2023年初級《銀行業(yè)專業(yè)實務(wù)（風(fēng)險管理）》核心考點題庫300題（含詳解）

2023年初級《銀行業(yè)專業(yè)實務(wù)（風(fēng)險管理）》核心考點題庫300

題（含詳解）

一、單選題

1.下列商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險中，不能采用風(fēng)險對沖策略進行管理的是OO

A、利率風(fēng)險

B、操作風(fēng)險

C、匯率風(fēng)險

商品風(fēng)險

答案：B

解析：風(fēng)險對沖對管理市場風(fēng)險（利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票風(fēng)險和商品風(fēng)險）

非常有效，可以分為自我對沖和市場對沖兩種情況。而操作風(fēng)險是指由不完善或

有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險。操作

風(fēng)險一般通過購買保險等緩釋風(fēng)險，而不能采用風(fēng)險對沖策略進行管理。

2.表3—1是某商業(yè)銀行當(dāng)期貸款五級分類的遷徙矩陣。表3—1

期末

正常關(guān)注次級可疑損失

正常90%10%000

關(guān)注5%80%10%5%0

期初

次級05%80%10%5%

可疑0010%70%20%

已知期初正常類貸款余額500億，關(guān)注類貸款余額40億，次級類貸款余額20

億，可疑類貸款余額10億，損失類貸款余額0,則該商業(yè)銀行當(dāng)期期末的不良

貸款余額是（）億。

A、75

B、84.5

C、35

D、81.3

答案：C

解析：貸款可分為正常、關(guān)注、次級、可疑和損失五類，后三類合稱為不良貸款。

該商業(yè)銀行期末的損失類貸款數(shù)量二500X0+40X0+20X5%+10X20%=3（億）°期

末的可疑類貸款數(shù)量=500X0+40X5%+20X10%+10X70%=11（億）。期末的次級

類貸款數(shù)量二500X0+40X10%+20X80%+10X10%=21（億）。則該商業(yè)銀行當(dāng)期

期末的不良貸款余額=3+11+21=35（億）。

3.信用評分模型的關(guān)鍵在于0o

A、辨別分析技術(shù)的運用

B、借款人特征變量的當(dāng)前市場數(shù)據(jù)的搜集

C、借款人特征變量的選擇和各自權(quán)重的確定

D、單一借款人違約概率及同一信用等級下所有借款人違約概率的確定

答案：C

解析：信用評分模型是一種傳統(tǒng)的信用風(fēng)險量化模型，利用可觀察到的借款人特

征變量計算出一個數(shù)值（得分）來代表債務(wù)人的信用風(fēng)險，并將借款人歸類于不

同的風(fēng)險等級。信用評分模型的關(guān)鍵在于特征變量的選擇和各自權(quán)重的確定。

4.根據(jù)死亡率模型，假設(shè)某5年期貸款，兩年的累計死亡率為6?00%,第一年

的邊際死亡率為2.50%,則隱含的第二年邊際死亡率約為()。

A、3.45%

B、3.59%

C、3.67%

D、4.35%

答案：B

解析：根據(jù)死亡率模型，兩年的累計死亡率計算公式為：(1-MMR2)X(1-MMR1)二

1-CMR2,其中，MMRi表示第i年的邊際死亡率，CMR2表示兩年的累計死亡率。

根據(jù)題意得：MMR2=1-(1-6%)/(1-2.5%)~3.59%。

5.()是國別風(fēng)險的主要類型之一，是指借款人或債務(wù)人由于本國外匯儲備不足

或外匯管制等原因，無法獲得所需外匯以償還其境外債務(wù)的風(fēng)險。

A、主權(quán)風(fēng)險

B、傳染風(fēng)險

C、貨幣風(fēng)險

D、轉(zhuǎn)移風(fēng)險

答案：D

解析：轉(zhuǎn)移風(fēng)險是國別風(fēng)險的主要類型之一，是指借款人或債務(wù)人由于本國外匯

儲備不足或外匯管制等原因，無法獲得所需外匯以償還其境外債務(wù)的風(fēng)險。

6.關(guān)于久期分析，下列說法正確的是()。

A、如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，可以很好地反映期權(quán)性風(fēng)險

B、如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險

C、久期分析只能計量利率變動對銀行短期收益的影響

D、對于利率的大幅變動，久期分析的結(jié)果仍能保證準(zhǔn)確性

答案：B

解析：缺口分析側(cè)重于計量利率變動對銀行短期收益的影響，而久期分析則計量

利率風(fēng)險對銀行整體經(jīng)濟價值的影響。久期分析的局限性包括：①如果在計算敏

感性權(quán)重時對每一時段使用平均久期，即采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，久期分析只能反

映重新定價風(fēng)險，不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險及因利率和支付時間的不同而導(dǎo)致的頭寸的

實際利率敏感性差異，也不能很好地反映期權(quán)性風(fēng)險;②對于利率的大幅變動（大

于1%）,由于頭寸價格的變化與利率的變動無法近似為線性關(guān)系，久期分析的

結(jié)果就不再準(zhǔn)確，需要進行更為復(fù)雜的技術(shù)調(diào)整。

7.外部人員的故意欺詐屬于0風(fēng)險。

A、不完善或有問題的內(nèi)部程序

B、系統(tǒng)缺陷

C、人員因素

D、外部事件

答案：D

解析：商業(yè)銀行的外部事件風(fēng)險包括：外部欺詐、自然災(zāi)害、交通事故、外包商

不履責(zé)等。

8.外部的盜竊、搶劫行為屬于（）。

A、內(nèi)部欺詐

B、外部欺詐

C、系統(tǒng)缺陷

D、人員因素

答案：B

解析：外部欺詐是指第三方故意騙取、盜用、搶劫財產(chǎn)、偽造要件、攻擊商業(yè)銀

行信息科技系統(tǒng)或逃避法律監(jiān)管導(dǎo)致的損失事件。

9.關(guān)聯(lián)交易是指發(fā)生在集團內(nèi)（）之間的有關(guān)轉(zhuǎn)移權(quán)利和義務(wù)的事項安排。

A、控股股東

B、高級管理層

C、關(guān)聯(lián)方

D、董事會成員

答案：C

解析：關(guān)聯(lián)交易是指發(fā)生在集團內(nèi)關(guān)聯(lián)方之間的有關(guān)轉(zhuǎn)移權(quán)利或義務(wù)的事項安排。

關(guān)聯(lián)方是指在財務(wù)和經(jīng)營決策中，與他方之間存在直接或間接控制關(guān)系或重大影

響關(guān)系的企事業(yè)法人。

10.實施信用風(fēng)險內(nèi)部評級法初級法的銀行必須自行估計的風(fēng)險要素是。。A.

有效期限（M）B.違約風(fēng)險暴露（EAD）

A、違約概率（P

B、C、違約損失率（LG

D、答案：C

解析：內(nèi)部評級法分為初級法和高級法。采用內(nèi)部評級初級法的銀行應(yīng)自行估計

違約概率，違約損失率、違約風(fēng)險暴露和有效期限等由監(jiān)管部門規(guī)定。而采用高

級法的銀行應(yīng)該估計違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險暴露卻有效期限。

11.下列關(guān)于操作風(fēng)險評估流程錯誤的是（）o

A、在準(zhǔn)備階段，制定評估計劃內(nèi)容包括自我評估的目的、對象、范圍、時間安

排、開展模式和方法及評估人員組成等

B、在報告階段，包括整合結(jié)果和雙線報告

C、在評估階段，評估后應(yīng)收集盡可能多的操作風(fēng)險信息

D、操作風(fēng)險評估包括準(zhǔn)備、評估和報告三個步驟

答案：C

解析：C選項錯誤，評估前應(yīng)收集盡可能多的操作風(fēng)險信息。

12.下列關(guān)于風(fēng)險計量的說法中，錯誤的是。。

A、風(fēng)險計量就是對單筆交易承擔(dān)的風(fēng)險進行計量

B、風(fēng)險計量可以基于專家經(jīng)驗

C、風(fēng)險計量采取定性、定量或者定性與定量相結(jié)合的方式

D、準(zhǔn)確的風(fēng)險計量結(jié)果需要建立在卓越的風(fēng)險模型基礎(chǔ)之上

答案：A

解析：A項，風(fēng)險計量既需要對單筆交易承擔(dān)的風(fēng)險進行計量，也要對組合層面、

銀行整體層面承擔(dān)的風(fēng)險水平進行評估，也就是通常所說的風(fēng)險加總。

13.商業(yè)銀行員工內(nèi)部欺詐或違法行為可能造成的風(fēng)險有（）。

A、市場風(fēng)險

B、操作風(fēng)險

C、信用風(fēng)險

D、戰(zhàn)略風(fēng)險

答案：B

解析：按照操作風(fēng)險損失事件類型可以分為七大類：（1）內(nèi)部欺詐事件（2）外

部欺詐事件（3）就業(yè)制度和工作場所安全事件（4）客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動事件

（5）實物資產(chǎn)的損壞（6）信息科技系統(tǒng)事件（7）執(zhí)行、交割和流程管理事件

14.下列應(yīng)當(dāng)歸屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險中的“內(nèi)部流程”類別的是（）。

A、2008年汶川大地震給當(dāng)?shù)囟嗉疑虡I(yè)銀行造成損失

B、金融機構(gòu)“重前臺，輕后臺”的發(fā)展模式從長期來看可能導(dǎo)致?lián)p失

C、信貸調(diào)查人員在調(diào)查過程中接受各種形式的賄賂/好處協(xié)助騙貸

D、未在抵押貸款管理辦法中明確規(guī)定“先落實抵押手續(xù)，后放款”

