理》的時間是1999年9

月。

13、下列選項中，不屬于良好的銀行公司治理應(yīng)具備的特征的是（）。

A、科學(xué)的激勵約束機(jī)制

B、先進(jìn)的管理信息系統(tǒng)

C、良好的外部條件

D、完善的內(nèi)部控制和風(fēng)險管理體系

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點(diǎn)解析：本題考查的是銀行公司治理的五個特征。

14、風(fēng)險管理體系的靈魂是（）。

A、風(fēng)險文化

B、風(fēng)險管理策略

C、公司治理結(jié)構(gòu)

D、內(nèi)部控制系統(tǒng)

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析：風(fēng)險文化是風(fēng)險管理體系的靈魂。

15、（）是風(fēng)險文化中最為重要和最高層次的因素。

A、風(fēng)險管理理念

B、知識

C、制度

D、風(fēng)險管理水平

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析：風(fēng)險管理理念是風(fēng)險文化中最為重要和最高層次的因素。

16、（）通常設(shè)置最高風(fēng)險管理委員會，負(fù)責(zé)擬定全行的風(fēng)險管理政策和指導(dǎo)原則。

A、董事■會

B、高級管理層

C、監(jiān)事會

D、風(fēng)險管理總監(jiān)

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)窗析：董事會是坡終決策機(jī)構(gòu)，監(jiān)事會獨(dú)立于董事會，董事會設(shè)置最高風(fēng)險

管理委員會負(fù)責(zé)擬定全行的風(fēng)險管理政策和指導(dǎo)原則。高級管理層負(fù)責(zé)執(zhí)行董事會

審批通過的政策。

17、在銀行風(fēng)險管理中，（）對股東大會負(fù)責(zé)，從事商業(yè)銀行內(nèi)部盡職監(jiān)督、財務(wù)監(jiān)

督、內(nèi)部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作。

A、董事會

B、監(jiān)事會

C、高級管理層

D、總經(jīng)理

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：本題考查的是監(jiān)事會的主要職能。

18、內(nèi)部審計是一項獨(dú)立、客觀、（）的約束與評價機(jī)制，在促進(jìn)風(fēng)險管理的過程中

發(fā)揮重要作用。

A、公平

B、公開

C、公正

D、公示

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點(diǎn)解析：內(nèi)部審計是一項獨(dú)立、客觀、公正的約束與評價機(jī)制，在促進(jìn)風(fēng)險管

理的過程中發(fā)揮重要作用。

19、商業(yè)銀行識別與分析風(fēng)險最基本、最常用的方法是（）。

A、失誤樹分析方法

B、資產(chǎn)財務(wù)狀況分析法

C、制作風(fēng)險清單

D、分解分析法

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點(diǎn)解析：制作風(fēng)險清單是商業(yè)銀行識別與分析風(fēng)險最基本、最常用的方法。

20、下列不屬于風(fēng)險識別的常用方法的是（）。

A、分解分析法

B、失誤樹分析方法

C、資產(chǎn)財務(wù)狀況分析法

D、壓力測試法

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：D選項是風(fēng)險計量的方法。

21、下列選項中，不作為風(fēng)險計量方法補(bǔ)充方法的是（）。

A、敏感性分析

B、壓力測試

C、分解分析

D、情景分析

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點(diǎn)解析：商業(yè)銀行應(yīng)充分認(rèn)識到不同風(fēng)險計量方法的優(yōu)勢和局限性，適時采用

敏感性分析、壓力測試、情景分析等方法作為補(bǔ)充。

22、下列選項中，不屬于風(fēng)險控制流程應(yīng)當(dāng)符合的要求的是（）。

A、風(fēng)險控制應(yīng)與商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略目標(biāo)保持一致

B、能夠發(fā)現(xiàn)風(fēng)險管理中存在的問題，并重新完善風(fēng)險管理程序

C、所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本/收益要求

D、所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本/利潤要求

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：本題考查的是風(fēng)險控制流程應(yīng)當(dāng)符合的三個要求。

23、企業(yè)級風(fēng)險管理信息系統(tǒng)一般采用B/S結(jié)構(gòu)，這種信息傳遞方式具有明顯的優(yōu)

勢，下列說法不正確的是（）。

A、真正實現(xiàn)風(fēng)險數(shù)據(jù)的全行集中管理

B、需要每個終端都安裝風(fēng)險管理軟件

C、有助于最大限度地降低系統(tǒng)建設(shè)成本、保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)和系統(tǒng)安全

D、實現(xiàn)了風(fēng)險數(shù)據(jù)的全行一致調(diào)用

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：B/S信息傳遞方式并不需要每個終端都安裝風(fēng)險管理軟件。

24、假定某企業(yè)2008年的稅后收益為50萬元，支出的利息費(fèi)用為20萬元，其所

得稅稅率為35%,且該年度其平均資產(chǎn)總額為180萬元，則其資產(chǎn)回報率（ROA）約

為（）。

A、33%

B、35%

C、37%

D、41%

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：資產(chǎn)回報率（ROA）=［稅后損益+利息費(fèi)用x（l一稅率）］/平均資產(chǎn)總額

=［50+20x（1-35%）］/180~35%o

25、某公司2008年末流動資產(chǎn)合計2000萬元，其中存貨500萬元，應(yīng)收賬款400

萬元，流動負(fù)債合計?1600萬元，則該公司2008年速動比率約為（）。

A、0.79

B、0.94

C、1.45

D、1.86

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：根據(jù)速動比率的計算公式，可得：速動比率二（流動資產(chǎn)■存貨）/流動負(fù)

