20240328建設(shè)銀行2023年資本充足率報(bào)告（A股）

中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司2023年資本充足率報(bào)告2023年資本充足率報(bào)告目錄背景 4銀行簡(jiǎn)介 4報(bào)告目的 4資本充足率 5并表范圍 5資本充足率 6并表子公司的監(jiān)管資本缺口 7集團(tuán)內(nèi)部資本轉(zhuǎn)移限制 7資本管理 8內(nèi)部資本充足評(píng)估的方法和程序 8資本規(guī)劃和資本充足率管理計(jì)劃 8資本構(gòu)成 9風(fēng)險(xiǎn)管理 12風(fēng)險(xiǎn)管理體系 12風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn) 13信用風(fēng)險(xiǎn) 14信用風(fēng)險(xiǎn)管理 14信用風(fēng)險(xiǎn)暴露 15信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量 17資產(chǎn)證券化 22銀行賬簿股權(quán)風(fēng)險(xiǎn) 24交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn) 26市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 28市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理 28市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量 28操作風(fēng)險(xiǎn) 30銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn) 319薪酬 32董事會(huì)提名與薪酬委員會(huì) 32薪酬政策 32高級(jí)管理人員薪酬的基本情況 34附錄1：資產(chǎn)證券化產(chǎn)品使用的外部評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)信息 35附錄2：資本構(gòu)成信息 41附錄3：合格資本工具的主要特征 49釋義 74重要提示重要提示本行保證本報(bào)告信息披露內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。（（試行20132023年資本充足率報(bào)告》是按照20232023年年度報(bào)告》的財(cái)務(wù)資料直接比較，尤其在披露信用風(fēng)險(xiǎn)暴露時(shí)最為明顯。中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司2024年3月背景銀行簡(jiǎn)介195410200510（9（20231,518.578位。按一級(jí)資本排序，本集團(tuán)在全球銀行中位列第二。7.571,0822023376,87114,895個(gè)營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)，其中各級(jí)境外機(jī)構(gòu)近200家，覆蓋31個(gè)國(guó)家和地區(qū)。報(bào)告目的（試行2023年資本充足率報(bào)告》。本報(bào)告將提供資本充足率計(jì)算范圍、資本構(gòu)成、風(fēng)險(xiǎn)管資本充足率20126月頒布的《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》計(jì)量子公司（不含保險(xiǎn)公司）。監(jiān)管并表與財(cái)務(wù)并表的差異根據(jù)監(jiān)管要求，本集團(tuán)未將工商企業(yè)及保險(xiǎn)類子公司納入資本充足率并表計(jì)算范圍，導(dǎo)致監(jiān)管并表與財(cái)務(wù)并表范圍存在一定差異。截至2023年12月31日，本集團(tuán)監(jiān)管并表與財(cái)務(wù)并表范圍的差異如下表所示。表1：監(jiān)管并表與財(cái)務(wù)并表的差異序號(hào)公司名稱經(jīng)營(yíng)類別注冊(cè)地 是否納入 是否納入財(cái)務(wù)并表 監(jiān)管并表1建信人壽保險(xiǎn)股份有限公司保險(xiǎn)中國(guó)上海 是 否1. 除上述差異外，根據(jù)監(jiān)管規(guī)則，本行及附屬機(jī)構(gòu)下屬的保險(xiǎn)類、工商企業(yè)類子公司亦未納入監(jiān)管并表范圍。被投資機(jī)構(gòu)的基本情況按照監(jiān)管要求，本集團(tuán)在計(jì)量并表資本充足率時(shí)，對(duì)不同類型的被投資機(jī)構(gòu)采用不同的處理方法：資本及風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)均納入并表資本充足率計(jì)算范圍。表資本充足率時(shí)，將對(duì)該類子公司的投資從資本中進(jìn)行扣除。險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)。限額的資本投資則按照監(jiān)管規(guī)定權(quán)重計(jì)算其風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)。其風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)。表2：前十大納入并表范圍的被投資機(jī)構(gòu)的基本情況序號(hào)被投資機(jī)構(gòu)名稱投資余額（人民幣百萬(wàn)元）本行直接持股比例本行間接持股比例注冊(cè)地1中國(guó)建設(shè)銀行（亞洲）股份有限公司32,878-100%中國(guó)香港2建信金融資產(chǎn)投資有限公司27,000100%-中國(guó)北京3建信理財(cái)有限責(zé)任公司15,000100%-中國(guó)深圳4建信金融租賃有限公司11,163100%-中國(guó)北京5CCB Brazil Financial Holding InvestimentoseParticipa??esLtda.9,54299.99%0.01%巴西圣保羅6建信信托有限責(zé)任公司7,42967%-中國(guó)安徽7建信消費(fèi)金融有限責(zé)任公司6,00083.33%-中國(guó)北京8中國(guó)建設(shè)銀行（歐洲）有限公司4,406100%-盧森堡9建銀國(guó)際（控股）有限公司4,320-100%中國(guó)香港10中國(guó)建設(shè)銀行（倫敦）有限公司2,861100%-英國(guó)倫敦總計(jì)120,5991. 按照股權(quán)投資余額從大到小排序。表3：前十大采取扣除處理的被投資機(jī)構(gòu)的基本情況序號(hào) 被投資機(jī)構(gòu)名稱投資余額（人民幣百萬(wàn)元）本行直接 注冊(cè)地 所屬持股比例 行業(yè)1 26,96251% 中國(guó)上海 保險(xiǎn)業(yè)總計(jì)6,962采取扣除處理的被投資機(jī)構(gòu)是指在計(jì)算合格資本時(shí)需全額扣除或符合門檻扣除的資本投資。本集團(tuán)附屬機(jī)構(gòu)下屬保險(xiǎn)子公司亦屬于扣除范圍。資本充足率于2023年12月31日，考慮并行期規(guī)則后，本集團(tuán)按照《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）17.95%14.04%，核心一級(jí)資本充足率13.15%20221231日相比，本集團(tuán)資本充足率、一級(jí)資本0.47、0.360.54個(gè)百分點(diǎn)。2023表4：資本充足率（人民幣百萬(wàn)元，百分比除外）2023年12月31日2022年12月31日本集團(tuán)本行本集團(tuán)本行核心一級(jí)資本凈額2,944,3862,749,5662,706,4592,529,274一級(jí)資本凈額3,144,4742,935,5692,846,5332,655,737資本凈額4,020,6613,795,9093,640,4383,434,205核心一級(jí)資本充足率13.15%13.03%13.69%13.67%一級(jí)資本充足率14.04%13.91%14.40%14.35%資本充足率17.95%17.98%18.42%18.56%國(guó)內(nèi)最低監(jiān)管資本要求核心一級(jí)資本充足率5.00%5.00%一級(jí)資本充足率6.00%6.00%資本充足率8.00%8.00%機(jī)構(gòu)特定的資本要求4.00%3.50%其中：儲(chǔ)備資本要求2.50%2.50%其中：逆周期資本要求0.00%0.00%其中：全球系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求1.50%1.00%并表子公司的監(jiān)管資本缺口依據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》及配套政策的要求和當(dāng)?shù)乇O(jiān)管要求，本行擁有多數(shù)股權(quán)或擁有控制權(quán)的被投資金融機(jī)構(gòu)均不存在監(jiān)管資本缺口。集團(tuán)內(nèi)部資本轉(zhuǎn)移限制2023重大限制。資本管理內(nèi)部資本充足評(píng)估的方法和程序可充分覆蓋各類風(fēng)險(xiǎn)，支持業(yè)務(wù)可持續(xù)發(fā)展。資本規(guī)劃和資本充足率管理計(jì)劃（試行年資本規(guī)劃》，經(jīng)董事會(huì)和股東大會(huì)審議通過(guò)。本行堅(jiān)持新發(fā)展理念，有效分析和報(bào)告，確保各級(jí)資本充足率持續(xù)滿足監(jiān)管要求和業(yè)務(wù)發(fā)展需要。資本構(gòu)成資本構(gòu)成下表列示本集團(tuán)資本構(gòu)成情況。表5：資本構(gòu)成（人民幣百萬(wàn)元）于2023年于2022年核心一級(jí)資本實(shí)收資本250,011250,011資本公積134,931134,965盈余公積369,906337,527一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備495,858444,428未分配利潤(rùn)1,674,2791,528,356少數(shù)股東資本可計(jì)入部分3,6043,867其他130,71421,745核心一級(jí)資本扣除項(xiàng)目商譽(yù)22,1272,062其他無(wú)形資產(chǎn)（不含土地使用權(quán)）25,5095,578對(duì)未按公允價(jià)值計(jì)量的項(xiàng)目進(jìn)行現(xiàn)金流套期形成的儲(chǔ)備311(170)對(duì)有控制權(quán)但不并表的金融機(jī)構(gòu)的核心一級(jí)資本投資6,9706,970其他一級(jí)資本其他一級(jí)資本工具及其溢價(jià)199,968139,968少數(shù)股東資本可計(jì)入部分120106二級(jí)資本二級(jí)資本工具及其溢價(jià)491,455453,197超額貸款損失準(zhǔn)備可計(jì)入部分384,565340,537少數(shù)股東資本可計(jì)入部分195171二級(jí)資本扣除項(xiàng)目直接或間接持有本銀行的二級(jí)資本28-核心一級(jí)資本凈額32,944,3862,706,459一級(jí)資本凈額33,144,4742,846,533資本凈額34,020,6613,640,438本報(bào)告期末“其他”項(xiàng)目為其他綜合收益。商譽(yù)和其他無(wú)形資產(chǎn)（不含土地使用權(quán)）均為扣減了與之相關(guān)的遞延所得稅負(fù)債后的凈額。核心一級(jí)資本凈額等于核心一級(jí)資本減去核心一級(jí)資本扣除項(xiàng)目；一級(jí)資本凈額等于一級(jí)資本減去一級(jí)資本扣除項(xiàng)目；資本凈額等于總資本減去總資本扣除項(xiàng)目。門檻扣除限額與超額貸款損失準(zhǔn)備限額20231231日，本集團(tuán)對(duì)未并表金融機(jī)構(gòu)的資本投資及其他依賴于銀行門檻扣除限額的相關(guān)信息。表6：門檻扣除限額（人民幣百萬(wàn)元）于2023年12月31日適用門檻扣除法的項(xiàng)目資本扣除限額金額項(xiàng)目 金額與上限的差額對(duì)未并表金融機(jī)構(gòu)小額少數(shù)資本投資161,069核心一級(jí)資本凈額1 294,439的10%133,370核心一級(jí)資本8,907其他一級(jí)資本-二級(jí)資本152,162對(duì)未并表金融機(jī)構(gòu)大額少數(shù)資本投資中的核心一級(jí)資本242核心一級(jí) 294,439 294,197資本凈額2 的10% 294,439 173,714其他依賴于銀行未來(lái)盈利的凈遞延稅資產(chǎn)120,725對(duì)未并表金融機(jī)構(gòu)大額少數(shù)資本投資中的核心一級(jí)資本和其他依賴于銀行未來(lái)盈利的凈遞延稅資產(chǎn)的未扣除部分核心一級(jí)120,967 資本凈額3 441,658的15%320,691此處核心一級(jí)資本凈額為核心一級(jí)資本扣除全額扣減項(xiàng)項(xiàng)目之后的余額。此處核心一級(jí)資本凈額為核心一級(jí)資本扣除全額扣減項(xiàng)目和對(duì)未并表金融機(jī)構(gòu)小額少數(shù)資本投資中應(yīng)扣除部分后的余額。對(duì)未并表金融機(jī)構(gòu)大額少數(shù)資本投資中的核心一級(jí)資本投資中應(yīng)扣除部分、其他依賴于銀行未來(lái)盈利的凈遞延稅資產(chǎn)應(yīng)扣除部分后的余額。表7：超額貸款損失準(zhǔn)備限額（人民幣百萬(wàn)元）20231231日計(jì)量方法 項(xiàng)目余額內(nèi)部評(píng)級(jí)法未覆蓋部分超額貸款損失準(zhǔn)備101,552可計(jì)入二級(jí)資本的超額貸款損失準(zhǔn)備的限額81,387如未達(dá)到上限，與上限的差額-可計(jì)入二級(jí)資本的超額貸款損失準(zhǔn)備81,387內(nèi)部評(píng)級(jí)法覆蓋部分超額貸款損失準(zhǔn)備354,841可計(jì)入二級(jí)資本的超額貸款損失準(zhǔn)備的限額303,178如未達(dá)到上限，與上限的差額-可計(jì)入二級(jí)資本的超額貸款損失準(zhǔn)備303,178實(shí)收資本變化事項(xiàng)本集團(tuán)報(bào)告期內(nèi)無(wú)增加或減少實(shí)收資本、分立和合并等事項(xiàng)。重大資本投資行為20232募基金管理有限公司。2023350億元，累計(jì)實(shí)繳出資100億元。2023年1月，本行向建信消費(fèi)金融有限責(zé)任公司出資60億元，持股比例83.33%，公司于2023年6月展業(yè)。風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)管理體系本行風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)由董事會(huì)及其專門委員會(huì)、高級(jí)管理層及其專業(yè)委員會(huì)、風(fēng)險(xiǎn)管理部門等構(gòu)成?；炯軜?gòu)詳見(jiàn)下圖。組織實(shí)施集團(tuán)全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作。策協(xié)調(diào)部牽頭管理戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)。其他類別風(fēng)險(xiǎn)分別由相應(yīng)的專業(yè)管理部門負(fù)責(zé)。開(kāi)展子公司風(fēng)險(xiǎn)畫(huà)像，加強(qiáng)實(shí)質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)把控，筑牢子公司風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)底線。風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)2014年獲批實(shí)施資本管理高級(jí)方法的基礎(chǔ)上，20204月原銀保監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)本集表8：風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)（人民幣百萬(wàn)元）于2023年12月31日于2022年12月31日信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)20,839,82718,293,631內(nèi)部評(píng)級(jí)法覆蓋部分14,247,42012,514,218內(nèi)部評(píng)級(jí)法未覆蓋部分6,592,4075,779,413市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)148,487115,816內(nèi)部模型法覆蓋部分110,51772,327內(nèi)部模型法未覆蓋部分37,97043,489操作風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)1,407,5941,358,387因應(yīng)用資本底線導(dǎo)致的額外風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)--總計(jì)22,395,90819,767,834信用風(fēng)險(xiǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)管理信用風(fēng)險(xiǎn)是指?jìng)鶆?wù)人或交易對(duì)手沒(méi)有履行合同約定的對(duì)本行的義務(wù)或承諾，使本行蒙受財(cái)務(wù)損失的風(fēng)險(xiǎn)。以承受的范圍內(nèi)，并實(shí)現(xiàn)經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的收益最大化。本行基于建設(shè)銀行的發(fā)展戰(zhàn)略和風(fēng)險(xiǎn)偏好制定信用風(fēng)險(xiǎn)管理政策。包括：對(duì)于重點(diǎn)行業(yè)明確區(qū)域差別化政策安排。有效維護(hù)建設(shè)銀行的穩(wěn)健運(yùn)行和持續(xù)發(fā)展，與建設(shè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理文化相匹配。之間的相關(guān)性，防范其他風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致信用風(fēng)險(xiǎn)損失事件的發(fā)生。計(jì)量與評(píng)估對(duì)象包括建設(shè)銀行各級(jí)機(jī)構(gòu)及國(guó)家、地區(qū)、行業(yè)等。整體監(jiān)測(cè)，防止風(fēng)險(xiǎn)在國(guó)別、行業(yè)、區(qū)域、產(chǎn)品等維度上的過(guò)度集中。風(fēng)險(xiǎn)緩釋等措施，有效緩釋建設(shè)銀行面臨的信用風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)層級(jí)和不同職能部門對(duì)于信用風(fēng)險(xiǎn)狀況的多樣性需求。2023信用風(fēng)險(xiǎn)暴露信用風(fēng)險(xiǎn)暴露概要下表列出本集團(tuán)按照《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》計(jì)量的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露情況。表9：信用風(fēng)險(xiǎn)暴露（人民幣百萬(wàn)元）20231231日20221231日內(nèi)部評(píng)級(jí)法覆蓋部分內(nèi)部評(píng)級(jí)法未覆蓋部分1內(nèi)部評(píng)級(jí)法覆蓋部分內(nèi)部評(píng)級(jí)法未覆蓋部分1表內(nèi)外資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)暴露23,790,85017,352,57321,626,10715,727,202公司風(fēng)險(xiǎn)暴露12,469,3041,775,56110,759,7191,695,903主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)暴露-7,903,203-7,021,162金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)暴露3,638,9271,172,0783,118,1811,190,313零售風(fēng)險(xiǎn)暴露7,682,6192,759,3697,748,2071,988,650股權(quán)風(fēng)險(xiǎn)暴露-163,867-167,399資產(chǎn)證券化風(fēng)險(xiǎn)暴露-83,424-101,201其他風(fēng)險(xiǎn)暴露-3,495,071-3,562,574交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)暴露-197,147-152,253總計(jì)23,790,85017,549,72021,626,10715,879,4551. 121719中的風(fēng)險(xiǎn)暴露數(shù)據(jù)口徑存在差異。逾期與不良貸款逾期貸款已逾期貸款是指所有或部分本金或利息逾期1天或以上的貸款。截至2023年末，本集團(tuán)（財(cái)務(wù)并表）已逾期貸款2,658.56億元。不良貸款本集團(tuán)采用貸款風(fēng)險(xiǎn)分類方法監(jiān)控貸款組合風(fēng)險(xiǎn)狀況。貸款按風(fēng)險(xiǎn)程度總體分為正常、關(guān)注、次級(jí)、可疑及損失五類。最后三類被視為不良貸款和墊款。2023年以來(lái)，本集團(tuán)守牢風(fēng)險(xiǎn)底線，堅(jiān)持實(shí)質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)判斷原則，準(zhǔn)確識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)水平，資產(chǎn)質(zhì)量延續(xù)平穩(wěn)態(tài)勢(shì)。截至2023年末，本集團(tuán)（財(cái)務(wù)并表）不良貸款余額3,252.56億元，比年初增加324.31億元。貸款減值準(zhǔn)備務(wù)擔(dān)保合同進(jìn)行減值會(huì)計(jì)處理并確認(rèn)損失準(zhǔn)備。能的結(jié)果而確定的無(wú)偏概率加權(quán)平均金額；(ii)貨幣時(shí)間價(jià)值；(iii)測(cè)的合理且有依據(jù)的信息。本集團(tuán)在每個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表日對(duì)于處于不同階段的金融工具的預(yù)期信用損失分別進(jìn)12個(gè)月內(nèi)的預(yù)期信用損失計(jì)量損失準(zhǔn)備；金融工具自初整個(gè)存續(xù)期的預(yù)期信用損失計(jì)量損失準(zhǔn)備；金融工具自初始確認(rèn)后已經(jīng)發(fā)生信用減值債表中列示的賬面價(jià)值。在前一會(huì)計(jì)期間已經(jīng)按照相當(dāng)于金融工具整個(gè)存續(xù)期內(nèi)預(yù)期信用損失的金額確認(rèn)了損失準(zhǔn)備，但在當(dāng)期資產(chǎn)負(fù)債表日，該金融工具已不再屬于自初始確認(rèn)后信用風(fēng)險(xiǎn)顯12個(gè)月內(nèi)預(yù)期信用損失當(dāng)期損益。