第一章金融統(tǒng)計導(dǎo)論課件培訓(xùn)資料

金融統(tǒng)計與分析2010-2011學年第一學期金融學、金融工程082010年9月-2011年1月1/14/20251導(dǎo)論教師簡介李建軍,教授\金融學博士后\美國約翰霍普金斯大學訪問學者左毓秀,副教授\金融學博士研究生黃昌利,講師\北京大學中國經(jīng)濟研究中心博士后\北京航空航天大學管理學院博士教學郵箱:jrtjfx@126.com1/14/20252導(dǎo)論第一章導(dǎo)論生活中的金融數(shù)據(jù)金融數(shù)據(jù)告訴我們什么學習目的課程性質(zhì)與內(nèi)容教學安排與考核金融統(tǒng)計分析概述金融統(tǒng)計分析實驗簡介1/14/20253導(dǎo)論一、生活中的金融數(shù)據(jù)1/14/20254導(dǎo)論一、生活中的金融數(shù)據(jù)1/14/20256導(dǎo)論一、生活中的金融數(shù)據(jù)1.日經(jīng)指數(shù)大跌3.6%2.地方政府發(fā)債創(chuàng)新高,8月發(fā)債665億元3.16家上市銀行賺1498億手續(xù)費持卡人貢獻252億元4.香港7月貨幣供應(yīng)量M1增加3.8%貸款升1.9%5.中國央行：中國7月末廣義貨幣供應(yīng)量(M2)同比增長17.6%6.中國農(nóng)業(yè)銀行IPO價格2.68元1/14/20257導(dǎo)論二、金融數(shù)據(jù)告訴我們什么第一感受：迷惘、吃驚、激動、振奮、恐懼……誰在生產(chǎn)數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)的意義數(shù)據(jù)承載的信息數(shù)據(jù)隱含的投資機遇數(shù)據(jù)對未來趨勢的啟示數(shù)據(jù)對心理的影響如何分析數(shù)據(jù)并利用數(shù)據(jù)進行決策*1/14/20258導(dǎo)論三、學習目的《金融學》的鞏固與深化掌握分析工具與方法掌握金融數(shù)據(jù)分析實驗學會撰寫金融統(tǒng)計分析實驗報告在畢業(yè)論文或科研報告中進行數(shù)據(jù)分析為未來工作增加砝碼優(yōu)良成績*1/14/20259導(dǎo)論四、課程性質(zhì)與內(nèi)容（一）課程性質(zhì)《金融學》《統(tǒng)計學》《金融統(tǒng)計與分析》揭示：金融數(shù)據(jù)生成、發(fā)布、分析與運用的技術(shù)性科學，是應(yīng)用性、實踐性很強的科學，是一門分析研究工具性的課程。1/14/202510導(dǎo)論四、課程性質(zhì)與內(nèi)容（二）教學內(nèi)容——理論部分第一章導(dǎo)論第二章金融數(shù)據(jù)挖掘與金融統(tǒng)計分析第三章貨幣與金融統(tǒng)計的基礎(chǔ)分類第四章金融交易的核算與統(tǒng)計分析第五章貨幣統(tǒng)計框架與數(shù)據(jù)分析第六章資金流量核算與分析第七章國際收支統(tǒng)計體系與分析第八章金融危機預(yù)警與金融穩(wěn)健性分析第九章金融投資的財務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析1/14/202511導(dǎo)論四、課程性質(zhì)與內(nèi)容（二）教學內(nèi)容——實驗部分實驗一：廣義貨幣供應(yīng)量數(shù)據(jù)挖掘處理實驗實驗二：金融機構(gòu)與金融資產(chǎn)分類實驗三：中國貨幣、信貸和債務(wù)總量的測算實驗四：貨幣乘數(shù)、貨幣化率指標測算分析實驗五：中國資金流量表編制實驗分析實驗六：實際匯率與國際收支差額關(guān)系分析實驗七：中國金融穩(wěn)定狀況指數(shù)的編制實驗八：股票債券投資價值分析1/14/202512導(dǎo)論四、課程性質(zhì)與內(nèi)容（三）教學內(nèi)容——實驗作業(yè)中國利率與貨幣需求關(guān)系分析人民幣實際有效匯率的測算中國貨幣狀況指數(shù)的編制次貸危機前后美聯(lián)儲資產(chǎn)負債表的變化分析名義匯率與價格之間的關(guān)系分析黃金的投資價值分析中國銀行業(yè)績效比較分析1/14/202513導(dǎo)論五、教學安排與考核1、課時：理論教學18課時實驗教學16課時總復(fù)習2課時2、教材：自編講義：金融統(tǒng)計分析實驗教程（李建軍、左毓秀、黃昌利、蔡如海、王汀汀、傅強）參考教材：杜金富《貨幣與金融統(tǒng)計學》中國金融出版社（可借閱）1/14/202514導(dǎo)論五、教學安排與考核考核方式平時成績：實驗報告，每篇100分，最后折算為平均分作業(yè)成績：實驗報告，每篇100分，最后折算為平均分期末考試：卷面，100分?？