2023-2024年初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理考試題庫

2023年-2024年初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理

考試題庫

單選題(共45題)

1、下列對商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理的認識中，最恰當?shù)氖?)。

A.戰(zhàn)略風險管理短期內(nèi)沒有益處

B.戰(zhàn)略風險管理不需要配置資本

C.戰(zhàn)略風險管理是一項長期性戰(zhàn)略投資、實施效果短期不能顯現(xiàn)

D.戰(zhàn)略風險可能引起流動性風險、信用風險、市場風險

【答案】D

2、商業(yè)銀行過度依賴于掌握商業(yè)銀行大量技術和關鍵信息的外匯交易員，由此

則可能帶來()。

A.聲譽風險

B.戰(zhàn)略風險

C.信用風險

D.操作風險

【答案】D

3、資產(chǎn)收益率標準差越______,表明資產(chǎn)收益率的波動性越。()

A.大；小

B.??；小

C.大；大

D.??；大

【答案】C

4、()是代表某一業(yè)務領域操作風險變化情況的統(tǒng)計指標，是識別操作風險的

重要工具。

A.標準法

B.關鍵風險指標

C.高級計量法

D.內(nèi)部評級法

【答案】B

5、(2021年真題)下列不屬于商業(yè)銀行監(jiān)事會履行監(jiān)督評價職責事項的是

()

A.監(jiān)督董事會和高級管理層在風險管理方面的履職盡責情況

B.監(jiān)督董事會和高級管理層在資本管理和資本計量高級方法管理中的履職情況

進行監(jiān)督評價

C.監(jiān)督董事會和高級管理層加強風險管理，完善內(nèi)部控制所做的相關工作

D.監(jiān)督商業(yè)銀行和風險管理部門在風險管理中的工作情況

【答案】D

6、出讓國有建設用地使用權轉讓中，轉讓房地產(chǎn)時應具備的條件不包括

()O

A.按出讓合同約定已經(jīng)支付全部土地使用權出讓金，并取得土地使用權證書

B.轉讓時已經(jīng)建成的，應持有房屋所有權證書

C.屬于房屋建設工程的，完成開發(fā)投資總額的30%以上

D.屬于成片開發(fā)土地的，形成工業(yè)用地或其他建設用地條件

【答案】C

7、銀行監(jiān)管的有效實施必須具備完善的法律法規(guī)體系，從而為銀行監(jiān)管提供全

面有效的法規(guī)依據(jù)。在我國，按照法律的效力等級劃分，銀行監(jiān)管法律框架由

()三個層級的法律規(guī)范構成。

A.法律、行政法規(guī)、規(guī)章

B.立法、行政法規(guī)、規(guī)章

C.法律、監(jiān)管文件、制度

D.立法、監(jiān)管文件、制度

【答案】A

8、目前，我國商業(yè)銀行的資本充足率是以()為基礎計算的。

A.經(jīng)濟資本

B.會計資本

C.監(jiān)管資本

D.賬面資本

【答案】C

9、新產(chǎn)品/業(yè)務因市場價格的不利變動而可能使商業(yè)銀行發(fā)生損失的風險是指

()o

A.聲譽風險

B.違規(guī)風險

C.操作風險

D.市場風險

【答案】D

10、下列不屬于營運能力指標的是（）。

A.總資產(chǎn)周轉率

B.存貨周轉率

C.應收賬款周轉率

D.總資產(chǎn)收益率

【答案】D

n、一個典型和完整的洗錢過程不包括（）

A.放置

B.離析

C.評估

D.融合

【答案】C

12、（2018年真題）銀行戰(zhàn)略風險管理的主要作用是（）。

A.提高銀行的股東價值和銀行知名度，保持銀行的行業(yè)領先地位

B.最大限度地避免經(jīng)濟損失，提高員工的業(yè)務熟練程度，提高銀行知名度

C.最大限度地避免經(jīng)濟損失，持久維護和提高商業(yè)銀行的聲譽和股東價值

D.持久維護商業(yè)銀行的聲譽，提高員工的業(yè)務熟練程度，消除銀行面臨的市場

風險

【答案】C

13、（2018年真題）如果一家國內(nèi)商業(yè)銀行的貸款資產(chǎn)情況為：正常類貸款60

億元，關注類貸款20億元，次級類貸款10億元，可疑類貸款6億元，損失類

貸款5億元，那么該商業(yè)銀行的不良貸款率等于（）。

A.2.Q%

B.20.1%

C.20.8%

D.20.0%

【答案】C

14、商業(yè)銀行的（）直接參與本銀行與信息科技運用有關的業(yè)務發(fā)展決策，確保

信息科技戰(zhàn)略符合銀行的總體業(yè)務戰(zhàn)略和信息科技風險管理策略。

A.董事會

B.高級管理層

C.首席信息官

D.信息科技部門

【答案】C

15、某商業(yè)銀行的個人住房抵押貸款余額是110億，撥備是10億。根據(jù)《商業(yè)