對(duì)于購(gòu)買或源生的已發(fā)生信用減值的金融資產(chǎn)，本集團(tuán)在資產(chǎn)負(fù)債表日僅將自初始確認(rèn)后整個(gè)存續(xù)期內(nèi)預(yù)期信用損失的累計(jì)變動(dòng)確認(rèn)為損失準(zhǔn)備。在每個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表日，本集團(tuán)將整個(gè)存續(xù)期內(nèi)預(yù)期信用損失的變動(dòng)金額作為減值損失或利得計(jì)入當(dāng)期損益。2023年末，本集團(tuán)（財(cái)務(wù)并表）貸款損失準(zhǔn)備保有額7,801.15億元，較年初增加728.64億元。信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量?jī)?nèi)部評(píng)級(jí)法2010年至2012年，原銀監(jiān)會(huì)對(duì)本集團(tuán)內(nèi)部評(píng)級(jí)法實(shí)施情況開(kāi)展預(yù)評(píng)估、現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估20144月批準(zhǔn)本集團(tuán)實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法，20204月正式批復(fù)核準(zhǔn)本IT體系；內(nèi)部評(píng)級(jí)結(jié)果在風(fēng)險(xiǎn)管理政策制定、信貸審批、限額監(jiān)控、報(bào)告、經(jīng)濟(jì)資本、風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后資本回報(bào)（RAROC）等領(lǐng)域得到了深入應(yīng)用，并作為風(fēng)險(xiǎn)偏好和績(jī)效考核的重要參考依據(jù)。治理結(jié)構(gòu)部評(píng)級(jí)體系管理的責(zé)任，監(jiān)督并確保高級(jí)管理層制定并實(shí)施必要的內(nèi)部評(píng)級(jí)政策和流IT系統(tǒng)使用數(shù)據(jù)的準(zhǔn)IT系統(tǒng)建設(shè)，支持內(nèi)部評(píng)級(jí)體系和風(fēng)險(xiǎn)數(shù)量化的有效運(yùn)作。內(nèi)部評(píng)級(jí)體系（P險(xiǎn)狀況的計(jì)量。關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)定義本集團(tuán)對(duì)于違約概率（PD）、違約損失率（LGD）和違約風(fēng)險(xiǎn)暴露（EAD）等關(guān)（試行客戶評(píng)級(jí)的應(yīng)用方面的應(yīng)用，對(duì)提升本集團(tuán)精細(xì)化管理水平發(fā)揮了重要作用。下表列示本集團(tuán)內(nèi)部評(píng)級(jí)法下非零售風(fēng)險(xiǎn)暴露和零售風(fēng)險(xiǎn)暴露的主要情況。表10：內(nèi)部評(píng)級(jí)法下非零售風(fēng)險(xiǎn)暴露（人民幣百萬(wàn)元）于2023年12月31日違約概率級(jí)別違約風(fēng)險(xiǎn)暴露平均違約概率加權(quán)平均違約損失率風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)平均風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重等級(jí)1788,8180.04%49.00%181,34822.99%等級(jí)22,143,4230.14%42.19%897,02741.85%等級(jí)31,073,6610.19%41.09%494,02346.01%等級(jí)4758,9130.25%38.66%367,03548.36%等級(jí)51,789,9780.59%41.60%1,259,47070.36%等級(jí)62,230,8670.70%41.85%1,640,41773.53%等級(jí)72,059,8950.93%42.85%1,687,43881.92%等級(jí)82,541,0051.23%43.21%2,276,57989.59%等級(jí)9970,5271.63%41.17%872,80389.93%等級(jí)10999,1292.15%42.01%975,55797.64%等級(jí)11273,2242.85%38.24%250,78291.79%等級(jí)12108,4224.29%34.39%96,69789.19%等級(jí)1352,8835.69%37.44%57,958109.60%等級(jí)1450,7067.49%36.16%61,275120.84%等級(jí)1538,54012.99%39.59%63,172163.91%等級(jí)1622,85422.99%37.39%42,499185.96%等級(jí)179,18141.99%36.87%17,044185.64%等級(jí)187,74699.99%42.84%40.05%等級(jí)19188,459100.00%42.50%44,36523.54%總計(jì)16,108,23111,285,493表11：內(nèi)部評(píng)級(jí)法下零售風(fēng)險(xiǎn)暴露（人民幣百萬(wàn)元）于2023年12月31日零售風(fēng)險(xiǎn)暴露類別違約風(fēng)險(xiǎn)暴露平均違約概率加權(quán)平均違約損失率風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)平均風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重個(gè)人住房抵押貸款6,400,1571.52%24.22%1,579,09024.67%合格循環(huán)零售1,048,0212.74%69.78%276,98726.43%其他零售234,4415.21%42.75%118,11750.38%總計(jì)7,682,6191,974,194權(quán)重法（行20231231日按照主體及權(quán)重劃分的權(quán)重法覆蓋部分的風(fēng)險(xiǎn)暴露信息。表12：按主體劃分權(quán)重法覆蓋部分信用風(fēng)險(xiǎn)暴露（人民幣百萬(wàn)元）2023年12月31日2022年12月31日風(fēng)險(xiǎn)暴露未緩釋的風(fēng)險(xiǎn)暴露風(fēng)險(xiǎn)暴露未緩釋的風(fēng)險(xiǎn)暴露表內(nèi)信用風(fēng)險(xiǎn)16,908,57316,370,01815,274,48214,677,074現(xiàn)金類資產(chǎn)2,906,6382,906,6382,995,5532,995,553對(duì)中央政府和中央銀行的債權(quán)2,298,0242,298,0241,986,6551,986,655對(duì)公共部門實(shí)體的債權(quán)5,579,1055,579,1055,013,7685,013,768對(duì)我國(guó)金融機(jī)構(gòu)的債權(quán)954,027491,923892,993430,547對(duì)在其他國(guó)家/地區(qū)注冊(cè)金融機(jī)構(gòu)的債權(quán)93,86493,363103,55799,835對(duì)一般企(事)業(yè)的債權(quán)528,046462,508535,691416,997對(duì)符合標(biāo)準(zhǔn)的微型和小型企業(yè)的債權(quán)1,932,6591,924,0431,589,8021,579,357對(duì)個(gè)人的債權(quán)1,726,7671,724,9711,211,1551,209,054股權(quán)投資163,846163,846167,377167,377資產(chǎn)證券化74,24874,24896,86396,863其他表內(nèi)項(xiàng)目651,349651,349681,068681,068表外信用風(fēng)險(xiǎn)243,908203,110261,067206,408交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)197,147171,080152,253142,778總計(jì)17,349,62816,744,20815,687,80215,026,260表13：按權(quán)重劃分權(quán)重法覆蓋部分信用風(fēng)險(xiǎn)暴露（人民幣百萬(wàn)元）于20231231日于20221231日風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重風(fēng)險(xiǎn)暴露未緩釋的風(fēng)險(xiǎn)暴露風(fēng)險(xiǎn)暴露未緩釋的風(fēng)險(xiǎn)暴露0%5,400,7605,400,5315,214,6755,214,4302%29,13429,13433,08833,08820%5,676,6895,663,0155,163,7775,156,90725%488,128462,504358,332349,14350%88,78188,78189,70789,70775%3,604,2063,592,5512,755,4152,741,758100%1,702,3171,148,0791,697,5611,065,980150%3,3083,3081,8251,825250%142,618142,618130,407130,407400%114,975114,975118,299118,2991250%98,71298,712124,716124,716總計(jì)17,349,62816,744,20815,687,80215,026,260表14：持有其他商業(yè)銀行發(fā)行的資本工具、對(duì)工商企業(yè)的股權(quán)投資和非自用不動(dòng)產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)暴露（人民幣百萬(wàn)元）于2023年12月31日于2022年12月31日風(fēng)險(xiǎn)暴露風(fēng)險(xiǎn)暴露持有其他商業(yè)銀行發(fā)行的資本工具122,730112,225核心一級(jí)資本2,9132,804其他一級(jí)資本--二級(jí)資本119,817109,421對(duì)工商企業(yè)的股權(quán)投資154,697158,485非自用不動(dòng)產(chǎn)612663風(fēng)險(xiǎn)緩釋管理管理政策及過(guò)程（試行返還與處置、信息錄入與數(shù)據(jù)維護(hù)等。主要抵質(zhì)押品類型/程、采礦權(quán)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、林權(quán)等。抵質(zhì)押品估值政策和程序業(yè)務(wù)流程等分別明確了應(yīng)采用的評(píng)估方式。外部評(píng)估機(jī)構(gòu)評(píng)估結(jié)果應(yīng)經(jīng)過(guò)內(nèi)部審核確市場(chǎng)價(jià)格趨于惡化等不利情形時(shí)，應(yīng)及時(shí)開(kāi)展價(jià)值重估，以反映押品的公允價(jià)值。保證人,充擔(dān)保手段。監(jiān)管計(jì)量本集團(tuán)在計(jì)量?jī)?nèi)部評(píng)級(jí)法覆蓋部分的信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)時(shí)，嚴(yán)格按照《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》對(duì)內(nèi)部評(píng)級(jí)法風(fēng)險(xiǎn)緩釋監(jiān)管要求認(rèn)定合格抵質(zhì)押品和合格保證。本集團(tuán)內(nèi)部評(píng)級(jí)法覆蓋部分的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露目前暫時(shí)沒(méi)有凈額結(jié)算和信用衍生工具這兩類風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具。下表列示本集團(tuán)初級(jí)內(nèi)部評(píng)級(jí)法覆蓋部分信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋情況。表15：初級(jí)內(nèi)部評(píng)級(jí)法覆蓋部分信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋情況（人民幣百萬(wàn)元）于20231231日于20221231日風(fēng)險(xiǎn)暴露分類部分其他合格的抵質(zhì)押品覆蓋部分保證覆蓋的部分金融質(zhì)押品覆蓋的部分其他合格的抵質(zhì)押品覆蓋部分保證覆蓋的部分公司風(fēng)險(xiǎn)暴露488,230714,2981,478,313456,022660,4671,234,560金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)暴露495,425-13,159546,991-22,944總計(jì)983,655714,2981,491,4721,003,013660,4671,257,504試行列示本集團(tuán)權(quán)重法覆蓋部分信用風(fēng)險(xiǎn)暴露的風(fēng)險(xiǎn)緩釋分布情況。表16：權(quán)重法覆蓋部分信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋情況于2023年12月31日其他國(guó)多邊開(kāi)（人民幣百萬(wàn)元）產(chǎn)性銀行我國(guó)公共部門實(shí)體我國(guó)商業(yè)銀行其他國(guó)家和地區(qū)的中央政府和中央銀行家和地區(qū)注冊(cè)的商業(yè)銀行和公共部門實(shí)體金組織表內(nèi)信用風(fēng)險(xiǎn)58,762475,459-3,1361,198--表外信用風(fēng)險(xiǎn)40,7776-15---交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)26,067------總計(jì)125,606475,465-3,1511,198--于2022年12月31日其他國(guó)多邊開(kāi)我國(guó)中央 我國(guó) 其他國(guó)家家和地發(fā)銀行、（人民幣百萬(wàn)元）現(xiàn)金類資 政府中國(guó) 公共 我國(guó)商 和地區(qū)的區(qū)注冊(cè)國(guó)際清產(chǎn) 人民銀行、部門 業(yè)銀行 中央政府的商業(yè)算銀行我國(guó)政策 實(shí)體 和中央銀銀行和及國(guó)際性銀行 行公共部貨幣基門實(shí)體金組織表內(nèi)信用風(fēng)險(xiǎn)120,253444,753- 29,9712,431- -表外信用風(fēng)險(xiǎn)54,5526- 101-- -交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)9,475-- --- -總計(jì)184,280444,759- 30,0722,431- -5.4資產(chǎn)證券化資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)的基本情況作為發(fā)起機(jī)構(gòu)和資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)本集團(tuán)資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)基礎(chǔ)資產(chǎn)主要包括對(duì)公信貸資產(chǎn)（正常類、不良類）、個(gè)人住房抵押貸款（正常類、不良類）、個(gè)人不良商業(yè)用房貸款、個(gè)人不良消費(fèi)類貸款、信用卡不良貸款、信用卡正常類分期通貸款。能力。本集團(tuán)向其他實(shí)體轉(zhuǎn)移出去的證券化資產(chǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)程度均由外部第三方獨(dú)立會(huì)計(jì)回收大幅下降，導(dǎo)致優(yōu)先檔本金或利息無(wú)法正常兌付帶來(lái)的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。本集團(tuán)在資產(chǎn)證券化過(guò)程中主要承擔(dān)以下角色：作為發(fā)起機(jī)構(gòu)，本行組建資產(chǎn)池，并通過(guò)設(shè)立特定目的信托轉(zhuǎn)讓基礎(chǔ)資產(chǎn)；作為資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)，本行提供存續(xù)期入池資產(chǎn)管理服務(wù)。建信信托作為受托機(jī)構(gòu)，設(shè)立特定目的信托受讓基礎(chǔ)資產(chǎn)，發(fā)行資產(chǎn)支持證券。本集團(tuán)作為發(fā)起機(jī)構(gòu)所發(fā)行的所有尚未兌付或者清算完畢的資產(chǎn)證券化項(xiàng)目及所作為投資者投資策略及證券的風(fēng)險(xiǎn)收益情況，決定投資金額。會(huì)計(jì)政策（包括保留權(quán)益）的差額，確認(rèn)為證券化的利得或損失，計(jì)入當(dāng)期損益。資產(chǎn)證券化風(fēng)險(xiǎn)暴露20231231786.38和本集團(tuán)作為資產(chǎn)證券化發(fā)起機(jī)構(gòu)的基礎(chǔ)資產(chǎn)分布情況如下表所示。表17：資產(chǎn)證券化風(fēng)險(xiǎn)暴露余額（人民幣百萬(wàn)元）20231231日20221231日傳統(tǒng)型合成型傳統(tǒng)型合成型作為發(fā)起機(jī)構(gòu)177,553-99,207-作為投資者1,085-1,441-總計(jì)78,638-100,648-1. 作為發(fā)起機(jī)構(gòu)是指本行持有的自己發(fā)行的資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)中的優(yōu)先、次級(jí)部分所形成的風(fēng)險(xiǎn)暴露以及在發(fā)起過(guò)程中形成的表外風(fēng)險(xiǎn)暴露，而不是作為發(fā)起機(jī)構(gòu)所發(fā)行的資產(chǎn)證券化項(xiàng)目的總額。表18：作為發(fā)起機(jī)構(gòu)的證券化基礎(chǔ)資產(chǎn)1：不良資產(chǎn)、逾期信息（人民幣百萬(wàn)元）于20231231日基礎(chǔ)資產(chǎn)類型基礎(chǔ)資產(chǎn)余額2不良資產(chǎn)總額逾期資產(chǎn)總額正常類對(duì)公信貸資產(chǎn)22,442695807不良類對(duì)公信貸資產(chǎn)12,65912,65912,658個(gè)人住房抵押貸款158,89636,81339,348個(gè)人不良消費(fèi)類貸款1,9341,9341,934個(gè)人不良商用房貸款489489489信用卡正常類分期通貸款2,0255380信用卡不良貸款27,38027,38027,380總計(jì)225,82580,02382,696該表填列本行作為發(fā)起機(jī)構(gòu)并作為資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)，在報(bào)告期末尚未兌付或者清算完畢的資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)情況?；A(chǔ)資產(chǎn)暴露余額指報(bào)告期末證券化基礎(chǔ)資產(chǎn)的賬面余額。資產(chǎn)證券化風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量本集團(tuán)資產(chǎn)證券化風(fēng)險(xiǎn)暴露采用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)量。于2023年12月31日，本集團(tuán)資產(chǎn)證券化風(fēng)險(xiǎn)暴露為786.38億元，資本要求合計(jì)157.06億元。銀行賬簿股權(quán)風(fēng)險(xiǎn)銀行賬簿股權(quán)投資類型本集團(tuán)銀行賬簿股權(quán)風(fēng)險(xiǎn)暴露主要涉及對(duì)聯(lián)營(yíng)和合營(yíng)企業(yè)的長(zhǎng)期股權(quán)投資和指定權(quán)投資是本集團(tuán)意圖與其他聯(lián)營(yíng)合營(yíng)方對(duì)被投資單位實(shí)施重大影響或共同控制的股權(quán)投資。本集團(tuán)銀行賬簿股權(quán)風(fēng)險(xiǎn)暴露還涉及持有的政策性債轉(zhuǎn)股股權(quán)、市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股股權(quán)以及保全資產(chǎn)時(shí)被動(dòng)接收持有的抵債股權(quán)等。政策性債轉(zhuǎn)股股權(quán)：包括非上市股權(quán)和上市股權(quán)。政策性債轉(zhuǎn)股股權(quán)是20世紀(jì)末至21世紀(jì)初，我行依據(jù)國(guó)家政策實(shí)施債轉(zhuǎn)股而持有的非剝離債轉(zhuǎn)股股權(quán)。政策性債轉(zhuǎn)股為存量業(yè)務(wù)，持有不以盈利為目的，近年來(lái)資產(chǎn)規(guī)模不斷壓縮。市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股股權(quán)：2016年以權(quán)市場(chǎng)化退出。近年來(lái)在政策的引導(dǎo)下，市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股相關(guān)資產(chǎn)規(guī)模不斷提升。動(dòng)處置流程，盡快處置變現(xiàn)。銀行賬簿股權(quán)估值和會(huì)計(jì)處理市場(chǎng)參與者追求經(jīng)濟(jì)利益最大化等。監(jiān)管資本計(jì)量規(guī)則根據(jù)監(jiān)管要求，本集團(tuán)在計(jì)算銀行賬簿股權(quán)風(fēng)險(xiǎn)暴露的監(jiān)管資本時(shí)，根據(jù)其投資性質(zhì)和投資比例采用不同的處理方法：險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)。限額的股權(quán)投資則按照監(jiān)管規(guī)定權(quán)重計(jì)算其風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)。其風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)。表19：銀行賬簿股權(quán)風(fēng)險(xiǎn)暴露（人民幣百萬(wàn)元）于2023年12月31日被投資機(jī)構(gòu)類型公開(kāi)交易股權(quán)風(fēng)險(xiǎn)暴露1非公開(kāi)交易股權(quán)風(fēng)險(xiǎn)暴露1未實(shí)現(xiàn)潛在的風(fēng)險(xiǎn)損益2金融機(jī)構(gòu)2,9356,214849非金融機(jī)構(gòu)10,966143,731(144)總計(jì)13,901149,945705（人民幣百萬(wàn)元） 于2022年12月31日112金融機(jī)構(gòu)112金融機(jī)構(gòu)2,4366,456726非金融機(jī)構(gòu)16,887141,598(234)總計(jì)19,323148,054492