債合計二（2000-500）/1600之0.94。

26、在現(xiàn)金流量的分析中，首先分析的是（）。

A、融資活動的現(xiàn)金流

B、投資活動的現(xiàn)金流

C、經(jīng)營性現(xiàn)金流

D、消費(fèi)活動的現(xiàn)金流

標(biāo)準(zhǔn)答案：c

知識點(diǎn)露析：現(xiàn)金流量分析通常首先分析經(jīng)營性現(xiàn)金流。

27、下列不屬于商業(yè)銀行對保證擔(dān)保重點(diǎn)關(guān)注的事項的是（）。

A、保證人的資格

B、保證人的財務(wù)實力

C、保證人的保證意愿

D、保證人履約的經(jīng)濟(jì)動機(jī)及其與貸款人之間的關(guān)系

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：保證人履約的經(jīng)濟(jì)動機(jī)及其與借款人之間的關(guān)系才是商業(yè)銀行對保證

擔(dān)保重點(diǎn)關(guān)注的事項。

28、下列關(guān)于擔(dān)保方式的說法，不正確的是（）。

A、當(dāng)債務(wù)人不履行債務(wù)時，保證人按照約定履行債務(wù)或者承擔(dān)責(zé)任

B、商業(yè)銀行經(jīng)常采用留置與定金作為擔(dān)保方式

C、債務(wù)人或第三方為抵押人，債權(quán)人為抵押權(quán)人

D、質(zhì)押是指債務(wù)人或第三方將其動產(chǎn)移交債權(quán)人占有，將該動產(chǎn)作為債權(quán)的擔(dān)保

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：商業(yè)銀行吸少采用留置與定金作為擔(dān)保方式。

29、下列關(guān)于客戶信用評級的說法，不正確的是（），

A、評價主體是商業(yè)銀行

B、評價目標(biāo)是客戶違約風(fēng)險

C、評價結(jié)果是信用等級和違約概率

D、評價內(nèi)容是客戶違約后的債項損失大小

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：D選項是債項評級的內(nèi)容。

30、根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，下列關(guān)于違約的說法，不正確的是（）。

A、債務(wù)人對銀行的實質(zhì)性信貸債務(wù)逾期90天以上，即被視為違約

B、如果銀行認(rèn)定除非采取變現(xiàn)抵（質(zhì)）押品等措施，債務(wù)人可能無法全額償還對銀

行的債務(wù)，債務(wù)人即被現(xiàn)為違約

C、如果內(nèi)部評級基于整個企業(yè)集團(tuán)，并依據(jù)企業(yè)集團(tuán)評級進(jìn)行授信，集團(tuán)內(nèi)任一

債務(wù)人違約應(yīng)被視為集團(tuán)內(nèi)所有債務(wù)人違約的觸發(fā)條件

D、如果內(nèi)部評級基于企業(yè)集團(tuán)內(nèi)的單個企業(yè)，集團(tuán)內(nèi)任一企業(yè)違約，不會影響違

約企業(yè)的關(guān)聯(lián)債務(wù)人的評級

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：如果內(nèi)部評級基于單個企業(yè)而不是企業(yè)集團(tuán)，集團(tuán)內(nèi)任一企.業(yè)不必然

導(dǎo)致其他債務(wù)人違約，策行應(yīng)及時審查該企業(yè)的關(guān)聯(lián)債務(wù)人的評級，據(jù)此決定是否

調(diào)整其評級。

31、違約頻率是（）的結(jié)果，違約概率是分析模型作出的（）。

A、事前檢驗、事前預(yù)測

B、事后檢驗、事前預(yù)測

C、事中檢驗、事中預(yù)測

D、直接檢驗、事前預(yù)測

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：違約頻率是事后檢驗的結(jié)果，違約概率是分析模型作出的事前預(yù)測。

32、下列模型中，能夠直接估計客戶違約概率的是（）。

A、專家判斷法

B、信用評分模型

C、違約概率模型

D、CreditRisk+模型

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點(diǎn)解析：與傳統(tǒng)的專家判斷法和信用評分模型相比，違約概率模型能夠直接估

計客戶的違約概率。

33、（）是根據(jù)風(fēng)險資產(chǎn)的歷史違約數(shù)據(jù)，計算在未來一定持有期內(nèi)不同信用等級的

客戶/債項的違約概率。

A、KPMG風(fēng)險中性定價模型

B、RiskCalc模型

C、CreditMonitor模型

D、死亡率模型

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：本題考查的是死亡率模型的含義。

34、采用回收現(xiàn)金流法計算違約損失率時，若回收金額為1.04億元，回收成本為

0.84億元，違約風(fēng)險暴露為1.2億元，則違約損失率約為（）。

A、13.33%

B、16.67%

C、60.00%

D、83.33%

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：違約損失率（LGD）=1-回收率=1-（回收金額.回收成本）/違約風(fēng)險暴露

=83.33%。

35、在客戶風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)體系中，利潤增長率和成本管理分別屬于（）。

A、基本面指標(biāo)和財務(wù)指標(biāo)

B、財務(wù)指標(biāo)和財務(wù)指標(biāo)

C^基本面指標(biāo)和基本面指標(biāo)

D、財務(wù)指標(biāo)和基本面指標(biāo)

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：利潤增長率屬于財務(wù)指標(biāo)下的增長能力指標(biāo)，成木管理屬于基本面指

標(biāo)下的實力類指標(biāo)。

36、某銀行2009年年末可疑類貸款余額為400億元，損失類貸款余額為200億

元，各項貸款余額總額為40000億元，若要保證不良貸款率低于2%,則該銀行次

級類貸款余額最多為（）億元。

A、200

B、400

C、600

D、800

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析：根據(jù)公式：不良貸款率=（次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款）/各項