答案：D

解析：操作風(fēng)險在內(nèi)部流程方面表現(xiàn)為流程不健全、流程執(zhí)行失敗、控制和報告

不力、文件或合同缺陷、擔(dān)保品管理不當(dāng)、產(chǎn)品服務(wù)缺陷、泄密、與客戶糾紛等。

15.《巴塞爾川最終方案》對全球系統(tǒng)重要性銀行提出了比一般銀行更高的杠桿

率緩沖要求，即。

A、全球系統(tǒng)重要性銀行的杠桿率最低要求二一般銀行杠桿率最低要求+25%*系統(tǒng)

重要性銀行附加資本要求

B、全球系統(tǒng)重要性銀行的杠桿率最低要求二一般銀行杠桿率最低要求+50%*系統(tǒng)

重要性銀行附加資本要求

C、全球系統(tǒng)重要性銀行的杠桿率最低要求二一般銀行杠桿率最低要求+75%*系統(tǒng)

重要性銀行附加資本要求

D、全球系統(tǒng)重要性銀行的杠桿率最低要求二一般銀行杠桿率最低要求

答案：B

解析：《巴塞爾III最終方案》對全球系統(tǒng)重要性銀行提出了比一般銀行更高的杠

桿率緩沖要求，即”全球系統(tǒng)重要性銀行的杠桿率最低要求;一般銀行杠桿率最低

要求+50%*系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求”

16.下面關(guān)于期權(quán)風(fēng)險，說法錯誤的是（）o

A、期權(quán)風(fēng)險資本計提分為簡易法和高級法（德爾塔+,Delta-Plus）

B、簡易法適合只存在期權(quán)多頭的金融機構(gòu)

C、德爾塔+法適合只存在期權(quán)空頭的金融機構(gòu)

D、期權(quán)根據(jù)基礎(chǔ)工具性質(zhì)區(qū)分為債務(wù)工具、利率（除債務(wù)）、股票、外匯（含

黃金）和商品五類

答案：C

解析：德爾塔+法適合同時存在期權(quán)多頭和期權(quán)空頭的金融機構(gòu)。

17.關(guān)于總敞口頭寸，下列說法正確的是（）。

A、凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差

B、累計總敞口頭寸等于所有外幣的多頭的總和

C、總敞口頭寸反映整個資產(chǎn)組合的外匯風(fēng)險

D、短邊法的計算方法是：首先分別加總每種外匯的多頭和空頭；其次比較這兩

個總數(shù)；最后選擇絕對值較小的作為銀行的總敞口頭寸

答案：A

解析：B項，累計總敞口頭寸等于所有外幣的多頭與空頭的總和。C項，總敞口

頭寸反映整個貨幣組合的外匯風(fēng)險。D項，短邊法的計算方法是：首先分別加總

每種外匯的多頭和空頭；其次比較這兩個總數(shù)；最后選擇絕對值較大的作為銀行

的總敞口頭寸。

18.監(jiān)管機構(gòu)關(guān)于商業(yè)銀行數(shù)據(jù)靈活性的要求，不包括()。

A、銀行應(yīng)該能夠獲取和匯總整個集團的所有重要風(fēng)險數(shù)據(jù)

B、能夠滿足內(nèi)部需求以及監(jiān)管問詢的要求

C、要能夠生成客制化數(shù)據(jù)，適應(yīng)監(jiān)管要求變化，適應(yīng)組織架構(gòu)變化和新業(yè)務(wù)

D、銀行生成的匯總風(fēng)險數(shù)據(jù)應(yīng)該有針對性地滿足壓力/危機情境下風(fēng)險管理報

告的需要

答案：A

解析：關(guān)于靈活性，巴塞爾委員會要求：銀行生成的匯總風(fēng)險數(shù)據(jù)應(yīng)該有針對性

地滿足風(fēng)險管理報告的需要，包括壓力/危機情境下的需要、內(nèi)部需求以及監(jiān)管

問詢的要求。加總流程的靈活性是指能夠生成客制化數(shù)據(jù)，適應(yīng)監(jiān)管要求變化,

適應(yīng)組織架構(gòu)變化和新業(yè)務(wù)。除生成總的風(fēng)險敞口外，還要具有按監(jiān)管要求生成

數(shù)據(jù)子集的能力。A項體現(xiàn)的是完整性的要求。

19.下列哪項不屬于政治風(fēng)險？。

A、政府更替

B、財產(chǎn)征用

C、洗錢

D、政治沖突

答案：C

解析：政治風(fēng)險指債務(wù)人因所在國發(fā)生政治沖突、政權(quán)更替、戰(zhàn)爭等情形，或者

債務(wù)人資產(chǎn)被國有化或被征用等情形而承受的風(fēng)險。

20.個人貸款業(yè)務(wù)的特點是()。

A、單筆業(yè)務(wù)資金規(guī)模小，數(shù)量也少

B、單筆業(yè)務(wù)資金規(guī)模小，數(shù)量巨大

C、單筆業(yè)務(wù)資金規(guī)模大，但數(shù)量少

D、單筆資金業(yè)務(wù)規(guī)模大，數(shù)量巨大

答案：B

解析：個人貸款業(yè)務(wù)所面對的客戶主要是自然人，其特點是單筆業(yè)務(wù)資金規(guī)模小

但數(shù)量巨大。

21.對基礎(chǔ)金融產(chǎn)品來說，信用風(fēng)險造成的損失最多是其債務(wù)的全部（）。

A、面值之和

B、賬面價值

C、公允價值

D、市場價值

答案：B

解析：對基礎(chǔ)金融產(chǎn)品（如債券、貸款）而言，信用風(fēng)險造成的損失最多是其債

務(wù)的全部賬面價值。

22.下列各項不屬于單幣種敞口頭寸的是。。

A、期權(quán)敞口頭寸

B、遠期凈敞口頭寸

C、即期凈敞口頭寸

D、總敞口頭寸

答案：D

解析：外匯敞口頭寸分為單幣種敞口頭寸和總敞口頭寸。其中，單幣種敞口頭寸

是指每種貨幣的即期凈敞口頭寸、遠期凈敞口頭寸、期權(quán)敞口頭寸以及其他敞口

頭寸之和，反映單一貨幣的外匯風(fēng)險。

23.如果商業(yè)銀行的流動性需求和流動性來源之間出現(xiàn)了不匹配,流動性需求（）

流動性資金的來源，或者獲得流動性的成本過高降低了銀行的收益，流動性風(fēng)險

就發(fā)生了。

A、大于

B、小于

C、等于

D、以上都不對

答案：A

解析：流動性危機的來源也就是流動性需求大于流動性資金的來源。

24.對于無法降低又無法避免的風(fēng)險，采取承擔(dān)并通過定價、撥備、資本等方式

進行主動管理屬于（）策略。

A、降低風(fēng)險

B、承受風(fēng)險

C、轉(zhuǎn)移或緩釋風(fēng)險

D、回避風(fēng)險

答案：B

解析：承受風(fēng)險，即對于無法降低又無法避免的風(fēng)險，如人員、流程、系統(tǒng)等引

起的操作風(fēng)險，采取承擔(dān)并通過定價、撥備、資本等方式進行主動管理；降低風(fēng)

險，即通過風(fēng)險管理、內(nèi)部控制程序?qū)Ω黠L(fēng)險環(huán)節(jié)進行控制，減少操作風(fēng)險發(fā)生

的可能性，降低風(fēng)險損失的嚴(yán)重程度；轉(zhuǎn)移或緩釋風(fēng)險，即通過外包、保險、專

門協(xié)議等工具，將損失全部或部分轉(zhuǎn)移至第三方，值得注意的是，在轉(zhuǎn)移或緩釋

操作風(fēng)險的過程中，可能會產(chǎn)生新的操作風(fēng)險；回避風(fēng)險，即通過撤銷危險地區(qū)

網(wǎng)點、關(guān)閉高風(fēng)險業(yè)務(wù)等方式進行規(guī)避。

25.假設(shè)其他條件均相同，以下債券中，利率風(fēng)險最小的是（）。

A、2年期零息債券

B、10年期息票為8%的債券

C、10年期零息債券

D、2年期息票為8%的債券

答案：D

解析：利率風(fēng)險是指市場利率變動的不確定性造成損失的可能性。時間越長，風(fēng)

險越大；票面利率越低，利率風(fēng)險越高。因此，就本題來說，D項利率風(fēng)險最小。

26.當(dāng)前我國各商業(yè)銀行普遍面臨收益下降、產(chǎn)品/服務(wù)成本增加、產(chǎn)品/服務(wù)過

剩的狀況，面對這一發(fā)展困局，各商業(yè)銀行應(yīng)主要加強。的管理。

A、競爭對手風(fēng)險

B、品牌風(fēng)險

C、行業(yè)風(fēng)險

D、利率風(fēng)險

答案：C

解析：行業(yè)風(fēng)險：商業(yè)銀行之間的競爭日趨激烈，不可避免的出現(xiàn)收益下降、產(chǎn)

品/服務(wù)成本增加、產(chǎn)品/服務(wù)過剩、惡性競爭等現(xiàn)象。

27.某商業(yè)銀行目前的資本金為40億元,信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)為100億元,根據(jù)《商