未實(shí)現(xiàn)潛在的風(fēng)險(xiǎn)損益公開(kāi)交易股權(quán)風(fēng)險(xiǎn)暴露指被投資機(jī)構(gòu)為上市公司的股權(quán)風(fēng)險(xiǎn)暴露，非公開(kāi)交易股權(quán)風(fēng)險(xiǎn)暴露指被投資機(jī)構(gòu)為非上市公司的股權(quán)風(fēng)險(xiǎn)暴露。未實(shí)現(xiàn)潛在風(fēng)險(xiǎn)損益是指在資產(chǎn)負(fù)債表中已確認(rèn)但在利潤(rùn)表中尚未確認(rèn)的收益或損失。交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)2023ISDA（CSA協(xié)議（GMRA協(xié)議CSAGMRACSA協(xié)議保證金計(jì)算的起點(diǎn)金額和獨(dú)立金額改變，CSAGMRA接影響我行保證金。截至2023年12月31日，本集團(tuán)無(wú)存量信用衍生工具。1,971.4720231231日按產(chǎn)品類型劃分的交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)暴露情況。表20：按產(chǎn)品類型劃分交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)暴露（人民幣百萬(wàn)元）20231231日20221231日風(fēng)險(xiǎn)暴露風(fēng)險(xiǎn)暴露權(quán)重法下場(chǎng)外衍生工具交易形成的交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)139,986108,841利率合約13,82510,002匯率和黃金合約109,75484,582股權(quán)合約25貴金屬和其他商品合約（不含黃金）16,40514,252信用衍生合約--與中央交易對(duì)手交易形成的交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)29,13433,088證券融資交易形成的交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)28,02710,324總計(jì)197,147152,253市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指因市場(chǎng)價(jià)格(利率、匯率、商品價(jià)格和股票價(jià)格等)組成。本集團(tuán)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的管理目標(biāo)是建立全集團(tuán)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理和投資交易業(yè)務(wù)全面風(fēng)險(xiǎn)建設(shè)銀行的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。2023年，本集團(tuán)繼續(xù)加強(qiáng)投資交易業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理。優(yōu)化房地產(chǎn)債券投資審批機(jī)制，開(kāi)展債券專項(xiàng)壓力測(cè)試，定期排查集團(tuán)債券業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，完善集團(tuán)信用債風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量2014年，原銀監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)本集團(tuán)實(shí)施資本管理高級(jí)方法，其中市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)采用內(nèi)部模型法計(jì)量。下表列示本集團(tuán)于2023年12月31日市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求情況。表21：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求（人民幣百萬(wàn)元）于2023年12月31日于2022年12月31日資本要求資本要求內(nèi)部模型法覆蓋部分8,8415,786內(nèi)部模型法未覆蓋部分3,0383,479利率風(fēng)險(xiǎn)597799股票風(fēng)險(xiǎn)613863外匯風(fēng)險(xiǎn)1,7021,622商品風(fēng)險(xiǎn)125185期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)110總計(jì)11,8799,265模型是一種用以估算在特定時(shí)間范圍和本集團(tuán)按照監(jiān)管要求計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值和壓力風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值，并進(jìn)行返回檢驗(yàn)。截至報(bào)告期內(nèi)，表22：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法下風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值、壓力風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（人民幣百萬(wàn)元）20231231日一年內(nèi)金額平均最高最低期末風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）7351,295416887壓力風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（壓力VaR）1,3711,7931,1111,479平均最高最低平均最高最低期末風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）373513249466壓力風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（壓力VaR）1,1521,5329301,369