貸款X100%,得到次級類貸款余額最多為200億元。

37、在我國商業(yè)銀行的風(fēng)險預(yù)警體系中，藍(lán)色預(yù)警法側(cè)重于（）。

A、定性分析法

B、定量分析法

C、定性和定量相結(jié)合的分析法

D、層次分析法

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：藍(lán)色預(yù)警法側(cè)重于定量分析。

38、在信用風(fēng)險資本計量的內(nèi)部評級法初級法下，銀行采用合格凈額結(jié)算緩釋信用

風(fēng)險時，應(yīng)在（）的基礎(chǔ)上監(jiān)測和控制相關(guān)的風(fēng)險暴露。

A、多頭頭寸

B、空頭頭寸

C、凈頭寸

D、總頭寸

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點(diǎn)解析：銀行采用合格凈額結(jié)算緩釋信用風(fēng)險時，應(yīng)持續(xù)監(jiān)測和控制后續(xù)風(fēng)

險,并在凈頭寸的基礎(chǔ)卜監(jiān)測和控制相關(guān)的風(fēng)險暴露C

39、某商業(yè)銀行發(fā)放一筆200萬元的零售類有抵押居民房產(chǎn)貸款，如果該銀行以標(biāo)

準(zhǔn)法計量信用風(fēng)險資本，則該筆貸款計算加權(quán)風(fēng)險資產(chǎn)時的權(quán)重為（）。

A、100%

B、75%

C、50%

D、35%

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：零售類資產(chǎn)根據(jù)是否有居民房產(chǎn)抵押分別給予75%、35%的權(quán)重。

40、（）是衡量利率變動對銀行整體經(jīng)濟(jì)價值影響的一種方法。

A^缺口分析

B、久期分析

C、外匯敞口分析

D、風(fēng)險價值方法

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：久期分析是衡量利率變動對銀行整體經(jīng)濟(jì)價值影響的一種方法。

41、下列關(guān)于計算VaR的方差一協(xié)方差法的說法，不正確的是（）。

A、不能預(yù)測突發(fā)事件的風(fēng)險

B、成立的假設(shè)條件是未來和過去存在著分布的一致性

C、反映了風(fēng)險因子對整個組合的一階線性影響

D、充分度量了非線性金融工具的風(fēng)險

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：方差一協(xié)方差法只反映了風(fēng)險因子對整個組合的一階線性影響，無法

準(zhǔn)確計量非線性金融工具的風(fēng)險。所以D選項說法有誤。

42、計算VaR值的歷史模擬法存在的缺陷不包括

A、風(fēng)險包含著時間的變化，單純依靠歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行風(fēng)險度量，將低估突發(fā)性的收

益率波動

B、風(fēng)險度量的結(jié)果受制于歷史周期的長短

C、無法充分計量非線性金融工具的風(fēng)險

D、以大量的歷史數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，對數(shù)據(jù)的依賴性強(qiáng)

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點(diǎn)解析：歷史模擬法可以計量非線性金融工具的風(fēng)險。

43、巴塞爾委員會對市場風(fēng)險內(nèi)部模型提出的要求，表述不正確的是（）。

A、置信水平采用99%的單尾置信區(qū)間

B、持有期為10個營業(yè)日

C、市場風(fēng)險要素價格的歷史觀測期至少為半年

D、至少每3個月更新一次數(shù)據(jù)

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點(diǎn)露市場風(fēng)險要素價格的歷史觀測期至少為1年。

44、在保持其他條件不變的前提下，研究單個市場風(fēng)險要素的微小變化可能會對金

融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟(jì)價值產(chǎn)生影響的方法是（）。

A、缺口分析

B、敏感性分析

C、壓力測試

D、情景分析

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：本題考杳的是敏感性分析的含義。

45、根據(jù)巴塞爾委員會的規(guī)定，下列關(guān)于市場風(fēng)險監(jiān)管資本計量的說法不正確的是

（）。

A、市場風(fēng)險監(jiān)管資本=（附加因子+最低乘數(shù)因子）xVaR

B、VaR的計算采用99%的雙尾置信區(qū)間

C、持有期為10個營業(yè)日

D、附加因子設(shè)定在最低乘數(shù)因子之上，取值在0?1之間

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：VaR的計算采用99%的單尾置信區(qū)間。

46、（）應(yīng)當(dāng)定期對壓力測試的設(shè)計和結(jié)果進(jìn)行審查，不斷完善壓力測試程序。

A、董事會

B、高級管理層

C、董事會和高級管理層

D、總經(jīng)理

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點(diǎn)解析：董事會和高級管理層應(yīng)當(dāng)定期對壓力測試的設(shè)計和結(jié)果進(jìn)行審查，不

斷完善壓力測試程序。

47、缺口分析和久期分析都是針對（）進(jìn)行的敏感性分析工

A、利率風(fēng)險

B、匯率風(fēng)險

C、股票價格

D、商品價格

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析：缺口分析和久期分析都是針對利率風(fēng)險進(jìn)行的敏感性分析。

48、下列關(guān)于事后檢驗的說法，不正確的是（）。

A、事后檢驗將市場風(fēng)險計量方法或模型的估算結(jié)果與實際發(fā)生的損益進(jìn)行比較，

以檢驗計量方法或模型的準(zhǔn)確性和可靠性，并據(jù)此對計量方法或模型進(jìn)行調(diào)整和改

進(jìn)