業(yè)銀行資本充足率管理辦法》，若要使資本充足率為8%,則市場風(fēng)險資本要求

為。億元。

A、8

B、16

C、24

D、32

答案：D

解析：根據(jù)資本充足率的計算公式：資本充足率=（總資本-對應(yīng)資本扣減項）/

［信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)+12.5X（市場風(fēng)險資本要求）+（操作風(fēng)險資本要求）］X1

00%,可以推出：市場風(fēng)險資本要求二［（總資本-對應(yīng)資本扣除項）/資本充足

率-信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)-操作風(fēng)險資本要求］/12.5=（40/8%-100）/12.5=3

2（億元）。

28.某銀行外匯敞口頭寸為：歐元多頭90,日元空頭40,英鎊空頭60,瑞士法

郎多頭40,加拿大元空頭20,澳元空頭30,美元多頭160,分別按累計總敞口

頭寸法、凈總敞口頭寸法和短邊法三種方法計算的總敞口頭寸中，最小的是（）。

A、140

B、150

C、120

D、230

答案：A

解析：累計總敞口頭寸法，總頭寸為90+40+60+40+20+30+160=440;凈總敞口頭

寸法：90+40+160-40-60-20-30=140;短邊法：90+40+160=290

29.()是指監(jiān)管機構(gòu)在最低資本要求的基礎(chǔ)上提出的各類特定資本要求的總和。

A、第一支柱資本要求

B、第二支柱資本要求

C、第三支柱資本要求

D、第四支柱資本要求

答案:B

解析：第二支柱資本要求是指監(jiān)管機構(gòu)在最低資本要求的基砧上提出的各類特定

資本要求的總和。

30.在制定外包活動政策時，應(yīng)當(dāng)評估的風(fēng)險因素不包括()。

A、外包活動的戰(zhàn)略風(fēng)險、法律風(fēng)險、聲譽風(fēng)險、合規(guī)風(fēng)險、操作風(fēng)險、國別風(fēng)

險等風(fēng)險

B、影響外包活動的外部因素

C、本機構(gòu)對外包活動的風(fēng)險管控能力

D、本機構(gòu)的技術(shù)能力及專業(yè)能力，業(yè)務(wù)策略和業(yè)務(wù)規(guī)模，業(yè)務(wù)連續(xù)性及破產(chǎn)風(fēng)

險，風(fēng)險控制能力及外包服務(wù)的集中度

答案：D

解析：在制定外包活動政策時，應(yīng)當(dāng)評估以下風(fēng)險因素：外包活動的戰(zhàn)略風(fēng)險、

法律風(fēng)險、聲譽風(fēng)險、合規(guī)風(fēng)險、操作風(fēng)險、國別風(fēng)險等風(fēng)險；影響外包活動的

外部因素；本機構(gòu)對外包活動的風(fēng)險管控能力；服務(wù)提供商的技術(shù)能力及專業(yè)能

力，業(yè)務(wù)策略和業(yè)務(wù)規(guī)模，業(yè)務(wù)連續(xù)性及破產(chǎn)風(fēng)險，風(fēng)險控制能力及外包服務(wù)的

集中度。

31.合格循環(huán)零售風(fēng)險暴露的風(fēng)險特征為：各類無擔(dān)保的個人循環(huán)貸款，對單一

客戶最大信貸余額不超過()萬元。

A、50

B、100

C、150

D、200

答案：B

解析：合格循環(huán)零售風(fēng)險暴露的風(fēng)險特征為：各類無擔(dān)保的個人循環(huán)貸款，對單

一客戶最大信貸余額不超過100萬元。

32.從保護存款人利益和增強銀行體系安全性的角度出發(fā)，銀行資本的核心功能

是()。

A、保護銀行的正常經(jīng)營

B、為銀行的注冊提供資金

C、吸收損失

D、組織營業(yè)

答案：C

解析：從保護存款人利益和增強銀行體系安全性的角度出發(fā)，銀行資本的核心功

能是吸收損失：①在銀行清算條件下吸收損失，其功能是為高級債權(quán)人和存款人

提供保護；②在持續(xù)經(jīng)營條件下吸收損失，體現(xiàn)為隨時用來彌補銀行經(jīng)營過程中

發(fā)生的損失。

33.銀行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的主要作用是。。

A、提高銀行的股東價值和銀行知名度，保持銀行的行業(yè)領(lǐng)先地位

B、最大限度地避免經(jīng)濟損失，提高員工的業(yè)務(wù)熟練程度，提高銀行知名度

C、最大限度地避免經(jīng)濟損失，持久維護和提高商業(yè)銀行的聲譽和股東價值

D、持久維護商業(yè)銀行的聲譽，提高員工的業(yè)務(wù)熟練程度，消除銀行面臨的市場

風(fēng)險

答案：C

解析：戰(zhàn)略風(fēng)險管理強化了商業(yè)銀行對于潛在風(fēng)險的洞察力，能夠預(yù)先識別所有

潛在風(fēng)險以及這些風(fēng)險之間的內(nèi)在聯(lián)系和相互作用，并盡可能在危機真實發(fā)生前

就將其有效遏制。簡言之，戰(zhàn)略風(fēng)險管理能夠最大限度地避免經(jīng)濟損失、持久維

護和提高商業(yè)銀行的聲譽和股東價值。

34.某商業(yè)銀行上年度期末可供分配的資本為5000億元，計劃本年度注入1000

億元新資本。若本年度電子行業(yè)在資本分配中的權(quán)重為5%,則本年度電子行業(yè)

資本分配的限額為()億元。

A、30

B、50

C、300

D、250

答案：C

解析：根據(jù)公式，資本的組合限額=資本X資本分配權(quán)重，可得本年度電子行業(yè)

資本分配的限額=(5000+1000)X5%=300(億元)。

35.()是商業(yè)銀行和其利益相關(guān)群體保持密切聯(lián)系的紐帶。

Ax媒體

B、股東大會

C、可信賴的第三方

D、董事會

答案：A

解析：商業(yè)銀行的良好聲譽源自利益持有者的持久信任，而媒體是商業(yè)銀行和這

些利益相關(guān)群體保持密切聯(lián)系的紐帶。

36.商業(yè)銀行所面臨的結(jié)算風(fēng)險是一種特殊的（）。

A、市場風(fēng)險

B、信用風(fēng)險

C、法律風(fēng)險

D、操作風(fēng)險

答案：B

解析：作為一種特殊的信用風(fēng)險，結(jié)算風(fēng)險是指交易雙方在結(jié)算過程中，一方支

付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險。

37.下列關(guān)于商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)的說法，不正確的是。。

A、股票投資收益率的下降，會造成存款人資金轉(zhuǎn)移，從而很可能會造成商業(yè)銀

行的流動性緊張

B、在每周的最后幾天、每月的最初幾日或每年的節(jié)假日，商業(yè)銀行必須隨時準(zhǔn)

備應(yīng)付現(xiàn)金的巨額需求

C、商業(yè)銀行對利率變化的敏感程度直接影響著資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)

D、商業(yè)銀行在正常范圍內(nèi)的“借短貸長”的資產(chǎn)負債特點所引致的持有期缺口,

是一種正常的、可控性較強的流動性風(fēng)險

答案：A

解析：A項，股票市場投資收益率上升時，存款人傾向于將資金從銀行轉(zhuǎn)到股票

市場，而借款人可能會推進新的貸款請求或加速提取那些支付低利率的信貸額度,

也將對商業(yè)銀行的流動性狀況造成影響。

38.假設(shè)商業(yè)銀行持有資產(chǎn)組合A,根據(jù)投資組合理論，下列哪種操作降低該組

合風(fēng)險的效果最差()A.賣出50%資產(chǎn)組合A,用于購買與資產(chǎn)組合A的相關(guān)系

數(shù)為0的資產(chǎn)組合YB.賣出50%資產(chǎn)組合A,用于購買與資產(chǎn)組合A的相關(guān)系數(shù)

為-0.5的資產(chǎn)組合Z

A、賣出50%資產(chǎn)組合

B、持有現(xiàn)金

C、賣出50%資產(chǎn)組合

D、用于購買與資產(chǎn)組合A的相關(guān)系數(shù)為+0.8的資產(chǎn)組合X

答案：D

解析：如果資產(chǎn)組合中各資產(chǎn)存在相關(guān)性，則風(fēng)險分散的效果會隨著各資產(chǎn)問的

相關(guān)系數(shù)有所不同。假設(shè)其他條件不變，當(dāng)各資產(chǎn)間的相關(guān)系數(shù)為正時，風(fēng)險分

散效果較差；當(dāng)相關(guān)系數(shù)為負時，風(fēng)險分散效果較好。

39.下列關(guān)于聲譽風(fēng)險管理的說法，不正確的是()。

A、聲譽危機管理規(guī)劃給商業(yè)銀行創(chuàng)造相當(dāng)可觀的附加價值

B、重大聲譽事件發(fā)生后24小時內(nèi)向國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)或其派出機構(gòu)報

告有關(guān)情況

C、聲譽風(fēng)險通常與信用、市場、操作、流動性等風(fēng)險交叉存在、相互作用

D、保持與媒體的良好接觸可以成為商業(yè)銀行在利益持有者以及公眾心目中建立

積極、良好聲譽的重要媒介

答案：B

解析：B項，重大聲譽事件發(fā)生后12小時內(nèi)向國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)或其

派出機構(gòu)報告有關(guān)情況。

40.基于。的風(fēng)險管理策略要求商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同

一性質(zhì)甚至同一個借款人，應(yīng)是全面的。

A、風(fēng)險對沖

B、風(fēng)險轉(zhuǎn)移

C、風(fēng)險分散

D、風(fēng)險補償

答案：C

解析：風(fēng)險分散是指通過多樣化投資分散并降低風(fēng)險的策略性選擇。根據(jù)多樣化

投資分散風(fēng)險原理，商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)應(yīng)是全方位、多種類的，而不應(yīng)集中于同

一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一個借款人。商業(yè)銀行可通過信貸資產(chǎn)組合管理或與其

他商業(yè)銀行組成銀團貸款的方式，使授信對象多樣化，從而分散和降低風(fēng)險。

41.某一年期零息債券的年收益率為6.7%,假設(shè)債務(wù)人違約后，回收率為零，若

一年期的無風(fēng)險年收益率為3%,則根據(jù)KPMG風(fēng)險中性定價模型得到上述債券在

一年內(nèi)的違約概率為（）。

A、55.22%

B、44.78%

G96.53%

D、3.47%

答案：D

解析：

Pi(1+Ki)+(1-Pi)x(1+Ki)x0=1+ii

其中，Pi為期限1年的風(fēng)險資產(chǎn)的三世約概率，1-Pi即其違約概率；6為風(fēng)險資產(chǎn)的承諾利

息；8為風(fēng)險資產(chǎn)的回收率，等于-1-違約損失率"；ii為期限1年的無風(fēng)險資產(chǎn)的收益率.

