《商業(yè)銀行效率測度的模型與方法分析綜述》2200字

商業(yè)銀行效率測度的模型與方法分析綜述測度商業(yè)銀行效率的可以使用非參數(shù)法和參數(shù)法兩種方法。這兩種方法各有優(yōu)勢也有個局限之處，歷年來學(xué)者們可以根據(jù)自身研究目的的要求自行選擇，沒有絕對的最佳方法。1.1參數(shù)法在參數(shù)法的多個細分方法中，隨機前沿法和自由分布法都認為技術(shù)無效性和隨機誤差等因素會對結(jié)果產(chǎn)生較大的誤差影響，需要通過一定的方法將其無效化或是常數(shù)化，以此來排除影響。隨機前沿法采用的是假設(shè)前提方法，在明確生產(chǎn)前沿面之前事先確定一個剔除環(huán)境因素和隨機誤差項的函數(shù)，將可能造成誤差的剔除；自由分布法則認為只要保證了面板數(shù)據(jù)量足夠，則不需要受到假設(shè)前提的約束。厚前沿法與它們不同的是，它否認了技術(shù)無效性和隨機誤差項會對結(jié)果產(chǎn)生誤差這一觀點，它在運算過程中將樣本數(shù)據(jù)分為兩組，一組為最優(yōu)組，一組為最劣組，這兩組之間出現(xiàn)的差異即無效率項，而同一組組內(nèi)差異即隨機誤差項，進而估算效率前沿，對待測樣本加以進行評價。1.2非參數(shù)法非參數(shù)法不需要事先假定前沿函數(shù)，不需要考慮隨機干擾項，以技術(shù)效率理論為基礎(chǔ)而提出的一種研究方法。1.2.1數(shù)據(jù)包絡(luò)法（DEA）DEA模型又稱為數(shù)據(jù)包絡(luò)分析模型（DataEnvelopmentAnalysis）,是由A.Chamea和W.W.Cooper等學(xué)者最早提出。DEA模型計算過程中只需比較決策單元的投入、產(chǎn)出，用線性規(guī)劃的方式求出技術(shù)前沿函數(shù)和距離函數(shù)，最后計算全要素生產(chǎn)率。所以，DEA在問世之后被廣泛用于經(jīng)濟、金融、管理、環(huán)境等領(lǐng)域測量效率。DEA模型包括SBM模型、超效率模型、三階段模型等多種模型，國內(nèi)外現(xiàn)行使用研究的就多達140種，本文將著重介紹的是其中的DEA-CCR和DEA-BCC兩種。在DEA測度效率的兩個主要有方向中，投入導(dǎo)向性是指，在當前的產(chǎn)出水平下，對投入資源的使用情況進行比較分析，由此作為效率評價依據(jù)。產(chǎn)出導(dǎo)向型則是指，在投入一定的情況下，對于產(chǎn)出情況進行效率評價?，F(xiàn)代商業(yè)銀行不再是單一的投入、單一產(chǎn)出模式，多元的投入與產(chǎn)出最終促成了整個行業(yè)的繁榮發(fā)展。因此選擇使用DEA模型（非參數(shù)估計法）可以彌補參數(shù)估計法的單一性，相對更加全面、公正地評價我國商業(yè)銀行的經(jīng)營效率。（一）DEA-CCRDEA-CCR是Charnes、Cooper和Rhodes三位學(xué)者在1978年提出的模型，以規(guī)模報酬不變?yōu)榧僭O(shè)前提。具體而言，DEA-CCR模型在使用過程中，假設(shè)有J個同類型有可比較性的決策單位，每個決策單元的輸入量為I，輸出為P，并且每個決策單元有r種輸入指標、s種輸出指標，用Irn表示第j個決策單元中第r個輸入量，用Psn表示第j個決策單元中第s個輸入量；用γr表示第r個輸入量的權(quán)重，μIPγμj其中記：ICCR分式模型為：maxμμ等價轉(zhuǎn)化為線性模型，可以視為：令v=1maxωTIωω對偶線性模型為：minθjjλ上述兩種模型均存在最優(yōu)解，即值為1時最優(yōu)，同時滿足ω0>0，u0>0（二）DEA-BBC由于規(guī)模報酬不變的假設(shè)局限性較大，只適用于決策單元處于最優(yōu)規(guī)模時的情形，因此需要引入BCC模型。具體而言BCC模型的表達式可以表現(xiàn)為：maxωωω其對偶線性模型為：minjjλ在式子中，u0是規(guī)模報酬指示量，若u0>0,則決策單元規(guī)模報酬遞增；若u0=0,則決策單元規(guī)模報酬不變；若u01.2.2Malmquist指數(shù)Malmquist全要素生產(chǎn)率指數(shù)是一種非參數(shù)方法，最早由瑞典經(jīng)濟學(xué)家StenMalmquistREF_Ref68965769\r\h[30]提出用于測算消費指數(shù)。后經(jīng)Caves、Christensen和Diewert發(fā)展將其運用于生產(chǎn)效率變化的測度。在Malmquist指數(shù)與DEA模型相結(jié)合之后，該方法就常用作對企業(yè)效率的實證分析。具體而言，Malmquist指數(shù)的表達式為：用I和P表示決策單元的投入與產(chǎn)出，Tt表示tMM上式中DtIt,Pt是距離函數(shù)，表示由此可以計算出t到t+1M進一步分解為：M=故可以看出，Malmqu