B、事后檢驗是調(diào)整和改進(jìn)市場風(fēng)險計量方法的一種方法

C、若估算結(jié)果與實際結(jié)果近似，則表明該風(fēng)險計量方法或模型的準(zhǔn)確性和可靠性

較高

D、若估算結(jié)果與實際結(jié)果差距較大，則表明事后檢驗的假設(shè)前提是合理的

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：若估算結(jié)果與實際結(jié)果差距較大，則表明該風(fēng)險計量方法或模型的準(zhǔn)

確性和可靠性較低，或者是事后檢驗的假設(shè)前提存在問題。

49、商業(yè)銀行的市場風(fēng)險管理組織框架中，（）。

A、包括董事會、高級管理層和相關(guān)部門三個層級

B、董事會負(fù)貢制定、定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場風(fēng)險管理的政策、程序以及具體的

操作規(guī)程

C、高級管理層承擔(dān)對市場風(fēng)險管理實施監(jiān)控的最終責(zé)任

D、承擔(dān)風(fēng)險的業(yè)務(wù)經(jīng)營部門可以同時是負(fù)責(zé)市場風(fēng)險管理的部門

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析：B選項是高級管理層的職責(zé)，C選項是董事會的職責(zé)，D選項“承擔(dān)

風(fēng)險的業(yè)務(wù)經(jīng)營部門”與“負(fù)責(zé)市場風(fēng)險管理的部門”是保持相對獨(dú)立的。

50、下列選項中，不屬于商業(yè)銀行市場風(fēng)險限額管理的是（）。

A、交易限額

B、風(fēng)險限額

C、止損限額

D、單一客戶限額

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：限額管理3括交易限額、風(fēng)險限額和止損限額等。

51、商業(yè)銀行總的市場風(fēng)險限額以及限額種類、結(jié)構(gòu)應(yīng)當(dāng)提交（）批準(zhǔn)。

A、董事會

B、高級管理層

C、風(fēng)險管理部門

D、股東大會

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析：商業(yè)銀行總的市場風(fēng)險限額以及限額種類、結(jié)構(gòu)應(yīng)當(dāng)提交董事會批

準(zhǔn)V

52、下列不屬于操作風(fēng)險評估原則的是（）。

A、客觀性

B、由表及里

C、自下而上

D、從已知到未知

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析：操作風(fēng)險評估遵循的原則一般包括由表及里、自下而上和從已知到未

知三種。

53、下列商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理和控制措施中，屬于可降低的操作風(fēng)險采取的管理

策略的是（）。

A、調(diào)整業(yè)務(wù)規(guī)模

B、改變市場定位

C、放棄某些產(chǎn)品

D、強(qiáng)制休假

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：ABC三項都是可規(guī)避的操作風(fēng)險采取的管理策略。

54、下列屬于法人信貸業(yè)務(wù)的是（）。

A、貼現(xiàn)棉務(wù)

B、賬戶管理

C、現(xiàn)金庫箱

D、會計核算

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析：法人信貸業(yè)務(wù)包括法人客戶貸款業(yè)務(wù)、貼現(xiàn)業(yè)務(wù)、商業(yè)銀行承兌匯票

等業(yè)務(wù)。

55、下列不屬于資金交易業(yè)務(wù)的主耍操作風(fēng)險點(diǎn)的是（）。

A、前臺交易

B、中臺風(fēng)險管理

C、評級授信

D、后臺結(jié)算清算

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點(diǎn)解析：C選項屬于法人信貸業(yè)務(wù)的主要操作風(fēng)險點(diǎn)。

56、下列不屬于商業(yè)銀行的代理業(yè)務(wù)的是（）。

A、代理中央銀行業(yè)務(wù)

B、代收代付業(yè)務(wù)

C、代理證券業(yè)務(wù)

D、金融衍生品交易業(yè)務(wù)

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：金融衍生品交易業(yè)務(wù)屬于商業(yè)銀行的資金交易業(yè)務(wù)。

57、關(guān)于操作風(fēng)險報告的說法，正確的是（）。

A、不能使用外部人員撰寫的報告

B、除高級管理層外，報告不應(yīng)發(fā)送給相應(yīng)的各級管理層

C、國際先進(jìn)銀行采用的操作風(fēng)險報告路徑是操作風(fēng)險管理部門—業(yè)務(wù)部門-管理

層

D、業(yè)務(wù)部門可以單獨(dú)向高級管理層匯報，不一定需要經(jīng)過風(fēng)險管理部門

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：為了確保風(fēng)險報告的有效性和可靠性，建議結(jié)合監(jiān)管機(jī)構(gòu)或外部審計

師撰寫的風(fēng)險報告；除高級管理層外，操作風(fēng)險報告還應(yīng)發(fā)送給相應(yīng)的各級管理層

以及可能受到影響的有關(guān)單位；國際先進(jìn)銀行采用的操作風(fēng)險報告路徑是業(yè)務(wù)部門

操作風(fēng)險管理部門-管理層。

58、下列不屬于風(fēng)險報告內(nèi)容的是（）。

A、風(fēng)險狀況

B、損失事件

C、關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)

D、風(fēng)險監(jiān)測

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：風(fēng)險報告內(nèi)容大致包括風(fēng)險狀況、損失事件、誘因及對策、關(guān)鍵風(fēng)險

指標(biāo)、資本金水平五個部分。

59、根據(jù)我國監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，商業(yè)銀行可以選擇的計量操作風(fēng)險監(jiān)管資本的方法

不包括（）o

A、高級計量法

B、標(biāo)準(zhǔn)法

C、替代標(biāo)準(zhǔn)法

D、內(nèi)部評級法

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：根據(jù)我國監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，商業(yè)銀行可以選擇標(biāo)準(zhǔn)法、替代標(biāo)準(zhǔn)法或