銀行資本管理辦法（試行）》，按照權重法計算風險加權資產(chǎn)是（）億元。

A.55

B.75

C.50

D.82.5

【答案】C

16、下列關于商業(yè)銀行公司治理的說法，錯誤的是（）。

A.公司治理應能夠激勵商業(yè)銀行的董事會和管理層一致追求符合商業(yè)銀行和股

東利益的目標

B.良好的公司治理是商業(yè)銀行有效管控風險，實現(xiàn)持續(xù)健康發(fā)展的基礎，如果

存在明顯疏漏，則會造成商業(yè)銀行破產(chǎn)

C.商業(yè)銀行公司治理應建立、健全以監(jiān)事會為核心的監(jiān)督機制

D.商業(yè)銀行公司治理應建立合理的薪酬制度，強化激勵約束機制

【答案】B

17、資本收益率的計算公式為()。

A.RAROC-(EL-NI)+UL

B.RAROC=(UL-NI)4-EL

C.RAROC=(NI-EL)4-UL

D.RAROC=(EL-UL)-4-NJ

【答案】C

18、安全生產(chǎn)中規(guī)定，()以上的高處、懸空作業(yè)、無安全設施的，必須系好

安全帶，扣好保險鉤。

A.2m

B.3m

C.4m

D.5m

【答案】A

19、投機行為可能因錯誤判斷市場發(fā)展趨勢，導致投資組合價值嚴重受損，從

而增加流動性風險，這是描述()和流動性風險的關系。

A.信用風險

B.市場風險

C.操作風險

D.聲譽風險

【答案】B

20、超額準備金率計算公式中的各項存款不包括的是()。

A.財政性存款

B.保證金

C.活期存款

D.應解匯款

【答案】A

21、()是指由于人為錯誤、技術缺陷或不利的外部事件所造成損失的風

險。

A.操作風險

B.市場風險

C.信用風險

D.聲譽風險

【答案】A

22、國別風險的主要指標不包括()

A.數(shù)量指標

B.比例指標

C.等級指標

D.網(wǎng)點指標

【答案】D

23、（）經(jīng)常是商業(yè)銀行破產(chǎn)倒閉的原因。

A.操作風險

B.市場風險

C.法律風險

D.流動性風險

【答案】D

24、（2018年真題）到期資產(chǎn)與到期負債若未能匹配，則形成資產(chǎn)負債的

（）O

A.金額錯配

B.期限錯配

C.止損錯配

D.流動性錯配

【答案】B

25、下列關于商業(yè)銀行進行充分信息披露的作用的表述中，錯誤的是（）。

A.信息披露是消除信息不對稱及降低代理成本的有效途徑之一

B.信息披露會增加審計人員發(fā)表不恰當審計意見的可能性

C.信息披露能夠揭示商業(yè)銀行的經(jīng)營狀況及商業(yè)銀行經(jīng)營者的行為

D.信息披露能夠強化外部市場對經(jīng)營者行為的約束

【答案】B

26、設備安裝工地絕大部分危險和有害因素屬（）。

A.第一類危險源

B.第二類危險源

C.第三類危險源

D.第四類危險源

【答案】B

27、銀行一般采用定性方法和定量方法結合評估操作風險。定量分析主要基于

對數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)的分析；定性分析則需要依靠有經(jīng)驗的專家對操作風險的一

和影響程度作出評估。（）

A.內(nèi)部操作風險損失：發(fā)生頻率

B.風險管理風險損失；發(fā)生環(huán)節(jié)

C.內(nèi)部控制風險損失：發(fā)生環(huán)節(jié)

D.合規(guī)管理風險損失；發(fā)生時間

【答案】A

28、核心負債比率中核心負債的定義為（）。

A.活期存款的50%以及距到期日3個月以上（含）定期存款和發(fā)行債券

B.活期存款以及距到期日6個月以上（含）定期存款和發(fā)行債券

C.活期存款的50%以及距到期136個月以上（含）定期存款和發(fā)行債券

D.活期存款以及距到期日3個月以上（含）定期存款和發(fā)行債券

【答案】A

29、商業(yè)銀行在運營和發(fā)展過程中，產(chǎn)生某些錯誤是不可避免的，關于對銀行

的投訴和批評，下列說法正確的是（?）。

A.解決表面問題，不需深究

B.錯誤已經(jīng)發(fā)生，銀行聲譽的損失已無可挽回，解不解決無所謂

C.正確處理有助于深入發(fā)掘銀行潛在的風險，有助于銀行的聲譽風險管理

D.容易解決的先處理，不容易解決的問題就忽視

【答案】C

30、某銀行2015年貸款按五級分類標準分別是：正常類800億元、關注類200

億元、次級類35億元、可疑類10億元、損失類10億元，一般準備、專項準

備、特種準備分別為40億元、15億元和5億元，則該銀行當期的不良貸款撥

備覆蓋率為（）。

A.20%

B.92%

C.109%

D.120%

【答案】C

31、監(jiān)管部門對內(nèi)部控制評價的內(nèi)容不包括（）。

A.內(nèi)部環(huán)境評價

B.信息披露評價

C.內(nèi)部控制活動評價

D.信息交流與溝通評價

【答案】A

32、兆歐表按被測試對象額定電壓大小選用，100v以下，宜選用及（）以上

的兆歐表。

A.250V50M?

