2023年初級(jí)《銀行業(yè)專業(yè)實(shí)務(wù)（風(fēng)險(xiǎn)管理）》核心考點(diǎn)題庫(kù)300題（含詳解）

2023年初級(jí)《銀行業(yè)專業(yè)實(shí)務(wù)（風(fēng)險(xiǎn)管理）》核心考點(diǎn)題庫(kù)300

題（含詳解）

一、單選題

1.下列商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)中，不能采用風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖策略進(jìn)行管理的是OO

A、利率風(fēng)險(xiǎn)

B、操作風(fēng)險(xiǎn)

C、匯率風(fēng)險(xiǎn)

商品風(fēng)險(xiǎn)

答案：B

解析：風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖對(duì)管理市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)（利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)）

非常有效，可以分為自我對(duì)沖和市場(chǎng)對(duì)沖兩種情況。而操作風(fēng)險(xiǎn)是指由不完善或

有問(wèn)題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。操作

風(fēng)險(xiǎn)一般通過(guò)購(gòu)買保險(xiǎn)等緩釋風(fēng)險(xiǎn)，而不能采用風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖策略進(jìn)行管理。

2.表3—1是某商業(yè)銀行當(dāng)期貸款五級(jí)分類的遷徙矩陣。表3—1

期末

正常關(guān)注次級(jí)可疑損失

正常90%10%000

關(guān)注5%80%10%5%0

期初

次級(jí)05%80%10%5%

可疑0010%70%20%

已知期初正常類貸款余額500億，關(guān)注類貸款余額40億，次級(jí)類貸款余額20

億，可疑類貸款余額10億，損失類貸款余額0,則該商業(yè)銀行當(dāng)期期末的不良

貸款余額是（）億。

A、75

B、84.5

C、35

D、81.3

答案：C

解析：貸款可分為正常、關(guān)注、次級(jí)、可疑和損失五類，后三類合稱為不良貸款。

該商業(yè)銀行期末的損失類貸款數(shù)量二500X0+40X0+20X5%+10X20%=3（億）°期

末的可疑類貸款數(shù)量=500X0+40X5%+20X10%+10X70%=11（億）。期末的次級(jí)

類貸款數(shù)量二500X0+40X10%+20X80%+10X10%=21（億）。則該商業(yè)銀行當(dāng)期

期末的不良貸款余額=3+11+21=35（億）。

3.信用評(píng)分模型的關(guān)鍵在于0o

A、辨別分析技術(shù)的運(yùn)用

B、借款人特征變量的當(dāng)前市場(chǎng)數(shù)據(jù)的搜集

C、借款人特征變量的選擇和各自權(quán)重的確定

D、單一借款人違約概率及同一信用等級(jí)下所有借款人違約概率的確定

答案：C

解析：信用評(píng)分模型是一種傳統(tǒng)的信用風(fēng)險(xiǎn)量化模型，利用可觀察到的借款人特

征變量計(jì)算出一個(gè)數(shù)值（得分）來(lái)代表債務(wù)人的信用風(fēng)險(xiǎn)，并將借款人歸類于不

同的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。信用評(píng)分模型的關(guān)鍵在于特征變量的選擇和各自權(quán)重的確定。

4.根據(jù)死亡率模型，假設(shè)某5年期貸款，兩年的累計(jì)死亡率為6?00%,第一年

的邊際死亡率為2.50%,則隱含的第二年邊際死亡率約為()。

A、3.45%

B、3.59%

C、3.67%

D、4.35%

答案：B

解析：根據(jù)死亡率模型，兩年的累計(jì)死亡率計(jì)算公式為：(1-MMR2)X(1-MMR1)二

1-CMR2,其中，MMRi表示第i年的邊際死亡率，CMR2表示兩年的累計(jì)死亡率。

根據(jù)題意得：MMR2=1-(1-6%)/(1-2.5%)~3.59%。

5.()是國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的主要類型之一，是指借款人或債務(wù)人由于本國(guó)外匯儲(chǔ)備不足

或外匯管制等原因，無(wú)法獲得所需外匯以償還其境外債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。

A、主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)

B、傳染風(fēng)險(xiǎn)

C、貨幣風(fēng)險(xiǎn)

D、轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)

答案：D

解析：轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)是國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的主要類型之一，是指借款人或債務(wù)人由于本國(guó)外匯

儲(chǔ)備不足或外匯管制等原因，無(wú)法獲得所需外匯以償還其境外債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。

6.關(guān)于久期分析，下列說(shuō)法正確的是()。

A、如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，可以很好地反映期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

B、如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

C、久期分析只能計(jì)量利率變動(dòng)對(duì)銀行短期收益的影響

D、對(duì)于利率的大幅變動(dòng)，久期分析的結(jié)果仍能保證準(zhǔn)確性

答案：B

解析：缺口分析側(cè)重于計(jì)量利率變動(dòng)對(duì)銀行短期收益的影響，而久期分析則計(jì)量

利率風(fēng)險(xiǎn)對(duì)銀行整體經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響。久期分析的局限性包括：①如果在計(jì)算敏

感性權(quán)重時(shí)對(duì)每一時(shí)段使用平均久期，即采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，久期分析只能反

映重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)及因利率和支付時(shí)間的不同而導(dǎo)致的頭寸的

實(shí)際利率敏感性差異，也不能很好地反映期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn);②對(duì)于利率的大幅變動(dòng)（大

于1%）,由于頭寸價(jià)格的變化與利率的變動(dòng)無(wú)法近似為線性關(guān)系，久期分析的

結(jié)果就不再準(zhǔn)確，需要進(jìn)行更為復(fù)雜的技術(shù)調(diào)整。

7.外部人員的故意欺詐屬于0風(fēng)險(xiǎn)。

A、不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序

B、系統(tǒng)缺陷

C、人員因素

D、外部事件

答案：D

解析：商業(yè)銀行的外部事件風(fēng)險(xiǎn)包括：外部欺詐、自然災(zāi)害、交通事故、外包商

不履責(zé)等。

8.外部的盜竊、搶劫行為屬于（）。

A、內(nèi)部欺詐

B、外部欺詐

C、系統(tǒng)缺陷

D、人員因素

答案：B

解析：外部欺詐是指第三方故意騙取、盜用、搶劫財(cái)產(chǎn)、偽造要件、攻擊商業(yè)銀

行信息科技系統(tǒng)或逃避法律監(jiān)管導(dǎo)致的損失事件。

9.關(guān)聯(lián)交易是指發(fā)生在集團(tuán)內(nèi)（）之間的有關(guān)轉(zhuǎn)移權(quán)利和義務(wù)的事項(xiàng)安排。

A、控股股東

B、高級(jí)管理層

C、關(guān)聯(lián)方

D、董事會(huì)成員

答案：C

解析：關(guān)聯(lián)交易是指發(fā)生在集團(tuán)內(nèi)關(guān)聯(lián)方之間的有關(guān)轉(zhuǎn)移權(quán)利或義務(wù)的事項(xiàng)安排。

關(guān)聯(lián)方是指在財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)決策中，與他方之間存在直接或間接控制關(guān)系或重大影

響關(guān)系的企事業(yè)法人。

10.實(shí)施信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法的銀行必須自行估計(jì)的風(fēng)險(xiǎn)要素是。。A.

有效期限（M）B.違約風(fēng)險(xiǎn)暴露（EAD）

A、違約概率（P

B、C、違約損失率（LG

D、答案：C

解析：內(nèi)部評(píng)級(jí)法分為初級(jí)法和高級(jí)法。采用內(nèi)部評(píng)級(jí)初級(jí)法的銀行應(yīng)自行估計(jì)

違約概率，違約損失率、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露和有效期限等由監(jiān)管部門規(guī)定。而采用高

級(jí)法的銀行應(yīng)該估計(jì)違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露卻有效期限。

11.下列關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估流程錯(cuò)誤的是（）o

A、在準(zhǔn)備階段，制定評(píng)估計(jì)劃內(nèi)容包括自我評(píng)估的目的、對(duì)象、范圍、時(shí)間安

排、開展模式和方法及評(píng)估人員組成等

B、在報(bào)告階段，包括整合結(jié)果和雙線報(bào)告

C、在評(píng)估階段，評(píng)估后應(yīng)收集盡可能多的操作風(fēng)險(xiǎn)信息

D、操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估包括準(zhǔn)備、評(píng)估和報(bào)告三個(gè)步驟

答案：C

解析：C選項(xiàng)錯(cuò)誤，評(píng)估前應(yīng)收集盡可能多的操作風(fēng)險(xiǎn)信息。

12.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的說(shuō)法中，錯(cuò)誤的是。。

A、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量就是對(duì)單筆交易承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)量

B、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量可以基于專家經(jīng)驗(yàn)

C、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量采取定性、定量或者定性與定量相結(jié)合的方式

D、準(zhǔn)確的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量結(jié)果需要建立在卓越的風(fēng)險(xiǎn)模型基礎(chǔ)之上

答案：A

解析：A項(xiàng)，風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量既需要對(duì)單筆交易承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)量，也要對(duì)組合層面、

銀行整體層面承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)水平進(jìn)行評(píng)估，也就是通常所說(shuō)的風(fēng)險(xiǎn)加總。

13.商業(yè)銀行員工內(nèi)部欺詐或違法行為可能造成的風(fēng)險(xiǎn)有（）。

A、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

B、操作風(fēng)險(xiǎn)

C、信用風(fēng)險(xiǎn)

D、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

答案：B

解析：按照操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件類型可以分為七大類：（1）內(nèi)部欺詐事件（2）外

部欺詐事件（3）就業(yè)制度和工作場(chǎng)所安全事件（4）客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動(dòng)事件

（5）實(shí)物資產(chǎn)的損壞（6）信息科技系統(tǒng)事件（7）執(zhí)行、交割和流程管理事件

14.下列應(yīng)當(dāng)歸屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)中的“內(nèi)部流程”類別的是（）。

A、2008年汶川大地震給當(dāng)?shù)囟嗉疑虡I(yè)銀行造成損失

B、金融機(jī)構(gòu)“重前臺(tái)，輕后臺(tái)”的發(fā)展模式從長(zhǎng)期來(lái)看可能導(dǎo)致?lián)p失

C、信貸調(diào)查人員在調(diào)查過(guò)程中接受各種形式的賄賂/好處協(xié)助騙貸

D、未在抵押貸款管理辦法中明確規(guī)定“先落實(shí)抵押手續(xù)，后放款”