高級計量法來計量操作風(fēng)險監(jiān)管資本。

60、代理外資金融機(jī)構(gòu)外匯清算屬于商業(yè)銀行八大類業(yè)務(wù)中的（）。

A、交易和銷售

B、代理服務(wù)

C、支付和結(jié)算

D、零售經(jīng)紀(jì)

標(biāo)準(zhǔn)答案：c

知識點(diǎn)詞析：代理外資金融機(jī)構(gòu)外匯清算屬于商業(yè)銀行八大類業(yè)務(wù)中的支付和結(jié)算

業(yè)務(wù)。

61、（）數(shù)據(jù)應(yīng)包含實際損失金額數(shù)據(jù)、發(fā)生損失事件的業(yè)務(wù)規(guī)模、損失事件的原因

和背景等信息。

A、內(nèi)部

B、業(yè)務(wù)

C、風(fēng)險

D、外部

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：外部數(shù)據(jù)應(yīng)包含實際損失金額數(shù)據(jù)、發(fā)生損失事件的業(yè)務(wù)規(guī)模、損失

事件的原因和背景等信息c

62、在運(yùn)用外部數(shù)據(jù)預(yù)期潛在的操作風(fēng)險大額損失時，應(yīng)借助風(fēng)險管理專家的主觀

（）。

A、事后檢驗

B、敏感分析

C、情景分析

D、壓力測試

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點(diǎn)解析：在運(yùn)用外部數(shù)據(jù)預(yù)期潛在的操作風(fēng)險大額損失時，應(yīng)借助風(fēng)險管理專

家的主觀情景分析。

63、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)估算所持有的（），將其與預(yù)期的流動性需求進(jìn)行比較，以確定流

動性適宜度。

A、存在嚴(yán)重問題的信貸資產(chǎn)

B、銀行的房產(chǎn)

C、在子公司的投資

D、可迅速變現(xiàn)資產(chǎn)量

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)估算所持有的可迅速變現(xiàn)資產(chǎn)量，將其與預(yù)期的流動性

需求進(jìn)行比較，以確定流動性適宜度。ABC三項屬于流動性最差的資產(chǎn)。

64、。對商業(yè)銀行的風(fēng)險狀況和利率水平缺乏敏感度，其存款意愿通常取決于自身

的金融知識和經(jīng)驗、銀行的地理位置、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品種類、服務(wù)質(zhì)量等感性因

素。

A、公司客戶

B、機(jī)構(gòu)客戶

C、零售客戶

D、基金客戶

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點(diǎn)解析：零售客戶對商業(yè)銀行的風(fēng)險狀況和利率水平缺乏敏感度，其存款意愿

通常取決于自身的金融知識和經(jīng)驗、銀行的地理位置、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品種類、服務(wù)

質(zhì)量等感性因素。

65、香港金融管理局建議商業(yè)銀行將一級流動資產(chǎn)（可在7天內(nèi)變現(xiàn)的流動資產(chǎn)）比

率維持在（）以上。

A、15%

B、20%

C、25%

D、30%

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析：香港金融管理局建議商業(yè)銀行將一級流動資產(chǎn)（可在7天內(nèi)變現(xiàn)的流

動資產(chǎn)）比率維持在15%以

66、銀行流動性風(fēng)險評估常用的比率/指標(biāo)包括（）。

A、現(xiàn)金頭寸指標(biāo)

B、核心存款指標(biāo)

C、貸款總額與總資產(chǎn)的比率

D、以上都是

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：銀行流動性風(fēng)險評估常用的比率/指標(biāo)包括現(xiàn)金頭寸指標(biāo)、核心存款

指標(biāo)、貸款總額與總資產(chǎn)的比率和貸款總額與核心存款的比率。

67、測量銀行流動性狀況的指標(biāo)不包括（）。

A、現(xiàn)金頭寸指標(biāo)

B、大額負(fù)債依賴度

C、易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率

D、盈利性比率

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：測量流動性狀況的指標(biāo)包括現(xiàn)金頭寸指標(biāo)、核心存款比例、貸款總額

與總資產(chǎn)的比率、貸款總額與核心存款的比率、流動資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率、易變負(fù)

債與總資產(chǎn)的比率、大額負(fù)債依賴度。

68、下列屬于外資銀行流動性監(jiān)管指標(biāo)的是()。

A、單一客戶授信集中度

B、不良貸款撥備覆蓋率

C、營運(yùn)資金作為生息資產(chǎn)的比例

D、貸款損失準(zhǔn)備金率

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點(diǎn)解析：外資銀行流動性監(jiān)管指標(biāo)有營運(yùn)資金作為生息資產(chǎn)的比例，境內(nèi)外匯

存款與境內(nèi)外匯總資產(chǎn)的比例。

69、通過現(xiàn)金流分析估計商業(yè)銀行的流動性需求，商業(yè)銀行未來特定時段內(nèi)的流動

性頭寸等于()加總。(1)新貸款凈增值的預(yù)測值(2)存款凈流量的預(yù)測值(3)其他資

產(chǎn)凈流量預(yù)測值(4)其他負(fù)債凈流量預(yù)測值(5)期初的“剩余”或“赤字”

A、(1)⑵

B、(1)(2)(3)

C、(1)(2)(5)

D、⑴⑵⑶⑷⑸

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：本題考查的是未來特定時段內(nèi)的流動性頭寸的計算。

70、融資缺口等于()。

A、核心貸款平均額一存款平均額

B、貸款平均額一存款平均額

C、核心貸款平均額一核心存款平均額

D、貸款平均額一核心存款平均額

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：融資缺口;貸款平均額-核心存款平均領(lǐng)。

71、某銀行資產(chǎn)為100億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為5年，負(fù)債為90億元，負(fù)債加