20221231金額操作風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)，包括法律風(fēng)險(xiǎn)，但不包括戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)和聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。持續(xù)強(qiáng)化業(yè)務(wù)連續(xù)性管理，將操作風(fēng)險(xiǎn)控制在合理范圍。風(fēng)險(xiǎn)管理流程包括操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別評(píng)估、控制緩釋、監(jiān)測(cè)報(bào)告等。2023為風(fēng)險(xiǎn)。本集團(tuán)持續(xù)做好操作風(fēng)險(xiǎn)原標(biāo)準(zhǔn)法實(shí)施，相關(guān)工作滿足外部監(jiān)管合規(guī)要求。本集團(tuán)積極推進(jìn)巴塞爾協(xié)議Ⅲ操作風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)法的研究和實(shí)施。對(duì)標(biāo)監(jiān)管要求，進(jìn)行巴塞爾協(xié)議Ⅲ操作風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)法方法、規(guī)則與參數(shù)的科學(xué)運(yùn)用。經(jīng)原銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，本集團(tuán)采用原標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求。于2023年12月31日，本集團(tuán)操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求為1,126.08億元。銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)圍內(nèi)。2023體可控。薪酬董事會(huì)提名與薪酬委員會(huì)2023年末，本行董事會(huì)提名與薪酬委員會(huì)由6名董事組成，主席由獨(dú)立董事米歇爾馬德蘭先生擔(dān)任，委員包括邵敏女士、李璐女士、格雷姆?24名。董事會(huì)提名與薪酬委員會(huì)的主要職責(zé)包括：組織擬訂董事和高級(jí)管理人員的選任標(biāo)準(zhǔn)和程序，提請(qǐng)董事會(huì)決定；就董事候選人、行長(zhǎng)人選、首席審計(jì)官人選和董事會(huì)秘書(shū)人選向董事會(huì)提出建議；就董事會(huì)各專門委員會(huì)人選向董事會(huì)提出建議；審核行長(zhǎng)提名的高級(jí)管理人員的人選，并向董事會(huì)提出建議；聽(tīng)取高級(jí)管理人員的發(fā)展計(jì)劃及關(guān)鍵后備人才的培養(yǎng)計(jì)劃；審議行長(zhǎng)提交的銀行薪酬管理制度，提請(qǐng)董事會(huì)決定；組織擬訂董事的業(yè)績(jī)考核辦法和董事薪酬分配辦法，提交董事會(huì)審議；組織擬訂本行高級(jí)管理人員的業(yè)績(jī)考核辦法和薪酬分配辦法，提交董事會(huì)決定；組織董事的業(yè)績(jī)考核，提出對(duì)董事薪酬分配方案的建議，提交董事會(huì)審議；組織本行高級(jí)管理人員的業(yè)績(jī)考核，提出對(duì)高級(jí)管理人員薪酬分配方案的建議，提交董事會(huì)決定；監(jiān)督本行績(jī)效考核制度和薪酬制度的執(zhí)行情況；委員會(huì)其他相關(guān)職責(zé)。2023年，董事會(huì)提名與薪酬委員會(huì)共召開(kāi)8次會(huì)議。2023。薪酬政策本行秉承規(guī)范分配秩序，構(gòu)建和諧分配關(guān)系的理念，不斷提升績(jī)效與薪酬管理的集約化水平，積極發(fā)揮對(duì)全行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型發(fā)展的重要支持作用。本行涉及薪酬管理的重要分配制度或重大事項(xiàng)需提請(qǐng)董事會(huì)提名與薪酬委員會(huì)審案程序。薪酬與風(fēng)險(xiǎn)2015年起，本行中央管理企業(yè)負(fù)責(zé)企業(yè)造成重大損失的，將追索扣回部分或全部已發(fā)績(jī)效年薪和任期激勵(lì)收入。分或其他處理的員工薪酬進(jìn)行扣減。務(wù)條線績(jī)效評(píng)價(jià)沒(méi)有關(guān)聯(lián)關(guān)系，其自身業(yè)績(jī)目標(biāo)及薪酬與其承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)控制職責(zé)相一致。薪酬與績(jī)效KPI關(guān)。經(jīng)濟(jì)資本約束，注重穩(wěn)健、協(xié)調(diào)、可持續(xù)。二是建立遞延平衡機(jī)制及薪酬獎(jiǎng)金池制度，可變薪酬險(xiǎn)，在可控的風(fēng)險(xiǎn)目標(biāo)以及風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)內(nèi)持續(xù)支持本行經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略與目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。20077實(shí)施首期員工持股計(jì)劃后，報(bào)告期內(nèi)本行未實(shí)施新一期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃。高級(jí)管理人員薪酬的基本情況監(jiān)事長(zhǎng)、行長(zhǎng)、副行長(zhǎng)等負(fù)責(zé)人薪酬標(biāo)準(zhǔn)遵循國(guó)家相關(guān)政策。2023”。附錄1：資產(chǎn)證券化產(chǎn)品使用的外部評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)信息下表列示本集團(tuán)作為發(fā)起機(jī)構(gòu)所發(fā)行的所有尚未兌付/清算完畢的資產(chǎn)證券化項(xiàng)目及所使用的外部評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)的名稱。資產(chǎn)證券化項(xiàng)目 評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)建元2005年第一期個(gè)人住房抵押貸款資產(chǎn)證券化 北京穆迪投資者服務(wù)有限公司中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司建元2007年第一期個(gè)人住房抵押貸款資產(chǎn)證券化 聯(lián)合資信評(píng)估股份有限公司建元2015年第一期個(gè)人住房抵押貸款資產(chǎn)證券化 中債資信評(píng)估有限責(zé)任公司聯(lián)合資信評(píng)估股份有限公司建元2015年第二期個(gè)人住房抵押貸款資產(chǎn)證券化 中債資信評(píng)估有限責(zé)任公司聯(lián)合資信評(píng)估股份有限公司建元2016年第一期個(gè)人住房抵押貸款資產(chǎn)證券化 中債資信評(píng)估有限責(zé)任公司聯(lián)合資信評(píng)估股份有限公司建元2016年第二期個(gè)人住房抵押貸款資產(chǎn)證券化 中債資信評(píng)估有限責(zé)任公司聯(lián)合資信評(píng)估股份有限公司建元2016年第三期個(gè)人住房抵押貸款資產(chǎn)證券化 中債資信評(píng)估有限責(zé)任公司中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司建元2016年第四期個(gè)人住房抵押貸款資產(chǎn)證券化 中債資信評(píng)估有限責(zé)任公司聯(lián)合資信評(píng)估股份有限公司建元2017年第一期個(gè)人住房抵押貸款資產(chǎn)證券化 中債資信評(píng)估有限責(zé)任公司聯(lián)合資信評(píng)估股份有限公司建元2017年第二期個(gè)人住房抵押貸款資產(chǎn)證券化 中債資信評(píng)估有限責(zé)任公司聯(lián)合資信評(píng)估股份有限公司建元2017年第三期個(gè)人住房抵押貸款資產(chǎn)證券化 中債資信評(píng)估有限責(zé)任公司聯(lián)合資信評(píng)估股份有限公司建元2017年第四期個(gè)人住房抵押貸款資產(chǎn)證券化 中債資信評(píng)估有限責(zé)任公司聯(lián)合資信評(píng)估股份有限公司建元2017年第五期個(gè)人住房抵押貸款資產(chǎn)證券化 中債資信評(píng)估有限責(zé)任公司聯(lián)合資信評(píng)估股份有限公司建元2017年第六期個(gè)人住房抵押貸款資產(chǎn)證券化 中債資信評(píng)估有限責(zé)任公司聯(lián)合資信評(píng)估股份有限公司建元2017年第七期個(gè)人住房抵押貸款資產(chǎn)證券化 中債資信評(píng)估有限責(zé)任公司中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司建元2017年第八期個(gè)人住房抵押貸款資產(chǎn)證券化 中債資信評(píng)估有限責(zé)任公司中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司建元2017年第九期個(gè)人住房抵押貸款資產(chǎn)證券化 中債資信評(píng)估有限責(zé)任公司聯(lián)合資信評(píng)估股份有限公司建元2018年第一期個(gè)人住房抵押貸款資產(chǎn)證券化 中債資信評(píng)估有限責(zé)任公司中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司建元2018年第二期個(gè)人住房抵押貸款資產(chǎn)證券化 中債資信評(píng)估有限責(zé)任公司聯(lián)合資信評(píng)估股份有限公司建元2018年第三期個(gè)人住房抵押貸款資產(chǎn)證券化 中債資信評(píng)估有限責(zé)任公司中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司建元2018年第四期個(gè)人住房抵押貸款資產(chǎn)證券化 中債資信評(píng)估有限責(zé)任公司聯(lián)合資信評(píng)估股份有限公司建元2018年第五期個(gè)人住房抵押貸款資產(chǎn)證券化 中債資信評(píng)估有限責(zé)任公司中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司建元2018年第六期個(gè)人住房抵押貸款資產(chǎn)證券化 中債資信評(píng)估有限責(zé)任公司聯(lián)合資信評(píng)估股份有限公司建元2018年第七期個(gè)人住房抵押貸款資產(chǎn)證券化 中債資信評(píng)估有限責(zé)任公司中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司建元2018年第八期個(gè)人住房抵押貸款資產(chǎn)證券化 中債資信評(píng)估有限責(zé)任公司聯(lián)合資信評(píng)估股份有限公司建元2018年第九期個(gè)人住房抵押貸款資產(chǎn)證券化 中債資信評(píng)估有限責(zé)任公司中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司建元2018年第十期個(gè)人住房抵押貸款資產(chǎn)證券化 中債資信評(píng)估有限責(zé)任公司聯(lián)合資信評(píng)估股份有限公司中債資信評(píng)估有限責(zé)任公司2018年第十一期個(gè)人住房抵押貸款資產(chǎn)證券化