答案：D

解析：操作風(fēng)險(xiǎn)在內(nèi)部流程方面表現(xiàn)為流程不健全、流程執(zhí)行失敗、控制和報(bào)告

不力、文件或合同缺陷、擔(dān)保品管理不當(dāng)、產(chǎn)品服務(wù)缺陷、泄密、與客戶糾紛等。

15.《巴塞爾川最終方案》對(duì)全球系統(tǒng)重要性銀行提出了比一般銀行更高的杠桿

率緩沖要求，即。

A、全球系統(tǒng)重要性銀行的杠桿率最低要求二一般銀行杠桿率最低要求+25%*系統(tǒng)

重要性銀行附加資本要求

B、全球系統(tǒng)重要性銀行的杠桿率最低要求二一般銀行杠桿率最低要求+50%*系統(tǒng)

重要性銀行附加資本要求

C、全球系統(tǒng)重要性銀行的杠桿率最低要求二一般銀行杠桿率最低要求+75%*系統(tǒng)

重要性銀行附加資本要求

D、全球系統(tǒng)重要性銀行的杠桿率最低要求二一般銀行杠桿率最低要求

答案：B

解析：《巴塞爾III最終方案》對(duì)全球系統(tǒng)重要性銀行提出了比一般銀行更高的杠

桿率緩沖要求，即”全球系統(tǒng)重要性銀行的杠桿率最低要求;一般銀行杠桿率最低

要求+50%*系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求”

16.下面關(guān)于期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)，說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）o

A、期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)提分為簡(jiǎn)易法和高級(jí)法（德爾塔+,Delta-Plus）

B、簡(jiǎn)易法適合只存在期權(quán)多頭的金融機(jī)構(gòu)

C、德爾塔+法適合只存在期權(quán)空頭的金融機(jī)構(gòu)

D、期權(quán)根據(jù)基礎(chǔ)工具性質(zhì)區(qū)分為債務(wù)工具、利率（除債務(wù)）、股票、外匯（含

黃金）和商品五類

答案：C

解析：德爾塔+法適合同時(shí)存在期權(quán)多頭和期權(quán)空頭的金融機(jī)構(gòu)。

17.關(guān)于總敞口頭寸，下列說(shuō)法正確的是（）。

A、凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差

B、累計(jì)總敞口頭寸等于所有外幣的多頭的總和

C、總敞口頭寸反映整個(gè)資產(chǎn)組合的外匯風(fēng)險(xiǎn)

D、短邊法的計(jì)算方法是：首先分別加總每種外匯的多頭和空頭；其次比較這兩

個(gè)總數(shù)；最后選擇絕對(duì)值較小的作為銀行的總敞口頭寸

答案：A

解析：B項(xiàng)，累計(jì)總敞口頭寸等于所有外幣的多頭與空頭的總和。C項(xiàng)，總敞口

頭寸反映整個(gè)貨幣組合的外匯風(fēng)險(xiǎn)。D項(xiàng)，短邊法的計(jì)算方法是：首先分別加總

每種外匯的多頭和空頭；其次比較這兩個(gè)總數(shù)；最后選擇絕對(duì)值較大的作為銀行

的總敞口頭寸。

18.監(jiān)管機(jī)構(gòu)關(guān)于商業(yè)銀行數(shù)據(jù)靈活性的要求，不包括()。

A、銀行應(yīng)該能夠獲取和匯總整個(gè)集團(tuán)的所有重要風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)

B、能夠滿足內(nèi)部需求以及監(jiān)管問(wèn)詢的要求

C、要能夠生成客制化數(shù)據(jù)，適應(yīng)監(jiān)管要求變化，適應(yīng)組織架構(gòu)變化和新業(yè)務(wù)

D、銀行生成的匯總風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)應(yīng)該有針對(duì)性地滿足壓力/危機(jī)情境下風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)

告的需要

答案：A

解析：關(guān)于靈活性，巴塞爾委員會(huì)要求：銀行生成的匯總風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)應(yīng)該有針對(duì)性

地滿足風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告的需要，包括壓力/危機(jī)情境下的需要、內(nèi)部需求以及監(jiān)管

問(wèn)詢的要求。加總流程的靈活性是指能夠生成客制化數(shù)據(jù)，適應(yīng)監(jiān)管要求變化,

適應(yīng)組織架構(gòu)變化和新業(yè)務(wù)。除生成總的風(fēng)險(xiǎn)敞口外，還要具有按監(jiān)管要求生成

數(shù)據(jù)子集的能力。A項(xiàng)體現(xiàn)的是完整性的要求。

19.下列哪項(xiàng)不屬于政治風(fēng)險(xiǎn)？。

A、政府更替

B、財(cái)產(chǎn)征用

C、洗錢

D、政治沖突

答案：C

解析：政治風(fēng)險(xiǎn)指?jìng)鶆?wù)人因所在國(guó)發(fā)生政治沖突、政權(quán)更替、戰(zhàn)爭(zhēng)等情形，或者

債務(wù)人資產(chǎn)被國(guó)有化或被征用等情形而承受的風(fēng)險(xiǎn)。

20.個(gè)人貸款業(yè)務(wù)的特點(diǎn)是()。

A、單筆業(yè)務(wù)資金規(guī)模小，數(shù)量也少

B、單筆業(yè)務(wù)資金規(guī)模小，數(shù)量巨大

C、單筆業(yè)務(wù)資金規(guī)模大，但數(shù)量少

D、單筆資金業(yè)務(wù)規(guī)模大，數(shù)量巨大

答案：B

解析：個(gè)人貸款業(yè)務(wù)所面對(duì)的客戶主要是自然人，其特點(diǎn)是單筆業(yè)務(wù)資金規(guī)模小

但數(shù)量巨大。

21.對(duì)基礎(chǔ)金融產(chǎn)品來(lái)說(shuō)，信用風(fēng)險(xiǎn)造成的損失最多是其債務(wù)的全部（）。

A、面值之和

B、賬面價(jià)值

C、公允價(jià)值

D、市場(chǎng)價(jià)值

答案：B

解析：對(duì)基礎(chǔ)金融產(chǎn)品（如債券、貸款）而言，信用風(fēng)險(xiǎn)造成的損失最多是其債

務(wù)的全部賬面價(jià)值。

22.下列各項(xiàng)不屬于單幣種敞口頭寸的是。。

A、期權(quán)敞口頭寸

B、遠(yuǎn)期凈敞口頭寸

C、即期凈敞口頭寸

D、總敞口頭寸

答案：D

解析：外匯敞口頭寸分為單幣種敞口頭寸和總敞口頭寸。其中，單幣種敞口頭寸

是指每種貨幣的即期凈敞口頭寸、遠(yuǎn)期凈敞口頭寸、期權(quán)敞口頭寸以及其他敞口

頭寸之和，反映單一貨幣的外匯風(fēng)險(xiǎn)。

23.如果商業(yè)銀行的流動(dòng)性需求和流動(dòng)性來(lái)源之間出現(xiàn)了不匹配,流動(dòng)性需求（）

流動(dòng)性資金的來(lái)源，或者獲得流動(dòng)性的成本過(guò)高降低了銀行的收益，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

就發(fā)生了。

A、大于

B、小于

C、等于

D、以上都不對(duì)

答案：A

解析：流動(dòng)性危機(jī)的來(lái)源也就是流動(dòng)性需求大于流動(dòng)性資金的來(lái)源。

24.對(duì)于無(wú)法降低又無(wú)法避免的風(fēng)險(xiǎn)，采取承擔(dān)并通過(guò)定價(jià)、撥備、資本等方式

進(jìn)行主動(dòng)管理屬于（）策略。

A、降低風(fēng)險(xiǎn)

B、承受風(fēng)險(xiǎn)

C、轉(zhuǎn)移或緩釋風(fēng)險(xiǎn)

D、回避風(fēng)險(xiǎn)

答案：B

解析：承受風(fēng)險(xiǎn)，即對(duì)于無(wú)法降低又無(wú)法避免的風(fēng)險(xiǎn)，如人員、流程、系統(tǒng)等引

起的操作風(fēng)險(xiǎn)，采取承擔(dān)并通過(guò)定價(jià)、撥備、資本等方式進(jìn)行主動(dòng)管理；降低風(fēng)

險(xiǎn)，即通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)部控制程序?qū)Ω黠L(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行控制，減少操作風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生

的可能性，降低風(fēng)險(xiǎn)損失的嚴(yán)重程度；轉(zhuǎn)移或緩釋風(fēng)險(xiǎn)，即通過(guò)外包、保險(xiǎn)、專

門協(xié)議等工具，將損失全部或部分轉(zhuǎn)移至第三方，值得注意的是，在轉(zhuǎn)移或緩釋

操作風(fēng)險(xiǎn)的過(guò)程中，可能會(huì)產(chǎn)生新的操作風(fēng)險(xiǎn)；回避風(fēng)險(xiǎn)，即通過(guò)撤銷危險(xiǎn)地區(qū)

網(wǎng)點(diǎn)、關(guān)閉高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)等方式進(jìn)行規(guī)避。

25.假設(shè)其他條件均相同，以下債券中，利率風(fēng)險(xiǎn)最小的是（）。

A、2年期零息債券

B、10年期息票為8%的債券

C、10年期零息債券

D、2年期息票為8%的債券

答案：D

解析：利率風(fēng)險(xiǎn)是指市場(chǎng)利率變動(dòng)的不確定性造成損失的可能性。時(shí)間越長(zhǎng)，風(fēng)

險(xiǎn)越大；票面利率越低，利率風(fēng)險(xiǎn)越高。因此，就本題來(lái)說(shuō)，D項(xiàng)利率風(fēng)險(xiǎn)最小。

26.當(dāng)前我國(guó)各商業(yè)銀行普遍面臨收益下降、產(chǎn)品/服務(wù)成本增加、產(chǎn)品/服務(wù)過(guò)

剩的狀況，面對(duì)這一發(fā)展困局，各商業(yè)銀行應(yīng)主要加強(qiáng)。的管理。

A、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)

B、品牌風(fēng)險(xiǎn)

C、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)

D、利率風(fēng)險(xiǎn)

答案：C

解析：行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)：商業(yè)銀行之間的競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，不可避免的出現(xiàn)收益下降、產(chǎn)