B.500vl00M?

C.1000V2000M?

D.2500V10000M?

【答案】A

33、(2019年真題)下列機構中，不屬于高級管理層風險管理相關委員會的是

()O

A.資產(chǎn)負債管理委員會

B.市場風險委員會

C.操作風險委員會

D.風險資產(chǎn)處置委員會

【答案】D

34、客戶評級的評價主體是()。

A.中央銀行

B.商業(yè)銀行

C.各類金融機構

D.政府經(jīng)濟管理部門

【答案】B

35、土地用途變更登記的意義有()。

A.可以使土地用途轉變變得更為頻繁

B.可以保持土地登記資料的現(xiàn)勢性

C.可以在登記過程中發(fā)現(xiàn)土地用途變更中出現(xiàn)的問題并及時調(diào)整

D.可以通過土地用途變更登記，把土地利用納入政府的規(guī)劃和控制之中

E.使國土資源行政主管部門及時了解和掌握土地利用狀況的變化，方便政府對

土地的管理

【答案】B

36、下列不屬于商品價格風險中所述的商品的是（）。

A.農(nóng)產(chǎn)品

B.礦產(chǎn)品

C.股票

D.黃金

【答案】D

37、商業(yè)銀行在計算資本充足率時，（）無須從核心一級資本中全額扣除。

A.商譽

B.一般風險準備

C.貸款損失準備缺口

D.其他無形資產(chǎn)（土地使用權除外）

【答案】B

38、下列不屬于商業(yè)銀行市場風險控制措施的是（）。

A.利用金融衍生品對沖市場風險

B.對總交易頭寸或凈交易頭寸設定限額

C.利用經(jīng)濟資本配置限制高風險業(yè)務

D.采用自我評估法評估交易風險和預期損失

【答案】D

39、根據(jù)風險和收益匹配原則，商業(yè)銀行一般選擇四種策略控制操作風險，下

列屬于商業(yè)銀行控制操作風險策略的是（）。

A.識別風險

B.稀釋風險

C.規(guī)避風險

D.對沖風險

【答案】C

40、下列各項中，不屬于內(nèi)部欺詐事件的是（）。

A.多戶頭支票欺詐

B.內(nèi)幕交易

C.交易品種未經(jīng)授權（存在資金損失）

D.銀行內(nèi)部發(fā)生的環(huán)境安全性事件

【答案】D

41、風險管理委員會通常需要的風險監(jiān)測報告類型是（）。

A.整體風險報告

B.頭寸報告

C.最佳避險報告

D.以上均不是

【答案】C

42、（2018年真題）下列關于貸款轉讓的敘述中，錯誤的是（）。

A.不良貸款轉讓（打包出售）是指銀行對10戶/項以上規(guī)模的不良貸款進行組

包

B.通過協(xié)議轉讓、招標、拍賣等形式，將不良貸款及全部相關權利義務轉讓給

資產(chǎn)管理公司的行為

C.商業(yè)銀行通過批量轉讓可以實現(xiàn)不良貸款的快速處置，與單筆不良貸款處置

相比，可以迅速改善商業(yè)銀行的資產(chǎn)結構，提高資產(chǎn)質量，提高經(jīng)營效益

D.從回收率角度來看，不會存在處置損失

【答案】D

43、以下關于期權的論述，錯誤的是（）。

A.期權價值由時間價值和內(nèi)在價值組成

B.在到期前，當期權內(nèi)在價值為零時，仍然存在時間價值

C.對于一個買方期權而言，標的資產(chǎn)的執(zhí)行價格等于即期市場價格時，該期權

的時間價值為零

D.價外期權的內(nèi)在價值為零

【答案】C

44、在巴塞爾協(xié)議ni中，核心一級資本不包括的內(nèi)容是（）。

A.優(yōu)先股及其溢價

B.實收資本或普通股

C.資本公積可計入部分

D,盈余公積

【答案】A

45、風險定價屬于風險控制中的（）。

A.風險監(jiān)測

B.事前控制

C.風險計量

D.事中控制

【答案】B

多選題（共20題）

1、在不影響緊后工作最早開始時間的條件下，允許延誤的最長時間是（）。

A.總時差

B.自由時差

C.最晚開始時間

D.最晚結束時間

【答案】B

2、下列關于信用風險監(jiān)測的說法，正確的是（）。

A,是風險管理流程中的重要環(huán)節(jié)