權(quán)平均久期為4年，根據(jù)久期分析方法，當(dāng)市場利率下降時，銀行的流動性()。

A、不變

B、減弱

C、加強(qiáng)

D、無法確定

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點(diǎn)而析：本題考查的是久期缺口的計算公式。久期缺口二資產(chǎn)加權(quán)平均久期-

(總負(fù)債/總資產(chǎn))x負(fù)債加權(quán)平均久期=5-(90/100)x4為正，當(dāng)久期缺口為正值時，如

果市場利率下降，則資產(chǎn)價值增加的幅度比負(fù)債價值增加的幅度大，流動性也隨之

增強(qiáng)。

72、下列屬于敏感負(fù)債類型存款的是（）。

A、政府稅款

B、電力費(fèi)用收入

C、五年定期儲蓄存款

D、證券業(yè)存款

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：政府稅款和電力費(fèi)用收入屬于脆弱資金；五年定期儲蓄存款屬于核心

存款。

73、一家銀行在自身危機(jī)或整個市場危機(jī)中滿足流動性需求的能力還依賴于其正式

的（）的內(nèi)容。

A、情景分析

B、壓力測試

C、融資渠道管

D、應(yīng)急計劃

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：ABC三項是對流動性風(fēng)險的監(jiān)測方法，D選項是在危機(jī)發(fā)生時應(yīng)采

取的應(yīng)急措施計劃。

74、一般來說，商業(yè)銀行規(guī)模越大，抵抗風(fēng)險的能力（）。

A、越強(qiáng)

B、越弱

C、不變

D、以上都不是

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析：一般來說，商業(yè)銀行規(guī)模越大，抵抗風(fēng)險的能力越強(qiáng)。

75、下列屬于市場風(fēng)險包含的風(fēng)險因素的是（）。

A、優(yōu)質(zhì)客戶違約率上升

B、不良貸款接近5%

C、衍生產(chǎn)品交易策略錯誤

D、房地產(chǎn)行業(yè)貸款比例超過30%

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點(diǎn)解析：ABD三項都屬于信用風(fēng)險包含的風(fēng)險因素。

76、聲譽(yù)危機(jī)管理的主要內(nèi)容不包括（）。

A、危機(jī)現(xiàn)場處理

B、危機(jī)處理過程中的持續(xù)溝通

C、模擬訓(xùn)練和演習(xí)

D、明確記載的危機(jī)處理/決策流程

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：D選項屬于有效的聲譽(yù)風(fēng)險管理體系的主要內(nèi)容。

77、（）對戰(zhàn)略風(fēng)險管理的結(jié)果負(fù)有最終責(zé)任。

A、董事會

B、高級管理層

C、風(fēng)險管理部門

D、董事會和高級管理層

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：董事會和高級管理層對戰(zhàn)略風(fēng)險管理的結(jié)果負(fù)有最終責(zé)任。

78、下列關(guān)于戰(zhàn)略規(guī)劃的說法，不正確的是（）。

A、戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)清晰闡述實施方案中所涉及的風(fēng)險因素、潛在收益以及可接受的

風(fēng)險水平，并且盡可能地將預(yù)期風(fēng)險損失和財務(wù)分析包含在內(nèi)

B、戰(zhàn)略規(guī)劃必須建立在商.業(yè)銀行當(dāng)前的實際情況和未來的發(fā)展?jié)摿A(chǔ)之上，反

映商業(yè)銀行的經(jīng)營特色

C、商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的最有效方法是制定以盈利為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃

D、戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)從宏觀戰(zhàn)略層面開始，深入貫徹并落實到中觀和微觀操作層面

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點(diǎn)解析：商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的最有效方法是制定以風(fēng)險為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)

劃。

79、下列關(guān)于銀行監(jiān)管基本原則的說法，不正確的是（）。

A、公開原則是指監(jiān)管活動除法律規(guī)定需要保密的以外，應(yīng)當(dāng)具有適當(dāng)?shù)耐该靼l(fā)

B、公正原則是指銀行業(yè)市場的參與者具有平等的法律地位，銀監(jiān)會進(jìn)行監(jiān)管活動

時應(yīng)當(dāng)平等對待所有參與者

C、對公正原則應(yīng)該把握兩個方面，一是實體公正，二是程序公正

D、效率原則是指銀監(jiān)會在進(jìn)行監(jiān)管活動中要以提高銀行業(yè)整體效率為目標(biāo)

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：效率原則是指銀監(jiān)會在進(jìn)行監(jiān)管活動中要合理配置和利用監(jiān)管資源。

80、下列關(guān)于風(fēng)險監(jiān)管的說法，不正確的是（）。

A、風(fēng)險監(jiān)管方式重點(diǎn)關(guān)注銀行的業(yè)務(wù)風(fēng)險、內(nèi)部控制和風(fēng)險管理水平

B、風(fēng)險監(jiān)管是一種計劃性強(qiáng)、目標(biāo)明確、提高效率和節(jié)省資源的監(jiān)管模式

C、在無資源約束的情況下，采用風(fēng)險為本的監(jiān)管是一種最具成本效益的選擇

D、銀行風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)設(shè)計以風(fēng)險監(jiān)管為核心，以法人機(jī)構(gòu)為主體

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點(diǎn)解析：在有限的資源約束下，采用風(fēng)險為本的監(jiān)管是一種最具成本效益的選

擇。

81、盈利能力監(jiān)管指標(biāo)不包括（）。

A、資本金收益率

B、資本充足率

C、凈利息收入率

D、資產(chǎn)收益率

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：資本充足率是資本充足程度監(jiān)管指標(biāo)。