中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司標(biāo)準(zhǔn)普爾評(píng)級(jí)建元2018年第十二期個(gè)人住房抵押貸款資產(chǎn)證券化 中債資信評(píng)估有限責(zé)任公司中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司建元2018年第十三期個(gè)人住房抵押貸款資產(chǎn)證券化 中債資信評(píng)估有限責(zé)任公司聯(lián)合資信評(píng)估股份有限公司建元2018年第十四期個(gè)人住房抵押貸款資產(chǎn)證券化 中債資信評(píng)估有限責(zé)任公司聯(lián)合資信評(píng)估股份有限公司建元2018年第十五期個(gè)人住房抵押貸款資產(chǎn)證券化 中債資信評(píng)估有限責(zé)任公司中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司建元2018年第十六期個(gè)人住房抵押貸款資產(chǎn)證券化 中債資信評(píng)估有限責(zé)任公司中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司建元2018年第十七期個(gè)人住房抵押貸款資產(chǎn)證券化 中債資信評(píng)估有限責(zé)任公司聯(lián)合資信評(píng)估股份有限公司建元2018年第十八期個(gè)人住房抵押貸款資產(chǎn)證券化 中債資信評(píng)估有限責(zé)任公司中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司建元2018年第十九期個(gè)人住房抵押貸款資產(chǎn)證券化 中債資信評(píng)估有限責(zé)任公司中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司建元2018年第二十期個(gè)人住房抵押貸款資產(chǎn)證券化 中債資信評(píng)估有限責(zé)任公司聯(lián)合資信評(píng)估股份有限公司中債資信評(píng)估有限責(zé)任公司2018年第二十一期個(gè)人住房抵押貸款資產(chǎn)證券化

中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司標(biāo)準(zhǔn)普爾評(píng)級(jí)建元2018年第二十二期個(gè)人住房抵押貸款資產(chǎn)證券化 中債資信評(píng)估有限責(zé)任公司中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司建元2019年第一期個(gè)人住房抵押貸款資產(chǎn)支持證券 中債資信評(píng)估有限責(zé)任公司中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司2019年第二期個(gè)人住房抵押貸款資產(chǎn)支持證券

中債資信評(píng)估有限責(zé)任公司中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司標(biāo)準(zhǔn)普爾評(píng)級(jí)建元2019年第三期個(gè)人住房抵押貸款資產(chǎn)支持證券 中債資信評(píng)估有限責(zé)任公司聯(lián)合資信評(píng)估股份有限公司建元2019年第四期個(gè)人住房抵押貸款資產(chǎn)支持證券 中債資信評(píng)估有限責(zé)任公司中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司建元2019年第五期個(gè)人住房抵押貸款資產(chǎn)支持證券 中債資信評(píng)估有限責(zé)任公司聯(lián)合資信評(píng)估股份有限公司建元2019年第六期個(gè)人住房抵押貸款資產(chǎn)支持證券 中債資信評(píng)估有限責(zé)任公司聯(lián)合資信評(píng)估股份有限公司中債資信評(píng)估有限責(zé)任公司2019年第七期個(gè)人住房抵押貸款資產(chǎn)支持證券

中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司標(biāo)準(zhǔn)普爾評(píng)級(jí)建元2019年第八期個(gè)人住房抵押貸款資產(chǎn)支持證券 中債資信評(píng)估有限責(zé)任公司中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司建元2019年第九期個(gè)人住房抵押貸款資產(chǎn)支持證券 中債資信評(píng)估有限責(zé)任公司聯(lián)合資信評(píng)估股份有限公司中債資信評(píng)估有限責(zé)任公司2019年第十期個(gè)人住房抵押貸款資產(chǎn)支持證券