品/服務(wù)成本增加、產(chǎn)品/服務(wù)過(guò)剩、惡性競(jìng)爭(zhēng)等現(xiàn)象。

27.某商業(yè)銀行目前的資本金為40億元,信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)為100億元,根據(jù)《商

業(yè)銀行資本充足率管理辦法》，若要使資本充足率為8%,則市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求

為。億元。

A、8

B、16

C、24

D、32

答案：D

解析：根據(jù)資本充足率的計(jì)算公式：資本充足率=（總資本-對(duì)應(yīng)資本扣減項(xiàng)）/

［信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)+12.5X（市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求）+（操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求）］X1

00%,可以推出：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求二［（總資本-對(duì)應(yīng)資本扣除項(xiàng)）/資本充足

率-信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)-操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求］/12.5=（40/8%-100）/12.5=3

2（億元）。

28.某銀行外匯敞口頭寸為：歐元多頭90,日元空頭40,英鎊空頭60,瑞士法

郎多頭40,加拿大元空頭20,澳元空頭30,美元多頭160,分別按累計(jì)總敞口

頭寸法、凈總敞口頭寸法和短邊法三種方法計(jì)算的總敞口頭寸中，最小的是（）。

A、140

B、150

C、120

D、230

答案：A

解析：累計(jì)總敞口頭寸法，總頭寸為90+40+60+40+20+30+160=440;凈總敞口頭

寸法：90+40+160-40-60-20-30=140;短邊法：90+40+160=290

29.()是指監(jiān)管機(jī)構(gòu)在最低資本要求的基礎(chǔ)上提出的各類特定資本要求的總和。

A、第一支柱資本要求

B、第二支柱資本要求

C、第三支柱資本要求

D、第四支柱資本要求

答案:B

解析：第二支柱資本要求是指監(jiān)管機(jī)構(gòu)在最低資本要求的基砧上提出的各類特定

資本要求的總和。

30.在制定外包活動(dòng)政策時(shí)，應(yīng)當(dāng)評(píng)估的風(fēng)險(xiǎn)因素不包括()。

A、外包活動(dòng)的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)別風(fēng)

險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)

B、影響外包活動(dòng)的外部因素

C、本機(jī)構(gòu)對(duì)外包活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)管控能力

D、本機(jī)構(gòu)的技術(shù)能力及專業(yè)能力，業(yè)務(wù)策略和業(yè)務(wù)規(guī)模，業(yè)務(wù)連續(xù)性及破產(chǎn)風(fēng)

險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)控制能力及外包服務(wù)的集中度

答案：D

解析：在制定外包活動(dòng)政策時(shí)，應(yīng)當(dāng)評(píng)估以下風(fēng)險(xiǎn)因素：外包活動(dòng)的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)、

法律風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)；影響外包活動(dòng)的

外部因素；本機(jī)構(gòu)對(duì)外包活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)管控能力；服務(wù)提供商的技術(shù)能力及專業(yè)能

力，業(yè)務(wù)策略和業(yè)務(wù)規(guī)模，業(yè)務(wù)連續(xù)性及破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)控制能力及外包服務(wù)的

集中度。

31.合格循環(huán)零售風(fēng)險(xiǎn)暴露的風(fēng)險(xiǎn)特征為：各類無(wú)擔(dān)保的個(gè)人循環(huán)貸款，對(duì)單一

客戶最大信貸余額不超過(guò)()萬(wàn)元。

A、50

B、100

C、150

D、200

答案：B

解析：合格循環(huán)零售風(fēng)險(xiǎn)暴露的風(fēng)險(xiǎn)特征為：各類無(wú)擔(dān)保的個(gè)人循環(huán)貸款，對(duì)單

一客戶最大信貸余額不超過(guò)100萬(wàn)元。

32.從保護(hù)存款人利益和增強(qiáng)銀行體系安全性的角度出發(fā)，銀行資本的核心功能

是()。

A、保護(hù)銀行的正常經(jīng)營(yíng)

B、為銀行的注冊(cè)提供資金

C、吸收損失

D、組織營(yíng)業(yè)

答案：C

解析：從保護(hù)存款人利益和增強(qiáng)銀行體系安全性的角度出發(fā)，銀行資本的核心功

能是吸收損失：①在銀行清算條件下吸收損失，其功能是為高級(jí)債權(quán)人和存款人

提供保護(hù)；②在持續(xù)經(jīng)營(yíng)條件下吸收損失，體現(xiàn)為隨時(shí)用來(lái)彌補(bǔ)銀行經(jīng)營(yíng)過(guò)程中

發(fā)生的損失。

33.銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的主要作用是。。

A、提高銀行的股東價(jià)值和銀行知名度，保持銀行的行業(yè)領(lǐng)先地位

B、最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失，提高員工的業(yè)務(wù)熟練程度，提高銀行知名度

C、最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失，持久維護(hù)和提高商業(yè)銀行的聲譽(yù)和股東價(jià)值

D、持久維護(hù)商業(yè)銀行的聲譽(yù)，提高員工的業(yè)務(wù)熟練程度，消除銀行面臨的市場(chǎng)

風(fēng)險(xiǎn)

答案：C

解析：戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理強(qiáng)化了商業(yè)銀行對(duì)于潛在風(fēng)險(xiǎn)的洞察力，能夠預(yù)先識(shí)別所有

潛在風(fēng)險(xiǎn)以及這些風(fēng)險(xiǎn)之間的內(nèi)在聯(lián)系和相互作用，并盡可能在危機(jī)真實(shí)發(fā)生前

就將其有效遏制。簡(jiǎn)言之，戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理能夠最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失、持久維

護(hù)和提高商業(yè)銀行的聲譽(yù)和股東價(jià)值。

34.某商業(yè)銀行上年度期末可供分配的資本為5000億元，計(jì)劃本年度注入1000

億元新資本。若本年度電子行業(yè)在資本分配中的權(quán)重為5%,則本年度電子行業(yè)

資本分配的限額為()億元。

A、30

B、50

C、300

D、250

答案：C

解析：根據(jù)公式，資本的組合限額=資本X資本分配權(quán)重，可得本年度電子行業(yè)

資本分配的限額=(5000+1000)X5%=300(億元)。

35.()是商業(yè)銀行和其利益相關(guān)群體保持密切聯(lián)系的紐帶。

Ax媒體

B、股東大會(huì)

C、可信賴的第三方

D、董事會(huì)

答案：A

解析：商業(yè)銀行的良好聲譽(yù)源自利益持有者的持久信任，而媒體是商業(yè)銀行和這

些利益相關(guān)群體保持密切聯(lián)系的紐帶。

36.商業(yè)銀行所面臨的結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)是一種特殊的（）。

A、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

B、信用風(fēng)險(xiǎn)

C、法律風(fēng)險(xiǎn)

D、操作風(fēng)險(xiǎn)

答案：B

解析：作為一種特殊的信用風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)是指交易雙方在結(jié)算過(guò)程中，一方支

付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險(xiǎn)。

37.下列關(guān)于商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的說(shuō)法，不正確的是。。

A、股票投資收益率的下降，會(huì)造成存款人資金轉(zhuǎn)移，從而很可能會(huì)造成商業(yè)銀

行的流動(dòng)性緊張

B、在每周的最后幾天、每月的最初幾日或每年的節(jié)假日，商業(yè)銀行必須隨時(shí)準(zhǔn)

備應(yīng)付現(xiàn)金的巨額需求

C、商業(yè)銀行對(duì)利率變化的敏感程度直接影響著資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)

D、商業(yè)銀行在正常范圍內(nèi)的“借短貸長(zhǎng)”的資產(chǎn)負(fù)債特點(diǎn)所引致的持有期缺口,

是一種正常的、可控性較強(qiáng)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

答案：A

解析：A項(xiàng)，股票市場(chǎng)投資收益率上升時(shí)，存款人傾向于將資金從銀行轉(zhuǎn)到股票

市場(chǎng)，而借款人可能會(huì)推進(jìn)新的貸款請(qǐng)求或加速提取那些支付低利率的信貸額度,

也將對(duì)商業(yè)銀行的流動(dòng)性狀況造成影響。

38.假設(shè)商業(yè)銀行持有資產(chǎn)組合A,根據(jù)投資組合理論，下列哪種操作降低該組

合風(fēng)險(xiǎn)的效果最差()A.賣出50%資產(chǎn)組合A,用于購(gòu)買與資產(chǎn)組合A的相關(guān)系

數(shù)為0的資產(chǎn)組合YB.賣出50%資產(chǎn)組合A,用于購(gòu)買與資產(chǎn)組合A的相關(guān)系數(shù)

為-0.5的資產(chǎn)組合Z

A、賣出50%資產(chǎn)組合

B、持有現(xiàn)金

C、賣出50%資產(chǎn)組合

D、用于購(gòu)買與資產(chǎn)組合A的相關(guān)系數(shù)為+0.8的資產(chǎn)組合X

答案：D

解析：如果資產(chǎn)組合中各資產(chǎn)存在相關(guān)性，則風(fēng)險(xiǎn)分散的效果會(huì)隨著各資產(chǎn)問(wèn)的

相關(guān)系數(shù)有所不同。假設(shè)其他條件不變，當(dāng)各資產(chǎn)間的相關(guān)系數(shù)為正時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)分

散效果較差；當(dāng)相關(guān)系數(shù)為負(fù)時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)分散效果較好。

39.下列關(guān)于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的說(shuō)法，不正確的是()。

A、聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃給商業(yè)銀行創(chuàng)造相當(dāng)可觀的附加價(jià)值

B、重大聲譽(yù)事件發(fā)生后24小時(shí)內(nèi)向國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)或其派出機(jī)構(gòu)報(bào)

告有關(guān)情況

C、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)通常與信用、市場(chǎng)、操作、流動(dòng)性等風(fēng)險(xiǎn)交叉存在、相互作用

D、保持與媒體的良好接觸可以成為商業(yè)銀行在利益持有者以及公眾心目中建立

積極、良好聲譽(yù)的重要媒介

答案：B

解析：B項(xiàng)，重大聲譽(yù)事件發(fā)生后12小時(shí)內(nèi)向國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)或其

派出機(jī)構(gòu)報(bào)告有關(guān)情況。

40.基于。的風(fēng)險(xiǎn)管理策略要求商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同

一性質(zhì)甚至同一個(gè)借款人，應(yīng)是全面的。

A、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

B、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

C、風(fēng)險(xiǎn)分散

D、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

答案：C

解析：風(fēng)險(xiǎn)分散是指通過(guò)多樣化投資分散并降低風(fēng)險(xiǎn)的策略性選擇。根據(jù)多樣化

投資分散風(fēng)險(xiǎn)原理，商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)應(yīng)是全方位、多種類的，而不應(yīng)集中于同

一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一個(gè)借款人。商業(yè)銀行可通過(guò)信貸資產(chǎn)組合管理或與其

他商業(yè)銀行組成銀團(tuán)貸款的方式，使授信對(duì)象多樣化，從而分散和降低風(fēng)險(xiǎn)。

41.某一年期零息債券的年收益率為6.7%,假設(shè)債務(wù)人違約后，回收率為零，若

一年期的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)年收益率為3%,則根據(jù)KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型得到上述債券在

一年內(nèi)的違約概率為（）。

A、55.22%

B、44.78%

G96.53%

D、3.47%

答案：D

解析：

Pi(1+Ki)+(1-Pi)x(1+Ki)x0=1+ii

其中，Pi為期限1年的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的三世約概率，1-Pi即其違約概率；6為風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的承諾利

息；8為風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的回收率，等于-1-違約損失率"；ii為期限1年的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的收益率.