82、下列選項中，不屬于銀行監(jiān)管的方法的是（）。

A、風(fēng)險評級

B＞巾場退出

C、資本監(jiān)督

D、市場準(zhǔn)入

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：銀行監(jiān)管的方法包括：市場準(zhǔn)入、資本監(jiān)管、監(jiān)督檢查、風(fēng)險評級。

83、某商業(yè)銀行將某一筆在年初買入的可供出售債券的公允價值變動計入所有者權(quán)

益。如果當(dāng)年該可供出售債券的公允價值上升1200萬元，則在年末計算資本充足

率時，該債券可計入附屬資本的最大數(shù)額為（）萬元，

A、0

B、300

C、600

D、1200

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點(diǎn)解析：對計入所有者權(quán)益的可供出售債券公允價值正變動可計入附屬資本，

計入部分不得超過正變動的50%o

84、下列關(guān)于商業(yè)銀行資本的說法，不正確的是（），

A、重估儲備指商業(yè)銀行經(jīng)國家有關(guān)部門批準(zhǔn)，時固定資產(chǎn)進(jìn)行重估時，固定資產(chǎn)

公允價值與賬面價值之間的正差額

B、若銀監(jiān)會認(rèn)為重估作價是審慎的，這類重估儲備可以列入附屬資本，但計入附

屬資本的部分不超過重估儲備的70%

C、優(yōu)先股是商業(yè)銀行發(fā)行的、給予投資者在收益分配、剩余資產(chǎn)分配等方面優(yōu)先

權(quán)利的股票

D、少數(shù)股權(quán)指在合并報表時，母銀行凈經(jīng)營成果和凈資產(chǎn)中，不以任何直接或間

接方式歸屬于子銀行的部分

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：少數(shù)股權(quán)由在合并報表時，子銀行凈經(jīng)營成果和凈資產(chǎn)中，不以任何

直接或間接方式歸屬于母銀行的部分。

85、下列不屬于現(xiàn)場檢查程序的是（）。

A、現(xiàn)場檢查準(zhǔn)備階段

B、現(xiàn)場檢查實施階段

C、現(xiàn)場檢查處理階段

D、現(xiàn)場檢查后續(xù)階段

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：現(xiàn)場檢查的程序包括現(xiàn)場檢查準(zhǔn)備階段、實施階段、報告階段、處理

階段，檢查檔案整理。

86、某銀行一般都存在資本水平不足或其他一些不令人滿意的表現(xiàn)。銀行可能存在

比較多、比較嚴(yán)重的問題或一些不穩(wěn)健做法，而且未得到滿意的處理或解決。如果

不立即采取措施糾正，情況可能進(jìn)一步惡化而損害銀行持續(xù)經(jīng)營的能力。在

CAMELs綜合評級中，該銀行應(yīng)屬于（）。

A、綜合評級1級

B、綜合評級2級

C、綜合評級4級

D、綜合評級5級

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點(diǎn)解析：本題考查的是綜合評級結(jié)果。

87、（）又稱為母行支持度評估法。

A、ROCA評級法

B、SOSA評級法

C、CAME0評級法

D、CDEL評級法

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：SOSA評級法又稱為母行支持度評估法。

88、下列不屬于銀行信息披露的構(gòu)成部分的是（）。

A、資產(chǎn)負(fù)債表

B、損益表

C、銀行職工變動

D、部分公司治理情況

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點(diǎn)解析：銀行的信息披露主要由資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表、報表附

注、部分公司治理情況和部分風(fēng)險管理情況所構(gòu)成。

89、英國金融服務(wù)局主要依靠中介機(jī)構(gòu)開展（）。

A、現(xiàn)場檢查

B、非現(xiàn)場監(jiān)管

C、資本監(jiān)管

D、內(nèi)部審計

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析：英國金融服務(wù)局主要依靠中介機(jī)構(gòu)開展現(xiàn)場檢查。

90、風(fēng)險水平類指標(biāo)不包括（）。

A、信用風(fēng)險指標(biāo)

市場風(fēng)險指標(biāo)

C、操作風(fēng)險指標(biāo)

D、正常貸款遷徙率

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：正常貸款遷徙率是風(fēng)險遷徙類指標(biāo)。

二、多項選擇題（本題共40題，每題7.0分，共4。

分。）

91、下列關(guān)于資本作用的說法，正確的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,D,E

知識點(diǎn)解析：暫無解析

92、商業(yè)銀行風(fēng)險的主要類別包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識點(diǎn)解析：暫無解析

93、操作風(fēng)險對于內(nèi)部7員失數(shù)據(jù)收集要遵循（）原則，

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C,D,E

知識點(diǎn)解析：本題屬于汜憶性的知識點(diǎn)。

94、商業(yè)銀行風(fēng)險管理流程包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D

知識點(diǎn)解析：暫無解析

95、操作風(fēng)險成因中的系統(tǒng)缺陷因素主要包括哪幾個方面（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D

知識點(diǎn)解析：E屬于內(nèi)部流程。

96、基本指標(biāo)法的計算中涉及哪幾個變量（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C

知識點(diǎn)解析：本題考核的是基本指標(biāo)法的計算公式。

97、附屬資本包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,D,E

知識點(diǎn)解析：AC屬于核心資本。

98、國內(nèi)銀行界普遍認(rèn)為聲譽(yù)風(fēng)險管理的最好辦法是（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D

知識點(diǎn)解析：E屬于聲譽(yù)風(fēng)險管理的最佳操作實踐。

99、商業(yè)銀行的核心資本包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識點(diǎn)解析：核心資本包括權(quán)益資本和公開儲備。

100、以下風(fēng)險管理方法屬于事前管理，即在損失發(fā)生前進(jìn)行的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識點(diǎn)解析：暫無解析