帶入可得:p(1+6.7%)+(1-P)X(1+6.7%)X0=1+3%,計算出P=96.53%,所

以客戶在1年內(nèi)的違約概率為1-P=3.47%o

42.根據(jù)商業(yè)銀行公司治理原則，商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)應(yīng)由()審核批準(zhǔn)。

A、董事會

B、高級管理層

C、監(jiān)事會

D、股東大會

答案：A

解析：巴塞爾委員會發(fā)布的第四版《銀行公司治理原則》強調(diào)董事會對銀行負有

整體責(zé)任，包括批準(zhǔn)并監(jiān)督管理層實施銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)、治理框架和公司文化。

43.某企業(yè)2006年凈利潤為0.5億元人民幣,2005年末總資產(chǎn)為12億元人民幣，

2006年末總資產(chǎn)為13億元人民幣，該企業(yè)2006年的總資產(chǎn)收益率為()。

A、5%

B、4%

C、7%

D、10%

答案：B

解析：2006年的總資產(chǎn)收益率=凈利潤/平均總資產(chǎn)=0.5+[(12+13)4-2]=4%

44.國別風(fēng)險的評估指標(biāo)不包括。。

A、數(shù)量指標(biāo)

B、等級指標(biāo)

C、規(guī)模指標(biāo)

D、比例指標(biāo)

答案：C

解析：國別風(fēng)險的評估指標(biāo)主要包括三種：數(shù)量指標(biāo)、比例指標(biāo)和等級指標(biāo)。這

三項指標(biāo)是對國別風(fēng)險關(guān)鍵因素的不同方面進行衡量。

45.下列關(guān)于商業(yè)銀行聲譽風(fēng)險的理解中，最恰當(dāng)?shù)氖?)o

A、聲譽風(fēng)險通過整體的、系統(tǒng)化的方法來管理

B、聲譽風(fēng)險無法通過加強內(nèi)部控制來避免

C、聲譽風(fēng)險不會損害到銀行的經(jīng)濟價值

D、聲譽風(fēng)險與其他風(fēng)險不具有相關(guān)性

答案：A

解析：商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險，不論是正面的還是負面的，都必須通過系統(tǒng)化方

法管理，因為幾乎所有風(fēng)險都可能影響商業(yè)銀行聲譽，因此聲譽風(fēng)險也被視為一

種多維風(fēng)險。商業(yè)銀行只有從整體層面認真規(guī)劃、管理聲譽風(fēng)險，制定明確的運

營規(guī)范、行為方式和道德標(biāo)準(zhǔn)，并切實貫徹和執(zhí)行，才能有效管理和降低聲譽風(fēng)

險。

46.盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但存在一些可能對償還產(chǎn)生不利影響

因素的貨款是指()類貸款。

A、關(guān)注

B、可疑

C、損失

D、次級

答案：A

解析：關(guān)注類貸款是指盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但存在一些可能對

償還產(chǎn)生不利影響的因素。

47.在業(yè)務(wù)外包過程中，由于供應(yīng)商的過錯造成供應(yīng)中斷，引起銀行部分支付業(yè)

務(wù)無法正常進行而造成嚴(yán)重損失。此事件對應(yīng)的操作風(fēng)險成因是()O

A、違反內(nèi)部流程

B、人員因素

C、系統(tǒng)缺陷

D、外部事件

答案：D

解析：商業(yè)銀行的操作風(fēng)險可分為人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件四

大類別，其中，外部事件包括外部欺詐、自然災(zāi)害、交通事故、外包商不履責(zé)等。

在業(yè)務(wù)外包過程中由于供應(yīng)商的過錯造成的損失屬于外部事件。

48.()對金融機構(gòu)的一般事務(wù)及會計事務(wù)進行監(jiān)督，是商業(yè)銀行的監(jiān)督機構(gòu)，

對股東大會負責(zé)。

A、監(jiān)事會

B、黨委

C、紀(jì)委

D、董事會

答案：A

解析：監(jiān)事會是商業(yè)銀行的內(nèi)部監(jiān)督機構(gòu)，對股東大會負責(zé)。除依據(jù)《中華人民

共和國公司法》等法律法規(guī)和商業(yè)銀行章程履行職責(zé)外，在風(fēng)險管理方面，對本

行經(jīng)營決策、風(fēng)險管理和內(nèi)部控制等進行監(jiān)督檢查并督促整改。

49.某商業(yè)銀行的老客戶經(jīng)營利潤大幅度提高，為了擴大生產(chǎn)，企業(yè)欲向該銀行

申請一筆流動資金貸款以購買設(shè)備和擴建倉庫，該企業(yè)計劃用一年的收入償還貸

款，則該貸款申請。。

A、不合理，因為企業(yè)會產(chǎn)生新的費用，導(dǎo)致利潤率下降

B、不合理，因為流動資金貸款不能用于長期投資

C、合理，企業(yè)可以用利潤來償還貸款

D、合理，流動資金貸款可以給銀行帶來利息收入

答案：B

解析：購買設(shè)備和擴建倉庫屬于固定資產(chǎn)投資行為，金額較大；而短期貸款要求

一年以內(nèi)或一年償還本息，還款壓力大，不利于企業(yè)穩(wěn)定經(jīng)營。企業(yè)進行固定資

產(chǎn)投資時應(yīng)采用長期貸款，這樣還款壓力小。

50.()向董事會負責(zé)，是商業(yè)銀行的執(zhí)行機構(gòu)。

A、監(jiān)事會

B、董事會

C、高級管理層

D、經(jīng)理層

答案：C

解析：高級管理層向董事會負責(zé)，是商業(yè)銀行的執(zhí)行機構(gòu)。

51.某銀行資產(chǎn)為1000億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為5年，負債為800億元，負債

加權(quán)平均久期為4年,根據(jù)久期分析方法，當(dāng)市場利率下降時,銀行的流動性()。

A、減弱

B、加強

G不變

D、無法確定

答案：B

解析：根據(jù)久期缺口的計算公式，可得：久期缺口二資產(chǎn)加權(quán)平均久期-(總負債

/總資產(chǎn))X負債加權(quán)平均久期二5-(800/1000)X4=1.8O當(dāng)久期缺口為正時，

如果市場利率下降，則資產(chǎn)價值增加的幅度比負債價值增加的幅度大，流動性隨

之加強；如果市場利率上升，則資產(chǎn)價值減少的幅度比負債價值減少的幅度大,

流動性隨之減弱。

52.下列關(guān)于客戶評級的說法，不正確的是()o

A、評價主體是商業(yè)銀行

B、評價目標(biāo)是客戶違約風(fēng)險

C、評價結(jié)果是信用等級和違約概率

D、評價內(nèi)容是客戶違約后特定債項損失的大小

答案：D

解析：客戶評級是商業(yè)銀行對客戶償債能力和償債意愿的計量和評價，反映客戶

違約風(fēng)險的大小?？蛻粼u級的評價主體是商業(yè)銀行，評價目標(biāo)是客戶違約風(fēng)險,

評價結(jié)果是信用等級和違約概率（PD）o

53.基本指標(biāo)法操作風(fēng)險資本等于銀行前（）年總收入的平均值乘上一個固定比

例。

A、三

B、二

C、四

D、五

答案：A

解析：基本指標(biāo)法操作風(fēng)險資本等于銀行前三年總收入的平均值乘上一個固定比

例。

54.即使采用適當(dāng)?shù)木忈尮ぞ?，也不能（）操作風(fēng)險。

A、限制

B、降低

C、分散

D、消除

答案：D

解析：操作風(fēng)險緩釋是在量化分析風(fēng)險點分布、發(fā)生概率和損失程度的基礎(chǔ)上,

采用適當(dāng)?shù)木忈尮ぞ?，限制、降低或分散操作風(fēng)險。

55.用于表示在一定時間水平、一定概率下所發(fā)生最大損失的要素是。。

A、違約概率

B、非預(yù)期損失

C、預(yù)期損失

D、風(fēng)險價值

答案：D

解析：風(fēng)險價值(VaR)是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率、

股票價格和商品價格等市場風(fēng)險要素發(fā)生變化時可能對產(chǎn)品頭寸或組合造成的

潛在最大損失。

56.下列各項不是文件或合同缺陷表現(xiàn)的是()o

A、提供的產(chǎn)品在業(yè)務(wù)管理框架方面不完善

B、提供的產(chǎn)品在權(quán)利義務(wù)結(jié)構(gòu)方面不健全

C、提供的產(chǎn)品在風(fēng)險管理要求方面不完善

D、提供的產(chǎn)品在服務(wù)消費者方面考慮不周到

答案：D

解析：D項屬于產(chǎn)品服務(wù)缺陷。

57.下列對商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的認識中，最恰當(dāng)?shù)氖恰！?/p>