帶入可得:p(1+6.7%)+(1-P)X(1+6.7%)X0=1+3%,計(jì)算出P=96.53%,所

以客戶在1年內(nèi)的違約概率為1-P=3.47%o

42.根據(jù)商業(yè)銀行公司治理原則，商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)應(yīng)由()審核批準(zhǔn)。

A、董事會(huì)

B、高級(jí)管理層

C、監(jiān)事會(huì)

D、股東大會(huì)

答案：A

解析：巴塞爾委員會(huì)發(fā)布的第四版《銀行公司治理原則》強(qiáng)調(diào)董事會(huì)對(duì)銀行負(fù)有

整體責(zé)任，包括批準(zhǔn)并監(jiān)督管理層實(shí)施銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)、治理框架和公司文化。

43.某企業(yè)2006年凈利潤(rùn)為0.5億元人民幣,2005年末總資產(chǎn)為12億元人民幣，

2006年末總資產(chǎn)為13億元人民幣，該企業(yè)2006年的總資產(chǎn)收益率為()。

A、5%

B、4%

C、7%

D、10%

答案：B

解析：2006年的總資產(chǎn)收益率=凈利潤(rùn)/平均總資產(chǎn)=0.5+[(12+13)4-2]=4%

44.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估指標(biāo)不包括。。

A、數(shù)量指標(biāo)

B、等級(jí)指標(biāo)

C、規(guī)模指標(biāo)

D、比例指標(biāo)

答案：C

解析：國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估指標(biāo)主要包括三種：數(shù)量指標(biāo)、比例指標(biāo)和等級(jí)指標(biāo)。這

三項(xiàng)指標(biāo)是對(duì)國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵因素的不同方面進(jìn)行衡量。

45.下列關(guān)于商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的理解中，最恰當(dāng)?shù)氖?)o

A、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)通過(guò)整體的、系統(tǒng)化的方法來(lái)管理

B、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)無(wú)法通過(guò)加強(qiáng)內(nèi)部控制來(lái)避免

C、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)不會(huì)損害到銀行的經(jīng)濟(jì)價(jià)值

D、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)與其他風(fēng)險(xiǎn)不具有相關(guān)性

答案：A

解析：商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)，不論是正面的還是負(fù)面的，都必須通過(guò)系統(tǒng)化方

法管理，因?yàn)閹缀跛酗L(fēng)險(xiǎn)都可能影響商業(yè)銀行聲譽(yù)，因此聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)也被視為一

種多維風(fēng)險(xiǎn)。商業(yè)銀行只有從整體層面認(rèn)真規(guī)劃、管理聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)，制定明確的運(yùn)

營(yíng)規(guī)范、行為方式和道德標(biāo)準(zhǔn)，并切實(shí)貫徹和執(zhí)行，才能有效管理和降低聲譽(yù)風(fēng)

險(xiǎn)。

46.盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但存在一些可能對(duì)償還產(chǎn)生不利影響

因素的貨款是指()類貸款。

A、關(guān)注

B、可疑

C、損失

D、次級(jí)

答案：A

解析：關(guān)注類貸款是指盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但存在一些可能對(duì)

償還產(chǎn)生不利影響的因素。

47.在業(yè)務(wù)外包過(guò)程中，由于供應(yīng)商的過(guò)錯(cuò)造成供應(yīng)中斷，引起銀行部分支付業(yè)

務(wù)無(wú)法正常進(jìn)行而造成嚴(yán)重?fù)p失。此事件對(duì)應(yīng)的操作風(fēng)險(xiǎn)成因是()O

A、違反內(nèi)部流程

B、人員因素

C、系統(tǒng)缺陷

D、外部事件

答案：D

解析：商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)可分為人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件四

大類別，其中，外部事件包括外部欺詐、自然災(zāi)害、交通事故、外包商不履責(zé)等。

在業(yè)務(wù)外包過(guò)程中由于供應(yīng)商的過(guò)錯(cuò)造成的損失屬于外部事件。

48.()對(duì)金融機(jī)構(gòu)的一般事務(wù)及會(huì)計(jì)事務(wù)進(jìn)行監(jiān)督，是商業(yè)銀行的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，

對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。

A、監(jiān)事會(huì)

B、黨委

C、紀(jì)委

D、董事會(huì)

答案：A

解析：監(jiān)事會(huì)是商業(yè)銀行的內(nèi)部監(jiān)督機(jī)構(gòu)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。除依據(jù)《中華人民

共和國(guó)公司法》等法律法規(guī)和商業(yè)銀行章程履行職責(zé)外，在風(fēng)險(xiǎn)管理方面，對(duì)本

行經(jīng)營(yíng)決策、風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制等進(jìn)行監(jiān)督檢查并督促整改。

49.某商業(yè)銀行的老客戶經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)大幅度提高，為了擴(kuò)大生產(chǎn)，企業(yè)欲向該銀行

申請(qǐng)一筆流動(dòng)資金貸款以購(gòu)買設(shè)備和擴(kuò)建倉(cāng)庫(kù)，該企業(yè)計(jì)劃用一年的收入償還貸

款，則該貸款申請(qǐng)。。

A、不合理，因?yàn)槠髽I(yè)會(huì)產(chǎn)生新的費(fèi)用，導(dǎo)致利潤(rùn)率下降

B、不合理，因?yàn)榱鲃?dòng)資金貸款不能用于長(zhǎng)期投資

C、合理，企業(yè)可以用利潤(rùn)來(lái)償還貸款

D、合理，流動(dòng)資金貸款可以給銀行帶來(lái)利息收入

答案：B

解析：購(gòu)買設(shè)備和擴(kuò)建倉(cāng)庫(kù)屬于固定資產(chǎn)投資行為，金額較大；而短期貸款要求

一年以內(nèi)或一年償還本息，還款壓力大，不利于企業(yè)穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)。企業(yè)進(jìn)行固定資

產(chǎn)投資時(shí)應(yīng)采用長(zhǎng)期貸款，這樣還款壓力小。

50.()向董事會(huì)負(fù)責(zé)，是商業(yè)銀行的執(zhí)行機(jī)構(gòu)。

A、監(jiān)事會(huì)

B、董事會(huì)

C、高級(jí)管理層

D、經(jīng)理層

答案：C

解析：高級(jí)管理層向董事會(huì)負(fù)責(zé)，是商業(yè)銀行的執(zhí)行機(jī)構(gòu)。

51.某銀行資產(chǎn)為1000億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為5年，負(fù)債為800億元，負(fù)債

加權(quán)平均久期為4年,根據(jù)久期分析方法，當(dāng)市場(chǎng)利率下降時(shí),銀行的流動(dòng)性()。

A、減弱

B、加強(qiáng)

G不變

D、無(wú)法確定

答案：B

解析：根據(jù)久期缺口的計(jì)算公式，可得：久期缺口二資產(chǎn)加權(quán)平均久期-(總負(fù)債

/總資產(chǎn))X負(fù)債加權(quán)平均久期二5-(800/1000)X4=1.8O當(dāng)久期缺口為正時(shí)，

如果市場(chǎng)利率下降，則資產(chǎn)價(jià)值增加的幅度比負(fù)債價(jià)值增加的幅度大，流動(dòng)性隨

之加強(qiáng)；如果市場(chǎng)利率上升，則資產(chǎn)價(jià)值減少的幅度比負(fù)債價(jià)值減少的幅度大,

流動(dòng)性隨之減弱。

52.下列關(guān)于客戶評(píng)級(jí)的說(shuō)法，不正確的是()o

A、評(píng)價(jià)主體是商業(yè)銀行

B、評(píng)價(jià)目標(biāo)是客戶違約風(fēng)險(xiǎn)

C、評(píng)價(jià)結(jié)果是信用等級(jí)和違約概率

D、評(píng)價(jià)內(nèi)容是客戶違約后特定債項(xiàng)損失的大小

答案：D

解析：客戶評(píng)級(jí)是商業(yè)銀行對(duì)客戶償債能力和償債意愿的計(jì)量和評(píng)價(jià)，反映客戶

違約風(fēng)險(xiǎn)的大小。客戶評(píng)級(jí)的評(píng)價(jià)主體是商業(yè)銀行，評(píng)價(jià)目標(biāo)是客戶違約風(fēng)險(xiǎn),

評(píng)價(jià)結(jié)果是信用等級(jí)和違約概率（PD）o

53.基本指標(biāo)法操作風(fēng)險(xiǎn)資本等于銀行前（）年總收入的平均值乘上一個(gè)固定比

例。

A、三

B、二

C、四

D、五

答案：A

解析：基本指標(biāo)法操作風(fēng)險(xiǎn)資本等于銀行前三年總收入的平均值乘上一個(gè)固定比

例。

54.即使采用適當(dāng)?shù)木忈尮ぞ撸膊荒埽ǎ┎僮黠L(fēng)險(xiǎn)。

A、限制

B、降低

C、分散

D、消除

答案：D

解析：操作風(fēng)險(xiǎn)緩釋是在量化分析風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分布、發(fā)生概率和損失程度的基礎(chǔ)上,