101、商業(yè)銀行在進(jìn)行操作風(fēng)險評估過程中，所收集的損失數(shù)據(jù)應(yīng)包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識點(diǎn)解析：以上均是收集的損失數(shù)據(jù)的內(nèi)容。

102、根據(jù)巴塞爾委員會的要求，在標(biāo)準(zhǔn)法中，商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)可劃分成八大

類銀行產(chǎn)品線，包括（）c

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識點(diǎn)解析：《新資本協(xié)議》將商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)活動分為八個業(yè)務(wù)線，即公司金

融、交易和銷售、零售策行業(yè)務(wù)、商業(yè)銀行業(yè)務(wù)、支付和結(jié)算、代理服務(wù)、資產(chǎn)管

理和零售經(jīng)紀(jì)。

103、損失的可能性有以下（）表現(xiàn)形式。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C

知識點(diǎn)解析：損失就是收益減少。

104、通常所說的資本是指（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,C

知識點(diǎn)解析：通常所說的資本是指會計資本，也就是賬面資本.

105、以下哪些屬于商業(yè)銀行的柜臺業(yè)務(wù)（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識點(diǎn)解析：以上均屬于商業(yè)銀行的柜臺業(yè)務(wù)。

106、業(yè)務(wù)外包包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識點(diǎn)解析：暫無解析

107、產(chǎn)品設(shè)計缺陷是指商業(yè)銀行為公司、個人、金融機(jī)構(gòu)等客戶提供的產(chǎn)品在（）

等方面存在不完善、不健全等問題。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,D,E

知識點(diǎn)解析：本題考核的是產(chǎn)品設(shè)計缺陷的含義。

108、國家風(fēng)險可以分為（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C

知識點(diǎn)解析：本題考核的是國家風(fēng)險的分類。

109、操作風(fēng)險可以分為七種表現(xiàn)形式，其中包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識點(diǎn)解析：暫無解析

110、巴塞爾委員會對實施高級計量法提出的具體標(biāo)準(zhǔn)包括（）等方面。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識點(diǎn)解析：以上都屬于巴塞爾委員會對實施高級計量法提出的具體標(biāo)準(zhǔn)。

111、缺口分析的局限性包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,D,E

知識點(diǎn)解析：缺口分析的局限性包括：忽略了同一時間段內(nèi)不同頭寸的到期時間或

利率重新定價期限的差異、大多數(shù)缺口分析未能反映利率變動對非利息收入和費(fèi)用

的影響、只能反映利率變動的短期影響。

112、商業(yè)銀行的內(nèi)部控制包括哪幾個要素（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C,E

知識點(diǎn)解析：商業(yè)銀行的內(nèi)部控制包括內(nèi)部控制環(huán)境、內(nèi)部控制措施、監(jiān)督評價與

糾正。

113、以下選項中，哪些是企業(yè)集團(tuán)通常具有的特征（）.

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B

知識點(diǎn)解析：企業(yè)集團(tuán)的特征除了AB兩項外，還有四項，考生應(yīng)聯(lián)系理解記憶。

114、在抵押行為中，債務(wù)人不履行債務(wù)時，債權(quán)人有權(quán)依照法律規(guī)定以如下哪些

方式優(yōu)先受償（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,C,D

知識點(diǎn)解析：債務(wù)人不履行債務(wù)時，債權(quán)人不能直接占有財產(chǎn)，而只能就財產(chǎn)折

價、變賣、拍賣的價款優(yōu)先受償。

115、對企業(yè)信用風(fēng)險分析的5Cs指標(biāo)包括哪些方面（）：

標(biāo)準(zhǔn)答案:A,R,C,D,F

知識點(diǎn)解析：暫無解析

116、商業(yè)銀行內(nèi)部控制包括的主要要素有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識點(diǎn)解析：暫無解析

117、集中型風(fēng)險管理部門的人員必須具備的主要技能包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識點(diǎn)解析：暫無解析

118、風(fēng)險管理信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D

知識點(diǎn)解析：風(fēng)險管理信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)為每個系統(tǒng)用戶設(shè)置獨(dú)特的識別標(biāo)志，并定期

更換登錄密碼或磁卡。

119、建立高效的風(fēng)險管理部門應(yīng)當(dāng)固守的兩個基本準(zhǔn)則是（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,C

知識點(diǎn)解析：暫無解析

120、商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)測的具體內(nèi)容包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,D

知識點(diǎn)解析：暫無解析

121、使用內(nèi)部模型評價借款人的違約概率，常用的方法包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：BC,D

知識點(diǎn)解析：暫無解析

122、利用歷史模擬法計算VaR的缺陷在于（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C

知識點(diǎn)解析：暫無解析

123、流動性風(fēng)險預(yù)警的內(nèi)部指標(biāo)包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C

知識點(diǎn)解析：暫無解析

124、集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險特征包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識點(diǎn)解析：暫無解析

125、根據(jù)國際最佳實踐，個人客戶評分所采用的統(tǒng)計方法包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C

知識點(diǎn)解析：暫無解析

126、蒙特卡羅模擬方法的缺點(diǎn)在于（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C

知識點(diǎn)解析：暫無解析

127、銀行監(jiān)管的必要性原理可以概括為（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C,E

知識點(diǎn)解析：暫無解析

128、市場風(fēng)險內(nèi)部模型法的局限性在于（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C

知識點(diǎn)解析：暫無解析

129、商業(yè)銀行所面臨的市場風(fēng)險主要包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案:A,B,D,E

知識點(diǎn)解析：市場風(fēng)險包括：利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票價格風(fēng)險和商品價格風(fēng)

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