B.是一個動態(tài)、連續(xù)的過程

C.風險監(jiān)測包含兩個層面的內(nèi)容

D.應當實現(xiàn)監(jiān)測對合同條款遵守情況目標

E.在貸款決策前預見風險并采取預案措施，對降低實際損失的貢獻度為

50%?60%

【答案】ABCD

3、商業(yè)銀行的經(jīng)營是在一定的社會環(huán)境下進行的，經(jīng)營環(huán)境的變化，外部突發(fā)

事件等都會影響商業(yè)銀行的正常經(jīng)營活動，甚至發(fā)生損失。下列（）屬于引發(fā)

操作風險的外部事件。

A.洗錢

B.錯誤監(jiān)控/報告

C.政治風險

D.違反用工法

E.自然災害

【答案】AC

4、下列針對高管欺詐操作風險的說法，正確的有（）。

A.該風險屬于可規(guī)避的操作風險

B.該風險屬于可緩釋的操作風險

C.該風險屬于應承擔的操作風險

D.可通過差錯率考核的方法來降低該風險

E.可通過購買商業(yè)銀行一攬子保險來轉移該風險

【答案】B

5、商業(yè)銀行對同時符合下列哪些條件的微型和小型企業(yè)債權的風險權重為

75%（）

A.只適用于生產(chǎn)加工類型的企業(yè)

B.商業(yè)銀行對單家企業(yè)的風險暴露占本行信用風險暴露總額的比例不高于

0.5%

C.符合國家相關部門規(guī)定的微型和小型企業(yè)認定標準

D.單筆貸款超過600萬元

E.商業(yè)銀行對單家企業(yè)的風險暴露不超過500萬元

【答案】BC

6、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會于2007年頒布的《商業(yè)銀行信息披露辦法》要

求銀行披露其經(jīng)營狀況的主要信息，包括（）o

A.財務會計報告

B.公司治理情況

C.年度重大事項

D.人員流動狀況

E.各類風險管理狀況

【答案】ABC

7、對全面風險管理框架的評估，主要是對（）的評估。

A.實質性風險

B.公司治理

C.人員配置

D.風險政策流程和限額

E.信息系統(tǒng)

【答案】ABD

8、企業(yè)人員管理，屬于員工流出管理的是（）。

A.平級調(diào)動

B.崗位輪換

C.解雇

D.降職

【答案】C

9、下列屬于Altman的Z評分模型中的財務比率的是（）。

A.息稅前收益/總資產(chǎn)

B.股票市場價值/債務賬面價值

C.（流動資產(chǎn)一流動負債）/總資產(chǎn)

D.銷售額/總資產(chǎn)

E.留存收益/總資產(chǎn)

【答案】ABCD

10、下列關于資本監(jiān)管的說法，正確的有（）。

A.經(jīng)濟資本是商業(yè)銀行用于彌補預期損失的資本

B.資本監(jiān)管是審慎銀行監(jiān)管的核心

C.資本監(jiān)管是促使商業(yè)銀行可持續(xù)發(fā)展的有效監(jiān)管手段

D.資本監(jiān)管是維護銀行業(yè)公平競爭的重要手段

E.資本充足率監(jiān)管貫穿于商業(yè)銀行設立、持續(xù)經(jīng)營、市場退出的全過程

【答案】BCD

n、以下關于市值重估方法的表述中正確的是（）。

A.商業(yè)銀行在進行市場重估時通常采用盯市和盯模兩種方法

B.盯市是指按市場價格計值，其對市值頭寸的計算應當每小時計算一次

C.盯模是指當市場價格出現(xiàn)困難時，銀行應當按照數(shù)理模型確定的價值計值

D.在進行市值重估時，商業(yè)銀行應盡可能按照市場價值計值

E.在缺乏可用的市場價格時，商業(yè)銀行應當確定選用代用數(shù)據(jù)的標準、獲取的

途徑和公允價格的計算方法

【答案】ACD

12、商業(yè)銀行市場風險內(nèi)部模型的主要優(yōu)點包括（）。

A.可以將不同業(yè)務、不同類別的市場風險用一個確切的數(shù)值來表示

B.能在不同業(yè)務和風險類別之間進行比較和匯總

C.將隱性風險顯性化之后，有利于進行風險的監(jiān)測、管理和控制

D.風險價值具有高度的概括性，簡明易懂

E.能反映資產(chǎn)組合的構成及其對價格波動的敏感性

【答案】ABCD

13、商業(yè)銀行應當高度重視風險管理的原因（）。

A.良好的風險管理能力是商業(yè)銀行業(yè)務發(fā)展的原動力

B.風險管理可以