標(biāo)普信用評(píng)級(jí)（中國(guó)）有限公司標(biāo)準(zhǔn)普爾評(píng)級(jí)建元2019年第十一期個(gè)人住房抵押貸款資產(chǎn)支持證券 中債資信評(píng)估有限責(zé)任公司中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司建元2019年第十二期個(gè)人住房抵押貸款資產(chǎn)支持證券 中債資信評(píng)估有限責(zé)任公司標(biāo)普信用評(píng)級(jí)（中國(guó)）有限公司建元2020年第一期個(gè)人住房抵押貸款資產(chǎn)支持證券 中債資信評(píng)估有限責(zé)任公司聯(lián)合資信評(píng)估股份有限公司中債資信評(píng)估有限責(zé)任公司2020年第二期個(gè)人住房抵押貸款資產(chǎn)支持證券

標(biāo)普信用評(píng)級(jí)（中國(guó)）有限公司標(biāo)準(zhǔn)普爾評(píng)級(jí)建元2020年第三期個(gè)人住房抵押貸款資產(chǎn)支持證券 中債資信評(píng)估有限責(zé)任公司中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司建元2020年第四期個(gè)人住房抵押貸款資產(chǎn)支持證券 中債資信評(píng)估有限責(zé)任公司標(biāo)普信用評(píng)級(jí)（中國(guó)）有限公司建元2020年第五期個(gè)人住房抵押貸款資產(chǎn)支持證券 中債資信評(píng)估有限責(zé)任公司中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司建元2020年第六期個(gè)人住房抵押貸款資產(chǎn)支持證券 中債資信評(píng)估有限責(zé)任公司中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司建元2020年第七期個(gè)人住房抵押貸款資產(chǎn)支持證券 中債資信評(píng)估有限責(zé)任公司中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司建元2020年第八期個(gè)人住房抵押貸款資產(chǎn)支持證券 中債資信評(píng)估有限責(zé)任公司中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司建元2020年第九期個(gè)人住房抵押貸款資產(chǎn)支持證券 中債資信評(píng)估有限責(zé)任公司中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司建元2020年第十期個(gè)人住房抵押貸款資產(chǎn)支持證券 中債資信評(píng)估有限責(zé)任公司標(biāo)普信用評(píng)級(jí)（中國(guó)）有限公司建元2020年第十一期個(gè)人住房抵押貸款資產(chǎn)支持證券 中債資信評(píng)估有限責(zé)任公司中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司中債資信評(píng)估有限責(zé)任公司2020年第十二期個(gè)人住房抵押貸款資產(chǎn)支持證券

惠譽(yù)博華信用評(píng)級(jí)有限公司惠譽(yù)國(guó)際評(píng)級(jí)有限公司建元2020年第十三期個(gè)人住房抵押貸款資產(chǎn)支持證券 中債資信評(píng)估有限責(zé)任公司標(biāo)普信用評(píng)級(jí)（中國(guó)）有限公司建元2020年第十四期個(gè)人住房抵押貸款資產(chǎn)支持證券 中債資信評(píng)估有限責(zé)任公司中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司建元2020年第十五期個(gè)人住房抵押貸款資產(chǎn)支持證券 中債資信評(píng)估有限責(zé)任公司中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司建元2021年第一期個(gè)人住房抵押貸款資產(chǎn)支持證券 中債資信評(píng)估有限責(zé)任公司標(biāo)普信用評(píng)級(jí)（中國(guó)）有限公司建元2021年第二期個(gè)人住房抵押貸款資產(chǎn)支持證券 中債資信評(píng)估有限責(zé)任公司中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司建元2021年第三期個(gè)人住房抵押貸款資產(chǎn)支持證券 中債資信評(píng)估有限責(zé)任公司惠譽(yù)博華信用評(píng)級(jí)有限公司建元2021年第四期個(gè)人住房抵押貸款資產(chǎn)支持證券 中債資信評(píng)估有限責(zé)任公司標(biāo)普信用評(píng)級(jí)（中國(guó)）有限公司建元2021年第五期個(gè)人住房抵押貸款資產(chǎn)支持證券 中債資信評(píng)估有限責(zé)任公司惠譽(yù)博華信用評(píng)級(jí)有限公司建元2021年第六期個(gè)人住房抵押貸款資產(chǎn)支持證券 中債資信評(píng)估有限責(zé)任公司標(biāo)普信用評(píng)級(jí)（中國(guó)）有限公司建元2021年第七期個(gè)人住房抵押貸款資產(chǎn)支持證券 中債資信評(píng)估有限責(zé)任公司標(biāo)普信用評(píng)級(jí)（中國(guó)）有限公司中債資信評(píng)估有限責(zé)任公司2021年第八期個(gè)人住房抵押貸款資產(chǎn)支持證券2021年第九期個(gè)人住房抵押貸款資產(chǎn)支持證券

標(biāo)普信用評(píng)級(jí)（中國(guó)）有限公司標(biāo)準(zhǔn)普爾評(píng)級(jí)中債資信評(píng)估有限責(zé)任公司惠譽(yù)博華信用評(píng)級(jí)有限公司惠譽(yù)國(guó)際評(píng)級(jí)有限公司建元2021年第十期個(gè)人住房抵押貸款資產(chǎn)支持證券 中債資信評(píng)估有限責(zé)任公司中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司建元2021年第十一期個(gè)人住房抵押貸款資產(chǎn)支持證券 中債資信評(píng)估有限責(zé)任公司中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司建元2021年第十二期個(gè)人住房抵押貸款資產(chǎn)支持證券 中債資信評(píng)估有限責(zé)任公司惠譽(yù)博華信用評(píng)級(jí)有限公司中債資信評(píng)估有限責(zé)任公司2021年第十三期個(gè)人住房抵押貸款資產(chǎn)支持證券