偝煽儯海ㄆ綍r成績+作業(yè)成績）*0.25+期末考試成績*0.51/14/202515導(dǎo)論六、金融統(tǒng)計分析概述（一）金融統(tǒng)計分析的對象1、宏觀金融統(tǒng)計分析貨幣信貸與債務(wù)利率匯率金融資產(chǎn)與金融工具資金流量部門金融狀況金融穩(wěn)定與危機預(yù)警1/14/202516導(dǎo)論六、金融統(tǒng)計分析概述2、微觀金融統(tǒng)計分析金融市場金融市場價格金融資產(chǎn)與工具投資價值金融投資組合公司財務(wù)數(shù)據(jù)1/14/202517導(dǎo)論六、金融統(tǒng)計分析概述（二）基本概念1、貨幣統(tǒng)計分析是應(yīng)用統(tǒng)計分析方法對貨幣供應(yīng)量、結(jié)構(gòu)等數(shù)據(jù)中隱含的信息、趨勢、規(guī)律和問題進行挖掘、處理、總結(jié)和解釋。2、金融統(tǒng)計分析是應(yīng)用統(tǒng)計分析方法對金融部門數(shù)據(jù)進行挖掘、處理、總結(jié)和解釋，揭示數(shù)據(jù)背后隱藏的有用信息，為宏觀調(diào)控、金融監(jiān)管、金融發(fā)展規(guī)劃提供決策參考依據(jù)。3、金融投資統(tǒng)計分析是針對金融市場的不確定性、金融工具價格變動的隨機性、金融風險、投資預(yù)期、杠桿效應(yīng)、模型定價等關(guān)系投資決策的要素，應(yīng)用統(tǒng)計方法，基于市場數(shù)據(jù)進行的全面、系統(tǒng)的分析，為投資決策提供參考依據(jù)。1/14/202518導(dǎo)論六、金融統(tǒng)計分析概述（三）基本任務(wù)1、宏觀金融政策決策中的基本任務(wù)貨幣金融運行狀況的統(tǒng)計描述貨幣政策效果分析評估金融發(fā)展狀況資金在宏觀經(jīng)濟各部門的配置金融穩(wěn)定與宏觀金融風險評估*1/14/202519導(dǎo)論六、金融統(tǒng)計分析概述（三）基本任務(wù)2、微觀金融投資選擇中的基本任務(wù)金融投資中對不確定性分析金融風險度量與分析金融投資定價模型檢驗與分析金融投資組合規(guī)劃公司財務(wù)統(tǒng)計分析*1/14/202520導(dǎo)論六、金融統(tǒng)計分析概述（四）基本方法1、描述性分析方法2、回歸分析方法3、方差分析方法4、主成分分析與因子分析5、判別與聚類分析*1/14/202521導(dǎo)論七、金融統(tǒng)計分析實驗簡介（一）實驗?zāi)康恼莆战鹑诮y(tǒng)計實驗的技能。主要包括掌握實驗的方法和路徑，撰寫實驗報告的能力，數(shù)據(jù)處理和數(shù)據(jù)庫管理能力，統(tǒng)計方法和軟件工具應(yīng)用能力等基本操作技能。掌握將金融理論應(yīng)用于金融實踐并解決實際問題的能力。包括聯(lián)系國內(nèi)外金融發(fā)展實際情況，將金融原理應(yīng)用于分析現(xiàn)實金融問題，通過實驗分析，能夠找到問題的根源，提出解決問題的方案，并能優(yōu)化這些方案，分析取舍的理由。1/14/202522導(dǎo)論七、金融統(tǒng)計分析實驗簡介（二）基本要求1．依據(jù)實驗?zāi)繕嗽O(shè)計實驗方案2．嚴格按照試驗步驟和程序進行實驗3．應(yīng)用相關(guān)理論分析實驗結(jié)果，撰寫實驗報告（三）實驗環(huán)境1、數(shù)據(jù)處理與統(tǒng)計分析軟件2、數(shù)據(jù)庫1/14/202523導(dǎo)論七、金融統(tǒng)計分析實驗簡介（三）實驗類型1、驗證型實驗2、設(shè)計型實驗3、創(chuàng)新型實驗4、綜合型實驗1/14/202524導(dǎo)論七、金融統(tǒng)計分析實驗簡介（四）實驗報告1．報告題頭2．實驗名稱3．實驗?zāi)康暮鸵?．實驗原理5．實驗環(huán)境6．實驗方案7．實驗數(shù)據(jù)處理8．實驗結(jié)果分析9．質(zhì)疑與建議1/14/202525導(dǎo)論七、金融統(tǒng)計分析實驗簡介1/14/202526導(dǎo)論七、金融統(tǒng)計分析實驗簡介1/14/202527導(dǎo)論七、金融統(tǒng)計分析實驗簡