A、戰(zhàn)略風(fēng)險管理短期內(nèi)沒有益處

B、戰(zhàn)略風(fēng)險管理不需要配置資本

C、戰(zhàn)略風(fēng)險管理是一項長期性戰(zhàn)略投資、實施效果短期不能顯現(xiàn)

D、戰(zhàn)略風(fēng)險管理能夠最大限度地避免經(jīng)濟損失、持久維護和提高商業(yè)銀行的聲

譽和股東價值

答案：D

解析：戰(zhàn)略風(fēng)險管理通常被認為是一項長期性的戰(zhàn)略投資，實施效果需要很長時

間才能顯現(xiàn)。實質(zhì)上，商業(yè)銀行可以在短期內(nèi)便體會到戰(zhàn)略風(fēng)險管理的諸多益處。

戰(zhàn)略風(fēng)險管理能夠最大限度地避免經(jīng)濟損失、持久維護和提高商業(yè)銀行的聲譽和

股東價值。

58.商業(yè)銀行在業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，客戶身份資料發(fā)生變更的，應(yīng)當(dāng)及時更新客

戶身份資料?？蛻羯矸葙Y料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后、客戶交易信息在交易結(jié)束后，應(yīng)

當(dāng)至少保存（）。

A、3年

B、4年

C、5年

D、2年

答案：C

解析：商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定建立客戶身份資料和交易記錄保存制度。在業(yè)務(wù)關(guān)

系存續(xù)期間，客戶身份資料發(fā)生變更的，應(yīng)當(dāng)及時更新客戶身份資料。客戶身份

資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后、客戶交易信息在交易結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)至少保存五年。

59.商業(yè)銀行下列部門中屬于風(fēng)險管理第二道防線的是（）。

A、公司業(yè)務(wù)部門

B、個人金融業(yè)務(wù)部門

C、風(fēng)險管理部門

D、內(nèi)部審計部門

答案：C

解析：風(fēng)險管理的“三道防線”分別為：業(yè)務(wù)條線部門是第一道風(fēng)險防線；風(fēng)險

管理部門和合規(guī)部門是第二道風(fēng)險防線；內(nèi)部審計是第三道風(fēng)險防線。

60.為了獲取盈利，商業(yè)銀行在正常范圍內(nèi)可以建立O的資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)。

A、借短貸短

B、借長貸長

C、借長貸短

D、借短貸長

答案：D

解析：商業(yè)銀行為了獲取盈利而在正常范圍內(nèi)建立的“借短貸長”的資產(chǎn)負債期

限結(jié)構(gòu)(或持有期缺口)，被認為是一種正常的、可控性較強的流動性風(fēng)險。

61.()是指商業(yè)銀行利用資產(chǎn)負債表或某些具有收益負相關(guān)性質(zhì)的業(yè)務(wù)組合本

身所具有的對沖特性進行風(fēng)險對沖。

A、組合對沖

B、風(fēng)險對沖

Cv自我對沖

D、市場對沖

答案：C

解析：商業(yè)銀行的風(fēng)險對沖可以分為自我對沖和市場對沖兩種情況。其中，自我

對沖是指商業(yè)銀行利用資產(chǎn)負債表或某些具有收益負相關(guān)性質(zhì)的業(yè)務(wù)組合本身

所具有的對沖特性進行風(fēng)險對沖；市場對沖是指對于無法通過資產(chǎn)負債表和相關(guān)

業(yè)務(wù)調(diào)整進行自我對沖的風(fēng)險，通過衍生產(chǎn)品市場進行對沖。

62.商業(yè)銀行正確處理投訴和批評對于維護其聲譽至關(guān)重要,據(jù)此下列描述最不

恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A、商業(yè)銀行在運營和發(fā)展過程中，出現(xiàn)某些錯誤是可以避免的

B、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)從投訴和批評中積累早期聲譽風(fēng)險預(yù)警經(jīng)驗

C、風(fēng)險管理人員應(yīng)當(dāng)有能力分析和判斷投訴的起因、規(guī)模、趨勢、規(guī)律與潛在

風(fēng)險之間的相關(guān)性

D、通過接受利益持有者的投訴和批評，深入發(fā)掘商業(yè)銀行的潛在風(fēng)險，才更具

價值

答案：A

解析：商業(yè)銀行在運營和發(fā)展過程中，出現(xiàn)某些錯誤是不可避免的，但及時改正

并且正確處理投訴和批評至關(guān)重要，有助于商業(yè)銀行提高金融產(chǎn)品/服務(wù)的質(zhì)量

和效率。恰當(dāng)處理投訴和批評對于維護商業(yè)銀行的聲譽固然重要，但是商業(yè)銀行

不能將工作僅停留在解決問題的層面上，通過接受利益持有者的投訴和批評，深

入發(fā)掘商業(yè)銀行的潛在風(fēng)險，才更具價值。商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)從投訴和批評中積累早

期聲譽風(fēng)險預(yù)警經(jīng)驗。風(fēng)險管理人員應(yīng)當(dāng)有能力分析和判斷投訴的起因、規(guī)模、

趨勢、規(guī)律與潛在風(fēng)險之間的相關(guān)性，例如，大規(guī)模的投訴或批評等外部事件,

可能預(yù)示即將發(fā)生嚴(yán)重的聲譽風(fēng)險，商業(yè)銀行應(yīng)及早采取應(yīng)對措施。

63.商業(yè)銀行降低貸款組合信用風(fēng)險的最有效辦法是（）。

A、將貸款分散到不同的行業(yè)和區(qū)域

B、將貸款分散到正相關(guān)的行業(yè)

C、將貸款集中到個別高收益行業(yè)

D、將貸款集中到少數(shù)風(fēng)險低的行業(yè)

答案：A

解析：商業(yè)銀行可以利用資產(chǎn)組合分散風(fēng)險的原理，將貸款分散到不同的行業(yè)、

區(qū)域，通過積極地實施風(fēng)險分散策略，顯著降低發(fā)生大額風(fēng)險損失的可能性，從

而達到管理和降低風(fēng)險、保持收益穩(wěn)定的目的。

64.下列哪種情形不是企業(yè)出現(xiàn)的早期財務(wù)預(yù)警信號？。

A、存貨周轉(zhuǎn)率變小

B、出現(xiàn)陳舊存貨、大量存貨或不恰當(dāng)存貨組合的證據(jù)

C、總資產(chǎn)中流動資產(chǎn)所占比例大幅下降

D、公司業(yè)務(wù)性質(zhì)的改變

答案：D

解析：法人客戶風(fēng)險預(yù)警可分為財務(wù)風(fēng)險預(yù)警和非財務(wù)風(fēng)險預(yù)警兩大類。風(fēng)險經(jīng)

理應(yīng)當(dāng)密切關(guān)注企業(yè)出現(xiàn)的早期財務(wù)和非財務(wù)警示信號，對客戶的長短期償債能

力高度關(guān)注。D項，業(yè)務(wù)性質(zhì)變化屬于非財務(wù)風(fēng)險的監(jiān)測。

65.下列關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險管理流程的說法錯誤的是（）。

A、有效的戰(zhàn)略風(fēng)險管理流程應(yīng)當(dāng)確保商業(yè)銀行的長期戰(zhàn)略、短期目標(biāo)、風(fēng)險管

理措施和可利用資源緊密聯(lián)系在一起

B、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立清晰的戰(zhàn)術(shù)風(fēng)險管理流程

C、戰(zhàn)略風(fēng)險產(chǎn)生于商業(yè)銀行運營的所有層面和環(huán)節(jié)

D、建立企業(yè)級風(fēng)險管理信息系統(tǒng)的決與市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、操作風(fēng)險和流動

性風(fēng)險等交織在一起

答案：B

解析：有效的戰(zhàn)略風(fēng)險管理流程應(yīng)當(dāng)確保商業(yè)銀行的長期戰(zhàn)略、短期目標(biāo)、風(fēng)險

管理措施和可利用資源緊密聯(lián)系在一起。與聲譽風(fēng)險相似，戰(zhàn)略風(fēng)險產(chǎn)生于商業(yè)

銀行運營的所有層面和環(huán)節(jié)，并與市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、操作風(fēng)險和流動性風(fēng)險

等交織在一起。因此，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立清晰的戰(zhàn)略風(fēng)險管理流程，用來一致、