標(biāo)普信用評(píng)級(jí)（中國(guó)）有限公司標(biāo)準(zhǔn)普爾評(píng)級(jí)建元2021年第十四期個(gè)人住房抵押貸款資產(chǎn)支持證券 中債資信評(píng)估有限責(zé)任公司中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司建元2021年第十五期個(gè)人住房抵押貸款資產(chǎn)支持證券 中債資信評(píng)估有限責(zé)任公司中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司建鑫2016年第二期不良資產(chǎn)支持證券 中債資信評(píng)估有限責(zé)任公聯(lián)合資信評(píng)估股份有限公建鑫2016年第三期不良資產(chǎn)支持證券 中債資信評(píng)估有限責(zé)任公聯(lián)合資信評(píng)估股份有限公建鑫2017年第一期不良資產(chǎn)支持證券 中債資信評(píng)估有限責(zé)任公聯(lián)合資信評(píng)估股份有限公建鑫2017年第二期不良資產(chǎn)支持證券 中債資信評(píng)估有限責(zé)任公聯(lián)合資信評(píng)估股份有限公建鑫2018年第二期不良資產(chǎn)證券化 中債資信評(píng)估有限責(zé)任公聯(lián)合資信評(píng)估股份有限公建鑫2018年第五期不良資產(chǎn)證券化 中債資信評(píng)估有限責(zé)任公聯(lián)合資信評(píng)估股份有限公建鑫2019年第五期不良資產(chǎn)支持證券 中債資信評(píng)估有限責(zé)任公聯(lián)合資信評(píng)估股份有限公建鑫2020年第三期不良資產(chǎn)支持證券 中債資信評(píng)估有限責(zé)任公司中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司建鑫2020年第五期不良資產(chǎn)支持證券 中債資信評(píng)估有限責(zé)任公司東方金誠(chéng)國(guó)際信用評(píng)估有限公司建鑫2020年第六期不良資產(chǎn)支持證券 中債資信評(píng)估有限責(zé)任公司中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司建鑫2020年第九期不良資產(chǎn)支持證券 中債資信評(píng)估有限責(zé)任公司中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司建鑫2021年第一期不良資產(chǎn)支持證券 中債資信評(píng)估有限責(zé)任公聯(lián)合資信評(píng)估股份有限公建鑫2021年第二期不良資產(chǎn)支持證券 中債資信評(píng)估有限責(zé)任公司標(biāo)普信用評(píng)級(jí)（中國(guó)）有限公司建鑫2021年第三期不良資產(chǎn)支持證券 中債資信評(píng)估有限責(zé)任公司中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司建鑫2021年第四期不良資產(chǎn)支持證券 中債資信評(píng)估有限責(zé)任公司中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司建鑫2021年第六期不良資產(chǎn)支持證券 中債資信評(píng)估有限責(zé)任公司中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司建鑫2021年第七期不良資產(chǎn)支持證券 中債資信評(píng)估有限責(zé)任公聯(lián)合資信評(píng)估股份有限公建鑫2021年第九期不良資產(chǎn)支持證券 中債資信評(píng)估有限責(zé)任公司中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司建鑫2021年第十期不良資產(chǎn)支持證券 中債資信評(píng)估有限責(zé)任公司中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司建鑫2022年第一期不良資產(chǎn)支持證券 中債資信評(píng)估有限責(zé)任公司中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司建鑫2022年第二期不良資產(chǎn)支持證券 中債資信評(píng)估有限責(zé)任公司中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司建鑫2022年第三期不良資產(chǎn)支持證券 中債資信評(píng)估有限責(zé)任公司中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司建鑫2022年第四期不良資產(chǎn)支持證券 中債資信評(píng)估有限責(zé)任公聯(lián)合資信評(píng)估股份有限公建鑫2022年第五期不良資產(chǎn)支持證券 中債資信評(píng)估有限責(zé)任公司中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司建鑫2022年第六期不良資產(chǎn)支持證券 中債資信評(píng)估有限責(zé)任公聯(lián)合資信評(píng)估股份有限公建鑫2022年第七期不良資產(chǎn)支持證券 中債資信評(píng)估有限責(zé)任公司中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司建鑫2022年第八期不良資產(chǎn)支持證券 中債資信評(píng)估有限責(zé)任公惠譽(yù)博華信用評(píng)級(jí)有限公建鑫2022年第九期不良資產(chǎn)支持證券 中債資信評(píng)估有限責(zé)任公司中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司建鑫2022年第十期不良資產(chǎn)支持證券 中債資信評(píng)估有限責(zé)任公司中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司建鑫2023年第一期不良資產(chǎn)支持證券 中債資信評(píng)估有限責(zé)任公司中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司建鑫2023年第二期不良資產(chǎn)支持證券 中債資信評(píng)估有限責(zé)任公司中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司建鑫2023年第三期不良資產(chǎn)支持證券 中債資信評(píng)估有限責(zé)任公司中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司建鑫2023年第四期不良資產(chǎn)支持證券 中債資信評(píng)估有限責(zé)任公司中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司建鑫2023年第五期不良資產(chǎn)支持證券 中債資信評(píng)估有限責(zé)任公惠譽(yù)博華信用評(píng)級(jí)有限公建鑫2023年第六期不良資產(chǎn)支持證券 中債資信評(píng)估有限責(zé)任公司中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司建鑫2023年第七期不良資產(chǎn)支持證券 中債資信評(píng)估有限責(zé)任公司中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司建鑫2023年第八期不良資產(chǎn)支持證券 中債資信評(píng)估有限責(zé)任公司中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司建鑫2023年第九期不良資產(chǎn)支持證券 中債資信評(píng)估有限責(zé)任公司中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司建鑫2023年第十期不良資產(chǎn)支持證券 中債資信評(píng)估有限責(zé)任公司中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司建鑫2023年第十一期不良資產(chǎn)支持證券 中債資信評(píng)估有限責(zé)任公司中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司建鑫2023年第十二期不良資產(chǎn)支持證券 中債資信評(píng)估有限責(zé)任公司中證鵬元資信評(píng)估股份有限公司建鑫2023年第十三期不良資產(chǎn)支持證券 中債資信評(píng)估有限責(zé)任公司中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司飛馳建融2020年第一期信貸資產(chǎn)支持證券 中債資信評(píng)估有限責(zé)任公司中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司飛馳建普2020年第二期微小企業(yè)貸款資產(chǎn)支持證券 中債資信評(píng)估有限責(zé)任公司中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司飛馳建普2020年第四期微小企業(yè)貸款資產(chǎn)支持證券 中債資信評(píng)估有限責(zé)任公司中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司飛馳建普2023年第二期微小企業(yè)貸款資產(chǎn)支持證券 中債資信評(píng)估有限責(zé)任公司中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司飛馳建普2023年第三期微小企業(yè)貸款資產(chǎn)支持證券 中債資信評(píng)估有限責(zé)任公司中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司住元2019年第一期個(gè)人住房抵押貸款資產(chǎn)支持證券1 中債資信評(píng)估有限責(zé)任公司中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司1.該筆資產(chǎn)證券化的發(fā)起人為中德住房?jī)?chǔ)蓄銀行。附錄2：資本構(gòu)成信息根據(jù)原銀監(jiān)會(huì)《關(guān)于商業(yè)銀行資本構(gòu)成信息披露的監(jiān)管要求》，下表列示本集團(tuán)資本構(gòu)成、最低監(jiān)管資本要求及其與監(jiān)管并表下的資產(chǎn)負(fù)債表的對(duì)應(yīng)關(guān)系等。（人民幣百萬(wàn)元，百分比除外）代碼2023年1231日2022年1231日核心一級(jí)資本：1實(shí)收資本o250,011250,0112留存收益2,540,0432,310,3112a盈余公積t369,906337,5272b一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備u495,858444,4282c未分配利潤(rùn)v1,674,2791,528,3563累計(jì)其他綜合收益和公開(kāi)儲(chǔ)備165,645156,7103a資本公積q134,931134,9653b其他r30,71421,7454過(guò)渡期內(nèi)可計(jì)入核心一級(jí)資本數(shù)額（僅適用于非股份公司，股份制公司的銀行填0即可）--5少數(shù)股東資本可計(jì)入部分w3,6043,8676監(jiān)管調(diào)整前的核心一級(jí)資本2,959,3032,720,899核心一級(jí)資本：監(jiān)管調(diào)整7審慎估值調(diào)整--8商譽(yù)（扣除遞延稅負(fù)債）l2,1272,0629其他無(wú)形資產(chǎn)（土地使用權(quán)除外）（扣除遞延稅負(fù)債）k5,5095,57810依賴未來(lái)盈利的由經(jīng)營(yíng)虧損引起的凈遞延稅資產(chǎn)--11對(duì)未按公允價(jià)值計(jì)量的項(xiàng)目進(jìn)行現(xiàn)金流套期形成的儲(chǔ)備s311(170)12貸款損失準(zhǔn)備缺口--13資產(chǎn)證券化銷售利得--14自身信用風(fēng)險(xiǎn)變化導(dǎo)致其負(fù)債公允價(jià)值變化帶來(lái)的未實(shí)現(xiàn)損益--15確定受益類的養(yǎng)老金資產(chǎn)凈額（扣除遞延稅項(xiàng)負(fù)債）--16直接或間接持有本銀行的普通股--17銀行間或銀行與其他金融機(jī)構(gòu)間通過(guò)協(xié)議相互持有的核心一級(jí)資本--18對(duì)未并表金融機(jī)構(gòu)小額少數(shù)資本投資中的核心一級(jí)資本中應(yīng)扣除金額--19對(duì)未并表金融機(jī)構(gòu)大額少數(shù)資本投資中的核心一級(jí)資本中應(yīng)扣除金額--20抵押貸款服務(wù)權(quán)不適用不適用21其他依賴于銀行未來(lái)盈利的凈遞延稅資產(chǎn)中應(yīng)扣除金額--22對(duì)未并表金融機(jī)構(gòu)大額少數(shù)資本投資中的核心一級(jí)資本和其他依賴于銀行未來(lái)盈利的凈遞延稅資產(chǎn)的未扣除部分超過(guò)核心一級(jí)資本15%的應(yīng)扣除金額--23其中：應(yīng)在對(duì)金融機(jī)構(gòu)大額少數(shù)資本投資中扣除的金額--24其中：抵押貸款服務(wù)權(quán)應(yīng)扣除的金額不適用不適用25其中：應(yīng)在其他依賴于銀行未來(lái)盈利的凈遞延稅資產(chǎn)中扣除的金額--26a對(duì)有控制權(quán)但不并表的金融機(jī)構(gòu)的核心一級(jí)資本投資h6,9706,97026b對(duì)有控制權(quán)但不并表的金融機(jī)構(gòu)的核心一級(jí)資本缺口--26c其他應(yīng)在核心一級(jí)資本中扣除的項(xiàng)目合計(jì)--27應(yīng)從其他一級(jí)資本和二級(jí)資本中扣除的未扣缺口--28核心一級(jí)資本監(jiān)管調(diào)整總和14,91714,44029核心一級(jí)資本凈額2,944,3862,706,459其他一級(jí)資本：30其他一級(jí)資本工具及其溢價(jià)p+z199,968139,96831其中：權(quán)益部分p+z199,968139,96832其中：負(fù)債部分--33其中：過(guò)渡期后不可計(jì)入其他一級(jí)資本的工具--34少數(shù)股東資本可計(jì)入部分12010635其中：過(guò)渡期后不可計(jì)入其他一級(jí)資本的部分--36監(jiān)管調(diào)整前的其他一級(jí)資本200,088140,074其他一級(jí)資本：監(jiān)管調(diào)整37直接或間接持有的本銀行其他一級(jí)資本--38銀行間或銀行與其他金融機(jī)構(gòu)間通過(guò)協(xié)議相互持有的其他一級(jí)資本--39對(duì)未并表金融機(jī)構(gòu)小額少數(shù)資本投資中的其他一級(jí)資本應(yīng)扣除部分--40對(duì)未并表金融機(jī)構(gòu)大額少數(shù)資本投資中的其他一級(jí)資本--41a對(duì)有控制權(quán)但不并表的金融機(jī)構(gòu)的其他一級(jí)資本投資--41b對(duì)有控制權(quán)但不并表的金融機(jī)構(gòu)的其他一級(jí)資本缺口--41c其他應(yīng)在其他一級(jí)資本中扣除的項(xiàng)目--42應(yīng)從二級(jí)資本中扣除的未扣缺口--43其他一級(jí)資本監(jiān)管調(diào)整總和--44其他一級(jí)資本凈額200,088140,07445一級(jí)資本凈額（核心一級(jí)資本凈額+其他一級(jí)資本凈額）3,144,4742,846,533二級(jí)資本：46二級(jí)資本工具及其溢價(jià)n491,455453,19747其中：過(guò)渡期后不可計(jì)入二級(jí)資本的部分--48少數(shù)股東資本可計(jì)入部分y19517149其中：過(guò)渡期結(jié)束后不可計(jì)入的部分--50超額貸款損失準(zhǔn)備可計(jì)入部分-(b+d)384,565340,53751監(jiān)管調(diào)整前的二級(jí)資本876,215793,905二級(jí)資本：監(jiān)管調(diào)整52直接或間接持有的本銀行的二級(jí)資本28-53銀行間或銀行與其他金融機(jī)構(gòu)間通過(guò)協(xié)議相互持有的二級(jí)資本--54對(duì)未并表金融機(jī)構(gòu)小額少數(shù)資本投資中的二級(jí)資本應(yīng)扣除部分--55對(duì)未并表金融機(jī)構(gòu)大額少數(shù)資本投資中的二級(jí)資本--56a對(duì)有控制權(quán)但不并表的金融機(jī)構(gòu)的二級(jí)資本投資--56b有控制權(quán)但不并表的金融機(jī)構(gòu)的二級(jí)資本缺口--56c其他應(yīng)在二級(jí)資本中扣除的項(xiàng)目--57二級(jí)資本監(jiān)管調(diào)整總和28-58二級(jí)資本凈額876,187793,90559總資本凈額（一級(jí)資本凈額+二級(jí)資本凈額）4,020,6613,640,43860總風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)22,395,90819,767,834資本充足率和儲(chǔ)備資本要求61核心一級(jí)資本充足率13.15%13.69%62一級(jí)資本充足率14.04%14.40%63資本充足率17.95%18.42%64機(jī)構(gòu)特定的資本要求4.00%3.50%65其中：儲(chǔ)備資本要求2.50%2.50%66其中：逆周期資本要求0.00%0.00%67其中：全球系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求1.50%1.00%68滿足緩沖區(qū)的核心一級(jí)資本占風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的比例8.15%8.69%國(guó)內(nèi)最低監(jiān)管資本要求69核心一級(jí)資本充足率5.00%5.00%70一級(jí)資本充足率6.00%6.00%71資本充足率8.00%8.00%門檻扣除項(xiàng)中未扣除部分72對(duì)未并表金融機(jī)構(gòu)的小額少數(shù)資本投資未扣除部分161,069142,33673對(duì)未并表金融機(jī)構(gòu)的大額少數(shù)資本投資未扣除部分24231174抵押貸款服務(wù)權(quán)（扣除遞延稅負(fù)債）不適用不適用75其他依賴于銀行未來(lái)盈利的凈遞延稅資產(chǎn)（扣除遞延稅負(fù)債）未扣除部分120,725112,716可計(jì)入二級(jí)資本的超額貸款損失準(zhǔn)備的限額76權(quán)重法下，實(shí)際計(jì)提的超額貸款損失準(zhǔn)備金額101,55294,82377權(quán)重法下，可計(jì)入二級(jí)資本超額貸款損失準(zhǔn)備的數(shù)額81,38771,35178內(nèi)部評(píng)級(jí)法下，實(shí)際計(jì)提的超額貸款損失準(zhǔn)備金額354,841341,98279內(nèi)部評(píng)級(jí)法下，可計(jì)入二級(jí)資本超額貸款損失準(zhǔn)備的數(shù)額303,178269,186符合退出安排的資本工具80 因過(guò)渡期安排造成的當(dāng)期可計(jì)入核心一級(jí)資本的數(shù)額--81 因過(guò)渡期安排造成的不可計(jì)入核心一級(jí)資本的數(shù)額--82 因過(guò)渡期安排造成的當(dāng)期可計(jì)入其他一級(jí)資本的數(shù)額--83 因過(guò)渡期安排造成的不可計(jì)入其他一級(jí)資本的數(shù)額--84 因過(guò)渡期安排造成的當(dāng)期可計(jì)入二級(jí)資本的數(shù)額--85 因過(guò)渡期安排造成的當(dāng)期不可計(jì)入二級(jí)資本的數(shù)額--下表列示本集團(tuán)財(cái)務(wù)并表和監(jiān)管并表下的資產(chǎn)負(fù)債表。（人民幣百萬(wàn)元） 于財(cái)務(wù)并表2023年1231日監(jiān)管并表資產(chǎn)現(xiàn)金及存放中央銀行款項(xiàng)3,066,0583,066,058存放同業(yè)款項(xiàng)148,218132,387貴金屬59,42959,429拆出資金675,270676,917衍生金融資產(chǎn)43,84043,838買入返售金融資產(chǎn)979,498964,353發(fā)放貸款和墊款23,083,37723,082,163以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)602,303450,172以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)6,801,2426,755,342以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入其他綜合收益的金融資產(chǎn)2,234,7312,165,588長(zhǎng)期股權(quán)投資20,98335,007固定資產(chǎn)159,948157,492在建工程7,4237,028土地使用權(quán)12,91112,115無(wú)形資產(chǎn)6,5405,509商譽(yù)2,4562,127遞延所得稅資產(chǎn)121,227120,725其他資產(chǎn)299,372287,455資產(chǎn)總計(jì)38,324,82638,023,705負(fù)債向中央銀行借款1,155,6341,155,634同業(yè)及其他金融機(jī)構(gòu)存放款項(xiàng)2,792,0662,793,728拆入資金407,722405,653以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債252,179251,559衍生金融負(fù)債41,86841,861賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款234,578220,955吸收存款27,654,01127,657,324應(yīng)付職工薪酬52,56850,070應(yīng)交稅費(fèi)73,58073,515預(yù)計(jì)負(fù)債43,34443,344已發(fā)行債務(wù)證券1,895,7351,883,316遞延所得稅負(fù)債1,724510其他負(fù)債547,743273,968負(fù)債總計(jì)35,152,75234,851,437股東權(quán)益股本250,011250,011其他權(quán)益工具-優(yōu)先股59,97759,977其他權(quán)益工具-永續(xù)債139,991139,991資本公積135,619134,931其他綜合收益23,98130,714盈余公積369,906369,906一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備496,255495,858未分配利潤(rùn)1,674,4051,674,279歸屬于本行股東權(quán)益合計(jì)3,150,1453,155,667少數(shù)股東權(quán)益21,92916,601股東權(quán)益總計(jì)3,172,0743,172,268下表列示本集團(tuán)監(jiān)管并表下資產(chǎn)負(fù)債表科目展開(kāi)說(shuō)明表，及其與資本構(gòu)成表的對(duì)應(yīng)關(guān)系。（人民幣百萬(wàn)元） 于202312監(jiān)管并表月31日代碼資產(chǎn)現(xiàn)金及存放中央銀行款項(xiàng)3,066,058存放同業(yè)款項(xiàng)132,387貴金屬59,429拆出資金676,917衍生金融資產(chǎn)43,838買入返售金融資產(chǎn)964,353發(fā)放貸款和墊款23,082,163其中：權(quán)重法下，實(shí)際計(jì)提的超額貸款損失準(zhǔn)備(101,552)a其中：權(quán)重法下，超額貸款損失準(zhǔn)備可計(jì)入二級(jí)資本部分(81,387)b其中：內(nèi)部評(píng)級(jí)法下，實(shí)際計(jì)提的超額貸款損失準(zhǔn)備(354,841)c其中：內(nèi)部評(píng)級(jí)法下，超額貸款損失準(zhǔn)備可計(jì)入二級(jí)資本部分(303,178)d以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)450,172其中：對(duì)未并表金融機(jī)構(gòu)小額少數(shù)資本投資153,269e以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)6,755,342其中：對(duì)未并表金融機(jī)構(gòu)小額少數(shù)資本投資0f以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入其他綜合收益的金融資產(chǎn)2,165,588其中：對(duì)未并表金融機(jī)構(gòu)小額少數(shù)資本投資6,766g長(zhǎng)期股權(quán)投資35,007其中：對(duì)有控制權(quán)但不并表的金融機(jī)構(gòu)的核心一級(jí)資本投資6,970h其中：對(duì)未并表金融機(jī)構(gòu)的小額少數(shù)資本投資1,034i其中：對(duì)未并表金融機(jī)構(gòu)的大額少數(shù)資本投資242j固定資產(chǎn)157,492在建工程7,028土地使用權(quán)12,115無(wú)形資產(chǎn)5,509k商譽(yù)2,127l遞延所得稅資產(chǎn)120,725m其他資產(chǎn)287,455資產(chǎn)總計(jì)38,023,705負(fù)債向中央銀行借款1,155,634同業(yè)及其他金融機(jī)構(gòu)存放款項(xiàng)2,793,728拆入資金405,653以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債251,559衍生金融負(fù)債41,861賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款220,955吸收存款27,657,324應(yīng)付職工薪酬50,070應(yīng)交稅費(fèi)73,515預(yù)計(jì)負(fù)債43,344已發(fā)行債務(wù)證券1,883,316其中：二級(jí)資本工具及其溢價(jià)可計(jì)入部分1491,455n遞延所得稅負(fù)債510其他負(fù)債273,968負(fù)債總計(jì)34,851,437股東權(quán)益股本250,011o其他權(quán)益工具-優(yōu)先股59,977p其他權(quán)益工具-永續(xù)債139,991z資本公積134,931q其他綜合收益30,714r其中：對(duì)未按公允價(jià)值計(jì)量的項(xiàng)目進(jìn)行現(xiàn)金流套期形成的儲(chǔ)備311s盈余公積369,906t一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備495,858u未分配利潤(rùn)1,674,279v歸屬于本行股東權(quán)益合計(jì)3,155,667少數(shù)股東權(quán)益16,601其中：少數(shù)股東權(quán)益可計(jì)入核心一級(jí)資本部分3,604w其中：少數(shù)股東權(quán)益可計(jì)入其他一級(jí)資本部分120x其中：少數(shù)股東權(quán)益可計(jì)入二級(jí)資本部分1195y股東權(quán)益總計(jì)3,172,2681. 根據(jù)監(jiān)管要求，對(duì)于不符合國(guó)內(nèi)監(jiān)管規(guī)定的全資子公司所發(fā)行的二級(jí)資本工具，不計(jì)入集團(tuán)二級(jí)資本工具及其溢價(jià)。該部分與會(huì)計(jì)處理上存在差異。附錄3：合格資本工具的主要特征下表列示本集團(tuán)發(fā)行的各類合格資本工具的主要特征。序號(hào) 下表列示本集團(tuán)發(fā)行的各類合格資本工具的主要特征。序號(hào) 監(jiān)管資本工具的 H股發(fā)行A股發(fā)行配股二級(jí)資本工具優(yōu)先股二級(jí)資本工具1 發(fā)行機(jī)構(gòu) 中國(guó)建設(shè)銀行股中國(guó)建設(shè)銀行股中國(guó)建設(shè)銀行股中國(guó)建設(shè)銀行股份中國(guó)建設(shè)銀行股份有限中國(guó)建設(shè)銀行股份份有限公司份有限公司份有限公司有限公司公司有限公司標(biāo)識(shí)碼 0939.HK適用法律 中國(guó)香港法律601939.SH中國(guó)法律0939.HK、601939.SH中國(guó)/中國(guó)香港法律ISIN：CND100007Z10中國(guó)法律360030.SH中國(guó)法律ISIN：XS1936784161英國(guó)法律（有關(guān)債券次級(jí)地位的規(guī)定受中國(guó)法律法規(guī)管轄）監(jiān)管處理其中：適用《商4 業(yè)銀行資本管理 核心一級(jí)資本渡期規(guī)則核心一級(jí)資本核心一級(jí)資本二級(jí)資本其他一級(jí)資本二級(jí)資本其中：適用《商5 業(yè)銀行資本管理 核心一級(jí)資本渡期結(jié)束后規(guī)則核心一級(jí)資本核心一級(jí)資本二級(jí)資本其他一級(jí)資本二級(jí)資本6 其中適用法人 法人與集團(tuán)層面法人與集團(tuán)層面法人與集團(tuán)層面法人與集團(tuán)層面法人與集團(tuán)層面法人與集團(tuán)層面7 工具類型 權(quán)益工具權(quán)益工具權(quán)益工具二級(jí)資本工具其他一級(jí)資本工具二級(jí)資本工具可計(jì)入監(jiān)管資本8 的數(shù)（單位為百 72,55057,11961,15919,99959,97713,151（試行（試行/集團(tuán)層面萬(wàn)，最近一期報(bào)告日）9工具面值9工具面值304.59億元90億元163.22億元200億元600億元18.5億美元10會(huì)計(jì)處理股本及資本公積股本及資本公積股本及資本公積已發(fā)行債務(wù)證券其他權(quán)益工具已發(fā)行債務(wù)證券11 初始發(fā)行日 2005年10月27 2007年9月25日日2010年111912月16日2014年8月15日2017年12月21日2019年2月20日12 是否存在期（存 永續(xù) 永續(xù)永續(xù)存在期限永續(xù)存在期限其中原到期日 無(wú)到期日 無(wú)到期日 無(wú)到期日 2029年8月18日 無(wú)到期日 2029年2月27日（監(jiān)管審批）