采用適當(dāng)?shù)木忈尮ぞ?，限制、降低或分散操作風(fēng)險(xiǎn)。

55.用于表示在一定時(shí)間水平、一定概率下所發(fā)生最大損失的要素是。。

A、違約概率

B、非預(yù)期損失

C、預(yù)期損失

D、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值

答案：D

解析：風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VaR)是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率、

股票價(jià)格和商品價(jià)格等市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素發(fā)生變化時(shí)可能對(duì)產(chǎn)品頭寸或組合造成的

潛在最大損失。

56.下列各項(xiàng)不是文件或合同缺陷表現(xiàn)的是()o

A、提供的產(chǎn)品在業(yè)務(wù)管理框架方面不完善

B、提供的產(chǎn)品在權(quán)利義務(wù)結(jié)構(gòu)方面不健全

C、提供的產(chǎn)品在風(fēng)險(xiǎn)管理要求方面不完善

D、提供的產(chǎn)品在服務(wù)消費(fèi)者方面考慮不周到

答案：D

解析：D項(xiàng)屬于產(chǎn)品服務(wù)缺陷。

57.下列對(duì)商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的認(rèn)識(shí)中，最恰當(dāng)?shù)氖?。?/p>

A、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理短期內(nèi)沒(méi)有益處

B、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理不需要配置資本

C、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理是一項(xiàng)長(zhǎng)期性戰(zhàn)略投資、實(shí)施效果短期不能顯現(xiàn)

D、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理能夠最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失、持久維護(hù)和提高商業(yè)銀行的聲

譽(yù)和股東價(jià)值

答案：D

解析：戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理通常被認(rèn)為是一項(xiàng)長(zhǎng)期性的戰(zhàn)略投資，實(shí)施效果需要很長(zhǎng)時(shí)

間才能顯現(xiàn)。實(shí)質(zhì)上，商業(yè)銀行可以在短期內(nèi)便體會(huì)到戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的諸多益處。

戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理能夠最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失、持久維護(hù)和提高商業(yè)銀行的聲譽(yù)和

股東價(jià)值。

58.商業(yè)銀行在業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，客戶身份資料發(fā)生變更的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)更新客

戶身份資料?？蛻羯矸葙Y料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后、客戶交易信息在交易結(jié)束后，應(yīng)

當(dāng)至少保存（）。

A、3年

B、4年

C、5年

D、2年

答案：C

解析：商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定建立客戶身份資料和交易記錄保存制度。在業(yè)務(wù)關(guān)

系存續(xù)期間，客戶身份資料發(fā)生變更的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)更新客戶身份資料?？蛻羯矸?/p>

資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后、客戶交易信息在交易結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)至少保存五年。

59.商業(yè)銀行下列部門中屬于風(fēng)險(xiǎn)管理第二道防線的是（）。

A、公司業(yè)務(wù)部門

B、個(gè)人金融業(yè)務(wù)部門

C、風(fēng)險(xiǎn)管理部門

D、內(nèi)部審計(jì)部門

答案：C

解析：風(fēng)險(xiǎn)管理的“三道防線”分別為：業(yè)務(wù)條線部門是第一道風(fēng)險(xiǎn)防線；風(fēng)險(xiǎn)

管理部門和合規(guī)部門是第二道風(fēng)險(xiǎn)防線；內(nèi)部審計(jì)是第三道風(fēng)險(xiǎn)防線。

60.為了獲取盈利，商業(yè)銀行在正常范圍內(nèi)可以建立O的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)。

A、借短貸短

B、借長(zhǎng)貸長(zhǎng)

C、借長(zhǎng)貸短

D、借短貸長(zhǎng)

答案：D

解析：商業(yè)銀行為了獲取盈利而在正常范圍內(nèi)建立的“借短貸長(zhǎng)”的資產(chǎn)負(fù)債期

限結(jié)構(gòu)(或持有期缺口)，被認(rèn)為是一種正常的、可控性較強(qiáng)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

61.()是指商業(yè)銀行利用資產(chǎn)負(fù)債表或某些具有收益負(fù)相關(guān)性質(zhì)的業(yè)務(wù)組合本

身所具有的對(duì)沖特性進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖。

A、組合對(duì)沖

B、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

Cv自我對(duì)沖

D、市場(chǎng)對(duì)沖

答案：C

解析：商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖可以分為自我對(duì)沖和市場(chǎng)對(duì)沖兩種情況。其中，自我

對(duì)沖是指商業(yè)銀行利用資產(chǎn)負(fù)債表或某些具有收益負(fù)相關(guān)性質(zhì)的業(yè)務(wù)組合本身

所具有的對(duì)沖特性進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖；市場(chǎng)對(duì)沖是指對(duì)于無(wú)法通過(guò)資產(chǎn)負(fù)債表和相關(guān)

業(yè)務(wù)調(diào)整進(jìn)行自我對(duì)沖的風(fēng)險(xiǎn)，通過(guò)衍生產(chǎn)品市場(chǎng)進(jìn)行對(duì)沖。

62.商業(yè)銀行正確處理投訴和批評(píng)對(duì)于維護(hù)其聲譽(yù)至關(guān)重要,據(jù)此下列描述最不

恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A、商業(yè)銀行在運(yùn)營(yíng)和發(fā)展過(guò)程中，出現(xiàn)某些錯(cuò)誤是可以避免的

B、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)從投訴和批評(píng)中積累早期聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警經(jīng)驗(yàn)

C、風(fēng)險(xiǎn)管理人員應(yīng)當(dāng)有能力分析和判斷投訴的起因、規(guī)模、趨勢(shì)、規(guī)律與潛在

風(fēng)險(xiǎn)之間的相關(guān)性

D、通過(guò)接受利益持有者的投訴和批評(píng)，深入發(fā)掘商業(yè)銀行的潛在風(fēng)險(xiǎn)，才更具

價(jià)值

答案：A

解析：商業(yè)銀行在運(yùn)營(yíng)和發(fā)展過(guò)程中，出現(xiàn)某些錯(cuò)誤是不可避免的，但及時(shí)改正

并且正確處理投訴和批評(píng)至關(guān)重要，有助于商業(yè)銀行提高金融產(chǎn)品/服務(wù)的質(zhì)量

和效率。恰當(dāng)處理投訴和批評(píng)對(duì)于維護(hù)商業(yè)銀行的聲譽(yù)固然重要，但是商業(yè)銀行

不能將工作僅停留在解決問(wèn)題的層面上，通過(guò)接受利益持有者的投訴和批評(píng)，深

入發(fā)掘商業(yè)銀行的潛在風(fēng)險(xiǎn)，才更具價(jià)值。商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)從投訴和批評(píng)中積累早

期聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警經(jīng)驗(yàn)。風(fēng)險(xiǎn)管理人員應(yīng)當(dāng)有能力分析和判斷投訴的起因、規(guī)模、

趨勢(shì)、規(guī)律與潛在風(fēng)險(xiǎn)之間的相關(guān)性，例如，大規(guī)模的投訴或批評(píng)等外部事件,

可能預(yù)示即將發(fā)生嚴(yán)重的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行應(yīng)及早采取應(yīng)對(duì)措施。

63.商業(yè)銀行降低貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)的最有效辦法是（）。

A、將貸款分散到不同的行業(yè)和區(qū)域

B、將貸款分散到正相關(guān)的行業(yè)

C、將貸款集中到個(gè)別高收益行業(yè)

D、將貸款集中到少數(shù)風(fēng)險(xiǎn)低的行業(yè)

答案：A

解析：商業(yè)銀行可以利用資產(chǎn)組合分散風(fēng)險(xiǎn)的原理，將貸款分散到不同的行業(yè)、

區(qū)域，通過(guò)積極地實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)分散策略，顯著降低發(fā)生大額風(fēng)險(xiǎn)損失的可能性，從

而達(dá)到管理和降低風(fēng)險(xiǎn)、保持收益穩(wěn)定的目的。

64.下列哪種情形不是企業(yè)出現(xiàn)的早期財(cái)務(wù)預(yù)警信號(hào)？。

A、存貨周轉(zhuǎn)率變小

B、出現(xiàn)陳舊存貨、大量存貨或不恰當(dāng)存貨組合的證據(jù)

C、總資產(chǎn)中流動(dòng)資產(chǎn)所占比例大幅下降

D、公司業(yè)務(wù)性質(zhì)的改變

答案：D

解析：法人客戶風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警可分為財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和非財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警兩大類。風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)

理應(yīng)當(dāng)密切關(guān)注企業(yè)出現(xiàn)的早期財(cái)務(wù)和非財(cái)務(wù)警示信號(hào)，對(duì)客戶的長(zhǎng)短期償債能

力高度關(guān)注。D項(xiàng)，業(yè)務(wù)性質(zhì)變化屬于非財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè)。

65.下列關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理流程的說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。

A、有效的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理流程應(yīng)當(dāng)確保商業(yè)銀行的長(zhǎng)期戰(zhàn)略、短期目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)管

理措施和可利用資源緊密聯(lián)系在一起

B、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立清晰的戰(zhàn)術(shù)風(fēng)險(xiǎn)管理流程

C、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生于商業(yè)銀行運(yùn)營(yíng)的所有層面和環(huán)節(jié)

D、建立企業(yè)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的決與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)

性風(fēng)險(xiǎn)等交織在一起

答案：B

解析：有效的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理流程應(yīng)當(dāng)確保商業(yè)銀行的長(zhǎng)期戰(zhàn)略、短期目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)

管理措施和可利用資源緊密聯(lián)系在一起。與聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)相似，戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生于商業(yè)

銀行運(yùn)營(yíng)的所有層面和環(huán)節(jié)，并與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

等交織在一起。因此，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立清晰的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理流程，用來(lái)一致、

持久地識(shí)別、評(píng)估和監(jiān)測(cè)每一個(gè)可能影響發(fā)展戰(zhàn)略的風(fēng)險(xiǎn)因素。

66.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的定義中，印證了商業(yè)銀行力圖通過(guò)改善公司治理結(jié)構(gòu)、強(qiáng)化