持久地識別、評估和監(jiān)測每一個可能影響發(fā)展戰(zhàn)略的風(fēng)險因素。

66.下列關(guān)于風(fēng)險的定義中，印證了商業(yè)銀行力圖通過改善公司治理結(jié)構(gòu)、強化

內(nèi)部控制機制，從而降低風(fēng)險損失的管理理念的是（）。

A、風(fēng)險是未來結(jié)果的不確定性

B、風(fēng)險是未來的期望收益

C、風(fēng)險是未來的盈利

D、風(fēng)險是損失的可能性

答案：A

解析：在商業(yè)銀行現(xiàn)代管理中，風(fēng)險被定義為未來結(jié)果出現(xiàn)收益或損失的不確定

性。具體來說，如果某個事件的收益或損失是固定的并已經(jīng)被事先確定下來，則

不存在風(fēng)險；若該事件的收益或損失存在變化的可能，且這和變化過程事先無法

確定，則存在風(fēng)險。

67.商業(yè)銀行在實施限額管理的過程中，除了要制定交易限額、風(fēng)險限額和止損

限額外，還需要制定并實施合理的。和處理程序。

A、超限額監(jiān)控

B、授權(quán)管理

C、上報程序

D、返回檢驗

答案：A

解析：商業(yè)銀行在實施限額管理的過程中，需要制定并實施合理的超限額監(jiān)控和

處理程序。

負責(zé)市場風(fēng)險管理的部門應(yīng)當(dāng)通過風(fēng)險管理信息系統(tǒng)，監(jiān)測對市場風(fēng)險限額的遵

守情況，并及時將超限額情況報告給相應(yīng)級別的管理層。

68.根據(jù)不同的管理需要和本質(zhì)特性，商業(yè)銀行資本可以分為（）。

A、賬面資本、經(jīng)濟資本、監(jiān)管資本

B、持續(xù)經(jīng)營資本、破產(chǎn)清算資本

C、核心一級資本、其他一級資本、二級資本

D、實收資本、資本公積、盈余資本

答案：A

解析：根據(jù)不同的管理需要和本質(zhì)特性，商業(yè)銀行資本有賬面資本、經(jīng)濟資本和

監(jiān)管資本三個概念。其中，賬面資本是銀行持股人的永久性資本投入；經(jīng)濟資本

是指在一定的置信度和期限下，為了覆蓋和抵御銀行超出預(yù)期的經(jīng)濟損失所需要

持有的資本數(shù)額;監(jiān)管資本是監(jiān)管當(dāng)局規(guī)定的銀行必須持有的與其業(yè)務(wù)總體風(fēng)險

水平相匹配的資本。

69.相對而言，下列受房地產(chǎn)行業(yè)價格波動影響小的行業(yè)是0O

A、水泥業(yè)

B、鋼鐵業(yè)

C、汽車業(yè)

D、建筑業(yè)

答案：C

解析：行業(yè)風(fēng)險是指當(dāng)某些行業(yè)出現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整或原材料價格上升或競爭加劇

等不利變化時，貸款組合中處于這些行業(yè)的借款人可能因履約能力整體下降而給

商業(yè)銀行造成系統(tǒng)性的信用風(fēng)險損失，包括上下游行業(yè)風(fēng)險和關(guān)聯(lián)性行業(yè)風(fēng)險。

ABD三項均為房地產(chǎn)行業(yè)的上游或下游行業(yè)，受房地產(chǎn)行業(yè)價格波動影響相對較

大。

70.從報告的使用者來看，風(fēng)險報告可分為()o

A、內(nèi)部報告和綜合報告

B、內(nèi)部報告和外部報告

C、綜合報告和專題報告

D、綜合報告和外部報告

答案：B

解析：從報告的使用者來看，風(fēng)險報告可分為內(nèi)部報告和外部報告；從類型上劃

分，風(fēng)險報告通常分為綜合報告和專題報告兩種類型。

71.下列各項不會影響商業(yè)銀行資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)的是()o

A、每日客戶存取款

B、貸款發(fā)放/歸還

C、存貸款基準(zhǔn)利率的調(diào)整

D、商業(yè)銀行減少網(wǎng)點數(shù)量

答案：D

解析：因各種內(nèi)外部因素的影響和作用，商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)時刻都在

發(fā)生變化，流動性狀況也隨之改變。除了每日客戶存取款、貸款發(fā)放/歸還、資

金交易等會改變商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)外，存貸款基準(zhǔn)利率的調(diào)整也會導(dǎo)

致其資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)發(fā)生變化。

72.()并不消滅風(fēng)險源，只是風(fēng)險承擔(dān)主體改變。

A、風(fēng)險轉(zhuǎn)移

B、風(fēng)險規(guī)避

C、風(fēng)險分散

D、風(fēng)險對沖

答案:A

解析：風(fēng)險轉(zhuǎn)移是指通過購買某種金融產(chǎn)品或采取其他合法的經(jīng)濟措施將風(fēng)險轉(zhuǎn)

移給其他經(jīng)濟主體的一種策略性選擇。

73.假如一家銀行的外匯敞口頭寸為：日元多頭150,馬克多頭400,英鎊多頭2

50,法郎空頭120,美元空頭480。則用累計總敞口頭寸法計算的總外匯敞口頭

寸為。。

A、200

B、800

C、1000

D、1400

答案：D

解析：累計總敞口頭寸等于所有外幣的多頭與空頭的總和。因此用累計總敞口頭

寸法計算的總外匯敞口頭寸=150+400+250+120+480=1400o

74.下列關(guān)于信貸審批的說法，不正確的是()o

A、原有貸款的展期無須再次經(jīng)過審批程序

B、授信審批應(yīng)當(dāng)完全獨立于貸款的營銷和發(fā)放

C、在進行信貸決策時，應(yīng)當(dāng)考慮衍生交易工具的信用風(fēng)險

D、在進行信貸決策時，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對可能引發(fā)信用風(fēng)險的借款人的所有風(fēng)險

暴露和債項做統(tǒng)一考慮和計量

答案：A

解析：信貸審批或信貸決策應(yīng)遵循的原則包括：①審貸分離原則，授信審批應(yīng)當(dāng)

完全獨立于貸款的營銷和貸款的發(fā)放；②統(tǒng)一考慮原則，在進行信貸決策時，商

業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對可能引發(fā)信用風(fēng)險的借款人的所有風(fēng)險暴露和債項做統(tǒng)一考慮和

計量，包括貸款、回購協(xié)議、再回購協(xié)議、信用證、承兌匯票、擔(dān)保和衍生交易

工具等；③展期重審原則，原有貸款和其他信用風(fēng)險暴露的任何展期都應(yīng)作為一

個新的信用決策，需要經(jīng)過正常的審批程序。

75.巴塞爾委員會提出大型銀行、國際活躍銀行以及其他銀行應(yīng)配備首席風(fēng)險官,

關(guān)于首席風(fēng)險官，下列說法中錯誤的是()。

A、首席風(fēng)險官必須具備獨立性

B、首席風(fēng)險官負責(zé)商業(yè)銀行的全面風(fēng)險管理

C、首席風(fēng)險官不能向董事會改告

D、首席風(fēng)險官應(yīng)與操作和經(jīng)營條線分離，不負管理和財務(wù)職責(zé)

答案：C

解析：《商業(yè)銀行公司治理指引》指出，商業(yè)銀行可以設(shè)立獨立于操作和經(jīng)營條

線的首席風(fēng)險官。首席風(fēng)險官負責(zé)商業(yè)銀行的全面風(fēng)險管理，并可以直接向董事

會及其風(fēng)險管理委員會報告。

76.下列不具備戰(zhàn)略風(fēng)險管理前瞻性、預(yù)防性特征的是()o

A、將最佳的風(fēng)險管理辦法轉(zhuǎn)變?yōu)樯虡I(yè)銀行的既定政策和原則

B、定期評估威脅商業(yè)銀行的風(fēng)險因素，及早采取有效措施減少或杜絕各類風(fēng)險

隱患

C、對風(fēng)險造成的損失進行最大程度的控制

D、從應(yīng)急性的風(fēng)險管理操作轉(zhuǎn)變?yōu)轭A(yù)防性的風(fēng)險管理規(guī)劃

答案：C

解析：基于戰(zhàn)略風(fēng)險管理的前瞻性理念的全面、預(yù)防性的風(fēng)險管理方法，是指商

業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)將最佳的風(fēng)險管理辦法轉(zhuǎn)變?yōu)樯虡I(yè)銀行的既定政策和原則，從應(yīng)急性

的風(fēng)險管理操作轉(zhuǎn)變?yōu)轭A(yù)防性的風(fēng)險管理規(guī)劃，通過定期評估威脅商業(yè)銀行產(chǎn)品

/服務(wù)、員工、財物、信息以及正常運營的所有風(fēng)險因素，及早采取有效措施減

少或杜絕各類風(fēng)險隱患，確保商業(yè)銀行的健康和可持續(xù)發(fā)展。C項屬于事后控制

措施。

77.下面不屬于權(quán)重法下資產(chǎn)分類的是（）。

A、股權(quán)投資

B、對我國其他商業(yè)銀行的債權(quán)

C、自用不動產(chǎn)

D、租賃資產(chǎn)余值

答案：C

解析：權(quán)重法下的資產(chǎn)大致可以分為：（1）現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物。（2）對我國中

央政府和中央銀行的債權(quán)。（3）對我國公共部門實體的債權(quán)。（4）對我政策性

銀行的債權(quán)。（5）持有我國中央政府投資的金融資產(chǎn)管理公司的債權(quán)。（6）對

我國其他商業(yè)銀行的債權(quán)。（7）對我國其他金融機構(gòu)的債權(quán)。（8）對境外主權(quán)