否 否 否 是 是 是自發(fā)行結(jié)束之日（即（日期）及額度

不適用 不適用 不適用 2024年8月18日全部贖回

20171227日）5年后，全部或部分贖回自贖回期起始之日起至

2024年2月27日，全部或部分贖回日期（如果有） 不適用 不適用 不適用 不適用分紅或派息 其中固定或浮 浮動(dòng) 浮動(dòng) 浮動(dòng) 固動(dòng)派息/分紅

本次優(yōu)先股全部被贖回或轉(zhuǎn)股之日采用可分階段調(diào)整的股息率，股息率為基準(zhǔn)利率加固定初始息差，基準(zhǔn)利率每5年調(diào)整一次，每個(gè)調(diào)整周期內(nèi)股息率保持不變。

不適用前五年固定利率，后五年按票息重置日利率，即第五年票息重置日的5年期美國(guó)國(guó)債基準(zhǔn)利率加上固定初始利差。 及相關(guān)指標(biāo)

不適用 不適用 不適用 5.98%

54.75%，5年的股息重置5國(guó)國(guó)債利率加固定初始0.89%進(jìn)行重設(shè)，每個(gè)重置期內(nèi)股息率保持不變。202212213.57%

55年以票息重置日的5年期美國(guó)國(guó)債基準(zhǔn)利率（1.88）設(shè)。 股息制動(dòng)機(jī)制息

不適用 不適用 不適用 否 是 否完全自由裁量 完全自由裁量 完全自由裁量 無(wú)自由裁量權(quán) 完全自由裁量 無(wú)自由裁量權(quán) 回激勵(lì)機(jī)制 累計(jì)

否 否 否 否 否 否非累計(jì) 非累計(jì) 非累計(jì) 非累計(jì) 非累計(jì) 非累計(jì)是否可轉(zhuǎn)股 不適用 不適用 不適用 否 是 否24其中：若可轉(zhuǎn)股，則說(shuō)明轉(zhuǎn)換觸不適用不適用不適用不適用其他一