內(nèi)部控制機(jī)制，從而降低風(fēng)險(xiǎn)損失的管理理念的是（）。

A、風(fēng)險(xiǎn)是未來(lái)結(jié)果的不確定性

B、風(fēng)險(xiǎn)是未來(lái)的期望收益

C、風(fēng)險(xiǎn)是未來(lái)的盈利

D、風(fēng)險(xiǎn)是損失的可能性

答案：A

解析：在商業(yè)銀行現(xiàn)代管理中，風(fēng)險(xiǎn)被定義為未來(lái)結(jié)果出現(xiàn)收益或損失的不確定

性。具體來(lái)說(shuō)，如果某個(gè)事件的收益或損失是固定的并已經(jīng)被事先確定下來(lái)，則

不存在風(fēng)險(xiǎn)；若該事件的收益或損失存在變化的可能，且這和變化過(guò)程事先無(wú)法

確定，則存在風(fēng)險(xiǎn)。

67.商業(yè)銀行在實(shí)施限額管理的過(guò)程中，除了要制定交易限額、風(fēng)險(xiǎn)限額和止損

限額外，還需要制定并實(shí)施合理的。和處理程序。

A、超限額監(jiān)控

B、授權(quán)管理

C、上報(bào)程序

D、返回檢驗(yàn)

答案：A

解析：商業(yè)銀行在實(shí)施限額管理的過(guò)程中，需要制定并實(shí)施合理的超限額監(jiān)控和

處理程序。

負(fù)責(zé)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的部門應(yīng)當(dāng)通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)，監(jiān)測(cè)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額的遵

守情況，并及時(shí)將超限額情況報(bào)告給相應(yīng)級(jí)別的管理層。

68.根據(jù)不同的管理需要和本質(zhì)特性，商業(yè)銀行資本可以分為（）。

A、賬面資本、經(jīng)濟(jì)資本、監(jiān)管資本

B、持續(xù)經(jīng)營(yíng)資本、破產(chǎn)清算資本

C、核心一級(jí)資本、其他一級(jí)資本、二級(jí)資本

D、實(shí)收資本、資本公積、盈余資本

答案：A

解析：根據(jù)不同的管理需要和本質(zhì)特性，商業(yè)銀行資本有賬面資本、經(jīng)濟(jì)資本和

監(jiān)管資本三個(gè)概念。其中，賬面資本是銀行持股人的永久性資本投入；經(jīng)濟(jì)資本

是指在一定的置信度和期限下，為了覆蓋和抵御銀行超出預(yù)期的經(jīng)濟(jì)損失所需要

持有的資本數(shù)額;監(jiān)管資本是監(jiān)管當(dāng)局規(guī)定的銀行必須持有的與其業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)

水平相匹配的資本。

69.相對(duì)而言，下列受房地產(chǎn)行業(yè)價(jià)格波動(dòng)影響小的行業(yè)是0O

A、水泥業(yè)

B、鋼鐵業(yè)

C、汽車業(yè)

D、建筑業(yè)

答案：C

解析：行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)是指當(dāng)某些行業(yè)出現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整或原材料價(jià)格上升或競(jìng)爭(zhēng)加劇

等不利變化時(shí)，貸款組合中處于這些行業(yè)的借款人可能因履約能力整體下降而給

商業(yè)銀行造成系統(tǒng)性的信用風(fēng)險(xiǎn)損失，包括上下游行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)和關(guān)聯(lián)性行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。

ABD三項(xiàng)均為房地產(chǎn)行業(yè)的上游或下游行業(yè)，受房地產(chǎn)行業(yè)價(jià)格波動(dòng)影響相對(duì)較

大。

70.從報(bào)告的使用者來(lái)看，風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告可分為()o

A、內(nèi)部報(bào)告和綜合報(bào)告

B、內(nèi)部報(bào)告和外部報(bào)告

C、綜合報(bào)告和專題報(bào)告

D、綜合報(bào)告和外部報(bào)告

答案：B

解析：從報(bào)告的使用者來(lái)看，風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告可分為內(nèi)部報(bào)告和外部報(bào)告；從類型上劃

分，風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告通常分為綜合報(bào)告和專題報(bào)告兩種類型。

71.下列各項(xiàng)不會(huì)影響商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的是()o

A、每日客戶存取款

B、貸款發(fā)放/歸還

C、存貸款基準(zhǔn)利率的調(diào)整

D、商業(yè)銀行減少網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量

答案：D

解析：因各種內(nèi)外部因素的影響和作用，商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)時(shí)刻都在

發(fā)生變化，流動(dòng)性狀況也隨之改變。除了每日客戶存取款、貸款發(fā)放/歸還、資

金交易等會(huì)改變商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)外，存貸款基準(zhǔn)利率的調(diào)整也會(huì)導(dǎo)

致其資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)發(fā)生變化。

72.()并不消滅風(fēng)險(xiǎn)源，只是風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)主體改變。

A、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

B、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

C、風(fēng)險(xiǎn)分散

D、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

答案:A

解析：風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移是指通過(guò)購(gòu)買某種金融產(chǎn)品或采取其他合法的經(jīng)濟(jì)措施將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)

移給其他經(jīng)濟(jì)主體的一種策略性選擇。

73.假如一家銀行的外匯敞口頭寸為：日元多頭150,馬克多頭400,英鎊多頭2

50,法郎空頭120,美元空頭480。則用累計(jì)總敞口頭寸法計(jì)算的總外匯敞口頭

寸為。。

A、200

B、800

C、1000

D、1400

答案：D

解析：累計(jì)總敞口頭寸等于所有外幣的多頭與空頭的總和。因此用累計(jì)總敞口頭

寸法計(jì)算的總外匯敞口頭寸=150+400+250+120+480=1400o

74.下列關(guān)于信貸審批的說(shuō)法，不正確的是()o

A、原有貸款的展期無(wú)須再次經(jīng)過(guò)審批程序

B、授信審批應(yīng)當(dāng)完全獨(dú)立于貸款的營(yíng)銷和發(fā)放

C、在進(jìn)行信貸決策時(shí)，應(yīng)當(dāng)考慮衍生交易工具的信用風(fēng)險(xiǎn)

D、在進(jìn)行信貸決策時(shí)，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)可能引發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)的借款人的所有風(fēng)險(xiǎn)

暴露和債項(xiàng)做統(tǒng)一考慮和計(jì)量

答案：A

解析：信貸審批或信貸決策應(yīng)遵循的原則包括：①審貸分離原則，授信審批應(yīng)當(dāng)

完全獨(dú)立于貸款的營(yíng)銷和貸款的發(fā)放；②統(tǒng)一考慮原則，在進(jìn)行信貸決策時(shí)，商

業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)可能引發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)的借款人的所有風(fēng)險(xiǎn)暴露和債項(xiàng)做統(tǒng)一考慮和

計(jì)量，包括貸款、回購(gòu)協(xié)議、再回購(gòu)協(xié)議、信用證、承兌匯票、擔(dān)保和衍生交易

工具等；③展期重審原則，原有貸款和其他信用風(fēng)險(xiǎn)暴露的任何展期都應(yīng)作為一

個(gè)新的信用決策，需要經(jīng)過(guò)正常的審批程序。

75.巴塞爾委員會(huì)提出大型銀行、國(guó)際活躍銀行以及其他銀行應(yīng)配備首席風(fēng)險(xiǎn)官,

關(guān)于首席風(fēng)險(xiǎn)官，下列說(shuō)法中錯(cuò)誤的是()。

A、首席風(fēng)險(xiǎn)官必須具備獨(dú)立性

B、首席風(fēng)險(xiǎn)官負(fù)責(zé)商業(yè)銀行的全面風(fēng)險(xiǎn)管理

C、首席風(fēng)險(xiǎn)官不能向董事會(huì)改告

D、首席風(fēng)險(xiǎn)官應(yīng)與操作和經(jīng)營(yíng)條線分離，不負(fù)管理和財(cái)務(wù)職責(zé)

答案：C

解析：《商業(yè)銀行公司治理指引》指出，商業(yè)銀行可以設(shè)立獨(dú)立于操作和經(jīng)營(yíng)條

線的首席風(fēng)險(xiǎn)官。首席風(fēng)險(xiǎn)官負(fù)責(zé)商業(yè)銀行的全面風(fēng)險(xiǎn)管理，并可以直接向董事

會(huì)及其風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)報(bào)告。

76.下列不具備戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理前瞻性、預(yù)防性特征的是()o

A、將最佳的風(fēng)險(xiǎn)管理辦法轉(zhuǎn)變?yōu)樯虡I(yè)銀行的既定政策和原則

B、定期評(píng)估威脅商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)因素，及早采取有效措施減少或杜絕各類風(fēng)險(xiǎn)

隱患

C、對(duì)風(fēng)險(xiǎn)造成的損失進(jìn)行最大程度的控制

D、從應(yīng)急性的風(fēng)險(xiǎn)管理操作轉(zhuǎn)變?yōu)轭A(yù)防性的風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃

答案：C

解析：基于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的前瞻性理念的全面、預(yù)防性的風(fēng)險(xiǎn)管理方法，是指商

業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)將最佳的風(fēng)險(xiǎn)管理辦法轉(zhuǎn)變?yōu)樯虡I(yè)銀行的既定政策和原則，從應(yīng)急性

的風(fēng)險(xiǎn)管理操作轉(zhuǎn)變?yōu)轭A(yù)防性的風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃，通過(guò)定期評(píng)估威脅商業(yè)銀行產(chǎn)品

/服務(wù)、員工、財(cái)物、信息以及正常運(yùn)營(yíng)的所有風(fēng)險(xiǎn)因素，及早采取有效措施減

少或杜絕各類風(fēng)險(xiǎn)隱患，確保商業(yè)銀行的健康和可持續(xù)發(fā)展。C項(xiàng)屬于事后控制

措施。

77.下面不屬于權(quán)重法下資產(chǎn)分類的是（）。

A、股權(quán)投資

B、對(duì)我國(guó)其他商業(yè)銀行的債權(quán)

C、自用不動(dòng)產(chǎn)

D、租賃資產(chǎn)余值

答案：C

解析：權(quán)重法下的資產(chǎn)大致可以分為：（1）現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物。（2）對(duì)我國(guó)中

央政府和中央銀行的債權(quán)。（3）對(duì)我國(guó)公共部門實(shí)體的債權(quán)。（4）對(duì)我政策性

銀行的債權(quán)。（5）持有我國(guó)中央政府投資的金融資產(chǎn)管理公司的債權(quán)。（6）對(duì)

我國(guó)其他商業(yè)銀行的債權(quán)。（7）對(duì)我國(guó)其他金融機(jī)構(gòu)的債權(quán)。（8）對(duì)境外主權(quán)