和金融機構(gòu)債權(quán)。（9）對多邊開發(fā)銀行、國際清算銀行和國際貨幣基金組織的

債權(quán)。（10）對一般企業(yè)的債權(quán)。（11）對微型和小型企業(yè)的債權(quán)。（12）對個

人的債權(quán)。（13）租賃資產(chǎn)余值。（14）股權(quán)投資。（15）非自用不動產(chǎn)。（1

6）其他資產(chǎn)等。

78.一家銀行1年期的浮動利率貸款與1年期的浮動利率存款同時發(fā)生，貸款按

月根據(jù)美國聯(lián)邦債券利率浮動，存款按月根據(jù)LIBOR浮動，當(dāng)聯(lián)邦債券利率和L

IBOR浮動不一致的時候，利率風(fēng)險表現(xiàn)出。。

A、基準(zhǔn)風(fēng)險

B、期權(quán)性風(fēng)險

C、重新定價風(fēng)險

D、收益率曲線風(fēng)險

答案：A

解析：基準(zhǔn)風(fēng)險也稱利率定價基礎(chǔ)風(fēng)險，是一種重要的利率風(fēng)險。在利息收入和

利息支出所依據(jù)的基準(zhǔn)利率變動不一致的情況下，雖然資產(chǎn)、負債和表外業(yè)務(wù)的

重新定價特征相似，但因其利息收入和利息支出發(fā)生了變化，也會對銀行的收益

或內(nèi)在經(jīng)濟價值產(chǎn)生不利的影響。

79.抵押權(quán)證、房產(chǎn)證丟失屬于（）因素引起的操作風(fēng)險。

A、員工因素

B、內(nèi)部流程

C、系統(tǒng)缺陷

D、外部事件

答案：B

解析：操作風(fēng)險可分為人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件四大類別，表

現(xiàn)形式主要有:員工方面表現(xiàn)為職員欺詐、失職違規(guī)、違反用工法律等;內(nèi)部流程

方面表現(xiàn)為流程不健全、流程執(zhí)行失敗、控制和報告不力、文件或合同缺陷、擔(dān)

保品管理不當(dāng)、產(chǎn)品服務(wù)缺陷、泄密、與客戶糾紛等;系統(tǒng)方面表現(xiàn)為信息科技

系統(tǒng)和一般配套設(shè)備不完善;外部事件方面表現(xiàn)為外部欺詐、自然災(zāi)害、交通事

故、外包商不履責(zé)等。

80,下列不屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理工具的是()。

A、關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)監(jiān)測

B、資本計量

C、風(fēng)險與控制自我評估

D、損失數(shù)據(jù)收集

答案：B

解析：為有效管理操作風(fēng)險，商業(yè)銀行應(yīng)實施操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)收集、風(fēng)險與控

制自我評估、關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)監(jiān)測等操作風(fēng)險管理工具，實施高級計量法的銀行還

需開展情景分析工作。

81.下列關(guān)于風(fēng)險管理信息傳遞的說法，不正確的是()。

A、先進的企業(yè)級風(fēng)險管理信息系統(tǒng)一般采用瀏覽器和服務(wù)器結(jié)構(gòu)

B、風(fēng)險分析人員在報告發(fā)送給外界之前要核準(zhǔn)風(fēng)險報告結(jié)果準(zhǔn)確無誤

C、風(fēng)險管理應(yīng)當(dāng)在最短的時間將所有正確的信息傳遞給商業(yè)銀行所有人員

D、風(fēng)險監(jiān)測人員在發(fā)布信息時要確保適當(dāng)?shù)娜藛T得到他們所應(yīng)當(dāng)看到的風(fēng)險信

息

答案：C

解析：C項，高效的風(fēng)險管理流程應(yīng)當(dāng)能夠確保正確的風(fēng)險信息，在正確的時間

傳遞給正確的人。

82.會導(dǎo)致政治風(fēng)險發(fā)生的情形不包括。。

A、政府財政政策的改變

B、戰(zhàn)爭

C、政權(quán)更替

D、政治沖突

答案:A

解析：政治風(fēng)險指債務(wù)人因所在國發(fā)生政治沖突、政權(quán)更替、戰(zhàn)爭等情形，或者

債務(wù)人資產(chǎn)被國有化或被征用等情形而承受的風(fēng)險。

83.處于聲譽風(fēng)險管理的第一線的部門是（）。

A、聲譽風(fēng)險管理部門

B、聲譽風(fēng)險審計部門

C、聲譽風(fēng)險監(jiān)測部門

D、聲譽風(fēng)險評估部門

答案：A

解析：聲譽風(fēng)險管理部門處在聲譽風(fēng)險管理的第一線，應(yīng)當(dāng)隨時了解各類利益持

有者所關(guān)注的問題，并且正確預(yù)測他們對商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)、政策或運營調(diào)整可能

產(chǎn)生的反應(yīng)。

84.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，商業(yè)銀行的（）負責(zé)制定本行的

風(fēng)險偏好。

A、董事會

B、風(fēng)險管理部門

C、監(jiān)事會

D、風(fēng)險管理委員會

答案：A

解析：在風(fēng)險管理方面，董事會對商業(yè)銀行風(fēng)險管理承擔(dān)最終責(zé)任，負責(zé)風(fēng)險偏

好等重大風(fēng)險管理事項的審議、審批，對銀行承擔(dān)風(fēng)險的整體情況和風(fēng)險管理體

系的有效性進行監(jiān)督。

85.下列關(guān)于公允價值的說法，不正確的是。。

A、公允價值是交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價值

B、公允價值的計量可以直接使用可獲得的市場價格

C、若企業(yè)數(shù)據(jù)與市場預(yù)期相沖突，則不應(yīng)該用于計量公允價值

D、若沒有證據(jù)表明資產(chǎn)交易市場存在時，公允價值可通過現(xiàn)金流量法來獲得

答案：D

解析：D項，在大多數(shù)情況下，市場價值可以代表公允價值，但若沒有證據(jù)表明

資產(chǎn)交易市場存在時，公允價值可通過收益法或成本法來獲得。

86.操作風(fēng)險損失事件報告的要素不包括（）。

A、事件發(fā)生時間

B、涉及業(yè)務(wù)領(lǐng)域

C、損失金額

D、事件發(fā)生地點

答案：D

解析：報告的要素包括：事件發(fā)生時間、涉及業(yè)務(wù)領(lǐng)域、損失金額等內(nèi)容，并對

重大事件進行具體說明。

87.下列關(guān)于商業(yè)銀行針對幣種結(jié)構(gòu)進行流動性風(fēng)險管理的說法,不正確的是（）。

A、商業(yè)銀行應(yīng)對其經(jīng)常使用的主要幣種的流動性剛性狀況進行計量、監(jiān)測和控

制

B、商業(yè)銀行除結(jié)合本幣承諾來評價總的外匯流動性需求以及可接受的錯配情況

外，還應(yīng)對所持有的各幣種的流動性進行單獨分析

C、多幣種的資產(chǎn)與負債結(jié)構(gòu)降低了銀行流動性風(fēng)險管理的復(fù)雜程度

D、商業(yè)銀行如果認為美元是最重要的對外結(jié)算工具，可以完全持有美元用來匹

配所有的外幣債務(wù)，而減少其他外幣的持有量

答案：C

解析：對于從事國際業(yè)務(wù)的商業(yè)銀行而言，多幣種的資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)增加了流

動性風(fēng)險管理的復(fù)雜程度。在本國或國際市場出現(xiàn)異常狀況時，外幣債權(quán)方通常

因為對債務(wù)方缺乏足夠了解并且無法對市場發(fā)展作出正確判斷，而要求債務(wù)方提

前償付債務(wù)。在這種不利的市場條件下，商業(yè)銀行如果不能迅速滿足外幣債務(wù)的

償付需求，將不可避免地陷入外幣流動性危機，并嚴(yán)重影響其在國際市場上的聲

譽。因此，從事國際業(yè)務(wù)的商業(yè)銀行必須高度重視各主要幣種的資產(chǎn)負債期限結(jié)

構(gòu)。

88.商業(yè)銀行內(nèi)部控制的控制措施不包括（）。

A、會計系統(tǒng)控制

B\人員控制

C、不相容職務(wù)分離控制

D、授權(quán)審批控制

答案：B

解析：商業(yè)銀行內(nèi)部控制的具體措施包括不相容職務(wù)分離控制、授權(quán)審批控制、

會計系統(tǒng)控制、財產(chǎn)保護控制、預(yù)算控制、運營分析控制和績效考評控制七項。

內(nèi)部控制框架的核心要素不包括人員控制。

89.()是指對基于量化方法計算出的市場風(fēng)險計量結(jié)果來設(shè)定限額。

A、頭寸限額

B、風(fēng)險價值限額

C、止損限額

D、敏感度限額

答案：B

解析：風(fēng)險價值限額是指對基于量化方法計算出的市場風(fēng)險計量結(jié)果來設(shè)定限額。

90.下列未體現(xiàn)商業(yè)銀行風(fēng)險管理職能獨立性的是()。

A、風(fēng)險管理部門薪酬與業(yè)務(wù)條線收入掛鉤

B、風(fēng)險管理部門具備足夠的職權(quán)、資源以及與董事會進行直接溝通的渠道

C、設(shè)置獨立的風(fēng)險管理部門

D、風(fēng)險管理部門以獨立于業(yè)務(wù)部門的報告路線直接向高管層和董事會報告業(yè)務(wù)

的風(fēng)險狀況

答案：A

解析：商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)在人員數(shù)量和資質(zhì)、薪酬和其他激勵政策、信息科技系統(tǒng)訪