和金融機(jī)構(gòu)債權(quán)。（9）對(duì)多邊開發(fā)銀行、國(guó)際清算銀行和國(guó)際貨幣基金組織的

債權(quán)。（10）對(duì)一般企業(yè)的債權(quán)。（11）對(duì)微型和小型企業(yè)的債權(quán)。（12）對(duì)個(gè)

人的債權(quán)。（13）租賃資產(chǎn)余值。（14）股權(quán)投資。（15）非自用不動(dòng)產(chǎn)。（1

6）其他資產(chǎn)等。

78.一家銀行1年期的浮動(dòng)利率貸款與1年期的浮動(dòng)利率存款同時(shí)發(fā)生，貸款按

月根據(jù)美國(guó)聯(lián)邦債券利率浮動(dòng)，存款按月根據(jù)LIBOR浮動(dòng)，當(dāng)聯(lián)邦債券利率和L

IBOR浮動(dòng)不一致的時(shí)候，利率風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)出。。

A、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

B、期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

C、重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

D、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)

答案：A

解析：基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)也稱利率定價(jià)基礎(chǔ)風(fēng)險(xiǎn)，是一種重要的利率風(fēng)險(xiǎn)。在利息收入和

利息支出所依據(jù)的基準(zhǔn)利率變動(dòng)不一致的情況下，雖然資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)的

重新定價(jià)特征相似，但因其利息收入和利息支出發(fā)生了變化，也會(huì)對(duì)銀行的收益

或內(nèi)在經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生不利的影響。

79.抵押權(quán)證、房產(chǎn)證丟失屬于（）因素引起的操作風(fēng)險(xiǎn)。

A、員工因素

B、內(nèi)部流程

C、系統(tǒng)缺陷

D、外部事件

答案：B

解析：操作風(fēng)險(xiǎn)可分為人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件四大類別，表

現(xiàn)形式主要有:員工方面表現(xiàn)為職員欺詐、失職違規(guī)、違反用工法律等;內(nèi)部流程

方面表現(xiàn)為流程不健全、流程執(zhí)行失敗、控制和報(bào)告不力、文件或合同缺陷、擔(dān)

保品管理不當(dāng)、產(chǎn)品服務(wù)缺陷、泄密、與客戶糾紛等;系統(tǒng)方面表現(xiàn)為信息科技

系統(tǒng)和一般配套設(shè)備不完善;外部事件方面表現(xiàn)為外部欺詐、自然災(zāi)害、交通事

故、外包商不履責(zé)等。

80,下列不屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理工具的是()。

A、關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)監(jiān)測(cè)

B、資本計(jì)量

C、風(fēng)險(xiǎn)與控制自我評(píng)估

D、損失數(shù)據(jù)收集

答案：B

解析：為有效管理操作風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行應(yīng)實(shí)施操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)收集、風(fēng)險(xiǎn)與控

制自我評(píng)估、關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)監(jiān)測(cè)等操作風(fēng)險(xiǎn)管理工具，實(shí)施高級(jí)計(jì)量法的銀行還

需開展情景分析工作。

81.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理信息傳遞的說(shuō)法，不正確的是()。

A、先進(jìn)的企業(yè)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)一般采用瀏覽器和服務(wù)器結(jié)構(gòu)

B、風(fēng)險(xiǎn)分析人員在報(bào)告發(fā)送給外界之前要核準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告結(jié)果準(zhǔn)確無(wú)誤

C、風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)在最短的時(shí)間將所有正確的信息傳遞給商業(yè)銀行所有人員

D、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)人員在發(fā)布信息時(shí)要確保適當(dāng)?shù)娜藛T得到他們所應(yīng)當(dāng)看到的風(fēng)險(xiǎn)信

息

答案：C

解析：C項(xiàng)，高效的風(fēng)險(xiǎn)管理流程應(yīng)當(dāng)能夠確保正確的風(fēng)險(xiǎn)信息，在正確的時(shí)間

傳遞給正確的人。

82.會(huì)導(dǎo)致政治風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的情形不包括。。

A、政府財(cái)政政策的改變

B、戰(zhàn)爭(zhēng)

C、政權(quán)更替

D、政治沖突

答案:A

解析：政治風(fēng)險(xiǎn)指?jìng)鶆?wù)人因所在國(guó)發(fā)生政治沖突、政權(quán)更替、戰(zhàn)爭(zhēng)等情形，或者

債務(wù)人資產(chǎn)被國(guó)有化或被征用等情形而承受的風(fēng)險(xiǎn)。

83.處于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的第一線的部門是（）。

A、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理部門

B、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)部門

C、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)部門

D、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估部門

答案：A

解析：聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理部門處在聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的第一線，應(yīng)當(dāng)隨時(shí)了解各類利益持

有者所關(guān)注的問(wèn)題，并且正確預(yù)測(cè)他們對(duì)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)、政策或運(yùn)營(yíng)調(diào)整可能

產(chǎn)生的反應(yīng)。

84.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，商業(yè)銀行的（）負(fù)責(zé)制定本行的

風(fēng)險(xiǎn)偏好。

A、董事會(huì)

B、風(fēng)險(xiǎn)管理部門

C、監(jiān)事會(huì)

D、風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)

答案：A

解析：在風(fēng)險(xiǎn)管理方面，董事會(huì)對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理承擔(dān)最終責(zé)任，負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)偏

好等重大風(fēng)險(xiǎn)管理事項(xiàng)的審議、審批，對(duì)銀行承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的整體情況和風(fēng)險(xiǎn)管理體

系的有效性進(jìn)行監(jiān)督。

85.下列關(guān)于公允價(jià)值的說(shuō)法，不正確的是。。

A、公允價(jià)值是交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價(jià)值

B、公允價(jià)值的計(jì)量可以直接使用可獲得的市場(chǎng)價(jià)格

C、若企業(yè)數(shù)據(jù)與市場(chǎng)預(yù)期相沖突，則不應(yīng)該用于計(jì)量公允價(jià)值

D、若沒(méi)有證據(jù)表明資產(chǎn)交易市場(chǎng)存在時(shí)，公允價(jià)值可通過(guò)現(xiàn)金流量法來(lái)獲得

答案：D

解析：D項(xiàng)，在大多數(shù)情況下，市場(chǎng)價(jià)值可以代表公允價(jià)值，但若沒(méi)有證據(jù)表明

資產(chǎn)交易市場(chǎng)存在時(shí)，公允價(jià)值可通過(guò)收益法或成本法來(lái)獲得。

86.操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件報(bào)告的要素不包括（）。

A、事件發(fā)生時(shí)間

B、涉及業(yè)務(wù)領(lǐng)域

C、損失金額

D、事件發(fā)生地點(diǎn)

答案：D

解析：報(bào)告的要素包括：事件發(fā)生時(shí)間、涉及業(yè)務(wù)領(lǐng)域、損失金額等內(nèi)容，并對(duì)

重大事件進(jìn)行具體說(shuō)明。

87.下列關(guān)于商業(yè)銀行針對(duì)幣種結(jié)構(gòu)進(jìn)行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的說(shuō)法,不正確的是（）。

A、商業(yè)銀行應(yīng)對(duì)其經(jīng)常使用的主要幣種的流動(dòng)性剛性狀況進(jìn)行計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控

制

B、商業(yè)銀行除結(jié)合本幣承諾來(lái)評(píng)價(jià)總的外匯流動(dòng)性需求以及可接受的錯(cuò)配情況

外，還應(yīng)對(duì)所持有的各幣種的流動(dòng)性進(jìn)行單獨(dú)分析

C、多幣種的資產(chǎn)與負(fù)債結(jié)構(gòu)降低了銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的復(fù)雜程度

D、商業(yè)銀行如果認(rèn)為美元是最重要的對(duì)外結(jié)算工具，可以完全持有美元用來(lái)匹

配所有的外幣債務(wù)，而減少其他外幣的持有量

答案：C

解析：對(duì)于從事國(guó)際業(yè)務(wù)的商業(yè)銀行而言，多幣種的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)增加了流

動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的復(fù)雜程度。在本國(guó)或國(guó)際市場(chǎng)出現(xiàn)異常狀況時(shí)，外幣債權(quán)方通常

因?yàn)閷?duì)債務(wù)方缺乏足夠了解并且無(wú)法對(duì)市場(chǎng)發(fā)展作出正確判斷，而要求債務(wù)方提

前償付債務(wù)。在這種不利的市場(chǎng)條件下，商業(yè)銀行如果不能迅速滿足外幣債務(wù)的

償付需求，將不可避免地陷入外幣流動(dòng)性危機(jī)，并嚴(yán)重影響其在國(guó)際市場(chǎng)上的聲

譽(yù)。因此，從事國(guó)際業(yè)務(wù)的商業(yè)銀行必須高度重視各主要幣種的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)

構(gòu)。

88.商業(yè)銀行內(nèi)部控制的控制措施不包括（）。

A、會(huì)計(jì)系統(tǒng)控制

B\人員控制

C、不相容職務(wù)分離控制

D、授權(quán)審批控制

答案：B

解析：商業(yè)銀行內(nèi)部控制的具體措施包括不相容職務(wù)分離控制、授權(quán)審批控制、

會(huì)計(jì)系統(tǒng)控制、財(cái)產(chǎn)保護(hù)控制、預(yù)算控制、運(yùn)營(yíng)分析控制和績(jī)效考評(píng)控制七項(xiàng)。

內(nèi)部控制框架的核心要素不包括人員控制。

89.()是指對(duì)基于量化方法計(jì)算出的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量結(jié)果來(lái)設(shè)定限額。

A、頭寸限額

B、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值限額

C、止損限額

D、敏感度限額

答案：B

解析：風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值限額是指對(duì)基于量化方法計(jì)算出的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量結(jié)果來(lái)設(shè)定限額。

90.下列未體現(xiàn)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理職能獨(dú)立性的是()。

A、風(fēng)險(xiǎn)管理部門薪酬與業(yè)務(wù)條線收入掛鉤

B、風(fēng)險(xiǎn)管理部門具備足夠的職權(quán)、資源以及與董事會(huì)進(jìn)行直接溝通的渠道

C、設(shè)置獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)管理部門

D、風(fēng)險(xiǎn)管理部門以獨(dú)立于業(yè)務(wù)部門的報(bào)告路線直接向高管層和董事會(huì)報(bào)告業(yè)務(wù)

的風(fēng)險(xiǎn)狀況

答案：A

解析：商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)在人員數(shù)量和資質(zhì)、薪酬和其他激勵(lì)政策、信息科技系統(tǒng)訪

問(wèn)權(quán)限、專門的信息系統(tǒng)建設(shè)以及商業(yè)銀行內(nèi)部信息渠道等方面給予風(fēng)險(xiǎn)管理部

門足夠的支持。A項(xiàng)未體現(xiàn)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理職能獨(dú)立性。

91.借入流動(dòng)性是商業(yè)銀行降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的“最具風(fēng)險(xiǎn)”的方法，原因在于，

借入資金時(shí)商業(yè)銀行不得不在資金成本和（）之間做出艱難選擇。

A、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

B、可獲得性

C、不可獲性

D、最終收益

答案：B

解析：在實(shí)踐操作中，必須清醒地認(rèn)識(shí)到，借入流動(dòng)性是商業(yè)銀行降低流動(dòng)性風(fēng)

險(xiǎn)的“最具風(fēng)險(xiǎn)”的方法，因?yàn)樯虡I(yè)銀行在借入資金時(shí)，不得不在資金成本和可

獲得性之間作出艱難的選擇。商業(yè)銀行通常選擇在真正需要資金的時(shí)候借入資金。

92.下列關(guān)于不良資產(chǎn)處置方法中的清收處置的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。

A、不良貸款清收，是指不良貸款本息以貨幣資金凈收回

B、不良貸款清收管理包括不良貸款的清收、盤活、保全和以資抵債

C、按照對(duì)于債務(wù)人資產(chǎn)等處置的方式，處置可分為處置抵（質(zhì)）押物、以物抵

債及抵債資產(chǎn)處置、破產(chǎn)清算等

D、按照是否采用法律手段，清收可以分為常規(guī)催收、破產(chǎn)清算

答案：D

解析：不良貸款清收，是指不良貸款本息以貨幣資金凈收回。不良貸款清收管理

包括不良貸款的清收、盤活、保全和以資抵債。按照是否采用法律手段，清收可

以分為常規(guī)催收、依法收貸等。按照對(duì)于債務(wù)人資產(chǎn)等處置的方式，處置可分為

處置抵（質(zhì)）押物、以物抵債及抵債資產(chǎn)處置、破產(chǎn)清算等。

93.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法正確的是（）。

A、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)指交易雙方在結(jié)算過(guò)程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約

的風(fēng)險(xiǎn)

B、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)是一種市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

C、信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征

D、與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)相比，信用風(fēng)險(xiǎn)的觀察數(shù)據(jù)少，且不易獲取

答案：D

解析：AB兩項(xiàng)，結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)是指交易雙方在結(jié)算過(guò)程中，一方支付了合同資金但

另一方發(fā)生違約的風(fēng)險(xiǎn)，它是一種特殊的信用風(fēng)險(xiǎn)；C項(xiàng)，信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的

非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征。

94.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)因素主要通過(guò)（）來(lái)影響貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)。

A、宏觀經(jīng)濟(jì)因素的變動(dòng)

B、借款人的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況

C、借款人所在行業(yè)狀況

D、借款人競(jìng)爭(zhēng)能力狀況

答案：A

解析：系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)的影響，主要是由宏觀經(jīng)濟(jì)因素的變

動(dòng)反映出來(lái)：當(dāng)宏觀經(jīng)濟(jì)因素發(fā)生不利變動(dòng)時(shí)，有可能導(dǎo)致貸款組合中所有借款

人的履約能力下降并造成信用風(fēng)險(xiǎn)損失。因此，對(duì)借款人所在地的宏觀經(jīng)濟(jì)因素

進(jìn)行持續(xù)監(jiān)測(cè)、分析及評(píng)估，已經(jīng)成為貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和分析的重要內(nèi)

容。

95.1974年德國(guó)赫斯塔特銀行宣布破產(chǎn)時(shí)，已經(jīng)收到許多合約方支付的款項(xiàng)，但

無(wú)法完成與交易對(duì)方的正常結(jié)算，這屬于（）。

A、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

B、操作風(fēng)險(xiǎn)

C、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

D、信用風(fēng)險(xiǎn)

答案：D

解析：結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)是指交易雙方在結(jié)算過(guò)程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生

違約的風(fēng)險(xiǎn)。它是一種特殊的信用風(fēng)險(xiǎn)。因?yàn)榈聡?guó)赫斯塔特銀行由于結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)

致破產(chǎn)，促成了國(guó)際性金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)——巴塞爾委員會(huì)的誕生。

96.因操作風(fēng)險(xiǎn)事件所遭受的監(jiān)管部門或有權(quán)機(jī)關(guān)罰款及其他處罰的是（）。

A、法律成本

B、資產(chǎn)損失

C、監(jiān)管罰沒(méi)

D、賬面減值

答案：C

解析：監(jiān)管罰沒(méi)是指因操作風(fēng)險(xiǎn)事件所遭受的監(jiān)管部門或有權(quán)機(jī)關(guān)罰款及其他處

罰。如違反產(chǎn)業(yè)政策、監(jiān)管法規(guī)等所遭受的罰款、吊銷執(zhí)照等。

97.某客戶一筆2000萬(wàn)元的貸款，其中有1200萬(wàn)元國(guó)債質(zhì)押，其余是保證。假

如該客戶違約概率為1%,貸款違約損失率為40%,則該筆貸款的預(yù)期損失是（）

萬(wàn)兀。

A、8

B、7.2

C、4.8

D、3.2

答案：D

解析：預(yù)期損失(E1)二違約概率(PD)X違約風(fēng)險(xiǎn)暴露(EAD)X違約損失率(1GD)。

則該題中，預(yù)期損失=1%X(2000T200)X40%;3.2(萬(wàn)元)。

98.某金融產(chǎn)品的收益率為20%的概率是0.8,收益率為10%的概率是0.1,本

金完全不能收回的概率是0.1,則該金融產(chǎn)品的預(yù)期收益率為()。

Av17%

B、7%

C、10%

D、15%

答案：B

解析：由于投資風(fēng)險(xiǎn)的不確定性，資產(chǎn)或投資組合的未來(lái)收益往往也是不確定的。

在風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，為了對(duì)這種不確定的收益進(jìn)行計(jì)量和評(píng)估，通常需要計(jì)算資

產(chǎn)或投資組合未來(lái)的預(yù)期收益率(或期望收益率)，以便于比較和決策。因此該金

融產(chǎn)品的預(yù)期收益率二E(R)=P1r1+P2r2+…+Pnrn=20%X0.8+10%X0.1700%X

0.1=7%0

99.國(guó)別限額可依據(jù)的因素不包括。。

A、國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)

B、業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)

C、國(guó)家重要性

D、外部風(fēng)險(xiǎn)

答案：D

解析：國(guó)別限額可依據(jù)國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)、業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)和國(guó)家（地區(qū)）重要性三個(gè)因素確定。

100.在經(jīng)濟(jì)下行期間，貸款需求（）與宏觀政策。會(huì)導(dǎo)致反映銀行業(yè)整體流動(dòng)

性水平的貨幣市場(chǎng)利率逐步下行。

A、收縮；緊縮

B、收縮；寬松

C、擴(kuò)張；寬松

D、擴(kuò)張；緊縮

答案:B

解析：在經(jīng)濟(jì)下行期間，貸款需求收縮與宏觀政策寬松會(huì)導(dǎo)致反映銀行業(yè)整體流

動(dòng)性水平的貨幣市場(chǎng)利率逐步下行。

101.CreditPortfolioView模型根據(jù)現(xiàn)實(shí)宏觀經(jīng)濟(jì)因素通過(guò)（）計(jì)算違約率。

A、壓力測(cè)試

B、資產(chǎn)分組

C、蒙特卡洛模擬

D、歷史損失數(shù)據(jù)均值與方差替代

答案：C

解析：CreditPortfolioView模型可以看做是CreditMetrics模型的一個(gè)補(bǔ)充，

因?yàn)樵撃Ｐ碗m然在違約率計(jì)算上不使用歷史數(shù)據(jù)，而是根據(jù)現(xiàn)實(shí)宏觀經(jīng)濟(jì)因素通

過(guò)蒙特卡洛模擬計(jì)算出來(lái)，但對(duì)于那些非違約的轉(zhuǎn)移概率則還需要根據(jù)歷史數(shù)據(jù)

來(lái)計(jì)算，只不過(guò)將這些基于歷史數(shù)據(jù)的轉(zhuǎn)移概率進(jìn)行了調(diào)整而已。

102.下列對(duì)商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的認(rèn)識(shí)中，最恰當(dāng)?shù)氖?。

A、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理是一項(xiàng)長(zhǎng)期性的戰(zhàn)略投資，實(shí)施效果短期不能顯現(xiàn)

B、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理短期內(nèi)沒(méi)有益處

C、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理不需要配置資本

D、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)也與其他主要風(fēng)險(xiǎn)密切聯(lián)系且相互作用是一種多維風(fēng)險(xiǎn)

答案：D

解析：戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行在追求短期商業(yè)目的和長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)的過(guò)程中，因

不適當(dāng)?shù)陌l(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策給商業(yè)銀行造成損失或不利影響的風(fēng)險(xiǎn)。戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

也與其他主要風(fēng)險(xiǎn)密切聯(lián)系且相互作用，因此是一種多維風(fēng)險(xiǎn)。

103.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)通常與信用、市場(chǎng)、操作、流動(dòng)性等風(fēng)險(xiǎn)()0

A、相互排斥、互不共存

B、相互獨(dú)立、互不影響

C、交叉存在、互相作用

D、沒(méi)有關(guān)系

答案：C

解析：聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)可能產(chǎn)生于商業(yè)銀行運(yùn)營(yíng)的任何環(huán)節(jié)，通常與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)

險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)交叉存在、相互作用。因此，聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的

核心是正確識(shí)別八大類風(fēng)險(xiǎn)中可能威脅商業(yè)銀行聲譽(yù)的風(fēng)險(xiǎn)因素。

104.外部經(jīng)濟(jì)周期或者階段性政策變化，導(dǎo)致商業(yè)銀行出現(xiàn)收益下降、產(chǎn)品/服

務(wù)成本增加、產(chǎn)能過(guò)剩、惡性競(jìng)爭(zhēng)等現(xiàn)象。這屬于商業(yè)銀行面臨的外部