問權(quán)限、專門的信息系統(tǒng)建設(shè)以及商業(yè)銀行內(nèi)部信息渠道等方面給予風(fēng)險管理部

門足夠的支持。A項未體現(xiàn)商業(yè)銀行風(fēng)險管理職能獨立性。

91.借入流動性是商業(yè)銀行降低流動性風(fēng)險的“最具風(fēng)險”的方法，原因在于，

借入資金時商業(yè)銀行不得不在資金成本和（）之間做出艱難選擇。

A、流動性風(fēng)險

B、可獲得性

C、不可獲性

D、最終收益

答案：B

解析：在實踐操作中，必須清醒地認識到，借入流動性是商業(yè)銀行降低流動性風(fēng)

險的“最具風(fēng)險”的方法，因為商業(yè)銀行在借入資金時，不得不在資金成本和可

獲得性之間作出艱難的選擇。商業(yè)銀行通常選擇在真正需要資金的時候借入資金。

92.下列關(guān)于不良資產(chǎn)處置方法中的清收處置的說法，錯誤的是（）。

A、不良貸款清收，是指不良貸款本息以貨幣資金凈收回

B、不良貸款清收管理包括不良貸款的清收、盤活、保全和以資抵債

C、按照對于債務(wù)人資產(chǎn)等處置的方式，處置可分為處置抵（質(zhì)）押物、以物抵

債及抵債資產(chǎn)處置、破產(chǎn)清算等

D、按照是否采用法律手段，清收可以分為常規(guī)催收、破產(chǎn)清算

答案：D

解析：不良貸款清收，是指不良貸款本息以貨幣資金凈收回。不良貸款清收管理

包括不良貸款的清收、盤活、保全和以資抵債。按照是否采用法律手段，清收可

以分為常規(guī)催收、依法收貸等。按照對于債務(wù)人資產(chǎn)等處置的方式，處置可分為

處置抵（質(zhì)）押物、以物抵債及抵債資產(chǎn)處置、破產(chǎn)清算等。

93.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險的說法正確的是（）。

A、市場風(fēng)險指交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約

的風(fēng)險

B、結(jié)算風(fēng)險是一種市場風(fēng)險

C、信用風(fēng)險具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險特征

D、與市場風(fēng)險相比，信用風(fēng)險的觀察數(shù)據(jù)少，且不易獲取

答案：D

解析：AB兩項，結(jié)算風(fēng)險是指交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金但

另一方發(fā)生違約的風(fēng)險，它是一種特殊的信用風(fēng)險；C項，信用風(fēng)險具有明顯的

非系統(tǒng)性風(fēng)險特征。

94.系統(tǒng)性風(fēng)險因素主要通過（）來影響貸款組合的信用風(fēng)險。

A、宏觀經(jīng)濟因素的變動

B、借款人的生產(chǎn)經(jīng)營狀況

C、借款人所在行業(yè)狀況

D、借款人競爭能力狀況

答案：A

解析：系統(tǒng)性風(fēng)險因素對貸款組合信用風(fēng)險的影響，主要是由宏觀經(jīng)濟因素的變

動反映出來：當(dāng)宏觀經(jīng)濟因素發(fā)生不利變動時，有可能導(dǎo)致貸款組合中所有借款

人的履約能力下降并造成信用風(fēng)險損失。因此，對借款人所在地的宏觀經(jīng)濟因素

進行持續(xù)監(jiān)測、分析及評估，已經(jīng)成為貸款組合的信用風(fēng)險識別和分析的重要內(nèi)

容。

95.1974年德國赫斯塔特銀行宣布破產(chǎn)時，已經(jīng)收到許多合約方支付的款項，但

無法完成與交易對方的正常結(jié)算，這屬于（）。

A、市場風(fēng)險

B、操作風(fēng)險

C、流動性風(fēng)險

D、信用風(fēng)險

答案：D

解析：結(jié)算風(fēng)險是指交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生

違約的風(fēng)險。它是一種特殊的信用風(fēng)險。因為德國赫斯塔特銀行由于結(jié)算風(fēng)險導(dǎo)

致破產(chǎn)，促成了國際性金融監(jiān)管機構(gòu)——巴塞爾委員會的誕生。

96.因操作風(fēng)險事件所遭受的監(jiān)管部門或有權(quán)機關(guān)罰款及其他處罰的是（）。

A、法律成本

B、資產(chǎn)損失

C、監(jiān)管罰沒

D、賬面減值

答案：C

解析：監(jiān)管罰沒是指因操作風(fēng)險事件所遭受的監(jiān)管部門或有權(quán)機關(guān)罰款及其他處

罰。如違反產(chǎn)業(yè)政策、監(jiān)管法規(guī)等所遭受的罰款、吊銷執(zhí)照等。

97.某客戶一筆2000萬元的貸款，其中有1200萬元國債質(zhì)押，其余是保證。假

如該客戶違約概率為1%,貸款違約損失率為40%,則該筆貸款的預(yù)期損失是（）

萬兀。

A、8

B、7.2

C、4.8

D、3.2

答案：D

解析：預(yù)期損失(E1)二違約概率(PD)X違約風(fēng)險暴露(EAD)X違約損失率(1GD)。

則該題中，預(yù)期損失=1%X(2000T200)X40%;3.2(萬元)。

98.某金融產(chǎn)品的收益率為20%的概率是0.8,收益率為10%的概率是0.1,本

金完全不能收回的概率是0.1,則該金融產(chǎn)品的預(yù)期收益率為()。

Av17%

B、7%

C、10%

D、15%

答案：B

解析：由于投資風(fēng)險的不確定性，資產(chǎn)或投資組合的未來收益往往也是不確定的。

在風(fēng)險管理實踐中，為了對這種不確定的收益進行計量和評估，通常需要計算資

產(chǎn)或投資組合未來的預(yù)期收益率(或期望收益率)，以便于比較和決策。因此該金

融產(chǎn)品的預(yù)期收益率二E(R)=P1r1+P2r2+…+Pnrn=20%X0.8+10%X0.1700%X

0.1=7%0

99.國別限額可依據(jù)的因素不包括。。

A、國別風(fēng)險

B、業(yè)務(wù)機會

C、國家重要性

D、外部風(fēng)險

答案：D

解析：國別限額可依據(jù)國別風(fēng)險、業(yè)務(wù)機會和國家（地區(qū)）重要性三個因素確定。

100.在經(jīng)濟下行期間，貸款需求（）與宏觀政策。會導(dǎo)致反映銀行業(yè)整體流動

性水平的貨幣市場利率逐步下行。

A、收縮；緊縮

B、收縮；寬松

C、擴張；寬松

D、擴張；緊縮

答案:B

解析：在經(jīng)濟下行期間，貸款需求收縮與宏觀政策寬松會導(dǎo)致反映銀行業(yè)整體流

動性水平的貨幣市場利率逐步下行。

101.CreditPortfolioView模型根據(jù)現(xiàn)實宏觀經(jīng)濟因素通過（）計算違約率。

A、壓力測試

B、資產(chǎn)分組

C、蒙特卡洛模擬

D、歷史損失數(shù)據(jù)均值與方差替代

答案：C

解析：CreditPortfolioView模型可以看做是CreditMetrics模型的一個補充，

因為該模型雖然在違約率計算上不使用歷史數(shù)據(jù)，而是根據(jù)現(xiàn)實宏觀經(jīng)濟因素通

過蒙特卡洛模擬計算出來，但對于那些非違約的轉(zhuǎn)移概率則還需要根據(jù)歷史數(shù)據(jù)

來計算，只不過將這些基于歷史數(shù)據(jù)的轉(zhuǎn)移概率進行了調(diào)整而已。

102.下列對商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的認識中，最恰當(dāng)?shù)氖?。

A、戰(zhàn)略風(fēng)險管理是一項長期性的戰(zhàn)略投資，實施效果短期不能顯現(xiàn)

B、戰(zhàn)略風(fēng)險管理短期內(nèi)沒有益處

C、戰(zhàn)略風(fēng)險管理不需要配置資本

D、戰(zhàn)略風(fēng)險也與其他主要風(fēng)險密切聯(lián)系且相互作用是一種多維風(fēng)險

答案：D

解析：戰(zhàn)略風(fēng)險是指商業(yè)銀行在追求短期商業(yè)目的和長期發(fā)展目標(biāo)的過程中，因

不適當(dāng)?shù)陌l(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策給商業(yè)銀行造成損失或不利影響的風(fēng)險。戰(zhàn)略風(fēng)險

也與其他主要風(fēng)險密切聯(lián)系且相互作用，因此是一種多維風(fēng)險。

103.聲譽風(fēng)險通常與信用、市場、操作、流動性等風(fēng)險()0

A、相互排斥、互不共存

B、相互獨立、互不影響

C、交叉存在、互相作用

D、沒有關(guān)系

答案：C

解析：聲譽風(fēng)險可能產(chǎn)生于商業(yè)銀行運營的任何環(huán)節(jié)，通常與信用風(fēng)險、市場風(fēng)

險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險等風(fēng)險交叉存在、相互作用。因此，聲譽風(fēng)險識別的

核心是正確識別八大類風(fēng)險中可能威脅商業(yè)銀行聲譽的風(fēng)險因素。

104.外部經(jīng)濟周期或者階段性政策變化，導(dǎo)致商業(yè)銀行出現(xiàn)收益下降、產(chǎn)品/服

務(wù)成本增加、產(chǎn)能過剩、惡性競爭等現(xiàn)象。這屬于商業(yè)銀行面臨的外部